汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起
式证券投资基金 2023 年中期报告
2023 年 06 月 30 日
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2023 年 08 月 31 日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三 分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 8 月 29 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...... 2
1.1 重要提示 ...... 2
1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ...... 5
2.1 基金基本情况...... 5
2.2 基金产品说明...... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5
2.4 信息披露方式...... 6
2.5 其他相关资料...... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6
3.2 基金净值表现...... 7
§4 管理人报告 ...... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 13
§5 托管人报告 ...... 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
...... 14
5.3 托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 14
§6 半年度财务会计报告(未经审计) ...... 14
6.1 资产负债表 ...... 14
6.2 利润表 ...... 15
6.3 净资产(基金净值)变动表 ...... 17
6.4 报表附注 ...... 18
§7 投资组合报告 ...... 45
7.1 期末基金资产组合情况 ...... 45
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 45
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 46
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 62
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 64
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 64
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 64
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 65
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 65
7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 65
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 65
7.12 投资组合报告附注...... 65
§8 基金份额持有人信息...... 66
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 66
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 66
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 66
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ...... 66
§9 开放式基金份额变动...... 67
§10 重大事件揭示 ...... 67
10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 67
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 67
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 67
10.4 基金投资策略的改变...... 67
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 67
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 68
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 68
10.8 其他重大事件 ...... 72
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 72
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 ...... 72
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 73
§12 备查文件目录 ...... 73
12.1 备查文件目录 ...... 73
12.2 存放地点 ...... 73
12.3 查阅方式 ...... 73
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起
式证券投资基金
基金简称 汇添富多策略定开混合
基金主代码 002746
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 06 月 03 日
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额(份) 214,929,598.74
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金将灵活运用多种投资策略,力争为基金份额持有人创造中长期
稳健的投资回报。
本基金将密切关注市场的运行状况与风险收益特征,分析宏观经济运
行状况和金融市场运行趋势,判断不同资产类别在经济周期的不同阶
段的相对投资价值,以动态调整大类资产配置比例。在此基础上,灵活
投资策略 运用股票精选策略、债券投资策略等。本基金的投资策略主要包括:资
产配置策略、股票精选策略、债券投资策略、中小企业私募债券投资策
略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、
融资投资策略、股票期权投资策略。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债
券型基金,低于股票型基金,属于中高收益风险特征的基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 汇添富基金管理股份有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露 姓名 李鹏 郭明
负责人 联系电话 021-28932888 010-66105799
电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-888-9918 95588
传真 021-28932998 010-66105798
注册地址 上海市黄浦区北京东路666号H 北京市西城区复兴门内大街
区(东座)6 楼 H686 室 55 号
办公地址 上海市黄浦区外马路 728 号 北京市西城区复兴门内大街
55 号
邮政编码 200010 100140
法定代表人 李文 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网 www.99fund.com
址
基金中期报告备置地点 上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管
理股份有限公司
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 汇添富基金管理股份有限公 上海市黄浦区外马路 728 号
司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2023 年 01 月 01 日 - 2023 年 06 月 30
日)
本期已实现收益 -10,128,320.13
本期利润 -9,975,961.26
加权平均基金份额本期利润 -0.0464
本期加权平均净值利润率 -2.84%
本期基金份额净值增长率 -2.77%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 06 月 30 日)
期末可供分配利润 132,080,967.81
期末可供分配基金份额利润 0.6145
期末基金资产净值 347,010,566.55
期末基金份额净值 1.615
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 06 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 61.50%
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值
变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值 业绩比较
阶段 份额净值增 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①-③ ②-④
长率① 准差② 准收益率③ 率标准差
④
过去一 0.06% 0.75% 0.68% 0.43% -0.62% 0.32%
个月
过去三 1.32% 0.72% -2.10% 0.41% 3.42% 0.31%
个月
过去六 -2.77% 0.72% 0.34% 0.42% -3.11% 0.30%
个月
过去一 -8.71% 0.81% -6.53% 0.49% -2.18% 0.32%
年
过去三 12.23% 1.08% -1.21% 0.60% 13.44% 0.48%
年
自基金
合同生 61.50% 0.90% 16.50% 0.58% 45.00% 0.32%
效日起
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2016 年 06 月 03 日)起 6 个月,建仓期结
束时各项资产配置比例符合合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
汇添富基金成立于 2005 年 2 月,是中国一流的综合性资产管理公司之一。公司总部设
立于上海,在北京、上海、广州、成都、南京、深圳等地设有分公司,在香港、上海、美国设有子公司——汇添富资产管理(香港)有限公司、汇添富资本管理有限公司、汇添富资产管理(美国)控股有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全,拥有全国社保基金境内委托投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本养老保险基金投资管理人、保险资金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公司、QDII 基金管理人、RQFII基金管理人、QFII 基金管理人、基金投资顾问等业务资格。
汇添富基金现已形成公募业务、私募资管业务、私募股权业务、养老金业务、电商业务、国际业务、基金投顾业务等七大业务板块,被誉为“选股专家”,赢得广大基金持有人和海内外机构的认可和信赖。
成立以来,公司屡获殊荣,包括“金牛奖”“金基金奖”“明星基金奖”等多项权威荣誉奖项。汇添富始终坚持“客户第一”的价值观和“一切从长期出发”的经营理念,致力于打造中国最受认可的资产管理品牌。
2023 上半年,汇添富基金新成立 27 只公开募集证券投资基金,包括 10 只股票型基金、
9 只混合型基金、8 只债券型基金。截至 2023 年 6 月 30 日,公司共管理 297 只公开募集证
券投资基金,形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征,较为完善、有效的产品线。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
任本基金的基金经理(助 证券从业年限
姓名 职务 理)期限 (年) 说明
任职日期 离任日期
国籍:中国。学
历:北京大学经
济学硕士。从业
资格:证券投资
基金从业资格。
从业经历:曾任
职于日信证券、
光大证券和太平
洋资产,担任高
级投资经理等岗
位。2015 年 8
月加入汇添富基
金管理股份有限
公司。2016 年 6
赵鹏飞 本基金的 2016 年 06 15 月 3 日至今任汇
基金经理 月 03 日 添富多策略定期
开放灵活配置混
合型发起式证券
投资基金的基金
经理。2017 年 3
月 20 日至今任
汇添富中国高端
制造股票型证券
投资基金的基金
经理。2017 年 9
月 27 日至 2021
年 9 月 3 日任汇
添富民丰回报混
合型证券投资基
金的基金经理。
2017 年 9 月 29
日至 2019 年 8
月 28 日任汇添
富弘安混合型证
券投资基金的基
金经理。2017
年 9 月 29 日至
2019 年 9 月 17
日任汇添富睿丰
混合型证券投资
基金(LOF)的
基金经理。2018
年 3 月 19 日至
2019 年 9 月 17
日任汇添富民安
增益定期开放混
合型证券投资基
金的基金经理。
2018 年 4 月 23
日至 2021 年 1
月 11 日任汇添
富智能制造股票
型证券投资基金
的基金经理。
2019 年 1 月 31
日至今任汇添富
悦享定期开放混
合型证券投资基
金的基金经理。
2019 年 7 月 31
日至 2021 年 8
月 19 日任汇添
富内需增长股票
型证券投资基金
的基金经理。
2019 年 9 月 4
日至今任汇添富
竞争优势灵活配
置混合型证券投
资基金的基金经
理。2020 年 5
月 22 日至今任
汇添富稳健增益
一年持有期混合
型证券投资基金
的基金经理。
2020 年 7 月 23
日至 2021 年 8
月 3 日任汇添富
稳健收益混合型
证券投资基金的
基金经理。
注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期;
2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;
