富国两年期理财债券型证券投资基金
二 0 二三年中期报告
2023 年 06 月 30 日
基金管理人: 富国基金管理有限公司
基金托管人: 招商银行股份有限公司
送出日期: 2023 年 08 月 31 日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董 事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 8 月
29 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、 投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决 策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 6 月 30 日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录......2
1.1 重要提示 ......2
1.2 目录......3
§2 基金简介......6
2.1 基金基本情况 ......6
2.2 基金产品说明 ......6
2.3 基金管理人和基金托管人......6
2.4 信息披露方式 ......7
2.5 其他相关资料 ......7
§3 主要财务指标和基金净值表现......8
3.1 主要会计数据和财务指标......8
3.2 基金净值表现 ......9
§4 管理人报告......12
4.1 基金管理人及基金经理情况 ......12
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......14
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......14
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明......15
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......16
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......17
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......17
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......17
§5 托管人报告......18
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......18
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....18
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......18
§6 中期财务报告(未经审计)......19
6.1 资产负债表 ......19
6.2 利润表 ......20
6.3 净资产(基金净值)变动表 ......21
6.4 报表附注 ......23
§7 投资组合报告......45
7.1 期末基金资产组合情况......45
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......45
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......45
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......45
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......45
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......46
7.7 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......46
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......46
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......46
7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ......46
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......46
7.12 投资组合报告附注 ......47
§8 基金份额持有人信息......49
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......49
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......49
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......49
§9 开放式基金份额变动......50
§10 重大事件揭示......51
10.1 基金份额持有人大会决议......51
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......51
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......51
10.4 基金投资策略的改变 ......51
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......51
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......51
10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况......51
10.8 其他重大事件 ......54
§11 影响投资者决策的其他重要信息......55
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......55
§12 备查文件目录......56
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 富国两年期理财债券型证券投资基金
基金简称 富国两年期理财债券
基金主代码 002898
基金运作方式 契约型开放式,以运作期滚动的形式运作
基金合同生效日 2016 年 12 月 01 日
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 19,907,858,272.43 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 富国两年期理财债券 A 富国两年期理财债券 C
下属分级基金的交易代码 002898 002899
报告期末下属分级基金的份额总额 19,907,856,078.41 份 2,194.02 份
2.2 基金产品说明
本基金严格采用持有到期投资的策略,投资于剩余期限
投资目标 (权利在投资者一方的含权债按照行权剩余期限计算)不
超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,力求为投资者获
取持续稳定的收益。
在封闭期内,本基金严格采用买入并持有策略,对所投资
固定收益品种的剩余期限与基金的剩余封闭期进行期限匹
配,投资于剩余期限(权利在投资者一方的含权债按照行
权剩余期限计算)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工
投资策略 具,力求基金资产在封闭期结束前可完全变现。同时,本
基金主要通过信用利差曲线配置和信用债券精选两个方面
的策略进行信用债投资,本基金还采用中小企业私募债投
资策略、杠杆投资策略和再投资策略。在开放期,本基金
原则上将使基金资产保持现金状态。
业绩比较基准 每个封闭期的业绩比较基准为该封闭期起始日的两年期定
存利率(税后)+1%
本基金为理财债券型基金(固定组合类),属于证券投资基
风险收益特征 金中的较低风险品种,预期风险与预期收益高于货币市场
基金,低于混合型基金和股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 富国基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
姓名 赵瑛 张姗
信息披露负 联系电 021-20361818 0755-83077987
责人 话
电子邮 public@fullgoal.com.cn zhangshan_1027@cmbchina.com
箱
客户服务电话 95105686、4008880688 95555
传真 021-20361616 0755-83195201
注册地址 中国(上海)自由贸易试验 深圳市深南大道 7088 号招商银
区世纪大道 1196 号世纪汇 行大厦
办公楼二座 27-30 层
办公地址 上海市浦东新区世纪大道 深圳市深南大道 7088 号招商银
1196 号世纪汇办公楼二座 行大厦
27-30 层
邮政编码 200120 518040
法定代表人 裴长江 缪建民
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披 中国证券报
露报纸名称
登载基金中期报告正
文的管理人互联网网 www.fullgoal.com.cn
址
基金中期报告备置地 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道
点 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30 层
招商银行股份有限公司 深圳市深南大道 7088 号招
商银行大厦
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 1196 号
世纪汇办公楼二座 27-30 层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
(1)富国两年期理财债券 A
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30
日)
本期已实现收益 237,337,258.80
本期利润 237,337,258.80
加权平均基金份额本期利润 0.0117
本期加权平均净值利润率 1.16%
本期基金份额净值增长率 1.20%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 06 月 30 日)
期末可供分配利润 37,164,147.39
期末可供分配基金份额利润 0.0019
期末基金资产净值 19,945,020,225.80
期末基金份额净值 1.002
