华夏新活力灵活配置混合型

证券投资基金

2016年年度报告摘要

2016年12月31日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年三月二十九日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于

2017年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财

务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2016年2月23日起至12月31日止。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 华夏新活力混合

基金主代码 002409

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年2月23日

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 610,710,727.95份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 华夏新活力混合A 华夏新活力混合C

下属分级基金的交易代码 002409 002410

报告期末下属分级基金的份额总额 510,810,628.05份 99,900,099.90份

2.2基金产品说明

投资目标 在控制风险的前提下，把握市场机会，追求资产的

稳健增值。

本基金通过定性分析与定量分析相结合的方法分析

宏观经济和资本市场发展趋势，采用“自上而下”的

分析视角，综合考量宏观经济发展前景，评估各类

投资策略 资产的预期收益与风险，合理确定本基金在股票、

债券、现金等各类别资产上的投资比例，并随着各

类资产风险收益特征的相对变化，适时做出动态调

整。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%＋上证国债指数收益率

×50%。

风险收益特征 本基金属于混合基金，风险与收益高于债券基金与

货币市场基金，属于较高风险、较高收益的品种。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华夏基金管理有限公司 上海浦东发展银行股份

有限公司

姓名 张静 朱萍

信息披露 联系电话 400-818-6666 021-61616688

负责人

电子邮箱 service@ChinaAMC.com Zhup02@spdb.com.cn

客户服务电话 400-818-6666 95528

传真 010-63136700 021-63602540

2.4信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com

基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2016年2月23日（基金合同生效日）至2016年12月

3.1.1期间数据和指标 31日

华夏新活力混合A 华夏新活力混合C

本期已实现收益 10,796,074.81 1,984,359.10

本期利润 1,176,459.30 151,313.33

加权平均基金份额本期利润 0.0025 0.0015

本期加权平均净值利润率 0.25% 0.15%

本期基金份额净值增长率 0.30% 0.20%

3.1.2期末数据和指标 2016年末

华夏新活力混合A 华夏新活力混合C

期末可供分配利润 1,673,901.86 251,213.43

期末可供分配基金份额利润 0.0033 0.0025

期末基金资产净值 512,484,529.91 100,151,313.33

期末基金份额净值 1.003 1.003

3.1.3累计期末指标 2016年末

华夏新活力混合A 华夏新活力混合C

基金份额累计净值增长率 0.30% 0.20%

注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

④本基金合同于2016年2月23日生效。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华夏新活力混合A：

阶段 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基 ①－③ ②－④

值增长 增长率标 准收益率③ 准收益率标

率① 准差② 准差④

过去三个月 -2.15% 0.16% 0.92% 0.36% -3.07% -0.20%

过去六个月 -0.20% 0.13% 3.22% 0.38% -3.42% -0.25%

自基金合同 0.30% 0.11% 4.68% 0.52% -4.38% -0.41%

生效起至今

华夏新活力混合C：

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

率① 准差② 准差④

过去三个月 -2.05% 0.15% 0.92% 0.36% -2.97% -0.21%

过去六个月 -0.20% 0.12% 3.22% 0.38% -3.42% -0.26%

2016年4月 0.20% 0.11% 2.54% 0.43% -2.34% -0.32%

5日起至今

注：2016年2月23日至4月4日期间，华夏新活力混合C类基金份额为零。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基

准收益率变动的比较

华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2016年2月23日至2016年12月31日）

华夏新活力混合A

华夏新活力混合C

注：①本基金合同于2016年2月23日生效。

②根据华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金的基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二部分“二、投资范围”、“四、投资限制”的有关约定。

③2016年2月23日至4月4日期间，华夏新活力混合C类基金份额为零。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率

