泓德裕康债券型证券投资基金2017年半年度报告
2017年06月30日
基金管理人:泓德基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2017年08月26日
第1页共47页
§1 重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。
第2页共47页
1.2 目录
§1 重要提示及目录......2
§2 基金简介......5
2.1基金基本情况......5
2.2基金产品说明......5
2.3基金管理人和基金托管人......6
2.4信息披露方式......6
2.5其他相关资料......6
§3 主要财务指标和基金净值表现......7
3.1主要会计数据和财务指标......7
3.2基金净值表现......7
§4 管理人报告......9
4.1基金管理人及基金经理情况......9
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......14
§5 托管人报告......14
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......14
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......14
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......14
§6半年度财务会计报告(未经审计)......14
6.1资产负债表......14
6.2利润表......16
6.3所有者权益(基金净值)变动表......17
6.4报表附注......18
§7 投资组合报告......37
7.1期末基金资产组合情况......37
7.2期末按行业分类的股票投资组合......37
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细......38
7.4报告期内股票投资组合的重大变动......39
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......39
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......40
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......40
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......40
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......40
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......40
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......40
7.12 投资组合报告附注......41
§8基金份额持有人信息......42
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......42
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......42
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......43
§9 开放式基金份额变动......43
§10重大事件揭示......43
10.1 基金份额持有人大会决议......43
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......43
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......44
第3页共47页
10.4 基金投资策略的改变......44
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......44
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......44
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......44
10.8 其他重大事件......46
§11 影响投资者决策的其他重要信息......46
§12 备查文件目录......47
12.1 备查文件目录......47
12.2 存放地点......47
12.3 查阅方式......47
第4页共47页
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 泓德裕康债券型证券投资基金
基金简称 泓德裕康债券
基金主代码 002738
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年07月15日
基金管理人 泓德基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 103,557,636.39份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 泓德裕康债券A 泓德裕康债券C
下属分级基金的交易代码 002738 002739
报告期末下属分级基金的份 103,048,585.12份 509,051.27份
额总额
2.2 基金产品说明
本基金在保持基金资产流动性前提下,通过积极主动
投资目标 的资产管理和严格的风险控制,力争实现基金资产的
长期稳健增值。
本基金的主要投资策略包括:资产配置策略、固定收
益投资策略、权益投资策略及国债期货投资策略,在
严格控制风险的前提下,发掘和利用市场失衡提供的
投资机会,实现组合资产的增值。其中,本基金将采
用"自上而下"的分析方法,综合分析宏观经济周期与
形势、货币政策、财政政策、利率走势、资金供求、
投资策略 流动性风险、信用风险等因素,分析比较债券市场、
债券品种、股票市场、及现金类资产的收益风险特征,
在基准配置比例的基础上,动态调整各大类资产的投
资比例,控制投资组合的系统性风险。本基金将综合
对宏观周期、利率市场、行业基本面和企业基本面等
方面的分析结果,考察信用产品相对利率产品的信用
溢酬,结合市场情绪,动态调整信用产品的配置比例,
第5页共47页
获取超越业绩基准的超额收益。
业绩比较基准 中国债券综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收
益率*10%
本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险
风险收益特征 品种,预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于
混合型基金和股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 泓德基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公
司
姓名 李晓春 郭明
信息披露负责 联系电话 010-59850177 010-66105799
人 lixiaochun@hongdefund.c
电子邮箱 om custody@icbc.com.cn
客户服务电话 4009-100-888 95588
传真 010-59322130 010-66105798
注册地址 西藏拉萨市柳梧新区柳梧 北京市西城区复兴门内大
大厦1206室 街55号
办公地址 北京市西城区德胜门外大 北京市西城区复兴门内大
街125号 街55号
邮政编码 100088 100140
法定代表人 王德晓 易会满
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸 《中国证券报》
名称
登载基金半年度报告正文的 http://www.hongdefund.com
管理人互联网网址
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
第6页共47页
注册登记机构 泓德基金管理有限公司 北京市西城区德胜门外大街125
号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
单位:人民币元
报告期(2017年01月01日-2017年06月30日)
3.1.1 期间数据和指标 泓德裕康债券A 泓德裕康债券C
本期已实现收益 -2,001,353.45 -2,700.48
本期利润 425,295.94 3,582.37
加权平均基金份额本期利润 0.0023 0.0108
本期加权平均净值利润率 0.24% 1.10%
