东方红汇利债券型证券投资基金 2016年

年度报告

(摘要)

2016年12月31日

基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2017年3月30日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月24日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2016年6月13日（基金合同生效日）起至12月31日止。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 东方红汇利债券

基金主代码 002651

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年6月13日

基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,379,973,166.92份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称： 东方红汇利债券A 东方红汇利债券C

下属分级基金的交易代码： 002651 002652

下属分级基金的前端交易代码 002651 002652

报告期末下属分级基金的份额总额 977,500,761.22份 402,472,405.70份

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管

理，力争为投资者提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回报。

投资策略 本基金将充分发挥基金管理人的投研能力，采取自上而下的方法对基金的大

类资产进行动态配置，综合久期管理、收益率曲线配置等策略对个券进行精

选，力争在严格控制基金风险的基础上，获取长期稳定的绝对收益。另外，

本基金可投资于股票、权证等权益类资产，基金管理人将在本基金已累积一

定收益的情况下，运用定性分析和定量分析相结合的方法选择估值合理、具

有持续竞争优势和较大成长空间的个股进行投资，增强基金的获利能力，提

高预期收益水平，以期达到收益增强的效果。

业绩比较基准 中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%。

风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与

预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 上海东方证券资产管理有 中国工商银行股份有限公司

限公司

姓名 唐涵颖 郭明

信息披露负责人 联系电话 021-63325888 010-66105799

电子邮箱 service@dfham.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话 4009200808 95588

传真 021-63326981 010-66105798

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2.4 信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.dfham.com

址

基金年度报告备置地点 上海东方证券资产管理有限公司上海市中山南路

318号2号楼31层

招商银行股份有限公司深圳市深南大道7088号招

商银行大厦

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 2016年6月13日(基金合同生效日)-2016年12月31日

东方红汇利债券A 东方红汇利债券C

本期已实现收益 8,824,871.90 5,317,334.70

本期利润 -12,201,575.22 -3,597,042.43

加权平均基金份额本 -0.0198 -0.0099

期利润

本期基金份额净值增 1.02% 0.80%

长率

3.1.2期末数据和指标 2016年末

期末可供分配基金份 0.0004 -0.0018

额利润

期末基金资产净值 977,887,166.80 401,740,063.11

期末基金份额净值 1.0004 0.9982

注：1、表中的“期末”均指报告期最后一日，即12月31日；“本期”指2016年6月13日

（基金合同生效日）-2016年12月31日。

2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

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3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

东方红汇利债券A

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 率③ ④

过去三个月 -1.73% 0.18% -1.90% 0.17% 0.17% 0.01%

过去六个月 0.95% 0.15% -0.77% 0.14% 1.72% 0.01%

自基金合同 1.02% 0.14% -0.46% 0.14% 1.48% 0.00%

生效起至今

东方红汇利债券C

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 率③ ④

过去三个月 -1.82% 0.18% -1.90% 0.17% 0.08% 0.01%

过去六个月 0.75% 0.15% -0.77% 0.14% 1.52% 0.01%

自基金合同 0.80% 0.14% -0.46% 0.14% 1.26% 0.00%

生效起至今

注：本基金合同于2016年6月13日生效。

自基金合同生效日起至今指2016年6月13日-2016年12月31日。

根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定，本基金的业绩比较基准＝中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，t日收益率（ ）按下列公式计算：

=90％* [t日中债综合指数/(t-1日中债综合指数)-1]+10% *[t日沪深300指数/(

t-1日沪深300指数)-1]；

其中，t=1,2,3,．．．T，T表示时间截至日；

t日至T日的期间收益率（ ）按下列公式计算：

=[ =(1+ )]-1

其中，T=2,3,4,．．．； =(1+ )表示t日至T日的(1+ )数学连乘。

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

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注：1、截止日期为2016年12月31日。

2、本基金建仓期6个月，即从2016年6月13日起至2016年12月12 日，建仓期结束时各项

资产配置比例均符合基金合同约定。

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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的

