华安安福保本混合型证券投资基金招募说明书
基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
二〇一六年七月
重要提示
华安安福保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)由华安基金管理有限公司
(以下简称“基金管理人”)依照有关法律法规及约定发起,并经中国证券监督管理
委员会 2016 年 3 月 8 日证监许可[2016]455 号文准予注册。本基金的《基金合同》和
《招募说明书》已通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和基金管理
人的互联网网站(www.huaan.com.cn)进行了公开披露。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注
册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景
作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,
降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收
益预期的金融工具,投资者购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收
益,也可能承担基金投资所带来的损失。
本基金在投资运作过程中可能面临各种风险,包括但不限于市场风险、管理风险、流
动性风险、恒定比例投资组合保险策略风险、保证风险、到期赎回风险、技术风险、
道德风险、合规风险、不可抗力风险等等。
本基金是一只保本混合型基金,为符合条件的基金份额提供本金保障,属于证券投资
基金中较低风险的品种。但投资者投资于本基金并不等于将资金作为存款存放在银行
或存款类金融机构,保本基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险。
投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风
险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等自主判断基
金是否和投资者的风险承受能力相适应,并自主做出投资决策,自行承担投资风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保
证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其
未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩亦不构成对本基金业绩表现的保证。
基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在作出投资决策后,基金运营
状况与保本范围外的基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。
投资者应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构认/申购和赎回基金
份额,基金销售机构名单详见本《招募说明书》以及相关公告。
目 录
一、绪言 1
二、释义 2
三、基金管理人 9
四、基金托管人 20
五、相关服务机构 23
六、基金的募集 38
七、基金合同的生效 44
八、基金份额的申购与赎回 45
九、基金的保本 57
十、基金的保本保障机制 65
十一、基金的投资 74
十二、基金的财产 92
十三、基金资产的估值 93
十四、基金的收益与分配 99
十五、基金的费用与税收 101
十六、基金的会计与审计 104
十七、基金的信息披露 105
十八、风险揭示 112
十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 117
二十、基金合同的内容摘要 119
二十一、基金托管协议的内容摘要 120
二十二、对基金投资人的服务 121
二十三、招募说明书存放及查阅方式 127
二十四、备查文件 128
附件一:基金合同内容摘要 129
附件二:托管协议内容摘要 160
一、绪言
《华安安福保本混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称“本招募说明书”或
“招募说明书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》
”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金信息
披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《关于保本基金的指导意见》
(以下简称“《指导意见》”)及其他有关规定以及《华安安福保本混合型证券投资
基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对
其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料
申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明
的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基
金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额,
即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对
基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承
担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
投资人购买本保本基金基金份额的行为视为同意保证合同的约定。
二、释义
在本招募说明书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指华安安福保本混合型证券投资基金
2、基金管理人:指华安基金管理有限公司
3、基金托管人:指中信银行股份有限公司
4、招募说明书或本招募说明书:指《华安安福保本混合型证券投资基金招募说明书》
及其定期的更新
5、基金合同或《基金合同》:指《华安安福保本混合型证券投资基金基金合同》及
对该基金合同的任何有效修订和补充
6、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华安安福保本混合型证
券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
7、基金份额发售公告:指《华安安福保本混合型证券投资基金基金份额发售公告》
8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解
释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
9、《基金法》:指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次
会议通过,2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修
订,自 2013 年 6 月 1 日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对
其不时做出的修订
10、《销售办法》:指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的《证
券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《信息披露办法》:指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日实施的
《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《运作办法》:指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公
开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《指导意见》:指中国证监会 2010 年 10 月 26 日颁布并实施的《关于保本基金
的指导意见》及颁布机关对其不时做出的修订
14、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
15、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会
16、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律
主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
17、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
18、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记
并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组
织
19、合格境外机构投资者:指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集
的证券投资基金的中国境外的机构投资者
20、投资人或投资者:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法
规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
21、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
22、担保人:指与基金管理人签订保证合同,为基金管理人对基金份额持有人的保本
金额承担的保本清偿义务提供不可撤销的连带责任保证的机构。本基金第一个保本周
期的担保人是重庆三峡担保集团股份有限公司,为本基金第一个保本周期的保本提供
不可撤销的连带责任保证
23、保本义务人:指与基金管理人签订风险买断合同,为本基金的某保本周期(第一
个保本周期除外)承担保本偿付责任的机构
24、保本保障机制:指依据《指导意见》及相关法律法规的规定,基金管理人与担保
人签订保证合同或与保本义务人签订风险买断合同,由担保人为本基金的保本提供连
带责任保证或由保本义务人为本基金承担保本偿付责任,或者通过中国证监会认可的
其他方式,以保证符合条件的基金份额持有人在保本周期到期时可以获得投资本金。
本基金第一个保本周期由重庆三峡担保集团股份有限公司作为担保人,为基金第一个
保本周期的保本提供不可撤销的连带责任保证;第一个保本周期后各保本周期涉及的
保本保障事宜,由基金管理人与担保人或保本义务人届时签订的保证合同或风险买断
合同决定,并由基金管理人在当期保本周期开始前公告
25、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基
金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
26、销售机构:指直销机构和代销机构
27、直销机构:指华安基金管理有限公司
28、代销机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金销售业
务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办理基金销售业务的机构
29、基金销售网点:指直销机构及代销机构的代销网点
30、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和交收业务,具体内容包括投资人基
金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和交收、代理发放
红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
31、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为华安基金管理有限公司或
接受华安基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
32、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基
金份额余额及其变动情况的账户
33、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认
购、申购、赎回、转换及转托管等业务而引起本基金的基金份额变动及结余情况的账
户
34、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管
理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期
35、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完
毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
36、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过
3 个月
37、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
38、保本周期:指基金管理人提供保本的期限。除提前到期情形外,本基金以 30 个
月为一个保本周期,第一个保本周期自基金合同生效日起至 30 个公历月后的对应日
止,此后各保本周期自本基金公告的保本周期起始之日起至 30 个公历月后对应日止;
如对应日为非工作日或无该对应日,则顺延至下一个工作日。在提前到期的情况下,
本基金的保本周期自基金合同生效日或公告的保本周期起始之日起至提前到期日止。
基金管理人将在保本周期到期前公告到期处理规则,确定下一个保本周期的起始时间。
如无特别指明,本招募说明书中的保本周期即指当期保本周期
39、触发收益率:指本基金在每一保本周期内所设置的该保本周期的触发提前到期的
参考收益率。在保本周期内,如本基金 A 类基金份额累计净值增长率连续 15 个工作
日达到或超过预设的触发收益率,则基金管理人将在 A 类基金份额累计净值增长率连
续达到或超过触发收益率的第 15 个工作日当日起 10 个工作日内公告本基金当期保本
周期提前到期,并进入到期操作期间
40、基金份额累计净值增长率:指(当日基金份额净值+保本周期内份额累计分红—
1)/1×100%
41、保本周期到期日或到期日:指保本周期届满日。在非提前到期情形下,即保本周
期起始之日 30 个公历月后的对应日,如该对应日为非工作日或无该对应日,保本周
期到期日顺延至下一个工作日;在提前到期情形下,指达到触发收益率之后基金管理
人公告的保本周期提前到期日(距离满足提前到期条件之日起不超过 20 个工作日,
且不得晚于非提前到期情形下的保本周期到期日)。如无特别指明,本招募说明书中
的到期日即指当期保本周期到期日
42、持有到期:指基金份额持有人在整个保本周期内一直持有其所认购、过渡期申购
或从上一保本周期转入当期保本周期的基金份额到保本周期到期日的行为;第一个保
本周期内持有到期是指基金份额持有人认购并持有到保本周期到期日的行为
43、保本基金存续条件:指保本周期届满时,在本基金满足法律法规和《基金合同》
规定的基金存续要求的前提下,符合法律法规有关资质要求并经基金管理人认可的担
保人或保本义务人与本基金管理人签订保证合同或风险买断合同,为本基金下一保本
周期提供保本保障。若符合保本基金存续条件,本基金转入下一保本周期;否则,本
基金转型为非保本基金
44、到期操作:指保本周期到期后,基金份额持有人选择赎回本基金基金份额、将本
基金基金份额转换为基金管理人管理的其他开放式基金基金份额、转入下一保本周期
或继续持有转型后基金基金份额的行为
45、到期操作期间:指基金份额持有人进行到期操作的时间期间,由基金管理人在保
本周期到期日前公告指定
46、过渡期:指到期操作期间结束日的下一工作日至下一保本周期开始日前一工作日
的时间区间,具体由基金管理人在当期保本周期到期前公告的到期处理规则中确定
47、过渡期申购:指投资人在过渡期内申请购买本基金基金份额的行为。在过渡期内,
投资人转换转入本基金基金份额,视同为过渡期申购
48、份额折算日或折算日:过渡期最后一个工作日,即保本周期(第一个保本周期除
外)开始日前一工作日
49、基金份额折算:在折算日,将基金份额持有人所持有的基金份额(包括投资人到
期操作期间内默认选择转入下一保本周期的基金份额和过渡期申购的基金份额)在其
资产净值总额保持不变的前提下,变更登记为基金份额净值为 1.00 元的基金份额,
基金份额数按折算比例相应调整
50、保本金额:指基金管理人为本基金投资人提供保本保障的金额范围。本基金第一
个保本周期的保本金额指基金份额持有人在本基金募集期内认购并持有到期的基金份
额的投资金额(即认购保本金额,包括该类基金份额的净认购金额、认购费用(如有)
及募集期间的利息收入之和),其后各保本周期的保本金额为过渡期申购并持有到期
的基金份额在当期份额折算日的资产净值及其申购费用之和以及上一保本周期转入当
期保本周期并持有到期的基金份额在当期份额折算日的资产净值。本基金 A 类基金份
额和 C 类基金份额分别计算保本金额
51、保本:在保本周期到期日,如基金份额持有人持有到期的基金份额与到期日基金
份额净值的乘积(即“可赎回金额”)加上其持有到期的基金份额在当期保本周期内
的累计分红款项之和低于其保本金额,则基金管理人或保本义务人应补足该差额(即
“保本赔付差额”) 。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别计算保本赔付差额
52、保证:指担保人为基金管理人履行保本义务提供的不可撤销的连带责任担保,保
证范围为保本赔付差额部分
53、保证合同或《保证合同》:指担保人和基金管理人签订的《华安安福保本混合型
证券投资基金保证合同》
54、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
55、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
56、T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日),n 为自然数
57、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
58、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
59、《业务规则》:指《华安基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是规范基金
管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人和投资人共
同遵守
60、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基
金份额的行为
61、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基
金份额的行为,本招募说明书中若无特别所指,则不包括过渡期申购
62、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件
要求将基金份额兑换为现金的行为
63、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条
件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的
其他基金基金份额的行为
64、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份
额销售机构的操作
65、A 类基金份额:在投资者认购/申购时收取认购/申购费用的基金份额
66、C 类基金份额:在投资者认购/申购时不收取认购/申购费用,而是从本类别基金
资产中计提销售服务费的基金份额
67、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣
款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成
扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
68、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金
转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后
的余额)超过上一开放日基金总份额的 10%
69、元:指人民币元
70、基金收益:本招募说明书项下的基金收益即为基金利润,指基金利息收入、投资
收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额;基金已实现收益指基金
利润减去公允价值变动收益后的余额
71、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其
他资产的价值总和
72、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
73、基金份额净值:指计算日每类基金份额的基金资产净值除以计算日该类份额的基
金份额总数
74、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金
份额净值的过程
75、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒
介
76、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
77、中国:指中华人民共和国。就本招募说明书而言,不包括香港特别行政区、澳门
特别行政区和台湾地区
三、基金管理人
(一)基金管理人概况
1、名称:华安基金管理有限公司
2、住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号国金中心二期 31-32 层
3、办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号国金中心二期 31-32 层
4、法定代表人:朱学华
5、设立日期:1998 年 6 月 4 日
6、批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基字[1998]20 号
7、联系电话:(021)38969999
8、联系人:王艳
9、客户服务中心电话:40088-50099+
10、网址:www.huaan.com.cn
(二)注册资本和股权结构
1、注册资本:1.5 亿元人民币
2、股权结构
持股单位 持股占总股本比例
上海国际信托有限公司 20%
上海电气(集团)总公司 20%
上海锦江国际投资管理有限公司 20%
上海工业投资(集团)有限公司 20%
国泰君安投资管理股份有限公司 20%
(三)主要人员情况
1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员
(1)董事会
朱学华先生,大专学历。历任武警上海警卫局首长处副团职参谋,上海财政证券有限
公司党总支副书记,上海证券有限责任公司党委书记、副董事长、副总经理、工会主
席,兼任海际大和证券有限责任公司董事长。现任华安基金管理有限公司党总支书记、
董事长、法定代表人。
童威先生,博士研究生学历。历任上海证券有限责任公司研究发展中心总经理,上海
国际集团有限公司研究发展总部副总经理(主持工作),上投摩根基金管理有限责任
公司副总经理,上海国际集团有限公司战略发展总部总经理兼董事会办公室主任,华
安基金管理有限公司副总经理。现任华安基金管理有限公司总经理。
邱平先生,本科学历,高级政工师职称。历任上海红星轴承总厂党委书记,上海东风
机械(集团)公司总裁助理、副总裁,上海全光网络科技股份公司总经理,上海赛事
商务有限公司总经理,上海东浩工艺品股份有限公司董事长,上海国盛集团科教投资
有限公司党委副书记、总裁、董事,上海建筑材料(集团)总公司党委书记、董事长
(法定代表人)、总裁。现任上海工业投资(集团)有限公司党委副书记、执行董事
(法定代表人)、总裁。
马名驹先生,工商管理硕士,高级会计师。历任凤凰股份有限公司副董事长、总经理,
上海东方上市企业博览中心副总经理。现任锦江国际(集团)有限公司副总裁兼计划
财务部经理及金融事业部总经理、上海锦江国际投资管理有限公司董事长兼总经理、
锦江麦德龙现购自运有限公司董事、华安基金管理有限公司董事、长江养老保险股份
有限公司董事、上海景域文化传播有限公司董事、Crystal Bright Developments
Limited 董事、史带财产保险股份有限公司监事、上海上国投资产管理有限公司监事。
董监华先生,大学学历,高级经济师。历任上海市审计局基建处科员、副主任科员、
处长助理、副处长,固定资产投资审计处副处长(主持工作)、处长,上海市审计局
财政审计处处长,上海电气(集团)总公司财务总监。现任上海电气(集团)总公司
副总裁、财务总监。
聂小刚先生,经济学博士。历任国泰君安证券股份有限公司投资银行三部助理业务董
事、企业融资总部助理业务董事、总裁办公室主管、总裁办公室副经理、营销管理总
部副经理、董事会秘书处主任助理、董事会秘书处副主任、董事会秘书处主任、上市
办公室主任、国泰君安创新投资有限公司总裁等职务。现任国泰君安证券股份有限公
司战略管理部总经理。
独立董事:
吴伯庆先生,大学学历,一级律师,曾被评为上海市优秀律师与上海市十佳法律顾问。
历任上海市城市建设局秘书科长、上海市第一律师事务所副主任、上海市金茂律师事
务所主任、上海市律师协会副会长。现任上海市金茂律师事务所高级合伙人。
夏大慰先生,研究生学历,教授。现任上海国家会计学院学术委员会主任、教授、博
士生导师,中国工业经济学会副会长,财政部会计准则委员会咨询专家,财政部企业
内部控制标准委员会委员,香港中文大学名誉教授,复旦大学管理学院兼职教授,上
海证券交易所上市委员会委员。享受国务院政府津贴。
(2)监事会
张志红女士,经济学博士。历任中国证监会上海监管局(原上海证管办)机构处副处长、
机构监管处副处长、机构监管处处长、机构监管一处处长、上市公司监管一处处长等
职务,长城证券有限责任公司党委委员、纪委书记、预算管理委员会委员、合规总监、
副总经理、投资决策委员会委员等职务,国泰君安证券股份有限公司总裁助理、投行
业务委员会副总裁、中小企业融资部总经理。现任国泰君安证券股份有限公司总裁助
理、投行业务委员会副总裁、华安基金管理有限公司监事长。
赵敏先生,研究生学历。曾在上海社会科学院人口与发展研究所工作,历任华安基金
管理有限公司综合管理部总经理、电子商务部总经理、上海营销总部总经理。现任华
安基金管理有限公司总经理助理。
诸慧女士,研究生学历,经济师。历任华安基金管理有限公司监察稽核部高级监察员,
集中交易部总监助理。现任华安基金管理有限公司集中交易部总监。
(3)高级管理人员
朱学华先生,大专学历,17 年证券、基金从业经验。历任武警上海警卫局首长处副团
职参谋,上海财政证券有限公司党总支副书记,上海证券有限责任公司党委书记、副
董事长、副总经理、工会主席,兼任海际大和证券有限责任公司董事长。现任华安基
金管理有限公司党总支书记、董事长、法定代表人。
童威先生,博士研究生学历,14 年证券、基金从业经验。历任上海证券有限责任公司
研究发展中心总经理,上海国际集团有限公司研究发展总部副总经理(主持工作),
上投摩根基金管理有限责任公司副总经理,上海国际集团有限公司战略发展总部总经
理兼董事会办公室主任,华安基金管理有限公司副总经理。现任华安基金管理有限公
司总经理。
章国富先生,博士研究生学历,28 年经济、金融从业经验。曾任上海财经大学副教授、
硕士生导师,上海大华会计师事务所会计师、中国诚信证券评估有限公司上海分公司
副总经理、上海华虹(集团)有限公司财务部副部长(主持工作)、上海信虹投资管
理有限公司副总经理兼上海新鑫投资有限公司财务总监、华安基金管理有限公司督察
长。现任华安基金管理有限公司副总经理。
薛珍女士,研究生学历,15 年证券、基金从业经验。曾任华东政法大学副教授,中国
证监会上海证管办机构处副处长,中国证监会上海监管局法制工作处处长。现任华安
基金管理有限公司督察长。
2、本基金基金经理
郑可成先生,硕士研究生,15 年证券基金从业经历。曾任闽发证券有限公司债券研究
员,福建儒林投资顾问有限公司研究员,益民基金管理有限公司固定收益研究员、基
金经理助理。2008 年 4 月至 2009 年 7 月起任益民货币市场基金基金经理,2008 年
5 月至 2009 年 7 月任益民多利债券型基金基金经理。2009 年 8 月至今任职于华安基
金管理有限公司固定收益部。2010 年 12 月起担任华安稳固收益债券型基金的基金经
理。2012 年 9 月起同时担任华安安心收益债券型基金的基金经理。2012 年 11 月起同
时担任华安日日鑫货币基金的基金经理。2012 年 12 月起同时担任华安信用增强债券
型基金的基金经理。2013 年 5 月起同时担任华安保本混合型基金的基金经理。
2014 年 8 月至 2015 年 1 月任华安 7 日鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。
2014 年 8 月起同时担任华安年年红债券型基金的基金经理。2015 年 3 月起同时担任
华安新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015 年 5 月起同时担任华安新
机遇保本混合型证券投资基金和华安新优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
2015 年 6 月起同时担任华安添颐养老混合型发起式证券投资基金的基金经理。
2015 年 11 月起同时担任华安安益保本混合型证券投资基金的基金经理;2015 年
12 月起同时担任华安乐惠保本混合型证券投资基金的基金经理。2016 年 2 月起同时
担任华安安康保本混合型证券投资基金的基金经理。2016 年 4 月起同时担任华安安禧
保本混合型证券投资基金的基金经理。
朱才敏女士,金融工程硕士,9 年基金从业经历。2007 年 7 月加入华安基金管理有限
公司,历任金融工程部风险管理员、产品经理,固定收益部研究员、基金经理助理等
职务。2014 年 11 月起担任华安汇财通货币市场基金、华安月月鑫短期理财债券型证
券投资基金、华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金、华安双债添利债券型证券投
资基金、华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2015 年 5 月起同时担
任华安新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016 年 4 月起同时担任华安安
禧保本混合型证券投资基金的基金经理。
3、基金管理人采取集体投资决策制度,公司投资决策委员会成员的姓名和职务如下:
朱学华先生,董事长、党总支书记
翁启森先生,基金投资部兼全球投资部高级总监、基金经理
杨 明先生,投资研究部高级总监
许之彦先生,指数投资部高级总监
贺 涛先生,固定收益部总监、基金经理
4、上述人员之间不存在近亲属关系。
5、业务人员的准备情况:
截至 2016 年 6 月 30 日,公司目前共有员工 331 人(不含香港公司),其中 56.5%具
有硕士及以上学位,84.6%以上具有三年证券业或五年金融业从业经历,具有丰富的
实际操作经验。所有上述人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。
公司业务由投资与研究、营销、后台支持等三个业务板块组成。
(四)基金管理人的职责
根据《基金法》的规定,基金管理人应履行以下职责:
1、依法募集资金,办理基金份额的发售和登记事宜;
2、办理基金备案手续;
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
6、编制中期和年度基金报告;
7、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格;
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
9、按照规定召集基金份额持有人大会;
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行
为;
12、中国证监会规定的其他职责。
(五)基金管理人的承诺
1、基金管理人承诺建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反《中华人民共
和国证券法》行为的发生;
2、基金管理人承诺建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反《基金法》及
相关法律法规的行为的发生;
3、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法
律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:
(1)越权或违规经营;
(2)违反基金合同或托管协议;
(3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益;
(4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;
(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
(6)玩忽职守、滥用职权,不按照规定履行职责;
(7)泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资
内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易
活动;
(8)其他法律法规以及中国证监会禁止的行为。
4、基金管理人关于履行诚信义务的承诺
基金管理人承诺将以取信于市场、取信于社会为宗旨,按照诚实信用、勤勉尽责的原
则,严格遵守有关法律法规和中国证监会发布的监管规定,不断更新投资理念,规范
基金运作。
5、基金经理承诺
(1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取
最大利益;
(2)不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋取不当利益;
(3)不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投
资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交
易活动。
(六)基金管理人的内部控制制度
1、内部控制的原则
(1)健全性原则
内部控制包括公司各项业务、各个部门或机构和全体人员,并涵盖到决策、执行、监
督、反馈等各个环节。
(2)有效性原则
通过科学的内部控制手段和方法,建立合理的内部控制程序,维护内控制度的有效执
行。
(3)独立性原则
公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立,公司基金资产、自有资产、其他资
产的运作应当分离。
(4)相互制约原则
公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。
(5)成本效益原则
公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合理的控制成本达
到最佳的内部控制效果。
2、内部控制的组织体系
公司的内部控制组织体系是一个权责分明、分工明确的组织结构,以实现对公司从决
策层到管理层、操作层的全面监督和控制。具体而言,包括以下组成部分:
(1)董事会:董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。
(2)监事会:监事会依照公司法和公司章程对公司经营管理活动、董事和公司管理
层的行为行使监督权。
(3)督察长:督察长对董事会直接负责。对公司的日常经营管理活动进行合规性监
督和检查,直接向公司董事会和中国证监会报告。
(4)合规与风险管理委员会:合规与风险管理委员会是为加强公司在业务运作过程
中的风险控制而成立的非常设机构,以召开例会形式开展工作,向公司总经理负责。
主要职责是定期和不定期审议公司合规报告、风险管理报告以及其他风险控制重大事
项。
(5)合规监察稽核部:合规监察稽核部负责对公司内部控制制度的执行情况进行合
规性监督检查,向公司合规与风险管理委员会和总经理报告。
(6)各业务部门:内部控制是每一个业务部门和员工最首要和基本的职责。各部门
的主管在权限范围内,对其负责的业务进行检查监督和风险控制。各位员工根据国家
法律法规、公司规章制度、道德规范和行为准则、自己的岗位职责进行自律。
3、内部控制制度概述
公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等部分组成。
公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开,是各项基本管理制度
的纲要和总揽,内部控制大纲应当明确内控目标、内控原则、控制环境、内控措施等
内容。
基本管理制度包括风险控制制度、投资管理制度、基金会计制度、信息披露制度、监
察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度、资料档案管理制度、业绩评估考核
制度和紧急应变制度等。
部门业务规章是在基本管理制度的基础上,对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责
任、操作守则等的具体说明。
4、基金管理人内部控制五要素
内部控制的基本要素包括:控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、内部监控。
(1)控制环境
控制环境构成公司内部控制的基础,包括公司治理结构体系和内部控制体系。公司内
部控制体系又包括公司的经营理念和内控文化、内部控制的组织体系、内部控制的制
度体系、员工的道德操守和素质等内容。
公司自成立以来,通过不断加强公司管理层和员工对内部控制的认识和控制意识,致
力于从公司文化、组织结构、管理制度等方面营造良好的控制环境氛围,使风险意识
贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个业务环节。逐步完善了公司治理结构、加强了
公司内部合规控制建设,建立了公司内部控制体系。
(2)风险评估
公司通过对组织结构、业务流程、经营运作活动进行分析、测试检查,发现风险,将
风险进行分类、按重要性排序,找出风险分布点,分析其发生的可能性及对目标的影
响程度,评估目前的控制程度和风险高低,找出引致风险产生的原因,采取定性定量
的手段分析考量风险的高低和危害程度。在风险评估后,确定应进一步采取的对应措
施,对内部控制制度、规则、公司政策等进行修订和完善,并监督各个环节的改进实
施。
(3)控制活动
公司的一系列规章制度、业务规则在制定、修订的过程中,也得到了一贯的实施。主
要包括:组织结构控制、操作控制、会计控制。
① 组织结构控制
公司各个部门的设置体现了部门之间的职责分工,及部门间相互合作与制衡的原则。
基金投资管理、基金运作、市场营销等业务部门有明确的授权分工,各部门的操作相
互独立、相互牵制并且有独立的报告系统,形成权责分明、严格有效的三道监控防线:
以各岗位目标责任制为基础的第一道监控防线:各部门内部工作岗位合理分工、职责
明确,对不相容的职务、岗位分离设置,使不同的岗位之间形成一种相互检查、相互
制约的关系,以减少差错或舞弊发生的风险。
各相关部门、相关岗位之间相互监督和牵制的第二道防线:公司在相关部门、相关岗
位之间建立标准化的业务操作流程、重要业务处理表单传递及信息沟通制度,后续部
门及岗位对前一部门及岗位负有监督和检查的责任。
以合规监察稽核部对各部门、各岗位、各项业务全面实施监督反馈的第三道监控防线。
② 操作控制
公司制定了一系列的基本管理制度,如风险控制制度、投资管理制度、基金会计制度、
公司财务制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、资料档案管理制
度、业绩评估考核制度和紧急应变制度等,控制日常运作和经营中的风险。公司各业
务部门在实际操作中遵照实施。
③ 会计控制
公司确保基金资产与公司自有资产完全分开,分账管理,独立核算;公司会计核算与
基金会计核算在业务规范、人员岗位和办公区域上严格分开。公司对所管理的不同基
金分别设立账户,分账管理,以确保每只基金和基金资产的完整独立。
基本的会计控制措施主要包括:复核、对账制度;凭证、资料管理制度;会计账务的
组织和处理制度。运用会计核算与账务系统,准确计算基金资产净值,采取科学、明
确的资产估值方法和估值程序,公允地反映基金在估值时点的价值。
(4)信息沟通
为了及时实现信息的沟通,有效地达成自下而上的报告和自上而下的反馈,公司采取
以下措施:
建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系,通过建立有效的信息交流渠道,保
证公司各级管理人员和员工可以充分了解与其职责相关的信息,保证信息及时送达适
当的人员进行处理。
制定了管理和业务报告制度,包括定期报告和不定期报告制度。按既定的报告路线和
报告频率,在适当的时间向适当的内部人员和外部机构进行报告。
(5)内部监控
监控是监督和评估内部控制体系设计合理性和运行有效性的过程,对控制环境、控制
活动等进行持续的检验和完善。
监察稽核人员负责日常监督工作,促使公司员工积极参与和遵循内部控制制度,保证
制度的有效实施。
公司合规监察稽核部对各业务部门内部控制制度的实施情况进行持续的检查。检验其
是否符合设计要求,并及时地充实和完善,反映政策法规、市场环境、组织调整等因
素的变化趋势,确保内控制度的有效性。
5、基金管理人内部控制制度声明
基金管理人声明以上关于内部控制制度的披露真实、准确,并承诺公司将根据市场变
化和业务发展来不断完善内部风险控制制度。
四、基金托管人
(一)基金托管人情况
1、基本情况
名称:中信银行股份有限公司(简称“中信银行”)
住所:北京市东城区朝阳门北大街 9 号
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街 9 号
法定代表人:常振明
成立时间:1987 年 4 月 20 日
组织形式:股份有限公司
注册资本:467.873 亿元人民币
存续期间:持续经营
批准设立文号:中华人民共和国国务院办公厅国办函[1987]14 号
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基金字[2004]125 号
联系人:中信银行资产托管部
电话: 4006800000
