华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金
2020 年年度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人:华富基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2021 年 3 月 31 日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 3 月 30 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2020 年 01 月 01 日起至 2020 年 12 月 31 日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录......2
1.1 重要提示 ...... 2
1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ......5
2.1 基金基本情况 ...... 5
2.2 基金产品说明 ...... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5
2.4 信息披露方式 ...... 6
2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6
3.2 基金净值表现 ...... 8
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ...... 11
§4 管理人报告 ...... 11
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 15
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 15
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 16
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 17
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 17
§5 托管人报告 ...... 17
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 17
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 17
§6 审计报告 ...... 17
6.1 审计报告基本信息 ...... 17
6.2 审计报告的基本内容 ...... 17
§7 年度财务报表 ......19
7.1 资产负债表 ...... 19
7.2 利润表 ...... 20
7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ...... 21
7.4 报表附注 ...... 23
§8 投资组合报告 ......51
8.1 期末基金资产组合情况 ...... 51
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 51
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 52
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 65
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 67
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 67
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 67
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 67
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 67
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...... 67
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 67
8.12 投资组合报告附注 ...... 68
§9 基金份额持有人信息...... 68
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 68
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 69
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 69
§10 开放式基金份额变动...... 70
§11 重大事件揭示...... 70
11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 70
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 70
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 72
11.4 基金投资策略的改变 ...... 72
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 72
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 72
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 72
11.8 其他重大事件 ...... 73
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 75
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 75
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 76
§13 备查文件目录...... 76
13.1 备查文件目录 ...... 76
13.2 存放地点 ...... 76
13.3 查阅方式 ...... 76
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 华富华鑫灵活配置混合
基金主代码 002730
交易代码 002730
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 11 月 11 日
基金管理人 华富基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份 68,472,321.07 份
额总额
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基 华富华鑫灵活配置混合 A 华富华鑫灵活配置混合 C
金简称
下属分级基金的交 002730 002731
易代码
报告期末下属分级 63,455,741.11 份 5,016,579.96 份
基金的份额总额
2.2 基金产品说明
投资目标 在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力
争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金投资策略的基本思想是在充分控制风险的前提下实现高收
益。依据风险-收益-投资策略关系原理,本基金采用包括资产配置
策略、行业配置策略和个股精选策略在内的多层次复合投资策略进
行实际投资,高层策略作用是规避风险,低层策略用于提高收益。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%。
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中等收益风险特征的基金,其长期平均
风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基
金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华富基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露 姓名 满志弘 郭明
负责人 联系电话 021-68886996 (010)66105799
电子邮箱 manzh@hffund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-700-8001 95588
传真 021-68887997 (010)66105798
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区栖 北京市西城区复兴门内大街 55
霞路 26 弄 1 号 3 层、4 层 号
办公地址 上海市浦东新区栖霞路 18 号陆家 北京市西城区复兴门内大街 55
嘴富汇大厦 A 座 3 楼、5 楼 号
邮政编码 200120 100140
法定代表人 赵万利 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.hffund.com
址
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 天健会计师事务所(特殊普通 浙江省杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 31
合伙) 层
注册登记机构 华富基金管理有限公司 上海市浦东新区栖霞路 18 号陆家嘴富汇大厦 A
座 3 楼、5 楼
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.
1 期
间数 2020 年 2019 年 2018 年
据和
指标
华富华鑫灵 华富华鑫灵 华富华鑫灵 华富华鑫灵
华富华鑫灵 华富华鑫灵
活配置混合 活配置混合 活配置混合 活配置混合
活配置混合 A 活配置混合 A
A C C C
本期
已实 39,213,461. 3,670,471. 15,577,841. 8,116,247.2 -20,532,758 -1,418,387.
现收 39 70 16 4 .49 08
益
本期 41,586,302. 3,442,149. 39,118,151. 9,751,988.8 -33,038,110 -2,201,962.
利润 61 36 49 6 .25 58
加权
平均
基金 0.4122 0.3336 0.3363 0.3749 -0.2601 -0.2468
份额
本期
利润
本期
加权 32.12% 25.64% 35.03% 38.56% -27.72% -26.28%
平均
净值
利润
率
本期
基金
份额 37.52% 37.24% 42.11% 42.02% -26.25% -26.33%
净值
增长
率
3.1.
2 期
末数 2020 年末 2019 年末 2018 年末
据和
指标
期末
可供 26,339,701. 2,036,965. 482,299.58 -9,627.35 -28,651,311 -1,989,211.
分配 62 16 .76 18
利润
期末
可供
分配 0.4151 0.4060 0.0041 -0.0008 -0.2326 -0.2361
基金
份额
利润
期末
基金 95,118,247. 7,472,150. 129,594,924 13,072,077. 94,541,836. 6,436,084.6
资产 32 58 .11 41 79 3
净值
期末
基金 1.499 1.489 1.090 1.085 0.767 0.764
份额
净值
3.1.
3 累
计期 2020 年末 2019 年末 2018 年末
末指
标
基金
份额
累计 52.88% 51.86% 9.00% 8.50% -21.78% -22.08%
净值
增长
率
注:注:1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2)以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3)期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数,表中的“期末”均指报告期最后一日,即 12 月 31 日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华富华鑫灵活配置混合 A
份额净值增 业绩比较基
份额净值增 业绩比较基
阶段 长率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④
长率① 准收益率③
② 准差④
过去三个月 7.00% 1.03% 6.88% 0.50% 0.12% 0.53%
过去六个月 18.87% 1.33% 12.61% 0.67% 6.26% 0.66%
过去一年 37.52% 1.50% 15.58% 0.71% 21.94% 0.79%
过去三年 44.13% 1.39% 23.60% 0.67% 20.53% 0.72%
自基金合同生效起
52.88% 1.19% 34.99% 0.59% 17.89% 0.60%
至今
华富华鑫灵活配置混合 C
份额净值增 业绩比较基
份额净值增 业绩比较基
阶段 长率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④
长率① 准收益率③
② 准差④
过去三个月 6.89% 1.03% 6.88% 0.50% 0.01% 0.53%
过去六个月 18.74% 1.33% 12.61% 0.67% 6.13% 0.66%
过去一年 37.24% 1.50% 15.58% 0.71% 21.66% 0.79%
过去三年 43.59% 1.39% 23.60% 0.67% 19.99% 0.72%
自基金合同生效起
51.86% 1.19% 34.99% 0.59% 16.87% 0.60%
至今
注:业绩比较基准收益率=沪深 300 指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注:根据《华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定,本基金的资产配置范围为:股票资产占基金资产的 0%-95%,权证投资比例不得超过基金资产净值的 3%,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%;其他金融工具的投资比例符合法
律法规和监管机构的规定。本基金建仓期为 2016 年 11 月 11 日到 2017 年 5 月 11 日,建仓期结束
时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内,本基金严格执行了《华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的相关规定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
注:合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
注:本基金未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人华富基金管理有限公司于 2004 年 3 月 29 日经中国证监会证监基金字[2004] 47
号文核准开业,4 月 19 日在上海正式注册成立。注册资本 2.5 亿元,公司股东为华安证券股份有
限公司、安徽省信用担保集团有限公司和合肥兴泰金融控股(集团)有限公司。截止 2020 年 12月 31 日,本基金管理人管理了华富竞争力优选混合型证券投资基金、华富货币市场基金、华富成长趋势混合型证券投资基金、华富收益增强债券型证券投资基金、华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金、华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金、华富中证 100 指数证券投资基金、华富强化回报债券型证券投资基金、华富量子生命力混合型证券投资基金、华富中小板指数增强型证券投资基金、华富安鑫债券型证券投资基金、华富灵活配置混合型证券投资基金、华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金、华富恒稳纯债债券型证券投资基金、华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金、华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金、华富恒利债券型证券投资基金、华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金、华富安享债券型证券投资基金、华富安福债券型证券投资基金、华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富天益货币市场基金、华富天盈货币市场基金、华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金、华富恒富 18 个月定期开放债券型证券投资基金、华富星玉衡一年定期开放混合型证券投资基金、华富富瑞 3 个月定期开放债券型证券投资基金、华富可转债债券型证券投资基金、华富恒盛纯债债券型证券投资基金、华富中证 5 年恒定久期国开债指数型证券投资基金、华富恒欣纯债债券型证券投资基金、华富安兴 39 个月定期开放债券型证券投资基金、华富科技动能混合型证券投资基金、华富人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金、华富中债-0-5 年中高等级交易所信用债收益平衡指数证券投资基金、华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华富成长企业精选股票型证券投资基金、华富 63 个月定期开放债券型证券投资基金、华富中债-安徽省公司信用类债券指数证券投资基金共四十三只基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理 证券从 说明
(助理)期限 业年限
任职日期 离任日期
华富华鑫
灵活配置
混合型基
金基金经
理、华富
强化回报 兰州大学工商管理硕士,研究生学历。曾
债券型基 任上海君创财经顾问有限公司顾问部项目
金基金经 经理、上海远东资信评估有限公司集团部
理、华富 高级分析师、新华财经有限公司信用评级
安享债券 部高级分析师、上海新世纪资信评估投资
型基金基 服务有限公司高级分析师、德邦证券有限
尹 培 金经理、 2016 年 责任公司固定收益部高级经理。2012 年加
俊 华富收益 11 月 11 - 14 年 入华富基金管理有限公司,曾任固定收益
增强债券 日 部信用研究员、固定收益部总监助理、固
型基金基 定收益部副总监,2016 年 5 月 5 日至 2018
金经理、 年 9 月 4 日(9.5 基金合同终止)任华富
华富可转 诚鑫灵活配置混合型基金基金经理、2014
债债券型 年 3 月 6 日至 2019 年 6 月 20 日任华富货
基金基金 币市场基金基金经理。
经理、固
定收益部
总监、公
司公募投
资决策委
员会委员
注:这里的任职日期指该基金成立之日。证券从业年限的计算标准上,证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规、基金合同的规定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,基金运作合法合规,不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》,在投资管理活动中公平对待不同投资组合,公司的公平交易制度所规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动,同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。具体
控制措施如下:
在研究分析和投资决策环节,公司通过建立规范、完善的研究管理平台,为所有的投资组合经理提供公平的研究服务和支持。公司的各类投资组合,在保证其决策相对独立的同时,在获取投资信息、投资建议及决策实施方面均享有公平的机会。各投资组合经理根据其管理的投资组合的投资风格和投资策略,制定客观、完整的交易决策规则,并按照这些规则进行投资决策,保证各投资组合投资决策的客观性和独立性。
在交易执行环节,公司设立独立的集中交易部门,通过实行集中交易制度和公平的交易分配制度,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。交易执行的公平原则:“价格优先、时间优先、综合平衡、比例实施”,保证交易在各投资组合间的公正实施,保证各投资组合间的利益公平对待。公司通过完善银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配制度,确保各投资组合获得公平的交易机会。
在行为监控和分析评估环节,公司将公平交易作为日常交易监控的重要关注内容,加强对投资交易行为的监察稽核力度,公司集中交易部、监察稽核部等相关部门严格按照公司关于异常交易的界定规则对违反公平交易原则的异常交易进行识别、监控与分析。每日交易时间结束后,集中交易部对每一笔公平交易的执行结果进行登记,逐笔备注发生公平交易各指令的先后顺序及实际执行结果,由具体执行的交易员签字确认留档,并交监察稽核部备案。公司监察稽核部分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行分析,对连续四个季度期间内、不同时间窗下(如 1 日内、3 日内、5 日内)同向交易的交易价差进行分析。本报告期内,根据纳入样本内的数据分析结果,未发现明显异常情况。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规要求,结合实际情况,制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部纳入公平交易管理中,实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。
本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2020 年,全球在突如其来的疫情冲击之下,各个国家都展开了一场持续的危机应对与经济修复之旅。由于国内疫情在春节期间爆发升温,导致整个 2 月国内生产接近停滞,一季度实际 GDP同比录得-6.8%,为有数据以来首次负增长。随着三月开始国内疫情控制较为有效且复工逐渐爬坡,
整个宏观经济呈现从疫情冲击中爬坡态势,4、5、6 月制造业 PMI 分别录得 50.8%、50.4%以及 50.9%,