本期基金份额净值增长率 1.11% 0.91%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)
期末可供分配利润 -207,448.19 -2,509.34
期末可供分配基金份额利润 -0.0020 -0.0049
期末基金资产净值 103,203,405.52 508,308.53
期末基金份额净值 1.002 0.999
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017年6月30日)
基金份额累计净值增长率 0.20% -0.10%
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净 业绩比 业绩比
阶段 份额净 值增长 较基准 较基准
(泓德裕康债券A) 值增长 率标准 收益率 收益率 ①-③ ②-④
率① 差② ③ 标准差
④
第7页共47页
过去一个月 2.04% 0.17% 1.31% 0.09% 0.73% 0.08%
过去三个月 1.31% 0.15% -0.19% 0.11% 1.50% 0.04%
过去六个月 1.11% 0.12% -0.88% 0.10% 1.99% 0.02%
自基金合同生效日起
至今(2016年07月15 0.20% 0.11% -2.20% 0.12% 2.40% -0.01%
日-2017年06月30日)
份额净 业绩比 业绩比
阶段 份额净 值增长 较基准 较基准
(泓德裕康债券C) 值增长 率标准 收益率 收益率 ①-③ ②-④
率① 差② ③ 标准差
④
过去一个月 1.94% 0.20% 1.31% 0.09% 0.63% 0.11%
过去三个月 1.22% 0.15% -0.19% 0.11% 1.41% 0.04%
过去六个月 0.91% 0.13% -0.88% 0.10% 1.79% 0.03%
自基金合同生效日起
至今(2016年07月15 -0.10% 0.11% -2.20% 0.12% 2.10% -0.01%
日-2017年06月30日)
注:本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程:
本基金的业绩比较基准为:中国债券综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%
(1)中国债券综合全价指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制,样本债券涵盖的范围全面,具有广泛的市场代表性,涵盖主要交易市场(银行间市场、交易所市场等)、不同发行主体(政府、企业等)和期限(长期、中期、短期等),能够很好地反映中国债券市场总体价格水平和变动趋势。
中国债券综合全价指数各项指标值的时间序列更加完整,有利于更加深入地研究和分析市场。在综合考虑了指数的权威性和代表性、指数的编制方法和本基金的投资范围和投资理念,本基金选择市场认同度较高的中国债券综合全价指数收益率作为债券投资部分的业绩比较基准。
(2)沪深300指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权,由中证指数有限公司开发的中国A股市场指数,它的样本选自沪深两个证券市场,覆盖了大部分流通市值,其成份股票为中国A股市场中代表性强、流动性高的股票,能够反映A股市场总体发展趋势。本基金选择沪深300指数收益率作为股票投资部分的业绩比较基准。
(3)由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求,基准指数每日按照90%、10%的比例采取再平衡,再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
第8页共47页
1%
0.5%
0%
-0.5%
-1%
-1.5%
-2%
-2.5%
-3%
-3.5%
2016-07-15 2016-08-31 2016-10-26 2016-12-12 2017-02-03 2017-03-22 2017-05-11 2017-06-30
泓德裕康债券A 基准
1%
0.5%
0%
-0.5%
-1%
-1.5%
-2%
-2.5%
-3%
-3.5%
2016-07-15 2016-08-31 2016-10-26 2016-12-12 2017-02-03 2017-03-22 2017-05-11 2017-06-30
泓德裕康债券C 基准
注:1、本基金的基金合同于2016年7月15日生效,截至2017年6月30日止,本基金成立未满一年。
2、根据基金合同的约定,本基金建仓期为6个月,截至报告日,本基金的各项投资比例符合基金合同关于投资范围及投资限制规定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金基金管理人为泓德基金管理有限公司(以下简称"公司"),成立于2015年3月3日,是经中国证监会证监许可[2015]258号文批准设立的我国第一家由专业人士发起设立的公募基金管理公司。公司注册资本为人民币12,000万元,公司注册地拉萨市。目前,公司股东及其出资比例为:王德晓26%,阳光保险集团股份有限公司25%,珠海市基业长青股权投资基金(有限合伙)16.667%,南京民生租赁股份有限公司13.875%,江 第9页共47页
苏岛村实业发展有限公司13.875%,上海捷朔信息技术有限公司4.583%。
2017年上半年,公司新发行4只公募基金产品,具体包括债券型基金3只、货币型基金1只。自成立起至2017年6月30日,公司累计发行19只公募基金产品:其中混合型基金9只,具体包括泓德优选成长混合、泓德泓富混合、泓德远见回报混合、泓德泓业混合、泓德泓益量化混合、泓德泓信混合、泓德泓汇混合、泓德泓华混合、泓德优势领航混合;股票型基金1只,具体为泓德战略转型股票;债券型基金7只,具体包括泓德裕泰债券、泓德裕康债券、泓德裕荣纯债、泓德裕和纯债、泓德裕祥债券、泓德裕泽一年定开债券、泓德裕鑫一年定开债券;货币型基金2只,具体包括泓德泓利货币、泓德添利货币。同时,公司管理多只特定客户资产管理计划。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明
任职日期 离任日期 业年限
本基金、
泓德泓
利货币、
泓德裕
泰债券、
泓德泓
富混合、
泓德泓 硕士研究生,具有基金
业混合、 从业资格,曾任中国农
泓德裕 业银行股份有限公司金
李倩 荣纯债、 2016年07 - 8年 融市场部、资产管理部
泓德裕 月15日 理财组合投资经理;中
和纯债、 信建投证券股份有限公
泓德裕 司资产管理部债券交易
祥债券、 员、债券投资经理助理。
泓德添
利货币、
泓德裕
泽一年
定开债
券、泓德
裕鑫一
第10页共47页
年定开
债券基
金经理
注:1、对基金的首任基金经理,其"任职日期"为基金合同生效日,"离任日期"为根据公司决定确定的解聘日期,对此后的非首任基金经理,"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《泓德裕康债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金持有人利益。
基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《泓德基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合,在不同时间窗下(日内、3日内、5日内)的本年度同向交易价差进行了专项分析,未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。本报告期,未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016年下半年,中央强调防风险去杠杆,货币政策从宽松转向持续收紧。2017年1月份以来,央行先后三次上调了MLF、OMO、SLF的公开市场政策利率,在新货币政策框架下通过市场化的手段间接对经济产生影响。而在此背景下,银行间市场货币利率中枢整体抬升,机构流动性预期偏谨慎,流动性环境持续偏紧,面临一季度表外理财纳入广义信贷后的首次新标准MPA考核,3月底资金利率也发生了大幅波动。2017年二季度,央行由前期稳健中性偏紧的操作转为精准投放,进一步加强预期管理,稳定跨季流动性。
第11页共47页
自6月份初以来央行通过中期便利工具(MLF)、逆回购等工具向主要商业银行提供了充足的流动性,但下旬以来显着减少操作量,而财政投放力度显着加大,银行体系保持了充足的流动性,6月15日央行亦未跟随美联储再次加息,人民币汇率稳定,货币市场关键期限品种利率下旬以来稳中有降,金融机构平稳度过二季末。
2017年一季度债券市场继续调整,不过跌幅较去年四季度明显缩小,曲线呈现平坦化上行态势;而鉴于信用债收益率已经较接近贷款利率,一季度信用利差上行幅度较去年四季度大幅缩窄。2017年二季度债市再次调整,跌幅较一季度缩小,曲线继续变平。二季度下跌主要在4月和5月,6月则出现明显回暖。而导致债市调整的主要因素一是年初以来中性偏紧的货币政策及市场对于货币政策的紧缩预期;二是4月份开始,三会密集出台监管文件,金融监管重重施压。而进入6月后,在央行提出协调监管、同时资金面远好于预期的利好下,收益率迅速回落。
