金鹰元和保本混合型证券投资基金

2016 年年度报告摘要

2016年12月31日

基金管理人：金鹰基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：二〇一七年三月二十九日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月28日复核了本报

告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告中财务资料已经审计。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2016年5月25日起至12月31日止。

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金简称 金鹰元和保本混合

基金主代码 002681

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年5月25日

基金管理人 金鹰基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,521,883,662.02份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 金鹰元和保本混合A 金鹰元和保本混合C

下属分级基金的交易代码 002681 002682

报告期末下属分级基金的份额总

1,213,930,226.46份 307,953,435.56份

额

2.2基金产品说明

本基金运用投资组合保险策略，严格控制投资风险，通过安全资产与

投资目标 风险资产的动态配置，为投资者提供保本金额安全的保证，并力争实

现基金资产的稳健增值。

本基金在投资组合管理过程中采取主动投资方法，通过数量化方法严

格控制风险，并通过有效的资产配置策略，动态调整安全资产和风险

资产的投资比例，以确保保本周期到期时实现基金资产的稳健增值。

投资策略

本基金股票、权证等风险资产占基金资产的比例不超过40%；债券、

货币市场工具等安全资产占基金资产的比例不低于60%，其中，现金

或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

业绩比较基准 2年期银行定期存款利率（税后）。

本基金为保本混合型证券投资基金，属于证券投资基金当中的低风险

风险收益特征 品种，其长期平均风险与预期收益率低于股票型基金、非保本的混合

型基金，高于货币市场基金。

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2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 金鹰基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

姓名 苏文锋 郭明

信息披露

联系电话 020-83282627 010-66105799

负责人

电子邮箱 csmail@gefund.com.cn custody@icbc.com.cn

客户服务电话 4006135888,020-83936180 95588

传真 020-83282856 010-66105798

2.4信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联

网网址 http://www.gefund.com.cn

基金年度报告备置地点 广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦30层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间 2016年5月25日（基金合同生效日）至2016年12月31日

数据和指 金鹰元和保

标 本混合A 金鹰元和保本混合C

本期已 14,347,752.

实现收 71 2,607,640.99

益

本期利 -

润 2,515,949.0 -1,765,477.64

9

加权平

均基金 -0.0020 -0.0053

份额本

期利润

本期基

金份额 -0.20% -0.60%

净值增

长率

3.1.2期末 2016年末

数据和指 金鹰元和保本 金鹰元和保本混合C

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标 混合A

期末可

供分配 -0.0022 -0.0056

基金份

额利润

期末基 1,211,255,0

金资产 25.10 306,221,729.89

净值

期末基

金份额 0.998 0.994

净值

注：本基金2016年5月25日成立，下同。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

金鹰元和保本混合A

份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④

长率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 -0.40% 0.09% 0.54% 0.01% -0.94% 0.08%

过去六个月 -0.10% 0.07% 1.08% 0.01% -1.18% 0.06%

自基金合同生 -0.20% 0.07% 1.30% 0.01% -1.50% 0.06%

效起至今

金鹰元和保本混合C

份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④

长率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 -0.60% 0.10% 0.54% 0.01% -1.14% 0.09%

过去六个月 -0.40% 0.08% 1.08% 0.01% -1.48% 0.07%

自基金合同生 -0.60% 0.07% 1.30% 0.01% -1.90% 0.06%

效起至今

本基金的业绩比较基准是：2年期银行定期存款利率（税后）。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

较

金鹰元和保本混合型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2016年5月25日至2016年12月31日）

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金鹰元和保本混合A

（2016年5月25日至2016年12月31日）

金鹰元和保本混合C

（2016年5月25日至2016年12月31日）

注：（1）本基金的基金合同于2016年5月25日生效。（2）本报告期末，本基金的投资比例

及各项指标符合相关法规及基金合同规定。（3）本基金的业绩比较基准是：2年期银行定期存款

利率（税后）。

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3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

金鹰元和保本混合型证券投资基金

自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图

金鹰元和保本混合A

金鹰元和保本混合C

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3.3过去三年基金的利润分配情况

本基金2016年5月25日成立，本年度未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

金鹰基金管理有限公司经中国证监会证监基字[2002]97号文批准，于2002年12月25日成立，

总部设在广州，目前注册资本2.5亿元人民币。2011年12月公司获得特定客户资产管理计划业务

资格，2013年7月子公司-深圳前海金鹰资产管理有限公司成立。

“以人为本、互信协作；创新谋变、挑战超越”是金鹰人的核心价值观，在新经营团队的带领下，通过全体员工的奋发努力，公司近两年各方面都发生了积极的蜕变，追求以更高的标准为投资者提供贴心专业的财富管理服务，赢得市场认可。

