博时安仁一年定期开放债券型发起式证券
投资基金
2023 年第 4 季度报告
2023 年 12 月 31 日
基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二四年一月二十二日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 1 月 18 日复核了本报告中的
财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 博时安仁一年定开债发起式
基金主代码 002904
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 6 月 24 日
报告期末基金份额总额 1,335,028,524.36 份
投资目标 本基金在严格控制组合净值波动率的前提下,力争实现长期超越业绩比较基
准的投资回报。
(一)封闭期投资策略
本基金通过宏观周期研究、行业周期研究、公司研究相结合,通过定量分析
增强组合策略操作的方法,确定资产在基础配置、行业配置、公司配置结构
上的比例。本基金充分发挥基金管理人长期积累的行业、公司研究成果,利
用自主开发的信用分析系统,深入挖掘价值被低估的标的券种,以尽量获取
投资策略 最大化的信用溢价。本基金采用的投资策略包括:期限结构策略、行业配置
策略、息差策略、个券挖掘策略等。
(二)开放期投资策略
开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守
本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品
种。
业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率×90%+1 年期定期存款利率(税后)×10%
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型
基金、股票型基金,属于中低风险/收益的产品。
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 博时安仁一年定开债发起式 A 博时安仁一年定开债发起式 C
下属分级基金的交易代码 002904 002905
报告期末下属分级基金的份 1,335,024,095.75 份 4,428.61 份
额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标 (2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日)
博时安仁一年定开债发起式 A 博时安仁一年定开债发起式 C
1.本期已实现收益 -9,444,751.41 1,108.32
2.本期利润 15,330,706.63 349.79
3.加权平均基金份额本期利润 0.0074 0.0590
4.期末基金资产净值 1,508,283,113.42 4,923.50
5.期末基金份额净值 1.1298 1.1117
注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不包含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1.博时安仁一年定开债发起式A:
净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基
阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
准差④
过去三个月 6.33% 0.42% 1.30% 0.04% 5.03% 0.38%
过去六个月 7.00% 0.30% 1.95% 0.04% 5.05% 0.26%
过去一年 8.72% 0.22% 4.45% 0.04% 4.27% 0.18%
过去三年 15.20% 0.13% 12.81% 0.04% 2.39% 0.09%
过去五年 22.80% 0.11% 20.97% 0.05% 1.83% 0.06%
自基金合同 32.52% 0.10% 31.28% 0.06% 1.24% 0.04%
生效起至今
2.博时安仁一年定开债发起式C:
阶段 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 ①-③ ②-④
① 标准差② 准收益率③ 准收益率标
准差④
过去三个月 6.17% 0.42% 1.30% 0.04% 4.87% 0.38%
过去六个月 6.67% 0.30% 1.95% 0.04% 4.72% 0.26%
过去一年 8.07% 0.21% 4.45% 0.04% 3.62% 0.17%
过去三年 12.99% 0.13% 12.81% 0.04% 0.18% 0.09%
过去五年 19.00% 0.11% 20.97% 0.05% -1.97% 0.06%
自基金合同 26.51% 0.10% 31.28% 0.06% -4.77% 0.04%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
1.博时安仁一年定开债发起式A:
2.博时安仁一年定开债发起式C:
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明
任职日期 离任日期 业年限
李汉楠先生,硕士。2014 年至 2019 年在
长城基金工作。2019 年加入博时基金管
理有限公司。历任博时季季乐三个月持
有期债券型证券投资基金(2020 年 5 月
27 日-2021 年 8 月 17 日)、博时信用优选
债券型证券投资基金(2020 年 5 月 22 日
-2022 年 5 月 5 日)、博时安瑞 18 个月定
期开放债券型证券投资基金(2019 年 12
月 23 日-2022 年 7 月 1 日)、博时富汇纯
债 3 个月定期开放债券型发起式证券投
资基金(2021 年 8 月 17 日-2022 年 9 月 9
日)、博时富盛纯债一年定期开放债券型
发起式证券投资基金(2021 年 8 月 17 日
-2022 年 9 月 9 日)、博时荣升稳健添利
18 个月定期开放混合型证券投资基金
(2020 年 4 月 29 日-2023 年 3 月 23 日)、
博时富通纯债一年定期开放债券型发起
式证券投资基金(2022 年 2 月 17 日-2023
年 7 月 28 日)的基金经理。现任博时富
灿纯债一年定期开放债券型发起式证券
投资基金(2021 年 4 月 13 日—至今)、博
李汉楠 基金经理 2023-07-26 - 9.4 时裕创纯债债券型证券投资基金(2022
年 2 月 17 日—至今)、博时裕瑞纯债债
券型证券投资基金(2022 年 2 月 17 日—
至今)、博时裕昂纯债债券型证券投资基
金(2022 年 2 月 17 日—至今)、博时丰庆
纯债债券型证券投资基金(2022 年 2 月
17 日—至今)、博时裕泰纯债债券型证券
投资基金(2022 年 2 月 17 日—至今)、博
时富元纯债债券型证券投资基金(2023
年 4 月 20 日—至今)、博时富耀纯债一
