上银慧添利债券型证券投资基金

2016年年度报告

2016年12月31日

基金管理人：上银基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

送出日期：2017年3月30日

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§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2016年3月16日（基金合同生效日）起至12月31日止。

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1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

1.2 目录......3

§2 基金简介......5

2.1基金基本情况......5

2.2基金产品说明......5

2.3基金管理人和基金托管人 ......5

2.4信息披露方式......6

2.5其他相关资料......6

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......6

3.1主要会计数据和财务指标 ......6

3.2基金净值表现......7

3.3过去三年基金的利润分配情况......9

§4 管理人报告......9

4.1基金管理人及基金经理情况 ......9

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......11

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13

§5 托管人报告......13

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......13

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......13

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......13

§6 审计报告......13

6.1审计报告基本信息......13

6.2审计报告的基本内容......14

§7 年度财务报表......15

7.1资产负债表......15

7.2利润表......17

7.3所有者权益（基金净值）变动表......18

7.4报表附注......19

§8 投资组合报告......42

8.1期末基金资产组合情况......42

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合......43

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......43

8.4报告期内股票投资组合的重大变动......43

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合......44

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......44

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......44

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......45

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......45

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......45

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......45

8.12 投资组合报告附注......45

§9 基金份额持有人信息......46

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......46

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......47

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9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......47

§10开放式基金份额变动......47

§11重大事件揭示......47

11.1 基金份额持有人大会决议......47

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......48

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......48

11.4 基金投资策略的改变 ......48

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......49

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......49

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......49

11.8 其他重大事件......49

§12备查文件目录......53

12.1 备查文件目录......53

12.2 存放地点......53

12.3 查阅方式......53

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 上银慧添利债券型证券投资基金

基金简称 上银慧添利债券

基金主代码 002486

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年3月16日

基金管理人 上银基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 7,923,604,452.76份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

本基金在综合考虑基金资产收益性、安全性、流动性

投资目标 和有效控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，

追求绝对收益，力争实现超过业绩比较基准的投资收

益。

本基金奉行"自上而下"和"自下而上"相结合的主动式

投资管理理念，采用价值分析方法，在分析和判断财

政、货币、利率、通货膨胀等宏观经济运行指标的基

投资策略 础上，自上而下确定和动态调整债券组合、目标久期、

期限结构配置及类属配置；同时，采用"自下而上"的

投资理念，在研究分析信用风险、流动性风险、供求

关系、收益率水平、税收水平等因素基础上，自下而

上的精选个券，把握固定收益类金融工具投资机会。

业绩比较基准 中国债券综合指数收益率

本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风

风险收益特征 险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，

低于混合型基金和股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

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名称 上银基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司

信息披 姓名 史振生 张志永

露负责 联系电话 021-60232766 021-62677777-212004

人 电子邮箱 zhensheng.shi@boscam.com.cn zhangzhy@cib.com.cn

客户服务电话 021-60231999 95561

传真 021-60232779 021-62159217

注册地址 上海市浦东新区秀浦路2388号 福州市湖东路154号

3幢528室

办公地址 上海市浦东新区世纪大道1528 上海市江宁路168号兴业大

号陆家嘴基金大厦9层 厦20楼

邮政编码 200122 20041

法定代表人 胡友联 高建平

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.boscam.com.cn

基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 毕马威华振会计师事务所（特 上海市静安区南京西路1266号恒

殊普通合伙） 隆广场50楼

注册登记机构 上银基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道1528号

陆家嘴基金大厦9层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2016年3月16日（基金合同生效日）-2016年12月31日

本期已实现收益 213,659,449.35

本期利润 103,747,608.86

加权平均基金份额本期利润 0.0188

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本期加权平均净值利润率 1.82%

本期基金份额净值增长率 2.30%

3.1.2 期末数据和指标 2016年末

期末可供分配利润 180,180,390.58

期末可供分配基金份额利润 0.0227

期末基金资产净值 8,103,784,843.34

期末基金份额净值 1.023

3.1.3 累计期末指标 2016年末

基金份额累计净值增长率 2.30%

注：1、本基金基金合同生效日为2016年3月16日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间未满一年。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。

3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

4、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净 业绩比 业绩比

份额净 值增长 较基准 较基准

阶段 值增长 率标准 收益率 收益率 ①-③ ②-④

率① 差② ③ 标准差

④

过去三个月 -1.45% 0.13% -2.32% 0.15% 0.87% -0.02%

过去六个月 0.89% 0.10% -1.42% 0.11% 2.31% -0.01%

自基金合同生效日起

至今（2016年03月16 2.30% 0.09% -1.83% 0.10% 4.13% -0.01%

日-2016年12月31日）

注：本基金的业绩比较基准为：中国债券综合指数收益率。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

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上银慧添利债券型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2016年3月16日-2016年12月31日）

4%

3%

2%

1%

0%

-1%

-2%

-3%

2016-03-16 2016-04-26 2016-06-06 2016-07-18 2016-08-25 2016-10-13 2016-11-22 2016-12-31

上银慧添利债券业绩比较基准

注：1、本基金合同生效日为2016年3月16日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间未满一年。

2、本基金建仓期为2016年3月16日（基金合同生效日）至2016年9月15日，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

上银慧添利债券型证券投资基金

自基金合同生效以来基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的对比图

2%

1.5%

1%

0.5%

0%

-0.5%

-1%

-1.5%

2016年

上银慧添利债券 业绩比较基准

注：本基金基金合同生效日为2016年3月16日，图示的时间段为2016年3月16日至2016年12月31日。

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基金合同生效当年的净值增长率按实际存续期计算，不按照整个自然年度进行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金过去三年未实施利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

上银基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于2013年8月30日正式成立。公司由上海银行股份有限公司与中国机械工业集团有限公司出资设立，注册资本为3亿元人民币，注册地上海。截至2016年12月底，公司管理的基金共有四只，均为开放式基金，分别是：上银新兴价值成长混合型证券投资基金、上银慧财宝货币市场基金、上银慧添利债券型证券投资基金以及上银慧盈利货币市场基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助 证券从