基本完成疫情 v 型冲击的修复,二季度实际 GDP 同比录得+3.2%,回到正增长区间。三季度宏观经济持续修复,制造业产成品库存继续出现补库情况,三季度 GDP 同比上升至 4.9%,非服务型消费经济基本回到疫情前状态。四季度国内整体经济维持上行,年末扩张斜率略有放缓,四季度 GDP同比增速上升至 6.5%,至年底,多数行业已经由被动去库存转向主动补库。通胀方面,由于猪周期的影响,CPI 数据持续走低,PPI 则是持续环比回升,形成再通胀格局。
货币信用环境方面,疫情发生后在信贷扩张、债券融资宽松和地方政府专项债下的共振作用下,社会融资余额增速持续高增,同时央行上半年累计下调公开市场操作利率 30BP,整体货币政策维持宽松。三季度开始随着经济修复明显,货币政策逐渐偏向中性,但年末的永煤事件后,央行对于流动性相对呵护,年底中央经济工作会议释放政策“保持连续性、稳定性、可持续性”并且“不急转弯”,市场对货币政策转向的预期相对偏暖。但随着社融增速至年底基本见顶,市场预期 2021 年赤字率、专项债额度等均低于 2020 年,融资环境见顶、信用收缩的趋势基本形成。
海外方面,全年疫情冲击成为海外经济主线,疫苗大规模接种之前整个海外市场均表现比较低迷。下半年海外市场关注重点主要围绕疫苗落地和美国大选,拜登政府胜出后海外资产普遍涌现“拜登交易”。
从国内资本市场的表现来看,受益于疫情后相对宽松的货币环境以及国内经济下半年开始的强劲复苏,风险资产全年表现最好。一季度受到疫情的突发冲击,医疗物资、居家办公等行业率先恢复景气上行;二季度开始随着国内疫情的有效控制经济触底反弹,周期类行业景气较好;三季度开始,随着海外疫情的恶化,具有中国制造优势的行业和公司进一步抢占全球份额,同时新能源产业需求爆发带动相关行业景气上行。全年来看,围绕疫情后行业景气度回升,A 股走出了一波较大的行情,以食品饮料、新能源、光伏等行业为主的高景气度行业确定性公司估值得到明显提升。2020 年债券市场先扬后抑,收益水平全年呈“V”型走势。上半年,因爆发新冠疫情,国内基本面快速回落,央行采取降息、降准等手段托底经济,债券市场持续上涨。下半年,随着国内疫情逐步得到控制,基本面温和复苏,货币政策开始边际收紧,债券收益率单调上行。
本基金以打新增强为主要投资策略,以中小盘为主的权益底仓波动相对较大,全年来看组合
净值获得较好上涨。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金于 2016 年 11 月 11 日正式成立。截止到 2020 年 12 月 31 日,华富华鑫 A 类基金份额
净值 1.499 元,累计份额净值为 1.519 元,本报告期的份额累计净值增长率为 37.52%,同期业绩
比较基准收益率为 15.58%;华富华鑫 C 基金份额净值为 1.489 元,累计份额净值为 1.509 元,本
报告期的份额累计净值增长率为 37.24%,同期业绩比较基准收益率为 15.58%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2021 年,国内来看,中央工作会议定调明年宏观政策要保持连续性、稳定性、可持续性,要继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,不急转弯,表明短期内政策面转向的可能性降低,虽然社融拐点可能已经出现,但经济有望继续修复,基本面由复苏进入扩张期,PPI 上行也将带动企业部门整体盈利的进一步改善。但全年来看,政策还是会随着经济修复逐步退出,逐步转向“紧货币、紧信用”并对经济产生压力。全球来看,美国大选落地,欧美日等国经济也在渐进修复,有助于全球经济共振和市场风险偏好提升。整体而言,市场处在经济将呈现出企业主动补库存、盈利扩张,中性温和再通胀叠加信用环境收紧的格局,海外则逐渐呈现疫后修复爬坡叠加全球通胀上行的格局。从资产配置角度,股债估值性价比较为均衡,债券资产赔率改善但胜率不足,风险资产赔率降低但胜率仍高,现阶段股票市场相比债券市场仍具有相对吸引力;但中期来看股票估值有泡沫化的倾向,同时随着政策收紧和经济下行压力加大,股债可能迎来切换。本基金权益仓位尽量控制大幅波动和回撤,并利用新股申购等手段增强收益,稳健地做好配置策略,均衡投资,力争为基金持有人获取合理的投资收益。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
2020 年度,为加强公司内部控制,监察稽核工作从制度建设和内部监察稽核入手为公司持续发展奠定坚实的基础。公司监察稽核部门按照规定的权限和程序,独立、客观、公正地开展基金运作和公司管理的合规性监察,发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改,同时定期向董事长和公司管理层出具监察稽核报告。
本报告期内,基金管理人内部监察稽核主要工作如下:
1、逐步建立和完善架构清晰、控制有效的内部控制机制。2020 年修订了《华富基金管理有
限公司廉洁从业管理制度》,加强了公司内部廉洁从业管理,促进了公司健康发展和保护投资者合法权益;修订了《华富基金管理有限公司营销费用报销管理细则》,促进了公司营销费用管理合规有序开展,加强了公司内部廉洁从业管理,也保障了公司的健康、持续发展;制定了《华富基金
管理有限公司转融通证券出借投资管理办法》,以规范公司运用基金财产参与转融通证券出借业务流程及妥善管理业务过程中的风险;制定了《华富基金管理有限公司专户融券管理工作流程》,以建立专户融券打新业务融券管理工作流程、保障专户融券打新产品交易的正常进行及有效控制专户融券操作风险;修订了《华富基金管理有限公司债券池管理办法》,以规范公司旗下基金固定收益投资业务的操作、防范信用风险、降低利率风险及保障基金正常运作;修订了《华富基金管理有限公司债券信用评级管理办法》,规范了债券的投资行为,以管理债券的信用风险并服务于债券投资策略。监察稽核的监督范围覆盖了公司的所有部门和业务环节,基本建成了以法务、稽核、合规以及风险控制为核心的事前预防、事中控制、事后稽核的风险控制体系。2020 年度公司上述部门各司其职,在公司日常运营中起到了事前防范风险、事中控制风险以及事后评估风险的作用。
2、多方位开展监察稽核工作,不断提高稽核覆盖面和检查力度。通过定期和不定期监察稽核工作的开展,公司的各个部门、各项业务的规范性和完善性都得到了较大的提高,各部门及时发现和弥补了制度建设中的漏洞和缺陷,实际业务操作流程更加科学有效。
3、加强风险监控,严格控制投资风险,通过对各基金的运行状况、投资比例、相关指标进行监控和跟踪,及时报告异常情况,确保基金投资规范运作。
4、扩大风险控制工作的覆盖面。风险控制工作不再局限于投资管理,从公司运营整体规范要求,风险控制渗透在业务的各个环节和所有部门,每月定时向风险控制委员会报告,进行及时的风险揭示。
在今后的工作中,本基金管理人将继续坚持一贯的内部控制理念,提高内部监察稽核工作的科学性和有效性,努力防范和控制各种风险,充分保障基金持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为了有效控制基金估值流程,按照相关法律法规的规定,成立了估值委员会,并制订了相关制度和流程。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督,确保基金估值的公允、合理,保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。报告期内相关基金估值政策由天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行审核并出具报告,由托管银行进行复核。公司估值委员会主席为公司总经理,成员包括总经理、副总经理、运作保障部负责人、监察稽核部负责人以及基金核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会所有相关人员均具有丰富的行业分析经验和会计核算经验等证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况,可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以投资者利益最大化为最高准则。本基金未与任何第三方签订定价服务协议。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金按照《证券投资基金运作管理办法》和《华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本报告期内未实施利润分配,本期利润为 45,028,451.97 元,期末可供分配利润为 28,376,666.78 元,滚存至下一期进行分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,本基金托管人在对华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金的管理人——华富基金管理有限公司在华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对华富基金管理有限公司编制和披露的华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金2019 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 天健审〔2021〕6-34 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金全体持有人
审计意见 我们审计了华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金(以下简
称华富华鑫灵活基金)财务报表,包括 2020 年 12 月 31 日的
资产负债表,2020 年度的利润表、持有人权益(基金净值)
变动表,以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准
则的规定编制,公允反映了华富华鑫灵活基金 2020 年 12 月
31 日的财务状况,以及 2020 年度的经营成果和持有人权益
(基金净值)变动情况。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职
形成审计意见的基础 业道德守则,我们独立于华富华鑫灵活基金及其管理人华富
基金管理有限公司(以下简称基金管理人),并履行了职业道
德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、
适当的,为发表审计意见提供了基础。
基金管理人管理层(以下简称管理层)负责按照企业会计准
则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行
和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错
误导致的重大错报。
管理层和治理层对财务报表的责 在编制财务报表时,管理层负责评估华富华鑫灵活基金的持
任 续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用
持续经营假设,除非基金进行清算、终止运营或别无其他现
实的选择。
基金管理人治理层(以下简称治理层)负责监督华富华鑫灵
活基金的财务报告过程。
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认
为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,
注册会计师对财务报表审计的责 并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:
任 (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报
风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、
适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能
涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之
上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现
由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及
相关披露的合理性。
(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,
根据获取的审计证据,就可能导致对华富华鑫灵活基金持续
经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性
得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计
准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中
的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来
的事项或情况可能导致华富华鑫灵活基金不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容,并评价财务
报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与治理层就基金的审计范围、时间安排和重大审计发现
等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注
的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名 曹俊炜 朱慧
会计师事务所的地址 浙江省杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 31 层
审计报告日期 2021 年 3 月 29 日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日:2020 年 12 月 31 日
单位:人民币元
资 产 附注号 本期末 上年度末
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
资 产:
银行存款 7.4.7.1 837,778.55 1,528,869.96
结算备付金 77,402.57 40,078.98
存出保证金 51,880.94 54,439.60
交易性金融资产 7.4.7.2 101,885,114.15 141,479,830.00
其中:股票投资 96,763,224.15 134,112,750.00
基金投资 - -
债券投资 5,121,890.00 7,367,080.00
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款 98,529.62 33,019.97
应收利息 7.4.7.5 67,592.14 195,573.64
应收股利 - -
应收申购款 499.25 599.85
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计 103,018,797.22 143,332,412.00
负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 174,865.07 356,893.60
应付管理人报酬 51,513.83 70,648.77
应付托管费 12,878.49 17,662.19
应付销售服务费 1,267.95 2,174.96
应付交易费用 7.4.7.7 8,814.44 38,999.49
应交税费 11.63 5.30
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 179,047.91 179,026.17
负债合计 428,399.32 665,410.48
所有者权益:
实收基金 7.4.7.9 68,472,321.07 130,952,242.11
未分配利润 7.4.7.10 34,118,076.83 11,714,759.41
所有者权益合计 102,590,397.90 142,667,001.52
负债和所有者权益总计 103,018,797.22 143,332,412.00
注:报告截止日2020年12月31日,华富华鑫A基金份额净值1.499元,基金份额总额63,455,741.11
份;华富永鑫 C 基金份额净值 1.489 元,基金份额总额 5,016,579.96 份。华富华鑫灵活配置混合
基金合份额总额合计为 68,472,321.07 份。
7.2 利润表
会计主体:华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2020 年 1 月 1 日至 2020 年2019 年 1 月 1 日至 2019 年
12 月 31 日 12 月 31 日
一、收入 46,932,577.11 50,717,964.47
1.利息收入 191,984.30 249,853.17
其中:存款利息收入 7.4.7.11 10,177.87 27,767.23
债券利息收入 181,806.43 222,085.94
资产支持证券利息收 - -
入
买入返售金融资产收 - -
入
证券出借利息收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填 44,543,274.05 24,439,499.50
列)
其中:股票投资收益 7.4.7.12 42,834,537.24 23,043,189.13
基金投资收益 - - -
债券投资收益 7.4.7.13 79,784.15 3,002.15
资产支持证券投资收 7.4.7.13.3 - -
益
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 1,628,952.66 1,393,308.22
3.公允价值变动收益(损失 7.4.7.17 2,144,518.88 25,176,051.95
以“-”号填列)
4.汇兑收益(损失以“-”号 - -
填列)
5.其他收入(损失以“-”号 7.4.7.18 52,799.88 852,559.85
填列)
减:二、费用 1,904,125.14 1,847,824.12
1.管理人报酬 7.4.10.2.1 852,510.22 818,927.37
2.托管费 7.4.10.2.2 213,127.53 204,731.77
3.销售服务费 7.4.10.2.3 26,587.11 50,185.34
4.交易费用 7.4.7.19 601,571.18 552,739.12
5.利息支出 77.07 -
其中:卖出回购金融资产支 77.07 -
出
6.税金及附加 0.67 0.24
7.其他费用 7.4.7.20 210,251.36 221,240.28
三、利润总额(亏损总额以“-” 45,028,451.97 48,870,140.35
号填列)
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-” 45,028,451.97 48,870,140.35
号填列)
注:后附报表附注为本财务报表的组成部分。
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
单位:人民币元
本期
项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者 130,952,242.11 11,714,759.41 142,667,001.52
权益(基金净值)
二、本期经营活
动产生的基金净 - 45,028,451.97 45,028,451.97
值变动数(本期
利润)
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数 -62,479,921.04 -22,625,134.55 -85,105,055.59
( 净 值 减 少 以
“-”号填列)
其中:1.基金申 30,465,865.72 12,645,231.63 43,111,097.35
购款
2.基金赎 -92,945,786.76 -35,270,366.18 -128,216,152.94
回款
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金 - - -
净值变动(净值
减少以“-”号填
列)
五、期末所有者 68,472,321.07 34,118,076.83 102,590,397.90
权益(基金净值)
上年度可比期间
项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者 131,618,444.36 -30,640,522.94 100,977,921.42
权益(基金净值)
二、本期经营活
动产生的基金净 - 48,870,140.35 48,870,140.35
值变动数(本期
利润)
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数 -666,202.25 -6,514,858.00 -7,181,060.25
( 净 值 减 少 以
“-”号填列)
其中:1.基金申 209,226,254.64 -13,802,936.31 195,423,318.33
购款
2.基金赎 -209,892,456.89 7,288,078.31 -202,604,378.58
回款
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金 - - -
净值变动(净值
减少以“-”号填
列)
五、期末所有者 130,952,242.11 11,714,759.41 142,667,001.52
权益(基金净值)
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:
赵万利 曹华玮 邵恒
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金(以下简称本基金或基金)经中国证券监督管理委员
会(以下简称中国证监会)(证监许可[2016] 851 号)核准,基金合同于 2016 年 11 月 11 日生
效。本基金为契约型开放式,存续期限不定期。设立时募集资金到位情况经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具《验资报告》(天健验(2016)6-120 号)。有关基金设立文件已按规定向中国证监会备案。本基金的管理人和基金份额登记机构为华富基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据《华富华鑫灵活混合型证券投资基金基金合同》的规定,本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、可转换债券、中期票据、短期融资券、债券回购等)、资产支持证券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金财务报表以持续经营为编制基础。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,同时参照中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》和中国证监会允许的基金行业实务操作,真实、完整地反映了基金的财务状况、经营成果和净值变动等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金以人民币为记账本位币;记账本位币单位为元。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产在初始确认时划分为以下四类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,其他金融资产划分为贷款和应收款项,暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。
