华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告

2017年12月31日

基金管理人：华富基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

送出日期：2018年3月28日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月26日复核

了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2017年1月1日起至2017年12月31日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

1.2目录......3

§2基金简介......5

2.1基金基本情况......5

2.2基金产品说明......5

2.3基金管理人和基金托管人......5

2.4信息披露方式......6

2.5其他相关资料......6

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......7

3.1主要会计数据和财务指标......7

3.2基金净值表现......8

3.3过去三年基金的利润分配情况 ......12

§4管理人报告......13

4.1基金管理人及基金经理情况...... 13

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 14

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 14

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 15

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 16

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 16

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 17

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 18

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 18

§5托管人报告......19

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 19

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 19

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 19

§6审计报告......20

6.1审计报告基本信息......20

6.2审计报告的基本内容......20

§7年度财务报表......23

7.1资产负债表......23

7.2利润表......24

7.3所有者权益（基金净值）变动表 ......25

7.4报表附注......26

§8投资组合报告......50

8.1期末基金资产组合情况......50

8.2期末按行业分类的股票投资组合 ......50

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......51

8.4报告期内股票投资组合的重大变动 ......51

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 ......53

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 53

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 54

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8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......54

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 54

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 54

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 54

8.12投资组合报告附注...... 54

§9基金份额持有人信息......56

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......56

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......56

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......57

§10开放式基金份额变动......58

§11重大事件揭示......59

11.1基金份额持有人大会决议...... 59

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 59

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 61

11.4基金投资策略的改变...... 61

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况...... 61

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 61

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 61

11.8其他重大事件...... 62

§12影响投资者决策的其他重要信息......65

12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 ......65

12.2影响投资者决策的其他重要信息 ......65

§13备查文件目录...... 66

13.1备查文件目录 ...... 66

13.2存放地点...... 66

13.3查阅方式...... 66

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 华富诚鑫灵活配置混合

基金主代码 002726

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年5月5日

基金管理人 华富基金管理有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 99,568,371.28份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称： 华富诚鑫灵活配置混合A 华富诚鑫灵活配置混合C

下属分级基金的交易代码： 002726 002727

报告期末下属分级基金的份额总额 99,422,741.74份 145,629.54份

2.2基金产品说明

投资目标 在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金

资产的长期稳健增值。

投资策略 本基金投资策略的基本思想是在充分控制风险的前提下实现高收益。依据风险

-收益-投资策略关系原理，本基金采用包括资产配置策略、行业配置策略和个

股精选策略在内的多层次复合投资策略进行实际投资，高层策略作用是规避风

险，低层策略用于提高收益。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：沪深 300指数收益率×50%＋上证国债指数收益率

×50%。

风险收益特征 本基金为混合型基金，属于中等收益风险特征的基金，其长期平均风险和预期

收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华富基金管理有限公司 上海浦东发展银行股份有限公

司

姓名 满志弘 朱萍

信息披露负责人 联系电话 021-68886996 021-61618888

电子邮箱 manzh@hffund.com zhup02@spdb.com.cn

客户服务电话 400-700-8001 95528

传真 021-68887997 021-63602540

注册地址 中国（上海）自由贸易试验 上海市中山东一路12号

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区陆家嘴环路1000号31层

办公地址 上海市浦东新区陆家嘴环 上海市北京东路689号

路1000号31层

邮政编码 200120 200120

法定代表人 章宏韬 高国富

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.hffund.com

址

基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公场所

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）浙江省杭州市钱江路1366号华润大

厦B座31层

注册登记机构 华富基金管理有限公司 上海市浦东新区陆家嘴环路1000号

31层

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期 2016年5月5日(基金合同生效

间数据和 2017年 日)-2016年12月31日 2015年

指标

华富 华富

诚鑫 诚鑫

华富诚鑫灵活配 华富诚鑫灵活 华富诚鑫灵活配 华富诚鑫灵活 灵活 灵活

置混合A 配置混合C 置混合A 配置混合C 配置 配置

混合 混合

A C

本期已实 24,057,713.16 4,287,346.14 14,029,535.98 555,519.09 - -

现收益

本期利润 28,678,836.60 5,092,544.31 9,058,403.21 -143,686.31 - -

加权平均

基金份额 0.0553 0.0635 0.0159 -0.0041 - -

本期利润

本期加权

平均净值 5.40% 5.97% 1.57% -0.40% - -

利润率

本期基金

份额净值 5.79% 5.67% 1.80% 4.50% - -

增长率

3.1.2期

末数据和 2017年末 2016年末 2015年末

指标

期末可供 5,861,413.06 14,484.78 863,474.74 3,870,771.84 - -

分配利润

期末可供

分配基金 0.0590 0.0995 0.0015 0.0404 - -

份额利润

期末基金 105,284,154.80 160,114.32 589,649,547.55 99,602,057.69 - -

资产净值

期末基金 1.059 1.099 1.001 1.040 - -

份额净值

3.1.3

累计期末 2017年末 2016年末 2015年末

指标

基金份额

累计净值 7.70% 10.43% 1.80% 4.50% - -

增长率

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注：1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2）以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

表中的“期末”均指报告期最后一日，即12月31日。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华富诚鑫灵活配置混合A

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 率③ ④

过去三个月 1.53% 0.08% 2.60% 0.40% -1.07% -0.32%

过去六个月 2.92% 0.08% 5.07% 0.35% -2.15% -0.27%

过去一年 5.79% 0.07% 10.86% 0.32% -5.07% -0.25%

自基金合同 7.70% 0.07% 13.81% 0.36% -6.11% -0.29%

生效起至今

华富诚鑫灵活配置混合C

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 率③ ④

过去三个月 1.57% 0.09% 2.60% 0.40% -1.03% -0.31%

过去六个月 2.90% 0.09% 5.07% 0.35% -2.17% -0.26%

过去一年 5.67% 0.08% 10.86% 0.32% -5.19% -0.24%

自基金合同 10.43% 0.15% 13.81% 0.36% -3.38% -0.21%

生效起至今

注：业绩比较基准收益率=沪深300指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%,业绩比较基准在每

个交易日实现再平衡

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

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注：根据《华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的资产配置范围为：股票资产占基金资产的0%-95%，权证投资比例不得超过基金资产净值的3%，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金建仓期为2016年5月5日到2016年11月5日，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内，本基金严格执行了《华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的相关规定。

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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的

比较

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注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

3.3过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

华富诚鑫灵活配置混合A

年度 每10份基金 现金形式发放总额再投资形式发放年度利润分配合 备注

份额分红数 总额 计

2017 - - - - 注：-

2016 0.1700 11,680,912.90 - 11,680,912.90 注：-

合计 0.1700 11,680,912.90 - 11,680,912.90 注：-

单位：人民币元

华富诚鑫灵活配置混合C

年度 每10份基金 现金形式发放总额再投资形式发放年度利润分配合 备注

份额分红数 总额 计

2017 - - - - 注：-

2016 0.0500 478,638.99 79.78 478,718.77 注：-

合计 0.0500 478,638.99 79.78 478,718.77 注：-

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§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人华富基金管理有限公司于2004年3月29日经中国证监会证监基金字[2004]47号

