泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金

2023 年中期报告

2023 年 06 月 30 日

基金管理人:泓德基金管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

送出日期:2023 年 08 月 30 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年8月29日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年1月1日起至2023年6月30日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示......2

1.2 目录......3

§2 基金简介...... 5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......6

2.4 信息披露方式......6

2.5 其他相关资料......6

§3 主要财务指标和基金净值表现......7

3.1 主要会计数据和财务指标......7

3.2 基金净值表现......7

§4 管理人报告...... 9

4.1 基金管理人及基金经理情况......9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 10

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 12

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......12

§5 托管人报告...... 12

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 13

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 13

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......13

§6 半年度财务会计报告（未经审计）......13

6.1 资产负债表......13

6.2 利润表......15

6.3 净资产（基金净值）变动表......17

6.4 报表附注......19

§7 投资组合报告......40

7.1 期末基金资产组合情况......40

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......40

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......41

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......44

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......47

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......48

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......48

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......48

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......48

7.10 本基金投资股指期货的投资政策......48

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......48

7.12 投资组合报告附注......48

§8 基金份额持有人信息......49

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 49


8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......49

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......50

§9 开放式基金份额变动......50
§10 重大事件揭示......50

10.1 基金份额持有人大会决议......50

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......50

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......51

10.4 基金投资策略的改变......51

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 51

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......51

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 51

10.8 其他重大事件......52

§11 影响投资者决策的其他重要信息......53

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......53

11.2 影响投资者决策的其他重要信息......53

§12 备查文件目录......54

12.1 备查文件目录......54

12.2 存放地点......54

12.3 查阅方式......54

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 泓德泓汇混合

基金主代码 002563

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年11月16日

基金管理人 泓德基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 170,632,827.32份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

本基金通过对不同资产类别的动态配置以及个券
投资目标 精选，在严格控制风险的基础上，力争实现基金资产
的长期稳健增值。

本基金将定期对宏观经济形势、调控政策动态市
场面等多个角度进行综合分析，结合市场估值区域比
较等因素，确定相应安全约束边际，并据此在基金合
同规定的范围内对大类资产的配置比例进行适度调

整。本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖
掘优质的上市公司，严选其中安全边际较高的个股构
建投资组合：自上而下地分析行业的增长前景、行业
结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会；
投资策略 自下而上地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、
治理结构等，并结合企业基本面和估值水平进行综合
的研判，严选安全边际较高的个股，力争实现组合的
绝对收益。本基金债券投资采取适当的久期策略、信
用策略和时机策略，以及可转换债券投资策略相结合
的方法。本基金主要利用可转换债券独特的风险收益
特征，降低风险，增厚收益。本基金本着谨慎原则，
从风险管理角度出发，适度参与国债期货投资。


业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%＋中证综合债券指数收
益率×45%+银行活期存款利率(税后)×5%

本基金为混合型基金，属于较高风险、较高收益
风险收益特征 的品种，其长期风险与收益特征低于股票型基金，高
于债券型基金、货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 泓德基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司

信息披 姓名 李晓春 龚小武

露负责 联系电话 010-59850177 021-52629999-212056

人 电子邮箱 lixiaochun@hongdefund.com gongxiaowu@cib.com.cn

客户服务电话 4009-100-888 95561

传真 010-59322130 021-62159217

注册地址 西藏拉萨市柳梧新区柳梧大 福建省福州市台江区江滨中
厦1206室 大道398号兴业银行大厦

办公地址 北京市西城区德胜门外大街1 上海市浦东新区银城路167号
25号 4楼

邮政编码 100088 200120

法定代表人 王德晓 吕家进

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披 《证券时报》
露报纸名称
登载基金中期报告正
文的管理人互联网网 www.hongdefund.com
址
基金中期报告备置地 北京市西城区德胜门外大街125号
点
2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 泓德基金管理有限公司 北京市西城区德胜门外大街125号


