融通新消费灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告

2016-12-31

基金管理人：融通基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2017-03-30

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重要提示

基金简介

o 基金基本情况

o 基金产品说明

o 基金管理人和基金托管人

o 信息披露方式

o 其他相关资料

主要财务指标、基金净值

表现及利润分配情况

o 主要会计数据和财务指标

o 基金净值表现

基金份额净值增长率及其与同

期业绩比较基准收益率的比较

自基金合同生效以来基金份额

累计净值增长率变动及其与同

期业绩比较基准收益率变动的

比较

自基金合同生效以来基金每年

净值增长率及其与同期业绩比

较基准收益率的比较

自基金合同生效以来基金

的利润分配情况

自基金合同生效以来基金的利

润分配情况

管理人报告

o 基金管理人及基金经理情

况

基金管理人及其管理基金的经

验

基金经理（或基金经理小组）

及基金经理助理简介

o 管理人对报告期内本基金运作

遵规守信情况的说明

o 管理人对报告期内公平交

易情况的专项说明

公平交易制度和控制方法

公平交易制度的执行情况 本基金主要投资于新消费主题相关优质上市公司，同

异常交易行为的专项说明 时通过合理的动态资产配置，在注重风险控制的原则

o 管理人对报告期内基金的投资 投资目标 下，追求超越基金业绩比较基准的长期稳定资本增值。

策略和业绩表现的说明

报告期内基金投资策略和运作 本基金的资产配置策略主要是通过对宏观经济周期运

分析 行规律的研究，基于定量与定性相结合的宏观及市场

报告期内基金的业绩表现 投资策略 分析，确定组合中股票、债券、货币市场工具等的比

o 管理人对宏观经济、证券市场 例进行大类资产配比，规避系统性风险，力争通过资

及行业走势的简要展望 产配置获得部分超额收益。

o 管理人内部有关本基金的监察 业绩比较基 中证全指主要消费指数收益率×50%+中债综合全价

稽核工作情况 准 （总值）指数收益率×50%。

o 管理人对报告期内基金估值程 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高

序等事项的说明 风险收益特 于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，

o 管理人对报告期内基金利润分征 属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。

配情况的说明

o 管理人对会计师事务所出具非

标准审计报告所涉相关事项的 基金管理人和基金托管人

说明 项目 基金管理人 基金托管人

o 报告期内管理人对本基金持有 名称 融通基金管理有限公司 中国建设银行股份有限

人数或基金资产净值预警情形 公司

的说明 姓名 涂卫东 田青

托管人报告 信息披 联系电 （0755）26948666 （010）67595096

o 报告期内本基金托管人遵规守 露负责话

信情况声明 人 电子邮

o 托管人对报告期内本基金投资 箱 service@mail.rtfund.comtianqing1.zh@ccb.com

运作遵规守信、净值计算、利 客户服务电话 400-883-8088、（0755） （010）67595096

润分配等情况的说明 26948088

o 托管人对本年度报告中财务信 传真 （0755）26935005 （010）66275853

息等内容的真实、准确和完整 注册地址 深圳市南山区华侨城汉唐 北京市西城区金融大街

发表意见 大厦13、14层 25号

审计报告 办公地址 深圳市南山区华侨城汉唐 北京市西城区闹市口大

o 审计报告基本信息 大厦13、14层 街1号院1号楼

o 审计报告的基本内容 邮政编码 518053 100033

年度财务报表 法定代表人 高峰 王洪章

o 资产负债表

o 利润表 信息披露方式

o 所有者权益（基金净值）变动 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》

表 登载基金年度报告正文的管理人

o 报表附注 互联网网址 http://www.rtfund.com

基金基本情况 基金年度报告备置地点 基金管理人处、基金托管人处

会计报表的编制基础

遵循企业会计准则及其他有关

规定的声明 其他相关资料

重要会计政策和会计估计

会计年度

记账本位币

金融资产和金融负债的分类

金融资产和金融负债的初始确

认、后续计量和终止确认

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事上海市湖滨路202号普

务所（特殊普通合伙）华永道中心11楼

注册登记机构 融通基金管理有限公司深圳市南山区华侨城汉

唐大厦13、14层

主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

期间数据和指标 2016-05-27至2016-12-31

本期已实现收益 6,702,484.57

本期利润 6,496,326.54

加权平均基金份

额本期利润 0.0585

本期加权平均净

值利润率 5.70%

本期基金份额净

值增长率 3.80%

期末数据和指标 2016-05-27至2016-12-31

期末可供分配利

润 1,996,377.41

期末可供分配基

金份额利润 0.0379

期末基金资产净

值 54,617,289.23

期末基金份额净

值 1.038

累计期末指标 2016-05-27至2016-12-31

基金份额累计净

值增长率 3.80%

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费

用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入

（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本

期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额

总额。其中期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分

为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部

分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润

的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。

4、本基金合同生效日为2016年5月27日。

基金份额净值增长率及其与基同金期净业值绩表比现较基准收益率的比较

净值增长业绩比较业绩比较

阶段 净值增长率标准差基准收益基准收益

率① 率标准差 ①-③ ②-④

② 率③

④

过去三

个月 -0.57% 0.49% 0.90% 0.42% -1.47% 0.07%

过去六

个月 2.98% 0.45% 2.30% 0.46% 0.68% -0.01%

自基金

合同生

效起至 3.80% 0.42% 6.06% 0.51% -2.26% -0.09%

今

自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比

