华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告

2017年6月30日

基金管理人：华富基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期：2017年7月20日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年7月18日复核

了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告财务资料未经审计。

本报告期间为2017年4月1日至2017年6月30日。

§2 基金产品概况

基金简称 华富诚鑫灵活配置混合

基金主代码 002726

交易代码 002726

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年5月5日

报告期末基金份额总额 749,522,767.24份

在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基

投资目标 准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增

值。

本基金投资策略的基本思想是在充分控制风险

的前提下实现高收益。依据风险-收益-投资策略

投资策略 关系原理，本基金采用包括资产配置策略、行业

配置策略和个股精选策略在内的多层次复合投

资策略进行实际投资，高层策略作用是规避风

险，低层策略用于提高收益。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率

×50%＋上证国债指数收益率×50%。

本基金为混合型基金，属于中等收益风险特征的

风险收益特征 基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型

基金，高于债券型基金、货币市场基金。

基金管理人 华富基金管理有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华富诚鑫灵活配置混合 华富诚鑫灵活配置混

A 合B

下属分级基金的交易代码 002726 002727

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报告期末下属分级基金的份额总额 653,820,184.23份 95,702,583.01份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2017年4月1日－2017年6月30日）

华富诚鑫灵活配置混合A 华富诚鑫灵活配置混合C

1．本期已实现收益 9,987,832.86 1,468,621.13

2．本期利润 8,858,046.10 1,296,458.28

3．加权平均基金份额本期利润 0.0135 0.0135

4．期末基金资产净值 672,679,798.32 102,190,201.01

5．期末基金份额净值 1.029 1.068

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华富诚鑫灵活配置混合A

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 1.38% 0.06% 3.11% 0.31% -1.73% -0.25%

月

华富诚鑫灵活配置混合C

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 1.33% 0.06% 3.11% 0.31% -1.78% -0.25%

月

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

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注：根据《华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的资产配置范围为：股票资产占基金资产的0%-95%，权证投资比例不得超过基金资产净值的3%，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金建仓期为2016年5月5日到2016年11月5日，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内，本基金严格执行了《华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的相关规定。

§4 管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

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华富诚

鑫灵活

配置混

合型基

金基金

经理、华

富强化

回报债

券型基

金基金 华东师范大学经济学学士，

经理、华 本科学历。曾任上海君创财

富货币 经顾问有限公司顾问部项

市场基 目经理、上海远东资信评估

金基金 有限公司集团部高级分析

经理、华 师、新华财经有限公司信用

富安享 2016年5 评级部高级分析师、上海新

尹培俊 保本混月5日 - 十一年 世纪资信评估投资服务有

合型基 限公司高级分析师、德邦证

金基金 券有限责任公司固定收益

经理、华 部高级经理，2012年加入华

富华鑫 富基金管理有限公司，曾任

灵活配 固定收益部信用研究员、固

置混合 定收益部总监助理。

型基金

基金经

理、固定

收益部

副总监、

公司公

募投资

决策委

员会委

员

注：这里的任职日期指该基金成立之日。证券从业年限的计算标准上，证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规，对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行为合法合规，未发现异常情况；相关信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购赎回、注册登记业务均按规定的程序进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。

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4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。

本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

基本面来看，2017年二季度经济整体维持复苏态势，惯性仍在。资金面和政策面来看，央行

仍然维持稳健中性货币政策，资金面整体平稳，金融去杠杆仍在进行，市场风险偏好受到压制。

二季度债市基本维持调整走势，6月份美联储加息兑现后市场迎来一波反弹。本基金以债券、新

股申购等低风险资产投资为主，二季度净值平稳增长。

目前来看，经济基本面已经逐步有利于债券市场，经济逐步回落的概率较大，而从绝对回报角度，债券收益率配置价值也具备。但现阶段政策面和资金面的反复和波动仍然会对市场形成掣肘，而金融去杠杆仍然在行进过程中，后续债券市场需要观察市场出清程度和速度。而美联储加息和缩表也依然会对国内债券市场形成负面影响。从配置角度，我们对债市的观点仍然相对中性，长端利率债或有波段机会，短端1-3年中高等级资产仍然是更为明确的机会。因此在整体资产配置上本基金将继续适度杠杆和久期，严控信用风险，弱化资本利得，风险资产及时做好波段操作和结构调整。本基金将严控债券信用风险和久期风险，获取稳定回报，权益仓位严格控制大幅波动和回撤，并利用新股申购增强收益，稳健地做好配置策略，均衡投资，力争为基金持有人获取合理的投资收益。

