南方甑智定期开放混合型发起式证券投资基金2016年第3季度报告
2016年9月30日
基金管理人：南方基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：2016年10月25日
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年7月6日（基金合同生效日）起至2016年09月30日止。
2 基金产品概况
基金简称 南方甑智定期开放混合型发起式
交易代码 002850
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年7月6日
报告期末基金份额总额 1,164,605,610.92份
本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳
投资目标 定的投资收益。
本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济
和证券市场发展趋势，评估市场的系统性风险和各
类资产的预期收益与风险，据此合理制定和调整股
投资策略 票、债券等各类资产的比例，在保持总体风险水平
相对稳定的基础上，力争投资组合的稳定增值。此
外，本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置
风险监控，适时地做出相应的调整。
沪深300指数收益率20%＋中债综合指数收益率
业绩比较基准
80%
本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益
风险收益特征 水平低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场
基金。
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方甑智”。
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3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
报告期（2016年7月6日－2016年9月30日
主要财务指标 ）
1.本期已实现收益 3,978,483.57
2.本期利润 -5,279,819.30
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0045
4.期末基金资产净值 1,159,325,791.62
5.期末基金份额净值 0.995
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。
2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、本基金合同生效日为2016年7月6日。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较基准
净值增长率 净值增长率 业绩比较基
阶段 收益率标准差 ①－③ ②－④
① 标准差② 准收益率③ ④
过去三个月 -0.50% 0.20% 0.97% 0.17% -1.47% 0.03%
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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金的基金合同生效日至本报告期末不满1年；本基金建仓期为自基金合同生效之日起6个月，截至本报告期末，建仓期尚未结束。
4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限 证券从业
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 年限
北京大学金融学专业硕士，具有基
金从业资格。2012年7月加入南
方基金，历任固定收益部转债研究
员、宏观研究员、信用分析师；
本基金 2016年 2015年2月至2015年8月，任南
刘文良 基金经 - 4年
7月6日 方永利基金经理助理；2015年
理 8月至今，任南方永利基金经理；
2015年12月至今，任南方弘利、
南方安心基金经理；2016年6月
至今，任南方广利基金经理；
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2016年7月至今，任南方甑智混
合基金经理。
北京大学硕士，具有基金从业资格。
曾先后任职于北京建工集团有限公
司、京能置业股份有限公司和首创
置业股份有限公司。2008年4月
至2015年8月任职于新华资产管
本基金 2016年 理股份有限公司，先后担任研究员、
赵凤学 基金经 - 8年
7月6日 投资经理等职务，自2011年6月
理 起管理分红险和投资连结险的股票
投资账户。2015年8月加入南方
基金；2016年5月至今，任南方
新兴混合基金经理；2016年7月
至今，任南方甑智混合基金经理。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《南方甑智定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
前三季度，在经济运行方面，得益于国家政策的支持，经济运行总体平稳，运行质量有所改善。物价和通胀水平总体平稳；在供给侧改革、一带一路和转型升级等重要发展方向上稳步推进，
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新经济发展势头良好；传统行业中房地产行业出现量价齐升的局面。
前三季度，在市场运行方面，年初受人民币汇率贬值和熔断制度的影响，前两月份市场表现较差。之后，受益于国内经济运行状况的好转、市场负面情绪的衰减，以及美联储鸽派信号加强、美元升值步伐放缓和大宗商品市场表现较好等因素，A股市场触底回升，结构性行情比较明显。
前三季度，在投资操作方面，我们秉持追求绝对收益的原则，稳健操作，在新兴产业方面进行了有效布局；同时，也积极参与定向增发投资，由于市场在定向增发投资方面比较激进，出现折价率较低的局面，在此情况下，我们没有受市场的影响，进行了合理报价。
展望四季度，我们对市场的判断不悲观。在国际方面，一些负面因素在弱化。在国内方面，政策有的放矢，对经济和市场起到良好的支撑作用；经济运行平稳，有进一步改善的空间；流动性和市场情绪均有所好转。我们将积极把握四季度可能出现的追求绝对收益的良机，以期为投资者获得稳健的回报。
4.5报告期内基金的业绩表现
本报告期南方甑智混合基金净值增长约为-0.50%，同期业绩比较基准增长率为0.97%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 305,471,290.79 23.91
其中：股票 305,471,290.79 23.91
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 912,083,071.10 71.39
其中：债券 912,083,071.10 71.39
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
- -
金融资产
7 银行存款和结算备付金合计 51,151,611.20 4.00
8 其他资产 8,908,990.30 0.70
9 合计 1,277,614,963.39 100.00
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5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
占基金资产净值比例
代码 行业类别 公允价值（元）
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 158,172,298.50 13.64