传真:010-85230056
客服电话:95558
网址:bank.ecitic.com
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据
承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、
金融债券;从事同行业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服
务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;结汇、售汇业务;经国务院银行业监督
管理机构批准的其他业务。
中信银行成立于 1987 年,原名中信实业银行,是中国改革开放中最早成立的新兴商
业银行之一,是中国最早参与国内外金融市场融资的商业银行,并以屡创中国现代金
融史上多个第一而蜚声海内外。伴随中国经济的快速发展,中信实业银行在中国金融
市场改革的大潮中逐渐成长壮大,于 2005 年 8 月,正式更名"中信银行"。2006 年
12 月,以中国中信集团和中信国际金融控股有限公司为股东,正式成立中信银行股份
有限公司。同年,成功引进战略投资者,与欧洲领先的西班牙对外银行(BBVA)建立
了优势互补的战略合作关系。2007 年 4 月 27 日,中信银行在上海交易所和香港联合
交易所成功同步上市。2009 年,中信银行成功收购中信国际金融控股有限公司(简称:
中信国金)70.32%股权。经过二十多年的发展,中信银行已成为国内资本实力最雄厚
的商业银行之一,是一家快速增长并具有强大综合竞争力的全国性商业银行。
2、主要人员情况
杨洪先生,现任中信银行股份有限公司资产托管部总经理,硕士研究生,高级经济师、
教授级注册咨询师。1983 年参加工作,先后任职于中国人民银行四川分行、工商银行
四川分行。1997 年进入中信银行工作,历任成都分行西月城支行行长、党支部书记,
分行信贷部总经理、零售银行部总经理;总行零售银行部市场营销部总经理,零售银
行部总经理助理;贵阳分行党委书记、行长;总行行政管理部总经理。2016 年 3 月任
总行资产托管部总经理。
3、基金托管业务经营情况
2004 年 8 月 18 日,中信银行经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员
会批准,取得基金托管人资格。中信银行本着“诚实信用、勤勉尽责”的原则,切实
履行托管人职责。
截至 2016 年 3 月 31 日,中信银行已托管 76 只开放式证券投资基金,并托管证券公
司资产管理计划、信托产品、企业年金、股权基金、QDII 等其他托管资产,总托管规
模逾 5.54 万亿元人民币。
(二)基金托管人的内部控制制度
1、内部控制目标。强化内部管理,确保有关法律法规及规章在基金托管业务中得到
全面严格的贯彻执行;建立完善的规章制度和操作规程,保证基金托管业务持续、稳
健发展;加强稽核监察,建立高效的风险监控体系,及时有效地发现、分析、控制和
避免风险,确保基金财产安全,维护基金份额持有人利益。
2、内部控制组织结构。中信银行总行建立了风险管理委员会,负责全行的风险控制
和风险防范工作;托管部内设内控合规岗,专门负责托管部内部风险控制,对基金托
管业务的各个工作环节和业务流程进行独立、客观、公正的稽核监察。
3、内部控制制度。中信银行严格按照《基金法》以及其他法律法规及规章的规定,
以控制和防范基金托管业务风险为主线,制定了《中信银行基金托管业务管理办法》
、《中信银行基金托管业务内部控制管理办法》和《中信银行托管业务内控检查实施
细则》等一整套规章制度,涵盖证券投资基金托管业务的各个环节,保证证券投资基
金托管业务合法、合规、持续、稳健发展。
4、内部控制措施。建立了各项规章制度、操作流程、岗位职责、行为规范等,从制
度上、人员上保证基金托管业务稳健发展;建立了安全保管基金财产的物质条件,对
业务运行场所实行封闭管理,在要害部门和岗位设立了安全保密区,安装了录像、录
音监控系统,保证基金信息的安全;建立严密的内部控制防线和业务授权管理等制度,
确保所托管的基金财产独立运行;营造良好的内部控制环境,开展多种形式的持续培
训,加强职业道德教育。
(三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
基金托管人根据《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同、托管协
议和有关法律法规及规章的规定,对基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额
净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、
基金宣传推介材料中登载的基金业绩表现数据等进行监督和核查。
如基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、
基金合同和有关法律法规及规章的行为,将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正。
在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金托
管人发现基金管理人有重大违规行为或违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人将
以书面形式报告中国证监会。
五、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
1、直销机构
(1)华安基金管理有限公司上海业务部
地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号国金中心二期 31-32 层
电话:(021)38969960
传真:(021)58406138
联系人:姚佳岑
(2)华安基金管理有限公司北京分公司
地址:北京市西城区金融街 7 号英蓝国际金融中心 522 室
电话:(010)57635999
传真:(010)66214061
联系人:朱江
(3)华安基金管理有限公司广州分公司
地址:广州市天河区珠江西路 8 号高德置地夏广场 D 座 504 单元
电话:(020)38082993
传真:(020)38082079
联系人:林承壮
(4)华安基金管理有限公司西安分公司
地址:西安市碑林区南关正街 88 号长安国际中心 A 座 706 室
电话:(029)87651811
传真:(029)87651820
联系人:翟均
(5)华安基金管理有限公司成都分公司
地址:成都市人民南路四段 19 号威斯顿联邦大厦 12 层 1211K-1212L
电话:(028)85268583
传真:(028)85268827
联系人:张晓帆
(6)华安基金管理有限公司沈阳分公司
地址:沈阳市沈河区北站路 59 号财富中心 E 座 2103 室
电话:(024)22522733
传真:(024)22521633
联系人:杨贺
(7)华安基金管理有限公司电子交易平台
华安电子交易网站:www.huaan.com.cn
智能手机 APP 平台:iPhone 交易客户端、Android 交易客户端
华安电子交易热线:40088-50099
传真电话:(021)33626962
联系人:谢伯恩
2、代销机构
(1)平安银行股份有限公司
注册地址:中国深圳市深南中路 5047 号
法定代表人:孙建一
客户服务电话:95511
网址:bank.pingan.com
(2)上海陆金所资产管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼
法定代表人:郭坚
联系人:宁博宇
联系电话:021-20665952
传真号码:021-22066653
(3)上海中正达广投资管理有限公司
地址:上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室
法定代表人:黄欣
客户服务电话: 400-6767-523
网址: www.zzwealth.cn
(4)深圳众禄金融控股股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元
办公地址: 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼
法定代表人: 薛峰
电话:4006788887
网址: www.jjmmw.com www.zlfund.cn
(5)上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室
办公地址:上海市浦东新区浦东南路 1118 号 903-906 室
法定代表人:杨文斌
电话:400-700-9665
传真:021-68596916
网址: www.ehowbuy.com
(6)北京广源达信投资管理有限公司
注册地址:北京是西城区新街口外大街 28 号 C 座六层 605 室
办公地址: 北京市朝阳区望京东园四区浦项中心 B 座 19 层
法定代表人:齐剑辉
联系电话:4006236060
传真号码:010-82055860
(7)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室
办公地址:上海杨浦区秦皇岛路 32 号东码头园区 C 栋 2 楼
法定代表人:汪静波
客户服务电话:400-821-5399
网址: www.noah-fund.com
(8)奕丰金融服务(深圳)有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务
秘书有限公司)
办公地址:深圳市南山区海德三路海岸大厦东座 1115、1116、1307 室
法定代表人: TAN YIK KUAN
联系电话:(0755) 8946 0500
传真号码:(0755) 2167 4453
(9)上海利得基金销售有限公司
注册地址:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室
办公地址:上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼
法定代表人: 沈继伟
客户服务电话: 4000676266
网址: www.leadbank.com.cn
(10)泰信财富投资管理有限公司
地址: 北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 8 层 8995 房间
法定代表人:李静
客户服务电话: 400-168-7575
网址:www.taixincf.com
(11)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
住所:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#
办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 9 层
法定代表人:陈操
客户服务电话:400-850-7771
网址:https://t.jrj.com/
(12)一路财富(北京)信息科技有限公司
地址: 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208
法定代表人:吴雪秀
客服电话:4000011566
网址:www.yilucaifu.com
(13)北京晟视天下投资管理有限公司
注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室
办公地址:北京市朝阳区朝外大街甲 6 号万通中心 D 座 21 层
法定代表人: 蒋煜
联系电话: 010-5817 0859
传真号码:010-5817 0800
(14)深圳市金斧子投资咨询有限公司
办公地址:深圳市南山区科苑路 18 号东方科技大厦 18 楼
法定代表人:陈姚坚
客户服务电话:4009500888
公司网址:www.jfzinv.com
(15)北京乐融多源投资咨询有限公司
地址:北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 16 层 1603
法定代表人:董浩
客户服务电话: 400-068-1176
网址: www.jimufund.com
(16)深圳富济财富管理有限公司
地址:深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期 418 室
法定代表人:齐小贺
客户服务电话:0755-83999913
网址: www.jinqianwo.cn
(17)上海凯石财富基金销售有限公司
地址:上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室
法定代表人:陈继武
客户服务电话: 4000 178 000
网址: www.lingxianfund.com
(18)大泰金石投资管理有限公司
地址:南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦一号楼 B 区 4 楼 A506 室
法定代表人:袁顾明
客户服务电话: 021-22267987/400-928-2266
网站:www.dtfunds.com
(19)北京格上富信投资顾问有限公司
注册地址:北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室
办公地址: 北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室
法定代表人:李悦章
联系电话:(010)65983311
传真号码:(010)65983333
(20)上海联泰资产管理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室
办公地址:上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3 层
法定代表人: 燕斌
客户服务电话: 400-046-6788
网址: www.66zichan.com
(21)上海天天基金销售有限公司
注册地址:浦东新区峨山路 613 号 6 幢 551 室
办公地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼东方财富大厦 2 楼
法定代表人:其实
电话:4001818188
网址: www.1234567.com.cn
(22)上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址:浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层
法定代表人:张跃伟
客户服务电话:400-820-2899。
网址: www.e-rich.com.cn
(23)杭州数米基金销售有限公司
注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号 12 楼
法定代表人:陈柏青
电话:4000-766-123
网址: www.fund123.cn
(24)珠海盈米财富管理有限公司
注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室—3491
办公地址:广州市海珠区琶洲大道 1 号宝利国际广场南塔 12 楼
法定代表人:肖雯
联系电话:020-89629021
传真号码:020-89629011
客户服务电话: 020-89629066
网站:www.yingmi.cn
(25)中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层
办公地址:北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层
法定代表人:陈有安
客户服务电话: 4008-888-888
网址:www.chinastock.com.cn
(26)宏信证券有限责任公司
法定代表人:吴玉明
注册地址:四川省成都市人民南路二段十八号川信大厦 10 楼
办公地址:四川省成都市人民南路二段十八号川信大厦 10 楼
客户服务电话:4008-366-366
网址:http://www.hxzq.cn
(27)广州证券股份有限公司
注册地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层
办公地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层
法定代表人: 邱三发
客户服务电话:020-83963933
网址: www.gzs.com.cn
(28)光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人:薛峰
客户服务电话:95525
网站:www.ebscn.com
(29) 兴业证券股份有限公司
注册地址:福州市湖东路 268 号证券大厦
办公地址:福州市湖东路 268 号证券大厦;
上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼
法定代表人:兰荣
客户服务电话:95562
网址:www.xyzq.com.cn
(30)申万宏源证券有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层
办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层
法定代表人:李梅
客服电话:021-96250500
网址: www.swhysc.com
(31)安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层
法定代表人:王连志
客户服务电话:4008001001
网址:www.essence.com.cn
(32)海通证券股份有限公司
注册地址:上海市广东路 689 号
办公地址:上海市广东路 689 号
法定代表人:王开国
客户服务电话:95553、4008888001
网址:www.htsec.com
(33)上海证券有限责任公司
注册地址:上海市黄浦区西藏中路 336 号
办公地址:上海市黄浦区西藏中路 336 号
法定代表人:龚德雄
客户服务电话:4008918918
网址:www.shzq.com
(34)华安证券股份有限公司
注册地址:合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
办公地址:合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
法定代表人:李工
客户服务电话:96518
网址:www.hazq.com
(35)国都证券有限责任公司
注册地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
法定代表人:常喆
客户服务电话:400-818-8118
网址:www.guodu.com
(36)东莞银行股份有限公司
注册地址:东莞市莞城区体育路 21 号东莞银行大厦
法定代表人:卢国锋
电话:0769-22119061
传真:(0769)22117730
客户服务电话:4001196228
网址:www.dongguanbank.cn
(37)万联证券有限责任公司
注册地址:广州市天河区珠江东路 11 号 18、19 层
办公地址:广州市天河区珠江东路 11 号 18、19 层
法定代表人:张建军
客户服务电话:400-8888-133
网址:www.wlzq.com.cn
(38)中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人:王常青
客户服务电话: 95587
网址:www.csc108.com
(39)国泰君安证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址: 上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 层
法定代表人:万建华
客户服务电话:400-8888-666
网址:www.gtja.com
(40)长城证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14/16/17 层
办公地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14/16/17 层
法定代表人:黄耀华
客户服务电话:400-6666-888
公司网站:www.cgws.com
(41)信达证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
办公地址:北京西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
法定代表人:张志刚
客户服务电话:400-800-8899
网址:www.cindasc.com
(42)新时代证券有限责任公司
注册地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501
办公地址:北京市海淀区北三环西路 99 号西海国际中心 1 号楼 15 层
法定代表人:刘汝军
客户服务电话:400-698-9898
网址:www.xsdzq.cn
(43)联讯证券股份有限公司
注册地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路 55 号惠州广播电视新闻中心西面一层
大堂和三、四层
办公地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路 55 号惠州广播电视新闻中心西面一层
大堂和三、四层
法定代表人:徐刚
客服电话:95564
网址: www.Lxzq.com.cn
(44)中泰证券股份有限公司
注册地址:山东省济南市经七路 86 号
办公地址:山东省济南市经七路 86 号
法定代表人:李玮
传真:(0531)68889752
客户服务电话:95538
网址: www.qlzq.com.cn
(45)中国国际金融股份有限公司
注册地址:北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
办公地址:北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 6 层、26 层、27 层及 28
层
法定代表人:丁学东
客户服务电话:(010)65051166
网址:www.cicc.com.cn
(46)第一创业证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼
办公地址:广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼
法定代表人:刘学民
客户服务电话: 4008881888
网址:www.firstcapital.com.cn
(47)长江证券股份有限公司
注册地址:湖北省武汉市江汉区新华路特 8 号
办公地址:湖北省武汉市江汉区新华路特 8 号
法定代表人:杨泽柱
电话:400-8888-999
客户服务电话:95579
网址:www.cjsc.com.cn
(48)天风证券股份有限公司
注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼
办公地址:武汉市武昌区中南路 99 号武汉保利广场 A 座 37 楼
法定代表人:余磊
客户服务电话: 028-86712334
网址:www.tfzq.com
(49)东海证券股份有限公司
注册地址: 江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层
办公地址: 江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层
法定代表人:朱科敏
客户服务电话: 400-8888-588
网址:www.longone.com.cn
(50)太平洋证券股份有限公司
注册地址:云南省昆明市青年路 389 号志远大厦 18 层
办公地址:云南省昆明市青年路 389 号志远大厦 18 层
法定代表人:李长伟
客服电话:0871-68898130
网址:http://www.tpyzq.com
(51)中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:山东省青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001
办公地址:山东省青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层
法定代表人:杨宝林
客户服务电话:95548
网址: www.zxwt.com.cn
(52)中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦
法定代表人:王东明
客户服务电话:0755-23835888
网址:www.cs.ecitic.com
(53)平安证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田中心区金田路荣超大厦 4036 号 16-20 层
办公地址:深圳市福田中心区金田路荣超大厦 4036 号 16-20 层
法定代表人: 谢永林
客户服务电话:95511-8
网址:stock.pingan.com
(54)华龙证券股份有限公司
注册地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼
办公地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼
法定代表人:李晓安
客户服务电话:0931-4890619
网址:www.hlzqgs.com
(55)苏州银行股份有限公司
地址:江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号
法定代表人:王兰凤
客服电话:96067
网站:www.suzhoubank.com
(56)东莞农村商业银行股份有限公司
住所:广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号
法定代表人:何沛良
联系电话:0769-22866254
传真号码:0769-22866282
基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并予以公告
(二)登记机构
名称:华安基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号国金中心二期 31-32 层
法定代表人:朱学华
电话:(021)38969999
传真:(021)33627962
联系人:赵良
客户服务中心电话:40088-50099
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海源泰律师事务所
住所:上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼
办公地址:上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼
负责人:廖海
电话:(021)51150298
传真:(021)51150398
联系人:刘佳
经办律师:廖海、刘佳
(四)审计基金财产的会计师事务所
名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼(东三办公楼)16 层
办公地址:上海市世纪大道 100 号环球金融中心 50 楼
执行事务合伙人:毛鞍宁
电话:(021)22288888
传真:(021)22280000
联系人: 郭杭翔
经办会计师: 郭杭翔,蒋燕华
六、基金的募集
(一)基金的设立及其依据
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《基金合同》
及其他有关规定,经中国证监会 2016 年 3 月 8 日证监许可[2016]455 号号文注册募集。
(二)基金的类别
保本混合型证券投资基金。
(三)基金的运作方式
契约型开放式。
(四)基金存续期限
不定期。
(五)基金份额的类别
本基金根据认购/申购费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资人
认购/申购时收取认购/申购费用的,称为 A 类基金份额;在投资人认购/申购时不收
取认购/申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为 C 类基金份额。
本基金 A 类和 C 类基金份额分别设置代码,并分别计算基金份额净值,计算公式为:
计算日某类基金份额净值=该计算日该类基金份额的基金资产净值/该计算日发售在
外的该类别基金份额总数。
根据基金实际运作情况,在履行适当程序后,基金管理人可对基金份额分类的设置进
行调整,调整实施前基金管理人需及时公告并报中国证监会备案,无需召开基金份额
持有人大会。
(六)保本周期及触发收益率
除提前到期情形外,本基金以 30 个月为一个保本周期,第一个保本周期自基金合同
生效日起至 30 个公历月后的对应日止,如该对应日为非工作日或无该对应日,则顺
延至下一个工作日。保本周期届满时,本基金将安排到期操作期间供投资者赎回或转
换转出基金份额;若符合保本基金存续条件(详见本招募说明书第九章),本基金转
入下一保本周期,并在下一保本周期开始前安排过渡期进行申购;基金管理人将在保
本周期到期前公告到期处理规则,确定下一个保本周期的起始时间;第一个保本周期
之后各保本周期自基金公告的保本周期起始之日起至 30 个公历月后对应日止,若该
对应日为非工作日或无该对应日,则顺延至下一个工作日。
本基金在每一保本周期内均设置该保本周期的触发收益率。在保本周期内,如本基金
A 类基金份额累计净值增长率连续 15 个工作日达到或超过预设的触发收益率,则基金
管理人将在满足上述条件之日起 10 个工作日内公告本基金当期保本周期提前到期。
提前到期日距离满足提前到期条件之日起不超过 20 个工作日,且不得晚于非提前到
期情形下的保本周期到期日。若符合保本基金存续条件,本基金转入下一保本周期,
同时重新开始计算下一保本周期的累计净值增长率。本基金基金合同生效后首个保本
周期的触发收益率为 15%,此后每个保本周期的触发收益率将由基金管理人届时在相
关公告中披露。
本基金在保本周期内开放申购和赎回(基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求
或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外),但投资人在保本周期内申购、转换
转入或在保本周期到期日前(不包括该日)赎回或转换转出的基金份额不适用保本条
款。
保本周期届满时,在满足法律法规和基金合同规定的基金存续要求的前提下,若不符
合保本基金存续条件,则本基金将按基金合同的约定变更为“华安安福灵活配置混合
型证券投资基金”,基金的投资目标、投资范围、投资策略以及基金费率等相关内容
也将根据基金合同的约定作相应修改;若本基金不满足法律法规和基金合同规定的基
金存续要求,则本基金将根据基金合同的规定终止。
(七)募集期限
本基金的募集期限不超过 3 个月,自基金份额开始发售之日起计算。
自 2016 年 7 月 22 日到 2016 年 8 月 26 日,本基金同时对符合法律法规规定的可投资
于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中
国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者进行发售。
如果在此期间未达到本招募说明书第七章第(一)款规定的基金备案条件,基金可在
募集期限内继续销售,直到达到基金备案条件。基金管理人也可根据基金销售情况在
募集期限内适当延长或缩短基金发售时间,并及时公告。
(八)募集场所
本基金通过各销售机构的基金销售网点向投资者公开发售,各销售机构的具体名单见
基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的调整销售机构的相关公告。
(九)募集对象
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机
构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
(十)募集目标
本基金首次募集规模上限为 70 亿元(不含募集期利息),规模控制方案详见基金份
额发售公告。
(十一)认购安排
1、认购时间
认购的具体业务办理时间以基金份额发售公告或各销售机构的规定为准。
2、认购程序
投资者可以通过各销售机构的基金销售网点办理基金认购手续。欲购买本基金,需开
立华安基金管理有限公司基金账户。投资者开户需提供有效身份证件原件等销售机构
要求提供的材料;若已经在华安基金管理有限公司开立基金账户,则不需要再次办理
开户手续。投资者认购所需提交的文件和办理的具体手续由基金管理人和销售机构约
定,请投资者详见本基金的基金份额发售公告或销售机构的相关公告。
3、认购方式及确认
(1)本基金认购以金额申请。
(2)本基金采取全额缴款认购的方式。投资人认购基金份额时,需按销售机构规定
的方式全额交付认购款项。
(3)基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构
确实接收到认购申请,申请是否有效应以登记机构的确认结果为准。对于 T 日交易时
间内受理的认购申请,登记机构将在 T+1 日内就申请的有效性进行确认,但对申请有
效性的确认仅代表确实接受了投资人的认购申请,认购份额的计算需由登记机构在募
集期结束后确认。投资人应在基金合同生效后及时到各销售网点查询最终成交确认情
况和认购份额,并妥善行使合法权利。
(4)投资人在募集期内可以多次认购,但认购申请一经登记机构有效性确认,不得
撤销。
(5)若认购申请被确认为无效,基金管理人应当将投资人已支付的认购金额本金退
还投资人。
4、认购金额的限制
(1)本基金对单一投资人在认购期间累计认购金额不设上限。
(2)认购最低限额:在基金募集期内,投资者通过代销机构或基金管理人的电子交
易平台认购的单笔最低限额为人民币 1 元,各代销机构可根据自己的情况调整首次最
低认购金额和最低追加认购金额限制;投资者通过直销机构(电子交易平台除外)认
购单笔最低限额为人民币 100,000 元。
(3)基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述对认购的金
额限制,基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介
公告并报中国证监会备案。
(十二)基金份额初始面值、认购价格及认购费用
1、本基金的基金份额初始面值为人民币 1.00 元。在募集期内,本基金按初始面值发
售。
2、本基金 A 类基金份额在认购时收取认购费,C 类基金份额不收取认购费。
本基金对通过直销机构认购 A 类基金份额的养老金客户与除此之外的其他投资人实施
差别化的认购费率。
养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成
的补充养老基金,包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业
年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类
型,基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围,并
按规定向中国证监会备案。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资人。
通过直销机构认购本基金 A 类基金份额的养老金客户认购费率为每笔 500 元。
其他投资人认购本基金 A 类基金份额的认购费率随认购金额的增加而递减。募集期内
投资人可以多次认购本基金,适用费率按单笔认购申请单独计算。具体认购费率如下
表所示:
单笔认购金额(M) 认购费率
M<100 万 1.2%
100 万≤M<300 万 0.7%
300 万≤M<500 万 0.3%
M≥500 万 每笔 1000 元
认购费用由认购本基金 A 类基金份额的投资人承担,不列入基金财产,主要用于基金
的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。
(十三)募集资金利息的处理方式
有效认购款项在募集期间产生的利息在《基金合同》生效后将折算为基金份额归基金
份额持有人所有,其中利息转份额的数额以基金登记机构的记录为准。
(十四)基金认购份额的计算
1、若投资者选择认购本基金 A 类基金份额,则认购金额包括认购费用和净认购金额,
认购份额的计算方法如下:
净认购金额=认购金额/(1+认购费率)
或,净认购金额=认购金额-固定认购费金额
认购费用=认购金额-净认购金额,
或,认购费用=固定认购费金额
认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额初始面值
例一:某投资者(非养老金客户)在认购期投资 10 万元认购本基金 A 类基金份额,
其对应认购费率为 1.2%,若认购金额在认购期间产生的利息为 50 元,则其可得到的
认购份额计算如下:
净认购金额=100,000/(1+1.2%)=98,814.23 元
认购费用=100,000-98,814.23=1185.77 元
认购份额=(98,814.23+50)/1.00=98,864.23 份
例二:某养老金客户通过直销机构投资 10 万元认购本基金 A 类基金份额,其认购费
金额为 500 元,若认购金额在认购期间产生的利息为 50 元,则其可得到的认购份额
计算如下:
净认购金额=100,000-500=99,500.00 元
认购份额=(99,500+50)/1.00=99,550.00 份
2、若投资者选择认购本基金 C 类基金份额,则认购份额的计算公式为:
认购份额=(认购金额+认购利息)/基金份额初始面值
例三:某投资者在认购期投资 10 万元认购本基金 C 类基金份额,若认购金额在认购
期间产生的利息为 50 元,则其可得到的认购份额计算如下:
认购份额=(100,000+50)/1.00=100,050.00 份
3、认购份额的计算保留到小数点后 2 位,小数点 2 位以后的部分四舍五入,由此误
差产生的收益或损失由基金财产承担。
(十五)募集资金的保管
基金募集期间募集的资金存入募集验资账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动
用。
基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不得从基金财产中列
支。
七、基金合同的生效
(一)基金备案的条件
本基金自基金份额发售之日起 3 个月内,在基金募集份额总额不少于 2 亿份,基金募
集金额不少于 2 亿元人民币且基金认购人数不少于 200 人的条件下,基金募集期届满
或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并在 10 日内聘请
法定验资机构验资,自收到验资报告之日起 10 日内,向中国证监会办理基金备案手
续。
基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监
会书面确认之日起,《基金合同》生效;否则《基金合同》不生效。基金管理人在收
到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基
金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。
(二)基金合同不能生效时募集资金的处理方式
如果募集期限届满,未满足基金备案条件,基金管理人应当承担下列责任:
1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;
2、在基金募集期限届满后 30 日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行同期活期存
款利息;
3、如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理
人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。
(三)基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基
金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续
60 个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如
转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进
行表决。
法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。
八、基金份额的申购与赎回
(一)申购和赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。销售机构的具体信息将由基金管理人在本
招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并
予以公告。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提
供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
若基金管理人或其指定的代销机构开通电话、传真或网上等交易方式,投资人可以通
过上述方式进行申购与赎回,具体办法由基金管理人另行公告。
(二)申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳
证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要
求或《基金合同》的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情
况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前
依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人自《基金合同》生效之日起不超过 3 个月开始办理申购,具体业务办理时
间在申购开始公告中规定。
基金管理人自《基金合同》生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回,具体业务办理时
间在赎回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息
披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在《基金合同》约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回
或者转换。投资者在《基金合同》约定之外的日期或时间提出申购、赎回或转换申请