姓名 职务 理）期限 业年限 说明

任职日期 离任日期

硕士研究生，2011年7月至

2013年8月在中国银河证

券股份有限公司投资银行

总部负责IPO项目承做，

2013年8月加入上银基金

本基金 2015年5月 管理有限公司，担任交易

楼昕宇 基金经 13日 － 5.5年 员职务，2015年5月起担任

理 上银慧财宝货币市场基金

基金经理，2016年3月起担

任上银慧添利债券型证券

投资基金基金经理，2016

年5月起担任上银慧盈利

货币市场基金基金经理。

注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《上银慧添利债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

本公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规的要求，制订了《上银基金管理有限公司公平交易制度》，规范了公司所管理的所有投资组合的股票、债券等投资品种的投资管理活动，同时涵盖了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，以确保本公司管理的不同投资组合均得到公平对待。

公司执行自上而下的三级授权体系，依次为投资决策委员会、投资总监、投资组合经理，投资组合经理在其授权范围内自主决策，投资决策委员会和投资总监均不得干预其授权范围内的投资活动。公司已建立客观的研究方法，严禁利用内幕信息作为投资依据，各投资组合享有公平的投资决策机会。公司建立集中交易制度，执行公平交易分配。

对于交易所市场投资活动，不同投资组合在买卖同一证券时，按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易机会；对于银行间市场投资活动，通过交易对手库控制和交易室询价机制，严格防范交易对手风险并抽检价格公允性；对于一级市场申购投资行为，遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。

公司制订了《异常交易监控管理办法》，通过系统和人工相结合的方式进行投资交易行为的监控分析，并执行异常交易行为监控分析记录工作机制，确保公平交易可稽核。

公司分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的收益率差异及不同时间窗下同向交易的交易价差进行分析，并留存报告备查。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》相关规定及公司内部的《公平交易管理制度》，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易的公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，且不存在其他可能 第10页共53页

导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2016年中国债券市场所面临的内外部环境都发生了重要变化，监管部门持续推进去杠杆力度，货币政策由宽松转向中性偏紧，加上下半年开始经济持续企稳，债券市场结束长牛格局，并一度出现剧烈调整，十年期国债一度超过3.4%，以短融为主的信用债收益率也是全面上行。

本基金自成立以来，净值增长水平稳定，总规模保持在81亿元左右。同时，本基金主要配置城投类企业债和中期票据，投资风格稳健。2017年本基金将继续维持城投债的投资偏好，并在市场行情变化中寻找合适的交易机会，力争为投资者带来更高的投资收益。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截止2016年12月31日，本基金份额净值1.023元。报告期内本基金净值增长率为2.3%，高于业绩比较基准4.13个百分点。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2017年经济基本面大概率继续在L型底部行走，并处于温和通胀格局，"宽财政、稳货币、调结构"预计是基本导向，一是因为美元加息周期中，货币政策过于宽松将加大贬值压力；二是房地产调控目标明确，货币政策放松风险大；三是货币中性偏紧条件下，财政政策不会太紧，而基金是财政的重要抓手。具体到债市，当前的收益率水平调整幅度已经较大，配置价值逐步显现，但是市场情绪仍不稳定。未来债券收益率下行的机会主要来自流动性缓解后机构配置力量的增加、特朗普新政的预期差、以及市场对国内经济下行的担忧。

另外，由于国务院43号文和88号文等就政府对城投债务的兜底责任做出了明确界定，2015年以后的新发城投不属于政府债务，故新发城投将持续面临外部财力支持风险。

在上述背景下，我们将持续关注经济运行情况、资产泡沫、资金脱虚向实、金融监管趋严等问题。做好信用债排雷工作，对于评级较低、关联债务复杂、债务水平超出当地财力、以及自身资产质量较差的城投主体予以规避；同时做好客户结构和需求分析，在满足投资者流动性需求和控制风险的前提下，合理搭配利率债、中期票据、企业债等品种，并动态调整上述品种的占比，在趋势波动中博取收益，力争提高组合业绩。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

报告期内，本基金管理人在内部监察稽核工作中以"坚守三条底线、保障合规诚信、 第11页共53页

支持业务发展、提高工作水平"为总体目标，一切从合规运作、保障基金份额持有人利益出发，由独立的监察稽核部门按照工作计划结合实际情况对公司各项业务进行全面的监察稽核工作，保障和促进公司各项业务合法合规运作，推动内部控制机制的完善与优化，保证各项法规和管理制度的落实，发现问题及时提出建议并督促有关部门改进。

在本报告期内，本基金管理人内部监察稽核工作贯穿三条主线：

1.注意密切追踪监管法规政策变化和监管新要求，组织员工学习理解监管精神，推动公司各部门完善制度建设和业务流程，防范日常运作中的违规行为发生。

2.继续紧抓员工行为、公平交易、利益冲突等方面的日常监控，坚守"三条底线"不动摇；进一步加强内部合规培训和合规宣传，强化合规意识，规范员工行为操守，严格防范利益冲突。

3.针对风险控制的需求和重点，强化内部审计，提高内部审计工作的水平和效果；按照监管部门的要求，严格推行风险控制自我评估制度，对控制不足的风险点，制订了进一步的控制措施。

在本报告期内的监察稽核工作中，未发现基金投资运作存在违法违规或未履行基金合同承诺从而影响基金份额持有人利益的情形。

公司自成立以来，各项业务运作正常，内部控制和风险防范措施逐步完善并积极发挥作用。本基金运作合法合规，保障了基金份额持有人的利益。我们将继续以合规运作和风险管理为核心，提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金份额持有人的利益。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格按照本公司制订的《上银基金管理有限公司估值业务管理制度》、《上银基金管理有限公司估值委员会议事规则》以及相关法律法规的规定，有效地控制基金估值流程。公司估值委员会成员包括分管投资副总、督察长、分管运营总监、基金运营部负责人、基金会计代表、投资总监、基金经理或投资经理及监察稽核部代表等相关专业人士组成。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允、合理，防止估值被歪曲进而对基金持有人产生不利影响。在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后或基金资产在采用新投资策略和新品种时，估值委员会应评价现有估值政策和程序的适用性，并在不适用的情况下，及时召开估值委员会修订相关估值方法，以确保其持续适用。涉及估值政策的变更均须经估值委员会决议批准后执行。

在每个估值日，本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投资品种进行估值，确定证券投资基金的份额净值。基金管理人对基金资产进行估值后，将估值结果发送基金托管人。基金托管人则按基金合同规定的 第12页共53页

