国泰民福保本混合型证券投资基金更新招募说明书摘要
基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
重要提示
本基金经中国证监会2016年2月23日证监许可【2016】307号文注册募集。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金作为保本混合型基金,采用恒定比例组合保险策略进行资产配置,因此将会有部分基金资产投资于股票市场,基金份额净值会随股票市场的变化而上下波动,投资人根据所持有份额享受基金的收益,但同时也要承担相应的投资风险。本基金预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金和一般混合型基金,属于证券投资基金中的低风险品种。投资人应根据自身的风险承受能力和预期收益,权衡选择适合自己的产品。
本基金的保本期一般每3年为一个周期,但当某一保本期触发目标收益时该保本期将
提前到期。
对于本基金第一个保本期而言,对于投资人认购并持有到当期保本期到期的基金份额,适用保本条款。本基金第一个保本期的投资金额为基金份额持有人认购并持有当期保本期到期的基金份额的净认购金额、认购费用及募集期间的利息收入之和。在本基金第一个保本期,对于投资人认购并持有当期保本期到期的基金份额,存在着仅能收回投资金额的可能性,对于基金份额持有人未持有当期保本期到期的基金份额,在赎回时不能获得保本保证,将承担市场波动的风险。
对于本基金第一个保本期后的保本期而言,基金份额持有人进行过渡期申购并持有当期保本期到期的基金份额、基金份额持有人从本基金上一保本期默认选择转入当期保本期并持有到当期保本期到期的基金份额(进行基金份额折算的,指折算后对应的基金份额),适用保本条款。本基金第一个保本期后的各保本期的保本金额为在折算日登记在册的并持有到当期保本期到期的基金份额(包括投资人进行过渡期申购的基金份额和上一保本期结束后默认选择转入当期保本期的基金份额。进行基金份额折算的,指折算后对应的基金份额)在折算日所代表的资产净值。
投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。投资人应根据自身的风险承受能力和预期收益,权衡选择适合自己的产品。本基金主要适合注重本金安全的低风险投资人和部分参与股票市场的稳健投资人。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人提醒投资人基金投资的买者自负原则,在作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承担。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益。
投资人投资于本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,保本基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险。投资人应当认真阅读基金合同、基金招募说明书等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。
本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2017年9月
29日,投资组合报告为2017年2季度报告,有关财务数据和净值表现截止日为
2017年6月30日。
第一部分基金管理人
一、基金管理人概况
名称:国泰基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心39楼
办公地址:上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层
成立时间:1998年3月5日
法定代表人:陈勇胜
注册资本:壹亿壹仟万元人民币
联系人:辛怡
联系电话:021-31089000,4008888688
股本结构:
股东名称 股权比例
中国建银投资有限责任公司 60%
意大利忠利集团 30%
中国电力财务有限公司 10%
二、基金管理人管理基金的基本情况
截至2017年9月29日,本基金管理人共管理102只开放式证券投资基金:国泰金鹰
增长灵活配置混合型证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金(包括2只子基金,
分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金)、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金(由金鼎证券投资基金转型而来)、国泰金牛创新成长混合型证券投资基金、国泰沪深300指数证券投资基金(由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来)、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势混合型证券投资基金、国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)(由金盛证券投资基金转型而来)、国泰纳斯达克100指数证券投资基金、国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰事件驱动策略混合型证券投资基金、国泰信用互利分级债券型证券投资基金、国泰成长优选混合型证券投资基金、国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)、国泰信用债券型证券投资基金、国泰现金管理货币市场基金、国泰金泰平衡混合型证券投资基金(由金泰证券投资基金转型而来)、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金、国泰估值优势混合型证券投资基金
(LOF)(由国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金封闭期届满转换而来)、上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金、纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金、国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金、国泰美国房地产开发股票型证券投资基金、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金、国泰淘金互联网债券型证券投资基金、国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金、国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金、国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金、国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金、国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金、国泰金鑫股票型证券投资基金(由金鑫证券投资基金转型而来)、国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金、国泰创利债券型证券投资基金(由国泰6个月短期理财债券型证券投资基金转型而来)、国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金(由国泰目标收益保本混合型证券投资基金转型而来)、国泰深证
TMT50指数分级证券投资基金、国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金、国泰