较基准收益率变动的比较

注：注：（1）本基金的基金合同生效日为2016年5月27日，至

报告期末基金合同生效未满1年。

（2）本基金建仓期为六个月，至建仓期结束，各项资产配置比例

符合合同规定。

自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收

益率的比较

注：上图所示2016年度数据统计期为2016年5月27日（基金合

同生效日）至2016年12月31日，未按整个自然年度进行折算。

自基金合同生自效基以金来合基同金生的效利以润来分基配金情的况利润分配情况

单位：人民币元

每10份基现金形式 再投资形 年度利润

年度 金份额分 发放总额 式发放总 分配合计 备注

红数 额

2016

注：本基金合同生效日为2016年5月27日。

基金管理人及基金经理情况

基金管理人及其管理基金的经验

融通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经中国证监会证监基字

[2001]8号文批准，于2001年5月22日成立，公司注册资本12500万元人民

币。本公司的股东及其出资比例为：新时代证券股份有限公司60%、日兴资产

管理有限公司（NikkoAssetManagementCo.,Ltd.）40%。

截至2016年12月31日，公司共管理六十二只开放式基金：即融通新蓝筹混

合基金、融通债券基金、融通深证100指数基金、融通蓝筹成长混合基金、融

通行业景气混合基金、融通巨潮100指数基金（LOF）、融通易支付货币基金、

融通动力先锋股票基金、融通领先成长混合基金（LOF）、融通内需驱动混合

基金、融通深证成份指数基金、融通四季添利债券基金、融通创业板指数基金、

融通医疗保健混合基金、融通岁岁添利定期开放债券基金、融通丰利四分法

（QDII-FOF）基金、融通汇财宝货币市场基金、融通可转债债券基金、融通通

泰保本混合基金、融通通泽混合基金、融通通福分级债券基金、融通通源短融

债券基金、融通通瑞债券基金、融通月月添利基金、融通健康产业混合基金、

融通转型三动力混合基金、融通互联网传媒混合基金、融通新区域新经济混合

基金、融通通鑫混合基金、融通新能源混合基金、融通军工分级指数基金、融

通证券分级指数基金、融通中证大农业指数基金（LOF）、融通跨界成长混合

基金、融通新机遇混合基金、融通成长30混合基金、融通中国风1号混合基

金、融通通盈保本混合基金、融通增利债券基金、融通增裕债券基金、融通增

鑫债券基金、融通增益债券基金、融通增祥债券基金、融通新消费混合基金、

融通增丰债券基金、融通通安债券基金、融通通优债券基金、融通通乾研究精

选混合基金、融通新趋势混合基金、融通通景混合基金、融通国企改革新机遇

混合基金、融通通尚混合基金、融通新优选混合基金、融通通裕债券基金、融

通通和债券基金、融通沪港深智慧生活混合基金、融通现金宝货币市场基金、

融通通祺债券基金、融通稳利债券基金、融通通宸债券基金、融通通玺债券基

金和融通通穗债券基金。其中，融通债券基金、融通深证100指数基金和融通

蓝筹成长混合基金同属融通通利系列证券投资基金。此外，公司还开展了特定

客户资产管理业务。

基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经证券

姓名 职务 理期限 从业 说明

任职日期 离任日年限

期

商小虎先生，上海社

会科学院经济学博士、

澳门大学及上海社会

科学院经济学硕士、

复旦大学经济学学士，

美国特许金融分析师

（CFA），15年证券投

资从业经历，具有基

金从业资格，现任融

通基金管理有限公司

投资总监。历任日本

东京三菱银行旗下和

昇证券公司行业分析

本基金的 员、上海国际集团

基金经理， （原上海国有资产经

商小虎 2016-05-27- 15 营有限公司）投资经

注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日

填写，此后的非首任基金经理，任免日期根据基金管理人对外披露

的任免日期填写；

2、证券从业年限以从事证券业务相关的工作时间为计算标准。

管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基

金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格

控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行

为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。

管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

公平交易制度和控制方法

为了保证旗下的不同投资组合得到公平对待，本基金管理人制定了《融通基金

管理有限公司公平交易制度》，公平交易制度所规范的范围包括境内上市股票、

债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，并涵盖授权、研究

分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

本基金管理人通过建立科学的投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，

并通过工作制度、流程和技术手段来保证公平交易原则的实现。同时，本基金

管理人通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过

程和结果的监督。

公平交易制度的执行情况

本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，在授权、研究分析、

投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。

本基金管理人对报告期内不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的

不同投资组合同向交易的交易价差进行了分析，各投资组合的同向交易价差均

处于合理范围之内。

报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。

异常交易行为的专项说明

本基金报告期内未发生异常交易。

管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

报告期内基金投资策略和运作分析

2016年全年上证指数下跌12.31%，创业板指数下跌27.71%。本基金是5月

27日成立，在风险偏好下降的背景下，整个消费品板块（按照申万一级行业

划分）在上半年已有不错的表现，例如白酒，家电，家装等。考虑到当时实际

利率水平不断走低的宏观环境，高分红、低估值、盈利稳定的企业价值被重估，

我们在市场震荡过程中逐步建仓配置了消费细分领域的龙头公司。坚持配置基

本面过硬，安全边际高的行业和个股是我们始终遵循的原则。同时在市场调整

过程中，积极跟进新兴产业的变化，做好研究布局，储备一些成长性良好，或

治理结构发生改变的潜在标的。我们紧跟市场热点，对于年底提出的农业供给

侧改革政策，新零售概念，也积极布局寻找投资机会。

报告期内基金的业绩表现

本报告期基金份额净值增长率为3.80%，同期业绩比较基准收益率为6.06%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