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 06 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 25.69%
(2)富国两年期理财债券 C
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30
日)
本期已实现收益 19.87
本期利润 19.87
加权平均基金份额本期利润 0.0100
本期加权平均净值利润率 0.99%
本期基金份额净值增长率 1.00%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 06 月 30 日)
期末可供分配利润 4.31
期末可供分配基金份额利润 0.0020
期末基金资产净值 2,198.33
期末基金份额净值 1.002
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 06 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 23.45%
注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式
基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
(1)富国两年期理财债券 A
份额净 份额净 业绩比 业绩比较
阶段 值增长 值增长 较基准 基准收益 ①-③ ②-④
率① 率标准 收益率 率标准差
差② ③ ④
过去一个月 0.20% 0.03% 0.25% 0.01% -0.05% 0.02%
过去三个月 0.60% 0.03% 0.77% 0.01% -0.17% 0.02%
过去六个月 1.20% 0.03% 1.54% 0.01% -0.34% 0.02%
过去一年 2.80% 0.03% 3.10% 0.01% -0.30% 0.02%
过去三年 10.10% 0.03% 9.16% 0.01% 0.94% 0.02%
自基金合同生效 25.69% 0.04% 20.26% 0.01% 5.43% 0.03%
起至今
(2)富国两年期理财债券 C
份额净 份额净 业绩比 业绩比较
阶段 值增长 值增长 较基准 基准收益 ①-③ ②-④
率① 率标准 收益率 率标准差
差② ③ ④
过去一个月 0.20% 0.03% 0.25% 0.01% -0.05% 0.02%
过去三个月 0.50% 0.03% 0.77% 0.01% -0.27% 0.02%
过去六个月 1.00% 0.03% 1.54% 0.01% -0.54% 0.02%
过去一年 2.80% 0.03% 3.10% 0.01% -0.30% 0.02%
过去三年 10.12% 0.03% 9.16% 0.01% 0.96% 0.02%
自基金合同生效 23.45% 0.03% 20.26% 0.01% 3.19% 0.02%
起至今
注:本基金业绩比较基准根据基金合同中投资策略及资产配置比例等相关规定构建,能够较好地反映本基金的风险收益特征。本基金每个交易日对业绩比较基准依据合同约定的权重比例进行再平衡处理,并用每日连乘方式计算得到指数基准的时间序列。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
(1)自基金合同生效以来富国两年期理财债券 A 基金累计净值增长率变动及其
与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:1、截止日期为 2023 年 6 月 30 日。
2、本基金于 2016 年 12 月 1 日成立,建仓期 6 个月,从 2016 年 12 月 1 日起至
2017 年 5 月 31 日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
(2)自基金合同生效以来富国两年期理财债券 C 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:1、截止日期为 2023 年 6 月 30 日。
2、本基金于 2016 年 12 月 1 日成立,建仓期 6 个月,从 2016 年 12 月 1 日起至
2017 年 5 月 31 日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
富国基金管理有限公司于 1999 年 4 月 13 日获国家工商行政管理局登记注
册成立,是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一。公司于 2001
年 3 月从北京迁址上海。2003 年 9 月,加拿大蒙特利尔银行(BMO)参股富国基
金管理有限公司的工商变更登记办理完毕,富国基金管理有限公司成为国内首批
成立的十家基金公司中,第一家中外合资的基金管理公司。
目前,公司注册资本金 5.2 亿元人民币,股东为:海通证券股份有限公司、
申万宏源证券有限公司、加拿大蒙特利尔银行及山东省金融资产管理股份有限公
司。公司在北京、成都、广州设立有分公司,并全资设有两家子公司——富国资
产管理(上海)有限公司和富国资产管理(香港)有限公司。公司拥有公募基金、
特定客户资产管理、QDII、社保、企业年金、基本养老保险基金等基金公司全部
业务牌照。
截至 2023 年 6 月 30 日,本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券
投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)、富国新兴产业股票
型证券投资基金、富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF)、富国中证红利
指数增强型证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金及其联接基
金、富国天利增长债券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、 富国中债-1-3 年国开行债券指数证券投资基金、富国全球科技互联网股票型证
券投资基金(QDII)、富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、 富国富钱包货币市场基金、富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金等 304 只
公开募集证券投资基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
任本基金的基金经理 证券从业
姓名 职务 期限 年限 说明
任职日期 离任日期
俞晓斌 本基金现 2018-12- - 16 硕士,曾任上海国际货币经纪有限
任基金经 14 责任公司经纪人;自 2012 年 10 月
理 加入富国基金管理有限公司,历任
交易员、高级交易员、资深交易
员、固定收益基金经理;现任富国
基金固定收益投资部固定收益投资
总监助理兼固定收益基金经理。自
2016 年 12 月起任富国泰利定期开
放债券型发起式证券投资基金基金
经理;自 2018 年 12 月起任富国两
年期理财债券型证券投资基金基金
经理;自 2019 年 03 月起任富国天
盈债券型证券投资基金(LOF)基
金经理;自 2019 年 03 月起任富国
稳健增强债券型证券投资基金(原
富国信用增强债券型证券投资基
金)基金经理;自 2020 年 11 月起
任富国双债增强债券型证券投资基
金基金经理;自 2021 年 06 月起任
富国泰享回报 6 个月持有期混合型
证券投资基金基金经理;自 2022
年 11 月起任富国恒享回报 12 个月
持有期混合型证券投资基金基金经
理;自 2023 年 04 月起任富国稳健
添盈债券型证券投资基金基金经
理;具有基金从业资格。
徐立 本基金现 2023-01- - 8 硕士,曾任东方证券股份有限公司
任基金经 10 业务经理,浙江浙商证券资产管理
理助理 有限公司 投资经理助理/资深交
易员;自 2018 年 10 月加入富国基
金管理有限公司,历任助理债券研
究员、初级债券研究员、债券研究
员、固定收益基金经理助理岗;现
任富国基金固定收益策略研究部固
定收益基金经理助理。自 2023 年
01 月起任富国两年期理财债券型
证券投资基金基金经理助理;具有
基金从业资格。
罗石 本基金现 2022-02- - 13 硕士,曾任华宝兴业基金管理有限
任基金经 28 公司交易员,交易主管,交易部总
理助理 经理助理,基金经理助理;自
2019 年 4 月加入富国基金管理有
限公司,历任债券研究员、固定收
益基金经理助理岗;现任富国基金
固定收益策略研究部固定收益基金
经理助理。自 2022 年 01 月起任富
国安福 30 天滚动持有短债债券型
发起式证券投资基金基金经理助
理;自 2022 年 01 月起任富国安泰
90 天滚动持有短债债券型证券投
资基金基金经理助理;自 2022 年
01 月起任富国富钱包货币市场基
金基金经理助理;自 2022 年 01 月
起任富国天时货币市场基金基金经
理助理;自 2022 年 02 月起任富国
汇远纯债三年定期开放债券型证券
投资基金基金经理助理;自 2022
年 02 月起任富国两年期理财债券
型证券投资基金基金经理助理;自
2023 年 02 月起任富国汇优纯债 63
个月定期开放债券型证券投资基金
基金经理助理;具有基金从业资
格。
注:1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期,离任日期为根据公司确
定的解聘日期;首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理
人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期,富国基金管理有限公司作为富国两年期理财债券型证券投资基金
的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券
法》、《富国两年期理财债券型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规
的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以尽可能减少和
分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标,基金
投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据相关法规要求,结合实际情况,制定了内部的《公平交易
管理办法》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、
授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节,实行事前控制、事中监控、事后评
估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均
