华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合

型发起式证券投资基金

2017 年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2017年8月26日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独

立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月25日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

本报告中的财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至2017年6月30日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录...... 2

1.1重要提示...... 2

1.2目录...... 3

§2基金简介...... 6

2.1基金基本情况 ...... 6

2.2基金产品说明 ...... 6

2.3基金管理人和基金托管人...... 6

2.4信息披露方式 ...... 7

2.5其他相关资料 ...... 7

§3主要财务指标和基金净值表现...... 8

3.1主要会计数据和财务指标...... 8

3.2基金净值表现 ...... 8

3.3其他指标...... 错误！未定义书签。

§4管理人报告...... 10

4.1基金管理人及基金经理情况...... 10

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 12

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 12

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 13

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 13

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 13

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 14

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明错误！未定义书签。

§5托管人报告...... 14

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 14

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 14

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 14

§6半年度财务会计报告（未经审计）...... 15

6.1资产负债表...... 15

6.2利润表...... 16

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6.3所有者权益（基金净值）变动表...... 17

6.4报表附注...... 18

§7投资组合报告...... 37

7.1期末基金资产组合情况...... 37

7.2期末按行业分类的股票投资组合...... 37

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 38

7.4报告期内股票投资组合的重大变动...... 41

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合...... 43

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 44

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 44

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 44

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 44

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 44

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 44

7.12投资组合报告附注...... 44

§8基金份额持有人信息...... 46

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 46

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 46

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 46

8.4发起式基金发起资金持有份额情况...... 错误！未定义书签。

§9开放式基金份额变动...... 47

§10重大事件揭示...... 47

10.1基金份额持有人大会决议...... 47

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 47

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 47

10.4基金投资策略的改变...... 47

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况...... 47

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 47

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 48

10.8其他重大事件 ...... 50

第4页共53页

§11影响投资者决策的其他重要信息...... 52

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...... 52

11.2影响投资者决策的其他重要信息...... 错误！未定义书签。

§12备查文件目录...... 53

12.1备查文件目录 ...... 53

12.2存放地点...... 53

12.3查阅方式...... 53

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证

券投资基金

基金简称 华泰柏瑞量化对冲混合

基金主代码 002804

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年5月26日

基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 453,249,423.11份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明

投资目标 利用定量投资模型，灵活应用多种策略对冲投资组合

的市场风险，谋求投资组合资产的长期增值。

在力求有效控制投资风险的前提下，通过全市场选股

投资策略 构建预期收益高于市场回报的投资组合，同时利用股

指期货等多种策略对冲投资组合的市场风险，以求获

得不依赖市场整体走向的比较稳定的长期资产增值。

业绩比较基准 1年期银行定期存款收益率（税后）

本基金为特殊的混合型基金，通过采用量化对冲策略

风险收益特征 剥离市场系统性风险，因此相对股票型基金和一般的

混合型基金，其预期风险较小。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

姓名 陈晖 王永民

信息披露负责人 联系电话 021-38601777 010-66594896

电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com fcid@bankofchina.com

客户服务电话 400-888-0001 95566

传真 021-38601799 010-66594942

上海市浦东新区民生路 1199 北京市西城区复兴门内大街 1

注册地址 弄上海证大五道口广场 1号号

17层

上海市浦东新区民生路 1199 北京市西城区复兴门内大街 1

办公地址 弄上海证大五道口广场 1号号

17层

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邮政编码 200135 100818

法定代表人 贾波 田国立

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.huatai-pb.com

网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 华泰柏瑞基金管理有限公司 上海市浦东新区民生路1199弄上海

证大五道口广场1号17层

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 2017年6月30日)

本期已实现收益 3,917,398.17

本期利润 8,464,070.68

加权平均基金份额本期利润 0.0484

本期加权平均净值利润率 4.66%

本期基金份额净值增长率 4.43%

3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日)

期末可供分配利润 10,055,653.98

期末可供分配基金份额利润 0.0222

期末基金资产净值 477,921,071.31

期末基金份额净值 1.0544

3.1.3累计期末指标 报告期末( 2017年6月30日)

基金份额累计净值增长率 5.44%

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要

低于所列数字。2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值

变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 1.18% 0.16% 0.12% 0.00% 1.06% 0.16%

过去三个月 2.14% 0.15% 0.37% 0.00% 1.77% 0.15%

过去六个月 4.43% 0.18% 0.75% 0.00% 3.68% 0.18%

过去一年 5.45% 0.17% 1.52% 0.00% 3.93% 0.17%

自基金合同 5.44% 0.16% 1.67% 0.00% 3.77% 0.16%

生效起至今

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：1、图示日期为2016年5月26日至2017年6月30日。

2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项

投资比例已达到基金合同第十二条（二）投资范围中规定的各项比例，本基金投资于债券资产的

比例不低于基金资产的80%，股票等权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%，现金或到期日

在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

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§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批

准，于2004年11月18日成立的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币。目前的股东构成

为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有

限公司，出资比例分别为49%、49%和2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基

金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、

华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞货币

市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资

基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、

华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投

资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指

数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型证

券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华

泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵

活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱

动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配

置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证500

交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华

泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华

泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型证券

投资基金、华泰柏瑞交易型货币市场基金、华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金、

华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基

金、华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞天添宝货币市场

基金、华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基

金、华泰柏瑞睿利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投

资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞行业竞争优势灵活配置混合型证

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券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投