站在当前时点展望2017年，我们面临深化改革和政府换届，预计经济整体增

速稳中略降。16年居民加杠杆，房地产销售持续高增长，十月后各地地产调

控措施陆续出台，考虑到销售带动投资和新开工的时滞，后续地产投资增速存

在向下的不确定性。当前制造业投资可能在盈利改善和补库需求拉动下态度积

极，但企业经过多年的周期波动，更趋理性，投资热情的持续性存有不确定性。

如果经济下行压力突显，财政支出和基建投资很可能加大，以维持全年经济增

长6.5%的目标，所以我们对整体经济环境保持积极的态度。对于消费品行业，

除了具有经济后周期属性外，人口结构的变化，生活习惯的变化，消费升级的

逐步推进，使得各个细分子板块机会迭代型出现。

管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

基金管理人坚持一切从保护基金持有人利益出发，继续致力于内控制度与机制

的完善，加强合规控制与风险防范，确保基金运作符合法律法规和基金合同的

要求。公司监察稽核部门通过合规审核、实时监控及专项检查等方法，对基金

运作和公司管理进行独立的监察稽核，及时发现风险隐患，提出整改建议，并

督促跟踪业务部门进行整改。

在专项稽核方面，公司监察稽核部门针对不同业务环节的风险特点，制定年度

检查计划，并结合对各风险点风险程度的实时判断和评估，按照不同的检查频

率，对投资决策、研究支持、交易执行、基金销售、后台运营、信息披露及员

工职业操守管理等方面的重点业务环节进行专项检查，检查有关业务执行的合

规性和风险控制措施的有效性，检查项目覆盖了相关业务的主要风险点。本报

告期内，加大了对投资管理人员管控措施、投资决策流程及决策依据、交易执

行及后台运作风险等敏感、重点项目的关注，确保基金运作的稳健合规。本基

金管理人全年未发生合规及风险事故。

管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金

估值业务原则和程序》进行，公司设立由研究部、风险管理部、登记清算部、

固定收益部、国际业务部和监察稽核部共同组成的估值委员会，通过参考行业

协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合，

减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能

力和相关工作经历，估值委员会成员不包含基金经理。

估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证

券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程

序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政

策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方可实施。基金在采用新投资

策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研究部负责

定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重

大事件以及估值政策和程序进行评价，金融工程小组负责估值方法的研究、价

格的计算及复核，登记清算部进行具体的估值核算并计算每日基金净值，每日

对基金所投资品种的公开信息、基金会计估值方法的法规等进行搜集并整理汇

总，供估值委员会参考，监察稽核部负责基金估值业务的事前、事中及事后的

审核工作。基金经理不参与估值决定，参与估值流程各方之间亦不存在任何重

大利益冲突，截至报告期末公司未与外部估值定价服务机构签约。

管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。

管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说

明

-

报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的

说明

无。

报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了

《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金

份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润

分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，

对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本

基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利

益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发

表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会

计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见 标准无保留意见

审计报告编号 普华永道中天审字(2017)第21169号

审计报告的基本内容

审计报告标 审计报告

题

审计报告收 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金全体基金份

件人 额持有人：

我们审计了后附的融通新消费灵活配置混合型证券投

资基金(以下简称“融通新消费灵活配置混合基金”

引言段 )的财务报表，包括2016年12月31日的资产负债表、

2016年5月27日(基金合同生效日)至2016年12月

31日止期间的利润表和所有者权益(基金净值)变动表

以及财务报表附注。

编制和公允列报财务报表是融通新消费灵活配置混合

基金的基金管理人融通基金管理有限公司管理层的责

任。这种责任包括：

管理层对财 （1）按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会

务报表的责 (以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协

任段 会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及

允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现

公允反映；

（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报

表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发

表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规

定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我

们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审

计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保

证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金

注册会计师 额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会

的责任段 计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表

重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计

师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，

以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有

效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计

政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财

务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为

发表审计意见提供了基础。

我们认为，上述融通新消费灵活配置混合基金的财务

资产负债表

会计主体：融通新消费灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2016-12-31

单位：人民币元

资产 本期末

2016-12-31

资产：

银行存款 26,129,413.48

结算备付金 334,487.83

存出保证金 67,644.62

交易性金融资产 30,027,951.62

其中：股票投资 30,027,951.62

基金投资 -

债券投资 -

资产支持证券投资 -

贵金属投资 -

衍生金融资产 -

买入返售金融资产 20,000,000.00

应收证券清算款 570,624.09

应收利息 6,317.44

应收股利 -

应收申购款 2,472.72

递延所得税资产 -

其他资产 -

资产总计 77,138,911.80

负债和所有者权益 本期末

2016-12-31

负债：

短期借款 -

交易性金融负债 -

衍生金融负债 -

卖出回购金融资产款 -

应付证券清算款 22,181,698.42

应付赎回款 31,868.75

应付管理人报酬 73,821.23

应付托管费 12,303.53

应付销售服务费 -

应付交易费用 171,814.42

应交税费 -

应付利息 -

应付利润 -

递延所得税负债 -

其他负债 50,116.22

负债合计 22,521,622.57

所有者权益： -

实收基金 52,620,911.82

未分配利润 1,996,377.41

所有者权益合计 54,617,289.23

负债和所有者权益总计 77,138,911.80

注：1.报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.038元，

基金份额总额52,620,911.82份。

2.本基金合同生效日为2016年5月27日，2016年度实际报告期

间为2016年5月27日至2016年12月31日。截至报告期末本基

金合同生效未满一年，本报告期的财务报表及报表附注均无同期对

比数据。

利润表

会计主体：融通新消费灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2016-05-27至2016-12-31

单位：人民币元

项目 本期

2016-05-27至2016-12-31

一、收入 8,658,083.79

1.利息收入 366,603.68

其中：存款利息收入 366,225.21

债券利息收入 -

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 378.47

其他利息收入 -

2.投资收益（损失以“-”填列） 7,020,478.25

其中：股票投资收益 6,705,672.52

基金投资收益 -

债券投资收益 -

资产支持证券投资收益 -

贵金属投资收益 -

衍生工具收益 -

股利收益 314,805.73

3.公允价值变动收益（损失以“-

”号填列） -206,158.03

4.汇兑收益（损失以“－”号填

列） -

5.其他收入（损失以“-”号填列

） 1,477,159.89

减：二、费用 2,161,757.25

1．管理人报酬 1,018,665.59

2．托管费 169,777.57

3．销售服务费 -

4．交易费用 856,828.55

5．利息支出 -

其中：卖出回购金融资产支出 -

6．其他费用 116,485.54

三、利润总额（亏损总额以“-”

号填列） 6,496,326.54

减：所得税费用 -

四、净利润（净亏损以“-”号填

列） 6,496,326.54

所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：融通新消费灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2016-05-27至2016-12-31

单位：人民币元

本期

项目 2016-05-27至2016-12-31

实收基金 未分配利所有者权益

润 合计

一、期初所有者权益（基金净值 315,950,6 315,950,6

） 59.67 - 59.67

二、本期经营活动产生的基金净 6,496,32 6,496,326

值变动数（本期净利润） - 6.54 .54

三、本期基金份额交易产生的基

金净值变动数（净值减少以“-” -263,329,-4,499,9 -267,829,

号填列） 747.85 49.13 696.98

其中：1.基金申购款 9,377,538340,630. 9,718,168

.17 02 .19

2.基金赎回款 -272,707,-4,840,5 -277,547,

286.02 79.15 865.17

四、本期向基金份额持有人分配

利润产生的基金净值变动（净值 - - -

减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基金净值 52,620,911,996,37 54,617,28