3、证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注:截至本报告期末,本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式,确保公平交易制度的执行和实现。具体情况如下:
一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程,以确保公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略、投资品种及投资管理的各个环节。
二、本着“时间优先、价格优先”的原则,对同一证券有相同交易需求的投资组合采用交易系统中的公平交易模块,实现事中交易执行层面的公平管控。
三、对不同投资组合进行同向交易价差分析,具体方法为:在不同时间窗口(日内、3日内、5 日内)下,对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T 检验。对于未通过 T检验的交易,再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析,进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。
四、对于反向交易,根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量占市场成交量比值、组合规模、市场收益率变化等综合判断交易是否涉及利益输送。
综上,本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估,严格执行了公平交易制度,公平对待了旗下各投资组合。本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况。4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金未出现异常交易的情况。
本报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 25 次,投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控,事后对交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析,未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
A 股市场上半年结构分化极其明显。指数来看,上半年上证 50 下跌 5.43%、沪深 300 下
跌 0.75%、中证 500 上涨 2.29%、创业板指下跌 5.61%、科创 50 上涨 4.71%。行业来看,表
现最好的是通讯、传媒、计算机和电子等科技类行业,表现最差是商贸零售、建筑、房地产、食品饮料和电力设备等。
年初投资者对今年宏观复苏预期很高,但是春节之后经济表现低于预期。房地产销售持续低迷,居民消费相对疲弱,宏观相关产业链总体需求很弱,总量经济看不到亮点。在宏观经济弱势的背景下,许多行业面临增长降速的压力,估值较长时间内面临压力。虽然未来也许会有刺激政策,但是更多的是托底。我们未来关注重点是结构性机会,努力寻找新技术、新领域和新区域为代表的增长方向。随着人工智能技术的进步,许多领域可能被深刻改变,比如算力、游戏、机器人和自动驾驶等。
年初我们对经济复苏相对谨慎,因为居民资产负债表需要时间修复。但是市场流动性始终维持宽松,因此我们重点配置在成长类资产,主要是军工、医药和食品饮料行业。由于基金销售低迷,存量博弈特征明显,许多机构重仓的成长股表现很差。上半年我们总仓位始终维持在较低水平,总体操作不多,主要在军工和医药行业内部个股适度切换。我们回避了强周期行业,但是错过了新科技领域,几乎完全踏空了通讯、计算机和传媒行业,主要是我们认为这些行业当前确定性不够。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期基金份额净值增长率为-2.77%。同期业绩比较基准收益率为 0.34%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来,我们重点关注几个方面的宏观问题。第一是美国通胀能否实质性下行,美联储能否进入降息周期,这对全球风险资产都很重要。第二是全球衰退对我们出口链的影响。第三是国内政策托底力度。第四是中美关系未来走向。
关于下半年 A 股市场,我们预计市场风格将会更均衡。强周期行业上半年跌幅较大,下半年在政策放松预期下可能会反复博弈。我们重点关注未来三年需求能够持续增长的行业和个股。未来几年增长确定性较高的行业是光伏、新能源汽车、半导体和军工行业。这些行业属于稳健增长,真正有爆发性机会的可能来自科技领域。人工智能可能给许多行业带来巨大变革,比如智能驾驶、人形机器人、软件行业等。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值,并保持估值政策和程序的一贯性。
本基金管理人设有估值委员会,估值委员会负责构建估值决策体系、适时更新估值相关制度、指导并监督各类投资品种的估值程序。估值委员会由投资、研究、集中交易、合规稽核、风险管理、基金营运等部门中具有丰富从业经验和专业胜任能力的员工担任,且互相不存在直接的重大利益冲突。基金经理可参与估值委员会对于估值方法的讨论,但无最终决策权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理。
基金日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行,基金份额净值由管理人完成估值后,经托管人复核无误后由管理人对外公布。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金《基金合同》约定:本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
本基金本报告期内未进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,本基金托管人在对本基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本基金的管理人——汇添富基金管理股份有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的本基金 2023 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金
报告截止日:2023 年 06 月 30 日
单位:人民币元
资 产 附注号 本期末 上年度末
2023 年 06 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
资 产:
银行存款 6.4.7.1 133,814,732.45 131,941,607.22
结算备付金 456,538.45 514,607.76
存出保证金 98,544.32 144,381.24
交易性金融资产 6.4.7.2 217,911,484.16 245,409,723.38
其中:股票投资 217,863,214.02 245,362,984.35
基金投资 - -
债券投资 48,270.14 46,739.03
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
其他投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
债权投资 6.4.7.5 - -
其中:债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
其他投资 - -
应收清算款 - -
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 352,281,299.38 378,010,319.60
负债和净资产 附注号 本期末 上年度末
2023 年 06 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付清算款 4,396,025.73 20,050,891.77
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 420,075.56 450,084.01
应付托管费 70,012.60 75,014.02
应付销售服务费 - -
应付投资顾问费 - -
应交税费 0.34 0.35
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.7 384,618.60 447,801.64
负债合计 5,270,732.83 21,023,791.79
净资产:
实收基金 6.4.7.8 214,929,598.74 214,929,598.74
未分配利润 6.4.7.9 132,080,967.81 142,056,929.07
净资产合计 347,010,566.55 356,986,527.81
负债和净资产总计 352,281,299.38 378,010,319.60
注:报告截止日 2023 年 06 月 30 日,基金份额净值 1.615 元,基金份额总额 214,929,598.74
份。
6.2 利润表
会计主体:汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金
本报告期:2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2023 年 01 月 01 日 2022 年 01 月 01 日
至 2023 年 06 月 30 至 2022 年 06 月 30
日 日
一、营业总收入 -6,821,159.01 -46,570,623.46
1.利息收入 195,279.21 265,555.02
其中:存款利息收入 6.4.7.10 195,279.21 265,555.02
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
证券出借利息收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) -7,168,797.09 -53,679,106.80
其中:股票投资收益 6.4.7.11 -8,670,636.18 -56,256,039.50
基金投资收益 6.4.7.12 - -
债券投资收益 6.4.7.13 49.25 32.22
资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - -
贵金属投资收益 6.4.7.15 - -
衍生工具收益 6.4.7.16 - -
股利收益 6.4.7.17 1,501,789.84 2,576,900.48
以摊余成本计量的金融 - -
资产终止确认产生的收益
其他投资收益 - -
3.公允价值变动收益(损失以 6.4.7.18 152,358.87 6,842,928.32
“-”号填列)
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.19 - -
减:二、营业总支出 3,154,802.25 4,238,414.78
1.管理人报酬 6.4.10.2.1 2,615,646.38 3,535,864.29
2.托管费 6.4.10.2.2 435,941.07 589,310.70
3.销售服务费 - -
4.投资顾问费 - -
5.利息支出 - -
其中:卖出回购金融资产支出 - -
6.信用减值损失 6.4.7.20 - -
7. 税金及附加 0.24 0.24
8.其他费用 6.4.7.21 103,214.56 113,239.55
三、利润总额(亏损总额以“-” -9,975,961.26 -50,809,038.24
号填列)
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填 -9,975,961.26 -50,809,038.24
列)
五、其他综合收益的税后净额 - -
六、综合收益总额 -9,975,961.26 -50,809,038.24
6.3 净资产(基金净值)变动表
会计主体:汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金
本报告期:2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日
单位:人民币元
本期
项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日
实收基金 未分配利润 净资产合计
一、上期期末净 214,929,598.74 142,056,929.07 356,986,527.81
资产(基金净值)
加:会计政策变 - - -
更
二、本期期初净 214,929,598.74 142,056,929.07 356,986,527.81
资产(基金净值)
三、本期增减变
动 额 ( 减 少 以 - -9,975,961.26 -9,975,961.26
“-”号填列)
(一)、综合收益 - -9,975,961.26 -9,975,961.26
总额
(二)、本期基金
份额交易产生的
基金净值变动数 - - -
( 净 值 减 少 以
“-”号填列)
其中:1.基金申 - - -
购款
2.基金赎回款 - - -
(三)、本期向基
金份额持有人分
配利润产生的基 - - -
金净值变动(净
值减少以“-”号
填列)
四、本期期末净 214,929,598.74 132,080,967.81 347,010,566.55
资产(基金净值)
上年度可比期间
项目 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日
实收基金 未分配利润 净资产合计
一、上期期末净 282,265,005.72 267,828,947.17 550,093,952.89
资产(基金净值)
加:会计政策变 - - -
更
二、本期期初净 282,265,005.72 267,828,947.17 550,093,952.89
资产(基金净值)
三、本期增减变
动 额 ( 减 少 以 - -50,809,038.24 -50,809,038.24
“-”号填列)
(一)、综合收益 - -50,809,038.24 -50,809,038.24
总额
(二)、本期基金
份额交易产生的
基金净值变动数 - - -
( 净 值 减 少 以
“-”号填列)
其中:1.基金申 - - -
购款
2.基金赎回款 - - -
(三)、本期向基
金份额持有人分
配利润产生的基 - - -
金净值变动(净
值减少以“-”号
填列)
四、本期期末净 282,265,005.72 217,019,908.93 499,284,914.65
资产(基金净值)
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:
张晖 李骁 雷青松