文核准开业，4月19日在上海正式注册成立。注册资本2.5亿元，公司股东为华安证券股份有限

公司、安徽省信用担保集团有限公司和合肥兴泰金融控股（集团）有限公司。截止2017年12月

31日，本基金管理人管理了华富竞争力优选混合型证券投资基金、华富货币市场基金、华富成长

趋势混合型证券投资基金、华富收益增强债券型证券投资基金、华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金、华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金、华富中证100指数证券投资基金、华富强化回报债券型证券投资基金、华富量子生命力混合型证券投资基金、华富中小板指数增强型证券投资基金、华富保本混合型证券投资基金、华富灵活配置混合型证券投资基金、华富恒富18个月定期开放债券型证券投资基金、华富恒财分级债券型证券投资基金、华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金、华富恒稳纯债债券型证券投资基金、华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金、华富旺财保本混合型证券投资基金、华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金、华富恒利债券型证券投资基金、华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金、华富安享保本混合型证券投资基金、华富安福保本混合型证券投资基金、华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富元鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富天益货币市场基金、华富天盈货币市场基金、华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金、华富星玉衡一年定期开放混合型证券投资基金，共三十四只基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限

姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

华富诚鑫 华东师范大学经济学

灵活配置 学士，本科学历。曾

尹培俊 混合型基 2016年5月5- 十一年 任上海君创财经顾问

金基金经日 有限公司顾问部项目

理、华富 经理、上海远东资信

强化回报 评估有限公司集团部

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债券型基 高级分析师、新华财

金基金经 经有限公司信用评级

理、华富 部高级分析师、上海

货币市场 新世纪资信评估投资

基金基金 服务有限公司高级分

经理、华 析师、德邦证券有限

富安享保 责任公司固定收益部

本混合型 高级经理，2012年加

基金基金 入华富基金管理有限

经理、华 公司，曾任固定收益

富华鑫灵 部信用研究员、固定

活配置混 收益部总监助理。

合型基金

基金经

理、固定

收益部副

总监、公

司公募投

资决策委

员会委员

注：任职日期指该基金成立之日。证券从业年限的计算标准上，证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，公司的公平交易制度所规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。具体控制措施如下：

在研究分析和投资决策环节，公司通过建立规范、完善的研究管理平台，为所有的投资组合经理提供公平的研究服务和支持。公司的各类投资组合，在保证其决策相对独立的同时，在获取 第14页共66页

投资信息、投资建议及决策实施方面均享有公平的机会。各投资组合经理根据其管理的投资组合的投资风格和投资策略，制定客观、完整的交易决策规则，并按照这些规则进行投资决策，保证各投资组合投资决策的客观性和独立性。

在交易执行环节，公司设立独立的集中交易部门，通过实行集中交易制度和公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。交易执行的公平原则：“价格优先、时间优先、综合平衡、比例实施”，保证交易在各投资组合间的公正实施，保证各投资组合间的利益公平对待。

公司通过完善银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配制度，确保各投资组合获得公平的交易机会。

在行为监控和分析评估环节，公司将公平交易作为日常交易监控的重要关注内容，加强对投资交易行为的监察稽核力度，公司集中交易部、监察稽核部等相关部门严格按照公司关于异常交易的界定规则对违反公平交易原则的异常交易进行识别、监控与分析。每日交易时间结束后，集中交易部对每一笔公平交易的执行结果进行登记，逐笔备注发生公平交易各指令的先后顺序及实际执行结果，由具体执行的交易员签字确认留档，并交监察稽核部备案。公司监察稽核部分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗下（如1日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差进行分析。本报告期内，根据纳入样本内的数据分析结果，未发现明显异常情况。

4.3.2公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。

本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

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4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

基本面来看，2017年度经济走势稳健，经济增长韧性超出预期。资金面和政策面来看，央行

仍然维持稳健中性货币政策，资金面阶段性波动，金融监管持续高压，市场风险偏好受到压制。

全年债市仍延熊市格局，市场机会有限，而风险资产先扬后抑，有业绩支持的行业和个股仍有不错的市场表现。本基金以债券、新股申购等低风险资产投资为主，全年净值平稳增长。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本基金于2016年5月5日正式成立。截止到2017年12月31日，华富诚鑫A类基金份额净

值为1.059元，累计份额净值为1.076元，本报告期的份额累计净值增长率为5.79%，同期业绩

比较基准收益率为10.86%；华富诚鑫C基金份额净值为1.099元，累计份额净值为1.104元，本

报告期的份额累计净值增长率为5.67%，同期业绩比较基准收益率为10.86%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

目前来看，经济基本面较我们之前的预期更为强劲，债券市场趋势性机会仍需要耐心等待，货币政策方面，央行仍将维持稳健中性的货币政策，资金利率水平仍将反复波动。政策面市场仍将面对金融去杠杆的压力，且仍将在较长时间内延续，但尾部风险逐步释放，整体风险可控。从绝对回报角度，债券收益率具备较好的配置价值。展望2018年，我们对债市的观点仍然相对中性，长端利率债或有波段机会，短端中高等级资产仍然是更为明确的机会。本基金将严控债券信用风险和久期风险，获取稳定回报，权益仓位严格控制大幅波动和回撤，稳健地做好配置策略，均衡投资，力争为基金持有人获取合理的投资收益。

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

2017年度，为加强公司内部控制，监察稽核工作从制度建设和内部监察稽核入手为公司持续

发展奠定坚实的基础。公司监察稽核部门按照规定的权限和程序，独立、客观、公正地开展基金运作和公司管理的合规性监察，发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，同时定期向董事长和公司管理层出具监察稽核报告。

本报告期内，基金管理人内部监察稽核主要工作如下：

1、加强内部控制制度建设，完善内部控制环境。2017年，为了确保公司旗下基金投资同业

存单的行为合法合规、科学有效正常运转，防范和化解基金投资运作过程中可能发生的超过基金资产风险承受能力的投资行为，制定了《同业存单投资管理办法》；为保护基金持有人利益，规范基金的投资与研究业务，有效地控制风险，修订了《股票池管理办法》；为建立压力测试的风险监测与预警制度，规范旗下基金压力测试的流程，制定了《压力测试工作管理办法》；为规范公司网 第16页共66页

上交易和柜台直销行为，确保基金和专户销售的投资者适当性管理，维护投资者合法权益，制定了《投资者适当性管理制度》；为进一步加强内部控制，预防洗钱活动，规范公司可疑交易报告行为，修订了《大额交易和可疑交易报告制度》与《反洗钱内部控制制度》；为规范公司拟管理的交易型开放式指数证券投资基金的投资与运营活动，防范该种类型基金运作中的风险，制定了《ETF基金风险管理办法》与《ETF投资管理业务流程》；为加强公司内部合规管理，实现持续规范发展，保障公司依法合规、稳健经营，制定了《华富基金管理有限公司合规管理制度》，并修订了《华富基金管理有限公司监察稽核制度》和《华富基金管理有限公司总经理工作细则》；为规范与子公司的关系，加强对子公司的管理、监督、指导和支持，进一步完善子公司的法人治理结构、促进子公司按现代企业制度规范运作，全面落实公司的经营方针，保障股东权益、提高投资效益，制定了《华富基金管理有限公司子公司管理制度》；为进一步规范公司的财务行为，加强财务管理的监督职能，建立规范的财务工作秩序，提高经营效益，修订了《华富基金管理有限公司财务管理制度》；为进一步维护基金投资人利益，加强公司基金销售业务管理，促进诚信、合法、有效开展基金销售业务，修订了《华富基金管理有限公司基金销售管理制度》。

2、多方位开展监察稽核工作，不断提高稽核覆盖面和检查力度。通过定期和不定期监察稽核工作的开展，公司的各个部门、各项业务的规范性和完善性都得到了较大的提高，各部门及时发现和弥补了制度建设中的漏洞和缺陷，实际业务操作流程更加科学有效。

