汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金

2017年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2017年8月26日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月24日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

第2页共页

55

1.2目录

§1 重要提示及目录

...................................................................................................................................2

重要提示

1.1 ......................................................................................................................................2

目录

1.2 ..............................................................................................................................................3

§ 基金简介

2 ...............................................................................................................................................6

基金基本情况

2.1 ..............................................................................................................................6

基金产品说明

2.2 ..............................................................................................................................6

基金管理人和基金托管人

2.3 ..........................................................................................................6

信息披露方式

2.4 ..............................................................................................................................7

其他相关资料

2.5 ..............................................................................................................................7

§3 主要财务指标和基金净值表现

...........................................................................................................8

主要会计数据和财务指标

3.1 ..........................................................................................................8

基金净值表现

3.2 ..............................................................................................................................8

§4 管理人报告 10

.........................................................................................................................................

4.1 基金管理人及基金经理情况....................................................................................................10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................12

管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3 ........................................................................12

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................13

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................13

管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

4.6 ....................................................................13

管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

4.7 ........................................................................14

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................14

§5 托管人报告 15

.........................................................................................................................................

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................15

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........15

托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

5.3 .........................15

§ 半年度财务会计报告（未经审计） 1

6 ................................................................................................. 6

资产负债表

6.1 ................................................................................................................................16

利润表

6.2 ........................................................................................................................................17

6.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................18

第3页共55页

6.4 报表附注 ....................................................................................................................................19

§7 投资组合报告 39

.....................................................................................................................................

7.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................39

7.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................39

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................40

报告期内股票投资组合的重大变动

7.4 ........................................................................................4 1

期末按债券品种分类的债券投资组合

7.5 ....................................................................................43

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.

7.6 ............................43

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

7.7 .................43

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

7.8 .................43

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.............................43

报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10 ..................................................................43

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................................................43

投资组合报告附注

7.12 ..................................................................................................................43

§ 基金份额持有人信息 45

8 .........................................................................................................................

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................45

期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

8.2 ....................................................................45

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................45

8.4 发起式基金发起资金持有份额情况........................................................................................45

§9 开放式基金份额变动 4

......................................................................................................................... 6

§10 重大事件揭示 47

...................................................................................................................................

10.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................47

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................47

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................48

基金投资策略的改变

10.4 ..............................................................................................................48

为基金进行审计的会计师事务所情况

10.5 ..................................................................................48

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................48

基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7 ..............................................................................48

其他重大事件

10.8 ..........................................................................................................................5 1

§11 影响投资者决策的其他重要信息 54

...................................................................................................

第4页共55页

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20% 的情况......................................54

影响投资者决策的其他重要信息

11.2 ..........................................................................................54

§1 备查文件目录 55

2 ...................................................................................................................................

备查文件目录

12.1 ..........................................................................................................................55

存放地点

12.2 ..................................................................................................................................55

查阅方式

12.3 ..................................................................................................................................55

第5页共55页

§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投

资基金

基金简称 汇添富多策略定开混合

基金主代码 002746

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年6月3日

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,299,400,338.16份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明

投资目标 本基金将灵活运用多种投资策略，力争为基金份额持

有人创造中长期稳健的投资回报。

本基金将密切关注市场的运行状况与风险收益特征，

分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势，判断不

投资策略 同资产类别在经济周期的不同阶段的相对投资价值，

以动态调整大类资产配置比例。在此基础上，灵活运

用股票精选策略、债券投资策略等。

业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于货

风险收益特征 币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属于中

高收益风险特征的基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 汇添富基金管理股份有限 中国工商银行股份有限公司

公司

姓名 李鹏 郭明

信息披露负责人 联系电话 021-28932888 010-66105799

电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话 400-888-9918 95588

传真 021-28932998 010-66105798

注册地址 上海市黄浦区大沽路288 北京市西城区复兴门内大街55

第6页共55页

号6栋538室 号

办公地址 上海市富城路99号震旦国 北京市西城区复兴门内大街55

际大楼21层 号

邮政编码 200120 100140

法定代表人 李文 易会满

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.99fund.com

网址

基金半年度报告备置地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21楼汇添富基金

管理股份有限公司

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 汇添富基金管理股份有限公司 上海市富城路99号震旦国际大楼

21楼

第7页共页

55

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年1月1日-2017年6月30日)

本期已实现收益 42,559,719.55

本期利润 157,567,048.14

加权平均基金份额本期利润 0.1213

本期加权平均净值利润率 11.58%

本期基金份额净值增长率 12.12%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末可供分配利润 72,221,494.99

期末可供分配基金份额利润 0.0556

期末基金资产净值 1,466,660,028.11

期末基金份额净值 1.129

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017年6月30日)

基金份额累计净值增长率 12.90%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 5.22% 1.20% 2.94% 0.34% 2.28% 0.86%

过去三个月 8.66% 0.78% 2.61% 0.32% 6.05% 0.46%

过去六个月 12.12% 0.63% 4.33% 0.30% 7.79% 0.33%

过去一年 12.45% 0.48% 6.38% 0.35% 6.07% 0.13%

自基金合同 12.90% 0.46% 6.33% 0.36% 6.57% 0.10%

第8页共55页

生效日起至

今

注：本基金的《基金合同》生效日为2016年6月3日，至本报告期末未满3年。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：本基金的《基金合同》生效日为2016年6月3日，至本报告期末未满3年；本基金建仓期为

