博时黄金交易型开放式证券投资基金联接
基金
2020 年第 2 季度报告
2020 年 6 月 30 日
基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二〇年七月二十一日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 7 月 17 日复核了本报告中的财务
指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金产品概况
基金简称 博时黄金 ETF 联接
基金主代码 002610
基金运作方式 交易型开放式指数基金的联接基金
基金合同生效日 2016 年 5 月 27 日
报告期末基金份额总额 4,194,731,704.78 份
投资目标 通过主要投资于博时黄金交易型开放式证券投资基金,紧密跟踪
标的指数的市场表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于博时黄金交易型开放式证券投资基金,方便投
投资策略 资人通过本基金投资于博时黄金交易型开放式投资基金。本基金
不参与博时黄金交易型开放式投资基金的投资管理。
业绩比较基准 上海黄金交易所 AU99.99 收益率×95%+银行活期存款税后利率
×5%。
本基金为 ETF 联接基金,本基金预期收益及预期风险水平高于混
风险收益特征 合型基金、债券型基金与货币市场基金,属于高风险/高收益的开
放式基金。
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 博时黄金 ETF 联接 A 博时黄金 ETF 联接 C
下属分级基金的交易代码 002610 002611
报告期末下属分级基金的份额总额 498,045,068.20 份 3,696,686,636.58 份
2.1.1 目标基金基本情况
基金名称 博时黄金交易型开放式证券投资基金
基金主代码 159937
基金运作方式 交易型开放式指数基金
基金合同生效日 2014 年 8 月 13 日
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2014 年 9 月 1 日
基金管理人名称 博时基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
2.1.2 目标基金产品说明
本基金通过投资于黄金交易所的黄金现货合约,在跟踪偏离度和跟踪误
投资目标 差最小化的前提下,争取为投资者提供与标的指数表现接近的投资回报。
投资策略 本基金主要采取被动式管理策略。基于跟踪误差、流动性因素和交易便
利程度的考虑,黄金现货实盘合约中,本基金将主要投资于 AU99.99。
业绩比较基准 黄金现货实盘合约 AU99.99 收益率。
风险收益特征 本基金主要投资对象为黄金现货合约,预期风险/收益水平与黄金相似,
在证券投资基金中属于较高风险和预期收益的基金品种。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标 (2020 年 4 月 1 日-2020 年 6 月 30 日)
博时黄金 ETF 联接 A 博时黄金 ETF 联接 C
1.本期已实现收益 15,226,018.33 122,188,442.05
2.本期利润 52,319,478.61 417,621,611.86
3.加权平均基金份额本期利润 0.1100 0.1114
4.期末基金资产净值 690,938,235.84 5,050,404,849.08
5.期末基金份额净值 1.3873 1.3662
注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1.博时黄金ETF联接A:
净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基
阶段 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
① 准差④
过去三个月 8.94% 0.84% 8.73% 0.82% 0.21% 0.02%
过去六个月 16.55% 1.20% 15.87% 1.16% 0.68% 0.04%
过去一年 25.75% 1.04% 25.13% 1.03% 0.62% 0.01%
过去三年 43.30% 0.70% 43.14% 0.69% 0.16% 0.01%
自基金合同 38.73% 0.68% 50.16% 0.71% -11.43% -0.03%
生效起至今
2.博时黄金ETF联接C:
净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基
阶段 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
① 准差④
过去三个月 8.84% 0.84% 8.73% 0.82% 0.11% 0.02%
过去六个月 16.34% 1.20% 15.87% 1.16% 0.47% 0.04%
过去一年 25.30% 1.04% 25.13% 1.03% 0.17% 0.01%
过去三年 41.82% 0.70% 43.14% 0.69% -1.32% 0.01%
自基金合同 36.62% 0.68% 50.16% 0.71% -13.54% -0.03%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
1.博时黄金ETF联接A:
2.博时黄金ETF联接C:
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明
任职日期 离任日期 业年限
赵云阳先生,硕士。2003 年至 2010 年在
晨星中国研究中心工作。2010 年加入博
时基金管理有限公司。历任量化分析师、
量化分析师兼基金经理助理、博时特许价
值混合型证券投资基金(2013 年 9 月
13 日-2015 年 2 月 9 日)、博时招财一号
大数据保本混合型证券投资基金(2015 年
4 月 29 日-2016 年 5 月 30 日)、博时中证
淘金大数据 100 指数型证券投资基金
指数与 (2015 年 5 月 4 日-2016 年 5 月 30 日)、博
量化投 时裕富沪深 300 指数证券投资基金
资部投 (2015 年 5 月 5 日-2016 年 5 月 30 日)、上