3、加强风险监控，严格控制投资风险，通过对各基金的运行状况、投资比例、相关指标进行监控和跟踪，及时报告异常情况，确保基金投资规范运作。

4、扩大风险控制工作的覆盖面。风险控制工作不再局限于投资管理，从公司运营整体规范要求，风险控制渗透在业务的各个环节和所有部门，每月定时向风险控制委员会报告，进行及时的风险揭示。

在今后的工作中，本基金管理人将继续坚持一贯的内部控制理念，提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，充分保障基金持有人的合法权益。

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人为了有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定，成立了估值委员会，并制订了相关制度和流程。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允、合理，保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。报告期内相关基金估值政策由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审核并出具报告，由托管银行进行复核。公司估值委员会主席为公司总经理，成员包括总经理、副总经理、运作保障部负责人、监察稽核部 第17页共66页

负责人以及基金核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会所有相关人员均具有丰富的行业分析经验和会计核算经验等证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。本基金未与任何第三方签订定价服务协议。

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《华富诚鑫灵活配置混合型证券投资

基金基金合同》的有关规定，本期利润33,771,380.91元，期末可供分配利润5,875,897.84元，

本报告期内未进行利润分配,滚存至下一期进行分配。

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

从2016年6月7日起至本报告期末（2017年12月31日），本基金基金资产净值存在连续六

十个工作日不满二百人的情形，至本报告期期末（2017年12月31日）本基金持有人数仍不满二

百人。本基金管理人会根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》，积极采取相关措施，并将严格按照有关法规的要求对本基金进行监控和操作。

第18页共66页

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金的投资运作进行了监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内未进行利润分配。5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期内，由华富基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、

收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

第19页共66页

§6 审计报告

6.1审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 天健审〔2018〕6-44号

6.2审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金全体持有人

审计意见 我们审计了华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金（以下简称华富

诚鑫灵活配置混合基金）财务报表，包括2017年12月31日的资

产负债表，2017年度的利润表、持有人权益（基金净值）变动表，

以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规

定编制，公允反映了华富诚鑫灵活配置混合基金2017年12月31

日的财务状况以及2017年度的经营成果和持有人权益（基金净值）

变动。

形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报

告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们

在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独

立于华富诚鑫灵活配置混合基金，并履行了职业道德方面的其他责

任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计

意见提供了基础。

其他信息 华富诚鑫灵活配置混合基金管理人（以下简称管理层）对其他信息

负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和

我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他

信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过

程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的

情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我

们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

管理层和治理层对财务报表的 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允

责任 反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在

由于舞弊或错误导致的重大错报。

第20页共66页

在编制财务报表时，管理层负责评估华富诚鑫灵活配置混合基金的

持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持

续经营假设，除非基金进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督华富诚鑫灵活配置混合基金的财务报告过程。

注册会计师对财务报表审计的 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的

责任 重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保

证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一

重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合

理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报

表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保

持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，

设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证

据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故

意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致

的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目

的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披

露的合理性。

(四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据

获取的审计证据，就可能导致对华富诚鑫灵活配置混合基金持续经

营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结

论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们

在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披

露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计

报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华富诚鑫

灵活配置混合基金不能持续经营。

(五)评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价

第21页共66页

财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就基金的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项

进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺

陷。

会计师事务所的名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师的姓名 曹小勤 林晶

会计师事务所的地址 浙江省杭州市钱江路1366号华润大厦B座31层

审计报告日期 2018年3月26日

第22页共66页

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2017年12月31日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年12月31日 2016年12月31日

资产：

银行存款 7.4.7.1 7,490,918.00 283,081.66

结算备付金 106,519.25 12,379,382.55

存出保证金 68,462.37 114,062.73

交易性金融资产 7.4.7.2 56,650,683.08 806,506,166.01

其中：股票投资 7,648,195.00 51,010,431.10

基金投资 - -

债券投资 49,002,488.08 755,495,734.91

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 39,990,179.99 -

应收证券清算款 - 4,973,795.83

应收利息 7.4.7.5 1,607,747.07 10,969,284.02

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 105,914,509.76 835,225,772.80

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年12月31日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - 140,000,000.00

应付证券清算款 - 5,009,766.44

应付赎回款 1,007.80 -

应付管理人报酬 53,669.47 378,704.04

应付托管费 13,417.35 94,676.01

应付销售服务费 25.25 16,912.56

应付交易费用 7.4.7.7 92,119.51 166,706.25

应交税费 - -

第23页共66页

应付利息 - 3,402.26

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 310,001.26 304,000.00

负债合计 470,240.64 145,974,167.56

所有者权益：

实收基金 7.4.7.9 99,568,371.28 684,517,358.66

未分配利润 7.4.7.10 5,875,897.84 4,734,246.58

所有者权益合计 105,444,269.12 689,251,605.24

负债和所有者权益总计 105,914,509.76 835,225,772.80

注：报告截止日2017年12月31日,A类基金份额净值1.059元、C类基金份额净值1.099元，基

金份额总额99,568,371.28份，A类基金份额总额99,422,741.74份、C类基金份额总额145,629.54

份。后附报表附注为本财务报表的组成部分。

7.2利润表

会计主体：华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2017年1月1日至2017 2016年5月5日(基金

年12月31日 合同生效日)至2016

年12月31日

一、收入 41,178,512.20 14,806,330.93

1.利息收入 27,277,281.10 16,149,772.20

其中：存款利息收入 7.4.7.11 944,623.31 1,047,727.84

债券利息收入 25,605,872.19 15,052,780.30

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 726,785.60 49,264.06

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 8,343,467.45 3,954,763.04

其中：股票投资收益 7.4.7.12 12,047,281.56 5,902,942.79

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 -5,042,809.47 -2,384,039.75

资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - -

贵金属投资收益 7.4.7.14 - -

衍生工具收益 7.4.7.15 - -

股利收益 7.4.7.16 1,338,995.36 435,860.00

3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.17 5,426,321.61 -5,670,338.17

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -

第24页共66页

列）

5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.18 131,442.04 372,133.86

列）

减：二、费用 7,407,131.29 5,891,614.03

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 3,719,738.16 2,405,212.11

2．托管费 7.4.10.2.2 929,934.49 601,303.04

3．销售服务费 7.4.10.2.3 173,038.12 44,591.60

4．交易费用 7.4.7.19 421,077.77 479,833.65

5．利息支出 1,806,714.13 2,034,554.22

其中：卖出回购金融资产支出 1,806,714.13 2,034,554.22

6．其他费用 7.4.7.20 356,628.62 326,119.41

三、利润总额（亏损总额以“-” 33,771,380.91 8,914,716.90

号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号 33,771,380.91 8,914,716.90

填列）

注：后附报表附注为本财务报表的组成部分。

7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 684,517,358.66 4,734,246.58 689,251,605.24

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - 33,771,380.91 33,771,380.91

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数 -584,948,987.38 -32,629,729.65 -617,578,717.03

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 114,981,471.22 853,918.04 115,835,389.26

2.基金赎回款 -699,930,458.60 -33,483,647.69 -733,414,106.29

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金 - - -

净值变动（净值减少以

第25页共66页

“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 99,568,371.28 5,875,897.84 105,444,269.12

金净值）

上年度可比期间

2016年5月5日(基金合同生效日)至2016年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 500,338,845.14 - 500,338,845.14

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - 8,914,716.90 8,914,716.90

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数 184,178,513.52 7,979,161.35 192,157,674.87

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 283,724,829.14 7,814,187.08 291,539,016.22

2.基金赎回款 -99,546,315.62 164,974.27 -99,381,341.35

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金 - -12,159,631.67 -12,159,631.67

