长盛盛和纯债债券型证券投资基金
2023 年中期报告
2023 年 6 月 30 日
基金管理人:长盛基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
送出日期:2023 年 8 月 30 日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 08 月 29 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录......2
1.1 重要提示 ...... 2
1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ......5
2.1 基金基本情况 ...... 5
2.2 基金产品说明 ...... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5
2.4 信息披露方式 ...... 6
2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现......6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6
3.2 基金净值表现 ...... 7
§4 管理人报告 ......9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 12
§5 托管人报告 ......13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 13
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 13
§6 半年度财务会计报告(未经审计) ......13
6.1 资产负债表 ...... 13
6.2 利润表 ...... 15
6.3 净资产(基金净值)变动表 ...... 16
6.4 报表附注 ...... 18
§7 投资组合报告 ......36
7.1 期末基金资产组合情况 ...... 36
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 36
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 37
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 37
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 37
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 37
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 37
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 38
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 38
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 38
7.11 投资组合报告附注 ...... 38
§8 基金份额持有人信息 ......39
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 39
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 40
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 40
§9 开放式基金份额变动 ......40
§10 重大事件揭示......41
10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 41
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 41
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 41
10.4 基金投资策略的改变 ...... 41
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 41
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 41
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 42
10.8 其他重大事件 ...... 43
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ......44
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 44
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 44
§12 备查文件目录......44
12.1 备查文件目录 ...... 44
12.2 存放地点 ...... 45
12.3 查阅方式 ...... 45
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 长盛盛和纯债债券型证券投资基金
基金简称 长盛盛和纯债
基金主代码 002927
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 7 月 5 日
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
报告期末基金份 1,984,380,996.89 份
额总额
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基 长盛盛和纯债 A 长盛盛和纯债 C
金简称
下属分级基金的交 002927 002928
易代码
报告期末下属分级 1,945,485,118.76 份 38,895,878.13 份
基金的份额总额
2.2 基金产品说明
投资目标 在控制风险和保持资产流动性的基础上,追求基金资产的长期稳健
增值,并力争获得超过业绩比较基准的投资业绩。
投资策略 (一)大类资产配置策略
本基金将在综合判断宏观经济周期、市场资金供需状况、大类资产
估值水平对比的基础上,结合政策分析,确定不同投资期限内的大
类金融资产配置和债券类属配置。同时通过严格风险评估,及时调
整资产组合比例,保持资产配置风险、收益平衡,以稳健提升投资
组合回报。
(二)债券组合管理策略
本基金债券组合管理策略包含:利率策略、类属配置策略、信用策
略、相对价值策略、债券选择策略、资产支持证券等品种投资策略。
业绩比较基准 中债总指数(全价)收益率。
风险收益特征 本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,其长期
平均预期风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金,高于货
币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长盛基金管理有限公司 中信银行股份有限公司
信息披露 姓名 张利宁 姜敏
负责人 联系电话 010-86497608 4006800000
电子邮箱 zhangln@csfunds.com.cn jiangmin@citicbank.com
客户服务电话 400-888-2666、010-86497888 95558
传真 010-86497999 010-85230024
注册地址 深圳市福田中心区福中三路诺德 北京市朝阳区光华路 10 号院 1
金融中心主楼 10D 号楼 6-30 层、32-42 层
办公地址 北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号 北京市朝阳区光华路 10 号院 1
楼中建财富国际中心 3-5 层 号楼 6-30 层、32-42 层
邮政编码 100029 100020
法定代表人 胡甲 朱鹤新
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.csfunds.com.cn
基金中期报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公地址
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 长盛基金管理有限公司 北京市朝阳区安定路 5 号院 3
号楼中建财富国际中心 3-5 层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)
3.1.1 期间数据和指标
长盛盛和纯债 A 长盛盛和纯债 C
本期已实现收益 37,188,372.68 587,035.90
本期利润 60,854,028.57 892,886.06
加权平均基金份额本期利润 0.0313 0.0264
本期加权平均净值利润率 2.91% 2.47%
本期基金份额净值增长率 2.96% 2.75%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润 148,802,175.39 2,506,110.62
期末可供分配基金份额利润 0.0765 0.0644
期末基金资产净值 2,116,409,718.73 41,844,708.83
期末基金份额净值 1.0879 1.0758
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 20.74% 18.72%
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。表中的“期末”均指本报告期最后一日,即 6 月 30 日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
长盛盛和纯债 A
份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准
阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④
率① 准差② ④
过去一个月 0.26% 0.03% 0.28% 0.08% -0.02% -0.05%
过去三个月 1.34% 0.03% 1.03% 0.06% 0.31% -0.03%
过去六个月 2.96% 0.03% 0.87% 0.06% 2.09% -0.03%
过去一年 3.37% 0.05% 1.35% 0.08% 2.02% -0.03%