的比较

华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金

自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比图华夏新活力混合A

华夏新活力混合C

注：本基金合同于2016年2月23日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整

个自然年度进行折算。

3.3 自基金合同生效以来基金的利润分配情况

本基金自基金合同生效以来无利润分配事项。

§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立

的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。

公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批QDII基

金管理人、境内首只ETF基金管理人、境内首只沪港通ETF基金管理人、首批

内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。

华夏基金以深入的投资研究为基础，尽力捕捉市场机会，为投资人谋求良好的回报。根据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告，在基金分类排名中（截至2016年12月30日数据），华夏策略混合在75只灵活配置混合型基金（股票上限80%）中排名第7，华夏医疗健康混合A及华夏兴华混合A分别在58只偏股型基金(股票上限95%)中排名第10和第13，华夏沪深300指数增强A在39只增强指数股票型基金中排名第12；固定收益类产品中，华夏理财30天债券在38只短期理财债券型基金中排名第9，华夏薪金宝货币在194只货币型基金中排名第13。

2016年，在《中国证券报》主办的第十三届中国基金业金牛奖的评选中，

华夏基金获得“2015年度被动投资金牛基金公司”奖；在《上海证券报》主办

的第十三届中国“金基金”奖评选中，华夏基金获得“2015年度金基金·债券

投资回报基金管理公司”奖。

在客户服务方面，2016年，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客

户使用的便利性和服务体验：（1）改进业务流程，客户可通过网上交易系统自助办理退款、重置密码、上传换卡资料等业务，还可自助办理资产证明和盖章对账单，业务处理更加高效便捷；（2）增加交易渠道，与滴滴出行合作推出滴滴金桔宝理财，并上线华夏财富网上交易系统，增加直销定投通等功能，为客户提供更多优惠便捷的理财渠道，提高交易便利性；（3）开展“你定，我投”、“客户个性化白皮书”、“2016活期通年底晒账单”、2016北京马拉松等系

列宣传活动，为客户提供多样化的关怀服务。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

中国人民银行研究生

部金融学硕士。曾任

中国人民银行上海总

本基金的 部副主任科员、泰康

基金经理、 资产固定收益部投资

柳万军 固定收益 2016-02-23 - 9年 经理、交银施罗德基

部副总裁 金固定收益部基金经

理助理等。2013年

6月加入华夏基金管

理有限公司，曾任固

定收益部研究员等。

北京大学经济学硕士。

曾任德邦证券债券研

究员等。2005年

3月加入华夏基金管

理有限公司，曾任债

券研究员，华夏理财

本基金的 21天债券型证券投

魏镇江 基金经理、 2016-04-06 - 13年 资基金基金经理

固定收益 （2013年4月26日

部总监 至2015年4月2日

期间）、华夏理财

30天债券型证券投

资基金基金经理

（2013年4月26日

至2015年4月2日

期间）等。

美国密歇根大学工业

工程、金融工程硕士。

曾任雷曼兄弟亚洲投

本基金的 资有限公司、野村国

佟巍 基金经理、 2016-08-18 - 8年 际（香港）有限公司

股票投资 结构化信贷交易部交

部总监 易员等。2009年

1月加入华夏基金管

理有限公司，曾任研

究员、投资经理等。

注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《华夏基金管理有限公司公平交易制度》。公司通过科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，通过监察稽核、事后分析和信息披露来保证公平交易过程和结果的监督。

4.3.2公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。

本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（1日内、3日内、5日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。

4.3.3异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2016年，国际上黑天鹅事件较多：年中英国脱欧导致英镑和欧元大跌，避

险情绪大幅上升，美元、黄金等大涨。年底美国大选特朗普意外当选，令国际市场动荡不已。由于预期特朗普任内加大基建投资、增加财政开支、实施贸易保护主义政策等可能推动美国经济增速上升，通胀预期进一步升温。国内经济增速基本平稳，但金融市场仍延续了上一年高波动的特点。年初，原油等大宗商品价格还在探底，但进入2季度后，受供给侧改革影响，钢铁和煤炭率先涨价。到下半年，涨价范围有所扩大，包括一些化工品和建材等的价格和运输费用都开始上涨。其次是房地产市场相当火爆，一二线城市房价继续大幅上涨，住宅成交量创历史新高，房价出现泡沫苗头，中央多次开会，提示相关风险。

