鹏华金鼎保本混合型证券投资基金

2017 年半年度报告摘要

2017年6月30日

基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2017年8月28日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月23日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

第2页共36页

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 鹏华金鼎保本混合

场内简称 -

基金主代码 002504

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年4月13日

基金管理人 鹏华基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 4,214,852,248.49份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 -

上市日期 -

下属分级基金的基金简称： 鹏华金鼎保本混合A 鹏华金鼎保本混合C

下属分级基金场内简称: - -

下属分级基金的交易代码： 002504 002505

报告期末下属分级基金的份额总额 3,626,753,903.77份 588,098,344.72份

2.2 基金产品说明

投资目标 灵活运用投资组合保险策略，在保证本金安全的基础上追求基金资产的稳定

增值。

本基金通过灵活运用投资组合保险策略，在本金安全的基础上追求基金资产

的稳定增值。本基金的整体投资策略分为三个层次：第一层次，以保本为出

投资策略 发点的资产配置策略；第二层次，以追求本金安全和稳定的收益回报为目的

的固定收益类资产投资策略；第三层次，以股票为主要投资对象的权益类资

产投资策略。

业绩比较基准 两年期定期存款税后利率×1.5

风险收益特征 本基金属于保本混合型基金，属于证券投资基金中的低风险品种。

鹏华金鼎保本混合A 鹏华金鼎保本混合C

下属分级基金

的风险收益特 风险收益特征同上 风险收益特征同上。

征

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 鹏华基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

姓名 张戈 郭明

信息披露负责人 联系电话 0755-82825720 010-66105799

电子邮箱 zhangge@phfund.com.cn custody@icbc.com.cn

第3页共36页

客户服务电话 4006788999 95588

传真 0755-82021126 010-66105798

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.phfund.com.cn

网址

基金半年度报告备置地点 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第

43层鹏华基金管理有限公司

第4页共36页

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

基金级别 鹏华金鼎保本混合A 鹏华金鼎保本混合C

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 报告期(2017年1月1日-

2017年6月30日) 2017年6月30日)

本期已实现收益 -9,888,338.57 -3,841,448.69

本期利润 -18,548,666.93 -5,710,383.55

加权平均基金份额本期利润 -0.0049 -0.0089

本期基金份额净值增长率 -0.41% -0.72%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末可供分配基金份额利润 -0.0249 -0.0334

期末基金资产净值 3,536,298,433.18 568,449,965.12

期末基金份额净值 0.975 0.967

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（3）表中的“期末”均指报告期最后一日，即6月30日，无论该日是否为开放日或交易所的交

易日。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

鹏华金鼎保本混合A

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 率③ ④

过去一个月 1.46% 0.06% 0.26% 0.01% 1.20% 0.05%

过去三个月 0.31% 0.09% 0.79% 0.01% -0.48% 0.08%

过去六个月 -0.41% 0.10% 1.56% 0.01% -1.97% 0.09%

过去一年 -3.08% 0.15% 3.15% 0.01% -6.23% 0.14%

自基金合同 -2.50% 0.14% 3.83% 0.01% -6.33% 0.13%

生效起至今

鹏华金鼎保本混合C

阶段 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 ①－③ ②－④

第5页共36页

长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差

准差② 率③ ④

过去一个月 1.47% 0.06% 0.26% 0.01% 1.21% 0.05%

过去三个月 0.21% 0.09% 0.79% 0.01% -0.58% 0.08%

过去六个月 -0.72% 0.10% 1.56% 0.01% -2.28% 0.09%

过去一年 -3.69% 0.15% 3.15% 0.01% -6.84% 0.14%

自基金合同 -3.30% 0.14% 3.83% 0.01% -7.13% 0.13%

生效起至今

注：业绩比较基准=两年期定期存款利率(税后)*1.5

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

第6页共36页

注：1、本基金基金合同于2016年4月13日生效。

2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

3.3 其他指标

注：无。

第7页共36页

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

鹏华基金管理有限公司成立于1998年12月22 日，业务范围包括基金募集、基金销售、

资产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司（EurizonCapital SGRS.p.A.）、深圳市北融信投资发展有限公司组成，公司性质为中外合资企业。公司原注册资本8,000 万元人民币，后于2001年9月完成增资扩股，增至15,000 万元人民币。截止2017年6月，公司管理资产总规模达到4509.30亿元，管理149只公募基金、10只全国社保投资组合、2只基本养老保险投资组合。经过近19年投资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从