估值方法、时间、程序进行复核，复核无误后由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以对外公布。

上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未进行利润分配。截止本报告期末，根据本基金基金合同和相关法律法规的规定，本基金无需实施利润分配。

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金未出现《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条规定的基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元需在本年度报告中予以披露的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

第13页共53页

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 毕马威华振审字第1700356号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 上银慧添利债券型证券投资基金全体基金份额持

有人

我们审计了后附的第1页至第30页的上银慧添利债

券型证券投资基金 (以下简称"上银慧添利债券")

引言段 财务报表，包括2016年12月31日的资产负债表、自

2016年3月16日 (基金合同生效日) 至2016年12月

31日止期间的利润表、所有者权益 (基金净值)变

动表以及财务报表附注。

编制和公允列报财务报表是上银慧添利债券管理

人上银基金管理有限公司管理层的责任，这种责任

包括：(1) 按照中华人民共和国财政部颁布的企业

会计准则和中国证券监督管理委员会 (以下简称"

管理层对财务报表的责任段 中国证监会") 和中国证券投资基金业协会发布的

有关基金行业实务操作的规定编制财务报表，并使

其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内

部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致

的重大错报。

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报

表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准

则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准

则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计

划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大

注册会计师的责任段 错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表

金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注

册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财

务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，

第14页共53页

注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关

的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非

对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评

价上银基金管理有限公司管理层选用会计政策的

恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报

表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，

为发表审计意见提供了基础。

我们认为，上银慧添利债券财务报表在所有重大方

面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准

则和在财务报表附注2中所列示的中国证监会和中

审计意见段 国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务

操作的规定编制，公允反映了上银慧添利债券2016

年12月31日的财务状况以及自2016年3月16日 (基

金合同生效日)至2016年12月31日止期间的经营

成果及基金净值变动情况。

注册会计师的姓名 黄小熠、虞京京

会计师事务所的名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所的地址 上海市静安区南京西路1266号恒隆广场50楼

审计报告日期 2017-03-27

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：上银慧添利债券型证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末

2016年12月31日

资 产：

银行存款 7.4.7.1 4,546,853.46

结算备付金 3,554,545.45

第15页共53页

存出保证金 109,668.38

交易性金融资产 7.4.7.2 8,120,280,002.00

其中：股票投资 －

基金投资 －

债券投资 6,632,687,002.00

资产支持证券投资 1,487,593,000.00

贵金属投资 －

衍生金融资产 7.4.7.3 －

买入返售金融资产 7.4.7.4 －

应收证券清算款 7,584,800.00

应收利息 7.4.7.5 185,429,882.74

应收股利 －

应收申购款 －

递延所得税资产 －

其他资产 7.4.7.6 －

资产总计 8,321,505,752.03

负债和所有者权益 附注号 本期末

2016年12月31日

负 债：

短期借款 －

交易性金融负债 －

衍生金融负债 7.4.7.3 －

卖出回购金融资产款 214,999,477.50

应付证券清算款 －

应付赎回款 －

应付管理人报酬 1,717,537.64

应付托管费 687,015.04

应付销售服务费 －

应付交易费用 7.4.7.7 12,977.91

应交税费 －

应付利息 84,900.60

第16页共53页

应付利润 －

递延所得税负债 －

其他负债 7.4.7.8 219,000.00

负债合计 217,720,908.69

所有者权益：

实收基金 7.4.7.9 7,923,604,452.76

未分配利润 7.4.7.10 180,180,390.58

所有者权益合计 8,103,784,843.34

负债和所有者权益总计 8,321,505,752.03

注：1、报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.023元，基金份额总额7,923,604,452.76份。

2、本财务报表的实际编制期间为2016年3月16日（基金合同生效日）至2016年12月31日，本基金运作时间未满一年。

7.2 利润表

会计主体：上银慧添利债券型证券投资基金

本报告期：2016年3月16日（基金合同生效日）至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

项目 附注号 2016年3月16日（基金合同生效日）至2016

年12月31日

一、收入 120,463,247.35

1.利息收入 234,828,569.98

其中：存款利息收入 7.4.7.11 721,971.90

债券利息收入 220,612,889.33

资产支持证券利息收 12,699,238.79

入

买入返售金融资产收 794,469.96

入

其他利息收入 －

2.投资收益（损失以“-”填 -4,453,482.14

列）

其中：股票投资收益 7.4.7.12 －

第17页共53页

基金投资收益 －

债券投资收益 7.4.7.13.1 -6,361,395.30

资产支持证券投资收 7.4.7.13.3 1,907,913.16

益

贵金属投资收益 7.4.7.14 －

衍生工具收益 7.4.7.15 －

股利收益 7.4.7.16 －

3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.17 -109,911,840.49

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号 －

填列）

5.其他收入（损失以“-”号 7.4.7.18 －

填列）

减：二、费用 16,715,638.49

1．管理人报酬 11,404,805.63

2．托管费 4,561,922.22

3．销售服务费 －

4．交易费用 7.4.7.19 54,449.09

5．利息支出 448,523.20

其中：卖出回购金融资产支出 448,523.20

6．其他费用 7.4.7.20 245,938.35

三、利润总额（亏损总额以“-” 103,747,608.86

号填列）

减：所得税费用 －

四、净利润（净亏损以“-” 103,747,608.86

号填列）

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：上银慧添利债券型证券投资基金

本报告期：2016年3月16日（基金合同生效日）至2016年12月31日

单位：人民币元

项目 本期

第18页共53页

2016年3月16日（基金合同生效日）至2016年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净 200,038,567.66 － 200,038,567.66

值)

二、本期经营活动产生的基 － 103,747,608.86 103,747,608.86

金净值变动数(本期利润)

三、本期基金份额交易产生

的基金净值变动数（净值减 7,723,565,885.10 76,432,781.72 7,799,998,666.82

少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 7,723,567,175.23 76,432,824.77 7,800,000,000.00

2.基金赎回款 -1,290.13 -43.05 -1,333.18

四、本期向基金份额持有人

分配利润产生的基金净值变 － － －

动（净值减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益

（基金净值） 7,923,604,452.76 180,180,390.58 8,103,784,843.34

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

李永飞 栾卉燕 金雯澜

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

上银慧添利债券型证券投资基金 (以下简称"本基金") 经中国证券监督管理委员会

(以下简称"中国证监会")《关于准予上银慧添利债券型证券投资基金注册的批复》(证监许可 [2016]245号文)批准，由上银基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法律法规及《上银慧添利债券型证券投资基金基金合同》和《上银慧添利债券型证券投资基金招募说明书》发售，基金合同于2016年3月16日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为200,038,567.66份基金份额。本基金的基金管理人为上银基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。