等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。事前控制主要包括:1、一级市
场,通过标准化的办公流程,对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等
相关环节进行控制;2、二级市场,通过交易系统的投资备选库、交易对手库及
授权管理,对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制,银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为,非经特别控制流程审核同意,不得进行;对于同日同向交易,通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合,对同一投资标的采用相同投资策略的,必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令,确保公平对待其所管理的组合。事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估,以及不同时间窗口下(1 日、3 日、5 日)的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统,对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估,分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品,并重点分析同类组合(股票型、混合型、债券型)间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为,若发现异常交易行为,风险管理部视情况要求相关当事人做出合理性解释,并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字,并经督察长、总经理审阅签字后,归档保存,以备后查。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度,未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面,报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2023 年上半年随着新冠疫情防控取得决定性胜利,国内经济开始步入疫后复苏的崭新阶段。一季度前期受益于线下接触式活动快速恢复,经济动能短暂迸发。但进入二季度后,修复斜率开始放缓,地产投资及出口压力显现,经济内生性动能趋弱。从政策上看,去年逆周期调节措施对一季度经济仍有一定支撑。二季度政策重心则更侧重于现代化产业体系建设,以推动高质量发展。传统领域需求在内外诸多因素影响下表现弱于此前预期。
观察国内经济各分项数据,工业增加值同比数据 1-4 月呈现递增趋势,但在
5-6 月波折中回落,行业上汽车及电气设备等新兴制造业增长较快。固定资产投资方面,上半年增速逐月递减,其中基建投资起到支撑作用,地产投资拖累仍较为明显。居民人均实际可支配收入稳定增长,且略高于高于同期 GDP 增速。社会消费品零售同比数据一季度表现强劲,二季度在 4 月达到高点后回落。餐饮收入在低基数影响下,增速显著高于商品零售增速。同时,服装鞋帽、体育用品等与出行相关的实物消费也表现较好。物价方面,上半年 CPI 与 PPI 均处于持续回落过程中,侧面反映出有效需求不足。金融环境方面,货币及信贷政策总体偏积极,央行 3 月下调存款准备金率,并积极引导实体经济融资成本下行。但居民贷款及新发政府债券对社融有一定拖累,上半年融资需求总体不强。海外方面,主要经济体经济动能边际趋弱,利率水平在经历加息周期后处于相对高位,全球产业链布局变化仍在持续。
上述环境下,上半年国内无风险利率一季度先上后下,二季度加速下行。收益率曲线形态总体经历先走平、后走陡的变化。年初市场对于经济复苏预期较高,但一季度后半段动能减弱,二季度更为明显,叠加物价指数处于低位,债券市场收益率进入下行通道。信用债年初受到去年四季度调整影响,信用利差处于相对高位,2 月开始随着基本面变化及流动性压力消失,信用利差快速回落。组合操作上,本组合主要配置期限匹配的利率债及金融债,并维持一定杠杆水平。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2023 年 6 月 30 日,本基金份额净值 A 级为 1.002 元,C 级为 1.002 元;
份额累计净值 A 级为 1.235 元,C 级为 1.216 元;本报告期,本基金份额净值增
长率 A 级为 1.20%,C 级为 1.00%,同期业绩比较基准收益率 A 级为 1.54%,C 级
为 1.54%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年,鉴于经济基本面及政策有利因素正在逐步集聚,国内经济有望逐步走出阶段性底部,但向上弹性尚需观察。积极因素,一方面部分工业品库存已经接近底部区间,后续补库需求或带动行业产能利用率有所提升;另一方面,决策层已明确提出目前总需求不足的问题,后续对于消费、地产等行业大概率均会推出提振政策。风险因素,一是新旧经济动能转化需要较长的时间,阵痛在所难免;二是外部需求后期可能边际会趋弱。上述环境下,债券市场短期风险可控,
但收益率下行的空间可能也较为有限,管理人将继续适时进行合意债券配置及再投资。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规、估值指引的相关规定,以及基金合同对估值程序的相关约定,对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值的账务处理、基金份额净值的计算由基金管理人独立完成,并与基金托管人进行账务核对,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金对本报告期内利润共进行 2 次收益分配。分别于 2023 年 1 月 10 日公
告每 10 份 A 级基金份额派发红利 0.16 元,每 10 份 C 级基金份额派发红利 0.16
元;于 2023 年 6 月 16 日公告每 10 份 A 级基金份额派发红利 0.1 元,每 10 份 C
级基金份额派发红利 0.1 元。A 级基金份额共计派发红利 576862020.69 元,C 级
基金份额共计派发红利 25.14 元。本基金将严格按照法律法规及基金合同约定进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期无需要说明的相关情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度, 我行在履行托管职责中,严格遵守有关法律法规、托管协议的规定,尽职尽责 地履行托管义务并安全保管托管资产。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款,对托管产品的投 资行为进行监督,并根据监管要求履行报告义务。
招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则,独立地设置、 登录和保管本产品的全套账册,进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账 机制。
本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内 容真实、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 中期财务报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:富国两年期理财债券型证券投资基金
报告截止日:2023 年 06 月 30 日
单位:人民币元
本期末 上年度末
资 产 2023 年 06 月 2022 年 12 月 31
30 日 日
资 产:
银行存款 217,349.13 3,886,380,558.36
结算备付金 - -
存出保证金 - -
交易性金融资产 - -
其中:股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
其他投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
债权投资 25,880,027,543. 28,024,879,561.04
93
其中:债券投资 25,880,027,543. 28,024,879,561.04
93
资产支持证券投资 - -
其他投资 - -
应收清算款 - -
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 25,880,244,893. 31,911,260,119.40
06
本期末 上年度末
负债和净资产 2023 年 06 月 2022 年 12 月 31
30 日 日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 5,916,801,234.9 7,818,898,124.35
4
应付清算款 - -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 13,489,079.08 75,858,879.99
应付托管费 4,496,359.66 24,137,184.19
应付销售服务费 4.89 -
应付投资顾问费 - -
应交税费 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 435,790.36 507,126.01
负债合计 5,935,222,468.9 7,919,401,314.54
3
净资产:
实收基金 19,907,858,272. 23,611,466,281.26
43
其他综合收益 - -
未分配利润 37,164,151.70 380,392,523.60
净资产合计 19,945,022,424. 23,991,858,804.86
13
负债和净资产总计 25,880,244,893. 31,911,260,119.40
06
注:报告截止日 2023 年 06 月 30 日,基金份额净值 1.002 元,基金份额总额
19,907,858,272.43 份。其中:富国两年期理财债券 A 份额净值 1.002 元,份额总
额 19,907,856,078.41 份;富国两年期理财债券 C 份额净值 1.002 元,份额总额
2,194.02 份。
6.2 利润表
会计主体:富国两年期理财债券型证券投资基金
本报告期:2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 (2023 年 01 月 01 (2022 年 01 月 01 日
日至 2023 年 06 月 至 2022 年 06 月 30
30 日) 日 )
一、营业总收入 287,373,447.20 460,198,626.61
1.利息收入 287,373,447.20 460,198,626.61
其中:存款利息收入 2,864,391.39 64,583,238.42