资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基

金、华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值精选30灵活配置混合型证券投资

基金、华泰柏瑞国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券

投资基金、华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金。截至2017年6月30日，公司基金

管理规模为916.45亿元。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从

姓名 职务 业年限 说明

任职日期 离任日期

副总经理。曾在美国巴克

莱全球投资管理有限公司

（BGI ）担任投资经理，

2012年8月加入华泰柏瑞

基金管理有限公司，2013

年8月起任华泰柏瑞量化

增强混合型证券投资基金

的基金经理，2013年10

月起任公司副总经理，

2014年12月起任华泰柏

瑞量化优选灵活配置混合

型证券投资基金的基金经

理，2015年3月起任华泰

副总经 柏瑞量化先行混合型证券

田汉卿 理、本基 2016年5月26- 15 投资基金的基金经理和华

金的基日 泰柏瑞量化驱动灵活配置

金经理 混合型证券投资基金的基

金经理，2015年6月起任

华泰柏瑞量化智慧灵活配

置混合型证券投资基金的

基金经理和华泰柏瑞量化

绝对收益策略定期开放混

合型发起式证券投资基金

的基金经理。2016年5月

起任华泰柏瑞量化对冲稳

健收益定期开放混合型发

起式证券投资基金的基金

经理。2017年3月起任华

泰柏瑞惠利灵活配置混合

型证券投资基金的基金经

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理。2017年5月起任华泰

柏瑞量化创优灵活配置混

合型证券投资基金的基金

经理。本科与研究生毕业

于清华大学,MBA毕业于

美国加州大学伯克利分校

哈斯商学院。

注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期和离

职日期指基金管理公司作出决定之日。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资

基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及《华泰柏瑞

量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》的约定，在严格控制风险的基

础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理

符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离，实行集中交易制度，由交易部

为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务，为公平交易的实施提供了较好的保障。

目前公司公募基金、专户理财和海外投资业务的基金经理不存在兼任其它投资管理部门业务的情

况，不同业务类别的投资经理之间互不干扰，独立做出投资决策。公司机构设置合理，公平交易

的相关管理制度健全，投资决策流程完善，各项制度执行情况良好。

交易价差分析表明公司旗下各基金均得到了公平对待，不存在非公平交易和利益输送的行为。

经过对不同基金之间交易相同证券时的同向交易价差进行分析发现，报告期内基金之间的买卖交

易价差总体上处于正常的合理水平，只在少数情况下“存在显着的倾向性”。针对这些少量的“具

有显着倾向性”的交易价差进行研究表明，交易价差方向没有规律性，即没有明确的利益输送方

向。同时潜在利益输送金额比较小（全部低于基金规模的0.5%），因此不构成利益输送。造成少

量显着交易价差的原因来自两方面：一是报告期内股票市场的波动幅度较大，为基金之间股票交

易出现显着价差创造了客观条件；二是不同基金经理在报告期内的投资策略存在差异，对证券买

卖时点的把握也不同，导致股票买卖存在价差。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为

第12页共53页

进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查，交易部负责对异常交易行为

的事中监督和控制，风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报

告期内，该制度执行情况良好，无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中，均

没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易

所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

本基金采用alpha套利策略，通过量化选股模型构建具有持续稳定收益的股票组合，同时利

用对应的股指期货合约进行对冲，实现稳定的绝对收益。本基金股票组合跟踪沪深300指数，利

用沪深300股指期货套保功能对冲市场风险。

考虑到股指期货仍然有一定的负基差，我们目前保持中等仓位,并积极参与新股申购以增强

组合收益。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.0544元；本报告期基金份额净值增长率为4.43%，业绩

比较基准收益率为0.75%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017下半年,我们认为除非发生系统性风险,股市应该有不错的机会。

尽管17年境外境内的不确定性因素仍然会有，国内经济基本面没有出现实质性改变，仍面临

调结构的压力，但我们认为在不发生系统风险的前提下，A股市场下半年应该有不错的表现。根

本的驱动因素还是大量资金依然缺少更好的投资方向，而A股市场在风险释放之后是一个不错的

选择。

在当前的市场股指期货仍有一定负基差的情况下，一方面，我们在对冲策略上保持一定的仓

位，追求一定的绝对收益。另一方面，我们也积极参与新股申购增强收益。同时，我们密切关注

国内股指期货市场的变化，一旦贴水收敛到一定程度或消失，我们会积极增加对冲策略的仓位。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将

估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研

究、风险控制、金融工程和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工

作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定

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价服务均来自独立第三方。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

基金的收益分配比例以收益分配基准日可供分配利润为基准计算，收益分配基准日可供分配

利润以收益分配基准日资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数为准。本基

金本报告期未进行收益分配。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

注：无。

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在华泰柏瑞量化对冲稳健收益定

期开放混合型发起式证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金

法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的

行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议

的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购

赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金

份额持有人利益的行为。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金

融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

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§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 6.4.7.1 25,824,948.65 1,360,901.63

结算备付金 23,670,644.61 5,015,700.62

存出保证金 47,094,189.31 7,610,545.25

交易性金融资产 6.4.7.2 244,331,241.59 37,761,611.23

其中：股票投资 244,331,241.59 37,761,611.23

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 -

买入返售金融资产 6.4.7.4 65,000,000.00 17,000,000.00

应收证券清算款 74,347,448.19 5,004,472.22

应收利息 6.4.7.5 43,990.41 15,082.38

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 480,312,462.76 73,768,313.33

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 1,370,001.63 -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 583,665.17 93,119.94

应付托管费 97,277.53 15,519.97

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 236,308.77 71,552.87

第15页共53页

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 104,138.35 270,000.00

负债合计 2,391,391.45 450,192.78

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 453,249,423.11 72,612,552.05

未分配利润 6.4.7.10 24,671,648.20 705,568.50

所有者权益合计 477,921,071.31 73,318,120.55

负债和所有者权益总计 480,312,462.76 73,768,313.33

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.0544元，基金份额总额453249423.11份。

6.2利润表

会计主体：华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2017年1月1日至 2016年5月26日(基

2017年6月30日 金合同生效日)至

2016年6月30日

一、收入 10,525,553.74 170,083.96

1.利息收入 1,340,787.63 170,083.96

其中：存款利息收入 6.4.7.11 226,130.12 100,388.67

债券利息收入 12.71 -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 1,114,644.80 69,695.29

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 4,638,093.60 -

其中：股票投资收益 6.4.7.12 5,013,528.35 -

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 4,279.29 -

资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 -1735380.00 -

股利收益 6.4.7.16 1,355,665.96 -

3.公允价值变动收益（损失以“-”6.4.7.17 4,546,672.51 -

号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.18 - -

第16页共53页

减：二、费用 2,061,483.06 178,364.04

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,307,213.58 114,387.87

2．托管费 6.4.10.2.2 217,868.92 19,064.65

3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -

4．交易费用 6.4.7.19 416,526.06 -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 6.4.7.20 119,874.50 44,911.52

