中欧强盈定期开放债券型证券投资基金
2018年年度报告摘要

2018年12月31日

基金管理人:中欧基金管理有限公司

基金托管人:中国光大银行股份有限公司

送出日期:2019年03月28日


§1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

安永会计师事务所为基金财务出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自2018年01月01日起至2018年12月31日止。


§2基金简介

2.1基金基本情况

基金简称 中欧强盈债券

基金主代码 002532

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2016年03月25日

基金管理人 中欧基金管理有限公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 383,594,244.44份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明

在有效控制投资组合风险的前提下，力争为基金
投资目标 份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。

本基金管理人将根据基本价值评估、经济环境和
市场风险评估预期未来市场利率水平以及利率曲线形
态确定债券组合的久期配置，在确定组合久期基础上
进行组合期限配置形态的调整。通过对宏观经济、产
业行业的研究以及相应的财务分析和非财务分析，"
投资策略 自上而下"在各类债券资产类别之间进行类属配置，"
自下而上"进行个券选择。在市场收益率以及个券收
益率变化过程中，灵活运用骑乘策略、套息策略、利
差策略等增强组合收益。当市场收益率上行时，基金
管理人将运用国债期货对组合中的债券资产进行套期
保值，以回避一定的市场风险。

业绩比较基准 中债综合指数收益率

本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于
风险收益特征 货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属
于较低风险/收益的产品。

2.3基金管理人和基金托管人


项目 基金管理人 基金托管人

名称 中欧基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司
信息披 姓名 黎忆海 石立平

露负责 联系电话 021-68609600 010-63639180

人 电子邮箱 liyihai@zofund.com shiliping@cebbank.com
客户服务电话 021-68609700、400-700-970

0 95595

传真 021-33830351 010-63639132

2.4信息披露方式
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网 www.zofund.com
址
基金年度报告备置地 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路333号五层
点

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标 2018年 2017年 2016年03月25日（基金合同生
效日）-2016年12月31日

本期已实现收益 -2,002,1 5,270,35 17,924,362.57
26.33 8.39

本期利润 28,284,3 15,638,1 -21,384,088.30
32.67 76.90

加权平均基金份额本期利

润 0.0518 0.0142 -0.0233
本期基金份额净值增长率 4.81% 1.46% 1.10%
3.1.2期末数据和指标 2018年末 2017年末 2016年末

期末可供分配基金份额利

润 0.0453 0.0258 0.0109

期末基金资产净值 412,393, 994,302, 1,578,833,100.52
578.69 590.15

期末基金份额净值 1.0751 1.0258 1.011
注:
1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额，不是当期发生数)。
3、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
4、本基金合同于2016年3月25日生效，2016年可比数据为2016年3月25日至2016年12月31日，下同。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益

增长率① 率标准差 ①-③ ②-④

准差② 率③

④

过去三

个月 0.85% 0.04% 1.99% 0.05% -1.14% -0.01%
过去六

个月 2.67% 0.06% 2.57% 0.06% 0.10% -

过去一

年 4.81% 0.06% 4.79% 0.07% 0.02% -0.01%
自基金
合同生

效起至 7.51% 0.07% -0.75% 0.08% 8.26% -0.01%
今
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注：本基金合同生效日为2016年8月3日，2016年度数据为2016年8月3日至2016年12月31日数据。
3.3过去三年基金的利润分配情况
本基金自2016年3月25日（基金合同生效日）至2018年12月31日未进行利润分配。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

中欧基金管理有限公司经中国证监会（证监基字[2006]102号文）批准，于2006年7月19日正式成立。股东为意大利意联银行股份有限公司、国都证券股份有限公司、北京百骏投资有限公司、上海睦亿投资管理合伙企业（有限合伙）、万盛基业投资有限责任公司以及自然人股东，注册资本为2.20亿元人民币，旗下设有北京分公司、中欧盛世资产管理（上海）有限公司、中欧钱滚滚基金销售（上海）有限公司。截至
2018年12月31日，本基金管理人共管理67只开放式基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基 证

金经理（助理 券

姓名 职务 ）期限 从 说明

业

任职 离任 年

日期 日期 限

历任天安保险有限公司债
券交易员（2004.07-2005
.05），兴业银行资金营
运中心债券交易员（2005
赵国 策略组负责人、基金经理 2018- .05-2009.12），美国银
英 08-21 - 14 行上海分行环球金融市场
部副总裁（2009.12-2015
.04）。2015-04-07加入
中欧基金管理有限公司，
历任投资经理