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期

3.1.1 期间数据和指标 （2023年01月01日- 2023年06月30日）

本期已实现收益 -35,117,324.30

本期利润 -30,253,223.44

加权平均基金份额本期利润 -0.1330

本期加权平均净值利润率 -5.74%

本期基金份额净值增长率 -2.89%

报告期末

3.1.2 期末数据和指标 （2023年06月30日）

期末可供分配利润 217,272,472.88

期末可供分配基金份额利润 1.2733

期末基金资产净值 390,001,834.19

期末基金份额净值 2.2856

报告期末

3.1.3 累计期末指标 （2023年06月30日）

基金份额累计净值增长率 128.56%

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
准差② 率③ 率标准差


④

过去一个月 5.65% 1.13% 0.82% 0.43% 4.83% 0.70%

过去三个月 -3.79% 1.12% -1.77% 0.41% -2.02% 0.71%

过去六个月 -2.89% 1.06% 0.95% 0.42% -3.84% 0.64%

过去一年 -12.09% 1.16% -5.39% 0.49% -6.70% 0.67%

过去三年 16.85% 1.42% 2.66% 0.60% 14.19% 0.82%

自基金合同

生效起至今 128.56% 1.30% 22.08% 0.59% 106.48% 0.71%

注：本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程：
本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×50%＋中证综合债券指数收益率×45%+银行活期存款利率(税后)×5%
基准指数的构建原则如下：
（1）沪深300指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权，由中证指数有限公司开发的中国A股市场指数，它的样本选自沪深两个证券市场，覆盖了大部分流通市值，其成份股票为中国A股市场中代表性强、流动性高的股票，能够反映A股市场总体发展趋势。
（2）中证综合债券指数是中国全市场债券指数，以2001年12月31日为基期，基点为100点，并于2002年12月31日起发布。中证综合债券指数的样本具有广泛的市场代表性，其样本范围涵盖银行间市场和交易所市场，成分债券包括国债、企业债券、央行票据等所有主要债券种类。
（3）由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照50%、45%、5%的比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：根据基金合同的约定，本基金建仓期为6个月，截至报告期末，本基金的各项投资比例符合基金合同关于投资范围及投资限制规定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金基金管理人为泓德基金管理有限公司（以下简称"公司"），成立于2015年3月3日，是经中国证监会证监许可[2015]258号文批准设立的由专业人士发起设立的公募基金管理公司。公司注册资本为人民币1.43亿元，公司注册地拉萨市。目前，公司股东及其出资比例为：王德晓先生25.91%，阳光资产管理股份有限公司20.98%，泓德基业（西藏）企业管理有限公司20.00%，珠海市基业长青投资中心（有限合伙）11.26%，南京民生租赁股份有限公司9.38%，江苏岛村实业发展有限公司9.38%，上海捷朔信息技术有限公司3.10%。

公司始终坚持"持有人利益优先"原则，聚焦主动投资管理，坚持长期价值投资，深度研究创造价值，追求长期、稳定、持续的一致性获利，致力于成为能持续为客户创造价值的、受人尊重的专业化资产管理公司。公司已覆盖从公募到专户、从股票投资到固定收益投资、从低风险到高风险等不同产品类型，公募基金产品涵盖股票型、债券型、混合型、货币型等基金品种。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介


任本基金的基 证

金经理（助理） 券

姓名 职务 期限 从 说明

业

任职 离任 年

日期 日期 限

硕士研究生，具有基金从
业资格，资管行业从业经
2021-0 8 验11年，曾任中欧基金管
于浩成 本基金的基金经理 1-21 - 年 理有限公司基金经理、行
业研究员，阳光资产管理
股份有限公司行业研究

员。

注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《泓德基金管理有限公司公平交易制度》的规定。

本报告期内，本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（1日内、3日内、5日内）的同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未出现超过该证券当日成交量的5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2023年上半年，在弱宏观、无增量资金的现实环境下，市场表现整体偏弱，且行业间呈现较为明显的“跷跷板”效应。主要指数中，上证综指小幅上涨，涨幅为3.65%，创业板指下跌，为-5.61%。“跷跷板”效应体现在：成长内部，在人工智能产品ChatGPT带动下，AI相关的板块如TMT涨幅居前，超越其他板块，但与此同时新能源、医药等则跌幅较大。另外，低风险偏好下，低估值、高分红的“中特估”表现也较好。而跟宏观关联度大的地产、消费等行业则跌幅居前。

本基金组合，坚持成长风格，但行业配置相对均衡，其中包括新能源、计算机、汽车零部件、军工以及部分新消费等，组合中的计算机、汽车零部件表现较好，但由于新能源中的光伏板块跌幅较大，且期初配置仓位较高，整体上抵消了我们其他行业配置所产生的正贡献。此外，AI投资方面，基金组合提前布局了应用方向，例如计算机，但在上半年错过了涨幅最大的算力板块，因此这也导致组合整体表现欠佳。当前认为，AI方向短期股价演绎的比较充分，而其落地商业模式仍有待探索，具有一定的不确定性，而其他一些跌幅较大的如储能、锂电、军工等可能具有更好的投资性价比。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末泓德泓汇混合基金份额净值为2.2856元，本报告期内，基金份额净值增长率为-2.89%，同期业绩比较基准收益率为0.95%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

4.5.1对宏观经济和证券市场展望

展望下半年，政府针对经济偏弱的现实，开始出台一系列的针对性政策，扩大内需，减税降费等，预计不会是传统的“强刺激”政策，而是更加注重于结构调整和高质量发展，这将有助于稳住经济和预期，更有利于中长期发展。因此我们认为国内经济中长期有韧性，总量大，产业升级仍有较大的空间，结构性机会也较多。因此投资上，相比贝塔，更加重视其中的阿尔法机会，选择能超越行业和同行的优秀公司。

此外，目前市场整体估值水位偏低，且除了部分板块估值偏高外，大部分行业估值处于合理偏低位置，因此整体对股票市场持积极态度，股票仓位维持90%左右高位。


4.5.2 本基金下阶段投资策略

本基金仍会坚持成长风格，行业适度分散，主要瞄准以下几个方向布局：1、年初以来调整较多，但成长性仍在的储能、锂电新技术。2、“十四五计划”中期调整结束后的军工。3、国内汽车产业链的崛起和出海，如汽车零部件、商用车等。4、其他的制造业细分龙头以及部分新消费等。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。

本基金管理人制定了证券投资基金估值政策与估值程序,设立基金估值小组，估值小组负责指导和监督整个估值流程。估值小组成员均具有多年证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、基金估值运作、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值小组采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已分别与中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司签署服务协议，由其分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易或挂牌的部分债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第十六部分中对基金利润分配原则的约定，本基金本报告期内未实施利润分配。

本基金截至2023年6月30日，期末可供分配利润为217,272,472.88元，其中：未分配利润已实现部分为217,272,472.88元，未分配利润未实现部分为2,096,533.99元。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认真复核了本中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2023年06月30日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资 产 附注号

2023年06月30日 2022年12月31日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 13,186,873.37 20,563,918.53

结算备付金 849,736.23 477,145.38

存出保证金 199,895.38 87,771.40

交易性金融资产 6.4.7.2 375,037,780.41 429,399,274.03

其中：股票投资 364,906,616.03 419,380,931.56

基金投资 - -

债券投资 10,131,164.38 10,018,342.47

资产支持证券 - -


投资

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收清算款 2,119,241.46 -

应收股利 - -

应收申购款 15,167.69 28,782.51

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.5 - -

资产总计 391,408,694.54 450,556,891.85

本期末 上年度末

负债和净资产 附注号

2023年06月30日 2022年12月31日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 16,473.68 -