净值变动（净值减少以

“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 684,517,358.66 4,734,246.58 689,251,605.24

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______章宏韬______ ______余海春______ ____陈大毅____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金（以下简称本基金或基金）经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）（证监许可[2016]844号）核准，基金合同于2016年5月5日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定期。设立时募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（天健验（2016）6-79号）。有关基金设立文件已按规定向 第26页共66页

中国证监会备案。本基金的管理人和基金份额登记机构为华富基金管理有限公司，基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。

根据《华富诚鑫灵活混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、债券（包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、可转换债券、中期票据、短期融资券、债券回购、中小企业私募债等）、资产支持证券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金财务报表以持续经营为编制基础。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，同时参照中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》和中国证监会允许的基金行业实务操作，真实、完整地反映了基金的财务状况、经营成果和净值变动等有关信息。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期会计报表的实际编制期间为2017

年1月1日至2017年12月31日。

7.4.4.2记账本位币

本基金以人民币为记账本位币；记账本位币单位为元。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融

资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前持有的股票投资、债券投资和衍生工具（主要为权证投资）划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，其他金融资产划分为贷款和应收款项，暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。

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(2)金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融

负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本基金按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1)持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

本基金采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1)以公

允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3)不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1)按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2)初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2)可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该 第28页共66页

金融负债或其一部分。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

(1)估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资和衍生金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

1)第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

2)第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包

括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

3)第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察

市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据做出的财务预测等。

(2)估值方法及关键假设

1)根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公

告〔2017〕13号）规定，在下列情况下本基金采用的估值方法及关键假设如下：

①对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报价的，除会计

准则规定的例外情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。

有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。

②对不存在活跃市场的投资品种，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息

支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

③如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对

前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，对估值进行调整并确定公允价值。

2)对于发行时明确一定期限限售期的股票（包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股

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票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票），根据中国证券投资基金业协会《关于发布《证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）》的通知》（中基协发〔2017〕6号），估值处理如下： ①流通受限股票按以下公式确定估值日该流通受限股票的价值：FV=S×(1-LoMD)

其中：FV：估值日该流通受限股票的价值；S：估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值；LoMD：该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣。

②引入看跌期权计算该流通受限股票对应的流动性折扣。LoMD=P/S，P是估值日看跌期权的

价值。

③证券投资基金持有的流通受限股票在估值日按平均价格亚式期权模型确定估值日看跌期

权的价值。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表列示。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行的基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/（累计亏损）。

7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价 第30页共66页

值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。

7.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认；卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；

其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第三位的，则采用待摊或预提的方法。

7.4.4.11基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式及红利再投资形式分配。期末可供分

配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从持有人权益转出。

7.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计

无。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本报告期本基金会计政策无变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本报告期本基金会计估计无变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本报告期本基金无重大会计差错。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税〔2008〕1号）、《关

于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）、《关于

上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）、《关于全面推

开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）、《关于进一步明确全面推开营改增试点

第31页共66页

金融业有关政策的通知》（财税〔2016〕46号）、《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通

知》（财税〔2016〕70号）及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

(一)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(二)对基金买卖股票、债券的差价收入，暂免征收企业所得税；

(三)证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含

1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）

的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所

得统一适用20%的税率计征个人所得税。

对基金取得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入，由上市公司和发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。

7.4.7重要财务报表项目的说明

7.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2017年12月31日 2016年12月31日

活期存款 7,490,918.00 283,081.66

定期存款 - -

其中：存款期限1-3个月 - -

其他存款 - -

合计： 7,490,918.00 283,081.66

7.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 6,716,782.86 7,648,195.00 931,412.14

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

债券 交易所市场 30,155,406.10 28,940,488.08 -1,214,918.02

银行间市场 20,022,510.68 20,062,000.00 39,489.32

合计 50,177,916.78 49,002,488.08 -1,175,428.70

资产支持证券 - - -

基金 - - -

第32页共66页

其他 - - -

合计 56,894,699.64 56,650,683.08 -244,016.56

上年度末

项目 2016年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 51,529,738.28 51,010,431.10 -519,307.18

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

债券 交易所市场 220,378,289.89 215,459,734.91 -4,918,554.98

银行间市场 540,268,476.01 540,036,000.00 -232,476.01

合计 760,646,765.90 755,495,734.91 -5,151,030.99

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 812,176,504.18 806,506,166.01 -5,670,338.17

7.4.7.3衍生金融资产/负债

注：本基金本报告期末和上年度末无衍生金融资产/负债。

7.4.7.4买入返售金融资产

7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2017年12月31日

账面余额 其中；买断式逆回购

买入返售证券_银行间 39,990,179.99 -

合计 39,990,179.99 -

上年度末

2016年12月31日

项目 账面余额 其中；买断式逆回购

合计 - -

7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

注：本基金本报告期末和上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。

7.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2017年12月31日 2016年12月31日

应收活期存款利息 15,890.83 234.49

第33页共66页

应收定期存款利息 - -

应收其他存款利息 - -

应收结算备付金利息 52.69 6,127.77

应收债券利息 1,504,220.37 10,962,865.33

应收买入返售证券利息 87,549.30 -

应收申购款利息 - -

应收黄金合约拆借孳息 - -

其他 33.88 56.43

合计 1,607,747.07 10,969,284.02

注：本表列示的“应收其他存款利息”所列金额为应收基金投资于有存款期限、但根据协议可提前支取且没有利息损失的银行存款利息；“其他”为应收结算保证金利息。

7.4.7.6其他资产

注：本基金本报告期末和上年度末无其他资产。

7.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2017年12月31日 2016年12月31日

交易所市场应付交易费用 89,564.53 159,366.82

银行间市场应付交易费用 2,554.98 7,339.43

合计 92,119.51 166,706.25

7.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2017年12月31日 2016年12月31日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 1.26 -

应付审计费 70,000.00 64,000.00

应付信息披露费 240,000.00 240,000.00

合计 310,001.26 304,000.00

7.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

华富诚鑫灵活配置混合A

本期

项目 2017年1月1日至2017年12月31日

基金份额（份） 账面金额

第34页共66页

上年度末 588,786,072.81 588,786,072.81

本期申购 114,561,717.90 114,561,717.90

本期赎回（以“-”号填列） -603,925,048.97 -603,925,048.97

本期末 99,422,741.74 99,422,741.74

金额单位：人民币元

华富诚鑫灵活配置混合C

本期

项目 2017年1月1日至2017年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 95,731,285.85 95,731,285.85

本期申购 419,753.32 419,753.32

本期赎回（以“-”号填列） -96,005,409.63 -96,005,409.63

本期末 145,629.54 145,629.54

注:申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。

7.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

华富诚鑫灵活配置混合A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 4,773,531.86 -3,910,057.12 863,474.74

本期利润 24,057,713.16 4,621,123.44 28,678,836.60

本期基金份额交易 -22,527,975.38 -1,152,922.90 -23,680,898.28

产生的变动数

其中：基金申购款 1,215,770.19 -391,198.52 824,571.67

基金赎回款 -23,743,745.57 -761,724.38 -24,505,469.95

本期已分配利润 - - -

本期末 6,303,269.64 -441,856.58 5,861,413.06

单位：人民币元

华富诚鑫灵活配置混合C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 4,524,559.25 -653,787.41 3,870,771.84

