中科沃土货币市场基金

2022年第1季度报告

2022年03月31日

基金管理人:中科沃土基金管理有限公司
基金托管人:广州农村商业银行股份有限公司

报告送出日期:2022年04月22日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人广州农村商业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年4月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年1月1日起至2022年3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中科沃土货币

基金主代码 002646

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年06月06日

报告期末基金份额总额 513,307,422.53份

在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基
投资目标 础上，通过积极主动的投资管理，力争获取超越业
绩比较基准的稳定收益。

本基金将在深入研究国内外宏观经济、货币政策、
通货膨胀、信用状态等因素的基础上，分析和判断
利率走势与收益率曲线变化趋势，并综合考虑各类
投资品种的流动性、风险性和收益性，决定基金资
产在银行存款及同业存单、债券回购、利率债、信
投资策略 用债、资产支持证券等各类资产的配置比例以及投
资组合的平均剩余期限，并适时进行动态调整，力
争获得高于业绩比较基准的投资回报。具体投资策
略包括资产配置策略、久期策略、流动性管理策略、
银行存款及同业存单投资策略、债券回购投资策略、
利率债品种的投资策略、信用债品种的投资策略等
投资管理策略。


业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）。

基金管理人 中科沃土基金管理有限公司

基金托管人 广州农村商业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 中科沃土货币A 中科沃土货币B

下属分级基金的交易代码 002646 002647

报告期末下属分级基金的份额总 25,089,224.64份 488,218,197.89份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2022年01月01日 - 2022年03月31日)
中科沃土货币A 中科沃土货币B

1.本期已实现收益 100,497.93 3,029,811.23

2.本期利润 100,497.93 3,029,811.23

3.期末基金资产净值 25,089,224.64 488,218,197.89

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中科沃土货币A净值表现

净值收益 业绩比较 业绩比较

阶段 净值收益 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率① ② 率③ 率标准差

④

过去

三个 0.4185% 0.0007% 0.0525% 0.0014% 0.3660% -0.0007%
月
过去

六个 0.8613% 0.0007% 0.3975% 0.0019% 0.4638% -0.0012%
月


过去 1.7011% 0.0010% 1.0838% 0.0015% 0.6173% -0.0005%
一年

过去 5.5127% 0.0014% 3.8250% 0.0010% 1.6877% 0.0004%
三年

过去 12.7271% 0.0028% 6.5625% 0.0007% 6.1646% 0.0021%
五年
自基
金合

同生 15.1361% 0.0027% 7.6800% 0.0007% 7.4561% 0.0020%
效起
至今
注：本基金收益分配按日结转。
中科沃土货币B净值表现

净值收益 业绩比较 业绩比较

阶段 净值收益 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率① ② 率③ 率标准差

④

过去

三个 0.4779% 0.0007% 0.0525% 0.0014% 0.4254% -0.0007%
月
过去

六个 0.9819% 0.0006% 0.3975% 0.0019% 0.5844% -0.0013%
月

过去 1.9458% 0.0010% 1.0838% 0.0015% 0.8620% -0.0005%
一年

过去 6.2271% 0.0013% 3.8250% 0.0010% 2.4021% 0.0003%
三年

过去 14.0367% 0.0028% 6.5625% 0.0007% 7.4742% 0.0021%
五年
自基
金合

同生 16.7039% 0.0027% 7.6800% 0.0007% 9.0239% 0.0020%
效起
至今
注：本基金收益分配按日结转。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介


任本基金的基 证

金经理期限 券

姓名 职务 从 说明

任职 离任 业

日期 日期 年

限

金融工程硕士。曾任国开
证券有限责任公司销售交
易部结构化产品经理，中
信建投证券股份有限公司
资产管理部投资经理。现
任中科沃土基金管理有限
田钊 固定收益部投资副总监、 2019- - 8 公司固定收益部投资副总
基金经理 11-28 年 监、中科沃土货币市场基
金、中科沃土沃安中短期
利率债债券型证券投资基
金和中科沃土沃盛纯债债
券型证券投资基金的基金
经理。中国国籍，具有基
金从业资格。

国际经济法硕士。曾任粤
开证券（原联讯证券）固
定收益部交易员、资产管
理部投资经理，北京康思
资本管理有限公司投资交
易部投资总监，现任中科
李欣 固定收益部副总经理、基 2021- - 7 沃土基金管理有限公司固
桐 金经理 04-09 年 定收益部副总经理、中科
沃土货币市场基金、中科
沃土沃盛纯债债券型证券
投资基金和中科沃土沃嘉
灵活配置混合型证券投资
基金的基金经理。中国国
籍，具有基金从业资格。

