招商盛达灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
2017年6月30日
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:2017年8月29日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年8月28日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。
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§2 基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 招商盛达混合
基金主代码 002823
交易代码 002823
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年8月30日
基金管理人 招商基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 88,118,130.49份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称: 招商盛达混合A 招商盛达混合C
下属分级基金的交易代码: 002823 002824
报告期末下属分级基金的份额总额 64,338,139.52份 23,779,990.97份
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置,在控制下行
风险的前提下为投资人获取稳健回报。
大类资产配置策略:本基金依据定期公布的宏观和金融数据以及投资部
门对于宏观经济、股市政策、市场趋势的综合分析,重点关注包括、GDP
增速、固定资产投资增速、净出口增速、通胀率、货币供应、利率等宏
观指标的变化趋势,同时强调金融市场投资者行为分析,关注资本市场
资金供求关系变化等因素,在深入分析和充分论证的基础上评估宏观经
济运行及政策对资本市场的影响方向和力度,形成资产配置的整体规划,
灵活调整股票资产的仓位。
股票投资策略:本基金主要采取自下而上的选股策略。
债券投资策略:本基金采用债券投资策略包括:久期策略、期限结构策略、
个券选择策略和相对价值判断策略等,对于可转换公司债等特殊品种,
投资策略 将根据其特点采取相应的投资策略。
权证投资策略:本基金对权证资产的投资主要是通过分析影响权证内在
价值最重要的两种因素——标的资产价格以及市场隐含波动率的变化,
灵活构建避险策略,波动率差策略以及套利策略。
股指期货投资策略:本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选
择流动性好、交易活跃的股指期货合约。
中小企业私募债券投资策略:中小企业私募债具有票面利率较高、信用风
险较大、二级市场流动性较差等特点。因此本基金审慎投资中小企业私
募债券。
资产支持证券投资策略:在控制风险的前提下,本基金对资产支持证券从
五个方面综合定价,选择低估的品种进行投资。
业绩比较基准 50%×沪深300指数收益率+ 50%×中债综合指数收益率
本基金是混合型基金,在证券投资基金中属于预期风险收益水平中等的
风险收益特征 投资品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于
股票型基金。
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2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 招商基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
姓名 潘西里 王永民
信息披露负责人 联系电话 0755-83196666 010-66594896
电子邮箱 cmf@cmfchina.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话 400-887-9555 95566
传真 0755-83196475 010-66594942
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.cmfchina.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
基金级别 招商盛达混合A 招商盛达混合C
3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 2017 报告期(2017年1月1日-
年6月30日) 2017年6月30日)
本期已实现收益 -5,852,360.45 -3,310,897.23
本期利润 973,329.91 273,603.82
加权平均基金份额本期利润 0.0122 0.0063
本期基金份额净值增长率 2.24% 1.94%
3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)
期末可供分配基金份额利润 -0.0929 -0.0976
期末基金资产净值 64,532,749.45 23,730,334.29
期末基金份额净值 1.003 0.998
注:1、基金业绩指标不包括持有人认(申)购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
3、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
招商盛达混合A
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份额净值 份额净值 业绩比较基 业绩比较基
阶段 增长率① 增长率标 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
准差② 准差④
过去一个月 8.08% 1.11% 2.93% 0.34% 5.15% 0.77%
过去三个月 4.05% 0.95% 2.58% 0.32% 1.47% 0.63%
过去六个月 2.24% 0.80% 4.18% 0.30% -1.94% 0.50%
自基金合同 0.30% 0.65% 3.07% 0.33% -2.77% 0.32%
生效起至今
招商盛达混合C
份额净值 份额净值 业绩比较基 业绩比较基
阶段 增长率① 增长率标 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
准差② 准差④
过去一个月 8.13% 1.10% 2.93% 0.34% 5.20% 0.76%
过去三个月 3.96% 0.95% 2.58% 0.32% 1.38% 0.63%
过去六个月 1.94% 0.80% 4.18% 0.30% -2.24% 0.50%
自基金合同 -0.20% 0.65% 3.07% 0.33% -3.27% 0.32%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
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注:本基金合同于2016年8月30日生效,截至本报告期末基金成立未满一年;自基金成立日起
6个月内为建仓期,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
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§4 管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会(2002)100号文批准设立。目前,
公司注册资本金为人民币2.1亿元,招商银行股份有限公司持有公司全部股权的55%,招商证券
股份有限公司持有公司全部股权的45%。
招商基金管理有限公司首批获得企业年金基金投资管理人资格、基本养老保险基金投资管理资格;2004年获得全国社保基金投资管理人资格;同时拥有QDII(合格境内机构投资者)资格、专户理财(特定客户资产管理计划)资格。
截至2017年6月30日,本基金管理人共管理137只基金,公募基金管理规模快速增长,公