朱晨 基金经理 2017- 2018- 6 历任法国兴业银行投资银

杰 04-07 08-21 行部交易助理（2012.06-
2013.06），海通证券股
份有限公司债券融资部销
售交易员（2013.07-2014
.11），平安证券有限责
任公司固定收益事业部交
易员（2014.11-2016.03
）。2016-03-24加入中欧
基金管理有限公司，历任
投资经理

注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法

根据相关法律法规，公司制订了《公平交易管理办法》以确保公司旗下管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者合法权益。在投资决策方面，基金经理共享研究报告、投研体系职权划分明确且互不干预、各基金持仓及交易信息等均能有效隔离；在交易执行方面，以系统控制和人工审阅相结合的方式，严控反向交易和同向交易；另外，中央交易室在交易执行过程中对公平交易实施一线监控，监察稽核部也会就投资交易行为进行分析和评估，定期进行公平交易的内部审计工作。
4.3.2公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。在公平交易稽核审计过程中，针对投资组合间同向交易价差出现异常的情况，我们分别从交易动
机、交易时间间隔、交易时间顺序、指令下达明细等方面进行了进一步深入分析，并与基金经理进行了沟通确认，从最终结果看，造成同向价差的原因主要在于各基金所遇申赎时点不同、股价波动等不可控因素，基金经理已在其可控范围内尽力确保交易公平，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。
4.3.3异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

回顾2018年，经济下行压力加大，国内实体经济去杠杆，导致融资收紧，基建投资大幅下滑，同时房价上涨对消费产生挤出效应，导致消费增速回落；国外中美贸易冲突不断升级，市场对外贸乃至经济增长的悲观预期升温。货币政策保持宽松，资金利率维持在相对低位，而且随着经济下行压力加大，市场对于货币政策进一步放松的预期上升，经过央行多次降准释放流动性，银行间资金面较2017年明显变松，在此背景下，债市收益率大幅波动向下，走出一波债牛行情，10年国债和国开收益率分别较年初下行60bp和120bp左右。

操作方面，本组合在债券组合管理方面，采取了高杠杆策略，并拉长了组合久期，一方面高杠杆在2018年资金价格较低的环境中为组合提供了稳定的息差，另一方面拉长久期使得组合较好的享受了2018年债市大涨带来的收益。在信用债方面，积极进行板块置换，对行业景气度处于顶部未来存在向下压力的部分中长期信用债进行适当减持，同时增持久期较长的高资质城投债以及部分静态收益高的行业龙头企业。
4.4.2报告期内基金的业绩表现

本报告期内，基金份额净值增长率为4.81%，同期业绩比较基准收益率为4.79%。4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望后市，基本面下行趋势尚未走完，内需方面固定资产投资仍在低位徘徊，消费增速也处于下行之势，再考虑到当前企业利润增速在总需求走弱的背景下仍处于下行通道；外部方面主要发达国家的经济指标已出现走弱迹象，全球或将进入利率下行周期也将影响中国的出口表现；而中美贸易摩擦仍有不确定性。在经济基本面没有出现较大反转的前提下，仍需要货币政策、财政政策的逆周期加码，因此债牛行情尚未反转。但是在节奏上，随着宽信用政策的不断推进，社融增速的见底，未来利率下行
空间也较为有限，长久期低票息品种的性价比进一步降低，信用债的票息价值依旧突出。

投资策略方面，货币政策转向的概率较低，资金价格大概率依然维持低位，因此组合未来仍会采取高杠杆策略，赚取较厚的carry。从信用利差走势的规律来看，债券牛市的后半场往往是信用利差不断收窄的过程；从历史分位数来看，目前的AA+和AA的信用利差属于高位；近期的宽信用政策、支持民企融资等，利好部分龙头民企。因此，组合会在控制好信用风险的前提下，重点配置信用债，深挖性价比较高的品种。不过搏取信用利差收窄的过程仍需对信用资质下沉保持谨慎，明年随着PPI的回落，企业盈利也大概率继续回落，因此对于中低等级信用债，仍需保持谨慎。
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