市场方面，2016年前3季度，债市窄幅震荡，4月份因中铁物资等事件引

发了一波信用风险，债市调整较大，但由于委外资金较多，资产配置压力大，再加上英国脱欧等事件导致避险情绪上升，债市又开始上涨。之后由于资产泡沫抬头，中央对此日益重视，央行在8月份开始收紧货币，通过锁短放长提高金融机构的负债成本，迫使机构降杠杆。年底，叠加通胀预期上升和代持风险暴露等因素，终于出现了一次较严重的“债灾”，债券到期收益率在短时间内上升80-100bp，债市经历了一次资金面异常紧张的考验。股市在年初的两次熔断影响下大幅下跌，之后走势基本平稳。

报告期内，本基金主要持有中高等级信用债，择机通过利率债进行了一些波段操作。上半年组合久期较高，下半年有所降低。此外，本基金对股票进行了适当增配。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2016年12月31日，华夏新活力混合A基金份额净值为1.003元，本

报告期份额净值增长率为0.30%，同期业绩比较基准增长率为4.68%；华夏新

活力混合C基金份额净值为1.003元，本报告期份额净值增长率为0.20%，同

期业绩比较基准增长率为2.54%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2017年，国内经济将保持平稳走势，年初可能会惯性回升，但预计全年经

济增速变化不大。不确定性主要来自两个方面：第一，若特朗普上台后如其所说出台大规模的财政刺激政策，如增加基建开支、限制移民、搞贸易保护主义等，则会大大推升美国的通胀水平，美联储亦会加快加息步伐；第二，最近两年资本市场大起大落，资产泡沫明显，人民币贬值压力加大，中央很可能会加强管理，未来有可能出台有针对性的紧缩性政策。

市场方面，预计全年债券市场以震荡为主，存在一定负面因素，需要保持适度谨慎。风险方面，需要密切关注信用风险及流动性风险，降低杠杆水平和久期。相对而言，股市机会可能更大，需要重点关注低估值的价值型股票。

2017年，本基金将降低信用债仓位，增加利率债配置，保持较低的杠杆水

平，缩短久期，提高组合流动性，同时积极关注交易性机会。股票方面，将增加波段操作，力争获取一定的绝对收益。

珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，基金管理人持续加强合规管理、风险控制和监察稽核工作。

在合规管理方面，公司制定了合规风险管理制度、风险隔离制度、员工违规违纪处理制度，修订了保密管理制度和员工培训制度，进一步完善合规制度建设；公司开展多种形式的合规培训，重点加强了投资研究和基金销售业务条线的合规教育，不断提升员工的合规守法意识；强化事前事中合规风险管理，严格审核信息披露文件、基金宣传推介材料，加强了对微信等新媒体宣传材料的合规审核，防范各类合规风险。在风险管理方面，公司秉承全员风险管理的理念，采取事前防范、事中控制和事后监督等三阶段工作，加强对日常投资运作的管理和监控，督促投研交易业务的合规开展；在监察稽核方面，公司定期和不定期开展多项内部稽核，对投资研究、基金交易、市场销售、后台运作等关键业务和岗位进行检查监督，促进公司业务合规运作、稳健经营。

报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。本基金管理人将继续以风险控制为核心，坚持基金份额持有人利益优先的原则，提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的

相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括主管基金运营的公司领导或其授权人、督察长、投资风控工作负责人、证券研究工作负责人、合规负责人及基金会计工作负责人等，以上人员具有丰富的风控、证券研究、合规、会计方面的专业经验。同时，根据基金管理公司制定的相关制度，估值工作决策机构的成员中不包括基金经理。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况

的说明

本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金的投资运作进行了监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内未进行利润分配。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期内，由华夏基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 审计报告