本基金自2016年3月7日至2016年3月14日止期间公开发售。根据《上银慧添利债券 第19页共53页

型证券投资基金招募说明书》的规定，在募集期间产生的活期存款利息为人民币2.72元，折算为2.72份基金份额。以上实收基金 (本息) 合计为人民币200,038,567.66元，折合200,038,567.66份基金份额，划入基金份额持有人账户。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《上银慧添利债券型证券投资基金基金合同》和《上银慧添利债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国债、金融债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、中小企业私募债券、短期融资券及超级短期融资券、次级债、政府机构债、地方政府债、可分离交易可转换债券的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、现金等固定收益类金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类证券(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场的新股申购或增发新股。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，保持不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准为：中国债券综合指数收益率。

根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第二个工作日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称"财政

部")颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披

露XBRL模板第3号 <年度报告和半年度报告> 》以及中国证券投资基金业协会于2012

年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年12月31日的财务状况、自2016年3月16日(基金合同生效日) 至2016年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况。

7.4.4 重要会计政策和会计估计

7.4.4.1 会计年度

本基金的会计年度自公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为自2016年3月16日 (基金合同生效日) 至2016年12月31日止。

第20页共53页

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。

7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的，把金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有至到期投资、可供出售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至到期投资和可供出售金融资产。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本基金目前持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。

在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

初始确认后，金融资产和金融负债的后续计量如下：

-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。

-应收款项以实际利率法按摊余成本计量。

-除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和 第21页共53页

报酬转移时，本基金终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益：

-所转移金融资产的账面价值

-因转移而收到的对价

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本基金终止确认该金融负债或其一部分。

7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值：

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本基金估计公允价值时，考虑市场参与者在计量日对相关资产或负债进行定价时考虑的特征 (包括资产状况及所在位置、对资产出售或者使用的限制等) ，并采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。

存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

第22页共53页

7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

-本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

-本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8 损益平准金

损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于会计期末全额转入"未分配利润/(累计亏损)"。

7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量

债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其成本的差额确认。

债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代缴的个人所得税 (如适用) 后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日计提利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异，按实际利率计算利息收入。

利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。

第23页共53页

买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在回购期内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。

公允价值变动收益/(损失)核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。

7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

本基金的交易费用于进行债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。

本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。

卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在回购期内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。

本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位，发生时直接计入基金损益；如果影响基金份额净值小数点后第四位的，应采用待摊或预提的方法，待摊或预提计入基金损益。

7.4.4.11 基金的收益分配政策

在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。

基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金每一基金份额享有同等分配权。

7.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分 第24页共53页

部为基础确定报告分部。

本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。

7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字 [2007] 21号《关

于证券投资基金执行 <企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》及

《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。

根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》，在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种 (估值处理标准另有规定的除外) ，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金在本期间未发生重大会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金在本期间未发生重大会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本期间未发生重大会计差错更正。

7.4.6 税项

根据财税字[1998]55号文《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》、财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、房 第25页共53页

地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2015] 125号文《关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：

(a) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。

(b) 证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入暂免征收营业税和企

业所得税。

(c) 自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营

改增) 试点, 建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人, 纳入试点

范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。

证券投资基金 (封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金) 管理人运用基金买卖

债券收入免征增值税。

对香港市场投资者 (包括单位和个人) 通过基金互认买卖内地基金份额免征增值

税。

2017年7月1日 (含) 以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产

品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。因此，截至2016年12月31日，本基金没有计提有关增值税费用。

(d) 对基金取得的债券的利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入

时代扣代缴20%的个人所得税。

(e) 关于香港市场投资者通过基金互认买卖内地基金份额的所得税问题：

对香港市场投资者 (包括企业和个人) 通过基金互认买卖内地基金份额取得的转让

差价所得，暂免征收所得税。

对香港市场投资者 (包括企业和个人) 通过基金互认从内地基金分配取得的收益，

第26页共53页

由内地上市公司向该内地基金分配股息红利时,对香港市场投资者按照10%的税率代扣所得税；或发行债券的企业向该内地基金分配利息时,对香港市场投资者按照7%的税率代扣所得税，并由内地上市公司或发行债券的企业向其主管税务机关办理扣缴申报。该内地基金向投资者分配收益时,不再扣缴所得税。

内地基金管理人应当向相关证券登记结算机构提供内地基金的香港市场投资者的相关信息。

(f) 对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个

人所得税和企业所得税。

7.4.7 重要财务报表项目的说明

7.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2016年12月31日

活期存款 4,546,853.46

定期存款 －

其中：存款期限1-3个月 －

其他存款 －

合计 4,546,853.46

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目 本期末 2016年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 － － －

贵金属投资-金交所黄 － － －

金合约

交易所市场 743,023,477.20 733,983,122.00 -9,040,355.20

债券 银行间市场 5,979,788,061.98 5,898,703,880.00 -81,084,181.98

合计 6,722,811,539.18 6,632,687,002.00 -90,124,537.18

第27页共53页

资产支持证券 1,507,380,303.31 1,487,593,000.00 -19,787,303.31

基金 － － －

其他 － － －

合计 8,230,191,842.49 8,120,280,002.00 -109,911,840.49

7.4.7.3 衍生金融资产/负债

无余额。

7.4.7.4 买入返售金融资产

7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

无余额。

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无余额。

7.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2016年12月31日

应收活期存款利息 5,647.63

应收定期存款利息 －

应收其他存款利息 －

应收结算备付金利息 1,759.45

应收债券利息 182,959,925.58

应收买入返售证券利息 －

应收申购款利息 －

应收黄金合约拆借孳息 －

其他 2,462,550.08

合计 185,429,882.74

注：其他为应收资产支持证券利息2,462,495.74元和应收交易保证金利息54.34元。

7.4.7.6 其他资产

无余额。

第28页共53页

7.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2016年12月31日

交易所市场应付交易费用 －

银行间市场应付交易费用 12,977.91

合计 12,977.91

7.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2016年12月31日

应付券商交易单元保证金 －

应付赎回费 －

预提费用 219,000.00

合计 219,000.00

7.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

本期2016年3月16日（基金合同生效日）至2016年12

项目 月31日

基金份额（份） 账面金额

基金合同生效日 200,038,567.66 200,038,567.66

本期申购 7,723,567,175.23 7,723,567,175.23

本期赎回（以“-”号填列） -1,290.13 -1,290.13

本期末 7,923,604,452.76 7,923,604,452.76

注：1、本基金自2016年3月7日至2016年3月14日止期间公开发售，设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币200,038,564.94元。根据《上银慧添利债券型证券投资基金招募说明书》的规定，在募集期间产生的活期存款利息为人民币2.72元，折算为2.72份基金份额。以上实收基金（本息）合计为人民币200,038,567.66元，折合200,038,567.66份基金份额，划入基金份额持有人账户。

