博时安仁一年定期开放债券型证券投资基金
2018 年第 1 季度报告
2018年 3月 31日
基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年四月二十日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年4月19日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至3月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 博时安仁一年定开债
基金主代码 002904
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年6月24日
报告期末基金份额总额 500,784,702.59份
投资目标 在谨慎投资的前提下,本基金力争战胜业绩比较基准,追求基金资
产的长期、稳健、持续增值。
本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补
投资策略 充的方法,确定资产在非信用类固定收益类证券(国家债券、中央
银行票据等)和信用类固定收益类证券之间的配置比例。
业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)
×10%
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低
于混合型基金、股票型基金,属于中低风险/收益的产品。
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 博时安仁一年定开债A 博时安仁一年定开债C
下属分级基金的交易代码 002904 002905
报告期末下属分级基金的 500,678,830.43份 105,872.16份
份额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期
(2018年1月1日-2018年3月31日)
博时安仁一年定开债A 博时安仁一年定开债C
1.本期已实现收益 4,585,780.71 810.79
2.本期利润 9,047,564.66 1,753.04
3.加权平均基金份额本期利润 0.0181 0.0166
4.期末基金资产净值 510,466,485.01 107,747.30
5.期末基金份额净值 1.0195 1.0177
注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1.博时安仁一年定开债A:
阶段 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④
① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过
去三个 1.80% 0.04% 1.73% 0.04% 0.07% 0.00%
月
2.博时安仁一年定开债C:
阶段 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④
① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过 - -
去三个 1.65% 0.03% 1.73% 0.04% 0.08% 0.01%
月
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
1.博时安仁一年定开债A:
2.博时安仁一年定开债C:
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限 证券
姓名 职务 任职日期 离任日期 从业 说明
年限
2004年起先后在深圳
市农村商业银行、博时基
金、银华基金、大成基金
工作。2016年9月再次
加入博时基金管理有限公
司,曾任博时裕通纯债债
券基金(2017.5.31-
2018.3.26)的基金经理。
现任博时安心收益定期开
放债券基金(2016.12.28-
至今)、博时裕腾纯债债
券基金(2017.5.8-至今)、
博时裕安纯债债券基金
(2017.5.8-至今)、博时
黄海峰 基金经理 2017-11-08 - 7.9 裕新纯债债券基金
(2017.5.8-至今)、博时
裕发纯债债券基金
(2017.5.8-至今)、博时
裕景纯债债券基金
(2017.5.8-至今)、博时
裕乾纯债债券基金
(2017.5.31-至今)、博
时安盈债券基金
(2017.5.31-至今)、博
时产业债纯债基金
(2017.5.31-至今)、博
时安荣 18个月定期开放
债券基金(2017.6.15-至
今)、博时聚瑞纯债债券
基金(2017.11.8-至今)、
博时安仁一年定开债基金
(2017.11.8-至今)、博
时富祥纯债债券基金
(2017.11.16-至今)、博
时聚利纯债债券基金
(2017.11.22-至今)、博
时民丰纯债债券基金
(2017.12.29-至今)、博
时裕鹏纯债债券基金
(2017.12.29-至今)、博
时富安3个月定开债发起
式基金(2018.2.2-至今)、
博时富乾3个月定开债发
起式基金(2018.2.8-至今)
、博时华盈纯债债券
(2018.3.15-至今)、博
时裕通3个月定开债发起
式基金(2018.3.26-至今)
的基金经理。
注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,由于证券市场波动等原因,本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况,基金管理人在规定期限内进行了调整,对基金份额持有人利益未造成损害。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2018年1季度,国内经济基本面仍保持着一定的韧性,但1季度由于春节以及“两会”的因素,
央行为保持市场稳定,货币政策边际放松,给予了市场较为充足的流动性,货币政策中性偏松,监管也因此暂时进入了一个较为缓和的阶段;海外方面,美联储3月份今年第一次加息如期而至,国内象征性的跟随上调5BP公开市场操作利率,对市场几乎不构成影响,中美贸易战的开战使得中美的权益类资产均大幅下挫,投资者风险偏好出现了转变,综上因素,1季度债券市场收益率先上后
下,具体来看,10Y国债由3.88%先上行至3.96%,后下行22BP至3.74%;10Y国开活跃券由
4.82%先上行至5.13%,后又下行43BP至4.7%。
展望2018年2季度,货币政策继续维持中性,松紧适度,与监管的协调会加强;经济基本面,