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]890 号文《关于准予汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金注册的批复》准予注册,由汇添
富基金管理股份有限公司向社会公开募集。基金合同于 2016 年 6 月 3 日生效。首次设立基
金募集规模为 1,299,400,338.16 份基金份额,业经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具安永华明(2016)验字第 60466941_A01 号验资报告予以验证。本基金为契约型开放式,
存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债券、地方政府债券、政府支持债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、权证、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定),但需符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:封闭期内,本基金投资于股票资产及存托凭证的比例为 0-100%;开放期内,投资于股票资产及存托凭证的比例则为 0-95%。开放期每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制,但每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金将灵活运用多种投资策略,力争为基金份额持有人创造中长期稳健的投资回报。本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%。6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定(统称“企业会计准则”)编制,同时,在信息披露和估值方面,也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2023 年 06 月 30
日的财务状况以及 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
1.印花税
经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 4 月 24 日起,调整证券
(股票)交易印花税税率,由原先的 3‰调整为 1‰;
经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 9 月 19 日起,调整由出让
方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变;
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。
2.增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的
通知》的规定,经国务院批准,自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增
值税试点,金融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税;
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,本基金运营过程中发生的增值税应税行为,以本基金的基金管理人为增值税纳税人;
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定,证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为,暂适
用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营
过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
3.城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定(2011 年修订)》及相关地方教育附加的征收规定,凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人,都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加(除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外)及地方教育费附加。
4.企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》
的规定,自 2004 年 1 月 1 日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资
基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税;
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税;
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
5.个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税;
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款
利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008 年 10 月 9 日起,对储蓄存款利息所
得暂免征收个人所得税;
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息
红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2013 年 1 月 1 日起,证券投资基
金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其
股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按
50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统
一适用 20%的税率计征个人所得税;
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利
差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2015 年 9 月 8 日起,证券投资基金从
公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个
人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位:人民币元
项目 本期末
2023 年 06 月 30 日
活期存款 133,814,732.45
等于:本金 133,801,534.04
加:应计利息 13,198.41
定期存款 -
等于:本金 -
加:应计利息 -
其中:存款期限 1 个月以内 -
存款期限 1-3 个月 -
存款期限 3 个月以上 -
其他存款 -
等于:本金 -
加:应计利息 -
合计 133,814,732.45
6.4.7.2 交易性金融资产
单位:人民币元
本期末
项目 2023 年 06 月 30 日
成本 应计利息 公允价值 公允价值变动
股票 211,852,649.56 - 217,863,214.02 6,010,564.46
贵金属投资-金交所黄 - - - -
金合约
交易所市场 42,900.00 67.70 48,270.14 5,302.44
债券 银行间市场 - - - -
其他 - - - -
合计 42,900.00 67.70 48,270.14 5,302.44
资产支持证券 - - - -
基金 - - - -
其他 - - - -
合计 211,895,549.56 67.70 217,911,484.16 6,015,866.90
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额
注:本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注:本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注:本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 债权投资
6.4.7.5.1 债权投资情况
注:本基金本报告期末无债权投资。
6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况
注:本基金本报告期内不存在债权投资减值准备计提情况。
6.4.7.6 其他资产
注:本基金本报告期末无其他资产余额。
6.4.7.7 其他负债
单位:人民币元
项目 本期末
2023 年 06 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
应付证券出借违约金 -
应付交易费用 230,316.04
其中:交易所市场 230,316.04
银行间市场 -
应付利息 -
应付审计费 94,795.19
应付信息披露费 59,507.37
应付指数使用费 -
应付账户维护费 -
应付汇划费 -
应付上市费 -
应付持有人大会费-公证费 -
应付持有人大会费-律师费 -
其他 -
合计 384,618.60
6.4.7.8 实收基金
金额单位:人民币元
项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日
基金份额(份) 账面金额
上年度末 214,929,598.74 214,929,598.74
本期申购 - -
本期赎回(以“-” - -
号填列)
基金拆分/份额折算 - -
前
基金拆分/份额折算 - -
调整
本期申购 - -
本期赎回(以“-” - -
号填列)
本期末 214,929,598.74 214,929,598.74
注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。
6.4.7.9 未分配利润
单位:人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
本期期初 208,734,751.26 -66,677,822.19 142,056,929.07
本期利润 -10,128,320.13 152,358.87 -9,975,961.26
本期基金份额交易产 - - -
生的变动数
其中:基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 - - -
本期末 198,606,431.13 -66,525,463.32 132,080,967.81
6.4.7.10 存款利息收入
单位:人民币元
项目 本期
2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日
活期存款利息收入 190,910.74
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 3,482.37
其他 886.10
合计 195,279.21
注:“其他”为直销申购款利息收入和结算保证金利息收入。
6.4.7.11 股票投资收益
6.4.7.11.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位:人民币元
项目 本期
2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日
卖出股票成交总额 318,913,773.74
减:卖出股票成本总额 326,733,827.04
减:交易费用 850,582.88
买卖股票差价收入 -8,670,636.18
6.4.7.12 基金投资收益
注:本基金本报告期无基金投资收益。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位:人民币元
项目 本期
2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日
债券投资收益——利息收入 49.25
债券投资收益——买卖债券(债转股及 -
债券到期兑付)差价收入
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 49.25
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
注:本基金本报告期无买卖债券差价收入。
6.4.7.14 资产支持证券投资收益
6.4.7.14.1 资产支持证券投资收益项目构成
注:本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
注:本基金本报告期无买卖资产支持证券差价收入。
6.4.7.15 贵金属投资收益
注:本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.16 衍生工具收益
6.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注:本基金本报告期无买卖权证差价收入。
6.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益
注:本基金本报告期无衍生工具其他投资收益。
6.4.7.17 股利收益
单位:人民币元
项目 本期
2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日
股票投资产生的股利收益 1,501,789.84
其中:证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 1,501,789.84
6.4.7.18 公允价值变动收益
单位:人民币元
项目名称 本期
2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日
1.交易性金融资产 152,358.87
——股票投资 150,878.82
——债券投资 1,480.05
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
——期货投资 -
3.其他 -
减:应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税
合计 152,358.87
6.4.7.19 其他收入
注:本基金本报告期无其他收入。
6.4.7.20 信用减值损失