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明


本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2022年一季度债券市场经历先涨后跌、大幅波动的行情。1月，市场依然延续了前一年的牛市格局，主要驱动因素是经济面临三重压力下，央行货币政策的宽松预期。1月17日，中国央行进行7000亿元1年期MLF操作，利率2.85%，此前为2.95%。中国央行今日进行1000亿元7天期逆回购操作，中标利率2.1%，下调10个基点。1月18日金融统计数据新闻发布会上，央行副行长刘国强提到："充足发力，把货币政策工具箱开得再大一些"、"要抓紧做事，前瞻操作，走在市场曲线的前面，及时回应市场的普遍关切" 在降息落地后进一步点燃市场的宽松预期，收益率又再度出现快速下行。至月底春节前10Y国开活跃券，自年初高点3.1%左右下行到2.95%左右。中短端下行幅度更大，收益率曲线陡峭化。5Y期、3Y期国开活跃下行幅度均在20BP左右。货币市场利率走低，1Y期AAA NCD由年初的2.60快速下降至2.42附近，隐含了较强的连续宽松预期。

2月，收益率绝对水平在低位缺乏进一步下行的动能，同时11日公布的1月金融数据超市场预期，社融增量超6万亿。各地陆续放松房地产政策，地方政府债加速发行，稳增长预期增强，收益率快速调整。3月市场表现较为震荡，一部分原因是经济数据方面反应的信号比较反复，降准降息预期升温又落空；另一方面是权益市场的持续下跌，触发了部分固收+和理财产品的赎回压力，流动性压力下导致债券尤其是中短端券种被抛售，收益率曲线平坦化，在2-3月的调整过程中，市场对宽松预期进行了进一步的修正，1Y期存单利率回升至2.60上方。

报告期内，产品主要投资于流动性较好的高等级同业存单、短期逆回购等，保障了投资者的流动性需求。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末中科沃土货币A基金份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为0.4185%，同期业绩比较基准收益率为0.0525%；截至报告期末中科沃土货币B基金份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为0.4779%，同期业绩比较基准收益率为0.0525%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，无相关预警说明。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的
比例（%）

1 固定收益投资 340,331,308.36 66.24

其中：债券 340,331,308.36 66.24

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 171,447,445.65 33.37

其中：买断式回购的买入返售金 - -
融资产

3 银行存款和结算备付金合计 2,001,512.44 0.39

4 其他资产 - 0.00

5 合计 513,780,266.45 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况
报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 28


报告期内投资组合平均剩余期限最高值 41

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 23

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本报告期内本基金未出现投资组合平均剩余期限超过120天的情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资
产净值的比例（%） 产净值的比例（%）

1 30天以内 68.84 -

其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债

2 30天(含)—60天 23.50 -

其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债

3 60天（含）—90天 - -

其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债

4 90天(含)—120天 3.87 -

其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债

5 120天(含)—397天（含） 3.86 -

其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债

合计 100.07 -

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本报告期内本基金未出现投资组合平均剩余期限超过240天的情况。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净
值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 41,116,626.34 8.01


其中：政策性金融债 41,116,626.34 8.01

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 同业存单 299,214,682.02 58.29

8 其他 - -

9 合计 340,331,308.36 66.30

10 剩余存续期超过397天的浮动 - -
利率债券

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值
号 比例(%)

1 112292899 22宁波银行C 500,00049,846,227.47 9.71
D047

2 190207 19国开07 300,00030,878,765.25 6.02

3 112105082 21建设银行C 300,00029,969,556.20 5.84
D082

4 112111113 21平安银行C 300,00029,966,400.13 5.84
D113

5 112114047 21江苏银行C 200,00019,984,283.21 3.89
D047

6 112103038 21农业银行C 200,00019,980,032.63 3.89
D038

7 112117086 21光大银行C 200,00019,970,387.32 3.89
D086

8 112103044 21农业银行C 200,00019,969,135.36 3.89
D044

9 112104027 21中国银行C 200,00019,962,933.61 3.89
D027

10 112106144 21交通银行C 200,00019,947,391.55 3.89
D144

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况


报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0252%

报告期内偏离度的最低值 -0.0053%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0102%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本报告期内本基金不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本报告期内本基金不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本报告期末本基金未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明

本基金采用“摊余成本法”计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会或其派出机构的处罚。
本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3 其他资产构成
本报告期末本基金未持有其他资产。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