姓名 职务 任职日期 离任日期 业年限 说明

王宗合先生，国籍中国，

金融学硕士，11年证券

从业经验，曾经在招商基

金从事食品饮料、商业零

售、农林牧渔、纺织服装、

汽车等行业的研究。

2009年5月加盟鹏华基

金管理有限公司，从事食

品饮料、农林牧渔、商业

零售、造纸包装等行业的

研究工作，担任鹏华动力

本基金 2016年4月 增长混合（LOF）基金基

王宗合 基金经 13日 - 11 金经理助理，2010年

理 12月起担任鹏华消费优

选混合基金基金经理，

2012年6月起兼任鹏华

金刚保本混合基金基金经

理，2014年7月起兼任

鹏华品牌传承混合基金基

金经理，2014年12月起

兼任鹏华养老产业股票基

金基金经理，2016年

4月起兼任鹏华金鼎保本

混合基金基金经理，

2016年6月起兼任鹏华

第8页共36页

金城保本混合基金基金经

理，现同时担任权益投资

二部总经理。王宗合先生

具备基金从业资格。本报

告期内本基金基金经理未

发生变动。

戴钢先生，国籍中国，经

济学硕士，15年证券从

业经验。曾就职于广东民

安证券研究发展部，担任

研究员；2005年9月加

盟鹏华基金管理有限公司，

从事研究分析工作，历任

债券研究员、专户投资经

理等职；2011年12月至

2016年2月担任鹏华丰

泽债券（LOF）基金基金

经理，2012年6月起担

任鹏华金刚保本混合基金

基金经理，2012年11月

起兼任鹏华中小企业纯债

债券（2015年11月已转

型为鹏华丰和债券

本基金 2016年4月 （LOF）基金）基金基金

戴钢 基金经 13日 - 15 经理，2013年9月起兼

理 任鹏华丰实定期开放债券

基金基金经理，2013年

9月起兼任鹏华丰泰定期

开放债券基金基金经理，

2013年10月起兼任鹏华

丰信分级债券基金基金经

理，2016年3月起兼任

鹏华丰尚定期开放债券基

金基金经理，2016年

4月起兼任鹏华金鼎保本

混合基金基金经理，

2016年8月起兼任鹏华

丰饶定期开放债券基金基

金经理，现同时担任绝对

收益投资部副总经理。戴

钢先生具备基金从业资格。

本报告期内本基金基金经

理未发生变动。

注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理

第9页共36页

的，任职日期为基金合同生效日。

2.证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2017年上半年债券市场下跌，中债总财富指数下跌了0.65%。央行在春节前后上调了

MLF和OMO的利率水平，显示央行的货币政策有进一步的收紧。受此影响，债券市场出现了一波

明显的调整。4月中旬，由于银行监管政策连续出台，金融监管升级超预期，导致了市场出现了

进一步的调整。而这波调整在5月中下旬趋于结束。主要因为以下几个因素：一是前期打压市场

的金融监管有所缓和提振了市场情绪；更重要的是央行维稳资金面的操作使得6月整体资金面稳

定消除了市场对年中时点资金面的担心；再加上前期收益率上行幅度较大使得配置价值明显，配置盘也加大了配置力度。

在组合的资产配置上，我们对债券资产维持了以中短期中高评债券品种为主的投资策略，以维持组合的持有期收益率水平。同时也维持了一定的杠杆水平。对于权益类资产，我们保持了观望。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

2017年上半年金鼎保本A的净值增长率为-0.41%，金鼎保本B的净值增长率为-0.72%，同

第10页共36页

期业绩基准增长率为1.56%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

从经济的走势来看，虽然上半年整体较为平稳，但这主要是归功于房地产和基建的发力。随着房地产调控政策的延续以及政府财政赤字目标的约束，下半年经济下行压力将逐步显现。因此从基本面上看，对债券市场是有利的。而央行在6月这一时点维持资金面的稳定显示货币政策进一步紧缩的概率在下降。对于监管而言，预期差最大的时期也已过去，这将有利于降低不确定性，稳定市场情绪。因此我们对下半年的债券市场较为乐观，投资机会明显。

对于股票市场而言，在经济下行的趋势下，权益市场难有趋势性机会，更多的机会来自于结构性和超跌反弹，我们将对其保持关注。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述

