泓德泓益量化混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要2019年第1号


基金管理人：泓德基金管理有限公司
基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
泓德泓益量化混合型证券投资基金招募说明书（更新） 摘要
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重要提示
泓德泓益量化混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2016 年 2 月 22
日证监许可[2016]304 号文注册募集。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注
册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断
或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所
持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资人在投资本基金前，应全面
了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中
出现的各类风险。 本基金投资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市
场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，利率风险，本基金持
有的固定收益品种违约带来的信用风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动
性风险， 基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险等。其中，本基金投资中小
企业私募债，中小企业私募债的发行主体一般是信用资质相对较差的中小企业，其经营状况
稳定性较低、外部融资的可得性较差，信用风险高于大中型企业；同时由于其财务数据相对
不透明，增加了及时跟踪并识别所蕴含的潜在风险的难度。其违约风险高于现有的其他信用
品种，极端情况下会给投资组合带来较大的损失。
投资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同，
全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市
场，谨慎做出投资决策。
本基金为混合型基金，属于较高风险、较高收益的品种，其长期风险与收益特征低于股
票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。
基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本
基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在
投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。
本招募说明书所载内容截止日为 2019 年 4 月 26 日， 有关财务数据和净值表现截止日
2019 年 3 月 31 日（未经审计）。
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本基金托管人中国工商银行股份有限公司已于 2019年 5 月14 日复核了本次更新的招募
说明书。
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一、基金管理人
名称：泓德基金管理有限公司
住所：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1206 室
办公地址：北京市西城区德胜门外大街 125 号 3 层
设立日期： 2015 年 3 月 3 日
法定代表人：王德晓
联系人：童贤达
客户服务电话： 4009-100-888
传真： 010-59322130
注册资本为 14,300 万元，公司股权结构如下：
序号 股东名称 出资金额（元） 占注册资本
比例
1 王德晓 37,055,405 25.9129%
2 阳光资产管理股份有限公司 30,000,000 20.9790%
3 泓德基业控股股份有限公司 28,600,000 20.0000%
4 珠海市基业长青股权投资基金（有限合
伙） 16,103,604 11.2613%
5 南京民生租赁股份有限公司 13,406,250 9.3750%
6 江苏岛村实业发展有限公司 13,406,250 9.3750%
7 上海捷朔信息技术有限公司 4,428,491 3.0968%
合计 143,000,000 100%

（二）主要人员情况
1、基金管理人董事、监事及高级管理人员基本情况
胡康宁先生，董事长，硕士。曾任北京美尔目医院行政院长、亿品科技有限公司运营副
总裁、麦科特光电股份有限公司副总裁、搜房资讯有限公司执行副总裁、中共中央对外联络
部副处长。
王德晓先生，副董事长，总经理，硕士。曾任阳光保险集团股份有限公司副董事长兼副
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总裁、阳光资产管理股份有限公司董事长兼总裁、华泰资产管理有限公司总经理。
杨丹女士，董事，学士。现任阳光保险集团股份有限公司任董事会办公室主任。曾任阳
光财产保险股份有限公司人力资源部总经理，阳光保险集团股份有限公司任财富管理中心总
经理助理，阳光财产保险股份有限公司副总经理。
陈学锋先生，独立董事，硕士。现任北京东方金鹰信息科技股份有限公司副总经理。曾
任北京盈泰房地产开发有限公司副总经理、华夏证券有限公司财务部总经理、中信国际合作
公司计财处副处长。
梅慎实先生，独立董事，博士。现任中国政法大学民商经济法学院证券期货法律研究所
所长、研究员, 北京市平商律师事务所兼职律师。曾任国泰君安证券股份公司任法律事务总
部副总经理、企业融资总部首席律师、中国社会科学院法学所副研究员。
宋国良先生，独立董事，博士。现任对外经济贸易大学金融学院教授、金融产品与投资
研究中心主任。曾任瑞士信贷第一波士顿投资银行中国业务副总裁。
秦毅先生，监事，研究部副总监，基金经理，博士。曾任本公司特定客户资产投资部投
资经理、阳光资产管理股份有限公司行业研究部研究员。
李晓春先生，督察长，硕士。曾任瑞银证券有限责任公司投资银行部董事总经理、西藏
同信证券有限责任公司副总裁、国泰君安证券股份有限公司收购兼并总部总经理。
温永鹏先生，副总经理， 固定收益投资事业部总监， 博士。曾任深圳市大富科技股份有
限公司副总裁兼董事会秘书、阳光保险集团股份有限公司资产管理中心宏观经济研究处处长、
安信证券股份有限公司研究所宏观经济分析师。
邬传雁先生， 副总经理， 事业二部总监，基金经理，硕士。曾任幸福人寿保险股份有限
公司总裁助理兼投资管理中心总经理、阳光保险集团股份有限公司资产管理中心投资负责人、
阳光财产保险股份有限公司资金运用部总经理助理。
2、本基金基金经理
（1）现任基金经理
苏昌景先生， 量化投资部副总监， 基金经理，硕士。曾任泓德基金管理有限公司研究部
研究员、 国都证券股份有限公司研究所金融工程研究员、资产管理总部总经理助理、投资经
理。
（2）本基金历任基金经理：郭堃先生， 管理时间为 2016 年 4 月 26 日至 2017 年 6 月 6
日。
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3、 基金管理人投资决策委员会
主任：王德晓先生，副董事长，总经理，硕士。曾任阳光保险集团股份有限公司副董事
长兼副总裁、阳光资产管理股份有限公司董事长兼总裁、华泰资产管理有限公司总经理。
成员：邬传雁先生，副总经理，事业二部总监，基金经理，硕士。曾任幸福人寿保险股
份有限公司总裁助理兼投资管理中心总经理、阳光保险集团股份有限公司资产管理中心投资
负责人、阳光财产保险股份有限公司资金运用部总经理助理。
王克玉先生， 投研总监、事业一部总监，基金经理，硕士。曾任长盛基金管理有限公司
基金经理及权益投资部副总监、国都证券有限公司分析师、天相投资顾问有限公司分析师、
元大京华证券上海代表处研究员。
秦毅先生， 研究部副总监，基金经理，博士。曾任泓德基金管理有限公司研究部研究员、
阳光资产管理股份有限公司行业研究部研究员。
孙振先生， 固定收益投资事业部副总监， 硕士。 曾任国家统计局办公室副处长、 核算司
主任科员。
列席人员：李晓春先生，督察长，硕士。曾任瑞银证券有限责任公司投资银行部董事总
经理、西藏同信证券有限责任公司副总裁、国泰君安证券股份有限公司收购兼并总部总经理。
4、上述人员之间不存在近亲属关系。
（三）基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：
（1）依法募集资金；
（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金
财产；
（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费
用；
（4）在法律法规和基金合同规定的范围内且在不影响现有基金份额持有人利益的前提
下，增加、减少、调整基金份额类别设置；
（5）在法律法规和《基金合同》规定的范围内，在对基金份额持有人利益无实质性不
利影响的情况下，基金管理人、登记机构、基金销售机构调整有关认购、申购、赎回、转换、
非交易过户、转托管等业务规则；
（6）在法律法规和基金合同规定的范围内，在对基金份额持有人利益无实质性不利影
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响的情况下，基金推出新业务或服务；
（7）销售基金份额；
（8）依照规定召集基金份额持有人大会；
（9）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基
金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基
金投资者的利益；
（10）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
（11）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；
（12）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基
金合同》规定的费用；
（13）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
（14）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；
（15）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基
金财产投资于证券所产生的权利；
（16）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法
律行为；
（17）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外
部机构；
（18）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换
和非交易过户的业务规则；
（19）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：
（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的
发售、申购、赎回和登记事宜；
（2）办理基金备案手续；
（3）自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；
（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式
管理和运作基金财产；
（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理
的基金财产和基金管理人的财产相互独立， 对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行
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证券投资；
