中科沃土货币市场基金

2024年第2季度报告

2024年06月30日
基金管理人:中科沃土基金管理有限公司
基金托管人:广州农村商业银行股份有限公司

报告送出日期:2024年07月18日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人广州农村商业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年4月1日起至2024年6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中科沃土货币

基金主代码 002646

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年06月06日

报告期末基金份额总额 40,741,684.20份

在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基
投资目标 础上，通过积极主动的投资管理，力争获取超越业
绩比较基准的稳定收益。

本基金将在深入研究国内外宏观经济、货币政策、
通货膨胀、信用状态等因素的基础上，分析和判断
利率走势与收益率曲线变化趋势，并综合考虑各类
投资品种的流动性、风险性和收益性，决定基金资
产在银行存款及同业存单、债券回购、利率债、信
投资策略 用债、资产支持证券等各类资产的配置比例以及投
资组合的平均剩余期限，并适时进行动态调整，力
争获得高于业绩比较基准的投资回报。具体投资策
略包括资产配置策略、久期策略、流动性管理策略、
银行存款及同业存单投资策略、债券回购投资策
略、利率债品种的投资策略、信用债品种的投资策
略等投资管理策略。


业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）。

风险收益特征 本基金为货币市场基金，风险和预期收益低于股票
型基金、混合型基金、债券型基金。

基金管理人 中科沃土基金管理有限公司

基金托管人 广州农村商业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 中科沃土货币A 中科沃土货币B

下属分级基金的交易代码 002646 002647

报告期末下属分级基金的份额总 9,950,204.31份 30,791,479.89份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2024年04月01日 - 2024年06月30日)
中科沃土货币A 中科沃土货币B

1.本期已实现收益 10,076.06 70,440.60

2.本期利润 10,076.06 70,440.60

3.期末基金资产净值 9,950,204.31 30,791,479.89

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中科沃土货币A净值表现

净值收益 业绩比较 业绩比较

阶段 净值收益 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个月 0.1473% 0.0002% 0.3413% 0.0000% -0.1940% 0.0002%

过去六个月 0.3894% 0.0007% 0.6825% 0.0000% -0.2931% 0.0007%

过去一年 1.0448% 0.0011% 1.3725% 0.0000% -0.3277% 0.0011%

过去三年 4.4170% 0.0012% 4.1100% 0.0000% 0.3070% 0.0012%


过去五年 8.2095% 0.0015% 6.8513% 0.0000% 1.3582% 0.0015%

自基金合同

生效起至今 18.7125% 0.0027% 11.0513% 0.0000% 7.6612% 0.0027%

注：本基金收益分配按日结转。
中科沃土货币B净值表现

净值收益 业绩比较 业绩比较

阶段 净值收益 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个月 0.2071% 0.0002% 0.3413% 0.0000% -0.1342% 0.0002%

过去六个月 0.5091% 0.0007% 0.6825% 0.0000% -0.1734% 0.0007%

过去一年 1.2890% 0.0011% 1.3725% 0.0000% -0.0835% 0.0011%

过去三年 5.1732% 0.0012% 4.1100% 0.0000% 1.0632% 0.0012%

过去五年 9.4683% 0.0014% 6.8513% 0.0000% 2.6170% 0.0014%

自基金合同

生效起至今 20.9825% 0.0027% 11.0513% 0.0000% 9.9312% 0.0027%

注：本基金收益分配按日结转。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基 证券

姓名 职务 金经理期限 从业 说明

任职 离任 年限

日期 日期

金融学硕士。曾任北京康思
资本管理有限公司债券交
易员、投资经理、投资总监，
首建投信和（北京）资产管
理有限公司常务副总经理，
北京康思资本管理有限公
司副总经理，现任中科沃土
董清源 基金经理 2022- 11年 基金管理有限公司中科沃
05-16 - 土沃盛纯债债券型证券投
资基金、中科沃土沃嘉灵活
配置混合型证券投资基金、
中科沃土货币市场基金和
中科沃土沃安中短期利率
债债券型证券投资基金的
基金经理。中国国籍，具有
基金从业资格。

注：1.此处的“任职日期”为公告确定的聘任日期；

2.证券从业的含义遵从行业协会的相关规定。

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2024年二季度，经济基本面维持弱势整理、温和修复，社会内需不足制约经济发展，通胀和失业率相对稳定。银行间市场资金面合理宽裕，资产荒依旧严重，机构欠配压力较大，债券收益率整体下行。

具体来看，4月份受一季度经济金融数据走弱以及对债券供给担忧的减弱，1年期AAA国股存单于当月23日下行至历史低位2.01%左右。之后，受到央行对于长端收益率关注的报道，跨月资金边际收紧以及特别国债发行提速等多重影响，利率于月末快速调整至2.17%。

