前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金

2017 年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：前海开源基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2017年8月28日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月18日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年01月01日起至06月30日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录...... 2

1.1重要提示...... 2

1.2目录...... 3

§2基金简介...... 6

2.1基金基本情况 ...... 6

2.2基金产品说明 ...... 6

2.3基金管理人和基金托管人...... 9

2.4信息披露方式 ...... 9

2.5其他相关资料 ...... 10

§3主要财务指标和基金净值表现......11

3.1主要会计数据和财务指标......11

3.2基金净值表现 ...... 12

3.3其他指标...... 14

§4管理人报告...... 15

4.1基金管理人及基金经理情况...... 15

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 16

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 16

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 16

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 17

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 18

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 18

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 18

§5托管人报告...... 19

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 19

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 19

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 19

§6半年度财务会计报告（未经审计）...... 20

6.1资产负债表...... 20

6.2利润表...... 21

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6.3所有者权益（基金净值）变动表...... 23

6.4报表附注...... 24

§7投资组合报告...... 48

7.1期末基金资产组合情况...... 48

7.2期末按行业分类的股票投资组合...... 48

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 50

7.4报告期内股票投资组合的重大变动...... 51

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合...... 54

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 55

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 55

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 55

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 55

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 55

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 55

7.12投资组合报告附注...... 56

§8基金份额持有人信息...... 58

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 58

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 59

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 59

§9开放式基金份额变动...... 60

§10重大事件揭示...... 61

10.1基金份额持有人大会决议...... 61

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 61

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 61

10.4基金投资策略的改变...... 61

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况...... 61

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 61

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 61

10.8其他重大事件 ...... 63

§11影响投资者决策的其他重要信息...... 70

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11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...... 70

11.2影响投资者决策的其他重要信息...... 71

§12备查文件目录...... 72

12.1备查文件目录 ...... 72

12.2存放地点...... 72

12.3查阅方式...... 72

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券

基金名称

投资基金

基金简称 前海开源沪港深大消费主题混合

基金主代码 002662

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年9月29日

基金管理人 前海开源基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 200,695,408.72份

基金合同存续期 不定期

前海开源沪港深大消费主 前海开源沪港深大消费主

下属分级基金的基金简称：

题混合A 题混合C

下属分级基金的交易代码： 002662 002663

报告期末下属分级基金的份额总额 67,900,122.88份 132,795,285.84份

2.2基金产品说明

本基金主要通过精选投资于大消费主题相关证券，把握“新常态”下中国经济

投资目标 和社会转型过程中的投资机会，在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的

前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。

本基金的投资策略主要有以下六方面内容：

1、大类资产配置

在大类资产配置中，本基金综合运用定性和定量的分析手段，在对宏观经济因

投资策略

素进行充分研究的基础上，判断宏观经济周期所处阶段。本基金将依据经济周

期理论，结合对证券市场的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产风险和

预期收益率的评估，制定本基金在股票、债券、现金等大类资产之间的配置比

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例。

本基金通过对股票等权益类、债券等固定收益类和现金资产分布的实时监控，

根据经济运行周期变动、市场利率变化、市场估值、证券市场变化等因素以及

基金的风险评估进行灵活调整。在各类资产中，根据其参与市场基本要素的变

动，调整各类资产在基金投资组合中的比例。

2、股票投资策略

（1）大消费主题相关行业的界定

本基金所称的大消费主题相关行业是指居民购买商品和服务而产生的行业，按

照申万行业分类标准，划分为三类，即必需消费、可选消费和其他消费。必需

消费是指为满足居民基本消费需求而购买的商品和服务；可选消费是指为满足

居民额外较高层次需求而购买的商品和服务；其他消费是指目前尚未被划入消

费行业，但是其属性已经基本具备消费行业属性，形成实际的消费需求，并拉

动一系列与其相关的行业发展的新兴商品和服务。

根据前文定义，必需消费包括食品饮料、农林牧渔、纺织服装、医药生物、交

通运输、公用事业等；可选消费包括汽车、家用电器、轻工制造、休闲服务、

商业贸易、金融、电子、通信、计算机等；其他消费包括日用化学产品、民用

军工用品、教育、传媒、健康产业等。对于以上行业之外的其他行业，如果其

中某些细分行业符合消费行业的定义，本基金也会酌情将其纳入消费行业的范

围。

若申银万国证券公司调整或停止行业分类，或者基金管理人认为有更适当的消

费相关行业划分标准，基金管理人在履行适当程序后有权对消费相关行业的界

定方法进行调整并及时公告。

本基金将持续跟踪国家政策、产业发展趋势、技术、工艺、商业模式的最新变

化，根据消费趋势的发展，对大消费主题相关行业的范围进行动态调整。经基

金管理人确认后，可纳入消费相关行业股票库。

（2）大消费主题相关股票的投资策略

本基金将精选有良好增值潜力的、与大消费主题相关的上市公司股票构建股票

投资组合。在个股选择上，本基金将根据上市公司所处行业特点，综合考虑公

司质地和业绩弹性等因素，寻找基本面健康、业绩向上弹性较大、估值有优势

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的公司进行投资。在公司质地方面，选择治理结构优良、竞争优势强、管理水

平高、资产负债表健康的公司；在业绩弹性方面，重点考虑盈利能力相对产能

利用率、价格、成本弹性较大的公司；在估值方面，综合考虑市净率、市销率、

EV/EBITDA、重置价值、市盈率等估值指标，选择估值具有较好安全边际的公

司。通过对备选公司以上方面的分析，本基金将优选出具有综合优势的股票构

建投资组合，并根据行业趋势、估值水平等因素进行动态调整。

（3）港股通标的股票投资策略

本基金可通过沪港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场，不使用合

格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将遵循大消费主

题相关股票的投资策略，优先将基本面健康、业绩向上弹性较大、具有估值优

势的港股纳入本基金的股票投资组合。

3、债券投资策略

在债券投资策略方面，本基金将以大消费主题相关债券为主线，在综合研究的

基础上实施积极主动的组合管理，采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个

方面进行债券资产的投资。

4、权证投资策略

在权证投资方面，本基金根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估

值，发现市场对股票权证的非理性定价；利用权证衍生工具的特性，通过权证

与证券的组合投资，来达到改善组合风险收益特征的目的。

5、资产支持证券投资策略

本基金通过对资产支持证券发行条款的分析、违约概率和提前偿付比率的预

估，借用必要的数量模型来谋求对资产支持证券的合理定价，在严格控制风险、

充分考虑风险补偿收益和市场流动性的条件下，谨慎选择风险调整后收益较高

的品种进行投资。

本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动

性风险。

6、股指期货投资策略

本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易。

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业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%＋中证全债指数收益率×30%