债券利息收入 264,587,958.62 395,615,388.19
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 19,921,097.19 -
证券出借利息收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) - -
其中:股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
以摊余成本计量的金融资产终止确认 - -
产生的收益
其他投资收益 - -
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) - -
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) - -
减:二、营业总支出 50,036,168.53 105,086,531.36
1.管理人报酬 14,962,401.77 17,674,003.81
2.托管费 4,987,467.22 5,891,334.62
3.销售服务费 4.89 -
4. 投资顾问费 - -
5.利息支出 29,164,581.47 81,388,579.96
其中:卖出回购金融资产支出 29,164,581.47 81,388,579.96
6. 信用减值损失 782,586.61 -
7. 税金及附加 - -
8.其他费用 139,126.57 132,612.97
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 237,337,278.67 355,112,095.25
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 237,337,278.67 355,112,095.25
五、其他综合收益的税后净额 - -
六、综合收益总额 237,337,278.67 355,112,095.25
6.3 净资产(基金净值)变动表
会计主体:富国两年期理财债券型证券投资基金
本报告期: 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日
单位:人民币元
本期
项目 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日)
实收基金 未分配 净资产
利润 合计
一、上期期末净资产23,611,466,281.26 380,392,523.60 23,991,858,804.86
(基金净值)
加:会计政策变更 - - -
二、本期期初净资产23,611,466,281.26 380,392,523.60 23,991,858,804.86(基金净值)
三、本期增减变动额-3,703,608,008.83 - -4,046,836,380.73
(减少以“-”号填列) 343,228,371.90
(一)、综合收益总额 - 237,337,278.67 237,337,278.67
(二)、本期基金份额交
易产生的基金净值变-3,703,608,008.83 -3,703,604.74 -3,707,311,613.57动数(净值减少以“-”
号填列)
其中:1.基金申购款 717,799,340.22 717,802.80 718,517,143.02
2.基金赎回款 -4,421,407,349.05 -4,421,407.54 -4,425,828,756.59
(三)、本期向基金份额
持有人分配利润产生 - - -576,862,045.83
的基金净值变动(净值 576,862,045.83
减少以“-”号填列)
(四)、其他综合收益结 - - -
转留存收益
四、本期期末净资产
(基金净值) 19,907,858,272.43 37,164,151.70 19,945,022,424.13
上年度可比期间
项目 (2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日)
实收基金 未分配 净资产合计
利润
一、上期期末净资产 23,611,466,281.26 102,754,798.52 23,714,221,079.78(基金净值)
加:会计政策变更 - - -
二、本期期初净资产 23,611,466,281.26 102,754,798.52 23,714,221,079.78(基金净值)
三、本期增减变动额 - 142,608,893.00 142,608,893.00
(减少以“-”号填列)
(一)、综合收益总额 - 355,112,095.25 355,112,095.25
(二)、本期基金份额交
易产生的基金净值变
动数 - - -
(净值减少以“-”号填
列)
其中:1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
(三)、本期向基金份额
持有人分配利润产生 - - -212,503,202.25
的基金净值变动(净值 212,503,202.25
减少以“-”号填列)
(四)、其他综合收益结 - - -
转留存收益
四、本期期末净资产 23,611,466,281.26 245,363,691.52 23,856,829,972.78(基金净值)
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:
陈 戈 林志松 徐慧
————————— ————————— ————————
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
富国两年期理财债券型证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]1380 号《关于核准富国两年期理财债券型证券投资基金募集的批复》及机构部函[2016]1276 号《关于富国两年期理财债券型证券投资基金延期募集备案的回函》的核准,由基
金管理人富国基金管理有限公司向社会公开募集,基金合同于 2016 年 12 月 1 日
正式生效。首次设立募集规模为 10,003,482,887.45 份基金份额。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构为富国基金管理有限公司,基金托管人为招商银行股份有限公司。
根据基金管理人于 2020 年 12 月 18 日发布的《关于富国两年期理财债券型
证券投资基金第二个开放期到期后暂停运作、不进入下一封闭期的公告》,截至
第二个开放期最后一日(即 2020 年 12 月 17 日)日终,本基金基金资产净值加
上开放期有效申购申请净申购金额扣除当期有效赎回申请赎回金额后的余额低于 5000 万元(不含 5000 万元)。根据《富国两年期理财债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)约定,经向中国证监会备案,基金管理人决定于本基金第二个开放期到期后暂停运作、即暂停进入下一封闭期。第二个
开放期到期日的下一工作日(即 2020 年 12 月 18 日),投资者未确认的申请将
全部确认失败;开放期最后一日日终留存的 A 类和 C 类基金份额将全部自动赎回。相应未确认的申购款项以及赎回款项将在该日后的 5 个工作日内划出。基金暂停运作以后,基金管理人可根据实际情况恢复运作,并决定下一开放期的申购或其他交易安排以及下一封闭期的安排,并予以公告。在后续封闭期及开放期内,本基金将依据《基金合同》的约定正常运作。
根据基金管理人于 2020 年 12 月 30 日发布的《关于富国两年期理财债券型
证券投资基金恢复运作并开放申购、赎回、转换业务的公告》,基金管理人决定
自 2021 年 1 月 4 日起恢复本基金的运作并开放申购、赎回及转换业务。根据基
金管理人于 2021 年 1 月 8 日发布的《富国基金管理有限公司关于富国两年期理
财债券型证券投资基金提前结束开放期并进入下一封闭期的公告》,本基金自
2021 年 1 月 14 日起进入下一个封闭期。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的债券、货币市场工具、资产支持证券等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
本基金主要投资于固定收益类金融工具,具体包括:企业债、公司债、国债、央行票据、金融债、地方政府债、次级债、短期融资券(含超短期融资券)、中小企业私募债、中期票据、资产支持证券、债券回购及银行存款等。本基金 80%以上的资产投资于债券,在每个开放期开始前 3 个月和结束后 3 个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。
本基金不进行股票等权益类资产的投资。本基金不投资可转换债券,但可以投资分离交易可转债上市后分离出来的债券。
本基金严格采用持有到期投资的策略,投资于剩余期限(权利在投资者一方的含权债按照行权剩余期限计算)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
每个封闭期的业绩比较基准为该封闭期起始日的两年期定存利率(税后)+1%。6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定(统称“企业会计准则”)编制,同时,在信息披露和估值方面,也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券
投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号《年度报告和中期报告》》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2023 年
6 月 30 日的财务状况以及 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日止期间的经营成
果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金报告期所采用的会计政策、其他会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.5 会计差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
1 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值
税试点的通知》的规定,经国务院批准,自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全
面推开营业税改征增值税试点,金融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税;
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,本基金运营过程中发生的增值税应税行为,以本基金的基金管理人为增值税纳税人;根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定,证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易