注:本基金本报告期无信用减值损失。
6.4.7.21 其他费用
单位:人民币元
项目 本期
2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日
审计费用 24,795.19
信息披露费 59,507.37
证券出借违约金 -
账户维护费 18,600.00
银行费用 312.00
指数使用费 -
持有人大会-公证 -
费
持有人大会-律师 -
费
开户费 -
上市费 -
其他 -
合计 103,214.56
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日,本基金无需要披露的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情
况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人,基金销售机构,基金注册登记
机构,基金发起人
中国工商银行股份有限公司("工商银行 基金托管人,基金代销机构
")
东方证券股份有限公司("东方证券") 基金管理人的股东,基金代销机构
注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位:人民币元
本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 上年度可比期间 2022 年 01 月 01 日
关联方名 06 月 30 日 至 2022 年 06 月 30 日
称 占当期股票 占当期股票
成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的
比例(%) 比例(%)
东方证券 62,343,117.60 10.15 79,011,222.42 7.26
6.4.10.1.2 债券交易
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4 基金交易
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行基金交易。
6.4.10.1.5 权证交易
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
关联方名称 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日
当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣 占期末应付佣金
的比例(%) 金余额 总额的比例
(%)
东方证券 44,967.01 9.36 - -
上年度可比期间 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日
关联方名称 占当期佣金总量 期末应付佣 占期末应付佣金
当期佣金 的比例(%) 金余额 总额的比例
(%)
东方证券 72,169.80 8.64 - -
注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2023 年 01 月 01 日至 2022 年 01 月 01 日至
2023 年 06 月 30 日 2022 年 06 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费 2,615,646.38 3,535,864.29
其中:支付销售机构的客户维护费 747,808.92 1,012,097.76
注:基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×1.50%/当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,经基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付。6.4.10.2.2 基金托管费
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2023 年 01 月 01 日至 2022 年 01 月 01 日至
2023 年 06 月 30 日 2022 年 06 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费 435,941.07 589,310.70
注:基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.25%/当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注: 本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注: 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 上年度可比期间 2022 年 01 月 01 日至
方名 月 30 日 2022 年 06 月 30 日
称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
工商 133,814,732.45 190,910.74 151,100,598.34 258,212.61
银行
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
注: 本基金本报告期未进行利润分配。于资产负债表日之后、财务报表批准日之前批准、公告或实施的利润分配情况详见资产负债表日后事项章节。
6.4.12 期末(2023 年 06 月 30 日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别:股票
流
证 成功 受 通 数量
证券代 券 认购 限 受 认购价 期末估 (单 期末成本总 期末估值总 备
码 名 日 期 限 格 值单价 位: 额 额 注
称 类 股)
型
2023 新
三 年 6 股
001282 联 05 个 流 27.93 33.03 105 2,932.65 3,468.15
锻 月 月 通
造 15 受
日 限
2023 新
陕 年 6 股
001286 西 03 个 流 9.60 9.41 3,767 36,163.20 35,447.47
能 月 月 通
源 31 受
日 限
2023 新
中 年 6 股
001287 电 03 个 流 11.88 21.02 457 5,429.16 9,606.14
港 月 月 通
30 受
日 限
001360 南 2023 6 新 15.38 14.87 177 2,722.26 2,631.99
矿 年 个 股
集 03 月 流
团 月 通
31 受
日 限
2023 新
海 年 6 股
001367 森 03 个 流 44.48 39.48 55 2,446.40 2,171.40
药 月 月 通
业 30 受
日 限
2023 新
华 年 6 股
301157 塑 03 个 流 56.50 52.93 150 8,475.00 7,939.50
科 月 月 通
技 01 受
日 限
2023 新
国 年 6 股
301203 泰 03 个 流 46.13 34.40 225 10,379.25 7,740.00
环 月 月 通
保 28 受
日 限
2023 新
格 年 6 股
301260 力 01 个 流 30.85 23.63 618 19,065.30 14,603.34
博 月 月 通
20 受
日 限
2023 新
科 年 6 股
301281 源 03 个 流 31.50 25.10 317 9,984.68 7,956.70
制 月 月 通
药 28 受
日 限
2022 新
川 年 6 股
301301 宁 12 个 流 5.00 8.96 2,851 14,255.00 25,544.96
生 月 月 通
物 20 受
日 限
美 2023 6 新
301307 利 年 个 股 32.34 31.86 399 12,903.66 12,712.14
信 04 月 流
月 通
14 受
日 限
2023 新
鑫 年 6 股
301317 磊 01 个 流 20.67 26.17 694 14,344.98 18,161.98
股 月 月 通
份 12 受
日 限
2023 新
涛 年 6 股
301345 涛 03 个 流 73.45 46.64 120 8,814.00 5,596.80
车 月 月 通
业 10 受
日 限
2023 新
湖 年 6 股
301358 南 02 个 流 23.77 42.89 432 10,268.64 18,528.48
裕 月 月 通
能 01 受
日 限
2023 新
荣 年 6 股
301360 旗 04 个 流 71.88 92.60 134 9,631.92 12,408.40
科 月 月 通
技 17 受
日 限
2023 新
凌 年 6 股
301373 玮 01 个 流 33.73 31.85 277 9,343.21 8,822.45
科 月 月 通
技 20 受
日 限
2023 新
泓 年 6 股
301439 淋 03 个 流 19.99 16.90 440 8,795.60 7,436.00
电 月 月 通
力 10 受
日 限
2023 新
中 年 6 股
601061 信 03 个 流 6.58 7.58 1,086 7,145.88 8,231.88
金 月 月 通
属 30 受
日 限
江 2023 新
西 年 股
省 03 6 流
601065 盐 月 个 通 10.36 11.84 336 3,480.96 3,978.24
业 31 月 受
集 日 限
团
柏
诚 2023 新
系 年 6 股
601133 统 03 个 流 11.66 12.26 316 3,684.56 3,874.16
股 月 月 通
份 31 受
公 日 限
司
2023 新
中 年 6 股
603135 重 03 个 流 17.80 17.89 337 5,998.60 6,028.93
科 月 月 通
技 29 受
日 限
2023 新
恒 年 6 股
603137 尚 04 个 流 15.90 17.09 139 2,210.10 2,375.51
节 月 月 通
能 10 受
日 限
中 2023 新
船 年 6 股
688146 派 04 个 流 36.15 38.13 287 10,375.05 10,943.31
瑞 月 月 通
特 13 受
气 日 限
2023 新
颀 年 6 股
688352 中 04 个 流 12.10 12.07 905 10,950.50 10,923.35
科 月 月 通
技 11 受
日 限
华 2023 新
曙 年 6 股
688433 高 04 个 流 26.66 31.50 280 7,464.80 8,820.00
科 月 月 通
07 受
日 限
2023 新
南 年 6 股
688484 芯 03 个 流 39.99 36.71 298 11,917.02 10,939.58
科 月 月 通
技 28 受
日 限
百 2022 新
利 年 6 股
688506 天 12 个 流 24.70 71.38 9,819 242,529.30 700,880.22
恒 月 月 通
药 28 受
业 日 限
2023 新
索 年 6 股
688507 辰 04 个 流 165.75 122.11 80 13,260.24 9,768.80
科 月 月 通
技 10 受
日 限
华 2023 新
海 年 股
诚 03 6 流
688535 科 月 个 通 35.00 51.23 161 5,635.00 8,248.03
新 28 月 受
材 日 限
料
6.4.12.1.2 受限证券类别:债券
流
证 成功 受 通 数量
证券代 券 认购 限 受 认购价 期末估 (单 期末成本总 期末估值总 备
码 名 日 期 限 格 值单价 位: 额 额 注
称 类 张)
型
- - - - -
6.4.12.1.3 受限证券类别:资产支持证券
流
证 成功 受 通 数量
证券代 券 认购 限 受 认购价 期末估 (单 期末成本总 期末估值总 备
码 名 日 期 限 格 值单价 位: 额 额 注
称 类 张)
型
- - - - -
注:本基金持有的流通受限股票“科源制药”(证券代码:301281)包含其新股发行后期根
据权益分配方案以资本公积金转增获得的 91 股(根据山东科源制药股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告,科源制药以公司现有总股本 77,350,000 股为基数,向全体股东每
10 股派 4 元人民币现金,同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股,除权除息日为
2023 年 5 月 26 日。)。本基金持有的流通受限股票“索辰科技”(证券代码:688507)包含
其新股发行后期根据权益分配方案以资本公积金转增获得的 26 股(根据上海索辰信息科技股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告,索辰科技以公司现有总股本 41,333,400 股为基数,向全体股东每股派 0.15 元人民币现金,同时以资本公积金向全体股东每股转增
0.48 股,除权除息日为 2023 年 6 月 20 日。)。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注:截至本报告期末 2023 年 06 月 30 日止,本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
注: 截至本报告期末 2023 年 06 月 30 日止,本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注:截至本报告期末 2023 年 06 月 30 日止,本基金无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构,并明确了相应的风险管理职能。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司
发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的 10%。
本基金的银行存款均存放于信用良好的银行,申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外,在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可于约定开放日要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系,审慎评估各类资产的流动性,针对性制定流动性风险管理措施,对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配,确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。
