融通新消费灵活配置混合型证券投资基金

2019 年第 3 季度报告

2019 年 9 月 30 日

基金管理人：融通基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：2019 年 10 月 25 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 10 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 7 月 1 日起至 2019 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 融通新消费灵活配置混合

基金主代码 002605

前端交易代码 002605

后端交易代码 002606

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 5 月 27 日

报告期末基金份额总额 54,398,848.29 份

投资目标 本基金主要投资于新消费主题相关优质上市公司，同时通过合理的动
态资产配置，在注重风险控制的原则下，追求超越基金业绩比较基准
的长期稳定资本增值。

投资策略 本基金的资产配置策略主要是通过对宏观经济周期运行规律的研究，
基于定量与定性相结合的宏观及市场分析，确定组合中股票、债券、
货币市场工具等的比例进行大类资产配比，规避系统性风险，力争通
过资产配置获得部分超额收益。

业绩比较基准 中证全指主要消费指数收益率×50%+中债综合全价（总值）指数收益
率×50%。

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和
货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等预期收益和预期风险水
平的投资品种。

基金管理人 融通基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2019 年 7 月 1 日-2019 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 3,673,414.79

2.本期利润 6,009,487.62

3.加权平均基金份额本期利润 0.1008

4.期末基金资产净值 74,783,677.92

5.期末基金份额净值 1.375

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①－③ ②－④
① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 7.51% 1.03% 0.24% 0.60% 7.27% 0.43%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

关山女士，金融学硕士，13 年证券投资从
业经历，具有基金从业资格。2006 年 3
月加入融通基金管理有限公司，历任纺织
服装行业研究员、餐饮旅游行业研究员、
轻工制造行业研究员、消费行业研究组组
本基金的 2016/6/3 长、研究部副总监、融通跨界成长灵活配
关山 基金经理 - 13 置混合型证券投资基金基金经理、融通红
利机会主题精选灵活配置混合型证券投
资基金基金经理，现任融通新消费灵活配
置混合型证券投资基金基金经理、融通互
联网传媒灵活配置混合型证券投资基金
基金经理、融通消费升级混合型证券投资
基金基金经理。

注:任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关的工作时间为计算标准。
4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金报告期内未发生异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析


整个 3 季度，国内经济数据总体平稳，贸易摩擦成为常态，海外经济数据走弱，美国重启降息，欧洲重提 QE。虽然整个季度，大盘微跌，但是板块出现急剧分化。以代表未来方向的 5G 通讯，半导体，电子元器件为主的成长板块一枝独秀，国产替代，自主可控，安全可控等子领域表现突出。7 月底推出的科创板，也为这些创新类板块注入热情。随着国庆前市场情绪回归理性，将迎来 3 季报的密集披露期。把握不确定性环境下的确定性，精选个股基本面是我们始终遵循的原则。

对于新消费基金的运作，我们坚持精选个股的策略。从行业配置来看，我们的持仓集中于大
金融和大消费板块，在 3 季度增加了 TMT 板块配置。随着 MSCI 比例扩融，A 股市场越来越受到海
外投资者的关注，有中国特色的公司和代表全球先进生产力的企业越来越被投资者认可并长期持有。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 1.375 元；本报告期基金份额净值增长率为 7.51%，业绩
比较基准收益率为 0.24%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 59,984,324.19 79.62

其中：股票 59,984,324.19 79.62

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 52,999.54 0.07

其中：债券 52,999.54 0.07

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 15,227,705.90 20.21

8 其他资产 68,818.40 0.09

9 合计 75,333,848.03 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 2,379,520.00 3.18

B 采矿业 - -

C 制造业 42,119,365.67 56.32

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 1,477,822.00 1.98

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,954,692.04 10.64

J 金融业 3,918,314.20 5.24

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 2,134,610.28 2.85

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 59,984,324.19 80.21

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（％）

1 002475 立讯精密 165,900 4,439,484.00 5.94

2 600030 中信证券 172,600 3,880,048.00 5.19

3 603899 晨光文具 66,800 2,976,608.00 3.98

4 600612 老凤祥 59,200 2,901,392.00 3.88

5 002241 歌尔股份 161,400 2,837,412.00 3.79

6 600031 三一重工 189,300 2,703,204.00 3.61

7 600745 闻泰科技 37,300 2,636,737.00 3.53

8 300498 温氏股份 64,000 2,379,520.00 3.18

9 600801 华新水泥 125,665 2,368,785.25 3.17

10 000661 长春高新 5,500 2,168,980.00 2.90

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -


3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 52,999.54 0.07

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 52,999.54 0.07

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）

1 113544 桃李转债 530 52,999.54 0.07

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

在法律法规允许的范围内，本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险，提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的衍生品合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。若法律法规或监管机构以后允许基金投资如期权、互换等其他金融衍生品种，本基金将以风险管理和组合优化为目的，根据届时法律法规的相关规定参与投资。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策


无。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

5.10.3 本期国债期货投资评价

无。
5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调

查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 56,263.64

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 2,729.78

5 应收申购款 9,824.98

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 68,818.40

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 61,934,593.45

报告期期间基金总申购份额 1,578,463.24

减:报告期期间基金总赎回份额 9,114,208.40

报告期期间基金拆分变动份额 -

报告期期末基金份额总额 54,398,848.29


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

无。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

（一）中国证监会批准融通新消费灵活配置混合型证券投资基金设立的文件

（二）《融通新消费灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

（三）《融通新消费灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

（四）《融通新消费灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其更新

（五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照

（六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告
8.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处。
8.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站
http://www.rtfund.com 查询。

融通基金管理有限公司
2019 年 10 月 25 日
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