三、利润总额（亏损总额以“-” 8,464,070.68 -8,280.08

号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 8,464,070.68 -8,280.08

列）

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 72,612,552.05 705,568.50 73,318,120.55

金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 8,464,070.68 8,464,070.68

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 380,636,871.06 15,502,009.02 396,138,880.08

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 401,321,856.74 16,343,273.79 417,665,130.53

2.基金赎回款 -20,684,985.68 -841,264.77 -21,526,250.45

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 453,249,423.11 24,671,648.20 477,921,071.31

金净值）

第17页共53页

上年度可比期间

2016年5月26日(基金合同生效日)至2016年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 - - -

金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - -8,280.08 -8,280.08

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 79,761,839.44 - 79,761,839.44

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 79,761,839.44 - 79,761,839.44

2.基金赎回款 - - -

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 79,761,839.44 -8,280.08 79,753,559.36

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______韩勇______ ______房伟力______ ____赵景云____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中

国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]157号《关于准予华泰柏瑞量

化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金注册的批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有

限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《华泰柏瑞量化

对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》和《华泰柏瑞量化对冲稳健收益定

期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期

限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集79,754,838.44元，业经普华永道中天会计师

第18页共53页

事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第627号验资报告予以验证。经向中国证监会备

案，《华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》于2016年5月

26日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为79,761,839.44份基金份额，其中认购资金利

息折合7,001.00份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为

中国银行股份有限公司。

本基金为发起式基金。发起认购金额均为华泰柏瑞基金管理有限公司使用固有资金认购本基

金的净有效认购金额合计10,000,000.00元及认购资金利息1,600.00元，折合为10,001,600.00

份基金份额，承诺持有期限为3年。

根据《华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》和《华泰

柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金每

六个月开放一次，每次开放期不超过5个工作日，每个开放期所在月份为基金合同生效日所在月

份后续每六个日历月中最后一个日历月，每个开放期的首日为当月沪深300股指期货交割日前五

个工作日的第一个工作日。本基金的首个封闭期为自基金合同生效日起至第一个开放期的首日(不

含该日)之间的期间，之后的封闭期为每相邻两个开放期之间的期间。本基金在封闭期内不办理申

购与赎回业务。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《华泰柏瑞量化对

冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》和最新公布的《华泰柏瑞量化对冲稳

健收益定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有

良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准

上市的股票)、股指期货、权证、债券(国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券(含分

离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回

购、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金

的投资组合比例为：本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围为

80%-120%，其中，权益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票市值、卖出股指期货的合约价值及

卖出其他权益类衍生工具的合约价值的合计值；权益类多头头寸的价值是指买入持有的股票市值、

买入股指期货的合约价值及买入其他权益类衍生工具的合约价值的合计值。开放期内的每个交易

日日终，持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；封闭期

内的每个交易日日终，持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的

100%。开放期内，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年

以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。

第19页共53页

本基金的业绩比较基准为：1年期银行定期存款收益率(税后)。

本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2017年8月26日批准报出。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投

资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称

“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华泰柏瑞激励动力灵活配置混

合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发

布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2017年1月1日至2017年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、

完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月30日止期

间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本年度采用的会计政策和会计估计与上年度相一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错。

6.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通

知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市

公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红

利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的

第20页共53页

差价收入不予征收营业税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收

入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%

的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，

其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%

计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额，

自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、

红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继

续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

活期存款 25,824,948.65

定期存款 -

其中：存款期限1-3个月 -

其他存款 -

合计： 25,824,948.65

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 225,429,372.22 244,331,241.59 18,901,869.37

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

债券 交易所市场 - - -

银行间市场 - - -

合计 - - -

第21页共53页

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 225,429,372.22 244,331,241.59 18,901,869.37

6.4.7.3衍生金融资产/负债

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

合同/名义金额 公允价值 备注

资产 负债

利率衍生工具 - - -

货币衍生工具 - - -

权益衍生工具 -222,636,540.00 -

其他衍生工具 - - -

合计 -222,636,540.00 -

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

单位: 人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

账面余额 其中；买断式逆回购

买入返售证券 65,000,000.00 -

合计 65,000,000.00 -

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应收活期存款利息 5,113.78

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 14,187.53

第22页共53页

应收债券利息 -

应收买入返售证券利息 24,667.10

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 22.00

合计 43,990.41

6.4.7.6其他资产

注：本基金本报告期末未持有其他资产。

6.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 236,308.77

银行间市场应付交易费用 -

合计 236,308.77

6.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

预提费用 104,138.35

合计 104,138.35

6.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 72,612,552.05 72,612,552.05

本期申购 401,321,856.74 401,321,856.74

本期赎回(以"-"号填列) -20,684,985.68 -20,684,985.68

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

第23页共53页

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 453,249,423.11 453,249,423.11

6.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -982,405.02 1,687,973.52 705,568.50

本期利润 3,917,398.17 4,546,672.51 8,464,070.68

本期基金份额交易 7,120,660.83 8,381,348.19 15,502,009.02

产生的变动数

其中：基金申购款 7,508,152.20 8,835,121.59 16,343,273.79

基金赎回款 -387,491.37 -453,773.40 -841,264.77

本期已分配利润 - - -

本期末 10,055,653.98 14,615,994.22 24,671,648.20

6.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 71,238.88

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 154,722.89

其他 168.35

合计 226,130.12

6.4.7.12股票投资收益

6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出股票成交总额 71,392,681.13

减：卖出股票成本总额 66,379,152.78

买卖股票差价收入 5,013,528.35

第24页共53页

6.4.7.13债券投资收益

6.4.7.13.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 4,279.29

券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 4,279.29

6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 149,292.00

总额

减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 145,000.00

成本总额

减：应收利息总额 12.71

买卖债券差价收入 4,279.29

6.4.7.13.3资产支持证券投资收益

注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。

6.4.7.14贵金属投资收益

注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。

6.4.7.15衍生工具收益

6.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

注：无。

6.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益

单位：人民币元

项目 本期收益金额

2017年1月1日至2017年6月30日

第25页共53页

国债期货投资收益 -

股指期货-投资收益 -1,735,380.00

6.4.7.16股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资产生的股利收益 1,355,665.96