（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外， 不得利用基金财产为自己及
任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
（7）依法接受基金托管人的监督；
（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基
金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎
回的价格；
（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
（10）编制季度、半年度和年度基金报告；
（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；
（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合
同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；
（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金
收益；
（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基
金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15
年以上；
（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者
能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合
理成本的条件下得到有关资料的复印件；
（18）组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金
托管人；
（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应
当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违
反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追
偿；
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（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行
为承担责任；
（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；
（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金
管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后 30
日内退还基金认购人；
（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（26）建立并保存基金份额持有人名册；
（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（四）基金管理人的承诺
1、基金管理人承诺不从事违反《证券法》、《基金法》、《销售办法》、《运作办法》、《信
息披露办法》等法律法规的行为，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违法
行为的发生。
2、基金管理人的禁止行为：
（1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
（2）不公平地对待公司管理的不同基金财产；
（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；
（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
（5）侵占、挪用基金财产；
（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相
关的交易活动；
（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；
（8）法律法规以及中国证监会禁止的其他行为。
3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律
法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：
（1）越权或违规经营；
（2）违反法律法规、基金合同或托管协议；
（3）故意损害基金份额持有人或基金合同其他当事人的合法权益；
（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；
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（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；
（6）玩忽职守、滥用职权；
（7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内
容、基金投资计划等信息；
（8）违反证券交易所业务规则，利用对敲、倒仓等非法手段操纵市场价格，扰乱市场
秩序；
（9）贬损同行，以提高自己；
（10）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；
（11）以不正当手段谋求业务发展；
（12）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；
（13）其他法律、行政法规禁止的行为。
4、基金经理承诺
（1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最
大利益；
（2）不得利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益；
（3）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资
内容、基金投资计划等信息；
（4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
（五）基金管理人的内部控制制度
为保证公司规范化运作， 有效地防范和化解经营风险，促进公司诚信、合法、有效经营，
保障基金份额持有人利益，维护公司及公司股东的合法权益，本基金管理人建立了科学、严
密、高效的内部控制体系。
1、内部控制的总体目标
（1）保证公司经营运作严格遵守国家有关法律、法规和行业监管规则，自觉形成守法
经营、规范运作的经营思想和经营理念；
（2）保证公司经营管理和受托资产（包括基金资产、特定客户资产及其他受托资产）
投资运作符合行业最佳操守；
（3）防范和化解经营风险，提高经营管理效率和效益，确保经营业务的稳健运行和受
托资产的安全完整，实现公司的持续、稳定、健康发展；
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（4）确保受托资产、公司财务和其它信息及时、真实、准确、完整；
（5）维护公司良好的市场形象和社会形象。
2、制订内部控制制度应当遵循以下原则：
（1）健全性原则：内部控制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并涵
盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节；
（2）有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度
的有效执行；
（3）独立性原则：公司各机构、部门和岗位职责保持相对独立，公司受托资产、自有
资产、其它资产的运作分离；
（4）相互制约性原则：公司内部部门和岗位的设置权责分明、相互制衡；
（5）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，
以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
3、内部控制体系
（1）内部控制制度体系
公司制定了合理、完备、有效并易于执行的制度体系。公司制度体系由不同层面的制度
构成。按照其效力大小分为四个层面：第一个层面是公司内部控制大纲，它是公司制定各项
规章制度的纲要和总揽；第二个层面是公司基本管理制度，包括风险控制制度、投资管理制
度、基金会计制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、财务制度、档案管
理制度、业绩考核制度、公平交易制度、关联交易制度、异常交易监控与报告制度、风险准
备金制度、内幕交易管理制度、反洗钱制度、紧急情况处理制度等；第三个层面是部门业务
规章，是在基本管理制度的基础上，对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则
等的具体说明；第四个层面是业务操作手册，是各项具体业务和管理工作的运行办法，是对
业务各个细节、流程进行的描述和约束。它们的制订、修改、实施、废止应该遵循相应的程
序，每一层面的内容不得与其以上层面的内容相违背。公司重视对制度的持续检验，结合业
务的发展、法规及监管环境的变化以及公司风险控制的要求，不断检讨和增强公司制度的完
备性、有效性。
（2）内部控制组织架构
1）董事会
公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。
2）风险控制委员会
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作为董事会下的专业委员会，风险控制委员会负责审议公司风险控制工作的总体原则、
方针和政策，以及公司的风险控制体系和风险控制制度。
3）督察长
独立行使督察权利，直接对董事会负责；向董事会报告基金及公司运作的合法合规情况
及公司内部风险控制情况。
4）监察稽核部
监察稽核部的主要职责是确保公司内部控制制度合规、完善；检查公司内部控制制度和
业务流程的执行情况，出具监察稽核报告；负责信息披露事务管理；调查基金及其他类型产
品的异常投资和交易以及对违规行为的调查；组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作，
确保公司各类投资风险得到良好监督与控制；负责公司的法律事务、合规咨询、合规培训、
离任审查等工作。
5）业务部门
风险管理是每一个业务部门的首要责任。公司各职能部门的主要职责是自身工作中潜在
风险的自我检查和控制，根据具体情况制订本部门的业务管理规定、操作流程及内部控制规
定并严格执行。各部门主要负责人是部门风险控制的第一责任人，履行一线风险控制职能。
4、内部控制措施
（1）授权制度
公司的授权制度贯穿于整个公司活动。股东会、董事会、监事和管理层必须充分履行各
自的职权，健全公司逐级授权制度，确保公司各项规章制度的贯彻执行；各项经营业务和管
理程序必须遵从管理层制定的操作规程，经办人员的每一项工作必须在业务授权范围内进行。
公司重大业务的授权必须采取书面形式，授权书应当明确授权内容和时效。公司授权要适当，
对已获授权的部门和人员应建立有效的评价和反馈机制，对已不适用的授权应及时修改或取
消授权。
（2）公司研究业务
研究工作应保持独立、客观，不受任何部门及个人的不正当影响；建立严密的研究工作
业务流程，形成科学、有效的研究方法；建立投资产品备选库制度，研究部门根据投资产品
的特征，在充分研究的基础上建立和维护备选库；建立研究与投资的业务交流制度，保持畅
通的交流渠道；建立研究报告质量评价体系，不断提高研究水平。
（3）基金投资业务
基金投资应确立科学的投资理念，根据决策的风险防范原则和效率性原则制定合理的决
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策程序；在进行投资时应有明确的投资授权制度，并应建立与所授权限相应的约束制度和考
核制度。建立严格的投资禁止和投资限制制度，保证基金投资的合法合规性；建立投资风险
评估与管理制度，将重点投资限制在规定的风险权限额度内；对于投资结果建立科学的投资
管理业绩评价体系。
（4）交易业务