2018年，在公司业务全面发展的背景下，公司始终坚持保障基金份额持人利益的原则，不断强化内部控制，并有效地组织开展监察稽核工作，具体包括以下方面：

（一）落实法律法规，培养合规文化

2018年，监管机构相继颁布了一系列法律法规，公司在收到相关法规后第一时间内通过电子邮件向相关部门和员工传达了有关内容。监察稽核部负责将新颁布的法律法规及时维护至公司共享法律法规库，并以每周新规跟踪的形式，针对法律法规进行全员范围内的解读；同时，公司致力于积极推动公司合规文化建设，通过法规培训、风险案例研讨、员工合规测试等多种形式，提高员工合规及风控意识，公司内部控制和风险管理基础得到夯实和优化。

（二）完善制度体系，提高运作效率

2018年，公司根据业务需要及新近出台或修订的法律法规，对规章制度体系进行了进一步完善，在兼顾合规、风险管理和效率的前提下，对一系列规章制度进行了补充和修订，以使得各项业务运作更为规范、顺畅和高效：公司全年共制订或修订制度流程23项，内容涵盖投资研究、合规管理、产品运作、销售适当性、流动性管理、反洗钱等各项内容。

（三）加强内部审计，强化风险管理

2018年，公司按照年初制定的监察稽核年度计划，进一步加强合规及内部稽核审计力度，全年除有序完成监管要求的法定审计工作及常规定期审计工作外，针对易发生风险的各类业务循环开展多次专项稽核工作，使业务中存在的问题能够得到及时发现和纠正。通过内部稽核审计工作，切实保证基金运作和公司经营所涉及的各个环节均能按照各项法律法规和公司内部制度有效落实。
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明


报告期内，本基金管理人严格按照本公司制订的《估值委员会议事规则》以及相关法律法规的规定，有效地控制基金估值流程。公司估值委员会主席为公司分管运营副总经理，成员包括总经理、督察长、投资总监，基金运营部总监，监察稽核部总监以及基金核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允、合理，防止估值被歪曲进而对基金持有人产生不利影响。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。

本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投资品种进行估值。具体估值流程为：基金日常估值由基金管理人进行，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以XBRL形式报给基金托管人，基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人，由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。报告期内相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。

上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国光大银行股份有限公司在中欧强盈债券型证券投资基金（以下称"本基金"）托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，依法安全保管了基金的全部资产，对本基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，对发现的问题及时提出了意见和建议。同时，按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告，没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，中国光大银行股份有限公司依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，对基金管理人的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督，未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了有关法律法规的要求，各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人编制的《中欧强盈债券型证券投资基金2018年年度报告》进行了复核，认为报告中相关财务指标、净值表现、财务会计报告（注：财务会计报告中的"金融工具风险及管理"部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确。

§6审计报告

6.1审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 带强调事项段的无保留意见

审计报告编号 安永华明（2019）专字第61336106_B02号

6.2审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 中欧强盈定期开放债券型证券投资基金全体基
金份额持有人：

我们审计了后附的中欧强盈定期开放债券型证
券投资基金的财务报表，包括2018年12月31日
的资产负债表，2018年度的利润表、所有者权
审计意见 益（基金净值）变动表以及相关财务报表附注
。

我们认为，后附的中欧强盈定期开放债券型证
券投资基金的财务报表在所有重大方面按照财
务报表7.4.2所述编制基础编制。

形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行

了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报
表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准
则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守
则，我们独立于中欧强盈定期开放债券型证券
投资基金，并履行了职业道德方面的其他责任
。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适
当的，为发表审计意见提供了基础。

我们提醒财务报表使用者关注财务报表7.4.2对
编制基础的说明。基金管理人根据《中欧强盈
定期开放债券型证券投资基金基金合同》的规
强调事项 定为基金份额持有人编制财务报表，因此，财
务报表可能不适于其他用途。本报告仅供基金
管理人向中国证券监督管理委员会及其派出机
构报送使用，不得用于其他目的。本段内容不
影响已发表的审计意见。

其他事项

中欧强盈定期开放债券型证券投资基金管理层
对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵
盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报
告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信
息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证
其他信息 结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅
读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否
与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况
存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信
息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这
方面，我们无任何事项需要报告。

管理层负责按照财务报表7.4.2所述编制基础编
管理层和治理层对财务报表的责任制财务报表（包括确定该编制基础对于在具体
情况下编制财务报表是可接受的），并设计、
执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不