基金投资产生的股利收益 -

合计 1,355,665.96

6.4.7.17公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

1.交易性金融资产 18,487,192.51

——股票投资 18,487,192.51

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -13,940,520.00

合计 4,546,672.51

6.4.7.18交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

交易所市场交易费用 416,526.06

银行间市场交易费用 -

合计 416,526.06

6.4.7.19其他费用

单位：人民币元

第26页共53页

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 29,752.78

信息披露费 74,385.57

银行划款手续费 6,736.15

银行间账户服务费 9,000.00

合计 119,874.50

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

注：截止资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

注：截止资产负债表日，本基金并无须作披露的资产负债表或有事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

华泰柏瑞基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记人、基金直销机构

中国银行股份有限公司("中国银行") 基金托管人、基金代销机构

华泰证券股份有限公司("华泰证券") 基金管理人的股东、基金代销机构

注：1、关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款而订立的。

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

注：本基金本期未发生与关联方进行的股票交易。

6.4.10.1.2权证交易

注：本基金本期未发生与关联方进行的权证交易。

6.4.10.1.3应支付关联方的佣金

注：无。

第27页共53页

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年5月26日(基金合同生效日)

30日 至2016年6月30日

当期发生的基金应支付 1,307,213.58 114,387.87

的管理费

其中：支付销售机构的客 151,392.26 -

户维护费

注：本基金应支付基金管理人报酬，按前一日基金资产净值的1.50%的年费率计提，计算方法如

下：

H= E×1.50%÷当年天数

H为每日应支付的管理人报酬

E为前一日的基金资产净值

基金管理人报酬每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日

内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年5月26日(基金合同生效

日)至2016年6月30日

当期发生的基金应支付 217,868.92 19,064.65

的托管费

注：本基金应支付基金托管人托管费，按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提，计算方法

如下：

H= E×0.25%÷当年天数

H为每日应支付的托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从

基金资产中一次性支取。

6.4.10.2.3销售服务费

注：无。

第28页共53页

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金本期与上年度可比期间未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6 2016年5月26日(基金合同生效

月30日 日)至2016年6月30日

基金合同生效日（2013年

11月13日）持有的基金份 10,001,600.00 -

额

期初持有的基金份额 10,001,600.00 -

期间申购/买入总份额 - -

期间因拆分变动份额 - -

减：期间赎回/卖出总份额 - -

期末持有的基金份额 10,001,600.00 -

期末持有的基金份额 2.21% -

占基金总份额比例

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本报告期及上年度可比期间内，除基金管理人之外的其它关联方未投资本基金。

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

本期 上年度可比期间

关联方 2017年1月1日至2017年6月30日2016年5月26日（基金基金合同生效日）至

名称 2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行股份 25,824,948.65 71,238.88 1,433,586.64 12,033.74

有限公司

注：1.本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

6.4.10.7其他关联交易事项的说明

注：本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。

第29页共53页

6.4.11利润分配情况

注：本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 总额 备注

股）

2017年2017

603933 睿能 年7月新股流

科技 6月28 通受限 20.20 20.20 857 17,311.4017,311.40 -

日 6日

603305 旭升2017年2017

年7月新股流

股份 6月30 通受限 11.26 11.26 1,351 15,212.2615,212.26 -

日 10日

百达 2017年2017 新股流

603331 精工6月27年7月通受限 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -

日 5日

603617 君禾2017年2017

年7月新股流

股份 6月23 通受限 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -

日 3日

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票代股票 停牌 停牌 期末 复牌 复牌 期末 期末估值总

码 名称 日期 原因 估值单 日期 开盘单 数量（股） 成本总额 额 备注

价 价

2017

601088中国年6 临时 22.29 - - 28,500 467,171.99 635,265.00 -

神华月5 停牌

日

2017

中远年5 临时

601919 海控月17 5.35 - - 84,600 460,985.00 452,610.00 -

停牌

日

注：1、本基金截至2017年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停

牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

第30页共53页

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

注：本基金本报告期内无银行间市场债券正回购。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

注：本基金本报告期内无交易所市场债券正回购。

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金为特殊的混合型基金，通过采用量化对冲策略剥离市场系统性风险，因此相对股票型

基金和一般的混合型基金，其预期风险较小。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具。

本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市

场风险。本基金通过构建有效的投资组合，在严格控制风险的前提下，力求获得长期稳定的收益。

本基金的基金管理人建立的风险管理体系由“组织、制度、流程和报告”等四个方面构成。

组织是指由公司总经理领导，以风险控制委员会为核心，由督察长、风险管理部、法律监察部组

成的风险管理机构，它是风险管理体系的运作基础；制度是指风险管理相关的规章制度，是对组

织职能及其工作流程等的具体规定；流程是风险管理的工作流程，它详细规定了各部门之间风险

管理工作的内容和程序；报告是对流程的必要反映和记录，既是风险管理工作的重要环节，也是

对风险管理工作的总结和披露。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去

估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风

险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工

具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，

及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人

出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款

第31页共53页

存放在本基金的托管行中国银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行

的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能

性很小。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发

行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于2017年6月30日,本基金无债券投资。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性

风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种

所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合

理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严

密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理

人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购

赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性

比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变

现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本

基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管

理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持证券均在

证券交易所上市，因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况

外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应

对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

于2017年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不

计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合

第32页共53页

约到期现金流量。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动

而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感

性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面

临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的

久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现

金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算

备付金、存出保证金、买入返售金融资产等。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1个月以内 1-3个 3个月 1-5年 5年以上 不计息 合计