（1）日常估值流程

基金的估值由基金会计负责，基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体，独立建账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。

基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式，每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行核对；每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会计核算岗外，还设有基金会计复核岗位，负责基金会计核算的日常事后复核工作，确保基金净值核算无误。

配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格，在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经验,熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。

（2）特殊业务估值流程

根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的

相关规定，本公司成立停牌股票等没有市价的投资品种估值小组，成员由基金经理、行业研究员、监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。

2、基金经理参与或决定估值的程度

基金经理不参与或决定基金日常估值。

基金经理参与估值小组对停牌股票估值的讨论，发表相关意见和建议，与估值小组成员共同 第11页共36页

商定估值原则和政策。

3、本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

4、本公司现没有进行任何定价服务的签约。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

1、截止本报告期末，鹏华金鼎保本混合A可供分配利润为-90,455,470.59元,期末基金份

额净值0.975元；鹏华金鼎保本混合C可供分配利润为-19,648,379.60元,期末基金份额净值

0.967元。不符合利润分配条件。

2、本基金本报告期内未进行利润分配。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

第12页共36页

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对鹏华金鼎保本混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

本报告期内，鹏华金鼎保本混合型证券投资基金的管理人——鹏华基金管理有限公司在鹏华金鼎保本混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对鹏华基金管理有限公司编制和披露的鹏华金鼎保本混合型证券投资基金

2017年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内

容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

第13页共36页

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：鹏华金鼎保本混合型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 344,089,058.30 5,030,027.18

结算备付金 107,346,222.88 421,746,440.17

存出保证金 110,685.53 225,432.32

交易性金融资产 6,413,761,179.10 8,159,692,862.28

其中：股票投资 - 455,590.98

基金投资 - -

债券投资 6,413,761,179.10 8,159,237,271.30

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 5,603,386.26 1,717,180.56

应收利息 104,856,870.59 119,488,054.00

应收股利 - -

应收申购款 98.81 297.48

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 6,975,767,501.47 8,707,900,293.99

负债和所有者权益 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 2,858,723,000.00 4,238,900,000.00

应付证券清算款 1,313,914.17 955,165.91

应付赎回款 5,475,745.33 2,506,842.42

应付管理人报酬 4,043,822.76 4,590,372.96

应付托管费 673,970.45 765,062.16

应付销售服务费 376,137.47 454,809.91

应付交易费用 7,826.47 190,491.20

应交税费 - -

应付利息 103,696.32 88,733.36

第14页共36页

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 300,990.20 339,087.56

负债合计 2,871,019,103.17 4,248,790,565.48

所有者权益：

实收基金 4,214,852,248.49 4,556,006,274.97

未分配利润 -110,103,850.19 -96,896,546.46

所有者权益合计 4,104,748,398.30 4,459,109,728.51

负债和所有者权益总计 6,975,767,501.47 8,707,900,293.99

注：报告截止日2017年6月30日，鹏华金鼎保本混合型证券投资基金基金份额总额

4,214,852,248.49份，其中鹏华金鼎保本混合型证券投资基金A类份额3,626,753,903.77份，

基金份额净值0.975元；鹏华金鼎保本混合型证券投资基金C类份额588,098,344.72份，基金

份额净值0.967元。

6.2 利润表

会计主体：鹏华金鼎保本混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

附注号 本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至 2016年4月13日(基金

2017年6月30日 合同生效日)至2016年

6月30日

一、收入 67,485,825.52 47,802,063.73

1.利息收入 132,201,288.47 36,164,242.03

其中：存款利息收入 4,430,597.36 6,678,791.52

债券利息收入 126,303,589.07 28,328,117.00

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 1,467,102.04 1,157,333.51

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -56,144,348.69 78,554.61

其中：股票投资收益 523,932.84 347,947.97

基金投资收益 - -

债券投资收益 -56,668,281.53 -381,086.34

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 - 111,692.98

3.公允价值变动收益（损失以 -10,529,263.22 11,433,335.08

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -

第15页共36页

列）

5.其他收入（损失以“-”号填 1,958,148.96 125,932.01

列）

减：二、费用 91,744,876.00 19,919,351.30

1．管理人报酬 6.4.8.2.1 25,526,296.13 12,354,689.65

2．托管费 6.4.8.2.2 4,254,382.62 2,059,114.98

3．销售服务费 6.4.8.2.3 2,453,338.74 1,296,785.80

4．交易费用 15,269.89 207,460.78

5．利息支出 59,278,717.28 3,892,289.23

其中：卖出回购金融资产支出 59,278,717.28 3,892,289.23

6．其他费用 216,871.34 109,010.86

三、利润总额（亏损总额以 -24,259,050.48 27,882,712.43

“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“- -24,259,050.48 27,882,712.43

