汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金

2016 年第 4 季度报告

2016年12月31日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2017年1月19日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年1月17日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 汇添富盈鑫保本混合

交易代码 002420

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年3月11日

报告期末基金份额总额 4,466,254,119.13份

本基金主要通过投资组合保险技术来运作，在保证

投资目标 本金安全的前提下，力争在保本期内实现基金财产

的稳健增值。

本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将严谨、

规范化的基本面研究分析与积极主动的投资风格相

投资策略 结合，利用组合保险技术，动态调整安全资产与风

险资产的投资比例，以确保基金在保本周期到期时，

实现基金资产在保本基础上的保值增值目的。

业绩比较基准 三年期银行定期存款收益率（税后）。

本基金为保本混合型基金，属于证券投资基金中的

风险收益特征 低风险品种，其长期平均预期风险与预期收益率低

于股票型基金、非保本的混合型基金，高于货币市

场基金和债券型基金。

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

基金保证人 深圳市高新投集团有限公司

第2页共13页

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2016年10月1日－2016年12月31日

）

1.本期已实现收益 18,507,876.96

2.本期利润 -123,088,521.96

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0270

4.期末基金资产净值 4,451,898,714.89

5.期末基金份额净值 0.997

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 净值增长率① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

准差④

过去三个 -2.64% 0.15% 0.69% 0.01% -3.33% 0.14%

月

第3页共13页

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：本基金的《基金合同》生效日为2016年3月11日，截至本报告期末，基金成立未满1年；

本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2016年3月11日）起6个月，建仓期结束时各项资

产配置比例符合合同规定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

汇添富安心 国籍：中国。学历：

中国债券基 英国伦敦政治经济

金、汇添富 学院金融经济学硕

何旻 6月红定期 2016年3月 - 18年 士。相关业务资格：

开放债券基 11日 基金从业资格、特

金、汇添富 许金融分析师

盈鑫保本混 （CFA），财务风

合基金的基 险经理人（FRM）。

第4页共13页

金经理。 从业经历：曾任国

泰基金管理有限公

司行业研究员、综

合研究小组负责人、

基金经理助理，固

定收益部负责人；

金元比联基金管理

有限公司基金经理。

2004年10月

28日至2006年

11月11日担任国

泰金龙债券基金的

基金经理，

2005年10月

27日至2006年

11月11日担任国

泰金象保本基金的

基金经理，

2006年4月28日

至2006年11月

11日担任国泰金

鹿保本基金的基金

经理。2007年

8月15日至

2010年12月

29日担任金元比

联宝石动力双利债

券基金的基金经理，

2008年9月3日

至2009年3月

10日担任金元比

联成长动力混合基

金的基金经理，

2009年3月29日

至2010年12月

29日担任金元比

联丰利债券基金的

基金经理。

2011年1月加入

汇添富资产管理

（香港）有限公司，

2012年2月17日

至今任汇添富人民

币债券基金的基金

经理。2012年

第5页共13页

8月加入汇添富基

金管理股份有限公

司，2013年11月

22日至今任汇添

富安心中国债券基

金的基金经理，

2014年1月21日

至今任汇添富6月

红定期开放债券基

金（原汇添富信用

债债券基金）的基

金经理，2016年

3月11日至今任

汇添富盈鑫保本混

合基金的基金经理。

国籍：中国。学历：

复旦大学经济学博

士。相关业务资格：

基金从业资格。从

汇添富季季 业经历：曾任光大

红定期开放 证券股份有限公司

债券基金、 研究所债券分析师，

汇添富纯债 国信证券股份有限

(LOF)基金、 公司经济研究所固

汇添富达欣 定收益高级分析师。

混合基金、 2012年5月加入

汇添富盈鑫 汇添富基金管理股

保本混合基 份有限公司任固定

金、汇添富 2016年3月 收益高级分析师。

李怀定 稳健添利定 11日 - 8年 2015年5月25日

期开放债券 至今任汇添富增强

基金、汇添 收益债券基金的基

富长添利定 金经理助理，

期开放债券 2015年11月

基金、汇添 18日至今任汇添

富新睿精选 富季季红定期开放

混合基金、 债券基金、汇添富

汇添富鑫瑞 纯债(LOF)基金

债券基金的 （原汇添富互利分

基金经理。 级债券基金）的基

金经理，2015年

12月2日至今任

汇添富达欣混合基

金的基金经理，

第6页共13页

2016年3月11日

至今任汇添富盈鑫

保本混合基金的基

金经理，2016年

3月16日至今任

汇添富稳健添利定

期开放债券基金的

基金经理，

2016年12月6日

至今任汇添富长添

利定期开放债券基

金的基金经理，

2016年12月

21日至今任汇添

富新睿精选混合基

金的基金经理，

2016年12月

26日至今任汇添

富鑫瑞债券基金的

基金经理。

注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期；

2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；

3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖各开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合，交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业 第7页共13页

绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。

本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。

本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为8次，由于组合投资策略导致。经检查和分析未发现异常情况。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

四季度尽管工业增加值保持弱势，但工业企业利润增速突然加速上行，工业产成品库存持续回升，投资和进口增速也出现改善，显示实体经济出现回暖迹象。四季度工业品价格指数受供给侧改革和海外大宗商品价格影响继续大幅反弹，并对消费物价指数开始产生传导作用，通胀压力逐步增加。在经济回暖、通胀压力增加背景下，四季度货币政策出现收紧迹象，央行在公开市场上明显拉长了逆回购的融资期限，缓慢抬升了资金利率中枢，并在4季度末转向中性的态度非常明显。四季度债券市场大幅上行，特别是11月下旬以来，随着实体经济回暖、通胀压力逐步增加和货币政策收紧，叠加美联储加息，特别是金融机构代持违约，债券市场的信任体系崩塌，资金链断裂，导致资金利率和债券收益率大幅提升，各类债券收益率普遍上行100-200BP。四季度股市保持区间震荡，蓝筹股和中小盘股走势出现分化，整体看，上证综指整体上涨3.29%，深圳成指下跌3.69%，创业板下跌8.74%。

四季度债券市场收益率大幅反弹，组合在按照保本策略和追求绝对收益目标之下，也适度降低了债券仓位，降低了组合久期和杠杆，但因债券市场收益率调整幅度大幅超预期，组合净值出现一定的回撤。另外，四季度组合继续少量参与了股票的波段操作。

4.5 报告期内基金的业绩表现

报告期内，本基金净值增长率为-2.64%，比较基准增长率为0.69%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

第8页共13页

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 86,660,973.71 1.86

其中：股票 86,660,973.71 1.86

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 4,458,934,557.32 95.45

其中：债券 4,458,934,557.32 95.45

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返 - -

售金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 42,331,427.08 0.91

8 其他资产 83,758,801.86 1.78

9 合计 4,671,685,759.97 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 3,515,000.00 0.08

C 制造业 67,485,640.39 1.51

D 电力、热力、燃气及水生产和 - -

供应业

E 建筑业 118,924.74 0.00

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 234,875.00 0.01

务业

J 金融业 9,604,423.50 0.22

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 5,702,110.08 0.13

第9页共13页

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 86,660,973.71 1.95

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比

例（％）

1 300296 利亚德 1,003,041 33,822,542.52 0.76

2 002223 鱼跃医疗 249,893 7,751,680.86 0.17

3 002456 欧菲光 170,000 5,827,600.00 0.13

4 600369 西南证券 799,950 5,703,643.50 0.13

5 000826 启迪桑德 172,896 5,702,110.08 0.13

6 002236 大华股份 399,900 5,470,632.00 0.12

7 000915 山大华特 127,466 5,370,142.58 0.12

8 600085 同仁堂 155,100 4,867,038.00 0.11

9 601009 南京银行 350,000 3,794,000.00 0.09

10 002415 海康威视 149,950 3,570,309.50 0.08

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 279,610,000.00 6.28

其中：政策性金融债 279,610,000.00 6.28

4 企业债券 3,607,027,943.12 81.03

5 企业短期融资券 249,878,000.00 5.62

6 中期票据 275,980,000.00 6.20

7 可转债（可交换债） 46,438,614.20 1.05

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 4,458,934,557.32 100.16

第10页共13页

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例

（％）

1 160414 16农发14 1,500,000 149,775,000.00 3.36

2 160209 16国开09 800,000 79,920,000.00 1.80

3 139064 16宣城债 800,000 79,896,000.00 1.79

4 136101 15合景01 740,000 73,600,400.00 1.65

5 136306 16复地01 700,000 69,335,000.00 1.56

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

注：本基金本报告期内无股指期货交易,期末无持仓。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注：本基金本报告期末无股指期货交易,期末无持仓。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.11.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 211,538.66

2 应收证券清算款 438,434.12

3 应收股利 -

第11页共13页

4 应收利息 83,105,932.56

5 应收申购款 2,896.52

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 83,758,801.86

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例

（％）

1 110034 九州转债 17,570,556.00 0.39

2 128009 歌尔转债 7,309,612.80 0.16

3 110032 三一转债 6,631,200.00 0.15

4 110031 航信转债 5,366,023.60 0.12

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限股票。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 4,639,403,517.02

报告期期间基金总申购份额 3,679,096.17

减:报告期期间基金总赎回份额 176,828,494.06

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"- -

"填列）

报告期期末基金份额总额 4,466,254,119.13

注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1、中国证监会批准汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金募集的文件；

2、《汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金基金合同》；

第12页共13页

3、《汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、报告期内汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告；

6、中国证监会要求的其他文件。

8.2 存放地点

上海市富城路99号震旦国际大楼21楼汇添富基金管理股份有限公司

8.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，

还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。

汇添富基金管理股份有限公司

2017年1月19日

第13页共13页


点击查看>>  附件