2017年6月30日 月 -1年

资产

银行存款 25,824,948.65 - - - - -25,824,948.65

结算备付金 23,670,644.61 - - - - -23,670,644.61

存出保证金 48,933.31 - - - -47,045,256.0047,094,189.31

交易性金融资产 - - - - -244,331,241.59244,331,241.59

买入返售金融资 65,000,000.00 - - - - -65,000,000.00

产

应收证券清算款 - - - - -86,937,188.1986,937,188.19

应收利息 - - - - - 43,990.41 43,990.41

其他资产 - - - - --12,589,740.00-12,589,740.00

资产总计 114,544,526.57 - - - -365,767,936.19480,312,462.76

负债

应付证券清算款 - - - - - 1,370,001.63 1,370,001.63

应付管理人报酬 - - - - - 583,665.17 583,665.17

第33页共53页

应付托管费 - - - - - 97,277.53 97,277.53

应付交易费用 - - - - - 236,308.77 236,308.77

其他负债 - - - - - 104,138.35 104,138.35

负债总计 - - - - - 2,391,391.45 2,391,391.45

利率敏感度缺口114,544,526.57 - - - -363,376,544.74477,921,071.31

上年度末 1个月以内 1-3 个3个月1-5年 5年以上不计息 合计

2016年12月31日 月 -1年

资产

银行存款 1,360,901.63 - - - - - 1,360,901.63

结算备付金 5,015,700.62 - - - - - 5,015,700.62

存出保证金 38,655.65 - - - - 7,571,889.60 7,610,545.25

交易性金融资产 - - - - -37,761,611.2337,761,611.23

买入返售金融资 17,000,000.00 - - - - -17,000,000.00

产

应收证券清算款 - - - - - 5,004,472.22 5,004,472.22

应收利息 - - - - - 15,082.38 15,082.38

其他资产 - - - - - - -

资产总计 23,415,257.90 - - - -50,353,055.4373,768,313.33

负债

应付证券清算款 - - - - - 1,350,780.00 1,350,780.00

应付管理人报酬 - - - - - 93,119.94 93,119.94

应付托管费 - - - - - 15,519.97 15,519.97

应付交易费用 - - - - - 71,552.87 71,552.87

其他负债 - - - - --1,080,780.00-1,080,780.00

负债总计 - - - - - 450,192.78 450,192.78

利率敏感度缺口 23,415,257.90 - - - -49,902,862.6573,318,120.55

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早

者予以分类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

注：于2017年6月30日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产

净值无重大影响。

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基

金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以

外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的债券，所面临的

第34页共53页

其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场

整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏

观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单

个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金

管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应

对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的投资组合中权益类空头头寸的价

值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围为80%-120%，其中，权益类空头头寸的价值是指融

券卖出的股票市值、卖出股指期货的合约价值及卖出其他权益类衍生工具的合约价值的合计值；

权益类多头头寸的价值是指买入持有的股票市值、买入股指期货的合约价值及买入其他权益类衍

生工具的合约价值的合计值。开放期内的每个交易日日终，持有的买入期货合约价值和有价证券

市值之和，不得超过基金资产净值的95%；封闭期内的每个交易日日终，持有的买入期货合约价

值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的100%。开放期内，在扣除股指期货合约需缴纳

的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净

值的5%。在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持

有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟

踪和控制。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

项目 占基金 占基金资

公允价值 资产净 公允价值 产净值比

值比例 例（%）

（%）

交易性金融资产-股票投资 244,331,241.59 51.12 37,761,611.23 51.50

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投 - - - -

资

第35页共53页

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 244,331,241.59 51.12 37,761,611.23 51.50

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设 除“沪深300指数”以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末（2017年6月 上年度末（2016年12月

30日） 31日）

沪深300指数上涨5% 1329.08 -

沪深300指数下降5% -1329.08

第36页共53页

§7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 244,331,241.59 50.87

其中：股票 244,331,241.59 50.87

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 65,000,000.00 13.53

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 49,495,593.26 10.30

7 其他各项资产 121,485,627.91 25.29

8 合计 480,312,462.76 100.00

7.2期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 2,493,352.00 0.52

B 采矿业 14,256,364.00 2.98

C 制造业 83,071,180.69 17.38

D 电力、热力、燃气及水生产和供 2,675,216.00 0.56

应业

E 建筑业 10,103,625.00 2.11

F 批发和零售业 7,596,580.50 1.59

G 交通运输、仓储和邮政业 18,145,369.00 3.80

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 11,815,244.50 2.47

业

J 金融业 63,554,295.90 13.30

K 房地产业 13,428,855.00 2.81

L 租赁和商务服务业 8,124,203.00 1.70

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 8,070,132.00 1.69

第37页共53页

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 996,824.00 0.21

S 综合 - -

合计 244,331,241.59 51.12

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：无。

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 000069 华侨城Ａ 802,200 8,070,132.00 1.69