过去三年 10.81% 0.05% 2.34% 0.09% 8.47% -0.04%
自基金合同生效起
20.74% 0.08% 4.46% 0.11% 16.28% -0.03%
至今
长盛盛和纯债 C
份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准
阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④
率① 准差② ④
过去一个月 0.21% 0.03% 0.28% 0.08% -0.07% -0.05%
过去三个月 1.23% 0.03% 1.03% 0.06% 0.20% -0.03%
过去六个月 2.75% 0.03% 0.87% 0.06% 1.88% -0.03%
过去一年 2.95% 0.05% 1.35% 0.08% 1.60% -0.03%
过去三年 9.44% 0.05% 2.34% 0.09% 7.10% -0.04%
自基金合同生效起
18.72% 0.08% 4.46% 0.11% 14.26% -0.03%
至今
注:本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程:
本基金业绩比较基准为中债总指数(全价)收益率。
中债总指数(全价)由中央国债登记结算有限责任公司编制并发布,该指数隶属于中债总指
数族下的综合系列,该指数成份券由记账式国债、央行票据和政策性银行债组成,是一个反映境内利率类债券整体价格走势情况的分类指数,也是中债指数应用最广泛指数之一。
本基金为债券型基金,投资范围为固定收益类金融工具,本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。中债总指数(全价)能够反映债券全市场的整体价格和投资回报情况,适合作为本基金的业绩比较基准。3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注:按照本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。截至报告日,本基金的各项资产配置比例符合本基金合同的有关约
定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为长盛基金管理有限公司(以下简称公司),成立于 1999 年 3 月 26 日,是国内
首批成立的十家基金管理公司之一,公司注册资本为人民币 2.06 亿元。长盛基金总部办公地位于北京,在北京、上海、成都、深圳等地设有分支机构,并拥有全资子公司长盛基金(香港)有限公司和长盛创富资产管理有限公司。目前,公司股东及其出资比例为:国元证券股份有限公司占注册资本的 41%,新加坡星展银行(DBS)有限公司占注册资本的 33%,安徽省信用融资担保集团有限公司占注册资本的 13%,安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的 13%。公司拥有公募基金、全国社保基金、特定客户资产管理、合格境内机构投资者(QDII)、合格境外机构投资者(QFII)、保险资产管理人等业务资格,同时可担任私募资产管理计划和境外 QFII 基金的投资顾问。截至
2023 年 6 月 30 日,基金管理人共管理七十只开放式基金,并管理多个全国社保基金组合和私募
资产管理计划。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
任本基金的基金经理
姓 职务 (助理)期限 证券从业 说明
名 任职日期 离任日期 年限
本基金基金经理,长盛盛
裕纯债债券型证券投资基
金基金经理,长盛安逸纯 王贵君先生,硕士。曾任
债债券型证券投资基金基 中债资信评估有限责任
金经理,长盛稳益 6 个月 公司评级分析师,上投摩
王 定期开放债券型证券投资 2021年6月 根基金管理有限公司债
贵 基金基金经理,长盛全债 9 日 - 11 年 券研究员,2017 年 6 月
君 指数增强型债券投资基金 加入长盛基金管理有限
基金经理,长盛稳鑫 63 公司,历任投资经理、专
个月定期开放债券型证券 户理财部副总监、基金经
投资基金基金经理,长盛 理等。
盛逸 9 个月持有期债券型
证券投资基金基金经理。
注:1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期;
2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本基金本报告期内无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定,在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组合,包括公募基金、社保组合、私募资产管理计划等。具体如下:
研究支持,公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果,所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策,公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制,各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内,独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。
交易执行,公司实行集中交易制度,所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定,场内交易,强制开启恒生交易系统公平交易程序;场外交易,严格遵守相关工作流程,保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估,公司风险管理部、监察稽核部,依照《公司公平交易细则》的规定,持续、动态监督公司投资管理全过程,并进行分析评估,及时向公司管理层报告发现问题,保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
公司对过去 4 个季度的同向交易行为进行数量分析,计算溢价率、贡献率、占优比等指标,
使用双边 90%置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易片段进行 T 检验,未发现违反公平交易及利益输
送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年,债市收益率先上后下,整体震荡走强,基本分为三个阶段:
第一阶段:春节前,受资金面边际收紧和经济复苏预期的压制,收益率震荡上行;
第二阶段:春节后至一季度末,经济复苏斜率不及预期,欠配压力普遍存在,债市收益率见顶回落,但仍处于窄幅震荡行情。
第三阶段:二季度市场环境整体有利于债市。宏观方面,PMI 连续低于荣枯线,社融、CPI
等数据接连低于预期,显示内生需求明显转弱;同时,人民币汇率贬值压力有所加大,压制市场风险偏好。流动性方面,货币政策维持合理充裕的基调,狭义流动性中枢相比于一季度边际有所改善。政策方面,国有大行牵头下调存款挂牌利率,6 月央行行长重提“逆周期调节”后降息快速落地。期间,收益率快速下行,10 年国债收益率最低触及 2.6%整数关口,期限利差温和走扩。
信用债方面,一季度信用债市场呈现较明显的修复行情,信用利差大幅压缩,信用债表现好于利率债。二季度信用利差略有上行,整体处于低位水平,市场走势相对均衡。
报告期内,本基金在操作中严格遵守基金合同要求构建投资组合。一季度,考虑到信用债配置和交易价值增加,组合持续增加中短久期高等级信用债的配置,压降利率债仓位。二季度,组合久期、杠杆基本维持稳定,维持高等级信用债的配置比例。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末长盛盛和纯债 A 的基金份额净值为 1.0879 元,本报告期基金份额净值增长率
为 2.96%,同期业绩比较基准收益率为 0.87%;截至本报告期末长盛盛和纯债 C 的基金份额净值为1.0758 元,本报告期基金份额净值增长率为 2.75%,同期业绩比较基准收益率为 0.87%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
7 月政治局会议基调整体略超市场预期,地产、资本市场、地方债务等问题受到市场广泛关
注,将密切关注政策后续落地情况。
短期看,由于股市信心提振、对地产政策预期的担忧,债市有一定调整压力。考虑到经济基本面是否出现实质扭转仍待观察,货币政策层面大概率稳中偏松,同时考虑到防风险方面,地方政府债务防范化解也需要低利率环境配合,债市趋势走熊的概率不高。
信用债方面,本次政治局会议提及“制定实施一揽子化债方案”,有望出台再融资债发行、存量债务展期降息、贷款置换等政策,城投债短期的风险大概率得到一定缓解。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定,本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国
证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序,设立基金估值小组,参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据,确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了由公司总经理(担任估值工作小组组长)、公司督察长(担任估值工作小组副组长)、公司相关投资、研究部门分管领导、公司业务运营部分管领导、相关研究部门、相关投资部门、监察稽核部、风险管理部、信息技术部及业务运营部总监或指定人员组成的估值工作小组,负责研究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验,具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基金经理参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已分别与中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司签署服务协议,由其分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易或挂牌的部分债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同中对基金利润分配原则的约定,本基金本报告期内未实施利润分配。
本基金截至 2023 年 6 月 30 日,期末可供分配利润为 151,308,286.01 元,其中:长盛盛和纯