建立集中交易制度，投资指令通过交易部完成；建立交易监测系统、预警系统和交易反
馈系统，完善相关的安全设施；交易部应对交易指令进行审核，建立公平的交易分配制度，
确保各基金利益的公平；交易记录应完善，并及时进行反馈、核对和存档保管；同时建立科
学的投资交易绩效评价体系。
（5）基金会计核算
公司根据法律法规及业务的要求建立会计制度，并根据风险控制点建立严密的会计系统，
对于不同基金、不同客户独立建账，独立核算；公司通过复核制度、凭证制度、合理的估值
方法和估值程序等会计措施，真实、完整、及时地记载每一笔业务并正确进行会计核算和业
务核算；同时还建立会计档案保管制度，确保档案真实完整。
（6）信息披露
公司建立了完善的信息披露制度，保证公开披露的信息真实、准确、完整。公司设立了
信息披露负责人，并建立了相应的程序进行信息的收集、组织、审核和发布工作，以此加强
对信息的审查核对，使所公布的信息符合法律法规的规定，同时加强对信息披露的检查和评
价，对存在的问题及时提出改进办法。
（7）监察稽核
公司设立督察长，经董事会聘任，报中国证监会核准，并向董事会负责。根据公司监察
稽核工作的需要和董事会授权，督察长可以列席公司相关会议，调阅公司相关档案，就内部
控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。督察长定期和不定期向董事
会报告公司内部控制执行情况，董事会对督察长的报告进行审议。
公司设立监察稽核部开展监察稽核工作，并保证监察稽核部的独立性和权威性。公司明
确了监察稽核部及内部各岗位的具体职责，严格制订了专业任职条件、操作程序和组织纪律。
监察稽核部强化内部检查制度，通过定期或不定期检查内部控制制度的执行情况，促使公司
各项经营管理活动的规范运行。公司董事会和管理层充分重视和支持监察稽核工作，对违反
法律法规和公司内部控制制度的，追究有关部门和人员的责任。
5、基金管理人关于内部合规控制书的声明
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（1）本公司确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任。
（2）上述关于内部控制的披露真实、准确。
（3）本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。
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二、基金托管人
（一）基本情况
1、基金托管人基本情况
名称：中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
成立时间： 1984 年 1 月 1 日
法定代表人： 陈四清
注册资本： 人民币 34,932,123.46 万元
联系电话： 010-66105799
联系人：郭明
2、基金托管人主要人员情况
截至 2018 年 12 月，中国工商银行资产托管部共有员工 202 人，平均年龄 33 岁， 95%
以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。
3、基金托管业务经营情况
作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服
务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制
体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职
责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托
管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产
品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、
企业年金基金、 QFII 资产、 QDII 资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、
证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、
QDII 专户资产、 ESCROW 等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、
风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至 2018 年 12 月，
中国工商银行共托管证券投资基金 923 只。自 2003 年以来，中国工商银行连续十五年
获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地
《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 64 项最佳托管银行大奖；
是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和
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广泛好评。
（二）基金托管人的内部控制制度
中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资产托管行业的
优势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓展，一手抓内控建设”的做法
是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作，在积极拓展各项托管业务
的同时，把加强风险防范和控制的力度，精心培育内控文化，完善风险控制机制，强化业务
项目全过程风险管理作为重要工作来做。继 2005、 2007、 2009、 2010、 2011、 2012、 2013、
2014 年八次顺利通过评估组织内部控制和安全措施是否充分的最权威的 SAS70（审计标准
第 70 号）审阅后， 2015 年、 2016 年中国工商银行资产托管部均通过 ISAE3402（原 SAS70）
审阅，迄今已第十次获得无保留意见的控制及有效性报告，表明独立第三方对中国工商银行
托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可,也证明中国工商银行托
管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水平。目前， ISAE3402
审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。
1、内部风险控制目标
保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立守法经营、规范
运作的经营思想和经营风格，形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系；
防范和化解经营风险，保证托管资产的安全完整；维护持有人的权益；保障资产托管业务安
全、有效、稳健运行。
2、内部风险控制组织结构
中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门（内控
合规部、内部审计局）、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总
行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策，对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。
资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处，配备专职稽核监察人员，在
总经理的直接领导下，依照有关法律规章，对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处
室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。
3、内部风险控制原则
（1）合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并贯穿于
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托管业务经营管理活动的始终。
（2）完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约；
监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的部门、岗位和人员。
（3）及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按照“内控优
先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规章制度。
（4）审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基金资产和其他
委托资产的安全与完整。
（5）有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善，
并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。
（6）独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门；直接操作人员和控制人员必
须相对独立，适当分离；内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。
4、内部风险控制措施实施
（1）严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立了明确的岗位职
责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度，并采取了
良好的防火墙隔离制度，能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、
网络独立。
（2）高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者
和管理者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以检查资产托管部在实现内部
控制目标方面的进展，并根据检查情况提出内部控制措施，督促职能管理部门改进。
（3）人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立“自控防线”、“互控防线”、“监
控防线”三道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树立“以人为本”的内控文化，增强员
工的责任心和荣誉感，培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道
德培训、签订承诺书，使员工树立风险防范与控制理念。
（4）经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、
处理各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和效益最大化目的。
（5）内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理，
定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控，指导业务部门进行风险识别、评估，制定
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并实施风险控制措施，排查风险隐患。
（6）数据安全控制。 中国工商银行通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据
传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。
（7）应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心，制定了基于数据、应