2 600688 上海石化 1,130,100 7,469,961.00 1.56

3 600816 安信信托 519,100 7,054,569.00 1.48

4 002195 二三四五 982,990 7,028,378.50 1.47

5 601225 陕西煤业 940,900 6,652,163.00 1.39

6 600031 三一重工 804,500 6,540,585.00 1.37

7 000415 渤海金控 970,700 6,532,811.00 1.37

8 601318 中国平安 128,000 6,350,080.00 1.33

9 601006 大秦铁路 750,300 6,295,017.00 1.32

10 600741 华域汽车 251,600 6,098,784.00 1.28

11 000002 万 科Ａ 243,400 6,077,698.00 1.27

12 600383 金地集团 528,200 6,058,454.00 1.27

13 002385 大北农 943,900 5,937,131.00 1.24

14 000338 潍柴动力 431,000 5,689,200.00 1.19

15 600309 万华化学 194,160 5,560,742.40 1.16

16 601288 农业银行 1,439,900 5,068,448.00 1.06

17 600585 海螺水泥 221,200 5,027,876.00 1.05

18 600030 中信证券 292,300 4,974,946.00 1.04

19 600153 建发股份 358,300 4,632,819.00 0.97

20 000060 中金岭南 407,400 4,562,880.00 0.95

21 601398 工商银行 858,600 4,507,650.00 0.94

22 601668 中国建筑 461,900 4,471,192.00 0.94

23 000651 格力电器 99,100 4,079,947.00 0.85

24 600029 南方航空 444,300 3,865,410.00 0.81

第38页共53页

25 601111 中国国航 369,700 3,604,575.00 0.75

26 600089 特变电工 348,000 3,594,840.00 0.75

27 600188 兖州煤业 291,100 3,563,064.00 0.75

28 600016 民生银行 408,300 3,356,226.00 0.70

29 600018 上港集团 523,100 3,316,454.00 0.69

30 000725 京东方Ａ 776,500 3,230,240.00 0.68

31 002202 金风科技 196,900 3,046,043.00 0.64

32 002555 三七互娱 116,100 2,968,677.00 0.62

33 601997 贵阳银行 183,300 2,897,973.00 0.61

34 601818 光大银行 688,400 2,788,020.00 0.58

35 600019 宝钢股份 414,000 2,777,940.00 0.58

36 002142 宁波银行 143,100 2,761,830.00 0.58

37 600036 招商银行 110,600 2,644,446.00 0.55

38 002714 牧原股份 91,600 2,493,352.00 0.52

39 601601 中国太保 72,900 2,469,123.00 0.52

40 600015 华夏银行 258,600 2,384,292.00 0.50

41 000425 徐工机械 631,100 2,366,625.00 0.50

42 601186 中国铁建 184,900 2,224,347.00 0.47

43 601216 君正集团 445,100 2,176,539.00 0.46

44 600703 三安光电 97,900 1,928,630.00 0.40

45 000776 广发证券 110,300 1,902,675.00 0.40

46 600900 长江电力 122,500 1,884,050.00 0.39

47 000166 申万宏源 333,800 1,869,280.00 0.39

48 002007 华兰生物 50,700 1,850,550.00 0.39

49 600104 上汽集团 56,900 1,766,745.00 0.37

50 600028 中国石化 279,500 1,657,435.00 0.35

51 600837 海通证券 109,600 1,627,560.00 0.34

52 600362 江西铜业 96,000 1,618,560.00 0.34

53 601888 中国国旅 52,800 1,591,392.00 0.33

54 601939 建设银行 258,246 1,588,212.90 0.33

55 601800 中国交建 96,100 1,527,029.00 0.32

56 601328 交通银行 245,800 1,514,128.00 0.32

57 600271 航天信息 71,400 1,473,696.00 0.31

58 600519 贵州茅台 3,000 1,415,550.00 0.30

59 000750 国海证券 246,000 1,353,000.00 0.28

60 601899 紫金矿业 390,000 1,337,700.00 0.28

61 601390 中国中铁 152,500 1,322,175.00 0.28

62 600705 中航资本 218,400 1,233,960.00 0.26

63 002024 苏宁云商 108,800 1,224,000.00 0.26

第39页共53页

64 601555 东吴证券 95,900 1,076,957.00 0.23

65 601607 上海医药 36,700 1,059,896.00 0.22

66 002057 中钢天源 80,200 1,025,758.00 0.21

67 600373 中文传媒 42,400 996,824.00 0.21

68 601998 中信银行 157,800 992,562.00 0.21

69 000413 东旭光电 78,800 884,136.00 0.18

70 000728 国元证券 70,500 861,510.00 0.18

71 000001 平安银行 87,400 820,686.00 0.17

72 600637 东方明珠 37,700 816,959.00 0.17

73 002146 荣盛发展 65,500 646,485.00 0.14

74 601088 中国神华 28,500 635,265.00 0.13

75 600690 青岛海尔 40,300 606,515.00 0.13

76 600021 上海电力 47,400 573,066.00 0.12

77 002174 游族网络 18,000 571,680.00 0.12

78 600893 航发动力 20,600 562,380.00 0.12

79 002081 金螳螂 50,900 558,882.00 0.12

80 600048 保利地产 53,600 534,392.00 0.11

81 000157 中联重科 106,400 477,736.00 0.10

82 601166 兴业银行 27,300 460,278.00 0.10

83 601919 中远海控 84,600 452,610.00 0.09

84 000963 华东医药 8,972 445,908.40 0.09

85 601877 正泰电器 22,000 441,980.00 0.09

86 600887 伊利股份 20,200 436,118.00 0.09

87 600804 鹏博士 24,200 429,550.00 0.09

88 603993 洛阳钼业 81,000 409,860.00 0.09

89 600221 海航控股 123,800 398,636.00 0.08

90 601169 北京银行 42,300 387,891.00 0.08

91 601211 国泰君安 16,800 344,568.00 0.07

92 600297 广汇汽车 31,070 233,957.10 0.05

93 600009 上海机场 5,700 212,667.00 0.04

94 600886 国投电力 24,500 193,550.00 0.04

95 000783 长江证券 18,700 177,089.00 0.04

96 000423 东阿阿胶 2,100 150,969.00 0.03

97 600606 绿地控股 14,300 111,826.00 0.02

98 601633 长城汽车 6,500 86,385.00 0.02

99 601628 中国人寿 3,200 86,336.00 0.02

100 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.01

101 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.01

102 601231 环旭电子 2,100 32,991.00 0.01

第40页共53页

103 600674 川投能源 2,500 24,550.00 0.01

104 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00

105 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00

106 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00

107 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00

108 000959 首钢股份 800 5,592.00 0.00

109 600966 博汇纸业 700 3,633.00 0.00

110 002559 亚威股份 100 1,088.00 0.00

111 000983 西山煤电 100 877.00 0.00

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 600816 安信信托 7,472,871.69 10.19