本《基金合同》生效之日（2016年6月3日）起6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合

同规定。

第9页共55页

§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

汇添富基金管理股份有限公司由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东航金控有限责任公司共同发起设立，经中国证监会证监基金字（2005）5号文批准，于2005年2月3日正式成立，注册资本金为132,724,224元人民币。截止到2017年6月30日，公司管理证券投资基金规模约2898.83亿元，有效客户数约1500万户，资产管理规模在行业内名列前茅。公司管理85只开放式证券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线，包括汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富货币市场基金、汇添富均衡增长混合型证券投资基金、汇添富成长焦点混合型证券投资基金、汇添富增强收益债券型证券投资基金、汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金、汇添富价值精选混合型证券投资基金、汇添富上证综合指数证券投资基金、汇添富策略回报混合型证券投资基金、汇添富民营活力混合型证券投资基金、汇添富香港优势混合型证券投资基金、汇添富医药保健混合型证券投资基金、汇添富双利债券型证券投资基金、汇添富社会责任混合型证券投资基金、汇添富可转换债券债券型证券投资基金、汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）、深证300交易型开放式指数证券投资基金、汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金、汇添富逆向投资混合型证券投资基金、汇添富理财30天债券型证券投资基金、汇添富理财60天债券型证券投资基金、汇添富理财14天债券型证券投资基金、汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金、汇添富多元收益债券型证券投资基金、汇添富收益快线货币市场基金、汇添富优选回报混合型证券投资基金、汇添富消费行业混合型证券投资基金、汇添富理财7天债券型证券投资基金、汇添富实业债债券型证券投资基金、汇添富美丽30混合型证券投资基金、汇添富高息债债券型证券投资基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金、汇添富中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、中证能源交易型开放式指数证券投资基金、中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金、汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金、汇添富现金宝货币市场基金、汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金、汇添富纯债债券型证券投资基金（LOF）、汇添富安心中国债券型证券投资基金、汇添富双利增强债券型证券投资基金、汇添富添富通货币市场基金、汇添富全额宝货币市场基金、汇添富恒生指数分级证券投资基金、汇添 第10页共页

55

富和聚宝货币市场基金、汇添富移动互联股票型证券投资基金、汇添富环保行业股票型证券投资基金、汇添富外延增长主题股票型证券投资基金、汇添富收益快钱货币市场基金、汇添富成长多因子量化策略股票基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富医疗服务混合型证券投资基金、汇添富国企创新增长股票型证券投资基金、汇添富民营新动力股票型证券投资基金、汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富新兴消费股票型证券投资基金、汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金、汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）、汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金、汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金、汇添富盈安保本混合型证券投资基金、汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金、汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金、中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金、汇添富盈稳保本混合型证券投资基金、中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富保鑫保本混合型证券投资基金、汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金、汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）、汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF）、汇添富鑫瑞债券型证券投资基金、汇添富中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）、汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金（LOF）、汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金、汇添富鑫利债券型证券投资基金、汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、汇添富中国高端制造股票型证券投资基金、汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金、汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金、汇添富精选美元债债券型证券投资基金、汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金、汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金、汇添富鑫汇定期开放债券型证券投资基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 说明

姓名 职务 任职日期 离任日期 业年限

汇添富 国籍：中国。曾任职于日

多策略 信证券、光大证券和太平

定开混 洋资产，担任高级投资经

合、汇添 理等岗位。2015年8月加

赵鹏飞 富高端 2016年6月3日- 9年 入汇添富基金。2016年6

制造股 月3日至今任汇添富多策

票基金 略定开混合基金的基金经

的基金 理，2017年3月20日至

经理。 今任汇添富高端制造股票

基金的基金经理。

第11页共页

55

注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期；

2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；

3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。

本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。

本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为8次，由于组合投资策略导致，并经过公司内部风控审核。经检查和分析未发现异常情况。

第12页共页

55

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

A股市场延续了去年的风格，但是结构分化表现的更为明显。二季度上证50上涨8.06%，沪

深300上涨6.1%，中小板指上涨2.98%，创业板指下跌4.68%，家电、白酒和保险等低估值的行

业龙头成为表现最好的资产。以创业板为代表的大量小股票继续面临压力，一方面业绩增速面临压力，一方面估值仍然较高。

本基金去年参与的几个定增个股二季度表现相对较差，对净值有所拖累。但是我们相对较好的抓住白马股的机会，主要配置在保险、家电、医药和电子等板块的龙头股。随着定增个股解禁，我们将会逐步卖出定增股票，减少组合的流动性风险。目前本组合中小板的股票目前比例仍然较低，但是我们会耐心寻找成长股的机会。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.1290元；本报告期基金份额净值增长率为12.12%，业

绩比较基准收益率为4.33%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

我们很少基于宏观判断进行投资，构建的组合也尽量避免过度依赖宏观经济。站在当前时点，过去多年担忧的宏观问题似乎得到解决，三四线城市房地产成功去库存，供给侧改革导致上游企业盈利大幅改善，银行的呆坏账问题得到缓解，人民币贬值压力缓解，虽然我们无从判断持续性，但是宏观经济大幅下滑的概率不大。

对于A股市场，我们坚信优质上市公司将持续受到追捧，而竞争力弱没有业绩的上市公司将

继续面临巨大的压力。我们并不局限于价值观还是成长股，我们的目标是在各个行业中找到最优秀的公司。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净 第1页共页

3 55

值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。

报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、固定收益部、基金营运部和稽核监察部人员组成了估值委员会，负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员具有丰富的证券基金行业从业经验，能够胜任估值决策工作，且之间不存在任何重大利益冲突。

基金经理不介入基金日常估值业务，但可以参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金《基金合同》约定：本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；同一类别内每一基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

本基金本报告期内未进行利润分配。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

第1页共页

4 55

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金的管理人——汇添富基金管理股份有限公司在汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金未进行利润分配。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金2017年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

第1页共页

5 55

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 6.4.7.1 105,127,144.86 383,605,915.25