睿吉灵活配置混合型证券投资基金、国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金、国泰生益灵活配置混合型证券投资基金、国泰互联网+股票型证券投资基金、国泰央企改革股票型证券投资基金、国泰新目标收益保本混合型证券投资基金、国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金、国泰鑫保本混合型证券投资基金、国泰大健康股票型证券投资基金、国泰民福保本混合型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金、国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)(由国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金转型而来,国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金由中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金转型而来)、国泰民利保本混合型证券投资基金、国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、国泰添益灵活配置混合型证券投资基金、国泰福益灵活配置混合型证券投资基金、国泰创业板指数证券投资基金(LOF)、国泰鸿益灵活配置混合型证券投资基金、国泰景益灵活配置混合型证券投资基金、国泰泽益灵活配置混合型证券投资基金、国泰丰益灵活配置混合型证券投资基金、国泰鑫益灵活配置混合型证券投资基金、国泰信益灵活配置混合型证券投资基金、国泰利是宝货币市场基金、国泰安益灵活配置混合型证券投资基金、国泰普益灵活配置混合型证券投资基金、国泰民惠收益定期开放债券型证券投资基金、国泰润利纯债债券型证券投资基金、国泰嘉益灵活配置混合型证券投资基金、国泰众益灵活配置混合型证券投资基金、国泰润泰纯债债券型证券投资基金、国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金、国泰现金宝货币市场基金、国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF)、国泰中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)、国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF)、国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金(由国泰保本混合型证券投资基金变更而来)、国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金、国泰睿信平衡混合型证券投资基金、国泰大农业股票型证券投资基金、国泰智能装备股票型证券投资基金、国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金、国泰润鑫纯债债券型证券投资基金、国泰稳益定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰智能汽车股票型证券投资基金、上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金、国泰瞬利交易型货币市场基金、国泰民安增益定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金(QDII)。另外,本基金管理人于2004年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格,目前受托管理全国社保基金多个投资组合。2007年11月19日,本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008年2月14日,本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务(专户理财)的基金公司之一,并于3月24日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者(QDII)资格,囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和QDII等管理业务资格。
三、主要人员情况
(一)董事会成员:
陈勇胜,董事长,硕士研究生,高级经济师。1982年2月至1992年10月在中国建设
银行总行工作,历任综合计划处、资金处副处长、国际结算部副总经理(主持工作)。
1992年11月至1998年1月任国泰证券有限公司国际业务部总经理,公司总经理助理
兼北京分公司总经理。1998年2月至2015年10月在国泰基金管理有限公司工作,其
中1998年2月至1999年10月任总经理,1999年10月至2015年8月任董事长。
2015年10月至2016年8月,在中建投信托有限责任公司任监事长。2016年8月至
11月,在建投投资有限责任公司、建投传媒华文公司任监事长、纪委书记。2016年
11月起任公司党委书记,2017年3月起任公司董事长、法定代表人。
张瑞兵,董事,博士研究生。2006年7月起在中国建银投资有限责任公司工作,先后
任股权管理部业务副经理、业务经理,资本市场部业务经理,策略投资部助理投资经理,公开市场投资部助理投资经理,战略发展部业务经理、组负责人,现任战略发展部处长。2014年5月起任公司董事。
傅敏,董事,大学本科,会计师。1979年12月至1988年3月,任冶金工业部西南地
勘局财会处干部。1988年3月至2005年7月,在中国建设银行工作,历任财会部干
部、人力资源部干部、副处长、处长、总经理助理。2005年7月至2011年3月在中
国建银投资有限责任公司工作,历任人力资源部副总经理、业务总监。2011年6月至
2016年11月,在中投发展有限责任公司工作,历任人力资源部总经理、总裁助理、
工会主席、党委委员、副总裁、董事。现任中国建银投资有限责任公司战略发展部专职董事。2017年3月起任公司董事。
SantoBorsellino,董事,硕士研究生。1994-1995年在BANKOFITALY负责经济研究;
1995年在UNIVERSITYOFBOLOGNA任金融部助理,1995-1997年在
ROLOFINANCEUNICREDITOITALIANOGROUPSOFIPASpA任金融分析师;1999-2004年在
LEHMANBROTHERSINTERNATIONAL任股票保险研究员;2004-2005年任
URWICKCAPITALLLP合伙人;2005-2006年在CREDITSUISSE任副总裁;2006-2008年在
EURIZONCAPITALSGRSpA历任研究员/基金经理。2009-2013年任
GENERALIINVESTMENTSEUROPE权益部总监。2013年6月起任
GENERALIINVESTMENTSEUROPE总经理。2013年11月起任公司董事。
游一冰,董事,大学本科,英国特许保险学会高级会员(FCII)及英国特许保险师
(CharteredInsurer)。1989年起任中国人民保险公司总公司营业部助理经理;1994年
起任中国保险(欧洲)控股有限公司总裁助理;1996年起任忠利保险有限公司英国分公
司再保险承保人;1998年起任忠利亚洲中国地区总经理。2002年起任中意人寿保险有
限公司董事。2007年起任中意财产保险有限公司董事、总经理。2010年6月起任公司
董事。
董树梓,董事,大学本科,高级会计师。1983年7月至2002年3月,在山东临沂电
业局工作,历任会计、科长、副总会计师。2002年3月至2003年2月,在山西鲁晋
王曲发电公司工作,任党组成员、总会计师。2003年2月至2008年3月,任鲁能集
团经营考核与审计部总经理。2008年3月至2011年2月,任英大泰和人寿股份有限
公司山东分公司总经理。2011年2月至今,在中国电力财务有限公司工作。历任审计
部主任,公司党组成员、总会计师。2017年3月起任公司董事。
周向勇,董事,硕士研究生,21年金融从业经历。1996年7月至2004年12月在中国
建设银行总行工作,先后任办公室科员、个人银行业务部主任科员。2004年12月至
2011年1月在中国建银投资公司工作,任办公室高级业务经理、业务运营组负责人。
2011年1月加入国泰基金管理有限公司,任总经理助理,2012年11月至2016年
7月7日任公司副总经理,2016年7月8日起任公司总经理及公司董事。
王军,独立董事,博士研究生,教授。1986年起在对外经济贸易大学法律系、法学院
执教,任助教、讲师、副教授、教授、博士生导师、法学院副院长、院长,兼任全国法律专业学位研究生教育指导委员会委员、国际贸易和金融法律研究所所长、中国法学会国际经济法学研究会副会长、中国法学会民法学研究会常务理事、中国法学教育研究会第一届理事会常务理事、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、新加坡国际仲裁中心仲裁员、北京仲裁委员会仲裁员、大连仲裁委员会仲裁员等职。2013年起兼任金诚信矿业管理股份有限公司(目前已上市)独立董事,2015年5月起兼任北京采安律师事务所兼职律师。2010年6月起任公司独立董事。
常瑞明,独立董事,大学学历,高级经济师。1980年起在工商银行河北省工作,历任
河北沧州市支行主任、副行长;河北省分行办公室副主任、信息处处长、副处长;河北保定市分行行长、党组副书记、书记;河北省分行副行长、行长、党委书记;
2004年起任工商银行山西省分行行长、党委书记;2007年起任工商银行工会工作委员
会常务副主任;2010年至2014年任北京银泉大厦董事长。2014年10月起任公司独立
董事。
杨小舟,独立董事,博士研究生,研究员。1981年7月至1985年7月,任南京林业
大学(原南京林产工业学院)财务处会计员。1988年9月至1998年3月,在中国财
政科学研究院(原财政部财政科学研究所)工作,历任实习研究员、助理研究员、副研究员、研究室主任。1998年3月至2000年3月,任长天国际科技有限公司财务总监。2000年3月至2002年4月,任福建实达集团股份有限公司财务总监。2002年6月至2005年5月,任同方股份有限公司副总裁。2005年12月起在中国财政科学研究院工作,任研究员,研究生部博士生导师。2017年3月起任公司独立董事。