用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案，并组织员工定期演练。为使演练更加接近
实战，资产托管部不断提高演练标准，从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机演练”。
从演练结果看， 资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。
5、资产托管部内部风险控制情况
资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资产托管行业的优势地位。这
些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓展，一手抓内控建设”的做法是分不开的。
资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作，在积极拓展各项托管业务的同时，把加
强风险防范和控制的力度，精心培育内控文化，完善风险控制机制，强化业务项目全过程风
险管理作为重要工作来做。
（1）资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员，在总经理的直
接领导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想，确保资产托管业务健康、稳定
地发展。
（2）完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工
的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险管
理，将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的风
险负责，通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构，形成不同部门、不同岗位相
互制衡的组织结构。
（3）建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯坚持把风险防范
和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力，资产托管部已
经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息
披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约
机制。
内部风险控制始终是资产托管部工作重点之一，保持与业务发展同等地位。资产托管业
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务是商业银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作，一直 将建
立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业 务
的快速发展，新问题、 新情况不断出现，资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等 重
要的位置，视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。
（三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》和有关基金法律法规的规定，对基金的投融
资、基金的禁止投资行为、基金的投资范围、投资对象、基金资产的核算、基金资产净值的
计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金申购资金的到账
和赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。
基金托管人发现基金管理人的违反《基金法》、《运作办法》、《基金合同》和有关基金法
律法规规定的行为，基金托管人有权要求基金管理人在规定的期限内进行整改，并且有权向
中国证监会报告。基金托管人如果对基金实际投资是否符合有关法律法规的规定及基金合同
的相关约定存在疑义，应及时向基金管理人提出，基金管理人应及时做出解释、澄清或纠正。
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三、相关服务机构
（一）销售机构
1、直销机构：泓德基金管理有限公司
住所：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1206 室
办公地址：北京市西城区德胜门外大街 125 号 3 层
法定代表人：王德晓
客户服务电话： 4009-100-888
传真： 010-59322130
联系人：童贤达
网址： www.hongdefund.com
2、其他销售机构
（1） 兴业银行股份有限公司
注册地址：福建省福州市湖东路 154 号中山大厦
办公地址：上海市江宁路 168 号兴业银行大厦
法定代表人：高建平
电话： 021-52629999
传真： 021-62569070
联系人：曾鸣
网址： www.cib.com.cn
客户服务电话： 95561
（2） 北京银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街甲 17 号首层
办公地址：北京市金融大街丙 17 号北京银行大厦
法定代表人：闫冰竹
传真： 010-66225309
联系人：孔超
网址： www.bankofbeijing.com.cn
客户服务电话： 95526
（3） 中国工商银行股份有限公司
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注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人： 陈四清
传真： (010)66107914
联系人：杨菲
网址： www.icbc.com.cn
客户服务电话： 95588
（4） 中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号
办公地址：北京市东城区朝内大街 188 号
法定代表人：王常青
电话： 400-8888-108
传真： 010－65182261
联系人：许梦园
网址： www.csc108.com
客户服务电话： 400-8888-108
（5） 中国银河证券股份有限公司
注册地址：中国北京西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
办公地址：中国北京西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人：陈有安
电话： 010-83574627
传真： 010-66568536
联系人：刘舒扬
网址： www.chinastock.com.cn/
客户服务电话： 010-83574627
（6） 西藏东方财富证券股份有限公司
注册地址：西藏拉萨市北京中路 101 号
办公地址：上海市闸北区永和路 118 弄 24 号
法定代表人：陈宏
电话： 021-36537945
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传真： (86-21)36533452
联系人：周艳琼
网址： www.xzsec.com/
客户服务电话： 40088-11177
（7） 中国国际金融有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 27-28 层
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 27-28 层
法定代表人：丁学东
电话： 010-65051166
传真： 010-65058065
联系人：王帅
网址： www.cicc.com.cn
客户服务电话： 400-910-1166
（8） 国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号
法定代表人：杨德红
电话： 021-38676666
传真： 021-38670666
联系人：芮敏祺
网址： www.gtja.com
客户服务电话： 95521
（9） 首创证券有限责任公司
注册地址：北京市西城区德胜门外大街 115 号
办公地址：北京市西城区德胜门外大街 115 号
法定代表人：吴涛
电话： 010-59366070
传真： 010-59366055
联系人：刘宇
网址： www.sczq.com.cn
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客户服务电话： 400-620-0620
（10） 长江证券股份有限公司
注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人：杨泽柱
联系人：奚博宇
电话： 027-65799999
传真： 027-85481900
网址： www.95579.com
客服电话： 95579
（11） 申万宏源证券有限公司
客服电话： 95523 或 4008895523
网址： www.swhysc.com
注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
法定代表人：李梅
传真： 021-33388224
联系人：黄莹
（12） 申万宏源西部证券有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼
法定代表人：李季
联系人：黄莹
网址： www.hysec.com
客户服务电话： 400-800-0562
（13） 平安证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层
法定代表人：谢永林
联系人：周一涵
电话： 021-386374376
传真： 0755-82435367
网址： www.stock.pingan.com
客户服务电话： 95511-8
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（14） 国都证券股份有限公司
注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
法定代表人：王少华
传真： 010-84183311-3389
联系人：黄静
网址： www.guodu.com
客户服务电话： 400-818-8118
（15） 中信证券股份有限公司
注册地址： 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
法定代表人： 张佑君
联系人：侯艳红
传真： 010-60833739
网址： www.cs.ecitic.com
客户服务电话： 95548
（16） 中信证券（山东）有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层
法定代表人：杨宝林
联系人：赵艳青
传真： 0532-85022605
网址： www.citicssd.com
客户服务电话： 95548
（17） 中信期货有限公司
注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301-1305 室、
14 层
法定代表人： 张皓
联系人：韩钰
传真： 0755-83217421
网址： www.citicsf.com
客户服务电话： 400-990-8826
（18） 湘财证券股份有限公司
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注册地址：湖南长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼
办公地址：湖南长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼
法定代表人：林俊波
联系人：张新媛
网址： www.xcsc.com
客户服务电话： 400-888-1551
（19） 国金证券股份有限公司
注册地址： 四川省成都市东城根上街 95 号
办公地址： 四川省成都市东城根上街 95 号
法定代表人： 冉云
联系人：杜晶、贾鹏
电话： 028-86690057、 028-86690058
传真： 028-86690126
网址： www.gjzq.com.cn