且经登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、
赎回的价格。
(三)申购与赎回的原则
1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基
准进行计算;
2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;
4、基金份额持有人赎回时,除基金合同另有规定外,基金管理人按“后进先出”的
原则,对该持有人账户在该销售机构托管的基金份额进行处理,即注册登记确认日期
在先的基金份额后赎回,注册登记确认日期在后的基金份额先赎回,以确定被赎回基
金份额的持有期限和所适用的赎回费率;
5、若保本周期到期后,本基金不符合保本基金存续条件,变更为非保本基金,则变
更后对所有基金份额的赎回按照“先进先出”原则,以确定所适用的赎回费率;
6、投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则
等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下,以各销售机构的具体规定为准。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新
规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
(四)申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资者必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎
回的申请。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申购成立;
登记机构确认基金份额时,申购生效。
基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。投资人
赎回申请成功后,基金管理人将在 T+7 日(包括该日)内支付赎回款项。如遇交易所
或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理
人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程,则赎回款项的支付时间可相应顺
延。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,
款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请
日(T 日),在正常情况下,本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。
T 日提交的有效申请,投资人应在 T+2 日后(包括该日)及时到销售机构柜台或以销
售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项退还给投资
人。
基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内,对上述业务办理时间进行调整,
并在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
销售机构对申购和赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接
收到申请。申购和赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投
资人应及时查询并妥善行使合法权利,否则,由此产生的投资人任何损失由投资人自
行承担。
(五)申购和赎回的数额限制
1、投资者通过代销机构或基金管理人的电子交易平台申购本基金的,每个基金账户
申购的单笔最低金额为人民币 1 元。各代销机构对最低申购限额及交易级差有其他规
定的,以各代销机构的业务规定为准。投资者通过直销机构(电子交易平台除外)申
购本基金的,单笔最低申购金额为人民币 10 万元。在本基金转型为“华安安福灵活
配置混合型证券投资基金”后,投资者当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最
低申购金额的限制。
2、基金份额持有人在销售机构赎回时,每次赎回申请不得低于 1 份基金份额。基金
份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)单个交易账户保留的基金份额余额不
足 1 份的,余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回。各销售机构对赎回限额有其
他规定的,以各销售机构的业务规定为准。
3、基金管理人可以在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的
数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒
介上公告并报中国证监会备案。
(六)申购费用和赎回费用
1、申购费用
本基金 A 类基金份额在申购时收取申购费,C 类基金份额不收取申购费。本基金的申
购费用由申购本基金 A 类基金份额的投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金
的市场推广、销售、登记等各项费用。
(1)保本周期内的申购费用
保本周期内,本基金的申购费用在投资者申购基金份额时收取。本基金对通过直销机
构申购本基金 A 类基金份额的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别化的申购
费率。
养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成
的补充养老基金,包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业
年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类
型,基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围,并
按规定向中国证监会备案。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资人。
通过直销机构申购本基金 A 类基金份额的养老金客户申购费率为每笔 500 元。
其他投资人申购本基金 A 类基金份额的申购费率随申购金额的增加而递减。投资者在
保本周期内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体费率如下表所示:
单笔申购金额(M) 申购费率
M<100 万 1.3%
100 万≤M<300 万 0.8%
300 万≤M<500 万 0.4%
M≥500 万 每笔 1000 元
(2)过渡期内的申购费用
保本周期到期后,若符合保本基金存续条件(详见本招募说明书第九章),本基金转
入下一保本周期,并在下一保本周期开始前安排过渡期进行申购。过渡期申购费率及
收费方式在届时的临时公告或更新的基金招募说明书中列示。
(3)转型为“华安安福灵活配置混合型证券投资基金”后的申购费用
保本周期到期后,若不符合保本基金存续条件,本基金将转型为“华安安福灵活配置
混合型证券投资基金”。转型后的申购费率及收费方式以届时公告为准。
2、赎回费用
本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基
金份额时收取。
(1)保本周期和到期操作期间内的赎回费用
保本周期和到期操作期间内,本基金赎回费率随申请份额持有时间的增加而递减,持
有期从投资人获得基金份额开始计算。具体费率如下:
1)非提前到期:
A 类基金份额和 C 类基金份额的赎回费率相同,具体费率如下表所示:
申请份额持有时间(N) 赎回费率
N<1.5 年 1.5%
1.5 年≤N<2.5 年 1.0%
N≥2.5 年 0
其中,1 年为 365 天,1.5 年为 547 天,以此类推。
2)提前到期:
对于适用保本条款的基金份额赎回费率如下表所示,其他基金份额仍按 1)中约定的
赎回费率收取赎回费。
份额类型 持有期限(Y) 赎回费率
A 类基金份额 Y<7 天 1.5%
7 天≤Y<30 天 0.75%
30 天≤Y<180 天 0.5%
Y≥180 天 0
C 类基金份额 Y<30 天 0.5%
Y≥30 天 0
对持续持有期少于 30 日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产;对持续持有期长
于 30 日但少于 3 个月的投资人收取的赎回费中不低于总额的 75%计入基金财产;对持
续持有期长于 3 个月但少于 6 个月的投资人收取的赎回费中不低于总额的 50%计入基
金财产;对持续持有期长于 6 个月的投资人收取的赎回费中不低于总额的 25%计入基
金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。
(2)转型为“华安安福灵活配置混合型证券投资基金”后的赎回费用
保本周期到期后,若本基金转型为“华安安福灵活配置混合型证券投资基金”,转型
后的赎回费率以届时公告为准。
3、基金管理人可以在《基金合同》约定的范围内调整本基金的申购、赎回费率或收
费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定
在指定媒介上公告。
4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情
况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按
相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎
回费率。
(七)申购份额与赎回金额的计算
1、基金申购份额的计算
(1)保本周期内,若投资者选择申购本基金 A 类基金份额,则其申购金额包括申购
费用和净申购金额。申购份额的计算公式为:
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
或,净申购金额=申购金额-固定申购费金额
申购费用=申购金额-净申购金额,
或,申购费用=固定申购费金额
申购份额=净申购金额/申购当日 A 类份额的基金份额净值
例四:保本周期内,某投资者(非养老金客户)投资 10 万元申购本基金 A 类基金份
额,对应申购费率为 1.3%,假设申购当日 A 类份额的基金份额净值为 1.015 元,则其
可得到的申购份额为:
净申购金额=100,000/(1+1.3%)=98,716.68 元
申购费用=100,000-98,716.68=1283.32 元
申购份额=98,716.68/1.015=97,257.81 份
例五:保本周期内,某养老金客户通过直销机构投资 10 万元申购本基金 A 类基金份
额,其申购费金额为 500 元,假设申购当日 A 类份额的基金份额净值为 1.015 元,则
其可得到的申购份额计算如下:
净申购金额=100,000-500=99,500.00 元
申购份额=99,500/1.015=98,029.56 份
(2)保本周期内,若投资者选择申购本基金 C 类基金份额,则申购份额的计算公式
为:
申购份额=申购金额/申购当日 C 类份额的基金份额净值
例六:某投资者投资 10 万元申购本基金 C 类基金份额,假设申购当日 C 类份额的基
金份额净值为 1.015 元,则其可得到的申购份额计算如下:
申购份额=100,000/1.015=98,522.17 份
(3)过渡期内或转型后申购份额的计算以届时公告为准。
2、基金赎回金额的计算
(1)若投资者在保本周期或到期操作期间内赎回基金份额,则赎回金额的计算公式
为:
赎回总额=赎回份额×赎回当日该类份额的基金份额净值
赎回费用=赎回总额×赎回费率
赎回金额=赎回总额-赎回费用
例七:某投资者持有本基金 10 万份 A 类基金份额两年后赎回(非提前到期),对应
赎回费率为 1.0%,假设赎回当日 A 类份额的基金份额净值是 1.015 元,则其可得到的
赎回金额为:
赎回总额=100,000×1.015=101,500.00 元
赎回费用=101,500.00×1.0%=1,015.00 元
赎回金额=101,500.00-1,015.00=100,485.00 元
(2)转型后赎回金额的计算以届时公告为准。
3、基金份额净值的计算
T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,根据基金
合同约定或经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。
本基金 A 类和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值,计算公式为:T 日某类基金份
额净值=T 日该类基金份额的基金资产净值/T 日发售在外的该类别基金份额总数。
本基金基金份额净值的计算,保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入,由此
误差产生的收益或损失由基金财产承担。
4、申购份额的处理方式
申购的有效份额为净申购金额除以当日该类份额的基金份额净值,有效份额单位为份。
上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此误差产生的收益或损失
由基金财产承担。
5、赎回金额的处理方式
赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类份额的基金份额净值并扣除相应
的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,
由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
(八)申购和赎回的登记
投资者 T 日申购基金成功后,正常情况下,基金登记机构在 T+1 日为投资者办理权益
登记手续。
投资者 T 日赎回基金成功后,正常情况下,基金登记机构在 T+1 日为投资者办理扣除
权益的登记手续。
基金管理人可以在法律法规允许的范围内,对上述登记办理时间进行调整,并于开始
实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
(九)拒绝或暂停申购的情形及处理方式
发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
1、因不可抗力导致基金无法正常运作;
2、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产
净值;
3、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况;
4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时;
5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金
业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形;
6、为保护基金份额持有人的利益,基金管理人可在当期保本周期到期前 30 日内视情
况暂停本基金的日常申购和转换转入业务;
7、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的技术保障等发生异常情况
导致基金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行;
8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述除第 4 项以外的暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购的,基金管理
人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,
被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢
复申购业务的办理。
(十)暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式
发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项:
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项;
2、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产
净值;
3、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回;
4、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况;
5、为保护基金份额持有人的利益,基金管理人可在当期保本周期到期前 30 日内视情
况暂停本基金的日常赎回和转换转出业务;
6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的技术保障等发生异常情况
导致基金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行;
7、继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益时,可暂停接受投资人的赎回
申请;
8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项的,基金
管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如
暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回
申请人,未支付部分可延期支付。若连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回,按基
金合同的相关条款处理。投资人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予
以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并予以公
告。
(十一)巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转
出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)
超过前一开放日的基金总份额的 10%,即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回
或部分延期赎回。
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎
回程序执行。
(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付
投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管
理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下,可对其余赎
回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量
的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可
以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,
直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期
的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净
值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时
未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。
(3)暂停赎回:连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为
有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经确认的赎回申请可以延缓支付赎回款项,
但不得超过 20 个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。
3、巨额赎回的公告
当发生上述巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书
规定的其他方式在 3 个工作日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,并依照
《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上刊登公告。
(十二)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人当日应立即向中国证监会备案,并
在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。
2、上述暂停申购或赎回情况消除的,基金管理人应于重新开放日公布最近 1 个估值
日的基金份额净值。
3、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,依照《信息披露办法》的有关规定,
最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告;也可以根据实际情
况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间,届时不再另行发布重新开放的公告。
(十三)基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人
管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金
管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人
与相关机构。
(十四)基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的
非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情
况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人,或按法律法规
或有权机关规定的方式处理。
继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基
金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强
制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给
其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相
关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记
机构规定的标准收费。
(十五)基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构
可以按照规定的标准收取转托管费。
(十六)定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人在届时发布
的公告或更新的招募说明书中确定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每
期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中
所规定的定期定额投资计划最低申购金额。
(十七)基金的冻结、解冻和质押
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构
认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金份额被冻结的,被
冻结部分产生的权益一并冻结,被冻结部分份额仍然参与收益分配与支付。法律法规
或监管部门另有规定的除外。
当基金份额处于冻结状态时,登记机构或其他机构有权拒绝该部分基金份额的赎回、
转出、非交易过户以及基金的转托管申请。
如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务,基金管理
人将制定和实施相应的业务规则。
(十八)在不违反相关法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,
基金管理人可根据具体情况对上述申购和赎回以及相关业务的安排进行补充和调整并
提前公告,无需召开基金份额持有人大会审议。
九、基金的保本
(一)保本周期
除提前到期情形外,本基金以 30 个月为一个保本周期,第一个保本周期自基金合同
生效日起至 30 个公历月后的对应日止,如该对应日为非工作日或无该对应日,则顺
延至下一个工作日。保本周期届满时,若符合保本基金存续条件,本基金转入下一保
本周期;基金管理人将在保本周期到期前公告到期处理规则,确定下一个保本周期的
起始时间;第一个保本周期之后各保本周期自基金公告的保本周期起始之日起至
30 个公历月后对应日止,若该对应日为非工作日或无该对应日,则顺延至下一个工作
日。但在保本周期内,如本基金 A 类基金份额累计净值增长率连续 15 个工作日达到
或超过当期保本周期的触发收益率,则基金管理人将在满足上述条件之日起 10 个工
作日内公告本基金当期保本周期提前到期(提前到期日距离满足提前到期条件之日起
不超过 20 个工作日,且不得晚于非提前到期情形下的保本周期到期日)。
(二)保本条款
本基金第一个保本周期的保本金额指基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的投
资金额(即认购保本金额,包括该类基金份额的净认购金额、认购费用(如有)及募
集期间的利息收入之和);其后各保本周期的保本金额为过渡期申购并持有到期的基
金份额在当期份额折算日的资产净值及其申购费用之和以及上一保本周期转入当期保
本周期并持有到期的基金份额在当期份额折算日的资产净值。
本基金第一个保本周期到期日,如基金份额持有人认购并持有到期的基金份额可赎回
金额加上该部分基金份额累计分红金额之和低于认购保本金额,则基金管理人应补足
该差额(即“保本赔付差额”),并在保本周期到期日后 20 个工作日内(含第 20 个
工作日)将该差额支付给基金份额持有人。
其后各保本周期到期日,如基金份额持有人过渡期申购并持有到期以及从上一保本周
期转入当期保本周期并持有到期的基金份额可赎回金额加上该部分基金份额在当期保
本周期内的累计分红款项之和低于其保本金额,由当期有效的基金合同、《保证合同》
或《风险买断合同》约定的基金管理人或保本义务人将保本赔付差额支付给基金份额
持有人。
(三)适用保本条款的情形
1、对本基金第一个保本周期而言,基金份额持有人认购并持有到期的基金份额。
2、对本基金第一个保本周期之后的保本周期而言,基金份额持有人在过渡期申购并
持有到期的基金份额以及从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额。
对于前述基金份额,基金份额持有人无论选择赎回、转换转出、转入下一保本周期还
是转型为“华安安福灵活配置混合型证券投资基金”,都同样适用保本条款。
(四)不适用保本条款的情形
1、本基金第一个保本周期到期日,基金份额持有人认购并持有到期的基金份额可赎
回金额加上该部分基金份额累计分红款项之和不低于其保本金额;
2、本基金第一个保本周期之后各保本周期到期日,基金份额持有人过渡期申购并持
有到期以及从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额可赎回金额加上
该部分基金份额在当期保本周期内的累计分红款项之和不低于其保本金额;
3、基金份额持有人认购、过渡期申购或从上一保本周期转入当期保本周期,但在基
金保本周期到期日前(不包括该日)赎回或转换转出的基金份额;
4、基金份额持有人在保本周期内申购或转换转入的基金份额;
5、在保本周期内发生基金合同规定的基金合同终止的情形;
6、在保本周期内发生本基金与其他基金合并或更换基金管理人的情形,且担保人不
同意继续承担保证责任或保本义务人不同意继续承担保本偿付责任;
7、在保本周期到期日之后(不包括该日),基金份额发生的任何形式的净值减少;
8、因不可抗力的原因导致基金投资亏损;或因不可抗力事件直接导致基金管理人或
保本义务人无法按约定履行全部或部分义务或延迟履行义务的,或基金合同规定的其
他情形基金管理人或保本义务人免于履行保本义务的。
(五)保本周期到期处理
1、保本周期到期后基金的存续形式
保本周期届满时,在本基金满足法律法规和基金合同规定的基金存续要求的前提下,
若符合法律法规有关资质要求并经基金管理人认可的担保人或保本义务人与本基金管
理人签订保证合同或风险买断合同、为本基金下一保本周期提供保本保障,则本基金
符合保本基金存续条件,本基金将继续以保本基金的形式存续并转入下一保本周期,
下一保本周期的具体起讫日期以基金管理人届时公告为准。
保本周期届满时,在满足法律法规和基金合同规定的基金存续要求的前提下,若本基
金不符合上述保本基金存续条件,则本基金将按基金合同的约定变更为“华安安福灵
活配置混合型证券投资基金”。同时,基金的投资目标、投资范围、投资策略以及基
金费率等相关内容也将根据基金合同的约定作相应修改。上述变更由基金管理人和基
金托管人协商一致后,可不经基金份额持有人大会决议,但应在报中国证监会备案后,
提前在临时公告或更新的基金招募说明书中予以说明。
若本基金不满足法律法规和基金合同规定的基金存续要求,则本基金将根据基金合同
的规定终止。
2、保本周期到期操作
(1)本基金到期操作期间为保本周期到期日及之后 5 个工作日(含第 5 个工作日)。
基金管理人将在当期保本周期到期前公告到期操作期间的具体起止时间及处理规则,
并提示基金份额持有人在此期间内进行到期操作。
(2)在到期操作期间内,基金份额持有人可就其持有的部分或全部基金份额选择如下
到期操作方式:
1)赎回基金份额;
2)将基金份额转换为基金管理人管理的、已开通基金转换业务的其他开放式基金份
额;
3)在本基金符合保本基金存续条件的情况下,将基金份额转入下一保本周期;
4)在本基金不符合保本基金存续条件的情况下,继续持有转型后的“华安安福灵活
配置混合型证券投资基金”基金份额。
如果基金份额持有人在到期操作期间内未选择赎回或转换转出,则基金管理人根据本
基金到期存续形式视其默认选择转入下一保本周期或继续持有转型后的“华安安福灵
活配置混合型证券投资基金”基金份额,默认操作日期为到期操作期间的最后一个工
作日。
(3)在到期操作期间内,本基金接受赎回和转换转出申请,不接受申购和转换转入申
请。基金赎回或转换转出采取“未知价”原则,即赎回价格或转换转出价格以申请当
日收市后本基金基金份额净值为基准进行计算。
(4)为了保障持有到期的基金份额持有人的利益,基金管理人可在保本周期到期前
30 日内视情况暂停本基金的日常申购、赎回和基金转换业务,并提前公告。
(5)本基金到期操作期间内(除保本周期到期日)不收取基金管理费、基金托管费和
销售服务费。
3、保本周期到期保本
(1)在到期操作期间内,对于认购并持有到期、过渡期申购并持有到期或从上一保本
周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额,基金份额持有人无论选择赎回、转换
转出、转入下一保本周期还是转型为“华安安福灵活配置混合型证券投资基金”,都
同样适用保本条款。
(2)对于适用保本条款的基金份额,若基金份额持有人在到期操作期间内选择赎回,
而相应基金份额在保本周期到期日的可赎回金额加上其当期累计分红金额低于其保本
金额,基金管理人应将赎回当日基金份额对应的资产净值总额支付给基金份额持有人,
并由当期有效的基金合同、《保证合同》或《风险买断合同》约定的基金管理人或保
本义务人在约定时间内将保本赔付差额支付给基金份额持有人。
(3)对于适用保本条款的基金份额,若基金份额持有人在到期操作期间内选择转换转
出,而相应基金份额在保本周期到期日的可赎回金额加上其当期累计分红金额低于其
保本金额,基金管理人应将转换当日基金份额对应的资产净值总额作为转出金额,并
由当期有效的基金合同、《保证合同》或《风险买断合同》约定的基金管理人或保本
义务人在约定时间内将保本赔付差额支付给基金份额持有人。
(4)对于适用保本条款的基金份额,若基金份额持有人在到期操作期间内默认选择转
入下一保本周期,而相应基金份额在保本周期到期日的可赎回金额加上其当期累计分
红金额低于其保本金额,基金管理人应将最近折算日基金份额对应的资产净值总额作
为转入下一保本周期的转入金额,并由当期有效的基金合同、《保证合同》或《风险
买断合同》约定的基金管理人或保本义务人在约定时间内将保本赔付差额支付给基金
份额持有人。
(5)对于适用保本条款的基金份额,若基金份额持有人在到期操作期间内默认选择继
续持有转型后的“华安安福灵活配置混合型证券投资基金”的基金份额,而相应基金
份额在保本周期到期日的可赎回金额加上其当期累计分红金额低于其保本金额,基金
管理人应将该部分基金份额在《华安安福灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生
效日前一日所对应的基金资产净值作为转入该基金的转入金额,并由当期有效的基金
合同、《保证合同》或《风险买断合同》约定的基金管理人或保本义务人在约定时间
内将保本赔付差额支付给基金份额持有人。
(6)本基金第一个保本周期届满,由基金管理人在保本周期到期日后 20 个工作日内
(含第 20 个工作日)将保本赔付差额支付给基金份额持有人,担保人重庆三峡担保
集团股份有限公司对此提供不可撤销的连带责任保证;第一个保本周期之后的各保本
周期届满,由当期有效的基金合同、《保证合同》或《风险买断合同》约定的基金管
理人或保本义务人将保本赔付差额支付给基金份额持有人,具体规则由基金管理人在
当期保本周期开始前确定并公告。
(7)对于到期操作期间内赎回或转换转出的基金份额而言,保本周期到期日(不含)
后至赎回或转换转出实际操作日(含)的净值下跌风险由基金份额持有人自行承担;
对于默认选择转入下一保本周期或转型为“华安安福灵活配置混合型证券投资基金”
的基金份额而言,保本周期到期日(不含)后至最近折算日(含)或新基金合同生效
日(不含)的净值下跌风险由基金份额持有人自行承担。
4、转入下一保本周期的处理
保本周期届满时,若符合保本基金存续条件,本基金将转入下一保本周期。
(1)过渡期及过渡期申购
基金管理人有权视业务需要设定过渡期。过渡期指到期操作期间结束日的下一工作日
至下一保本周期开始日前一工作日的时间区间,最长不超过 20 个工作日,具体由基
金管理人在当期保本周期到期前公告的到期处理规则中确定。
投资人在过渡期内申请购买本基金基金份额的行为称为“过渡期申购”。在过渡期内,
投资人转换转入本基金基金份额,视同为过渡期申购。
1)基金管理人将根据担保人或保本义务人提供的下一保本周期担保额度或保本偿付
额度以及基金份额持有人默认选择转入下一保本周期的基金份额预估保本金额确定并
公告基金过渡期申购规模上限以及规模控制方法。
2)过渡期申购采取“未知价”原则,即过渡期申购价格以申请当日收市后本基金基
金份额净值为基准进行计算。
3)投资人进行过渡期申购的,其持有相应基金份额至过渡期最后一日(含该日)期
间的净值波动风险由基金份额持有人自行承担。
4)过渡期申购费率在届时的临时公告或更新的基金招募说明书中列示。过渡期申购
费用由过渡期申购本基金 A 类基金份额的投资人承担,不列入基金财产,主要用于本
基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。
5)过渡期申购的日期、时间、场所、方式和程序等事宜由基金管理人确定并提前公
告。
6)过渡期内,本基金将暂停办理日常赎回和转换转出业务。
7)过渡期内,本基金不收取基金管理费、基金托管费和销售服务费。
(2)基金份额折算
过渡期最后一个工作日(即下一保本周期开始日前一工作日)为下一保本周期的基金
份额折算日。
在折算日,基金份额持有人所持有的基金份额(包括投资人到期操作期间内默认选择
转入下一保本周期的基金份额和过渡期申购的基金份额)在其资产净值总额保持不变
的前提下,变更登记为基金份额净值为 1.000 元的基金份额,基金份额数按折算比例
相应调整。
(3)下一保本周期基金资产的形成
本基金进入下一保本周期的基金资产包括基金份额持有人在到期操作期间内默认选择
转入下一保本周期的基金份额以及过渡期申购的基金份额在下期份额折算日所对应的
基金资产净值。
(4)下一保本周期的运作
折算日的下一个工作日为下一保本周期开始日,本基金转入下一保本周期运作。
1)基金份额持有人在到期操作期间内默认选择转入下一保本周期的基金份额以及过
渡期申购的基金份额,经基金份额折算后,适用下一保本周期的保本条款。
2)若基金份额持有人默认选择转入下一保本周期的基金份额和过渡期申购的基金份
额在下期份额折算日所对应的资产净值总额超过担保人提供的下一保本周期担保额度
或保本义务人提供的下一保本周期保本偿付额度的,基金管理人有权制定业务规则,
对每位基金份额持有人在下一保本周期享受保本条款的基金份额进行确认,具体确认
方法由基金管理人届时公告。
3)本基金进入下一保本周期后,仍使用原基金名称和基金代码办理日常申购、赎回
和基金转换等业务。
4)自本基金进入下一保本周期开始,基金管理人可根据投资组合管理需要暂停本基
金的日常申购、赎回和基金转换等业务。暂停期限最长不超过 3 个月,具体详见基金
管理人的届时公告。
5、转型为“华安安福灵活配置混合型证券投资基金”后基金资产的形成
保本周期届满时,若不符合保本基金存续条件,本基金将自到期操作期间结束日次日
起转型为“华安安福灵活配置混合型证券投资基金”。
(1)基金管理人将以到期操作期间结束日的基金份额(即基金份额持有人在到期操作
期间内默认选择继续持有的基金份额)在《华安安福灵活配置混合型证券投资基金基
金合同》生效日前一日所对应的基金资产净值作为转入该基金的转入金额。
(2)基金管理人可自本基金转型之日起不超过 3 个月开始办理日常申购、赎回和基金
转换等业务,具体操作办法由基金管理人提前予以公告。
6、保本周期到期公告
保本周期到期前,基金管理人将就上述到期相关事宜进行公告。公告内容包括但不限
于保本周期到期处理的业务规则、转入下一保本周期或转型为“华安安福灵活配置混
合型证券投资基金”的相关法律文件及其申购赎回安排等。
十、基金的保本保障机制
为确保履行保本条款,保障基金份额持有人利益,基金管理人通过与担保人签订保证
合同或与保本义务人签订风险买断合同,由担保人为本基金的保本提供连带责任保证
或者由保本义务人为本基金承担保本偿付责任,或者通过中国证监会认可的其他方式,
以保证符合条件的基金份额持有人在保本周期到期时可以获得保本金额保证。
本基金第一个保本周期内,由担保人为基金管理人履行保本义务提供不可撤销的连带
责任保证,保证范围为保本赔付差额部分。担保人承担保证责任的最高限额不超过
71 亿元,保证期间为基金保本周期到期日起六个月。其后各保本周期的保本保障机制,
由基金管理人与担保人或保本义务人届时签订的保证合同或风险买断合同决定,并由
基金管理人在当期保本周期开始前公告。
(一)担保人或保本义务人基本情况
1、本基金第一个保本周期由重庆三峡担保集团股份有限公司作为担保人,为基金管
理人的保本义务提供不可撤销的连带责任保证。重庆三峡担保集团股份有限公司有关
信息如下:
(1)担保人名称
重庆三峡担保集团股份有限公司
(2)住所
重庆市渝北区青枫北路 12 号 3 幢
(3)办公地址
重庆市渝北区青枫北路 12 号 3 幢
(4)法定代表人
李卫东
(5)成立时间
2006 年 4 月
(6)组织形式
股份有限公司
(7)注册资本
三十亿元人民币
(8)经营范围
许可经营项目:贷款担保、票据承兑担保、项目融资担保、信用证担保等融资性担保
业务;再担保,债券发行担保。
一般经营项目:诉讼保全担保业务,履约担保业务,与担保业务相关的融资咨询、财
务顾问等中介服务,以自由资金进行投资。
(9)其他
重庆三峡担保集团股份有限公司前身为重庆市三峡库区产业信用担保有限公司,是经
国家发改委批准组建的市级担保公司,于 2006 年 4 月成立。2010 年 1 月,公司正式
更名为重庆市三峡担保集团有限公司,2015 年 5 月,公司更名为重庆三峡担保集团股
份有限公司。公司股东为重庆渝富资产经营管理有限公司、中国长江三峡集团公司和
国开金融有限责任公司。2014 年中诚信国际信用评级有限公司、上海新世纪资信评估
投资服务有限公司、联合资信评估有限公司、鹏元资信评估有限公司评定重庆三峡担
保集团股份有限公司主体长期信用等级为 AA+。
(10)担保人对外承担保证责任的情况
截至 2015 年 9 月 30 日,重庆三峡担保集团股份有限公司对外提供的担保资产规模为
人民币 648.99 亿元,不超过公司 2014 年度经审计净资产(人民币 50.25 亿元)的
25 倍;公司为保本基金承担保证责任的总金额为 148.06 亿元,不超过公司 2014 年度
经审计净资产的 10 倍。
2、本基金第一个保本周期后各保本周期的担保人或保本义务人及其基本情况,由基
金管理人在当期保本周期开始前公告。
(二)保证合同或风险买断合同主要内容
1、本基金第一个保本周期,担保人与基金管理人签订保证合同,就第一个保本周期
内基金管理人对基金份额持有人认购并持有到期的基金份额所承担保本义务的履行提
供不可撤销的连带责任保证。基金份额持有人购买基金份额的行为视为同意该保证合
同的约定。保证合同的具体内容详见基金合同附件:《华安安福保本混合型证券投资
基金保证合同》,担保人的保证责任以保证合同为准。保证合同中涉及基金份额持有
人利益的主要内容如下:
(1)保证的范围和最高限额
1)本基金管理人为基金份额持有人认购并持有到期的基金份额提供的保本金额(即
认购保本金额)为:认购并持有到期的基金份额所对应的净认购金额、认购费用及募
集期间的利息收入之和。
2)担保人承担保证责任的金额即保证范围为:在保本周期到期日,基金份额持有人
认购并持有到期的基金份额与到期日基金份额净值的乘积(即“基金份额持有人认购
并持有到期的基金份额的可赎回金额”)加上其认购并持有到期的基金份额累计分红
款项之和计算的总金额低于其认购保本金额的差额部分(该差额部分即为保本赔付差
额)。
3)未经担保人书面同意提供保证,基金份额持有人在本保本周期内申购、转换转入
的基金份额,以及基金持有人认购的基金份额在保本周期到期日前(不包括该日)赎
回或转换转出的部分不在保证范围之内,且担保人在本基金项下承担保证责任的最高
限额不超过 71 亿元人民币。
4)保本周期到期日是指本基金保本周期届满的最后一日。除提前到期情形外,本基
金的保本周期为 30 个月,自《基金合同》生效之日起至 30 个公历月后对应日止,如
该对应日为非工作日或无该对应日,保本周期到期日顺延至下一个工作日;在提前到
