鹏华金鼎保本混合型证券投资基金
2016年第3季度报告
2016年9月30日
基金管理人：鹏华基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2016年10月25日
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。
2基金产品概况
基金简称 鹏华金鼎保本混合
场内简称 -
基金主代码 002504
交易代码 002504
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年4月13日
报告期末基金份额总额 4,709,499,850.23份
灵活运用投资组合保险策略，在保证本金安全
投资目标 的基础上追求基金资产的稳定增值。
本基金通过灵活运用投资组合保险策略，在本
金安全的基础上追求基金资产的稳定增值。本
基金的整体投资策略分为三个层次：第一层次，
投资策略 以保本为出发点的资产配置策略；第二层次，
以追求本金安全和稳定的收益回报为目的的固
定收益类资产投资策略；第三层次，以股票为
主要投资对象的权益类资产投资策略。
业绩比较基准 两年期定期存款税后利率1.5
本基金属于保本混合型基金，属于证券投资基
风险收益特征 金中的低风险品种。
基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
第2页共13页
基金保证人 北京首创融资担保有限公司
下属分级基金的基金简称 鹏华金鼎保本混合A 鹏华金鼎保本混合C
下属分级基金的交易代码 002504 002505
报告期末下属分级基金的份额总额 3,990,146,162.40份 719,353,687.83份
下属分级基金的风险收益特征 风险收益特征同上。 风险收益特征同上。
3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2016年7月1日 －2016年9月30日）
鹏华金鼎保本混合A 鹏华金鼎保本混合C
1．本期已实现收益 43,763,979.30 6,664,482.16
2．本期利润 64,943,507.28 10,619,064.75
3．加权平均基金份额本期利润 0.0161 0.0143
4．期末基金资产净值 4,078,342,048.18 732,738,419.88
5．期末基金份额净值 1.022 1.019
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
鹏华金鼎保本混合A
净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收
阶段 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个
1.59% 0.09% 0.79% 0.01% 0.80% 0.08%
月
鹏华金鼎保本混合C
净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收
阶段 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个
1.49% 0.08% 0.79% 0.01% 0.70% 0.07%
月
注：业绩比较基准=两年期定期存款利率(税后)*1.5
第3页共13页
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
第4页共13页
注：1、本基金基金合同于2016年4月13日生效，截至本报告期末本基金基金合同生效未满一年。
2、本基金管理人将严格按照本基金合同的约定，于本基金建仓期届满后确保各项投资比例符合基金合同的约定。
3.3其他指标
注：无。
4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限 证券从业
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 年限
王宗合先生，国籍中国，
金融学硕士，10年证券从
本基金 2016年 业经验，曾经在招商基金
王宗合 基金经 - 10
4月13日 从事食品饮料、商业零售、
理 农林牧渔、纺织服装、汽
车等行业的研究。2009年
第5页共13页
5月加盟鹏华基金管理有限
公司，从事食品饮料、农
林牧渔、商业零售、造纸
包装等行业的研究工作，
担任鹏华动力增长混合
（LOF）基金基金经理助理，
2010年12月起担任鹏华消
费优选混合基金基金经理，
2012年6月起兼任鹏华金
刚保本混合基金基金经理，
2014年7月起兼任鹏华品
牌传承混合基金基金经理，
2014年12月起兼任鹏华养
老产业股票基金基金经理，
2016年4月起兼任鹏华金
鼎保本混合基金基金经理，
2016年6月起兼任鹏华金
城保本混合基金基金经理，
现同时担任权益投资二部
总经理、投资决策委员会
成员。王宗合先生具备基
金从业资格。本报告期内
本基金基金经理未发生变
动。
戴钢先生，国籍中国，经
济学硕士，14年证券从业
经验。曾就职于广东民安
证券研究发展部，担任研
究员；2005年9月加盟鹏
华基金管理有限公司，从
事研究分析工作，历任债
券研究员、专户投资经理
等职；2011年12月至
本基金 2016年2月担任鹏华丰泽
2016年
戴钢 基金经 - 14 债券（LOF）基金基金经理，
4月13日
理 2012年6月起担任鹏华金
刚保本混合基金基金经理，
2012年11月起兼任鹏华中
小企业纯债债券（2015年
11月已转型为鹏华丰和债
券（LOF）基金）基金基金
经理，2013年9月起兼任
鹏华丰实定期开放债券基
金基金经理，2013年9月
起兼任鹏华丰泰定期开放
第6页共13页
债券基金基金经理，
2013年10月起兼任鹏华丰
信分级债券基金基金经理，
2016年3月起兼任鹏华丰
尚定期开放债券基金基金
经理，2016年4月起兼任
鹏华金鼎保本混合基金基
金经理，2016年8月起兼
任鹏华丰饶定期开放债券
基金基金经理，现同时担
任绝对收益投资部副总经
理。戴钢先生具备基金从
业资格。本报告期内本基
金基金经理未发生变动。
注：1.任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理
的，任职日期为基金合同生效日。
2.证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为2次，主要原因在于指数成分股交易不活跃导致。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
三季度债券市场整体涨幅明显，中债总财富指数涨幅1.92%。虽然7月份的宏观经济数据明显低于预期，但其中更多是由于天气因素的扰动。随着扰动因素的消除，8月和9月的宏观数据
第7页共13页
都显示目前的经济整体较为平稳，因此央行保持了中性的货币政策。由于外汇占款的持续流出，三季度资金面的波动也更为明显。但是资金面的波动并没有使得债券市场出现明显压力，反而在机构配置需求的作用下，长端利率还出现了明显的下行。
在组合的资产配置上，我们对债券资产仍然维持了以中短期债券品种为主的投资策略。对于权益类资产，我们着重关注结构性和新股发行机会，适度配置了部分权益类资产。
4.5报告期内基金的业绩表现
2016年三季度金鼎A基金的净值增长率为1.59%，金鼎C基金的净值增长率为1.49%，同期业绩基准增长率为0.79%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 9,779,715.80 0.10
其中：股票 9,779,715.80 0.10
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 8,538,307,020.85 89.28
其中：债券 8,538,307,020.85 89.28
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 248,633,132.95 2.60
其中：买断式回购的买入返
- -
售金融资产
7 银行存款和结算备付金合计 428,877,528.50 4.48
8 其他资产 337,587,317.82 3.53
9 合计 9,563,184,715.92 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
第8页共13页
B 采矿业 - -
C 制造业 6,055,434.51 0.13
电力、热力、燃气及水生产和
D - -
供应业
E 建筑业 24,510.48 0.00
