2016年12月31日

基金管理人：融通基金管理有限公司

基金托管人：宁波银行股份有限公司

报告送出日期：2017年1月20日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年1月17日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 融通通安债券

交易代码 002807

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年7月21日

报告期末基金份额总额 399,801,588.63份

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争获得高于业绩

比较基准的投资收益。

本基金的具体投资策略包括资产配置策略、利率策

投资策略 略、信用策略、类属配置与个券选择策略以及资产支

持证券投资策略等部分。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中债综合指数收益率

本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币

风险收益特征 市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较

低风险/收益的产品。

基金管理人 融通基金管理有限公司

基金托管人 宁波银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2016年10月1日－2016年12月31日）

1.本期已实现收益 2,344,643.89

第2页共9页

2.本期利润 -1,286,321.86

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0032

4.期末基金资产净值 400,368,547.53

5.期末基金份额净值 1.001

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④

④

过去三个月 -0.40% 0.08% -2.32% 0.15% 1.92% -0.07%

第3页共9页

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

注：1、本基金合同生效日为2016年7月21日，至报告期末基金成立未满1年。

2、本基金的建仓期为自合同生效日起6个月，截至本报告期末，本基金尚在建仓期内。

§4 管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

融通易支付货币市 王涛先生，南开大学经济学

场证券投资基金、 硕士，13年证券投资从业经

融通汇财宝货币市 历，具有基金从业资格。历

场基金、融通通源 任中国工商银行深圳市分行

王涛 短融债券型证券投 2016年7月 - 13 外汇及衍生品交易员、招商

资基金、融通增利 21日 银行总行金融市场部交易

债券型证券投资基 员、东莞证券固定收益类产

金、融通通安债券 品投资经理。2014年9月加

型证券投资基金、 入融通基金管理有限公司，

融通月月添利定期 2015年1月6日起至今任“融

第4页共9页

开放债券型证券投 通易支付货币市场证券投资

资基金、融通通福 基金”基金经理，2015年1

债券型证券投资基 月6 日起至今任“融通汇财

金、融通通和债券 宝货币市场基金（由原融通

型证券投资基金、 七天理财债券型证券投资基

融通通祺债券型证 金转型而来）” 基金经理，

券投资基金、融通 2015年1月21日起至今任

通宸债券型证券投 “融通通源短融债券型证券

资基金、融通通玺 投资基金”基金经理，2016

债券型证券投资基 年4月1日起至今任“融通

金、融通通穗债券 增利债券型证券投资基金”

型证券投资基金的 基金经理，2016年7月21日

基金经理。 起至今任“融通通安债券型

证券投资基金”基金经理，

2016年8月24日起至今任

“融通月月添利定期开放债

券型证券投资基金”基金经

理，2016年8月24日起至今

任“融通通福债券型证券投

资基金（由原融通通福分级

债券型证券投资基金转型而

来）”基金经理，2016年11

月2 日起至今任“融通通和

债券型证券投资基金”基金

经理，2016年11月10日起

至今任“融通通祺债券型证

券投资基金”基金经理，2016

年12月21日起至今任“融

通通宸债券型证券投资基

金”基金经理，2016年12月

22日起至今任“融通通玺债

券型证券投资基金”基金经

理，2016年12月27日起至

今任“融通通穗债券型证券

投资基金”基金经理。

注：任职日期根据基金管理人对外披露的任职日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关工作的时间为计算标准。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金 第5页共9页

合同的约定。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本基金报告期内未发生异常交易。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

2016年四季度宏观经济呈现企稳向好走势，大宗商品价格上涨，CPI以及PPI回升，通胀预

期升温。四季度美元加息一次，美国总统大选后政策超预期，美元指数飙升，人民币贬值。央行仍使用定向宽松的货币政策并在关键时点加大公开市场逆回购操作力度。但监管称银行表外理财将纳入广义信贷，这引发债券市场的去杠杆操作。资金面起波澜，流动性一度极度紧张，非银行等金融机构流动性压力巨大。债券市场收益率快速走高，长端收益率大幅走高50-90bp，短端则上行150-200bp。

本基金配置了同业存单。

展望2017年一季度经济和金融数据料将平稳，目前受益于房地产市场的居民信用扩张令宏观

经济短暂企稳，但中长期看供给侧改革进程中整体经济中融资需求仍将逐步萎缩。货币政策稳中偏紧，但央行仍将采用公开市场操作手段保证市场的流动性。资金市场结构分化，非银行机构仍可能面临流动性压力，把握收益率调整后同业存单、高等级短融配置机会。

4.5报告期内基金的业绩表现

本报告期基金份额净值增长率为-0.40%，同期业绩比较基准收益率为-2.32%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

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其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 356,140,500.00 88.91

其中：债券 331,295,500.00 82.71

资产支持证券 24,845,000.00 6.20

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 35,000,292.50 8.74

其中：买断式回购的买入返售 - -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 5,801,682.04 1.45

8 其他资产 3,616,575.34 0.90

9 合计 400,559,049.88 100.00

5.2报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 40,012,000.00 9.99

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 74,043,500.00 18.49

5 企业短期融资券 109,689,000.00 27.40

6 中期票据 30,723,000.00 7.67

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 76,828,000.00 19.19

9 其他 - -

10 合计 331,295,500.00 82.75

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净

值比例（％）

1 1620050 16民泰商行小微02 400,000 39,156,000.00 9.78

2 111697612 16桂林银行CD062 400,000 38,428,000.00 9.60

3 111697672 16唐山银行CD001 400,000 38,400,000.00 9.59

4 101683003 16红豆MTN002 300,000 30,723,000.00 7.67

5 011698210 16苏美达SCP001 300,000 29,925,000.00 7.47

5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

细

序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值(元) 占基金资产净值

比例(%)

1 1689129 16旭越2B 250,000 24,845,000.00 6.21

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5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.7报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.7.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。

5.7.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.7.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

5.8投资组合报告附注

5.8.1本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日

前一年内受到公开谴责、处罚。

5.8.2其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 4,858.94

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 3,611,716.40

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 3,616,575.34

5.8.3报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 399,802,485.45

报告期期间基金总申购份额 32,479.94

减:报告期期间基金总赎回份额 33,376.76

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报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" -

填列）

报告期期末基金份额总额 399,801,588.63

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 备查文件目录

8.1备查文件目录

（一）中国证监会批准融通通安债券型证券投资基金设立的文件

（二）《融通通安债券型证券投资基金基金合同》

（三）《融通通安债券型证券投资基金托管协议》

（四）《融通通安债券型证券投资基金招募说明书》

（五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照

（六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告

8.2存放地点

基金管理人处、基金托管人处。

8.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登陆本基金管理人网站

http://www.rtfund.com查询。

融通基金管理有限公司

2017年1月20日

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