除本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中所列示券种流通暂时受限制不能自由转让外,本基金本报告期末的其他资产均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。
本报告期内,本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素
的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位:人民币元
本期 3
末 1-3 个 5
2023 1 个月以内 个 月- 1-5 年 不计息 合计
年 06 月 1 年 以
月 30 年 上
日
资产
银行 133,814,732.45 - - - - - 133,814,732.45
存款
结算
备付 456,538.45 - - - - - 456,538.45
金
存出
保证 98,544.32 - - - - - 98,544.32
金
交易
性金 48,270.14 - - - - 217,863,214.02 217,911,484.16
融资
产
衍生
金融 - - - - - - -
资产
买入
返售 - - - - - - -
金融
资产
债权 - - - - - - -
投资
应收 - - - - - - -
清算
款
应收 - - - - - - -
股利
应收
申购 - - - - - - -
款
递延
所得 - - - - - - -
税资
产
其他 - - - - - - -
资产
资产 134,418,085.36 - - - - 217,863,214.02 352,281,299.38
总计
负债
短期 - - - - - - -
借款
交易
性金 - - - - - - -
融负
债
衍生
金融 - - - - - - -
负债
卖出
回购
金融 - - - - - - -
资产
款
应付
清算 - - - - - 4,396,025.73 4,396,025.73
款
应付
赎回 - - - - - - -
款
应付
管理 - - - - - 420,075.56 420,075.56
人报
酬
应付
托管 - - - - - 70,012.60 70,012.60
费
应付 - - - - - - -
销售
服务
费
应付
投资 - - - - - - -
顾问
费
应交 - - - - - 0.34 0.34
税费
应付 - - - - - - -
利润
递延
所得 - - - - - - -
税负
债
其他 - - - - - 384,618.60 384,618.60
负债
负债 - - - - - 5,270,732.83 5,270,732.83
总计
利率
敏感 134,418,085.36 - - - - 212,592,481.19 347,010,566.55
度缺
口
上年 3
度末 1-3 个 5
2022 1 个月以内 个 月- 1-5 年 不计息 合计
年 12 月 1 年 以
月 31 年 上
日
资产
银行 131,941,607.22 - - - - - 131,941,607.22
存款
结算
备付 514,607.76 - - - - - 514,607.76
金
存出
保证 144,381.24 - - - - - 144,381.24
金
交易
性金 46,739.03 - - - - 245,362,984.35 245,409,723.38
融资
产
衍生
金融 - - - - - - -
资产
买入
返售 - - - - - - -
金融
资产
债权 - - - - - - -
投资
应收
清算 - - - - - - -
款
应收 - - - - - - -
股利
应收
申购 - - - - - - -
款
递延
所得 - - - - - - -
税资
产
其他 - - - - - - -
资产
资产 132,647,335.25 - - - - 245,362,984.35 378,010,319.60
总计
负债
短期 - - - - - - -
借款
交易
性金 - - - - - - -
融负
债
衍生
金融 - - - - - - -
负债
卖出
回购
金融 - - - - - - -
资产
款
应付
清算 - - - - - 20,050,891.77 20,050,891.77
款
应付
赎回 - - - - - - -
款
应付 - - - - - 450,084.01 450,084.01
管理
人报
酬
应付
托管 - - - - - 75,014.02 75,014.02
费
应付
销售 - - - - - - -
服务
费
应付
投资 - - - - - - -
顾问
费
应交 - - - - - 0.35 0.35
税费
应付 - - - - - - -
利润
递延
所得 - - - - - - -
税负
债
其他 - - - - - 447,801.64 447,801.64
负债
负债 - - - - - 21,023,791.79 21,023,791.79
总计
利率
敏感 132,647,335.25 - - - - 224,339,192.56 356,986,527.81
度缺
口
表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本基金本报告期末未持有债券资产及资产支持证券(不含可转换债券及可交换债券),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格
因素变动发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量,所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。
本基金管理人通过标准差、跟踪误差、beta 值等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
单位:人民币元
本期末 2023 年 06 月 30 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日
项目 公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产净
值比例(%) 值比例(%)
交易性金融资产-股票投资 217,863,214. 62.78 245,362,984. 68.73
02 35
交易性金融资产—基金投资 - - - -
交易性金融资产-债券投资 48,270.14 0.01 46,739.03 0.01
交易性金融资产-贵金属投资 - - - -
衍生金融资产-权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 217,911,484. 62.80 245,409,723. 68.74
16 38
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
1.本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险,即从长期来
看,本基金所投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关,且报告期
假设 内的相关系数在资产负债表日后短期内保持不变;
2.以下分析中,除市场基准发生变动,其他影响基金资产净值的风险变
量保持不变。
对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位:人
相关风险变量 民币元)
的变动 本期末 2023 年 06 月 30 上年度末 2022 年 12 月
分析 日 31 日
沪深 300 指数 5,503,473.70 9,848,772.72
上涨 5%
沪深 300 指数 -5,503,473.70 -9,848,772.72
下跌 5%
注:本基金管理人运用资本—资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,证券市场组合的价格发生合理、可能的变动时,将对基金资产净值产生的影响。
6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属 的最低层次决定:第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次: 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;第三层次:相关资产或 负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值
单位:人民币元
公允价值计量结果所属的层次 本期末
2023 年 06 月 30 日
第一层次 216,925,696.25
第二层次 25,544.96
第三层次 960,242.95
合计 217,911,484.16
6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。对于公开市 场交易的股票、债券等投资,若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况,本 基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公 允价值列入第一层次,并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义 的输入值所属的最低层次,确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明
本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债,
这些金融工具因其剩余期限较短,所以其账面价值与公允价值相若。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 217,863,214.02 61.84
其中:股票 217,863,214.02 61.84
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 48,270.14 0.01
其中:债券 48,270.14 0.01
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 134,271,270.90 38.11
8 其他各项资产 98,544.32 0.03
9 合计 352,281,299.38 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 46,123.20 0.01
B 采矿业 99,185.23 0.03
C 制造业 207,120,569.01 59.69
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 154,224.31 0.04
E 建筑业 125,624.87 0.04
F 批发和零售业 237,027.20 0.07
G 交通运输、仓储和邮政业 104,295.38 0.03
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,158,350.31 0.33
J 金融业 88,236.64 0.03
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 11,266.21 0.00
M 科学研究和技术服务业 339,999.59 0.10
N 水利、环境和公共设施管理业 338,057.09 0.10
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 7,699,262.30 2.22
R 文化、体育和娱乐业 340,992.68 0.10
S 综合 - -
合计 217,863,214.02 62.78
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元
股票名 占基金资产
序号 股票代码 称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例
(%)
1 600765 中航重 1,300,000 34,463,000.00 9.93
机
2 002262 恩华药 950,000 29,288,500.00 8.44
业
3 688239 贵州航 280,000 19,586,000.00 5.64
宇科技
4 600760 中航沈 433,941 19,527,345.00 5.63
飞
5 600519 贵州茅 11,000 18,601,000.00 5.36
台
6 002332 仙琚制 900,004 11,925,053.00 3.44
药
7 300855 图南股 280,000 9,889,600.00 2.85
份
8 000858 五 粮 51,100 8,358,427.00 2.41
液
9 688271 联影医 50,000 6,900,500.00 1.99
疗
10 600399 抚顺特 600,000 6,120,000.00 1.76
钢
11 600079 人福医 200,000 5,388,000.00 1.55
药
12 300015 爱尔眼 250,000 4,637,500.00 1.34
科
13 000513 丽珠集 116,800 4,544,688.00 1.31
团
14 002675 东诚药 300,000 4,413,000.00 1.27
业
15 688076 诺泰生 110,000 3,913,800.00 1.13
物
16 688566 吉贝尔 99,992 3,900,687.92 1.12
药业
17 301267 华厦眼 50,234 3,061,762.30 0.88
科
18 600197 伊力特 100,000 2,717,000.00 0.78
欧科亿
19 688308 数控刀 56,000 2,240,000.00 0.65
具
20 600812 华北制 250,000 1,397,500.00 0.40
药
21 688506 百利天 9,819 700,880.22 0.20
恒药业
22 688525 佰维存 4,614 368,612.46 0.11
储
23 301311 昆船智 8,320 245,273.60 0.07
能
24 688496 清越科 12,000 238,560.00 0.07
技
25 301368 丰立智 3,368 233,031.92 0.07
能
26 301165 锐捷网 3,747 231,264.84 0.07
络
27 300616 尚品宅 9,900 200,772.00 0.06
配
28 688486 龙迅股 1,739 191,376.95 0.06
份
29 688539 高华科 4,107 190,564.80 0.05
技
30 688147 微导纳 3,608 190,430.24 0.05
米科技