2、根据《上银慧添利债券型证券投资基金招募说明书》的相关规定，本基金于2016年3月16日（基金合同生效日）至2016年5月27日止期间暂不向投资人开放基金交易。申购和赎回业务自2016年5月 第29页共53页

30日起开始办理。

7.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

基金合同生效日 － － －

本期利润 213,659,449.35 -109,911,840.49 103,747,608.86

本期基金份额交易产 44,996,369.76 31,436,411.96 76,432,781.72

生的变动数

其中：基金申购款 44,996,400.84 31,436,423.93 76,432,824.77

基金赎回款 -31.08 -11.97 -43.05

本期已分配利润 － － －

本期末 258,655,819.11 -78,475,428.53 180,180,390.58

7.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2016年3月16日（基金合同生效日）至2016年12月31日

活期存款利息收入 211,964.51

定期存款利息收入 480,000.00

其他存款利息收入 －

结算备付金利息收入 29,099.06

其他 908.33

合计 721,971.90

7.4.7.12 股票投资收益

无。

7.4.7.13 债券投资收益

7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

第30页共53页

2016年3月16日（基金合同生效日）至2016年12月31日

债券投资收益——买卖债券

（、债转股及债券到期兑付） -6,361,395.30

差价收入

债券投资收益——赎回差价 －

收入

债券投资收益——申购差价 －

收入

合计 -6,361,395.30

7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2016年3月16日（基金合同生效日）至2016年12月31日

卖出债券（、债转股及债券到 1,943,056,796.92

期兑付）成交总额

减：卖出债券（、债转股及债 1,857,098,945.08

券到期兑付）成本总额

减：应收利息总额 92,319,247.14

买卖债券差价收入 -6,361,395.30

7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2016年3月16日（基金合同生效日）至2016年12月31日

卖出资产支持证券成交总额 212,205,342.62

减：卖出资产支持证券成本总 198,582,778.91

额

减：应收利息总额 11,714,650.55

资产支持证券投资收益 1,907,913.16

7.4.7.14 贵金属投资收益

7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成

第31页共53页

贵金属暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

7.4.7.15 衍生工具收益

无。

7.4.7.16 股利收益

无。

7.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目 本期

2016年3月16日（基金合同生效日）至2016年12月31日

1.交易性金融资产 -109,911,840.49

——股票投资 －

——债券投资 -90,090,000.20

——资产支持证券投资 -19,821,840.29

——基金投资 －

——贵金属投资 －

——其他 －

2.衍生工具 －

——权证投资 －

3.其他 －

合计 -109,911,840.49

7.4.7.18 其他收入

无。

7.4.7.19 交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2016年3月16日（基金合同生效日）至2016年12月31日

交易所市场交易费用 797.66

第32页共53页

银行间市场交易费用 53,651.43

合计 54,449.09

7.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2016年3月16日（基金合同生效日）至2016年12月31日

审计费用 80,000.00

信息披露费 130,000.00

债券交易费 268.82

其他 10,300.00

帐户维护费 21,400.00

汇划手续费 3,969.53

合计 245,938.35

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。

7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。

7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

上银基金管理有限公司（"上银基金") 基金管理人、基金直销机构

兴业银行股份有限公司（"兴业银行") 基金托管人、基金代销机构

上海银行股份有限公司（"上海银行") 基金管理人的股东、基金代销机构

上银瑞金资本管理有限公司（"上银瑞金") 基金管理人出资成立的子公司

上海骏涟投资管理有限公司（"上海骏涟") 基金管理人的全资孙公司

注：下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。

7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

第33页共53页

本基金自2016年3月16日 (基金合同生效日) 至2016年12月31日止期间无通过关联

方的交易单元进行过交易。

7.4.10.2 关联方报酬

7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目 本期

2016年3月16日（基金合同生效日）至2016年12月31日

当期发生的基金应支 11,404,805.63

付的管理费

其中：支付销售机构的 －

客户维护费

注：支付基金管理人上银基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。

7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目 本期

2016年3月16日（基金合同生效日）至2016年12月31日

当期发生的基金应支 4,561,922.22

付的托管费

注：支付基金托管人兴业银行的托管费按前一日基金资产净值的0.1%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费=前一日基金资产净值×0.1%/当年天数。

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金自2016年3月16日 (基金合同生效日) 至2016年12月31日止期间无与关联方

进行银行间同业市场的债券 (含回购) 交易。

7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的管理人自2016年3月16日 (基金合同生效日) 至2016年12月31日止期间未

运用固有资金投资本基金。

第34页共53页

7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

本期末

关联方名称 2016年12月31日

持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的

比例

兴业银行 7,923,567,175.23 99.9995%

7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期

关联方名称 2016年3月16日（基金合同生效日）至2016年12月31日

期末余额 当期利息收入

兴业银行活期 4,546,853.46 211,964.51

存款

注：本基金的活期银行存款由基金托管人兴业银行保管，按银行同业利率计息。除上表列示的金额外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司，2016年3月16日（基金合同生效日）至2016年12月31日止期间获得的利息收入为人民币29,099.06元，2016年12月31日结算备付金余额为人民币3,554,545.45元。

7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金自2016年3月16日 (基金合同生效日) 至2016年12月31日止期间无通过关联

方购买其承销证券的情况。

7.4.10.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内无须作说明的其他关联交易事项。

7.4.11 利润分配情况

7.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金

无。

7.4.12 期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。

第35页共53页

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。

7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额214,999,477.50元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单 数量（张） 期末估值总额