(2) 金融负债在初始确认时划分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)、其他金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时,按照公允价值计量;对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。
本基金按照公允价值对金融资产进行后续计量,且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用,但下列情况除外:(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法,按摊余成本计量;(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。
本基金采用实际利率法,按摊余成本对金融负债进行后续计量,但下列情况除外:(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,按照公允价值计量,且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用;(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债,按照成本计量;(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同,或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺,在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行
后续计量:1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额;2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。
金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,除与套期保值有关外,按照如下方法处理:(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,计入公允价值变动收益;在资产持有期间所取得的利息或现金股利,确认为投资收益;处置时,将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益;持有期间按实际利率法计算的利息,计入投资收益;可供出售权益工具投资的现金股利,于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益;处置时,将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时,终止确认该金融资产;当金融负债的现时义务全部或部分解除时,相应终止确认该金融负债或其一部分。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
(1) 估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生金融工具,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级,并依次使用:
1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;
2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值,包括:活跃市场中类似资产或负债的报价;非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价;除报价以外的其他可观察输入值,如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等;市场验证的输入值等;3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值,包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据做出的财务预测等。
(2) 估值方法及关键假设
1) 根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告〔2017〕13 号)规定,在下列情况下本基金采用的估值方法及关键假设如下:
① 对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种,在估值日有报价的,除会计准则规定的例外情况外,将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。估值日无报价
且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,对报价进行调整,确定公允价值。
与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。
② 对不存在活跃市场的投资品种,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。③ 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件,使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的,对估值进行调整并确定公允价值。
2) 对于发行时明确一定期限限售期的股票(包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等,不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票),根据中国证券投资基金业协会《关于发布《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》的通知》(中基协发〔2017〕6 号),估值处理如下:
① 流通受限股票按以下公式确定估值日该流通受限股票的价值:FV=S×(1-LoMD)
其中:FV:估值日该流通受限股票的价值;S:估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值;LoMD:该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣。
② 引入看跌期权计算该流通受限股票对应的流动性折扣。LoMD=P/S,P 是估值日看跌期权的价值。
③ 证券投资基金持有的流通受限股票在估值日按平均价格亚式期权模型确定估值日看跌期权的价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益;处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认;
卖出回购金融资产支出,按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率)在回购期内逐日计提;
其他费用系根据有关法规及相应协议规定,按实际支出金额,列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后最后一位的,则采用待摊或预提的方法。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式及红利再投资形式分配。 期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从持有人权益转出。
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
无。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本报告期本基金会计政策无变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本报告期本基金会计估计无变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本报告期本基金无重大会计差错。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》(财税〔2008〕1 号)、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2012〕85 号)、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2015〕101 号)、《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36 号)、《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》(财税〔2016〕46 号)、《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》(财税〔2016〕140 号)、《关于资管产品增值税有关问题的通知》(财税〔2017〕56 号)、《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》(财税〔2016〕70 号)、《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》(财税〔2017〕90 号)及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下:
(一) 自 2018 年 1 月 1 日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,
暂适用简易计税方法,按照 3%的征税率缴纳增值税。
(二) 对基金买卖股票、债券的差价收入,暂免征收企业所得税;
(三) 证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内(含
1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)
的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
主要税种及税率列示如下:
税 种 计 税 依 据 税 率
增值税 以按税法规定计算的金融服务销售额 3%
城市维护建设税 实际缴纳的流转税税额 7%
教育费附加 实际缴纳的流转税税额 3%
地方教育附加[注] 实际缴纳的流转税税额 2%
[注]:接地方税务局通知,自 2019 年 7 月 1 日起调整地方教育附加税税率,由原来的 1%调
整为 2%。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位:人民币元
项目 本期末 上年度末
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
活期存款 837,778.55 1,528,869.96
定期存款 - -
其中:存款期限 1 个月以 - -
内
存款期限 1-3 个月 - -
存款期限 3 个月以上 - -
其他存款 - -
合计 837,778.55 1,528,869.96
注:其他存款所列金额为基金投资于有存款期限、但根据协议可提前支取且没有利息损失的银行存款。
7.4.7.2 交易性金融资产
单位:人民币元
本期末
项目 2020 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 83,424,371.98 96,763,224.15 13,338,852.17
贵金属投资-金交 - - -
所黄金合约
交易所市场 5,138,608.85 5,121,890.00 -16,718.85
债 银行间市场 - - -
券 - - - -
合计 5,138,608.85 5,121,890.00 -16,718.85
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 88,562,980.83 101,885,114.15 13,322,133.32
上年度末
项目 2019 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 122,942,495.22 134,112,750.00 11,170,254.78
贵金属投资-金交 - - -
所黄金合约
交易所市场 7,359,720.34 7,367,080.00 7,359.66
债 银行间市场 - - -
券 - - - -
合计 7,359,720.34 7,367,080.00 7,359.66
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 130,302,215.56 141,479,830.00 11,177,614.44
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
注:本基金本报告期末和上年度末无衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
注:本基金本报告期末及上年度末无买入返售金融资产。
7.4.7.5 应收利息
单位:人民币元
项目 本期末 上年度末
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 64.37 272.44
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 38.28 19.80
应收债券利息 67,463.75 195,254.45
应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
应收出借证券利息 - -
其他 25.74 26.95
合计 67,592.14 195,573.64
注:本表列示的“应收其他存款利息”所列金额为基金投资于有存款期限、但根据协议可提前支取且没有利息损失的应收银行存款利息;“其他”为应收结算保证金利息。
7.4.7.6 其他资产
注:本基金本报告期末和上年度末无其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位:人民币元
项目 本期末 上年度末
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 8,814.44 38,999.49
银行间市场应付交易费用 - -
- - -
合计 8,814.44 38,999.49
7.4.7.8 其他负债
单位:人民币元
项目 本期末 上年度末
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 47.91 26.17
应付证券出借违约金 - -
上清账户维护费 4,500.00 4,500.00
应付审计费 50,000.00 50,000.00
中债账户维护费 4,500.00 4,500.00
应付信息披露费 120,000.00 120,000.00
合计 179,047.91 179,026.17
7.4.7.9 实收基金
金额单位:人民币元
华富华鑫灵活配置混合 A
本期
项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
基金份额(份) 账面金额
上年度末 118,898,866.76 118,898,866.76
本期申购 2,164,000.24 2,164,000.24
本期赎回(以“-”号填列) -57,607,125.89 -57,607,125.89
-基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算调整 - -
本期申购 - -
本期赎回(以“-”号填列) - -
本期末 63,455,741.11 63,455,741.11
华富华鑫灵活配置混合 C
本期
项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
基金份额(份) 账面金额
上年度末 12,053,375.35 12,053,375.35
本期申购 28,301,865.48 28,301,865.48
本期赎回(以“-”号填列) -35,338,660.87 -35,338,660.87
-基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算调整 - -
本期申购 - -
本期赎回(以“-”号填列) - -
本期末 5,016,579.96 5,016,579.96
注:注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位:人民币元
华富华鑫灵活配置混合 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 482,299.58 10,213,757.77 10,696,057.35
本期利润 39,213,461.39 2,372,841.22 41,586,302.61
本期基金份额 -13,356,059.35 -7,263,794.40 -20,619,853.75
交易产生的变
动数
其中:基金申 366,718.01 336,199.20 702,917.21
购款
基金赎 -13,722,777.36 -7,599,993.60 -21,322,770.96
回款
本期已分配利 - - -
润
本期末 26,339,701.62 5,322,804.59 31,662,506.21
华富华鑫灵活配置混合 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -9,627.35 1,028,329.41 1,018,702.06
本期利润 3,670,471.70 -228,322.34 3,442,149.36
本期基金份额
交易产生的变 -1,623,879.19 -381,401.61 -2,005,280.80
动数
其中:基金申 6,555,613.96 5,386,700.46 11,942,314.42
购款
基金赎 -8,179,493.15 -5,768,102.07 -13,947,595.22
回款
本期已分配利 - - -
润
本期末 2,036,965.16 418,605.46 2,455,570.62
7.4.7.11 存款利息收入
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日2019年1 月1 日至 2019年12
月 31 日
活期存款利息收入 7,882.93 23,999.79
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 1,825.12 2,229.64
其他 469.82 1,537.80
合计 10,177.87 27,767.23
注:“其他存款利息收入”所列金额为基金投资于有存款期限、但根据协议可提前支取且没有利息损失的银行存款利息收入。本期“其他”为结算保证金利息收入;上年度可比期间“其他”为直销申购款利息收入 1,021.98 元及结算保证金利息收入 515.82 元。
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2020年1月1日至2020年12月31 2019年1月1日至2019年12月
日 31日
股票投资收益——买卖 42,834,537.24 23,043,189.13
股票差价收入
股票投资收益——赎回 - -
差价收入
股票投资收益——申购
- -
差价收入
股票投资收益——证券
- -
出借差价收入
合计 42,834,537.24 23,043,189.13
7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12
日 月 31 日
卖出股票成交总额 218,657,455.34 169,180,848.85
减:卖出股票成本总 175,822,918.10 146,137,659.72
额
买卖股票差价收入 42,834,537.24 23,043,189.13
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2020年1月1日至2020年12月31 2019年1月1日至2019年12月31
日 日
债券投资收益——买卖
债券(、债转股及债券 79,784.15 3,002.15
到期兑付)差价收入
债券投资收益——赎回 - -
差价收入
债券投资收益——申购
- -
差价收入
合计 79,784.15 3,002.15
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2020年1月1日至2020年12月31 2019年1月1日至2019年12月
日 31日
卖出债券(、债转股及债 20,780,874.48 19,237,815.04
券到期兑付)成交总额
减:卖出债券(、债转股
及债券到期兑付)成本总 20,283,612.43 18,683,234.91
额
减:应收利息总额 417,477.90 551,577.98
买卖债券差价收入 79,784.15 3,002.15
7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
注:本基金本报告期内和上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 贵金属投资收益
注:本基金本报告期内和上年度可比期间无贵金属投资收益。
7.4.7.15 衍生工具收益
注:本基金本报告期和上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.16 股利收益
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31
日 日
股票投资产生的股利收 1,628,952.66 1,393,308.22
益
其中:证券出借权益补 - -
偿收入
基金投资产生的股利收 - -
益
合计 1,628,952.66 1,393,308.22
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目名称 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 2019 年 1 月 1 日至 2019
12 月 31 日 年 12 月 31 日
1.交易性金融资产 2,144,518.88 25,176,051.95
股票投资 2,168,597.39 25,179,142.29
债券投资 -24,078.51 -3,090.34
资产支持证券投资 - -
基金投资 - -
贵金属投资 - -
其他 - -
2.衍生工具 - -
权证投资 - -
- - -
3.其他 - -
减:应税金融商品公允价值 - -
变动产生的预估增值税