比较

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注：1.本基金合同生效日期为2016年6月13日。

2.本图所示时间区间为2016年6月13日至2016年12月31日。

3.合同生效当年期间的相关数据和指标按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

东方红汇利债券A

年度 每10份基金 现金形式发放总额 再投资形式发放 年度利润分配合 备注

份额分红数 总额 计

2016 0.1000 7,526,090.73 124,416.20 7,650,506.93

合计 0.1000 7,526,090.73 124,416.20 7,650,506.93

单位：人民币元

东方红汇利债券C

年度 每10份基金 现金形式发放总额 再投资形式发放 年度利润分配合 备注

份额分红数 总额 计

2016 0.1000 4,028,766.25 138,991.51 4,167,757.76

合计 0.1000 4,028,766.25 138,991.51 4,167,757.76

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

上海东方证券资产管理有限公司成立于2010年7月28日，是国内首家获中国证监会批准设

立的券商系资产管理公司。公司经中国证券监督管理委员会《关于核准东方证券股份有限公司设立证券资产管理子公司的批复》（证监许可[2016]690号）批准，由东方证券股份有限公司出资3亿元在原东方证券资产管理业务总部的基础上成立。2013年8月，公司成为首家获得“公开募集证券投资基金管理业务资格”的证券公司。公司主要业务为证券资产管理业务和公开募集证券投资基金业务。截至2016年12月31日，本基金管理人共管理东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金、东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金、东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金、东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金、东方红稳健精选混合型证券投资基金、东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金、东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金、东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、东方红纯债债券型发起式证券投资基金、东方红收益增强债券型证券投资基金、东方红信用债债券型证券投资基金、东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金、东方红汇阳债券型证券投资基金、东方红汇利债券型证券投资基金、东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金、东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金、东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金、东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金、东方红价值精选混合型证券投资基金、东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金、东方红益鑫纯债债券型证券投资基金二十六只证券投资基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限

姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

本基金基 硕士，曾任兴业证券

金经理， 股份有限公司职员，

饶刚 兼任上海 2016年7月- 18年 富国基金管理有限公

东方证券 28日 司研究员、固定收益

资产管理 部总经理兼基金经理、

有限公司 总经理助理，富国资

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副总经理， 产管理（上海）有限

兼任东方 公司总经理；现任上

红策略精 海东方证券资产管理

选灵活配 有限公司副总经理兼

置混合型 任东方红策略精选混

发起式证 合、东方红汇阳债券、

券投资基 东方红汇利债券基金

金、东方 经理。具有基金从业

红汇阳债 资格，中国国籍。

券型证券

投资基金

基金经理。

本基金基 硕士，曾任东海证券

金经理， 股份有限公司固定收

兼任上海 益部投资研究经理、

东方证券 销售交易经理，德邦

资产管理 证券股份有限公司债

有限公司 券投资与交易部总经

公募固定 理，上海东方证券资

收益投资 产管理有限公司固定

部副总监、 收益部副总监；

东方红稳 2014年10月加入上

健精选混 海东方证券资产管理

合型证券 有限公司，现任上海

投资基金、 东方证券资产管理有

东方红睿 限公司公募固定收益

逸定期开 投资部副总监兼任东

纪文静 放混合型 2016年6月- 10年 方红领先精选混合、

发起式证 13日 东方红稳健精选混合、

券投资基 东方红睿逸定期开放

金、东方 混合、东方红策略精

红策略精 选混合、东方红纯债

选灵活配 债券、东方红信用债

置混合型 债券、东方红收益增

发起式证 强债券、东方红汇阳

券投资基 债券、东方红汇利债

金、东方 券、东方红稳添利纯

红纯债债 债、东方红战略精选

券型发起 混合、东方红价值精

式证券投 选混合、东方红益鑫

资基金、 纯债债券基金经理。

东方红收 具有基金从业资格，

益增强债 中国国籍。

券型证券

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投资基金、

东方红信

用债债券

型证券投

资基金、

东方红汇

阳债券型

证券投资

基金、东

方红价值

精选混合

型证券投

资基金、

东方红益

鑫纯债债

券型证券

投资基金、

东方红领

先精选灵

活配置混

合型证券

投资基金

基金经理。

本基金基

金经理， 硕士，曾任平安证券

兼任东方 有限责任公司总部综

红策略精 合研究所策略研究员、

选灵活配 国信证券股份有限公

置混合型 司经济研究所策略研

孔令超 发起式证 2016年8月- 6年 究员，现任东方红策

券投资基 5日 略精选灵混合、东方

金、东方 红汇阳债券、东方红

红汇阳债 汇利债券基金经理。

券型证券 具有基金从业资格，

投资基金 中国国籍。

基金经理。

注：1、上述表格内基金首任基金经理“任职日期”指基金合同生效日，“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期；对此后非首任基金经理，基金经理的“任职日期”和“离任日期”均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期，上海东方证券资产管理有限公司作为本基金管理人，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、基金合同以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规关于公平交易的规定，公司建立了与公平交易相关的控制制度、流程以及信息披露程序等，保证公司在投资管理活动中公平对待各投资组合，防范不同投资组合之间进行利益输送，并定期对同向交易、反向交易和异常交易行为进行监控和分析。交易部使用恒生交易系统中的公平交易模块进行交易执行和分配，合规与风险管理部对公司各投资组合及组合之间的交易行为进行事后分析，校验公平交易执行情况。对于同向交易，合规与风险管理部侧重于对公司管理的不同产品（包含了公募产品、私募产品）的整体收益率差异、投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内交易所竞价交易的所有交易记录，在不同时间窗下（日内、3日内、5日内）的同向交易价差按两两组合进行显着性检验，并根据显着性检验结果，对符合异常交易筛选条件并超过规定阀值的交易记录，通过逐笔检查或抽样分析的方法，分析相应交易行为的公平性。对同一投资人员管理的不同产品，则持续监控和跟踪其同向交易价差，如价差显着不为零，则在逐笔分析相关交易记录的基础上，对投资人员进行访谈，要求其进行相关的解释和说明，以更为审慎地判断其合理性。对于反向交易，除程序化交易外原则上禁止组合内部及组合之间的日内反向交易，如有投资策略或流动性等特殊需要的，需由投资经理提供投资依据，经投资决策委员会审慎审批后留档备查。本年度未发现公司管理的投资组合间存在违反公平交易原则的交易行为。

4.3.2公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《上海东方证券资产管理有限公司公平交易制度》等规定。

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4.3.3异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2016年全年权益市场出现了较大幅度的下跌。全年上证综指下跌12.31%，深证成指下跌

19.64%，沪深300下跌11.28%，创业板指下跌27.71%，中小板指下跌22.89%。从节奏上看，以

1月份的下跌较为惨烈，而2月份以后整体市场都维持了一个相对窄幅震荡的格局。

2016年债券市场全年来看波动较大，并最终自10月下旬开始伴随基本面短期企稳、通胀抬

升、货币政策收紧、监管去杠杆、特朗普上台带来的美国经济向好的预期等因素作用下，收益率出现了快速、大幅调整，虽然调整幅度不是历史最大，但调整速度却是最快的，从而终结了

2014年开始的债券牛市。10年期国债收益率从年初2.8%附近最高上升至12月中下旬的3.4%附

近，全年中债总财富指数上涨1.28%。

本产品积极参与股票和转债一级市场，以获取无风险收益为主；并适度参与股票二级市场，在个股选择上以估值合理、增长稳健、分红高的价值股为主，同时根据宏观环境变化对仓位和配置方向进行适度调整，以起到降低波动、获取收益的组合优化作用。同时在债券配置上更为重视，适时调仓，控制久期和杠杆，寻求稳健配置为主。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2016年12月31日，本基金A类份额净值为1.0015元，份额累计净值为1.0115元，

C 类份额净值为 0.9988元，份额累计净值为1.0088元。报告期内，本基金 A 类份额净值增长

率为1.02%，同期业绩比较基准收益率为-0.46%，C 类份额净值增长率为0.8%，同期业绩比较

基准收益率为-0.46%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2016年整体宏观经济呈现企稳的格局。虽然制造业投资全年整体仍然低迷，但房地产投资

和基建投资均有所回升，带动经济出现企稳复苏。展望2017年，随着2016年国庆后房地产调控

政策的陆续出台，以及2016年底的利率水平上升，2017年房地产周期将逐步进入下行阶段，对

经济构成负面拉动。基建投资预计仍会维持在相对较高水平，对经济形成托底作用。而随着一些 第14页共38页

产业逐渐进行了产能收缩的调整，16年大幅下行的制造业投资17年有望逐渐见底。整体上看虽

然16年经济阶段复苏，但17年仍会面临一定的压力。另外17年海外环境仍然复杂，欧洲政治

形势仍不明朗，而美国特朗普上台后的政策也会给中国经济带来更多的不确定性。

从债券市场来看，中国经济仍然处于转型期，在这种环境下，整体仍会维持一个相对低利率的环境，债券市场仍然有机会。但随着信用风险的加速暴露，信用利差分化较大，因此在信用债操作上，个券选择尤其重要。