债 A 期末可供分配利润为 148,802,175.39 元(未分配利润已实现部分为 148,802,175.39 元,未
分配利润未实现部分为 22,122,424.58 元),长盛盛和纯债 C 期末可供分配利润为 2,506,110.62
元(未分配利润已实现部分为 2,506,110.62 元,未分配利润未实现部分为 442,720.08 元)。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
作为本基金的托管人,中信银行严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对长盛盛和纯债债券型证券投资基金 2023 年上半年的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,履行了托管人的义务,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为,长盛基金管理有限公司在长盛盛和纯债债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为,长盛基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的 2023 年中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:长盛盛和纯债债券型证券投资基金
报告截止日:2023 年 6 月 30 日
单位:人民币元
资 产 附注号 本期末 上年度末
2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
资 产:
银行存款 6.4.7.1 5,170,321.26 8,251,103.55
结算备付金 - -
存出保证金 9,871.59 14,013.78
交易性金融资产 6.4.7.2 2,719,180,125.31 2,782,227,993.39
其中:股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 2,719,180,125.31 2,782,227,993.39
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
其他投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
债权投资 6.4.7.5 - -
其中:债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
其他投资 - -
其他债权投资 6.4.7.6 - -
其他权益工具投资 6.4.7.7 - -
应收清算款 - -
应收股利 - -
应收申购款 259,131.02 24,250.00
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.8 - -
资产总计 2,724,619,449.18 2,790,517,360.72
负债和净资产 附注号 本期末 上年度末
2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 560,169,707.14 710,408,333.07
应付清算款 4,004,224.66 -
应付赎回款 1,087,775.71 62,442.44
应付管理人报酬 534,910.43 529,063.64
应付托管费 213,964.19 211,625.42
应付销售服务费 17,758.11 5,723.16
应付投资顾问费 - -
应交税费 190,407.90 231,457.67
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.9 146,273.48 256,158.44
负债合计 566,365,021.62 711,704,803.84
净资产:
实收基金 6.4.7.10 1,984,380,996.89 1,967,595,006.82
其他综合收益 6.4.7.11 - -
未分配利润 6.4.7.12 173,873,430.67 111,217,550.06
净资产合计 2,158,254,427.56 2,078,812,556.88
负债和净资产总计 2,724,619,449.18 2,790,517,360.72
注: 报告截止日 2023 年 06 月 30 日,长盛盛和纯债 A 的基金份额净值为 1.0879 元,份额总额为
1,945,485,118.76 份;长盛盛和纯债 C 的基金份额净值为 1.0758 元,份额总额为 38,895,878.13
份。基金份额总额 1,984,380,996.89 份。
6.2 利润表
会计主体:长盛盛和纯债债券型证券投资基金
本报告期:2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022
年 6 月 30 日 年 6 月 30 日
一、营业总收入 75,045,689.51 43,535,103.80
1.利息收入 18,855.43 1,653,747.68
其中:存款利息收入 6.4.7.13 6,527.04 158,169.88
债券利息收入 - -
资产支持证券利息 - -
收入
买入返售金融资产 12,328.39 1,495,577.80
收入
证券出借利息收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-” 51,045,138.56 35,250,786.26
填列)
其中:股票投资收益 6.4.7.14 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.15 51,045,138.56 35,250,786.26
资产支持证券投资 6.4.7.16 - -
收益
贵金属投资收益 6.4.7.17 - -
衍生工具收益 6.4.7.18 - -
股利收益 6.4.7.19 - -
以摊余成本计量的
金融资产终止确认产生的 - -
收益
其他投资收益 - -
3.公允价值变动收益(损 6.4.7.20 23,971,506.05 6,095,584.95
失以“-”号填列)
4.汇兑收益(损失以“-” - -
号填列)
5.其他收入(损失以“-” 6.4.7.21 10,189.47 534,984.91
号填列)
减:二、营业总支出 13,298,774.88 6,896,186.48
1.管理人报酬 6.4.10.2.1 3,161,370.85 2,774,991.78
2.托管费 6.4.10.2.2 1,264,548.31 1,109,996.68
3.销售服务费 6.4.10.2.3 70,610.43 22,123.49
4.投资顾问费 - -
5.利息支出 8,535,078.18 2,759,246.04
其中:卖出回购金融资产 8,535,078.18 2,759,246.04
支出
6.信用减值损失 6.4.7.22 - -
7.税金及附加 132,447.37 94,654.45
8.其他费用 6.4.7.23 134,719.74 135,174.04
三、利润总额(亏损总额 61,746,914.63 36,638,917.32
以“-”号填列)
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-” 61,746,914.63 36,638,917.32
号填列)
五、其他综合收益的税后 - -
净额
六、综合收益总额 61,746,914.63 36,638,917.32
6.3 净资产(基金净值)变动表
会计主体:长盛盛和纯债债券型证券投资基金
本报告期:2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
单位:人民币元
本期
项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计
一、上期期末净 1,967,595,006. 2,078,812,556.8
资产(基金净值) - 111,217,550.06
82 8
加:会计政策变 - - - -
更
前期差错更 - - - -
正
其他 - - - -
二、本期期初净 1,967,595,006. 2,078,812,556.8
资产(基金净值) - 111,217,550.06
82 8
三、本期增减变
动额(减少以“-” 16,785,990.07 - 62,655,880.61 79,441,870.68
号填列)
(一)、综合收益 - - 61,746,914.63 61,746,914.63
总额
(二)、本期基金
份额交易产生的
基金净值变动数 16,785,990.07 - 908,965.98 17,694,956.05
( 净 值 减 少 以
“-”号填列)
其中:1.基金申 75,612,370.57 - 4,992,542.75 80,604,913.32
购款
2.基金赎 -58,826,380.50 - -4,083,576.77 -62,909,957.27
回款
(三)、本期向基
金份额持有人分
配利润产生的基 - - - -
金净值变动(净
值减少以“-”号
填列)
(四)、其他综合
收益结转留存收 - - - -
益
四、本期期末净 1,984,380,996. 2,158,254,427.5
资产(基金净值) - 173,873,430.67
89 6
上年度可比期间
项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计
一、上期期末净 1,044,636,136.4
资产(基金净值) 994,910,995.83 - 49,725,140.62
5
加:会计政策变 - - - -
更
前期差错更 - - - -
正
其他 - - - -
二、本期期初净 1,044,636,136.4
资产(基金净值) 994,910,995.83 - 49,725,140.62
5
三、本期增减变 1,030,668,268.0
动额(减少以“-” 977,167,728.16 - 53,500,539.84
号填列) 0
(一)、综合收益 - - 36,638,917.32 36,638,917.32
总额
(二)、本期基金
份额交易产生的 1,034,803,620.1
基金净值变动数 977,167,728.16 - 57,635,892.02
( 净 值 减 少 以 8
“-”号填列)
其中:1.基金申 2,965,609,728. 3,141,647,905.9
购款 - 176,038,177.38
54 2
2.基金赎 -1,988,442,000 - -118,402,285.3 -2,106,844,285.