计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前
运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税
的,已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于
租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。
2 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定
(2011 年修订)》及相关地方教育附加的征收规定,凡缴纳消费税、增值税、营
业税的单位和个人,都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加(除按照
相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外)及地方教育费附加。
3 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策
的通知》的规定,自 2004 年 1 月 1 日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基
金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免
征企业所得税;根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税
若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括
买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收
入,暂不征收企业所得税。
4 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关
于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008 年 10 月 9 日
起,对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位:人民币元
项目 本期末
(2023 年 06 月 30 日)
活期存款 217,349.13
等于:本金 217,312.96
加:应计利息 36.17
减:坏账准备 -
定期存款 -
等于:本金 -
加:应计利息 -
减:坏账准备 -
其中:存款期限 1 个月以内 -
存款期限 1-3 个月 -
存款期限 3 个月以上 -
其他存款 -
等于:本金 -
加:应计利息 -
减:坏账准备 -
合计 217,349.13
注:本基金本报告期末未持有定期存款。
6.4.7.2 交易性金融资产
注:本基金本报告期末未持有交易性金融资产。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额
注:本报告期末本基金未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注:本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注:本基金本报告期末无买断式逆回购交易。
6.4.7.5 债权投资
6.4.7.5.1 债权投资情况
项目 本期末(2023 年 06 月 30 日)
初始成本 利息调整 应计利息 减值准备 账面价值
交 - - - - -
易
债 所
券 市
场
银 25,110,000,000.00 335,461,086.17 435,349,044.37 782,586.61 25,880,027,543.93
行
间
市
场
小 25,110,000,000.00 335,461,086.17 435,349,044.37 782,586.61 25,880,027,543.93
计
资 产 - -
支 持 - - -
证券
其他 - - - - -
合计 25,110,000,000.00 335,461,086.17 435,349,044.37 782,586.61 25,880,027,543.93
6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况
单位:人民币元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
整个存续期预 整个存续期预
减值准备 未来 12 个月 期 信 用 损 失 期 信 用 损 失 合计
预期信用损失 (未发生信用 (已发生信用
减值) 减值)
期初余额 - - - -
本期从其他阶段转入 - - - -
本期转出至其他阶段 - - - -
本期新增 782,586.61 - - 782,586.61
本期转回 - - - -
其他变动 - - - -
期末余额 782,586.61 - - 782,586.61
6.4.7.6 其他资产
注:本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 其他负债
单位:人民币元
项目 本期末(2023 年 06 月 30 日)
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
应付证券出借违约金 -
应付交易费用 221,713.97
其中:交易所市场 -
银行间市场 221,713.97
应付利息 -
预提信息披露费 60,000.00
预提审计费 154,076.39
合计 435,790.36
6.4.7.8 实收基金
富国两年期理财债券 A:
金额单位:人民币元
项目 本期(2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日)
基金份额(份) 账面金额
上年度末 23,611,466,081.26 23,611,466,081.26
本期申购 717,797,346.20 717,797,346.20
本期赎回(以“-”号填列) -4,421,407,349.05 -4,421,407,349.05
本期末 19,907,856,078.41 19,907,856,078.41
富国两年期理财债券 C:
金额单位:人民币元
项目 本期(2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日)
基金份额(份) 账面金额
上年度末 200.00 200.00
本期申购 1,994.02 1,994.02
本期赎回(以“-”号填列) - -
本期末 2,194.02 2,194.02
注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。
6.4.7.9 未分配利润
富国两年期理财债券 A:
单位:人民币元
项目 已实现部分 未实现部 未分配利润合计
分
本期期初 380,392,520.00 - 380,392,520.00
本期利润 237,337,258.80 - 237,337,258.80
本期基金份额交易产生的 -3,703,610.72 - -3,703,610.72
变动数
其中:基金申购款 717,796.82 - 717,796.82
基金赎回款 -4,421,407.54 - -4,421,407.54
本期已分配利润 - - -576,862,020.69
576,862,020.69
本期末 37,164,147.39 - 37,164,147.39
富国两年期理财债券 C:
单位:人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
本期期初 3.60 - 3.60
本期利润 19.87 - 19.87
本期基金份额交易产生的 5.98 - 5.98
变动数
其中:基金申购款 5.98 - 5.98
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -25.14 - -25.14
本期末 4.31 - 4.31
6.4.7.10 存款利息收入
单位:人民币元
项目 本期(2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日)
活期存款利息收入 1,578,797.79
定期存款利息收入 831,540.10
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 421,274.11
其他 32,779.39
合计 2,864,391.39
6.4.7.11 股票投资收益
注:本基金本报告期无买卖股票差价收入。
6.4.7.12 债券投资收益
6.4.7.12.1债券投资收益项目构成
注:本基金本报告期无债券投资收益。
6.4.7.12.2债券投资收益——买卖债券差价收入
注:本基金本报告期无买卖债券差价收入。
6.4.7.13 资产支持证券投资收益
6.4.7.13.1资产支持证券投资收益项目构成
注:本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.13.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
注:本基金本报告期无资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入。
6.4.7.14 贵金属投资收益
注:本基金本报告期无买卖贵金属交易。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
注:本基金本报告期无衍生工具收益——买卖权证差价收入。
6.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益
注:本基金本报告期无衍生工具收益——其他投资收益。
6.4.7.16 股利收益
注:本基金本报告期无股利收益。
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位:人民币元
项目名称 本期(2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日)
1.交易性金融资产 -
股票投资 -
债券投资 -
资产支持证券投资 -
基金投资 -
贵金属投资 -
其他 -
2.衍生工具 -
权证投资 -
3.其他 -
减:应税金融商品公允价值变 -
动产生的预估增值税
合计 -
6.4.7.18 其他收入
注:本基金本报告期无其他收入。
6.4.7.19 信用减值损失
单位:人民币元
项目 本期(2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30
日)
银行存款 -
买入返售金融资产 -
债权投资 782,586.61
其他债权投资 -
其他 -
合计 782,586.61
6.4.7.20 其他费用
单位:人民币元
项目 本期(2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日)
审计费用 51,076.39
信息披露费 60,000.00
