建信安心保本六号混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

2017年9月30日

基金管理人：建信基金管理有限责任公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2017年10月25日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月20日复核了本报

告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 建信安心保本六号混合

基金主代码 002573

交易代码 002573

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年4月28日

报告期末基金份额总额 3,847,700,708.88份

本基金通过风险资产与安全资产的动态配置和有效

投资目标 的组合管理，在严格控制风险和保证本金安全的基

础上，力争实现基金资产的稳定增值。

本基金的资产包括风险资产和安全资产，本基金投

投资策略 资策略分为两个层次：一层为基金在风险资产和安

全资产两大类资产上的配置策略；另一层为安全资

产的投资策略和风险资产的投资策略。

业绩比较基准 2年期银行定期存款收益率（税前）。

风险收益特征 本基金为保本混合型基金产品，属于证券投资基金

中的中低风险品种。

基金管理人 建信基金管理有限责任公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

基金保证人 北京首创融资担保有限公司

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2017年7月1日－2017年9月30日

）

1.本期已实现收益 36,455,643.94

2.本期利润 36,502,919.75

3.加权平均基金份额本期利润 0.0091

4.期末基金资产净值 3,890,847,876.39

5.期末基金份额净值 1.011

1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 净值增长率① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

准差④

过去三个 0.90% 0.05% 0.54% 0.00% 0.36% 0.05%

月

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

本报告期本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

硕士。曾任大连博

达系统工程公司职

本基金的基 2016年4月 员、中诚信国际信

朱建华 金经理 28日 - 9 用评级公司项目组

长，2007年10月

起任中诚信证券评

估有限公司公司评

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级部总经理助理，

2008年8月起任

国泰基金管理公司

高级研究员。朱建

华于2011年6月

加入本公司，历任

高级债券研究员、

货币市场基金的基

金经理助理，

2012年8月28日

至2015年8月

11日任建信双周

安心理财债券型证

券投资基金基金经

理；2012年11月

15日至2014年

3月6日任建信纯

债债券型证券投资

基金基金经理；

2012年12月

20日至2014年

3月27日任建信

月盈安心理财债券

型证券投资基金基

金经理；2013年

5月14日起任建

信安心回报定期开

放债券型证券投资

基金基金经理；

2013年12月

10日起任建信稳

定添利债券型证券

投资基金基金经理；

2016年3月14日

起任建信鑫丰回报

灵活配置混合型证

券投资基金基金经

理；2016年4月

28日起任建信安

心保本六号基金经

理；2016年6月

1日任建信转债增

强债券基金经理；

2016年11月1日

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起任建信瑞丰添利

混合型证券投资基

金基金经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信安心保本六号混合型证券投资基金基金合同》的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

三季度，国内宏观经济整体运行稳定，但景气度比前两个季度略有回落，其中地产投资增速继续放缓，地方限购升级带动全部固定资产投资增速同比小幅下降，社会零售总额整体保持稳定。

相比而言受海外市场需求拉动出口增速修复，人民币的持续升值也带来外汇储备的增长。三季度供给侧改革和环保核查带来大宗商品价格的涨价潮，微观主体盈利能力修复是前三季度经济稳 第6页共14页

健向好的主要原因之一。地方政府卖地收入的超预期弥补了地方财政缺口，但地方的基建投资受到财政部的50号文和87号文的约束正在体现，市场对明年的基建投资及资金缺口存在担忧。随着金融紧缩的持续，同业去杠杆已经开始出现一定成效，三季度同业资产和同业负债均出现下降。

通胀方面，整体看年内通胀压力不大，在需求端没有出现明显提升的前提下新周期也将被证伪。

但目前属于供给需求的紧平衡，在上游价格经历了一轮涨价后出现快速回落的可能性也较低，这种上游价格的持续高位对下游企业将形成冲击，而快速去产能带来的价格传导使得市场开始担心明年通胀的超预期。货币政策方面，央行依然延续了偏紧的货币政策，公开市场整体融资成本处于年内高位。另外为配合资金扶持实体，9月底的定向降准属央行的创新，但并不代表货币政策的转向，我们预计偏紧的货币政策将一直持续到金融去杠杆的结束。

债券方面，三季度虽然市场面临集中缴税，上缴财政存款，银行委外到期，金融监管进一步细化等不确定性因素，但在经历了之前的调整后债券市场整体表现平稳，收益率呈现窄幅震荡，利率债收益率先下后上收益率也未突破二季度的高点，而信用债表现相对更佳，信用息差呈现缩窄。相对而言城投债言市场出现分歧，部分新发城投债不再受市场追捧。由于监管机构进一步加强了流动性管理，市场的杠杆率目前整体处于偏低水平，资金大量聚集在短端，显示市场在资金面偏紧的情况下对未来行情的谨慎。短久期吃票息是当下市场的主要操作思路。

转债方面，三季度转债市场经历较大波动，部分新上市转债受到资金的短期追捧，但随着溢价率的提高和权益市场的估值切换震荡也随之加大，波段操作变得更加难以把握。目前转债市场在经历三季度的调整后的估值水平再次进入历史中位值偏下，随着未来转债市场的继续扩容，新增机会将更多来自新发转债。权益方面，三季度权益市场呈现震荡向上的走势，其中以次新股和中小创表现更为突出，市场资金的活跃度也有所提升，融资规模再次突破万亿，部分前期超跌板块表现抢眼。