期情形下,本基金的保本周期到期日指满足提前到期条件之后基金管理人公告的保本
周期提前到期日(距离满足提前到期条件之日起不超过 20 个工作日,且不得晚于非
提前到期情形下的保本周期到期日)。
(2)保证期间
保证期间为基金保本周期到期日起六个月。
(3)保证的方式
在保证期间,担保人在保证范围内承担不可撤销的连带保证责任。
(4)除外责任
下列任一情形发生时,担保人不承担保证责任:
1)在保本周期到期日,按基金份额持有人认购并持有到期的基金份额与到期日基金
份额净值的乘积加上其认购并持有到期的基金份额累计分红款项之和计算的总金额不
低于其认购保本金额;
2)基金份额持有人认购,但在基金保本周期到期日前(不包括该日)赎回或转换转
出本基金的基金份额;
3)未经担保人书面同意提供保证,基金份额持有人在本基金保本周期内申购或转换
转入的基金份额;
4)在保本周期内发生《基金合同》规定的《基金合同》终止的情形;
5)在保本周期内发生本基金与其他基金合并或更换基金管理人的情形,且担保人不
同意继续承担保证责任;
6)在保本周期到期日之后(不包括该日),基金份额发生的任何形式的净值减少;
7)未经担保人书面同意修改《基金合同》条款,可能加重担保人保证责任的,担保
人对加重部分不承担保证责任,但根据法律法规要求进行修改的除外;
8)因不可抗力的原因导致本基金投资亏损;或因不可抗力直接导致基金管理人无法
按约定履行全部或部分义务或延迟履行义务的,或《基金合同》规定的其他情形基金
管理人免于履行保本义务的;
9)保证期间,基金份额持有人未按照《基金合同》的约定主张追偿保本金额;
10)因不可抗力事件直接导致担保人无法履行保证责任的。
(5)责任分担及清偿程序
1)在保本周期到期日,如基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的可赎回金额
与相应基金份额的累计分红款项之和低于其认购保本金额,则基金管理人应补足该差
额,并在保本周期到期日后 4 个工作日内将该差额支付至本基金在基金托管人处开立
的指定账户。
2)基金管理人未能按照本条 1)款的约定全额履行保本义务的,基金管理人应在保本
周期到期日后 5 个工作日内,向担保人发出书面《履行保证责任通知书》,《履行保
证责任通知书》应当载明基金管理人应向基金份额持有人支付的本基金保本赔付差额
总额、基金管理人已自行偿付的金额、需担保人清偿的金额以及本基金在基金托管人
处开立的账户信息。
3)担保人应在收到基金管理人发出的《履行保证责任通知书》后的 5 个工作日内,
将《履行保证责任通知书》载明的清偿款项划入本基金在基金托管人处开立的账户中,
由基金管理人支付给基金份额持有人。担保人将上述清偿款项全额划入本基金在基金
托管人处开立的账户中后即为全部履行了保证责任,担保人无须对基金份额持有人逐
一进行清偿。清偿款项的分配与支付由基金管理人负责,担保人对此不承担责任。
4)基金管理人最迟应在保本周期到期日后 20 个工作日(含第 20 个工作日)内将根
据本条 1)、2)、3)款已划入本基金在基金托管人处所开立的账户的保本赔付差额
支付给基金份额持有人。
5)在保本周期到期日,如基金份额持有人认购并持有到期的基金份额与到期日基金
份额净值的乘积加上其认购并持有到期的基金份额累计分红款项之和计算的总金额低
于其认购保本金额,基金管理人及担保人未履行《基金合同》及本条 1)、2)、3)、
4)款中约定的保本义务及保证责任的,自保本周期到期后第 21 个工作日起,基金份
额持有人可以根据《基金合同》的相关约定,直接向基金管理人或担保人请求解决保
本赔付差额支付事宜,但基金份额持有人直接向担保人追偿的,仅得在保证期间内提
出。
2、本基金第一个保本周期后的各保本周期,基金管理人将根据当期的保本保障机制
与届时的担保人或保本义务人签订保证合同或风险买断合同,并披露其主要内容及全
文。担保人或保本义务人承诺继续对下一个保本周期提供保本保障的,与基金管理人
另行签署保证合同或风险买断合同。
(三)保证费用或风险买断费用
1、第一个保本周期的保证费用
(1)本基金第一个保本周期的保证费用按前一日认购并持有的基金份额所对应的基金
资产净值的 0.2%年费率计提。保证费用的计算方法如下:
H=E×0.2%/当年日历天数
H 为每日应计提的保证费用
E 为前一日认购并持有的基金份额所对应的基金资产净值
(2)保证费用从基金管理人收取的本基金管理费中列支,逐日累计至每月月末,按月
支付。基金管理人应于每月收到基金管理费之后的 15 日内向担保人支付上一月份的
保证费用,若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。
担保人于收到款项后的五个工作日内向基金管理人出具合法有效发票。
(3)保证费用计算期间为自基金合同生效之日起,至担保人解除保证责任之日或保本
周期到期日中的较早者止,起始日及终止日均应计入期间。
2、本基金第一个保本周期结束后,基金管理人将根据其后各保本周期的保本保障机
制、担保人或保本义务人情况和届时签署的保证合同或风险买断合同,确定并披露各
保本周期内的保证费用或风险买断费用。
(四)影响担保人担保能力或保本义务人偿付能力情形的处理
保本周期内,担保人或保本义务人出现足以影响其担保能力或保本偿付能力情形的,
应在该情形发生之日起 3 个工作日内通知基金管理人以及基金托管人,基金管理人应
在接到通知之日起 3 个工作日内将上述情况报告中国证监会并提出处理办法。在确信
担保人或保本义务人已丧失继续履行担保责任能力或保本偿付能力的情况下(包括但
不限于担保人或保本义务人歇业、停业、被吊销企业法人营业执照、宣告破产等),
基金管理人应根据基金合同的约定尽快确定新的担保人、保本义务人或保本保障机制,
无须召开基金份额持有人大会。基金管理人应在接到担保人或保本义务人上述通知之
日起 2 个工作日内在指定媒介上公告上述情形。
(五)担保人或保本义务人的变更
1、发生下列情形时,担保人或保本义务人的变更无须召开基金份额持有人大会,但
基金管理人应当将新担保人或保本义务人的资质情况、新签订的保证合同或风险买断
合同等向中国证监会报备,并依照《信息披露办法》的有关规定在至少一家指定媒介
上公告。
(1)保本周期内,基金管理人根据基金合同约定在原有担保人或保本义务人之外增加
新的担保人或保本义务人;
(2)保本周期内,因担保人或保本义务人歇业、停业、被吊销企业法人营业执照、宣
告破产或其他已丧失继续履行担保责任能力或保本偿付能力的情况,基金管理人更换
担保人、保本义务人或保本保障机制;
(3)保本周期内,因担保人或保本义务人发生合并或分立,由合并或分立后的法人或
者其他组织承继担保人或保本义务人的权利和义务;
(4)保本周期到期后,在符合保本基金存续条件的情况下转入下一保本周期,基金管
理人相应更换担保人、保本义务人或保本保障机制。
2、除上述第 1 款以及基金合同约定的其他情形外,基金管理人更换担保人、保本义
务人或保本保障机制必须经基金份额持有人大会决议通过。此种情况下,具体的更换
程序如下:
(1)更换担保人或保本义务人
1)提名
基金管理人、基金托管人、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人有权
提名新担保人或保本义务人,被提名的新担保人或保本义务人应当符合保本基金担保
人或保本义务人的资质条件,且同意为本基金提供保本保障。
2)决议
基金份额持有人大会对被提名的新任担保人或保本义务人形成决议,该决议需经参加
大会的基金份额持有人所持表决权的 1/2 以上(含 1/2)表决通过,并自表决通过之
日起生效。
3)备案
基金份额持有人大会选任新任担保人或保本义务人的决议应当报中国证监会备案。基
金管理人应自决议生效之日起依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
4)签订保证合同或风险买断合同
更换担保人或保本义务人的决议生效后,基金管理人与新任担保人或保本义务人签订
保证合同或风险买断合同并报中国证监会备案。
5)公告
基金管理人自新的保证合同或风险买断合同生效之日起依照《信息披露办法》的有关
规定在指定媒介公告。
(2)更换保本保障机制
1)提名
新保本保障机制下的担保人或保本义务人由基金管理人、基金托管人、代表基金份额
10%以上(含 10%)的基金份额持有人提名,被提名的新担保人或保本义务人应当符合
保本基金担保人或保本义务人的资质条件,且同意为本基金提供保本保障。
2)决议
基金份额持有人大会对变更保本保障机制事项以及新保本保障机制下的担保人或保本
义务人形成决议,该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的 1/2 以上(含
1/2)表决通过,并自表决通过之日起生效。
3)备案
基金份额持有人大会变更保本保障机制的决议应当报中国证监会备案。基金管理人应
自决议生效之日起依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
4)签订保证合同或风险买断合同
变更保本保障机制的决议生效后,基金管理人与新保本保障机制下的担保人或保本义
务人签订保证合同或风险买断合同并报中国证监会备案。
5)公告
基金管理人自新的保证合同或风险买断合同生效之日起依照《信息披露办法》的有关
规定在指定媒介公告。
3、新增或更换的新任担保人或保本义务人必须具有法律法规和中国证监会规定的担
任基金担保人或保本义务人的资质和条件,并符合基金份额持有人的利益。
4、担保人或保本义务人更换后,原担保人或保本义务人承担的所有与本基金保证责
任或保本偿付责任相关的权利义务由继任的担保人或保本义务人承担;在新任担保人
或保本义务人接任之前,原担保人或保本义务人应继续承担保证责任或保本偿付责任。
原担保人或保本义务人职责终止的,原担保人或保本义务人应妥善保管保本周期内业
务资料,及时向基金管理人和新任担保人或保本义务人办理保证业务资料的交接手续,
基金管理人和新任担保人或保本义务人应及时接收。
(六)担保人或保本义务人的免责
除本章第(二)条“保证合同或风险买断合同主要内容”中的“除外责任”部分所列明
的免责情形和未来新签署并公告的保证合同或风险买断合同所列明的免责情形,以及
本章第(五)条“担保人或保本义务人的变更”中提到的“担保人或保本义务人更换后,
原担保人或保本义务人承担的所有与本基金保证责任或保本偿付责任相关的权利义务
由继任的担保人或保本义务人承担”之外,担保人或保本义务人不得免除保证责任或
保本偿付责任。
十一、基金的投资
一、作为保本基金运作时的投资
(一)投资目标
通过运用投资组合保险技术,有效控制本金损失的风险,在本金安全的基础上力争实
现基金资产的稳定增值。
(二)投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包
括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权
证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其
他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化,按照投资组合保险机制将资
产配置于固定收益类资产与权益类资产。本基金投资的固定收益类资产为国内依法发
行交易的国债、中央银行票据、政策性金融债、商业银行金融债及次级债、企业债、
公司债、可转换债券、分离交易可转换债券、短期融资券、中期票据、地方政府债、
城投债、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款等;本基金投资的权
益类资产为国内依法发行上市的股票、权证、股指期货等。
本基金将根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化,按照投资组合保险机制对
固定收益类资产和权益类资产的投资比例进行动态调整。本基金投资的股票等权益类
资产占基金资产的比例不高于 40%;债券、货币市场工具等固定收益类资产占基金资
产的比例不低于 60%;现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产
净值的 5%。
(三)投资策略
本基金采用基于 VaR 的风险乘数全程可变的 CPPI 策略(恒定比例组合保险策略)。
基金管理人主要通过数量分析,根据市场的波动来调整和修正安全垫放大倍数(即风
险乘数),动态调整固定收益类资产与权益类资产的投资比例,以确保基金在一段时
间以后其价值不低于事先设定的某一目标价值,从而实现投资组合的保本增值目标。
同时,本基金将通过对宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素的研究和
预测,分析和比较不同证券子市场和不同金融工具的收益及风险特征,确定具体的投
资券种选择,积极寻找各种可能的套利和价值增长机会。
1、固定收益类资产和权益类资产的配置策略
按照恒定比例组合保险原理,本基金将根据市场的波动、组合安全垫的大小确定并动
态调整固定收益类资产与权益类资产的投资比例,通过对固定收益类资产的投资实现
保本周期到期时投资本金的安全,通过对权益类资产的投资寻求保本期间资产的稳定
增值。本基金对固定收益类资产和权益类资产的资产配置具体可分为以下三步:
第一步,确定基金价值底线和安全垫。根据保本周期末投资组合最低目标价值(即最
低保本金额,本基金的最低保本金额为投资本金的 100%)和合理的折现率,计算当期
的最低保本金额现值(即基金价值底线),基金资产净值超过基金价值底线的数额即
为安全垫;
第二步,确定权益类资产和固定收益类资产配置比例。根据权益类资产的预期风险收
益特性和我司相关量化模型确定当期风险乘数上限,在此基础上结合市场判断和安全
垫厚度等因素设定当期风险乘数,据此将放大后的安全垫投资于权益类资产,其余金
额则配置于固定收益类资产;
第三步,调整风险乘数及资产配置比例。在保本周期内,定期计算风险乘数上限并对
实际风险乘数(权益类资产/安全垫)进行监控,一旦实际风险乘数超过当期风险乘
数上限,则重复前两个步骤的操作,对风险乘数进而整体资产配置比例进行动态调整。
CPPI 策略举例说明:
假定基金合同生效日本基金资产净值为 50 亿元,当期三年期无风险利率为 3%(年利
率,按复利计算)。
因本基金保本比例为 100%,则期初基金价值底线为亿元,安全垫金额为 50-46.44=3.56 亿元。假设基金管理人根据量化分析和市场判断等设定初始风险乘数为
3,则期初本基金权益类资产的配置金额为 10.68 亿元,相应地固定收益类资产的配
置金额为 39.32 亿元。
假设 1 年后权益类资产上涨 20%,固定收益类资产按无风险利率增长,则 1 年后基金
资产净值为 10.68×(1+20%)+39.32×(1+3%)=53.32 亿元。此时,本基金的价值
底线为亿元,安全垫金额为 53.32-47.83=5.49 亿元。若此时基金管理人根据实际情
况将风险乘数调整为 1,则相应地本基金权益类资产的配置金额调整为 5.49 亿元,而
固定收益类资产的配置金额上升为 47.83 亿元,即基金管理人卖出 7.33 亿元
(10.68×(1+20%)-5.49)的权益类资产、转而投资于固定收益类资产。
假设本基金又经过 1 年的运作,期间权益类资产遭受 10%的损失,而固定收益类资产
继续按无风险利率增长,则此时基金资产净值为 5.49×(1-10%)+47.83×(1+3%)
=54.21 亿元,基金价值底线为亿元,安全垫金额为 54.21-49.27=4.94 亿元。假定基
金管理人判断股票等权益类资产市场经过调整后具有一定的上涨空间,在不超过当期
风险乘数上限的前提下将风险乘数重又调整为 3,则相应地本基金将投资
4.94×3=14.82 亿元于权益类资产,剩余部分(54.21-14.82=39.39 亿元)则投资于
固定收益类资产,即基金管理人卖出 9.87 亿元(47.83×(1+3%)-39.39)的固定收
益类资产、转而投资于权益类资产。
假设在最后 6 个月的运作期内,权益类资产上涨 15%,固定收益类资产仍按无风险利
率增长,则在保本周期届满时,本基金资产净值为 14.82×(1+15%)
+39.39×=57.02 亿元。在 CPPI 策略下,本基金成功实现保本周期到期保本,并取得
了 14.04%的累计收益率。
2、固定收益类资产投资策略
本基金将通过大类资产配置、类属资产配置和个券选择三个层次自上而下进行固定收
益类资产的投资管理,力求在实现保本目标的基础上适当捕捉稳定收益机会。
大类资产配置主要是通过对宏观经济趋势、货币金融政策和利率走势的判断确定固定
收益类资产在利率类、信用类和货币类资产之间的配置比例,同时也对银行间市场和
交易所市场进行选择性配置。
类属资产配置主要通过分析债券市场变化、投资人行为、品种间相对价值变化、债券
供求关系变化和信用环境等进行具体券种的配置。除了国债、金融债、央票、短融、
中票、企业债、公司债、债券回购等类型外,本基金还将在综合考虑风险和收益的基
础上审慎进行可转债、资产支持证券等品种的投资。
(1)可转债投资策略
可转债同时具有债券、股票和期权的相关特性,结合了股票的长期增长潜力和债券的
相对安全、收益固定的优势,并有利于从资产整体配置上分散利率风险并提高收益水
平。本基金将重点从可转债的内在债券价值(如票面利息、利息补偿及无条件回售价
格)、保护条款的适用范围、期权价值的大小、基础股票的质地和成长性、基础股票
的流通性等方面进行研究,在公司自行开发的可转债定价分析系统的支持下,充分发
掘投资价值,并积极寻找各种套利机会,以获取更高的投资收益。
(2)资产支持证券投资策略
本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和市场交易机
会捕捉等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,通过信用研究和流动性
管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。
个券选择方面,本基金将首先根据保本周期尽可能地投资于剩余期限匹配的固定收益
工具并持有到期,以最大限度控制组合利率风险和流动性风险、实现本金保障;其次,
本基金还将通过利率趋势分析、投资人偏好分析、收益率曲线形态分析、信用分析和
流动性分析等,筛选出流动性良好、到期收益率有优势且信用风险较低的券种。
3、权益类资产投资策略
(1)股票投资策略
本基金将充分发挥基金管理人的研究优势,将积极主动的投资风格与严谨规范的选股
方法相结合,综合运用“自上而下”和“自下而上”的投资方法进行行业配置和个股
选择;在对宏观经济运行、行业景气变化以及上市公司成长潜力进行定量评估、定性
分析和实地调研的基础上,优选重点行业中基本面状况健康、具有估值优势、成长性
良好、定价相对合理的股票进行投资,以谋求超额收益。
(2)权证投资策略
本基金管理人将以价值分析为基础,在采用权证定价模型分析其合理定价的基础上,
充分考量可投权证品种的收益率、流动性及风险收益特征,通过资产配置、品种与类
属选择,力求规避投资风险、追求稳定的风险调整后收益。
(3)股指期货投资策略
本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,有选择地投资于流动性好、交易
活跃的股指期货合约。
本基金在进行股指期货投资时,首先将基于对证券市场总体行情的判断和组合风险收
益的分析确定投资时机以及套期保值的类型(多头套期保值或空头套期保值),并根
据权益类资产投资(或拟投资)的总体规模和风险系数决定股指期货的投资比例;其
次,本基金将在综合考虑证券市场和期货市场运行趋势以及股指期货流动性、收益性、
风险特征和估值水平的基础上进行投资品种选择,以对冲权益类资产组合的系统性风
险和流动性风险。此外,基金管理人还将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特
定的管理人员负责股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流
程和风险控制等制度并报董事会批准。
(四)投资决策程序和投资管理程序
1、投资决策依据
(1)国家有关法律、法规和基金合同的有关规定。
(2)宏观经济环境变化、微观企业运行态势和证券市场走势。
2、投资决策体系
本基金实行三级决策体系下的基金经理负责制。三级决策体系的责任主体是投资决策
委员会、投资协调小组和基金经理。决策管理的原则是集体决策、分层授权、职责明
确和运作规范。
投资决策委员会是基金投资的最高决策机构,公募资产投资决策委员会主要由公司总
经理室管理层成员、各相关投资部门第一负责人、研究发展部第一负责人、集中交易
部第一负责人组成,督察长和监察稽核人员可列席会议;投资协调小组是基金投资的
协调机构和中间桥梁,投资协调小组由基金投资部、投资研究部、固定收益部和量化
投资中心的负责人及业务骨干组成;基金经理是基金运作的直接管理人,本基金的基
金经理包括一名债券基金经理和一名股票基金经理。
3、投资管理程序
严谨、科学的投资程序是投资取得成功的关键,也是稳定管理、规范运作和风险控制
赖以实现的保证。本基金实行以资产配置、证券选择、组合构建、交易执行、评估与
调整、数量分析及投资风险管理为核心的投资管理程序,强调“投资始于研究,研究
创造价值”。
(1)资产配置
投资研究部、固定收益部和量化投资中心向投资决策委员会提交宏观经济分析报告、
行业分析报告、市场分析报告、利率分析报告和数量分析报告;在此基础之上,投资
协调小组提交投资策略分析报告及资产配置建议报告,基金经理提交基金组合分析报
告和未来操作建议,供投资决策委员会会议讨论。
投资决策委员会月度会议审议上述报告并形成月度投资决策建议,两名基金经理在投
资决策委员会决定的资产配置比例范围内,协商决定基金的大类资产配置和类属资产
配置。
(2)证券选择
在资产配置框架下,债券基金经理和股票基金经理根据决策会议的决议、基金的投资
限制和市场判断分别选择符合相关要求和本基金投资风格的券种以构建核心资产池。
(3)组合构建
基金经理根据研究员提交的研究报告,结合自身的研究判断,基于核心资产池决定具
体的投资品种及其买卖数量、时机,其中超权限投资安排等需经投资决策委员会审批。
对于拟投资的个券,基金经理将采取长期关注、择机介入的方法,以降低买入成本、
控制投资风险;对于已经买入的个券,基金一般采取长期持有策略,以有效降低基金
的交易费用和变现成本、提高基金的收益水平。
(4)交易执行
集中交易部负责具体的交易执行,同时履行一线监控的职责。
(5)风险与绩效评估
基金风险评估采用风险管理部门开发的量化模型,评估组合风险价值、风险乘数、行
业配置、估值、流动性、利率和信用等风险;绩效评估采用华安自主研发的组合绩效
归因分析系统和第三方绩效归因系统,对投资组合指定时间段进行绩效分解,归因收
益风险来源。
风险管理部定期和不定期对基金进行风险和绩效评估,并提供相关报告。风险评估报
告使得投资决策委员会和基金经理能够随时了解组合承担的风险水平以及是否符合既
定的投资策略;绩效评估报告则有助于确认组合是否实现了投资预期、组合收益的来
源及投资策略成功与否。基金经理可以据此检讨投资策略,进而调整投资组合。
(6)组合监控与调整
合规稽核部依据证券基金相关投资法规和本公司实际情况,对基金投资组合进行合规
监控。
基金经理将跟踪经济状况、证券市场和具体企业的发展变化,结合基金申购和赎回的
现金流量情况以及组合风险与绩效评估的结果,对投资组合进行监控和调整,使之不
断得到优化。
(五)业绩比较基准
1、衡量基金整体业绩的比较基准
本基金整体业绩比较基准:三年期银行定期存款收益率(税后)
上述“三年期银行定期存款收益率”是指中国人民银行网站上发布的三年期“金融机
构人民币存款基准利率”。基金存续期内,三年期银行定期存款收益率随中国人民银
行公布的利率水平的调整而调整。
如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准
推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时,基金管理人可以
根据本基金的投资范围和投资策略,确定变更基金的比较基准或其权重构成。业绩比
较基准的变更需经基金管理人与基金托管人协商一致报中国证监会备案后及时公告,
并在更新的招募说明书中列示,而无需召开基金份额持有人大会。
2、比较基准选择理由
本基金选择三年期银行定期存款收益率作为业绩比较基准主要考虑如下:
(1)本基金是保本基金,通过第三方担保机制的引入和投资组合保险技术的运用实
现基金资产的保值增值目标,其主要目标客户为低风险偏好的定期存款客户,以三年
期定期存款利率作为业绩比较基准,符合本基金的产品定位和风险收益特征。
(2)本基金保本周期为 30 个月,通过保本周期内高赎回费率的设置和随持有期限递
减的赎回费率结构安排,鼓励长期持有、稳健投资。以三年期银行定期存款收益率作
为业绩比较基准与目标客户群的预期持有期限基本一致。
(3)相较于两年期银行定期存款收益率,三年期银行定期存款收益率期限结构更合
理、在利率市场中适用更广,容易被广大投资人所理解和接受,其收益水平也与保本
基金的实际收益特性更吻合。
综上所述,选择三年期定期存款利率作为本基金的业绩比较基准,能比较贴切地体现
和衡量本基金的投资目标、投资策略以及投资业绩。
(六)风险收益特征
本基金为保本混合型基金,属于证券投资基金中的低风险品种。
投资者投资于保本基金并不等于将资金作为存款放在银行或存款类金融机构,保本基
金在极端情况下仍然存在本金损失的风险。
(七)投资限制
1、组合限制
基金的投资组合将遵循以下限制:
(1)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%;
(2)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%;
(3)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;本基金管理人管
理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%;本基金在任何交易日买入权
证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%;
(4)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产
净值的 10%;本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的
20%;本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产
支持证券规模的 10%;本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资
产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;本基金应投资于信用级
别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其
信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
(5)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本
基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(6)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净
值的 40%;债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;
(7)本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不得低于基金资产净值的 5%;
(8)本基金投资的股票等权益类资产占基金资产的比例不高于 40%,债券、货币市场
工具等固定收益类资产占基金资产的比例不低于 60%;
(9)本基金仅在投资股指期货时遵守下列要求:本基金每日所持期货合约及有价证
券的最大可能损失不得超过基金净资产扣除用于保本部分资产后的余额;本基金投资
股指期货必须符合基金合同规定的保本策略和投资目标;
(10)基金总资产不得超过基金净资产的 200%;
(11)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。
如果法律法规或监管部门对本招募说明书约定投资组合比例限制进行变更的,以变更
后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资
不再受相关限制,但须提前公告,不需经基金份额持有人大会审议。
因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致
使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行
调整。法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。期间,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托
管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或
者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重
大关联交易的,应当符合本基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优
先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格
执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意,并按法律法规予以披露。重大关联交
易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人
董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。
(八)基金管理人代表基金行使股东权利及债权人权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利及债权人权利,保护基
金份额持有人的利益;
2、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;
3、有利于基金财产的安全与增值;
4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任
何不当利益。
二、转型为“华安安福灵活配置混合型证券投资基金”之后的投资
1、投资目标
通过对权益类资产和固定收益类资产的灵活配置充分捕捉各证券子市场的绝对收益机
会,在合理控制风险、保障基金资产流动性的前提下,力求持续高效地获取稳健回报。
2、投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包
括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货等权益类
金融工具,债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公
司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交
易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)以及法律法规或
中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法
律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以
将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:股票占基金资产的比例为 0-95%;每个交易日日终在扣除股
指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券
不低于基金资产净值的 5%;权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规
或监管机构的规定执行。
3、投资策略
(1)资产配置策略
本基金为混合型基金,在投资中将通过对宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的
重要因素的研究和预测,结合投资时钟理论并利用公司研究开发的多因子模型等数量
工具,确定基金资产在权益类资产和固定收益类资产之间的配置比例;当市场环境发
生变化时,本基金将依托仓位弹性优势并借助股指期货等金融工具快速灵活地作出反
应,对大类资产配置比例进行及时调整。
此外,本基金还将广泛运用各种定量和定性分析模型研究和比较不同证券子市场和不
同金融工具的收益及风险特征,积极寻找各种可能的套利和价值增长的机会,以确定
基金资产在各类具体券种间的配置比例。
(2)权益类资产投资策略
1)股票投资策略
本基金将采用自上而下和自下而上相结合的方法审慎进行股票投资,并以公司开发的
数量分析模型为支持,以有效地增厚收益。
①行业配置
本基金将深入分析不同行业自身的周期变化和在国民经济中所处的位置,确定重点投
资的行业。在此过程中,基金将利用分类行业模型和公司有关研究部门的分析结果提
供决策支持,动态地建立起一个包含所有行业的系统,数量化地分析各行业与整体经
济变动的相关性及各行业自身的周期性,判断和预测行业的相对价值以及不同行业之
间的估值水平差异。具体来说,本基金将重点关注增长率不低于同期国内 GDP 增长率
的行业、具有较大市值的行业、价值低估的行业、具有持续分红能力的行业等,同时
适当配置或调节经济周期敏感性行业的比例。
②个股选择
行业配置确定后,基金经理将对股票库中个股进行分类和筛选,对上市公司的预期收
益和风险做出评级,对重点公司建立财务模型,预测其未来几年的经营情况和财务状
况,在此基础上对公司股票进行估值,以决定是否纳入本基金的投资范围。
在个股选择的过程中,本基金将充分利用华安开发的各类股票估值模型和公司有关研
究部门的分析结果作为决策支持,对影响市场和股票价格变动的诸多因素进行考察,
获取股票内在价值的相关参数,动态地建立起个股分析体系,对个股风险特征、预期
收益、预期分红、与行业和整体市场相关性进行量化,判断股票的内在价值。
2)权证投资策略
本基金管理人将以价值分析为基础,在采用权证定价模型分析其合理定价的基础上,
充分考量可投权证品种的收益率、流动性及风险收益特征,通过资产配置、品种与类
属选择,力求规避投资风险、追求稳定的风险调整后收益。
3)股指期货投资策略
本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,有选择地投资于流动性好、交易
活跃的股指期货合约。
本基金在进行股指期货投资时,首先将基于对证券市场总体行情的判断和组合风险收
益的分析确定投资时机以及套期保值的类型(多头套期保值或空头套期保值),并根
据权益类资产投资(或拟投资)的总体规模和风险系数决定股指期货的投资比例;其
次,本基金将在综合考虑证券市场和期货市场运行趋势以及股指期货流动性、收益性、
风险特征和估值水平的基础上进行投资品种选择,以对冲权益类资产组合的系统性风
险和流动性风险。此外,基金管理人还将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特
定的管理人员负责股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流
程和风险控制等制度并报董事会批准。
(3)固定收益类资产投资策略
总体而言,本基金将灵活运用目标久期策略、收益率曲线策略、相对价值策略、骑乘
策略和利差套利策略等对债券和货币市场工具进行投资;具体券种方面,本基金除了
投资低风险的利率类品种之外,还将在综合考虑风险和收益的基础上,审慎投资信用
债、可转债和资产支持证券等固定收益工具。
1)目标久期策略
基于对宏观经济环境的深入研究,预期未来市场利率的变化趋势,结合基金未来现金
流的分析,确定债券组合平均剩余期限。如果预测未来利率将上升,则可以通过缩短
组合平均剩余期限的办法规避利率风险,相反,如果预测未来利率下降,则延长组合
平均剩余期限,赚取利率下降带来的超额回报。
2)收益率曲线策略
在目标久期确定的基础上,通过对债券市场收益率曲线形状变化的合理预期,调整组
合期限结构策略(主要包括子弹式策略、两极策略和梯式策略),在短期、中期、长
期债券间进行配置,从短、中、长期债券的相对价格变化中获取收益。其中,子弹式
策略是使投资组合中债券的到期期限集中于收益率曲线的一点;两极策略是将组合中
债券的到期期限集中于两极;而梯式策略则是将债券到期期限进行均匀分布。
3)相对价值策略
相对价值策略包括研究国债与金融债或企业债之间的信用利差、交易所与银行间市场
利差等。如果预计利差将缩小,可以卖出收益率较低的债券或通过买断式回购卖空收
益率较低的债券,买入收益率较高的债券;反之亦然。
4)骑乘策略
通过分析收益率曲线各期限段的利差情况,买入收益率曲线最陡峭处所对应的期限债
券,持有一定时间后,随着债券剩余期限的缩短,到期收益率将迅速下降,基金可获
得较高的资本利得收入。
5)利差套利策略
利差套利策略主要是指利用负债和资产之间收益率水平之间利差,实行滚动套利的策
略。只要收益率曲线处于正常形态下,长期利率总要高于短期利率。由于基金所持有
的债券资产期限通常要长于回购负债的期限,因此可以采用长期债券和短期回购相结
合,获取债券票息收益和回购利率成本之间的利差。在制度允许的情况下,还可以对
回购进行滚动操作,较长期的维持回购放大的负债杠杆,持续获得利差收益。回购放
大的杠杆比例根据市场利率水平、收益率曲线的形态以及对利率期限结构的预期进行
调整,保持利差水平维持在合理的范围,并控制杠杆放大的风险。
6)信用类债券投资策略
根据对宏观经济运行周期的研究,在综合分析公司债、企业债、短期融资券等发行人
所处行业的发展前景和状况、发行人所处的市场地位、财务状况、管理水平等因素后,
结合具体发行契约,通过内部信用评级体制对债券进行信用评级、建立债券库并进行
动态管理,以期实现对信用风险的免疫。在控制风险的基础上,管理人可以通过利差
曲线研究和经济周期的判断主动采用相对价值策略。
7)可转债投资策略
可转债同时具有债券、股票和期权的相关特性,结合了股票的长期增长潜力和债券的
相对安全、收益固定的优势,并有利于从资产整体配置上分散利率风险并提高收益水
平。本基金将重点从可转债的内在债券价值(如票面利息、利息补偿及无条件回售价
格)、保护条款的适用范围、期权价值的大小、基础股票的质地和成长性、基础股票
的流通性等方面进行研究,在公司自行开发的可转债定价分析系统的支持下,充分发
掘投资价值,并积极寻找各种套利机会,以获取更高的投资收益。
8)资产支持证券投资策略
本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交
易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,通过信用研究和流动性
管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。
4、投资限制
(1)组合限制
1)本基金的股票资产投资比例为基金资产的 0-95%;
2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资
产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;
3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%;
4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%;
5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;
6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%;
7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%;
8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净
值的 10%;
9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持
证券规模的 10%;
11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得
超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
12)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资
产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日
起 3 个月内予以全部卖出;
13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基
金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的 40%;
15)本基金仅在投资股指期货时遵守下列要求:本基金在任何交易日日终,持有的买
入股指期货合约价值不得超过基金资产净值的 10%,持有的买入期货合约价值与有价
证券市值之和不得超过基金资产净值的 95%,其中有价证券指股票、债券(不含到期
日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式
回购)等;本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的
股票总市值的 20%;本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成
交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;本基金持有的股票市值和买入、卖
出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关
约定;
16)基金总资产不得超过基金净资产的 140%;
17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
因证券或期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致
使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行
调整。法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。
基金管理人应当自变更为“华安安福灵活配置混合型证券投资基金”之日起 6 个月内
使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。期间,本基金的投资范围、投资策
略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效
之日起开始。
如果法律法规或监管部门对上述投资比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法
律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。
(2)禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