证券出借违约金 -
银行费用 9,450.18
债券账户维护费 18,000.00
其他 600.00
合计 139,126.57
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日,本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大影响关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
富国基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
海通证券股份有限公司(“海通证券”) 基金管理人的股东
申万宏源证券有限公司(“申万宏源”) 基金管理人的股东
招商银行股份有限公司 基金托管人
注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2权证交易
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3债券交易
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.4债券回购交易
金额单位:人民币元
关联方名称 本期(2023 年 01 月 01 日至 2023 年 上年度可比期间(2022年01月01日
06 月 30 日) 至2022年06月30日)
占当期回购成交 占当期回购成交总
成交金额 总额的比例 成交金额 额的比例(%)
(%)
申万宏源 500,000,000.00 0.93 - -
6.4.10.1.5应支付关联方的佣金
注:本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位:人民币元
项目 本期(2023 年 01 月 01 日至 上年度可比期间(2022 年 01 月
2023 年 06 月 30 日) 01 日至 2022 年 06 月 30 日)
当期发生的基金应支付的管理费 14,962,401.77 17,674,003.81
其中:支付销售机构的客户维护费 302,649.69 218,651.46
注:基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.15%的年费率计提。
计算方法如下:
H=E×基金管理费年费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至封闭期末。
6.4.10.2.2基金托管费
单位:人民币元
本期(2023 年 01 月 01 上年度可比期间(2022 年 01
项目 日至 2023 年 06 月 30 月 01 日至 2022 年 06 月 30
日) 日)
当期发生的基金应支付的托管费 4,987,467.22 5,891,334.62
注:基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.05%的年费率计提。
计算方法如下:
H=E×基金托管费年费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至封闭期末。
6.4.10.2.3销售服务费
单位:人民币元
本期(2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日)
获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费
联方名称 富国两年期理财债券 富国两年期理财债券 合计
A C
富国基金管理有限公司 - 4.89 4.89
合计 - 4.89 4.89
注:基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有
人服务费等。本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务
费率为年费率 0.5%。 在通常情况下,C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类
基金份额资产净值的 0.5%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.5%÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产
净值 销售服务费每日计提,逐日累计至封闭期末。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位:人民币元
上年度可比期间(2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日)
银行间市场交易 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
的各关联方名称 基金买 基金卖 交易金 利息收 交易金额 利息支出
入 出 额 入
招商银行 - - - - 130,925,792,000.00 9,859,646.10
注:本基金本报告期未与关联方通过银行间同业市场进行债券(含回购)交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务
的情况
注: 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适
用固定期限费率从事证券出借业务。
6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业
务的情况
注: 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适
用市场化期限费率从事证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注:本报告期内及上年度可比期间内本基金的基金管理人均未运用固有资金投资
本基金。
6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
富国两年期理财债券 A:
份额单位:份
本期末(2023 年 06 月 30 日) 上年度末(2022 年 12 月 31 日)
关联方名称 持有的 持有的基金份 持有的 持有的基金份
基金份额 额占基金总份 基金份额 额占基金总份
额的比例(%) 额的比例(%)
招商银行股份有限 1,499,999,000.00 7.53 1,499,999,000.00 6.35
公司
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
本期(2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 上年度可比期间(2022 年 01 月 01 日至
关联方名称 月 30 日) 2022 年 06 月 30 日)
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招商银行股份有限公司 217,349.13 1,578,797.79 1,000,973.91 5,437.79
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证
券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
6.4.10.8.1其他关联交易事项的说明
本基金无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
富国两年期理财债券 A:
单位:人民币元
序号 权益 除息日 每 10 份基金 现金形式发放 再投资形式 利润分配合 备注
登记日 份额分红数 总额 发放总额 计
1 2023-01-11 2023-01- 0.160 377,783,459. - 377,783,45 -
11 80 9.80
2 2023-06-19 2023-06- 0.100 199,078,560. - 199,078,56 -
19 89 0.89
合 计 0.260 576,862,020. - 576,862,02 -
69 0.69
富国两年期理财债券 C:
单位:人民币元
序号 权益 除息日 每 10 份基金 现金形式发放 再投资形式 利润分配合 备注
登记日 份额分红数 总额 发放总额 计
1 2023-01-11 2023-01- 0.160 3.20 - 3.20 -
11
2 2023-06-19 2023-06- 0.100 21.94 - 21.94 -
19
合 计 0.260 25.14 - 25.14 -
6.4.12 期末(2023 年 06 月 30 日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注:本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2023 年 06 月 30 日止,基金从事银行间市场债券正回购交
易形成的卖出回购证券款余额为人民币 5,916,801,234.94 元,是以如下债券作 为质押:
金额单位:人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单 数量 期末估值总额
价 (单位:张)
180401 18 农发 01 2023-07-03 105.81 6,500,000 687,787,779.13
180401 18 农发 01 2023-07-03 105.81 6,320,000 668,741,348.33
180401 18 农发 01 2023-07-03 105.81 6,000,000 634,881,026.89
180401 18 农发 01 2023-07-03 105.81 4,250,000 449,707,394.05
180401 18 农发 01 2023-07-03 105.81 3,240,000 342,835,754.52
180401 18 农发 01 2023-07-03 105.81 3,200,000 338,603,214.34
180401 18 农发 01 2023-07-03 105.81 3,100,000 328,021,863.90
180401 18 农发 01 2023-07-03 105.81 2,120,000 224,324,629.50
2303102 23 进出 2023-07-03 101.01 6,320,000 638,401,631.63
102
2303102 23 进出 2023-07-03 101.01 3,160,000 319,200,815.82
102
2303102 23 进出 2023-07-03 101.01 2,120,000 214,147,382.76
102
2303102 23 进出 2023-07-04 101.01 3,100,000 313,140,040.83
102
2303102 23 进出 2023-07-04 101.01 2,100,000 212,127,124.44
102
2303102 23 进出 2023-07-05 101.01 5,100,000 515,165,873.63
102