本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基

风险收益特征 金，低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及

境外市场的风险。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

前海开源基金管理有限公

名称 中国建设银行股份有限公司

司

姓名 傅成斌 田青

信息披露负责人 联系电话 0755-88601888 010-67595096

电子邮箱 qhky@qhkyfund.com tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 4001666998 010-67595096

传真 0755-83181169 010-66275853

深圳市前海深港合作区前

湾一路1号A栋201室（入

注册地址 北京市西城区金融大街25号

驻深圳市前海商务秘书有

限公司）

深圳市福田区深南大道

北京市西城区闹市口大街1号

办公地址 7006号万科富春东方大厦

院1号楼

2206

邮政编码 518040 100033

法定代表人 王兆华 王洪章

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报

登载基金半年度报告正文的管理人互联网

www.qhkyfund.com

网址

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基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

深圳市福田区深南大道7006号万科

注册登记机构 前海开源基金管理有限公司

富春东方大厦2206

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

基金级别 前海开源沪港深大消费主题混合 前海开源沪港深大消费主题混

A 合C

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 2017 报告期(2017年1月1日-

年6月30日) 2017年6月30日)

本期已实现收益 3,356,566.57 6,310,727.25

本期利润 13,338,201.11 26,340,811.35

加权平均基金份额本期利润 0.1186 0.1256

本期加权平均净值利润率 11.83% 12.54%

本期基金份额净值增长率 11.99% 11.67%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末可供分配利润 742,703.69 1,101,344.40

期末可供分配基金份额利润 0.0109 0.0083

期末基金资产净值 72,326,634.41 141,084,331.09

期末基金份额净值 1.065 1.062

3.1.3累计期末指标 报告期末(2017年6月30日)

基金份额累计净值增长率 6.50% 6.20%

注：①上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要

低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关

费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

③期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分期

末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一个自然日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。

④本基金的基金合同于2016年9月29日生效，截至2017年6月30日，本基金成立未满1年。

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3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

前海开源沪港深大消费主题混合A

份额净值 业绩比较 业绩比较基准

份额净值增

阶段 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

长率①

准差② 率③ ④

过去一个月 4.72% 0.83% 3.84% 0.47% 0.88% 0.36%

过去三个月 5.03% 0.72% 4.30% 0.44% 0.73% 0.28%

过去六个月 11.99% 0.64% 7.41% 0.40% 4.58% 0.24%

自基金合同

6.50% 0.63% 8.70% 0.45% -2.20% 0.18%

生效起至今

前海开源沪港深大消费主题混合C

份额净值 业绩比较 业绩比较基准

份额净值增

阶段 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

长率①

准差② 率③ ④

过去一个月 4.73% 0.82% 3.84% 0.47% 0.89% 0.35%

过去三个月 4.84% 0.71% 4.30% 0.44% 0.54% 0.27%

过去六个月 11.67% 0.63% 7.41% 0.40% 4.26% 0.23%

自基金合同

6.20% 0.63% 8.70% 0.45% -2.50% 0.18%

生效起至今

注：本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×70%＋中证全债指数收益率×30%。

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

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注：①本基金的基金合同于2016年9月29日生效，截至2017年6月30日止，本基金成立未满

1年。

②本基金的建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同规定。截至2017年6

月30日，本基金建仓期结束未满1年。

3.3其他指标

无。

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§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

前海开源基金管理有限公司（以下简称“前海开源基金”）于2012年12月27日经中国证监

会批准，2013年1月23日注册成立，截至报告期末，注册资本为2亿元人民币。其中，开源证

券股份有限公司、北京市中盛金期投资管理有限公司、北京长和世纪资产管理有限公司和深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙)各持股权25%。目前，前海开源基金分别在北京、上海设立分公司，在深圳设立华南营销中心；直销中心覆盖珠三角、长三角和京津冀环渤海经济区，为公司的快速发展奠定了组织和区域基础。经中国证监会批准，前海开源基金全资控股子公司——前海开源资产管理有限公司（以下简称“前海开源资管”）已于2013年9月5日在深圳市注册成立,并于2013年9月18日取得中国证监会核发的《特定客户资产管理业务资格证书》，截至报告期末，注册资本为1.8亿元人民币。截至报告期末，前海开源基金旗下管理58只开放式基金，资产管理规模超过620亿元。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 说明

姓名 职务

任职日期 离任日期 业年限

本基金 赵雪芹女士，经济学博士

的基金 研究生，历任山东财经大

经理、公 学讲师、海通证券股份有

司董事 限公司首席分析师、中信

2016年9月29

赵雪芹 总经理、 - 15年 证券股份有限公司首席分

日

联席投 析师、董事总经理。现任

资总监、 前海开源基金管理有限公

研究部 司董事总经理、联席投资

负责人 总监、研究部负责人。

注：①对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据公司决定 第15页共72页

确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。

本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日成交量的5%的情况。4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，上证指数上涨2.86%，沪深300指数上涨10.78%，创业板下跌7.34%，恒生指数

上涨17.2%。2017年，中国经济持续复苏，龙头经济趋势越加明显，这种局面反映到股市层面，

具体表现为市场一九分化非常明显，增长确定性较强的消费类龙头公司涨幅明显，而不确定性较大的小股票却持续下跌，A股市场整体仍呈存量博弈格局。港股方面，由于港股整体估值较低， 第16页共72页

叠加美元加息使得与美元挂钩的港币资产受到追捧。沪股通和深股通的陆续开通使得国内投资者可以直接参与港股的投资，大量资金南下。由于市场从去年12月开始下跌，年初的时候，市场迎来全年战略性做多的时间窗口期，本基金从中长期价值投资角度出发，通过扎实的研究以及合理的大类资产配置，积极布局业绩高增长、景气度向上的消费股、成长和估值间高性价比预期的成长股。具体到行业方面，重点布局消费与生活产业链，如医药医疗、商贸零售、社会服务、汽车、环保、交运等。在不同市场间配置方面，本基金加大了对港股的配置比例。

在全年的操作过程中，本基金始终将风险控制摆在首位，恪守震荡市下交易操作和仓位控制的谨慎性原则，通过适度分散持仓和分步建仓来降低波动性、严控回撤风险，全年保持正收益，保障了持有人利益。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本基金本报告期内，A类基金份额净值增长率为11.99%，同期业绩比较准收益率为7.41%，C

类基金份额净值增长率为11.67%，同期业绩比较基准收益率为7.41%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

中央政府近年来一方面大力推进供给侧改革帮助企业去杠杆、去产能、去库存以推进产业结构转型升级，另一方面推出一系列稳增长措施以维持经济的健康增长。在供给侧改革加调结构、稳增长组合拳政策措施推动下，预计2017年下半年财政政策将继续保持积极扩张的基调，结构调整将在保持总量平衡的调控节奏下，循序渐进，经济总体将呈现稳中有升的上行趋势。