黄晓衡,独立董事,硕士研究生,高级经济师。1975年7月至1991年6月,在中国
建设银行江苏省分行工作,先后任职于计划处、信贷处、国际业务部,历任副处长、处长。1991年6月至1993年9月,任中国建设银行伦敦代表处首席代表。1993年9月至1994年7月,任中国建设银行纽约代表处首席代表。1994年7月至1999年3月,在中国建设银行总行工作,历任国际部副总经理、资金计划部总经理、会计部总经理。1999年3月至2010年1月,在中国国际金融有限公司工作,历任财务总监、公司管委会成员、顾问。2010年4月至2012年3月,任汉石投资管理有限公司(香港)董事总经理。2013年8月至2016年1月,任中金基金管理有限公司独立董事。2017年3月起任公司独立董事。
(二)监事会成员:
梁凤玉,监事会主席,硕士研究生,高级会计师。1994年8月至2006年6月,先后
于建设银行辽宁分行国际业务部、人力资源部、葫芦岛市分行城内支行、葫芦岛市分行计财部、葫芦岛市分行国际业务部、建设银行辽宁分行计划财务部工作,任业务经理、副行长、副总经理等职。2006年7月至2007年3月在中国建银投资有限责任公司财务会计部工作。2007年4月至2008年2月在中国投资咨询公司任财务总监。2008年3月至2012年8月在中国建银投资有限责任公司财务会计部任高级经理。2012年9月至2014年8月在建投投资有限责任公司任副总经理。2014年12月起任公司监事会主席。
YezdiPhirozeChinoy,监事,大学本科。1995年12月至2000年5月在
JardineFlemingIndia任公司秘书及法务。2000年9月至2003年2月,在
DresdnerKleinwortBenson任合规部主管、公司秘书兼法务。2003年3月至2008年
1月任JPMorganChaseIndia合规部副总经理。2008年2月至2008年8月任
PrudentialPropertyInvestmentManagementSingapore法律及合规部主管。2008年8月至
2014年3月任AllianzGlobalInvestorsSingaporeLimited东南亚及南亚合规部主管。
2014年3月17日起任GeneraliInvestmentsAsiaLimited首席执行官。2016年12月1日
起任GeneraliInvestmentsAsiaLimited执行董事。2014年12月起任公司监事。
刘锡忠,监事,研究生。1989年2月至1995年5月,中国人民银行总行稽核监察局
主任科员。1995年6月至2005年6月,在华北电力集团财务有限公司工作,历任部
门经理、副总经理。2005年7月起在中国电力财务有限公司工作,历任华北分公司副
总经理、纪检监察室主持工作、风险管理部主任、资金管理部主任、河北业务部主任,现任风险管理部主任。2017年3月起任公司监事。
邓时锋,监事,硕士研究生。曾任职于天同证券。2001年9月加盟国泰基金管理有限
公司,历任行业研究员、社保111组合基金经理助理、国泰金鼎价值混合和国泰金泰
封闭的基金经理助理,2008年4月起任国泰金鼎价值精选证券投资基金的基金经理,
2009年5月起兼任国泰区位优势混合型证券投资基金(原国泰区位优势股票型证券投
资基金)的基金经理,2013年9月至2015年3月兼任国泰估值优势股票型证券投资
基金(LOF)的基金经理,2015年9月起兼任国泰央企改革股票型证券投资基金的基
金经理。2017年7月起任权益投资总监。2015年8月起任公司职工监事。
倪蓥,监事,硕士研究生。1998年7月至2001年3月,任新晨信息技术有限责任公
司项目经理。2001年3月加入国泰基金管理有限公司,现任信息技术部总监、运营管
理部总监。2017年2月起任公司职工监事。
宋凯,监事,大学本科。2008年9月至2012年10月,任毕马威华振会计师事务所上
海分所助理经理。2012年12月加入国泰基金管理有限公司,现任纪检监察室副主任、
审计部总监助理。2017年3月起任公司职工监事。
(三)高级管理人员:
陈勇胜,董事长,简历情况见董事会成员介绍。
周向勇,总经理,简历情况见董事会成员介绍。
陈星德,博士,15年证券基金从业经历。曾就职于江苏省人大常委会、中国证券监督
管理委员会、瑞士银行环球资产管理香港公司和国投瑞银基金管理有限公司。2009年
1月至2015年11月就职于上投摩根基金管理有限公司,历任督察长、副总经理。
2015年12月加入国泰基金管理有限公司,担任公司副总经理。
李辉,大学本科,17年金融从业经历。1997年7月至2000年4月任职于上海远洋运
输公司,2000年4月至2002年12月任职于中宏人寿保险有限公司,2003年1月至
2005年7月任职于海康人寿保险有限公司,2005年7月至2007年7月任职于AIG集
团,2007年7月至2010年3月任职于星展银行。2010年4月加入国泰基金管理有限
公司,先后担任财富大学负责人、总经理办公室负责人、人力资源部(财富大学)及行政管理部负责人,2015年8月至2017年2月任公司总经理助理,2017年2月起担任公司副总经理。
李永梅,博士研究生学历,硕士学位,18年证券从业经历。1999年7月至2014年
2月就职于中国证监会陕西监管局,历任稽查处副主任科员、主任科员、行政办公室
副主任、稽查二处副处长等;2014年2月至2014年12月就职于中国证监会上海专员
办,任副处长;2015年1月至2015年2月就职于上海申乐实业控股集团有限公司,
任副总经理;2015年2月至2016年3月就职于嘉合基金管理有限公司,2015年7月
起任公司督察长;2016年3月加入国泰基金管理有限公司,2016年3月25日起任公
司督察长。
(四)本基金的基金经理
1、现任基金经理
陈雷,硕士研究生,6年证券基金从业经历。2011年9月至2013年12月在国泰君安
证券股份有限公司工作,任研究员。2013年12月至2017年3月在上海国泰君安证券
资产管理有限公司工作,历任研究员、投资经理。2017年3月加入国泰基金管理有限
公司,拟任基金经理。2017年5月起任国泰民惠收益定期开放债券型证券投资基金的
基金经理,2017年8月起兼任国泰民福保本混合型证券投资基金和国泰民利保本混合
型证券投资基金的基金经理,2017年9月起兼任国泰中国企业信用精选债券型证券投
资基金(QDII)的基金经理。
2、历任基金经理
本基金自基金合同生效日至2017年8月10日由邱晓华担任基金经理,自2017年
8月11日起至今由陈雷担任基金经理。
(五)投资决策委员会
本基金管理人设有公司投资决策委员会,其成员在公司高级管理人员、投研部门负责人及业务骨干等相关人员中产生。公司总经理可以推荐上述人员以外的投资管理相关人员担任成员,督察长和运营体系负责人列席公司投资决策委员会会议。公司投资决策委员会主要职责是根据有关法规和基金合同,审议并决策公司投资研究部门提出的公司整体投资策略、基金大类资产配置原则,以及研究相关投资部门提出的重大投资建议等。
投资决策委员会成员组成如下:
主任委员:
周向勇:总经理
委员:
周向勇:总经理
陈星德:副总经理
吴晨:固收投资总监、绝对收益投资(事业)部副总监(主持工作)
邓时锋:权益投资总监、权益投资(事业)部小组负责人
吴向军:海外投资总监、国际业务部副总监(主持工作)
(六)上述成员之间均不存在近亲属或家属关系。
第二部分基金托管人
一、基本情况
名称:中国银行股份有限公司(简称中国银行)
住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
首次注册登记日期:1983年10月31日
注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整
法定代表人:田国立
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24号
托管部门信息披露联系人:王永民
传真:(010)66594942
中国银行客服电话:95566
二、基金托管部门及主要人员情况
中国银行托管业务部设立于1998年,现有员工110余人,大部分员工具有丰富的银行、
证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开展托管业务。
作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内,中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。
三、证券投资基金托管情况
截至2017年6月30日,中国银行已托管611只证券投资基金,其中境内基金574只,
QDII基金37只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金,
满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。
第三部分相关服务机构
一、基金份额发售机构
(一)直销机构
序号 机构名称机构信息
1国泰基金管理有限公司直销柜台 地址:上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦
16层-19层
客户服务专线:400-888-8688,021-31089000
传真:021-31081861网址:www.gtfund.com