应付赎回款 141,961.16 54,887.01

应付管理人报酬 473,459.43 570,419.62

应付托管费 63,127.91 76,055.96

应付销售服务费 - -

应付投资顾问费 - -

应交税费 - 2.46

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.6 711,838.17 343,370.88

负债合计 1,406,860.35 1,044,735.93

净资产：

实收基金 6.4.7.7 170,632,827.32 190,987,026.56


其他综合收益 - -

未分配利润 6.4.7.8 219,369,006.87 258,525,129.36

净资产合计 390,001,834.19 449,512,155.92

负债和净资产总计 391,408,694.54 450,556,891.85

注：报告截止日2023年06月30日，基金份额净值2.2856元，基金份额总额170,632,827.32份。
6.2 利润表
会计主体：泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2023年01月01日至2023年06月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023年01月01日至 2022年01月01日至202
2023年06月30日 2年06月30日

一、营业总收入 -25,702,274.21 -54,893,757.02

1.利息收入 57,056.27 31,002.44

其中：存款利息收入 6.4.7.9 57,056.27 31,002.44

债券利息收入 - -

资产支持证券利息

收入 - -

买入返售金融资产

收入 - -

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” -30,945,216.42 -17,389,553.37
填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.10 -33,438,415.31 -19,841,296.87

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.11 139,685.74 445,782.59

资产支持证券投资

收益 - -

贵金属投资收益 - -


衍生工具收益 6.4.7.12 - -

股利收益 6.4.7.13 2,353,513.15 2,005,960.91

以摊余成本计量的

金融资产终止确认 - -
产生的收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.14 4,864,100.86 -37,580,770.23
以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.15 321,785.08 45,564.14
号填列）

减：二、营业总支出 4,550,949.23 4,160,549.50

1．管理人报酬 3,918,847.28 3,565,454.61

2．托管费 522,513.00 475,394.05

3．销售服务费 - -

4. 投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产

支出 - -

6．信用减值损失 - -

7．税金及附加 0.25 0.51

8．其他费用 6.4.7.16 109,588.70 119,700.33

三、利润总额（亏损总额

以“-”号填列） -30,253,223.44 -59,054,306.52

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” -30,253,223.44 -59,054,306.52
号填列）
五、其他综合收益的税后

净额 - -

六、综合收益总额 -30,253,223.44 -59,054,306.52

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2023年01月01日至2023年06月30日

单位：人民币元

本期

项 目 2023年01月01日至2023年06月30日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净

资产（基金净 190,987,026.56 - 258,525,129.36 449,512,155.92
值）
加：会计政策变

更 - - - -

前期差

错更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净

资产（基金净 190,987,026.56 - 258,525,129.36 449,512,155.92
值）
三、本期增减变

动额（减少以 -20,354,199.24 - -39,156,122.49 -59,510,321.73
“-”号填列）
（一）、综合收

益总额 - - -30,253,223.44 -30,253,223.44

（二）、本期基
金份额交易产
生的基金净值

变动数（净值减 -20,354,199.24 - -8,902,899.05 -29,257,098.29
少以“-”号填
列）

其中：1.基金申 62,506,869.59 - 90,739,881.31 153,246,750.90
购款

2.基金 -82,861,068.83 - -99,642,780.36 -182,503,849.19
赎回款

（三）、本期向
基金份额持有
人分配利润产

生的基金净值 - - - -
变动（净值减少
以“-”号填列）
（四）、其他综

合收益结转留 - - - -
存收益
四、本期期末净

资产（基金净 170,632,827.32 - 219,369,006.87 390,001,834.19
值）

上年度可比期间

项 目 2022年01月01日至2022年06月30日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净

资产（基金净 197,605,703.13 - 376,052,617.45 573,658,320.58
值）
加：会计政策变

更 - - - -

前期差

错更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净

资产（基金净 197,605,703.13 - 376,052,617.45 573,658,320.58
值）
三、本期增减变

动额（减少以 -889,854.17 - -61,308,249.05 -62,198,103.22
“-”号填列）
（一）、综合收

益总额 - - -59,054,306.52 -59,054,306.52

（二）、本期基

金份额交易产 -889,854.17 - -2,253,942.53 -3,143,796.70

生的基金净值
变动数（净值减
少以“-”号填
列）

其中：1.基金申 10,347,842.65 - 14,645,354.54 24,993,197.19
购款

2.基金 -11,237,696.82 - -16,899,297.07 -28,136,993.89
赎回款

（三）、本期向
基金份额持有
人分配利润产

生的基金净值 - - - -
变动（净值减少
以“-”号填列）
（四）、其他综

合收益结转留 - - - -
存收益
四、本期期末净

资产（基金净 196,715,848.96 - 314,744,368.40 511,460,217.36
值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

王德晓 李娇 王玲

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2016]472号《关于准予泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》准予注册，由泓德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集
441,132,300.78元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字
(2016)第1423号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2016年11月16日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为441,212,259.03份，其中认购资金利息折合79,958.25份基金份额。本基金的基金管理人为泓德基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金投资于国内依法发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会准予投资的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债等)、银行存款(包括通知存款、定期存款、协议存款等)、大额存单、同业存单、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0%-95%；每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×50%+中证综合债券指数收益率×45%+银行活期存款利率(税后)×5%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2023年1月1日至2023年6月30日止期间的财务报表符合企业会计准则的要
求，真实、完整地反映了本基金2023年6月30日的财务状况以及2023年1月1日至2023年6月30日止期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。