中科沃土货币A 中科沃土货币B

报告期期初基金份额总额 20,922,461.21 345,813,160.32

报告期期间基金总申购份额 17,791,305.35 871,516,151.44

报告期期间基金总赎回份额 13,624,541.92 729,111,113.87

报告期期末基金份额总额 25,089,224.64 488,218,197.89


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率

1 赎回 2022-02-22 -2,000,000.00 -2,000,000.00 0.0000

2 赎回 2022-03-08 -3,000,000.00 -3,000,000.00 0.0000

3 红利再投资 2022-01-04 14,066.63 - 0.0000

4 红利再投资 2022-01-05 2,924.73 - 0.0000

5 红利再投资 2022-01-06 2,513.03 - 0.0000

6 红利再投资 2022-01-07 2,338.18 - 0.0000

7 红利再投资 2022-01-10 6,685.34 - 0.0000

8 红利再投资 2022-01-11 2,339.01 - 0.0000

9 红利再投资 2022-01-12 2,359.35 - 0.0000

10 红利再投资 2022-01-13 2,290.36 - 0.0000

11 红利再投资 2022-01-14 2,341.11 - 0.0000

12 红利再投资 2022-01-17 6,988.39 - 0.0000

13 红利再投资 2022-01-18 2,268.12 - 0.0000

14 红利再投资 2022-01-19 1,069.66 - 0.0000

15 红利再投资 2022-01-20 2,321.26 - 0.0000

16 红利再投资 2022-01-21 2,316.41 - 0.0000

17 红利再投资 2022-01-24 7,078.84 - 0.0000

18 红利再投资 2022-01-25 2,352.40 - 0.0000

19 红利再投资 2022-01-26 2,441.46 - 0.0000

20 红利再投资 2022-01-27 2,474.79 - 0.0000

21 红利再投资 2022-01-28 2,509.12 - 0.0000

22 红利再投资 2022-02-07 25,374.65 - 0.0000

23 红利再投资 2022-02-08 2,497.51 - 0.0000

24 红利再投资 2022-02-09 2,414.88 - 0.0000

25 红利再投资 2022-02-10 2,341.09 - 0.0000

26 红利再投资 2022-02-11 2,224.23 - 0.0000

27 红利再投资 2022-02-14 6,780.78 - 0.0000

28 红利再投资 2022-02-15 2,228.74 - 0.0000

29 红利再投资 2022-02-16 2,209.36 - 0.0000

30 红利再投资 2022-02-17 2,197.36 - 0.0000


31 红利再投资 2022-02-18 2,190.27 - 0.0000

32 红利再投资 2022-02-21 6,738.97 - 0.0000

33 红利再投资 2022-02-22 2,270.56 - 0.0000

34 红利再投资 2022-02-23 2,064.23 - 0.0000

35 红利再投资 2022-02-24 2,216.12 - 0.0000

36 红利再投资 2022-02-25 2,252.47 - 0.0000

37 红利再投资 2022-02-28 6,775.45 - 0.0000

38 红利再投资 2022-03-01 2,264.64 - 0.0000

39 红利再投资 2022-03-02 2,132.78 - 0.0000

40 红利再投资 2022-03-03 2,090.49 - 0.0000

41 红利再投资 2022-03-04 1,955.94 - 0.0000

42 红利再投资 2022-03-07 6,500.74 - 0.0000

43 红利再投资 2022-03-08 2,095.72 - 0.0000

44 红利再投资 2022-03-09 1,955.21 - 0.0000

45 红利再投资 2022-03-10 1,962.28 - 0.0000

46 红利再投资 2022-03-11 1,961.69 - 0.0000

47 红利再投资 2022-03-14 5,983.36 - 0.0000

48 红利再投资 2022-03-15 2,015.64 - 0.0000

49 红利再投资 2022-03-16 1,253.74 - 0.0000

50 红利再投资 2022-03-17 2,051.22 - 0.0000

51 红利再投资 2022-03-18 2,058.28 - 0.0000

52 红利再投资 2022-03-21 6,197.52 - 0.0000

53 红利再投资 2022-03-22 1,927.56 - 0.0000

54 红利再投资 2022-03-23 1,827.22 - 0.0000

55 红利再投资 2022-03-24 1,847.31 - 0.0000

56 红利再投资 2022-03-25 2,059.21 - 0.0000

57 红利再投资 2022-03-28 6,842.15 - 0.0000

58 红利再投资 2022-03-29 2,386.13 - 0.0000

59 红利再投资 2022-03-30 2,382.83 - 0.0000

60 红利再投资 2022-03-31 2,102.34 - 0.0000

合计 - -

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额比

者 序 例达到或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比

类 号 20%的时间区间

别

"20220101-2022

1 0117 20220303- 102,057,402.43 489,340.33 - 102,546,742.76 19.9776%
机 20220314"

构 "20220111-2022

2 0117 20220222- - 180,613,541.45 - 180,613,541.45 35.1862%
20220331"

个 "20220118-2022

人 3 0302 20220315- - 603,462,467.00 602,560,066.09 902,400.91 0.1758%
20220321"

产品特有风险

报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：当投资者持
有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能 无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基 金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；若个别投资者 大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终 止基金合同等情形。本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并合理应对，完善流动性风险管控机制，切实保护持有人 利益。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1.中国证监会准予中科沃土货币市场基金注册的文件；

2.《中科沃土货币市场基金基金合同》；

3.《中科沃土货币市场基金托管协议》；

4.《中科沃土基金管理有限公司开放式基金业务规则》；

5.关于申请募集注册中科沃土货币市场基金之法律意见书；

6.基金管理人业务资格批件、营业执照；

7.基金托管人业务资格批件、营业执照。

9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处。
9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

中科沃土基金管理有限公司

2022年04月22日
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