建信现金增利货币市场基金2019年
第1季度报告

2019年3月31日

基金管理人：建信基金管理有限责任公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2019年4月19日


重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。

§2基金产品概况

基金简称 建信现金增利货币

基金主代码 002758

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年7月26日

报告期末基金份额总额 97,759,805,021.10份

投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现稳定的、

超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略 本基金将采取个券选择策略、利率策略等积极投资策略，在严格控

制风险的前提下，发掘和利用市场失衡提供的投资机会，实现组合

增值。

业绩比较基准 七天通知存款利率（税前）

风险收益特征 本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于股票型基金、

混合型基金、债券型基金。

基金管理人 建信基金管理有限责任公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2019年1月1日-2019年3月31日)

1.本期已实现收益 727,596,965.54

2.本期利润 727,596,965.54
3.期末基金资产净值 97,759,805,021.10
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加入本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。2、持有人认购或交易本基金时，不需缴纳任何费用。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值收益净值收益率业绩比较基业绩比较基准收

阶段 ①－③ ②－④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去

三个 0.7648% 0.0005% 0.3329% 0.0000% 0.4319% 0.0005%
月
3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理证券从业 说明


期限

年限

任职日期离任日期

先轲宇先生，硕士。2009年7月至2016年
5月在中国建设银行金融市场部工作，曾从
事绩效管理，2012年起任债券交易员。

2016年7月加入我公司，历任固定收益投
资部基金经理助理、基金经理，2017年

先轲宇本基金的 2017年 6年 7月7日起任建信现金增利货币市场基金和
基金经理 7月7日 - 建信现金添益交易型货币市场基金的基金经
理；2018年3月26日起任建信周盈安心理
财债券型证券投资基金的基金经理；

2019年1月25日起任建信天添益货币市场
基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信货币
市场基金的基金经理。

陈建良先生，双学士，固定收益投资部副总
经理。2005年7月加入中国建设银行厦门
分行，任客户经理；2007年6月调入中国
建设银行总行金融市场部，任债券交易员；
2013年9月加入我公司投资管理部，历任
基金经理助理、基金经理、固定收益投资部
总经理助理、副总经理，2013年12月

10日起任建信货币市场基金的基金经理；
2014年1月21日起任建信月盈安心理财债
券型证券投资基金的基金经理；2014年

固定收益 6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金的
投资部副 2016年 基金经理；2014年9月17日起任建信现金
陈建良总经理，7月26日 - 11年 添利货币市场基金的基金经理；2016年

本基金的 3月14日起任建信目标收益一年期债券型
基金经理 证券投资基金的基金经理，该基金在

2018年9月19日转型为建信睿怡纯债债券
型证券投资基金，陈建良继续担任该基金的
基金经理；2016年7月26日起任建信现金
增利货币市场基金的基金经理；2016年

9月2日起任建信现金添益交易型货币市场
基金的基金经理；2016年9月13日至

2017年12月6日任建信瑞盛添利混合型证
券投资基金的基金经理；2016年10月

18日起任建信天添益货币市场基金的基金
经理。

4.2管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信现金增利货币市场基金基金合同》的规定。

4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况

为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有1次，原因是投资组合投资策略需要，未导致不公平交易和利益输送。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析

2019年一季度，宏观经济运行总体平稳，一些向好趋势开始显现。随着春节后企业集中复产，制造业生产活动开始加快。制造业采购经理指数（PMI）在3月份录得50.5%，环比上升
1.3个百分点，结束了连续三个月枯荣线之下的走势。从需求端看，尽管制造业投资增速有所回落，但基建投资增速反弹，房地产投资名义增长11.6%，仍然维持较高增速水平，推动固定资产投资增速实现小幅反弹，前两月累计增速达6.1%，较去年末回升0.2个百分点。消费增速继续保持平稳，结构升级趋势较为明显，剔除春节因素之后进出口总额增速为10.2%。从生产端上看，前两月全国规模以上工业增加值累计同比实际增长5.3%，增速较去年12月份小幅回落0.4个百分点，其中消费品制造业保持较快增速。总体看，一季度生产需求总体保持平稳，呈现出稳中有进的态势，但是受到外部环境等不确定性因素影响，宏观经济运行仍然面临一定下行压力。

一季度居民消费价格温和上涨，而工业品价格涨幅回落。前两月CPI累计同比上涨1.6%，较12月份回落0.3个百分点，其中受猪瘟影响导致的产能去化，猪肉价格在一季度涨幅明显，整体通胀预期有所抬升。前两月PPI同比上涨仅0.1%，较12月份回落0.8个百分点，但需要注意的是，受国际因素影响，原油价格增速从2月份开始环比由降转升。