2 600688 上海石化 7,324,186.11 9.99

3 000069 华侨城Ａ 6,874,391.52 9.38

4 000415 渤海金控 6,491,823.40 8.85

5 601006 大秦铁路 6,168,969.01 8.41

6 600383 金地集团 6,127,485.26 8.36

7 600031 三一重工 6,117,046.45 8.34

8 000338 潍柴动力 6,084,581.04 8.30

9 002195 二三四五 6,039,586.29 8.24

10 601225 陕西煤业 6,013,123.53 8.20

11 002385 大北农 5,836,743.63 7.96

12 000002 万 科Ａ 5,542,720.19 7.56

13 601288 农业银行 5,030,975.00 6.86

14 600741 华域汽车 4,933,072.07 6.73

15 600030 中信证券 4,843,997.31 6.61

16 600585 海螺水泥 4,628,401.66 6.31

17 000060 中金岭南 4,593,140.75 6.26

18 600153 建发股份 4,498,218.69 6.14

19 601398 工商银行 4,410,903.00 6.02

20 600309 万华化学 4,217,719.88 5.75

21 601668 中国建筑 4025991 5.49

第41页共53页

22 601601 中国太保 3912334 5.34

23 600018 上港集团 3902763 5.32

24 600029 南方航空 3841857.88 5.24

25 601318 中国平安 3772481 5.15

26 601111 中国国航 3620653.24 4.94

27 002714 牧原股份 3574960.75 4.88

28 600089 特变电工 3531021 4.82

29 000725 京东方Ａ 3323488 4.53

30 600016 民生银行 3273712 4.47

31 600188 兖州煤业 3249362.56 4.43

32 002555 三七互娱 3185337.5 4.34

33 002202 金风科技 2934798.27 4.00

34 601997 贵阳银行 2818310 3.84

35 601818 光大银行 2792414 3.81

36 000651 格力电器 2767255 3.77

37 601216 君正集团 2755907.6 3.76

38 600703 三安光电 2638776.4 3.60

39 600019 宝钢股份 2481363.4 3.38

40 002142 宁波银行 2341300.24 3.19

41 600015 华夏银行 2256869.05 3.08

42 000425 徐工机械 2228709.92 3.04

43 002024 苏宁云商 2108729.05 2.88

44 601390 中国中铁 2076506 2.83

45 601186 中国铁建 2056006 2.80

46 000800 一汽轿车 2054033.05 2.80

47 601888 中国国旅 2050199.49 2.80

48 600036 招商银行 1963550.29 2.68

49 000776 广发证券 1943161.49 2.65

50 002146 荣盛发展 1900782.16 2.59

51 000166 申万宏源 1897747 2.59

52 002057 中钢天源 1840210.56 2.51

53 002007 华兰生物 1796553.06 2.45

54 603993 洛阳钼业 1696669 2.31

55 600837 海通证券 1638327.93 2.23

56 000750 国海证券 1512175 2.06

57 601328 交通银行 1507025 2.06

第42页共53页

58 601800 中国交建 1500046 2.05

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 600816 安信信托 3,696,664.42 5.04

2 601633 长城汽车 2,497,087.00 3.41

3 000338 潍柴动力 2,139,201.86 2.92

4 000800 一汽轿车 2,085,243.94 2.84

5 601601 中国太保 1,992,815.00 2.72

6 002714 牧原股份 1,832,613.82 2.50

7 002146 荣盛发展 1,816,874.48 2.48

8 603993 洛阳钼业 1,606,598.50 2.19

9 600309 万华化学 1,435,569.20 1.96

10 600585 海螺水泥 1,397,939.23 1.91

11 600739 辽宁成大 1,284,944.91 1.75

12 600060 海信电器 1,270,324.83 1.73

13 600754 锦江股份 1,247,088.70 1.70

14 601390 中国中铁 1,165,076.00 1.59

15 601668 中国建筑 1,145,286.00 1.56

16 002241 歌尔股份 1,141,761.00 1.56

17 601211 国泰君安 1,127,143.00 1.54

18 600048 保利地产 1,117,269.30 1.52

19 600037 歌华有线 1,094,120.04 1.49

20 002024 苏宁云商 1,032,586.02 1.41

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 254,461,590.63

卖出股票收入（成交）总额 71,392,681.13

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期期末未持有债券投资。

第43页共53页

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期期末未持有债券投资。

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期期末未持有贵金属。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期期末未持有权证。

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量（买/ 合约市值（元） 公允价值变动 风险说明

卖） （元）

IF1709 IF1709 -71 -77,336,040.00 -4,441,680.00 -

IF1712 IF1712 -146 -157,890,240.00 -8,148,060.00 -

公允价值变动总额合计（元） -12,589,740.00

股指期货投资本期收益（元） -1,735,380.00

股指期货投资本期公允价值变动（元） -13,940,520.00

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注：本基金本报告期期末未持有国债期货。

7.12投资组合报告附注

7.12.1

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制

日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2

基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 47,094,189.31

2 应收证券清算款 74,347,448.19

3 应收股利 -

4 应收利息 43,990.41

第44页共53页

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 121,485,627.91

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

第45页共53页

§8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的基 机构投资者 个人投资者

(户) 金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

231 1,962,118.71 419,243,050.33 92.50% 34,006,372.78 7.50%

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理公司所有从业人员

148,931.02 0.03%

持有本开放式基金

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0。该

只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为0。

8.4发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额占 发起份额占 发起份额承

项目 持有份额总数 基金总份额 发起份额总数 基金总份额 诺持有期限

比例（%） 比例（%）

基金管理人固有 10,001,600.00 2.21 10,001,600.00 2.21 3

资金

基金管理人高级 - - - - -

管理人员

基金经理等人员 - - - - -

基金管理人股东 - - - - -

其他 148,931.02 0.03 - - -

合计 10,150,531.02 2.24 10,001,600.00 2.21 3

第46页共53页

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2016年5月26日）基金份额总额 79,761,839.44

本报告期期初基金份额总额 72,612,552.05

本报告期基金总申购份额 401,321,856.74

减:本报告期基金总赎回份额 20,684,985.68

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 453,249,423.11

§10 重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金管理人无重大人事变动。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及本基金管理人、基金资产和基金托管业务的诉讼。

10.4基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略未改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受监管部门稽