本产品成立于2016年7月15日,在报告期市场调整过程中,债市经历了收益率曲线再
度抬升的过程,并无明显的价差机会,因此在本产品采取了较为谨慎的策略,合理缩短该基金组合久期,获得了较为显着的相对回报。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止报告期末,泓德裕康债券A的基金份额净值为1.002元,本报告期份额净值增长率为1.11%,同期业绩比较基准增长率为-0.88%。
截止报告期末,泓德裕康债券C的基金份额净值为0.999元,本报告期份额净值增长率为0.91%,同期业绩比较基准增长率为-0.88%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
4.5.1宏观经济和证券市场展望
货币政策方面,从央行6月份的一系列操作以及不跟随美联储加息来看,货币政策的从紧路径已经由上坡转入平路,及货币政策目前的松紧度已达到央行认为的合理区间。在金融机构尤其是商业银行开始主动收缩负债规模,金融去杠杆收到一定成效,且人民币没有持续贬值预期的情况下,下半年货币政策进入了相对稳定期。
监管政策方面,2017年3、4月份以来,金融监管政策密集出台;5月份后,影子银行收缩明显,金融去杠杆初见成效:数据显示,2017年5月,银行理财余额环比下降1.6万亿,银行表外负债扩张速度明显放缓,"非标"资产增速转折下行,5月M2增速跌破10%;6月以来,金融监管政策出现阶段性真空期,多数银行可能已完成自查。三季度预计金融去杠杆仍将继续,但在以稳定为大前提的情况下应不会出现以任何金融机构爆发风险为标志的去杠杆事件,不会对市场有太大冲击,但可能会有时点性的扰动。
基本面方面,二季度实体经济在消费需求的稳定增长下依然保持了较强的韧性,下半年基建下滑的方向已经确定,尤其是叠加了地方政府债务清理政策的影响;房地产开发资金来源增速持续下滑,而且房地产销售领先房地产投资,未来地产投资也将下行; 第12页共47页
整体通胀水平仍处于偏弱状态,CPI略有上升,但PPI仍将继续下滑。不过市场对经济的下行和年内前高后低的走势已经形成一致预期,未来需关注经济下滑的幅度和节奏。
4.5.2本基金下阶段投资策略
中期来看受制于金融去杠杆尚未出清、理财规模环比下滑,货币政策很难大幅放松等因素对收益曲线下行空间形成制约,但目前收益率水平已具备一定配置价值。后期,本基金将通过对宏观经济的研究、对未来利率水平变化趋势的判断,积极调整债券组合的平均久期,平衡风险和收益,发掘和利用市场失衡提供的投资机会,实现组合资产的增值。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定,本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持投资品种进行估值。
本基金管理人制定了证券投资基金估值政策与估值程序,设立基金估值小组,参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据,确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制定的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。
本基金管理人设立了由公司总经理、督察长、研究部、监察稽核部、运营支持部等部门负责人组成的基金估值小组,负责研究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验,具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基金经理参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管人有责任要求基金管理公司做出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已分别与中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限公司签署服务协议,由其分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易或挂牌的部分债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
2017年上半年度未实施利润分配,符合《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第十六部分中对基金利润分配原则的约定。
本基金截至2017年6月30日,期末可供分配利润为-209,957.53元,其中:泓德裕康 第13页共47页
债券A期末可供分配利润为-207,448.19元(泓德裕康债券A的未分配利润已实现部分为-207,448.19元,未分配利润未实现部分为362,268.59元),泓德裕康债券C期末可供分配利润为-2,509.34元(泓德裕康债券C的未分配利润已实现部分为-2,509.34元,未分配利润未实现部分为1,766.60元)。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,本基金托管人在对泓德裕康债券型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,泓德裕康债券型证券投资基金的管理人--泓德基金管理有限公司在泓德裕康债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,泓德裕康债券型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对泓德基金管理有限公司编制和披露的泓德裕康债券型证券投资基金2017年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:泓德裕康债券型证券投资基金
报告截止日:2017年06月30日
单位:人民币元
资产 附注号 本期末 上年度末
2017年06月30日 2016年12月31日
资 产:
银行存款 6.4.7.1 525,087.72 650,431.94
第14页共47页
结算备付金 31,944.41 500,013.89
存出保证金 753.85 940.06
交易性金融资产 6.4.7.2 117,647,010.62 232,459,697.44
其中:股票投资 11,495,610.62 9,572,217.44
基金投资 - -
债券投资 106,151,400.00 222,887,480.00
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款 1,089,232.56 -
应收利息 6.4.7.5 2,065,299.80 3,933,930.65
应收股利 - -
应收申购款 12,899.92 -
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 121,372,228.88 237,545,013.98
负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末
2017年06月30日 2016年12月31日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 17,499,773.75 32,969,750.54
应付证券清算款 - -
应付赎回款 6,008.98 8,835.12
应付管理人报酬 50,513.60 103,629.24
应付托管费 10,944.65 22,453.01
应付销售服务费 99.96 112.18
应付交易费用 6.4.7.7 14,952.13 16,811.42
应交税费 - -
第15页共47页
应付利息 1,854.24 7,737.30
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 76,367.52 83,216.60
负债合计 17,660,514.83 33,212,545.41
所有者权益:
实收基金 6.4.7.9 103,557,636.39 206,197,941.17
未分配利润 6.4.7.10 154,077.66 -1,865,472.60
所有者权益合计 103,711,714.05 204,332,468.57
负债和所有者权益总计 121,372,228.88 237,545,013.98
注:1、报告截止日2017年6月30日,基金份额总额103,557,636.39份,其中A类基金份额总额为
103,048,585.12份,基金份额净值为1.002元;C类基金份额总额为509,051.27份,基金份额净值为0.999元。
2、本基金合同于2016年7月15日生效,上年度财务报表的编制期间为2016年7月15日至2016年12月31日。