赵云阳 资副总 2016-05-27 - 9.9 证企债 30 交易型开放式指数证券投资基
监/基金 金(2013 年 7 月 11 日-2018 年 1 月 26 日)
经理 、深证基本面 200 交易型开放式指数证券
投资基金(2012 年 11 月 13 日-2018 年
12 月 10 日)、博时深证基本面 200 交易
型开放式指数证券投资基金联接基金
(2012 年 11 月 13 日-2018 年 12 月 10 日)
、博时创业板交易型开放式指数证券投资
基金联接基金(2018 年 12 月 10 日-
2019 年 10 月 11 日)、博时创业板交易型
开放式指数证券投资基金(2018 年 12 月
10 日-2019 年 10 月 11 日)的基金经理。
现任指数与量化投资部投资副总监兼博时
中证 800 证券保险指数分级证券投资基金
(2015 年 5 月 19 日—至今)、博时中证银
行指数分级证券投资基金(2015 年 10 月
8 日—至今)、博时黄金交易型开放式证
券投资基金(2015 年 10 月 8 日—至今)、
博时上证 50 交易型开放式指数证券投资
基金联接基金(2015 年 10 月 8 日—至今)
、博时上证 50 交易型开放式指数证券投
资基金(2015 年 10 月 8 日—至今)、博时
黄金交易型开放式证券投资基金联接基金
(2016 年 5 月 27 日—至今)、博时中证央
企结构调整交易型开放式指数证券投资基
金(2018 年 10 月 19 日—至今)、博时中证
央企结构调整交易型开放式指数证券投资
基金联接基金(2018 年 11 月 14 日—至今)
、博时中证央企创新驱动交易型开放式指
数证券投资基金(2019 年 9 月 20 日—至
今)、博时中证央企创新驱动交易型开放
式指数证券投资基金联接基金(2019 年
11 月 13 日—至今)的基金经理。
王祥先生,学士。2006 年起先后在中粮
期货、工商银行总行工作。2015 年加入
博时基金管理有限公司。曾任基金经理助
理。现任博时上证自然资源交易型开放式
指数证券投资基金联接基金(2016 年
王祥 基金经 2016-11-02 - 8.0 11 月 2 日—至今)、上证自然资源交易型
理 开放式指数证券投资基金(2016 年 11 月
2 日—至今)、博时黄金交易型开放式证
券投资基金(2016 年 11 月 2 日—至今)、
博时黄金交易型开放式证券投资基金联接
基金(2016 年 11 月 2 日—至今)的基金经
理。
注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,由于证券市场波动等原因,本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况,基金管理人在规定期限内进行了调整,对基金份额持有人利益未造成损害。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 66 次,均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
在刚刚过去的二季度中,全球经济与社会活动逐渐从新冠疫情的冲击中缓慢复苏过来。尽管整体的疫情尚未得到完全控制,但得益于各经济体不遗余力的宽松与刺激对冲政策,居民部门收入损失并不明显,故对于企业部门的传导损失也较为有限。欧美股市收获了 2000 年以来的最佳季度表现,但即使在这样的背景下,黄金依然维持了较为稳健的态势,国际金价单季上涨 12.93%,人民币计价黄金受汇率因素影响,涨幅略微受限至 9.32%。
本基金为被动跟踪标的指数的指数基金。本基金主要投资于博时黄金交易型开放式证券投资基金、上海黄金交易所上市的黄金合约、上海期货交易所上市的黄金期货、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,如融资融券、黄金租赁等。本基金投资于博时黄金交易型开放式证券投资基金的资产比例不低于基金资产净值的 90%。黄金合约、黄金期货、债券及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。对现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。
展望 2020 年 3 季度, 由于欧美的社会隔离受民主政治运动的影响而被迫打破,叠加相关经济体尽早
恢复社会活动的举措,新冠疫情再起波澜。美国单日新增确诊人数已经突破 5 万人,将造成对经济活动更长时期的不确定性影响。而政府相关的刺激计划被迫加码的现实也将导致债务规模的不断刷新,以及对金融监管的放松将给未来埋下新的隐患。黄金资产将继续受益于市场不确定性与波动率的上升,伴随地缘局势的波动和整体的宽松环境,其价格潜力依然值的期待。
投资策略上,博时黄金 ETF 联接基金作为一只被动投资的基金,我们会以最小化跟踪误差为目标,通
过投资于博时黄金 ETF 紧密跟上海黄金交易所实物 Au9999 的价格走势。我们希望通过博时黄金 ETF 联接
基金为投资人提供长期保值和中短期避险的良好投资工具。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至 2020 年 06 月 30 日,本基金 A 类基金份额净值为 1.3873 元,份额累计净值为 1.3873 元,本基金
C 类基金份额净值为 1.3662 元,份额累计净值为 1.3662 元。报告期内,本基金 A 类基金份额净值增长率
为 8.94%,本基金 C 类基金份额净值增长率为 8.84%,同期业绩基准增长率 8.73%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 5,338,485,778.50 90.99
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 93,664,524.80 1.60
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 394,328,219.66 6.72
8 其他各项资产 40,948,486.05 0.70
9 合计 5,867,427,009.01 100.00
5.2 期末投资目标基金明细
序 基金类 占基金资产
号 基金名称 型 运作方式 管理人 公允价值 净值比例
(%)