普华永道中天审字(2017)第20568号

华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人：

我们审计了后附的华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“华夏新活力混合基金”）的财务报表，包括2016年12月31日的资产负债表、2016年2月23日（基金合同生效日）至2016年12月31日止期间的利润表和所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。

6.1管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是华夏新活力混合基金的基金管理人华夏基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括： (1) 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映； (2) 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

6.2注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。

选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

6.3审计意见

我们认为，上述华夏新活力混合基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了华夏新活力混合基金

2016年12月31日的财务状况以及2016年2月23日（基金合同生效日）至

2016年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况。

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师 许康玮 赵雪

上海市湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼

2017年3月10日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末

2016年12月31日

资产：

银行存款 7,032,679.12

结算备付金 5,394,380.62

存出保证金 68,472.62

交易性金融资产 725,495,171.24

其中：股票投资 50,784,965.94

基金投资 -

债券投资 613,633,905.30

资产支持证券投资 61,076,300.00

　　　贵金属投资 -

衍生金融资产 -

买入返售金融资产 -

应收证券清算款 -

应收利息 11,234,790.14

应收股利 -

应收申购款 -

递延所得税资产 -

其他资产 -

资产总计 749,225,493.74

负债和所有者权益 附注号 本期末

2016年12月31日

负债：

短期借款 -

交易性金融负债 -

衍生金融负债 -

卖出回购金融资产款 131,300,000.00

应付证券清算款 4,791,608.17

应付赎回款 20,875.25

应付管理人报酬 311,818.87

应付托管费 51,969.80

应付销售服务费 8,495.18

应付交易费用 50,575.34

应交税费 -

应付利息 4,229.23

应付利润 -

递延所得税负债 -

其他负债 50,078.66

负债合计 136,589,650.50

所有者权益：

实收基金 610,710,727.95

未分配利润 1,925,115.29

所有者权益合计 612,635,843.24

负债和所有者权益总计 749,225,493.74

注：①报告截止日2016年12月31日，华夏新活力混合A基金份额净值1.003元，

华夏新活力混合C基金份额净值1.003元；华夏新活力混合基金份额总额

610,710,727.95份（其中A类510,810,628.05份，C类99,900,099.90份）。

②本基金合同于2016年2月23日生效，本报告期自2016年2月23日至2016年

12月31日。

7.2 利润表

会计主体：华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2016年2月23日（基金合同生效日）至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

项目 附注号 2016年2月23日（基金合同生效日）

至2016年12月31日

一、收入 5,871,353.95

1.利息收入 15,302,522.05

其中：存款利息收入 594,836.40

债券利息收入 14,263,985.94

资产支持证券利息收入 306,866.66

买入返售金融资产收入 136,833.05

其他利息收入 -

2.投资收益（损失以“-”填列） 2,019,179.56

其中：股票投资收益 2,359,965.74

基金投资收益 -

债券投资收益 -421,729.68

资产支持证券投资收益 -

贵金属投资收益 -

衍生工具收益 -

股利收益 80,943.50

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填 -11,452,661.28

列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 2,313.62

减：二、费用 4,543,581.32

1.管理人报酬 2,852,738.00

2.托管费 475,456.23

3.销售服务费 74,526.47

4.交易费用 114,365.54

5.利息支出 882,890.80

其中：卖出回购金融资产支出 882,890.80

6.其他费用 143,604.28

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 1,327,772.63

减：所得税费用 -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 1,327,772.63

注：本基金合同于2016年2月23日生效，本报告期自2016年2月23日至2016年

12月31日。

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2016年2月23日（基金合同生效日）至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

项目 2016年2月23日（基金合同生效日）至2016年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 201,913,056.01 - 201,913,056.01

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 1,327,772.63 1,327,772.63

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 408,797,671.94 597,342.66 409,395,014.60

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 409,802,009.65 608,712.31 410,410,721.96

2.基金赎回款 -1,004,337.71 -11,369.65 -1,015,707.36

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 610,710,727.95 1,925,115.29 612,635,843.24