结算备付金 2,810,502.18 3,698,194.95

存出保证金 701,490.92 477,800.19

交易性金融资产 6.4.7.2 980,810,306.81 825,303,862.31

其中：股票投资 980,810,306.81 825,303,862.31

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - 100,000,270.00

应收证券清算款 380,918,977.42 -

应收利息 6.4.7.5 -85,418.87 105,960.79

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 1,470,283,003.32 1,313,192,003.49

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 1,741,494.26 1,670,524.39

应付托管费 290,249.01 278,420.73

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 1,337,752.24 1,860,078.40

第1页共页

6 55

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 253,479.70 290,000.00

负债合计 3,622,975.21 4,099,023.52

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 1,299,400,338.16 1,299,400,338.16

未分配利润 6.4.7.10 167,259,689.95 9,692,641.81

所有者权益合计 1,466,660,028.11 1,309,092,979.97

负债和所有者权益总计 1,470,283,003.32 1,313,192,003.49

注：1、报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.129，基金份额总额1,299,400,338.16

份。

2、后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。

6.2利润表

会计主体：汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2017年1月1日至 2016年6月3日(基

2017年6月30日 金合同生效日)至

2016年6月30日

一、收入 174,160,037.91 7,032,833.46

.

1 利息收入 2,932,936.37 691,614.89

其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,639,575.84 691,614.89

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 1,293,360.53 -

其他利息收入 - -

.

2 投资收益（损失以“4”填列） 56,219,772.95 76,518.46

其中：股票投资收益 6.4.7.12 46,437,199.83 76,518.46

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 - -

资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 - -

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 9,782,573.12 -

第17页共页

55

.

公允价值变动收益（损失以“4”6.4.7.17

3

号填列） 115,007,328.59 6,264,700.11

.

汇兑收益（损失以“

4

4 ”号填列） - -

.

其他收入（损失以“

4

5 ”号填列）6.4.7.18 - -

减：二、费用 16,592,989.77 1,936,273.01

1

．管理人报酬 6.4.10.2.1 10,112,801.20 1,438,832.38

．托管费 6.4.10.2.2 1,685,466.82 239,805.40

2

．销售服务费 6.4.10.2.3 - -

3

．交易费用 6.4.7.19 4,591,644.43 218,933.19

4

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

．其他费用 6.4.7.2 0 203,077.32 38,702.04

6

三、利润总额（亏损总额以“-” 157,567,048.14 5,096,560.45

号填列）

注：后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 1,299,400,338.16 9,692,641.81 1,309,092,979.97

金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 157,567,048.14 157,567,048.14

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 - - -

（净值减少以“4”号填

列）

其中：

1.基金申购款 - - -

2.基金赎回款 - - -

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -

金净值变动（净值减少

第1页共页

8 55

以“4”号填列）

五、期末所有者权益（基 1,299,400,338.16 167,259,689.95 1,466,660,028.11

金净值）

上年度可比期间

2016年6月3日(基金合同生效日)至2016年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 - - -

金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 5,096,560.45 5,096,560.45

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 1,299,400,338.16 - 1,299,400,338.16

（净值减少以“4”号填

列）

其中：

1.基金申购款 1,299,400,338.16 - 1,299,400,338.16

2.基金赎回款 - - -

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -

金净值变动（净值减少

以“4”号填列）

五、期末所有者权益（基 1,299,400,338.16 5,096,560.45 1,304,496,898.61

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______张晖______ ______ 李骁______ ____ 雷青松____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)，系

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]890号文《关于准予汇

添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金注册的批复》准予注册，由汇添富基金管理股份有限公司作为发起人于2016年5月11日至2016年5月31日向社会公开募集，募集期 第1页共页

9 55

结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出安永华明(2016)验字第60466941_A01

号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2016年6月3日生效。本基金为契

约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币

1,299,069,490.50元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币330,847.66元，以上实收基金

（本息）合计为人民币1,299,400,338.16元，折合1,299,400,338.16份基金份额。本基金的基

金管理人与注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板、其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、权证、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金将灵活运用多种投资策略，力争为基金份额持有人创造中长期稳健的投资回报。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%。

6.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2017年6月30日的财

第20页共页

55

务状况以及2017年上半年的经营成果和净值变动情况。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

6.4.5差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.6税项

6.4.6.1印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）

交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按

证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问

题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

6.4.6.2营业税、增值税

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规

定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理

人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》

的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金

融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业

有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充

第21页共页

55

通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服

务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通

知》的规定，2017年7月1日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管

产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运营过

程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规

定，对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再

缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

6.4.6.3企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，

自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运

用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问

题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规

定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

6.4.6.4个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息

所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征

收个人所得税；

第22页共页

55

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差

别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行

和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额

计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；

持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得

税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别

化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和

转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

活期存款 105,127,144.86

定期存款 -

其中：存款期限1-3个月 -

其他存款 -

合计： 105,127,144.86

注：本基金本期末未投资于定期存款。

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 885,772,111.85 980,810,306.81 95,038,194.96

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

债券 交易所市场 - - -

银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

第2页共页

3 55

合计 885,772,111.85 980,810,306.81 95,038,194.96

6.4.7.3衍生金融资产/负债

注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产或负债。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

注：本基金本期末未持有买入返售金融资产。

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

注：本基金本期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应收活期存款利息 67,038.22

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 1,138.23

应收债券利息 -

应收买入返售证券利息 -153,879.45

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 284.13

合计 -85,418.87

注：表中“其他”指结算保证金利息。

6.4.7.6其他资产

注：本基金本报告期末未持有其他资产。

6.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 1,337,752.24

银行间市场应付交易费用 -

合计 1,337,752.24

第2页共页

4 55

6.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付信息披露费 208,848.72

应付审计费 44,630.98

合计 253,479.70

6.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 1,299,400,338.16 1,299,400,338.16