(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

本期末

项目

2023年06月30日

活期存款 13,186,873.37

等于：本金 13,185,496.57

加：应计利息 1,376.80

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限1个月以内 -

存款期限1-3个月 -

存款期限3个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 13,186,873.37

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023年06月30日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动


股票 350,777,287.82 - 364,906,616.03 14,129,328.21

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市场 - - - -
债 银行间市场

券 9,980,630.00 135,164.38 10,131,164.38 15,370.00
合计 9,980,630.00 135,164.38 10,131,164.38 15,370.00

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 360,757,917.82 135,164.38 375,037,780.41 14,144,698.21

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

本期末

项目

2023年06月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 189.39

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 622,388.63

其中：交易所市场 622,388.63


银行间市场 -

应付利息 -

预提费用 89,260.15

合计 711,838.17

6.4.7.7 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2023年01月01日至2023年06月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 190,987,026.56 190,987,026.56

本期申购 62,506,869.59 62,506,869.59

本期赎回（以“-”号填列） -82,861,068.83 -82,861,068.83

本期末 170,632,827.32 170,632,827.32

注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.8 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期期初 273,820,379.81 -15,295,250.45 258,525,129.36

本期利润 -35,117,324.30 4,864,100.86 -30,253,223.44

本期基金份额交易产

生的变动数 -21,430,582.63 12,527,683.58 -8,902,899.05

其中：基金申购款 90,064,863.93 675,017.38 90,739,881.31

基金赎回款 -111,495,446.56 11,852,666.20 -99,642,780.36

本期已分配利润 - - -

本期末 217,272,472.88 2,096,533.99 219,369,006.87

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

本期

项目

2023年01月01日至2023年06月30日


活期存款利息收入 47,386.51

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 8,515.62

其他 1,154.14

合计 57,056.27

6.4.7.10 股票投资收益

单位：人民币元

本期

项目

2023年01月01日至2023年06月30日

卖出股票成交总额 839,522,422.92

减：卖出股票成本总额 870,802,214.94

减：交易费用 2,158,623.29

买卖股票差价收入 -33,438,415.31

6.4.7.11 债券投资收益
6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期

项目

2023年01月01日至2023年06月30日

债券投资收益——利息收入 81,895.57

债券投资收益——买卖债券（债转股 57,790.17
及债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 139,685.74

6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期

项目

2023年01月01日至2023年06月30日

卖出债券（债转股

及债券到期兑付） 429,883.20
成交总额
减：卖出债券（债

转股及债券到期兑 372,000.00
付）成本总额

减：应计利息总额 75.83

减：交易费用 17.20

买卖债券差价收入 57,790.17

6.4.7.12 衍生工具收益

本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.13 股利收益

单位：人民币元

本期

项目

2023年01月01日至2023年06月30日

股票投资产生的股利收益 2,353,513.15

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 2,353,513.15

6.4.7.14 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期

项目名称

2023年01月01日至2023年06月30日

1.交易性金融资产 4,864,100.86

——股票投资 4,833,100.86

——债券投资 31,000.00

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -


2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允

价值变动产生的预估增 -
值税

合计 4,864,100.86

6.4.7.15 其他收入

单位：人民币元

本期

项目

2023年01月01日至2023年06月30日

基金赎回费收入 320,635.18

基金转换费收入 1,149.90

合计 321,785.08

注：1、本基金的赎回费率随着持有期限的增加而递减，将不低于赎回费总额的25%计入基金财产。
2、本基金的转换费由申购补差费和赎回费两部分构成，其中不低于赎回费25%的部分归入转出基金的基金资产。
6.4.7.16 其他费用

单位：人民币元

本期

项目

2023年01月01日至2023年06月30日

审计费用 29,752.78

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

汇划手续费 1,728.55

账户维护费 18,000.00

其他 600.00

合计 109,588.70

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

本基金管理人于2023年8月12日发布《泓德基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》，自2023年8月14日起，本基金的管理费年费率调整为1.20%。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

泓德基金管理有限公司（以下简称“泓德 基金管理人、基金注册登记机构、基金
基金”） 销售机构

兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业 基金托管人、基金销售机构
银行”）
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至202 2022年01月01日至202
3年06月30日 2年06月30日

当期发生的基金应支付的管理费 3,918,847.28 3,565,454.61

其中：支付销售机构的客户维护费 462,109.71 538,012.67

注：支付基金管理人泓德基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023 2022年01月01日至2022
年06月30日 年06月30日

当期发生的基金应支付的托管费 522,513.00 475,394.05

注：支付基金托管人兴业银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至 2022年01月01日至
2023年06月30日 2022年06月30日

报告期初持有的基金份额 45,093,690.50 45,093,690.50

报告期间申购/买入总份额 0.00 0.00

报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00

减：报告期间赎回/卖出总份额 14,000,000.00 0.00

报告期末持有的基金份额 31,093,690.50 45,093,690.50

报告期末持有的基金份额占基金总份额比

例 18.22% 22.92%

注：期间赎回/卖出总份额为基金转换（出）份额。

6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

本期末 上年度末

关联方名 2023年06月30日 2022年12月31日

称 持有的基金份 持有的基金份
持有的基金份额 额占基金总份 持有的基金份额 额占基金总份
额的比例 额的比例

泓德基业

(西藏）企 395,926.20 0.23% 395,926.20 0.21%
业管理有
限公司
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名 2023年01月01日至2023年06月30日 2022年01月01日至2022年06月30日
称

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

兴业银行 13,186,873.37 47,386.51 18,570,407.25 26,469.12

注：本基金的银行存款由基金托管人兴业银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2023年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票