价

1480208 14赣四通 2017-01-03 108.62 1,150,000 124,912,423.43

1480259 14安吉债 2017-01-03 108.94 1,000,000 108,943,617.81

合计 2,150,000 233,856,041.24

7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

于本报告期末，本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.13 金融工具风险及管理

7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括：信用风险、流动性风险和市场风险。

本基金在下文主要论述上述风险敞口及其形成原因；风险管理目标、政策和过程以及计量风险的方法等。

本基金的基金管理人从事风险管理的目标是使本基金在风险和收益之间取得适当的平衡，以实现"风险和收益相匹配"的风险收益目标。基于该风险管理目标，本基金的基金管理人已制定了政策和程序来辨别和分析这些风险，设定适当的风险限额并设计相应的内部控制程序，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和其下属风险管理人员负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部向督察长负责。

第36页共53页

本基金管理人建立了以风险管理委员会为核心的，由督察长、监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的风险管理架构体系。

7.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在本基金的托管行兴业银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，本基金投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。

7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末

2016年12月31日

A-1 243,015,000.00

A-1以下 －

未评级 366,061,000.00

合计 609,076,000.00

注：A-1评级债券包括A-1评级的债券和存续期一年以内、AAA评级的资产支持证券。未评级债券为国债、央行票据、政策性金融债、超短期融资券及同业存单等无信用评级的债券。

7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末

2016年12月31日

AAA 2,546,979,460.00

AAA以下 4,555,923,542.00

未评级 408,301,000.00

第37页共53页

合计 7,511,204,002.00

注：未评级债券为国债、央行票据及政策性金融债等无信用评级的债券。。

7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现，另一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人主要通过限制、跟踪和控制基金投资交易的不活跃品种来实现。本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%；保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%；本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%；本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10%；本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过本基金资产净值的10%；此外，本基金投资中小企业私募债的合计市值比例不超过基金资产净值的10%。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人根据申购赎回变动情况，制定现金头寸预测表，及时采取措施满足流动性需要；分析基金持有人结构，加强与主要持有机构的沟通，及时揭示可能的赎回需求；按照有关法律法规规定应对固定赎回，并进行适当报告和披露；在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

第38页共53页

本基金所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且 不计息，可赎回基金份额净值 (所有者权益) 无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。

本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过对所持投资品种修正久期等参数的监控进行利率风险管理。

下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金根据所持有资产和负债的按摊余成本法确定的公允价值，并按合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行分类：

7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

金额单位：人民币元

本期

末

2016 1个月以内 1-3 3个月 1-5年 5年以上 不计息 合计

年12 个月 -1年

月31

日

资产

银行 － － － － －

存款 4,546,853.46 4,546,853.46

结算

备付 3,554,545.45 － － － － － 3,554,545.45

金

存出

保证 109,668.38 － － － － － 109,668.38

金

交易

性金 6,510,000.00 127,751,000.00 1,127,644,000.00 5,380,737,142.00 1,477,637,860.00 － 8,120,280,002.00

融资

产

应收 － － － － － 7,584,800.00 7,584,800.00

第39页共53页

证券

清算

款

应收 － － － － － 185,429,882.74 185,429,882.74

利息

资产 14,721,067.29 127,751,000.00 1,127,644,000.00 5,380,737,142.00 1,477,637,860.00 193,014,682.74 8,321,505,752.03

总计

负债

卖出

回购

金融 214,999,477.50 － － － － － 214,999,477.50

资产

款

应付

管理 － － － － － 1,717,537.64 1,717,537.64

人报

酬

应付

托管 － － － － － 687,015.04 687,015.04

费

应付

交易 － － － － － 12,977.91 12,977.91

费用

应付 － － － － －

利息 84,900.60 84,900.60

其他 － － － － － 219,000.00 219,000.00

负债

负债 － － － －

总计 214,999,477.50 2,721,431.19 217,720,908.69

利率

敏感 -200,278,410.21 127,751,000.00 1,127,644,000.00 5,380,737,142.00 1,477,637,860.00 190,293,251.55 8,103,784,843.34

度缺

口

注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

分析 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末2016年12月31日

第40页共53页

市场利率下降25个基点 52,625,651.08

市场利率上升25个基点 -51,727,268.39

7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生的波动风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

7.4.13.4.3 其他价格风险

本基金承受的其他价格风险，主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他价格风险，主要受到证券交易所上市的股票整体涨跌趋势的影响，由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，通过组合估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。

于2016年12月31日，本基金未持有对其他价格风险敏感的金融资产与金融负债。因此，证券交易所上市的股票整体涨跌趋势的变动对本基金资产的净值无重大影响。

7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末

项目 2016年12月31日

公允价值 占基金资产净值比例

（%）

交易性金融资产-股票投资 － －

交易性金融资产-基金投资 － －

交易性金融资产-债券投资 6,632,687,002.00 81.85

交易性金融资产-贵金属投资 － －

衍生金融资产－权证投资 － －

其他 － －

合计 6,632,687,002.00 81.85

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

于2016年12月31日，本基金未持有交易性权益类投资，因此除市场利率和外汇汇率 第41页共53页

以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。

7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 公允价值

(a) 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(b) 以公允价值计量的金融工具

(i) 金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

(ii)各层级金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层级的余额为8,120,280,002.00元，无属于第一层级和第三层级的余额。

(iii) 公允价值所属层级间的重大变动

本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变动。

(iv) 第三层级公允价值余额和本期变动金额

无。

(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

第42页共53页

序号 项目 金额 占基金总资产的比

例(%)

1 权益投资 － －

其中：股票 － －

2 固定收益投资 8,120,280,002.00 97.58

其中：债券 6,632,687,002.00 79.71

资产支持证券 1,487,593,000.00 17.88

3 贵金属投资 － －

4 金融衍生品投资 － －

5 买入返售金融资产 － －

其中：买断式回购的买入返售金 － －

融资产

6 银行存款和结算备付金合计 8,101,398.91 0.10

7 其他各项资产 193,124,351.12 2.32

8 合计 8,321,505,752.03 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

8.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过沪港通交易机制投资的港股。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