募基金管理规模为3711亿元,行业排名第6。
2017年上半年获奖情况如下:
债券投资能力五星基金公司(海通证券)
晨星2017年度基金奖提名(晨星)
招商产业债三年期开放式债券型持续优胜金牛基金《中国证券报》
金基金股票投资回报基金管理公司奖《上海证券报》
招商双债增强2016年度金基金一年期债券基金奖《上海证券报》
招商产业债2016年度金基金三年期债券基金奖《上海证券报》
招商安瑞进取三年持续回报积极债券型明星基金奖《证券时报》
招商产业债基金三年持续回报普通债券型明星基金奖《证券时报》
招商丰融基金2016年度绝对收益明星基金奖《证券时报》
招商制造业转型基金2016年度平衡混合型明星基金奖《证券时报》
4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
任本基金的基金经理(助理)期限 证券从
姓名 职务 业年限 说明
任职日期 离任日期
男,经济学硕士。2010年7
月加入国泰基金管理有限
本基金 2017年6月16 公司,任助理研究员;2011
张林 基金经日 - 7 年11月加入万家基金管理
理 有限公司,任研究员、助理
基金经理;2015年6月加
入招商基金管理有限公司,
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曾任招商大盘蓝筹混合型
证券投资基金基金经理,现
任招商优势企业灵活配置
混合型证券投资基金、招商
睿祥定期开放混合型证券
投资基金及招商盛达灵活
配置混合型证券投资基金
基金经理。
男,经济学博士。2004年
加入银河基金管理有限公
司,曾任研究部研究员、股
票投资部基金经理助理、基
金经理;2011年加入华夏
离任本 基金管理有限公司,曾任股
孙振峰基金基 2016年8月30 2017年6月16 13 票投资部基金经理;2015
金经理日 日 年8月加入招商基金管理
职务 有限公司,曾任招商中小盘
精选混合型证券投资基金、
招商优质成长混合型证券
投资基金(LOF)及招商盛
达灵活配置混合型证券投
资基金基金经理。
注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期;
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
基金管理人声明:在本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及《招商盛达灵活配置混合型证券投资基金基金合同》等基金法律文件的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
基金管理人(以下简称“公司”)已建立较完善的研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会。公司建立了所有组合适用的投资对象备选库,制定明确的备选库建 第7页共30页
立、维护程序。公司拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。公司的相关研究成果向内部所有投资组合开放,在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。
4.3.2异常交易行为的专项说明
公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易,公司要求相关投资组合经理提供决策依据,并留存记录备查,完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。
本报告期内,本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,宏观经济继续保持弱复苏的趋势,货币政策转向稳健中性,广谱利率开始上行。
报告期内,上证综指上涨2.86%,创业板指下跌7.34%,市场风格偏向蓝筹股。从行业来看,家电、
食品饮料、电子元器件、银行和煤炭等行业板块涨幅居前,农林牧渔、纺织服装、计算机、传媒和军工等行业板块跌幅居前。
报告期内我们对市场走势保持中性偏积极的看法,本基金股票仓位总体维持在83%左右的水
平,基本完成了对基准的跟踪。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金A类份额净值收益率为2.24%,C类份额净值收益率为1.94%,同期业绩比
较基准收益率为4.18%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
全球经济依旧处于弱复苏通道。虽然主要发达国家货币政策将逐步转向,但是一方面此次货币政策转向幅度小、节奏慢,另一方面经济内生的复苏动能仍具备一定韧性,因此对下半年的全球经济并不悲观。国内经济正处在L型筑底阶段,企业盈利依旧处于恢复通道,地产销售和基建投资未来可能轻微下滑,但是对企业盈利的负面影响将显着小于上轮经济下行周期。货币政策转为中性,广谱利率将维持在相对较高的水平,金融重点依旧放在服务实体和防风险上。预计2017年下半年国内经济以平稳为主。
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因此,预计2017年下半年市场仍以震荡行情为主。投资机会方面,将会继续沿着盈利复苏的
主线寻找业绩和估值水平匹配合理的行业,主题方面建议重点关注国企改革,在控风险抑泡沫的大背景下,建议规避盈利趋势恶化的中小市值股票。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限公司基金估值委员会管理制度》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务,执行基金估值政策。另外,公司设立由投资和研究部门、风险管理部、基金核算部、法律合规部负责人和基金经理代表组成的估值委员会。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。公司估值委员会主要负责制定、修订和完善基金估值政策和程序,定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。
投资和研究部门以及基金核算部共同负责关注相关投资品种的动态,评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种;投资和研究部门定期审核公允价值的确认和计量;研究部提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量并定期对估值政策和程序进行评价,以保证其持续适用;基金核算部定期审核估值政策和程序的一致性,并负责与托管行沟通估值调整事项;风险管理部负责估值委员会工作流程中的风险控制;法律合规部负责日常的基金估值调整结果的事后复核监督工作;法律合规部与基金核算部共同负责估值调整事项的信息披露工作。
基金经理代表向估值委员会提供估值参考信息,参与估值政策讨论;对需采用特别估值程序的证券,基金及时启动特别估值程序,由公司估值委员会集体讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金核算部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议,由其按约定提供在银行间同业市场和交易所市场交易的债券品种的估值数据。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内本基金未进行利润分配。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内,本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
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§5 托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在招商盛达灵活配置混合型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1资产负债表
会计主体:招商盛达灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日:2017年6月30日