房地产和地方政府融资平台的融资渠道受限较为明显,导致其资金状况较为紧张,这对房地产和基建投资都起到一定制约,经济大概率会下行,但下行幅度还有待观察,从社融增速和M2增速差收窄来看,可以确定的是需求是偏弱的;海外方面,贸易战风起云涌,美国风险资产下挫,风险偏好转变,综上几个因素,当前收益率绝对水平依然处于相对高位,上行空间有限,整体对债市偏利好。
本组合遵循定开债的投资理念,投资思路上保持谨慎乐观,策略上还是以配置信用债为主,但要严格控制信用风险。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至2018年03月31日,本基金A类基金份额净值为1.0195元,份额累计净值为1.0320元,本
基金C类基金份额净值为1.0177元,份额累计净值为1.0214元.报告期内,本基金A基金份额净值
增长率为1.80%,本基金C基金份额净值增长率为1.65%,同期业绩基准增长率1.73%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 固定收益投资 471,957,000.00 92.36
其中:债券 433,020,000.00 84.74
资产支持证券 38,937,000.00 7.62
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的 - -
买入返售金融资产
6 银行存款和结算备付 30,554,542.38 5.98
金合计
7 其他各项资产 8,510,019.27 1.67
8 合计 511,021,561.65 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 119,098,000.00 23.33
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 254,376,000.00 49.82
5 企业短期融资券 10,089,000.00 1.98
6 中期票据 39,914,000.00 7.82
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 9,543,000.00 1.87
9 其他 - -
10 合计 433,020,000.00 84.81
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净
值比例(%)
1 112556 17广发02 500,000 49,465,000.00 9.69
2 136201 16香江01 400,000 39,816,000.00 7.80
3 1622015 16皖江租赁债01 400,000 39,552,000.00 7.75
4 112336 16太安债 400,000 39,076,000.00 7.65
5 136523 16广新03 400,000 37,652,000.00 7.37
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
序号 证券代码 证券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净
值比(%)
1 142401 聚肆A3 200,000.00 19,632,000.00 3.85
2 142400 PR聚肆A2 300,000.00 19,305,000.00 3.78
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2 报告期内基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的
股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 2,063.09
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 8,507,956.18
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 8,510,019.27
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 博时安仁一年定开债A 博时安仁一年定开债C
本报告期期初基金份额总 500,678,830.43 105,872.16
额
报告期基金总申购份额 - -
减:报告期基金总赎回份 - -
额
报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总 500,678,830.43 105,872.16
额
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
资 持有基金份额比例 申赎
者序 达到或者超过 期初份额 购回 持有份额 份额占比
类号 20%的时间区间 份份
别 额额
机 1 2018年1月1日至 499,999,000.00 - - 499,999,000.00 99.84%
构 2018年3月31日
产品特有风险
本报告期内,本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过20%的情况,当该基金份额
持有人选择大比例赎回时,可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时,存在一定的流动性风险;为应对巨额赎回而进行投资标的变现时,可能存在仓位调整困难,甚至对基金份额净值造成不利影响。基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理,但当基金出现巨额赎回并被全部确认时,申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓支付的风险,未赎回的基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值产生的不利影响。
本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过20%的情况,根据基金合同相关约定,该
份额持有人可以独立向基金管理人申请召开基金份额持有人大会,并有权自行召集基金份额持有人大会。该基金份额持有人可以根据自身需要独立提出持有人大会议案并就相关事项进行表决。
基金管理人会对该议案的合理性进行评估,充分向所有基金份额持有人揭示议案的相关风险。