2国泰基金
电子交易平台 电子交易网站:www.gtfund.com登录网上交易页面
智能手机APP平台:iphone交易客户端、Android交易客户、国泰基金微信交易平台
电话:021-31081738联系人:李静姝
(二)其他销售机构
1、销售银行及券商
序号 机构名称机构信息
1中国银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人:田国立 联系人:客户服务中心
客服电话:95566网址:www.boc.cn
2招商银行股份有限公司 注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人:傅育宁 联系人:邓炯鹏
电话:0755-83198888 传真:0755-83195109
客户服务热线:95555网址:www.cmbchina.com
3上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址:上海市中山东一路12号
办公地址:上海市中山东一路12号
法定代表人:吉晓辉 电话:021-61618888
联系人:高天、虞谷云 客户服务热线:95528
4兴业银行股份有限公司 注册地址:福建省福州市湖东路154号中山大厦
法定代表人:高建平
客户服务热线:95561传真:021-62159217
网址:www.cib.com.cn
5上海农村商业银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区浦东大道981号
法定代表人:胡平西 联系人:吴海平
电话:021-38576977传真:021-50105124
客服电话:021-962999 网址:www.srcb.com
6渤海银行股份有限公司 注册地址:天津市河东区海河东路218号
法定代表人:李伏安 联系人:陈玮
客服电话:95541传真:022-58316259
网址:www.cbhb.com.cn
7平安银行股份有限公司 注册地址:广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大
厦
法定代表人:肖遂宁 联系人:王昕
电话:0755-22168032 客服电话:95511-3或95501
网址:www.bank.pingan.com
8哈尔滨银行股份有限公司 注册地址:哈尔滨市道里区尚志大街160号
法定代表人:郭志文 联系人:吴昊、冯小航
电话:0451-86779608 传真:0451-86779218
客服电话:95537
网址:www.hrbb.com.cn
9东莞农村商业银行股份有限公司 注册地址:广东省东莞市东城区鸿福东路2号
法定代表:何沛良 联系人:林培珊、杨亢
客服电话:0769-961122 电话:0769-22866254
网址:www.drcbank.com
10 国泰君安证券股份有限公司注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路
618号
法定代表人:杨德红 联系人:芮敏祺
电话:021-38676161传真:021-38670161
客服电话:95521网址:www.gtja.com
11 中信建投证券股份有限公司注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
法定代表人:王常青 联系人:许梦园
电话:010-85156398传真:010-65182261
客服电话:95587
4008-888-108 网址:www.csc108.com
12 国信证券股份有限公司注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦
16-26楼
法定代表人:何如 联系人:周杨
电话:0755-82130833 传真:0755-82133952
客服电话:95536网址:www.guosen.com.cn
13 中国银河证券股份有限公司注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦
C座
法定代表人:陈有安 联系人:邓颜
电话:010-66568292传真:010-66568990
客服电话:400-8888-888
网址:www.chinastock.com.cn
14 海通证券股份有限公司注册地址:上海市广东路689号
法定代表人:王开国 联系人:李笑鸣
电话:021-23219000传真:021-63602722
客服电话:95553
网址:www.htsec.com
15 申万宏源证券有限公司注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
法定代表人:李梅 联系人:黄莹
电话:021-33388211客服电话:95523
4008895523
网址:www.swhysc.com
16 兴业证券股份有限公司注册地址:福建省福州市湖东路268号证券大厦
法定代表人:兰荣 联系人:谢高得
电话:021-38565785传真:021-38565783
客服电话:400-888-8123 网址:www.xyzq.com.cn
17 万联证券有限责任公司注册地址:广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋
18、19层
法定代表人:张建军 联系人:甘蕾
电话:020-38286026传真:020-38286588
客服电话:400-888-8133 网址:www.wlzq.com.cn
18 东吴证券股份有限公司注册地址:苏州工业园区星阳街5号
法定代表人:范力 联系人:陆晓
电话:0512-62938521 传真:0512-65588021
全国客服电话:95330网址:www.dwzq.com.cn
19 上海证券有限责任公司注册地址:上海市西藏中路336号
法定代表人:郁忠民 联系人:张瑾
电话:021-53519888传真:021-53519888
客服电话:021-962518 网址:www.962518.com
20 国盛证券有限责任公司注册地址:江西省南昌市永叔路15号
办公地址:江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦4楼
法定代表人:徐丽峰 联系人:周欣玲
电话:0791-86281305 传真:0791-86281305
网址:www.gsstock.com
21 光大证券股份有限公司注册地址:上海市静安区新闸路1508号
法定代表人:薛峰 联系人:刘晨、李芳芳
电话:021-22169999传真:021-22169134
客服电话:95525、10108998、400-888-8788
网址:www.ebscn.com
22 中信证券股份有限公司注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广
场(二期)北座
法定代表人:张佑君 联系人:侯艳红
电话:010-60838888传真:010-60836029
网址:www.cs.ecitic.com
23 渤海证券股份有限公司注册地址:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼
101室
办公地址:天津市河西区宾水道8号
法定代表人:杜庆平 联系人:王兆权
电话:022-28451861传真:022-28451892
客服电话:400-651-5988 网址:www.bhzq.com
24 中信证券(山东)有限责任公司注册地址:青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦
15层1507-1510室
办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层(266061)
法定代表人:杨宝林 联系人:赵艳青
电话:0532-85023924 传真:0532-85022605
客服电话:95548网址:www.citicssd.com
25 华泰证券股份有限公司注册地址:南京市江东中路228号
办公地址:南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道
4011号港中旅大厦18楼
法定代表人:周易 联系人:庞晓芸
电话:0755-82492193 网址:www.htzq.com.cn
客服电话:95597
26 中泰证券股份有限公司注册地址:山东省济南市市中区经七路86号
办公地址:山东省济南市市中区经七路86号
法定代表人:李玮 联系人:吴阳
电话:0531-68889155 传真:0531-68889185
客服电话:95538网址:www.zts.com.cn
27 安信证券股份有限公司注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、
28层A02单元
法定代表人:王连志 联系人:陈剑虹
联系电话:0755-82825551 传真:0755-82558355
客服电话:400-800-1001
网址:www.essence.com.cn
28 中国中投证券有限责任公司注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超