本期利润 4,287,346.14 805,198.17 5,092,544.31

本期基金份额交易 -8,796,747.23 -152,084.14 -8,948,831.37

产生的变动数

其中：基金申购款 30,187.45 -841.08 29,346.37

基金赎回款 -8,826,934.68 -151,243.06 -8,978,177.74

本期已分配利润 - - -

本期末 15,158.16 -673.38 14,484.78

第35页共66页

7.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年5月5日(基金合同生效日)

12月31日 至2016年12月31日

活期存款利息收入 187,972.62 342,871.64

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 625,000.00 625,065.28

结算备付金利息收入 127,718.77 73,326.46

其他 3,931.92 6,464.46

合计 944,623.31 1,047,727.84

注：“其他存款利息收入”所列金额为基金投资于有存款期限、但根据协议可提前支取且没有利息损失的银行存款利息收入。本期“其他”为直销申购款利息收入2912.52元及结算保证金利息收入1019.4元；上年度可比期间“其他”为直销申购款利息收入5807.52元及结算保证金利息收入656.94元。

7.4.7.12股票投资收益

7.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017 2016年5月5日(基金合

年12月31日 同生效日)至2016年12月31

日

卖出股票成交总额 155,847,552.42 141,367,633.25

减：卖出股票成本总额 143,800,270.86 135,464,690.46

买卖股票差价收入 12,047,281.56 5,902,942.79

7.4.7.13债券投资收益

7.4.7.13.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017 2016年5月5日(基金合

年12月31日 同生效日)至2016年12月31

日

债券投资收益——买卖债券（、债 -5,042,809.47 -2,384,039.75

转股及债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 - -

债券投资收益——申购差价收入 - -

合计 -5,042,809.47 -2,384,039.75

第36页共66页

7.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017 2016年5月5日(基金合

年12月31日 同生效日)至2016年12月31

日

卖出债券（、债转股及债券到期兑 1,526,303,206.34 417,898,318.94

付）成交总额

减：卖出债券（、债转股及债券到 1,494,902,192.85 409,656,903.50

期兑付）成本总额

减：应收利息总额 36,443,822.96 10,625,455.19

买卖债券差价收入 -5,042,809.47 -2,384,039.75

7.4.7.13.3资产支持证券投资收益

注：本基金本报告期内和上年度可比期间无资产支持证券投资收益。

7.4.7.14贵金属投资收益

注：本基金本报告期内和上年度期间无贵金属投资收益。

7.4.7.15衍生工具收益

注：本基金本报告期和上年度可比期间无衍生工具收益。

7.4.7.16股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年12 2016年5月5日(基金合同生效日)

月31日 至2016年12月31日

股票投资产生的股利收益 1,338,995.36 435,860.00

基金投资产生的股利收益 - -

合计 1,338,995.36 435,860.00

7.4.7.17公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017 2016年5月5日(基金合同生

第37页共66页

年12月31日 效日)至2016年12月31日

1.交易性金融资产 5,426,321.61 -5,670,338.17

——股票投资 1,450,719.32 -519,307.18

——债券投资 3,975,602.29 -5,151,030.99

——资产支持证券投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

合计 5,426,321.61 -5,670,338.17

7.4.7.18其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年5月5日(基金合同生效

12月31日 日)至2016年12月31日

基金赎回费收入 124,857.16 372,133.86

其他 6,584.88 -

合计 131,442.04 372,133.86

7.4.7.19交易费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年5月5日(基金合同生效

12月31日 日)至2016年12月31日

交易所市场交易费用 413,827.77 470,908.65

银行间市场交易费用 7,250.00 8,925.00

合计 421,077.77 479,833.65

7.4.7.20其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017 2016年5月5日(基金合同生

年12月31日 效日)至2016年12月31日

审计费用 70,000.00 64,000.00

信息披露费 240,000.00 240,000.00

银行汇划费用 9,428.62 9,319.41

债券帐户维护费 36,000.00 12,000.00

第38页共66页

其他 1,200.00 800.00

- - -

合计 356,628.62 326,119.41

注：其他所列金额为上清所查询费用。

7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1或有事项

无。

7.4.8.2资产负债表日后事项

税收政策变动的非调整事项

根据财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）、《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》（财税〔2016〕140号）、《关于资管产品增值税有关问题的通知》（财税〔2017〕56号）、《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》（财税〔2017〕90号）等相关法规，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。除上述事项外，截至本报告批准报出日，无重大资产负债表日后事项中的非调整事项。

7.4.9关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

华富基金管理有限公司 基金发起人、管理人、注册登记人、销售机构

上海浦东发展银行股份有限公司 基金托管人、代销机构

华安证券股份有限公司（“华安证券”） 基金管理人的股东、代销机构

7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2017年1月1日至2017年12月31日2016年5月5日(基金合同生效日)至2016

年12月31日

第39页共66页

占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的

比例 比例

华安证券 80,396,148.33 32.00% 194,120,351.94 59.61%

7.4.10.1.2债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年12月31日2016年5月5日(基金合同生效日)至2016

关联方名称 年12月31日

占当期债券 占当期债券

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的

比例 比例

华安证券 39,108,564.81 12.06% 109,454,826.67 45.45%

注：本表中“当期债券成交总额”为当期通过交易单元进行的交易所债券交易成交总额。

7.4.10.1.3债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年12月31日2016年5月5日(基金合同生效日)至2016

年12月31日

关联方名称 占当期债券 占当期债券

回购成交金额 回购 回购成交金额 回购

成交总额的 成交总额的

比例 比例

华安证券 1,904,600,000.00 12.03% 11,112,700,000.00 88.11%

注：本表中“当期债券回购成交总额”为当期通过交易单元进行的交易所债券回购成交总额。

7.4.10.1.4权证交易

注：本基金本报告期末和上年度无。

7.4.10.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年12月31日

关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付

佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 佣金总额的

比例

华安证券 74,870.34 32.04% 61,654.75 68.84%

关联方名称 上年度可比期间

2016年5月5日(基金合同生效日)至2016年12月31日

第40页共66页

当期 占当期佣金 占期末应付

佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 佣金总额的

比例

华安证券 179,410.94 59.94% 40,005.80 25.10%

注：上述佣金按市场佣金率计算。以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券风险结算基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

7.4.10.2关联方报酬

7.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年12 2016年5月5日(基金合同生效日)

月31日 至2016年12月31日

当期发生的基金应支付 3,719,738.16 2,405,212.11

的管理费

其中：支付销售机构的客 629.73 373.93

户维护费

注：基金管理费按前一日基金资产净值0.6%的年费率逐日计提，按月支付。计算方法H＝E×年管

理费率÷当年天数（H为每日应计提的基金管理费，E为前一日基金资产净值）。

7.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年12 2016年5月5日(基金合同生效日)

月31日 至2016年12月31日

当期发生的基金应支付 929,934.49 601,303.04

的托管费

注：基金托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率逐日计提，按月支付。计算方法H＝E×

年托管费率÷当年天数（H为每日应计提的基金托管费，E为前一日基金资产净值）。

7.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的 2017年1月1日至2017年12月31日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

华富诚鑫灵活配置 华富诚鑫灵活配置 合计

混合A 混合C

华安证券 - 50.92 50.92

华富基金管理有限公司 - 172,653.03 172,653.03

第41页共66页

合计 - 172,703.95 172,703.95

上年度可比期间

2016年5月5日(基金合同生效日)至2016年12月31日

获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称 华富诚鑫灵活配置 华富诚鑫灵活配置

混合A 混合C 合计

华安证券 - 135.98 135.98

华富基金管理有限公司 - 44,212.08 44,212.08

合计 - 44,348.06 44,348.06

注：本基金A类基金份额不收取销售服务费；C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金资产

净值的0.20%年费率每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。计算公式H =E×年销售服

务费率÷当年天数（H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务费，E为C类基金份额前一

日基金资产净值）。

7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金本报告期内和上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.10.4各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本报告期内和上年度可比期间本基金管理人没有运用固有资金投资本基金。