） 1.82 7.41 9.23

注：报表附注为财务报表的组成部分。

本报告第7.1页至第7.4页财务报表由下列负责人签署；

基金管理人负 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

责人：高峰 颜锡廉 刘美丽

注：此处为PDF文件中的章节数或者页数。

报表附注

基金基本情况

融通新消费灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督

管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2016]538号《关于融通新消费

灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由融通基金管理有限公司依

照《中华人民共和国证券投资基金法》和《融通新消费灵活配置混合型证券投

资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首

次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币315,879,567.45元，业经普华

永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第683号验资

报告予以验证。经向中国证监会备案，《融通新消费灵活配置混合型证券投资

基金基金合同》于2016年5月27日正式生效，基金合同生效日的基金份额总

额为315,950,659.67份基金份额，其中认购资金利息折合71,092.22份基金

份额。本基金的基金管理人为融通基金管理有限公司，基金托管人为中国建设

银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《融通新消费灵活配置混合型证券

投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融

工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证

监会批准发行上市的股票)、固定收益类资产(国债、地方政府债、金融债、企

业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交

易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证

券、质押及买断式债券回购、货币市场工具等)、衍生工具(权证、股指期货等)

以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的

相关规定)。本基金投资组合中，本股票资产占基金资产的比例为0%-95%，其

余资产投资于债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会

允许基金投资的其他金融工具；基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净

值的3%；每个交易日日终在扣除股指期货需缴纳的交易保证金后，现金或到

期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金投

资于新消费相关上市公司证券的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金业

绩比较基准为：中证全指主要消费指数收益率×50%+中债综合全价(总值)指数

收益率×50%。

会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会

计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准

则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报

告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”

)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《融通新消费灵活配置混合型

证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国

基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2016年5月27日(基金合同生效日)至2016年12月31日止期间财务

报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年12月

31日的财务状况以及2016年5月27日(基金合同生效日)至2016年12月

31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

重要会计政策和会计估计

-

会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制

期间为2016年5月27日(基金合同生效日)至2016年12月31日止期间。

记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融

资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决

于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供

出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生

工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所

产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其

公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资

产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固

定或可确定的非衍生金融资产。

(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融

负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变

动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资

产款和其他各类应付款项等。

金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产

负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发

生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证

券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和

其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后

续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续

计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量

的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎

所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既

没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对

该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已

解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损

益。

金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则

确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值

日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影

响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生

了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易

市价以确定公允价值。

(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际

交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情

况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其

他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技

术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具

有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双

方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列

示。

实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的

余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回

确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金

增加和转出基金的实收基金减少。

损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回

基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值

比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项

中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申

购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)

。

收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税

后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行

价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净

额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券

的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部

分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动

确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额

确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法

差异较小的则按直线法计算。

费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方

法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直

线法差异较小的则按直线法计算。

基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有

人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份

额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动

产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配

利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部

分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵

未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经

营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足

下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配

置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果

和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，

并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。

其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确

定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如

下：

(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包

括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号

《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用

《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等

估值技术进行估值。

(2)对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字

[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计

价有关事项的通知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定

方法》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股

票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估

值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的

初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两

者之间差价的一部分确认为估值增值。

(3)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字

[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计

价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市

场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结

算有限责任公司独立提供。

(4)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持

证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协

会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独

立提供的债券估值结果确定公允价值。

会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

税项

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的

通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政

策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人

所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征

增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试

点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增

值税政策的补充通知》、及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，

对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票

的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息

时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股

期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持

股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股

期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁

后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；

解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统

一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票

交易印花税。

重要财务报表项目的说明

银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2016-12-31

活期存款 26,129,413.48

定期存款 -

其中：存款期限1-3个月 -

其他存款 -

合计 26,129,413.48

交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2016-12-31

成本 公允价值 公允价值变

动

股票 30,234,109. 30,027,951.-206,158.0

65 62 3

贵金属投资-金交所黄金合

约 - - -

交易所市场 - - -

债券 银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 30,234,109. 30,027,951.-206,158.0