F 批发和零售业 32,547.63 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服
I 3,490,000.00 0.07
务业
J 金融业 177,223.18 0.00
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 9,779,715.80 0.20
5.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
注：无。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产净
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 值比例（％）
1 300017 网宿科技 50,000 3,490,000.00 0.07
2 600276 恒瑞医药 64,024 2,820,257.20 0.06
3 600285 羚锐制药 225,800 2,729,922.00 0.06
4 603986 兆易创新 1,133 201,640.01 0.00
5 601500 通用股份 10,017 140,338.17 0.00
6 600908 无锡银行 8,902 92,313.74 0.00
7 601128 常熟银行 13,784 84,909.44 0.00
8 603067 振华股份 2,616 65,870.88 0.00
9 603313 恒康家居 3,371 51,947.11 0.00
10 002815 崇达技术 2,244 36,599.64 0.00
第9页共13页
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
占基金资产净值比例（％）
序号 债券品种 公允价值（元）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 110,510,000.00 2.30
其中：政策性金融债 110,510,000.00 2.30
4 企业债券 7,217,414,893.35 150.02
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 1,210,167,000.00 25.15
7 可转债（可交换债） 215,127.50 0.00
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 8,538,307,020.85 177.47
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
占基金资产净值
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 比例（％）
1 136427 16葛洲02 3,000,000 306,870,000.00 6.38
16中粮
2 101654069 3,000,000 299,940,000.00 6.23
MTN001
3 122232 12招商01 2,483,960 254,009,749.60 5.28
4 127426 16渝江01 2,500,000 252,900,000.00 5.26
5 136544 16联通03 2,500,000 250,750,000.00 5.21
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：无。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：无。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：无。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：无。
第10页共13页
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金参与股指期货的投资的，应符合基金合同规定的保本策略和投资目标。本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目标，选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，充分考虑股指期货的风险收益特征，通过多头或空头的套期保值策略，以改善投资组合的投资效果，实现股票组合的超额收益。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
为有效控制债券投资的系统性风险，本基金根据风险管理的原则，以套期保值为目的，适度运用国债期货，提高投资组合的运作效率。在国债期货投资时，本基金将首先分析国债期货各合约价格与最便宜可交割券的关系，选择定价合理的国债期货合约，其次，考虑国债期货各合约的流动性情况，最终确定与现货组合的合适匹配，以达到风险管理的目标。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：无。
5.10.3本期国债期货投资评价
注：无。
5.11投资组合报告附注
5.11.1
本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
5.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 354,006.83
2 应收证券清算款 251,082,082.30
3 应收股利 -
4 应收利息 86,150,833.45
5 应收申购款 395.24
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
第11页共13页
9 合计 337,587,317.82
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：无。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
流通受限部分 占基金资
序号 股票代码 股票名称 的公允价值 产净值比 流通受限情况说明
(元) 例（%）
1 603986 兆易创新 201,640.01 0.00 重大事项
2 603313 恒康家居 51,947.11 0.00 新股锁定
3 002815 崇达技术 36,599.64 0.00 新股锁定
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
6开放式基金份额变动
单位：份
项目 鹏华金鼎保本混合A 鹏华金鼎保本混合C
报告期期初基金份额总额 4,060,945,283.88 754,723,606.25
报告期期间基金总申购份额 5,162,025.63 795,961.76
减:报告期期间基金总赎回份额 75,961,147.11 36,165,880.18
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
- -
少以"-"填列）
报告期期末基金份额总额 3,990,146,162.40 719,353,687.83
7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
鹏华金鼎保本混合A
注:截止本报告期末，本基金管理人未持有本基金份额。
鹏华金鼎保本混合C
注:截止本报告期末，本基金管理人未持有本基金份额。
第12页共13页
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:本基金管理人本报告期未申购、赎回或者买卖本基金基金份额。
8备查文件目录
8.1备查文件目录
（一）《鹏华金鼎保本混合型证券投资基金基金合同》；
（二）《鹏华金鼎保本混合型证券投资基金托管协议》；
（三）《鹏华金鼎保本混合型证券投资基金2016年第3季度报告》（原文）。
8.2存放地点
深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层鹏华基金管理有限公司
北京市西城区复兴门内大街55号中国工商银行股份有限公司
8.3查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http：//www.phfund.com）查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。
鹏华基金管理有限公司
2016年10月25日
第13页共13页

点击查看>>  附件