汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金2018年
第4季度报告
2018年12月31日
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2019年1月21日
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年10月1日起至2018年12月31日止。
§2基金产品概况
基金简称 汇添富盈鑫保本混合
基金主代码 002420
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年3月11日
报告期末基金份额总额 1,608,762,271.56份
投资目标 本基金主要通过投资组合保险技术来运作,在保证本金安全的前提
下,力争在保本期内实现基金财产的稳健增值。
投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将严谨、规范化的基本面
研究分析与积极主动的投资风格相结合,利用组合保险技术,动态
调整安全资产与风险资产的投资比例,以确保基金在保本周期到期
时,实现基金资产在保本基础上的保值增值目的。
业绩比较基准 三年期银行定期存款收益率(税后)。
风险收益特征 本基金为保本混合型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其
长期平均预期风险与预期收益率低于股票型基金、非保本的混合型
基金,高于货币市场基金和债券型基金。
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金保证人 深圳市高新投集团有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2018年10月1日-2018年12月31日)
1.本期已实现收益 9,319,401.23
2.本期利润 -4,360,074.83
3.加权平均基金份额本期
利润 -0.0026
4.期末基金资产净值 1,733,464,252.80
5.期末基金份额净值 1.078
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
净值增长净值增长率业绩比较基业绩比较基准收
阶段 ①-③ ②-④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个月 -0.19% 0.09% 0.69% 0.01% -0.88% 0.08%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2016年3月11日)起6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。
§4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
国籍:中国。
学历:英国伦
敦政治经济学
院金融经济学
硕士。相关业
务资格:基金
从业资格、特
许金融分析师
(CFA),财
汇添富安心 务风险经理人
中国债券基 (FRM)。从
金、汇添富 业经历:曾任
6月红定期 国泰基金管理
开放债券基 有限公司行业
金、汇添富 研究员、综合
盈鑫保本混 研究小组负责
合基金、汇 人、基金经理
添富美元债 助理,固定收
债券 益部负责人;
何旻 (QDII)基2016年3月11日 - 20年 金元比联基金
金、添富添 管理有限公司
福吉祥混合 基金经理。
基金、添富 2004年10月
盈润混合基 28日至
金、汇添富 2006年11月
弘安混合基 11日担任国
金、添富配 泰金龙债券基
售基金的基 金的基金经理,
金经理。 2005年10月
27日至
2006年11月
11日担任国
泰金象保本基
金的基金经理,
2006年4月
28日至
2006年11月
11日担任国
泰金鹿保本基
金的基金经理。
2007年8月
15日至
2010年12月
29日担任金
元比联宝石动
力双利债券基
金的基金经理,
2008年9月
3日至
2009年3月
10日担任金
元比联成长动
力混合基金的
基金经理,
2009年3月
29日至
2010年12月
29日担任金
元比联丰利债
券基金的基金
经理。
2011年1月
加入汇添富资
产管理(香港)
有限公司,
2012年2月
17日至今任
汇添富人民币
债券基金的基
金经理。
2012年8月
加入汇添富基
金管理股份有
限公司,
2013年11月
22日至今任
汇添富安心中
国债券基金的
基金经理,
2014年1月
21日至今任
汇添富6月红
定期开放债券
基金(原汇添
富信用债债券
基金)的基金
经理,
2016年3月
11日至今任
汇添富盈鑫保
本混合基金的
基金经理,
2017年4月
20日至今任
汇添富美元债
债券(QDII)
基金的基金经
理,2017年
7月24日至
今任添富添福
吉祥混合基金
的基金经理,
2017年9月
6日至今任添
富盈润混合基
金的基金经理,
2017年9月
29日至今任
汇添富弘安混
合基金的基金
经理,
2018年7月
5日至今任添
富配售基金的
基金经理。
注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期;
2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基
金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理,涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。
本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化,确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。
本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为6次,由于组合投资策略导致。经检查和
分析未发现异常情况。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
2018年9月,CPI达到2.5%后,逐月回落。去除了食品和能源价格之后的核心CPI在第四
季度基本持平,并低于第三季度的平均水平。市场对于通胀的忧虑逐渐消除。PPI的走势下降速度较快,在11月到达今年年内的最低点2.70%。中国制造业采购经理指数PMI在12月回落至
50荣枯线以下,只有49.4,其中新订单和生产两个分项指数都有所下降,新订单指数在12月跌至49.7。宏观基本面数据在第四季度基本呈现疲弱的趋势。投资数据方面,房地产投资的同比
增速略有回落,而制造业投资累计同比增速全年基本呈现反弹走势。总体的固定资产投资累计同比增速在第四季度小幅上升。从房地产的细项数据上看,70个大中城市商品房价格指数在4月
份的最低点持续反弹,12月份同比涨幅达到10.30,与2017年3月份涨幅相同,但是商品房销售额、销售面积都在回落,新开工面积的累计同比增速基本持平。货币政策方面,第四季度央行通过公开市场操作净投放货币4500亿元。各期限逆回购利率与第三季度不变。M1和M2同比增
速都回到了2014年1月以来的历史低位。整个债券市场的资金在第四季度较为宽松,只是在个
别月底短暂出现资金利率上升的情况。人民币兑美元汇率在第四季度先贬后升,年末基本和上季末汇率持平。第四季度各月份的外汇占款增加额在各个月份均为负值。
在第四季度,债券市场在资金面宽松、经济基本面预期疲弱以及通货膨胀预期缓解的局面下,收益率一路下行。只是在11月末和12月中旬由于一些较弱的因素扰动,收益率短暂向上小幅反弹。中债综合财富指数上涨2.67%。月度表现上,第四季度的3个月都获得正回报。股票市场第四季度沪深300指数下跌12.45%。