6.2 利润表
会计主体:泓德裕康债券型证券投资基金
本报告期:2017年01月01日-2017年06月30日
单位:人民币元
项目 附注号 本期
2017年01月01日-2017年06月30日
一、收入 1,490,032.52
1.利息收入 4,018,663.50
其中:存款利息收入 6.4.7.11 11,550.02
债券利息收入 3,953,176.00
资产支持证券利息收 -
入
买入返售金融资产收 53,937.48
入
其他利息收入 -
2.投资收益 -4,961,608.55
其中:股票投资收益 6.4.7.12 90,830.70
第16页共47页
基金投资收益 -
债券投资收益 6.4.7.13 -5,097,347.37
资产支持证券投资收 -
益
贵金属投资收益 -
衍生工具收益 6.4.7.14 -
股利收益 6.4.7.15 44,908.12
3.公允价值变动收益 6.4.7.16 2,432,932.24
4.汇兑收益(损失以“-”号 -
填列)
5.其他收入(损失以“-”号填 45.33
列)
减:二、费用 1,061,154.21
1.管理人报酬 541,911.08
2.托管费 117,414.08
3.销售服务费 566.15
4.交易费用 6.4.7.18 12,304.18
5.利息支出 289,760.36
其中:卖出回购金融资产支出 289,760.36
6.其他费用 6.4.7.19 99,198.36
三、利润总额(亏损总额以“-” 428,878.31
号填列)
减:所得税费用 -
四、净利润(净亏损以“-” 428,878.31
号填列)
注:本基金合同于2016年7月15日生效,无上年度可比期间。
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:泓德裕康债券型证券投资基金
本报告期:2017年01月01日-2017年06月30日
单位:人民币元
项目 本期
第17页共47页
2017年01月01日-2017年06月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净 206,197,941.17 -1,865,472.60 204,332,468.57
值)
二、本期经营活动产生的基金 - 428,878.31 428,878.31
净值变动数(本期利润)
三、本期基金份额交易产生的
基金净值变动数(净值减少以 -102,640,304.7 1,590,671.95 -101,049,632.83
“-”号填列) 8
其中:1.基金申购款 102,804,705.30 -1,540,331.79 101,264,373.51
2.基金赎回款 -205,445,010.0 3,131,003.74 -202,314,006.34
8
四、本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动 - - -
(净值减少以“-”号填列)
五、期末所有者权益
(基金净值) 103,557,636.39 154,077.66 103,711,714.05
注:本基金合同于2016年7月15日生效,无上年度可比期间。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
王德晓 王德晓 李娇
————————— ————————— —————————
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
泓德裕康债券型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2016]796号《关于准予泓德裕康债券型证券投资基金注册的批复》核准,由泓德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泓德裕康债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集207,107,248.47元,且经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第937号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《泓德裕康债券型证券投资基金基金合同》于2016年7月15日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为207,127,733.67份,其中认购资金利息 第18页共47页
折合20,485.20份基金份额。本基金的基金管理人为泓德基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据《泓德裕康债券型证券投资基金招募说明书》,本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。收取认(申)购费和赎回费,不收取销售服务费的,称为A类基金份额;收取销售服务费和赎回费,不收取认(申)购费的,称为C类基金份额。本基金A类基金份额、C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值,计算公式为:计算日某类基金份额净值=计算日该类基金份额的基金资产净值/计算日发售在外的该类别基金份额总数。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泓德裕康债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资目标为在保持基金资产流动性前提下,通过积极主动的资产管理和严格的风险控制,力争实现基金资产的长期稳健增值。本基金的投资范围包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转换债券)、可交换债券、资产支持证券、中小企业私募债、债券回购和银行存款、大额存单等固定收益类投资工具,股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类品种,国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。本基金的投资组合比例为:债券资产占基金资产的比例不低于80%,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。本基金的业绩比较基准为:中国债券综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泓德裕康债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2017年1月1日至2017年6月30日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
第19页共47页
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入免征增值税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位:人民币元
项目 本期末
2017年06月30日
活期存款 525,087.72
定期存款 -
第20页共47页
其中:存款期限1-3个月 -
其他存款 -
合计 525,087.72
6.4.7.2 交易性金融资产
单位:人民币元
项目 本期末2017年06月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 11,997,334.32 11,495,610.62 -501,723.70
贵金属投资-金交 - - -
所黄金合约
交易所市场 - - -
债券 银行间市场 106,534,375.94 106,151,400.00 -382,975.94
合计 106,534,375.94 106,151,400.00 -382,975.94
资产支持证券 - - -
其他 - - -
合计 118,531,710.26 117,647,010.62 -884,699.64
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位:人民币元
项目 本期末:2017年06月30日
应收活期存款利息 118.13
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
第21页共47页
应收结算备付金利息 12.51
应收债券利息 2,062,109.05
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 3,059.84
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 0.27
合计 2,065,299.80
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位:人民币元