单位:人民币元
资产 本期末 上年度末
2017年6月30日 2016年12月31日
资产:
银行存款 5,020,316.72 34,415,004.25
结算备付金 748,189.91 2,992,095.05
存出保证金 51,267.10 46,711.72
交易性金融资产 83,228,440.89 90,637,425.74
其中:股票投资 83,228,440.89 90,637,425.74
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
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买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - 17,293,477.01
应收利息 2,227.97 12,706.54
应收股利 - -
应收申购款 1,581.67 -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 89,052,024.26 145,397,420.31
负债和所有者权益 本期末 上年度末
2017年6月30日 2016年12月31日
负债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 254,004.93 1,262,985.49
应付管理人报酬 118,752.89 188,029.49
应付托管费 19,792.15 31,338.25
应付销售服务费 13,222.97 23,623.49
应付交易费用 178,835.21 280,892.29
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 204,332.37 140,726.07
负债合计 788,940.52 1,927,595.08
所有者权益:
实收基金 88,118,130.49 146,410,694.09
未分配利润 144,953.25 -2,940,868.86
所有者权益合计 88,263,083.74 143,469,825.23
负债和所有者权益总计 89,052,024.26 145,397,420.31
注:报告截止日2017年6月30日,招商盛达混合A份额净值1.003元,基金份额总额64,338,139.52
份;招商盛达混合 C份额净值 0.998元,基金份额总额 23,779,990.97份;总份额合计
88,118,130.49份。
6.2利润表
会计主体:招商盛达灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2017年1月1日至2017年6月30日
单位:人民币元
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项目 本期
2017年1月1日至2017年6月30日
一、收入 3,574,930.72
1.利息收入 120,008.96
其中:存款利息收入 75,486.89
债券利息收入 8.31
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 44,513.76
其他利息收入 -
2.投资收益(损失以“-”填列) -6,993,653.31
其中:股票投资收益 -7,667,971.50
基金投资收益 -
债券投资收益 8,484.19
资产支持证券投资收益 -
贵金属投资收益 -
衍生工具收益 -
股利收益 665,834.00
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 10,410,191.41
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 38,383.66
减:二、费用 2,327,996.99
1.管理人报酬 884,737.14
2.托管费 147,456.21
3.销售服务费 103,738.41
4.交易费用 1,003,152.85
5.利息支出 -
其中:卖出回购金融资产支出 -
6.其他费用 188,912.38
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列) 1,246,933.73
减:所得税费用 -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 1,246,933.73
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:招商盛达灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2017年1月1日至2017年6月30日
单位:人民币元
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益 146,410,694.09 -2,940,868.86 143,469,825.23
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(基金净值)
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数(本 - 1,246,933.73 1,246,933.73
期利润)
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数 -58,292,563.60 1,838,888.38 -56,453,675.22
(净值减少以“-”号
填列)
其中:1.基金申购款 398,131.12 -11,905.66 386,225.46
2.基金赎回款 -58,690,694.72 1,850,794.04 -56,839,900.68
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的 - - -
基金净值变动(净值减
少以“-”号填列)
五、期末所有者权益 88,118,130.49 144,953.25 88,263,083.74
(基金净值)
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
______金旭______ ______欧志明______ ____何剑萍____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
招商盛达灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人招商基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《招商盛达灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规的规定,经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]972号文准予公开募集注册。本基金为契约型开放式基金,存续期限为不定期。本基金根据销售服务费及赎回费收取方式的不同,将基金份额分为A类基金份额和C类基金份额。本基金首次设立募集基金份额为376,197,608.43份,经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了编号为德师报(验)字(16)第0804号验资报告。《招商盛达灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)于2016年8月30日正式生效。本基金的基金管理人为招商基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及截至报告期末最新公告的《招商盛达灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资 第13页共30页