1 博时黄金交易型开放 指数型 交易型开放式 博时基金管理 5,338,485,778.50 92.98
式证券投资基金 基金 指数基金 有限公司
5.3 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.3.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
序号 贵金属代码 贵金属名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比
例(%)
1 AU9999 AU9999 235,480.00 93,664,524.80 1.63
5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.12 投资组合报告附注
5.12.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.12.2 基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.12.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 19,811,400.00
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 39,753.74
5 应收申购款 21,097,332.31
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 40,948,486.05
5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 博时黄金ETF联接A 博时黄金ETF联接C
本报告期期初基金份额总额 405,916,812.94 4,059,130,575.17
报告期基金总申购份额 324,293,685.70 3,249,571,069.74
减:报告期基金总赎回份额 232,165,430.44 3,612,015,008.33
报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 498,045,068.20 3,696,686,636.58
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
基金管理人未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使
命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2020 年 6 月 30 日,博时基金公司共管理 224 只公募
基金,并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金、职业年金及特定专户,管理资产总规模逾 12150 亿元人民币,剔除货币基金与短期理财债券基金后,博时基金公募资产管理总规模逾 3882 亿元人民币,累计分红逾 1296 亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。
2020 年 6 月 29 日,《证券时报》第十五届中国基金业明星基金奖榜单公布,博时基金共荣获三项大
奖,旗下产品博时外延增长主题混合与博时宏观回报债券分别拿下“三年持续回报平衡混合型明星基金”与“三年持续回报积极债券型明星基金”奖。博时信用债券基金摘得“十年持续回报债券型明星基金”奖。
2020 年 4 月 1 日,博时基金及子公司博时国际荣获《亚洲资产管理》2020“Best of the Best Awards”三
项大奖。博时基金董事长兼总经理江向阳荣获 “中国年度最佳 CEO”(Winner, China CEO of the Year-Jiang
Xiangyang),博时基金(国际)有限公司荣获“香港最佳中资基金公司”(Winner, Hong Kong Best ChinaFund House),博时信用债基金荣获“中国在岸人民币债券最佳业绩(5 年)”(Winner, CNY Bonds,
Onshore 5 Years-Bosera Credit Bond Fund)。
2020 年 3 月 31 日,《中国证券报》第十七届中国基金业金牛奖评选结果揭晓,博时基金旗下绩优产
品博时信用债纯债债券荣获“七年期开放式债券型持续优胜金牛基金奖”。
2020 年 3 月 26 日,Morningstar 晨星(中国)2020 年度基金评选结果揭晓,博时信用债券在参选的同
类 428 只基金中脱颖而出,摘得晨星“2020 年度激进债券型基金奖”。
2020 年 1 月 10 日,新京报“开放 普惠 科技”2019 金融行业评选颁奖典礼在北京举办,博时基金凭借
在可持续发展金融方面的努力成果,荣获“2019 年度杰出社会责任影响力企业”。
2020 年 1 月 4 日,2020《财经》可持续发展高峰论坛暨长青奖典礼在北京举办,博时基金凭借在
ESG 投资及可持续发展金融推动方面的耕耘和成果,荣获“2020《财经》长青奖-可持续发展创新奖”。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
9.1.1 中国证监会批准博时黄金交易型开放式证券投资基金联接基金设立的文件
9.1.2《博时黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金合同》
9.1.3《博时黄金交易型开放式证券投资基金联接基金托管协议》
9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.1.5 博时黄金交易型开放式证券投资基金联接基金各年度审计报告正本
9.1.6 报告期内博时黄金交易型开放式证券投资基金联接基金在指定报刊上各项公告的原稿
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人住所
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通:95105568(免长途话费)
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二〇二〇年七月二十一日
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