7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本基金本报告期和上年度可比期基金管理人之外的其他关联方没有投资本基金。

7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2017年1月1日至2017年12月31日 2016年5月5日(基金合同生效日)至

名称 2016年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

上海浦东发展银 7,490,918.00 187,972.62 283,081.66 342,871.64

行股份有限公司

注:本表仅列示活期存款余额及产生利息。

7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金在本报告期内和上年度可比期间未参与关联方承销证券。

第42页共66页

7.4.10.7其他关联交易事项的说明

无。

7.4.11利润分配情况

注：本基金本报告期内未进行利润分配。

7.4.12期末（2017年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：本基金没有因认购新发/增发证券而于本报告期末持有的流通受限证券。

7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票代股票停牌日停牌 期末 复牌日 复牌 期末

码 名称期 原因 估值单期 开盘单数量（股）成本总额 期末估值总额备注

价 价

2017 重大 2018年

600332白云年10 事项 32.14 1月8 30.15 150,0003,890,754.114,821,000.00-

山月31 停牌 日

日

7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.12.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.13金融工具风险及管理

7.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人已建立董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风险控制体系，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

董事会下设风险管理委员会，负责对公司风险管理制度进行审查并提供咨询和建议。总经理下设投资决策委员会和风险控制委员会，负责对公司经营及基金运作中的风险进行研究、评估和 第43页共66页

监控。公司设督察长，组织、指导公司监察稽核工作，监督检查基金及公司运作的合法合规情况和公司的内部风险控制情况。公司设有独立的监察稽核部门，监察稽核部有权对公司各部门内部风险控制制度的建立和落实情况进行检查，对公司的内部风险控制制度的合理性、有效性进行分析，提出改进意见，上报总经理，通报督察长。

7.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险。

7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2017年12月31日 2016年12月31日

A-1 0.00 89,991,000.00

A-1以下 0.00 0.00

未评级 10,064,000.00 379,722,000.00

合计 10,064,000.00 469,713,000.00

注：数据按市值计算，未包括应收利息。列示对象包括短期融资券、一年期以内的资产支持证券等债券基金可投资的短期信用产品，不包括国债、地方政府债、政策性金融债等利率债产品。信用等级按期末评级结果列示。

7.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2017年12月31日 2016年12月31日

AAA 27,743,128.08 344,761,202.81

AAA以下 0.00 219,627,832.10

其中低于AA以下 0.00 0.00

未评级 10,064,000.00 0.00

合计 37,807,128.08 564,389,034.91

注：数据按市值计算，未包括应收利息。列示对象包括期末本基金所投资的所有信用产品，具体 第44页共66页

包括短期融资券、公司债、企业债、资产支持证券、可转债、分离交易可转债、商业银行债、非银行金融债等债券基金可投资的信用产品，不包括国债、地方政府债、政策性金融债等利率债产品。短期信用产品的长期信用评级指主体评级，长期信用产品的长期信用评级指债券评级。信用等级按期末评级结果列示。

7.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可银行间同业市场交易。

因此除在附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及

时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，对流动性指标进行持续的监测和分析。

7.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。

7.4.13.4.1利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。

本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。

7.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2017年 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年 不计息 合计

12月31 以上

日

资产

银行存款 7,490,918.00 - - -- - 7,490,918.00

结算备付 106,519.25 - - -- - 106,519.25

第45页共66页

金

存出保证 68,462.37 - - -- - 68,462.37

金

交易性金 20,062,000.00 9,983,000.0018,957,488.08 --7,648,195.0056,650,683.08

融资产

买入返售 39,990,179.99 - - -- -39,990,179.99

金融资产

应收利息 - - - --1,607,747.07 1,607,747.07

其他资产 - - - -- - -

资产总计 67,718,079.61 9,983,000.0018,957,488.08 --9,255,942.07105,914,509.76

负债

应付赎回 - - - -- 1,007.80 1,007.80

款

应付管理 - - - -- 53,669.47 53,669.47

人报酬

应付托管 - - - -- 13,417.35 13,417.35

费

应付销售 - - - -- 25.25 25.25

服务费

应付交易 - - - -- 92,119.51 92,119.51

费用

其他负债 - - - -- 310,001.26 310,001.26

负债总计 - - - -- 470,240.64 470,240.64

利率敏感 67,718,079.61 9,983,000.0018,957,488.08 --8,785,701.43105,444,269.12

度缺口

上年度末

2016年1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年不计息 合计

12月31 以上

日

资产

银行存款 283,081.66 - - -- - 283,081.66

结算备付 12,379,382.55 - - -- -12,379,382.55

金

存出保证 114,062.73 - - -- - 114,062.73

金

交易性金 60,294,000.00152,801,000.00417,046,820.14125,353,914.77 -51,010,431.10806,506,166.01

融资产

应收证券 - - - --4,973,795.83 4,973,795.83

清算款

应收利息 - - - - -10,969,284.0210,969,284.02

其他资产 - - - -- - -

资产总计 73,070,526.94152,801,000.00417,046,820.14125,353,914.77 -66,953,510.95835,225,772.80

负债

第46页共66页

卖出回购140,000,000.00 - - -- -140,000,000.00

金融资产

款

应付证券 - - - --5,009,766.44 5,009,766.44

清算款

应付管理 - - - -- 378,704.04 378,704.04

人报酬

应付托管 - - - -- 94,676.01 94,676.01

费

应付销售 - - - -- 16,912.56 16,912.56

服务费

应付交易 - - - -- 166,706.25 166,706.25

费用

应付利息 - - - -- 3,402.26 3,402.26

其他负债 - - - -- 304,000.00 304,000.00

负债总计140,000,000.00 - - --5,974,167.56145,974,167.56

利率敏感-66,929,473.06152,801,000.00417,046,820.14125,353,914.77 -60,979,343.39689,251,605.24

度缺口

注：本表按照金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者作为期限分类标准。

7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

假设 除利率外其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末（ 2017年12月31日） 上年度末（2016年12月31

分析 日）

市场利率下降25基 20,587.81 975,289.28

点

市场利率上升25基 -20,525.27 -970,867.74

点

7.4.13.4.2其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的其他价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

7.4.13.4.2.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

第47页共66页

本期末 上年度末

2017年12月31日 2016年12月31日

项目 占基金 占基金资

公允价值 资产净 公允价值 产净值比

值比例 例（%）

（%）

交易性金融资产-股票投资 7,648,195.00 7.25 51,010,431.10 7.40

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 49,002,488.08 46.47 755,495,734.91 109.61

交易性金融资产－贵金属投 - - - -

资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 56,650,683.08 53.73 806,506,166.01 117.01

7.4.13.4.2.2其他价格风险的敏感性分析

假设 除沪深300指数外其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末（2017年12月 上年度末（ 2016年12月

31日） 31日）

沪深300指数上升百分之五 27,163.20 162,167.60

沪深300指数下降百分之五 -27,163.20 -162,167.60

7.4.13.4.3采用风险价值法管理风险

假设 1.置信区间95%

2.观察期1年

风险价值 本期末（2017年12月31 上年度末（2016年12月

分析 （单位：人民币元）日） 31日）

合计 9,617,498.84 14,641,643.01

7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

根据“财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010 年年报工作的通知

（财会〔2010〕25号）”（以下简称“通知”）要求，本基金对年末持有的以公允价值计量的金

融资产按照公允价值的取得方式分为三层：第一层次是本基金在计量日能获得相同资产或负债在活跃市场上报价的，以该报价为依据确定公允价值；第二层次是本基金在计量日能获得类似资产或负债在活跃市场上的报价，或相同或类似资产或负债在非活跃市场上的报价的，以该报价为依 第48页共66页