（基金净值）

注：本基金合同于2016年2月23日生效，本报告期自2016年2月23日至2016年

12月31日。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

杨明辉 汪贵华 汪贵华

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1重要会计政策和会计估计

7.4.1.1会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本会计报表的实际编

制期间为2016年2月23日（基金合同生效日）至2016年12月31日。

7.4.1.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.1.3金融资产和金融负债的分类

1、金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

2、金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债及衍生金融负债等。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。

7.4.1.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利、债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债按照公允价值进行后续计量，应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。

7.4.1.5金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值：

1、存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

2、存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

3、当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

7.4.1.6金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.1.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。对于曾经实施份额拆分或折算的基金，由于基金份额拆分或折算引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日或基金份额折算日根据拆分前或折算前的基金份额数及确定的拆分或折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。对于已开放转换业务的基金，上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.1.8损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润。

7.4.1.9收入/（损失）的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。

7.4.1.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。

7.4.1.11基金的收益分配政策

同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红权益再投资日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。

由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服

务费，各基金份额类别对应的可分配收益有所不同。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

7.4.1.12其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

1、对于特殊事项停牌股票，根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步

规范证券投资基金估值业务的指导意见》，本基金参考《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票进行估值。

2、对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字

[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价

有关事项的通知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。

3、在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字

[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价

有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。

4、对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，于2015年3月20日起按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。

7.4.2差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

7.4.3关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

华夏基金管理有限公司 基金管理人

上海浦东发展银行股份有限公司（“浦发银行” 基金托管人

）

中信证券股份有限公司（“中信证券”） 基金管理人的股东

山东省农村经济开发投资公司 基金管理人的股东

POWERCORPORATIONOFCANADA 基金管理人的股东

青岛海鹏科技投资有限公司 基金管理人的股东

南方工业资产管理有限责任公司 基金管理人的股东

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.4本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.4.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.4.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2016年2月23日（基金合同生效日）至2016年12月31日

成交金额 占当期股票成交总额的比例

中信证券 43,355,564.82 43.81%

7.4.4.1.2权证交易

无。

7.4.4.1.3债券交易

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2016年2月23日（基金合同生效日）至2016年12月31日

成交金额 占当期债券成交总额的比例

中信证券 94,902,691.58 14.88%

7.4.4.1.4债券回购交易

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2016年2月23日（基金合同生效日）至2016年12月31日

成交金额 占当期债券回购成交总额的比例

中信证券 108,085,000.00 1.73%

7.4.4.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2016年2月23日（基金合同生效日）至2016年12月31日

当期佣金 占当期佣金 期末应付佣金余 占期末应付佣金

总量的比例 额 总额的比例

中信证券 31,705.90 43.81% 16,063.11 32.85%

注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。

该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

7.4.4.2关联方报酬

7.4.4.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期

项目 2016年2月23日（基金合同生效日）至2016年

12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 2,852,738.00

其中：支付销售机构的客户维护费 -

注：①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.60%的年费率计提，

逐日累计至每月月底，按月支付。

②基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.60%/当年天数。

7.4.4.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期

项目 2016年2月23日（基金合同生效日）至2016年12月31日

当期发生的基金应支付 475,456.23

的托管费

注：①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐

日累计至每月月底，按月支付。

②基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。

7.4.4.2.3销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费 2016年2月23日（基金合同生效日）至2016年12月31日

的各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

华夏新活力混合A 华夏新活力混合C 合计

华夏基金管理有限公司 - 74,526.47 74,526.47

合计 - 74,526.47 74,526.47

注：①支付基金销售机构的基金销售服务费按C类基金份额前一日基金资产净值0.10%的

年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给基金管理人，再由基金管理人计算并支付给各基金销售机构。

