新华健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金 2016年第4季度报告

2016年12月31日

基金管理人：新华基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年一月二十日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年1月18日复核

了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 新华健康生活主题灵活配置混合

基金主代码 002715

交易代码 002715

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年6月16日

报告期末基金份额总额 209,321,355.11份

重点关注国家健康生活产业发展过程中带来的投资机会，

综合运用多种投资策略，精选健康生活产业及其相关产业

投资目标

中的优质企业进行投资，在严格控制基金资产净值下行风

险的基础上，力争为投资人提供长期稳定的回报。

投资策略方面，本基金将以大类资产配置策略为基础，采

投资策略 取积极的股票投资策略和稳健的债券投资策略。大类资产

配置策略主要运用战略性资产配置策略和战术性资产配

置策略。股票投资策略指通过对健康生活产业发展状况的

持续跟踪，以研究员以及基金经理的实地调研、密切跟踪

以及扎实的案头分析工作为基础，采用自上而下与自下而

上相结合的选股策略，动态精选能够充分受益于健康生活

产业为主题的优质股票进行投资。具体运作方法包括对健

康生活主题产业界定、行业配置策略、健康生活产业个股

挖掘等方法。债券投资策略主要运用久期调整策略、收益

率曲线配置策略、债券类属配置策略、骑乘策略等。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%＋中国债券总指数收益率×40%

本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中等预期风

风险收益特征 险中等预期收益品种，预期风险和预期收益低于股票型基

金，高于债券型基金和货币市场基金。

基金管理人 新华基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标

(2016年10月1日-2016年12月31日)

1.本期已实现收益 107,706.16

2.本期利润 -3,227,782.12

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0151

4.期末基金资产净值 209,881,478.18

5.期末基金份额净值 1.003

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购费赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、本基金于2016年6月16日基金合同生效,截至报告期末基金合同生效未满一年。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较

净值增长 业绩比较

净值增长 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④

率① 率标准差

② 率③

④

过去三个月 -1.47% 0.17% 0.03% 0.46% -1.50% -0.29%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

新华健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2016年6月16日至2016年12月31日)

注：1、本基金自2016年6月16日成立，截至报告期末基金合同生效未满一年。

2、本报告期，本基金已完成建仓，各项资产配置比例符合本基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从业年

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 限

本基金

基金经

理，新

华行业 硕士研究生，8年证券从业

轮换灵 经验。2008年7月加入新华

活配置 基金管理股份有限公司，历

混合型 任新华基金管理股份有限

证券投 公司研究部行业分析师、新

资基金 华趋势领航混合型证券投

基金经 资基金基金经理助理、新华

理、新 鑫益灵活配置混合型证券

华策略 投资基金基金经理助理、新

栾江伟 精选股 2016-06-16 - 8 华优选消费混合型证券投

票型证 资基金基金经理助理。现任

券投资 新华行业轮换灵活配置混

基金基 合型证券投资基金基金经

金经 理、新华策略精选股票型证

理、新 券投资基金基金经理、新华

华泛资 泛资源优势灵活配置混合

源优势 型证券投资基金基金经理、

灵活配 新华健康生活主题灵活配

置混合 置混合型证券投资基金基

型证券 金经理。

投资基

金基金

经理。

本基金 工商管理硕士，7年证券从

基金经 业经验，历任中信证券股份

理，新 有限公司量化投资经理、北

华中证 京乐正资本管理有限公司

环保产 高级投资经理、中融国际信

张永超 业指数 2016-11-03 - 7 托有限公司投资经理。2016

分级证 年3月加入新华基金管理股

券投资 份有限公司，现任新华中证

基金基 环保产业指数分级证券投

金经 资基金基金经理、新华健康

理、新 生活主题灵活配置混合型

华鑫锐 证券投资基金基金经理、新

混合型 华鑫锐混合型证券投资基

证券投 金基金经理、新华鑫弘灵活

资基金 配置混合型证券投资基金

基金经 基金经理。

理、新

华鑫弘

灵活配

置混合

型证券

投资基

金基金

经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期，新华基金管理股份有限公司作为新华健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订），

公司制定了《新华基金管理股份有限公司公平交易管理制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。

场内交易，投资指令统一由交易部下达，并且启动交易系统公平交易模块。根据公司制度，严格禁止不同投资组合之间互为对手方的交易，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。