证券 证券 成功 受限 流通 认购 期末 数量 期末 期末

代码 名称 认购 期 受限 价格 估值 （单 成本 估值 备注
日 类型 单价 位：股） 总额 总额

6884 九州 2023- 6个 限售 62,54 54,30

85 一轨 01-11 月以 股 17.47 15.17 3,580 2.60 8.60 -

上

0012 陕西 2023- 6个 限售 36,16 35,44

86 能源 03-31 月以 股 9.60 9.41 3,767 3.20 7.47 -

上

3013 湖南 2023- 6个 限售 16,71 30,15

58 裕能 02-01 月以 股 23.77 42.89 703 0.31 1.67 -

上

3012 格力 2023- 6个 限售 26,62 20,39

60 博 01-20 月以 股 30.85 23.63 863 3.55 2.69 -

上

3012 宏源 2023- 6个 限售 31,65 19,43

46 药业 03-10 月以 股 50.00 30.71 633 0.00 9.43 -

上

3013 鑫磊 2023- 6个 限售 14,34 18,16

17 股份 01-12 月以 股 20.67 26.17 694 4.98 1.98 -

上

0012 中电 2023- 6个 限售 9,65 17,08

87 港 03-30 月以 股 11.88 21.02 813 8.44 9.26 -

上

3014 泓淋 2023- 6个 限售 16,31 13,79

39 电力 03-10 月以 股 19.99 16.90 816 1.84 0.40 -

上

6031 中重 2023- 6个 限售 10,87 10,93

35 科技 03-29 月以 股 17.80 17.89 611 5.80 0.79 -

上

3013 涛涛 2023- 6个 限售 15,13 9,60

45 车业 03-10 月以 股 73.45 46.64 206 0.70 7.84 -

上


3013 未来 2023- 6个 限售 11,33 8,99

86 电器 03-21 月以 股 29.99 23.79 378 6.22 2.62 -

上

6010 江盐 2023- 6个 限售 7,31 8,35

65 集团 03-31 月以 股 10.36 11.84 706 4.16 9.04 -

上

6011 柏诚 2023- 6个 限售 7,05 7,41

33 股份 03-31 月以 股 11.66 12.26 605 4.30 7.30 -

上

6031 常青 2023- 6个 限售 4,15 3,92

25 科技 03-30 月以 股 25.98 24.53 160 6.80 4.80 -

上

0013 登康 2023- 6个 限售 2,99 3,69

28 口腔 03-29 月以 股 20.68 25.49 145 8.60 6.05 -

上

0012 三联 2023- 6个 限售 2,93 3,46

82 锻造 05-15 月以 股 27.93 33.03 105 2.65 8.15 -

上

0013 南矿 2023- 6个 限售 2,72 2,63

60 集团 03-31 月以 股 15.38 14.87 177 2.26 1.99 -

上

0013 长青 2023- 6个 限售 2,15 2,23

24 科技 05-12 月以 股 18.88 19.60 114 2.32 4.40 -

上

0013 海森 2023- 6个 限售 2,44 2,17

67 药业 03-30 月以 股 44.48 39.48 55 6.40 1.40 -

上

6031 万丰 2023- 6个 限售 1,77 1,96

72 股份 04-28 月以 股 14.58 16.13 122 8.76 7.86 -

上

注：基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的设定限售期的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股,在新股上市后的约定期限内不能自由转让。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。

本基金的基金管理人致力于全面内部控制体系的建设，建立了从董事会层面到各业务部门的风险管理组织架构。本基金的基金管理人在董事会下设风险控制委员会，主要负责制定基金管理人风险控制战略和控制政策等事项；督察长负责对基金管理人各业务环节合法合规运作进行监督检查，组织、指导基金管理人内部监察稽核工作，并可向董事会和中国证监会直接报告；在公司内部设立独立的监察稽核部，专职负责对基金管理人各部门、各业务的风险控制情况进行督促和检查，并适时提出整改建议。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交
易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于本报告期期末，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为0%(上年度末：0%)。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于本报告期期末，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过卖出
回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于本报告期期末，本基金持有流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于本报告期期末，本基金确认的净赎回申请未超过7个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产如下表所示：
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023 年
06 月 30

日
资产

银行存 13,186,873.37 - - - 13,186,873.37
款

结算备 848,617.44 - - 1,118.79 849,736.23
付金

存出保 199,895.38 - - - 199,895.38
证金
交易性

金融资 10,131,164.38 - - 364,906,616.03 375,037,780.41
产

应收清 - - - 2,119,241.46 2,119,241.46
算款

应收申 - - - 15,167.69 15,167.69
购款

资产总 24,366,550.57 - - 367,042,143.97 391,408,694.54
计
负债

应付清 - - - 16,473.68 16,473.68
算款

应付赎 - - - 141,961.16 141,961.16
回款
应付管

理人报 - - - 473,459.43 473,459.43
酬

应付托 - - - 63,127.91 63,127.91
管费

其他负 - - - 711,838.17 711,838.17
债

负债总 - - - 1,406,860.35 1,406,860.35
计
利率敏

感度缺 24,366,550.57 - - 365,635,283.62 390,001,834.19
口
上年度

末

2022 年 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

12 月 31

日
资产

银行存 20,563,918.53 - - - 20,563,918.53
款

结算备 477,145.38 - - - 477,145.38

付金

存出保 87,771.40 - - - 87,771.40
证金
交易性

金融资 10,018,342.47 - - 419,380,931.56 429,399,274.03
产

应收申 - - - 28,782.51 28,782.51
购款

资产总 31,147,177.78 - - 419,409,714.07 450,556,891.85
计
负债

应付赎 - - - 54,887.01 54,887.01
回款
应付管

理人报 - - - 570,419.62 570,419.62
酬

应付托 - - - 76,055.96 76,055.96
管费

应交税 - - - 2.46 2.46
费

其他负 - - - 343,370.88 343,370.88
债

负债总 - - - 1,044,735.93 1,044,735.93
计
利率敏

感度缺 31,147,177.78 - - 418,364,978.14 449,512,155.92
口
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于本报告期期末，本基金持有的交易性债券投资和资产支持证券（若有）公允价值占基金资产净值的比例为2.60%(上年度末：2.23%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(上年度末：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2023年06月30日 2022年12月31日