”号填列）

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：鹏华金鼎保本混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 4,556,006,274.97 -96,896,546.46 4,459,109,728.51

（基金净值）

二、本期经营活动产

生的基金净值变动数 - -24,259,050.48 -24,259,050.48

（本期利润）

三、本期基金份额交

易产生的基金净值变

动数 -341,154,026.48 11,051,746.75 -330,102,279.73

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 958,935.20 -30,610.44 928,324.76

2.基金赎回款 -342,112,961.68 11,082,357.19 -331,030,604.49

四、本期向基金份额

持有人分配利润产生 - - -

的基金净值变动（净

第16页共36页

值减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益 4,214,852,248.49 -110,103,850.19 4,104,748,398.30

（基金净值）

上年度可比期间

2016年4月13日(基金合同生效日)至2016年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 4,832,115,498.18 - 4,832,115,498.18

（基金净值）

二、本期经营活动产

生的基金净值变动数 - 27,882,712.43 27,882,712.43

（本期利润）

三、本期基金份额交

易产生的基金净值变

动数 -16,446,608.05 -34,492.23 -16,481,100.28

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 308,947.47 775.29 309,722.76

2.基金赎回款 -16,755,555.52 -35,267.52 -16,790,823.04

四、本期向基金份额

持有人分配利润产生

的基金净值变动（净 - - -

值减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益 4,815,668,890.13 27,848,220.20 4,843,517,110.33

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______邓召明______ ______高鹏______ ____郝文高____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1基金基本情况

鹏华金鼎保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]364号《关于准予鹏华金鼎保本混合型证券投资基金注册的批复》准予，由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华金鼎保本混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。根据《鹏华金鼎保本混合型证券投资基金 第17页共36页

基金合同》的有关规定，本基金为契约型开放式，存续期限不定，第一个保本期自本基金基金合同生效之日(即2016年4月13日)起至三十个月后对应日(即2018年10月13日)止，如该日为非工作日，则保本期到期日顺延至下一个工作日，其后的保本周期及起讫日见基金管理人届时公告。本基金第一个保本期由北京首创融资担保有限公司作为保证人提供连带责任保证。第一个保本期届满时，在符合保本基金存续条件下，本基金继续存续并进入下一保本期。如第一个保本期到期后，本基金未能符合保本基金存续条件，则将变更为非保本的混合型基金，基金名称相应变更为“鹏华金鼎灵活配置混合型证券投资基金”。如果第一个保本期到期后本基金不符合法律法规和基金合同对基金的存续要求，则本基金将根据基金合同的规定终止。

本基金自2016年3月21日起至2016年4月11日止期间内向社会公开募集，首次设立募集

不包括认购资金利息共募集人民币4,830,084,237.99元，业经普华永道中天会计师事务所（特

殊普通合伙）普华永道中天验字(2016)第408号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《鹏

华金鼎保本混合型证券投资基金基金合同》于2016年4月13日正式生效，基金合同生效日的基

金份额总额为4,832,115,498.18份基金份额，其中认购资金利息折合2,031,260.19份基金份额。

本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据《鹏华金鼎保本混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的第一个保本期为三十个月，本基金第一个保本期的保本额为基金份额持有人认购并持有到期的基金份额所对应的认购金额及募集期利息收入之和。在第一个保本期到期日，如基金份额持有人认购并持有到期的基金份额与到期日基金份额净值的乘积加上其认购并持有到期的基金份额累计分红款项之和计算的总金额低于基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的保本金额，则基金管理人应补足该差额，并最迟在保本期到期日后20个工作日内将该差额支付给基金份额持有人，保证人对此提供连带责任保证。但上述基金份额持有人未持有到期而赎回或转换转出的，赎回或转换转出部分不适用保本条款；未经保证人书面同意提供保证，基金份额持有人在保本期申购或转换转入的基金份额也不适用保本条款。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华金鼎保本混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，本基金可以投资于股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、各类债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、债券回购、央行票据、中期票据、可转换债券、可分离交易债券、短期融资券、资产支持证券、中小企业私募债以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具）、银行存款、货币市场工具、权证、国债期货、股指期货及中国证监会允许投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金的投资组合比例由优化的CPPI策略决定，并对比例范围有 第18页共36页