65 62 3

衍生金融资产/负债

单位：人民币元

本期末

项目 2016-12-31

合同/名义金额 公允价值 备注

资产 负债

利率衍生工具 - - - -

货币衍生工具 - - - -

权益衍生工具 - - - -

其他衍生工具 - - - -

合计 - - - -

注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

买入返售金融资产

各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2016-12-31

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所买入返售证券 20,000,000.00 -

银行间买入返售证券 - -

合计 20,000,000.00 -

期末买断式逆回购交易中取得的债券

单位：人民币元

本期末

项目 2016-12-31

债券债券约定返估值数量（估值其中：已出售或

代码名称 售日 单价 张） 总额 再质押总额

注：本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。

应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2016-12-31

应收活期存款利息 5,739.98

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 165.55

应收债券利息 -

应收买入返售证券利

息 378.47

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳

息 -

其他 33.44

合计 6,317.44

其他资产

单位：人民币元

项目 本期末

2016-12-31

其他应收款 -

待摊费用 -

合计 -

注：本基金本报告期末未持有其他资产。

应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2016-12-31

交易所市场应付交易费用 171,814.42

银行间市场应付交易费用 -

合计 171,814.42

其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2016-12-31

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 116.22

预提费用 50,000.00

合计 50,116.22

实收基金

单位：人民币元

本期

项目 2016-05-27(基金合同生效日)至2016-12-31

基金份额（份） 账面金额

基金合同生

效日 315,950,659.67 315,950,659.67

本期申购 9,377,538.17 9,377,538.17

本期赎回（

以“-”号填 -272,707,286.02 -272,707,286.02

列）

本期末 52,620,911.82 52,620,911.82

注：1.申购含转换入份额；赎回含转换出份额。

2.本基金自2016年4月28日至2016年5月25日止期间公开发售，

共募集有效净认购资金315,879,567.45元。根据《融通新消费灵

活配置混合型证券投资基金招募说明书》的规定，本基金设立募集

期内认购资金产生的利息收入71,092.22元，折算为71,092.22份

基金份额，于基金合同生效日划入基金份额持有人账户。

3.根据《融通新消费灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及融

通新消费灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的相关规定，

本基金于2016年5月27日(基金合同生效日)至2016年6月6日

止期间暂不向投资人开放基金交易。

未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

基金合同生效日 - - -

本期利润 6,702,484.57 -206,158.03 6,496,326.54

本期基金份额交

易产生的变动数 -3,408,212.14 -1,091,736.99 -4,499,949.13

其中：基金申购

款 345,847.23 -5,217.21 340,630.02

基金赎回

款 -3,754,059.37 -1,086,519.78 -4,840,579.15

本期已分配利润 - - -

本期末 3,294,272.43 -1,297,895.02 1,996,377.41

存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2016-05-27至2016-12-31

活期存款利息收入 358,112.64

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 3,576.89

其他 4,535.68

合计 366,225.21

股票投资收益

股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2016-05-27至2016-12-31

卖出股票成交总额 276,224,520.47

减：卖出股票成本总额 269,518,847.95

买卖股票差价收入 6,705,672.52

债券投资收益

债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2016-05-27至2016-12-31

债券投资收益——买卖债券（

、债转股及债券到期兑付）差 -

价收入

债券投资收益——赎回差价收

入 -

债券投资收益——申购差价收

入 -

合计 -

注：本基金本报告期内无债券投资收益。

债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2016-05-27至2016-12-31

卖出债券（、债转股及债券到

期兑付）成交总额 -

减：卖出债券（、债转股及债

券到期兑付）成本总额 -

减：应收利息总额 -

买卖债券差价收入 -

债券投资收益——赎回差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2016-05-27至2016-12-31

赎回基金份额对价总额 -

减：现金支付赎回款总额 -

减：赎回债券成本总额 -

减：赎回债券应收利息总额 -

赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2016-05-27至2016-12-31

申购基金份额对价总额 -

减：现金支付申购款总额 -

减：申购债券成本总额 -

减：申购债券应收利息总额 -

申购差价收入 -

资产支持证券投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2016-05-27至2016-12-31

卖出资产支持证券成交总额 -

减：卖出资产支持证券成本总

额 -

减：应收利息总额 -

资产支持证券投资收益 -

注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。

衍生工具收益

衍生工具收益——买卖权证差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2016-05-27至2016-12-31

卖出权证成交总额 -

减：卖出权证成本总额 -

买卖权证差价收入 -

注：本基金本报告期内无衍生工具收益。

衍生工具收益——其他投资收益

项目 本期收益金额

2016-05-27至2016-12-31

权证投资收益 -

股指期货-投资收益 -

股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2016-05-27至2016-12-31

股票投资产生的股利收益 314,805.73

基金投资产生的股利收益 -

合计 314,805.73

公允价值变动收益

单位：人民币元

项目 本期

2016-05-27至2016-12-31

1.交易性金融资产 -206,158.03

——股票投资 -206,158.03

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 -206,158.03

其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2016-05-27至2016-12-31

基金赎回费收入 1,476,286.68

转换费收入 873.21

合计 1,477,159.89

注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的

25%归入基金资产。

2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，

其中转出基金的赎回费的25%归入转出基金的基金资产。

交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2016-05-27至2016-12-31

交易所市场交易费用 856,828.55

银行间市场交易费用 -

合计 856,828.55

其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2016-05-27至2016-12-31

审计费用 50,000.00

信息披露费 55,000.00

其他 400.00

银行费用 6,585.54

债券帐户维护费 4,500.00

合计 116,485.54

或有事项、资产负债表日后事项的说明

或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。

资产负债表日后事项

财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布《关于明确金融房地产开发

教育辅助服务等增值税政策的通知》(财税[2016]140号)，要求资管产品运营

过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，自

2016年5月1日起执行。

根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的《关于资管产品增值税

政策有关问题的补充通知》(财税[2017]2号)，2017年7月1日(含)以后，资

管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，

按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运营过程中发生

的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额

从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。资管产品运营过程中发

生增值税应税行为的具体征收管理办法，由国家税务总局另行制定。上述税收

政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。

关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

融通基金管理有限公司(“融通基基金管理人、注册登记机构、基

金”) 金销售机构

中国建设银行股份有限公司("中 基金托管人、基金销售机构

国建设银行")

新时代证券股份有限公司("新时 基金管理人的股东、基金销售机

代证券") 构

日兴资产管理有限公司 基金管理人的股东

深圳市融通资本财富管理有限公

司(原深圳市融通资本财富管理有基金管理人的子公司

限公司)