商务中心A栋第18层-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单
元
法定代表人:高涛 联系人:张鹏
电话:0755-82023442 传真:0755-82026539
网址:www.china-invs.cn
客服电话:400-600-8008、95532
29 中国国际金融股份有限公司注册地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座
27层及28层
法定代表人:李剑阁 联系人:罗文雯
电话:010-65051166传真:010-65051156
网址:www.cicc.com.cn
30 天相投资顾问有限公司注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
法定代表人:林义相 联系人:林爽
电话:010-66045608传真:010-66045527
客服电话:010-66045678网址:www.txsec.com
31 信达证券股份有限公司注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人:高冠江 联系人:唐静
电话:010-88656100传真:010-88656290
客服电话:400-800-8899 网址:www.cindasc.com
32 华龙证券有限责任公司注册地址:甘肃省兰州市静宁路308号
法定代表人:李晓安 联系人:李昕田
电话:0931-8888088传真:0931-4890515
客服电话:0931-4890100、4890619、4890618
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33 平安证券股份有限公司注册地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-
20层
法定代表人:谢永林 联系人:周一涵
电话:021-38637436传真:021-33830395
客服电话:95511-8网址:stock.pingan.com
34 中航证券有限公司注册地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦
A座41楼
法定代表人:王宜四 联系人:史江蕊
电话:010-64818301传真:010-64818443
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35 东海证券股份有限公司注册地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层
法定代表人:刘化军 联系人:李涛
电话:0519-88157761 传真:0519-88157761
客服电话:400-888-8588 网址:www.longone.com.cn
36 广州证券有限责任公司注册地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心
主塔19楼、20楼
法定代表人:刘东 联系人:林洁茹
电话:020-88836655传真:020-88836654
客服电话:020-961303 网址:www.gzs.com.cn
37 西南证券股份有限公司注册地址:重庆市江北区桥北苑8号
法定代表人:余维佳 联系人:张煜
电话:023-63786141传真:023-63786212
网址:www.swsc.com.cn
38 国都证券股份有限公司注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦
9层10层
法定代表人:常喆 联系人:黄静
电话:010-84183333传真:010-84183311-3389
客服电话:4008188118网址:www.guodu.com
39 华安证券股份有限公司注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财
智中心B1座
法定代表人:李工 联系人:汪燕
电话:0551-65161675 传真:0551-65161600
客服电话:4008096518网址:www.huaan.com
40 华鑫证券有限责任公司注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层
A01、B01(b)单元
法定代表人:俞洋 联系人:王逍
电话:021-64339000
客服电话:021-32109999;029-68918888;4001099918
网址:www.cfsc.com.cn
41 中信期货有限公司注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场
(二期)北座13层1301-1305室、14层
办公地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-
1305室、14层
法定代表人:张皓 联系人:洪诚
电话:0755-23953913 传真:0755-83217421
网址:www.citicsf.com
42 华西证券股份有限公司注册地址:四川省成都市高新区天府二街198号华西证券
大厦
办公地址:四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦
法定代表人:杨炯洋 联系人:谢国梅
联系电话:010-52723273传真:028-86150040
客户服务电话:95584网址:www.hx168.com.cn
43 宏信证券有限责任公司注册地址:四川省成都市人民南路二段18号川信大厦
10楼
法定代表人:吴玉明 联系人:芮敏祺
电话:028-86199665传真:028-86199079
客服电话:4008366366网址:www.hxzq.cn
44 昆仑银行股份有限公司注册地址:新疆克拉玛依市世纪大道7号
法定代表人:蒋尚军 联系人:张碧华、王翔宇
客服电话:4006696569传真:010-89025421
网址:www.klb.cn
45 苏州银行股份有限公司注册地址:江苏省苏州工业园区钟园路728号
法定代表人:王兰凤
电话:0512-69868365 传真:0512-69868370
客服电话:0512-96067
网址:www.suzhoubank.com
2、第三方销售机构信息
序号 机构名称机构信息
1诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市虹口区飞虹路
360弄9号3724室
办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路32号c栋
法定代表人:汪静波 联系人:李娟
电话:021-38602377传真:021-38509777
客服电话:400-821-5399 网址:www.noah-fund.com
2上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼
41号
办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室
法定代表人:杨文斌 联系人:薛年
电话:021-20613999传真:021-68596916
客服电话:400-700-9665 网址:www.ehowbuy.com
3蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路
1218号1栋202室
办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F
法定代表人:陈柏青 联系人:韩爱彬
电话:0571-28829790 传真:0571-26698533
客服电话:4000-766-123 网址:www.fund123.cn
4深圳众禄金融控股股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦
8楼801
办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼801
法定代表人:薛峰 联系人:童彩平
电话:0755-33227950 传真:0755-82080798
客服电话:4006-788-887
网址:www.zlfund.cn及www.jjmmw.com
5上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市浦东新区高翔路526号
2幢220室
办公地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层
法定代表人:张跃伟 联系人:何昳
电话:021-58788678-8201 传真:02158787698
客服电话:400-820-2899 网址:www.erichfund.com
6北京展恒基金销售有限公司 注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
法定代表人:闫振杰 联系人:焦琳