本期申购 - -

本期赎回以""号填列 - -

4

( )

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回以""号填列 - -

4

( )

本期末 1,299,400,338.16 1,299,400,338.16

注：本期申购中包含红利再投、转换入份额，本期赎回中包含转换出份额。

6.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 29,661,775.44 -19,969,133.63 9,692,641.81

本期利润 42,559,719.55 115,007,328.59 157,567,048.14

本期基金份额交易 - - -

产生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 - - -

本期末 72,221,494.99 95,038,194.96 167,259,689.95

第2页共页

5 55

6.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 1,601,728.14

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 32,378.82

其他 5,468.88

合计 1,639,575.84

注：表中“其他”指直销申购款利息收入和结算保证金利息收入。

6.4.7.12股票投资收益

6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出股票成交总额 1,520,629,377.76

减：卖出股票成本总额 1,474,192,177.93

买卖股票差价收入 46,437,199.83

6.4.7.13债券投资收益

注：本基金本报告期末未持有债券。

6.4.7.13.1资产支持证券投资收益

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

6.4.7.14贵金属投资收益

注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。

6.4.7.15衍生工具收益

注：本基金本期未投资衍生工具。

6.4.7.16股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资产生的股利收益 9,782,573.12

第2页共页

6 55

基金投资产生的股利收益 -

合计 9,782,573.12

6.4.7.17公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

1.交易性金融资产 115,007,328.59

——股票投资 115,007,328.59

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 115,007,328.59

6.4.7.18其他收入

注：本基金本报告期无其他收入。

6.4.7.19交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

交易所市场交易费用 4,591,644.43

银行间市场交易费用 -

合计 4,591,644.43

6.4.7.20其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 44,630.98

信息披露费 138,848.72

银行划款费用 2,597.62

帐户维护费 16,800.00

第27页共页

55

其他费用 200.00

合计 203,077.32

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无需要说明的日后事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国工商银行股份有限公司(“工商银 基金托管人、基金代销机构

行”)

东方证券股份有限公司(“东方证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构

注：以上关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年6月3日(基金合同生效日)至2016

关联方名称 年6月30日

成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票

成交总额的比例 成交总额的比例

东方证券股份有限公 383,490,165.69 12.65% - -

司

第2页共页

8 55

6.4.10.1.2债券交易

注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。

6.4.10.1.3债券回购交易

注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行回购交易。

6.4.10.1.4权证交易

注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.10.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日

当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣金

的比例 总额的比例

东方证券股份有 351,795.19 12.55% 218,351.78 16.32%

限公司

注:上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费

和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年6月3日(基金合同生效日)至

30日 2016年6月30日

当期发生的基金应支付 10,112,801.20 1,438,832.38

的管理费

其中：支付销售机构的客 3,449,387.02 510,058.79

户维护费

注：基金管理费按前一日基金资产净值的1.5％年费率计提。计算方法如下：

H＝E×1.5％÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假 第2页共页

9 55

日、公休假等，支付日期顺延。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年6月3日(基金合同生效日)

至2016年6月30日

当期发生的基金应支付 1,685,466.82 239,805.40

的托管费

注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.25%/当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.1 0.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6 2016年6月3日(基金合同生效日)

月30日 至2016年6月30日

基金合同生效日（2016年 10,003,600.27 10,003,600.27

6月3日）持有的基金份额

期初持有的基金份额 10,003,600.27 -

期间申购/买入总份额 - -

期间因拆分变动份额 - -

减：期间赎回/卖出总份额 - -

期末持有的基金份额 10,003,600.27 10,003,600.27

第 0页共页

3 55

期末持有的基金份额 0.77% 0.77%

占基金总份额比例

注：本基金于2016年6月3日成立。本公司于2016年5月25日用固有资金10,001,000.00元认

购本基金份额10,003,600.27份（基金成立时利息结转的份额为2,700.27份），认购费用100.00

元。符合招募说明书规定的认购费率。

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

关联 持有的基 持有的基金

方名 持有的 金份额 持有的 份额

称 基金份额 占基金总 基金份额 占基金总份

份额的比 额的比例

例

东方

证券

股份 29,999,000.00 2.31% 29,999,000.00 2.31%

有限

公司

注：东方证券股份有限公司于 2016年 5月 31日运用 30,000,000.00 元认购本基金份额

29,999,000.00份，认购费用1,000.00元，符合招募说明书规定的认购费率。

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2017年1月1日至2017年6月30日2016年6月3日(基金合同生效日)至2016年6

