中欧天添18个月定期开放债券型证券投资基金2016年第4季度报告
中欧天添18个月定期开放债券型证券投资基金
2016年第4季度报告
2016年12月31日
基金管理人:中欧基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2017年01月20日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年10月1日起至2016年12月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中欧天添债券
基金主代码 002478
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2016年04月01日
报告期末基金份额总额 491,594,582.32份
投资目标 本基金在力求本金长期安全的基础上,力争为基金份
额持有人创造超额收益。
投资策略 本基金将采取久期偏离、期限结构配置、类属配置、
个券选择等积极的投资策略,构建债券投资组合。
业绩比较基准 中债综合指数收益率
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币
风险收益特征 市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较
低风险/收益的产品。
基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 中欧天添债券A 中欧天添债券C
下属分级基金的交易代码 002478 002479
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报告期末下属分级基金的份 159,165,118.45份 332,429,463.87份
额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2016年10月01日-2016年12月31日)
中欧天添债券A 中欧天添债券C
1.本期已实现收益 2,506,893.45 4,839,815.01
2.本期利润 -2,106,769.39 -4,766,645.68
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0132 -0.0143
4.期末基金资产净值 158,894,251.92 330,728,946.15
5.期末基金份额净值 0.998 0.995
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中欧天添债券A
业绩比 业绩比
净值增 净值增 较基准 较基准
阶段 长率① 长率标 收益率 收益率 ①-③ ②-④
准差② ③ 标准差
④
过去三个月 -1.40% 0.13% -2.32% 0.15% 0.92% -0.02%
中欧天添债券C
净值增 业绩比 业绩比
阶段 净值增 长率标 较基准 较基准 ①-③ ②-④
长率① 准差② 收益率 收益率
③ 标准差
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④
过去三个月 -1.40% 0.13% -2.32% 0.15% 0.92% -0.02%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
中欧天添债券A
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2016年4月1日-2016年12月31日)
4%
3%
2%
1%
0%
-1%
-2%
-3%
2016-04-01 2016-05-11 2016-06-20 2016-07-27 2016-09-01 2016-10-19 2016-11-24 2016-12-31
业业业业业业A业业业业业业
注:本基金合同生效日期为2016年4月1日,自基金合同生效日起到本报告期末不满一年,按基金合同的规定,本基金自基金合同生效起六个月为建仓期,建仓期结束时各项资产配置比例已符合基金合同约定。
中欧天添债券C
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2016年4月1日-2016年12月31日)
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3.5%
3%
2.5%
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
-0.5%
-1%
-1.5%
-2%
-2.5%
-3%
2016-04-01 2016-05-11 2016-06-20 2016-07-27 2016-09-01 2016-10-19 2016-11-24 2016-12-31
业业业业业业C业业业业业业
注:本基金合同生效日期为2016年4月1日,自基金合同生效日起到本报告期末不满一年,按基金合同的规定,本基金自基金合同生效起六个月为建仓期,建仓期结束时各项资产配置比例已符合基金合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明
任职日期 离任日期 业年限
历任长江养老保险股
份有限公司投资助理、
上海烟草(年金计划)
平衡配置组合投资经
理,上海海通证券资
产管理有限公司海通
孙甜 基金经理 2016年04月 7年 季季红、海通海蓝宝
01日 益、海通海蓝宝银、
海通月月鑫、海通季
季鑫、海通半年鑫、
海通年年鑫投资经理。
2014年8月加入中欧基
金管理有限公司,曾
任投资经理、中欧信
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用增利分级债券型证
券投资基金基金经理、
中欧稳健收益债券型
证券投资基金基金经
理、中欧成长优选回
报灵活配置混合型发
起式证券投资基金基
金经理、中欧瑾源灵
活配置混合型证券投
资基金基金经理、中
欧货币市场基金基金
经理、中欧纯债添利
分级债券型证券投资
基金基金经理、中欧
滚钱宝发起式货币市
场基金基金经理、中
欧睿尚定期开放混合
型发起式证券投资基
金基金经理、中欧瑾
通灵活配置混合型证
券投资基金基金经理,
现任中欧睿达定期开
放混合型发起式证券
投资基金基金经理、
中欧琪和灵活配置混
合型证券投资基金基
金经理、中欧瑾泉灵
活配置混合型证券投
资基金基金经理、中
欧琪丰灵活配置混合
型证券投资基金基金
经理、中欧天禧纯债
债券型证券投资基金
基金经理、中欧天添
18个月定期开放债券
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型证券投资基金基金
经理。
注:1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度等规定,从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行,未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况,且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