项目 本期末 2017年06月30日
交易所市场应付交易费用 3,724.81
银行间市场应付交易费用 11,227.32
合计 14,952.13
6.4.7.8 其他负债
单位:人民币元
项目 本期末
2017年06月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 76,367.52
合计 76,367.52
6.4.7.9 实收基金
金额单位:人民币元
项目 本期 2017年01月01日-2017年06月30日
(泓德裕康债券A) 基金份额(份) 账面金额
上年度末 205,817,591.83 205,817,591.83
第22页共47页
本期申购 102,542,156.35 102,542,156.35
本期赎回(以“-”号填列) -205,311,163.06 -205,311,163.06
本期末 103,048,585.12 103,048,585.12
项目 基金份额(份) 账面金额
(泓德裕康债券C)
上年度末 380,349.34 380,349.34
本期申购 262,548.95 262,548.95
本期赎回(以“-”号填列) -133,847.02 -133,847.02
本期末 509,051.27 509,051.27
注:申购含转换入份额;赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位:人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
(泓德裕康债券A)
上年度末 1,444,836.97 -3,306,405. -1,861,568.97
94
本期利润 -2,001,353.45 2,426,649.3 425,295.94
9
本期基金份额交易产生的变 349,068.29 1,242,025.1 1,591,093.43
动数 4
其中:基金申购款 -317,260.16 -1,220,805. -1,538,065.93
77
基金赎回款 666,328.45 2,462,830.9 3,129,159.36
1
本期已分配利润 - - -
本期末 -207,448.19 362,268.59 154,820.40
单位:人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
(泓德裕康债券C)
上年度末 2,201.43 -6,105.06 -3,903.63
本期利润 -2,700.48 6,282.85 3,582.37
本期基金份额交易产生的变 -2,010.29 1,588.81 -421.48
第23页共47页
动数
其中:基金申购款 -1,232.12 -1,033.74 -2,265.86
基金赎回款 -778.17 2,622.55 1,844.38
本期已分配利润 - - -
本期末 -2,509.34 1,766.60 -742.74
6.4.7.11 存款利息收入
单位:人民币元
项目 本期
2017年01月01日-2017年06月30日
活期存款利息收入 6,627.13
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 1,860.59
其他 3,062.30
合计 11,550.02
6.4.7.12 股票投资收益
单位:人民币元
项目 本期
2017年01月01日-2017年06月30日
卖出股票成交总额 1,090,419.80
减:卖出股票成本总额 999,589.10
买卖股票差价收入 90,830.70
6.4.7.13 债券投资收益
单位:人民币元
项目 本期
2017年01月01日-2017年06月30日
卖出债券(、债转股及债券到 292,345,845.34
期兑付)成交总额
减:卖出债券(、债转股及债 290,879,088.47
第24页共47页
券到期兑付)成本总额
减:应收利息总额 6,564,104.24
买卖债券差价收入 -5,097,347.37
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期未取得衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收益
单位:人民币元
项目 本期
2017年01月01日-2017年06月30日
股票投资产生的股利收益 44,908.12
基金投资产生的股利收益 -
合计 44,908.12
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位:人民币元
项目名称 本期
2017年01月01日-2017年06月30日
1.交易性金融资产 2,432,932.24
——股票投资 -73,934.78
——债券投资 2,506,867.02
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 2,432,932.24
6.4.7.17 其他收入
单位:人民币元
项目 本期
2017年01月01日-2017年06月30日
基金赎回费收入 44.71
第25页共47页
基金转换费收入 0.62
合计 45.33
注:1、本基金的赎回费率随着持有期限的增加而递减,将赎回费总额的25%计入基金财产。
2、本基金的转换费由申购补差费和赎回费两部分构成,其中赎回费部分的25%归入转出基金的基金资产。
6.4.7.18 交易费用
单位:人民币元
项目 本期
2017年01月01日-2017年06月30日
交易所市场交易费用 5,189.18
银行间市场交易费用 7,115.00
合计 12,304.18
6.4.7.19 其他费用
单位:人民币元
项目 本期
2017年01月01日-2017年06月30日
审计费用 26,778.95
信息披露费 49,588.57
其他 600.00
汇划手续费 4,230.84
账户维护费 18,000.00
合计 99,198.36
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日,本基金无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
第26页共47页
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
泓德基金管理有限公司(以下简称"泓德 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售
基金") 机构
中国工商银行股份有限公司(以下简称" 基金托管人
中国工商银行")
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行交易。(本基金合同于2016年7月15日生效,无上年度可比期间)
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目 本期
2017年01月01日-2017年06月30日
当期发生的基金应支付的管理费 541,911.08
其中:支付销售机构的客户维护费 1,005.60
注:1、本基金合同于2016年7月15日生效,无上年度可比期间。
2、支付基金管理人泓德基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.60%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日管理人报酬=前一日基金资产净值*0.60%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目 本期
2017年01月01日-2017年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费 117,414.08
注:1、本基金合同于2016年7月15日生效,无上年度可比期间。
2、支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.13%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日托管费=前一日基金资产净值*0.13%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位:人民币元
第27页共47页
本期
获得销售服务费的 2017年01月01日-2017年06月30日
各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费
泓德裕康债券A 泓德裕康债券C 合计
泓德基金 - 151.64 151.64
合计 - 151.64 151.64
注:1、本基金合同于2016年7月15日生效,无上年度可比期间。
2、支付销售机构的C类基金份额销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值0.35%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给泓德基金,再由泓德基金计算并支付给各基金销售机构。A类基金份额不收取销售服务费。其计算公式为:
日销售服务费=前一日C类基金份额基金资产净值*0.35%/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。(本基金合同于2016年7月15日生效,无上年度可比期间)
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。(本基金合同于2016年7月15日生效,无上年度可比期间)
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位:份
本期末 上年度末
2017年06月30日 2016年12月31日
关联方名称 持有的基金 持有的基金
持有的 份额 持有的 份额
基金份额 占基金总份 基金份额 占基金总份
额的比例 额的比例
泓德
裕康 王德晓 1,001.98 - 1,001.98 -
债券
C
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
第28页共47页
本期
关联方名称 2017年01月01日-2017年06月30日
期末余额 当期利息收入
中国工商银行 525,087.72 6,627.13
活期存款
注:本基金的活期存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。(本基金合同于2016年7月15日生效,无上年度可比期间)
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期间未发生其他需要说明的关联交易事项。(本基金合同于2016年7月15日生效,无上年度可比期间)
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末(2017年06月30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
6.2.9.1.1受限证券类别:股票
流通认 期末
证券 证券 成功 可流 受限购 估值数 期末 期末 说明
代码 名称 认购日 通日 类型价 单价量 成本总额 估值总额
格
该股票于
2017年6月23
日实施权益
分派方案:每
全筑 非公 股派0.06元人
60303 2016-09-23 2017- 开发 28.8 10.12 208, 1,999,987 2,108,319 民币现金(含
0 股份 09-21 行 0 332 .20 .84 税);同时,
以资本公积
向全体股东
每股转增2
股。
该股票于
天成 非公 2017年6月15
60308 2016-09-23 2017- 开发 42.5 23.82 94,0 2,000,020 2,239,270 日实施权益
5 自控 09-21 行 5 08 .20 .56 分派方案:每
股派0.10元人
第29页共47页
民币现金(含
税);同时,
以资本公积
向全体股东
每股转增1
股。
该股票于
2017年5月10
日实施权益
分派方案:每
安控 非公 10股派0.3元
30037 2016-09-13 2017- 开发 9.28 4.86 344, 1,999,997 1,675,859 人民币现金
0 科技 09-13 行 827 .76 .22 (含税);同
时,以资本公
积向全体股
东每10股转
增6股。
高德 非公
00241 2016-09-27 2017- 开发 25.6 18.30 78,1 2,000,000 1,429,687
4 红外 10-09 行 0 25 .00 .50
金达 非公
00262 2016-10-14 2017- 开发 16.6 14.25 120, 2,000,001 1,716,868
6 威 10-17 行 0 482 .20 .50
注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外,基金还可作为特定投资者,认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票,所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2017年6月30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额17,499,773.75元,是以如下债券作为质押:
金额单位:人民币元
债券代码 债券名 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额
称
17渤海
011758020 金投 2017-07-07 100.15 100,000 10,015,000.00
SCP002
第30页共47页
17苏沙
101754056 钢 2017-07-07 101.47 76,000 7,711,720.00
MTN00
3
合计 176,000 17,726,720.00
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现"风险和收益相匹配"的风险收益目标。
本基金的基金管理人致力于全面内部控制体系的建设,建立了从董事会层面到各业务部门的风险管理组织架构。本基金的基金管理人在董事会下设风险控制委员会,主要负责制定基金管理人风险控制战略和控制政策等事项;督察长负责对基金管理人各业务环节合法合规运作进行监督检查,组织、指导基金管理人内部监察稽核工作,并可向董事会和中国证监会直接报告;在公司内部设立独立的监察稽核部,专职负责对基金管理人各部门、各业务的风险控制情况进行督促和检查,并适时提出整改建议。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手 第31页共47页
进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
单位:人民币元
短期信用评级 本期末 上年度末
2017年06月30日 2016年12月31日
A-1 20,096,000.00 10,018,000.00
A-1以下 - -
未评级 20,071,000.00 40,150,480.00
合计 40,167,000.00 50,168,480.00
注:未评级债券为超短融债券。债券信用评级取自第三方评级机构的评级。
6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资
单位:人民币元
长期信用评级 本期末 上年度末
2017年06月30日 2016年12月31日
AAA 20,260,000.00 91,706,000.00
AAA以下 34,725,500.00 42,545,000.00
未评级 10,998,900.00 38,468,000.00
合计 65,984,400.00 172,719,000.00
注:未评级债券均为政策性金融债,债券信用评级取自第三方评级机构的评级。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设 第32页共47页
定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持大部分证券在证券交易所上市和银行间同业市场交易,除6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能根据本基金的基金管理人的投资意图,以合理价格适时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
除6.4.13.4.1.1中列示的卖出回购金融资产款外,本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种,因此存在相应的利率风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位:人民币元
本期末
2017年06月30 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
日
资产
银行存款 525,087.72 - - - 525,087.72
结算备付金 31,944.41 - - - 31,944.41
存出保证金 753.85 - - - 753.85
交易性金融资 76,390,400. 29,761,000. - 11,495,610. 117,647,010
产 00 00 62 .62
第33页共47页
应收证券清算 - - - 1,089,232.5 1,089,232.5
款 6 6
应收利息 - - - 2,065,299.8 2,065,299.8
0 0
应收申购款 - - - 12,899.92 12,899.92
资产总计 76,948,185. 29,761,000. - 14,663,042. 121,372,228
98 00 90 .88
负债
卖出回购金融 17,499,773. - - - 17,499,773.