存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

治理层负责监督中欧强盈定期开放债券型证券
投资基金的财务报告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于
舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并
出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高
水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行
的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报
可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报
单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据
财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是
重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们
运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们
也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报
注册会计师对财务报表审计的责任表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对
这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作
为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串
通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部
控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报
的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报
的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当
的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性
发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出
会计估计及相关披露的合理性。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和
重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们
在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师的姓名 徐艳、许培菁

会计师事务所的地址 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17

层01-12室

审计报告日期 2019-03-27

§7年度财务报表

7.1资产负债表
会计主体：中欧强盈定期开放债券型证券投资基金
报告截止日：2018年12月31日

单位：人民币元
本期末 上年度末

资产

2018年12月31日 2017年12月31日

资产：

银行存款 81,719,189.97 433,204.21

结算备付金 6,076,694.80 26,248,074.22

存出保证金 13,940.72 20,233.73

交易性金融资产 271,060,700.00 1,293,731,026.40

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 271,060,700.00 1,243,731,026.40

资产支持证券

投资 - 50,000,000.00

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 48,071,432.10 -

应收证券清算款 - 1,367,467.23

应收利息 5,957,026.39 26,025,793.33

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 412,898,983.98 1,347,825,799.12


本期末 上年度末

负债和所有者权益

2018年12月31日 2017年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - 352,787,694.02

应付证券清算款 - 213.60

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 104,873.11 337,907.23

应付托管费 34,957.70 84,476.80

应付销售服务费 - -

应付交易费用 7,231.37 14,872.96

应交税费 88,343.11 -

应付利息 - -1,955.64

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 270,000.00 300,000.00

负债合计 505,405.29 353,523,208.97

所有者权益：

实收基金 383,594,244.44 969,293,720.40

未分配利润 28,799,334.25 25,008,869.75

所有者权益合计 412,393,578.69 994,302,590.15

负债和所有者权益总

计 412,898,983.98 1,347,825,799.12

注：报告截止日2018年12月31日，基金份额净值1.0751元，基金份额总额
383,594,244.44份。
7.2利润表
会计主体：中欧强盈定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2018年01月01日至2018年12月31日

单位：人民币元

本期2018年01月01 上年度可比期间

项目 日至2018年12月31 2017年01月01日至201

日 7年12月31日

一、收入 34,536,462.83 34,881,860.51

1.利息收入 34,550,290.14 68,507,568.56

其中：存款利息收入 306,484.59 428,420.70

债券利息收入 33,308,866.35 66,264,085.03

资产支持证券利息

收入 680,373.18 1,027,272.33

买入返售金融资产

收入 254,566.02 787,790.50

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-

”填列） -30,300,286.31 -43,995,718.40

其中：股票投资收益 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 -30,665,907.40 -43,030,468.40

资产支持证券投资

收益 365,621.09 -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -965,250.00

股利收益 - -

3.公允价值变动收益（损

失以“-”号填列） 30,286,459.00 10,367,818.51

4.汇兑收益（损失以“－

”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-

”号填列） - 2,191.84

减：二、费用 6,252,130.16 19,243,683.61

1．管理人报酬 1,987,078.44 4,526,256.37

2．托管费 576,974.24 1,131,564.12

3．销售服务费 - -


4．交易费用 46,202.98 47,188.82

5．利息支出 3,162,987.87 13,206,449.30

其中：卖出回购金融资产

支出 3,162,987.87 13,206,449.30

6．税金及附加 104,504.28 -

7．其他费用 374,382.35 332,225.00

三、利润总额（亏损总额

以“-”号填列） 28,284,332.67 15,638,176.90

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“

-”号填列） 28,284,332.67 15,638,176.90

7.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中欧强盈定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2018年01月01日至2018年12月31日