客户服务电话： 95310
（20） 信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
法定代表人：张志刚
联系人：张晓辰
电话： 95321
网址： www.cindasc.com
（21） 阳光人寿保险股份有限公司
注册地址：海南省三亚市河东区三亚河东路海康商务 12、 13 层
办公地址：北京市朝阳区朝外大街乙 12 号 1 号楼昆泰国际大厦 12 层
法定代表人：李科
电话： 010-010-59053779
传真： 010-59053700
联系人：龙尧
网址： fund.sinosig.com
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（22） 上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号
办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903～906 室
法定代表人：杨文斌
电话： 021-20613999
传真： 021-68596916
联系人：张茹
网址： www.ehowbuy.com
客户服务电话： 400-700-9665
（23） 和讯信息科技有限公司
注册地址：北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
办公地址：北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
法定代表人：王莉
电话： 021-20835787
传真： 010-85657357
联系人：吴卫东
网址： licaike.hexun.com
客户服务电话： 400-920-0022
（24） 上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼
办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 7 楼
法定代表人：其实
电话： 021-54509998-7019
传真： 021-64385308
联系人：丁姗姗
网址： www.1234567.com.cn
客户服务电话： 400-181-8188
（25） 北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室
办公地址：北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层
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法定代表人：梁越
电话： 010-56810307
传真： 010-56810628
联系人：张晔
网址： www.chtfund.com
客户服务电话： 4008980618
（26） 中期资产管理有限公司
注册地址：中国北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 11 层 1103 号
办公地址：中国北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 A 座 8 层
法定代表人：姜新
电话： 010-65807865
传真： 010-65807864
联系人：侯英健
网址： www.cifcofund.com
客户服务电话： 95162-2
（27） 上海汇付基金销售有限公司
注册地址：上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼
办公地址：上海市宜山路 700 号普天信息产业园 2 期 C5 栋汇付天下总部大楼 2 楼
法定代表人：冯修敏
联系人：周丹
电话： 021-33323999*8318
传真： 021-33323830
网址： www.chinapnr.com
（28） 浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：杭州市文二西路 1 号 903 室
办公地址：浙江省杭州市西湖区翠柏路 7 号电子商务产业园 2 号楼 2 楼
法定代表人：凌顺平
电话： 0571-88911818
传真： 0571-86800423
联系人：吴强
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网址： www.5ifund.com
客户服务电话： 4008-773-772
（29） 上海陆金所资产管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼
法定代表人: 郭坚
联系人: 宁博宇
电话: 021-20665952
传真: 021-22066653
客户服务电话： 4008219031
网址： www.lufunds.com
（30） 北京虹点基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 16 层 1603
办公地址：北京市朝阳区工人体育馆北路甲 2 号盈科中心 B 座裙楼二层
法定代表人：郑毓栋
传真： 010-65951887
电话： 4006180707
联系人：姜颖
网址： www.hongdianfund.com
客户服务电话： 400-068-1176
（31） 北京钱景基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012
法定代表人：赵荣春
传真： 010-57569671
联系人：高静
网址： www.qianjing.com
客户服务电话： 400-893-6885
（32） 上海长量基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
法定代表人：张跃伟
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传真： 021-20691861
联系人： 徐骋骁
网址： www.erichfund.com
客户服务电话： 400-820-2899
（33） 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室
办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F
法定代表人：陈柏青
联系人：韩爱彬
网址： www.fund123.cn
客户服务电话： 4000-766-123
（34） 上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址：上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室
办公地址：上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼
法定代表人：陈继武
联系人：李晓明
网址： www.lingxianfund.com
客户服务电话： 4000 178 000
（35） 诺亚正行基金销售有限公司
注册地址： 上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室
办公地址： 上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 c 栋
法定代表人： 汪静波
客服电话： 021-38509735
传真： 021-38509777
联系人： 李娟
网址： www.noah-fund.com
客户服务电话： 400-821-5399
（36） 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#
办公地址：北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 A 座 7 层
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法定代表人：杨懿
电话： 010-83363101
传真： 010-83363072
联系人：文雯
网址： http://8.jrj.com.cn/
客户服务电话： 400-166-1188
（37） 中证金牛（北京）投资咨询有限公司
注册地址： 北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室
办公地址： 北京市西城区宣武门外大街甲 1 号新华社第三工作区 5F
法定代表人： 钱昊旻
电话： 010-59336533
传真： 010-59336500
联系人： 孙雯
网址： www.jnlc.com
客户服务电话： 4008909998
（38） 珠海盈米基金销售有限公司
注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491
办公地址：广州海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-1203
法定代表人：肖雯
电话： 020-89629099
传真： 020-89629011
联系人：黄敏嫦
网址： www.yingmi.cn
客户服务电话： 020-89629066
（39） 北京创金启富投资管理有限公司
注册地址：北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A
办公地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号经济日报社 A 楼 712 室
法定代表人：梁蓉
电话： 010-66154828-801
传真： 010-63583991
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联系人：李婷婷
网址： www.5irich.com
客户服务电话： 400-6262-818
（40） 北京新浪仓石基金销售有限公司
注册地址： 北京市海淀区北四环西路 58 号理想国际大厦 906 室
法定代表人：张琪
电话： 010-62676405
客服邮箱： fund@staff.sina.com.cn
联系人：付文红
网址： www.xincai.com
客户服务电话： 010-62675369
（41） 泰诚财富基金销售（大连）有限公司
注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号
办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号
法定代表人：林卓
联系人：姜焕洋
电话： 0411-88891212
传真： 0411-84396536
网址： www.taichengcaifu.com
客户服务电话： 400-6411-999
（42） 宜信普泽（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809
办公地址：北京市朝阳区建国路 SOHO 现代城 C 座 18 层 1809
法定代表人：戎兵
联系人：宋欣晔
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（43） 北京肯特瑞基金销售有限公司
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法定代表人：陈超
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（44） 深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801
办公地址：深圳市罗湖区梨园路 8 号 HALO 广场 4 楼
法定代表人： 薛峰
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传真： 0755-33227951
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（45） 乾道盈泰基金销售（北京）有限公司
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法定代表人：沈继伟
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（46） 乾道盈泰基金销售（北京）有限公司
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法定代表人： 王兴吉