回款
.38 6 74
(三)、本期向基
金份额持有人分
配利润产生的基 - - -40,774,269.50 -40,774,269.50
金净值变动(净
值减少以“-”号
填列)
(四)、其他综合
收益结转留存收 - - - -
益
四、本期期末净 1,972,078,723. 2,075,304,404.4
资产(基金净值) - 103,225,680.46
99 5
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:
胡甲 刁俊东 龚珉
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
长盛盛和纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]第 1257 号《关于准予长盛盛和纯债债券型证券投资基金注册的批复》核准,由长盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛盛和纯债债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集 500,532,348.81 元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第 840 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《长
盛盛和纯债债券型证券投资基金基金合同》于 2016 年 7 月 5 日正式生效,基金合同生效日的基金
份额总额为 500,532,404.53 份基金份额,其中认购资金利息折合 55.72 份基金份额。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司,基金托管人为中信银行股份有限公司。
根据《长盛盛和纯债债券型证券投资基金基金合同》和《长盛盛和纯债债券型证券投资基金招募说明书》,本基金根据费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。收取认购、申购费和赎回费,不收取销售服务费的,称为 A 类基金份额;收取赎回费和销售服务费,不收取认购、
申购费的,称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类两种收费模式并存,各类基金份额分别计算基
金份额净值。投资人可自由选择申购某一类别的基金份额,但各类别基金份额之间不能相互转换。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛盛和纯债债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围固定收益类金融工具,具体包括:国债、金融债、企业(公司)债、次级债、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等债券,以及资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、国债期货、现金等固定收益类金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%;在每个交易日日终,扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为:中债总指数(全价)收益率。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本
准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《长盛盛和纯债债券型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2023 年 01 月 01日至 2023年 06 月30 日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求,
真实、完整地反映了本基金 2023 年 06 月 30 日的财务状况以及 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06
月 30 日止期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号
《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资
管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴
纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,
不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,
其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%
计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位:人民币元
项目 本期末
2023 年 6 月 30 日
活期存款 5,170,321.26
等于:本金 5,169,827.07
加:应计利息 494.19
减:坏账准备 -
定期存款 -
等于:本金 -
加:应计利息 -
减:坏账准备 -
其中:存款期限 1 个月以内 -
存款期限 1-3 个月 -
存款期限 3 个月以上 -
其他存款 -
等于:本金 -
加:应计利息 -
减:坏账准备 -
合计 5,170,321.26
6.4.7.2 交易性金融资产
单位:人民币元
本期末
项目 2023 年 6 月 30 日
成本 应计利息 公允价值 公允价值变动
股票 - - - -
贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约
交易所市 242,730,704.70 2,838,680.76 246,095,382.86 525,997.40
场
债券 银行间市 2,430,137,596.90 38,475,842.45 2,473,084,742.45 4,471,303.10
场
合计 2,672,868,301.60 41,314,523.21 2,719,180,125.31 4,997,300.50
资产支持证券 - - - -
基金 - - - -
其他 - - - -
合计 2,672,868,301.60 41,314,523.21 2,719,180,125.31 4,997,300.50
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
无。
6.4.7.5 债权投资
无。
6.4.7.6 其他债权投资
无。
6.4.7.7 其他权益工具投资
无。
6.4.7.8 其他资产
无。
6.4.7.9 其他负债
单位:人民币元
项目 本期末
2023 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 277.54
应付证券出借违约金 -
应付交易费用 27,900.00
其中:交易所市场 -
银行间市场 27,900.00
应付利息 -
预提费用 118,095.94
合计 146,273.48
6.4.7.10 实收基金
金额单位:人民币元
长盛盛和纯债 A
本期
项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
基金份额(份) 账面金额
上年度末 1,952,304,062.40 1,952,304,062.40
本期申购 7,353,856.43 7,353,856.43
本期赎回(以“-”号填列) -14,172,800.07 -14,172,800.07
基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算调整 - -
本期申购 - -
本期赎回(以“-”号填列) - -
本期末 1,945,485,118.76 1,945,485,118.76
长盛盛和纯债 C
本期
项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
基金份额(份) 账面金额
上年度末 15,290,944.42 15,290,944.42
本期申购 68,258,514.14 68,258,514.14
本期赎回(以“-”号填列) -44,653,580.43 -44,653,580.43
基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算调整 - -
本期申购 - -
本期赎回(以“-”号填列) - -
本期末 38,895,878.13 38,895,878.13
注:申购含转换入,赎回含转换出。
6.4.7.11 其他综合收益
无。
6.4.7.12 未分配利润
单位:人民币元
长盛盛和纯债 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 112,028,500.18 -1,529,300.44 110,499,199.74
本期利润 37,188,372.68 23,665,655.89 60,854,028.57
本期基金份额交易产生 -414,697.47 -13,930.87 -428,628.34
的变动数
其中:基金申购款 499,559.30 63,757.12 563,316.42
基金赎回款 -914,256.77 -77,687.99 -991,944.76
本期已分配利润 - - -
本期末 148,802,175.39 22,122,424.58 170,924,599.97
长盛盛和纯债 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 728,130.13 -9,779.81 718,350.32
本期利润 587,035.90 305,850.16 892,886.06
本期基金份额交易产生 1,190,944.59 146,649.73 1,337,594.32
的变动数
其中:基金申购款 3,852,273.11 576,953.22 4,429,226.33