资产款 75 75
应付赎回款 - - - 6,008.98 6,008.98
应付管理人报 - - - 50,513.60 50,513.60
酬
应付托管费 - - - 10,944.65 10,944.65
应付销售服务 - - - 99.96 99.96
费
应付交易费用 - - - 14,952.13 14,952.13
应付利息 - - - 1,854.24 1,854.24
其他负债 - - - 76,367.52 76,367.52
负债总计 17,499,773. - - 160,741.08 17,660,514.
75 83
利率敏感度缺 59,448,412. 29,761,000. - 14,502,301. 103,711,714
口 23 00 82 .05
上年度末
2016年12月31 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
日
资产
银行存款 650,431.94 - - - 650,431.94
结算备付金 500,013.89 - - - 500,013.89
存出保证金 940.06 - - - 940.06
交易性金融资 80,399,480. 104,020,000 38,468,000. 9,572,217.4 232,459,697
产 00 .00 00 4 .44
第34页共47页
应收利息 - - - 3,933,930.6 3,933,930.6
5 5
资产总计 81,550,865. 104,020,000 38,468,000. 13,506,148. 237,545,013
89 .00 00 09 .98
负债
卖出回购金融 32,969,750. - - - 32,969,750.
资产款 54 54
应付赎回款 - - - 8,835.12 8,835.12
应付管理人报 - - - 103,629.24 103,629.24
酬
应付托管费 - - - 22,453.01 22,453.01
应付销售服务 - - - 112.18 112.18
费
应付交易费用 - - - 16,811.42 16,811.42
应付利息 - - - 7,737.30 7,737.30
其他负债 - - - 83,216.60 83,216.60
负债总计 32,969,750. - - 242,794.87 33,212,545.
54 41
利率敏感度缺 48,581,115. 104,020,000 38,468,000. 13,263,353. 204,332,468
口 35 .00 00 22 .57
注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变动 影响金额(单位:人民币元)
分析 本期末 上年度末
2017年06月30日 2016年12月31日
市场利率上升25个基点 -291,470.23 -1,556,220.71
市场利率下降25个基点 293,919.41 1,581,869.73
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 第35页共47页
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,通过对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金债券资产占基金资产的比例不低于80%,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
单位:人民币元
本期末 上年度末
项目 2017年06月30日 2016年12月31日
公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产净
值比例(%) 值比例(%)
交易性金融资 11,495,610.62 11.08 9,572,217.44 4.68
产-股票投资
交易性金融资
产-贵金属投 - - - -
资
衍生金融资产 - - - -
-权证投资
其他 - - - -
合计 11,495,610.62 11.08 9,572,217.44 4.68
第36页共47页
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
于2017年6月30日,本基金成立尚未满一年,无足够历史经验数据计算其他价格风险对基金资产净值的影响。
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 11,495,610.62 9.47
其中:股票 11,495,610.62 9.47
2 固定收益投资 106,151,400.00 87.46
其中:债券 106,151,400.00 87.46
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 557,032.13 0.46
6 其他资产 3,168,186.13 2.61
7 合计 121,372,228.88 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
第37页共47页
B 采矿业 - -
C 制造业 9,387,290.78 9.05
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 2,108,319.84 2.03
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 11,495,610.62 11.08
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净
码 值比例(%)
1 603085 天成自控 94,008 2,239,270.56 2.16
2 603030 全筑股份 208,332 2,108,319.84 2.03
3 002626 金达威 120,482 1,716,868.50 1.66
4 300370 安控科技 344,827 1,675,859.22 1.62
5 002414 高德红外 78,125 1,429,687.50 1.38
6 300003 乐普医疗 53,000 1,171,830.00 1.13
7 603338 浙江鼎力 17,500 1,153,775.00 1.11
第38页共47页
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例
码 (%)
1 002518 科士达 999,589.10 0.49
2 300003 乐普医疗 998,680.96 0.49
3 603338 浙江鼎力 998,647.00 0.49
注:本基金本报告期内只买入三只股票。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例
码 (%)
1 002518 科士达 1,090,419.80 0.53
注:本基金本报告期内只卖出一只股票。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额 2,996,917.06
卖出股票收入(成交)总额 1,090,419.80
注:本项中7.4.1、7.4.2、7.4.3表中的"买入金额"(或"买入股票成本")、“卖出金额”(或“卖出
股票收入”)按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净
值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 10,998,900.00 10.61
其中:政策性金融债 10,998,900.00 10.61
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 40,167,000.00 38.73
6 中期票据 54,985,500.00 53.02
第39页共47页
7 可转债 - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 106,151,400.00 102.35
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净
值比例(%)
1 150201 15国开01 110,000 10,998,900.00 10.61
2 101754056 17苏沙钢 100,000 10,147,000.00 9.78
MTN003
3 041660045 16潞安 100,000 10,080,000.00 9.72
CP002
4 1282482 12鲁商 100,000 10,074,000.00 9.71
MTN1
5 1282554 12伊泰 100,000 10,066,000.00 9.71
MTN1
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未投资国债期货。
第40页共47页
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 753.85
2 应收证券清算款 1,089,232.56
3 应收股利 -
4 应收利息 2,065,299.80
5 应收申购款 12,899.92
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,168,186.13
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 占基金资产净 流通受限情况
的公允价值 值比例(%) 说明
1 603085 天成自控 2,239,270.56 2.16 非公开发行股
票
2 603030 全筑股份 2,108,319.84 2.03 非公开发行股
票
3 002626 金达威 1,716,868.50 1.66 非公开发行股
票
第41页共47页
4 300370 安控科技 1,675,859.22 1.62 非公开发行股
票