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传真： 01082057741
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（47） 大泰金石投资管理有限公司
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办公地址：上海市浦东新区峨山路 505 号东方纯一大厦 15 楼
法定代表人： 袁顾明
联系人：朱海涛
电话： 15921264785
传真： 021-20324199
网址： www.dtfunds.com
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（48） 北京植信基金销售有限公司
注册地址：北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室-67
办公地址：北京市朝阳区惠河南路盛世龙源 10 号
法定代表人：杨纪锋
联系人:吴鹏
传真： 010-67767615
网址： www.zhixin-inv.com
客户服务电话： 400-680-2123
（49） 上海万得投资顾问有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座
办公地址：上海市浦东新区福山路 33 号 8 楼
法定代表人：王廷富
电话： 021-51327185
传真： 021-50710161
联系人： 徐亚丹
网址： www.520fund.com.cn
客服电话： 400-821-0203
（50） 喜鹊财富基金销售有限公司
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34
注册地址： 西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1513 室
办公地址：北京市朝阳区北苑路安苑里 1 号奇迹大厦 6 层
法定代表人：陈皓
电话： 18501904963
传真： 010-50877697
联系人：曹砚财
网址： www.xiquefund.com
客户服务电话： 0891-6177483
（51） 北京加和基金销售有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 11 号 703
法定代表人：曲阳
联 系 人： 王晨
电 话： 13811685981
传 真： 010-50866170
（52） 北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507
办公地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院望京 SOHO 塔 3 A 座 19 层
法定代表人：钟斐斐
联系人：戚晓强
电话： 010-61840688
传真： 010-61840699
网址： www.danjuanapp.com
客户服务电话： 4000-618-518
（53） 南京苏宁基金销售有限公司
注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
法定代表人：王锋
联系人：冯鹏鹏
电话： 025-66996699
传真： 025-66996699
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35
网址： www.snjijin.com
客户服务电话： 95177
（二）登记机构
名称：泓德基金管理有限公司
住所：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1206 室
办公地址：北京市西城区德胜门外大街 125 号 3 层
法定代表人：王德晓
客户服务电话： 4009-100-888
传真： 010-59322130
（三）律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 19 层
办公地址：上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 19 层
法定代表人：俞卫锋
联系电话： 021-31358666
传真： 021-31358600
联系人：陆奇
经办律师：黎明、陆奇
（四）会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所： 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室
办公地址： 上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼
执行事务合伙人： 李丹
联系电话： 021-23238888
传真： 021-23238800
联系人： 赵钰
经办会计师：薛竞、 赵钰
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四、 基金名称
泓德泓益量化混合型证券投资基金
五、 基金的类型
混合型
六、基金的运作方式
开放式
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七、基金的投资
（一）投资目标
本基金通过数量化投资模型，在严格控制风险的前提下，合理配置资产权重，精选个股，
追求超越业绩比较基准的投资回报和资产长期稳健增值。
（二）投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市交易的股票（包括中小板、创业板及其他经中
国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、次级
债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债等）、银行存款（包括通知存款、定期存款、
协议存款等）、资产支持证券、大额存单、债券回购、权证、股指期货、国债期货、货币市
场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关
规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：股票投资比例为基金资产的 60%—95%；每个交易日日终在扣
除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或到期日在一年期以内的政府
债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
（三）投资策略
本基金在投资过程中将严格按照经过实证检验的量化投资策略进行投资管理，减少人为
主观情绪及个人判断的失误概率，使投资过程富有纪律性和规范性，力争获取超越业绩基准
的投资收益。
1、资产配置策略
基金管理人主要以宏观政策、微观行业、市场情绪为基础，构建中短期系统风险模型，
进行市场风险的主动判断，为基金仓位积极调整和利用股指期货管理系统风险提供准确的量
化依据。
本基金通过合理确定股票、股指期货、债券、现金等金融工具上的投资比例，达到控制
净值大幅回撤风险，改善投资组合的风险收益特性的目的。
2、股票投资策略
运用基金管理人开发的“多因子阿尔法模型”、 “行业轮动模型”、 “事件驱动模型”等各类
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38
量化模型进行股票选择并据此构建股票投资组合。在实际运行过程中，将定期或不定期的进
行修正，优化股票投资组合。
（1）多因子阿尔法模型
基金管理人根据对中国证券市场运行特征的长期研究，选取估值因子（Valuation）、成
长因子（Growth）、盈利趋势（Operating）、分析师情绪（Sentiment）、市场因素（Market）
五大类对 A 股股价波动具有较强解释度的指标，对能够持续产生超额收益的投资思想进行
数量化表述构建多因子-多策略阿尔法模型。
目前模型已经涵盖“成长模型”、 “价值模型”、 “GARP 模型”以及“预期模型”等多种选股
策略。本基金将利用这些符合不同市场行情特点、具有不同风险收益特征的模型筛选预期收
益较好的股票构成投资组合，从而有效分散单一策略的投资风险。
（2）行业轮动模型
本基金以业绩比较基准的行业配置比例作为长期均衡配置比例。
行业轮动模型根据各行业所处生命周期、行业竞争结构、行业景气度等因素，同时结合
行业的动量、反转策略，对各行业的相对投资价值进行综合分析。基金管理人将据此对长期
均衡配置比例进行一定范围内的调节以实现各行业的合理和优化的配置。
（3）事件驱动模型
本基金通过挖掘和深入分析可能造成股价异常波动的事件以及对过往事件的数据检测，
获取事件影响所带来的超额投资回报。事件驱动模型的“事件”是指具有较为明确的时间和内
容，能够对部分投资者的投资行为产生一定的影响，从而决定股价短期波动的因素。
除了上述策略，本基金管理人的数量化投资团队还将不断开发新的适合中国 A 股市场
的量化投资策略，适时补充或更换量化基金的股票投资决策。
3、固定收益投资策略
本基金固定收益资产投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，有效利用基金资产，
提高基金资产的投资收益。固定收益资产包括债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业
债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方
政府债券、可交换债券、中小企业私募债券、可转换债券（含分离交易可转债）等）、资产
支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、大额存单、
货币市场工具等。
本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策
等因素对固定收益资产的影响，进行合理的利率预期，判断市场的基本走势，制定久期控制
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下的资产类属配置策略。在固定收益资产投资组合构建和管理过程中，本基金管理人将具体
采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理
手段进行个券选择。
可交换债券、可转换债券（含交易分离可转债）兼具权益类证券与固定收益类证券的特
性，具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。可交换债券、可转换债券的选择结
合其债性和股性特征， 在对公司基本面和转债条款深入研究的基础上进行估值分析，投资于
公司基本面优良、具有较高安全边际和良好流动性的可转换债券，获取稳健的投资回报。
由于中小企业私募债券采取非公开方式发行和交易，并限制投资人数量上限，整体流动
性相对较差。同时，受到发债主体资产规模较小、经营波动性较高、信用基本面稳定性较差
的影响，整体的信用风险相对较高。中小企业私募债券的这两个特点要求在具体的投资过程
中，应采取更为谨慎的投资策略。本基金认为，投资该类债券的核心要点是分析和跟踪发债
主体的信用基本面，并综合考虑信用基本面、债券收益率和流动性等要素，确定最终的投资
决策。
本基金投资于资产支持证券将采用久期配置策略与期限结构配置策略，结合定量分析和
定性分析的方法，综合分析资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险、税收溢
价等因素，选择具有较高投资价值的资产支持证券进行配置。
4、衍生品投资策略
本基金的衍生品投资原则上为有利于基金资产保值增值。本基金将严格遵守相关法律法
规的约束，合理利用权证、股指期货以及其他金融衍生工具，通过量化工具控制下行风险。
（1）权证投资策略
本基金将在严格控制风险的前提下，主动进行权证投资。基金权证投资将以价值分析为
基础，在采用数量化模型分析其合理定价的基础上，把握市场的短期波动，进行积极操作，
追求在风险可控的前提下实现稳健的超额收益。
（2）股指期货投资策略
本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流
动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货
的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略
