建信汇利灵活配置混合型证券投资基金
2018年第2季度报告

2018年6月30日

基金管理人：建信基金管理有限责任公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2018年7月18日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年4月1日起至6月30日止。

§2基金产品概况

转型后：

基金简称 建信汇利灵活配置混合

基金主代码 002573

交易代码 002573

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018年5月9日

报告期末基金份额总额 292,102,814.42份

本基金自上而下积极、动态地配置大类资产，同

投资目标 时通过合理的证券选择，在有效控制风险的前提

下，谋求基金资产的长期稳健增值。

本基金充分发挥基金管理人的研究优势，在分析

和判断宏观经济周期和市场环境变化趋势的基础

上，动态调整大类资产配置比例，同时将严谨、

投资策略 规范化的选股方法与积极主动的投资风格相结合，
运用自上而下和自下而上相结合的个股、个券投

资策略，在大类资产配置和证券选择两个层面上

实现投资组合的双重优化。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×65%+中债总财富（总值）

指数收益率×35%。

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水

风险收益特征 平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型

基金，属于中高预期收益和预期风险水平的投资

品种。


基金管理人 建信基金管理有限责任公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

转型前：

基金简称 建信安心保本六号混合

基金主代码 002573

交易代码 002573

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年4月28日

报告期末基金份额总额 499,388,985.77份

本基金通过风险资产与安全资产的动态配置和有
投资目标 效的组合管理，在严格控制风险和保证本金安全
的基础上，力争实现基金资产的稳定增值。

本基金的资产包括风险资产和安全资产，本基金
投资策略 投资策略分为两个层次：一层为基金在风险资产
和安全资产两大类资产上的配置策略；另一层为
安全资产的投资策略和风险资产的投资策略。

业绩比较基准 2年期银行定期存款收益率（税前）

风险收益特征 本基金为保本混合型基金产品，属于证券投资基
金中的中低风险品种。

基金管理人 建信基金管理有限责任公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标（转型后）

单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2018年5月9日－2018年6月30日
）

1.本期已实现收益 -226,167.13
2.本期利润 -448,924.13
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0013
4.期末基金资产净值 303,839,544.46
5.期末基金份额净值 1.0402
1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3、根据本基金基金合同的约定，本基金自2018年5月9日起转型为非保本基金“建信汇利灵活配置混合型证券投资基金”。
3.1主要财务指标（转型前）

单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2018年4月1日－2018年5月8日）
1.本期已实现收益 17,384,412.97
2.本期利润 15,414,683.06
3.加权平均基金份额本期利润 0.0049
4.期末基金资产净值 519,954,318.04
5.期末基金份额净值 1.0410
1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现（转型后）
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
① ④

过去三个月 -0.08% 0.08% -5.75% 0.74% 5.67% -0.66%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
1、本基金第一个保本期到期后转型，转型后合同于2018年5月9日起生效。
2、本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。
3.2基金净值表现（转型前）
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
① ④

过去三个月 0.77% 0.07% 0.22% 0.01% 0.55% 0.06%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
1、本基金第一个保本期到期后转型，转型后合同于2018年5月9日起生效。
2、本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介（转型前）

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

硕士。曾任大连博达
系统工程公司职员、
本基金的基 2016年4月 2018年5月 中诚信国际信用评级
朱建华 金经理 28日 3日 10 公司项目组长，

2007年10月起任中
诚信证券评估有限公
司公司评级部总经理

助理，2008年8月

起任国泰基金管理公
司高级研究员。朱建
华于2011年6月加

入本公司，历任高级
债券研究员、基金经
理助理、基金经理。
2012年8月28日至
2015年8月11日任
建信双周安心理财债
券型证券投资基金的
基金经理；2012年

11月15日至

2014年3月6日任

建信纯债债券型证券
投资基金的基金经理；
2012年12月20日

至2014年3月27日
任建信月盈安心理财
债券型证券投资基金
的基金经理；

2013年5月14日起
任建信安心回报定期
开放债券型证券投资
基金的基金经理；

2013年12月10日

起任建信稳定添利债
券型证券投资基金的
基金经理；2016年

3月14日起任建信

鑫丰回报灵活配置混
合型证券投资基金的
基金经理；2016年

4月28日至2018年
5月3日任建信安心
保本六号混合型证券
投资基金的基金经理，
2016年6月1日任

建信转债增强债券型
证券投资基金的基金
经理，2016年11月
1日起任建信瑞丰添
利混合型证券投资基
金的基金经理；

2018年4月20日起

任建信稳定增利债券
型证券投资基金的基
金经理。

硕士，权益投资部总
经理助理。2007年

7月加入本公司，历
任研究员、基金经理
助理、基金经理、权
益投资部总经理助理。
2011年7月11日至
2014年3月27日任
建信恒久价值股票型
证券投资基金的基金
经理；2013年6月

14日起任建信消费

权益投资部 升级混合型证券投资
邱宇航 总经理助理、2018年5月 2018年5月 基金的基金经理；

本基金的基 3日 8日 10 2015年5月20日起
金经理 任建信优化配置混合
型证券投资基金的基
金基金经理；

2018年5月3日起

任建信安心保本六号
混合型证券投资基金
的基金经理，该基金
于2018年5月9日
起转型为建信汇利灵
活配置混合型证券投
资基金，邱宇航继续
担任该基金的基金经
理。

4.1基金经理（或基金经理小组）简介（转型后）

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

硕士，权益投资部总
权益投资部 经理助理。2007年

总经理助理、2018年5月 7月加入本公司，历
邱宇航 本基金的基 9日 - 10 任研究员、基金经理
金经理 助理、基金经理、权
益投资部总经理助理。
2011年7月11日至