1)承销证券;
2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
3)从事承担无限责任的投资;
4)买卖其他基金份额,但中国证监会另有规定的除外;
5)向其基金管理人、基金托管人出资;
6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或
者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重
大关联交易的,应当符合本基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优
先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格
执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意,并按法律法规予以披露。重大关联交
易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人
董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,如适用于本基金,则本基金投资不再受相
关限制。
5、业绩比较基准
(1)衡量基金整体业绩的比较基准
本基金整体业绩比较基准=沪深 300 指数收益率×60%+中国债券总指数收益率×40%
沪深 300 指数是由中证指数公司开发的中国 A 股市场统一指数,它的样本选自沪深两
个证券市场、覆盖了大部分流通市值,其成份股票为中国 A 股市场中代表性强、流动
性高的主流股票,能够反映 A 股市场总体发展趋势,具有权威性,适合作为本基金股
票投资业绩比较基准。
中国债券总指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制的中国债券指数。该指数同
时覆盖了上海证券交易所、银行间以及银行柜台债券市场上的主要固定收益类证券,
具有广泛的市场代表性,能够反映债券市场总体走势,适合作为本基金的债券投资业
绩比较基准。
如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准
推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时,基金管理人可以
根据本基金的投资范围和投资策略,确定变更基金的比较基准或其权重构成。业绩比
较基准的变更需经基金管理人与基金托管人协商一致报中国证监会备案后及时公告,
并在更新的招募说明书中列示,而无需召开基金份额持有人大会。
(2)比较基准选择理由
1)基金投资范围
①本基金为混合型基金,基金组合注重对于股票和债券资产的灵活配置,股票投资的
目标比例为基金资产的 60%,债券投资的目标比例为基金资产的 40%;
②本基金的股票资产投资范围兼顾价值型和成长型上市公司股票的投资;
③本基金的债券资产投资范围广泛覆盖各类利率债和信用债品种。
2)沪深 300 指数特点
①指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值,具有良好的市场代表性;
②指数表现稳定并且成份股具有良好的流动性;
③筛选成份股时加入了基本面选股的因素,成份股收益和利润状况长期稳健;
④指数成份股数量适中,便于跟踪和分析。
3)中国债券总指数特点
①指数样本同时覆盖了上海证券交易所、银行间以及银行柜台债券市场上的主要固定
收益类证券,具有良好的市场代表性和较高的透明度;
②指数表现稳定并且在计算中加入了流动性调整,能更为客观地反映债券市场现券交
投不活跃的特点;
③指数由中央国债登记结算有限责任公司编制,具有权威性。
6、风险收益特征
本基金为混合型证券投资基金,其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型基金,
而低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险品种。
7、基金管理人代表基金行使股东权利及债权人权利的处理原则及方法
(1)基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利及债权人权利,保护
基金份额持有人的利益;
(2)不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;
(3)有利于基金财产的安全与增值;
(4)不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取
任何不当利益。
十二、基金的财产
(一)基金资产总值
基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资
产的价值总和。
(二)基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
(三)基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投
资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售
机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
(四)基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人
保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担
其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除
依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清
算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不
得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产
生的债权债务不得相互抵销。
十三、基金资产的估值
(一)估值目的
基金资产估值的目的是客观、准确地反映基金资产是否保值、增值,依据经基金资产
估值后确定的基金资产净值而计算出的基金份额净值,是计算基金申购与赎回价格的
基础。
(二)估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对
外披露基金净值的非交易日。
(三)估值对象
基金所拥有的股票、权证、债券、股指期货和银行存款本息、应收款项、其它投资等
资产及负债。
(四)估值方法
1、证券交易所上市的权益类证券的估值
交易所上市的权益类证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市
价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化以及
证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估
值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重
大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确
定公允价格。
2、处于未上市期间的权益类证券应区分如下情况处理:
(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股
票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
(2)首次公开发行未上市的股票和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术
难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;
(3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市
的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协
会有关规定确定公允价值。
3、交易所市场交易的固定收益品种(指在银行间债券市场、上海证券交易所、深圳
证券交易所及中国证监会认可的其他交易所上市交易或挂牌转让的国债、中央银行债、
政策性银行债、短期融资券、中期票据、企业债、公司债、商业银行金融债、可转换
债券、中小企业私募债、证券公司短期债、资产支持证券、非公开定向债务融资工具、
同业存单等债券品种,下同)的估值:
(1)对在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(另有规定的除外),选
取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值;
(2)对在交易所市场上市交易的可转换债券,按估值日收盘价减去可转换债券收盘
价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后
经济环境未发生重大变化以及证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最
近交易日收盘价减去可转换债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。
如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事
件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公
允价格;
(3)对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募债券,采用估值技术确定公允
价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;
(4)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的情况下,
以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值;对于活跃市场报价未能代表计
量日公允价值的情况下,对市场报价进行调整以确认计量日的公允价值;对于不存在
市场活动或市场活动很少的情况下,采用估值技术确定其公允价值。
4、银行间市场交易的固定收益品种,选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估
值净价进行估值。对银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的债券,
按成本估值。
5、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的,按证券所处的市场分别估值。
6、本基金投资股指期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价
的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。
7、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人
可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最
新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关
法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查
明原因,双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本
基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经
相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金
资产净值的计算结果对外予以公布。
(五)估值程序
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,每类基金份额的基金资产净值除以当日
该类基金份额的余额数量计算,精确到 0.001 元,小数点后第 4 位四舍五入。国家另
有规定的,从其规定。
每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值,但基金管理人根据法律法规或基金合
同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基金份额净
值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人按规定对外公布。
(六)估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、
及时性。当基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生估值错误时,视为基金份
额净值错误。
本基金基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、
或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当
对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原
则”给予赔偿,承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差
错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各
方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错
误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对
直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人
有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对
更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得到更正。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅
对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错
误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还
不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方
的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当
得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受
损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失
的差额部分支付给估值错误责任方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确
定估值错误的责任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔
偿损失;
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机
构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管
人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并
报中国证监会备案;错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告。
(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
(七)暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值
时;
3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障基金份额
持有人的利益,决定延迟估值时;
4、出现基金管理人认为属于紧急事故的情况,导致基金管理人不能出售或评估基金
资产时;
5、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
(八)基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管
人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和
基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基
金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。
(九)特殊情形的处理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 7 项进行估值时,所造成的误差不作为
基金资产估值错误处理。
2、由于不可抗力原因,或由于证券、期货交易所及登记结算公司发送的数据错误,
或国家会计政策变更、市场规则变更等,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、
适当、合理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基
金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要
的措施减轻或消除由此造成的影响。
十四、基金的收益与分配
(一)基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后
的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
(二)基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益
的孰低数。
(三)基金收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金收益分配方式:
(1)保本周期内:仅采取现金分红一种收益分配方式;
(2)转型为“华安安福灵活配置混合型证券投资基金”后:现金分红与红利再投资,
投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投
资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人可对本基金
A 类基金份额和 C 类基金份额分别选择不同的分红方式,同一投资者持有的同一类别
的基金份额只能选择一种分红方式。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,
基金登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额
净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的
前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可在中国证监会允许的条件下调整基
金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会。
(四)收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截至收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、
分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
(五)收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核。基金收益分配方案确
定后,由基金管理人按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告并报中国证监
会备案。
基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过
15 个工作日。
(六)基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。
在保本周期内,当投资者的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续
费用时,则前述银行转账等手续费用可由相应销售机构(基金管理人或代销机构)代
为支付;本基金转型为“华安安福灵活配置混合型证券投资基金”后,当投资者的现
金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基
金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法,依
照《业务规则》执行。
十五、基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、基金的销售服务费;
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券、期货交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、基金的开户费用、账户维护费用;
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,法律法规
另有规定时从其规定。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、保本周期内基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.2%年费率计提。基金管理费的计算方法如
下:
H=E×1.2%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人
核对一致后,由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基
金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。
2、保本周期内基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。基金托管费的计算方法
如下:
H=E×0.2%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人
核对一致后,由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若
遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。
3、保本周期内基金的销售服务费
本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基
金份额资产净值的 0.6%年费率计提。销售服务费的计算方法如下:
H=E×0.6%÷当年天数
H 为本基金 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为本基金 C 类基金份额计提销售服务费前一日的基金资产净值
基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基金托
管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性划出,
由登记机构代收,登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定
节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。
4、本基金在到期操作期间(除保本周期到期日)和过渡期内免收基金管理费、基金
托管费和销售服务费。
5、若保本周期到期后,本基金不符合保本基金存续条件,而变更为“华安安福灵活
配置混合型证券投资基金”后,基金管理费、基金托管费和基金销售服务费自变更为
“华安安福灵活配置混合型证券投资基金”的当日按下述标准开始计提:基金管理费
按前一日基金资产净值的 1.5%的年费率计提,基金托管费按前一日基金资产净值的
0.25%的年费率计提,计算方法同上。基金销售服务费的计提标准和方法保持不变。
6、除基金管理费、基金托管费和销售服务费之外的基金费用,根据有关法规及相应
协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产
的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(四)基金管理费、基金托管费和销售服务费的调整
基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率和销
售服务费率。降低基金管理费率、基金托管费率和销售服务费率,无须召开基金份额
持有人大会。基金管理人必须依照《信息披露办法》的有关规定于新的费率实施前在
指定媒介上刊登公告。
(五)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十六、基金的会计与审计
(一)基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日;基金首次募集的会计年度
按如下原则:如果《基金合同》生效少于 2 个月,可以并入下一个会计年度披露;
3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4、会计制度执行国家有关会计制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,
按照有关规定编制基金会计报表;
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以托管
协议约定方式确认。
(二)基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资格的会计
师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师
事务所需依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告并报中国证监会备案。
十七、基金的信息披露
(一)本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、
《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时,本基
金从其最新规定。
(二)信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基
金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。
本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披
露信息的真实性、准确性和完整性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中
国证监会指定媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式
查阅或者复制公开披露的信息资料。
(三)本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2、对证券投资业绩进行预测;
3、违规承诺收益或者承担损失;
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
6、中国证监会禁止的其他行为。
(四)本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披
露义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。
(五)公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、保证合同
(1)《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金份
额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利
益的事项的法律文件。
(2)基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基
金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份
额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金管理人在每 6 个月结束之日起
45 日内,更新招募说明书并登载在网站上,将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒
介上;基金管理人在公告的 15 日前向主要办公场所所在地的中国证监会派出机构报
送更新的招募说明书,并就有关更新内容提供书面说明。
(3)基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督
等活动中的权利、义务关系的法律文件。
(4)保证合同作为基金合同的附件,随《基金合同》一同公告。
基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的 3 日前,将基金招
募说明书、《基金合同》摘要及保证合同登载在指定媒介上;基金管理人、基金托管
人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。
2、基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说
明书的当日登载于指定媒介上。
3、基金合同生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金合同》生
效公告。
4、基金资产净值、基金份额净值
《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每
周公告一次基金资产净值和基金份额净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网
站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净
值。
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。
基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、基金份额净值和
基金份额累计净值登载在指定媒介上。
5、基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在本基金的基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申
购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资人能够在基金份额发售
网点查阅或者复制前述信息资料。
6、基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告、基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内,编制完成基金年度报告,并将年度报告
正文登载于网站上,将年度报告摘要登载在指定媒介上。基金年度报告的财务会计报
告应当经过审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内,编制完成基金半年度报告,并将半年
度报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒介上。
基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度报告,并
将季度报告登载在指定媒介上。
《基金合同》生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告
或者年度报告。
基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证监会和基金管理人主要办公
场所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报告方式。
法律法规或中国证监会另有规定的,从其规定。
7、临时报告与公告
本基金发生重大事件时,有关信息披露义务人应当依照《信息披露办法》的规定编制
临时报告书,予以公告,并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场
所所在地中国证监会派出机构备案。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影
响的下列事件:
(1)基金份额持有人大会的召开;
(2)终止《基金合同》;
(3)转换基金运作方式;
(4)更换基金管理人、基金托管人;
(5)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
(6)基金管理人股东及其出资比例发生变更;
(7)基金募集期延长;
(8)基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基
金托管部门负责人发生变动;
(9)基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十;
(10)基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过百分
之三十;
(11)涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁;
(12)基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查;
(13)基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处
罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚;
(14)重大关联交易事项;
(15)基金收益分配事项;
(16)基金管理费、基金托管费、销售服务费等费用计提标准、计提方式和费率发生
变更;
(17)基金份额净值估值错误达该类基金份额净值百分之零点五;
(18)基金改聘会计师事务所;
(19)变更基金销售机构;
(20)更换基金登记机构;
(21)本基金开始办理申购、赎回;
(22)本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更;
(23)本基金发生巨额赎回并延期办理;
(24)本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请;
(25)本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回;
(26)变更担保人、保本义务人或保本保障机制;
(27)保本周期即将到期,本基金将进入下一保本周期或转型为“华安安福灵活配置
混合型证券投资基金”;
(28)本基金变更份额类别设置;
(29)本基金推出新业务或新服务;
(30)中国证监会规定和基金合同约定的其他事项。
8、澄清公告
在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对
基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务人知悉后应当
立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。
9、基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。
10、基金投资股指期货相关信息
本基金将在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文
件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并
充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目
标等。
11、基金投资资产支持证券相关信息
基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值
占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支
持证券明细。基金管理人应在基金年报及半年报中披露其持有的资产支持证券总额、
资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。
12、中国证监会规定的其他信息
(六)信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专人负责管理信息披
露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容
与格式准则的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基
金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报
告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管
理人出具书面文件或者盖章确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公
共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且在不同媒介上
披露同一信息的内容应当一致。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,
应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。
(七)信息披露文件的存放与查阅
招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所,
供公众查阅、复制。
基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所,以供公众查
阅、复制。
(八)暂停或延迟信息披露的情形
1、基金投资所涉及的证券、期货交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值
时;
3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的
利益,决定延迟估值;
4、出现基金管理人认为属于会导致基金管理人不能出售或评估基金资产的紧急事故
的任何情况;
5、法律法规规定、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形。
(九)法律法规或中国证监会对信息披露另有规定的,从其规定。
十八、风险揭示
基金主要投资于证券市场,而证券市场价格因受到经济因素、政治因素、投资心理和
交易制度等各种因素的影响而产生波动,从而导致基金收益水平发生变化,产生风险。
另外,本基金为保本混合型基金,就第一个保本周期而言,投资者认购并持有到期的
基金份额存在着仅能收回本金(即认购保本金额)的可能性;未持有到期以及保本周
期内申购或转换转入的基金份额,投资者赎回或转换转出时不能获得保本保证,将承
担市场波动的风险。此外,投资者投资于保本基金并不等于将资金作为存款存放在银
行或存款类金融机构,在极端情况下(如《基金合同》约定的不适用保本条款的情形)
,投资者认购并持有到期的基金份额亦存在着无法收回本金的可能性。保本周期到期
后,本基金可能到期终止、转入下一保本周期或根据《基金合同》的约定转为其他类
型基金,到期具体操作以届时公告为准。
具体而言,投资者主要面临以下风险:
(一)市场风险
本基金主要投资于债券和股票市场,市场价格可能会因为国际国内政治环境、宏观和
微观经济因素、国家政策、投资者风险收益偏好和市场流动程度等各种因素的变化而
波动,从而产生市场风险,这种风险主要包括:
1、政策风险
因财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等国家宏观政策发生变化,导致市
场波动而影响基金收益,产生风险。
2、经济周期风险
随着经济运行的周期性变化,国家经济、各个行业及上市公司的盈利水平也呈周期性
变化,从而影响到证券市场走势。
3、利率风险
利率风险是指由于利率变动而导致的债券价格和债券利息的损失,包括价格风险和再
投资风险。利率风险是债券投资所面临的主要风险,息票利率、期限和到期收益率水
平都将影响债券资产的利率风险水平。
4、信用风险
信用风险是指发行人是否能够实现发行时的承诺,按时足额还本付息的风险。信用风
险主要来自于发行人和担保人。一般认为:国债的信用风险可以视为零,而其它债券
的信用风险可按专业机构的信用评级确定,信用等级的变化或市场对某一信用等级水
平下债券收益率的变化都会迅速的改变债券的价格,从而影响到基金资产。
5、购买力风险
基金份额持有人收益将主要通过现金形式来分配,而现金可能因为通货膨胀因素而使
其购买力下降。
6、上市公司经营风险
上市公司的经营状况受多种因素的影响,如经营决策、技术更新、新产品研究开发、
高级专业人才流动、国际竞争加剧等风险。如果基金所投资的上市公司基本面或发展
前景产生变化,其所发行的股票价格下跌,或者能够用于分配的利润减少,将使基金
预期的投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险,但不能
完全规避。
(二)管理风险
基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等因素,会影响其对信息的占有和对经
济形势、市场走势和证券价值的判断,从而影响本基金的投资有效性和收益水平。
(三)流动性风险
本基金面临的证券市场流动性风险主要表现在几个方面:基金建仓困难,或建仓成本
很高;基金资产不能迅速转变成现金,或变现成本很高;不能应付可能出现的投资者
大额赎回的风险;证券投资中个券和个股的流动性风险等。这些风险的主要形成原因