电话:010-62020088-8288 传真:010-62020088-8802
客服电话:4008886661
网址:www.myfund.com
7浙江同花顺基金销售公司 注册地址:杭州市文二西路1号903室
办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼
法定代表人:凌顺平 联系人:杨翼
电话:0571-88911818-8653传真:0571-86800423
客服电话:4008-773-772
0571-88920897 网址:www.5ifund.com
8上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层
办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座
法定代表:其实 联系人:朱钰
电话:021-54509977传真:021-64383798
客服电话:4001818188网址:www.1234567.com.cn
9浙江金观诚财富管理有限公司 注册地址:杭州市拱墅区登云路45号(锦昌大厦)
1幢10楼1001室
办公地址:杭州市拱墅区登云路45号锦昌大厦一楼金观诚财富
法定代表:徐黎云 联系人:孙成岩
电话:0571-88337888 传真:0571-56899710
客服电话:400-068-0058
网址:www.jincheng-fund.com
网址:www.harvestwm.cn
10 宜信普泽投资顾问(北京)有限公司注册地址:北京市朝阳区建国路88号9号楼
15层1809
法定代表:沈伟桦 联系人:王巨明
电话:010-52858244传真:010-85894285
客服电话:400-6099-200 网址:www.yixinfund.com
11 上海汇付金融服务有限公司注册地址:上海市黄浦区中山南路100号19层
办公地址:上海市徐汇区虹梅路1801号凯科国际大厦7楼
法定代表人:金佶 联系人:陈云卉
客服电话:400-821-3999
手机客户端:天天盈基金
12 上海陆金所资产管理有限公司注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号
14楼09单元
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号15楼
法定代表人:鲍东华
客户服务电话:400-821-9031
网站:www.lufunds.com
13 泰诚财富基金销售(大连)有限公司注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙
园3号
法定代表人:林卓
电话:0411-88891212 传真:0411-84396536
客服电话:4006411999
网址:www.taichengcaifu.com
14 北京虹点基金销售有限公司注册地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙楼
2层222单元
办公地址:北京市朝阳区工人体育馆北路甲2号盈科中心B座裙楼二层
法定代表人:胡伟
客户服务电话:400-618-0707
网址:www.hongdianfund.com
15 北京微动利投资管理有限公司注册地址:北京市石景山区古城西路113号景山财
富中心金融商业楼341室
法定代表人:梁洪军
客户服务电话:400-819-6665
网址:www.buyforyou.com.cn
16 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司注册地址:深圳市福田区福田街道民田路
178号华融大厦27层2704
公司地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层
客户服务电话:400-166-1188
法定代表人:张彦 联系人:文雯
电话:010-83363101
网址:8.jrj.com.cn
17 深圳富济财富管理有限公司注册地址:深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七
道惠恒集团二期418室
办公地址:深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期418室
法定代表:刘鹏宇 联系人:杨涛
电话:0755-83999907-815 传真:0755-83999926
客服电话:0755-83999907
网址:www.jinqianwo.cn
18 北京新浪仓石基金销售有限公司注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件
园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室
办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总
部科研楼5层518室
法定代表:李昭琛 联系人:付文红
电话:010-62676405传真:010-82607151
客服电话:010-62675369
网址:www.xincai.com
19 上海万得基金销售有限公司注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路
33号11楼B座
法定代表:王廷富 联系人:姜吉灵
电话:021-51327185传真:021-50710161
客服电话:400-821-0203
202南京苏宁基金销售有限公司 注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号
办公地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号(苏宁总部)
法定代表:钱燕飞 联系人:喻明明
电话:025-66996699-884131 传真:025-66008800-884131
客服电话:95177
网址:www.snjijin.com
213北京汇成基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区中关村大街11号11层
1108
法定代表:王伟刚 联系人:丁向坤
电话:010-56282140传真:010-62680827
客服电话:400-619-9059
网址:www.hcjijin.com
223北京创金启富投资管理有限公司 注册地址:北京市西城区民丰胡同31号5号楼
215A
法定代表:梁蓉 联系人:李婷婷
电话:010-66154828传真:010-63583991
客服电话:400-6262-818
网址:www.5irich.com
233北京格上富信基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区东三环北路19号楼
701内09室
办公地址:北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室
法定代表:李悦章 联系人:曹庆展
电话:010-68983311传真:010-65983333
客服电话:400-066-8586
网址:www.igesafe.com
243北京肯特瑞财富投资管理有限公司 注册地址:北京市海淀区中关村东路66号
1号楼22层2603-06
办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院
法定代表:江卉 联系人:赵德赛
电话:010-89188343客服电话:95118
网址:fund.jd.com
253北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼
2单元21层222507
办公地址:北京市朝阳区望京SOHOT2B座2507
法定代表:钟斐斐 联系人:戚晓强
电话:010-61840688传真:010-61840699
客服电话:4000618518
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263北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路
10号五层5122室
办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心30层3001室
法定代表:周斌 联系人:张鼎
电话:010-59313555传真:010-59313586
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273上海华夏财富投资管理有限公司 注册地址:上海市虹口区东大名路687号1幢
2楼268室
办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座16层
法定代表:李一梅 联系人:仲秋玥
电话:010-88066632传真:010-88066552
客服电话:400-817-5666
网址:www.amcfortune.com
283通华财富(上海)基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区同丰路667弄