合计 2,144,518.88 25,176,051.95
7.4.7.18 其他收入
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 2019 年 1 月 1 日至 2019 年
31 日 12 月 31 日
基金赎回费收入 52,799.88 835,219.70
转换费收入 002730 - 17,340.15
合计 52,799.88 852,559.85
7.4.7.19 交易费用
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
31 日
交易所市场交易费用 601,571.18 552,739.12
银行间市场交易费用 - -
- - -
合计 601,571.18 552,739.12
7.4.7.20 其他费用
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
31 日
审计费用 50,000.00 50,000.00
信息披露费 120,000.00 120,000.00
证券出借违约金 - -
银行费用 3,051.36 5,040.28
账户维护费 36,000.00 45,000.00
其他 1,200.00 1,200.00
合计 210,251.36 221,240.28
注:注:其他所列金额为上清所查询费用。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
无。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
华富基金管理有限公司 基金管理人、注册登记人、销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商 基金托管人、销售机构
银行股份有限公司”)
华安证券股份有限公司(“华安证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人的股东
合肥兴泰金融控股(集团)有限公司 基金管理人的股东
华富利得资产管理有限公司 基金管理人的子公司
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位:人民币元
本期 上年度可比期间
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 2019年1月1日至2019年12月31日
关联方名称 占当期股票 占当期股票
成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例(%)
(%)
华安证券 113,441,548.47 33.09 84,694,867.44 27.08
7.4.10.1.2 债券交易
金额单位:人民币元
本期 上年度可比期间
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 2019年1月1日至2019年12月31日
关联方名称 日
占当期债券 占当期债券
成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例
(%) (%)
华安证券 6,315,023.74 29.13 133,387.60 0.44
7.4.10.1.3 债券回购交易
金额单位:人民币元
本期 上年度可比期间
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 2019年1月1日至2019年12月31日
关联方名称 日
占当期债券回购 占当期债券回购
成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例
(%) (%)
华安证券 200,000.00 25.00 - -
7.4.10.1.4 权证交易
注:本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
本期
关联方名称 2020年1月1日至2020年12月31日
当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例(%) 额 总额的比例(%)
华安证券 103,981.99 32.99 - -
上年度可比期间
关联方名称 2019年1月1日至2019年12月31日
当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例(%) 额 总额的比例(%)
华安证券 78,421.27 27.22 8,330.12 21.36
注:上述佣金按市场佣金率计算。以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券风险结算基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 2019 年 1 月 1 日至 2019 年
月 31 日 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的管理费 852,510.22 818,927.37
其中:支付销售机构的客户维护费 45,054.24 80,683.99
注:注基金管理费按前一日基金资产净值 0.60%的年费率逐日计提,按月支付。计算方法 H=E×年管理费率÷当年天数(H 为每日应计提的基金管理费,E 为前一日基金资产净值)。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 2019 年 1 月 1 日至 2019 年
月 31 日 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的托管费 213,127.53 204,731.77
注:注:基金托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率逐日计提,按月支付。计算方法 H=E×年托管费率÷当年天数(H 为每日应计提的基金托管费,E 为前一日基金资产净值)。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位:人民币元
本期
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
获得销售服务费的各关联 当期发生的基金应支付的销售服务费
方名称 华富华鑫灵活配置混合 华富华鑫灵活配置混合
合计
A C
华富基金管理有限公司 - 6,526.72 6,526.72
工商银行银行股份有限公
司
华安证券股份有限公司 5.91 5.91
合计 - 6,532.63 6,532.63
上年度可比期间
获得销售服务费的各关联 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费
华富华鑫灵活配置混合 华富华鑫灵活配置混合 合计
A C
华富基金管理有限公司 - 21,895.28 21,895.28
工商银行银行股份有限公 - - -
司
华安证券股份有限公司 - - -
合计 - 21,895.28 21,895.28
注:本基金 A 类基金份额不收取销售服务费;C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金资产
净值的 0.20%年费率每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。计算公式 H = E ×年销售
服务费率÷ 当年天数(H 为 C 类基金份额每日应计提的基金销售服务费,E 为 C 类基金份
额前一日基金资产净值)。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注:本基金本报告期内和上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
注:本基金本报告期及上年度可比期间无转融通证券出借业务。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注:本报告期内和上年度可比期间本基金管理人没有运用固有资金投资本基金。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注:本基金本报告期和上年度可比期基金管理人之外的其他关联方没有投资本基金。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 2019年1月1日至2019年12月31日
关联方名称 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行股 837,778.55 7,882.93 1,528,869.96 23,999.79
份有限公司
注:本表仅列示活期存款余额及产生利息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注:本基金在本报告期内和上年度可比期间未参与关联方承销证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.11 利润分配情况
注:本基金本报告期内未进行利润分配。
7.4.12 期末(2020 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别:股票
证 流
证券 券成功 通 认购 数量 期末 期末估值总 备
代码 名认购 可流通日 受 价格 期末估值单价 (单 成本总额 额 注
称 日 限 位:股)
类
型
202 新
祖 0 年 股
00303 名 12 2021 年 01 月 流 15.18 15.18 480 7,286.40 7,286.40 -
0 股 月 06 日 通
份 25 受
日 限
202 新
中 0 年 股
00303 瓷 12 2021 年 01 月 流 15.27 15.27 387 5,909.49 5,909.49 -
1 电 月 04 日 通
子 24 受
日 限
202 新
南 0 年 股
30086 大 8 月 2021 年 02 月 流 71.71 90.85 91 6,525.61 8,267.35 -
4 环 13 25 日 通
境 日 受
限
202 新
大 0 年 股
30086 宏 8 月 2021 年 03 月 流 20.20 37.22 2,850 57,570.00 106,077.00 -
5 立 11 01 日 通
日 受
限
202 新
安 0 年 股
30086 克 8 月 2021年2 月24流 66.32 156.18 1,563 103,658.1 244,109.34 -
6 创 11 日 通 6
新 日 受
限
202 新
蒙 0 年 股
30087 泰 8 月 2021 年 02 月 流 20.09 36.62 302 6,067.18 11,059.24 -
6 高 14 25 日 通
新 日 受
限
202 新
维 0 年 股
30087 康 8 月 2021 年 03 月 流 41.34 48.72 235 9,714.90 11,449.20 -
8 药 17 03 日 通
业 日 受
限
30087 大 202 2021 年 3 月 1 新 10.58 27.12 466 4,930.28 12,637.92 -
9 叶 0 年 日 股
股 8 月 流
份 25 通
日 受
限
202 新
盛 0 年 股
30088 德 8 月 2021 年 03 月 流 14.17 32.31 291 4,123.47 9,402.21 -
1 鑫 25 05 日 通
泰 日 受
限
202 新
万 0 年 股
30088 胜 8 月 2021年3 月10流 10.33 25.79 440 4,545.20 11,347.60 -
2 智 27 日 通
能 日 受
限
新
华 202 股
30088 业 0 年 2021年3 月16流 18.59 45.67 147 2,732.73 6,713.49 -
6 香 9 月 日 通
料 8 日 受
限
新
谱 202 股
30088 尼 0 年 2021年3 月16流 44.47 74.52 150 6,670.50 11,178.00 -
7 测 9 月 日 通
试 9 日 受
限
新
爱 202 股
30088 克 0 年 2021年3 月16流 27.97 30.12 296 8,279.12 8,915.52 -
9 股 9 月 日 通
份 9 日 受
限
202 新
翔 0 年 股
30089 丰 9 月 2021 年 03 月 流 14.69 48.85 286 4,201.34 13,971.10 -
0 华 10 18 日 通
日 受
限
30089 惠 202 2021年3 月17新
1 云 0 年 日 股 3.64 16.40 1,143 4,160.52 18,745.20 -
钛 9 月 流
业 10 通
日 受
限
202 新
品 0 年 股
30089 渥 9 月 2021 年 03 月 流 26.66 60.01 223 5,945.18 13,382.23 -
2 食 11 30 日 通
品 日 受
限
202 新
铜 0 年 股
30089 牛 9 月 2021年3 月24流 12.65 45.30 283 3,579.95 12,819.90 -
5 信 17 日 通
息 日 受
限
202 新
爱 0 年 股
30089 美 9 月 2021年3 月29流118.27 603.36 76 8,988.52 45,855.36 -
6 客 21 日 通
日 受
限
202 新
熊 0 年 股
30089 猫 10 2021年4 月16流 10.78 33.03 496 5,346.88 16,382.88 -
8 乳 月 9 日 通
品 日 受
限
202 新
广 0 年 股
30090 联 10 2021年4 月29流 17.87 33.16 299 5,343.13 9,914.84 -
0 航 月 日 通
空 19 受
日 限
202 新
国 0 年 股
30090 安 10 2021年4 月29流 15.38 24.26 303 4,660.14 7,350.78 -
2 达 月 日 通
22 受
日 限
中 202 新
60199 金 0 年 2021 年 5 月 6 股 24,95 718,089.7 1,714,383.2
5 公 10 日 流 28.78 68.71 1 8 1 -
司 月 通
22 受
日 限
202 新
新 0 年 股
60527 亚 12 2021 年 01 月 流 16.95 16.95 507 8,593.65 8,593.65 -
7 电 月 06 日 通
子 25 受
日 限
202 新
金 0 年 股
68805 达 11 2021年5 月11流 25.84 28.71 2,971 76,770.64 85,297.41 -
7 莱 月 4 日 通
日 受
限
新
复 202 股
68833 洁 0 年 2021年2 月18流 46.22 36.69 1,682 77,742.04 61,712.58 -
5 环 8 月 日 通
保 7 日 受
限
202 新
三 0 年 股
68833 生 7 月 2021年1 月22流 28.18 24.29 3,298 92,937.64 80,108.42 -
6 国 15 日 通
健 日 受
限
202 新
迪 0 年 股
68837 威 6 月 2021 年 1 月 8 流 16.42 18.68 3,459 56,796.78 64,614.12 -
7 尔 29 日 通
日 受
限
202 新
兰 0 年 股
68855 剑 11 2021 年 6 月 2 流 27.70 32.75 997 27,616.90 32,651.75 -
7 智 月 日 通
能 25 受
日 限
202 新
江 0 年 股
68858 航 7 月 2021 年 2 月 1 流 10.27 30.20 7,269 74,652.63 219,523.80 -
6 装 24 日 通
备 日 受
限
68859 新 202 2021 年 6 月 7 新 10.73 15.79 2,951 31,664.23 46,596.29 -
0 致 0 年 日 股
软 11 流
件 月 通
27 受
日 限
202 新
惠 0 年 股
68861 泰 12 2021 年 01 月 流 74.46 74.46 401 29,858.46 29,858.46 -
7 医 月 07 日 通
疗 30 受
日 限
7.4.12.1.2 受限证券类别:债券
流
证成功 通 数量 备
证券 券认购 可流通日 受 认购 期末估值单价 (单 期末 期末估值总 注
代码 名 日 限 价格 位:张)成本总额 额
称 类
型
202 新
大 0 年 债
11304 秦 12 2021年1 月15未100.00 100.00 10 1,000.00 1,000.00 -
4 转 月 日 上
债 17 市
日
7.4.12.1.3 受限证券类别:资产支持证券
流
证成功 通 数量 备
证券 券认购 可流通日 受 认购 期末估值单价 (单 期末 期末估值总 注
代码 名 日 限 价格 位:张)成本总额 额
称 类
型
- - - - - - - - - - -
7.4.12.1.4 受限证券类别:权证
流
证成功 通 数量 备
证券 券认购 可流通日 受 认购 期末估值单价 (单 期末 期末估值总 注
代码 名 日 限 价格 位:份)成本总额 额
称 类
型
- - - - - - - - - - -
注:实际可流通日以该证券公告为准。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
股票代 股票 停牌日 停牌原 期末 复牌日 复牌 数量 期末 期末
码 名称 期 因 估值单 期 开盘单价 (股) 成本总额 估值总额 备注
价
捷成 2020 年 重大事 2021
300182 股份 12月30 项停牌 3.23年 1 月 3.40 20,78697,212.7767,138.78 -
日 7 日
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
注:本基金本报告期末无债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注:本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人已建立董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风险控制体系,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
董事会下设风险管理委员会,负责对公司风险管理制度进行审查并提供咨询和建议。总经理下设投资决策委员会和风险控制委员会,负责对公司经营及基金运作中的风险进行研究、评估和监控。公司设督察长,组织、指导公司监察稽核工作,监督检查基金及公司运作的合法合规情况和公司的内部风险控制情况。公司设有独立的监察稽核部门,监察稽核部有权对公司各部门内部风险控制制度的建立和落实情况进行检查,对公司的内部风险控制制度的合理性、有效性进行分析,提出改进意见,上报总经理,通报督察长。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
注:本基金本报告期末和上年度末未持有按短期信用评级列示的债券。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注:本基金本报告期末和上年度末未持有按短期信用评级列示的资产支持证券。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
注:本基金本报告期末和上年度末未持有按短期信用评级列示的同业存单。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位:人民币元
长期信用评级 本期末 上年度末
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
AAA 1,000.00 0.00
AAA 以下 0.00 225,900.00
- 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 1,000.00 225,900.00
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注:本基金本报告期末和上年度末未持有按长期信用评级列示的资产支持证券。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注:本基金本报告期末和上年度末未持有按长期信用评级列示的同业存单。
7.4.13.3 流动性风险
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可银行间同业市场交易。因此除在附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一个月
以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,对流动性指标进行持续的监测和分析。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位:人民币元
本期末
2020 年 12 月 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
31 日
资产
银行存款 837,778.55 - - - - - 837,778.55
结算备付金 77,402.57 - - - - - 77,402.57
存出保证金 51,880.94 - - - - - 51,880.94
交易性金融资 - - 5,121,890.0 - - 96,763,22 101,885,11
产 0 4.15 4.15
买入返售金融 - - - - - - -
资产
应收利息 - - - - - 67,592.14 67,592.14
应收股利 - - - - - - -
应收申购款 - - - - - 499.25 499.25
应收证券清算 - - - - - 98,529.62 98,529.62
款
其他资产 - - - - - - -
资产总计 967,062.06 - 5,121,890.0 - - 96,929,84 103,018,79
0 5.16 7.22
负债
应付赎回款 - - - - - 174,865.0 174,865.07
7
应付管理人报 - - - - - 51,513.83 51,513.83
酬
应付托管费 - - - - - 12,878.49 12,878.49
应付证券清算 - - - - - - -
款
卖出回购金融 - - - - - - -
资产款
应付销售服务 - - - - - 1,267.95 1,267.95
费
应付交易费用 - - - - - 8,814.44 8,814.44
应付利息 - - - - - - -
应付利润 - - - - - - -
应交税费 - - - - - 11.63 11.63
其他负债 - - - - - 179,047.9 179,047.91
1
负债总计 - - - - - 428,399.3 428,399.32
2
利率敏感度缺 967,062.06 - 5,121,890.0 - - 96,501,44 102,590,39
口 0 5.84 7.90
上年度末
2019 年 12 月 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
31 日
资产
银行存款 1,528,869.9 - - - - - 1,528,869.