单位：人民币元
本期

项目 2018年01月01日至2018年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权

益(基金净值) 969,293,720.40 25,008,869.75 994,302,590.15
二、本期经营活动

产生的基金净值变 - 28,284,332.67 28,284,332.67
动数(本期利润)
三、本期基金份额
交易产生的基金净

值变动数（净值减 -585,699,475.96 -24,493,868.17 -610,193,344.13
少以“-”号填列）
其中：1.基金申购

款 - - -
2.基金赎回

款 -585,699,475.96 -24,493,868.17 -610,193,344.13
四、本期向基金份
额持有人分配利润

产生的基金净值变 - - -
动（净值减少以“-
”号填列）
五、期末所有者权

益（基金净值） 383,594,244.44 28,799,334.25 412,393,578.69
上年度可比期间

项目 2017年01月01日至2017年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权

益(基金净值) 1,561,759,686.82 17,073,413.70 1,578,833,100.52
二、本期经营活动

产生的基金净值变 - 15,638,176.90 15,638,176.90
动数(本期利润)
三、本期基金份额
交易产生的基金净

值变动数（净值减 -592,465,966.42 -7,702,720.85 -600,168,687.27
少以“-”号填列）
其中：1.基金申购

款 14,553.47 413.16 14,966.63
2.基金赎回

款 -592,480,519.89 -7,703,134.01 -600,183,653.90
四、本期向基金份
额持有人分配利润

产生的基金净值变 - - -
动（净值减少以“-
”号填列）
五、期末所有者权

益（基金净值） 969,293,720.40 25,008,869.75 994,302,590.15
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

刘建平 杨毅 王音然


————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4报表附注
7.4.1基金基本情况

中欧强盈定期开放债券型证券投资基金（以下简称"本基金"）经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2016]398号文《关于准予中欧强盈定期开放债券型证券投资基金注册的批复》，由中欧基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧强盈定期开放债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集600,322,136.85元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（2016）第334号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《中欧强盈定期开放债券型证券投资基金基金合同》于2016年3月25日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为600,322,136.85份基金份额。本基金的基金管理人与注册登记机构均为中欧基金管理有限公司，基金托管人为中国光大银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧强盈定期开放债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、企业债、中期票据、公司债、央行票据、短期融资券、资产支持证券、次级债、可转换债券（包括可分离交易可转债）、可交换债券、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。基金的投资组合比例为：对债券的投资比例不低于基金资产的80%，但在开放期前10个工作日和后10个工作日以及开放期内基金投资不受上述比例限制；投资于可转换债券和可交换债券的比例不得超过基金资产净值的20%。在开放期，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，在封闭期，本基金不受前述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金的业绩比较基准为：中债综合指数收益率。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《中欧强盈定期开放债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，中欧基金管理有限公司应当在基金合同终止事由出现后终止基金合同并依法履行基金财产清算程序，此事项不需召开基金份额持有人大会。鉴于中欧强盈定期开放债券型证券投资基金已出现基金合同终止事由，本基金于2019年1月8日终止，于2019年1月9日起进入清算期。

7.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照《中欧强盈定期开放债券型证券投资基金基金基金合同》约定的资产估值和会计核算方法及财务报表7.4.4所述的重要会计政策和会计估计编制。7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表按照7.4.2所述的编制基础编制，真实、完整地反映了本基金于2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和净值变动情况
7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6税项

7.4.6.1印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税

7.4.6.2增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券

投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在
2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

7.4.6.3城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加

根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011年修订）》、《征收教育费附加的暂行规定（2011年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加
（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。

7.4.6.4企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
7.4.6.5个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；


根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
7.4.7关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

中欧基金管理有限公司（"中欧基金"） 基金管理人、基金销售机构、注

册登记机构

中国光大银行股份有限公司 基金托管人

国都证券股份有限公司(“国都证券”) 基金管理人的股东、基金销售机

构

万盛基业投资有限责任公司(“万盛基业”) 基金管理人的股东

北京百骏投资有限公司(“北京百骏”) 基金管理人的股东

UnionediBancheItalianeS.p.a(“意大利 基金管理人的股东
意联银行”)
上海睦亿投资管理合伙企业（有限合伙）（"上 基金管理人的股东
海睦亿合伙"）

自然人股东 基金管理人的股东

中欧盛世资产管理(上海)有限公司（"中欧盛世 基金管理人的控股子公司
资管"）
中欧钱滚滚基金销售（上海）有限公司（"钱滚 基金管理人的控股子公司
滚"）
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.8.1.2权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.8.1.3债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.8.1.4债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.8.1.5应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方佣金。
7.4.8.2关联方报酬
7.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元
本期 上年度可比期间