的股票)、债券(含中小企业私募债、地方政府债券等)、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金的投资组合为:投资于股票的比例为基金资产的0%-95%,投资于权证的比例为基金资产净值的0%-3%,本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,股指期货的投资比例遵循国家相关法律法规。本基金的业绩比较基准为50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合指数收益率。6.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)以及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制,同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求,真实、完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状况以及自2017年1月1日至2017年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4重要会计政策和会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策,会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期内无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税
[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《财政部、
国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所
关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息
红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]48号《关于实施全国中小企业股份转
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让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税
改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政
策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实
务操作,主要税项列示如下:
1)2016年4月30日(含)前以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不缴纳营业
税。
2)证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征营业税和增值税;2018年1月1日起,公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税应税行为,以基金管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。3)对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。
4)对基金取得的股票股息、红利收入,由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳;从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
5)对基金取得的债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的
个人所得税,暂不缴纳企业所得税。
6)对于基金从事A股买卖,出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税,对受让方不
再缴纳印花税。
6.4.7关联方关系
6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
招商基金管理有限公司 基金管理人
中国银行 基金托管人
招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”) 基金管理人的股东
招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”) 基金管理人的股东
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6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1股票交易
金额单位:人民币元
本期
关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日
成交金额 占当期股票
成交总额的比例
招商证券 5,578,869.27 0.85%
6.4.8.1.2债券交易
金额单位:人民币元
本期
关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日
成交金额 占当期债券
成交总额的比例
招商证券 87,492.50 100.00%
6.4.8.1.3债券回购交易
金额单位:人民币元
本期
关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日
回购成交金额 占当期债券回购
成交总额的比例
招商证券 120,500,000.00 58.35%
6.4.8.1.4权证交易
本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.8.1.5应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
本期
关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日
当期佣金 占当期佣金总 期末应付佣金余额 占期末应付佣金
量的比例 总额的比例
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招商证券 5,195.56 0.85% 4,947.15 2.77%
注:1、本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立;
2、基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供研究成果和市场信息等证券综合服务,并不收取额外对价。
6.4.8.2关联方报酬
6.4.8.2.1基金管理费
单位:人民币元
项目 本期
2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 884,737.14
其中:支付销售机构的客户维护费 348,490.85
注:支付基金管理人招商基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×1.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数。
6.4.8.2.2基金托管费
单位:人民币元
项目 本期
2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 147,456.21
注:支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累
计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。
6.4.8.2.3销售服务费
单位:人民币元
本期
获得销售服务费的 2017年1月1日至2017年6月30日
各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费
招商盛达混合A 招商盛达混合C 合计
招商基金管理有限公司 - 35,128.41 35,128.41
招商银行 - 9,808.28 9,808.28
中国银行 - 46,966.45 46,966.45