融通国际资产管理有限公司 基金管理人的子公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

本报告期及上年度可比期间的关联方交易

本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的交易。

通过关联方交易单元进行的交易

股票交易

单位：人民币元

本期

关联方名称 2016-05-27(基金合同生效日)至2016-12-31

成交金额 占当期股票成交总额的比例

注：本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的交易。

权证交易

单位：人民币元

本期

关联方名称 2016-05-27(基金合同生效日)至2016-12-31

成交金额 占当期股票成交总额的比例

应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2016-05-27至2016-12-31

当期 占当期佣金 期末应付 占期末应付佣

佣金 总量的比例 佣金余额 金总额的比例

关联方报酬

基金管理费

单位：人民币元

项目 本期

2016-05-27至2016-12-31

当期发生的基金应支付的管理

费 1,018,665.59

其中：支付销售机构的客户维

护费 606,579.42

注：1、支付基金管理人融通基金的管理人报酬按前一日基金资产

净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计

算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。

2、客户维护费是基金管理人与基金销售机构约定的依据销售机构

销售基金的保有量提取一定比例的费用，用以向基金销售机构支付

客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取

的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。

基金托管费

单位：人民币元

项目 本期

2016-05-27至2016-12-31

当期发生的基金应支付的托管

费 169,777.57

注：注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产

净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计

算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。

销售服务费

单位：人民币元

获得销售服务费的各关联 本期

方名称 2016-05-27至2016-12-31

当期发生的基金应支付的销售服务费

与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

本期

2016-05-27至2016-12-31

银行间市场交易 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

的各关联方名称 基金买 基金卖 交易金 利息收 交易金 利息支

入 出 额 入 额 出

注：本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含

回购)交易。

各关联方投资本基金的情况

报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

项目 本期

2016-05-27至2016-12-31

基金合同生效日（2016-05-27

）持有的基金份额 -

报告期初持有的基金份额 -

报告期间申购/买入总份额 -

报告期间因拆分变动份额 -

减：期间赎回/卖出总份额 -

报告期末持有的基金份额 -

报告期末持有的基金份额占基

金总份额比例 -%

注：本报告期基金管理人均未运用固有资金投资本基金。

报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

本期末

关联方名称 2016-12-31

持有的基金 持有的基金份额占基金总份

份额 额的比例

注：本报告期末，基金管理人主要股东及其控制的机构未持有本基

金份额。

由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期

关联方名称 2016-05-27至2016-12-31

期末余额 当期利息收

入

中国建设银行 26,129,413.4 358,112.64

8

注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同

业利率计息。

本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

单位：人民币元

本期

2016-05-27至2016-12-31

基金在承销

期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单总

位：股/金

张）额

注：1、本基金本报告期未买入管理人、托管人的控股股东在承销

期内担任副主承销商或分销商所承销的证券；

2、本基金本报告期未买入管理人、托管人的主要股东（非控股）

在承销期承销的证券。

其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内无其他关联交易事项。

利润分配情况

利润分配情况——非货币市场基金

单位：人民币元

每10 现金 再投 本期

权益登记 份基 形式 资形 利润

序号日 除息日 金份 发放 式发 分配 备注

额分 总额 放总 合计

红数 额

注：本基金本报告期内无利润分配。

期末（2016-12-31）本基金持有的流通受限证券

因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末数量（期末 期末

代码 名称 认购 通日 受限 价格 估值单位：成本 估值 备注

日 类型 单价 股） 总额 总额

受限证券类别：债券

证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末数量（期末 期末

代码 名称 认购 通日 受限 价格 估值单位：成本 估值 备注

日 类型 单价 股） 总额 总额

注：本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受

限证券。

期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票 股票 停牌 停牌 期末 复牌 复牌数量（期末 期末

代码 名称 日期 原因 估值 日期 开盘 股） 成本 估值 备注

单价 单价 总额 总额

安洁 2016 重大 2017 747, 775,

0026 -11- 资产 36.4 -02- 33.5 21,30 082. 320.-

35 科技 重组 0 0 0

08 08 80 00

注：本基金截至2016年12月31日止持有以上因公布的重大事项

可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项

的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

期末债券正回购交易中作为抵押的债券

银行间市场债券正回购

本基金本报告期末未持有因从事银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期 期末估值 数量（张 期末估值

日 单价 ） 总额

交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有因从事交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。

金融工具风险及管理

-

风险管理政策和组织架构

本基金是混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金，

但低于股票型基金，属于中等预期收益风险水平的投资品种。本基金在日常经

营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及

市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适

当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类

风险。本基金在严格控制风险的基础上，追求基金资产的长期稳定增值。

本基金的基金管理人奉行建设全面风险管理体系、风控优先的政策，在董事会

下设立合规与审计委员会，负责检查公司合规运作的状况及合规控制的有效性，

并对公司的合规控制提出相关要求；在管理层层面设立风险控制委员会，负责

建立健全公司的风险管理制度并组织实施，审定公司的业务风险管理政策，审

定公司内控管理组织实施方案，审定公司的业务授权方案，审定基金资产组合

的风险状况评价分析报告，审定公司各项风险与内控状况评价报告，审定业务

风险损失责任人的责任，审定重大业务可行性风险论证，协调突发性重大风险

事件的处理；各业务部门在执行业务事项时需遵守相关法律法规，遵守公司业

务管理制度，具有根据业务特点控制业务风险的职责。业务人员是风险控制环

节的第一责任人，部门负责人是控制业务风险管理的第一责任人，对部门风险

控制措施的实施情况进行管理；风险管理小组由投资经理、金融工程人员和研

究员组成，负责制定相关业务风险的识别和度量方法，指导业务部门实施风险

的管理和控制，并定期出具投资组合风险报告，进行投资风险分析与绩效评估；

督察长和监察稽核部负责监察公司各业务部门在相关法律法规、规章制度和业

务流程执行方面的情况，确保既定的风险控制措施得到有效的贯彻执行，发现

内控缺失和管理漏洞，提出改进要求和建议，并报告法规和制度的执行情况。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量

分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风

险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根

据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化

指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可

靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承

受的范围内。

信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资

证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益

变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基

金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行，因而与银行存款相关的信

用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公

司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业

市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制

相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估

来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于2016年12月31日，本基金无债券投资。

按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末

2016-12-31

A-1 -

A-1以下 -

未评级 -

合计 -

按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末

2016-12-31

AAA -

AAA以下 -

未评级 -

合计 -

流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本

基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金

份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因

投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎

回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸

与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在

非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，

有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部

门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓

集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投

资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的

证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理

的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持

证券均在证券交易所上市，因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂

时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基

金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不

超过基金持有的债券投资的公允价值。

于2016年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为

一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计

息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

金融资产和金融负债的到期期限分析

单位：人民币元

本期

末 1个月1-3个6个月3个月6个月1年以1-5年5年以 合计

2016- 以内月 以内 -1年 -1年内 上

12-31

资产

资产

总计 - - - - - - - - -

负债

负债

总计- - - - - - - - -

流动

性净 - - - - - - - - -

额

市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价

格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风

险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，

其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对

于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调

整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及

经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏

感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产等。

利率风险敞口

单位：人民币元

本期 1个 6个 3个 6个

末 月以 1-3 月以月-1 月-1 1年 1-5 5年 不计 合计

2016-内 个月内年年 以内年 以上息

12-31

资产

26,1 26,1

银行 29,4 29,4

存款 -----13.4--- 13.4

8 8

结算 334, 334,

备付 -----487.--- 487.

金 83 83

存出 67,6 67,6

保证 -----44.6--- 44.6

金 2 2

交易 30,0 30,0

性金 27,9 27,9

融资 -------- 51.6 51.6

产 2 2

买入 20,0 20,0

返售 00,0 00,0

金融 -----00.0--- 00.0

资产 0 0

应收

证券 570, 570,

清算 -------- 624. 624.