展望下半年，在“资产荒”的大背景下，A股和H股的配置价值均将进一步提升。一方

面，银行理财规模增大，成本提高，而保险资产规模也在迅速膨胀，倒逼对高收益资产的配置需求；另一方面，债券收益率下行、信用风险快速上升、房地产阶段性高位、商品波动率大幅加大、非标规模收缩，其他大类资产的性价比显着下降。另外，在全球资本流动中，中国作为新兴市场“领头羊”，国内优质资产受海外资本关注度不断提高，随着人民币国际化的加速，海外配置A股的渠道势必进一步拓宽深化。港股方面，其较低的估值水平为稳定存量资金提供了较厚的安全垫，而内资尤其是以保险资金为代表的长期机构投资者逐渐成为增量资金的主导也优化了港股市场的投资者结构，以上因素均有望推动港股估值进一步向A股靠拢。

改革进入深水区，围绕着“内需”和“创新”展开的、以投资主导转向消费主导的经济转型和结构调整仍将是未来经济发展的主旋律。在“内需”层面，传统消费提质升级、新兴消费加速扩容以及市场流通体系的不断完善将成为三大主要方向；在“创新”层面，提高全要素生产 第17页共72页

率、提高管理水平、促进服务业和战略性新兴产业比重提高和水平提升，将是以创新驱动转型的主要路径。基于上述逻辑，我们认为，立足消费和生活产业链上的传统消费品和科技消费品制造业、服务性消费行业将是未来孵化新的增长点和增长极的重点领域，坚持在上述领域的长期投资和价值投资仍大有可为。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会，负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会由执行董事长、督察长、基金事务部、研究部、投资部、监察稽核部、金融工程部、交易部负责人及其他指定相关人员组成。估值委员会成员均具备专业胜任能力和相关从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉相关政策法规，并具有丰富的实践经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供固定收益品种的估值数据。

本基金本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内，本基金未进行利润分配。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内，未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

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§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资产 附注号

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 6.4.7.1 25,236,174.30 77,373,108.66

结算备付金 277,523.42 1,434,355.99

存出保证金 194,746.46 121,010.92

交易性金融资产 6.4.7.2 202,249,784.38 267,058,507.65

其中：股票投资 202,249,784.38 267,058,507.65

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 1,352,938.57 -

应收利息 6.4.7.5 4,999.77 17,454.67

应收股利 426,636.75 -

应收申购款 2,888.31 118,774.61

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 229,745,691.96 346,123,212.50

本期末 上年度末

负债和所有者权益 附注号

2017年6月30日 2016年12月31日

第20页共72页

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - 9.71

应付赎回款 15,388,282.97 384,242.31

应付管理人报酬 317,756.47 453,300.37

应付托管费 52,959.42 75,550.09

应付销售服务费 13,812.89 18,946.62

应付交易费用 6.4.7.7 353,936.23 933,877.64

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 207,978.48 65,235.09

负债合计 16,334,726.46 1,931,161.83

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 200,695,408.72 361,967,436.28

未分配利润 6.4.7.10 12,715,556.78 -17,775,385.61

所有者权益合计 213,410,965.50 344,192,050.67

负债和所有者权益总计 229,745,691.96 346,123,212.50

注：报告截止日2017年6月30日,前海开源沪港深大消费混合A基金份额净值1.065元,基金份

额总额67,900,122.88份,前海开源沪港深大消费混合C基金份额净值1.062元,基金份额总额

132,795,285.84份。

6.2利润表

会计主体：前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金

第21页共72页

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

附注号 本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

一、收入 44,929,225.88

1.利息收入 173,121.34

其中：存款利息收入 6.4.7.11 160,407.02

债券利息收入 -

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 12,714.32

其他利息收入 -

2.投资收益（损失以“-”填列） 14,620,364.36

其中：股票投资收益 6.4.7.12 12,046,652.04

基金投资收益 -

债券投资收益 6.4.7.13 -

资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 -

贵金属投资收益 6.4.7.14 -

衍生工具收益 6.4.7.15 95,742.76

股利收益 6.4.7.16 2,477,969.56

3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17

30,011,718.64

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填

-

列）

5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.18

124,021.54

列）

减：二、费用 5,250,213.42

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 2,418,088.34

2．托管费 6.4.10.2.2 403,014.73

3．销售服务费 6.4.10.2.3 105,021.91

第22页共72页

4．交易费用 6.4.7.19 2,137,127.95

5．利息支出 -

其中：卖出回购金融资产支出 -

6．其他费用 6.4.7.20 186,960.49

三、利润总额（亏损总额以“-”

39,679,012.46

号填列）

减：所得税费用 -

四、净利润（净亏损以“-”号

39,679,012.46

填列）

注：本基金的基金合同于2016年9月29日生效，无上年度可比期间数据。

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益

361,967,436.28 -17,775,385.61 344,192,050.67

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 39,679,012.46 39,679,012.46

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动

数 -161,272,027.56 -9,188,070.07 -170,460,097.63

（净值减少以“-”号

填列）

第23页共72页

其中：1.基金申购款 85,004,333.72 -2,755,920.20 82,248,413.52

2.基金赎回款 -246,276,361.28 -6,432,149.87 -252,708,511.15

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的

- - -

基金净值变动（净值减

少以“-”号填列）

五、期末所有者权益

200,695,408.72 12,715,556.78 213,410,965.50

（基金净值）

注：本基金的基金合同于2016年9月29日生效，无上年度可比期间数据。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______蔡颖______ ______何璁______ ____任福利____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2015】2663号文《关于准予前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》，由前海开源基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及其他法律法规公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次募集期间为2016年9月1日至2016年9月23日，首次设立募集不包括认购资金利息共募集548,849,717.00元，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华验字[2016]02230144号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2016年9月29日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为594,001,254.10份基金份额，其中认购资金利息折合151,537.10份基金份额。本基金的基金管理人为前海开源基金管理有限公司，本基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

第24页共72页

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4重要会计政策和会计估计

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期未发生会计差错更正。

6.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通

知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开

营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业

有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》、财政部、

国家税务总局、证监会财税[2014]81号《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策

的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、

财税[2016]127号《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他相关

第25页共72页

财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，

金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%

的个人所得税。自2015年9月8日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1

个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含

1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得

税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)对基金通过沪港通投资香港联交所上市股票取得的转让差价所得，自2014年11月17日

起至2017年11月16日止，暂免征收个人所得税。对基金通过深港通投资香港联交所上市股票取

得的转让差价所得，自2016年12月5日起至2019年12月4日止，暂免征收个人所得税。对基

金通过港股通投资香港联交所上市H股取得的股息红利，H股公司按照20%的税率代扣个人所得税。

对基金通过沪港通投资香港联交所上市的非H股取得的股息红利，由中国结算按照20%的税率代

扣个人所得税。

(5)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基

金通过港股通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

本期末

项目

2017年6月30日

第26页共72页

活期存款 25,236,174.30

定期存款 -

其中：存款期限1-3个月 -

其他存款 -

合计： 25,236,174.30

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 186,483,621.87 202,249,784.38 15,766,162.51