5 002414 高德红外 1,429,687.50 1.38 非公开发行股
票
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人结构
份额 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者
级别 (户) 基金份额 持有 占总份 持有 占总份
份额 额 份额 额
比例 比例
泓德裕 102,534,517
康债券 514 200,483.63 .76 99.50% 514,067.36 0.50%
A
泓德裕 100.00
康债券 240 2,121.05 - - 509,051.27 %
C
合计 754 137,344.35 102,534,517 99.00% 1,023,118.6 0.99%
.76 3
注:机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
泓德裕康债券 1,395.68 0.0014%
基金管理人所有从业人员 A
持有本开放式基金 泓德裕康债券 17,029.69 3.3454%
C
合计 18,425.37 0.0178%
注:从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的 第42页共47页
份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份)
泓德裕康债 0
本公司高级管理人员、基金投 券A
资和研究部门负责人持有本 泓德裕康债 0~10
开放式基金 券C
合计 0~10
泓德裕康债 0
本基金基金经理持有本开放 券A
式基金 泓德裕康债 0~10
券C
合计 0~10
§9 开放式基金份额变动
单位:份
泓德裕康债券A 泓德裕康债券C
基金合同生效日(2016年07月15日) 206,660,871.06 466,862.61
基金份额总额
本报告期期初基金份额总额 205,817,591.83 380,349.34
本报告期基金总申购份额 102,542,156.35 262,548.95
减:本报告期基金总赎回份额 205,311,163.06 133,847.02
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 103,048,585.12 509,051.27
注:总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期,本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
(1)基金管理人的重大人事变动
本报告期内,本基金基金管理人未发生重大人事变动。
第43页共47页
(2)基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内,本基金的基金托管人的基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
自本基金基金合同生效日起普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计服务至今,本报告期内会计师事务所未发生改变。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、证券业协会、证券交易所处罚或公开谴责,以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。
本报告期内,本基金托管人涉及托管业务的高级管理人员未受到监管部门的稽查和处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
交易单 股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称 元 成交金 占当期股票 占当期佣金 备注
数量 额 成交总额比 佣金 总量的比例
例
中信建投证 2 4,087,33 100% 3,724.81 100%
券 6.86
安信证券 2 - - - -
平安证券 2 - - - -
首创证券 1 - - - -
民生证券 2 - - - -
长江证券 1 - - - -
申万宏源 2 - - - -
国金证券 2 - - - -
海通证券 1 - - - -
第44页共47页
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称 成交金 占当期债券 成交金 占当期债券 成交 占当期权证
额 成交总额比例 额 回购成交总 金额 成交总额比
额比例 例
中信建投证 280,500 100% - - - -
券
安信证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
首创证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
注:1、本公司选择证券经营机构的标准
(1)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时为本公司提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等,并能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告。
(2)资力雄厚,信誉良好。
(3)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。
(4)经营行为规范,最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。
(5)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。
(6)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需要,并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2、本公司租用券商交易单元的程序
(1)研究机构提出服务意向,并提供相关研究报告;
(2)研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定;
(3)研究部、投资部等部门试用研究机构的研究报告后,按照研究服务评价规定,对研究机构进行综合评价;
(4)试用期满后,评价结果符合条件,双方认为有必要继续合作,经公司领导审批后,我司与研究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》,并办理基金专用交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用;
第45页共47页
(5)本公司每季度对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价,若本公司认为签约机构的服务不能满足要求,或签约机构违规受到国家有关部门的处罚,本公司有权终止签署的协议,并撤销租用的交易单元;
(6)交易单元租用协议期限为一年,到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3、本基金租用证券公司交易单元均为共用交易单元。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
关于旗下基金增加上海万得投资
1 顾问有限公司为销售机构及开通 公司官网、中国证券报 2017-02-23
定投和转换业务并参与其费率优
惠的公告
关于旗下基金增加喜鹊财富基金
2 销售有限公司为销售机构及开通 公司官网、中国证券报 2017-06-15
定投和转换业务并参与其费率优
惠的公告
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资 持有基金份额
者类 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比
别 超过20%的时 份额 份额 份额
间区间
2017/1/1-2017/ 90,011 90,011
1 5/21 ,500.0 - ,500.0 - -
机构 0 0
2017/1/1-2017/ 90,002 90,002
2 5/18 ,500.0 - ,500.0 - -
0 0
个人 - - - - - - -
产品特有风险
本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况,由于基金份额持有人占比相对集中,本基金可能存在集中赎回甚至巨额赎回从而引起基金净值大幅波动 第46页共47页
的风险,甚至引发基金的流动性风险。本基金管理人将审慎确认大额申购与大额赎回,有效防控产品流动性风险,在运作中保持合适的流动性水平,保护持有人利益
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准泓德裕康债券型证券投资基金设立的文件;
2、《泓德裕康债券型证券投资基金基金合同》;
3、《泓德裕康债券型证券投资基金招募说明书》;
4、《泓德裕康债券型证券投资基金托管协议》;
5、基金管理人业务资格批件和营业执照;
6、基金托管人业务资格批件和营业执照;
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
12.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。
12.3 查阅方式
1、投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件
2、投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人泓德基金管理有限公司,客户服务电话:4009-100-888
3、投资者可访问本基金管理人公司网站,网址:www.hongdefund.com
泓德基金管理有限公司
二〇一七年八月二十六日
第47页共47页
点击查看>>
附件