截至2016年12月末，公司下设权益投资部等17个一级职能部门、北京、广州、上海、深圳、

成都分公司以及一个子公司—深圳前海金鹰资产管理有限公司。截至2016年12月末，公司旗下管

理公募基金30只以及特定客户资产管理计划101个、子公司专项资产管理计划195个，资产管理

总规模约1800亿元。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的

基金经理

证券

姓 （助理）期

职务 从业 说明

名 限

年限

任职 离任

日期 日期

于利强先生，复旦大学金融学学士。

历任安永华明会计师事务所审计师，

华禾投资管理有限公司风险投资经

于 理，2009年加入银华基金管理有限

利 研究部总监，基金经理 2016- - 8 公司，历任旅游、地产、中小盘行

强 05-25 业研究员和银华中小盘基金经理助

理。2015年1月加入金鹰基金管理

有限公司，现任研究部总监、金鹰

中小盘精选证券投资基金、金鹰元

丰保本混合型证券投资基金、金鹰

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元安保本混合型证券投资基金、金

鹰产业整合灵活配置混合型证券投

资基金、金鹰改革红利灵活配置混

合型证券投资基金、金鹰元和保本

混合型证券投资基金、金鹰多元策

略灵活配置混合型证券投资基金基

金经理。

李涛先生，北京大学金融学硕士，

证券从业经历11年。历任光大银行

总行资金部货币市场自营投资业务

主管、中银国际证券研究部宏观研

究员、广州证券资产管理总部投研

总监。2014年11月加入金鹰基金管

李 固定收益部副总监，基金经理 2016- 2016- 11 理有限公司，曾任固定收益部副总

涛 05-25 10-27 监、金鹰保本混合型证券投资基金、

金鹰持久增利债券型（LOF）证券

投资基金、金鹰元安保本混合型证

券投资基金、金鹰元丰保本混合型

证券投资基金、金鹰灵活配置混合

型证券投资基金、金鹰元祺保本混

合型证券投资基金基金经理。

刘丽娟女士，中南财经政法大学工

商管理硕士。历任恒泰证券股份有

限公司交易员，投资经理，广州证

券股份有限公司债券投资主办。

2014年12月加入金鹰基金管理有限

公司，现任固定收益部总监、金鹰

刘 货币市场证券投资基金、金鹰灵活

丽 固定收益部总监，基金经理 2016- - 10 配置混合型证券投资基金、金鹰元

娟 10-19 安保本混合型证券投资基金、金鹰

元丰保本混合型证券投资基金、金

鹰元祺保本混合型证券投资基金、

金鹰元和保本混合型证券投资基金、

金鹰添益纯债债券型证券投资基金、

金鹰添利纯债债券型证券投资基金、

金鹰元盛债券型发起式证券投资基

金（LOF）基金经理。

吴德瑄先生，兰州交通大学工学硕

士研究生，历任广州证券股份有限

吴 公司资产管理部行业研究员，

德 基金经理、基金经理助理 2016- - 5 2015年1月加入金鹰基金管理有限

瑄 08-27 公司，历任行业研究员，现任金鹰

技术领先灵活配置混合型证券投资

基金基金经理，金鹰红利价值灵活

配置混合型证券投资基金等基金的

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基金经理助理。

戴骏先生，美国密歇根大学金融工

程硕士研究生，历任国泰基金管理

有限公司基金经理助理、东兴证券

股份有限公司债券交易员等职务，

戴 2016- 2016年7月加入金鹰基金管理有限

骏 基金经理、基金经理助理 11-15 - 6 公司，现任金鹰元盛债券型发起式

证券投资基金（LOF）、金鹰保本

混合型证券投资基金及金鹰持久增

利债券型证券投资基金（LOF）基

金经理，金鹰元和保本混合型证券

投资基金等基金的基金经理助理。

黄倩倩女士，硕士研究生，历任广

黄 州证券股份有限公司资产管理部债

倩 研究员，基金经理助理 2016- - 5 券交易员，2014年11月加入金鹰基

倩 08-19 金管理有限公司，现任固定收益部

债券交易员，金鹰货币市场证券投

资基金等基金的基金经理助理。

注：1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期；

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及其各项实施准则，严格遵守本基金的基金合同、托管协议、招募说明书等法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。

本报告期内，基金运作合法合规，无出现重大违法违规或违反基金合同的行为，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

为了保证本基金管理人管理的不同投资组合得到公平对待，本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，以及公司内控大纲的要求，制定了《金鹰基金管理有限公司公平交易管理规定》并严格执行，从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息披露等多方面，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，杜绝不同投资组合之间进行利益输送，保护投资者合法权益。本基金管理人通过投资交易系统公平交易功能，对不同投资组合进行公平交易事前控制。同时，本基金管理人引入公平交易分析系统，定期或不定期对公司旗下投资组合在一定期间内买卖相同证券的情况进行监控和分析。

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4.3.2公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现。同时通过投资交易系统中的公平交易功能执行交易，以尽可能确保公平对待各投资组合。

报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的

不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

回顾2016年债券市场行情，整个市场经历了三轮起落，第一轮起落（1月—4月），第二轮起

落（5月—9月），第三轮起落（9月-12月）。

第一轮起落： 15年12月-16年1月初：对2016经济预期较为悲观、资产荒背景下机构配置

需求强劲，10年国债、10年国开一度触及2.7%与3.0%的收益率低点。16年1月初-16年4月底：

供给侧改革进展较慢导致市场对政府重回需求侧刺激预期有所加强，1月信贷天量数据，大宗商品

价格反弹，CPI超预期，经济企稳预期再起，4月爆发多起信用风险事件，营改增、去杠杆等导致

收益率大幅上行：10年国债升至2.95%；10年国开升至3.5%。第二轮起落： 16年5月-16年8月

初：5月受营改增补丁，信用事件平息，权威人士讲话的利好影响，收益率开始回落；6月虽有保

险通道类业务监管文件引发市场对金融去杠杆担忧，以及美国加息预期反复等影响，导致债市有所反复，但并未形成趋势；6月下旬英国脱欧，引发全球央行相继放水的预期，7月金融和投资数据大幅回落，前期集聚的配置压力集中释放，收益率继续下行直到8月中旬：10年国债下行至