贵金属投资-金交所

- - -

黄金合约

交易所市场 - - -

债券

银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 186,483,621.87 202,249,784.38 15,766,162.51

6.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。

第27页共72页

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5应收利息

单位：人民币元

本期末

项目

2017年6月30日

应收活期存款利息 3,576.28

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 1,339.00

应收债券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 84.49

合计 4,999.77

6.4.7.6其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。

6.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

本期末

项目

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 353,936.23

银行间市场应付交易费用 -

合计 353,936.23

第28页共72页

6.4.7.8其他负债

单位：人民币元

本期末

项目

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 34,417.58

预提费用 173,560.90

合计 207,978.48

6.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

前海开源沪港深大消费主题混合A

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 136,473,536.04 136,473,536.04

本期申购 1,640,084.60 1,640,084.60

本期赎回(以"-"号填列) -70,213,497.76 -70,213,497.76

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 67,900,122.88 67,900,122.88

金额单位：人民币元

前海开源沪港深大消费主题混合C

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

第29页共72页

上年度末 225,493,900.24 225,493,900.24

本期申购 83,364,249.12 83,364,249.12

本期赎回(以"-"号填列) -176,062,863.52 -176,062,863.52

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 132,795,285.84 132,795,285.84

注：申购含红利再投、转换入份（金）额；赎回含转换出份（金）额。

6.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

前海开源沪港深大消费主题混合A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -1,763,237.59 -4,882,876.91 -6,646,114.50

本期利润 3,356,566.57 9,981,634.54 13,338,201.11

本期基金份额交易

-850,625.29 -1,414,949.79 -2,265,575.08

产生的变动数

其中：基金申购款 1,042.27 26,436.31 27,478.58

基金赎回款 -851,667.56 -1,441,386.10 -2,293,053.66

本期已分配利润 - - -

本期末 742,703.69 3,683,807.84 4,426,511.53

单位：人民币元

前海开源沪港深大消费主题混合C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -3,065,485.62 -8,063,785.49 -11,129,271.11

本期利润 6,310,727.25 20,030,084.10 26,340,811.35

本期基金份额交易

-2,143,897.23 -4,778,597.76 -6,922,494.99

产生的变动数

第30页共72页

其中：基金申购款 -9,435.05 -2,773,963.73 -2,783,398.78

基金赎回款 -2,134,462.18 -2,004,634.03 -4,139,096.21

本期已分配利润 - - -

本期末 1,101,344.40 7,187,700.85 8,289,045.25

6.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 124,352.34

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 28,879.51

其他 7,175.17

合计 160,407.02

6.4.7.12股票投资收益

6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出股票成交总额 717,699,772.04

减：卖出股票成本总额 705,653,120.00

买卖股票差价收入 12,046,652.04

6.4.7.13债券投资收益

6.4.7.13.1债券投资收益项目构成

本基金本报告期内无债券投资收益。

第31页共72页

6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入

本基金本报告期内无债券买卖差价收入。

6.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期内无债券赎回差价收入。

6.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期内无债券申购差价收入。

6.4.7.13.5资产支持证券投资收益

本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。

6.4.7.14贵金属投资收益

6.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成

本基金本报告期内无贵金属投资收益。

6.4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

本基金本报告期内无买卖贵金属差价收入。

6.4.7.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期内无贵金属赎回差价收入。

6.4.7.14.4贵金属投资收益——申购差价收入

本基金本报告期内无贵金属申购差价收入。

6.4.7.15衍生工具收益

6.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出权证成交总额 95,742.76

减：卖出权证成本总额 0.00

买卖权证差价收入 95,742.76

第32页共72页

6.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益

本基金本报告期内无其他衍生工具投资收益。

6.4.7.16股利收益

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资产生的股利收益 2,477,969.56

基金投资产生的股利收益 -

合计 2,477,969.56

6.4.7.17公允价值变动收益

单位：人民币元

本期

项目名称

2017年1月1日至2017年6月30日

1.交易性金融资产 20,134,418.94

——股票投资 20,134,418.94

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 56,789.04

——权证投资 56,789.04

3.其他 9,820,510.66

合计 30,011,718.64

6.4.7.18其他收入

单位：人民币元

项目 本期

第33页共72页

2017年1月1日至2017年6月30日

基金赎回费收入 123,014.96

基金转换费收入 1,006.58

其他 -

合计 124,021.54

6.4.7.19交易费用

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

交易所市场交易费用 2,137,127.95

银行间市场交易费用 -

合计 2,137,127.95

6.4.7.20其他费用

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 24,795.19

信息披露费 148,765.71

汇划费 7,399.59

债券托管账户维护费 6,000.00

合计 186,960.49

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无或有事项。

第34页共72页

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本基金无资产负债表日后事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

前海开源基金管理有限公司（“前海开源

基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

基金”）

中国建设银行股份有限公司（“中国建设

基金托管人、基金代销机构

银行”）

开源证券股份有限公司（“开源证券”） 基金管理人股东、基金代销机构

北京市中盛金期投资管理有限公司 基金管理人股东

北京长和世纪资产管理有限公司 基金管理人股东

深圳市和合投信资产管理合伙企业（有限

基金管理人股东

合伙）

前海开源资产管理有限公司 基金管理人的子公司

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行股票交易。

6.4.10.1.2债券交易

本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行债券交易。

6.4.10.1.3债券回购交易

本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

第35页共72页

6.4.10.1.4权证交易

本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.10.1.5应支付关联方的佣金

本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行交易，无佣金产生。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

当期发生的基金应支付

2,418,088.34

的管理费

其中：支付销售机构的客

1,449,445.08

户维护费

注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×1.50%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个

工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

本基金管理人按照与基金代销机构签订的基金销售协议约定，依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客户维护费从基金管理费中列支。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

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当期发生的基金应支付

403,014.73

的托管费

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.25%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个

工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

6.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

获得销售服务费的

当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称

前海开源沪港深大 前海开源沪港深大

合计

消费主题混合A 消费主题混合C

开源证券股份有限公司 0.00 1,683.89 1,683.89

前海开源基金管理有限

0.00 23,124.76 23,124.76

公司

中国建设银行股份有限

0.00 53,534.98 53,534.98

公司

合计 0.00 78,343.63 78,343.63

注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.10%。本基金

销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务。

销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.10%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日基金资产净值

第37页共72页

销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中划出，由注册登记机构代收，注册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内与关联方无银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期