本基金本报告期末未持有股票。

8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

本基金本报告期末未持有股票。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

第43页共53页

本基金本报告期末未持有股票。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 － －

2 央行票据 － －

3 金融债券 408,301,000.00 5.04

其中：政策性金融债 408,301,000.00 5.04

4 企业债券 4,798,626,002.00 59.21

5 企业短期融资券 238,310,000.00 2.94

6 中期票据 1,059,699,000.00 13.08

7 可转债 － －

8 同业存单 127,751,000.00 1.58

9 其他 － －

10 合计 6,632,687,002.00 81.85

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净

值比例(%)

1 070208 07国开08 3,000,000 298,620,000.00 3.68

2 101651005 16中石油 2,300,000 227,516,000.00 2.81

MTN001

3 101651007 16陕延油 2,000,000 193,520,000.00 2.39

MTN001

4 011698630 16东航股 1,900,000 188,670,000.00 2.33

SCP014

5 124407 13泰州债 1,800,000 178,668,000.00 2.20

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

金额单位：人民币元

第44页共53页

序号 证券代码 证券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净

值比例(%)

1 061608001 16沪公积金 6,000,000 463,080,000.00 5.71

2A

2 1689175 16恒金2A2 1,500,000 148,860,000.00 1.84

3 1689153 16鑫浦1A 1,500,000 147,405,000.00 1.82

4 061605001 16沪公积金 1,800,000 130,626,000.00 1.61

1A

5 1589168 15企富2A2 3,000,000 129,120,000.00 1.59

6 1689150 16睿程2A2 1,000,000 99,020,000.00 1.22

7 1689206 16永生2A1 1,000,000 95,610,000.00 1.18

8 1689156 16福元2A 1,200,000 88,488,000.00 1.09

9 1689121 16融腾2优 1,500,000 83,370,000.00 1.03

先

10 1689139 16华驭4A 1,000,000 65,720,000.00 0.81

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

贵金属暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

股指期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报 第45页共53页

告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.12.2

本基金本报告期末未持有股票资产。

8.12.3 期末其他各项资产构成

金额单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 109,668.38

2 应收证券清算款 7,584,800.00

3 应收股利 －

4 应收利息 185,429,882.74

5 应收申购款 －

6 其他应收款 －

7 待摊费用 －

8 其他 －

9 合计 193,124,351.12

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人 户均持有的基 持有人结构

第46页共53页

户数 金份额 机构投资者 个人投资者

(户) 持有 占总份额比 持有 占总份额比

份额 例 份额 例

450 17,608,009.90 7,923,567,175.23 99.999530% 37,277.53 0.000470%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基 8,051.42 0.000102%

金

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研 0-10

究部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0-10

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日(2016年3月16日)基金份额总额 200,038,567.66

基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 7,723,567,175.23

减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 1,290.13

基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 －

本报告期期末基金份额总额 7,923,604,452.76

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《上银慧添利债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金管理人于2016年11月24日、25日以及28日在《上海证券报》和本公司网站披露了上银基金管理有限公司关于以通讯方式召开上银慧添利债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告以及提示性公告，通过通讯方式召开基金份额持有人大会审议《关于调整上银慧添利债券型证券投资基金基金托管费率的议案》。基金份额持有人大会表决投票时间自2016年11月30 第47页共53页

日起，至2016年12月29日17：00止。

2016年12月30日，本基金管理人授权的两名计票人在基金托管人兴业银行股份有限公司授权代表、上海伯阳律师事务所律师的现场见证下，统计了截至投票截止日本次基金份额持有人大会权益登记日（2016年11月29日）登记在册的本基金份额持有人的通讯表决票。上海市东方公证处对统计过程及结果进行了现场公证。

经统计，持有人本人直接出具书面意见和授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的上银慧添利债券型证券投资基金基金份额与截至权益登记日基金份额占比未达到二分之一，故本次基金份额持有人大会未满足《上银慧添利债券型证券投资基金基金合同》关于以通讯方式召开基金份额持有人大会的法定开会条件。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、报告期内基金管理人重大人事变动：

报告期内，基金管理人通过股东会决议，批准金煜先生、陈琦伟先生不再担任公司董事，任命施红敏先生、徐筱凤女士、晏小江先生为公司董事，其中徐筱凤女士、晏小江先生为独立董事。

报告期内基金管理人通过一届董事会第二十三次会议选举胡友联先生担任公司董事长；一届董事会第二十次会议批准督察长江浩先生辞职,一届董事会第二十七次会议聘任王素文先生为副总经理、汪天光先生为督察长；二届董事会第四次会议增聘唐云先生、史振生先生、谢新先生为副总经理。

上述人员的变更已报中国证券监督管理委员会及上海监管局备案。

报告期内基金经理变动情况如下：

楼昕宇先生任上银慧盈利货币市场基金、上银慧添利债券型证券投资基金基金经理。

高永先生任上银慧盈利货币市场基金基金经理，与楼昕宇先生共同管理该基金。

2、报告期内基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：

无。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略无改变。

第48页共53页

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务，本报告期内已预提审计费80,000元，截至2016年12月31日暂未支付；本基金成立以来一直由该会计师事务所提供审计服务。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易单 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 元 占股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额比 佣金 总量的比例

例

中泰证券 2 － － － －

注：1、根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位，并由公司管理层批准。

2、本报告期内，本基金本报告期内新增中泰证券交易单元。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占债券 占债券成 占权证

券商名称 成交金额 成交总 成交金额 回购 交 成交总

额比例 成交总金 额比例

额比例额

中泰证券 888,438,510.60 100.00% 3,587,500,000.00 100.00%－ －

11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 上银慧添利债券型证券投资基金 基金管理人公司网站、 2016-03-04