项目 2018年01月01日至201 2017年01月01日至201

8年12月31日 7年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 1,987,078.44 4,526,256.37
其中：支付销售机构的客户维护费 - -
注：1、基金管理费每日计提，按月支付。支付基金管理人中欧基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值0.30%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理费＝前一日基金资产净值*0.30%/当年天数。
2、根据基金管理人中欧基金管理有限公司2018年3月9日《中欧基金管理有限公司关于中欧强盈定期开放债券型证券投资基金实施转型的提示性公告》的规定，经与基金托管人协商一致，自2018年4月11日起，基金管理费率由0.40%/年调整为0.30%/年。

7.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元
本期 上年度可比期间

项目 2018年01月01日至2018 2017年01月01日至2017
年12月31日 年12月31日

当期发生的基金应支付的托管费 576,974.24 1,131,564.12
注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.10%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.8.4各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期及上年度可比期间，基金管理人均未运用固有资金投资本基金。
7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份
本期末 上年度末

关联方名 2018年12月31日 2017年12月31日

称 持有的基 持有的基金份额占基 持有的基 持有的基金份额占基
金份额 金总份额的比例 金份额 金总份额的比例

自然人股

东 12,765.19 0.00%12,765.19 0.00%
注：
1、除基金管理人之外的其他关联方本报告期末持有本基金的实际占比为0.0033%，上表展示系四舍五入的结果。
2、本报告期及上年度可比期间，除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的适用费率符合本基金招募说明书和相关公告的规定。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元
本期 上年度可比期间

关联方名 2018年01月01日至2018年12月31日 2017年01月01日至2017年12月31日
称

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国光大

银行股份 81,719,189.97 156,327.98 433,204.21 156,997.43
有限公司
注：本基金的银行存款由基金托管人中国光大银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
7.4.8.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有光大银行发行的同业存单。
7.4.9期末（2018年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。
7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1银行间市场债券正回购
无。
7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

无。
7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

1公允价值


1.1不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产、应收款项以及其他金融负债，因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

1.2以公允价值计量的金融工具

1.2.1各层次金融工具公允价值

于2018年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中属于第二层次的余额为人民币271,060,700.00元，无划分为第一层次、第三层次的余额（2017年12月31日：本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中属于第一层次的余额为13,936,019.30元，属于第二层次的余额为
1,229,795,007.10元，属于第三层次的余额为人民币50,000,000.00元）。

1.2.2公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关的股票和可转换债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和可转换债券的公允价值应属第二层次或第三层次。

1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具期末无划分为第三层次的余额，期初余额为人民币50,000,000.00元，本期减少人民币
50,000,000.00元。

2承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大承诺事项。

3其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的其他重要事项。

4财务报表的批准

本财务报表已于2019年3月27日经本基金的基金管理人批准。

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比
例(%)

1 权益投资 - -

其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 271,060,700.00 65.65
其中：债券 271,060,700.00 65.65
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 48,071,432.10 11.64
其中：买断式回购的买入返售金

融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 87,795,884.77 21.26
8 其他各项资产 5,970,967.11 1.45
9 合计 412,898,983.98 100.00
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金本报告期内未买入股票。
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金本报告期内未卖出股票。
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
本基金本报告期内无买入及卖出股票的情况。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 210,610,700.00 51.07
其中：政策性金融债 210,610,700.00 51.07
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 60,450,000.00 14.66
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 271,060,700.00 65.73
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产
净值比例(%)
1 180209 18国开09 600,000 60,192,000.00 14.60
2 180312 18进出12 500,000 50,115,000.00 12.15
3 170206 17国开06 400,000 40,780,000.00 9.89
4 018005 国开1701 400,000 40,176,000.00 9.74
18西江SCP0

5 011800469 01 300,000 30,234,000.00 7.33
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例 大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
8.10.2本基金投资股指期货的投资政策

股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1本期国债期货投资政策

本基金投资国债期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量，以萃取相应债券组合的超额收益。
8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.3本期国债期货投资评价

国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。
8.12投资组合报告附注
8.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2本基金为债券型基金，未涉及股票相关投资。
8.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元
序号 名称 金额

1 存出保证金 13,940.72

2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 5,957,026.39
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 5,970,967.11
8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份
持有 持有人结构

人户 户均持有的基金份 机构投资者 个人投资者

数(户 额 占总份 占总份
) 持有份额 额比例 持有份额 额比例
340 1,128,218.37 383,543,780.0 99.99% 50,464.44 0.01%
0