如下限制：权益类资产占基金资产的比例不超过40%；债券、货币市场工具及其它资产的比例合

计不低于基金资产的60%，其中基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例

合计不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：两年期定期存款税后利率×1.5

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华金鼎保本混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2017年上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金

2017年6月30日的财务状况以及2017年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5差错更正的说明

本基金本报告期没有发生重大会计差错更正。

6.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通

知》、财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税

[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息

红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别

化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点

的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、

财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实

务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，

金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利

第19页共36页

收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴

20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)

的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按

50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限

售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.7关联方关系

6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。

6.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

鹏华基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构

中国工商银行股份有限公司(“中国工商 基金托管人、基金代销机构

银行”)

国信证券股份有限公司（“国信证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年4月13日(基金合同生效日)至

关联方名称 2016年6月30日

成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票

成交总额的比例 成交总额的比例

国信证券 - -134,181,333.01 100.00%

第20页共36页

6.4.8.1.2债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年4月13日(基金合同生效日)至

关联方名称 2016年6月30日

成交金额 占当期债券 成交金额 占当期债券

成交总额的比例 成交总额的比例

国信证券 825,685,838.02 97.28% 1,984,273,422.60 100.00%

6.4.8.1.3债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月 2016年4月13日(基金合同生效日)至

关联方名称 30日 2016年6月30日

回购成交金额 占当期债券回购 回购成交金额 占当期债券回购

成交总额的比例 成交总额的比例

国信证券 - - 54,484,546,000.00 100.00%

6.4.8.1.4权证交易

注：无。

6.4.8.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日

当期佣金 占当期佣金总 期末应付佣金余额 占期末应付佣金

量的比例 总额的比例

国信证券 - - - -

上年度可比期间

关联方名称 2016年4月13日(基金合同生效日)至2016年6月30日

当期佣金 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣金

总量的比例 总额的比例

国信证券 122,279.47 100.00% 122,279.47 100.00%

注：1、佣金的计算公式

上海证券交易所的交易佣金=买（卖）成交金额×1‰-买（卖）经手费-买（卖）证管费等由券商承担的费用

深圳证券交易所的交易佣金=买（卖）成交金额×1‰-买（卖）经手费-买（卖）证管费等由券商 第21页共36页

承担的费用

（佣金比率按照与一般证券公司签订的协议条款订立。）

2、本基金与关联方已按同业统一的基金佣金计算方式和佣金比例签订了《证券交易单元租用协议》。根据协议规定，上述单位定期或不定期地为我公司提供研究服务以及其他研究支持。

6.4.8.2关联方报酬

6.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年4月13日(基金合同生效日)

6月30日 至2016年6月30日

当期发生的基金应支付 25,526,296.13 12,354,689.65

的管理费

其中：支付销售机构的 8,405,137.35 4,325,905.79

客户维护费

注：（1）支付基金管理人鹏华基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.20%的年费率计

提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值

×1.20%÷当年天数。

（2）据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客户维护费从基金管理费中列支。

6.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年4月13日(基金合同生效日)

6月30日 至2016年6月30日

当期发生的基金应支付 4,254,382.62 2,059,114.98

的托管费

注：支付基金托管人中国工商银行股份有限公司的托管费年费率为0.20%，逐日计提，按月支付。

日托管费=前一日基金资产净值×0.20%÷当年天数。

6.4.8.2.3销售服务费

单位：人民币元

获得销售服务费的 本期

各关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日

第22页共36页

当期发生的基金应支付的销售服务费

鹏华金鼎保本混合 鹏华金鼎保本混合 合计

A C

工商银行 - 767,628.52 767,628.52

鹏华基金 - 5,316.26 5,316.26

国信证券 - 38.08 38.08

合计 - 772,982.86 772,982.86

上年度可比期间

2016年4月13日(基金合同生效日)至2016年6月30日

获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称 鹏华金鼎保本混合 鹏华金鼎保本混合

A C 合计

工商银行 - 362,854.23 362,854.23

鹏华基金 - 69,637.40 69,637.40

国信证券 - 16.28 16.28

合计 - 432,507.91 432,507.91

注：支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.80%。其计算公式为：计算日基金销售服务费＝计算日前一日基金资产净值×0.80%约定年费率÷当年天数。