2.64%；10年国开下行至3.04%；16年8月中-16年8月底：央行重启14天逆回购、企业盈利数据

改善、美联储加息预期上升、国内债市去杠杆预期，造成8月后半月收益率大幅上行，10年国债

升至2.8%，10年国开升至3.2%。第三轮起落： 16年9月中-16年10月中，经济数据低于预期，

央行祭出28天逆回购下调利率，国庆长假期间出台房地产限购政策，收益率再下一城：10年国债

降至2.64%，10年国开降至3.04%。16年10月-16年12月：国内经济形势持续好转，主要经济指

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标持续改善，11月美国大选，特朗普意外获胜，其宽财政及振兴制造业政策导致海外风险偏好大

幅回升，美国国债收益率持续回升，中美国债利差持续收窄，同时，央行要求抑制资产泡沫和防范经济金融风险，货币政策转向为收紧，伴随理财纳入MPA考核传闻，机构代持事件、监管出台理财新规、联储17年加息前瞻指引超预期等负面事件集中冲击债券市场，资金市场也经历数次紧张时刻，受此影响，短端债券收益大幅攀升，十年国开上行幅度近80bp，同业存款、同业存单上行幅度近200BP，调整速度前所未有。随后央行公开市场操作连续大额净投放，对冲维稳市场流动性，年底财政存款集中投放，整个银行间流动性危机得到缓解。

2016年股票市场整体呈现震荡分化的行情，全年上证指数下跌了12.31%，深成指数下跌了

19.64%，市场整体分化较大。本基金在2016年固定收益投资方面，维持了高评级、中短久期、适

度杠杆的策略，同时，积极参与货币市场回购套利，赚取稳定的利差。由于本基金成立之后建仓主要在16年5月底——16年7月底之间完成，随着后期债券市场的大幅调整，前期的底仓面临一定的估值上的亏损，但从长期来看，采用期限相对较为匹配的投资策略，基金的收益相对是比较确定的。股票投资方面，较好的进行了波段操作，对个股的结构性行情有较好的把握，积极通过新股申购增厚收益。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2016年12月31日，A类基金份额净值为0.998元，本报告期份额净值增长率为-0.2%，

同期业绩比较基准增长率为1.3%；C类基金份额净值为0.994元，本报告份额期净值增长率-0.6%

，同期业绩比较基准增长率为1.3%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望17年，从经济基本面来看，经济内生增长动力依旧较弱，中央经济工作会议直指“房子是

用来住的,不是用来炒的”，2017年商品房销售放缓之后，商品房库存可能再次累积，对经济形成较

大压力。工业企业利润今年持续改善，但主要由价格驱动，需求相对不足，工业企业利润改善向投资传导有限，当前库存处于低位，后续制造业企业或主动补库存，但幅度与持续性预计都有限。中央经济工作会议提出“财政政策要更加积极有效”，基建投资可能保持相对较高增长，但受制于财政收入乏力、赤字约束及总体投资体量较高，基建投资增长空间也不大。 2017年非食品通胀可能温和回升，食品通胀可能有所放缓，通胀总体温和的可能性较大。春节移动假日因素使得明年1月CPI处于高位，2月快速回落，3月之后有所回升，下半年通胀相对平稳，总体处于相对温和状态。长期来看对债市构成支撑。

从货币政策来看，“稳健中性”“调节好货币闸门”不仅仅是方向上偏紧，更意在调整资金投放结构。保量不保价，银行非银有别，拉长负债久期等或是可能的方向。因此我们认为2017年一季度第12页共42页

流动性整体将维持在中性偏紧的状态，且一季度理财将正式纳入MPA考核，管理层防风险去杠杆

的思路将持续，机构代持事件可能会在年后迎来正式的监管，债券市场一季度陷入震荡行情的概率较大。从供需来看，供给方面，2017年财政赤字上升有限且专项金融债放缓的大背景下，整体利率债的供给不会明显超过2016年。而信用债的净增量可能因为表外机构的配置需求减弱以及监管重新限制房地产等企业发债而较2016年减少。需求方面，尽管表外理财因为放缓而配债需求减弱，但大型银行的自营、保险、地方社保以及养老金的配置需求在增强，供需仍相对均衡。而需求增强的这些机构风险偏好更低，偏好于投资利率债和高等级信用债，对利率债和高等级信用债的支撑相对明显。

基于以上判断，我们认为目前债券市场利率债、高等级信用债、同业存单及回购资产性价比好于其他品种。在操作上本基金仍将以配置中短久期、中高等级信用债为主，维持一定杠杆的操作，同时积极进行长端利率债的波段操作，提高组合收益。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守2006年2月15日颁布的《企业会计准则》、2007年5月

15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券

投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》（证监会计字[2007]15号）

与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的的指导意见》（证监会公告[2008]38号等相关规定和

