融通通安债券型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
2016 年 9 月 30 日
基金管理人：融通基金管理有限公司
基金托管人：宁波银行股份有限公司
报告送出日期：2016 年 10 月 26 日
融通通安债券型证券投资基金2016年第3季度报告
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§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 10 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 7 月 21 日（基金合同生效日）起至 9 月 30 日止。
§2基金产品概况
基金简称 融通通安债券
交易代码 002807
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 7 月 21 日
报告期末基金份额总额 399,802,485.45 份
投资目标
本基金在严格控制风险的前提下，力争获得高于业绩
比较基准的投资收益。
投资策略
本基金的具体投资策略包括资产配置策略、利率策
略、信用策略、类属配置与个券选择策略以及资产支
持证券投资策略等部分。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中债综合指数收益率
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币
市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较
低风险/收益的产品。
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 宁波银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2016年7月21日 － 2016 年 9 月 30 日 ）
1.本期已实现收益 1,248,601.16
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2.本期利润 1,653,513.62
3.加权平均基金份额本期利润 0.0050
4.期末基金资产净值 401,655,802.04
5.期末基金份额净值 1.005
注：1、本基金合同生效日为 2016 年 7 月 21 日。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
2016 年 7 月
21 日 －
2016 年 9 月
30 日
0.50% 0.04% 0.53% 0.05% -0.03% -0.01%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
注：1、本基金合同生效日为 2016 年 7 月 21 日，至报告期末基金成立未满 1 年。
2、本基金的建仓期为自合同生效日起 6 个月，截至本报告期末，本基金尚在建仓期内。
§4管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
王涛
融通易支
付货币市
场证券投
资基金、
融通汇财
宝货币市
场基金、
融通通源
短融债券
型证券投
2016 年 7 月
21 日
- 13
王涛先生，南开大学
经济学硕士，13 年证
券投资从业经历，具
有基金从业资格。历
任中国工商银行深圳
市分行外汇及衍生品
交易员、招商银行总
行金融市场部交易
员、东莞证券固定收
益类产品投资经理。
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资基金、
融通增利
债券型证
券投资基
金、融通
通安债券
型证券投
资基金、
融通月月
添利定期
开放债券
型证券投
资基金、
融通通福
分级债券
型证券投
资基金的
基金经
理。
2014 年 9 月加入融通
基金管理有限公司，
2015 年 1 月 6 日起至
今任“融通易支付货
币市场证券投资基
金”基金经理，2015
年 1 月 6 日起至今任
“融通汇财宝货币市
场基金（由原融通七
天理财债券型证券投
资基金转型而来）”
基金经理，2015 年 1
月 21 日起至今任“融
通通源短融债券型证
券投资基金”基金经
理，2016年4月1日
起至今任“融通增利
债券型证券投资基
金”基金经理，2016
年 7 月 22 日起至今任
“融通通安债券型证
券投资基金”基金经
理，2016年8月24日
起至今任“融通月月
添利定期开放债券型
证券投资基金”、
“融通通福分级债券
型证券投资基金”基
金经理。
注：任职日期根据基金管理人对外披露的任职日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关
工作的时间为计算标准。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人
谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金
合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在
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授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基
金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金报告期内未发生异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2016 年三季度宏观经济呈现探底企稳走势，民间投资增速低迷，但政府主导的基建投资增速
较快同时一线房地产市场火爆，CPI 继续回落但 PPI 持续回升。三季度美元加息预期有所升温，
人民币区间波动。央行货币政策总量保持宽松，央行陆续使用定向宽松的货币政策并在关键时点
加大公开市场逆回购操作力度，并增加 28 天逆回购操作。市场资金面依旧呈现总体宽松，个别时
点紧张的情形，非银机构三季度流动性略紧张。债券市场收益率走低，长端收益率小幅走低
8-10bp，短端则下行 20bp。本基金配置地方政府债、中票，同业存单，维持组合杠杆比例。
目前受益于房地产市场的居民信用扩张令宏观经济短暂企稳，中长期看房地产市场总量控制，
供给侧改革进程中整体融资需求仍将逐步萎缩，这将使得无风险利率缓慢下行。目前短端利率偏
高，央行不显性放松，但仍将采用公开市场操作手段保证市场的流动性。把握四季度公司债、同
业存单的配置机会。
4.5报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额净值增长率为 0.50%，同期业绩比较基准收益率为 0.53%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -其中：股票 - -2 基金投资 - -3 固定收益投资 259,849,500.00 59.48
其中：债券 234,669,500.00 53.72
资产支持证券 25,180,000.00 5.76
4 贵金属投资 - -5 金融衍生品投资 - -
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6 买入返售金融资产 170,000,677.00 38.91
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -7 银行存款和结算备付金合计 4,766,035.36 1.09
8 其他资产 2,239,346.81 0.51
9 合计 436,855,559.17 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 40,258,000.00 10.02
2 央行票据 - -3 金融债券 - -其中：政策性金融债 - -4 企业债券 55,835,500.00 13.90
5 企业短期融资券 29,997,000.00 7.47
6 中期票据 31,071,000.00 7.74
7 可转债（可交换债） - -8 同业存单 77,508,000.00 19.30
9 其他 - -10 合计 234,669,500.00 58.43
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（%）
1 1621027
16 石狮农
商二级债
400,000 39,784,000.00 9.90
2 111697612
16 桂林银
行 CD062
400,000 38,772,000.00 9.65
3 111697672
16 唐山银
行 CD001
400,000 38,736,000.00 9.64
4 101683003
16 红豆
MTN002
300,000 31,071,000.00 7.74
5 011698210
16 苏美达
SCP001
300,000 29,997,000.00 7.47
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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 1689129 16 旭越 2B 250,000 25,180,000.00 6.27
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.9.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.10.2 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 2,675.09
2 应收证券清算款 -3 应收股利 -4 应收利息 2,236,661.73
5 应收申购款 9.99
6 其他应收款 -7 待摊费用 -8 其他 -9 合计 2,239,346.81
5.10.3 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
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5.10.4 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
§6开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2016 年 7 月 21 日 ）基金份额总额 200,002,409.08
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 199,800,315.48
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 239.11
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） -报告期期末基金份额总额 399,802,485.45
注：本基金合同生效日为 2016 年 7 月 21 日。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8备查文件目录
8.1 备查文件目录
（一）中国证监会批准融通通安债券型证券投资基金设立的文件
（二）《融通通安债券型证券投资基金基金合同》
（三）《融通通安债券型证券投资基金托管协议》
（四）《融通通安债券型证券投资基金招募说明书》
（五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照
（六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告
8.2 存放地点
基金管理人处、基金托管人处。
8.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登陆本基金管理人网站
http://www.rtfund.com 查询。
融通基金管理有限公司
2016年10月26日
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