项目 占基金 占基金
公允价值 资产净 公允价值 资产净
值比例 值比例
(%) (%)

交易性金融资

产－股票投资 364,906,616.03 93.57 419,380,931.56 93.30

交易性金融资

产－基金投资 - - - -

交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资
衍生金融资产

－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 364,906,616.03 93.57 419,380,931.56 93.30

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 假定本基金的业绩比较基准变化5%，其他变量不变


对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单

位：人民币元）

相关风险变量的变动

本期末 上年度末

分析 2023年06月30日 2022年12月31日

业绩比较基准上升5% 34,369,095.64 42,075,610.78

业绩比较基准下降5% -34,369,095.64 -42,075,610.78

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

公允价值计量结果所属的层次

2023年06月30日 2022年12月31日

第一层次 364,632,432.29 406,568,216.64

第二层次 10,131,164.38 21,063,286.47

第三层次 274,183.74 1,767,770.92

合计 375,037,780.41 429,399,274.03

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明


于2023年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022年12月31日：同)。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比
例(%)

1 权益投资 364,906,616.03 93.23

其中：股票 364,906,616.03 93.23

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 10,131,164.38 2.59

其中：债券 10,131,164.38 2.59

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金

融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 14,036,609.60 3.59

8 其他各项资产 2,334,304.53 0.60

9 合计 391,408,694.54 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比


例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 4,777,674.00 1.23

C 制造业 327,026,459.77 83.85

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 35,447.47 0.01

E 建筑业 7,417.30 0.00

F 批发和零售业 17,089.26 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 26,314,924.43 6.75

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 2,636,832.00 0.68

M 科学研究和技术服务业 4,036,463.20 1.03

N 水利、环境和公共设施管理业 54,308.60 0.01

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 364,906,616.03 93.57

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例
(%)