从权益市场来看，在经济转型期虽然整体增速回落，但仍有一些竞争优势突出、符合经济转型方向的公司能够获得稳定成长，其中一些估值合理的股票具备长期配置价值。未来主要关注以下几类投资机会：第一，寻找制造业寡头的投资机遇。第二，寻找消费升级中的投资机遇。第三，寻找进口替代中的投资机遇。第四，寻找创新和弯道超车的投资机遇。第五，混合所有制改革的主题投资机遇。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，对基金所持有的投资品种进行估值，本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。

为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务，本基金管理人对估值和定价过程进行了严格的控制。本基金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、流动性风险、货币风险、衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上，确定本基金管理人采用的估值政策。本基金管理人的估值人员均具有专业会计学习经历，具有基金从业人员资格。同时，公司设估值决策小组，成员包括：公司总经理、合规总监(或督察长)、交易总监、运营总监、基金会计主管等。基金经理不参与基金日常估值业务，对于属于东证资管估值政策范围内的特殊估值变更可参与讨论，但最终决策由估值决策小组讨论决策并联名审批。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署提供中债收益率曲线和中债估值的服务协议，由其按约定提供银行间同业市场债券品种的估值数据。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金收益分配应遵循下列原则：

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1、本基金的同一类别的每份基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金 份额收取销售

服务费情况不同，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现 金红利或将现

金红利按除权日的基金份额净值自动转为同一类别的基金份额进 行再投资；若投资人不选择，

本基金默认的收益分配方式是现金分红；

3、基金收益分配基准日的某类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益 分配金额后不能

低于面值；

4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响

的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。

本基金于2016年9月26日公告对2016年报告期内利润进行收益分配，每10份基金份额

A/C派发红利0.1元，共计派发红利4,167,757.76元（其中4,028,766.25元为现金形式发放，

138,991.51元为红利再投）。

本基金本期分红已符合相关法律法规及《基金合同》约定。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

托管人声明，在本报告期内，基金托管人——中国工商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

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5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

本报告期基金财务报告经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师薛竞、李一签字出具了普华永道中天审字(2017)第20419号标准无保留意见的审计报告。

投资者可通过本基金年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：东方红汇利债券型证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 本期末