6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：无。

6.4.8.4各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本基金本报告期及上年度可比期间,本基金管理人未投资、持有本基金。

6.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。

6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年4月13日(基金合同生效日)

名称 至2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

第23页共36页

工商银行 5,089,058.30 59,051.25 10,060,709.37 297,626.64

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：无。

6.4.8.7其他关联交易事项的说明

无。

6.4.9期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：无。

6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注：无。

6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1银行间市场债券正回购

无。

6.4.9.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回

购证券款余额2,554,300,000.00元，分别于2017年7月3日、2017年8月3日、2017年8月

4日、2017年8月7日、2017年8月8日、2017年8月9日、2017年8月11日、2017年8月

14日、2017年8月15日、2017年11月7日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按

证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

第24页共36页

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 固定收益投资 6,413,761,179.10 91.94

其中：债券 6,413,761,179.10 91.94

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 451,435,281.18 6.47

7 其他各项资产 110,571,041.19 1.59

8 合计 6,975,767,501.47 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

注：无。

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：无。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

注：无。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

注：无。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净

值比例（％）

1 603986 兆易创新 243,266.20 0.01

2 601375 中原证券 239,454.15 0.01

3 603877 太平鸟 127,281.00 0.00

第25页共36页

4 603886 元祖股份 61,052.84 0.00

5 603035 常熟汽饰 57,645.24 0.00

6 603929 亚翔集成 53,882.01 0.00

注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 -

卖出股票收入（成交）总额 782,581.44

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 99,505,000.00 2.42

其中：政策性金融债 99,505,000.00 2.42

4 企业债券 5,975,789,904.10 145.58

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 338,289,000.00 8.24

7 可转债（可交换债） 177,275.00 0.00

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 6,413,761,179.10 156.25

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 136427 16葛洲02 3,000,000 293,910,000.00 7.16

2 122232 12招商01 2,000,000 200,140,000.00 4.88

3 122404 14西南02 2,000,000 198,420,000.00 4.83

4 122366 14武钢债 1,953,770 195,416,075.40 4.76

5 136502 16穗控01 2,000,000 190,880,000.00 4.65

第26页共36页

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：无。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：无。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：无。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：无。

7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金参与股指期货的投资的，应符合基金合同规定的保本策略和投资目标。本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目标，选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，充分考虑股指期货的风险收益特征，通过多头或空头的套期保值策略，以改善投资组合的投资效果，实现股票组合的超额收益。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1 本期国债期货投资政策

为有效控制债券投资的系统性风险，本基金根据风险管理的原则，以套期保值为目的，适度运用国债期货，提高投资组合的运作效率。在国债期货投资时，本基金将首先分析国债期货各合约价格与最便宜可交割券的关系，选择定价合理的国债期货合约，其次，考虑国债期货各合约的流动性情况，最终确定与现货组合的合适匹配，以达到风险管理的目标。

7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：无。

7.11.3 本期国债期货投资评价

无。

第27页共36页

7.12 投资组合报告附注

7.12.1

14西南02发行主体西南证券股份有限公司（以下简称公司）于2016年6月23日收到中国

证券监督管理委员会重庆监管局（以下简称重庆证监局）《关于对西南证券股份有限公司采取责令改正措施的决定》（行政监管措施决定书[2016]11号，以下简称《决定书》），要求公司对信息披露违规行为进行整改，在2个工作日内按有关规定对风险控制指标不符合规定标准的相关情况进行补充披露。

2016年6月23日，西南证券股份有限公司（以下简称公司）收到《中国证券监督管理委员

会调查通知书》（编号：深专调查通字2016975号），因公司涉嫌未按规定履行职责，根据《中

华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）决定对公司立案调查。

2017年3月17日，西南证券股份有限公司（以下简称公司）收到《中国证券监督管理委员

会调查通知书》（编号：深专调查通字2017194号），内容为：“因你公司在从事上市公司并购

重组财务顾问业务活动中涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，我会决定对你公司立案调查，请予以配合。”