6 96
结算备付金 40,078.98 - - - - - 40,078.98
存出保证金 54,439.60 - - - - - 54,439.60
交易性金融资 - - 7,367,080.0 - - 134,112,7 141,479,83
产 0 50.00 0.00
应收证券清算 - - - - - 33,019.97 33,019.97
款
应收利息 - - - - - 195,573.6 195,573.64
4
应收申购款 - - - - - 599.85 599.85
其他资产 - - - - - - -
资产总计 1,623,388.5 - 7,367,080.0 - - 134,341,9 143,332,41
4 0 43.46 2.00
负债
应付赎回款 - - - - - 356,893.6 356,893.60
0
应付管理人报 - - - - - 70,648.77 70,648.77
酬
应付托管费 - - - - - 17,662.19 17,662.19
应付销售服务 - - - - - 2,174.96 2,174.96
费
应付交易费用 - - - - - 38,999.49 38,999.49
应交税费 - - - - - 5.30 5.30
其他负债 - - - - - 179,026.1 179,026.17
7
负债总计 - - - - - 665,410.4 665,410.48
8
利率敏感度缺 1,623,388.5 - 7,367,080.0 - - 133,676,5 142,667,00
口 4 0 32.98 1.52
注:本表按照金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者作为期限分类标准。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 1. 除利率外其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变 影响金额(单位:人民币元)
动 上年度末 (2019 年 12 月
本期末(2020年12月31日)
31 日 )
市场利率下降 25
7,305.74 8,108.85
基点
分析
市场利率上升 25
-7,291.65 -8,098.72
基点
7.4.13.4.2 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的其他价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的最大价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。7.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口
金额单位:人民币元
本期末 上年度末
项目 2020 年 12 月 31 日 2019年12月31日
公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值
例(%) 比例(%)
交易性金融资产 96,763,224.15 94.32 134,112,750.00 94.00
-股票投资
交易性金融资产 - - - -
-基金投资
交易性金融资产 5,121,890.00 4.99 7,367,080.00 5.16
-债券投资
交易性金融资产 - - - -
-贵金属投资
衍生金融资产-
权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 101,885,114.15 99.31 141,479,830.00 99.17
7.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 1. 除沪深 300 指数外其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变 影响金额(单位:人民币元)
动 上年度末 (2019 年 12 月
本期末(2020年12月31日)
31 日 )
沪深 300 指数上
4,129,175.46 6,320,985.92
升百分之五
分析
沪深 300 指数下
-4,129,175.46 -6,320,985.92
降百分之五
7.4.13.4.3 采用风险价值法管理风险
1.置信区间(95%)
2.观察期(1 年)
假设 -
风险价值 本期末 (2020 年 12 月 上年度末 (2019 年
分析 (单位:人民币元) 31 日) 12 月 31 日 )
- - -
合计 31,519,515.50 41,586,505.71
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
根据“财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知(财会〔2010〕25 号)”(以下简称“通知”)要求,本基金对年末持有的以公允价值计量的金融资产按照公允价值的取得方式分为三层:第一层次是本基金在计量日能获得相同资产或负债在活跃市场上报价的,以该报价为依据确定公允价值;第二层次是本基金在计量日能获得类似资产或负债在活跃市场上的报价,或相同或类似资产或负债在非活跃市场上的报价的,以该报价为依据做必要调整确定公允价值;第三层次是本基金无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的,以
其他反映市场参与者对资产或负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。根据通知要求,年末本基金持有的以公允价值计量的资产分层列示如下:
类别 2020 年 12 月 31 日公允价值 2019 年 12 月 31 日公允价值
第一层次 93,759,970.63 132,469,969.07
第二层次 8,125,143.52 9,009,860.93
第三层次
合计 101,885,114.15 141,479,830.00
根据《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品
种的估值处理标准>的通知》(中基协发[2014]24 号)的要求,本基金对交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种采用第三方估值机构中证指数有限公司提供的价格数据进行估值(估值标准另有规定的除外),本基金持有的以公允价值计量的上述资产计入第二层次。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 96,763,224.15 93.93
其中:股票 96,763,224.15 93.93
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 5,121,890.00 4.97
其中:债券 5,121,890.00 4.97
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资 - -
产
7 银行存款和结算备付金合计 915,181.12 0.89
- - - -
8 其他各项资产 218,501.95 0.21
9 合计 103,018,797.22 100.00
注:本表列示的其他各项资产详见 8.12.3 其他各项资产构成。
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 834,615.36 0.81
B 采矿业 2,990,995.98 2.92
C 制造业 58,113,589.14 56.65
D 电力、热力、燃气及水生产和
供应业 2,381,648.53 2.32
E 建筑业 1,225,850.45 1.19
F 批发和零售业 5,672,752.94 5.53
G 交通运输、仓储和邮政业 2,953,450.38 2.88
H 住宿和餐饮业 718,981.85 0.70
I 信息传输、软件和信息技术服
务业 6,686,885.89 6.52
J 金融业 6,252,003.34 6.09
K 房地产业 3,544,886.63 3.46
L 租赁和商务服务业 1,171,209.91 1.14
M 科学研究和技术服务业 549,143.99 0.54
N 水利、环境和公共设施管理业 880,143.96 0.86
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 151,704.96 0.15
Q 卫生和社会工作 931,010.80 0.91
R 文化、体育和娱乐业 1,179,174.24 1.15
S 综合 525,175.80 0.51
合计 96,763,224.15 94.32
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
(%)
1 601995 中金公司 24,951 1,714,383.21 1.67
2 600426 华鲁恒升 30,329 1,131,271.70 1.10
3 600739 辽宁成大 40,753 991,112.96 0.97
4 600079 人福医药 25,244 855,266.72 0.83
5 600143 金发科技 47,960 822,034.40 0.80
6 603882 金域医学 6,098 781,275.76 0.76
7 600132 重庆啤酒 6,444 766,771.56 0.75
8 300274 阳光电源 10,264 741,881.92 0.72
9 601099 太平洋 181,771 741,625.68 0.72
10 601799 星宇股份 3,677 737,238.50 0.72
11 600161 天坛生物 16,692 696,056.40 0.68
12 600298 安琪酵母 13,172 672,694.04 0.66
13 600521 华海药业 19,392 655,643.52 0.64
14 600486 扬农化工 4,957 654,324.00 0.64
15 600316 洪都航空 11,475 652,583.25 0.64
16 600885 宏发股份 11,911 645,814.42 0.63
17 600529 山东药玻 12,689 636,353.35 0.62
18 601168 西部矿业 50,811 629,040.18 0.61
19 603517 绝味食品 8,107 628,616.78 0.61
20 600201 生物股份 29,987 626,428.43 0.61
21 601233 桐昆股份 29,510 607,610.90 0.59
22 600884 杉杉股份 30,400 548,112.00 0.53
23 601128 常熟银行 73,030 538,961.40 0.53
24 603486 科沃斯 6,017 532,444.33 0.52
25 603806 福斯特 6,148 525,039.20 0.51
26 600460 士兰微 20,952 523,800.00 0.51
27 603338 浙江鼎力 5,176 523,759.44 0.51
28 601966 玲珑轮胎 14,656 515,451.52 0.50
29 603939 益丰药房 5,658 510,295.02 0.50
30 600699 均胜电子 19,762 501,164.32 0.49
31 603444 吉比特 1,148 489,048.00 0.48
32 600845 宝信软件 6,855 472,857.90 0.46
33 600862 中航高科 14,855 447,135.50 0.44
34 600754 锦江酒店 8,547 440,426.91 0.43
35 600879 航天电子 58,018 433,974.64 0.42
36 600779 水井坊 5,211 432,617.22 0.42
37 601689 拓普集团 11,231 431,607.33 0.42
38 600418 江淮汽车 35,289 431,584.47 0.42
39 600155 华创阳安 32,406 427,435.14 0.42
40 002821 凯莱英 1,397 417,898.58 0.41
41 603233 大参林 5,246 411,024.10 0.40
42 600733 北汽蓝谷 46,617 404,169.39 0.39
43 600415 小商品城 72,480 399,364.80 0.39
44 600511 国药股份 8,034 396,156.54 0.39
45 603659 璞泰来 3,478 390,892.42 0.38
46 600497 驰宏锌锗 81,309 390,283.20 0.38
47 600563 法拉电子 3,590 386,104.50 0.38
48 600166 福田汽车 122,430 385,654.50 0.38
49 600549 厦门钨业 22,452 378,316.20 0.37
50 600801 华新水泥 18,126 373,939.38 0.36
51 600153 建发股份 45,382 372,586.22 0.36
52 600765 中航重机 14,879 371,975.00 0.36
53 000830 鲁西化工 28,851 368,715.78 0.36
54 300012 华测检测 13,389 366,456.93 0.36
55 600598 北大荒 18,971 365,191.75 0.36
56 600380 健康元 25,919 360,533.29 0.35
57 600535 天士力 24,183 357,666.57 0.35
58 603816 顾家家居 5,058 356,639.58 0.35
59 000547 航天发展 12,941 355,877.50 0.35
60 002074 国轩高科 9,033 353,370.96 0.34
61 600895 张江高科 20,643 351,756.72 0.34
62 603858 步长制药 15,218 351,079.26 0.34
63 300285 国瓷材料 7,764 350,234.04 0.34
64 300496 中科创达 2,980 348,660.00 0.34
65 600642 申能股份 65,335 341,048.70 0.33
66 300207 欣旺达 11,065 339,806.15 0.33
67 600409 三友化工 33,012 338,373.00 0.33
68 600859 王府井 10,350 337,203.00 0.33
69 600008 首创股份 118,135 334,322.05 0.33
70 600580 卧龙电驱 20,846 325,197.60 0.32
71 600667 太极实业 33,635 317,850.75 0.31
72 601866 中远海发 105,510 313,364.70 0.31
73 600827 百联股份 21,365 311,929.00 0.30
74 603866 桃李面包 5,256 310,629.60 0.30
75 600315 上海家化 8,938 310,416.74 0.30
76 600528 中铁工业 35,490 310,182.60 0.30
77 600256 广汇能源 108,428 306,851.24 0.30
78 601717 郑煤机 27,765 303,471.45 0.30
79 300253 卫宁健康 17,196 300,930.00 0.29
80 002185 华天科技 22,066 300,538.92 0.29
81 600704 物产中大 67,548 295,184.76 0.29
82 600875 东方电气 29,588 294,992.36 0.29
83 600160 巨化股份 35,935 291,432.85 0.28
84 600392 盛和资源 32,680 290,525.20 0.28
85 600811 东方集团 79,152 288,904.80 0.28
86 002709 天赐材料 2,765 287,007.00 0.28
87 002385 大北农 29,596 285,897.36 0.28
88 603605 珀莱雅 1,606 285,868.00 0.28
89 600839 四川长虹 98,336 285,174.40 0.28
90 600728 佳都科技 37,296 283,076.64 0.28
91 600515 海航基础 41,695 281,441.25 0.27
92 600325 华发股份 45,020 279,574.20 0.27
93 601615 明阳智能 14,720 279,385.60 0.27
94 600258 首旅酒店 13,127 278,554.94 0.27
95 600167 联美控股 24,384 276,758.40 0.27
96 600737 中粮糖业 28,555 276,412.40 0.27
97 603883 老百姓 4,366 274,315.78 0.27
98 600967 内蒙一机 22,470 273,235.20 0.27
99 600820 隧道股份 50,316 272,209.56 0.27
100 002340 格林美 38,496 269,087.04 0.26
101 002013 中航机电 23,458 268,594.10 0.26
102 600881 亚泰集团 86,613 268,500.30 0.26
103 002414 高德红外 6,405 267,408.75 0.26
104 600039 四川路桥 59,266 267,289.66 0.26
105 600597 光明乳业 16,348 265,818.48 0.26
106 600959 江苏有线 79,767 264,028.77 0.26
107 603707 健友股份 7,481 262,807.53 0.26
108 600446 金证股份 16,068 260,462.28 0.25
109 600410 华胜天成 29,289 259,500.54 0.25
110 600567 山鹰国际 85,486 258,167.72 0.25
111 603712 七一二 6,175 257,188.75 0.25
112 600804 鹏博士 38,090 255,964.80 0.25
113 600282 南钢股份 81,807 255,237.84 0.25
114 002797 第一创业 25,386 252,590.70 0.25
115 601179 中国西电 54,535 251,406.35 0.25
116 300595 欧普康视 3,053 250,101.76 0.24
117 600435 北方导航 27,690 249,210.00 0.24
118 603000 人民网 14,745 249,190.50 0.24
119 600021 上海电力 34,862 248,217.44 0.24
120 600273 嘉化能源 26,754 247,206.96 0.24
121 600026 中远海能 36,843 246,111.24 0.24
122 600216 浙江医药 17,961 244,269.60 0.24
123 300866 安克创新 1,563 244,109.34 0.24
124 000636 风华高科 7,217 243,212.90 0.24
125 300357 我武生物 3,159 242,295.30 0.24
126 600718 东软集团 23,208 241,595.28 0.24
127 600060 海信视像 20,886 239,771.28 0.23
128 600037 歌华有线 25,893 238,215.60 0.23