基金赎回款 -2,661,328.52 -430,303.49 -3,091,632.01
本期已分配利润 - - -
本期末 2,506,110.62 442,720.08 2,948,830.70
6.4.7.13 存款利息收入
单位:人民币元
项目 本期
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 5,848.80
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 614.46
其他 63.78
合计 6,527.04
6.4.7.14 股票投资收益
无。
6.4.7.15 债券投资收益
6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成
单位:人民币元
项目 本期
2023年1月1日至2023年6月30日
债券投资收益——利息收入 54,671,872.39
债券投资收益——买卖债券(债转股及债券 -3,626,733.83
到期兑付)差价收入
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 51,045,138.56
6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位:人民币元
项目 本期
2023年1月1日至2023年6月30日
卖出债券(债转股及债券到期兑付)成交总 1,127,948,990.74
额
减:卖出债券(债转股及债券到期兑付)成 1,111,244,334.77
本总额
减:应计利息总额 20,319,782.30
减:交易费用 11,607.50
买卖债券差价收入 -3,626,733.83
6.4.7.16 资产支持证券投资收益
无。
6.4.7.17 贵金属投资收益
无。
6.4.7.18 衍生工具收益
无。
6.4.7.19 股利收益
无。
6.4.7.20 公允价值变动收益
单位:人民币元
项目名称 本期
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
1.交易性金融资产 23,971,506.05
股票投资 -
债券投资 23,971,506.05
资产支持证券投资 -
基金投资 -
贵金属投资 -
其他 -
2.衍生工具 -
权证投资 -
3.其他 -
减:应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税
合计 23,971,506.05
6.4.7.21 其他收入
单位:人民币元
项目 本期
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
基金赎回费收入 10,173.44
基金转换费收入 16.03
合计 10,189.47
注:1、本基金的赎回费率按持有期间递减,不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。
2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成,其中不低于转出基金的赎回费的 25%归入转出基金的基金资产。
6.4.7.22 信用减值损失
无。
6.4.7.23 其他费用
单位:人民币元
项目 本期
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
审计费用 49,588.57
信息披露费 59,507.37
证券出借违约金 -
银行费用 7,023.80
账户维护费 18,000.00
其他 600.00
合计 134,719.74
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内,未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
长盛基金管理有限公司(“长盛基金公 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
司”)
中信银行股份有限公司(“中信银行”) 基金托管人
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 30 日 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费 3,161,370.85 2,774,991.78
其中:支付销售机构的客户维护费 28,429.53 10,269.66
注:支付基金管理人长盛基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.30%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日管理人报酬=前一日基金资产净值×0.30%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 30 日 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费 1,264,548.31 1,109,996.68
注:支付基金托管人中信银行的托管费按前一日基金资产净值 0.12%的年费率计提,逐日累计至
每月月底,按月支付。其计算公式为:
日托管费=前一日基金资产净值×0.12%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位:人民币元
本期
获得销售服务费的各关联方 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
名称 当期发生的基金应支付的销售服务费
长盛盛和纯债 A 长盛盛和纯债 C 合计
长盛基金公司 - 4,186.20 4,186.20
合计 - 4,186.20 4,186.20
上年度可比期间
获得销售服务费的各关联方 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
名称 当期发生的基金应支付的销售服务费
长盛盛和纯债 A 长盛盛和纯债 C 合计
长盛基金公司 - 26.75 26.75
合计 - 26.75 26.75
注:本基金 A 类基金份额不收取销售服务费。支付基金销售机构的 C 类基金份额销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产净值 0.40%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给长盛基金公司,再由长盛基金公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为:
日销售服务费=前一日 C 类基金资产净值×0.40%/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
无。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
无。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位:份
长盛盛和纯债 A
本期末 上年度末
关联方名 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日
称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额
基金份额 占基金总份额的 基金份额 占基金总份额的比例
比例(%) (%)
中信银行 1,936,843,106.24 99.5558 1,936,843,106.24 99.2081
注:1、对于分级基金,比例的分母采用各自级别的份额。
2、除基金管理人之外的其他关联方持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日
关联方名称 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中信银行 5,170,321.26 5,848.80 1,288,218.13 54,498.20
合计 5,170,321.26 5,848.80 1,288,218.13 54,498.20
注:本基金的银行存款由基金托管人中信银行保管,按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
无。
6.4.12 期末(2023 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额 554,
172,523.58 元,是以如下债券作为抵押:
金额单位:人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额
101801532 18 海淀国资 2023 年 7 月 11 102.88 300,000 30,863,398.36
MTN003 日
101900292 19 首创集 2023 年 7 月 11 102.44 300,000 30,730,737.70
MTN001 日
102000745 20 西安高新 2023 年 7 月 11 100.17 700,000 70,117,554.10
MTN003 日
102001408 20 河钢集 2023 年 7 月 11 103.57 300,000 31,072,242.74
MTN008 日
102100611 21 华侨城 2023 年 7 月 11 101.58 500,000 50,788,060.11
MTN001 日
21 鲁钢铁 2023 年 7 月 11
102101738 MTN001(可持 日 105.60 600,000 63,360,821.92
续挂钩)
102282034 22 西安高新 2023 年 7 月 11 104.31 300,000 31,291,693.15
MTN003 日
102380211 23 河钢集 2023 年 7 月 11 105.19 500,000 52,594,246.58
MTN001 日
102101175 21 晋焦煤 2023 年 7 月 3 101.31 200,000 20,261,934.43