2016年12月31日

资产：

银行存款 77,012,418.75

结算备付金 26,248,159.67

存出保证金 129,871.13

交易性金融资产 1,567,603,014.95

其中：股票投资 124,439,529.65

基金投资 -

债券投资 1,408,383,985.30

资产支持证券投资 34,779,500.00

贵金属投资 -

衍生金融资产 -

买入返售金融资产 -

应收证券清算款 -

应收利息 15,861,876.32

应收股利 22,733.18

应收申购款 551,095.24

递延所得税资产 -

其他资产 -

资产总计 1,687,429,169.24

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负债和所有者权益 本期末

2016年12月31日

负债：

短期借款 -

交易性金融负债 -

衍生金融负债 -

卖出回购金融资产款 302,000,000.00

应付证券清算款 2,493,032.51

应付赎回款 1,360,341.58

应付管理人报酬 896,667.52

应付托管费 256,190.71

应付销售服务费 158,635.27

应付交易费用 486,715.26

应交税费 -

应付利息 9,791.80

应付利润 -

递延所得税负债 -

其他负债 140,564.68

负债合计 307,801,939.33

所有者权益：

实收基金 1,379,973,166.92

未分配利润 -345,937.01

所有者权益合计 1,379,627,229.91

负债和所有者权益总计 1,687,429,169.24

注：1.报告截止日2016年12月31日，基金份额净值0.9997元，基金份额总额

1,379,973,166.92份，其中A类基金份额净值1.0004元，基金份额977,500,761.22份；C类基

金份额净值0.9982元，基金份额402,472,405.70份。

2.本基金于2016年6月13日成立，无上年度可比期间数据。

7.2 利润表

会计主体：东方红汇利债券型证券投资基金

本报告期：2016年6月13日(基金合同生效日)至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

项目 2016年6月13日(基金合同生效日)至2016年

12月31日

一、收入 -6,401,441.00

1.利息收入 17,743,234.69

其中：存款利息收入 515,018.41

债券利息收入 16,982,925.75

第18页共38页

资产支持证券利息收入 117,197.26

买入返售金融资产收入 128,093.27

其他利息收入 -

2.投资收益（损失以“-”填列） 5,717,804.74

其中：股票投资收益 6,870,062.62

基金投资收益 -

债券投资收益 -818,861.64

资产支持证券投资收益 -

贵金属投资收益 -

衍生工具收益 -530,700.00

股利收益 197,303.76

3.公允价值变动收益（损失以“- -29,940,824.25

”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 78,343.82

减：二、费用 9,397,176.65

1．管理人报酬 3,866,944.51

2．托管费 1,104,841.21

3．销售服务费 816,331.51

4．交易费用 821,283.90

5．利息支出 2,583,152.52

其中：卖出回购金融资产支出 2,583,152.52

6．其他费用 204,623.00

三、利润总额（亏损总额以“- -15,798,617.65

”号填列）

减：所得税费用 -

四、净利润（净亏损以“-”号填 -15,798,617.65

列）

注：本基金于2016年6月13日成立，无上年度可比期间数据。

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：东方红汇利债券型证券投资基金

本报告期：2016年6月13日(基金合同生效日)至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

2016年6月13日(基金合同生效日)至2016年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 457,412,717.49 - 457,412,717.49

（基金净值）

二、本期经营活动产生 - -15,798,617.65 -15,798,617.65

第19页共38页

的基金净值变动数（本

期利润）

三、本期基金份额交易 922,560,449.43 27,270,945.33 949,831,394.76

产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 1,343,907,264.55 31,967,313.66 1,343,907,264.55

2.基金赎回款 -421,346,815.12 -4,696,368.33 -426,043,183.45

四、本期向基金份额持 - -11,818,264.69 -11,818,264.69

有人分配利润产生的基

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 1,379,973,166.92 -345,937.01 -345,937.01

（基金净值）

注：本基金于2016年6月13日成立，无上年度可比期间数据。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______陈光明______ ______任莉______ ____詹朋____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1基金基本情况

东方红汇利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以 下简

称“中国证监会”) 《关于准予东方红汇利债券型证券投资基金注册的批复》（证监许可

[2016]690号文）准予注册,由上海东方证券资产管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资

基金法》及其配套规则和《东方汇利债券型证券投资基金基金合同》发售,基金合同于2016年

6月13日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定期。本基金的基金管理人为上海东方证券

资产管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

本基金于2016年5月16日至2016年6月3日向社会公开募集, 扣除认购费后的有效认购

资金457,341,923.22元,利息转份额70,794.27元,募集规模为457,412,717.49份。其中东方红

汇利A的基金份额总额为229,831,167.58份，包含认购资金利息折合41,018.12份，东方红汇

利C基金份额总额为227,581,549.91，包含认购资金利息折合29,776.15份。上述募集资金已

由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具验资报告。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《东方红汇利债券型证券投资基金基金合同》的有关规定, 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、债券回购、货币市 第20页共38页

场工具、权证、资产支持证券、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金投资的具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国内依法发行上市的国家债券、地方政府债、政府支持机构债、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、债券质押及买断式回购、可转换债券、可分离交易可转债、证券公司发行的短期公司债券、银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款、同业存单）等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类证券品种（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%；投资于股票、权证等权益类资产的投资比例合计不超过基金资产的20%，其中基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 本基金的业绩比较基准为：中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表系按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后

颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作。本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2016年12月31日的

财务状况以及2016年6月13日至2016年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

第21页共38页

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

7.4.6税项

根据财政部财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》

、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关

于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上

市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营

业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业

有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其

他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运

用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的

个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月) 的，

其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按

50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限

售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

上海东方证券资产管理有限公司(“东证 基金管理人、基金销售机构

资管”)

工商银行股份有限公司(“工商银行”) 基金托管人、基金代销机构

东方证券股份有限公司（“东方证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构

第22页共38页

注：1、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

本基金合同生效日为2016年6月13日，无上年度可比期间。

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2016年6月13日(基金合同生效日)至2016年12月31日

成交金额 占当期股票

成交总额的比例

东方证券 657,751,992.72 100.00%

注：本基金合同生效日为2016年6月13日，无上年度可比期间数据。

7.4.8.1.2债券交易

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2016年6月13日(基金合同生效日)至2016年12月31日

成交金额 占当期债券

成交总额的比例

东方证券 355,721,317.92 100.00%

注：本基金合同生效日为2016年6月13日，无上年度可比期间数据。

7.4.8.1.3债券回购交易

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2016年6月13日(基金合同生效日)至2016年12月31日

回购成交金额 占当期债券回购

成交总额的比例

东方证券 20,435,500,000.00 100.00%

注：本基金合同生效日为2016年6月13日，无上年度可比期间数据。

7.4.8.1.4权证交易

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.8.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