四季度操作回顾:国庆长假以后,在基本面和资金面均不配合的情况下,由于情绪的驱动,收益率继续大幅下行。组合从绝对回报的角度进行了积极的止盈和控制风险敞口的操作。逐步减持3年以上的债券品种,在减仓的同时也缩短了组合久期。同时优化信用结构。减持中低资质信用债,持有高等级信用债。在行业配置上,降低适度降低房地产行业比重。这一系列调仓使我们在四季度的债市调整中有效地控制了组合净值的回撤。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期内,A类份额净值增长率为-1.40%,同期业绩比较基准收益率为-2.32%; 第7页共12页
C类份额净值增长率为-1.40%,同期业绩比较基准收益率为-2.32%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 583,435,561.16 94.01
其中:债券 534,896,350.21 86.19
资产支持证券 48,539,210.95 7.82
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 15,000,000.00 2.42
其中:买断式回购的买入返售金 - -
融资产
7 银行存款和结算备付金合计 11,830,165.72 1.91
8 其他资产 10,314,093.89 1.66
9 合计 620,579,820.77 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
第8页共12页
本基金本报告期末未持有股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比
例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 373,814,350.21 76.35
5 企业短期融资券 54,974,000.00 11.23
6 中期票据 106,108,000.00 21.67
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 534,896,350.21 109.25
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净
码 值比例(%)
1 1015540 15鲁宏桥 400,000 40,552,000.00 8.28
32 MTN002
2 122276 13魏桥01 370,000 38,683,500.00 7.90
3 136328 16忠旺01 350,000 34,482,000.00 7.04
4 112086 12圣农01 300,000 30,009,000.00 6.13
5 136645 16百隆01 300,000 29,535,000.00 6.03
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 第9页共12页
细
序号 证券代 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净
码 值比例(%)
1 123898 远东四B 150,000 15,035,210.95 3.07
2 131848 PR远东3A 200,000 14,504,000.00 2.96
3 142556 16远东06A 100,000 10,000,000.00 2.04
4 142492 16皖新1B 50,000 5,000,000.00 1.02
5 142422 花呗13A2 40,000 4,000,000.00 0.82
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
股指期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
股指期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。
5.10.3 本期国债期货投资评价
国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
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5.11.2 本基金为债券型基金,未涉及股票相关投资。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 36,739.34
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 10,277,354.55
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 10,314,093.89
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
本报告中因四舍五入原因,投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
中欧天添债券A 中欧天添债券C
报告期期初基金份额总额 159,127,889.14 332,424,911.64
报告期期间基金总申购份额 37,229.31 4,552.23
减:报告期期间基金总赎回份额 - -
报告期期间基金拆分变动份额 - -
(份额减少以“-”填列)
报告期期末基金份额总额 159,165,118.45 332,429,463.87
注:总申购份额含红利再投、转换入份额、总赎回份额含转换出份额。
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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本基金管理人本报告期内未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金管理人本报告期内无申购、赎回本基金的情况。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、中欧天添18个月定期开放债券型证券投资基金相关批准文件
2、《中欧天添18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》
3、《中欧天添18个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》
4、《中欧天添18个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告
8.2 存放地点
基金管理人、基金托管人的办公场所。
8.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅,或在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司:
客户服务中心电话:021-68609700,400-700-9700
中欧基金管理有限公司
二〇一七年一月二十日
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