129 002127 南极电商 17,292 236,554.56 0.23
130 600064 南京高科 22,984 236,045.68 0.23
131 002507 涪陵榨菜 5,563 235,314.90 0.23
132 600572 康恩贝 49,756 234,350.76 0.23
133 600260 凯乐科技 21,369 232,922.10 0.23
134 600755 厦门国贸 34,599 231,121.32 0.23
135 601005 重庆钢铁 156,114 231,048.72 0.23
136 601975 招商南油 92,040 231,020.40 0.23
137 002078 太阳纸业 15,667 226,074.81 0.22
138 000750 国海证券 38,325 224,584.50 0.22
139 603198 迎驾贡酒 6,414 223,848.60 0.22
140 601118 海南橡胶 45,565 219,623.30 0.21
141 688586 江航装备 7,269 219,523.80 0.21
142 300088 长信科技 24,582 218,533.98 0.21
143 601106 中国一重 72,916 218,018.84 0.21
144 300558 贝达药业 2,021 216,994.77 0.21
145 002030 达安基因 6,176 211,836.80 0.21
146 600808 马钢股份 79,630 211,815.80 0.21
147 600171 上海贝岭 15,022 210,608.44 0.21
148 600908 无锡银行 34,549 210,057.92 0.20
149 600158 中体产业 17,055 209,094.30 0.20
150 600022 山东钢铁 146,096 208,917.28 0.20
151 600195 中牧股份 16,210 207,650.10 0.20
152 601699 潞安环能 31,913 207,434.50 0.20
153 002131 利欧股份 67,927 205,818.81 0.20
154 603228 景旺电子 6,801 205,050.15 0.20
155 601860 紫金银行 48,667 204,888.07 0.20
156 600056 中国医药 14,187 203,299.71 0.20
157 002353 杰瑞股份 5,790 202,650.00 0.20
158 600388 龙净环保 22,783 202,313.04 0.20
159 600673 东阳光 40,196 202,185.88 0.20
160 600376 首开股份 34,408 201,974.96 0.20
161 600006 东风汽车 21,358 201,619.52 0.20
162 002465 海格通信 18,549 200,885.67 0.20
163 601333 广深铁路 90,299 200,463.78 0.20
164 603077 和邦生物 141,051 200,292.42 0.20
165 600507 方大特钢 28,692 199,122.48 0.19
166 002500 山西证券 22,194 198,636.30 0.19
167 600643 爱建集团 25,990 195,444.80 0.19
168 600782 新钢股份 42,572 195,405.48 0.19
169 000009 中国宝安 25,948 195,388.44 0.19
170 601000 唐山港 78,754 195,309.92 0.19
171 002075 沙钢股份 17,787 195,123.39 0.19
172 300316 晶盛机电 6,461 194,346.88 0.19
173 600500 中化国际 36,663 193,214.01 0.19
174 002625 光启技术 8,675 193,018.75 0.19
175 002439 启明星辰 6,579 192,172.59 0.19
176 600970 中材国际 27,791 191,202.08 0.19
177 000630 铜陵有色 74,187 190,660.59 0.19
178 600126 杭钢股份 35,957 190,212.53 0.19
179 601200 上海环境 17,429 189,976.10 0.19
180 603568 伟明环保 10,020 189,678.60 0.18
181 000988 华工科技 8,093 187,676.67 0.18
182 600729 重庆百货 6,488 187,503.20 0.18
183 600466 蓝光发展 40,285 186,519.55 0.18
184 300482 万孚生物 2,072 184,843.12 0.18
185 601598 中国外运 41,961 184,628.40 0.18
186 000998 隆平高科 9,271 183,658.51 0.18
187 600266 城建发展 36,110 183,438.80 0.18
188 601608 中信重工 46,290 183,308.40 0.18
189 600649 城投控股 33,745 183,235.35 0.18
190 601098 中南传媒 19,194 182,918.82 0.18
191 601016 节能风电 53,067 182,019.81 0.18
192 300168 万达信息 8,374 181,632.06 0.18
193 600373 中文传媒 17,993 181,549.37 0.18
194 600073 上海梅林 17,510 180,177.90 0.18
195 600348 华阳股份 31,918 179,059.98 0.17
196 603885 吉祥航空 15,744 179,009.28 0.17
197 002250 联化科技 7,435 178,365.65 0.17
198 601718 际华集团 58,516 177,303.48 0.17
199 600120 浙江东方 29,603 176,729.91 0.17
200 300001 特锐德 6,016 176,629.76 0.17
201 601865 福莱特 4,404 175,719.60 0.17
202 002156 通富微电 6,961 175,695.64 0.17
203 600566 济川药业 8,676 175,515.48 0.17
204 002212 天融信 8,164 171,525.64 0.17
205 600645 中源协和 8,746 171,509.06 0.17
206 002223 鱼跃医疗 6,049 170,642.29 0.17
207 600094 大名城 42,444 170,624.88 0.17
208 600633 浙数文化 20,866 169,849.24 0.17
209 002444 巨星科技 5,416 168,491.76 0.16
210 600777 新潮能源 108,863 167,649.02 0.16
211 600062 华润双鹤 13,914 166,828.86 0.16
212 600835 上海机电 8,560 166,577.60 0.16
213 601228 广州港 49,530 166,420.80 0.16
214 002572 索菲亚 6,424 166,381.60 0.16
215 002926 华西证券 13,209 164,848.32 0.16
216 300418 昆仑万维 8,261 164,806.95 0.16
217 002557 洽洽食品 3,060 164,781.00 0.16
218 002080 中材科技 6,770 163,698.60 0.16
219 600675 中华企业 48,565 163,178.40 0.16
220 000039 中集集团 10,745 161,067.55 0.16
221 002670 国盛金控 11,697 160,833.75 0.16
222 601958 金钼股份 25,845 160,497.45 0.16
223 601880 大连港 82,609 159,435.37 0.16
224 002138 顺络电子 6,488 159,085.76 0.16
225 600863 内蒙华电 61,817 158,869.69 0.15
226 600138 中青旅 15,435 158,363.10 0.15
227 300271 华宇软件 6,534 155,966.58 0.15
228 300024 机器人 12,582 154,758.60 0.15
229 002603 以岭药业 6,060 154,530.00 0.15
230 600312 平高电气 21,625 154,402.50 0.15
231 000623 吉林敖东 9,361 154,175.67 0.15
232 600717 天津港 32,226 154,040.28 0.15
233 601611 中国核建 21,115 153,717.20 0.15
234 002373 千方科技 7,954 152,080.48 0.15
235 600141 兴发集团 13,769 151,872.07 0.15
236 603377 东方时尚 7,836 151,704.96 0.15
237 600478 科力远 30,947 151,640.30 0.15
238 000513 丽珠集团 3,735 151,267.50 0.15
239 601678 滨化股份 28,739 150,879.75 0.15
240 600776 东方通信 12,712 150,637.20 0.15
241 300244 迪安诊断 4,368 149,735.04 0.15
242 000878 云南铜业 10,277 148,708.19 0.14
243 600125 铁龙物流 24,429 147,062.58 0.14
244 300070 碧水源 19,145 146,459.25 0.14
245 000050 深天马A 9,910 146,073.40 0.14
246 600259 广晟有色 4,818 145,359.06 0.14
247 603650 彤程新材 4,673 144,863.00 0.14
248 603317 天味食品 1,759 144,660.16 0.14
249 300618 寒锐钴业 1,522 144,453.02 0.14
250 000975 银泰黄金 16,753 144,243.33 0.14
251 300251 光线传媒 11,834 142,836.38 0.14
252 002273 水晶光电 12,270 142,209.30 0.14
253 600017 日照港 49,347 142,119.36 0.14
254 300315 掌趣科技 27,793 142,022.23 0.14
255 002019 亿帆医药 7,476 141,520.68 0.14
256 002064 华峰化学 14,022 141,481.98 0.14
257 300009 安科生物 9,618 141,192.24 0.14
258 000021 深科技 7,401 140,693.01 0.14
259 002648 卫星石化 5,375 140,395.00 0.14
260 002920 德赛西威 1,659 139,588.26 0.14
261 000686 东北证券 14,163 139,080.66 0.14
262 600648 外高桥 9,945 138,931.65 0.14
263 600823 世茂股份 30,042 138,493.62 0.13
264 603708 家家悦 6,495 138,343.50 0.13
265 600307 酒钢宏兴 83,803 138,274.95 0.13
266 000739 普洛药业 5,937 138,213.36 0.13
267 002407 多氟多 6,883 137,866.49 0.13
268 002511 中顺洁柔 6,598 137,700.26 0.13
269 000581 威孚高科 5,904 136,913.76 0.13
270 600582 天地科技 44,297 136,434.76 0.13
271 603025 大豪科技 4,974 135,640.98 0.13
272 300115 长盈精密 5,499 135,550.35 0.13
273 300017 网宿科技 19,587 134,954.43 0.13
274 000401 冀东水泥 9,496 134,368.40 0.13
275 600329 中新药业 7,619 133,484.88 0.13
276 000738 航发控制 5,767 132,237.31 0.13
277 600901 江苏租赁 23,810 131,193.10 0.13
278 002195 二三四五 57,704 130,411.04 0.13
279 002506 协鑫集成 30,668 130,339.00 0.13
280 002152 广电运通 12,145 129,708.60 0.13
281 600428 中远海特 28,497 129,661.35 0.13
282 600985 淮北矿业 11,549 129,233.31 0.13
283 601928 凤凰传媒 20,357 128,859.81 0.13
284 600707 彩虹股份 19,277 128,384.82 0.13
285 600664 哈药股份 40,087 127,877.53 0.12
286 000690 宝新能源 17,504 127,779.20 0.12
287 600770 综艺股份 20,782 127,601.48 0.12
288 600751 海航科技 48,036 126,815.04 0.12
289 002081 金 螳 螂 13,491 126,680.49 0.12
290 002056 横店东磁 8,258 125,439.02 0.12
291 002028 思源电气 6,134 123,048.04 0.12
292 603515 欧普照明 4,026 121,625.46 0.12
293 000060 中金岭南 25,116 121,059.12 0.12
294 600748 上实发展 24,584 120,707.44 0.12
295 000729 燕京啤酒 14,160 120,643.20 0.12
296 300058 蓝色光标 20,101 120,606.00 0.12
297 002690 美亚光电 2,719 120,397.32 0.12
298 300212 易华录 3,926 120,331.90 0.12
299 002595 豪迈科技 4,029 119,459.85 0.12
300 002294 信立泰 4,215 119,410.95 0.12
301 002281 光迅科技 4,088 118,715.52 0.12
302 000807 云铝股份 15,745 118,559.85 0.12
303 002372 伟星新材 6,339 118,539.30 0.12
304 002221 东华能源 11,619 117,816.66 0.11
305 600869 远东股份 29,501 117,708.99 0.11
306 002124 天邦股份 7,952 116,099.20 0.11
307 000983 山西焦煤 20,571 116,020.44 0.11
308 601127 小康股份 6,723 114,828.84 0.11
309 300296 利亚德 17,931 114,041.16 0.11
310 002390 信邦制药 13,447 114,030.56 0.11
311 000997 新 大 陆 7,413 113,270.64 0.11
312 002429 兆驰股份 18,198 112,827.60 0.11
313 600557 康缘药业 11,088 112,764.96 0.11
314 000960 锡业股份 10,052 112,582.40 0.11
315 600565 迪马股份 41,187 112,440.51 0.11
316 600639 浦东金桥 9,059 112,331.60 0.11
317 601139 深圳燃气 15,260 110,482.40 0.11
318 600277 亿利洁能 36,409 108,862.91 0.11
319 000800 一汽解放 9,290 108,507.20 0.11
320 002831 裕同科技 3,536 108,272.32 0.11
321 600787 中储股份 23,338 107,588.18 0.10
322 002092 中泰化学 17,255 106,118.25 0.10
323 300865 大宏立 2,850 106,077.00 0.10
324 600545 卓郎智能 30,286 106,001.00 0.10
325 603888 新华网 5,549 105,431.00 0.10
326 002745 木林森 7,157 104,420.63 0.10
327 000012 南 玻A 14,093 104,006.34 0.10
328 600640 号百控股 8,460 103,635.00 0.10
329 002382 蓝帆医疗 4,860 102,497.40 0.10
330 600350 山东高速 16,554 102,303.72 0.10
331 600338 西藏珠峰 9,758 102,263.84 0.10
332 300002 神州泰岳 19,737 100,856.07 0.10
333 002242 九阳股份 3,089 98,971.56 0.10
334 002268 卫 士 通 5,917 98,813.90 0.10
335 600291 西水股份 17,427 98,811.09 0.10
336 000999 华润三九 3,938 98,213.72 0.10
337 603056 德邦股份 7,689 97,573.41 0.10
338 600575 淮河能源 41,406 96,061.92 0.09
339 603766 隆鑫通用 27,392 95,872.00 0.09
340 000877 天山股份 6,344 95,794.40 0.09
341 000930 中粮科技 11,263 94,834.46 0.09
342 002396 星网锐捷 4,101 94,569.06 0.09
343 601019 山东出版 16,698 94,343.70 0.09
344 002387 维信诺 8,263 94,198.20 0.09
345 000629 攀钢钒钛 43,180 93,700.60 0.09
346 002807 江阴银行 21,889 93,684.92 0.09
347 300166 东方国信 8,491 92,976.45 0.09
348 600657 信达地产 22,716 91,999.80 0.09
349 001914 招商积余 4,271 91,954.63 0.09
350 000301 东方盛虹 9,695 91,908.60 0.09
351 300630 普利制药 2,194 91,906.66 0.09
352 002233 塔牌集团 7,214 91,906.36 0.09
353 002368 太极股份 3,496 91,280.56 0.09
354 002925 盈趣科技 1,383 88,968.39 0.09
355 000778 新兴铸管 24,099 88,684.32 0.09
356 000932 华菱钢铁 18,545 88,645.10 0.09
357 002004 华邦健康 15,927 88,235.58 0.09