关联方

2017年1月1日至2017年6月30日

名称

期末余额 当期利息收入

中国建设银行股

25,236,174.30 124,352.34

份有限公司

注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管，按适用利率或约定利率计息。

6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销证券。

6.4.10.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内无其他关联交易事项。

第38页共72页

6.4.11利润分配情况

本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值

备注

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价（单位：股） 成本总额 总额

2017

长缆2017年 新股流

002879 年7月 18.02 18.02 1,313 23,660.2623,660.26 -

科技6月5日 通受限

7日

金2017年 2017

新股流

002882龙 6月15年7月 6.20 6.20 2,966 18,389.2018,389.20 -

通受限

羽 日 17日

2017年 2017

睿能 新股流

603933 6月28年7月 20.20 20.20 857 17,311.4017,311.40 -

科技 通受限

日 6日

2017年 2017

旭升 新股流

603305 6月30年7月 11.26 11.26 1,351 15,212.2615,212.26 -

股份 通受限

日 10日

2017年 2017

大烨 新股流

300670 6月26年7月 10.93 10.93 1,259 13,760.8713,760.87 -

智能 通受限

日 3日

国2017年 2017

新股流

300672科 6月30年7月 8.48 8.48 1,257 10,659.3610,659.36 -

通受限

微 日 12日

603331百达2017年 2017新股流 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -

第39页共72页

精工 6月27年7月通受限

日 5日

2017年 2017

富满 新股流

300671 6月27年7月 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -

电子 通受限

日 5日

2017年 2017

君禾 新股流

603617 6月23年7月 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -

股份 通受限

日 3日

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购

证券款，无抵押债券。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回

购证券款，无抵押债券。

6.4.13金融工具风险及管理

本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以监察及风险控制委员会、督察长、风险控制委员会、监察稽核部、金融工程部和相关业务部门构成的多层级风险管理架构体系。

第40页共72页

本基金的基金管理人在董事会下设立监察及风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；本基金的基金管理人设立督察长制度，积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制制度的执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部、金融工程部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款由基金托管人保管，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，且通过分散化投资以分散信用风险。

6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

本基金本报告期末未持有短期信用评级的债券。

6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资

本基金本报告期末未持有长期信用评级的债券。

第41页共72页

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持大部分证券在证券交易所或银行间同业市场交易，除在“期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外，其余均能及时变现。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和债券投资等。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2017年6月30日

第42页共72页

资产

银行存款 25,236,174.30 - - - 25,236,174.30

结算备付金 277,523.42 - - - 277,523.42

存出保证金 194,746.46 - - - 194,746.46

交易性金融资产 - - -202,249,784.38 202,249,784.38

应收证券清算款 - - - 1,352,938.57 1,352,938.57

应收利息 - - - 4,999.77 4,999.77

应收股利 - - - 426,636.75 426,636.75

应收申购款 - - - 2,888.31 2,888.31

其他资产 - - - - -

资产总计 25,708,444.18 - -204,037,247.78 229,745,691.96

负债

应付证券清算款 - - - - -

应付赎回款 - - -15,388,282.97 15,388,282.97

应付管理人报酬 - - - 317,756.47 317,756.47

应付托管费 - - - 52,959.42 52,959.42

应付销售服务费 - - - 13,812.89 13,812.89

应付交易费用 - - - 353,936.23 353,936.23

其他负债 - - - 207,978.48 207,978.48

负债总计 - - -16,334,726.46 16,334,726.46

利率敏感度缺口 25,708,444.18 - -187,702,521.32 213,410,965.50

上年度末

1年以内 1-5年 5年以上不计息 合计

2016年12月31日

资产

银行存款 77,373,108.66 - - - 77,373,108.66

结算备付金 1,434,355.99 - - - 1,434,355.99

存出保证金 121,010.92 - - - 121,010.92

交易性金融资产 - - -267,058,507.65 267,058,507.65

应收利息 - - - 17,454.67 17,454.67

第43页共72页

应收申购款 - - - 118,774.61 118,774.61

其他资产 - - - - -

资产总计 78,928,475.57 - -267,194,736.93 346,123,212.50

负债

应付证券清算款 - - - 9.71 9.71

应付赎回款 - - - 384,242.31 384,242.31

应付管理人报酬 - - - 453,300.37 453,300.37

应付托管费 - - - 75,550.09 75,550.09

应付销售服务费 - - - 18,946.62 18,946.62

应付交易费用 - - - 933,877.64 933,877.64

其他负债 - - - 65,235.09 65,235.09

负债总计 - - - 1,931,161.83 1,931,161.83

利率敏感度缺口 78,928,475.57 - -265,263,575.10 344,192,050.67

注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值,并按照合约规定的重新定价日期或到期日孰早者进行分类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

本基金本报告期末未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。

外汇风险敞口：截至2017年06月30日，以外币计价的资产中，资产合计97,359,517.06

元人民币，负债合计0，资产负债表外汇风险敞口净额97,359,517.06元人民币。

外汇风险的敏感性分析：假设除汇率外其他市场变量保持不变，所有外币相对人民币升值5%，

对资产负债表日基金资产净值的影响金额为4,867,975.85元人民币；所有外币相对人民币贬值

5%，对资产负债表日基金资产净值的影响金额-4,867,975.85元人民币。

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 第44页共72页

交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

占基金

项目 占基金资

资产净

公允价值 公允价值 产净值比

值比例

例（%）

（%）

交易性金融资产-股票投资 202,249,784.38 94.77 267,058,507.65 77.59

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投 - - - -

资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 202,249,784.38 94.77 267,058,507.65 77.59

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

若其他市场变量保持不变，对市场价格敏感的权益性投资的市场价格上升或下降假设

5%

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

分析 相关风险变量的变动

本期末（2017年6月 上年度末（2016年12月

30日） 31日）

第45页共72页

权益性投资的市场价格上升

10,703,175.56 13,757,360.15

5%

权益性投资的市场价格下降

-10,703,175.56 -13,757,360.15

5%

6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属

于第一层次的余额为202,126,101.28元，属于第二层次的余额为123,683.10元，属于第三层次

的余额为0.00元；于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益

的金融资产中属于第一层次的余额为258,581,254.51元，属于第二层次的余额为8,477,253.14

元，属于第三层次的余额为0.00元。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2017年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12月31