MTN003 日
102101527 21 首钢 2023 年 7 月 3 103.73 900,000 93,357,143.01
MTN002A 日
102280812 22 河钢集 2023 年 7 月 3 101.19 500,000 50,596,885.25
MTN006 日
102280921 22 晋能装备 2023 年 7 月 3 102.66 500,000 51,328,879.78
MTN004 日
230206 23 国开 06 2023 年 7 月 3 100.26 300,000 30,077,459.02
日
230406 23 农发 06 2023 年 7 月 3 100.28 500,000 50,140,478.14
日
200208 20 国开 08 2023 年 7 月 6 101.19 100,000 10,119,106.56
日
210002 21 附息国债 2023 年 7 月 6 103.11 290,000 29,901,091.80
02 日
220007 22 附息国债 2023 年 7 月 6 100.84 100,000 10,084,174.86
07 日
2028041 20 工商银行 2023 年 7 月 7 106.24 230,000 24,434,632.88
二级 01 日
合计 7,120,000 731,120,540.39
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2023 年 6 月 30 日,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证
券款余额 5,997,183.56 元,截至 2023 年 7 月 3 日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券,
按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只进行主动投资的债券型证券投资基金,属于低风险品种。本基金的投资范围为固定收益类金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。基金管理人通过分析影响债券市场的各类要素,进行积极主动的投资管理,追求基金资产的稳定增值,以最大程度上取得超越业绩比较基准的收益。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风险控制管理委员会为核心的、由风险控制管理委员会、风险控制委员会、监察稽核部与风险管理部、相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制管理委员会,负责制定风险管理的宏观政策,审议通过风险控制的总体措施等;在管理层层面设立风险控制委员会,讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施;在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部与风险管理部负责,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管人中信银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限
制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位:人民币元
短期信用评级 本期末 上年度末
2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 110,302,224.05 130,915,068.50
合计 110,302,224.05 130,915,068.50
注:未评级部分为政策性金融债、超短期融资券及国债。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
单位:人民币元
短期信用评级 本期末 上年度末
2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 98,451,527.32 -
合计 98,451,527.32 -
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位:人民币元
长期信用评级 本期末 上年度末
2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
AAA 2,139,522,553.37 2,208,285,513.15
AAA 以下 135,080,196.14 107,318,264.11
未评级 235,823,624.43 335,709,147.63
合计 2,510,426,373.94 2,651,312,924.89
注:未评级部分为国债、政策性金融债及中期票据。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
无。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。
于 2023 年 6 月 30 日,除卖出回购金融资产款余额中有 560,169,707.14 元将在一个月以内到
期且计息(该利息金额不重大)外,本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息,因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2023 年 6 月 30 日,本基金
持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合上述要求。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2023年6月30日,本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。
同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种比重较大,此外还持有银行存款和存出保证金等利率敏感性资产,因此存在相应的利率风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位:人民币元
本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
2023 年 6 月 30 日
资产
银行存款 5,169,827.07 - - 494.19 5,170,321.26
存出保证金 9,867.63 - - 3.96 9,871.59
交易性金融资产 1,064,555,000.00 1,358,139,602.10255,171,000.00 41,314,523.21 2,719,180,125.31
应收申购款 - - - 259,131.02 259,131.02
资产总计 1,069,734,694.70 1,358,139,602.10255,171,000.00 41,574,152.38 2,724,619,449.18
负债
应付赎回款 - - - 1,087,775.71 1,087,775.71
应付管理人报酬 - - - 534,910.43 534,910.43
应付托管费 - - - 213,964.19 213,964.19
应付清算款 - - - 4,004,224.66 4,004,224.66
卖出回购金融资产 559,998,249.00 - - 171,458.14 560,169,707.14
款
应付销售服务费 - - - 17,758.11 17,758.11
应交税费 - - - 190,407.90 190,407.90
其他负债 - - - 146,273.48 146,273.48
负债总计 559,998,249.00 - - 6,366,772.62 566,365,021.62
利率敏感度缺口 509,736,445.70 1,358,139,602.10255,171,000.00 35,207,379.76 2,158,254,427.56
上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
2022 年 12 月 31日
资产
银行存款 8,250,628.42 - - 475.13 8,251,103.55
存出保证金 14,007.48 - - 6.30 14,013.78
交易性金融资产 1,040,777,500.00 1,422,573,927.90274,408,000.00 44,468,565.49 2,782,227,993.39
应收申购款 - - - 24,250.00 24,250.00
资产总计 1,049,042,135.90 1,422,573,927.90 274,408,000.00 44,493,296.92 2,790,517,360.72
负债
应付赎回款 - - - 62,442.44 62,442.44
应付管理人报酬 - - - 529,063.64 529,063.64
应付托管费 - - - 211,625.42 211,625.42
卖出回购金融资产 709,997,735.00 - - 410,598.07 710,408,333.07
款
应付销售服务费 - - - 5,723.16 5,723.16
应交税费 - - - 231,457.67 231,457.67
其他负债 - - - 256,158.44 256,158.44
负债总计 709,997,735.00 - - 1,707,068.84 711,704,803.84
利率敏感度缺口 339,044,400.901,422,573,927.90 274,408,000.00 42,786,228.08 2,078,812,556.88
注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变 影响金额(单位:人民币元)
动 上年度末 (2022 年 12 月
分析 本期末 (2023 年 6 月 30 日)
31 日 )