关联方名称 本期

2016年6月13日(基金合同生效日)至2016年12月31日

第23页共38页

当期 占当期佣金 占期末应付

佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 佣金总额的

比例

东方证券 481,015.17 100.00% 481,015.17 100.00%

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付

佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 佣金总额的

比例

注：1、本基金合同生效日为2016年6月13日，无上年度可比期间数据。

2、上述佣金按市场佣金率计算，扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和买(卖)证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

3、本公司因作为证券公司子公司尚未获得在上海交易所租用其他券商交易单元的资格；截至报告期末，本公司已在深圳交易所获得租用券商交易单元的资格，并已按公司相关制度与流程开展交易单元租用事宜。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

项目 本期

2016年6月13日(基金合同生效日)至2016年12月31日

当期发生的基金应支付 3,866,944.51

的管理费

其中：支付销售机构的 1,219,883.12

客户维护费

注：1、本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.7%的年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.7%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

2、实际支付销售机构的客户维护费以本基金管理人和各销售机构对账确认的金额为准。

3、本基金合同生效日为2016年6月13日，无上年度可比期间数据。

7.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

第24页共38页

项目 本期

2016年6月13日(基金合同生效日)至2016年12月31日

当期发生的基金应支付 1,104,841.21

的托管费

注：1、本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.2%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

2、本基金合同生效日为2016年6月13日，无上年度可比期间数据。

7.4.8.2.3销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的 2016年6月13日(基金合同生效日)至2016年12月31日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

东方红汇利债券A 东方红汇利债券C 合计

上海东方证券资产管理 - 225,221.38 225,221.38

有限公司

工商银行 - 87,394.70 87,394.70

东方证券 - 4,220.36 4,220.36

合计 - 316,836.44 316,836.44

注：1、本基金C 类份额的销售服务费率按前一日 C类基金资产净值的 0.40%的年费率计提。C

类基 金份额的销售服务费计提的计算公式如下： H＝E×0.40%÷当年天数 H 为每日 C 类基金

份额应计提的基金销售服务费 E 为前一日 C 类基金份额的基金资产净值 基金销售服务费每日

计提，逐日累计至每月月末，按月支付。

2、本基金合同生效日为2016年6月13日，无上年度可比期间数据。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

报告期内本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

第25页共38页

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期

名称 2016年6月13日(基金合同生效日)至2016年12月31日

期末余额 当期利息收入

工商银行 77,012,418.75 157,705.69

注：1、本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

2、本基金合同生效日为2016年6月13日，无上年度可比期间数据。

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。

7.4.8.7其他关联交易事项的说明

本基金支付给东证期货的交易手续费参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以包括中国金融期货交易所收取的上交手续费的全额列示。于2016年12月31日，本基金无应付交易手续费余额。于2016年6月13日(基金合同生效日)至2016年12月31日止期间，本基金交易手续费支出312.00元。

本基金用于期货交易结算的资金分别存放于东证期货的结算账户和保证金账户中，结算备付金按银行同业利率计息，存出保证金不计息。于2016年12月31日，本基金的结算备付金余额为4,471,269.20元，无存出保证金余额。于2016年6月13日(基金合同生效日)至2016年

12月31日止期间，本基金结算备付金利息收入3,175.15元。

7.4.9期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.2受限证券类别：债券

证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末估 数量 期末 期末估值总

代码 名称认购日通日 受限 价格 值单价（单位：张） 成本总额 额 备注

类型

16涪2016年 新债未

112469陵02 11月- 上市 100.00 100.00 400,000.00 40,000,000.0040,000,000.00-

7日

第26页共38页

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票 股票 停牌日 停牌 期末 复牌日 复牌 数量（股） 期末 期末估值总

代码 名称期 原因 估值单期 开盘单 成本总额 额 备注

价 价

600875东方电2016年 重大事 10.79 2017年 10.90 600,0006,449,600.006,474,000.00-

气 12月 项停牌 3月

9日 28日

注：本基金截至 2016年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停

牌的股票。

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出

回购证券款余额。

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回

购证券款余额302,000,000.00元，于2017年1月3日到期。该类交易要求本基金在回购期内持

有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所

属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

第27页共38页

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中

属于第一层次的余额为117,965,529.65元，第二层次的余额为1,449,637,485.30元，无属于第

三层次的余额。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本基金采用第三方估值机构根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值，并将相关债券的公允价值确定为第二层次。