31 301317 鑫磊股 6,936 186,571.14 0.05
份
32 301391 卡莱特 1,482 173,645.94 0.05
33 688432 有研硅 10,623 166,674.87 0.05
34 301187 欧圣电 8,759 161,778.73 0.05
气
35 301339 通行宝 6,284 157,916.92 0.05
36 688141 杰华特 3,928 153,584.80 0.04
微电子
37 688697 纽威数 5,837 150,769.71 0.04
控装备
38 301366 一博科 3,469 150,728.05 0.04
技
39 301377 鼎泰高 6,541 150,443.00 0.04
科
40 301363 美好医 3,355 147,586.45 0.04
疗
41 688195 腾景科 2,693 143,886.99 0.04
技
聚和材
42 688503 料股份 1,455 141,862.50 0.04
公司
43 301338 凯格精 3,595 139,845.50 0.04
机
44 301360 荣旗科 1,340 138,170.08 0.04
技
45 688121 卓然技 3,681 137,669.40 0.04
术
46 301327 华宝新 1,728 136,702.08 0.04
能
47 688084 晶品特 1,562 135,690.94 0.04
装
48 301389 隆扬电 7,452 135,477.36 0.04
子
49 301307 美利信 3,982 133,853.37 0.04
微创电
50 688351 生理股 6,841 133,194.27 0.04
份
51 301277 新天地 6,576 128,297.76 0.04
52 688291 金橙子 3,961 125,405.26 0.04
科技
53 301280 珠城科 3,505 125,338.80 0.04
技
54 301379 天山电 4,481 125,154.33 0.04
子
55 301052 果麦文 2,520 124,286.40 0.04
化
56 688609 广东九 10,372 123,426.80 0.04
联科技
57 688670 金迪克 2,607 122,737.56 0.04
生物
58 688352 颀中科 9,050 120,392.15 0.03
技
59 688146 中船派 2,863 119,650.51 0.03
瑞特气
60 301048 金鹰重 8,424 117,683.28 0.03
工
61 301335 天元宠 4,774 113,812.16 0.03
物
62 688768 容知日 1,342 107,185.54 0.03
新
63 688114 华大智 1,231 106,555.36 0.03
造
64 688283 坤恒顺 1,595 106,099.40 0.03
维
65 301017 漱玉平 5,550 105,672.00 0.03
民
66 301313 凡拓数 2,464 104,301.12 0.03
创
67 688661 和林微 1,452 102,075.60 0.03
纳科技
68 688507 索辰科 786 101,993.58 0.03
技
康为世
69 688426 纪生物 3,366 101,653.20 0.03
科技
70 301110 青木股 2,013 101,515.59 0.03
份
71 688787 海天瑞 1,144 101,129.60 0.03
声
72 301181 标榜股 3,333 100,289.97 0.03
份
73 688459 哈铁科 10,222 98,540.08 0.03
技
华海诚
74 688535 科新材 1,607 96,642.01 0.03
料
75 301398 星源卓 2,549 95,587.50 0.03
镁
76 688143 长盈通 2,519 94,966.30 0.03
光电
77 688433 华曙高 2,800 94,500.00 0.03
科
78 301356 天振股 4,304 94,257.60 0.03
份
79 301231 荣信文 2,744 92,308.16 0.03
化
80 301197 工大科 3,791 91,363.10 0.03
雅
浙江臻
81 688270 镭科技 1,400 90,902.00 0.03
股份
82 301093 华兰股 2,616 90,513.60 0.03
份
83 688173 希荻微 3,938 90,101.44 0.03
电子
84 301373 凌玮科 2,764 89,376.38 0.03
技
85 301176 逸豪新 5,181 89,009.58 0.03
材
86 688184 帕瓦股 2,799 87,496.74 0.03
份
87 301092 争光股 3,230 84,561.40 0.02
份
88 688611 杭州柯 1,960 83,986.00 0.02
林股份
89 301157 华塑科 1,498 83,481.42 0.02
技
90 688115 思林杰 2,153 83,170.39 0.02
科技
91 301316 慧博云 3,584 81,894.40 0.02
通
92 301285 鸿日达 5,643 81,767.07 0.02
93 301028 东亚机 7,329 81,718.35 0.02
械
94 301283 聚胶股 2,274 80,681.52 0.02
份
95 688307 中润光 2,455 80,253.95 0.02
学
96 301203 国泰环 2,243 79,964.22 0.02
保
97 300814 中富电 3,280 79,015.20 0.02
路
98 301227 森鹰窗 2,840 78,753.20 0.02
业
99 301388 欣灵电 2,920 78,402.00 0.02
气
100 688793 倍轻松 1,454 78,370.60 0.02
科技
101 301439 泓淋电 4,395 77,993.20 0.02
力
102 688799 华纳大 1,917 77,868.54 0.02
药厂
103 688737 中自科 1,978 77,122.22 0.02
技
104 688163 赛伦生 3,607 77,009.45 0.02
物
105 688509 正元地 15,433 76,702.01 0.02
信
106 688211 中科微 1,688 76,246.96 0.02
至
107 301265 华新环 6,447 74,914.14 0.02
保
108 688255 凯尔达 2,183 73,916.38 0.02
机器人
109 688319 欧林生 3,412 73,801.56 0.02
物
110 301041 金百泽 2,150 71,208.00 0.02
111 688193 仁度生 1,635 70,435.80 0.02
物
112 301196 唯科科 2,055 69,767.25 0.02
技
113 001270 铖昌科 795 69,403.50 0.02
技
114 301011 华立科 2,958 69,305.94 0.02
技
115 603529 爱玛科 2,140 68,950.80 0.02
技
116 301319 唯特偶 1,149 68,767.65 0.02
117 301233 盛帮股 1,576 68,193.52 0.02
份
118 688448 南京磁 1,985 67,946.55 0.02
谷科技
119 688117 圣诺生 2,341 67,654.90 0.02
物
120 688071 华依科 1,101 67,326.15 0.02
技集团
121 301300 远翔新 2,107 66,581.20 0.02
材
122 001301 尚太科 1,164 65,544.84 0.02
技
123 688137 近岸蛋 1,242 63,938.16 0.02
白
124 688557 兰剑智 1,812 63,927.36 0.02
能
125 688517 金冠电 2,892 63,508.32 0.02
气
126 301038 深水规 3,458 62,555.22 0.02
院
127 301012 扬电科 2,367 61,186.95 0.02
技
威腾电
128 688226 气集团 2,693 58,761.26 0.02
股份
129 301345 涛涛车 1,193 56,789.63 0.02
业
130 301349 信德新 1,127 56,507.78 0.02
材
131 301098 金埔园 4,603 55,466.15 0.02
林
132 301062 上海艾 5,225 55,332.75 0.02
录
133 600925 苏能股 8,960 55,283.20 0.02
份
134 301016 雷尔伟 2,747 55,104.82 0.02
135 688485 九州一 3,580 54,917.20 0.02
轨环科
136 301309 万得凯 1,916 52,766.64 0.02
137 688501 青岛达 2,287 50,885.75 0.01
能环保
138 301055 张小泉 3,541 50,388.43 0.01
139 688553 汇宇制 3,348 49,985.64 0.01
药
140 301025 读客文 4,027 49,209.94 0.01
化
141 301068 大地海 1,436 48,263.96 0.01
洋
142 301033 迈普医 1,076 47,300.96 0.01
学
143 301007 德迈仕 3,022 46,629.46 0.01
144 301032 新柴股 5,124 45,859.80 0.01
份
145 688267 中触媒 2,164 45,595.48 0.01
股份
146 301072 中捷精 1,802 45,140.10 0.01
工
江西省
147 601065 盐业集 3,353 44,496.55 0.01
团
深圳正
148 688395 弦电气 1,627 43,261.93 0.01
股份
149 301049 超越科 1,954 43,183.40 0.01
技
150 301063 海锅股 1,524 42,458.64 0.01
份
151 301053 远信工 1,544 39,171.28 0.01
业
152 688296 和达科 2,173 38,788.05 0.01
技
153 301079 邵阳液 1,815 38,695.80 0.01
压
154 301036 双乐股 2,047 38,340.31 0.01
份
155 301175 中科环 6,147 38,295.81 0.01
保
156 301037 保立佳 2,115 37,689.30 0.01
157 301057 汇隆新 2,173 37,462.52 0.01
材
158 603281 江瀚新 1,208 37,303.04 0.01
材
159 001311 多利科 649 37,272.07 0.01
技
160 001282 三联锻 1,045 37,026.15 0.01
造
161 301162 国能日 468 36,915.84 0.01
新
162 001286 陕西能 3,767 35,447.47 0.01
源
163 301027 华蓝集 2,856 35,100.24 0.01
团
164 001330 博纳影 3,564 33,073.92 0.01
业
165 300854 中兰环 2,026 32,213.40 0.01
保
166 688038 武汉中 2,132 31,894.72 0.01
科通达
167 605020 永和股 1,190 30,713.90 0.01
份
科汇电
168 688681 力自动 1,899 30,687.84 0.01
化
169 688367 工大高 1,717 30,356.56 0.01
科
170 001258 立新能 3,188 30,254.12 0.01
源
171 600927 永安期 1,859 30,227.34 0.01
货
172 001360 南矿集 1,762 30,163.44 0.01
团
173 601089 福元医 1,749 28,508.70 0.01
药
174 301018 申菱环 782 28,144.18 0.01
境
175 688067 爱威科 1,259 27,698.00 0.01
技
176 603324 盛剑环 733 27,634.10 0.01
境
177 601921 浙版传 3,154 27,408.26 0.01
媒
178 601156 东航物 2,090 27,170.00 0.01
流
179 603071 物产环 1,627 26,991.93 0.01
能
180 603137 恒尚节 1,382 26,502.14 0.01
能
181 300867 圣元环 1,498 26,110.14 0.01
保
182 001213 中铁特 5,818 25,657.38 0.01
货
183 605507 国邦医 1,202 25,566.54 0.01
药
184 301301 川宁生 2,851 25,544.96 0.01
物
185 603171 税友股 637 25,467.26 0.01
份
186 301039 中集车 1,916 25,348.68 0.01
辆
187 300957 贝泰妮 283 25,153.04 0.01
188 603255 鼎际得 488 24,770.88 0.01
股份
189 001367 海森药 549 24,687.92 0.01
业
190 001337 四川黄 795 24,557.55 0.01
金
191 001339 智微智 812 24,092.04 0.01
能
192 605167 利柏特 2,471 23,919.28 0.01
193 603211 晋拓科 1,286 23,636.68 0.01
技股份
194 001322 箭牌家 1,387 23,218.38 0.01
居
195 301286 侨源股 784 23,128.00 0.01
份
196 001227 兰州银 7,868 22,502.48 0.01
行
197 605555 德昌股 1,284 22,418.64 0.01
份
198 300973 立高食 327 22,373.34 0.01
品
199 603191 望变电 1,149 22,348.05 0.01
气
200 001314 亿道信 508 21,478.24 0.01
息
201 001236 弘业期 1,399 21,446.67 0.01
货
202 603206 嘉环科 1,210 20,872.50 0.01
技
203 301268 铭利达 495 20,725.65 0.01
204 601022 宁波远 1,983 20,603.37 0.01
洋
205 301058 中粮科 1,460 20,367.00 0.01
工