名称 月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银

行股份有限105,127,144.86 1,601,728.14 1,103,648,271.46 691,614.89

公司

6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。

6.4.11利润分配情况

注：本基金本报告期未进行利润分配。

第 1页共页

3 55

6.4.12期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1受限证券类别：股票

证券证券 成功 可流 流通 认购 期末估 数量 期末

代码名称认购日通日 受限 价格 值单价（单位：股） 成本总额 期末估值总额 备注

类型

非公

利亚2016 开发

300296德年8月- 行流 28.40 18.01 3,169,01444,999,998.8057,073,942.14-

30日 通受

限

非公

旋极2016 开发

300324 信息年12- 行流 22.20 18.24 2,702,70259,999,984.4049,297,284.48-

月1日 通受

限

非公

瑞康2016 开发

002589医药年8月- 行流 31.10 15.10 2,958,20040,000,011.4044,668,820.00-

23日 通受

限

2017 非公

300297 蓝盾2016 开发

年7月年7

股份 月31行流 13.04 10.95 2,300,61430,000,006.5625,191,723.30-

27日日 通受

限

2016 非公

002675 东诚年11 开发

药业月29- 行流 17.50 14.26 323,809 5,666,657.50 4,617,516.34 -

日 通受

限

2017 非公

康力2016年8 开发

002367 电梯年8月月21行流 15.41 11.68 11,963 184,349.83 139,727.84-

18日日 通受

限

长缆2017 2017 新股

002879 科技年6月年7 流通 18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26-

5日月7 受限

第 2页共页

3 55

日

2017 2017 新股

金龙 年7

002882 羽年6月月17流通 6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20-

15日日 受限

2017 2017 新股

603305 旭升年6月年7 流通 11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26-

股份30日月10受限

日

2017 2017 新股

300670 大烨年6月年7 流通 10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87-

智能 月3

26日 受限

日

百达2017 2017 新股

603331 年6月年7 流通 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37-

精工27日月5 受限

日

2017 2017 新股

富满 年7

300671 电子年6月月5 流通 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62-

27日日 受限

君禾2017 2017 新股

603617 年6月年7 流通 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76-

股份23日月3 受限

日

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股 停 期末 复牌

股票代票 停牌牌 估值单 复牌 开盘单 数量（股） 期末 期末估值总额 备注

码名 日期原价 日期价 成本总额

称 因

重

东 2017大 2017

诚年1资 年7

002675药月3产 14.26月17 12.84 323,809 5,666,657.50 4,617,516.34 -

业日重 日

组

停

第33页共55页

牌

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

注：本基金本期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为质押的债券。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

注：本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为质押的债券。

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。

本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。

第34页共55页

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。

本基金所持证券均在证券交易所上市；因此，除在附注7.4.12中列示的本基金于期末持有的

流通受限证券外，本期末本基金的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、买入返售金融资产及存出保证金等。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1-3个3个月

2017年6月30 1个月以内月 -1年 1-5年 5年以上 不计息 合计

日

资产

银行存款 105,127,144.86 - - - - - 105,127,144.86

结算备付金 2,810,502.18 - - - - - 2,810,502.18

存出保证金 701,490.92 - - - - - 701,490.92

交易性金融资产 - - - - - 980,810,306.81 980,810,306.81

应收证券清算款 - - - - - 380,918,977.42 380,918,977.42

应收利息 - - - - - -85,418.87 -85,418.87

其他资产 - - - - - - -

资产总计 108,639,137.96 - - - -1,361,643,865.361,470,283,003.32

负债

应付管理人报酬 - - - - - 1,741,494.26 1,741,494.26

应付托管费 - - - - - 290,249.01 290,249.01

第35页共55页

应付交易费用 - - - - - 1,337,752.24 1,337,752.24

其他负债 - - - - - 253,479.70 253,479.70

负债总计 - - - - - 3,622,975.21 3,622,975.21

利率敏感度缺口

108,639,137.96 - - - -1,358,020,890.151,466,660,028.11

上年度末 1-3 个3个月1-5

2016年12月311个月以内月 -1年 年 5年以上不计息 合计

日

资产

银行存款 383,605,915.25 - - - - - 383,605,915.25

结算备付金 3,698,194.95 - - - - - 3,698,194.95

存出保证金 477,800.19 - - - - - 477,800.19

交易性金融资产 - - - - - 825,303,862.31 825,303,862.31

买入返售金融资

100,000,270.00 - - - - - 100,000,270.00

产

应收利息 - - - - - 105,960.79 105,960.79

其他资产 - - - - - - 0.00

资产总计 487,782,180.39 - - 0.00 - 825,409,823.101,313,192,003.49

负债

应付管理人报酬 - - - - - 1,670,524.39 1,670,524.39

应付托管费 - - - - - 278,420.73 278,420.73

应付交易费用 - - - - - 1,860,078.40 1,860,078.40

其他负债 - - - - - 290,000.00 290,000.00

负债总计 - - - - - 4,099,023.52 4,099,023.52

利率敏感度缺口

487,782,180.39 - - 0.00 - 821,310,799.581,309,092,979.97

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

注：本基金本报告期末计息资产仅包括银行存款、结算备付金及存出保证金，且均以活期存款利率或相对固定的利率计息，假定利率变动仅影响其未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响；买入返售金融资产利息收益在交易时已确定，不受利率变化影响；因而在本基金本报告期末未持有其他计息资产/负债的情况下，利率变动对基金资产净值的影响并不显着。

6.4.13.4.2外汇风险

本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。

本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格 第36页共55页

风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

项目 占基金 占基金资

公允价值 资产净 公允价值 产净值比

值比例 例（%）

（%）

交易性金融资产-股票投资 980,810,306.81 66.87 - -

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投 - - - -

资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 980,810,306.81 66.87 - -

注：封闭期内，本基金投资于股票资产的比例为0-100%；开放期内，投资于股票资产的比例则为

0-95%。开放期每个交易日日终，在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制，但每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。于资产负债表日，本基金面临的整体市场价格风险列示如上：

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

1.本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来看，本基

假设 金所投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关，且报告期内的相关系数在资

产负债表日后短期内保持不变；

2.以下分析，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末（2017年6月 上年度末（ 2016年12月

30日） 31日）

沪深300指数收益率上涨5% 5,850,439.46 -

沪深300指数收益率下跌5% -5,850,439.46 -

注：本基金管理人运用资本-资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能的 第 7页共页

3 55

变动时，将对基金资产净值产生的影响。

6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

第38页共55页

§7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 980,810,306.81 66.71

其中：股票 980,810,306.81 66.71

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 107,937,647.04 7.34

7 其他各项资产 381,535,049.47 25.95

8 合计 1,470,283,003.32 100.00

7.2期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 529,430,041.99 36.10

D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -

应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 44,668,820.00 3.05

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 74,496,647.40 5.08

业

J 金融业 332,214,797.42 22.65

K 房地产业 - -

第39页共55页

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 980,810,306.81 66.87

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 600872 中炬高新 7,935,619 145,221,827.70 9.90