据做必要调整确定公允价值；第三层次是本基金无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的，以其他反映市场参与者对资产或负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。根据通知要求，年末本基金持有的以公允价值计量的资产分层列示如下：

类别 2017年12月31日公允价值 2016年12月31日公允价值

第一层次 2,827,195.00 50,772,736.09

第二层次 53,823,488.08 755,733,429.92

第三层次 - -

合计 56,650,683.08 806,506,166.01

-根据《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益

品种的估值处理标准>的通知》（中基协发[2014]24号）的要求，本基金自2015年3月30日起，

对交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种采用第三方估值机构中证指数有限公司提供的价格数据进行估值（估值标准另有规定的除外），本基金持有的以公允价值计量的上述资产计入第二层次。

第49页共66页

§8 投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（%）

1 权益投资 7,648,195.00 7.22

其中：股票 7,648,195.00 7.22

2 固定收益投资 49,002,488.08 46.27

其中：债券 49,002,488.08 46.27

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 39,990,179.99 37.76

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 7,597,437.25 7.17

7 其他各项资产 1,676,209.44 1.58

8 合计 105,914,509.76 100.00

8.2期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比

例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 5,623,195.00 5.33

D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -

应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 - -

业

J 金融业 2,025,000.00 1.92

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

第50页共66页

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 7,648,195.00 7.25

8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有沪港通投资股票

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 600332 白云山 150,000 4,821,000.00 4.57

2 601818 光大银行 500,000 2,025,000.00 1.92

3 000895 双汇发展 30,000 795,000.00 0.75

4 300735 光弘科技 500 7,195.00 0.01

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净

值比例（％）

1 601818 光大银行 6,899,000.00 1.00

2 601288 农业银行 6,147,000.00 0.89

3 600153 建发股份 5,826,021.57 0.85

4 600068 葛洲坝 5,259,400.00 0.76

5 601601 中国太保 5,259,141.00 0.76

6 600271 航天信息 5,031,551.00 0.73

7 600826 兰生股份 4,808,441.60 0.70

8 600377 宁沪高速 4,732,131.26 0.69

第51页共66页

9 600079 人福医药 4,618,340.00 0.67

10 600110 诺德股份 4,588,430.00 0.67

11 601009 南京银行 4,158,514.47 0.60

12 600196 复星医药 4,005,140.00 0.58

13 600873 梅花生物 3,376,898.00 0.49

14 600011 华能国际 3,359,822.00 0.49

15 603008 喜临门 3,300,275.68 0.48

16 600681 百川能源 3,076,779.00 0.45

17 600525 长园集团 2,685,485.60 0.39

18 300207 欣旺达 2,496,656.00 0.36

19 002419 天虹股份 2,253,603.00 0.33

20 601328 交通银行 2,136,300.00 0.31

注：本表列示“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净

值比例（％）

1 600009 上海机场 6,553,310.81 0.95

2 600525 长园集团 6,292,450.11 0.91

3 601601 中国太保 6,010,890.00 0.87

4 601288 农业银行 5,924,473.87 0.86

5 600153 建发股份 5,905,485.50 0.86

6 600030 中信证券 5,463,300.00 0.79

7 600498 烽火通信 5,446,874.00 0.79

8 600028 中国石化 5,427,000.00 0.79

9 601607 上海医药 5,405,186.00 0.78

10 601318 中国平安 5,015,667.59 0.73

11 600377 宁沪高速 4,953,023.00 0.72

12 600196 复星医药 4,907,833.00 0.71

13 601818 光大银行 4,820,000.00 0.70

14 600271 航天信息 4,779,024.36 0.69

15 600068 葛洲坝 4,715,745.01 0.68

16 600079 人福医药 4,504,901.00 0.65

17 601328 交通银行 4,368,000.00 0.63

18 600919 江苏银行 4,181,051.00 0.61

第52页共66页

19 601009 南京银行 4,149,989.00 0.60

20 600110 诺德股份 4,149,400.00 0.60

注：本表列示“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费

用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 98,987,315.44

卖出股票收入（成交）总额 155,847,552.42

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 11,195,360.00 10.62

其中：政策性金融债 11,195,360.00 10.62

4 企业债券 27,743,128.08 26.31

5 企业短期融资券 10,064,000.00 9.54

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 49,002,488.08 46.47

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 011760048 17鲁能源 100,000 10,064,000.00 9.54

SCP001

2 122820 11潍东方 100,000 10,023,000.00 9.51

3 170401 17农发01 100,000 9,998,000.00 9.48

4 122230 12沪海立 100,000 9,983,000.00 9.47

5 112181 13广发01 77,807 7,737,128.08 7.34

第53页共66页

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属投资

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注：本基金本报告期末未投资国债期货。

8.12投资组合报告附注

8.12.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.12.2

基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

8.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 68,462.37

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 1,607,747.07

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,676,209.44

第54页共66页

8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券

8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值 流通受限情况说明

比例（%）

1 600332 白云山 4,821,000.00 4.57 重大事项停牌

8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

第55页共66页

§9 基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额 持有人 户均持有的基 机构投资者 个人投资者

级别 户数 金份额

(户) 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份

例 额比例

华富

诚鑫

灵活 7 14,203,248.82 99,402,584.49 99.98% 20,157.25 0.02%

配置

混合

A

华富

诚鑫

灵活 43 3,386.73 0.00 0.00% 145,629.54 100.00%

配置

混合

C

合计 50 1,991,367.43 99,402,584.49 99.83% 165,786.79 0.17%

注：本表列示“占总份额比例”中，对下属分级基金，为占各自级别份额的比例，对合计数，为占期末基金份额总额的比例。

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额

比例

华富诚鑫

灵活配置 0.00 0.0000%

混合A

基金管理人所有从业人员 华富诚鑫

持有本基金 灵活配置 3,005.04 2.0635%

混合C

合计 3,005.04 0.0030%

注：本表列示“占总份额比例”中，对下属分级基金，为占各自级别份额的比例，对合计数，为占期末基金份额总额的比例。

第56页共66页

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

注：本报告期末基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金的基金经理未持有本基金份额。

第57页共66页

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 华富诚鑫灵活配 华富诚鑫灵活配

置混合A 置混合C

基金合同生效日（2016年5月5日）基金份 500,003,951.54 334,893.60

额总额

本报告期期初基金份额总额 588,786,072.81 95,731,285.85

本报告期基金总申购份额 114,561,717.90 419,753.32

减:本报告期基金总赎回份额 603,925,048.97 96,005,409.63

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" - -

填列）

本报告期期末基金份额总额 99,422,741.74 145,629.54

注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

第58页共66页

§11 重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开持有人大会。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘姚姣姣女士为华富货币市场基金基金经理。

2、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘姚姣姣女士为华富恒稳纯债债券型证券投资基金基金经理。

3、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘姚姣姣女士为华富天益货币市场基金基金经理。

4、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，王翔先生不再担任华富成长趋势混合型证券投资基金基金经理的职务。

5、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘陈启明先生为华富成长趋势混合型证券投资基金基金经理。

6、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘姚姣姣女士为华富天盈货币市场基金基金经理。

7、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，刘文正先生不再担任华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。