场外交易中，对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易，交易部根据各投资组合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配。如有异议，由交易部报投资总监、督察长、金融工程部和监察稽核部，再次进行审核并确定最终分配结果。如果督察长认为有必要，可以召开风险管理委员会会议，对公平交易的结果进行评估和审议。对于银行间市场 交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易部下达投资指令，交易部向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期，公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集，通过平均溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等多个层面来判断不同投资组合之间在某一时间段是否存在违反公平交易原则的异常情况，未发现重大异常情况，且不存在报告期内所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日 成交量的5%的情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

四季度，权益市场先涨后跌，受保险资金规范化以及市场资金面短期趋紧的影响，12月份市场跌幅较大。结构上看，股权转让、国企混改、大央企表现突出。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2016年12月31日，本基金份额净值为1.003元，本报告期份额净值增长率为-1.47%，

同期比较基准的增长率为0.03%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

预计一季度市场会维持震荡，难以形成趋势性的上涨或者下跌，存在结构性行情，操作上，提前布局稳健个股为主。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的

序号 项目 金额(元)

比例(%)

1 权益投资 61,728,332.32 29.30

其中：股票 61,728,332.32 29.30

2 固定收益投资 138,515,000.00 65.74

其中：债券 138,515,000.00 65.74

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融

- -

资产

6 银行存款和结算备付金合计 9,286,202.71 4.41

7 其他各项资产 1,160,313.42 0.55

8 合计 210,689,848.45 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值

比例（％）

A 农、林、牧、渔业 595,156.00 0.28

B 采矿业 574,033.00 0.27

C 制造业 22,938,325.32 10.93

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 357,012.00 0.17

E 建筑业 3,207,840.00 1.53

F 批发和零售业 2,052,466.00 0.98

G 交通运输、仓储和邮政业 1,265,390.00 0.60

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,728,487.00 1.78

J 金融业 19,153,304.00 9.13

K 房地产业 4,547,815.00 2.17

L 租赁和商务服务业 982,773.00 0.47

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 1,996,898.00 0.95

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 223,569.00 0.11

S 综合 105,264.00 0.05

合计 61,728,332.32 29.41

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

值比例(％)

1 601939 建设银行 627,600 3,414,144.00 1.63

2 000776 广发证券 186,300 3,141,018.00 1.50

3 601318 中国平安 66,100 2,341,923.00 1.12

4 601288 农业银行 713,100 2,210,610.00 1.05

5 601988 中国银行 565,100 1,943,944.00 0.93

6 000540 中天城投 215,800 1,344,434.00 0.64

7 600030 中信证券 82,000 1,316,920.00 0.63

8 002294 信立泰 37,600 1,099,424.00 0.52

9 300162 雷曼股份 72,000 1,029,600.00 0.49

10 601998 中信银行 147,500 945,475.00 0.45

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净值

序号 债券品种 公允价值(元)

比例(％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 10,020,000.00 4.77

其中：政策性金融债 10,020,000.00 4.77

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 29,966,000.00 14.28

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 98,529,000.00 46.95

9 其他 - -

10 合计 138,515,000.00 66.00

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

值比例(％)

1 150408 15农发08 100,000 10,020,000.00 4.77

2 011699945 16中核建 100,000 10,014,000.00 4.77

SCP002

3 011699932 16中核工 100,000 10,009,000.00 4.77

SCP001

4 011616007 16华电股 100,000 9,943,000.00 4.74

SCP007

5 111680338 16邯郸银 100,000 9,898,000.00 4.72

行CD200

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

投资明细

报告期末，本基金未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

报告期末，本基金未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金合同尚无股指期货投资政策。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金合同中尚无国债期货的投资政策。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金合同尚无国债期货投资政策。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1本报告期末本基金投资的前十名证券没有被监管部门立案调查,或在报告

编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 本报告期，本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票

库。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 15,806.96

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 1,144,506.46

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,160,313.42

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情

序号 股票代码 股票名称

公允价值(元) 值比例(%) 况说明

1 000540 中天城投 1,344,434.00 0.64 重大事项停

牌

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

本报告期期初基金份额总额 222,296,866.65

报告期基金总申购份额 275,837.03

减：报告期基金总赎回份额 13,251,348.57

报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 209,321,355.11

§7 影响投资者决策的其他重要信息

本基金本报告期未有影响投资者决策的其他重要信息。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

（一）中国证监会批准新华健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金募集的文件（二）关于申请募集新华健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金之法律意见书（三）《新华健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

（四）《新华健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

（五）《新华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》

（六）《新华健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》

（七）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

（八）基金托管人业务资格批件及营业执照

8.2 存放地点

基金管理人、基金托管人住所。

8.3 查阅方式

投资者可在营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站查阅。

新华基金管理股份有限公司

二〇一七年一月二十日


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