107号201室
办公地址:上海市浦东新区杨高南路799号陆家嘴世纪金融广场3号楼9楼
法定代表:兰奇 联系人:庄洁茹
电话:021-60818110客服电话:95156转5
网址:www.tonghuafund.com
二、注册登记机构
名称:国泰基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心39楼
办公地址:上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层
法定代表人:陈勇胜
联系人:辛怡
传真:021-31081800
客户服务专线:400-888-8688,021-31089000
三、保证人
名称:重庆三峡担保集团股份有限公司
住所:重庆市渝北区青枫北路12号3幢
办公地址:重庆市渝北区青枫北路12号3幢
法定代表人:李卫东
联系电话:023-63567296
传真:023-63567290
四、出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:俞卫锋
联系电话:021-31358666
传真:021-31358600
经办律师:黎明、丁媛
联系人:丁媛
五、审计基金财产的会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元
办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
执行事务合伙人:李丹
联系电话:021-23238888
传真:021-23238800
联系人:李一
经办注册会计师:许康玮、李一
第四部分基金的名称
国泰民福保本混合型证券投资基金
第五部分基金类型和存续期限
1、基金类型:混合型证券投资基金
2、基金运作方式:契约型开放式
3、基金的存续期间:不定期
第六部分基金投资目标
本基金在严格控制风险的前提下,为投资人提供投资金额安全的保证,并在此基础上力争基金资产的稳定增值。
第七部分基金投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内上市交易的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货、期权等权益类金融工具,债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等),资产支持证券,债券回购,银行存款,货币市场工具等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
第八部分基金投资策略
本基金采用恒定比例组合保险(CPPI,ConstantProportionPortfolioInsurance)策略动态调整基金资产在股票、债券及货币市场工具等投资品种间的配置比例,以实现保本和增值的目标。
1、采用CPPI策略进行资产配置
本基金以恒定比例组合保险策略为依据,动态调整风险资产和无风险资产的配置比例,即风险资产部分所能承受的损失最大不能超过无风险资产部分所产生的收益。无风险资产一般是指固定收益类资产,风险资产一般是指股票等权益类资产。
CPPI是国际通行的一种投资组合保险策略,它主要是通过数量分析,根据市场的波动
来调整、修正风险资产的可放大倍数(风险乘数),以确保投资组合在一段时间以后的价值不低于事先设定的某一目标价值,从而达到对投资组合保值增值的目的。在风险资产可放大倍数的管理上,基金管理人的量化投资团队在定量分析的基础上,根据CPPI数理机制、历史模拟和目前市场状况定期出具保本基金资产配置建议报告,给出放大倍数的合理上限的建议,供基金管理人投资决策委员会和基金经理作为基金资产配置的参考。
2、股票投资策略
本基金注重对股市趋势的研究,根据CPPI策略,控制股票市场下跌风险,分享股票市
场成长收益。
本基金的股票投资以价值选股、组合投资为原则,通过选择高流动性股票,保证组合的高流动性;通过选择具有高安全边际的股票,保证组合的收益性;通过分散投资、组合投资,降低个股风险与集中度风险。
3、债券投资策略
1)基本持有久期与保本期相匹配的债券,核心债券资产按买入并持有方式操作以保证债券组合收益的稳定性,尽可能地控制利率、收益率曲线等各种风险。
2)综合考虑收益性、流动性和风险性,进行积极投资。积极性策略主要包括根据利率预测调整组合久期、选择低估值债券进行投资、把握市场上的无风险套利机会,利用杠杆原理以及各种衍生工具,增加盈利性、控制风险等等,以争取获得适当的超额收益,提高整体组合收益率。
4、股指期货投资策略
本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。本基金每日所持期货合约及有价证券的最大可能损失不得超过基金净资产扣除用于保本部分资产后余额。本基金投资股指期货必须符合基金合同规定的保本策略和投资目标。
1)套保时机选择策略
根据本基金对经济周期运行不同阶段的预测和对市场情绪、估值指标的跟踪分析,决定是否对投资组合进行套期保值以及套期保值的现货标的及其比例。
2)期货合约选择和头寸选择策略
在套期保值的现货标的确认之后,根据期货合约的基差水平、流动性等因素选择合适的期货合约;运用多种量化模型计算套期保值所需的期货合约头寸;对套期保值的现货标的Beta值进行动态的跟踪,动态的调整套期保值的期货头寸。
3)展期策略
当套期保值的时间较长时,需要对期货合约进行展期。理论上,不同交割时间的期货合约价差是一个确定值;现实中,价差是不断波动的。本基金将动态的跟踪不同交割时间的期货合约的价差,选择合适的交易时机进行展期。
4)保证金管理
本基金将根据套期保值的时间、现货标的的波动性动态地计算所需的结算准备金,避免因保证金不足被迫平仓导致的套保失败。
5)流动性管理策略
利用股指期货的现货替代功能和其金融衍生品交易成本低廉的特点,可以作为管理现货流动性风险的工具,降低现货市场流动性不足导致的交易成本过高的风险。在基金建仓期或面临大规模赎回时,大规模的股票现货买进或卖出交易会造成市场的剧烈动荡产生较大的冲击成本,此时基金管理人将考虑运用股指期货来化解冲击成本的风险。
5、股票期权投资策略
本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的,参与股票期权的投资。本基金将在有效控制风险的前提下,选择流动性好、交易活跃的期权合约进行投资。本基金将基于对证券市场的预判,并结合股指期权定价模型,选择估值合理的期权合约。
6、中小企业私募债投资策略
本基金在严格控制风险的前提下,综合考虑中小企业私募债的安全性、收益性和流动性等特征,选择具有相对优势的品种,在严格遵守法律法规和《基金合同》基础上,谨慎进行中小企业私募债券的投资。
7、资产支持证券投资策略
本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。
8、权证投资策略
本基金在进行权证投资时,将通过对权证标的证券基本面的研究,结合权证定价模型寻求其合理估值水平,并积极利用正股和权证之间的不同组合来套取无风险收益。
本基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,谨慎进行投资,追求较稳定的当期收益。
第九部分业绩比较基准
本基金业绩比较基准:三年期银行定期存款利率(税后)
本基金选择以各保本期同期限的3年期银行定期存款收益率作为业绩比较基准的原因
如下:
在目前国内金融市场环境下,银行定期存款可以近似理解为保本定息产品。本基金是保本型基金产品,保本期最长为3年,保本但不保证收益率。以3年期银行定期存款收益率作为本基金的业绩比较基准,能够使本基金基金份额持有人理性判断本基金产品的风险收益特征,合理地衡量比较本基金保本保证的有效性。
如果今后法律法规发生变化,或证券市场中有其他代表性更强或者更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准应经基金托管人同意,并报中国证监会备案。基金管理人应在调整前2个工作日在指定媒介上予以公告,无需召开基金份额持有人大会审议。
第十部分风险收益特征
本基金为保本混合型基金,属于证券投资基金中的低风险品种。
第十一部分基金投资组合报告
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年7月14日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截止至2017年6月30日。本报告所列财务数据未经审计。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
1权益投资 44,254,452.105.41
其中:股票 44,254,452.105.41
2固定收益投资 551,340,483.4067.41
其中:债券 551,340,483.4067.41
资产支持证券--
3贵金属投资--
4金融衍生品投资--
5买入返售金融资产 212,000,267.0025.92
其中:买断式回购的买入返售金融资产--
6银行存款和结算备付金合计 2,614,440.890.32
7其他各项资产 7,709,674.740.94
8合计 817,919,318.13100.00