（iii）第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

（c）非持续的以公允价值计量的金融工具

于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。

（d）不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（%）

1 权益投资 124,439,529.65 7.37

其中：股票 124,439,529.65 7.37

2 固定收益投资 1,443,163,485.30 85.52

其中：债券 1,408,383,985.30 83.46

第28页共38页

资产支持证券 34,779,500.00 2.06

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 103,260,578.42 6.12

7 其他各项资产 16,565,575.87 0.98

8 合计 1,687,429,169.24 100.00

注：本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比

例（％）

A 农、林、牧、渔业 4,720,000.00 0.34

B 采矿业 14,206,148.00 1.03

C 制造业 99,124,778.95 7.18

D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -

应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 6,388,602.70 0.46

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 - -

业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

第29页共38页

合计 124,439,529.65 9.02

8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 600066 宇通客车 690,472 13,526,346.48 0.98

2 600426 华鲁恒升 559,953 7,419,377.25 0.54

3 002415 海康威视 300,750 7,160,857.50 0.52

4 600547 山东黄金 194,800 7,112,148.00 0.52

5 002202 金风科技 400,000 6,844,000.00 0.50

6 601012 隆基股份 500,000 6,695,000.00 0.49

7 600887 伊利股份 380,000 6,688,000.00 0.48

8 600660 福耀玻璃 350,000 6,520,500.00 0.47

9 600875 东方电气 600,000 6,474,000.00 0.47

10 600993 马应龙 319,910 6,388,602.70 0.46

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人网站的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净

值比例（％）

1 600066 宇通客车 15,861,402.17 1.15

2 600886 国投电力 13,801,829.00 1.00

3 600900 长江电力 13,371,193.22 0.97

4 600030 中信证券 12,894,183.28 0.93

5 002415 海康威视 12,225,170.81 0.89

6 600547 山东黄金 11,733,198.00 0.85

7 600104 上汽集团 9,997,625.46 0.72

8 000651 格力电器 9,122,696.00 0.66

9 000709 河钢股份 8,868,915.67 0.64

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10 600019 宝钢股份 8,372,434.90 0.61

11 601688 华泰证券 8,317,390.11 0.60

12 000983 西山煤电 7,501,161.54 0.54

13 002466 天齐锂业 7,281,105.60 0.53

14 600489 中金黄金 7,268,488.00 0.53

15 600887 伊利股份 7,055,144.00 0.51

16 002202 金风科技 6,916,774.00 0.50

17 601012 隆基股份 6,812,869.70 0.49

18 002074 国轩高科 6,777,728.00 0.49

19 600015 华夏银行 6,650,452.00 0.48

20 600409 三友化工 6,625,974.00 0.48

注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净

值比例（％）

1 600886 国投电力 13,901,583.17 1.01

2 600900 长江电力 12,996,498.45 0.94

3 600030 中信证券 12,531,822.40 0.91

4 000651 格力电器 11,124,288.22 0.81

5 600104 上汽集团 9,404,586.00 0.68

6 600019 宝钢股份 8,636,144.99 0.63

7 000709 河钢股份 8,590,470.00 0.62

8 601688 华泰证券 7,733,977.00 0.56

9 000983 西山煤电 7,680,966.50 0.56

10 600015 华夏银行 6,995,846.23 0.51

11 600409 三友化工 6,522,293.00 0.47

12 601699 潞安环能 6,293,717.00 0.46

13 002475 立讯精密 6,223,368.35 0.45

14 600755 厦门国贸 6,214,531.00 0.45

15 600036 招商银行 5,781,280.00 0.42

16 600491 龙元建设 5,639,509.00 0.41

17 600547 山东黄金 5,455,922.18 0.40

18 600519 贵州茅台 5,311,969.00 0.39

19 002271 东方雨虹 5,093,971.00 0.37

第31页共38页

20 600489 中金黄金 5,012,155.32 0.36

注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 387,771,932.94

卖出股票收入（成交）总额 270,020,569.78

注：“买入股票成本（成交）总额” 和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成交金额（成交

单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 249,460,000.00 18.08

其中：政策性金融债 155,816,000.00 11.29

4 企业债券 976,289,381.90 70.76

5 企业短期融资券 79,664,000.00 5.77

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 4,610,603.40 0.33

8 同业存单 98,360,000.00 7.13

9 其他 34,779,500.00 2.52

10 合计 1,443,163,485.30 104.61

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 111610494 16兴业CD494 1,000,000 98,360,000.00 7.13