在极端情况下,当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时,可能导致在其赎回后本基金资产规模连续六十个工作日低于5000万元,基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
此外,当单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的50%或者接受
某笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过
50%时,本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2018年03月31日,博时基金公司共管理188只开放式基金,并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户,管理资产总规模逾7310亿元人民币,其中非货币公募基金规模逾2146亿元人民币,累计分红逾855亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在
同业中名列前茅。
1、基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计,截至2018年1季末:
权益基金方面,标准指数股票型基金里,博时中证500指数增强(A类)等今年以来净值增长率
同类排名为前1/4,博时中证银联智惠大数据100指数(A类)等今年以来净值增长率排名前1/3;
股票型分级子基金里,博时中证银行分级指数(A级)、博时中证800证券保险分级指数(A级)今年
以来净值增长率均为1.22%,同类基金中排名均为前1/3;混合偏股型基金中,博时医疗保健行业
混合今年以来净值增长率为10.14%,同类基金排名第一,博时创业成长混合(A类)、博时创业成长
混合(C类)、博时第三产业混合、博时新兴成长混合今年以来净值增长率分别为9.41%、9.29%、
4.95%、4.63%,同类基金排名位居前1/10;混合灵活配置型基金中,博时裕益灵活配置混合基金
今年以来净值增长率为10.25%,同类171只基金中排名第四,博时裕隆灵活配置混合基金今年以
来净值增长率为7.36%,同类基金排名位居前1/10,博时文体娱乐主题混合今年以来净值增长率分
别为4.80%,同类基金中排名位于前1/6。
黄金基金类,博时黄金ETF联接(A类)、博时黄金ETF联接(C类)今年以来净值增长率同类排
名第一。
固收方面,长期标准债券型基金中,博时天颐债券(A类)今年以来净值增长率为4.77%,同类
225只基金中排名第2,博时天颐债券(C类)、博时宏观回报债券(A/B类)、博时宏观回报债券
(C类)、博时信用债券(R类)、博时信用债券(A/B类)、博时稳健回报债券(LOF)(A类)、博时稳健
回报债券(LOF)(C类)、博时盈海纯债债券、博时裕晟纯债债券、博时信用债纯债债券(C类)、博时
景兴纯债债券、博时裕康纯债债券今年以来净值增长率分别为4.53%、3.13%、2.97%、2.90%、
2.87%、2.60%、2.44%、2.24%、2.12%、2.11%、2.09%、2.08%,同类基金排名位于前1/10,博时
信用债券(C类)等今年以来净值增长率排名前1/8,博时聚盈纯债债券、博时富益纯债债券、博时
裕泰纯债债券等今年以来净值增长率排名前1/6;货币基金类,博时兴荣货币、博时外服货币今年
以来净值增长率分别为1.16%、1.11%,在317只同类基金排名中位列第5位与第19位。
QDII基金方面,博时亚洲票息收益债券(QDII)、博时亚洲票息收益债券(QDII)(美元),今年以
来净值增长率同类排名分别位于前1/5、1/4。
2、其他大事件
2018年3月26日,第十五届中国基金业金牛奖评奖结果也拉开帷幕。公募“老五家”之一的
博时基金凭借长期出色的投资业绩、锐意进取的创新姿态和对价值投资的坚守一举夺得全场份量最重的“中国基金业20年卓越贡献公司”大奖。同时,旗下绩优产品博时主题行业混合
(LOF)(160505)荣获“2017年度开放式混合型金牛基金”奖;博时信用债纯债债券(050027)荣
获“三年期开放式债券型持续优胜金牛基金”奖。
2018年3月22日,由中国基金报、香山财富论坛主办的“第五届中国机构投资者峰会暨中国
基金业英华奖公募基金20周年特别评选、中国基金业明星基金奖颁奖典礼”在北京举办,本次评
选中,博时基金一举斩获本届“20周年特别评选”中最具分量的两项公司级大奖——公募基金
20年“十大最佳基金管理人”奖和“最佳固定收益基金管理人”奖,同时,旗下明星基金博时主
题行业、博时信用债券分别将“最佳回报混合型基金”奖和“最佳回报债券型基金(二级债)”奖双双收入囊中,博时聚润纯债债券则获得“2017年度普通债券型明星基金”奖。
2018年2月2日,由金融界举办“第二届智能金融国际论坛”暨第六届金融界“领航中国”
年度盛典在南京举办,此次论坛以“安全与创新”为主题,邀请业内专家学者就现阶段行业发展的热点问题深入探讨。博时基金凭借优异的业绩与卓越的品牌影响力斩获“五年期投资回报基金管理公司奖”和“杰出品牌影响力奖”两项大奖。
2018年1月11日,由中国基金报主办的“中国基金产品创新高峰论坛暨中国基金业20年最佳
创新产品奖颁奖典礼”在上海举办。博时基金一举摘得“十大产品创新基金公司奖”,旗下产品博时主题行业混合基金(160505)和博时黄金ETF分别获得“最佳主动权益创新产品奖”和“最佳互联网创新产品奖”,成为当天最大赢家之一。
2018年1月9日,由信息时报主办的“第六届信息时报金狮奖——2017年度金融行业风云榜
颁奖典礼”在广州隆重举行。博时基金凭借优秀的基金业绩和广泛的社会影响力荣获“年度最具影响力基金公司”大奖。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
9.1.1中国证监会批准博时安仁一年定期开放债券型证券投资基金设立的文件
9.1.2《博时安仁一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》
9.1.3《博时安仁一年定期开放债券型证券投资基金托管协议》
9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.1.5博时安仁一年定期开放债券型证券投资基金各年度审计报告正本
9.1.6报告期内博时安仁一年定期开放债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通:95105568(免长途话费)
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二〇一八年四月二十日
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