是:
1、市场整体流动性相对不足。证券市场的流动性受到市场行情、投资群体等诸多因
素的影响,在某些时期成交活跃,流动性非常好,而在另一些时期,则可能成交稀少,
流动性差。在市场流动性相对不足时,本基金的建仓或变现都有可能因流动性问题而
增加建仓成本或变现成本,对本基金的资产净值造成不利影响。这种风险在发生大额
申购和大额赎回时表现尤为突出。
2、证券市场中流动性不均匀,存在个券和个股流动性风险。由于流动性存在差异,
即使在市场流动性比较好的情况下,一些个券或个股的流动性可能仍然比较差,这种
情况的存在使得本基金在进行个券或个股操作时,可能难以按计划买入或卖出相应的
数量,或者买入卖出行为对个券或个股价格产生比较大的影响,增加个券或个股的建
仓成本或变现成本。这种风险在出现个券或个股停牌或涨跌停板等情况时表现得尤为
突出。
(四)本基金的特定风险
1、恒定比例投资组合保险策略风险
本基金主要运用恒定比例投资组合保险机制来进行基础资产和风险资产的配置,该投
资策略在理论上可以降低资金损失风险、保障本金安全,但其中蕴含一个重要假设,
即投资组合中基础资产与风险资产的仓位比例能够根据市场环境的变化作出适时、连
续的调整。但在实际投资中,流动性限制或者市场环境急剧变化可能导致本策略不能
有效发挥保本功能。
2、保证风险
本基金虽引入第三方担保机制,但也会因下列情况的发生而导致保本周期到期日不能
偿付本金,由此产生保证风险。这些情况包括但不限于:在保本周期内本基金更换管
理人,而担保人不同意继续承担保证责任;发生不可抗力事件,导致本基金亏损或担
保人无法履行保证责任;在保本周期内担保人因经营风险丧失保证能力或保本周期到
期日担保人的资产状况、财务状况以及偿付能力发生不利变化而无法履行保证责任等。
3、到期赎回风险
本基金在过渡期将暂停基金份额赎回和转换转出业务;基金份额持有人持有到期、但
未在到期操作期间内赎回或转换转出的基金份额,将无法在过渡期内变现或转换为基
金管理人管理的其他基金基金份额,从而面临赎回失败的风险。同时,为了保障持有
到期的基金份额持有人的利益,基金管理人可能在保本周期到期前 30 日内视情况暂
停本基金的日常申购、赎回和基金转换业务,不欲持有到期的投资者若不及时赎回,
将同样面临赎回失败的风险。
4、中小企业私募债券投资风险
本基金可投资于中小企业私募债券。中小企业私募债与一般信用债券相比,存在更大
的信用风险和流动性风险。更大的信用风险在于该类债券发行主体的资产规模较小、
经营的波动性较大,信息披露不透明,也大大提高了分析并跟踪发债主体信用基本面
的难度。更大的流动性风险在于该类债券采取非公开方式发行和交易,外部评级机构
一般不对这类债券进行外部评级,可能会降低市场对该类债券的认可度,从而影响该
类债券的市场流动性。
中小企业私募债券的上述风险特点使得这类债券可能出现因信用水平波动而引起的价
格较大幅度波动,从而影响基金总体投资收益;同时,流动性差导致的变现困难,也
会给基金总体投资组合带来流动性冲击。
5、股指期货等金融衍生品的投资风险
金融衍生品是一种金融合约,其价值取决于一种或多种基础资产或指数,其评价主要
源自对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资于衍生品需承受市场风险、信用风险、
流动性风险、操作风险和法律风险等。由于衍生品通常具有杠杆效应,价格波动比标
的工具更为剧烈,有时候要承担比投资标的资产更高的风险。并且由于衍生品定价相
当复杂,不适当的估值有可能使基金资产面临损失风险。
股指期货采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆性,当出现不利行情时,股
价指数微小的变动就可能会使投资者权益遭受较大损失。同时,股指期货采用每日无
负债结算制度,如果没有在规定的时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,可能给
投资带来重大损失。
(五)其他风险
1、技术风险
当计算机、通讯系统、交易网络等技术保障系统或信息网络支持出现异常情况,可能
导致基金日常的申购赎回无法按正常时限完成、注册登记系统瘫痪、核算系统无法按
正常时限显示产生净值、基金的投资交易指令无法及时传输等风险。
2、道德风险
由于人员的机会主义行为等主观因素带来的风险,如内幕交易、欺诈、舞弊等行为可
能给基金资产带来直接损失或损害基金管理人声誉从而损害本基金投资人利益。
3、合规风险
由于操作疏忽、制度不健全或者外部法律法规环境变化等原因造成基金运作违反相关
规定的风险。这种风险可能表现在基金整体的投资组合管理上,例如资产配置、类属
配置不符合基金合同的要求;也可能表现在个券、个股的选择不符合本基金的投资风
格和投资目标等。
4、不可抗力风险
战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产遭受损失;同时,证券市场、基金管理
人及基金销售代理人可能因不可抗力无法正常工作,从而有影响基金正常申购和赎回
的风险。
十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
(一)《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通
过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定或基金合同约
定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变
更并公告,并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议须报中国证监会备案,并自表
决通过之日起生效,决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
(二)《基金合同》的终止
有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管
人承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算
小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具
有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金
财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具
法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为 6 个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及
时变现的,清算期限相应顺延。
(四)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费
用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
(五)基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算
费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行
分配。
(六)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由
律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财
产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
(七)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
二十、基金合同的内容摘要
基金合同的内容摘要详见附件一。
二十一、基金托管协议的内容摘要
基金托管协议的内容摘要详见附件二。
二十二、对基金投资人的服务
基金管理人承诺为基金投资人提供一系列的服务,并将根据基金投资人的需要和市场
的变化,适时对服务项目进行调整。主要服务内容如下:
(一)投资人对账单服务
基金管理人在每个自然年度结束后的 20 个工作日内向定制纸质对账单的基金份额持
有人寄送纸质对账单;每月向定制电子对账单服务的基金份额持有人发送电子对账单。
(二)客户服务中心电话服务
客户服务中心提供 724 小时的基金净值信息、投资人账户交易情况、基金产品与服务
等信息的自助查询。
客户服务中心人工座席在交易日提供人工服务,基金投资人可以通过客服热线获得业
务咨询、信息查询、服务投诉、信息定制、账户资料修改等专项服务。
(三)网络在线服务
投资人可以通过基金管理人网站的“在线客服”在线就基金投资、交易操作中的各种
问题进行咨询互动或留言。
(四)信息定制服务
投资人可以通过拨打基金管理人客服热线、发送邮件或者直接登录基金管理人网站定
制电子对账单及资讯服务等各类信息服务。
(五)投诉受理服务
投资人可以通过各销售机构网点柜台、客服热线人工服务、在线客服、客服电子邮箱、
纸质信函等多种不同的渠道提出投诉或意见。基金管理人对于工作日期间受理的投诉,
原则上在受理投诉后 1 个工作日内回复;对于不能及时回复的投诉,基金管理人承诺
在 3 个工作日内给予答复。对于非工作日提出的投诉,将在顺延的工作日当日进行回
复。
(六)电子直销交易服务
依据相关的招募说明书、基金合同的约定以及《业务规则》的规定,基金管理人可向
个人投资者和机构投资者提供基金电子直销交易服务。基金管理人基金电子交易服务
内容及相关结算方式安排如下:
1、基础交易服务
受理包括基金认购、赎回转认购、基金申购、基金转换、基金赎回、代销份额托管转
入、赎回转申购的交易申请与撤销。
2、定期交易服务
受理包括定期定额、定期不定额、组合定投交易计划的创建、修改、撤销、暂停与恢
复申请,并根据交易计划的内容为投资人定时自动提交交易申请。
3、预约交易服务
在法律法规允许的条件下,受理包括预约认购、预约赎回转认购、预约申购、预约转
换、预约赎回交易计划的创建、修改、撤销申请,并根据交易计划的内容为投资人自
动提交交易申请。其中预约认购、预约赎回转认购交易计划可按指定日期进行预约;
预约申购、预约转换、预约赎回交易计划可按收盘点位、指定日期、基金涨跌、指数
波动、相对点位、均线事件进行预约。
4、创新型交易服务
受理包括趋势定投、智赢定投、利增利、自动停损、智能再平衡交易计划的创建、修
改、暂停与恢复、撤销申请,并根据交易计划的内容、投资人账户资产及投资收益等
信息,定期或不定期地为投资人自动提交交易申请。
5、基金电子直销交易结算方式
基金管理人已开通的基金电子直销交易资金结算的银行包括:工商银行、建设银行、
农业银行、中国银行、交通银行、招商银行、浦发银行、民生银行、兴业银行、平安
银行、上海银行。
基金管理人已开通的基金电子直销交易资金结算的第三方支付渠道包括:天天盈、通
联支付。
基金电子直销交易资金结算模式包括“自动扣款模式”和“页面支付模式”。
不同结算银行、第三方支付渠道所支持的结算模式以及交易费用优惠信息如下表所示:
结算银行 银行直连 第三方支付(申购 4 折/定投 4 折/转换 4 折)
银联通 天天盈 通联支付
工商银行 自动扣款(申购 8 折/定投 8 折/转换 4 折) - 自动扣款 自动扣款
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中国银行 - - 自动扣款 -交通银行 页面支付(申购 8 折/转换 4 折) - - -招商银行 自动扣款(申购 8 折/定投 8 折/转换 8 折) - - -浦发银行 自动扣款(申购 4 折/定投 4 折/转换 4 折) - 自动扣款 自动扣款
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6、电子直销交易服务平台
基金管理人提供的基金电子直销交易服务平台包括:网上平台(以下简称“WEB”)、
智能手机 APP 平台(以下简称“APP”)、电话语音平台(以下简称“IVR”)。对于
不同类型的资金结算模式,不同平台所支持的交易功能有所差异,详见下表:
交易功能 自动扣款模式 页面支付模式
WEB APP IVR WEB APP IVR
基础交易 认购 支持 支持 支持 支持 - -申购 支持 支持 支持 支持 - -转换 支持 支持 支持 支持 支持 支持
赎回 支持 支持 支持 支持 支持 支持
直销转托管 - - - - - -代销份额托管转入 支持 - - 支持 - -赎回转申购 支持 - - 支持 - -定期交易 定期定额 支持 支持 - 转/赎 转/赎 -定期不定额 支持 - 转/赎 -组合定投 支持 - 转 -预约交易 预约认购 支持 - - - -预约赎回转认购 支持 - - 支持 - -预约交易 支持 支持 - 转/赎 支持 -创新交易 趋势定投 支持 - - 转 - -智赢定投 支持 - - 转 - -利增利 支持 - - 转 - -自动停损 支持 - - 转 - -智能再平衡 支持 - - 支持 - -注:
1. 上表中的“支持”表示该平台下的对应支付模式支持该功能的所有类型交易;
2. “转”表示该平台下的对应支付模式仅支持该功能的转换交易;
3. “赎”表示该平台下的对应支付模式仅支持该功能的赎回交易。
(七)电子查询服务
基金管理人向个人投资者和机构投资者提供电子查询服务。具体查询服务内容以及相
关的服务平台如下:
1、账户资产/收益查询服务,支持按照“基金产品”和“交易账户”两种不同的汇总
方式进行查询;
2、定期交易计划资产/收益独立核算服务;
3、跨账户查询服务,投资人可将多个基金账户进行关联并查询;
4、历史委托、历史成交、电子对账单查询服务,允许投资人查询任意时间区间的历
史委托、历史成交和电子对账单;
5、账户管理服务,基金管理人提供账户信息修改、风险测评、密码修改、分红方式
修改、银行卡管理(用于开通或关闭电子直销交易功能、增加或减少资金结算银行账
户)服务;
6、电子账单定制与服务定制,基金管理人提供电子对账单定制服务,以及其他各类
电子服务的定制;
7、电子查询服务平台,基金管理人提供的电子查询服务平台包括:网上平台、智能
手机 APP 平台、电话语音平台。对于不同渠道的投资人,不同平台所支持的功能有所
差异,详见下表:
查询功能 电子直销投资者 代销投资者
WEB APP IVR WEB APP IVR
资产状况查询 支持 支持 支持 支持 支持 支持
投资收益查询 支持 支持 - 支持 支持 -资产/收益变动曲线 支持 支持 - 支持 支持 -跨账户查询 支持 - - 支持 - -定期交易计划
资产/收益独立核算 支持 - - - - -当日委托查询 支持 支持 支持 - - -历史委托查询 支持 支持 - 支持 支持 -历史成交查询 支持 支持 支持 支持 支持 支持
电子对账单查询 支持 - - 支持 - -账单定制 支持 - - 支持 - -服务定制 支持 - - 支持 - -分红方式修改 支持 支持 支持 支持 支持 支持
银行卡管理 支持 支持- - 支持 支持 -密码修改 支持 支持 支持 支持 支持 支持
风险测评 支持 支持 - 支持 支持 -账户资料修改 支持 支持 - 支持 支持 -(八)基金管理人客户服务联系方式
客户服务中心热线:40088-50099(免长途话费)
客户服务传真:(021)33626962
公司网址:www.huaan.com.cn
电子信箱:service@huaan.com.cn
客服地址:上海市四平路 1398 号 同济联合广场 B 座 14 楼
邮政编码:200092
(九)如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请联系基金管理人客户
服务中心热线,或通过电子邮件、传真、信件等方式联系基金管理人。请确保投资前,
您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。
二十三、招募说明书存放及查阅方式
本基金招募说明书存放在基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所,投资者可
免费查阅。在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
二十四、备查文件
(一)备查文件
1、中国证监会准予本基金募集注册的文件
2、基金合同
3、托管协议
4、法律意见书
5、基金管理人业务资格批件和营业执照
6、基金托管人业务资格批件和营业执照
7、中国证监会要求的其他文件
(二)存放地点:除第 6 项在基金托管人处外,其余文件均在基金管理人的住所。
(三)查阅方式:投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。
附件一:基金合同内容摘要
(一)基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
1、基金份额持有人
(1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括
但不限于:
1)分享基金财产收益;
2)参与分配清算后的剩余基金财产;
3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额;
4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;
5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行
使表决权;
6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
7)监督基金管理人的投资运作;
8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼
或仲裁;
9)基金管理人或保本义务人未履行其保本清偿责任,或担保人未履行其连带责任保
证义务时,就其享有保本权益的基金份额直接向基金管理人或保本义务人/担保人追
偿;
10)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
(2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括
但不限于:
1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件;
2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值,自主
做出投资决策,自行承担投资风险;
3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;
5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任;
6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
2、基金管理人
(1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不
限于:
1)依法募集资金;
2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金
财产;
3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费
用;
4)销售基金份额;
5)按照规定召集基金份额持有人大会;
6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了
《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要
措施保护基金投资者的利益;
7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;
9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基
金合同》规定的费用;
10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回和转换申请;
12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基
金财产投资于证券所产生的权利;
13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;
14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法
律行为;
15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外
部机构;
16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、
转托管、非交易过户、定期定额投资等方面的业务规则,在法律法规和本基金合同规
定的范围内决定和调整基金的除调高管理费率和托管费率之外的相关费率结构和收费
方式;
17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
(2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不
限于:
1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的
发售、申购、赎回和登记事宜;
2)办理基金备案手续;
3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;
4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式
管理和运作基金财产;
5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理
的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,
进行证券投资;
6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己
及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
7)依法接受基金托管人的监督;
8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回价格的方法符合《基金合
同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、
赎回的价格;
9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
10)编制季度、半年度和年度基金报告;
11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金
合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露;
13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金
收益;
14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合
基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料
15 年以上;
17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者
能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在
支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金
托管人;
20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应
当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违
反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托
管人追偿;
22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行
为承担责任;
23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;
24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金
管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期
结束后 30 日内退还基金认购人;
25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
26)建立并保存基金份额持有人名册;
27)按照基金合同以及基金管理人与担保人或保本义务人签订的《保证合同》或《风
险买断合同》履行约定的保本义务;
28)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
3、基金托管人
(1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不
限于:
1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财
产;
2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费
用;
3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及
国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中
国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户,为基金办
理证券交易资金清算;
5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
(2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不
限于:
1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉
基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财
产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独
立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间
在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己
及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户,按照《基金合同》
的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,
在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;
8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格;
9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
10)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说明基金管理人
在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执
行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;
11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上;
12)建立并保存基金份额持有人名册;
13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项;
15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配
合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;
17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管
机构,并通知基金管理人;
19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其
退任而免除;
20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管
理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理
人追偿;
21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(二)基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代
表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的
投票权。
本基金基金份额持有人大会不设立日常机构。
1、召开事由
(1)当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:
1)终止《基金合同》,但法律法规、中国证监会和基金合同另有规定的除外;
2)更换基金管理人;
3)更换基金托管人;
4)转换基金运作方式;
5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准或销售服务费,但在保本周期到期后依
据基金合同变更为“华安安福灵活配置混合型证券投资基金”并按基金合同约定的
“华安安福灵活配置混合型证券投资基金”的管理费率和托管费率计提管理费和托管
费以及法律法规或中国证监会要求提高该等报酬标准或销售服务费的除外;
6)变更基金类别,但在保本周期到期后依据基金合同变更为“华安安福灵活配置混
合型证券投资基金”除外;
7)本基金与其他基金的合并,但法律法规、中国证监会和基金合同另有规定的除外;
8)变更基金投资目标、范围或策略,但在保本周期到期后依据基金合同变更为“华
安安福灵活配置混合型证券投资基金”并按基金合同约定的“华安安福灵活配置混合
型证券投资基金”的投资目标、投资范围或投资策略执行以及法律法规、中国证监会
和基金合同另有规定的除外;
9)变更基金份额持有人大会程序,但法律法规和中国证监会另有规定的除外;
10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
11)单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金份额持有人
(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金
份额持有人大会;
12)保本周期内更换担保人、保本义务人或保本保障机制,但因担保人或保本义务人
歇业、停业、被吊销企业法人营业执照、宣告破产或其他已丧失继续履行保证责任能
力的情况,或者因担保人或保本义务人发生合并或分立、由合并或分立后的法人或者
其他组织承继担保人或保本义务人的权利和义务的情况除外;
13)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
14)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会
的事项。
(2)以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人
大会:
1)调低基金管理费、基金托管费、销售服务费和其他应由基金承担的费用;
2)法律法规要求增加的基金费用的收取;
3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率;
4)在不违反法律法规规定和《基金合同》约定、且对基金份额持有人利益无实质性
不利影响的情况下,增加、减少或调整基金份额类别及定义,变更收费方式;
5)保本周期内,基金管理人增加担保人或保本义务人;
6)保本周期内,因担保人或保本义务人歇业、停业、被吊销企业法人营业执照、宣
告破产或其他已丧失继续履行保证责任能力的情况,或者在担保人或保本义务人发生
合并或分立、由合并或分立后的法人或者其他组织承继担保人或保本义务人的权利和
义务的情况下,更换担保人或保本义务人;
7)保本周期到期后,在符合保本基金存续条件的情况下转入下一保本周期,并维持
或变更担保人、保本义务人或保本保障机制;
8)保本周期到期后,在不符合保本基金存续条件的情况下转型为“华安安福灵活配
置混合型证券投资基金”,并按基金合同约定的“华安安福灵活配置混合型证券投资
基金”的投资目标、投资范围、投资策略执行;
9)保本周期到期后,在不符合保本基金存续条件的情况下转型为“华安安福灵活配
置混合型证券投资基金”,并按基金合同约定的“华安安福灵活配置混合型证券投资
基金”的管理费率和托管费率计提管理费和托管费;
10)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;
11)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及
《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化;
12)在不违反法律法规规定和《基金合同》约定、且对基金份额持有人利益无实质性
不利影响的情况下,基金管理人、登记机构、基金销售机构调整有关基金认购、申购、
赎回、转换、转托管、基金交易、非交易过户、定期定额投资、收益分配等业务规则,
或推出新业务或新服务;
13)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
2、会议召集人及召集方式
(1)除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理
人召集。
(2)基金管理人未按规定召集或不能召开时,由基金托管人召集。
(3)基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书
面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知
基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基
金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集,
并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。
(4)代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基
金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提
议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金
托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管
理人决定不召集,代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人仍认为有必要
召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起
10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基
金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;
(5)代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份
额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额 10%以
上(含 10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前 30 日报中国证监会备案。
基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当
配合,不得阻碍、干扰;
(6)基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记
日。
3、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
(1)召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30 日,在指定媒介公告。基
金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
1)会议召开的时间、地点和会议形式;
2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限
等)、送达时间和地点;
5)会务常设联系人姓名及联系电话;
6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
7)召集人需要通知的其他事项。
(2)采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明
本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联
系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。
(3)如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见
的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点
对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管
理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人
拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。
4、基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会、通讯开会以及法律法规、中国证监会允许的其
他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。
(1)现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出
席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,
基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下
条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:
1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份
额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知
的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;
2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金
份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。若到会者在
权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一,
召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内,就
原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者
在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分
之一(含三分之一)。
(2)通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或
大会公告载明的其他方式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以
书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在 2 个工作日内连续公布相关
提示性公告;
2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管
理人)到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金
托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收
取基金份额持有人的表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见
的,不影响表决效力;
3)本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持有人所持有
的基金份额不少于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);若本人直接
出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在
权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开
时间的 3 个月以后、6 个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重
新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)基金份额的持
有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见;
4)上述第 3)项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意见
的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托
人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》
和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。
(3)在法律法规或监管机构允许的情况下,经会议通知载明,基金份额持有人也可
以采用网络、电话或其他方式进行表决,或者采用网络、电话或其他方式授权他人代