市场利率上升 25 个
-8,436,553.43 -9,920,492.13
基点
市场利率下降 25 个
8,436,553.43 9,920,492.13
基点
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的固定收益品种,因此无重大其他价格风险。
6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:
第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值
单位:人民币元
公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末
2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
第一层次 - -
第二层次 2,719,180,125.31 2,782,227,993.39
第三层次 - -
合计 2,719,180,125.31 2,782,227,993.39
6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易
不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的
不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是
第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
于 2023 年 6 月 30 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022 年 12 月
31 日:同)。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公
允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 2,719,180,125.31 99.80
其中:债券 2,719,180,125.31 99.80
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资 - -
产
7 银行存款和结算备付金合计 5,170,321.26 0.19
8 其他各项资产 269,002.61 0.01
9 合计 2,724,619,449.18 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有境内投资股票。
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
本基金本报告期内未进行股票投资。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
本基金本报告期内未进行股票投资。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
本基金本报告期内未进行股票投资。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 70,688,326.94 3.28
2 央行票据 - -
3 金融债券 904,183,383.92 41.89
其中:政策性金融债 131,044,844.27 6.07
4 企业债券 215,392,322.58 9.98
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 1,430,464,564.55 66.28
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 98,451,527.32 4.56
9 其他 - -
10 合计 2,719,180,125.31 125.99
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 112305044 23 建设银行 1,000,000 98,451,527.32 4.56
CD044
2 102101527 21 首钢 900,000 93,357,143.01 4.33
MTN002A
3 2128025 21 建设银行二 800,000 83,558,027.40 3.87
级 01
4 102001919 20 鲁高速 800,000 82,883,813.70 3.84
MTN003
5 230406 23 农发 06 800,000 80,224,765.03 3.72
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期内未投资国债期货。
7.10.2 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
(一)23 建设银行 CD044、21 建设银行二级 01
2022 年 10 月 28 日,银保监罚决字(2022)51 号显示,中国建设银行股份有限公司理财业务存
在老产品规模在部分时点出现反弹的违法违规事实,被处罚款 200 万元。2022 年 11 月 4 日,银
保监罚决字(2022)44 号显示,中国建设银行股份有限公司存在个人经营贷款“三查”不到位等 3
项违法违规事实,被处罚款 260 万元。2023 年 2 月 17 日,银保监罚决字(2023)10 号显示,中国
建设银行股份有限公司存在公司治理和内部控制制度与监管规定不符等 38 项违法违规事实,被处没收违法所得并处罚款合计 19,891.5626 万元。对以上事件,本基金判断,中国建设银行股份有限公司经营稳健,上述处罚对公司影响可控。后续关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。
(二)19 农业银行永续债 01
2022 年 10 月 28 日,银保监罚决字(2022)52 号显示,中国农业银行股份有限公司存在未及时
发现理财产品投资集中度超标情况等 2 项违法违规事实,被处罚款 150 万元。对以上事件,本基金判断,中国农业银行股份有限公司经营稳健,上述处罚对公司影响可控。后续关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。
(三)19 交通银行永续债
2022 年 11 月 4 日,银保监罚决字〔2022〕46 号显示,交通银行股份有限公司存在个人经营
贷款挪用至房地产市场等 3 项违法违规事实,被处罚款 500 万元。2023 年 1 月 18 日,中国银行
间市场交易商协会自律处分信息显示,交通银行股份有限公司存在多期债务融资工具未按照发行文件约定开展余额包销,个别债务融资工具挤占了其他投资人的正常投标,违背了公平公正原则,
并影响了发行利率,对市场正常秩序造成了一定不良影响等 2 项违法违规事实,被处警告,责令整改。对以上事件,本基金判断,交通银行股份有限公司经营稳健,上述处罚对公司影响可控。后续关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。
除上述事项外,本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录,无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金本报告期末未持有股票。
7.11.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 9,871.59
2 应收清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 259,131.02
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 269,002.61
7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人 户均持有的基
份额级别 户数 占总份 占总
(户) 金份额 份额
持有份额 额比例 持有份额 比例
(%) (%)
长盛盛和 356 5,464,845.84 1,936,843,106.24 99.56 8,642,012.52 0.44
纯债 A
长盛盛和 1,643 23,673.69 2,830,848.80 7.28 36,065,029.33 92.72
纯债 C
合计 1,999 992,686.84 1,939,673,955.04 97.75 44,707,041.85 2.25
注:对于分级基金,比例的分母采用各自级别的份额;对于合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额),户均持有的基金份额的合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%)
基金管理 长盛盛和纯债 A 421.03 0.0000
人所有从
业人员持 长盛盛和纯债 C 2,715.04 0.0070
有本基金
合计 3,136.07 0.0002
注:对于分级基金,比例的分母采用各自级别的份额;对于合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、基长盛盛和纯债 A 0~10
金投资和研究部门负责
人持有本开放式基金 长盛盛和纯债 C 0~10
合计 0~10
本基金基金经理持有本 长盛盛和纯债 A 0
开放式基金 长盛盛和纯债 C 0
合计 0
§9 开放式基金份额变动
单位:份
项目 长盛盛和纯债 A 长盛盛和纯债 C
基金合同生效日(2016 年 7 月 5 500,210,802.58 321,601.95
日)基金份额总额
本报告期期初基金份额总额 1,952,304,062.40 15,290,944.42
本报告期基金总申购份额 7,353,856.43 68,258,514.14
减:本报告期基金总赎回份额 14,172,800.07 44,653,580.43
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 1,945,485,118.76 38,895,878.13