美联储在3月份暂停了加息，人民银行公开市场操作保持定力，于1月份下调金融机构存款准备金率1个百分点后，一季度到期的中期借贷便利（MLF）不再续做，净释放长期资金约8000亿
元，维持资金面的合理适度，除临近季末时点出现阶段性紧张，资金面整体保持平稳水平。
债券市场方面，受社融增速企稳回升、贸易摩擦阶段性缓和以及权益市场止跌反弹等因素影响，债券收益率长端震荡加剧，短端则在相对宽松的流动性环境中小幅下行。1年国开债收益率相比于去年末2.75%的位置下行20bp到2.55%，而1年国债收益率则由2.60%下行17bp到2.43%。
期间，本基金继续加强对流动性风险和信用风险的管控力度，进一步提高信用债的准入标准，降低信用债持仓比重，同时加大对高等级同业存单和短期回购的配置力度，努力在安全性、流动性和收益性之间做出平衡。
4.5报告期内基金的业绩表现

本报告期基金净值增长率0.7648%，波动率0.0005%，业绩比较基准收益率0.3329%，波动
率0.0000%。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 47,121,448,236.32 45.13
其中：债券 47,007,444,365.48 45.02
资产支持证

券 114,003,870.84 0.11
2 买入返售金融资产 18,574,925,840.78 17.79
其中：买断式回购

的买入返售金融资 - 0.00
产

银行存款和结算备

3 付金合计 38,121,151,178.08 36.51
4 其他资产 603,243,092.08 0.58
5 合计 104,420,768,347.26 100.00
5.2报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 6.78
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额（元） 占基金资产净值
比例（％）

2 报告期末债券回购融资余额 3,748,697,615.35 3.83
其中：买断式回购融资 - -
注:报告期内债券回购融资余额占基金净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比
例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
无。
5.3基金投资组合平均剩余期限
5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 93
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 105
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 82
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
无。
5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例各期限负债占基金资产净
（%） 值的比例（%）

1 30天以内 27.83 6.77
其中：剩余存续期超过

397天的浮动利率债 0.00 0.00
2 30天（含）—60天 13.32 0.00
其中：剩余存续期超过

397天的浮动利率债 0.00 0.00
3 60天（含）—90天 36.50 0.00
其中：剩余存续期超过

397天的浮动利率债 0.00 0.00
4 90天（含）—120天 3.76 0.00
其中：剩余存续期超过

397天的浮动利率债 0.00 0.00
120天（含）—397天（含）

5 24.91 0.00
其中：剩余存续期超过

397天的浮动利率债 0.00 0.00
合计 106.32 6.77
5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
无。
5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％）

号

1 国家债券 500,027,197.43 0.51

2 央行票据 - 0.00
3 金融债券 5,203,451,200.47 5.32
其中：政策

性金融债 5,203,451,200.47 5.32
4 企业债券 - 0.00
企业短期融

5 资券 7,670,061,251.19 7.85
6 中期票据 100,250,203.96 0.10
7 同业存单 32,934,060,308.28 33.69
8 其他 599,594,204.15 0.61
9 合计 47,007,444,365.48 48.08
剩余存续期

超过397天

10 的浮动利率 - 0.00
债券
5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元）占基金资产净
值比例（％）
19浦发银行

1 111909059 CD059 10,000,000 994,602,000.56 1.02
19民生银行

2 111915094 CD094 10,000,000 994,526,180.86 1.02
18兴业银行

3 111810505 CD505 10,000,000 988,853,655.86 1.01
18晋商银行

4 111872583 CD234 10,000,000 971,843,406.23 0.99
5 180407 18农发07 8,900,000 890,032,617.83 0.91
6 120248 12国开48 7,000,000 708,037,824.24 0.72
18北京农商银

7 111887264 行CD088 7,000,000 698,623,702.98 0.71
19天津银行

8 111994025 CD026 7,000,000 695,507,645.27 0.71
18徽商银行

9 111872114 CD200 7,000,000 694,696,556.42 0.71
18江西银行

10 111885455 CD098 7,000,000 694,565,244.73 0.71
5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25（含）-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.1558%
报告期内偏离度的最低值 0.0857%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1256%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
无。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
无。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元）占基金资产净值比
例（%）

1 149732 宁远05A2 420,000 42,003,870.84 0.04
2 156289 宁远07A2 400,000 40,000,000.00 0.04
3 1889169 18福元2A1_bc 500,000 17,000,000.00 0.02
4 1889156 18唯盈2A1_bc 600,000 15,000,000.00 0.02
5.9投资组合报告附注
5.9.1基金计价方法说明

本基金计价采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.0000元。
5.9.2

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.9.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 123,132,760.55
3 应收利息 480,110,331.53
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 603,243,092.08
5.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6开放式基金份额变动


单位：份
报告期期初基金份额总额 93,745,718,542.97
报告期期间基金总申购份额 34,401,694,813.78
报告期期间基金总赎回份额 30,387,608,335.65
报告期期末基金份额总额 97,759,805,021.10
注：上述总申购份额含红利再投份额。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§8备查文件目录

8.1备查文件目录

1、中国证监会批准建信现金增利货币市场基金设立的文件；
2、《建信现金增利货币市场基金基金合同》；
3、《建信现金增利货币市场基金招募说明书》；
4、《建信现金增利货币市场基金托管协议》；
5、基金管理人业务资格批件和营业执照；
6、基金托管人业务资格批件和营业执照；
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
8.2存放地点

基金管理人或基金托管人处。
8.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
建信基金管理有限责任公司
2019年4月19日
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