本季度，建信安心保本六号在经历了上半年的净值低靡后表现略有回升，债券方面以防御为主，继续维持偏短的久期水平以吃票息增加安全垫为主。权益方面为追求稳健收益操作上主要以绝对收益为主，在维持M值不高于1的情况下适当对原有持仓结构进行优化取得一定正收益。未来将在保本垫逐步增厚基础上把握机会，在有较大确定性机会的时候适当通过增加权益的比例并适度提高组合的进攻性。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期基金净值增长率0.9%，波动率0.05%，业绩比较基准收益率0.54%，波动率0%。

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§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 144,334,344.80 3.70

其中：股票 144,334,344.80 3.70

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 2,587,846,161.20 66.37

其中：债券 2,587,846,161.20 66.37

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 584,000,000.00 14.98

其中：买断式回购的买入返 - -

售金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 523,283,396.45 13.42

8 其他资产 59,677,493.87 1.53

9 合计 3,899,141,396.32 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 87,494,475.31 2.25

D 电力、热力、燃气及水生产和 31,093.44 0.00

供应业

E 建筑业 7,266,000.00 0.19

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 14,940,000.00 0.38

务业

J 金融业 27,726,000.00 0.71

K 房地产业 6,864,000.00 0.18

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L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 12,776.05 0.00

S 综合 - -

合计 144,334,344.80 3.71

以上行业分类以2017年09月30日的证监会行业分类标准为依据。

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期未投资港股通股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比

例（％）

1 601398 工商银行 3,900,000 23,400,000.00 0.60

2 300232 洲明科技 1,299,731 19,664,930.03 0.51

3 000858 五粮液 340,000 19,475,200.00 0.50

4 002444 巨星科技 1,259,970 18,937,349.10 0.49

5 002475 立讯精密 750,408 15,503,429.28 0.40

6 300315 掌趣科技 2,000,000 14,940,000.00 0.38

7 000063 中兴通讯 350,000 9,905,000.00 0.25

8 600068 葛洲坝 700,000 7,266,000.00 0.19

9 600208 新湖中宝 1,600,000 6,864,000.00 0.18

10 601211 国泰君安 200,000 4,326,000.00 0.11

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 331,419,400.00 8.52

其中：政策性金融债 331,419,400.00 8.52

4 企业债券 102,060,000.00 2.62

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5 企业短期融资券 1,817,027,000.00 46.70

6 中期票据 80,600,000.00 2.07

7 可转债（可交换债） 61,579,761.20 1.58

8 同业存单 195,160,000.00 5.02

9 其他 - -

10 合计 2,587,846,161.20 66.51

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例

号 （％）

1 170204 17国开04 2,500,000 249,500,000.00 6.41

2 011760008 17晋煤 1,300,000 130,689,000.00 3.36

SCP002

3 011754008 17豫投资 1,300,000 130,663,000.00 3.36

SCP001

4 1280089 12联泰债 1,000,000 102,060,000.00 2.62

5 011754015 17中电熊 1,000,000 100,540,000.00 2.58

猫SCP001

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

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5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金报告期内未投资于国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本报告期本基金未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中，国泰君安 证券股份有限公司（601211）于2016年12月7日发布公告：国泰君安证券股份有限公司收到中国证券监督管理委员会《关于对国泰君安证券股份有限公司采取责令改正、增加内部合规检查次数并提交合规检查报告措施的事先告知书》，因开展推荐业务过程中存在多项违规行为按照《证券公司监督管理条例》第七十条、《非上市公众公司监督管理办法》第六十二条的规定，被中国证监会拟责令你公司改正、增加内部合规检查次数并提交合规检查报告。

5.11.2

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 131,280.38

2 应收证券清算款 4,124,079.34

3 应收股利 -

4 应收利息 55,421,343.64

5 应收申购款 790.51

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6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 59,677,493.87

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例

（％）

1 132006 16皖新EB 22,801,945.60 0.59

2 113011 光大转债 13,368,171.60 0.34

3 128013 洪涛转债 178,094.40 0.00

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 4,149,295,740.34

报告期期间基金总申购份额 111,984.43

减:报告期期间基金总赎回份额 301,707,015.89

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"- -

"填列）

报告期期末基金份额总额 3,847,700,708.88

上述总申购份额含转换转入份额，总赎回份额含转换转出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本基金本报告期基金管理人未持有本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。

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§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

单位：份

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资 持有基金份

者类 额比例达到

期初 申购 赎回 份额占

别 序号 或者超过 持有份额

份额 份额 份额 比

20%的时间

区间

2017年

07月01日

机构 1 1,400,062,000.00 0.00 0.00 1,400,062,000.00 36.39%

-2017年

09月30日

产品特有风险

本基金由于存在单一投资者份额占比达到或超过20%的情况，可能会出现因集中赎回而引发的

基金流动性风险，敬请投资者注意。本基金管理人将不断完善流动性风险管控机制，持续做好基金流动性风险的管控工作，审慎评估大额申赎对基金运作的影响，采取有效措施切实保护持有人合法权益。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准建信安心保本六号混合型证券投资基金设立的文件；

2、《建信安心保本六号混合型证券投资基金基金合同》；

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3、《建信安心保本六号混合型证券投资基金招募说明书》；

4、《建信安心保本六号混合型证券投资基金托管协议》；

5、基金管理人业务资格批件和营业执照；

6、基金托管人业务资格批件和营业执照；

7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。

9.2 存放地点

基金管理人或基金托管人处。

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。

建信基金管理有限责任公司

2017年10月25日

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