金信量化精选灵活配置混合型发起式证券 投资基金 2016 年第 4 季度报告

2016年12月31日

基金管理人：金信基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2017年1月19日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年1月16日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期为2016年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 金信量化精选混合

交易代码 002862

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年7月1日

报告期末基金份额总额 10,130,323.73份

本基金主要关注具有良好盈利能力和高成长性的证

投资目标 券，通过积极主动的量化投资策略，在严格控制风险

的前提下实现基金资产的持续增长，力争为基金持有

人提供长期稳定的投资回报。

量化投资策略是本基金的主要投资策略，为了有效实

现量化投资策略，本基金将在投资决策委员会关于资

投资策略 产配置决议的允许范围内，采取相对稳定的证券持仓

比例控制措施，降低由于证券持仓比例波段过于频繁

影响到数量化投资策略的效果。

业绩比较基准 创业板指数收益率*35%+沪深300指数收益率*35%+中

证综合债指数收益率*30%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水

平低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。

基金管理人 金信基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2016年10月1日－2016年12月31日）

1.本期已实现收益 -478,599.00

2.本期利润 -764,012.72

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0758

4.期末基金资产净值 8,709,176.14

5.期末基金份额净值 0.860

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④

④

过去三个月 -8.02% 0.81% -2.87% 0.58% -5.15% 0.23%

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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

注：本基金建仓期为自基金合同生效之日起6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约

定。

§4 管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

男，武汉大学物理学

理学学士、北京大学

光华管理学院工商管

唐雷 本基金基 2016年7月 - 8 理硕士。先后任职于

金经理 1日 民生加银基金、安信

证券资产管理部。现

担任金信基金基金经

理。

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注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离职日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《金信量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》的规定，遵循诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

2016年四季度A股市场先扬后抑，10月和11月上证指数趋势性上涨，12月下跌休整。2016

年10月举行的十八届六中全会正式提出“以习近平同志为核心的党中央”，预示着新政治周期即

将正式开启，市场风险偏好逐步回升。从十月下旬开始，我们对市场的态度转向积极，在11月和

12月市场调整中逐步提升股票仓位，放大对净值波动的容忍程度。

国内经济长周期探底企稳，政策着重抑制资产泡沫和防范金融风险，经济失速下行的可能性大幅度降低。新政治周期即将开启，全面深化改革稳步推进，转型初见成效。随着股灾渐渐远去，在经济和政治两大因素的影响下，A股投资者信心回暖，风险偏好缓慢提升。大类资产配置角度，商品市场、房地产市场和债券市场2017年对资金的吸纳能力下降，股票市场经过长达一年的震荡调整之后，对资金的吸引力大幅度提升。2017年一季度，国内经济大概率延续2016年下半年以 第5页共11页

来的短周期景气，2016年12月债市动荡之后，流动性环境将会阶段性缓解，我们看好股票市场

在一季度的表现。

本基金将在量化模型的基础上，结合对宏观经济、政策变化的研究，以及对行业、个股的深度分析，采用灵活积极主动的投资策略，在尽力规避市场风险的前提下，力求给投资者带来长期稳定的投资回报。

4.5报告期内基金的业绩表现

报告期，本基金净值增长-8.02%，同期业绩比较基准增长-2.87%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 6,479,894.00 73.71

其中：股票 6,479,894.00 73.71

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售 - -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 1,526,302.15 17.36

8 其他资产 784,618.44 8.93

9 合计 8,790,814.59 100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例

(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 5,363,131.00 61.58

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D 电力、热力、燃气及水生产和供应 - -

业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 816,766.00 9.38

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 299,997.00 3.44

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 6,479,894.00 74.40

5.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金报告期末未持有沪港通股票。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值

比例（％）

1 300136 信维通信 18,000 513,000.00 5.89

2 300296 利亚德 12,900 434,988.00 4.99

3 300008 天海防务 12,300 299,997.00 3.44

4 300065 海兰信 7,500 288,900.00 3.32

5 300121 阳谷华泰 14,900 271,627.00 3.12

6 300310 宜通世纪 10,300 250,702.00 2.88

7 300327 中颖电子 7,200 240,480.00 2.76

8 300340 科恒股份 4,400 233,684.00 2.68

9 300073 当升科技 5,400 232,578.00 2.67

10 300037 新宙邦 4,400 216,920.00 2.49

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

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5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。

本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

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5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 7,964.30

2 应收证券清算款 776,280.56

3 应收股利 -

4 应收利息 373.58

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 784,618.44

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产 流通受限情况说明

公允价值(元) 净值比例（%）

1 300065 海兰信 288,900.00 3.32 重大事项

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 10,041,941.50

报告期期间基金总申购份额 90,358.62

减:报告期期间基金总赎回份额 1,976.39

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" -

填列）

报告期期末基金份额总额 10,130,323.73

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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

报告期期初管理人持有的本基金份额 1,984,231.98

报告期期间买入/申购总份额 0.00

报告期期间卖出/赎回总份额 0.00

报告期期末管理人持有的本基金份额 1,984,231.98

报告期期末持有的本基金份额占基金总份 19.59

额比例（%）

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额总 持有份额占 发起份额总 发起份额占 发起份额承诺

项目 数 基金总份额 数 基金总份额 持有期限

比例（%） 比例（%）

基金管理人固有资 自合同生效之日

金 1,984,231.98 19.59 1,984,231.98 19.59

起不少于3年

基金管理人高级管

理人员 - - - - -

基金经理等人员 自合同生效之日

7,999,420.00 78.97 7,999,420.00 78.97

起不少于3年

基金管理人股东 - - - - -

其他 - - - - -

合计 自合同生效之日

9,983,651.98 98.56 9,983,651.98 98.56

起不少于3年

§9 影响投资者决策的其他重要信息

无。

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§10 备查文件目录

10.1备查文件目录

1、金信量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同

2、金信量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议

10.2存放地点

深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦1502。

10.3查阅方式

基金份额持有人可以到存放地点查阅文件。

金信基金管理有限公司

2017年1月19日

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