基金合同 《上海证券报》

第49页共53页

2 上银慧添利债券型证券投资基金 基金管理人公司网站、 2016-03-04

招募说明书 《上海证券报》

3 上银慧添利债券型证券投资基金 基金管理人公司网站、 2016-03-04

托管协议 《上海证券报》

4 上银慧添利债券型证券投资基金 基金管理人公司网站、 2016-03-04

基金合同摘要 《上海证券报》

5 上银慧添利债券型证券投资基金 基金管理人公司网站、 2016-03-04

份额发售公告 《上海证券报》

6 关于上银慧添利债券型证券投资 基金管理人公司网站、 2016-03-12

基金提前结束募集的公告 《上海证券报》

7 上银慧添利债券型证券投资基金 基金管理人公司网站、 2016-03-17

基金合同生效公告 《上海证券报》

上银基金管理有限公司关于业务 基金管理人公司网站、

8 系统维护升级的公告 《上海证券报》、《证券 2016-04-08

日报》、《中国证券报》

上银基金管理有限公司关于网上

9 交易系统银联通部分银行渠道暂 基金管理人公司网站 2016-04-11

停业务的公告

上银基金管理有限公司关于网上 基金管理人公司网站、

10 交易系统银联通部分银行渠道恢 《上海证券报》、《证券 2016-04-12

复业务的公告 日报》、《中国证券报》

上银基金管理有限公司关于网上

11 交易系统银联通部分银行渠道暂 基金管理人公司网站 2016-04-15

停业务的公告

上银基金管理有限公司关于翼支 基金管理人公司网站、

12 付业务暂停的公告 《上海证券报》、《证券 2016-04-22

日报》、《中国证券报》

上银基金管理有限公司关于参加 基金管理人公司网站、

13 上海好买基金销售有限公司申购 《上海证券报》、《证券 2016-04-29

费率优惠活动的公告 日报》、《中国证券报》

上银基金管理有限公司关于业务 基金管理人公司网站、

14 系统维护升级的公告 《上海证券报》、《证券 2016-05-10

日报》、《中国证券报》

第50页共53页

上银基金管理有限公司关于高级 基金管理人公司网站、

15 管理人员任职的公告 《上海证券报》、《证券 2016-05-17

日报》、《中国证券报》

上银基金管理有限公司关于开通 基金管理人公司网站、

16 旗下开放式基金银联通网上直销 《上海证券报》、《证券 2016-05-27

定期定额申购业务的公告 日报》、《中国证券报》

17 上银慧添利债券型证券投资基金 基金管理人公司网站、 2016-05-28

开放日常申购、赎回业务公告 《上海证券报》

上银基金管理有限公司机房搬迁 基金管理人公司网站、

18 公告 《上海证券报》、《证券 2016-06-02

日报》、《中国证券报》

上银基金管理有限公司关于调整

19 客户服务热线人工服务时间的通 基金管理人公司网站 2016-06-08

知

旗下基金2016年6月30日基金资

20 产净值、基金份额净值和基金份 基金管理人公司网站 2016-06-30

额累计净值公告

21 上银慧添利债券型证券投资基金 基金管理人公司网站、 2016-07-19

2016年第2季度报告 《上海证券报》

22 上银慧添利债券型证券投资基金 基金管理人公司网站、 2016-08-03

暂停申购的公告 《上海证券报》

上银基金管理有限公司关于业务 基金管理人公司网站、

23 系统维护升级的公告 《上海证券报》、《证券 2016-08-05

日报》、《中国证券报》

上银基金管理有限公司关于调整 基金管理人公司网站、

24 开立基金账户证件类型的公告 《上海证券报》、《证券 2016-08-11

日报》、《中国证券报》

25 上银慧添利债券型证券投资基金 基金管理人公司网站 2016-08-29

2016年半年度报告

26 上银慧添利债券型证券投资基金 基金管理人公司网站、 2016-08-29

2016年半年度报告摘要 《上海证券报》

27 上银基金管理有限公司关于业务 基金管理人公司网站、 2016-09-21

系统维护升级的公告 《上海证券报》、《证券

第51页共53页

日报》、《中国证券报》

28 上银基金管理有限公司关于业务 基金管理人公司网站 2016-09-30

系统维护升级的公告

上银基金管理有限公司关于业务 基金管理人公司网站、

29 系统维护升级的公告 《上海证券报》、《证券 2016-10-13

日报》、《中国证券报》

30 上银慧添利债券型证券投资基金 基金管理人公司网站、 2016-10-26

2016年第3季度报告 《上海证券报》

31 上银慧添利债券型证券投资基金 基金管理人公司网站 2016-10-28

更新招募说明书（2016年第1号)

上银慧添利债券型证券投资基金 基金管理人公司网站、

32 更新招募说明书摘要（2016年第1 《上海证券报》 2016-10-28

号）

33 上银基金管理有限公司关于客服 基金管理人公司网站 2016-10-28

电话系统维护的公告

34 上银基金管理有限公司关于客服 基金管理人公司网站 2016-11-16

电话系统暂停服务的公告

35 上银基金管理有限公司关于客服 基金管理人公司网站 2016-11-16

电话系统恢复服务的公告

关于以通讯方式召开上银慧添利 基金管理人公司网站、

36 债券型证券投资基金基金份额持 《上海证券报》 2016-11-24

有人大会的公告

上银基金管理有限公司关于以通

37 讯方式召开上银慧添利债券型证 基金管理人公司网站、 2016-11-25

券投资基金基金份额持有人大会 《上海证券报》

的第一次提示性公告

关于以通讯方式召开上银慧添利 基金管理人公司网站、

38 债券型证券投资基金基金份额持 《上海证券报》 2016-11-28

有人大会的第二次提示性公告

上银基金管理有限公司关于银联 基金管理人公司网站、

39 通申购业务暂停的公告 《上海证券报》、《证券 2016-11-28

日报》、《中国证券报》

40 上银基金管理有限公司关于提请 基金管理人公司网站、 2016-12-02

第52页共53页

投资者及时更新过期身份证件或 《上海证券报》、《证券

身份证明文件的公告 日报》、《中国证券报》

上银基金管理有限公司关于高级 基金管理人公司网站、

41 管理人员任职的公告 《上海证券报》、《证券 2016-12-29

日报》、《中国证券报》

上银基金管理有限公司关于业务 基金管理人公司网站、

42 系统维护的公告 《上海证券报》、《证券 2016-12-30

日报》、《中国证券报》

关于以通讯方式召开上银慧添利 基金管理人公司网站、

43 债券型证券投资基金基金份额持 《上海证券报》 2016-12-31

有人大会会议结果的公告

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会批准上银慧添利债券型型证券投资基金设立的文件

2、《上银慧添利债券型证券投资基金基金合同》

3、《上银慧添利债券型证券投资基金基金托管协议》

4、《上银慧添利债券型证券投资基金招募说明书》

5、基金管理人业务资格批准文件、营业执照

6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告

12.2 存放地点

基金管理人、基金托管人的办公场所。

12.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人网站(www.boscam.com.cn)查阅，或在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人上银基金管理有限公司。

客户服务中心电话：021-60231999。

上银基金管理有限公司

二〇一七年三月三十日

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