1 002179 中航光电 453,834 20,581,371.90 5.28

2 603596 伯特利 214,400 16,993,344.00 4.36

3 688008 澜起科技 246,755 14,168,672.10 3.63

4 605499 东鹏饮料 78,622 13,593,743.80 3.49


5 688700 东威科技 134,432 13,406,903.36 3.44

6 600570 恒生电子 261,680 11,589,807.20 2.97

7 300750 宁德时代 50,126 11,468,327.54 2.94

8 002594 比亚迪 43,400 11,208,918.00 2.87

9 300274 阳光电源 95,800 11,173,154.00 2.86

10 601689 拓普集团 136,600 11,023,620.00 2.83

11 600760 中航沈飞 235,900 10,615,500.00 2.72

12 000768 中航西飞 378,800 10,132,900.00 2.60

13 688029 南微医学 123,879 10,103,571.24 2.59

14 300855 图南股份 278,400 9,833,088.00 2.52

15 603179 新泉股份 223,000 9,787,470.00 2.51

16 600600 青岛啤酒 89,300 9,254,159.00 2.37

17 002025 航天电器 142,500 9,091,500.00 2.33

18 688300 联瑞新材 190,304 8,896,712.00 2.28

19 002472 双环传动 233,900 8,490,570.00 2.18

20 300454 深信服 74,900 8,482,425.00 2.17

21 002709 天赐材料 165,400 6,812,826.00 1.75

22 000338 潍柴动力 529,400 6,596,324.00 1.69

23 688348 昱能科技 31,902 5,992,152.66 1.54

24 603799 华友钴业 126,510 5,808,074.10 1.49

25 605117 德业股份 38,780 5,799,549.00 1.49

26 300693 盛弘股份 142,771 5,271,105.32 1.35

27 688032 禾迈股份 14,583 5,179,152.45 1.33

28 300395 菲利华 104,450 5,138,940.00 1.32

29 601899 紫金矿业 420,200 4,777,674.00 1.23

30 688636 智明达 86,228 4,742,540.00 1.22

31 000807 云铝股份 362,000 4,608,260.00 1.18

32 000951 中国重汽 272,100 4,584,885.00 1.18

33 002965 祥鑫科技 74,400 4,142,592.00 1.06

34 000858 五 粮 液 25,171 4,117,220.47 1.06

35 688122 西部超导 73,300 4,085,009.00 1.05


36 300416 苏试试验 187,220 4,036,463.20 1.03

37 300593 新雷能 174,840 4,005,584.40 1.03

38 605305 中际联合 114,738 3,999,766.68 1.03

39 688239 航宇科技 56,238 3,933,848.10 1.01

40 600031 三一重工 234,400 3,898,072.00 1.00

41 688568 中科星图 47,855 3,856,155.90 0.99

42 688281 华秦科技 18,554 3,757,185.00 0.96

43 688311 盟升电子 53,100 3,713,814.00 0.95

44 688333 铂力特 34,814 3,681,232.36 0.94

45 688768 容知日新 44,822 3,579,933.14 0.92

46 601100 恒立液压 41,300 2,656,829.00 0.68

47 002027 分众传媒 387,200 2,636,832.00 0.68

48 603659 璞泰来 59,860 2,287,849.20 0.59

49 600563 法拉电子 16,300 2,237,990.00 0.57

50 688111 金山办公 4,254 2,008,823.88 0.52

51 002518 科士达 49,000 1,960,490.00 0.50

52 603966 法兰泰克 135,600 1,712,628.00 0.44

53 688056 莱伯泰科 25,118 1,113,732.12 0.29

54 600183 生益科技 36,700 521,140.00 0.13

55 300408 三环集团 17,600 516,560.00 0.13

56 688052 纳芯微 2,385 377,712.45 0.10

57 605376 博迁新材 8,100 254,178.00 0.07

58 300661 圣邦股份 2,860 234,891.80 0.06

59 688485 九州一轨 3,580 54,308.60 0.01

60 001282 三联锻造 1,045 37,026.15 0.01

61 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01

62 301358 湖南裕能 703 30,151.67 0.01

63 301368 丰立智能 337 23,317.03 0.01

64 301391 卡莱特 193 22,613.81 0.01

65 603172 万丰股份 1,220 21,138.94 0.01

66 301260 格力博 863 20,392.69 0.01


67 301246 宏源药业 633 19,439.43 0.00

68 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00

69 001287 中电港 813 17,089.26 0.00

70 301439 泓淋电力 816 13,790.40 0.00

71 603135 中重科技 611 10,930.79 0.00

72 301345 涛涛车业 206 9,607.84 0.00

73 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00

74 601065 江盐集团 706 8,359.04 0.00

75 601133 柏诚股份 605 7,417.30 0.00

76 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00

77 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00

78 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00

79 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00

80 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例
(%)

1 601636 旗滨集团 28,062,717.00 6.24

2 688008 澜起科技 28,033,060.35 6.24

3 000338 潍柴动力 25,697,079.00 5.72

4 601012 隆基绿能 24,166,671.12 5.38

5 002027 分众传媒 24,106,263.00 5.36

6 300454 深信服 23,949,160.00 5.33

7 603799 华友钴业 22,798,575.08 5.07

8 688300 联瑞新材 21,908,143.14 4.87

9 000858 五 粮 液 20,045,973.00 4.46

10 002594 比亚迪 18,946,649.00 4.21

11 603179 新泉股份 18,063,435.00 4.02


12 603659 璞泰来 17,802,907.16 3.96

13 002709 天赐材料 16,564,993.57 3.69

14 688052 纳芯微 14,874,768.88 3.31

15 002415 海康威视 14,545,029.84 3.24

16 600183 生益科技 14,508,537.00 3.23

17 002129 TCL中环 14,223,763.00 3.16

18 300750 宁德时代 14,042,909.00 3.12

19 300416 苏试试验 13,793,065.70 3.07

20 601689 拓普集团 13,754,198.00 3.06

21 300408 三环集团 13,342,350.00 2.97

22 000002 万 科Ａ 12,785,245.00 2.84

23 002179 中航光电 12,308,580.05 2.74

24 300059 东方财富 11,999,055.20 2.67

25 002459 晶澳科技 11,248,396.04 2.50

26 688223 晶科能源 11,136,115.17 2.48

27 300395 菲利华 11,074,823.58 2.46

28 600570 恒生电子 10,185,271.46 2.27

29 688700 东威科技 10,140,183.97 2.26

30 600760 中航沈飞 9,966,030.24 2.22

31 603596 伯特利 9,738,389.00 2.17

32 300855 图南股份 9,583,166.40 2.13

33 000768 中航西飞 9,436,757.00 2.10

34 002025 航天电器 9,306,458.11 2.07

35 688390 固德威 9,112,399.13 2.03

36 300593 新雷能 8,999,526.00 2.00

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例
(%)

1 688008 澜起科技 35,272,064.33 7.85


2 601012 隆基绿能 33,570,577.70 7.47

3 688111 金山办公 29,247,602.08 6.51

4 000858 五 粮 液 28,322,833.17 6.30

5 601636 旗滨集团 24,956,516.00 5.55

6 600563 法拉电子 24,614,813.00 5.48

7 300059 东方财富 24,311,214.31 5.41

8 000002 万 科Ａ 23,995,975.07 5.34

9 688052 纳芯微 21,479,340.05 4.78

10 603806 福斯特 21,405,396.80 4.76

11 002027 分众传媒 20,427,872.00 4.54

12 600570 恒生电子 19,815,228.88 4.41

13 688536 思瑞浦 19,273,029.18 4.29

14 000338 潍柴动力 19,096,625.00 4.25

15 688300 联瑞新材 18,263,126.21 4.06

16 002475 立讯精密 17,652,236.24 3.93

17 300661 圣邦股份 16,298,718.00 3.63

18 603596 伯特利 15,844,978.46 3.52

19 600519 贵州茅台 15,732,762.00 3.50

20 002049 紫光国微 15,613,223.48 3.47

21 002812 恩捷股份 15,608,503.00 3.47

22 300850 新强联 15,188,419.00 3.38

23 603659 璞泰来 15,043,064.85 3.35

24 002129 TCL中环 14,725,294.00 3.28

25 603606 东方电缆 14,410,962.00 3.21

26 002415 海康威视 14,115,712.00 3.14

27 603799 华友钴业 14,071,456.60 3.13

28 300750 宁德时代 13,290,963.03 2.96

29 300496 中科创达 13,041,998.66 2.90

30 300033 同花顺 12,690,306.12 2.82

31 300454 深信服 12,270,141.00 2.73

32 688521 芯原股份 12,224,979.24 2.72


33 300408 三环集团 11,949,004.00 2.66

34 600183 生益科技 11,880,677.00 2.64

35 605499 东鹏饮料 11,431,368.00 2.54

36 603986 兆易创新 10,883,452.00 2.42

37 688223 晶科能源 10,036,923.99 2.23

38 603179 新泉股份 9,902,881.00 2.20

39 002459 晶澳科技 9,823,071.00 2.19

40 002709 天赐材料 9,116,673.00 2.03

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 811,494,798.55

卖出股票收入（成交）总额 839,522,422.92

注：本项中7.4.1、7.4.2、7.4.3表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 10,131,164.38 2.60