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4.5报告期内基金的业绩表现

本基金于2016年5月5日正式成立。截止到2017年6月30日，华富诚鑫A类基金份额净值

为1.029元，累计份额净值为1.046元，本报告期的份额累计净值增长率为1.38%，同期业绩比

较基准收益率为3.11%；华富诚鑫C基金份额净值为1.068元，累计份额净值为1.073元，本报

告期的份额累计净值增长率为1.33%，同期业绩比较基准收益率为3.11%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

从2016年6月7日起至本报告期末（2017年6月30日），本基金基金资产净值存在连续六

十个工作日不满二百人的情形，至本报告期期末（2017年6月30日）本基金持有人数仍不满二

百人。本基金管理人会根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》，积极采取相关措施，并将严格按照有关法规的要求对本基金进行监控和操作。

§5 投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 63,026,520.86 7.52

其中：股票 63,026,520.86 7.52

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 753,905,693.99 90.00

其中：债券 753,905,693.99 90.00

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售 - -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 8,103,879.69 0.97

8 其他资产 12,602,309.92 1.50

9 合计 837,638,404.46 100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

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5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 4,151,000.00 0.54

C 制造业 15,589,520.86 2.01

D 电力、热力、燃气及水生产和供 6,539,800.00 0.84

应业

E 建筑业 3,372,000.00 0.44

F 批发和零售业 14,568,000.00 1.88

G 交通运输、仓储和邮政业 3,920,000.00 0.51

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 - -

业

J 金融业 14,886,200.00 1.92

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 63,026,520.86 8.13

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：无

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净

值比例（％）

1 601607 上海医药 200,000 5,776,000.00 0.75

2 600332 白云山 190,000 5,517,600.00 0.71

3 600153 建发股份 400,000 5,172,000.00 0.67

4 600028 中国石化 700,000 4,151,000.00 0.54

5 600498 烽火通信 160,000 4,056,000.00 0.52

6 601009 南京银行 360,000 4,035,600.00 0.52

7 600377 宁沪高速 400,000 3,920,000.00 0.51

8 600030 中信证券 230,000 3,914,600.00 0.51

9 601328 交通银行 600,000 3,696,000.00 0.48

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10 600826 兰生股份 200,000 3,620,000.00 0.47

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 39,834,000.00 5.14

其中：政策性金融债 39,834,000.00 5.14

4 企业债券 210,331,990.49 27.14

5 企业短期融资券 100,269,000.00 12.94

6 中期票据 30,309,000.00 3.91

7 可转债（可交换债） 294,703.50 0.04

8 同业存单 372,867,000.00 48.12

9 其他 - -

10 合计 753,905,693.99 97.29

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值

比例（％）

1 111710281 17兴业银行 500,000 49,445,000.00 6.38

CD281

2 111799292 17宁波银行 500,000 49,435,000.00 6.38

CD101

3 111714009 17江苏银行 500,000 49,030,000.00 6.33

CD009

4 111792417 17宁波银行 500,000 48,920,000.00 6.31

CD042

5 111793581 17南京银行 500,000 48,895,000.00 6.31

CD042

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

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5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

注：本报告期末本基金无股指期货投资。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注：本基金本报告期内未投资国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2

基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 45,503.75

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 12,556,806.17

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 12,602,309.92

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5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 华富诚鑫灵活配置混合A 华富诚鑫灵活配置混

合B

报告期期初基金份额总额 653,653,062.53 95,736,006.71

报告期期间基金总申购份额 168,101.58 122,170.26

减:报告期期间基金总赎回份额 979.88 155,593.96

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -

少以"-"填列）

报告期期末基金份额总额 653,820,184.23 95,702,583.01

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

注：本报告期内本基金管理人没有运用固有资金投资本基金。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：本报告期内本基金管理人没有申购、赎回或者买卖本基金份额的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投资 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

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者类 持有基金份额

别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 份额占

超过20%的时 份额 份额 份额 比

间区间

机构 1 4.1-6.30 499,999,000.00 0.00 0.00 499,999,000.00 66.71%

个人 - - - - - - -

产品特有风险

无

§9 备查文件目录

9.1备查文件目录

1、华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同

2、华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金托管协议

3、华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书

4、报告期内华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告

9.2存放地点

基金管理人、基金托管人处

9.3查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站查阅。

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