进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用
股指期货管理系统性风险以及特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生
品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。
泓德泓益量化混合型证券投资基金招募说明书（更新） 摘要
40
（3）其他金融衍生工具的投资策略
在法律法规允许的范围内，本基金可基于谨慎原则运用国债期货等其他金融衍生工具对
基金投资组合进行管理，提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的衍生品合约，
通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。若法律法规或监管机构以后允许基金投
资如期权、互换等其他金融衍生品种，本基金将以风险管理和组合优化为目的，根据届时法
律法规的相关规定参与投资。
（四）投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）股票投资比例为基金资产的 60%—95%；
（2）每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后保持不低
于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等；
（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；
（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；
（5）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%；
（6）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%；
（ 7）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的
0.5%；
（8）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净
值的 10%；
（9）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
（10）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持
证券规模的 10%；
（11）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得
超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（12）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有
资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3
个月内予以全部卖出；
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（13）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基
金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（14）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的 40%，进入全国银行间同业市场的基金管理公司的债券回购最长期限为 1 年，债券回购
到期后不得展期；
（15）本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
（16）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净
值的 10%；
（17）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）占
基金资产的比例不得超过 95%；
（18）本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总
市值的 20%；
（19）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过
上一交易日基金资产净值的 20%；
（20）基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值
的 15%；基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券
总市值的 30%；基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得
超过上一交易日基金资产净值的 30%；
（21）本基金持有单只中小企业私募债，其市值不得超过本基金资产净值的 10%；
（22） 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得
超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司
发行的可流通股票， 不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（23）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符
合前述所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（24）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（25）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第（2）、（12）、（23）、（24）项规定的情形外， 因证券／期货市场波动、上市公
司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例
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42
的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。期间，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对
基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，
则本基金投资不再受相关限制。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者
与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交
易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循持有人利益优先原则，防范利益冲突，建
立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金
托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经
过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
（五）风险收益特征
本基金为混合型基金，属于较高风险、较高收益的品种，其长期风险与收益特征低于股
票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。
（六）投资决策
基金投资组合的管理采用投资决策委员会领导下的基金经理负责制。
（七）投资程序与交易机制
1、研究策划
研究部在自身研究及外部研究机构研究成果的基础上，形成投资策略报告和研究报告，
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为本基金的投资管理提供决策依据。
2、资产配置
投资决策委员会定期不定期召开会议，依据基金投资部、研究部的报告确定基金资产配
置。
3、构建投资组合
基金经理根据投资决策委员会的投资战略，设计和调整投资组合。设计和调整投资组合
需要考虑的基本因素包括：每日基金申购和赎回净现金流量；基金合同的投资限制和比例限
制；研究员的投资建议；基金经理的独立判断等。
4、组合的监控和调整
研究部协同基金经理对投资组合进行跟踪。研究员应保持对个股和个券的定期跟踪，并
及时向基金经理反馈个股和个券的最新信息，以利于基金经理作出相应的调整。
5、投资指令下达
基金经理根据投资组合方案制订具体的操作计划，并以投资指令的形式下达至交易部。
6、指令执行及反馈
交易部依据投资指令进行操作，并将指令的执行情况反馈给基金经理。
7、风险控制
监察稽核部对投资组合计划的执行过程进行日常监督和实施风险控制，基金经理依据基
金申购赎回的情况控制投资组合的流动性风险。
8、业绩评价
监察稽核部将定期对基金的业绩进行归因分析，找出基金投资管理的长处和不足，为日
后的管理提供客观的依据。
（八）业绩评价基准及选择理由
本基金的业绩比较基准是：
中证 800 指数收益率×80%＋中证综合债券指数收益率×20%
业绩比较基准选择理由：
1、中证 800 指数是由中证指数有限公司编制的，其成份股由中证 500 指数和沪深 300
指数成份股一起构成，较好地反映了 A 股市场的总体趋势。
2、中证综合债券指数是中国全市场债券指数，以 2001 年 12 月 31 日为基期，基点为
100 点，并于 2002 年 12 月 31 日起发布。中证综合债券指数的样本具有广泛的市场代表性，
其样本范围涵盖银行间市场和交易所市场，成分债券包括国债、企业债券、央行票据等所有
主要债券种类。
3、作为混合型基金，选择该业绩比较基准能够真实反映本基金长期动态的资产配置目
标和风险收益特征。
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如果今后上述基准指数停止计算编制或更改名称，或法律法规发生变化，或有更权威的、
更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或市场中出现更适用于本基金的比较基准指数，
本基金可以在征得基金托管人同意后报中国证监会备案后变更业绩比较基准，并及时公告。
（九）基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法
1、不谋求对所投资公司的控股，不参与所投资公司的经营管理；
2、有利于基金资产的安全与增值；
3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利，保护基金投资者的利益。
（十）基金的投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 4 月 19 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2019 年 3 月 31 日（未经审计）。
1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 439,966,651.36 92.69
其中：股票 439,966,651.36 92.69
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 22,351,100.00 4.71
其中：债券 22,351,100.00 4.71
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返
售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 11,112,097.97 2.34
8 其他资产 1,217,763.02 0.26
9 合计 474,647,612.35 100.00

2 报告期末按行业分类的股票投资组合
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代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 4,873,136.80 1.03