款 09 09

应收 6,31 6,31

利息 -------- 7.44 7.44

应收

申购 -------- 2,47 2,47

款 2.72 2.72

46,5 30,6 77,1

资产 31,5 07,3 38,9

总计 -----45.9-- 65.8 11.8

3 7 0

负债

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的

利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

利率风险的敏感性分析

假

设-

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单

分 相关风险变量 位：人民币元）

析 的变动 本期末

2016-12-31

注：于2016年12月31日，本基金未持有交易性债券投资，因此

市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。

外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动

的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

外汇风险敞口

单位：人民币元

本期末

项目 2016-12-31

美元折合人民 港币折合人民 其他币种折合人民合

币 币 币 计

以外币计价

的资产

资产合计 - - --

以外币计价

的负债

负债合计 - - --

资产负债表

外汇风险敞 - - --

口净额

外汇风险的敏感性分析

假

设-

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单

分 相关风险变量 位：人民币元）

析 的变动 本期末

2016-12-31

其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率

和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证

券交易所上市的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体

自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及

政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过

对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进

行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、

资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于股票资产占基

金资产的比例为0%-95%，其余资产投资于债券、货币市场工具、资产支持证

券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具；基金持有全部权

证的市值不得超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除股指期货需缴

纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基

金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价

格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value

atRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟

踪和控制。

其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末

项目 2016-12-31

公允价值 占基金资产净值比例（%）

交易性金融资产－股

票投资 30,027,951.62 54.98

交易性金融资产－基

金投资 - -

交易性金融资产－债

券投资 - -

交易性金融资产－贵

金属投资 - -

衍生金融资产－权证

投资 - -

其他 - -

合计 30,027,951.62 54.98

其他价格风险的敏感性分析

假

设-

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单

分 相关风险变量 位：人民币元）

析 的变动 本期末

2016-12-31

注：于2016年12月31日，本基金合同生效尚未满一年，无足够

历史经验数据计算其他价格风险对基金资产净值的影响。

假采设用风- 险价值法管理风险

-

- 本期末

分析 风险价值（金额单位：人民币元）

2016-12-31

有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输

入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益

的金融资产中属于第一层次的余额为29,252,631.62元，属于第二层次的余额

为775,320.00元，无属于第三层次的余额。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停

时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢

复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层

次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定

相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账

面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比

例（％）

1 权益类投资 30,027,951.62 38.93

其中：股票 30,027,951.62 38.93

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 20,000,000.00 25.93

其中：买断式回购的买

入返售金融资产 - -

银行存款和结算备付金

6 合计 26,463,901.31 34.31

7 其他各项资产 647,058.87 0.84

8 合计 77,138,911.80 100.00

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末按行业分类的股票投资组合

代 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值

码 比例（％）

A 农、林、牧、渔业 2,196,496.98 4.02

B 采矿业 - -

C 制造业 17,344,017.00 31.76

电力、热力、燃气及水生

D 产和供应业 - -

E 建筑业 819,839.90 1.50

F 批发和零售业 8,124,327.74 14.88

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技

I 术服务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 1,543,270.00 2.83

M 科学研究和技术服务业 - -

水利、环境和公共设施管

N 理业 - -

居民服务、修理和其他服

O 务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 30,027,951.62 54.98

期期末末按按公公允允价价值值占占基基金金资资产产净净值比值例比大例小大排小序排的序所的有股股票票投投资资明明细细

金额单位：人民币元

序 占基金资产

公允价值（元）

股票代码 股票名称 数量（股） 净值比例

号

（％）

1 002640 跨境通 136,0262,489,275.80 4.56

2 600519 贵州茅台 6,1002,038,315.00 3.73

3 600691 阳煤化工 462,7001,776,768.00 3.25

4 603008 喜临门 90,5001,656,150.00 3.03

5 000501 鄂武商Ａ 83,4001,627,968.00 2.98

6 000861 海印股份 318,2001,543,270.00 2.83

7 002217 合力泰 84,6001,514,340.00 2.77

8 002570 贝因美 111,2001,458,944.00 2.67

9 000925 众合科技 57,6001,415,232.00 2.59

10 000333 美的集团 48,7001,371,879.00 2.51

11 600567 山鹰纸业 335,5001,214,510.00 2.22

12 600828 茂业商业 137,3001,160,185.00 2.12

13 600697 欧亚集团 35,5981,140,203.94 2.09

14 000998 隆平高科 51,8861,111,916.98 2.04

15 603699 纽威股份 65,5001,103,020.00 2.02

16 600598 北大荒 88,9001,084,580.00 1.99

17 600827 百联股份 61,100 877,396.00 1.61

18 002480 新筑股份 73,600 835,360.00 1.53

19 601933 永辉超市 168,900 829,299.00 1.52

20 600612 老凤祥 22,100 822,783.00 1.51

21 600068 葛洲坝 89,210 819,839.90 1.50

22 600597 光明乳业 62,600 817,556.00 1.50

23 002635 安洁科技 21,300 775,320.00 1.42

24 600887 伊利股份 30,900 543,840.00 1.00

报告期内股票投资组合的重大变动

累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序 股票代码 股票名称 本期累计买入金占期末基金资产

号 额 净值比例（％）

1 002303 美盈森 9,156,725.00 16.77

2 002701 奥瑞金 8,256,078.63 15.12

3 600298 安琪酵母 6,454,084.30 11.82

4 600887 伊利股份 6,447,333.00 11.80

5 002032 苏泊尔 6,192,791.80 11.34

6 600519 贵州茅台 5,697,364.10 10.43

7 002458 益生股份 5,548,137.00 10.16

8 002271 东方雨虹 5,534,399.13 10.13

9 600697 欧亚集团 5,336,768.76 9.77

10 600626 申达股份 5,176,005.96 9.48

11 002234 民和股份 4,654,099.00 8.52

12 600104 上汽集团 4,615,279.84 8.45

13 300160 秀强股份 4,452,918.33 8.15