日：同)。

第46页共72页

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

第47页共72页

§7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

占基金总资产的

序号 项目 金额

比例（%）

1 权益投资 202,249,784.38 88.03

其中：股票 202,249,784.38 88.03

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 25,513,697.72 11.11

7 其他各项资产 1,982,209.86 0.86

8 合计 229,745,691.96 100.00

注：权益投资中通过沪港通交易机制投资的港股公允价值为97,359,517.06元，占资产净值比例

45.62%。

7.2期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 67,196,625.54 31.49

第48页共72页

电力、热力、燃气及水生产和供

D - -

应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 7,686,555.10 3.60

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服务

I 7,639.62 0.00

业

J 金融业 - -

K 房地产业 29,999,447.06 14.06

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 104,890,267.32 49.15

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

工业 8,432,016.38 3.95

非日常生活消费品 15,171,359.64 7.11

医疗保健 24,011,028.50 11.25

金融 14,837,752.02 6.95

信息技术 13,469,250.48 6.31

公用事业 21,438,110.04 10.05

合计 97,359,517.06 45.62

第49页共72页

注：以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值

比例（％）

1 0371 北控水务集团 4,076,000 21,438,110.04 10.05

2 000002 万 科Ａ 800,000 19,976,000.00 9.36

3 600498 烽火通信 638,016 16,173,705.60 7.58

4 0570 中国中药 4,000,000 15,622,560.00 7.32

5 1999 敏华控股 2,493,600 15,171,359.64 7.11

6 600066 宇通客车 500,000 10,985,000.00 5.15

7 601155 新城控股 540,639 10,023,447.06 4.70

8 000063 中兴通讯 400,000 9,496,000.00 4.45

9 000333 美的集团 201,400 8,668,256.00 4.06

中国南方航空

10 1055 1,472,000 8,432,016.38 3.95

股份

11 2607 上海医药 415,700 8,388,468.50 3.93

12 0165 中国光大控股 550,000 8,115,052.00 3.80

13 1347 华虹半导体 863,000 7,939,558.58 3.72

14 000429 粤高速Ａ 900,065 7,686,555.10 3.60

15 2328 中国财险 594,000 6,722,700.02 3.15

16 0981 中芯国际 704,000 5,529,691.90 2.59

17 002217 合力泰 504,000 4,979,520.00 2.33

18 002138 顺络电子 266,192 4,945,847.36 2.32

19 600487 亨通光电 169,200 4,746,060.00 2.22

20 002294 信立泰 100,000 3,566,000.00 1.67

21 002008 大族激光 96,600 3,346,224.00 1.57

第50页共72页

22 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.02

23 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.02

24 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.02

25 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.01

26 002881 美格智能 989 22,608.54 0.01

27 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.01

28 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.01

29 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.01

30 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.01

31 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.01

32 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00

33 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00

34 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00

35 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00

注：所用证券代码采用当地市场代码。

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资产净

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额

值比例（％）

1 0699 神州租车 27,155,024.37 7.89

2 600498 烽火通信 25,237,418.46 7.33

3 0371 北控水务集团 24,694,597.68 7.17

4 000063 中兴通讯 21,378,881.00 6.21

5 1336 新华保险 20,128,323.06 5.85

6 000002 万 科Ａ 19,315,709.00 5.61

7 0570 中国中药 16,759,551.51 4.87

8 600820 隧道股份 15,947,454.67 4.63

第51页共72页

9 600270 外运发展 14,942,063.98 4.34

10 1999 敏华控股 14,378,498.89 4.18

11 1055 中国南方航空股份 14,220,454.62 4.13

12 002294 信立泰 13,760,519.60 4.00

13 0753 中国国航 11,640,806.28 3.38

14 002024 苏宁云商 11,417,905.00 3.32

15 2689 玖龙纸业 11,199,220.97 3.25

16 600978 宜华生活 10,999,503.15 3.20

17 601688 华泰证券 9,999,760.00 2.91

18 601155 新城控股 9,998,696.03 2.90

19 601117 中国化学 9,941,534.00 2.89

20 0968 信义光能 9,741,049.92 2.83

21 601012 隆基股份 9,348,718.00 2.72

22 600056 中国医药 9,139,728.70 2.66

23 1071 华电国际电力股份 8,863,094.25 2.58

24 002739 万达院线 8,839,255.70 2.57

25 0390 中国中铁 8,798,002.06 2.56

26 2607 上海医药 8,385,432.77 2.44

27 0606 中国粮油控股 8,372,109.13 2.43

28 0165 中国光大控股 8,321,380.58 2.42

29 1347 华虹半导体 8,158,804.34 2.37

30 000404 华意压缩 8,049,313.51 2.34

31 002185 华天科技 7,999,584.00 2.32

32 000429 粤高速Ａ 7,998,377.60 2.32

33 002217 合力泰 7,997,375.60 2.32

34 002179 中航光电 7,845,770.36 2.28

35 600729 重庆百货 7,409,903.04 2.15

36 600787 中储股份 7,399,805.00 2.15

第52页共72页

37 2238 广汽集团 7,380,377.61 2.14

38 000333 美的集团 7,259,113.00 2.11

39 0762 中国联通 7,026,270.20 2.04

40 600584 长电科技 6,998,698.50 2.03

注：①买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

②所用证券代码采用当地市场代码。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资产净

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额

值比例（％）

1 000063 中兴通讯 32,546,214.75 9.46

2 600820 隧道股份 29,949,352.58 8.70

3 000895 双汇发展 22,913,988.28 6.66

4 002739 万达院线 21,107,235.80 6.13

5 000404 华意压缩 16,882,069.78 4.90

6 000423 东阿阿胶 16,626,251.66 4.83

7 002428 云南锗业 15,739,101.90 4.57

8 600270 外运发展 15,583,486.33 4.53

9 002294 信立泰 12,505,961.00 3.63

10 002236 大华股份 12,074,230.77 3.51

11 000902 新洋丰 11,491,369.45 3.34

12 601117 中国化学 11,086,750.32 3.22

13 002024 苏宁云商 10,846,043.90 3.15

14 600978 宜华生活 10,467,853.00 3.04

15 601688 华泰证券 10,066,552.00 2.92

16 600056 中国医药 9,902,890.48 2.88

第53页共72页

17 600066 宇通客车 9,730,925.00 2.83

18 601012 隆基股份 9,387,315.00 2.73

19 600332 白云山 9,298,847.18 2.70

20 600498 烽火通信 9,026,229.05 2.62

21 601766 中国中车 8,885,520.00 2.58

22 002048 宁波华翔 8,623,440.23 2.51

23 600729 重庆百货 8,351,984.19 2.43

24 002185 华天科技 8,054,711.00 2.34

25 002179 中航光电 7,948,484.73 2.31

26 600787 中储股份 7,727,135.40 2.25

27 601888 中国国旅 7,672,373.00 2.23

28 600584 长电科技 7,173,557.00 2.08

29 000776 广发证券 7,052,951.67 2.05

注：①卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

②所用证券代码采用当地市场代码。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 610,832,678.09

卖出股票收入（成交）总额 717,699,772.04

注：买入股票成本、卖出股票收入均按照买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

第54页共72页

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

7.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未投资股指期货。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未投资国债期货。