其中：政策性金融债 10,131,164.38 2.60

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 10,131,164.38 2.60

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净
号 值比例(%)

1 220408 22农发08 100,000 10,131,164.38 2.60

注：本基金本报告期末仅持有一只债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未投资国债期货。
7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 199,895.38

2 应收清算款 2,119,241.46

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 15,167.69

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,334,304.53

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有 户均持有的基金份 机构投资者 个人投资者

人户 额

数(户) 持有份额 占总份 持有份额 占总份
额比例 额比例

10,824 15,764.30 108,489,505.87 63.58% 62,143,321.45 36.42%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金 435,111.42 0.2550%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部

门负责人持有本开放式基金 10~50

本基金基金经理持有本开放式基金 0~10

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日(2016年11月16日)基金份额总额 441,212,259.03

本报告期期初基金份额总额 190,987,026.56

本报告期基金总申购份额 62,506,869.59

减：本报告期基金总赎回份额 82,861,068.83

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 170,632,827.32

注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

（1）基金管理人的重大人事变动

2023年2月21日，本基金管理人发布《泓德基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，邬传雁离任公司副总经理；2023年5月18日，本基金管理人发布《泓德基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，温永鹏转任公司董事长，不再担任副总经理职务，胡康宁离任董事长。

（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动如下：

自2023年4月11日起，陈启女士担任基金托管人资产托管部总经理，全面主持资产托管部相关工作，叶文煌先生不再担任基金托管人资产托管部总经理。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

自本基金基金合同生效日起普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务至今，本报告期内会计师事务所未发生改变。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期未发生公司及其高级管理人员被中国证监会、基金业协会、证券交易所施以重大处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交 股票交易 应支付该券商的佣金

易 占当期 占当期

券商 单 股票成 佣金总 备
名称 元 成交金额 交总额 佣金 量的比 注
数 的比例 例

量

兴业 2 940,502,092.08 57.05% 678,389.24 57.05% -

证券

国金 2 564,401,578.64 34.24% 407,105.13 34.24% -

证券

中信 1 143,566,170.24 8.71% 103,554.94 8.71% -

证券

天风 1 - - - - -

证券

注：1、本公司选择证券经营机构的标准
（1）经营行为规范，内控制度健全，信誉良好。
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（3）研究实力较强，能及时为本公司提供高质量的研究服务。
（4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2、本公司租用券商交易单元的程序
（1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构；
（2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
3、本基金租用证券公司交易单元均为共用交易单元。
4、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
（1）本基金报告期内新增租用交易单元：无
（2）本基金报告期内停止租用交易单元：无
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

券商名 占当期债 占当期债 占当期权 占当期基
称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总 成交金额 金成交总
额的比例 交总额的 额的比例 额的比例
比例

兴业证 429,883.2 100.00% - - - - - -
券 0

国金证 - - - - - - - -
券

中信证 - - - - - - - -
券

天风证 - - - - - - - -
券
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

泓德基金管理有限公司高级 公司官网、证券时报、中国

1 管理人员变更公告 证监会基金电子披露网站 2023-02-21

泓德基金管理有限公司关于

旗下基金参与部分销售机构 公司官网、证券时报、中国

2 基金转换费率优惠活动的公 证监会基金电子披露网站 2023-02-24

告

3 泓德基金管理有限公司关于 公司官网、证券时报、中国 2023-03-02


调整旗下部分基金在销售机 证监会基金电子披露网站

构申购起点金额的公告

泓德基金管理有限公司关于

旗下部分基金增加东莞证券 公司官网、证券时报、中国

4 股份有限公司为销售机构的 证监会基金电子披露网站 2023-03-29

公告

泓德基金管理有限公司关于 公司官网、证券时报、中国

5 高级管理人员变更的公告 证监会基金电子披露网站 2023-05-18

泓德基金管理有限公司关于

旗下部分基金增加华西证券 公司官网、证券时报、中国

6 股份有限公司为销售机构的 证监会基金电子披露网站 2023-05-26

公告

泓德基金管理有限公司关于

旗下部分基金增加开源证券 公司官网、证券时报、中国

7 股份有限公司为销售机构的 证监会基金电子披露网站 2023-06-13

公告

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额

者 序 比例达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
类 号 超过 20%的时

别 间区间

1 2023/01/01-2 45,093,690.50 0.00 14,000,000.00 31,093,690.5 18.22%
机 023/02/01 0

2023/01/01-2

构 2 023/02/05,20 48,354,932.30 0.00 0.00 48,354,932.3 28.34%
23/05/17-202 0

3/06/30

产品特有风险

本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形，在市场流动性不足
的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。

在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其赎回后本基金资产规模持续低于正常运作水平，面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。


§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会批准泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金设立的文件；

2、《泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

3、《泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；

4、《泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；

5、基金管理人业务资格批件和营业执照；

6、基金托管人业务资格批件和营业执照；

7、报告期内基金管理人在规定报刊上披露的各项公告。
12.2 存放地点

地点为管理人地址：北京市西城区德胜门外大街125号
12.3 查阅方式

1、投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件

2、投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人泓德基金管理有限公司，客户服务电话：4009-100-888

3、投资者可访问本基金管理人公司网站，网址：www.hongdefund.com

泓德基金管理有限公司
二〇二三年八月三十日
点击查看>>  附件