基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。

为确保公司估值程序的正常进行，本公司还成立了资产估值委员会。资产估值委员会由公司总经理、分管总经理助理、权益投资部总监、固定收益部总监、研究发展部总监、基金事务部总监、基金经理、投资经理、基金会计和相关人员组成。在特殊情况下，公司召集估值委员会会议，讨论和决策特殊估值事项，估值委员会集体决策，需到会的三分之二估值委员会成员表决通过。

本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。

报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金报告期内未进行利润分配。

4.8管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明

本报告期，会计师事务所未对本基金出具非标准审计报告。

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4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

在本报告期内，本基金未出现持有人数或资产净值达到或低于预警线的情形。

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对金鹰元和保本混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，金鹰元和保本混合型证券投资基金的管理人——金鹰基金管理有限公司在金鹰元和保本混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，金鹰元和保本混合型证券投资基金未进行利润分配。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对金鹰基金管理有限公司编制和披露的金鹰元和保本混合型证券投资基金

2016年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进

行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 审计报告

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计了2016年12月31日的资产负债表、2016年度

的利润表、所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。

投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：金鹰元和保本混合型证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 本期末

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2016年12月31日

资产：

银行存款 2,298,935.79

结算备付金 40,378,125.50

存出保证金 162,328.40

交易性金融资产 1,890,326,193.78

其中：股票投资 44,307,394.48

基金投资 -

债券投资 1,846,018,799.30

资产支持证券投资 -

贵金属投资 -

衍生金融资产 -

买入返售金融资产 289,138,584.94

应收证券清算款 -

应收利息 22,228,177.98

应收股利 -

应收申购款 12,570.36

递延所得税资产 -

其他资产 -

资产总计 2,244,544,916.75

本期末

负债和所有者权益

2016年12月31日

负债：

短期借款 -

交易性金融负债 -

衍生金融负债 -

卖出回购金融资产款 723,198,839.90

应付证券清算款 229,166.67

应付赎回款 882,231.84

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应付管理人报酬 1,552,556.05

应付托管费 258,759.36

应付销售服务费 157,830.18

应付交易费用 226,759.30

应交税费 -

应付利息 346,334.84

应付利润 -

递延所得税负债 -

其他负债 215,683.62

负债合计 727,068,161.76

所有者权益：

实收基金 1,521,883,662.02

未分配利润 -4,406,907.03

所有者权益合计 1,517,476,754.99

负债和所有者权益总计 2,244,544,916.75

7.2利润表

会计主体：金鹰元和保本混合型证券投资基金

本报告期：2016年5月25日（基金合同生效日）至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

项目 2016年5月25日（基金合同生效日）至2016年12月

31日

一、收入 15,594,838.81

1.利息收入 34,389,125.63

其中：存款利息收入 554,116.50

债券利息收入 27,149,559.53

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 6,685,449.60

其他利息收入 -

第16页共42页

2.投资收益（损失以“-”填列） 1,827,901.72

其中：股票投资收益 4,084,874.50

基金投资收益 -

债券投资收益 -2,620,215.12

资产支持证券投资收益 -

贵金属投资收益 -

衍生工具收益 -

股利收益 363,242.34

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填

-21,236,820.43

列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 614,631.89

减：二、费用 19,876,265.54

1．管理人报酬 11,464,041.55

2．托管费 1,910,673.68

3．销售服务费 1,189,947.67

4．交易费用 746,862.02

5．利息支出 4,329,909.09

其中：卖出回购金融资产支出 4,329,909.09

6．其他费用 234,831.53

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）

-4,281,426.73

减：所得税费用 -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） -4,281,426.73

7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：金鹰元和保本混合型证券投资基金

本报告期：2016年5月25日（基金合同生效日）至2016年12月31日

单位：人民币元

项目 本期

第17页共42页

2016年5月25日（基金合同生效日）至2016年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益

1,619,654,121.30 - 1,619,654,121.30

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - -4,281,426.73 -4,281,426.73

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

-97,770,459.28 -125,480.30 -97,895,939.58

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 844,623.76 1,599.64 846,223.40

2.基金赎回款 -98,615,083.04 -127,079.94 -98,742,162.98

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

- - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益

1,521,883,662.02 -4,406,907.03 1,517,476,754.99

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

金鹰元和保本混合型证券投资基金(简称"本基金")，经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）机构部函[2016]1112号文《关于金鹰元和保本混合型证券投资基金备案确认的函》批准，于2016年5月25日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金募集期间自

2016年4月22日起至2016年5月20日止, 认购金额及认购期银行利息合计1,619,654,121.30元，

于2016年5月24日划至托管银行账户，首次设立募集规模为1,619,654,121.30份基金份额。验资

机构为中审众环会计师事务所（特殊普通有限合伙）。本基金的基金管理人为金鹰基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

第18页共42页

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布并于2014年7月修改的《企业会计准

则－基本准则》和41项具体会计准则及其应用指南、解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准

则”），中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》

、中国证监会发布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》和中

国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定而编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年

12月31日的财务状况以及2016年5月25日至2016年12月31日止期间的经营成果和基金净值

变动情况等有关信息。

7.4.4重要会计政策和会计估计

7.4.4.1会计年度

基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日至12月31日。本期会计报表的实际编制期间为

2016年5月25日至2016年12月31日。

7.4.4.2记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产分类

金融资产应当在初始确认时划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项，以及可供出售金融资产。金融资产分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。