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业--
B采矿业-
-
C制造业 34,046,696.104.18
D电力、热力、燃气及水生产和供应业--
E 建筑业3,064,776.000.38
F 批发和零售业--
G交通运输、仓储和邮政业--
H住宿和餐饮业--
I信息传输、软件和信息技术服务业--
J 金融业--
K房地产业 1,135,004.000.14
L租赁和商务服务业--
M 科学研究和技术服务业--
N 水利、环境和公共设施管理业--
O 居民服务、修理和其他服务业--
P教育--
Q 卫生和社会工作--
R文化、体育和娱乐业 6,007,976.000.74
S 综合--
合计 44,254,452.105.44
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码股票名称 数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1600056 中国医药 269,3006,988,335.000.86
2300148 天舟文化 426,4006,007,976.000.74
3600146 商赢环球 163,7005,297,332.000.65
4300145 中金环境 307,9965,211,292.320.64
5002217 合力泰 500,0004,940,000.000.61
6002821 凯莱英 42,8183,124,429.460.38
7002310 东方园林 183,3003,064,776.000.38
8000858 五粮液 43,4002,415,644.000.30
9000568 泸州老窖 45,7002,311,506.000.28
10600703 三安光电112,7742,221,647.800.27
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1国家债券 42,899,000.005.27
2央行票据--
3金融债券--
其中:政策性金融债--
4企业债券 312,919,900.0038.44
5企业短期融资券 190,205,000.0023.36
6中期票据--
7可转债(可交换债) 5,316,583.400.65
8同业存单--
9其他--
10 合计551,340,483.4067.72
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 债券代码债券名称 数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
104176401117京能电力CP001500,00050,105,000.006.15
213673416大唐01500,00048,470,000.005.95
313671116国君G5500,00048,465,000.005.95
413671016福新01500,00048,275,000.005.93
501176402317格力SCP002400,00040,000,000.004.91
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
(1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
(2)本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货,本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。
本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。
本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。
法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的,本基金将按法律法规的规定执行。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。
11、投资组合报告附注
(1)本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
(2)基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
(3)其他资产构成
序号 名称金额(元)
1存出保证金 23,359.38
2应收证券清算款 76,109.59
3应收股利-
4应收利息 7,610,205.77
5应收申购款-
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计 7,709,674.74
(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码股票名称 流通受限部分的公允价值(元)占基金资产净值比例(%)流通
受限情况说明
1300148 天舟文化 6,007,976.000.74 重大事项
2600146 商赢环球 5,297,332.000.65 重大事项
3300145 中金环境 5,211,292.320.64 重大事项
4002821 凯莱英 3,124,429.460.38 网下新股
第十二部分基金的业绩
基金业绩截止日为2017年6月30日,并经基金托管人复核。
基金管理人依照恪守职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
阶段 净值增长率净值增长率标准差 业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准
差--
2016年3月29日至2016年12月31日0.20%0.07%2.09%0.01%-1.89%0.06%
2017年上半年 1.80%0.08%1.36%0.01%0.44%0.07%
2016年3月29日至2017年6月30日 2.00%0.08%3.45%0.01%-1.45%0.07%
注:本基金基金合同生效日为2016年3月29日。
第十三部分基金费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;
5、基金份额持有人大会费用;
6、基金的证券、期货交易费用;
7、基金的银行汇划费用;
8、证券、期货账户开户费用、银行账户维护费用;
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E1.20%当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
在首期支付基金管理费前,基金管理人应向托管人出具正式函件指定基金管理费的收款账户。基金管理人如需要变更此账户,应提前10个工作日向托管人出具书面的收款账户变更通知。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E0.20%当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。
上述一、基金费用的种类中第3-9项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实
际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
3、过渡期内本基金不计提管理费和托管费。
4、若保本期到期后,本基金不符合保本基金存续条件,基金份额持有人将所持有本基金份额转为变更后的国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金的基金份额,管理费按基金资产净值的1.50%的年费率计提,托管费按基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法和支付方式同上。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
第十四部分对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对2017年5月12日刊登的本基金招募说明书进行了更新,更新的主要内容如下:
1、在重要提示部分,更新了招募说明书内容的截止日期;
2、更新了第三部分基金管理人的相关内容;
3、更新了第四部分基金托管人的相关内容;
4、更新了第五部分相关服务机构的相关内容;
5、更新了第十二部分基金的投资,其中基金投资组合报告为本基金2017年第2季度
报告的内容;
6、更新了第十三部分基金的业绩,数据截止至2017年6月30日;
7、更新了第二十五部分其他应披露事项披露了自上次招募说明书披露以来涉及本基金的相关公告。
上述内容仅为本更新招募说明书的摘要,详细资料须以本更新招募说明书正文所载的内容为准。欲查询本更新招募说明书正文,可登陆国泰基金管理有限公司网站
www.gtfund.com。
国泰基金管理有限公司
2017年11月11日
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