合计 - 91,903.14 91,903.14
注:根据基金合同的规定,招商盛达混合A不收取销售服务费,招商盛达混合C的销售服务费按
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基金前一日的资产净值×0.50%的年费率来计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 招商盛达混合C的日销售服务费=前一日招商盛达混合C资产净值×0.50%÷当年天数
6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.8.4各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。
6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方 本期
名称 2017年1月1日至2017年6月30日
期末余额 当期利息收入
中国银行 5,020,316.72 67,351.67
注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。
6.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.9期末(2017年6月30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
6.4.9.1.1 受限证券类别:股票
证券 证券 成功 可流通 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值
代码 名称 认购日日 限类型 价格 值单价(单位: 成本总额 总额 备注
股)
2017年2018年新股自 7,980158,083.80390,222.0
002860星帅尔 3月31 4月12愿锁定 19.81 48.90 0-
日 日
2017年2017年新股流
002879长缆科技 7月7 18.02 18.02 1,313 23,660.2623,660.26-
6月5日 通受限
日
002882金龙羽 2017年2017年新股流 6.20 6.20 2,966 18,389.2018,389.20-
第18页共30页
6月15 7月17通受限
日 日
2017年2017年新股流
300670大烨智能6月26 7月3 10.93 10.93 1,259 13,760.8713,760.87-
通受限
日 日
2017年2017年新股流
300672国科微 6月30 7月12 8.48 8.48 1,257 10,659.3610,659.36-
通受限
日 日
2017年2017年新股流
300671富满电子6月27 7月5 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62-
通受限
日 日
6.4.9.1.2 受限证券类别:债券
证券 证券 成功 可流通 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值
代码 名称 认购日日 限类型 价格 值单价(单位: 成本总额 总额 备注
张)
- - - - - - - - - --
6.4.9.1.3 受限证券类别:权证
证券 证券 成功 可流通 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值
代码 名称 认购日日 限类型 价格 值单价(单位: 成本总额 总额 备注
份)
- - - - - - - - - --
6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
股票代股票 停牌 期末 复牌日 复牌 数量 期末
码 名称停牌日期原因 估值单期 开盘单 (股) 成本总额 期末估值总额 备注
价 价
002128露天2017年3重大 8.172017年8 9.57143,9001,294,385.001,175,663.00-
煤业月17日 事项 月14日
6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1银行间市场债券正回购
本报告期末本基金无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。
6.4.9.3.2交易所市场债券正回购
本报告期末本基金无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。
第19页共30页
6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析财务报表的其他事项。
§7 投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的
比例(%)
1 权益投资 83,228,440.89 93.46
其中:股票 83,228,440.89 93.46
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 5,768,506.63 6.48
7 其他各项资产 55,076.74 0.06
8 合计 89,052,024.26 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 1,175,663.00 1.33
C 制造业 71,743,283.14 81.28
D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -
应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 1,637,604.00 1.86
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务 2,018,234.63 2.29
业
J 金融业 6,611,809.00 7.49
K 房地产业 - -
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L 租赁和商务服务业 41,847.12 0.05
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 83,228,440.89 94.30
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值
比例(%)
1 002475 立讯精密 189,370 5,537,178.80 6.27
2 002035 华帝股份 210,117 5,084,831.40 5.76
3 600056 中国医药 192,100 4,984,995.00 5.65
4 601318 中国平安 90,900 4,509,549.00 5.11
5 000333 美的集团 103,687 4,462,688.48 5.06
6 300115 长盈精密 149,498 4,362,351.64 4.94
7 002294 信立泰 113,700 4,054,542.00 4.59
8 002456 欧菲光 222,927 4,050,583.59 4.59
9 002241 歌尔股份 202,800 3,909,984.00 4.43
10 600703 三安光电 183,800 3,620,860.00 4.10
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读刊登于招商基金管理有限公司网站http://www.cmfchina.com上的半年度报告正文。
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净
值比例(%)
1 601628 中国人寿 7,877,867.00 5.49
2 002456 欧菲光 7,030,360.76 4.90
3 000630 铜陵有色 6,326,649.00 4.41
4 000333 美的集团 5,555,020.11 3.87
第21页共30页
5 000530 大冷股份 5,354,427.00 3.73
6 000651 格力电器 4,933,075.27 3.44