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1 本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
根据公司第八届董事会相关会议决议,选举胡甲先生担任公司董事长,同时代行公司总经理职务,代行总经理职务期限不超 6 个月;高民和先生不再担任公司董事长,周兵先生不再担任公司总经理职务。公司已按规定向相关监管机构报备并进行公告。
10.2.2 基金经理变动情况
本报告期内本基金基金经理未发生变动。
10.2.3 本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动情况
本报告期内,基金托管人中信银行股份有限公司董事会于 2023 年 4 月 17 日收到董事长、
非执行董事朱鹤新先生的辞呈。董事会选举本行党委书记、副董事长、董事方合英先生为本行董事长,将自中国银行业监管机构核准其董事长任职资格之日起正式就任。
本报告期内,基金托管人中信银行股份有限公司董事会于 2023 年 4 月 17 日收到本行行长
方合英先生的辞呈。董事会聘任本行党委副书记、董事、常务副行长刘成先生为本行行长,将自中国银行业监管机构核准其行长任职资格之日起正式就任。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期,无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略没有改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙),本报告期内本基金未更换会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
措施 1 内容
受到稽查或处罚等措施的主体 管理人
受到稽查或处罚等措施的时间 2023 年 5 月 11 日
采取稽查或处罚等措施的机构 中国证监会北京监管局
受到的具体措施类型 责令改正
受到稽查或处罚等措施的原因 内控管理不完善
管理人采取整改措施的情况(如 公司已完成整改,整改措施主要包括完善内部制度、优化管
提出整改意见) 控流程等
其他 -
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内,本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例
(%) (%)
东吴证券 2 - - - - -
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名 占当期债 占当期债券 占当期权
称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证
成交总额 额的比例(%) 成交总额
的比例(%) 的比例(%)
东吴证 70,326,200. 100.00 31,500,000.0 100.00 - -
券 00 0
注:1、本公司选择证券经营机构的标准
(1)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时为本公司提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等,并能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告。
(2)资力雄厚,信誉良好。
(3)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。
(4)经营行为规范,最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。
(5)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。
(6)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需要,并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2、本公司租用券商交易单元的程序
(1)研究机构提出服务意向,并提供相关研究报告;
(2)研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定;
(3)研究、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后,按照研究服务评价规定,对研究机构进行综合评价;
(4)试用期满后,评价结果符合条件,双方认为有必要继续合作,经公司领导审批后,我司与研究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》,并办理基金专用交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用;
(5)本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价,若本公司认为签约机构的服务不能满足要求,或签约机构违规受到国家有关部门的处罚,本公司有权终止签署的协议,并撤销租用的交易单元;
(6)交易单元租用协议期限为一年,到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况:
(1)本基金报告期内新增租用交易单元情况:无。
(2)本基金报告期内停止租用交易单元情况:无。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 长盛盛和纯债债券型证券投资基金 中国证监会指定披露媒 2023 年 1 月 20 日
2022 年第 4 季度报告 介
2 长盛基金管理有限公司旗下基金 2022 中国证监会指定披露媒 2023 年 1 月 20 日
年 4 季度报告提示性公告 介
3 长盛基金管理有限公司关于部分产品 中国证监会指定披露媒 2023 年 2 月 8 日
增加代销机构的公告 介
长盛基金管理有限公司关于旗下基金 中国证监会指定披露媒
4 增加华瑞保险为销售机构并参加费率 介 2023 年 3 月 8 日
优惠活动的公告
5 长盛基金管理有限公司高级管理人员 中国证监会指定披露媒 2023 年 3 月 15 日
变更的公告 介
6 长盛基金管理有限公司高级管理人员 中国证监会指定披露媒 2023 年 3 月 15 日
变更的公告 介
7 长盛基金管理有限公司关于旗下产品 中国证监会指定披露媒 2023 年 3 月 28 日
增加代销机构的公告 介
8 长盛盛和纯债债券型证券投资基金 中国证监会指定披露媒 2023 年 3 月 31 日
2022 年年度报告 介
9 长盛基金管理有限公司旗下基金 2022 中国证监会指定披露媒 2023 年 3 月 31 日
年年度报告提示性公告 介
10 长盛基金管理有限公司关于终止部分 中国证监会指定披露媒 2023 年 3 月 31 日
基金销售机构办理旗下基金销售业务 介
的公告
长盛基金管理有限公司关于旗下基金 中国证监会指定披露媒
11 参与平安银行股份有限公司费率优惠 介 2023 年 4 月 17 日
活动的公告
12 长盛盛和纯债债券型证券投资基金 中国证监会指定披露媒 2023 年 4 月 22 日
2023 年第 1 季度报告 介
13 长盛基金管理有限公司旗下基金 2023 中国证监会指定披露媒 2023 年 4 月 22 日
年第 1 季度报告提示性公告 介
长盛基金管理有限公司关于旗下基金 中国证监会指定披露媒
14 参与平安银行股份有限公司费率优惠 介 2023 年 5 月 5 日
活动的公告
长盛基金管理有限公司关于增加国元
15 证券为旗下部分开放式基金代销机构 中国证监会指定披露媒 2023 年 6 月 7 日
及开通基金定投业务与转换业务的公 介
告
长盛基金管理有限公司关于增加腾安 中国证监会指定披露媒
16 基金为旗下部分基金销售机构开通定 介 2023 年 6 月 28 日
投、费率优惠业务的公告
17 长盛基金管理有限公司关于部分基金 中国证监会指定披露媒 2023 年 6 月 28 日
增加销售机构的公告 介
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资者 持有基金份额 份额
类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 占比
超过 20%的时 份额 份额 份额 (%)
间区间
机构 1 20230101~202 1,936,843 0.00 0.00 1,936,843,106 97.60
30630 ,106.24 .24
产品特有风险
本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况,当该基金份额持有人大量赎回本基金时,可能导致的风险包括:巨额赎回风险、流动性风险、基金资产净值持续低于 5000万元的风险、基金份额净值大幅波动风险以及基金收益水平波动风险。本基金管理人将对申购赎回进行审慎的应对,保护中小投资者利益。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、长盛盛和纯债债券型证券投资基金相关批准文件;
2、《长盛盛和纯债债券型证券投资基金基金合同》;
3、《长盛盛和纯债债券型证券投资基金托管协议》;
4、《长盛盛和纯债债券型证券投资基金招募说明书》;
5、法律意见书;
6、基金管理人业务资格批件、营业执照;
7、基金托管人业务资格批件、营业执照。
12.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的办公地址。
12.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公地址和/或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话:400-888-2666、010-86497888。
网址:http://www.csfunds.com.cn。
长盛基金管理有限公司
2023 年 8 月 30 日
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