第55页共72页

7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

7.11.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

7.12投资组合报告附注

7.12.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 194,746.46

2 应收证券清算款 1,352,938.57

3 应收股利 426,636.75

4 应收利息 4,999.77

5 应收申购款 2,888.31

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,982,209.86

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。

第56页共72页

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

第57页共72页

§8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人 机构投资者 个人投资者

份额 户均持有的

户数

级别 基金份额 占总份额比 占总份

(户) 持有份额 持有份额

例 额比例

前海

开源

沪港

深大 1,015 66,896.67 0.00 0.00% 67,900,122.88 100.00%

消费

主题

混合A

前海

开源

沪港

深大 1,128 117,726.32 52,796,254.49 39.76% 79,999,031.35 60.24%

消费

主题

混合C

合计 2,143 93,651.61 52,796,254.49 26.31% 147,899,154.23 73.69%

注：①分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分

母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。

②户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。

第58页共72页

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

占基金总份额

项目 份额级别 持有份额总数（份）

比例

前海开源

沪港深大

8,018.29 0.01%

消费主题

混合A

基金管理人所有从业人员 前海开源

持有本基金 沪港深大

9.95 0.00%

消费主题

混合C

合计 8,028.24 0.00%

注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

本报告期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部负责人、本基金基金经理未持有本开放式基金份额。

第59页共72页

§9 开放式基金份额变动

单位：份

前海开源沪港深 前海开源沪港深

项目 大消费主题混合 大消费主题混合

A C

基金合同生效日（2016年9月29日）基金份

147,493,848.68 401,507,405.42

额总额

本报告期期初基金份额总额 136,473,536.04 225,493,900.24

本报告期基金总申购份额 1,640,084.60 83,364,249.12

减:本报告期基金总赎回份额 70,213,497.76 176,062,863.52

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"

- -

填列）

本报告期期末基金份额总额 67,900,122.88 132,795,285.84

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

第60页共72页

§10 重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本基金报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金管理人无重大人事变动；

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

为本基金提供审计服务的会计师事务所为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内未发生变更。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的情形。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