2303102 23 进出 2023-07-05 101.01 5,100,000 515,165,873.63
102
合计 61,730,000 6,402,251,753.40
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2023 年 06 月 30 日止,本基金无因从事交易所市场债券正
回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注:本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险
及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定
适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各
类风险。 本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控
制委员会、风险管理部和合规稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风
险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投
资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的
风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用
风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,
且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得
超过该证券的 10%。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任
公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银
行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。由于
国债、央行票据和政策性金融债的信用风险很低,故不进行列示。
6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
注:本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的信用债。
6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资
单位:人民币元
长期信用评级 本期末(2023 年 06 月 30 上年度末(2022 年 12 月
日) 31 日)
AAA 4,012,482,050.70 -
AAA 以下 - -
未评级 - -
合计 4,012,482,050.70 -
注:本基金上年度末未持有按长期信用评级列示的信用债。本表主要列示除短融
和超短融之外的信用债,债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
6.4.13.2.3按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注:本基金本报告期末及上年度末均未持有资产支持证券。
6.4.13.2.4按长期信用评级列示的同业存单投资
注:本基金本报告期末及上年度末均未持有同业存单。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系,审慎评估各类资产的流动性,针对性制定流动性风险管理措施,对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金采用定期开放的运作方式,封闭期内不得申请申购、赎回本基金。在开放期内,本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险,并对本基金的申购赎回情况进行监控,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配,确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此除在附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能及时变现。开放期内,本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的15%。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金本报告期末及上年度末无重大流动性风险。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各
类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债权投资等。6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
单位:人民币元
本期末(2023 年 06 月 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
30 日)
资产
银行存款 217,349.13 - - - - - 217,349.13
债权投资 - - -25,880,027,543.93 - - 25,880,027,543.93
资产总计 217,349.13 - -25,880,027,543.93 - - 25,880,244,893.06
负债
卖出回购金融资产款 5,916,801,234.94 - - - - - 5,916,801,234.94
应付管理人报酬 - - - - - 13,489,079.08 13,489,079.08
应付托管费 - - - - - 4,496,359.66 4,496,359.66
应付销售服务费 - - - - - 4.89 4.89
其他负债 - - - - - 435,790.36 435,790.36
负债总计 5,916,801,234.94 - - - - 18,421,233.99 5,935,222,468.93
利率敏感度缺口 -5,916,583,885.81 - -25,880,027,543.93 - -18,421,233.99 19,945,022,424.13
上年度末(2022 年 12 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
月 31 日)
资产
银行存款 3,886,380,558.36 - - - - - 3,886,380,558.36
债权投资 28,024,879,561.04 - - - - - 28,024,879,561.04
资产总计 31,911,260,119.40 - - - - - 31,911,260,119.40
负债
卖出回购金融资产款 7,818,898,124.35 - - - - - 7,818,898,124.35
应付管理人报酬 - - - - - 75,858,879.99 75,858,879.99
应付托管费 - - - - - 24,137,184.19 24,137,184.19
其他负债 - - - - - 507,126.01 507,126.01
负债总计 7,818,898,124.35 - - - - 100,503,190.19 7,919,401,314.54
利率敏感度缺口 24,092,361,995.05 - - - - -100,503,190.19 23,991,858,804.86
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本基金本期末生息资产为银行存款、结算备付金及债权投资。其中,银行存款和结算备付金以活期存款利率或相对固定的利率计息,债权投资为固定利率持有至到期投资,利息收益在交易时已确定,不受利率变化影响。本基金本期末生息负债仅为卖出回购金融资产,卖出回购金融资产的利息支出在交易时已确定,不受利率变化影响。因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
本基金其他价格风险主要系市场价格风险,市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场或交易所交易的固定收益品种,且以摊余成本进行后续计量,因此无重大市场价格风险。
6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法
本基金未持有以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1公允价值所属层次间的重大变动
不适用。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
不适用。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明
本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产
和金融负债,除债权投资外,其余金融工具因其剩余期限较短,因此账面价值与公允价值相若。于本基金本报告期末,本基金持有的债权投资的账面价值为人民币 25,880,027,543.93 元,公允价值为人民币 26,005,159,044.37 元,属于第二
层 次 。 ( 上 年 度 末 : 本 基 金 持 有 的 债 权 投 资 的 账 面 价 值 为 人 民 币
28,024,879,561.04 元,公允价值为人民币 28,029,369,397.26 元,属于第二层次。)
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
6.4.15.1 承诺事项
截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。
6.4.15.2 其他事项
截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 25,880,027,543.93 100.00
其中:债券 25,880,027,543.93 100.00
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资 - -
产
7 银行存款和结算备付金合计 217,349.13 0.00
8 其他各项资产 - -
9 合计 25,880,244,893.06 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有境内股票资产。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
注:本基金本报告期末未持有股票资产。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
注:本基金本报告期内未进行股票投资。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