206 001215 千味央 295 19,614.55 0.01
厨
207 001323 慕思股 573 19,459.08 0.01
份
208 601121 宝地矿 2,532 19,344.48 0.01
业
209 001201 东瑞股 802 19,320.18 0.01
份
210 300982 苏文电 317 19,197.52 0.01
能
211 300972 万辰生 430 19,066.20 0.01
物
212 605011 杭州热 525 18,574.50 0.01
电
213 301358 湖南裕 432 18,528.48 0.01
能
214 600935 华塑股 4,811 18,041.25 0.01
份
215 603122 合富中 2,198 18,023.60 0.01
国
216 603235 天新药 572 17,937.92 0.01
业
217 605305 中际联 508 17,708.88 0.01
合
218 603209 兴通股 833 17,667.93 0.01
份
219 603173 福斯达 588 17,316.60 0.00
深冷
220 605339 南侨食 864 17,202.24 0.00
品
221 301117 佳缘科 262 16,930.44 0.00
技
222 001208 华菱线 1,754 16,627.92 0.00
缆
223 301082 久盛电 915 16,515.75 0.00
气
224 301139 元道通 566 16,351.74 0.00
信
225 301367 怡和嘉 110 16,317.40 0.00
业
226 603282 亚光科 457 15,771.07 0.00
技股份
227 301396 宏景科 475 15,508.75 0.00
技
228 001216 华瓷股 1,178 15,502.48 0.00
份
229 001318 阳光乳 1,142 15,451.26 0.00
业
230 300909 汇创达 579 15,297.18 0.00
231 300871 回盛生 927 15,276.96 0.00
物
232 603759 海天股 1,656 15,168.96 0.00
份
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234 603230 内蒙新 1,140 14,706.00 0.00
华
235 301260 格力博 618 14,603.34 0.00
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造
237 001298 好上好 584 14,454.00 0.00
238 001217 华尔泰 1,239 14,421.96 0.00
烟台亚
239 603190 通精工 470 14,382.00 0.00
机械
240 301177 迪阿股 372 14,295.96 0.00
份
241 301109 军信股 855 14,116.05 0.00
份
242 601528 瑞丰银 2,899 14,060.15 0.00
行
243 300884 狄耐克 1,047 13,862.28 0.00
244 603237 五芳斋 455 13,800.15 0.00
实业
245 603057 上海紫 549 13,796.37 0.00
燕食品
246 301069 凯盛新 539 13,712.16 0.00
材
247 301207 华兰疫 411 13,669.86 0.00
苗
248 301212 联盛化 416 13,619.84 0.00
学
249 300997 欢乐家 928 13,520.96 0.00
250 301201 诚达药 323 13,307.60 0.00
业
251 605056 咸亨国 933 13,220.61 0.00
际
252 603162 海通发 774 13,196.70 0.00
展
253 603153 上海建 740 13,135.00 0.00
科集团
254 603097 江苏华 577 13,074.82 0.00
辰
255 605599 菜百股 980 12,945.80 0.00
份
256 300908 仲景食 285 12,924.75 0.00
品
257 603051 鹿山新 272 12,737.76 0.00
材
258 605300 佳禾食 576 12,522.24 0.00
品
259 301235 华康医 391 12,441.62 0.00
疗
260 605580 恒盛能 916 12,356.84 0.00
源
261 603176 汇通集 1,924 12,313.60 0.00
团
262 605319 无锡振 764 12,124.68 0.00
华
263 300911 亿田智 309 11,732.73 0.00
能
264 001229 魅视科 347 11,555.10 0.00
技
265 603170 宝立食 542 11,522.92 0.00
品科技
266 301200 大族数 286 11,405.68 0.00
控
267 001207 联科科 682 11,403.04 0.00
技
268 301096 百诚医 187 11,334.07 0.00
药
269 603836 海程邦 733 11,266.21 0.00
达
270 001278 一彬科 473 11,247.94 0.00
技
271 001319 铭科精 536 11,234.56 0.00
技
272 601279 英利汽 2,004 11,102.16 0.00
车
273 300898 熊猫乳 496 11,100.48 0.00
品
274 001218 丽臣实 490 11,078.90 0.00
业
275 603073 彩蝶实 530 11,055.80 0.00
业
276 605378 野马电 473 11,025.63 0.00
池
277 300993 玉马遮 959 10,980.55 0.00
阳
278 688484 南芯科 298 10,939.58 0.00
技
279 300962 中金辐 576 10,771.20 0.00
照
280 301148 嘉戎技 496 10,604.48 0.00
术
281 301365 矩阵股 644 10,600.24 0.00
份
282 603216 梦天家 772 10,522.36 0.00
居
283 300891 惠云钛 1,143 10,447.02 0.00
业
284 001260 坤泰股 484 10,401.16 0.00
份
285 300986 志特新 370 10,360.00 0.00
材
286 300968 格林精 1,162 10,330.18 0.00
密
287 301123 奕东电 401 10,241.54 0.00
子
288 301013 利和兴 707 10,110.10 0.00
289 001266 宏英智 346 10,051.30 0.00
能
290 605566 福莱蒽 435 10,005.00 0.00
特
291 001366 播恩集 645 9,945.90 0.00
团
292 301306 西测测 255 9,906.75 0.00
试
293 001212 中旗新 400 9,876.00 0.00
材
294 301290 东星医 308 9,871.40 0.00
疗
295 001331 胜通能 539 9,847.53 0.00
源
296 001300 三柏硕 763 9,690.10 0.00
297 605365 立达信 645 9,662.10 0.00
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299 603213 镇洋发 799 9,532.07 0.00
展
300 603511 爱慕股 553 9,511.60 0.00
份
301 001268 联合精 409 9,492.89 0.00
密
302 001299 美能能 576 9,394.56 0.00
源
303 001206 依依股 629 9,309.20 0.00
份
304 301135 瑞德智 338 9,267.96 0.00
能
305 001230 劲旅环 375 9,191.25 0.00
境
306 001222 源飞宠 607 9,183.91 0.00
物
307 300981 中红医 603 9,135.45 0.00
疗
308 300614 百川畅 329 9,011.31 0.00
银
309 603280 南方路 363 8,922.54 0.00
面机械
310 001368 通达创 351 8,922.42 0.00
智
311 301116 益客食 577 8,885.80 0.00
品
312 300879 大叶股 466 8,867.98 0.00
份
313 001238 浙江正 374 8,800.22 0.00
特
314 603151 邦基科 535 8,741.90 0.00
技股份
315 001256 炜冈科 474 8,721.60 0.00
技
316 603065 宿迁联 581 8,656.90 0.00
盛
317 300933 中辰股 1,112 8,562.40 0.00
份
318 001296 长江材 403 8,467.03 0.00
料
319 001231 农心科 355 8,445.45 0.00
技
320 001210 金房能 373 8,377.58 0.00
源
321 605196 华通线 1,172 8,344.64 0.00
缆
322 605287 德才股 349 8,271.30 0.00
份
嘉华生
323 603182 物科技 546 8,255.52 0.00
股份
324 601061 中信金 1,086 8,231.88 0.00
属
325 605567 春雪食 629 8,070.07 0.00
品
326 300930 屹通新 322 8,033.90 0.00
材
327 605180 华生科 649 8,028.13 0.00
技
328 300966 共同药 358 8,001.30 0.00
业
329 301161 唯万密 346 7,996.06 0.00
封
330 301281 科源制 317 7,956.70 0.00
药
331 300967 晓鸣股 507 7,736.82 0.00
份
332 300952 恒辉安 340 7,670.40 0.00
防
333 001336 楚环科 274 7,666.52 0.00
技
334 001234 泰慕士 333 7,592.40 0.00
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明
336 300945 曼卡龙 474 7,356.48 0.00
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技
338 300950 德固特 328 6,953.60 0.00
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材
340 605069 正和生 790 6,912.50 0.00
态
341 300991 创益通 406 6,824.86 0.00
342 603150 万朗磁 250 6,590.00 0.00
塑
343 300943 春晖智 382 6,478.72 0.00
控
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工
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品
346 603135 中重科 337 6,028.93 0.00
技
347 300942 易瑞生 443 5,533.07 0.00
物
348 301010 晶雪节 272 5,518.88 0.00
能
349 300958 建工修 300 5,322.00 0.00
复
350 300948 冠中生 324 4,895.64 0.00
态
351 300992 泰福泵 200 4,024.00 0.00
业
352 300995 奇德新 191 3,896.40 0.00
材
柏诚系
353 601133 统股份 316 3,874.16 0.00
公司
354 300929 华骐环 293 3,319.69 0.00
保
355 600893 航发动 51 2,155.26 0.00
力
356 301118 恒光股 42 1,122.66 0.00
份
357 001209 洪兴股 30 534.30 0.00
份
358 605138 盛泰集 23 200.56 0.00
团
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位:人民币元
占期初基金资
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例
(%)
1 000858 五 粮 液 21,012,651.72 5.89
2 600197 伊力特 18,372,581.09 5.15
3 603259 药明康德 15,517,993.30 4.35
4 300015 爱尔眼科 14,897,913.55 4.17
5 002262 恩华药业 14,829,130.00 4.15
6 600765 中航重机 12,547,015.82 3.51
7 688271 联影医疗 12,522,210.03 3.51
8 600760 中航沈飞 11,550,510.58 3.24
9 002675 东诚药业 11,156,992.00 3.13
10 301103 何氏眼科 11,044,615.60 3.09
11 600702 舍得酒业 10,683,586.00 2.99
12 688239 贵州航宇科 10,475,428.81 2.93
技
13 600519 贵州茅台 10,464,755.00 2.93
14 603345 安井食品 9,757,861.00 2.73
15 300498 温氏股份 9,497,939.90 2.66
16 600872 中炬高新 7,758,929.00 2.17
17 601566 九牧王 6,708,595.00 1.88
18 600559 老白干酒 5,973,256.00 1.67
19 002275 桂林三金 5,503,900.26 1.54
20 600079 人福医药 5,286,799.00 1.48
注:本项“买入金额”按买入成交金额填列,不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位:人民币元
占期初基金资
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例
(%)
1 603259 药明康德 23,361,500.00 6.54
2 300855 图南股份 19,437,735.40 5.44