年定期开放债券型发起式证券投资基金
(2023 年 6 月 7 日—至今)、博时安仁一
年定期开放债券型发起式证券投资基金
(2023 年 7 月 26 日—至今)、博时裕盛纯
债债券型证券投资基金(2023 年 7 月 26
日—至今)、博时裕安纯债一年定期开放
债券型发起式证券投资基金(2023年7月
26 日—至今)、博时富华纯债债券型证券
投资基金(2023 年 7 月 26 日—至今)的基
金经理,博时富信纯债债券型证券投资
基金、博时富泽金融债债券型证券投资
基金、博时富顺纯债债券型证券投资基
金、博时安盈债券型证券投资基金、博
时富祥纯债债券型证券投资基金的基金
经理助理。
注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,由于证券市场波动等原因,本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况,基金管理人在规定期限内进行了调整,对基金份额持有人利益未造成损害。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 45 次,均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2023 年 4 季度,债券收益率呈现横盘震荡、中枢下移的特征。经济基本面方面,工业增加值、PMI、
消费、社融等月度经济金融数据表明 4 季度国内经济仍处于偏弱修复的状态,弹性小、韧性足。通胀方面,CPI 连续两月转负,PPI 同比下降幅度略有增大。货币政策方面,稳健宽松的基调下更强调“灵活适度、精准有效”,8 月降息后 4 季度资金面大部分时间不松反紧,核心原因在于防资金空转。债券收益率走势方面,
10 月初至 11 月末,特殊再融资债以及 1 万亿国债增发的供给冲击,叠加央行“防止资金套利和空转”主导了
资金利率的抬升和债券收益率的震荡上行,11 月末至年底,中央经济工作会议结束后,稳增长政策力度被市场预期逐步消化,银行存款利率下调、资金逐步转松等多重利好下,债券收益率快速大幅下行。
展望后市,当前经济整体处于底部温和修复的状态,稳增长政策陆续出台和发力,如果没有进一步的外部冲击,预计进一步向下的空间有限。但由于地产等中长期因素的制约,经济也缺乏向上的弹性。货币
政策保持稳健宽松,但“防空转”的政策定力较强,资金面可能仍时有波动。总体来看,未来短期内债市机会与风险并存,债券收益率上行或下行的空间都有限,大概率保持低位震荡态势。
投资策略及运作方面,11 月组合封闭期结束,组合规模大幅下降,4 季度组合操作以卖出债券为主。本次开放期结束后,组合开始配置债券,当前保持着较低的仓位和久期
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至 2023 年 12 月 31 日,本基金 A 类基金份额净值为 1.1298 元,份额累计净值为 1.2975 元,本基金
C 类基金份额净值为 1.1117 元,份额累计净值为 1.2468 元,报告期内,本基金 A 类基金份额净值增长率为
6.33%,本基金 C 类基金份额净值增长率为 6.17%,同期业绩基准增长率为 1.30%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 1,001,288,548.14 66.36
其中:债券 1,001,288,548.14 66.36
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 492,644,969.45 32.65
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 14,923,086.65 0.99
8 其他各项资产 108,519.91 0.01
9 合计 1,508,965,124.15 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有境内股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 584,545,726.76 38.76
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 51,072,312.33 3.39
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 71,897,696.49 4.77
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 293,772,812.56 19.48
9 其他 - -
10 合计 1,001,288,548.14 66.39
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1928028 19 中国银行二 1,300,000 132,614,619.67 8.79
级 01
2 1928004 19 农业银行二 1,000,000 103,704,295.08 6.88
级 02
3 2028018 20 交通银行二 1,000,000 102,753,442.62 6.81
级
4 112314189 23 江苏银行 1,000,000 97,935,624.04 6.49
CD189
5 112314191 23 江苏银行 1,000,000 97,928,570.49 6.49
CD191
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的投资决策程序说明
本基金投资的前十名证券的发行主体中,中国银行股份有限公司在报告编制前一年受到国家金融监督管理总局、上海银保监局、国家金融监督管理总局重庆监管局、国家外汇管理局吉林省分局、国家外汇管理局白城市中心支局、中国人民银行青岛市分行、中国人民银行福州中心支行、中国人民银行南昌中心支行的处罚。交通银行股份有限公司在报告编制前一年受到国家金融监督管理总局宁德监管分局、赤峰银保监分局、国家外汇管理局聊城市分局、中国人民银行银川中心支行、中国人民银行西安分行的处罚。华夏银行股份有限公司在报告编制前一年受到国家金融监督管理总局厦门监管局、山西银保监局、国家外汇管理局大连市分局、浙江银保监局、中国人民银行南昌中心支行、中国人民银行长春中心支行、国家外汇管理局北京外汇管理部的处罚。中国农业银行股份有限公司在报告编制前一年受到国家金融监督管理总局、莆田监管分局、国家外汇管理局遵义市分局、中国人民银行安康市分行的处罚。兴业银行股份有限公司在报告编制前一年受到国家金融监督管理总局保定监管分局、国家外汇管理局泰州市中心支局的处罚。江苏银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国人民银行、国家外汇管理局北京外汇管理部、国家金融监督管理总局江苏监管局的处罚。上海银行股份有限公司在报告编制前一年受到国家外汇管理局上海市分局、上海银保监局的处罚。本基金对上述证券的投资决策程序符合相关法规及公司制度的要求。
除上述主体外,基金管理人未发现本基金投资的前十名证券发行主体出现本期被监管部门立案调查,