2 160414 16农发14 800,000 79,880,000.00 5.79

3 011698423 16北京国资 800,000 79,664,000.00 5.77

SCP003

4 160310 16进出10 800,000 75,936,000.00 5.50

5 136713 16康恩贝 500,000 48,570,000.00 3.52

第32页共38页

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

金额单位：人民币元

序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净

值比例(%)

1 1689247 16上和1A2 350,000 34,779,500.00 2.52

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.10.1 本期国债期货投资政策

本基金投资国债期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量，以萃取相应债券组合的超额收益。

8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量（买 合约市值 公允价值变 风险指标说明

/卖） （元） 动（元）

公允价值变动总额合计（元） -

国债期货投资本期收益（元） -530,700.00

国债期货投资本期公允价值变动（元） -

注：本基金本报告期末无国债期货持仓。

8.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期国债期货投资在一定程度上对冲了利率波动的风险，符合既定的投资政策和投资目标。

8.11 投资组合报告附注

8.11.1

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

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8.11.2 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 129,871.13

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 22,733.18

4 应收利息 15,861,876.32

5 应收申购款 551,095.24

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 16,565,575.87

8.11.3 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。

8.11.4 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值 流通受限情况说明

比例（%）

1 600875 东方电气 6,474,000.00 0.47 重大事项停牌

8.11.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者

级别 户数(户) 基金份额

持有份额 占总份额比 持有份额 占总份

例 额比例

东方 2,995 326,377.55 489,379,699.19 50.06% 488,121,062.03 49.94%

红汇

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利债

券A

东方 1,670 241,001.44 78,503,276.24 19.51% 323,969,129.46 80.49%

红汇

利债

券C

合计 4,665 295,814.18 567,882,975.43 41.15% 812,090,191.49 58.85%

注：从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额

比例

东方红汇 573,676.58 0.0587%

利债券A

基金管理人所有从业人员 东方红汇 174,372.10 0.0433%

持有本基金 利债券C

合计 748,048.68 0.0542%

注：从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基 东方红汇利债券A 0~10

金投资和研究部门负责人 东方红汇利债券C -

持有本开放式基金 合计 -

本基金基金经理持有本开 东方红汇利债券A -

放式基金 东方红汇利债券C -

合计 -

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 东方红汇利债券 东方红汇利债券

A C

基金合同生效日（2016年6月13日）基金 229,831,167.58 227,581,549.91

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份额总额

基金合同生效日起至报告期期末基金总申购 932,298,377.69 411,608,886.86

份额

减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎 184,628,784.05 236,718,031.07

回份额

基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变 - -

动份额（份额减少以"-"填列）

本报告期期末基金份额总额 977,500,761.22 402,472,405.70

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内没有召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本基金管理人于2016年3月25日发布公告，同意王国斌先生自2016年3月24日起辞去

公司董事长职务，由公司总经理陈光明先生代为履行公司董事长职务。

本基金管理人于2016年6月16日发布公告，自2016年6月15日起任命饶刚同志担任基

金管理人副总经理。

本基金管理人于2016年7月29日发布公告，自2016年7月28日起任命陈光明同志担任

基金管理人董事长。

本基金管理人于2016年7月29日发布公告，自2016年7月28日起任命任莉同志担任基

金管理人总经理。

本基金管理人于2016年9月20日发布公告，自2016年9月19日起任命卢强同志担任基

金管理人副总经理。

本基金管理人于2016年9月19日发布公告，本基金管理人法定代表人变更为陈光明先生。

本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

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11.4 基金投资策略的改变

本基金本报告期内投资策略无改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

为本基金进行审计的会计师事务所是普华永道中天会计师事务所有限公司。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。本基金本年度应支付给普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计报酬为8万元人民币。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

中泰证券 1 - - - - -

东方证券 2 - - 481,015.17 100.00% -

注：1、此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易（如有）而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。

2、交易单元的选择标准和程序

（1）选择标准

券商财务状况良好、经营行为规范，最近一年无重大违规行；具有较强的研究服务能力；交易佣金收费合理。

（2）选择程序

基金管理人根据以上标准对不同券商进行综合评价，然后根据评价选择券商，与其签订协议租用交易单元。

3、截至本报告期末，本公司因作为证券公司子公司尚未获得在上海交易所租用其他券商交易单元的资格，此事已向中国证监会报告，并等待进一步指示与解决；本公司已在深圳交易所获得租用券商交易单元的资格，并已按公司相关制度与流程开展交易单元租用事宜。

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11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

东方证券 - - - - - -

上海东方证券资产管理有限公司

2017年3月30日

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