本基金将持有的股票投资、债券投资和衍生工具（主要系权证投资）于初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金将持有的其他金融资产划分为贷款和应收款项，包括银行存款和各类应收款项等。

(2)金融负债分类

金融负债应当在初始确认时划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债两类。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。

第19页共42页

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

基金初始确认金融资产或金融负债，应当按照取得时的公允价值作为初始确认金额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票投资、债券投资等，以及不作为有效套期工具的衍生金融工具，相关的交易费用在发生时计入当期损益。对于本基金的其他金融资产和其他金融负债，相关交易费用在发生时计入初始确认金额。

在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益。对于本基金的其他金融资产和其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，其中包括同时结转的公允价值变动收益。

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：

(1)股票投资

买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账。

因股权分置改革而获得非流通股股东支付的现金对价，于股权分置改革方案实施后的股票复牌日，冲减股票投资成本。

卖出股票于成交日确认股票投资收益，出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。

(2)债券投资

买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本按成交日应支付的全部价第20页共42页

款扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本。

买入未上市债券和银行间同业市场交易的债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交总额扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本。

买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限计算应收利息，按上述会计处理方法核算。

卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券投资收益。

卖出未上市债券和银行间同业市场交易的债券于成交日确认债券投资收益。

卖出债券的成本按移动加权平均法结转。

(3)权证投资

买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账。

配股权证及由股权分置改革而被动获得的权证，在确认日记录所获分配的权证数量，该类权证初始成本为零。

卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，出售权证的成本按移动加权平均法于成交日结转。

(4)分离交易可转债

申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本。

上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算。

(5)回购协议

基金持有的回购协议（封闭式回购）以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

本基金目前金融资产和金融负债的估值原则和方法如下：

1、股票估值原则和方法

（1）上市流通股票的估值

上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，以最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。

（2）未上市股票的估值

第21页共42页

送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市的股票，按估值日在交易所挂牌的同一股票的收盘价估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，以最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。

首次发行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量的情况下，按成本估值。

（3）长期停牌股票的估值

已停牌股票且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25％以上的，本基金根据

中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况

采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法等估值技术进行估值。

（4）有明确锁定期股票的估值

首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的收盘价估值；非公开发行且处于明确锁定期的股票，按监管机构或行业协会的有关规定确定公允价值。

2、固定收益证券的估值原则和方法

（1）交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（另有规定的除外），选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；

（2）交易所市场上市交易的可转换债券，按估值日收盘价减去可转换债券收盘价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。

（3）交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

（4）交易所市场发行未上市或未挂牌转让的固定收益品种，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；

（5）银行间市场交易的固定收益品种，选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值。

（6）对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的固定收益品种，按成本估值。

第22页共42页

（7）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。

3、权证估值原则和方法

认沽/认购权证的估值，从持有确认日起到卖出日或行权日止，上市交易的认沽/认购权证按估值日的最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。未上市交易的认沽/认购权证采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量的情况下，按成本估值；停止交易、但未行权的权证，采用估值技术确定公允价值。

4、股指期货估值原则和方法

股指期货合约，一般以估值当日股指期货的结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。当日结算价及结算规则以《中国金融期货交易所结算细则》为准。如法律法规今后另有规定的，从其规定。

5、其他资产的估值原则和方法

其他资产按照国家有关规定或行业约定进行估值。

6、在任何情况下，基金管理人采用上述1-5项规定的方法对基金财产进行估值，均应被认为

采用了适当的估值方法。但是，如果基金管理人有充足的理由认为按上述方法对基金财产进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可在综合考虑市场成交价、市场报价、流动性、收益率曲线等多种因素的基础上与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。

7、国家有最新规定的，按其规定进行估值。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申第23页共42页

购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。

损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认，并于期末全额转入未分配利润/（累计亏损）。

7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

1、存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；

2、债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；

3、资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，在证券实际持有期内逐日计提；

4、买入返售金融资产收入,按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；

5、股票投资收益于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额入账；

6、债券投资收益于卖出债券成交日确认，并按卖出债券成交金额与其成本、应收利息的差额入账；

7、衍生工具投资收益于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交总额与其成本的差额入账；

8、股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；

9、公允价值变动收益系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；

10、其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。

7.4.4.10费用的确认和计量

1、本基金管理费按前一日的基金资产净值的1.20%的年费率逐日计提；

2、本基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率逐日计提；

3、本基金 A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份

额资产净值的0.6%年费率逐日计提；

第24页共42页

4、卖出回购证券支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；

5、其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第五位的，则采用待摊或预提的方法。

7.4.4.11基金的收益分配政策

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配

比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

2、本基金收益分配方式：

（1）保本周期内：仅采取现金分红一种收益分配方式，不进行红利再投资。本基金红利分配时发生的银行转账或其他手续费用由投资者承担，若投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将投资者的现金红利按除权后单位净值自动转为基金份额，由此获得的基金份额，视同申购，不适用于保本条款；

（2）转型后：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。

3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可供分配利润可能有所不同。本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。基金管理人在履行适当程序后，将对上述基金收益分配政策进行调整。

7.4.4.12分部报告

本基金本年度无分部报告。

7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1) 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活

跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指

导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法等估值技术进行估值。

(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投

第25页共42页

资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。

(3) 在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投

资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。

本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。

(4) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券

除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季

度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。

7.4.5差错更正的说明

本基金本报告期无会计差错更正。

7.4.6税项

1、印花税

根据财政部、国家税务总局财税字[2007]84号文《关于调整证券（股票）交易印花税率的通知》

的规定，自2007年5月30日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的1‰调整为3‰；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税；