券商名称 股票交易 应支付该券商的佣金

第61页共72页

交易单元 占当期股票

占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 备注

总量的比例

例

中信建投 2439,504,586.25 33.18% 350,593.67 35.01% -

渤海证券 1270,136,768.30 20.40% 197,552.08 19.73% -

川财证券 1253,447,187.72 19.14% 185,347.07 18.51% -

华宝证券 1190,878,849.92 14.41% 139,589.38 13.94% -

中泰证券 1121,835,908.06 9.20% 92,882.35 9.27% -

恒泰证券 1 29,855,274.69 2.25% 21,832.89 2.18% -

申万宏源 1 18,775,721.16 1.42% 13,730.59 1.37% -

华鑫证券 1 - - - - -

万联证券 1 - - - - -

注：根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：

A：选择标准

1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；

2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告；

3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；

4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。

B：选择流程

公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位：

1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座；

2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；

3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。

第62页共72页

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债

占当期债券 占当期权证

券商名称 券回购

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的

成交总额

例 比例

的比例

中信建投 - - - - 95,742.76 100.00%

渤海证券 - - - - - -

川财证券 - - - - - -

华宝证券 - - - - - -

中泰证券 - - - - - -

恒泰证券 - - - - - -

申万宏源 - - - - - -

华鑫证券 - - - - - -

万联证券 - - - - - -

10.8其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

前海开源基金管理有限公司

中国证券报、上海证

旗下基金2016年度最后一个

券报、证券时报、基

1 交易日基金资产净值、基金份 2017年1月3日

金管理人的官方网

额净值及基金份额累计净值

站

公告

中国证券报、上海证

前海开源基金管理有限公司

券报、证券时报、基

2 关于旗下基金调整长期停牌 2017年1月17日

金管理人的官方网

股票估值方法的提示性公告

站

3 前海开源沪港深大消费主题 中国证券报、上海证 2017年1月20日

第63页共72页

精选灵活配置混合型证券投 券报、证券时报、基

资基金2016年第4季度报告 金管理人的官方网

站

前海开源沪港深大消费主题

中国证券报、上海证

精选灵活配置混合型证券投

券报、证券时报、基

4 资基金主要投资市场节假日 2017年1月23日

金管理人的官方网

暂停申购、赎回、转换及定期

站

定额投资业务的公告

中国证券报、上海证

前海开源基金管理有限公司

券报、证券时报、基

5 关于旗下基金继续参与交通 2017年2月23日

金管理人的官方网

银行费率优惠活动的公告

站

前海开源基金管理有限公司 中国证券报、上海证

关于旗下部分开放式基金参 券报、证券时报、基

6 2017年2月23日

加蚂蚁基金申购补差费率优 金管理人的官方网

惠活动的公告 站

中国证券报、上海证

前海开源基金管理有限公司

券报、证券时报、基

7 关于开源证券费率调整的公 2017年2月24日

金管理人的官方网

告

站

中国证券报、上海证

前海开源基金管理有限公司

券报、证券时报、基

8 关于旗下基金调整长期停牌 2017年3月23日

金管理人的官方网

股票估值方法的提示性公告

站

前海开源沪港深大消费主题

中国证券报、上海证

精选灵活配置混合型证券投

券报、证券时报、基

9 资基金主要投资市场节假日 2017年3月28日

金管理人的官方网

暂停申购、赎回、转换及定期

站

定额投资业务的公告

第64页共72页

前海开源基金管理有限公司

中国证券报、上海证

关于旗下部分基金增加西南

券报、证券时报、基

10 证券为代销机构及开通定投 2017年3月29日

金管理人的官方网

和转换业务并参与其费率优

站

惠活动的公告

中国证券报、上海证

前海开源沪港深大消费主题

券报、证券时报、基

11 精选灵活配置混合型证券投 2017年3月30日

金管理人的官方网

资基金2016年年度报告摘要

站

前海开源沪港深大消费主题

基金管理人的官方

12 精选灵活配置混合型证券投 2017年3月30日

网站

资基金2016年年度报告

前海开源基金管理有限公司 中国证券报、上海证

关于旗下基金继续参与中国 券报、证券时报、基

13 2017年3月31日

工商银行申购费率优惠活动 金管理人的官方网

的公告 站

前海开源基金管理有限公司

中国证券报、上海证

关于旗下部分基金增加万得

券报、证券时报、基

14 投顾为代销机构及开通定投 2017年4月11日

金管理人的官方网

和转换业务并参与其费率优

站

惠活动的公告

前海开源沪港深大消费主题

中国证券报、上海证

精选灵活配置混合型证券投

券报、证券时报、基

15 资基金主要投资市场节假日 2017年4月12日

金管理人的官方网

暂停申购、赎回、转换及定期

站

定额投资业务的公告

前海开源基金管理有限公司 中国证券报、上海证

16 关于旗下部分基金增加格上 券报、证券时报、基 2017年4月17日

富信为代销机构及开通定投 金管理人的官方网

第65页共72页

和转换业务并参与其费率优站

惠活动的公告

中国证券报、上海证

前海开源基金管理有限公司

券报、证券时报、基

17 关于旗下基金调整长期停牌 2017年4月19日

金管理人的官方网

股票估值方法的提示性公告

站

中国证券报、上海证

前海开源基金管理有限公司

券报、证券时报、基

18 关于旗下基金调整长期停牌 2017年4月20日

金管理人的官方网

股票估值方法的提示性公告

站

中国证券报、上海证

前海开源沪港深大消费主题

券报、证券时报、基

19 精选灵活配置混合型证券投 2017年4月21日

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资基金2017年第1季度报告

站

中国证券报、上海证

前海开源基金管理有限公司

券报、证券时报、基

20 关于旗下基金继续参与交通 2017年4月24日

金管理人的官方网

银行费率优惠活动的公告

站

中国证券报、上海证

前海开源基金管理有限公司

券报、证券时报、基

21 关于旗下基金调整长期停牌 2017年4月25日

金管理人的官方网

股票估值方法的提示性公告

站

前海开源沪港深大消费主题

中国证券报、上海证

精选灵活配置混合型证券投

券报、证券时报、基

22 资基金主要投资市场节假日 2017年5月2日

金管理人的官方网

暂停申购、赎回、转换及定期

站

定额投资业务的公告

关于前海开源基金管理有限 中国证券报、上海证

23 2017年5月8日

公司旗下沪港深基金在直销 券报、证券时报、基

第66页共72页

柜台及电子直销交易系统调 金管理人的官方网

整转换业务金额限制的公告站

中国证券报、上海证

前海开源基金管理有限公司

券报、证券时报、基

24 关于旗下基金调整长期停牌 2017年5月9日

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股票估值方法的提示性公告

站

前海开源基金管理有限公司

中国证券报、上海证

关于旗下部分基金增加扬州

券报、证券时报、基

25 国信嘉利为代销机构及开通 2017年5月11日

金管理人的官方网

定投和转换业务并参与其费

站

率优惠活动的公告

中国证券报、上海证

前海开源基金管理有限公司

券报、证券时报、基

26 关于旗下基金调整长期停牌 2017年5月11日

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股票估值方法的提示性公告

站

前海开源沪港深大消费主题

精选灵活配置混合型证券投 基金管理人的官方

27 2017年5月12日

资基金招募说明书（更新） 网站

（2017年第1号）

中国证券报、上海证

前海开源基金管理有限公司

券报、证券时报、基

28 关于旗下基金调整长期停牌 2017年5月12日

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股票估值方法的提示性公告

站

前海开源沪港深大消费主题 中国证券报、上海证

精选灵活配置混合型证券投 券报、证券时报、基

29 2017年5月12日

资基金招募说明书（更新）摘 金管理人的官方网

要（2017年第1号） 站

前海开源基金管理有限公司 中国证券报、上海证

30 2017年5月15日

关于展恒基金费率调整的公 券报、证券时报、基

第67页共72页

告 金管理人的官方网

站

中国证券报、上海证

前海开源基金管理有限公司

券报、证券时报、基

31 关于广发证券费率调整的公 2017年5月15日

金管理人的官方网

告

站

前海开源沪港深大消费主题

中国证券报、上海证

精选灵活配置混合型证券投

券报、证券时报、基

32 资基金主要投资市场节假日 2017年5月23日

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暂停申购、赎回、转换及定期

站

定额投资业务的公告

中国证券报、上海证

前海开源基金管理有限公司

券报、证券时报、基

33 关于旗下基金调整长期停牌 2017年5月24日

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股票估值方法的提示性公告

站

前海开源基金管理有限公司

中国证券报、上海证

关于旗下部分基金增加中衍

券报、证券时报、基

34 期货为代销机构及开通定投 2017年5月25日

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和转换业务并参与其费率优

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惠活动的公告

中国证券报、上海证

前海开源基金管理有限公司

券报、证券时报、基

35 关于旗下基金调整长期停牌 2017年6月2日

金管理人的官方网

股票估值方法的提示性公告

站

中国证券报、上海证

前海开源基金管理有限公司

券报、证券时报、基

36 关于旗下基金调整长期停牌 2017年6月13日

金管理人的官方网

股票估值方法的提示性公告

站

37 前海开源基金管理有限公司 中国证券报、上海证 2017年6月20日

第68页共72页

关于旗下基金调整长期停牌 券报、证券时报、基

股票估值方法的提示性公告 金管理人的官方网

站

前海开源基金管理有限公司

中国证券报、上海证

关于旗下部分基金增加济安

券报、证券时报、基

38 财富为代销机构及开通定投 2017年6月27日

金管理人的官方网

和转换业务并参与其费率优

站

惠活动的公告

前海开源基金管理有限公司

中国证券报、上海证

关于旗下部分基金增加挖财

券报、证券时报、基

39 基金为代销机构及开通定投 2017年6月29日

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业务并参与其费率优惠活动

站

的公告

中国证券报、上海证

前海开源基金管理有限公司

券报、证券时报、基

40 关于旗下部分基金在华泰证 2017年6月29日

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券开通转换业务的公告

站

第69页共72页

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期末持有基金情

报告期内持有基金份额变化情况

资 况

者 持有基金份额比

序 期初 申购 赎回 份额

类 例达到或者超过 持有份额

号 份额 份额 份额 占比

别 20%的时间区间

机 20170612-20170 52,797,254. 29,999,000. 30,000,000. 52,796,254. 26.31

1

构 630 49 00 00 49 %

个-- - - - - -

人

--- - - - - -

产品特有风险

1. 巨额赎回风险

（1）本基金单一投资者所持有的基金份额占比较大，单一投资者的巨额赎回，可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，对本基金的投资运作及净值表现产生较大影响；（2）单一投资者大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符合基金合同约定情况下，如基金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可能面临赎回申请被延期办理的风险；如果连续2个开放日以上（含）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响；

2. 转换运作方式或终止基金合同的风险

单一投资者巨额赎回后，若本基金连续60个工作日基金份额持有人低于200人或基金资产净值

低于5000万情形的，基金管理人应当向中国证监会提出解决方案，或按基金合同约定，转换运

作方式或终止基金合同，其他投资者可能面临基金转换运作方式或终止基金合同的风险；

3.流动性风险

单一投资者巨额赎回可能导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险；

4.巨额赎回可能导致基金资产规模过小，导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目 第70页共72页

的及投资策略。

11.2影响投资者决策的其他重要信息

无。

第71页共72页

§12 备查文件目录

12.1备查文件目录

（1）中国证券监督管理委员会批准前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金设立的文件

（2）《前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

（3）《前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

（4）《前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》

（5）基金管理人业务资格批件和营业执照

（6）前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿

12.2存放地点

基金管理人、基金托管人处

12.3查阅方式

（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件

（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人前海开源基金管理有限公司，客户服务电话：4001-666-998（免长途话费）

（3）投资者可访问本基金管理人公司网站，网址：www.qhkyfund.com

前海开源基金管理有限公司

2017年8月28日

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