本基金在第四季度,主要是卖出安全资产中的中期信用债券,换入短融,匹配剩余期限,降低增组合的杠杆。股票方面,择时买卖为主,总体上降低股票比例。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.078元;本报告期基金份额净值增长率为-0.19%,业绩比较基准收益率为0.69%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 55,459,521.55 2.77
其中:股票 55,459,521.55 2.77
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 1,874,320,769.05 93.61
其中:债券 1,874,320,769.05 93.61
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资
产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 28,820,319.85 1.44
8 其他资产 43,635,793.41 2.18
9 合计 2,002,236,403.86 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔
业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 55,459,521.55 3.20
D 电力、热力、燃
气及水生产和供
应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储
和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件
和信息技术服务
业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务
业 - -
M 科学研究和技术
服务业 - -
N 水利、环境和公
共设施管理业 - -
O 居民服务、修理
和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱
乐业 - -
S 综合 - -
合计 55,459,521.55 3.20
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资组合。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例
(%)
1 600872 中炬高新 550,00016,203,000.00 0.93
2 600309 万华化学 530,00014,834,700.00 0.86
3 600276 恒瑞医药 260,00013,715,000.00 0.79
4 000651 格力电器 299,99510,706,821.55 0.62
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 400,269,800.00 23.09
其中:政策性金融债 227,534,000.00 13.13
4 企业债券 891,319,970.00 51.42
5 企业短期融资券 554,184,000.00 31.97
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 28,546,999.05 1.65
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,874,320,769.05 108.13
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(份)公允价值(人民占基金资产净值比例
币元) (%)
1 180404 18农发04 1,100,000110,275,000.00 6.36
18融和融资
2 011800768 SCP002 1,000,000100,680,000.00 5.81
3 122450 15齐鲁债 900,00090,882,000.00 5.24
4 180205 18国开05 600,00065,376,000.00 3.77
5 136233 16保利03 600,00059,874,000.00 3.45
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:报告期末本基金无股指期货持仓。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:报告期末本基金无国债期货持仓。
5.11投资组合报告附注
5.11.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 139,865.73
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 43,494,247.16
5 应收申购款 1,680.52
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 43,635,793.41
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(人民币 占基金资产净值比例(%)
元)
1 132013 17宝武EB 11,223,160.00 0.65
2 113011 光大转债 10,471,003.20 0.60
3 128028 赣锋转债 2,539,411.85 0.15
4 123003 蓝思转债 1,804,000.00 0.10
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限股票。
§6开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 1,750,927,229.57
报告期期间基金总申购份额 848,048.51
减:报告期期间基金总赎回份额 143,013,006.52
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少
以"-"填列) -
报告期期末基金份额总额 1,608,762,271.56
注:总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
注:报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
注:无。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金募集的文件;
2、《汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金基金合同》;
3、《汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金托管协议》;
4、基金管理人业务资格批件、营业执照;
5、报告期内汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告;
6、中国证监会要求的其他文件。
9.2存放地点
上海市富城路99号震旦国际大楼20楼汇添富基金管理股份有限公司
9.3查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918查询相关信息。
汇添富基金管理股份有限公司
2019年1月21日
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