5月份利多利空因素相互交织，利率呈现整体震荡格局。经济基本面走弱，特别国债的发行节奏平缓、机构欠配等利多因素引导利率下行，但地产增量政策、央行对于长端收益率的进一步关注以及短端资金成本的相对刚性制约了利率的下行空间。

6月份，市场对于债市供给压力，地产刺激政策等担忧逐步减弱，同时受较弱的经济金融数据影响，在市场欠配，月末资金面维持稳定的大背景下，1年AAA国股存单利率创新低1.96%，收益率曲线进一步走平。

操作层面，在保证流动性安全的大前提下，通过回购与利率债等资产占比的调整以及交易手段等提高基金产品的收益率。
4.5 报告期内基金的业绩表现


截至报告期末中科沃土货币A基金份额净值为1.0000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为0.1473%，同期业绩比较基准收益率为0.3413%；截至报告期末中科沃土货币B基金份额净值为1.0000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为0.2071%，同期业绩比较基准收益率为0.3413%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金存在连续二十个工作日以上基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比
例（%）

1 固定收益投资 20,646,642.36 50.42

其中：债券 20,646,642.36 50.42

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 16,004,128.88 39.08

其中：买断式回购的买入返售金融

资产 - -

3 银行存款和结算备付金合计 4,295,462.88 10.49

4 其他资产 5,014.59 0.01

5 合计 40,951,248.71 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

本报告期内本基金未进行债券回购融资。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 13

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 20

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 1

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

本报告期内本基金未出现投资组合平均剩余期限超过120天的情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

各期限资产占基金 各期限负债占基金
序号 平均剩余期限 资产净值的比例 资产净值的比例
（%） （%）

1 30天以内 74.37 -

其中：剩余存续期超过397天的 - -
浮动利率债

2 30天(含)—60天 24.59 -

其中：剩余存续期超过397天的 - -
浮动利率债

3 60天（含）—90天 - -

其中：剩余存续期超过397天的 - -
浮动利率债

4 90天(含)—120天 - -

其中：剩余存续期超过397天的 - -
浮动利率债

5 120天(含)—397天（含） - -

其中：剩余存续期超过397天的 - -
浮动利率债

合计 98.96 -

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

本报告期内本基金未出现投资组合平均剩余期限超过240天的情况。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净
值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 20,646,642.36 50.68

其中：政策性金融债 20,646,642.36 50.68


4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 同业存单 - -

8 其他 - -

9 合计 20,646,642.36 50.68

10 剩余存续期超过397天的浮动利 - -
率债券

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序 债券代 债券名称 债券数量 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
号 码 (张)

1 190208 19国开08 100,000 10,341,557.39 25.38

2 190409 19农发09 100,000 10,305,084.97 25.29

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0053%

报告期内偏离度的最低值 -0.0012%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0016%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

本报告期内本基金不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

本报告期内本基金不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本报告期末本基金未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明

本基金采用“摊余成本法”计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。

5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本报告期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 4,014.59

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 -

4 应收申购款 1,000.00

5 其他应收款 -

6 其他 -

7 合计 5,014.59

5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

中科沃土货币A 中科沃土货币B

报告期期初基金份额总额 6,459,571.10 30,727,760.41

报告期期间基金总申购份额 5,805,053.08 24,571,532.78

报告期期间基金总赎回份额 2,314,419.87 24,507,813.30

报告期期末基金份额总额 9,950,204.31 30,791,479.89

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率

1 赎回 2024-04-03 -2,082,481.33 -2,082,522.82 0

2 红利再投 2024-04-01 144.07 - 0
资

红利再投

3 资 2024-04-02 41.49 - -

合计 -2,082,295.77 -2,082,522.82

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况


投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额比

者 序 例达到或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比

类 号 20%的时间区间

别

1 20240401 - 2024 30,728,670.57 61,173.56 0.00 30,789,844.13 75.57%
机 0630

构 2 20240510 - 2024 0.00 10,004,683.71 10,004,683.71 0.00 0.00%
0512

产品特有风险

报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：当投资者持有 份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无 法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金 管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；若个别投资者大 额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止 基金合同等情形。本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并合理应对，完善流动性风险管控机制，切实保护持有人利 益。

注：申购份额包含红利再投及转入份额，赎回份额包含转出份额。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1. 中国证监会准予中科沃土货币市场基金注册的文件；

2. 《中科沃土货币市场基金基金合同》；

3. 《中科沃土货币市场基金托管协议》；

4. 《中科沃土基金管理有限公司开放式基金业务规则》；

5. 关于申请募集注册中科沃土货币市场基金之法律意见书；

6. 基金管理人业务资格批件、营业执照；

7. 基金托管人业务资格批件、营业执照；

8. 中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处。
9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

中科沃土基金管理有限公司

2024年07月18日
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