或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 报告期内基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 108,519.91
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 108,519.91
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 博时安仁一年定开债发起式A 博时安仁一年定开债发起式C
本报告期期初基金份额总额 2,979,496,394.31 7,127.32
报告期期间基金总申购份额 1,332,030,814.31 -
减:报告期期间基金总赎回份额 2,976,503,112.87 2,698.71
报告期期间基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 1,335,024,095.75 4,428.61
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
项目 博时安仁一年定开债发起式A 博时安仁一年定开债发起式C
报告期期初管理人持有的本基金 9,263,547.94 -
份额
报告期期间买入/申购总份额 - -
报告期期间卖出/赎回总份额 9,263,547.94 -
报告期期末管理人持有的本基金 - -
份额
报告期期末持有的本基金份额占 - -
基金总份额比例(%)
注:1.申购含红利再投、转换入、级别调整入份额,赎回含转换出、级别调整出份额(如适用)。
2.基金管理人博时基金投资本基金适用的交易费率与本基金法律文件规定一致。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率
1 申赎 2023-11-23 -9,263,547.94 -9,873,949.89 -
合计 -9,263,547.94 -9,873,949.89
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
本基金本报告期末无发起式份额。
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资者 持有基金份额
类别 序号 比例达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额
超过 20%的时 占比
间区间
机构 1 2023-10-01~202 2,970,002,970 1,332,030,814 2,967,092,741 1,334,941,042. 99.99
3-12-31 .00 .31 .42 89 %
产品特有风险
本报告期内,本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20%的情况,当该基金份额持有人选择大比例赎回时,可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时,存在一定的流动性风险;为应对巨额赎回而进行投资标的变现时,可能存在仓位调整困难,甚至对基金份额净值造成不利影响。基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理,但当基金出现巨额赎回并被全部确认时,申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓支付的风险,未赎回的基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值产生的不利影响。
本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20%的情况,根据基金合同相关约定,该份额持有人可以独立向基金管理人申请召开基金份额持有人大会,并有权自行召集基金份额持有人大会。该基金份
额持有人可以根据自身需要独立提出持有人大会议案并就相关事项进行表决。基金管理人会对该议案的合理性进行评估,充分向所有基金份额持有人揭示议案的相关风险。
在极端情况下,当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时,可能导致在其赎回后本基金资产规模连续六十个工作日低于 5000 万元,基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
此外,当单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的 50%或者接受某笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%时,本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。
注:1.申购份额包含红利再投资份额。
2.份额占比为四舍五入后的结果。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。
博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2023 年 12 月 31 日,博时基金公司共管理 367 只公募基金,
并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金、职业年金及特定专户,管理资产总规模逾 14668 亿元人民币,剔除货币基金后,博时基金公募资产管理总规模逾 5478 亿元人民币,累计分红逾 1936 亿元人民币,是目前我国资产管理规模领先的基金公司之一。
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
1、中国证券监督管理委员会批准博时安仁一年定期开放债券型发起式证券投资基金设立的文件
2、《博时安仁一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》
3、《博时安仁一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》
4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
5、博时安仁一年定期开放债券型发起式证券投资基金各年度审计报告正本
6、报告期内博时安仁一年定期开放债券型发起式证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
10.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
10.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查询,也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通:95105568(免长途话费)
博时基金管理有限公司
二〇二四年一月二十二日
点击查看>>
附件