14 600900 长江电力 4,217,996.50 7.72

15 300146 汤臣倍健 4,187,728.60 7.67

注：“买入金额”是指买入股票成交金额，即成交单价乘以成交数

量，相关交易费用不考虑。

累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序 股票代码 股票名称 本期累计卖出金占期末基金资产

号 额 净值比例（％）

1 002303 美盈森 9,683,208.56 17.73

2 002701 奥瑞金 8,331,942.10 15.26

3 002032 苏泊尔 6,763,380.72 12.38

4 600887 伊利股份 6,596,754.67 12.08

5 600298 安琪酵母 6,577,144.63 12.04

6 002271 东方雨虹 5,848,875.16 10.71

7 002458 益生股份 5,548,022.55 10.16

8 600626 申达股份 5,547,470.85 10.16

9 600104 上汽集团 5,118,233.61 9.37

10002234 民和股份 4,941,138.00 9.05

11600900 长江电力 4,396,320.14 8.05

12300160 秀强股份 4,387,507.63 8.03

13600697 欧亚集团 4,278,038.71 7.83

14000888 峨眉山Ａ 4,276,220.22 7.83

15600963 岳阳林纸 4,201,104.89 7.69

16300146 汤臣倍健 4,144,904.62 7.59

17000158 常山股份 4,098,632.02 7.50

18000429 粤高速Ａ 4,068,410.97 7.45

19002563 森马服饰 3,973,451.27 7.28

20600519 贵州茅台 3,972,752.87 7.27

21600801 华新水泥 3,958,247.26 7.25

22600409 三友化工 3,952,320.33 7.24

23002394 联发股份 3,886,602.65 7.12

24300351 永贵电器 3,732,738.38 6.83

25600138 中青旅 3,543,804.72 6.49

26002714 牧原股份 3,305,029.60 6.05

27600054 黄山旅游 3,138,361.00 5.75

28600694 大商股份 3,135,373.44 5.74

29600446 金证股份 3,094,808.72 5.67

30002043 兔宝宝 3,034,564.06 5.56

31002385 大北农 3,024,710.00 5.54

32000039 中集集团 3,016,619.30 5.52

33002229 鸿博股份 2,996,805.66 5.49

34002302 西部建设 2,945,976.24 5.39

35600612 老凤祥 2,882,125.63 5.28

36600168 武汉控股 2,875,106.74 5.26

37002678 珠江钢琴 2,739,659.08 5.02

38601766 中国中车 2,674,880.64 4.90

39601607 上海医药 2,653,666.58 4.86

40603609 禾丰牧业 2,569,920.00 4.71

41600036 招商银行 2,545,032.33 4.66

42600535 天士力 2,512,864.19 4.60

43002050 三花股份 2,413,742.52 4.42

44600978 宜华生活 2,383,599.61 4.36

45601169 北京银行 2,329,211.00 4.26

46000069 华侨城Ａ 2,328,667.00 4.26

47601339 百隆东方 2,327,052.42 4.26

48300144 宋城演艺 2,326,453.70 4.26

49600276 恒瑞医药 2,234,392.68 4.09

50000651 格力电器 2,182,943.82 4.00

51000925 众合科技 2,099,891.59 3.84

52300011 鼎汉技术 2,095,286.84 3.84

53002677 浙江美大 2,090,774.17 3.83

54002646 青青稞酒 2,027,818.15 3.71

55601688 华泰证券 2,002,400.00 3.67

56600674 川投能源 1,930,915.00 3.54

57600498 烽火通信 1,867,698.20 3.42

58002480 新筑股份 1,847,261.65 3.38

59600585 海螺水泥 1,841,111.06 3.37

60002507 涪陵榨菜 1,830,703.25 3.35

61300094 国联水产 1,821,398.40 3.33

62002404 嘉欣丝绸 1,789,640.92 3.28

63300203 聚光科技 1,764,482.64 3.23

64603818 曲美家居 1,763,430.14 3.23

65300164 通源石油 1,760,762.84 3.22

66300342 天银机电 1,741,500.00 3.19

67000921 海信科龙 1,724,096.00 3.16

68603611 诺力股份 1,686,678.00 3.09

69600336 澳柯玛 1,655,324.00 3.03

70600289 亿阳信通 1,599,074.96 2.93

71002308 威创股份 1,585,651.00 2.90

72002078 太阳纸业 1,584,326.40 2.90

73603000 人民网 1,582,025.72 2.90

74000818 方大化工 1,571,474.72 2.88

75601633 长城汽车 1,571,104.68 2.88

76000998 隆平高科 1,519,973.30 2.78

77601998 中信银行 1,494,457.02 2.74

78600816 安信信托 1,483,885.00 2.72

79600873 梅花生物 1,477,800.00 2.71

80300346 南大光电 1,460,751.05 2.67

81002604 龙力生物 1,441,560.00 2.64

82601800 中国交建 1,417,396.00 2.60

83300191 潜能恒信 1,378,284.00 2.52

84600987 航民股份 1,362,649.23 2.49

85300059 东方财富 1,358,640.00 2.49

86002202 金风科技 1,356,047.10 2.48

87002019 亿帆鑫富 1,340,552.00 2.45

88000910 大亚科技 1,279,135.00 2.34

注：“卖出金额”是指卖出股票成交金额，即成交单价乘以成交数

量，相关交易费用不考虑。

买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 299,752,957.60

卖出股票收入（成交）总额 276,224,520.47

期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投

资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持

证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵

金属投资明细

贵金属代 贵金属名数量（份）公允价值 占基金资

序号 码 称 （元） 产净值比

例（％）

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投

资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量 合约市值 公允价值 风险说明

（买/卖） 变动

公允价值变动总额合计 -

股指期货投资本期收益 -

股指期货投资本期公允价值变动 -

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债报期告货期投末资本政基策金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期未投资国债期货。

代码 名称 持仓量 合约市值 公允价值 风险指标

（买/卖） (元) 变动(元) 说明

公允价值变动总额合计(元) -

国债期货投资本期收益（元） -

国债期货投资本期公允价值变动

(元) -

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

本期国债期货投资评价投资组合报告附注

本基金本报告期未投资国债期货。

本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚情况的

说明

本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在

报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。

期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 67,644.62

2 应收证券清算款 570,624.09

3 应收股利 -

4 应收利息 6,317.44

5 应收申购款 2,472.72

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 647,058.87

期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有 户均持有 持有人结构

人户 的基金份 机构投资者 个人投资者

数(户)额 持有份 占总份额比 占总份额比

额 例 持有份额 例

95055,390.43 0.00 0.00%52,620,911.82 100.00%

期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数 占基金总份额比

（份） 例

基金管理人所有从业人员持有本

基金 2,409.96 0.0046%

期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情

况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基

金投资和研究部门负责人 0

持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开

放式基金 0

发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额 持有份额 发起份额 发起份额 发起份额

项目 总数 占基金总 总数 占基金总 承诺持有

份额比例 份额比例 期限

基金管理

人固有资 - -% - -% -

金

基金管理

人高级管 - -% - -% -

理人员

基金经理

等人员 - -% - -% -

基金管理

人股东 - -% - -% -
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