7 002310 东方园林 4,884,210.00 3.40
8 600056 中国医药 4,559,231.05 3.18
9 300156 神雾环保 4,425,090.10 3.08
10 300285 国瓷材料 4,388,223.41 3.06
11 002343 慈文传媒 4,329,364.00 3.02
12 600511 国药股份 4,321,528.00 3.01
13 002273 水晶光电 4,311,908.00 3.01
14 600297 广汇汽车 4,196,849.00 2.93
15 601919 中远海控 4,177,390.00 2.91
16 601800 中国交建 4,171,433.46 2.91
17 002475 立讯精密 4,166,180.33 2.90
18 002078 太阳纸业 4,165,936.40 2.90
19 601633 长城汽车 4,145,992.08 2.89
20 300115 长盈精密 4,103,211.70 2.86
21 601318 中国平安 4,012,797.00 2.80
22 002353 杰瑞股份 3,907,252.65 2.72
23 600038 中直股份 3,862,596.20 2.69
24 601600 中国铝业 3,807,619.00 2.65
25 300197 铁汉生态 3,706,071.00 2.58
26 002241 歌尔股份 3,549,779.44 2.47
27 002294 信立泰 3,543,083.52 2.47
28 601336 新华保险 3,475,950.00 2.42
29 600703 三安光电 3,423,830.80 2.39
30 600340 华夏幸福 3,344,458.17 2.33
31 600068 葛洲坝 2,991,609.00 2.09
32 002271 东方雨虹 2,984,788.60 2.08
33 000823 超声电子 2,950,556.51 2.06
34 600362 江西铜业 2,895,254.00 2.02
35 002508 老板电器 2,885,653.40 2.01
注:1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票;2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的,本项的“累计买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
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7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净
值比例(%)
1 601628 中国人寿 7,886,938.95 5.50
2 600803 新奥股份 6,114,257.47 4.26
3 000630 铜陵有色 6,036,019.31 4.21
4 002142 宁波银行 5,910,397.42 4.12
5 000949 新乡化纤 5,337,755.97 3.72
6 600109 国金证券 4,947,891.00 3.45
7 601336 新华保险 4,750,844.41 3.31
8 600426 华鲁恒升 4,717,021.80 3.29
9 002310 东方园林 4,676,334.98 3.26
10 002353 杰瑞股份 4,609,273.72 3.21
11 600252 中恒集团 4,606,545.51 3.21
12 601633 长城汽车 4,400,940.43 3.07
13 002539 云图控股 4,367,297.80 3.04
14 600511 国药股份 4,347,520.00 3.03
15 601800 中国交建 4,242,797.80 2.96
16 000530 大冷股份 4,220,997.90 2.94
17 300136 信维通信 4,169,999.33 2.91
18 300433 蓝思科技 4,154,867.71 2.90
19 300285 国瓷材料 4,136,251.75 2.88
20 002343 慈文传媒 4,122,929.41 2.87
21 600340 华夏幸福 4,114,722.12 2.87
22 600297 广汇汽车 4,095,384.68 2.85
23 002078 太阳纸业 4,056,920.00 2.83
24 002273 水晶光电 4,050,478.07 2.82
25 300156 神雾环保 4,039,173.12 2.82
26 601919 中远海控 3,961,451.00 2.76
27 601600 中国铝业 3,776,486.75 2.63
28 600038 中直股份 3,585,682.00 2.50
29 002456 欧菲光 3,502,975.96 2.44
30 300197 铁汉生态 3,481,003.39 2.43
31 002470 金正大 3,437,653.00 2.40
32 603866 桃李面包 3,154,365.00 2.20
33 600362 江西铜业 3,140,533.00 2.19
第23页共30页
34 601233 桐昆股份 3,109,816.45 2.17
35 002215 诺普信 2,924,712.35 2.04
36 000823 超声电子 2,905,452.68 2.03
37 300236 上海新阳 2,876,667.00 2.01
注:1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票;2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的,本项“累计卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额 323,538,547.24
卖出股票收入(成交)总额 333,689,752.00
注:1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票;
2、“买入股票成本(成交)总额”、“卖出股票收入(成交)总额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
7.10.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。
本基金力争利用股指期货的杠杆作用,以实现管理市场风险和调节股票仓位的目的。
第24页共30页
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。
7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
7.11.3本期国债期货投资评价
根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。
7.12投资组合报告附注
7.12.1
报告期内基金投资的前十名证券除歌尔股份(证券代码:002241)外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
该证券发行人于2016年7月16日发布公告称,因内幕信息知情人登记管理情况存在问题,
被山东证监局采取责令改正的行政监管措施。
对上述证券的投资决策程序的说明:本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
7.12.2
报告期内,本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情形。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 51,267.10
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 2,227.97
5 应收申购款 1,581.67
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 55,076.74