2 600036 招商银行 6,018,287 143,897,242.17 9.81

3 601318 中国平安 1,900,000 94,259,000.00 6.43

4 300003 乐普医疗 4,104,149 90,742,734.39 6.19

5 000333 美的集团 1,899,921 81,772,599.84 5.58

6 601601 中国太保 2,199,848 74,508,851.76 5.08

7 300296 利亚德 3,169,014 57,073,942.14 3.89

8 300324 旋极信息 2,702,702 49,297,284.48 3.36

9 002589 瑞康医药 2,958,200 44,668,820.00 3.05

10 600867 通化东宝 2,240,500 40,866,720.00 2.79

11 600305 恒顺醋业 3,901,653 40,030,959.78 2.73

12 000651 格力电器 876,359 36,079,700.03 2.46

13 300297 蓝盾股份 2,300,614 25,191,723.30 1.72

14 002142 宁波银行 1,003,200 19,361,760.00 1.32

15 002020 京新药业 1,496,068 17,728,405.80 1.21

16 603009 北特科技 356,977 14,825,254.81 1.01

17 002675 东诚药业 323,809 4,617,516.34 0.31

18 601878 浙商证券 11,049 187,943.49 0.01

19 002367 康力电梯 11,963 139,727.84 0.01

第 0页共页

4 55

20 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.00

21 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.00

22 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.00

23 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00

24 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.00

25 002881 美格智能 989 22,608.54 0.00

26 603679 华体科技 809 21,438.50 0.00

27 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.00

28 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00

29 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00

30 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00

31 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.00

32 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00

33 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00

34 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00

35 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 600872 中炬高新 146,700,213.73 11.21

2 601318 中国平安 142,558,050.71 10.89

3 600036 招商银行 131,075,436.71 10.01

4 000651 格力电器 93,399,881.79 7.13

5 000826 启迪桑德 76,507,599.12 5.84

6 300003 乐普医疗 70,393,226.03 5.38

7 000333 美的集团 65,537,423.52 5.01

8 002415 海康威视 64,865,057.30 4.95

9 601601 中国太保 62,531,344.84 4.78

10 600585 海螺水泥 55,125,111.36 4.21

11 600305 恒顺醋业 42,183,578.41 3.22

12 600867 通化东宝 31,485,829.69 2.41

第 1页共页

4 55

13 000858 五粮液 30,458,758.77 2.33

14 600856 中天能源 29,737,847.93 2.27

15 600038 中直股份 29,711,498.94 2.27

16 601166 兴业银行 28,742,940.00 2.20

17 600718 东软集团 27,141,951.50 2.07

18 600079 人福医药 23,251,506.92 1.78

19 601600 中国铝业 23,240,000.00 1.78

20 601169 北京银行 22,731,756.00 1.74

注：买入金额按买卖成交金额填列，不考虑相关费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 600079 人福医药 130,243,423.21 9.95

2 601318 中国平安 87,560,310.67 6.69

3 002415 海康威视 81,667,398.94 6.24

4 000826 启迪桑德 74,863,950.74 5.72

5 000651 格力电器 67,448,179.00 5.15

6 600028 中国石化 66,841,210.00 5.11

7 601328 交通银行 65,673,848.95 5.02

8 600585 海螺水泥 53,563,913.09 4.09

9 601857 中国石油 49,302,384.74 3.77

10 601988 中国银行 35,255,587.80 2.69

11 600998 九州通 35,049,493.42 2.68

12 000858 五粮液 31,877,508.18 2.44

13 600038 中直股份 30,379,403.65 2.32

14 600054 黄山旅游 29,176,216.90 2.23

15 600867 通化东宝 29,077,184.35 2.22

16 600856 中天能源 27,633,027.31 2.11

17 601166 兴业银行 27,556,571.77 2.11

18 600718 东软集团 25,895,510.70 1.98

19 600104 上汽集团 24,073,112.45 1.84

20 002412 汉森制药 23,020,814.03 1.76

注：卖出金额按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。

第 2页共页

4 55

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 1,514,691,293.84

卖出股票收入（成交）总额 1,520,629,377.76

注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本期末未持有债券。

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：本基金本期末未持有债券。

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本期末未持有贵金属。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本期末未持有权证。

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

注：本基金本期末未持有股指期货。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注：本基金本期末未持有国债期货。

7.12投资组合报告附注

7.12.1

基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

第43页共55页

7.12.2

基金投资前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 701,490.92

2 应收证券清算款 380,918,977.42

3 应收股利 -

4 应收利息 -85,418.87

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 381,535,049.47

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本期末未持有债券。

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称流通受限部分的公允占基金资产净值比 流通受限情况说明

价值 例（%）

1 300296 利亚德 57,073,942.14 3.89 非公开发行

2 300324 旋极信息 49,297,284.48 3.36 非公开发行

3 002589 瑞康医药 44,668,820.00 3.05 非公开发行

第44页共55页

§8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

12,692 102,379.48 115,245,302.93 8.87% 1,184,155,035.23 91.13%

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 1,624,333.63 0.13%

持有本基金

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 50~100

门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

8.4发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额占 发起份额占 发起份额承

项目 持有份额总数 基金总份额 发起份额总数 基金总份额 诺持有期限

比例（%） 比例（%）

基金管理人固有 10,003,600.27 0.77 10,003,600.27 0.77 3年

资金

基金管理人高级 990,099.01 0.08 - - -

管理人员

基金经理等人员 - 0.00 - - -

基金管理人股东 29,999,000.00 2.31 - - -

其他 634,234.62 0.05 - - -

合计 41,626,933.90 3.21 10,003,600.27 0.77 -

第45页共55页

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2016年6月3日）基金份额总额 1,299,400,338.16