注:本基金本报告期内未进行股票投资。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
注:本基金本报告期内未进行股票投资。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例
(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 25,880,027,543.93 129.76
其中:政策性金融债 21,867,545,493.23 109.64
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 25,880,027,543.93 129.76
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 摊余成本 占基金资产净
值比例(%)
1 180401 18 农发 01 94,300,000 9,978,213,472.68 50.03
2 2303102 23 进出 102 82,300,000 8,313,363,019.55 41.68
3 220332 22 进出 32 30,600,000 3,094,639,920.97 15.52
4 2120071 21 上海银行 16,800,000 1,726,543,349.97 8.66
5 2128035 21 华夏银行 02 16,800,000 1,711,923,534.92 8.58
7.7 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明
细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策
本基金根据基金合同的约定,不允许投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金根据基金合同的约定,不允许投资国债期货。
7.11.2 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体中,上海银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局上海市分局的处罚。
本基金投资的前十名证券的发行主体中,中国工商银行股份有限公司在报告期内曾被中国银行间市场交易商协会立案调查。
本基金投资的前十名证券的发行主体中,中国银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会、中国银行保险监督管理委员会重庆监管局的处罚。
本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规、基金合同及公司投资制度的要求。基金管理人将密切跟踪相关进展,遵循价值投资的理念进行投资决策。
本基金持有的其余证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
股票不属于本基金的投资范围,故本项不适用。
7.12.3 期末其他各项资产构成
注:本基金本报告期末未持有其它资产。
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末未持有股票。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人结构
持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者
份额级别 数(户) 基金份额 占总份 占总份额
持有份额 额比例 持有份额 比例
(%) (%)
富国两年期理 7,478 2,662,189.90 19,849,076,700.30 99.70 58,779,378.11 0.30
财债券 A
富国两年期理 2 1,097.01 - - 2,194.02 100.00
财债券 C
合计 7,480 2,661,478.38 19,849,076,700.30 99.70 58,781,572.13 0.30
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%)
基金管理人所有 富国两年期 11,370.37 0.0001
从业人员持有本 理财债券 A
基金 富国两年期 - -
理财债券 C
合计 11,370.37 0.0001
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间
(万份)
富国两年期理财债 0
本公司高级管理人员、基金投资 券 A
和研究部门负责人持有本开放式 富国两年期理财债 0
基金 券 C
合计 0
富国两年期理财债 0
本基金基金经理持有本开放式基 券 A
金 富国两年期理财债 0
券 C
合计 0
§9 开放式基金份额变动
单位:份
富国两年期理财债券 富国两年期理财债券
A C
基金合同生效日(2016 年 12 月 01 日) 10,003,021,612.63 461,274.82
基金份额总额
报告期期初基金份额总额 23,611,466,081.26 200.00
本报告期基金总申购份额 717,797,346.20 1,994.02
减:本报告期基金总赎回份额 4,421,407,349.05 -
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 19,907,856,078.41 2,194.02
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内本基金基金管理人无重大人事变动。
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注:本报告期内,基金管理人及其高级管理人员未受稽查或处罚。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注:本报告期内,本基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
交易 股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称 单元 占当期股票 占当期佣金 备注
数量 成交金额 成交总额的 佣金 总量的比例
比例(%) (%)
长城证券 1 - - - - -
德邦证券 2 - - - - -
东方证券 2 - - - - -
国金证券 2 - - - - -
国盛证券 2 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
信达证券 2 - - - - -
野村证券 1 - - - - -
招商证券 2 - - - - -
中金财富 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
中信建投 2 - - - - -
中信山东 1 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
中银证券 1 - - - - -
注:我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本报告期内本基金租用券商交易单元无变更。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期债 占当期债 占当期权
券商名称 券成交总 券回购成 证
成交金额 额的比例 成交金额 交总额的 成交金额 成交总额
(%) 比例(%) 的比例
(%)
长城证券 - - - - - -
德邦证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
国盛证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
申万宏源 - - 500,000,000.00 0.93 - -
信达证券 - - 901,000,000.00 1.68 - -
野村证券 - - - - - -
招商证券 - - 3,003,000,000.00 5.59 - -
中金财富 - - - - - -
中金公司 - - 2,002,010,000.00 3.73 - -
中信建投 - - 1,704,000,000.00 3.17 - -
中信山东 - - - - - -
中信证券 - - 45,602,544,000.00 84.90 - -
中银证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 信息披露方式 披露日期
富国两年期理财债券型证券投资
1 基金 2023 年第一次收益分配公 规定披露媒介 2023年01月10日
告
关于富国两年期理财债券型证券
2 投资基金暂停大额申购、转换入 规定披露媒介 2023年01月12日
业务的公告
富国两年期理财债券型证券投资
3 基金第三个开放期开放申购、赎 规定披露媒介 2023年01月12日
回及转换业务的公告
富国基金管理有限公司关于增聘
4 富国两年期理财债券型证券投资 规定披露媒介 2023年01月12日
基金基金经理助理的公告
关于富国两年期理财债券型证券
5 投资基金第三个封闭期实际收益 规定披露媒介 2023年01月19日
率的公告
富国两年期理财债券型证券投资
6 基金 2023 年第二次收益分配公 规定披露媒介 2023年06月16日
告
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资者 持有基金份额
类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比
超过 20%的时 份额 份额 份额
间区间
2023-01-17 至 4,499, 4,499,998,0
机构 1 2023-06-30 998,00 - - 00.00 22.60%
0.00
产品特有风险
本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形,本基金管理人已经采取措施,审慎确认大额申购与大额赎回,防控产品流动性风险并公平对待投资者。本基金管理人提请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风险以及净值波动风险等特有风险。
§12 备查文件目录
备查文件名称 备查文件存放地点 备查文件查阅方式
1、中国证监会批准设立富国 中国(上海)自由贸易试验区 投资者对本报告书如有疑
两年期理财债券型证券投资 世纪大道 1196 号世纪汇办 问,可咨询本基金管理人富
基金的文件 公楼二座 27-30 层 国基金管理有限公司。咨询
2、富国两年期理财债券型证 电话:95105686、4008880688
券投资基金基金合同 (全国统一,免长途话费)公
3、富国两年期理财债券型证 司 网 址 :
券投资基金托管协议 http://www.fullgoal.com.
4、中国证监会批准设立富国 cn。
基金管理有限公司的文件
5、富国两年期理财债券型证
券投资基金财务报表及报表
附注
6、报告期内在指定报刊上披
露的各项公告
点击查看>>
附件