经国务院批准,根据财政部、国家税务总局《关于调整证券（股票）交易印花税率的通知》的规定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19 日起, 证券（股票）交易印花税调整为单边征税,由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变；2、营业税、增值税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，自

2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用

基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

第26页共42页

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2016]36号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》

，自2016年5月1日起，证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基

金买卖股票、债券免征营业税或增值税。对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。

3、个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字【2002】128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题

的通知》，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字【2005】103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问

题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字【2012】85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人

所得税政策有关问题的通知》，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

根据财政部、国家税务总局、证监会财税字[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个

人所得税政策有关问题的通知》，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。（上市公司派发股息红利，股权登记日在2015年9月8日之后的，股息红利所得按照本通知的规定执行。）

7.4.7关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

广州证券股份有限公司 基金管理人股东、基金代销机构

第27页共42页

广州白云山医药集团股份有限公司 基金管理人股东

美的集团股份有限公司 基金管理人股东

东亚联丰投资管理有限公司 基金管理人股东

金鹰基金管理有限公司 基金发起人、管理人、销售机构

中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构

深圳前海金鹰资产管理有限公司 基金管理人子公司

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1股票交易

本基金本报告期内没有通过关联方交易单元进行股票交易。

7.4.8.1.2权证交易

本基金本报告期内没有通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.8.1.3债券交易

本基金本报告期内没有通过关联方交易单元进行债券交易。

7.4.8.1.4债券回购交易

本基金本报告期内没有通过关联方交易单元进行债券回购交易。

7.4.8.1.5应支付关联方的佣金

本基金本报告期内无应支付关联方的佣金。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期

项目

2016年5月25日（基金合同生效日）至2016年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 11,464,041.55

其中：支付销售机构的客户维护费 4,526,448.86

注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.2%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×1.2%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

第28页共42页

若保本周期到期后，本基金不符合保本基金存续条件，基金份额持有人将所持有本基金份额转为变更后的“金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金”的基金份额，管理费按前一日基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法同上。

7.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期

项目

2016年5月25日（基金合同生效日）至2016年12月31日

当期发生的基金应支付的托管费 1,910,673.68

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.2%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

若保本周期到期后，本基金不符合保本基金存续条件，基金份额持有人将所持有本基金份额转为变更后的“金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金”的基金份额，托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法同上。

7.4.8.2.3销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各 2016年5月25日（基金合同生效日）至2016年12月31日

当期发生的基金应支付的销售服务费

关联方名称 金鹰元和保本混合A 金鹰元和保本混合C 合计

金鹰基金管理有限公 - 123.90 123.90

司

中国工商银行 - 856,371.54 856,371.54

合计 - 856,495.44 856,495.44

注：本基金C类基金份额的销售服务年费0.6%的年费率计提。销售服务费的计算方法如下：

H＝E×0.6%÷当年天数

H为每日应计提的C类基金份额的销售服务费

第29页共42页

E为前一日的基金资产净值

C类基金份额的销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金

托管人发送销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支

取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

金鹰元和保本混合A

本基金本报告期内，其他关联方未投资本基金。

金鹰元和保本混合C

本基金本报告期内，其他关联方未投资本基金。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期

关联方名称 2016年5月25日（基金合同生效日）至2016年12月31日

期末余额 当期利息收入

中国工商银行股份有 2,298,935.79 433,442.37

限公司

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内，无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