为出席会议并表决。
5、议事内容与程序
(1)议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定
终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规
及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论
的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金
份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
(2)议事程序
1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第 7 条规定程序确定和公布监票人,
然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基
金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基
金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代
表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一
以上(含二分之一)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主
持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份
额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位
名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位
名称)和联系方式等事项。
2)通讯开会
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决截止日期
后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形
成决议。
6、表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
(1)一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的
二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第(2)项所规定的须以特别决
议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
(2)特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权
的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除《基金合同》另有约定外,转换基
金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、与其他基金合并
以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议
通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会议通知
规定的表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应
当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项
表决。
7、计票
(1)现场开会
1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会
议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表
与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集
或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大
会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持
有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大
会的,不影响计票的效力。
2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票
结果。
3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在
宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新
清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。
4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不
影响计票的效力。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授
权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由
公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计
票进行监督的,不影响计票和表决结果。
8、生效与公告
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效,召集人应当自通过之日起 5 日内
报中国证监会备案。
基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒介上公告。法律法规或
监管部门另有规定或相关规定发生变更时,从其规定。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决
议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管
人均有约束力。
9、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规
定,凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更
的,基金管理人经与基金托管人协商一致并提前公告后,可直接对本部分内容进行修
改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。
(三)基金的保本
1、保本周期
除提前到期情形外,本基金以 30 个月为一个保本周期,第一个保本周期自基金合同
生效日起至 30 个公历月后的对应日止,如该对应日为非工作日或无该对应日,则顺
延至下一个工作日。保本周期届满时,若符合保本基金存续条件,本基金转入下一保
本周期;基金管理人将在保本周期到期前公告到期处理规则,确定下一个保本周期的
起始时间;第一个保本周期之后各保本周期自基金公告的保本周期起始之日起至
30 个公历月后对应日止,若该对应日为非工作日或无该对应日,则顺延至下一个工作
日。但在保本周期内,如本基金 A 类基金份额累计净值增长率连续 15 个工作日达到
或超过当期保本周期的触发收益率,则基金管理人将在满足上述条件之日起 10 个工
作日内公告本基金当期保本周期提前到期(提前到期日距离满足提前到期条件之日起
不超过 20 个工作日,且不得晚于非提前到期情形下的保本周期到期日)。
2、保本条款
本基金第一个保本周期的保本金额指基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的投
资金额(即认购保本金额,包括该类基金份额的净认购金额、认购费用(如有)及募
集期间的利息收入之和);其后各保本周期的保本金额为过渡期申购并持有到期的基
金份额在当期份额折算日的资产净值及其申购费用之和以及上一保本周期转入当期保
本周期并持有到期的基金份额在当期份额折算日的资产净值。
本基金第一个保本周期到期日,如基金份额持有人认购并持有到期的基金份额可赎回
金额加上该部分基金份额累计分红金额之和低于认购保本金额,则基金管理人应补足
该差额(即“保本赔付差额”),并在保本周期到期日后 20 个工作日内(含第 20 个
工作日)将该差额支付给基金份额持有人。
其后各保本周期到期日,如基金份额持有人过渡期申购并持有到期以及从上一保本周
期转入当期保本周期并持有到期的基金份额可赎回金额加上该部分基金份额在当期保
本周期内的累计分红款项之和低于其保本金额,由当期有效的基金合同、《保证合同》
或《风险买断合同》约定的基金管理人或保本义务人将保本赔付差额支付给基金份额
持有人。
3、适用保本条款的情形
(1)对本基金第一个保本周期而言,基金份额持有人认购并持有到期的基金份额。
(2)对本基金第一个保本周期之后的保本周期而言,基金份额持有人在过渡期申购
并持有到期的基金份额以及从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额。
对于前述基金份额,基金份额持有人无论选择赎回、转换转出、转入下一保本周期还
是转型为“华安安福灵活配置混合型证券投资基金”,都同样适用保本条款。
4、不适用保本条款的情形
(1)本基金第一个保本周期到期日,基金份额持有人认购并持有到期的基金份额可
赎回金额加上该部分基金份额累计分红款项之和不低于其保本金额;
(2)本基金第一个保本周期之后各保本周期到期日,基金份额持有人过渡期申购并
持有到期以及从上一保本周期 转入当期保本周期并持有到期的基金份额可赎回金额
加上该部分基金份额在当期保本周期内的累计分红款项之和不低于其保本金额;
(3)基金份额持有人认购、过渡期申购或从上一保本周期转入当期保本周期,但在
基金保本周期到期日前(不包括该日)赎回或转换转出的基金份额;
(4)基金份额持有人在保本周期内申购或转换转入的基金份额;
(5)在保本周期内发生基金合同规定的基金合同终止的情形;
(6)在保本周期内发生本基金与其他基金合并或更换基金管理人的情形,且担保人
不同意继续承担保证责任或保本义务人不同意继续承担保本偿付责任;
(7)在保本周期到期日之后(不包括该日),基金份额发生的任何形式的净值减少;
(8)因不可抗力的原因导致基金投资亏损;或因不可抗力事件直接导致基金管理人
或保本义务人无法按约定履行全部或部分义务或延迟履行义务的,或基金合同规定的
其他情形基金管理人或保本义务人免于履行保本义务的。
5、保本周期到期处理
(1)保本周期到期后基金的存续形式
保本周期届满时,在本基金满足法律法规和基金合同规定的基金存续要求的前提下,
若符合法律法规有关资质要求并经基金管理人认可的担保人或保本义务人与本基金管
理人签订保证合同或风险买断合同、为本基金下一保本周期提供保本保障,则本基金
符合保本基金存续条件,本基金将继续以保本基金的形式存续并转入下一保本周期,
下一保本周期的具体起讫日期以基金管理人届时公告为准。
保本周期届满时,在满足法律法规和基金合同规定的基金存续要求的前提下,若本基
金不符合上述保本基金存续条件,则本基金将按基金合同的约定变更为“华安安福灵
活配置混合型证券投资基金”。同时,基金的投资目标、投资范围、投资策略以及基
金费率等相关内容也将根据基金合同的约定作相应修改。上述变更由基金管理人和基
金托管人协商一致后,可不经基金份额持有人大会决议,但应在报中国证监会备案后,
提前在临时公告或更新的基金招募说明书中予以说明。
若本基金不满足法律法规和基金合同规定的基金存续要求,则本基金将根据基金合同
的规定终止。
(2)保本周期到期操作
1)本基金到期操作期间为保本周期到期日及之后 5 个工作日(含第 5 个工作日)。
基金管理人将在当期保本周期到期前公告到期操作期间的具体起止时间及处理规则,
并提示基金份额持有人在此期间内进行到期操作。
2)在到期操作期间内,基金份额持有人可就其持有的部分或全部基金份额选择如下
到期操作方式:
①赎回基金份额;
②将基金份额转换为基金管理人管理的、已开通基金转换业务的其他开放式基金份额;
③在本基金符合保本基金存续条件的情况下,将基金份额转入下一保本周期;
④在本基金不符合保本基金存续条件的情况下,继续持有转型后的“华安安福灵活配
置混合型证券投资基金”基金份额。
如果基金份额持有人在到期操作期间内未选择赎回或转换转出,则基金管理人根据本
基金到期存续形式视其默认选择转入下一保本周期或继续持有转型后的“华安安福灵
活配置混合型证券投资基金”基金份额,默认操作日期为到期操作期间的最后一个工
作日。
3)在到期操作期间内,本基金接受赎回和转换转出申请,不接受申购和转换转入申
请。基金赎回或转换转出采取“未知价”原则,即赎回价格或转换转出价格以申请当
日收市后本基金基金份额净值为基准进行计算。
4)为了保障持有到期的基金份额持有人的利益,基金管理人可在保本周期到期前
30 日内视情况暂停本基金的日常申购、赎回和基金转换业务,并提前公告。
5)本基金到期操作期间内(除保本周期到期日)不收取基金管理费、基金托管费和
销售服务费。
(3)保本周期到期保本
1)在到期操作期间内,对于认购并持有到期、过渡期申购并持有到期或从上一保本
周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额,基金份额持有人无论选择赎回、转换
转出、转入下一保本周期还是转型为“华安安福灵活配置混合型证券投资基金”,都
同样适用保本条款。
2)对于适用保本条款的基金份额,若基金份额持有人在到期操作期间内选择赎回,
而相应基金份额在保本周期到期日的可赎回金额加上其当期累计分红金额低于其保本
金额,基金管理人应将赎回当日基金份额对应的资产净值总额支付给基金份额持有人,
并由当期有效的基金合同、《保证合同》或《风险买断合同》约定的基金管理人或保
本义务人在约定时间内将保本赔付差额支付给基金份额持有人。
3)对于适用保本条款的基金份额,若基金份额持有人在到期操作期间内选择转换转
出,而相应基金份额在保本周期到期日的可赎回金额加上其当期累计分红金额低于其
保本金额,基金管理人应将转换当日基金份额对应的资产净值总额作为转出金额,并
由当期有效的基金合同、《保证合同》或《风险买断合同》约定的基金管理人或保本
义务人在约定时间内将保本赔付差额支付给基金份额持有人。
4)对于适用保本条款的基金份额,若基金份额持有人在到期操作期间内默认选择转
入下一保本周期,而相应基金份额在保本周期到期日的可赎回金额加上其当期累计分
红金额低于其保本金额,基金管理人应将最近折算日基金份额对应的资产净值总额作
为转入下一保本周期的转入金额,并由当期有效的基金合同、《保证合同》或《风险
买断合同》约定的基金管理人或保本义务人在约定时间内将保本赔付差额支付给基金
份额持有人。
5)对于适用保本条款的基金份额,若基金份额持有人在到期操作期间内默认选择继
续持有转型后的“华安安福灵活配置混合型证券投资基金”的基金份额,而相应基金
份额在保本周期到期日的可赎回金额加上其当期累计分红金额低于其保本金额,基金
管理人应将该部分基金份额在《华安安福灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生
效日前一日所对应的基金资产净值作为转入该基金的转入金额,并由当期有效的基金
合同、《保证合同》或《风险买断合同》约定的基金管理人或保本义务人在约定时间
内将保本赔付差额支付给基金份额持有人。
6)本基金第一个保本周期届满,由基金管理人在保本周期到期日后 20 个工作日内
(含第 20 个工作日)将保本赔付差额支付给基金份额持有人,担保人重庆三峡担保
集团股份有限公司对此提供不可撤销的连带责任保证;第一个保本周期之后的各保本
周期届满,由当期有效的基金合同、《保证合同》或《风险买断合同》约定的基金管
理人或保本义务人将保本赔付差额支付给基金份额持有人,具体规则由基金管理人在
当期保本周期开始前确定并公告。
7)对于到期操作期间内赎回或转换转出的基金份额而言,保本周期到期日(不含)
后至赎回或转换转出实际操作日(含)的净值下跌风险由基金份额持有人自行承担;
对于默认选择转入下一保本周期或转型为“华安安福灵活配置混合型证券投资基金”
的基金份额而言,保本周期到期日(不含)后至最近折算日(含)或新基金合同生效
日(不含)的净值下跌风险由基金份额持有人自行承担。
(4)转入下一保本周期的处理
保本周期届满时,若符合保本基金存续条件,本基金将转入下一保本周期。
1)过渡期及过渡期申购
基金管理人有权视业务需要设定过渡期。过渡期指到期操作期间结束日的下一工作日
至下一保本周期开始日前一工作日的时间区间,最长不超过 20 个工作日,具体由基
金管理人在当期保本周期到期前公告的到期处理规则中确定。
投资人在过渡期内申请购买本基金基金份额的行为称为“过渡期申购”。在过渡期内,
投资人转换转入本基金基金份额,视同为过渡期申购。
①基金管理人将根据担保人或保本义务人提供的下一保本周期担保额度或保本偿付额
度以及基金份额持有人默认选择转入下一保本周期的基金份额预估保本金额确定并公
告基金过渡期申购规模上限以及规模控制方法。
②过渡期申购采取“未知价”原则,即过渡期申购价格以申请当日收市后本基金基金
份额净值为基准进行计算。
③投资人进行过渡期申购的,其持有相应基金份额至过渡期最后一日(含该日)期间
的净值波动风险由基金份额持有人自行承担。
④过渡期申购费率在届时的临时公告或更新的基金招募说明书中列示。过渡期申购费
用由过渡期申购本基金 A 类基金份额的投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基
金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。
⑤过渡期申购的日期、时间、场所、方式和程序等事宜由基金管理人确定并提前公告。
⑥过渡期内,本基金将暂停办理日常赎回和转换转出业务。
⑦过渡期内,本基金不收取基金管理费、基金托管费和销售服务费。
2)基金份额折算
过渡期最后一个工作日(即下一保本周期开始日前一工作日)为下一保本周期的基金
份额折算日。
在折算日,基金份额持有人所持有的基金份额(包括投资人到期操作期间内默认选择
转入下一保本周期的基金份额和过渡期申购的基金份额)在其资产净值总额保持不变
的前提下,变更登记为基金份额净值为 1.000 元的基金份额,基金份额数按折算比例
相应调整。
3)下一保本周期基金资产的形成
本基金进入下一保本周期的基金资产包括基金份额持有人在到期操作期间内默认选择
转入下一保本周期的基金份额以及过渡期申购的基金份额在下期份额折算日所对应的
基金资产净值。
4)下一保本周期的运作
折算日的下一个工作日为下一保本周期开始日,本基金转入下一保本周期运作。
①基金份额持有人在到期操作期间内默认选择转入下一保本周期的基金份额以及过渡
期申购的基金份额,经基金份额折算后,适用下一保本周期的保本条款。
②若基金份额持有人默认选择转入下一保本周期的基金份额和过渡期申购的基金份额
在下期份额折算日所对应的资产净值总额超过担保人提供的下一保本周期担保额度或
保本义务人提供的下一保本周期保本偿付额度的,基金管理人有权制定业务规则,对
每位基金份额持有人在下一保本周期享受保本条款的基金份额进行确认,具体确认方
法由基金管理人届时公告。
③本基金进入下一保本周期后,仍使用原基金名称和基金代码办理日常申购、赎回和
基金转换等业务。
④自本基金进入下一保本周期开始,基金管理人可根据投资组合管理需要暂停本基金
的日常申购、赎回和基金转换等业务。暂停期限最长不超过 3 个月,具体详见基金管
理人的届时公告。
(5)转型为“华安安福灵活配置混合型证券投资基金”后基金资产的形成
保本周期届满时,若不符合保本基金存续条件,本基金将自到期操作期间结束日次日
起转型为“华安安福灵活配置混合型证券投资基金”。
1)基金管理人将以到期操作期间结束日的基金份额(即基金份额持有人在到期操作
期间内默认选择继续持有的基金份额)在《华安安福灵活配置混合型证券投资基金基
金合同》生效日前一日所对应的基金资产净值作为转入该基金的转入金额。
2)基金管理人可自本基金转型之日起不超过 3 个月开始办理日常申购、赎回和基金
转换等业务,具体操作办法由基金管理人提前予以公告。
(6)保本周期到期公告
保本周期到期前,基金管理人将就上述到期相关事宜进行公告。公告内容包括但不限
于保本周期到期处理的业务规则、转入下一保本周期或转型为“华安安福灵活配置混
合型证券投资基金”的相关法律文件及其申购赎回安排等。
(四)基金的保本保障机制
为确保履行保本条款,保障基金份额持有人利益,基金管理人通过与担保人签订保证
合同或与保本义务人签订风险买断合同,由担保人为本基金的保本提供连带责任保证
或者由保本义务人为本基金承担保本偿付责任,或者通过中国证监会认可的其他方式,
以保证符合条件的基金份额持有人在保本周期到期时可以获得保本金额保证。
1、本基金第一个保本周期由重庆三峡担保集团股份有限公司作为担保人,为基金管
理人的保本义务提供不可撤销的连带责任保证,保证范围为保本赔付差额部分。担保
人承担保证责任的最高限额不超过 71 亿元,保证期间为基金第一个保本周期到期日
起六个月。其后各保本周期的保本保障机制,由基金管理人与担保人或保本义务人届
时签订的保证合同或风险买断合同决定,并由基金管理人在当期保本周期开始前公告。
2、保证合同或风险买断合同主要内容
(1)本基金第一个保本周期,担保人与基金管理人签订保证合同,就第一个保本周
期内基金管理人对基金份额持有人认购并持有到期的基金份额所承担保本义务的履行
提供不可撤销的连带责任保证。基金份额持有人购买基金份额的行为视为同意该保证
合同的约定。保证合同的具体内容详见基金合同附件:《华安安福保本混合型证券投
资基金保证合同》,担保人的保证责任以保证合同为准。保证合同中涉及基金份额持
有人利益的主要内容如下:
1)保证的范围和最高限额
①本基金管理人为基金份额持有人认购并持有到期的基金份额提供的保本金额(即认
购保本金额)为:认购并持有到期的基金份额所对应的净认购金额、认购费用及募集
期间的利息收入之和。
②担保人承担保证责任的金额即保证范围为:在保本周期到期日,基金份额持有人认
购并持有到期的基金份额与到期日基金份额净值的乘积(即“基金份额持有人认购并
持有到期的基金份额的可赎回金额”)加上其认购并持有到期的基金份额累计分红款
项之和计算的总金额低于其认购保本金额的差额部分(该差额部分即为保本赔付差额)
。
③未经担保人书面同意提供保证,基金份额持有人在本保本周期内申购、转换转入的
基金份额,以及基金持有人认购的基金份额在保本周期到期日前(不包括该日)赎回
或转换转出的部分不在保证范围之内,且担保人在本基金项下承担保证责任的最高限
额不超过 71 亿元人民币。
④保本周期到期日是指本基金保本周期届满的最后一日。除提前到期情形外,本基金
的保本周期为 30 个月,自《基金合同》生效之日起至 30 个公历月后对应日止,如该
对应日为非工作日或无该对应日,保本周期到期日顺延至下一个工作日;在提前到期
情形下,本基金的保本周期到期日指满足提前到期条件之后基金管理人公告的保本周
期提前到期日(距离满足提前到期条件之日起不超过 20 个工作日,且不得晚于非提
前到期情形下的保本周期到期日)。
2)保证期间
保证期间为基金保本周期到期日起六个月。
3)保证的方式
在保证期间,担保人在保证范围内承担不可撤销的连带保证责任。
4)除外责任
下列任一情形发生时,担保人不承担保证责任:
①在保本周期到期日,按基金份额持有人认购并持有到期的基金份额与到期日基金份
额净值的乘积加上其认购并持有到期的基金份额累计分红款项之和计算的总金额不低
于其认购保本金额;
②基金份额持有人认购,但在基金保本周期到期日前(不包括该日)赎回或转换转出
本基金的基金份额;
③未经担保人书面同意提供保证,基金份额持有人在本基金保本周期内申购或转换转
入的基金份额;
④在保本周期内发生《基金合同》规定的《基金合同》终止的情形;
⑤在保本周期内发生本基金与其他基金合并或更换基金管理人的情形,且担保人不同
意继续承担保证责任;
⑥在保本周期到期日之后(不包括该日),基金份额发生的任何形式的净值减少;
⑦未经担保人书面同意修改《基金合同》条款,可能加重担保人保证责任的,担保人
对加重部分不承担保证责任,但根据法律法规要求进行修改的除外;
⑧因不可抗力的原因导致本基金投资亏损;或因不可抗力直接导致基金管理人无法按
约定履行全部或部分义务或延迟履行义务的,或《基金合同》规定的其他情形基金管
理人免于履行保本义务的;
⑨保证期间,基金份额持有人未按照《基金合同》的约定主张追偿保本金额;
⑩因不可抗力事件直接导致担保人无法履行保证责任的。
5)责任分担及清偿程序
①在保本周期到期日,如基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的可赎回金额与
相应基金份额的累计分红款项之和低于其认购保本金额,则基金管理人应补足该差额,
并在保本周期到期日后 4 个工作日内将该差额支付至本基金在基金托管人处开立的指
定账户。
②基金管理人未能按照本条①款的约定全额履行保本义务的,基金管理人应在保本周
期到期日后 5 个工作日内,向担保人发出书面《履行保证责任通知书》,《履行保证
责任通知书》应当载明基金管理人应向基金份额持有人支付的本基金保本赔付差额总
额、基金管理人已自行偿付的金额、需担保人清偿的金额以及本基金在基金托管人处
开立的账户信息。
③担保人应在收到基金管理人发出的《履行保证责任通知书》后的 5 个工作日内,将
《履行保证责任通知书》载明的清偿款项划入本基金在基金托管人处开立的账户中,
由基金管理人支付给基金份额持有人。担保人将上述清偿款项全额划入本基金在基金
托管人处开立的账户中后即为全部履行了保证责任,担保人无须对基金份额持有人逐
一进行清偿。清偿款项的分配与支付由基金管理人负责,担保人对此不承担责任。
④基金管理人最迟应在保本周期到期日后 20 个工作日(含第 20 个工作日)内将根据
本条①、②、③款已划入本基金在基金托管人处所开立的账户的保本赔付差额支付给
基金份额持有人。
⑤在保本周期到期日,如基金份额持有人认购并持有到期的基金份额与到期日基金份
额净值的乘积加上其认购并持有到期的基金份额累计分红款项之和计算的总金额低于
其认购保本金额,基金管理人及担保人未履行《基金合同》及本条①、②、③、④款
中约定的保本义务及保证责任的,自保本周期到期后第 21 个工作日起,基金份额持
有人可以根据《基金合同》的相关约定,直接向基金管理人或担保人请求解决保本赔
付差额支付事宜,但基金份额持有人直接向担保人追偿的,仅得在保证期间内提出。
(2)本基金第一个保本周期后的各保本周期,基金管理人将根据当期的保本保障机
制与届时的担保人或保本义务人签订保证合同或风险买断合同,并披露其主要内容及
全文。担保人或保本义务人承诺继续对下一个保本周期提供保本保障的,与基金管理
人另行签署保证合同或风险买断合同。
3、保证费用或风险买断费用
(1)第一个保本周期的保证费用
1)本基金第一个保本周期的保证费用按前一日认购并持有的基金份额所对应的基金
资产净值的 0.2%年费率计提。保证费用的计算方法如下:
H=E×0.2%/当年日历天数
H 为每日应计提的保证费用
E 为前一日认购并持有的基金份额所对应的基金资产净值
2)保证费用从基金管理人收取的本基金管理费中列支,逐日累计至每月月末,按月
支付。基金管理人应于每月收到基金管理费之后的 15 日内向担保人支付上一月份的
保证费用,若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。
担保人于收到款项后的五个工作日内向基金管理人出具合法有效发票。
3)保证费用计算期间为自基金合同生效之日起,至担保人解除保证责任之日或保本
周期到期日中的较早者止,起始日及终止日均应计入期间。
(2)本基金第一个保本周期结束后,基金管理人将根据其后各保本周期的保本保障
机制、担保人或保本义务人情况和届时签署的保证合同或风险买断合同,确定并披露
各保本周期内的保证费用或风险买断费用。
4、影响担保人担保能力或保本义务人偿付能力情形的处理
保本周期内,担保人或保本义务人出现足以影响其担保能力或保本偿付能力情形的,
应在该情形发生之日起 3 个工作日内通知基金管理人以及基金托管人,基金管理人应
在接到通知之日起 3 个工作日内将上述情况报告中国证监会并提出处理办法。在确信
担保人或保本义务人已丧失继续履行担保责任能力或保本偿付能力的情况下(包括但
不限于担保人或保本义务人歇业、停业、被吊销企业法人营业执照、宣告破产等),
基金管理人应根据基金合同的约定尽快确定新的担保人、保本义务人或保本保障机制,
无须召开基金份额持有人大会。基金管理人应在接到担保人或保本义务人上述通知之
日起 2 个工作日内在指定媒介上公告上述情形。
5、担保人或保本义务人的变更
(1)发生下列情形时,担保人或保本义务人的变更无须召开基金份额持有人大会,
但基金管理人应当将新担保人或保本义务人的资质情况、新签订的保证合同或风险买
断合同等向中国证监会报备,并依照《信息披露办法》的有关规定在至少一家指定媒
介上公告。
1)保本周期内,基金管理人根据基金合同约定在原有担保人或保本义务人之外增加
新的担保人或保本义务人;
2)保本周期内,因担保人或保本义务人歇业、停业、被吊销企业法人营业执照、宣
告破产或其他已丧失继续履行担保责任能力或保本偿付能力的情况,基金管理人更换
担保人、保本义务人或保本保障机制;
3)保本周期内,因担保人或保本义务人发生合并或分立,由合并或分立后的法人或
者其他组织承继担保人或保本义务人的权利和义务;
4)保本周期到期后,在符合保本基金存续条件的情况下转入下一保本周期,基金管
理人相应更换担保人、保本义务人或保本保障机制。
(2)除上述第(1)款以及基金合同约定的其他情形外,基金管理人更换担保人、保
本义务人或保本保障机制必须经基金份额持有人大会决议通过。此种情况下,具体的
更换程序如下:
1)更换担保人或保本义务人
①提名
基金管理人、基金托管人、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人有权
提名新担保人或保本义务人,被提名的新担保人或保本义务人应当符合保本基金担保
人或保本义务人的资质条件,且同意为本基金提供保本保障。
②决议
基金份额持有人大会对被提名的新任担保人或保本义务人形成决议,该决议需经参加
大会的基金份额持有人所持表决权的 1/2 以上(含 1/2)表决通过,并自表决通过之
日起生效。
③备案
基金份额持有人大会选任新任担保人或保本义务人的决议应当报中国证监会备案。基
金管理人应自决议生效之日起依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
④签订保证合同或风险买断合同
更换担保人或保本义务人的决议生效后,基金管理人与新任担保人或保本义务人签订
保证合同或风险买断合同并报中国证监会备案。
⑤公告
基金管理人自新的保证合同或风险买断合同生效之日起依照《信息披露办法》的有关
规定在指定媒介公告。
2)更换保本保障机制
①提名
新保本保障机制下的担保人或保本义务人由基金管理人、基金托管人、代表基金份额
10%以上(含 10%)的基金份额持有人提名,被提名的新担保人或保本义务人应当符合
保本基金担保人或保本义务人的资质条件,且同意为本基金提供保本保障。
②决议
基金份额持有人大会对变更保本保障机制事项以及新保本保障机制下的担保人或保本
义务人形成决议,该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的 1/2 以上(含
1/2)表决通过,并自表决通过之日起生效。
③备案
基金份额持有人大会变更保本保障机制的决议应当报中国证监会备案。基金管理人应
自决议生效之日起依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
④签订保证合同或风险买断合同
变更保本保障机制的决议生效后,基金管理人与新保本保障机制下的担保人或保本义
务人签订保证合同或风险买断合同并报中国证监会备案。
⑤公告
基金管理人自新的保证合同或风险买断合同生效之日起依照《信息披露办法》的有关
规定在指定媒介公告。
(3)新增或更换的新任担保人或保本义务人必须具有法律法规和中国证监会规定的
担任基金担保人或保本义务人的资质和条件,并符合基金份额持有人的利益。
(4)担保人或保本义务人更换后,原担保人或保本义务人承担的所有与本基金保证
责任或保本偿付责任相关的权利义务由继任的担保人或保本义务人承担;在新任担保
人或保本义务人接任之前,原担保人或保本义务人应继续承担保证责任或保本偿付责
任。
原担保人或保本义务人职责终止的,原担保人或保本义务人应妥善保管保本周期内业
务资料,及时向基金管理人和新任担保人或保本义务人办理保证业务资料的交接手续,
基金管理人和新任担保人或保本义务人应及时接收。
6、担保人或保本义务人的免责
除本节第 2 条“保证合同或风险买断合同主要内容”中的“除外责任”部分所列明的
免责情形和未来新签署并公告的保证合同或风险买断合同所列明的免责情形,以及本
节第 5 条“担保人或保本义务人的变更”中提到的“担保人或保本义务人更换后,原
担保人或保本义务人承担的所有与本基金保证责任或保本偿付责任相关的权利义务由
继任的担保人或保本义务人承担”之外,担保人或保本义务人不得免除保证责任或保
本偿付责任。
(五)基金合同变更和终止的事由、程序以及基金财产清算方式
1、《基金合同》的变更
(1)变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决
议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定或基金合
同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意
后变更并公告,并报中国证监会备案。
(2)关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议须报中国证监会备案,并自
表决通过之日起生效,决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
2、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:
(1)基金份额持有人大会决定终止的;
(2)基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托
管人承接的;
(3)《基金合同》约定的其他情形;
(4)相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
3、基金财产的清算
(1)基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清
算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
(2)基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、
具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基
金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
(3)基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
(4)基金财产清算程序:
1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
3)对基金财产进行估值和变现;
4)制作清算报告;
5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书;
6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
7)对基金剩余财产进行分配。
(5)基金财产清算的期限为 6 个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能
及时变现的,清算期限相应顺延。
4、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费
用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
5、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算
费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行
分配。
6、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由
律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财
产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
7、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
(六)争议解决方式
各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经
友好协商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会,根据该会当时有效的仲
裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市,仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束
力,除非仲裁裁决另有规定,仲裁费、律师费由败诉方承担。
争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基
金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律(为本合同之目的,不包括香港、澳门和台湾法律)管辖。
(七)基金合同存放地和投资人取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场
所和营业场所查阅。
附件二:托管协议内容摘要
(一)托管协议当事人
1、基金管理人
名称:华安基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号国金中心二期 31-32 层法定代表
人:朱学华
成立时间:1998 年 6 月 4 日
批准设立机关:中国证监会
批准设立文号:证监基字【1998】20 号
组织形式:有限责任公司
注册资本:1.5 亿元
经营范围:基金设立,基金业务管理及中国证监会批准的其他业务
存续期间:持续经营
2、基金托管人
名称:中信银行股份有限公司
住所:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座
法定代表人:常振明
成立时间:1987 年 4 月 7 日
批准设立文号:国办函[1987]14 号
基金托管业务批准文号:证监基金字[2004]125 号
组织形式:股份有限公司
注册资本:467.87 亿元人民币
存续期间:持续经营
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据
承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、
金融债券;从事同行业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服
务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;结汇、售汇业务;经国务院银行业监督
管理机构批准的其他业务。
(二)基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
1、基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
(1)基金托管人根据有关法律法规的规定和基金合同的约定,对下述基金投资范围、
投资对象进行监督。本基金将投资于以下金融工具:
本基金的投资范围包括具有良好流动性的金融工具,包括:
A、作为保本基金运作时
国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)
、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会
允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监
管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投
资范围。
本基金根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化,按照投资组合保险机制将资
产配置于固定收益类资产与权益类资产。本基金投资的固定收益类资产为国内依法发
行交易的国债、中央银行票据、政策性金融债、商业银行金融债及次级债、企业债、
公司债、可转换债券、分离交易可转换债券、短期融资券、中期票据、地方政府债、
城投债、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款等;本基金投资的权
益类资产为国内依法发行上市的股票、权证、股指期货等。
B、转型为“华安安福灵活配置混合型证券投资基金”后
国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)
、权证、股指期货等权益类金融工具,债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行
票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票
据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银
行存款等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国
证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理
人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金各类资产的投资比例范围为:
A、作为保本基金运作时
本基金投资的股票等权益类资产占基金资产的比例不高于 40%;债券、货币市场工具
等固定收益类资产占基金资产的比例不低于 60%;现金或到期日在一年以内的政府债
券投资比例不低于基金资产净值的 5%。
B、转型为“华安安福灵活配置混合型证券投资基金”后
股票占基金资产的比例为 0-95%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易
保证金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的
5%;权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
(2)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定对下述基金投融资比例
进行监督:
A、作为保本基金运作时
1)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%;
2)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%;