本报告期期初基金份额总额 1,299,400,338.16

本报告期基金总申购份额 -

减:本报告期基金总赎回份额 -

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 1,299,400,338.16

注：表内“总申购份额”含红利再投份额

第46页共55页

§10 重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1.《汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2017年1月25日正式

生效，韩贤旺先生任该基金的基金经理。

2.基金管理人于2017年2月4日公告，增聘欧阳沁春先生和杨瑨先生担任汇添富全球移动

互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，与韩贤旺先生共同管理该基金。

3.《汇添富鑫利债券型证券投资基金基金合同》于2017年3月13日正式生效，吴江宏先生

任该基金的基金经理。

4.基金管理人于2017年3月10日公告,李骁先生任基金管理人副总经理。

5.《汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》于2017年3月15

日正式生效，顾耀强先生和吴江宏先生任该基金的基金经理。

6.基金管理人于2017年3月16日公告，增聘吴江宏先生担任汇添富绝对收益策略定期开放

混合型发起式证券投资基金的基金经理，与顾耀强先生共同管理该基金。

7.《汇添富中国高端制造股票型证券投资基金基金合同》于2017年3月20日正式生效，赵

鹏飞先生任该基金的基金经理。

8.《汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金基金合同》于2017年4月14日正式生效，

李怀定先生和陆文磊先生任该基金的基金经理。

9.《汇添富精选美元债债券型证券投资基金基金合同》于2017年4月20日正式生效，何旻

先生和高欣先生任该基金的基金经理。

10.《汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金基金合同》于2017年4月20日正式生效，

陈加荣先生任该基金的基金经理。

11.《汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金基金合同》于2017年4月20日正式生效，

吴江宏先生和蒋文玲女士任该基金的基金经理。

12.《汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金基金合同》于2017年5月15日正式生效，

曾刚先生和蒋文玲女士任该基金的基金经理。

13.基金管理人于2017年5月20日公告，聘任郑慧莲女士为汇添富年年丰定期开放混合型

证券投资基金、汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金和汇添富6月红添利定期开放债券型

证券投资基金的基金经理助理，协助上述基金的基金经理开展投资管理工作。

14.基金管理人于2017年5月20日公告，增聘赖中立先生担任汇添富优选回报灵活配置混

合型证券投资基金的基金经理，与蒋文玲女士共同管理该基金。

15.基金管理人2017年6月21日公告，雷鸣先生不再担任汇添富新兴消费股票型证券投资

基金的基金经理，由刘伟林先生单独管理该基金。

16.《汇添富鑫汇定期开放债券型证券投资基金基金合同》于2017年6月23日正式生效，

吴江宏先生和蒋文玲女士任该基金的基金经理。

17.本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

第 7页共页

4 55

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产的诉讼事项。

本报告期，无涉及基金托管业务的诉讼事项。

10.4基金投资策略的改变

本基金投资策略未发生改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。

本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注

例

招商证券 2112,811,270.62 3.72% 103,473.33 3.69% -

北京高华 1 - - - - -

中信建投 1446,626,373.93 14.73% 415,944.13 14.84% -

渤海证券 1 23,904,307.33 0.79% 22,262.37 0.79% -

国信证券 2 17,924,352.69 0.59% 16,334.50 0.58% -

民族证券 1 51,088,514.05 1.68% 47,578.39 1.70% -

长江证券 1375,838,917.03 12.40% 350,018.85 12.49% -

东方证券 2383,490,165.69 12.65% 351,795.19 12.55% -

东兴证券 1156,624,189.29 5.17% 145,863.72 5.21% -

安信证券 2 44,545,567.42 1.47% 41,485.27 1.48% -

兴业证券 2114,067,325.13 3.76% 104,562.87 3.73% -

第48页共55页

国金证券 2 30,332,906.64 1.00% 27,642.46 0.99% -

国都证券 1175,228,924.14 5.78% 163,191.12 5.82% -

中泰证券 2627,118,959.46 20.68% 575,498.72 20.54% -

银河证券 2 8,251,654.00 0.27% 7,684.93 0.27% -

中银国际 1 40,791,724.29 1.35% 37,989.64 1.36% -

华泰联合证 1 80,830,187.44 2.67% 73,660.77 2.63% -

券

广发证券 1176,526,755.10 5.82% 164,398.61 5.87% -

西南证券 1 37,366,848.65 1.23% 34,052.48 1.22% -

方正证券 1 62,392,333.57 2.06% 56,858.29 2.03% -

中投证券 1 - - - - -

华鑫证券 1 - - - - -

广州证券 1 - - - - -

财富证券 1 - - - - -

华融证券 2 - - - - -

华泰证券 1 - - - - -

海通证券 2 - - - - -

国泰君安 2 - - - - -

长城证券 1 - - - - -

东吴证券 2 - - - - -

光大证券 1 - - - - -

申万宏源 1 - - - - -

中金公司 2 - - - - -

中信证券 1 - - - - -

上海证券 1 66,313,884.18 2.19% 61,757.46 2.20% -

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

招商证券 - - - - - -

北京高华 - - - - - -

中信建投 - - - - - -

第49页共55页

渤海证券 - - - - - -

国信证券 - - - - - -

民族证券 - - - - - -

长江证券 - - - - - -

东方证券 - - - - - -

东兴证券 - - - - - -

安信证券 - - - - - -

兴业证券 - - - - - -

国金证券 - - - - - -

国都证券 - - - - - -

中泰证券 - - - - - -

银河证券 - - - - - -

中银国际 - - - - - -

华泰联合证 - - - - - -

券

广发证券 - - - - - -

西南证券 - - - - - -

方正证券 - - - - - -

中投证券 - - - - - -

华鑫证券 - - - - - -

广州证券 - - - - - -

财富证券 - - - - - -

华融证券 - - - - - -

华泰证券 - - - - - -