358 000400 许继电气 6,098 88,177.08 0.09
359 601869 长飞光纤 3,246 87,771.84 0.09
360 002936 郑州银行 19,570 87,282.20 0.09
361 000027 深圳能源 14,325 87,239.25 0.09
362 002085 万丰奥威 13,228 86,775.68 0.08
363 000488 晨鸣纸业 13,482 86,554.44 0.08
364 000598 兴蓉环境 18,017 86,481.60 0.08
365 600623 华谊集团 14,910 86,478.00 0.08
366 000887 中鼎股份 7,368 86,279.28 0.08
367 600757 长江传媒 16,293 86,189.97 0.08
368 688057 金达莱 2,971 85,297.41 0.08
369 300474 景嘉微 1,214 84,870.74 0.08
370 603328 依顿电子 10,652 84,683.40 0.08
371 000089 深圳机场 10,313 84,257.21 0.08
372 300026 红日药业 18,192 83,319.36 0.08
373 002110 三钢闽光 12,350 83,115.50 0.08
374 600058 五矿发展 11,323 82,997.59 0.08
375 000825 太钢不锈 22,924 82,755.64 0.08
376 002174 游族网络 6,247 82,210.52 0.08
377 002191 劲嘉股份 8,829 81,491.67 0.08
378 002563 森马服饰 8,130 81,462.60 0.08
379 000970 中科三环 8,608 81,345.60 0.08
380 300072 三聚环保 14,213 80,729.84 0.08
381 000987 越秀金控 5,539 80,647.84 0.08
382 688336 三生国健 3,298 80,108.42 0.08
383 600694 大商股份 3,934 79,860.20 0.08
384 603786 科博达 1,171 79,183.02 0.08
385 600874 创业环保 11,617 78,647.09 0.08
386 002048 宁波华翔 5,034 78,379.38 0.08
387 000090 天健集团 13,167 78,211.98 0.08
388 002839 张家港行 12,762 77,848.20 0.08
389 000967 盈峰环境 9,562 77,834.68 0.08
390 000402 金 融 街 12,028 77,580.60 0.08
391 002217 合力泰 18,813 77,133.30 0.08
392 600903 贵州燃气 6,068 77,063.60 0.08
393 300133 华策影视 12,357 76,366.26 0.07
394 000528 柳 工 10,367 76,301.12 0.07
395 601801 皖新传媒 16,019 76,090.25 0.07
396 000883 湖北能源 19,606 76,071.28 0.07
397 000563 陕国投A 19,886 74,970.22 0.07
398 300376 易事特 9,332 74,282.72 0.07
399 000685 中山公用 8,884 73,737.20 0.07
400 000898 鞍钢股份 24,116 73,312.64 0.07
401 002266 浙富控股 16,241 73,084.50 0.07
402 002203 海亮股份 9,825 72,606.75 0.07
403 002317 众生药业 6,559 72,280.18 0.07
404 300113 顺网科技 4,204 72,098.60 0.07
405 002155 湖南黄金 8,471 72,088.21 0.07
406 603556 海兴电力 5,235 71,981.25 0.07
407 002244 滨江集团 15,614 71,668.26 0.07
408 000712 锦龙股份 4,524 71,524.44 0.07
409 000559 万向钱潮 13,338 71,358.30 0.07
410 000758 中色股份 13,932 70,774.56 0.07
411 601003 柳钢股份 13,607 70,620.33 0.07
412 000519 中兵红箭 7,021 70,350.42 0.07
413 002701 奥瑞金 14,158 69,940.52 0.07
414 000028 国药一致 1,502 68,791.60 0.07
415 300010 豆神教育 7,000 68,320.00 0.07
416 600053 九鼎投资 3,452 67,486.60 0.07
417 300182 捷成股份 20,786 67,138.78 0.07
418 000078 海王生物 16,697 66,954.97 0.07
419 002458 益生股份 5,932 66,141.80 0.06
420 002183 怡 亚 通 14,986 65,338.96 0.06
421 002505 鹏都农牧 25,768 65,193.04 0.06
422 603355 莱克电气 2,151 65,024.73 0.06
423 002399 海普瑞 3,772 64,953.84 0.06
424 002440 闰土股份 6,940 64,680.80 0.06
425 688377 迪威尔 3,459 64,614.12 0.06
426 002249 大洋电机 14,238 64,071.00 0.06
427 002128 露天煤业 5,829 63,769.26 0.06
428 002038 双鹭药业 6,226 62,882.60 0.06
429 000564 供销大集 24,133 62,504.47 0.06
430 601969 海南矿业 10,372 62,024.56 0.06
431 603225 新凤鸣 4,444 61,771.60 0.06
432 688335 复洁环保 1,682 61,712.58 0.06
433 002010 传化智联 13,084 61,625.64 0.06
434 600996 贵广网络 11,257 61,463.22 0.06
435 603983 丸美股份 1,171 61,137.91 0.06
436 000959 首钢股份 15,937 61,038.71 0.06
437 002285 世联行 12,288 60,456.96 0.06
438 002434 万里扬 6,748 60,192.16 0.06
439 002408 齐翔腾达 7,170 59,941.20 0.06
440 000415 渤海租赁 24,863 59,671.20 0.06
441 000869 张 裕A 1,364 59,470.40 0.06
442 603868 飞科电器 1,269 59,363.82 0.06
443 002867 周大生 2,204 58,736.60 0.06
444 002544 杰赛科技 3,499 58,713.22 0.06
445 688698 伟创电气 3,253 58,196.17 0.06
446 600335 国机汽车 11,661 57,955.17 0.06
447 000031 大悦城 12,940 56,936.00 0.06
448 300459 金科文化 17,785 56,734.15 0.06
449 002583 海能达 9,233 56,690.62 0.06
450 002640 跨境通 11,008 56,581.12 0.06
451 002589 瑞康医药 10,613 55,505.99 0.05
452 002424 贵州百灵 7,088 55,499.04 0.05
453 002635 安洁科技 3,207 55,256.61 0.05
454 000681 视觉中国 4,241 55,133.00 0.05
455 000501 鄂武商A 4,644 54,102.60 0.05
456 300324 旋极信息 12,396 52,435.08 0.05
457 300197 铁汉生态 16,529 52,396.93 0.05
458 000718 苏宁环球 15,224 52,218.32 0.05
459 000717 韶钢松山 12,202 52,102.54 0.05
460 000046 泛海控股 15,743 51,637.04 0.05
461 002815 崇达技术 3,554 51,319.76 0.05
462 300180 华峰超纤 8,603 50,843.73 0.05
463 002375 亚厦股份 6,751 50,227.44 0.05
464 000008 神州高铁 19,628 49,855.12 0.05
465 000156 华数传媒 5,793 49,588.08 0.05
466 002948 青岛银行 8,269 49,035.17 0.05
467 000826 启迪环境 7,213 48,759.88 0.05
468 000061 农 产 品 6,828 48,137.40 0.05
469 000543 皖能电力 11,460 47,902.80 0.05
470 002002 鸿达兴业 15,672 47,016.00 0.05
471 300257 开山股份 3,440 46,956.00 0.05
472 688590 新致软件 2,951 46,596.29 0.05
473 002416 爱施德 6,237 46,528.02 0.05
474 000848 承德露露 6,489 46,071.90 0.04
475 300896 爱美客 76 45,855.36 0.04
476 000990 诚志股份 3,797 45,032.42 0.04
477 000937 冀中能源 10,674 44,403.84 0.04
478 002302 西部建设 5,057 44,400.46 0.04
479 603379 三美股份 2,294 43,815.40 0.04
480 002665 首航高科 20,494 43,652.22 0.04
481 601512 中新集团 4,344 43,179.36 0.04
482 002503 搜于特 18,781 42,069.44 0.04
483 000600 建投能源 7,260 40,728.60 0.04
484 300134 大富科技 3,879 40,070.07 0.04
485 000813 德展健康 9,020 39,958.60 0.04
486 000062 深圳华强 3,177 39,521.88 0.04
487 601811 新华文轩 4,198 38,159.82 0.04
488 002419 天虹股份 4,849 37,046.36 0.04
489 002093 国脉科技 5,067 36,938.43 0.04
490 000553 安道麦 A 4,618 36,112.76 0.04
491 002051 中工国际 5,012 35,535.08 0.03
492 000537 广宇发展 5,596 35,086.92 0.03
493 600917 重庆燃气 4,997 34,279.42 0.03
494 000732 泰禾集团 10,076 32,948.52 0.03
495 688557 兰剑智能 997 32,651.75 0.03
496 002491 通鼎互联 7,603 31,020.24 0.03
497 003021 兆威机电 425 30,226.00 0.03
498 002901 大博医疗 407 30,008.11 0.03
499 688617 惠泰医疗 401 29,858.46 0.03
500 601686 友发集团 2,374 29,390.12 0.03
501 601068 中铝国际 8,241 29,337.96 0.03
502 002653 海思科 1,610 28,207.20 0.03
503 000785 居然之家 3,055 25,631.45 0.02
504 002118 紫鑫药业 7,794 25,096.68 0.02
505 002946 新乳业 1,277 22,487.97 0.02
506 603256 宏和科技 2,544 22,463.52 0.02
507 002818 富森美 1,525 21,548.25 0.02
508 002941 新疆交建 1,949 21,439.00 0.02
509 000025 特 力A 1,175 19,857.50 0.02
510 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.02
511 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.02
512 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.02
513 002423 中粮资本 1,837 17,782.16 0.02
514 605186 健麾信息 626 17,609.38 0.02
515 001872 招商港口 1,069 17,018.48 0.02
516 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.02
517 300898 熊猫乳品 496 16,382.88 0.02
518 003016 欣贺股份 1,681 15,784.59 0.02
519 605151 西上海 723 15,219.15 0.01
520 605500 森林包装 762 14,980.92 0.01
521 605377 华旺科技 750 14,977.50 0.01
522 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.01
523 300892 品渥食品 223 13,382.23 0.01
524 300895 铜牛信息 283 12,819.90 0.01
525 300879 大叶股份 466 12,637.92 0.01
526 300878 维康药业 235 11,449.20 0.01
527 300882 万胜智能 440 11,347.60 0.01
528 003023 彩虹集团 296 11,262.80 0.01
529 300887 谱尼测试 150 11,178.00 0.01
530 300876 蒙泰高新 302 11,059.24 0.01
531 605155 西大门 350 10,668.00 0.01
532 300900 广联航空 299 9,914.84 0.01
533 300881 盛德鑫泰 291 9,402.21 0.01
534 300889 爱克股份 296 8,915.52 0.01
535 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.01
536 002957 科瑞技术 411 8,404.95 0.01
537 003027 同兴环保 209 8,389.26 0.01
538 300864 南大环境 91 8,267.35 0.01
539 300902 国安达 303 7,350.78 0.01
540 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.01
541 300886 华业香料 147 6,713.49 0.01
542 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.01
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600521 华海药业 1,319,343.00 0.92
2 002185 华天科技 1,188,711.00 0.83
3 600529 山东药玻 1,043,663.00 0.73
4 601995 中金公司 1,025,805.54 0.72
5 300558 贝达药业 1,008,735.00 0.71
6 300012 华测检测 993,359.00 0.70
7 300285 国瓷材料 941,364.00 0.66
8 300253 卫宁健康 850,779.00 0.60
9 601799 星宇股份 848,213.00 0.59
10 603858 步长制药 844,948.00 0.59
11 300496 中科创达 843,813.00 0.59
12 002127 南极电商 814,594.00 0.57
13 300595 欧普康视 804,570.00 0.56
14 600153 建发股份 797,456.23 0.56
15 300357 我武生物 787,660.00 0.55
16 300482 万孚生物 786,672.00 0.55
17 601099 太平洋 777,750.00 0.55
18 600667 太极实业 764,190.00 0.54
19 603882 金域医学 756,114.00 0.53
20 603338 浙江鼎力 745,493.60 0.52
注:本表列示“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,未考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600745 闻泰科技 1,478,558.01 1.04
2 300253 卫宁健康 1,475,048.99 1.03
3 002821 凯莱英 1,427,979.19 1.00
4 600521 华海药业 1,287,865.52 0.90
5 002127 南极电商 1,263,942.06 0.89
6 600183 生益科技 1,162,571.04 0.81
7 600872 中炬高新 1,085,429.01 0.76
8 600584 长电科技 1,024,068.80 0.72
9 603501 韦尔股份 1,016,841.54 0.71
10 002129 中环股份 991,855.02 0.70
11 002507 涪陵榨菜 990,786.67 0.69
12 600763 通策医疗 989,586.26 0.69
13 300274 阳光电源 983,367.32 0.69
14 002385 大北农 982,638.54 0.69
15 300088 长信科技 924,693.13 0.65
16 002463 沪电股份 911,974.45 0.64
17 300315 掌趣科技 910,820.48 0.64
18 000547 航天发展 899,460.63 0.63
19 002075 沙钢股份 898,077.80 0.63
20 002797 第一创业 897,069.92 0.63
注:本表列示 “卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,未考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本(成交)总额 136,304,794.86
卖出股票收入(成交)总额 218,657,455.34
注:本表列示“买入股票成本(成交)总额”及“卖出股票收入(成交)总额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,未考虑相关交易费用。买入包括新股、债转股及行权等获得的股票。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 5,120,890.00 4.99