上述处罚事项可能会给公司业务开展等带来一定影响，但不会从根本上影响公司的正常经营。

公司将按照相关规定和中国证监会的要求，认真进行整改，并进一步加强日常经营管理和风险管理，依法合规地开展各项业务。

12招商01债券的发行人招商证券股份有限公司（以下简称“公司”）由于在PB 系统相关

业务开展过程中存在系列问题，于2017年4月29日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局行

政监管措施决定书（[2017]16 号）《深圳证监局关于对招商证券股份有限公司采取责令改正并

暂停新开立 PB 系统账户 3 个月措施的决定》。公司历来高度重视合规经营和内部控制，针对

上述问题，公司将按照监管要求进行全面自查并积极整改，加强和改进 PB系统相关业务的内部

控制工作，同时认真查漏补缺，举一反三，持续全面完善公司的内部控制和合规管理。公司经营情况正常，目前财务状况和偿债能力未受影响。

对上述证券的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究该公司，认为公司的上述违规行为对公司并不产生实质性影响。上述通告对该公司债券的投资价值不产生重大影响。该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

第28页共36页

7.12.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 110,685.53

2 应收证券清算款 5,603,386.26

3 应收股利 -

4 应收利息 104,856,870.59

5 应收申购款 98.81

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 110,571,041.19

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 128013 洪涛转债 177,275.00 0.00

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：无。

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

第29页共36页

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者

级别 户数(户) 基金份额

持有份额 占总份额 持有份额 占总份

比例 额比例

鹏华

金鼎

保本 13,360 271,463.62 1,102,979,419.86 30.41% 2,523,774,483.91 69.59%

混合

A

鹏华

金鼎

保本 3,144 187,054.18 0.00 0.00% 588,098,344.72 100.00%

混合

C

合计 16,504 255,383.68 1,102,979,419.86 26.17% 3,111,872,828.63 73.83%

注：

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额

比例

鹏华金鼎

保本混合 1,014,406.02 0.0280%

A

基金管理人所有从业人员 鹏华金鼎

持有本基金 保本混合 - -

C

合计 1,014,406.02 0.0140%

注：截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基 鹏华金鼎保本混合A >=100

金投资和研究部门负责人 鹏华金鼎保本混合C 0

持有本开放式基金 合计 >=100

本基金基金经理持有本开 鹏华金鼎保本混合A -

放式基金 鹏华金鼎保本混合C -

第30页共36页

合计 0

注：（1）截至本报告期末，本基金的基金经理投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。

（2）截至本报告期末，本基金的基金经理未持有本基金份额。

第31页共36页

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 鹏华金鼎保本混 鹏华金鼎保本混

合A 合C

基金合同生效日（2016年4月13日）基金 4,070,145,989.71 761,969,508.47

份额总额

本报告期期初基金份额总额 3,880,146,160.65 675,860,114.32

本报告期基金总申购份额 594,973.80 363,961.40

减:本报告期基金总赎回份额 253,987,230.68 88,125,731.00

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"- - -

"填列）

本报告期期末基金份额总额 3,626,753,903.77 588,098,344.72

注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

第32页共36页

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人的重大人事变动：

报告期内，经公司董事会审议通过，公司聘任韩亚庆先生担任公司副总经理。韩亚庆先生任职日期自2017年3月22日起。

本公司已将上述变更事项报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。

基金托管人的重大人事变动：

本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本基金本报告期基金投资策略未改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

券商名称 股票交易 应支付该券商的佣金

交易单元

第33页共36页

数量 占当期股票 占当期佣金 备注

成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

申万宏源 1 782,581.44 100.00% 713.15 100.00% -

东吴证券 1 - - - - -

招商证券 1 - - - - -

西南证券 1 - - - - -

中信证券 1 - - - - -

国信证券 2 - - - - -

兴业证券 1 - - - - -

注：交易单元选择的标准和程序

1、基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的专用交易单元，选择的标准是：

（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；

（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

（3）经营行为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚；

（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；

（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。

2、选择交易单元的程序：

我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专用交易单元。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名称 占当期债券 占当期债 占当期权

成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 证

例 成交总额 成交总额

第34页共36页

的比例 的比例

申万宏源 - -158,985,000,000.00 64.86% - -

东吴证券 22,778,167.13 2.68% 73,290,300,000.00 29.90% - -

招商证券 - - - - - -

西南证券 290,626.80 0.03% 6,962,421,000.00 2.84% - -

中信证券 - - - - - -

国信证券 825,685,838.02 97.28% - - - -

兴业证券 - - 5,881,872,000.00 2.40% - -

第35页共36页

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

注：无。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

鹏华基金管理有限公司

2017年8月28日

第36页共36页
点击查看>>  附件