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份 占基金总份额比例

）


基金管理人所有从业人员持有本基金 31,464.08 0.01%
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究

部门负责人持有本开放式基金 0~10
本基金基金经理持有本开放式基金 0~10
§10开放式基金份额变动

单位：份
基金合同生效日(2016年03月25日)基金份额总额 600,322,136.85
本报告期期初基金份额总额 969,293,720.40
本报告期基金总申购份额 -
减：本报告期基金总赎回份额 585,699,475.96
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 383,594,244.44
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§11重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

报告期内本基金未召开持有人大会。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

11.2.1基金管理人的重大人事变动

本报告期内，基金管理人无重大人事变动。

11.2.2基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

2018年5月，中国光大银行股份有限公司聘任张博先生担任投资与托管业务部总经理职务。

2018年11月，中国光大银行股份有限公司聘任葛海蛟先生担任中国光大银行股份有限公司行长。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金本报告期应支付给安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为
60,000.00元人民币。截至本报告期末，该事务所已向本基金提供2年的审计服务。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处罚。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元
交 股票交易 应支付该券商的佣金

易

券商 单 占当期股 占当期佣 备
名称 元 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 注
数 额的比例 比例

量

国金

证券 1 - - - - -

海通

证券 1 - - - - -

中信

建投 1 - - - - -

安信

证券 1 - - - - -

广发

证券 1 - - - - -

东方

证券 1 - - - - -

国海 1 - - - - -

证券
方正

证券 1 - - - - -

注：1.根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位，并由公司董事会授权管理层批准。2.本报告期内，本基金减少租用申万宏源西部证券深圳交易单元、英大证券上海交易单元和方正证券（原民族证券）深圳交易单元。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当期 占当期 成 成

券商名 债券成 债券回 交 占当期权 交 占当期基
称 成交金额 交总额 成交金额 购成交 金 证成交总 金 金成交总
的比例 总额的 额 额的比例 额 额的比例
比例

国金证

券 - - - - - - - -

海通证

券 - - - - - - - -

中信建

投 - - - - - - - -

安信证

券 - - - - - - - -

广发证

券 594,284,492.00 72.09% 8,265,600,000.00 86.78% - - - -

东方证

券 - - - - - - - -

国海证

券 230,086,097.04 27.91% 1,259,600,000.00 13.22% - - - -

方正证

券 - - - - - - - -

注：1.根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位，并由公司董事会授权管理层批准。2.本报告期内，本基金减少租用申万宏源西部证券深圳交易单元、英大证券上海交易单元和方正证券（原民族证券）深圳交易单元。

§12影响投资者决策的其他重要信息

12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况


报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投 持有基

资 金份额

者 序 比例达

类 号 到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
别 超过20

%的时

间区间

2018

年1月

机 1日至

1 2018 969,236,401. 0.00 585,692,621. 383,543,780 99.99%
构 年12 00 00 .00

月31

日

产品特有风险

本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情况，在市场情况突变的情况下，可能出现集中甚至巨额赎回从而引发基金的流动性风险，本基金管理人将对申购赎回进行审慎的应对，并在基金运作中对流动性进行严格的管理，降低流动性风险，保护中小投资者利益。
12.2影响投资者决策的其他重要信息

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》和本基金《基金合同》的有关规定，在任一开放期的最后一日日终，如发生以下
情形之一的，则无须召开基金份额持有人大会，本基金将根据基金合同第十八部分的
约定进行基金财产清算并终止：（1）基金资产净值加上当日有效申购申请金额及基金
转换中转入申请金额扣除有效赎回申请金额及基金转换中转出申请金额后的余额低于
5000万元。（2）基金份额持有人人数少于200人。法律法规或监管部门另有规定时，
从其规定。鉴于本基金触发了基金合同终止事由，本基金最后运作日定为2019年1月
8日，并于2019年1月9日进入清算程序，停止办理申购、赎回等业务，并且之后不再恢
复。本基金进入清算程序后，停止收取基金管理费、基金托管费。投资者可以登陆中
欧基金管理有限公司网站（www.zofund.com）或拨打中欧基金管理有限公司全国统一
客户服务号码4007009700咨询相关情况。

中欧基金管理有限公司


二〇一九年三月二十八日
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