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
第25页共30页
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
§8 基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人结构
持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者
份额级别 户数 基金份额
(户) 持有份额 占总份 持有份额 占总份
额比例 额比例
招商盛达混合A 361 178,221.99 1,990,679.76 3.09% 62,347,459.76 96.91%
招商盛达混合C 164 144,999.94 5,000,000.00 21.03% 18,779,990.97 78.97%
合计 525 167,844.06 6,990,679.76 7.93% 81,127,450.73 92.07%
注:分级基金机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额
比例
招商盛达混合A 98.84 0.0002%
基金管理人所有从业人员 招商盛达混合C 108.70 0.0005%
持有本基金 合计 207.54 0.0002%
注:分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、基金 招商盛达混合A 0
投资和研究部门负责人持 招商盛达混合C 0
有本开放式基金 合计 0
本基金基金经理持有本开 招商盛达混合A 0
放式基金 招商盛达混合C 0
合计 0
第26页共30页
§9 开放式基金份额变动
单位:份
项目 招商盛达混合A 招商盛达混合C
基金合同生效日(2016年8月30日)基金份 101,258,924.61 274,938,683.82
额总额
本报告期期初基金份额总额 92,376,183.57 54,034,510.52
本报告期基金总申购份额 364,000.63 34,130.49
减:本报告期基金总赎回份额 28,402,044.68 30,288,650.04
本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-" - -
填列)
本报告期期末基金份额总额 64,338,139.52 23,779,990.97
注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期没有举行基金份额持有人大会。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略未作改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期,基金管理人没有受到监管部门的稽查或处罚,亦未收到关于基金管理人的高级管理人员、托管人及其高级管理人员受到监管部门的稽查或处罚的书面通知或文件。
第27页共30页
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称 交易单 占当期股票 占当期佣金
元数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注
例
中银国际 3 147,802,070.18 22.52% 137,645.09 22.52% -
长城证券 2 138,702,123.81 21.13% 129,172.14 21.13% -
光大证券 1 60,613,617.72 9.24% 56,448.80 9.24% -
兴业证券 2 58,212,745.80 8.87% 54,213.86 8.87% -
国信证券 2 54,860,395.65 8.36% 51,091.47 8.36% -
中信建投 6 50,335,602.23 7.67% 46,877.47 7.67% -
国金证券 1 45,965,235.09 7.00% 42,807.38 7.00% -
国海证券 1 34,048,422.23 5.19% 31,709.11 5.19% -
华安证券 1 20,561,137.85 3.13% 19,148.88 3.13% -
东兴证券 3 16,020,391.10 2.44% 14,919.86 2.44% -
中信证券 2 12,445,217.65 1.90% 11,590.42 1.90% -
东北证券 1 6,020,372.09 0.92% 5,606.77 0.92% -
招商证券 1 5,578,869.27 0.85% 5,195.56 0.85% -
长江证券 2 5,167,404.41 0.79% 4,812.17 0.79% -
新时代证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
西藏东方财富 1 - - - - -
红塔证券 1 - - - - -
平安证券 3 - - - - -
申万宏源 4 - - - - -
天风证券 2 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
国泰君安 3 - - - - -
海通证券 3 - - - - -
第一创业证券 1 - - - - -
信达证券 2 - - - - -
太平洋证券 2 - - - - -
第28页共30页
中泰证券 2 - - - - -
华创证券 2 - - - - -
华泰证券 3 - - - - -
大通证券 1 - - - - -
方正证券 3 - - - - -
民族证券 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
注:基金交易佣金根据券商季度综合评分结果给与分配,券商综合评分根据研究报告质量、路演质量、联合调研质量以及销售服务质量打分,从多家服务券商中选取符合法律规范经营的综合能力靠前的券商给与佣金分配,季度评分和佣金分配分别由专人负责。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期债券 占当期债 占当期权证
券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的
例 成交总额 比例
的比例
中银国际 - - - - - -
长城证券 - - 20,000,000.00 9.69% - -
光大证券 - - 5,000,000.00 2.42% - -
兴业证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
中信建投 - - 28,000,000.00 13.56% - -
国金证券 - - - - - -
国海证券 - - 33,000,000.00 15.98% - -
华安证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
招商证券 87,492.50 100.00%120,500,000.00 58.35% - -
长江证券 - - - - - -
新时代证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
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西藏东方财富 - - - - - -
红塔证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
第一创业证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
太平洋证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
大通证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
民族证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
招商基金管理有限公司
2017年8月29日
第30页共30页
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