其中:政策性金融债 5,120,890.00 4.99
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 1,000.00 -
8 同业存单 - -
- - - -
9 其他 - -
10 合计 5,121,890.00 4.99
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产
净值比例(%)
1 108802 进出 1902 32,000 3,205,120.00 3.12
2 108604 国开 1805 19,000 1,915,770.00 1.87
3 113044 大秦转债 10 1,000.00 -
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:注:本基金本报告期末未持有贵金属投资
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期末未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 51,880.94
2 应收证券清算款 98,529.62
3 应收股利 -
4 应收利息 67,592.14
5 应收申购款 499.25
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 218,501.95
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 占基金资产净 流通受限情况
的公允价值 值比例(%) 说明
1 601995 中金公司 1,714,383.21 1.67 新股流通受限
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
份 持有人户 户均持有的 持有人结构
额 数(户) 基金份额 机构投资者 个人投资者
级 占总份额比例 占总份额比例
别 持有份额 (%) 持有份额 (%)
华
富
华
鑫
灵
活 196 323,753.78 57,930,890.29 91.29 5,524,850.82 8.71
配
置
混
合
A
华
富
华
鑫
灵
活 109 46,023.67 0.00 0.00 5,016,579.96 100.00
配
置
混
合
C
合 305 224,499.41 57,930,890.29 84.60 10,541,430.78 15.40
计
注:本表列示“占总份额比例”中,对下属分级基金,为占各自级别份额的比例,对合计数,为占期末基金份额总额的比例。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%)
基金管 华富华鑫灵活配置混合 A 10,669.48 0.0168
理人所
有从业
人员持 华富华鑫灵活配置混合 C - -
有本基
金
合计 10,669.48 0.0156
注:本表列示“占基金总份额比例”中,对下属分级基金,为占各自级别份额的比例,对合计数,为占期末基金份额总额的比例。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
注:本报告期末基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金的基金经理未持
有本基金份额。
§10 开放式基金份额变动
单位:份
项目 华富华鑫灵活配置混合 A 华富华鑫灵活配置混合 C
基金合同生效日
(2016 年 11 月 11 408,167,084.54 179,267,613.14
日)基金份额总额
本报告期期初基金份 118,898,866.76 12,053,375.35
额总额
本报告期基金总申购 2,164,000.24 28,301,865.48
份额
减:本报告期基金总 57,607,125.89 35,338,660.87
赎回份额
本报告期基金拆分变
动份额(份额减少以 - -
“-”填列)
本报告期期末基金份 63,455,741.11 5,016,579.96
额总额
注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1. 2020 年 2 月 27 日,经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作安排,
龚炜先生不再担任华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。
2. 2020 年 2 月 27 日,经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作安排,龚
炜先生不再担任华富量子生命力混合型证券投资基金基金经理的职务。
3. 2020 年 2 月 27 日,经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作安排,龚
炜先生不再担任华富灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。
4. 2020 年 2 月 27 日,经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作安排,龚
炜先生不再担任华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。
5. 2020 年 2 月 27 日,经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作安排,龚
炜先生不再担任华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。
6. 2020 年 2 月 27 日,经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作安排,龚
炜先生不再担任华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。
7. 2020 年 4 月 21 日,华富基金管理有限公司第六届董事会第六次会议审议通过,因工作需
要,聘任邵恒先生担任公司副总经理职务。
8. 2020 年 5 月 11 日,经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作安排,倪
莉莎女士不再担任华富天盈货币市场基金基金经理的职务。
9. 2020 年 5 月 11 日,经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作需要,增
聘陶祺先生为华富富瑞 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
10. 2020 年 5 月 11 日,经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作需要,增
聘陶祺先生为华富恒盛纯债债券型证券投资基金基金经理。
11. 2020 年 5 月 11 日,经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作需要,增
聘陶祺先生为华富货币市场基金基金经理。
12. 2020 年 5 月 11 日,经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作需要,增
聘陶祺先生为华富安兴 39 个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
13. 2020 年 6 月 28 日,华富基金管理有限公司第六届董事会第七次会议审议通过,因工作需
要,章宏韬先生不再担任公司董事长职务,聘任赵万利先生担任公司董事长。
14.2020 年 8 月 17 日,经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作需要,增聘
尤之奇先生为华富中债-安徽省公司信用类债券指数证券投资基金基金经理。
15.2020 年 8 月 26 日,经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作需要,增聘
陈奇先生为华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
16.2020 年 11 月 9 日,经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作需要,增聘
张惠女士为华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
17.2020 年 11 月 11 日,经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作安排,张
娅女士不再担任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。
18. 2020 年 11 月 11 日,经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作安排,
郜哲先生不再担任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。
19. 本基金本报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内,本基金未有改聘为其审计的会计师事务所情况。本基金本年度需支付给审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计报酬为 5 万元人民币。天健会计师事务所(特殊普通合伙)从 2012 年起为本公司提供审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易单 占当期佣
券商名称 元数量 成交金额 占当期股票成 佣金 金 备注
交总额的比例 总量的比
例
华安证券 2 113,441,548.47 33.09% 103,981.99 32.99% -
华西证券 1 102,595,362.39 29.93% 95,546.69 30.31% -
安信证券 1 92,017,445.80 26.84% 83,856.01 26.60% -
招商证券 2 23,431,321.83 6.84% 21,422.72 6.80% -
海通证券 1 5,848,007.77 1.71% 5,329.22 1.69% -
西南证券 1 5,208,686.09 1.52% 4,850.92 1.54% -
东方证券 2 161,696.47 0.05% 150.63 0.05% -
太平洋证券 2 101,025.23 0.03% 92.07 0.03% -
广发证券 1 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
甬兴证券 1 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
天风证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
注:注:1)根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48 号), 我公司修订了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序,在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,选择了研究能力强、内部管理规范、信息资讯服务能力强的券商租用了基金专用交易单元。
2)本报告期本基金新增海通证券 1 个交易单元。
3)此处的佣金指基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计,不单指股票交易佣金。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期债券 占当期债券 占当期权
券商名称 成交金额 成交总额的 成交金额 回购 成交金额 证
比例 成交总额的 成交总额
比例 的比例
华安证券 6,315,023.74 29.13% 200,000.00 25.00% - -
华西证券 2,360,944.10 10.89% - - - -
安信证券 9,190,588.52 42.39% 100,000.00 12.50% - -
招商证券 1,713,587.50 7.90% - - - -
海通证券 1,817,865.10 8.38% - - - -
西南证券 15,608.00 0.07% - - - -
东方证券 11,979.00 0.06% - - - -
太平洋证 256,430.41 1.18% 500,000.00 62.50% - -
券
广发证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
甬兴证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
注:注:债券交易中企业债及可分离债券的成交金额按净价统计,可转债的成交金额按全价统计。11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 《华富基金管理有限公司关于公司住 中国证监会指定媒介 2020 年 1 月 8 日
所变更的公告》
2 《华富华鑫灵活配置混合型证券投资 中国证监会指定媒介 2020 年 1 月 22 日
基金 2019 年第 4 季度报告》
3 《华富基金管理有限公司关于旗下部 中国证监会指定媒介 2020 年 1 月 29 日
分基金调整开放日的公告》
《华富基金管理有限公司关于旗下部
4 分开放式基金参与申万宏源证券有限 中国证监会指定媒介 2020 年 3 月 10 日
公司费率优惠活动的公告》
5 《华富基金管理有限公司关于系统暂 中国证监会指定媒介 2020 年 3 月 27 日
停服务的通知》
6 《华富华鑫灵活配置混合型证券投资 中国证监会指定媒介 2020 年 4 月 22 日
基金 2020 年第 1 季度报告》
7 《华富基金管理有限公司关于高级管 中国证监会指定媒介 2020 年 4 月 22 日
理人员变更的公告》
8 《华富华鑫灵活配置混合型证券投资 中国证监会指定媒介 2020 年 4 月 29 日
基金 2019 年度报告》
《华富基金管理有限公司关于暂停泰
9 诚财富基金销售(大连)有限公司办 中国证监会指定媒介 2020 年 5 月 8 日
理相关销售业务的公告》
10 《华富基金管理有限公司关于恢复银 中国证监会指定媒介 2020 年 6 月 1 日
联通支付通道服务的公告》
《华富基金管理有限公司关于旗下部
11 分开放式基金参与恒泰证券股份有限 中国证监会指定媒介 2020 年 6 月 12 日
公司费率优惠活动的公告》
12 《华富基金管理有限公司关于变更董 中国证监会指定媒介 2020 年 7 月 1 日
事长的公告》
《华富基金管理有限公司关于旗下部
13 分开放式基金参加交通银行基金申购 中国证监会指定媒介 2020 年 7 月 1 日
及定期定额投资费率优惠的公告》
《华富基金管理有限公司关于旗下部
14 分开放式基金参加诺亚正行申购及定 中国证监会指定媒介 2020 年 7 月 8 日
期定额投资费率优惠活动的公告》
《华富基金管理有限公司关于旗下部
15 分开放式基金参与申万宏源证券有限 中国证监会指定媒介 2020 年 7 月 9 日
公司费率优惠活动的公告》
16 《华富基金管理有限公司关于系统暂 中国证监会指定媒介 2020 年 7 月 18 日
停服务的通知》
17 《华富基金管理有限公司旗下全部基 中国证监会指定媒介 2020 年 7 月 21 日
金 2020 年第二季度报告提示性公告》
18 《华富华鑫灵活配置混合型证券投资 中国证监会指定媒介 2020 年 7 月 21 日
基金 2020 年第 2 季度报告》
《华富基金管理有限公司关于旗下部
19 分开放式基金参与渤海银行股份有限 中国证监会指定媒介 2020 年 7 月 31 日
公司费率优惠活动的公告》
20 《华富基金管理有限公司关于旗下基 中国证监会指定媒介 2020 年 8 月 5 日
金持有的股票停牌后估值方法变更的
提示性公告》
《华富基金管理有限公司关于旗下部
21 分开放式基金参与长城国瑞证券有限 中国证监会指定媒介 2020 年 8 月 24 日
公司费率优惠活动的公告》
22 《华富华鑫灵活配置混合型证券投资 中国证监会指定媒介 2020 年 8 月 27 日
基金基金产品资料概要更新》
23 《华富华鑫灵活配置混合型证券投资 中国证监会指定媒介 2020 年 8 月 31 日
基金 2020 年中期报告》
24 《华富基金管理有限公司旗下全部基 中国证监会指定媒介 2020 年 8 月 31 日
金 2020 年中期报告提示性公告》
《华富基金管理有限公司关于终止大
25 泰金石基金销售有限公司办理相关销 中国证监会指定媒介 2020 年 10 月 28 日
售业务的公告》
26 《华富基金管理有限公司旗下全部基 中国证监会指定媒介 2020 年 10 月 28 日
金 2020 年第三季度报告提示性公告》
27 《华富华鑫灵活配置混合型证券投资 中国证监会指定媒介 2020 年 10 月 28 日
基金 2020 年第 3 季度报告》
28 《华富基金管理有限公司澄清公告》 中国证监会指定媒介 2020 年 11 月 7 日
《华富基金管理有限公司关于对投资
29 者在微信直销平台上交易申购定投基 中国证监会指定媒介 2020 年 11 月 7 日
金实施费率优惠的公告》
30 《华富基金管理有限公司关于开通微 中国证监会指定媒介 2020 年 11 月 7 日
信网上直销系统端口的公告》
31 《华富华鑫灵活配置混合型证券投资 中国证监会指定媒介 2020 年 12 月 3 日
基金更新招募说明书》
32 《华富华鑫灵活配置混合型证券投资 中国证监会指定媒介 2020 年 12 月 7 日
基金基金产品资料概要更新》
《华富基金管理有限公司关于旗下部
33 分开放式基金参加交通银行基金申购 中国证监会指定媒介 2020 年 12 月 31 日
及定期定额投资费率优惠的公告》
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情
况
投资 持有基金份
者类 序 额比例达到 期初 申购 赎回 份额
别 号 或者超过 份额 份额 份额 持有份额 占比
20%的时间 (%)
区间
机构 1 2020.1.1-202 95,600,382.4 0.00 47,800,191.2 47,800,191.20 69.81
0.12.31 0 0
个人 - - - - - - -
- - - - - - - -
产品特有风险
无
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、《华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
2、《华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
3、《华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
4、报告期内华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告
13.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
13.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站查阅。
华富基金管理有限公司
2021 年 3 月 31 日
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