7.4.9期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.9.1.1受限证券类别：股票

流通

证券 证券 成功 可流 认购 期末估数量（单位： 期末 期末

受限 备注

代码 名称 认购日 通日 价格 值单价 股） 成本总额 估值总额

类型

603877 太平 2016-12-29 2017-01-09 网下 21.30 21.30 3,180.00 67,734.00 67,734.00网

第30页共42页

鸟 新股 下

申购 新

股

待

上

市

网

下

道恩 网下 新

002838 股份 2016-12-28 2017-01-06 新股 15.28 15.28 681.00 10,405.68 10,405.68股

申购 待

上

市

网

下

常熟 网下 新

603035 汽饰 2016-12-27 2017-01-05 新股 10.44 10.44 2,316.00 24,179.04 24,179.04股

申购 待

上

市

网

下

美联 网下 新

300586 新材 2016-12-26 2017-01-04 新股 9.30 9.30 1,006.00 9,355.80 9,355.80股

申购 待

上

市

网

下

中原 网下 新

601375 证券 2016-12-20 2017-01-03 新股 4.00 4.00 26,695.00 106,780.00 106,780.00股

申购 待

上

市

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

金额单位：人民币元

期末估值

债券代码 债券名称 回购到期日 数量（张） 期末估值总额

单价

第31页共42页

1080f0 10海淀国资 2017-01-05 101.12 500,000.00 50,560,000.00

债02

1182p4 11甘公投 2017-01-03 72.88 150,000.00 10,932,000.00

MTN1

1182u3 11华润电 2017-01-03 103.11 100,000.00 10,311,000.00

MTN1

138286 13粤机场 2017-01-05 101.86 200,000.00 20,372,000.00

MTN1

138274 13中电投 2017-01-03 101.83 300,000.00 30,549,000.00

MTN2

101452027 14电网 2017-01-03 100.51 350,000.00 35,178,500.00

MTN002

111612188 16北京银行 2017-01-05 98.12 200,000.00 19,624,000.00

CD188

111619196 16恒丰银行 2017-01-05 98.00 600,000.00 58,800,000.00

CD196

168088 16唐山金控 2017-01-05 97.09 400,000.00 38,836,000.00

债

101664074 16粤建筑 2017-01-05 99.04 300,000.00 29,712,000.00

MTN002

合计 3,100,000.00 304,874,500.00

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购

证券款余额429,800,000.00元，于2016年12月31日(先后)到期。该类交易要求本基金在回购期内

持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在证券交易所上市或挂牌转第32页共42页

让的不含权固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本基金于2015年3月

25日起改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年

1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值，并将相关债券的公允

价值从第一层次调整至第二层次。

§8 投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

占基金总资产的比

序号 项目 金额

例（%）

1 权益投资 44,307,394.48 1.97

其中：股票 44,307,394.48 1.97

2 固定收益投资 1,846,018,799.30 82.24

其中：债券 1,846,018,799.30 82.24

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 289,138,584.94 12.88

其中：买断式回购的买入返售金

199,838,584.94 8.90

融资产

6 银行存款和结算备付金合计 42,677,061.29 1.90

7 其他各项资产 22,403,076.74 1.00

8 合计 2,244,544,916.75 100.00

8.2报告期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净

代码 行业类别 公允价值（元）

值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 18,730,000.00 1.23

第33页共42页

B 采矿业 - -

C 制造业 21,255,777.37 1.40

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 4,166,390.00 0.27

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 48,447.11 0.00

J 金融业 106,780.00 0.01

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 44,307,394.48 2.92

8.2.2积极投资期末按行业分类的股票投资组合

8.2.2.1报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有沪港通股票投资。

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值

比例（％）

1 600961 株冶集团 890,000 9,968,000.00 0.66

2 600299 安迪苏 390,280 5,616,129.20 0.37

3 600598 北大荒 400,000 4,880,000.00 0.32

4 000735 罗牛山 650,000 4,654,000.00 0.31

第34页共42页

5 002556 辉隆股份 401,000 4,166,390.00 0.27

6 600251 冠农股份 500,000 4,055,000.00 0.27

7 600108 亚盛集团 700,000 4,004,000.00 0.26

8 000998 隆平高科 150,000 3,214,500.00 0.21

9 600540 新赛股份 250,000 1,977,500.00 0.13

10 000930 中粮生化 50,000 672,000.00 0.04

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期末基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例

（％）

1 000559 万向钱潮 43,438,788.40 2.86

2 002008 大族激光 16,205,839.42 1.07

3 600978 宜华生活 16,194,435.98 1.07

4 600428 中远海特 15,431,199.99 1.02

5 601857 中国石油 13,908,250.65 0.92

6 000725 京东方Ａ 12,050,000.00 0.79

7 600028 中国石化 10,407,000.00 0.69

8 601766 中国中车 10,403,730.92 0.69

9 002098 浔兴股份 9,840,437.63 0.65

10 600961 株冶集团 9,533,058.33 0.63

11 002221 东华能源 9,002,072.00 0.59

12 000875 吉电股份 6,553,674.76 0.43

13 600497 驰宏锌锗 5,804,290.00 0.38

14 300066 三川智慧 5,674,238.00 0.37

15 600299 安迪苏 5,555,222.71 0.37

16 002084 海鸥卫浴 4,998,961.00 0.33

17 000778 新兴铸管 4,490,976.00 0.30

18 000735 罗牛山 4,388,700.00 0.29

19 600598 北大荒 4,368,724.00 0.29

20 002655 共达电声 4,242,826.22 0.28

8.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期末基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例

（％）

1 000559 万向钱潮 43,055,575.94 2.84

第35页共42页

2 600428 中远海特 16,715,476.85 1.10

3 002008 大族激光 16,044,522.27 1.06

4 600978 宜华生活 15,618,203.00 1.03

5 601857 中国石油 13,605,256.20 0.90

6 000725 京东方Ａ 13,332,000.00 0.88

7 601766 中国中车 10,876,994.83 0.72

8 600028 中国石化 10,463,000.00 0.69

9 002098 浔兴股份 10,020,319.04 0.66

10 002221 东华能源 8,734,251.16 0.58

11 000875 吉电股份 7,135,825.00 0.47

12 600497 驰宏锌锗 5,302,957.00 0.35

13 002084 海鸥卫浴 4,962,385.00 0.33

14 300066 三川智慧 4,869,990.60 0.32

15 000778 新兴铸管 4,732,323.00 0.31

16 600259 广晟有色 4,397,770.00 0.29

17 002307 北新路桥 3,906,277.08 0.26

18 002655 共达电声 3,686,576.69 0.24

19 002174 游族网络 3,434,223.35 0.23

20 600327 大东方 3,363,418.00 0.22

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 276,928,895.91

卖出股票收入（成交）总额 239,222,871.37

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净值比

序号 债券品种 公允价值

例(％)