查或处罚。

第47页共53页

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注

例

华安证券 2 76,866,475.09 23.60% 71,477.30 23.72% -

中信建投 3 72,289,000.86 22.20% 66,972.43 22.25% -

兴业证券 1 67,043,090.03 20.59% 61,097.40 20.28% -

长江证券 1 28,952,862.68 8.89% 26,963.65 8.95% -

银河证券 1 23,127,540.74 7.10% 21,547.52 7.15% -

东北证券 1 18,183,532.27 5.58% 16,935.08 5.62% -

华泰证券 2 11,596,678.22 3.56% 10,568.03 3.51% -

广发证券 2 11,578,969.53 3.56% 10,768.18 3.57% -

国泰君安 1 5,459,360.04 1.68% 5,084.4 1.69% -

东吴证券 2 5,200,166.37 1.60% 4,739.10 1.57% -

万联证券 2 3,408,000.65 1.05% 3,105.39 1.03% -

光大证券 2 1,979,888.00 0.61% 1,804.34 0.60% -

海通证券 2 - - - - -

国联证券 2 - - - - -

长城证券 1 - - - - -

齐鲁证券 2 - - - - -

民生证券 1 - - - - -

财通证券 1 - - - - -

国信证券 2 - - - - -

西南证券 1 - - - - -

国元证券 1 - - - - -

湘财证券 1 - - - - -

渤海证券 1 - - - - -

安信证券 2 - - - - -

西藏同信 1 - - - - -

东方证券 1 - - - - -

国海证券 1 - - - - -

申银万国 1 - - - - -

中金公司 2 - - - - -

中信证券 1 - - - - -

第48页共53页

北京高华 1 - - - - -

华创证券 1 - - - - -

招商证券 1 - - - - -

国金证券 1 - - - - -

国都证券 1 - - - - -

瑞银证券 1 - - - - -

浙商证券 2 - - - - -

华融证券 1 - - - - -

方正证券 2 - - - - -

中银国际 1 - - - - -

西部证券 1 - - - - -

华鑫证券 1 - - - - -

中投证券 1 - - - - -

恒泰证券 1 - - - - -

信达证券 1 - - - - -

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 证

例 成交总额 成交总额

的比例 的比例

华安证券 - - 615,000,000.00 22.81% - -

中信建投 - - 384,400,000.00 14.26% - -

兴业证券 - - - - - -

长江证券 - - 173,900,000.00 6.45% - -

银河证券 - -1,073,000,000.00 39.80% - -

东北证券 - - 136,000,000.00 5.04% - -

华泰证券 - - - - - -

广发证券 - - 54,000,000.00 2.00% - -

国泰君安 149,292.00 100.00% 72,000,000.00 2.67% - -

东吴证券 - - - - - -

万联证券 - - - - - -

光大证券 - - - - - -

海通证券 - - - - - -

国联证券 - - - - - -

第49页共53页

长城证券 - - - - - -

齐鲁证券 - - - - - -

民生证券 - - - - - -

财通证券 - - - - - -

国信证券 - - - - - -

西南证券 - - - - - -

国元证券 - - - - - -

湘财证券 - - - - - -

渤海证券 - - - - - -

安信证券 - - - - - -

西藏同信 - - - - - -

东方证券 - - - - - -

国海证券 - - - - - -

申银万国 - - - - - -

中金公司 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

北京高华 - - - - - -

华创证券 - - - - - -

招商证券 - - - - - -

国金证券 - - - - - -

国都证券 - - - - - -

瑞银证券 - - - - - -

浙商证券 - - - - - -

华融证券 - - - - - -

方正证券 - - - - - -

中银国际 - - - - - -

西部证券 - - - - - -

华鑫证券 - - - - - -

中投证券 - - - - - -

恒泰证券 - - 188,000,000.00 6.97% - -

信达证券 - - - - - -

10.8其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型 中国证券报、上海证券报、

1 发起式证券投资基金暂停申购（含转换转入） 证券时报 2017年5月16日

业务的公告

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2 华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型 中国证券报、上海证券报、 2017年5月10日

发起式证券投资基金对冲策略执行情况公告 证券时报

关于华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混 中国证券报、上海证券报、

3 合型发起式证券投资基金第二个开放期开放 证券时报 2017年5月8日

申购赎回及转换业务的公告

4 华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型 中国证券报、上海证券报、 2017年4月24日

发起式证券投资基金2017年第1季度报告 证券时报

5 华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型 中国证券报、上海证券报、 2017年3月29日

发起式证券投资基金2016年年度报告摘要 证券时报

6 华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型 中国证券报、上海证券报、 2017年3月29日

发起式证券投资基金2016年年度报告 证券时报

7 华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型 中国证券报、上海证券报、 2017年1月19日

发起式证券投资基金2016年第4季度报告 证券时报

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§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期末持有基金情

报告期内持有基金份额变化情况

资 况

者 持有基金份额比例达

序 期初 申购 赎回 份额

类 到或者超过20%的时 持有份额

号 份额 份额 份额 占比

别 间区间

机

1 2017.5.15-2017.6.30 - 96,089,170.75 - 96,089,170.75 21.20

构

个

- - - - - -

人

产品特有风险

本基金报告期内有单一机构持有基金份额超过20%的情形。如果这些份额持有比例较大的投资者赎回，可能

导致巨额赎回，从而引发流动性风险，可能对基金产生如下影响：（1）延期办理赎回申请或暂停赎回的风险。当发生巨额赎回时，投资者可能面临赎回申请延期办理、延缓支付或暂停赎回的风险。（2）基金净值大幅波动的风险。基金管理人为了应对大额赎回可能短时间内进行资产变现，这将对基金资产净值产生不利影响，同时可能发生大额赎回费用归入基金资产、基金份额净值保留位数四舍五入等问题，这些都可能会造成基金资产净值的较大波动。（3）基金投资目标偏离的风险。单一投资者大额赎回后可能导致基金规模缩小，基金将面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形，从而使得实现基金投资目标存在一定的不确定性。（4）基金合同提前终止的风险。如果投资者大额赎回可能导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。本基金管理人将密切关注申赎动向，审慎评估大额申赎对基金持有集中度的影响，同时将完善流动性风险管控机制，最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。

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§12 备查文件目录

12.1备查文件目录

1、本基金的中国证监会批准募集文件

2、本基金的《基金合同》

3、本基金的《招募说明书》

4、本基金的《托管协议》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、本基金的公告

12.2存放地点

上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层

托管人住所

12.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。投资者对本报告如有疑问，可咨

询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。客户服务热线：400-888-0001（免长途费）021-3878

4638公司网址：www.huatai-pb.com

华泰柏瑞基金管理有限公司

2017年8月26日

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