海通证券 - - - - - -

国泰君安 - - - - - -

长城证券 - - - - - -

东吴证券 - - - - - -

光大证券 - - - - - -

申万宏源 - - - - - -

中金公司 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

上海证券 - - - - - -

注：1、专用交易单元的选择标准和程序：

（1）基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。

（2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比 第 0页共页

5 55

例。

（3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的30%。

（4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。

（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审批。

（6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完成。

（7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时催缴。

（8）按照《关于基金管理公司向会员租用交易单元有关事项的通知》规定，同一基金管理公司托管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。

2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：

本基金报告期内新增1家证券公司的1个交易单元：东吴证券（深交所单元），退租1家证券公司

的1个交易单元：海通证券（上交所单元）

10.8其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

汇添富基金管理股份有限公司关

1 于旗下基金2016年年度资产净 公司网站 2017年1月3日

值的公告

汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报,

2 于旗下部分基金增加奕丰金融为 上证报,公司网站 2017年1月11日

代销机构的公告

汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报,

3 于旗下部分基金增加凤凰金信为 上证报,公司网站 2017年1月13日

代销机构的公告

汇添富多策略定期开放混合型发 中证报,证券时报,

4 起式证券投资基金更新招募说明 上证报,公司网站 2017年1月16日

书（2016年第1号）

汇添富旗下公募基金2016年第4 中证报,上交所,证

5 季度报告 券时报,上证报,公 2017年1月19日

司网站,深交所

第 1页共页

5 55

汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报,

6 于调整旗下部分基金通过盈米财 上证报,公司网站 2017年2月21日

富申购金额下限的公告

汇添富基金管理股份有限公司关

7 于旗下部分基金参加交通银行开 中证报,证券时报, 2017年2月23日

展的电子渠道申购、定投基金费 上证报,公司网站

率优惠活动的公告

汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报,

8 于旗下部分基金增加联储证券为 上证报,公司网站 2017年2月24日

代销机构的公告

汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报,

9 于旗下部分基金增加泉州银行为 上证报,公司网站 2017年2月27日

代销机构的公告

汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报,

10 于旗下部分基金增加苏宁基金为 上证报,公司网站 2017年3月2日

代销机构的公告

汇添富基金管理股份有限公司关

11 于旗下部分基金增加龙江银行为 中证报,证券时报, 2017年3月7日

代销机构并参与费率优惠活动的 上证报,公司网站

公告

汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报,

12 于高级管理人员变更的公告（副 上证报,公司网站 2017年3月10日

总经理）

汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报,

13 于旗下部分基金参与财通证券申 上证报,公司网站 2017年3月16日

购费率优惠活动的公告

汇添富基金管理股份有限公司关

14 于旗下部分基金增加肯特瑞财富 中证报,证券时报, 2017年3月23日

为代销机构并参与费率优惠活动 上证报,公司网站

的公告

汇添富基金管理股份有限公司关

15 于旗下部分基金参加申万宏源开 中证报,证券时报, 2017年3月23日

展的申购基金费率优惠活动的公 上证报,公司网站

告

汇添富基金管理股份有限公司关

16 于旗下部分基金参加申万宏源西 中证报,证券时报, 2017年3月23日

部开展的申购基金费率优惠活动 上证报,公司网站

的公告

汇添富旗下公募基金2016年年 中证报,上交所,证

17 度报告及摘要 券时报,上证报,公 2017年3月29日

司网站,深交所

汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报,

18 于旗下部分基金继续参与中国工 上证报,公司网站 2017年3月30日

商银行申购基金费率优惠活动的

第 2页共页

5 55

公告

汇添富基金管理股份有限公司关

19 于旗下部分基金参加中信建投证 中证报,证券时报, 2017年4月14日

券开展的定投费率优惠活动的公 上证报,公司网站

告

汇添富基金管理股份有限公司关

20 于旗下部分基金参加交通银行开 中证报,证券时报, 2017年4月22日

展的电子渠道申购、定投基金费 上证报,公司网站

率优惠活动的公告

汇添富旗下公募基金2017年一 中证报,上交所,证

21 季报 券时报,上证报,公 2017年4月24日

司网站,深交所

汇添富基金管理股份有限公司关

22 于调整旗下基金场外申购、定投 中证报,证券时报, 2017年4月26日

单笔金额下限及场外最低赎回、 上证报,公司网站

转换、保留份额的公告

汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报,

23 于旗下部分基金增加中银国际证 上证报,公司网站 2017年5月3日

券为代销机构的公告

第53页共55页

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

注：无。

11.2影响投资者决策的其他重要信息

无

第54页共55页

§12 备查文件目录

12.1备查文件目录

1、中国证监会批准汇添富多策略定期开放混合型发起式证券投资基金募集的文件；

2、《汇添富多策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》；

3、《汇添富多策略定期开放混合型发起式证券投资基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、报告期内汇添富多策略定期开放混合型发起式证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告；

6、中国证监会要求的其他文件。

12.2存放地点

上海市富城路99号震旦国际大楼21楼汇添富基金管理股份有限公司

12.3查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，

还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。

汇添富基金管理股份有限公司

2017年8月26日

第55页共55页
点击查看>>  附件