电力、热力、燃气及水生产和供
D - -
应业
E 建筑业 10,118,254.13 0.87
F 批发和零售业 32,547.63 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服务
I 53,213,415.63 4.59
业
J 金融业 84,909.44 0.01
房地产业
K 58,569,865.46 5.05
租赁和商务服务业
L - -
M 科学研究和技术服务业 17,930,000.00 1.55
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 7,350,000.00 0.63
S 综合 - -
合计 305,471,290.79 26.35
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 比例（％）
1 600606 绿地控股 2,999,986 28,829,865.46 2.49
2 002192 融捷股份 750,000 20,700,000.00 1.79
3 000718 苏宁环球 2,000,000 17,120,000.00 1.48
4 000671 阳光城 2,000,000 12,620,000.00 1.09
5 002153 石基信息 500,400 12,219,768.00 1.05
6 002709 天赐材料 250,000 11,720,000.00 1.01
7 002031 巨轮智能 3,100,000 11,284,000.00 0.97
8 300274 阳光电源 900,000 10,521,000.00 0.91
9 300470 日机密封 250,000 10,492,500.00 0.91
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10 002051 中工国际 500,000 10,025,000.00 0.86
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
占基金资产净值比例（％）
序号 债券品种 公允价值（元）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 336,843,443.60 29.06
5 企业短期融资券 225,370,500.00 19.44
6 中期票据 81,646,000.00 7.04
7 可转债（可交换债） 215,127.50 0.02
8 同业存单 268,008,000.00 23.12
9 其他 - -
10 合计 912,083,071.10 78.67
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
占基金资产净值
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 比例（％）
1 136176 16绿地01 500,000 49,630,000.00 4.28
2 122200 12晋兰花 400,000 39,636,000.00 3.42
3 122337 13魏桥02 300,000 31,749,000.00 2.74
13中铝业
4 101355009 300,000 31,515,000.00 2.72
MTN001
5 122826 11北港债 310,000 31,440,200.00 2.71
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
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5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注：本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注：本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 84,812.34
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 8,824,177.96
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 8,908,990.30
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限股票。
6开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2016年7月6日）基金份额
1,164,605,610.92
总额
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报告期期初基金份额总额 -
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份
-
额
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎
-
回份额
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动
-
份额（份额减少以"-"填列）
报告期期末基金份额总额 1,164,605,610.92
注：本基金合同生效日为2016年7月6日。
7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
基金合同生效日（2016年7月6日）管
10,007,389.62
理人持有的本基金份额
基金合同生效日起至报告期期末买入/申
0.00
购总份额
基金合同生效日起至报告期期末卖出/赎
0.00
回总份额
报告期期末管理人持有的本基金份额 10,007,389.62
报告期期末持有的本基金份额占基金总份
0.86
额比例（%）
注：本基金合同生效日为2016年7月6日。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。
8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
持有份额占 发起份额占
持有份额总 发起份额总 发起份额承
项目 基金总份额 基金总份额
数 数 诺持有期限
比例（%） 比例（%）
自合同生效之
基金管理人固有资
10,007,389.62 0.86 9,900,000.00 0.85 日起不少于
金
3年
基金管理人高级管
- - - --
理人员
基金经理等人员 117,634.46 0.01 100,000.00 0.01 自合同生效之
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日起不少于
3年
基金管理人股东 - - - --
其他 - - - --
自合同生效之
合计 10,125,024.08 0.87 10,000,000.00 0.86 日起不少于
3年
9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、南方甑智定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同
2、南方甑智定期开放混合型发起式证券投资基金托管协议
3、南方甑智定期开放混合型发起式证券投资基金2016年3季度报告原文
9.2存放地点
深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层
9.3查阅方式
网站：http://www.nffund.com
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