3)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;本基金管理人管理
的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%;本基金在任何交易日买入权证
的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%;
4)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净
值的 10%;本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证
券规模的 10%;本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;本基金应投资于信用级别评级
为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等
级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
5)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基
金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
6)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的 40%;债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;
7)本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不得低于基金资产净值的
5%;
8)本基金投资的股票等权益类资产占基金资产的比例不高于 40%,债券、货币市场工
具等固定收益类资产占基金资产的比例不低于 60%;
9)本基金仅在投资股指期货时遵守下列要求:本基金每日所持期货合约及有价证券
的最大可能损失不得超过基金净资产扣除用于保本部分资产后的余额;本基金投资股
指期货必须符合基金合同规定的保本策略和投资目标;
10)基金总资产不得超过基金净资产的 200%;
11)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。
如果法律法规或监管部门对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的
规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再
受相关限制,但须提前公告,不需经基金份额持有人大会审议。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。基金托管人对基金投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致
使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行
调整,以达到规定的投资比例限制要求。法律法规或监管部门另有规定的,从其规定。
B、转型为“华安安福灵活配置混合型证券投资基金”后
1)本基金的股票资产投资比例为基金资产的 0-95%;
2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资
产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;
3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%;
4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%;
5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;
6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%;
7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%;
8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净
值的 10%;
9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持
证券规模的 10%;
11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得
超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
12)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资
产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日
起 3 个月内予以全部卖出;
13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基
金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的 40%;
15)本基金仅在投资股指期货时遵守下列要求:本基金在任何交易日日终,持有的买
入股指期货合约价值不得超过基金资产净值的 10%,持有的买入期货合约价值与有价
证券市值之和不得超过基金资产净值的 95%,其中有价证券指股票、债券(不含到期
日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式
回购)等;本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的
股票总市值的 20%;本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成
交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;本基金持有的股票市值和买入、卖
出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关
约定;
16)基金总资产不得超过基金净资产的 140%;
17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
因证券或期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致
使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行
调整。法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。
基金管理人应当自变更为“华安安福灵活配置混合型证券投资基金”之日起 6 个月内
使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。期间,本基金的投资范围、投资策
略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效
之日起开始。
如果法律法规或监管部门对上述投资比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法
律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。
(3)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定对下述基金投资禁止行
为进行监督:
根据法律法规的规定及基金合同的约定,本基金禁止从事下列行为:
1)承销证券;
2)违反规定向他人贷款或提供担保;
3)从事可能使基金承担无限责任的投资;
4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
5)向其基金管理人、基金托管人出资;
6)从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动;
7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或
者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重
大关联交易的,应当符合本基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优
先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格
执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意,并按法律法规予以披露。重大关联交
易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人
董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。
对上述事项,法律法规另有规定时从其规定。
(4)基金托管人依据有关法律法规的规定和基金合同的约定对基金管理人参与银行
间债券市场进行监督:
1)基金托管人依据有关法律法规的规定和基金合同的约定对于基金管理人参与银行
间债券市场交易时面临的交易对手资信风险进行监督。
基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行
间债券市场交易对手的名单,并按照审慎的风险控制原则在该名单中约定各交易对手
所适用的交易结算方式。基金托管人在收到名单后 2 个工作日内回函确认收到该名单。
基金管理人应定期或不定期对银行间债券市场现券及回购交易对手的名单进行更新,
名单中增加或减少银行间债券市场交易对手时须及时通知基金托管人,基金托管人于
2 个工作日内回函确认收到后,对名单进行更新。基金管理人收到基金托管人书面确
认后,被确认调整的名单开始生效,新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但
尚未结算的交易,仍应按照双方原定协议进行结算。
如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间债券市场交易对手进行交易,
应及时提醒基金管理人撤销交易,经提醒后基金管理人仍执行交易并造成基金资产损
失的,基金托管人不承担责任。
2)基金托管人对于基金管理人参与银行间债券市场交易的交易方式的控制
基金管理人在银行间债券市场进行现券买卖和回购交易时,需按交易对手名单中约定
的该交易对手所适用的交易结算方式进行交易。如果基金托管人发现基金管理人没有
按照事先约定的有利于信用风险控制的交易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒
基金管理人与交易对手重新确定交易方式,经提醒后仍未改正并造成基金资产损失的,
基金托管人不承担责任。
3)基金管理人有责任控制交易对手的资信风险,
按银行间债券市场的交易规则进行交易,并负责解决因交易对手不履行合同而造成的
纠纷及损失。若未履约的交易对手在基金管理人确定的时间内仍未承担违约责任及其
他相关法律责任的,基金管理人可以对相应损失先行予以承担,然后再向相关交易对
手追偿。基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金
托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手进行交易时,基金托管人应
及时提醒基金管理人,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。
(5)基金托管人对基金投资流通受限证券的监督:
1)基金投资流通受限证券,应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券
有关问题的通知》等有关法律法规规定。流通受限证券指由《上市公司证券发行管理
办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限
锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发
行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。
2)基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前,向基金托管人提供经基金管理人
董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制度。基金投资
非公开发行股票,基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流动性风险处置预案。
上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情况。
基金管理人应至少于首次执行投资指令之前 2 个工作日将上述资料书面发至基金托管
人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上述资料后 2 个工
作日内,以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。
3)基金投资流通受限证券前,基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规要求的
有关必要书面信息。基金管理人应保证上述信息的真实、完整,并应至少于拟执行投
资指令前将上述信息书面发至基金托管人。
4)基金托管人应对基金管理人是否遵守法律法规、投资决策流程、风险控制制度情
况进行监督,并审核基金管理人提供的有关书面信息。基金托管人认为上述资料可能
导致基金出现风险的,有权要求基金管理人在投资流通受限证券前就该风险的消除或
防范措施进行补充书面说明,否则,基金托管人有权拒绝执行有关指令。因拒绝执行
该指令造成基金财产损失的,基金托管人不承担任何责任,并有权报告中国证监会。
如基金管理人和基金托管人无法达成一致,应及时上报中国证监会请求解决。如果基
金托管人切实履行监督职责,则不承担任何责任。如果基金托管人没有切实履行监督
职责,导致基金出现风险,基金托管人应承担相应责任。
(6)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人选择存
款银行进行监督:
基金投资银行定期存款的,基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定,确
定符合条件的所有存款银行的名单,并及时提供给基金托管人,基金托管人应据以对
基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。
本基金投资银行存款应符合如下规定:
1)基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制,确保基金银行存款
业务账目及核算的真实、准确。
2)基金管理人与基金托管人应根据相关规定,就本基金银行存款业务另行签订书面
协议,明确双方在相关协议签署、账户开设与管理、投资指令传达与执行、资金划拨、
账目核对、到期兑付、文件保管以及存款证实书的开立、传递、保管等流程中的权利、
义务和职责,以确保基金财产的安全,保护基金份额持有人的合法权益。
3)基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查,严格审查、复核相关协议、
账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件,切实履行托管职责。
4)基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时,应严格遵守《基金法》、《运
作办法》等有关法律法规,以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的各项规
定。
基金托管人对基金管理人选择存款银行的监督应依据基金管理人向基金托管人提供的
符合条件的存款银行的名单执行,如基金托管人发现基金管理人将基金资产投资于该
名单之外的存款银行,有权拒绝执行。该名单如有变更,基金管理人应在启用新名单
前提前 2 个工作日将新名单发送给基金托管人。
2、基金托管人对基金管理人业务进行监督和核查的有关措施:
(1)基金托管人应根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产净值计
算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、
相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
(2)基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、基金合同、
本托管协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管
理人收到通知后应在下一个工作日及时核对,并以书面形式向基金托管人发出回函,
进行解释或举证。
(3)在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。
基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中
国证监会。
(4)基金托管人发现基金管理人的投资指令违反关法律法规规定或者违反基金合同
约定的,应当视情况暂缓或拒绝执行,并立即通知基金管理人。
(5)基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政
法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人,并及时
向中国证监会报告,基金管理人应依法承担相应责任。
(6)基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,必须在规定时间内答
复基金托管人并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证,对基金托管人按照法规
要求需向中国证监会报送基金监督报告的,基金管理人应积极配合提供相关数据资料
和制度等。
(7)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通
知基金管理人限期纠正。
(8)基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权,
或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督,情节严重或经基金托管人提
出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。
(三)基金管理人对基金托管人的业务核查
1、基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括但不限于基
金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户、
复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算
交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未
执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》
、基金合同、本托管协议及其他有关规定时,基金管理人应及时以书面形式通知基金
托管人限期纠正,基金托管人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金管理人
发出回函。在限期内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改
正,并予协助配合。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正或未
在合理期限内确认的,基金管理人应报告中国证监会。基金管理人有义务要求基金托
管人赔偿基金因此所遭受的损失。
3、基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应立即报告中国证监会和银行业监
督管理机构,同时通知基金托管人限期纠正。
4、基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以
供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。
5、基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权,或
采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出
警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。
(四)基金财产的保管
1、基金财产保管的原则
(1)基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
(2)基金托管人应安全保管基金财产。除依据法律法规规定、基金合同和本托管协
议约定及基金管理人的正当指令外,不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。
(3)基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户。
(4)基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,与基金托管人的其他业务
和其他基金的托管业务实行严格的分账管理,确保基金财产的完整与独立。
(5)基金托管人根据基金管理人的指令,按照基金合同和本协议的约定保管基金财
产,如有特殊情况双方可另行协商解决。
(6)除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金资
产。
2、募集资金的验资
(1)基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在基金托管人的营业机构或在其他
银行开立的“基金募集专户”,该账户由基金管理人委托的登记机构开立并管理。
(2)基金募集期满或基金提前结束募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、
基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人应将
募集的属于本基金财产的全部资金划入基金托管人为本基金开立的资产托管专户中,
基金托管人在收到资金当日出具确认文件。同时,基金管理人应聘请具有从事证券业
务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告,出具的验资报告应由参加验资的
2 名以上(含 2 名)中国注册会计师签字有效。
(3)若基金募集期限届满,未能达到基金备案条件,由基金管理人按规定办理退款
事宜。
3、基金的银行账户的开立和管理
(1)基金托管人以本基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户,并根据基金管
理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人刻制、保管
和使用。
(2)基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和
基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金的任何账
户进行本基金业务以外的活动。
(3)基金银行账户的开立和管理应符合有关法律法规以及银行业监督管理机构的有
关规定。
4、基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理:
(1)基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。
(2)基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
/深圳分公司开立基金证券交易资金账户,用于证券清算。
(3)基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和
基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户;亦不得使用基金
的任何账户进行本基金业务以外的活动。
5、债券托管账户的开立和管理
(1)基金合同生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同
业拆借市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人负责以基金的名义在中央
国债登记结算有限责任公司开设银行间债券市场债券托管账户,并由基金托管人负责
基金的债券的后台匹配及资金的清算。
(2)基金管理人和基金托管人应一起负责为基金对外签订全国银行间国债市场回购
主协议,正本由基金托管人保管,基金管理人保存副本。
6、其他账户的开设和管理
在本托管协议生效之后,本基金被允许从事符合法律法规规定和基金合同约定的其他
投资品种的投资业务时,如果涉及相关账户的开设和使用,由基金管理人协助托管人
根据有关法律法规的规定和基金合同的约定,开立有关账户。该账户按有关规则使用
并管理。
7、基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管
基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库;其中实物证
券也可存入中央国债登记结算有限责任公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司/深圳分公司、银行间市场清算所股份有限公司或票据营业中心的代保管库。实
物证券的购买和转让,由基金托管人根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人控
制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失,由此产生的责任应由基金托管
人承担。基金托管人对基金托管人以外机构(基金托管人的代理人除外)实际有效控
制的证券不承担保管责任。
8、与基金财产有关的重大合同的保管
与基金财产有关的重大合同的签署,由基金管理人负责。由基金管理人代表基金签署
的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金托管人、基金管理人保管。基金管理人
在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本原件,
以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人在合同签署后
30 个工作日内通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同送达基金托管人处。合同应
存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门 15 年以上。对于无法取得二份以
上的正本的,基金管理人应向基金托管人提供加盖授权业务章的合同传真件,未经双
方协商或未在合同约定范围内,合同原件不得转移,由基金管理人保管。
(五)基金资产净值计算和会计核算
1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序
(1)基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的净资产值。基金份额净值是指计
算日每类基金份额的基金资产净值除以该计算日该类基金份额总份额后的数值。基金
份额净值的计算保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入,由此产生的误差计
入基金财产。
(2)基金管理人应每个工作日对基金资产估值,但基金管理人根据法律法规或基金
合同的规定暂停估值时除外。估值原则应符合基金合同、《证券投资基金会计核算业
务指引》及其他法律、法规的规定。用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净
值由基金管理人负责计算,基金托管人复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后
计算当日的基金份额净值并以双方认可的方式发送给基金托管人。基金托管人对净值
计算结果复核后以双方认可的方式发送给基金管理人,由基金管理人按规定对基金净
值予以公布。
(3)根据《基金法》,基金管理人计算并公告基金资产净值,基金托管人复核、审
查基金管理人计算的基金资产净值。因此,本基金的会计责任方是基金管理人,就与
本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的
意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
2、基金资产估值方法
(1)估值对象
基金所拥有的股票、权证、债券、股指期货和银行存款本息、应收款项、其它投资等
金融资产和金融负债。
(2)估值方法
1)证券交易所上市的权益类证券的估值:
交易所上市的权益类证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市
价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化以及
证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估
值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重
大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确
定公允价格。
2)处于未上市期间的权益类证券应区分如下情况处理:
① 送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票
的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
② 首次公开发行未上市的股票和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难
以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;
③ 首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的
同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会
有关规定确定公允价值。
3)交易所市场交易的固定收益品种(指在银行间债券市场、上海证券交易所、深圳
证券交易所及中国证监会认可的其他交易所上市交易或挂牌转让的国债、中央银行债、
政策性银行债、短期融资券、中期票据、企业债、公司债、商业银行金融债、可转换
债券、中小企业私募债、证券公司短期债、资产支持证券、非公开定向债务融资工具、
同业存单等债券品种,下同)的估值:
① 对在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(另有规定的除外),选取
第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值;
② 对在交易所市场上市交易的可转换债券,按估值日收盘价减去可转换债券收盘价
中所含债券应收利息后得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经
济环境未发生重大变化以及证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近
交易日收盘价减去可转换债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如
最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件
的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允
价格;
③ 对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募债券,采用估值技术确定公允价
值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;
④ 对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的情况下,以
活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值;对于活跃市场报价未能代表计量
日公允价值的情况下,对市场报价进行调整以确认计量日的公允价值;对于不存在市
场活动或市场活动很少的情况下,采用估值技术确定其公允价值。
4)银行间市场交易的固定收益品种,选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估
值净价进行估值。对银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的债券,
按成本估值。
5)同一证券同时在两个或两个以上市场交易的,按证券所处的市场分别估值。
6)本基金投资股指期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价
的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。
7)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人
可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
8)相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最
新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关
法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查
明原因,双方协商解决。
3、估值差错处理
(1)因基金估值错误给投资人造成损失的应先由基金管理人承担,基金管理人对不
应由其承担的责任,有权向过错人追偿。
(2)当基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值已由基金托管人复核确认后
公告的,由此造成的投资人或基金的损失,应根据法律法规的规定对投资人或基金支
付赔偿金,就实际向投资人或基金支付的赔偿金额,由基金管理人与基金托管人按照
管理费率和托管费率的比例各自承担相应的责任。
(3)由于一方当事人提供的信息错误,另一方当事人在采取了必要合理的措施后仍
不能发现该错误,进而导致基金资产净值、基金份额净值计算错误造成投资人或基金
的损失,以及由此造成以后交易日基金资产净值、基金份额净值计算顺延错误而引起
的投资人或基金的损失,由提供错误信息的当事人一方负责赔偿。
(4)由于不可抗力原因,或由于证券、期货交易所或登记结算公司发送的数据错误,
或国家会计政策变更、市场规则变更等,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、
适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,
基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必
要的措施减轻或消除由此造成的影响。
(5)当基金管理人计算的基金资产净值与基金托管人的计算结果不一致时,相关各
方应本着勤勉尽责的态度重新计算核对,如果最后仍无法达成一致,应以基金管理人
的计算结果为准对外公布,由此造成的损失由基金管理人承担赔偿责任,基金托管人
不负赔偿责任。
4、基金账册的建立
(1)基金管理人和基金托管人在基金合同生效后,应按照相关各方约定的同一记账
方法和会计处理原则,分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册,对相关各方
各自的账册定期进行核对,互相监督,以保证基金资产的安全。若双方对会计处理方
法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。
(2)经对账发现相关各方的账目存在不符的,基金管理人和基金托管人必须及时查
明原因并纠正,保证相关各方平行登录的账册记录完全相符。若当日核对不符,暂时
无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的,以基金管理人的账册
为准。
5、基金定期报告的编制和复核
(1)基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制,
应于每月终了后 5 个工作日内完成。
(2)在基金合同生效后每六个月结束之日起 45 日内,基金管理人对招募说明书进行
更新,并将更新后的招募说明书全文登载在网站上,将更新后的招募说明书摘要登载
在指定报刊上。基金管理人在每个季度结束之日起 15 个工作日内完成季度报告编制
并公告;在会计年度半年终了后 60 日内完成半年报告编制并公告;在会计年度结束
后 90 日内完成年度报告编制并公告。
(3)基金管理人应及时完成报表编制,将有关报表提供基金托管人复核;基金托管
人应当在收到报告之日起 2 个工作日内完成月度报表的复核;在收到报告之日起 7 个
工作日内完成基金季度报告的复核;在收到报告之日起 20 日内完成基金半年度报告
的复核;在收到报告之日起 30 日内完成基金年度报告的复核。基金托管人在复核过
程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应共同查明原因,进行
调整,调整以国家有关规定为准。
(4)核对无误后,基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖业务印鉴或者出具加
盖托管业务部门公章的复核意见书,相关各方各自留存一份。
(5)基金托管人在对财务会计报告、季度、半年度报告或年度报告复核完毕后,需
盖章确认或出具相应的复核确认书,以备有权机构对相关文件审核时提示。
(6)基金定期报告应当在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证监会和基金管理
人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
6、暂停估值的情形
(1)与本基金投资有关的证券、期货交易场所遇法定节假日或因其他原因暂停营业
时;
(2)因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价
值时;
(3)占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障基金份
额持有人的利益,决定延迟估值时;
(4)出现基金管理人认为属于紧急事故的情况,导致基金管理人不能出售或评估基
金资产时;
(5)中国证监会和基金合同认定的其他情形。
(六)基金份额持有人名册的保管
1、基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册,基金份额持有
人名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。
2、基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,基金管
理人和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有人名册。保管方式可以
采用电子或文档的形式。登记机构的保管期限自基金账户销户之日起不得少于 20 年。
3、基金管理人应当及时向基金托管人定期或不定期提交下列日期的基金份额持有人
名册:《基金合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、
每年 6 月 30 日、每年 12 月 31 日。基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持
有人的名称和持有的基金份额。基金托管人可以采用电子或文档的形式妥善保管基金
份额持有人名册,保存期限为 15 年,法律法规另有规定的除外。基金托管人不得将
所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。
4、若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册,应
按有关法规规定各自承担相应的责任。
(七)争议解决方式
1、本协议及本协议项下各方的权利和义务适用中华人民共和国法律(为本协议之目
的,不包括香港、澳门和台湾法律),并按照中华人民共和国法律解释。
2、凡因本协议产生的及与本协议有关的争议,甲乙双方均应协商解决;协商不成的,
双方均同意采取以下方式解决:向中国国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁,并适用申
请仲裁时该会现行有效的仲裁规则。仲裁地点为北京市,仲裁裁决是终局性的并对各
方当事人具有约束力,除非仲裁裁决另有规定,仲裁费、律师费由败诉方承担。
3、争议处理期间,相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,继续忠实、
勤勉、尽责地履行基金合同和托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
(八)托管协议的变更与终止
1、托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致,可以对协议的内容进行变更。变更后的托管协议,其
内容不得与基金合同的规定有任何冲突。本托管协议的变更报中国证监会备案。
2、基金托管协议终止的情形
发生以下情况,本托管协议终止:
(1)基金合同终止;
(2)基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产;
(3)基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权;
(4)发生法律法规或基金合同规定的终止事项。
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