1 国家债券 79,896,000.00 5.27

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 631,036,904.90 41.58

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 651,676,000.00 42.94

7 可转债（可交换债） - -

第36页共42页

8 同业存单 - -

9 其他 483,409,894.40 31.86

10 合计 1,846,018,799.30 121.65

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值

值比例（％）

1 101553018 15联通 1,000,000.00 100,350,000.00 6.61

MTN002

2 111610619 16兴业 1,000,000.00 99,040,000.00 6.53

CD619

3 111617319 16光大 1,000,000.00 97,950,000.00 6.45

CD319

4 111617294 16光大 1,000,000.00 96,220,000.00 6.34

CD294

5 111682582 16包商银 1,000,000.00 96,000,000.00 6.33

行CD091

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末无资产支持证券投资。

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证投资。

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无股指期货的持仓。

8.10.2本基金投资股指期货的投资政策

无。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资国债期货。

8.12投资组合报告附注

8.12.1本基金期末持有的前十大重仓股之一北大荒（代码：600598），由于财务会计报告违规、

信息披露虚假及严重误导性陈述、未依法履行其他职责，被中国证监会警示、对公司罚款50万元。

第37页共42页

该事项已于2016年8月26日在指定媒体公开披露

8.12.2本基金报告期内基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 162,328.40

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 22,228,177.98

5 应收申购款 12,570.36

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 22,403,076.74

8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末无处于转股期的可转换债券。

8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户 户均持有的

份额级别 机构投资者 个人投资者

数(户) 基金份额

持有份额 占总份 持有份额 占总份

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额比例 额比例

金鹰元和保本混

6,629 183,124.19 249,998,000.00 20.59% 963,932,226.46 79.41%

合A

金鹰元和保本混

2,297 134,067.67 800,591.11 0.26% 307,152,844.45 99.74%

合C

合计 1,271,085,070.

8,926 170,500.07 250,798,591.11 16.48% 83.52%

91

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

金鹰元和保本混合A 0.00 0.00%

基金管理人所有从业人员持

金鹰元和保本混合C 0.00 0.00%

有本基金

合计 0.00 0.00%

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基 金鹰元和保本混合A 0

金投资和研究部门负责人 金鹰元和保本混合C 0

持有本开放式基金 合计 0

金鹰元和保本混合A 0

本基金基金经理持有本开 金鹰元和保本混合C 0

放式基金

合计 0

9.4发起式基金发起资金持有份额情况

本基金非发起式基金，本公司未持有基金份额。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 金鹰元和保本混合A 金鹰元和保本混合C

基金合同生效日（2016年5月

1,279,575,440.11 340,078,681.19

25日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 1,279,575,440.11 340,078,681.19

基金合同生效日起至报告期期末 503,497.09 341,126.67

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基金总申购份额

减：基金合同生效日起至报告期

期末基金总赎回份额 66,148,710.74 32,466,372.30

基金合同生效日起至报告期期末

基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 1,213,930,226.46 307,953,435.56

§11 重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本基金报告期内未召开基金份额持有人大会。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内基金管理人增聘曾长兴先生为公司副总经理，相关事项已于2016年5月13日进行了

信息披露。

本报告期内，托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本基金报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4基金投资策略的改变

本基金报告期内没有改变基金投资策略。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

为本基金审计的会计师事务所为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。

本报告期内实际应支付会计师事务所的审计费为35000 元。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金报告期内无管理人、托管人的托管业务部门及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 备注

成交金额 占当期股 佣金 占当期佣

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数量 票成交总 金总量的

额的比例 比例

国信证券 1 31,287,381.57 6.09% 28,512.80 6.28%-

中信证券 1 56,695,544.51 11.03% 52,800.42 11.63%-

西南证券 1 16,318,418.00 3.18% 14,870.19 3.28%-

联讯证券 1 72,616,692.96 14.13% 66,175.26 14.58%-

爱建证券 1 135,817,246.03 26.43% 123,770.87 27.27%-

东北证券 2 50,274,633.22 9.78% 35,761.36 7.88%-

东兴证券 1 - - - --

方正证券 1 59,979,764.40 11.67% 54,659.86 12.04%-

首创证券 1 16,241,245.84 3.16% 11,552.29 2.55%-

天风证券 1 63,151,706.69 12.29% 57,550.14 12.68%-

西部证券 1 11,554,944.12 2.25% 8,219.03 1.81%-

注：本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单位作为本基金的专用交易单位。本基金专用交易单位的选择标准如下：

（1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；（3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

本基金专用交易单位的选择程序如下：

（1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单位的证券经营机构。

（2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单位租用协议。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债

占当期债 占当期权

券商名称 券回购成

成交金额 券成交总 成交金额 成交金额 证成交总

交总额的

额的比例 额的比例

比例

国信证券 - - 118,000,0 0.54% - -

00.00

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中信证券 - - - - - -

西南证券 - - 72,200,00 0.33% - -

0.00

联讯证券 - - 30,000,00 0.14% - -

0.00

爱建证券 1,047,862,83 99.98% 16,009,30 72.98% - -

1.17 0,000.00

东北证券 - - 3,531,900, 16.10% - -

000.00

东兴证券 - - 1,734,500, 7.91% - -

000.00

方正证券 - - - - - -

首创证券 - - 440,500,0 2.01% - -

00.00

天风证券 219,366.00 0.02% - - - -

西部证券 - - - - - -

§12 影响投资者决策的其他重要信息

无

金鹰基金管理有限公司

二〇一七年三月二十九日

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