融通通安债券型证券投资基金

2017 年第 3 季度报告

2017年9月30日

基金管理人：融通基金管理有限公司

基金托管人：宁波银行股份有限公司

报告送出日期：2017年10月26日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月24日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 融通通安债券

交易代码 002807

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年7月21日

报告期末基金份额总额 1,430,583,357.40份

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争获得高于业绩

比较基准的投资收益。

本基金的具体投资策略包括资产配置策略、利率策

投资策略 略、信用策略、类属配置与个券选择策略以及资产支

持证券投资策略等部分。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中债综合指数收益率

本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币

风险收益特征 市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较

低风险/收益的产品。

基金管理人 融通基金管理有限公司

基金托管人 宁波银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2017年7月1日－2017年9月30日）

1.本期已实现收益 14,056,766.59

2.本期利润 15,064,731.30

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3.加权平均基金份额本期利润 0.0107

4.期末基金资产净值 1,433,820,949.44

5.期末基金份额净值 1.002

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④

④

过去三个月 1.00% 0.04% -0.15% 0.03% 1.15% 0.01%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

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§4 管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理 证券

姓名 职务 期限 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

王涛先生，南开大学经济学硕士，14年证券投

资从业经历，具有基金从业资格。历任中国工

商银行深圳市分行外汇及衍生品交易员、招商

银行总行金融市场部交易员、东莞证券固定收

益类产品投资经理。2014年9月加入融通基金

本基 管理有限公司，现任融通易支付货币、融通汇

王涛金的 2016年7 2017年7 14 财宝货币（由原融通七天理财债券转型而来）、

基金月21日月28日 融通通源短融债券、融通增利债券、融通通安

经理 债券、融通月月添利定期开放债券、融通通福

债券（LOF）（由原融通通福分级债券转型而

来）、融通通和债券、融通通祺债券、融通通

宸债券、融通通玺债券、融通通穗债券、融通

通弘债券、融通通颐定期开放债券基金的基金

经理。

黄浩荣先生，厦门大学管理学硕士，4年证券

投资从业经历，具有基金从业资格。2014年6

月加入融通基金管理有限公司，历任固定收益

本基 部固定收益研究员，现任融通易支付货币、融

黄浩金的 2017年7 通汇财宝货币（由原融通七天理财债券转型而

荣 基金月28日- 4 来）、融通通源短融债券、融通增利债券、融

经理 通通安债券、融通通福债券（LOF）（由原融通

通福分级债券转型而来）、融通通和债券、融

通通祺债券、融通通宸债券、融通通玺债券、

融通通穗债券、融通通弘债券、融通通润债券、

融通通颐定期开放债券基金的基金经理。

注：任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关的工作时间为计算标准。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。

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4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本基金报告期内未发生异常交易。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

海外方面，9月份美国非农就业人数出现了2010年以来的首次负增长，主要是受飓风因素

干扰，但9月份失业率从8月的4.4%降至4.2%，为2001年以来的低位，薪资水平增速也明显好

于预期，显示美国劳动力市场正在逐步好转。国内经济方面，8月工业增加值同比增长6%，较7

月回落0.4个百分点，低于市场普遍预期，8月PPI环比增长0.9%，较7月大幅度走高0.7个百

分点，高于市场预期。7-8月以来，上游领域，均不同程度出现了产量的下滑和价格的强势上涨。

9月制造业PMI生产和新订单分别较前值回升0.6和1.7个百分点，均为2012年2季度以来的新

高，经济韧性依然较强。同时，贷款和社会融资数据总体稳健。

三季度市场基本维持震荡走势，信用利差先上后下，期限和评级间利差缩至历史低位，组合在操作上维持了偏短久期的配置。

展望四季度，海外经济总体向好，美欧等主要经济体开始步入上行通道，国内方面，经济“新动能”持续积蓄，抵消部分传统行业下滑的影响，增强了经济韧性。但同时也应注意到房地产投资进一步回落，基建投资面临资金掣肘，对四季度经济形成拖累。另外，去产能和环保因素叠加也将进一步加大经济的不确定性。而金融政策方面，虽然央行优化定向降准政策，支持普惠金融业务发展，但货币政策基调仍然维持中性，市场流动性将维持紧平衡局面。本基金将在目前短久期的配置情况下，结合对市场研判适时调整投资策略。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.002元；本报告期基金份额净值增长率为1.00%，业绩

比较基准收益率为-0.15%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。

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§5 投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 1,477,941,800.00 98.36

其中：债券 1,435,115,800.00 95.51

资产支持证券 42,826,000.00 2.85

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售 - -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 4,922,815.40 0.33

8 其他资产 19,714,304.30 1.31

9 合计 1,502,578,919.70 100.00

5.2报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 19,902,000.00 1.39

2 央行票据 - -

3 金融债券 70,010,000.00 4.88

其中：政策性金融债 70,010,000.00 4.88

4 企业债券 92,766,000.00 6.47

5 企业短期融资券 934,535,800.00 65.18

6 中期票据 30,537,000.00 2.13

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 287,365,000.00 20.04

9 其他 - -

10 合计 1,435,115,800.00 100.09

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比

例（%）

1 011762016 17海淀国资SCP001 500,000 50,240,000.00 3.50

2 011771003 17首钢SCP002 500,000 50,225,000.00 3.50

3 011754027 17中建材SCP003 500,000 50,195,000.00 3.50

4 011762043 17中林集团SCP001 500,000 50,180,000.00 3.50

4 041764011 17京能电力CP001 500,000 50,180,000.00 3.50

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5 041753009 17中铝CP001 500,000 50,105,000.00 3.49

5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

细

序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值(元) 占基金资产净值

比例(%)

1 1689129 16旭越2B 250,000 24,910,000.00 1.74

2 1789062 17金聚1A1 400,000 17,916,000.00 1.25

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.7报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.7.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期未持有国债期货。

5.7.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.7.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期未持有国债期货。

5.8投资组合报告附注

5.8.1本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在

报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

5.8.2其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 19,714,284.32

5 应收申购款 19.98

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 19,714,304.30

5.8.3报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

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§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 1,395,589,701.22

报告期期间基金总申购份额 35,044,089.46

减:报告期期间基金总赎回份额 50,433.28

报告期期末基金份额总额 1,430,583,357.40

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资

者类序 持有基金份额比例 期初 申购 赎回 份额占

别 号 达到或者超过20% 份额 份额 份额 持有份额 比

的时间区间

机构 1 20170701-20170930 1,394,321,765.08 - - 1,394,321,765.08 97.47%

个人- - - - - - -

产品特有风险

当基金份额持有人占比过于集中时，可能存在因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金单位份额净值剧烈波动的风险及流动性风险。

§9 备查文件目录

9.1备查文件目录

（一）中国证监会批准融通通安债券型证券投资基金设立的文件

（二）《融通通安债券型证券投资基金基金合同》

（三）《融通通安债券型证券投资基金托管协议》

（四）《融通通安债券型证券投资基金招募说明书》及其更新

（五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照

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（六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告

9.2存放地点

基金管理人处、基金托管人处。

9.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登陆本基金管理人网站

http://www.rtfund.com查询。

融通基金管理有限公司

2017年10月26日

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