2014年3月27日任
建信恒久价值股票型
证券投资基金的基金
经理；2013年6月
14日起任建信消费
升级混合型证券投资
基金的基金经理；
2015年5月20日起
任建信优化配置混合
型证券投资基金的基
金基金经理；

2018年5月3日起
任建信安心保本六号
混合型证券投资基金
的基金经理，该基金
于2018年5月9日
起转型为建信汇利灵
活配置混合型证券投
资基金，邱宇航继续
担任该基金的基金经
理。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信汇利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况

为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，
确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析

2018年2季度，市场呈现震荡下探的态势。一方面，金融去杠杆有序推进，市场一些

潜在风险得到暴露；另一方面，市场对于中美贸易摩擦升温，独角兽回归A股后市场能否顺利承接的担心与日俱增，市场信心明显不足。

本基金2季度顺利转型为灵活配置混合型基金。面对复杂的宏观经济环境和国际形势，
本基金以持有人的利益为根本出发点，对持有的权益资产积极进行获利了结，从而有效规避了市场的下跌；同时通过进行回购、投资债券等多种方式积极为组合获取收益。待市场投资价值逐步显现之后，继续通过权益资产为持有人获取更多回报。
4.5报告期内基金的业绩表现

本报告期基金净值增长率-0.08%，波动率0.08%，业绩比较基准收益率-5.75%，波动率0.74%。
§5投资组合报告

转型后：
5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 34,145,200.00 11.04


其中：债券 34,145,200.00 11.04
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 120,000,000.00 38.79
其中：买断式回购的买入返售金融

资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 154,461,139.46 49.93
8 其他资产 722,135.44 0.23
9 合计 309,328,474.90 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期未投资港股通股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 34,145,200.00 11.24
其中：政策性金融债 34,145,200.00 11.24
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 34,145,200.00 11.24
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）


1 180404 18农发04 300,000 30,090,000.00 9.90
2 130205 13国开05 40,000 4,055,200.00 1.33
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策

本基金报告期内未投资于国债期货。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.3本期国债期货投资评价

本报告期本基金未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 60,800.42
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 660,919.63
5 应收申购款 415.39
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 722,135.44
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
转型前：
5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 35,084,445.83 4.43
其中：股票 35,084,445.83 4.43
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 82,021,800.00 10.35
其中：债券 82,021,800.00 10.35
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融

资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 639,087,162.60 80.62
8 其他资产 36,506,742.71 4.61

9 合计 792,700,151.14 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 35,084,445.83 6.75
电力、热力、燃气及水生产和供应

D 业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 35,084,445.83 6.75
以上行业分类以2018年6月30日的证监会行业分类标准为依据。
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期未投资港股通股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）

1 300232 洲明科技 1,299,731 22,004,445.83 4.23
2 002327 富安娜 1,200,000 13,080,000.00 2.52
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 82,021,800.00 15.77
其中：政策性金融债 82,021,800.00 15.77
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 82,021,800.00 15.77
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）

1 160404 16农发04 400,000 38,196,000.00 7.35
2 180404 18农发04 300,000 30,096,000.00 5.79
3 150221 15国开21 100,000 9,713,000.00 1.87
4 130205 13国开05 40,000 4,016,800.00 0.77
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策

本基金报告期内未投资于国债期货。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.3本期国债期货投资评价

本报告期本基金未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 102,037.81
2 应收证券清算款 33,622,114.93
3 应收股利 -
4 应收利息 2,782,589.97
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 36,506,742.71
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6开放式基金份额变动（转型后）

单位：份
基金合同生效日（2018年5月9日）基金份

额总额 432,697,286.79
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份

额 272,155.13
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回

份额 140,866,627.50
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动

份额（份额减少以"-"填列） -
报告期期末基金份额总额 292,102,814.42
上述总申购份额含转换转入份额，总赎回份额含转换转出份额。

§6开放式基金份额变动（转型前）

单位：份
报告期期初基金份额总额 3,556,924,052.58
报告期期间基金总申购份额 693,545.24
减:报告期期间基金总赎回份额 3,058,228,612.05
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-

"填列） -
报告期期末基金份额总额 499,388,985.77
上述总申购份额含转换转入份额，总赎回份额含转换转出份额。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型后）

基金管理人持有本基金份额变动情况（转型后）

单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额 -
报告期期间买入/申购总份额 -

报告期期间卖出/赎回总份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 -
报告期期末持有的本基金份额占基金总份

额比例（%） -
本基金本报告期基金管理人未持有本基金。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细（转型后）
本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。


§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型前）

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况（转型前）

单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额 -
报告期期间买入/申购总份额 -
报告期期间卖出/赎回总份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 -
报告期期末持有的本基金份额占基金总份

额比例（%） -
本基金本报告期基金管理人未持有本基金。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细（转型前）

本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

单位：份
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基
金情况

投资 持有基金

者类 份额比例 期初 申购 赎回 持有份 份额占
别 序号 达到或者 份额 份额 份额 额 比
超过20%的

时间区间

2018年

机构 04月01日

1 -2018年 1,400,062,000.00 0.001,400,062,000.00 0.00 0.00%
05月02日

本基金本报告期末不存在单一投资者份额占比达到或超过20%的情况。

§9备查文件目录

备查文件目录

1、中国证监会批准建信汇利灵活配置混合型证券投资基金设立的文件；

2、《建信汇利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

3、《建信汇利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；

4、《建信汇利灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；

5、基金管理人业务资格批件和营业执照；

6、基金托管人业务资格批件和营业执照；

7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
10.2存放地点

基金管理人或基金托管人处。
10.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
建信基金管理有限责任公司
2018年7月18日
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