3 600197 伊力特 16,472,321.00 4.61
4 300015 爱尔眼科 14,160,107.57 3.97
5 000858 五 粮 液 11,826,766.00 3.31
6 301103 何氏眼科 11,403,287.09 3.19
7 688271 联影医疗 11,195,947.28 3.14
8 600702 舍得酒业 10,468,329.00 2.93
9 603345 安井食品 10,256,373.00 2.87
10 600399 抚顺特钢 9,576,598.09 2.68
11 300498 温氏股份 9,568,603.00 2.68
12 688636 智明达电子 8,384,148.87 2.35
13 601566 九牧王 7,895,259.00 2.21
14 600872 中炬高新 7,793,660.00 2.18
15 600765 中航重机 7,637,029.00 2.14
16 600559 老白干酒 7,365,222.00 2.06
17 300666 江丰电子 7,177,104.50 2.01
18 002044 美年健康 7,103,164.00 1.99
19 603520 司太立 7,046,062.00 1.97
20 600519 贵州茅台 6,966,231.00 1.95
注:本项“卖出金额”按卖出成交金额填列,不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额 299,083,177.89
卖出股票收入(成交)总额 318,913,773.74
注:本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列,不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 48,270.14 0.01
8 同业存单 - -
9 地方政府债 - -
10 其他 - -
11 合计 48,270.14 0.01
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
占基金资产
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 净值比例
(%)
1 128136 立讯转债 429 48,270.14 0.01
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证投资。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策
注:本基金本报告期未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国人民银行及其派出机构、国家金融监督管理总局(前身为中国银保监会)及其派出机构、中国证监会及其派出机构、国家市场监督管理总局及机关单位、交易所立案调查,或在报告编制日前一年内收到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 98,544.32
2 应收清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 98,544.32
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值
比例(%)
1 128136 立讯转债 48,270.14 0.01
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人结构
持有人户 户均持有的基 机构投资者 个人投资者
数(户) 金份额 占总份额 占总份额
持有份额 比例 持有份额 比例
(%) (%)
5,778 37,197.92 99,403.58 0.05 214,830,195.16 99.95
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%)
基金管理人所有从业人 477,876.73 0.22
员持有本基金
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0~10
门负责人持有本开放式基金
本基金基金经理持有本开放式基金 0
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况
注:本基金成立后有 10,003,600.27 份为发起份额,发起份额承诺的持有期限为 2016 年 06
月 03 日(合同生效日)起 3 年。截至本报告期期末,最低持有期限届满,发起资金持有份额为 0.00 份。
§9 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2016 年 06 月 03 1,299,400,338.16
日)基金份额总额
本报告期期初基金份额总额 214,929,598.74
本报告期基金总申购份额 -
减:本报告期基金总赎回份额 -
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 214,929,598.74
注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内,本基金基金管理人未发生重大人事变动。
本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产的重大诉讼事项。
本报告期,无涉及基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内,本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内,为本基金进行审计的机构未发生变化,为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注:本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商 交易 占当期股 占当期佣
名称 单元 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 备注
数量 额的比例 比例
(%) (%)
国都 1 84,269,212.71 13.72 78,479.66 16.34
证券
广发 1 68,216,669.40 11.10 49,205.37 10.25
证券
东方 4 62,343,117.60 10.15 44,967.01 9.36
证券
国泰 2 61,404,202.71 9.99 44,290.63 9.22
君安
招商 2 50,484,272.95 8.22 36,414.90 7.58
证券
华鑫 3 49,404,466.44 8.04 40,425.29 8.42
证券
国新 2 46,547,677.15 7.58 42,884.86 8.93
证券
西南 1 37,434,272.43 6.09 27,001.82 5.62
证券
中银 1 19,396,610.00 3.16 13,990.72 2.91
国际
上海 1 18,266,899.44 2.97 17,012.30 3.54
证券
安信 2 18,115,103.00 2.95 13,066.36 2.72
证券
申万
宏源 1 16,648,082.22 2.71 12,009.22 2.50
证券
高盛 1 16,597,494.00 2.70 11,971.50 2.49
中国
国金 2 12,679,869.97 2.06 9,145.96 1.90
证券
兴业 2 12,605,032.49 2.05 9,092.23 1.89
证券
华泰 2 10,678,865.09 1.74 7,701.96 1.60
证券
国信 2 7,186,650.00 1.17 5,183.58 1.08
证券
中金 1 7,083,714.14 1.15 6,597.28 1.37
财富
东吴 2 6,919,582.03 1.13 4,991.43 1.04
证券
中泰 2 5,654,193.00 0.92 4,078.42 0.85
证券
光大 1 2,460,389.00 0.40 1,774.70 0.37
证券
财信 1 - - - -
证券
长城 1 - - - -
证券
长江 1 - - - -
证券
东兴 1 - - - -
证券
方正 1 - - - -
证券
海通 2 - - - -
证券
银河 2 - - - -
证券
中金 2 - - - -
公司
中信
建投 1 - - - -
证券
中信 1 - - - -
证券
注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计,不单指股票交易佣金。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
占当期债 占当期债 占当期权 占当期基
券商 成交 券成交总 成交 券回购成 成交 证成交总 成交 金成交总
名称 金额 额的比例 金额 交总额的 金额 额的比例 金额 额的比例
(%) 比例 (%) (%)
(%)
国都 - - - - - - - -
证券
广发 - - - - - - - -
证券
东方 - - - - - - - -
证券
国泰 - - - - - - - -
君安
招商 - - - - - - - -
证券
华鑫 - - - - - - - -
证券
国新 - - - - - - - -
证券
西南 - - - - - - - -
证券
中银 - - - - - - - -
国际
上海 - - - - - - - -
证券
安信 - - - - - - - -
证券
申万
宏源 - - - - - - - -
证券
高盛 - - - - - - - -
中国
国金 - - - - - - - -
证券
兴业 - - - - - - - -
证券
华泰 - - - - - - - -
证券
国信 - - - - - - - -
证券
中金 - - - - - - - -
财富
东吴 - - - - - - - -
证券
中泰 - - - - - - - -
证券
光大 - - - - - - - -
证券
财信 - - - - - - - -
证券
长城 - - - - - - - -
证券
长江 - - - - - - - -
证券
东兴 - - - - - - - -
证券
方正 - - - - - - - -
证券
海通 - - - - - - - -
证券
银河 - - - - - - - -
证券
中金 - - - - - - - -
公司
中信
建投 - - - - - - - -
证券
中信 - - - - - - - -
证券
注:1、专用交易单元的选择标准和程序:
(1)基金交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。(2)交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比例。
(3)投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决定本月的交易单元拟分配比例,并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上进行调整,使得总的交易量的分配符合综合排名,同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的 30%。
(4)每半年综合考虑近半年及最新的评分情况,作为增加或更换券商交易单元的依据。(5)调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定,投资
总监审批。
(6)成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成;更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完成。
(7)调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用,基金会计应负责协助及时催缴。
(8)按照《关于基金管理公司向会员租用交易单元有关事项的通知》规定,同一基金管理公司托管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。
2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况:
本基金本报告期内未新增或退租交易单元。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
上交所,上证报,公司
1 汇添富基金管理股份有限公司 网站,深交所,中国证 2023 年 01 月 20 日
旗下基金 2022 年第四季度报告 监会基金电子披露网
站
关于防范不法分子冒用汇添富
2 基金名义进行非法活动的重要 公司网站 2023 年 03 月 13 日
提示
上交所,上证报,公司
3 汇添富基金管理股份有限公司 网站,深交所,中国证 2023 年 03 月 31 日
旗下基金 2022 年年度报告 监会基金电子披露网
站
上交所,上证报,公司
4 汇添富基金管理股份有限公司 网站,深交所,中国证 2023 年 04 月 21 日
旗下基金 2023 年第一季度报告 监会基金电子披露网
站
汇添富基金管理股份有限公司 上交所,公司网站,中
5 旗下部分基金更新招募说明书 国证监会基金电子披 2023 年 06 月 21 日
及基金产品资料概要 露网站
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况
注:无。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金募集的文件;
2、《汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》;
3、《汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》;
4、基金管理人业务资格批件、营业执照;
5、报告期内汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金在规定报刊上披露的各项公告;
6、中国证监会要求的其他文件。
12.2 存放地点
上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管理股份有限公司
12.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站 www.99fund.com
查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918 查询相关信息。
汇添富基金管理股份有限公司
2023 年 08 月 31 日
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