8、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，刘文正先生不再担任华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。

9、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘高靖瑜女士为华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

10、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，翁海波先生不再担任华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。

11、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘高靖瑜女士为华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

12、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，翁海波先生不再担任华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。

第59页共66页

13、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘龚炜先生为华富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

14、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘龚炜先生为华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

15、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘翁海波先生为华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

16、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘龚炜先生为华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

17、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘翁海波先生为华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

18、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘倪莉莎女士为华富恒财分级债券型证券投资基金基金经理。

19、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘姚姣姣女士为华富恒富18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

20、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘龚炜先生为华富量子生命力混合型证券投资基金基金经理。

21、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘倪莉莎女士为华富天盈货币市场基金基金经理。

22、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘高靖瑜女士为华富中小板指数增强型证券投资基金基金经理。

23、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘高靖瑜女士为华富中证100指数证券投资基金基金经理。

24、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，朱蓓女士不再担任华富中小板指数增强型证券投资基金基金经理的职务。

25、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，朱蓓女士不再担任华富中证100指数证券投资基金基金经理的职务。

26、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，朱蓓女士不再担任华富量子生命力混合型证券投资基金基金经理的职务。

27、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，孔庆卿先生不再担任华富量子生命力混合型证券投资基金基金经理的职务。

第60页共66页

28、本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项。

11.4基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，本基金未有改聘为其审计的会计师事务所情况。本基金本年度需支付给审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计报酬为7万元人民币。天健会计师事务所（特殊普通合伙）从2012年起为本公司提供审计服务。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

光大证券 1106,011,538.57 42.20% 98,727.22 42.25% -

华安证券 2 80,396,148.33 32.00% 74,870.34 32.04% -

海通证券 1 50,210,629.53 19.99% 46,760.90 20.01% -

川财证券 1 8,190,851.00 3.26% 7,464.28 3.19% -

华创证券 1 3,609,972.00 1.44% 3,289.78 1.41% -

国信证券 2 1,525,760.00 0.61% 1,390.85 0.60% -

方正证券 1 873,538.82 0.35% 796.02 0.34% -

民生证券 2 419,421.35 0.17% 387.84 0.17% -

广州证券 1 - - - - -

第61页共66页

安信证券 1 - - - - -

注：1）根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号），我公司重新修订了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序，比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，选择了研究能力强、内部管理规范、信息资讯服务能力强的几家券商租用了基金专用交易单元。

2）本报告期本基金新增新增海通证券、川财证券各1个席位。

3）此处的佣金指基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 证

例 成交总额 成交总额

的比例 的比例

光大证券 9,770,206.40 3.01%7,392,700,000.00 46.69% - -

华安证券 39,108,564.81 12.06%1,904,600,000.00 12.03% - -

海通证券 169,410,482.51 52.25%3,450,100,000.00 21.79% - -

川财证券 21,729,518.44 6.70% 30,000,000.00 0.19% - -

华创证券 20,203,991.79 6.23% 85,400,000.00 0.54% - -

国信证券 10,161,835.87 3.13%1,426,200,000.00 9.01% - -

方正证券 344,498.10 0.11% 562,100,000.00 3.55% - -

民生证券 53,514,554.71 16.50% 939,100,000.00 5.93% - -

广州证券 - - - - - -

安信证券 - - 42,300,000.00 0.27% - -

注：债券交易中企业债及可分离债券的成交金额按净价统计，可转债的成交金额按全价统计。

11.8其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

《华富诚鑫灵活配置混合型在《中国证券报》、

1 证券投资基金2016年第4季 《上海证券报》、《证 2017年1月19日

度报告》 券时报》上公告

《华富基金管理有限公司关在《中国证券报》、

2 于旗下部分开放式基金增加 《上海证券报》、《证 2017年3月8日

上海万得投资顾问有限公司 券时报》上公告

为代销机构的公告》

第62页共66页

《华富诚鑫灵活配置混合型在《中国证券报》、

3 证券投资基金2016年年度报 《上海证券报》、《证 2017年3月29日

告及摘要》 券时报》上公告

《华富诚鑫灵活配置混合型在《中国证券报》、

4 证券投资基金2017年第1季 《上海证券报》、《证 2017年4月24日

度报告》 券时报》上公告

《华富诚鑫灵活配置混合型在《中国证券报》、

5 证券投资基金招募说明书更 《上海证券报》、《证 2017年6月17日

新（2017年第1号）及摘要》券时报》上公告

《华富基金管理有限公司关在《中国证券报》、

6 于增加注册资本及修改公司 《上海证券报》、《证 2017年6月20日

章程的公告》 券时报》上公告

《华富诚鑫灵活配置混合型在《中国证券报》、

7 证券投资基金2017年第2季 《上海证券报》、《证 2017年7月20日

度报告》 券时报》上公告

《华富基金管理有限公司关在《中国证券报》、

8 于系统暂停服务的通知》 《上海证券报》、《证 2017年7月27日

券时报》上公告

《华富基金管理有限公司关在《中国证券报》、

9 于旗下部分开放式基金增加 《上海证券报》、《证 2017年8月22日

浙江金观诚财富管理有限公 券时报》上公告

司为代销机构的公告》

《华富基金管理有限公司关在《中国证券报》、

10 于旗下部分开放式基金参加 《上海证券报》、《证 2017年8月23日

中泰证券股份有限公司基金 券时报》上公告

费率优惠活动的公告》

《华富诚鑫灵活配置混合型在《中国证券报》、

11 证券投资基金2017年半年度 《上海证券报》、《证 2017年8月26日

报告及摘要》 券时报》上公告

《华富诚鑫灵活配置混合型在《中国证券报》、

12 证券投资基金2017年第3季 《上海证券报》、《证 2017年10月25日

度报告》 券时报》上公告

《华富基金管理有限公司关在《中国证券报》、

13 于旗下基金调整流通受限股 《上海证券报》、《证 2017年10月30日

票估值方法的公告》 券时报》上公告

《华富基金管理有限公司关在《中国证券报》、

14 于系统暂停服务的通知》 《上海证券报》、《证 2017年11月16日

券时报》上公告

《华富基金管理有限公司关在《中国证券报》、

15 于旗下部分开放式基金增加 《上海证券报》、《证 2017年11月17日

上海长量基金销售投资顾问 券时报》上公告

有限公司为代销机构的公告》

16 《关于华富诚鑫灵活配置混在《中国证券报》、2017年11月29日

合型证券投资基金恢复大额 《上海证券报》、《证

第63页共66页

申购、定投及转换转入业务的 券时报》上公告

公告》

《华富诚鑫灵活配置混合型在《中国证券报》、

17 证券投资基金招募说明书及 《上海证券报》、《证 2017年12月14日

摘要（更新（）2017年第2号）》 券时报》上公告

《关于华富基金管理有限公在《中国证券报》、

18 司旗下产品实施增值税政策 《上海证券报》、《证 2017年12月30日

的公告》 券时报》上公告

第64页共66页

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资 持有基金份额

者类 比例达到或者 期初 申购 赎回 份额占

别 序号 超过20%的时间 份额 份额 份额 持有份额 比

区间

机构 1 1.16-12.31 0.00 99,402,584.49 0.00 99,402,584.49 99.83%

个人 - - - - - - -

- - - - - - - -

产品特有风险

无

12.2影响投资者决策的其他重要信息

无。

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§13 备查文件目录

13.1备查文件目录

1、《华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

2、《华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

3、《华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》

4、报告期内华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告

13.2存放地点

基金管理人、基金托管人处

13.3查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站查阅。

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