B 采矿业 4,054,200.00 0.86
C 制造业 243,138,045.27 51.54
D 电力、热力、燃气及水生产和供
应业 1,180,800.00 0.25
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 17,714,195.18 3.75
G 交通运输、仓储和邮政业 12,164,944.97 2.58
H 住宿和餐饮业 219,800.00 0.05
I 信息传输、软件和信息技术服务
业 29,481,902.94 6.25
J 金融业 80,405,505.80 17.04
K 房地产业 22,620,000.00 4.79
L 租赁和商务服务业 2,102,400.00 0.45
M 科学研究和技术服务业 7,625,500.00 1.62
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 2,723,264.00 0.58
R 文化、体育和娱乐业 11,662,956.40 2.47
S 综合 - -
合计 439,966,651.36 93.26

3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
值比例(%)
1 601318 中国平安 398,000 30,685,800.00 6.50
2 600036 招商银行 700,000 23,744,000.00 5.03
3 002142 宁波银行 1,099,970 23,363,362.80 4.95
4 000002 万 科Ａ 350,000 10,752,000.00 2.28
5 600048 保利地产 700,000 9,968,000.00 2.11
6 000418 小天鹅Ａ 150,042 8,541,891.06 1.81


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7 300203 聚光科技 276,000 7,590,000.00 1.61
8 601012 隆基股份 280,000 7,308,000.00 1.55
9 603866 桃李面包 125,000 7,196,250.00 1.53
10 601933 永辉超市 830,000 7,171,200.00 1.52

4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例
（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 22,017,600.00 4.67
其中：政策性金融债 22,017,600.00 4.67
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 333,500.00 0.07
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 22,351,100.00 4.74

5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净
值比例（％）
1 180410 18农发10 220,000 22,017,600.00 4.67
2 110054 通威转债 2,570 257,000.00 0.05
3 128059 视源转债 531 53,100.00 0.01
4 128061 启明转债 234 23,400.00 0.00

注:本基金本报告期末只持有四只债券。
6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
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9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未投资股指期货。
10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未投资国债期货。
10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
11 投资组合报告附注
11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
11.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 66,235.51
2 应收证券清算款 902,161.38
3 应收股利 -
4 应收利息 221,333.21
5 应收申购款 28,032.92
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 1,217,763.02

11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。
11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能存在尾差。
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八、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险， 投
资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
(一) 报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增
长率① 净值增长
率标准差
② 业绩比较
基准收益
率③ 业绩比较基
准收益率标
准差④ ①-③ ②-④
2016 年度
（2016 年 4 月
26 日至 2016
年 12 月 31 日） 8.20% 0.59% 4.17% 0.72% 4.03% -0.13%
2017 年度
（2017 年 1 月
1 日至 2017 年
12 月 31 日） 16.82% 0.72% 12.11% 0.52% 4.71% 0.20%
2018 年度
（2018 年 1 月
1 日至 2018 年
12 月 31 日） -23.50% 1.43% -21.08% 1.07% -2.42% 0.36%
自基金合同生
效起至今
（2016 年 4 月
26 日至 2019
年 3 月 31 日） 24.20% 1.07% 13.93% 0.86% 10.27% 0.21%

注：本基金的业绩比较基准为：中证 800 指数收益率×80%＋中证综合债券指数收益率×20%
(二) 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
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49
注：根据基金合同的约定，本基金建仓期为6个月，截至本报告期末，本基金的各项投资比
例符合基金合同关于投资范围及投资限制规定。
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50
九、基金的费用与税收
（一）基金运作费用
1、基金费用的种类
（1）基金管理人的管理费。
（2）基金托管人的托管费。
（3）《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用。
（4）《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费。
（5）基金份额持有人大会费用。
（6） 基金的证券、期货交易费用。
（7） 基金的银行汇划费用。
（8） 基金的开户费用、账户维护费用。
（9）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
2、基金费用的费率、计提标准、计提方式与支付方式
（1）基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.5%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发
送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付
给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等， 支付日期顺延。
（2）基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E× 0.2 %÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.2%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
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E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发
送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。
若遇法定节假日、公休日等， 支付日期顺延。
上述“1、基金费用的种类中第（3） －（9） 项费用”，根据有关法规及相应协议规定，
按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
3、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
（1） 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产
的损失。
（2） 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用。
（3）《基金合同》生效前的相关费用。
（4） 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（二） 基金销售费用
本基金申购费、赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详见本招募说明
书“八、基金份额的申购、赎回与转换”中的“（六）申购费与赎回费”与“（七）申购份额
与赎回金额的计算方式”中的相关规定。
（三）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
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十、 备查文件
（一）备查文件目录
1、中国证监会准予注册泓德泓益量化混合型证券投资基金募集的文件。
2、《泓德泓益量化混合型证券投资基金基金合同》。
3、《泓德泓益量化混合型证券投资基金托管协议》。
4、法律意见书。
5、基金管理人业务资格批件、营业执照。
6、基金托管人业务资格批件、营业执照。
（二）存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人处。
（三）查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅备查文件。在支付工本费后，可在合理时间内取得备查文
件的复制件或复印件。
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十一、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法
律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金的原招募说明书
进行了更新，主要更新的内容如下：
1、 在“重要提示”部分，明确了更新招募说明书内容的截止日期、有关财务数据和基
金业绩的截止日期；
2、 对“基金管理人”相关信息进行了更新；
3、 对“基金托管人”相关信息进行了更新；
4、 对“相关服务机构”相关信息进行了更新；
5、 对“基金的投资”相关信息进行了更新；
6、 对“基金的业绩”相关信息进行了更新；
7、 对“其他应披露的事项”相关信息进行了更新；
8、 对部分表述进行了更新。
泓德基金管理有限公司
2019 年 5 月 25 日
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