②基金销售服务费计算公式为：C类日基金销售服务费＝前一日C类基金资产净值

×0.10%/当年天数。

7.4.4.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。

7.4.4.4各关联方投资本基金的情况

7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。

7.4.4.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。

7.4.4.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期

关联方名称 2016年2月23日（基金合同生效日）至2016年12月

31日

期末余额 当期利息收入

浦发银行活期存款 7,032,679.12 379,941.17

浦发银行定期存款 - 35,000.00

注：本基金的活期银行存款和部分定期银行存款由基金托管人浦发银行保管，按银行同业利率或约定利率计息。

7.4.4.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

7.4.5期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.5.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.5.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 流通受 认购 期末 数量 期末成本 期末 备

代码 名称 认购日 可流通日 限类型 价格 估值 （单位： 总额 估值总额注

单价 股）

601375 中原 2016-12-20 2017-01-03 新发流 4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00-

证券 通受限

603877 太平鸟 2016-12-29 2017-01-09 新发流 21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00-

通受限

603035 常熟 2016-12-27 2017-01-05 新发流 10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04-

汽饰 通受限

7.4.5.1.2受限证券类别：资产支持证券

证券代 证券名 成功认购 流通受 认购 期末 数量 期末成本总 期末估值总备

码 称 日 可流通日 限类型 价格 估值 （单位： 额 额 注

单价 张）

116418 万科 2016-11-04 2017-01-24 新发流 100.00 100.00 150,000 15,000,000.00 15,000,000.00-

3A1 通受限

116478 京东 2016-12-12 2017-03-10 新发流 100.00 100.00 100,000 10,000,000.00 10,000,000.00-

6优A 通受限

7.4.5.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

停牌 期末 复牌 复牌 数量（股） 期末成本 期末估值备

股票代码 股票名称 停牌日期 原因 估值 日期 开盘 总额 总额 注

单价 单价

603986 兆易创新 2016-09-19 重大事 177.97 2017-03-13 195.77 1,133 26,353.58 201,640.01-

项

7.4.5.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.5.3.1银行间市场债券正回购

无。

7.4.5.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止，基金从事证券交易所债券正回购交

易形成的卖出回购证券款余额131,300,000.00元，于2017年1月3日到期。该

类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

7.4.6有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

7.4.6.1金融工具公允价值计量的方法

根据企业会计准则的相关规定，以公允价值计量的金融工具，其公允价值的计量可分为三个层次：

第一层次：对存在活跃市场报价的金融工具，可以相同资产/负债在活跃市场上的报价确定公允价值。

第二层次：对估值日活跃市场无报价的金融工具，可以类似资产/负债在活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值；对估值日不存在活跃市场的金融工具，可以相同或类似资产/负债在非活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值。

第三层次：对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具，可以其他反映市场参与者对资产/负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。

7.4.6.2各层次金融工具公允价值

截至2016年12月31日止，本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一

层次的余额为 112,058,770.94元，第二层次的余额 613,436,400.30元，第三层

次的余额为0元。

7.4.6.3公允价值所属层次间的重大变动

对于特殊事项停牌的股票，本基金将相关股票公允价值所属层次于其进行估值调整之日起从第一层次转入第二层次或第三层次，于股票复牌能体现公允价值并恢复市价估值之日起从第二层次或第三层次转入第一层次。对于持有的非公开发行股票，本基金于限售期内将相关股票公允价值所属层次列入第二层次，于限售期满并恢复市价估值之日起从第二层次转入第一层次。

7.4.6.4第三层次公允价值本期变动金额

本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（%）

1 权益投资 50,784,965.94 6.78

其中：股票 50,784,965.94 6.78

2 固定收益投资 674,710,205.30 90.05

其中：债券 613,633,905.30 81.90

资产支持证券 61,076,300.00 8.15

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -

产

6 银行存款和结算备付金合计 12,427,059.74 1.66

7 其他各项资产 11,303,262.76 1.51

8 合计 749,225,493.74 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比

例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 34,488,226.60 5.63

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,215,500.00 0.36

E 建筑业 15,592.23 0.00

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 2,205,420.00 0.36

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 48,447.11 0.01

J 金融业 11,811,780.00 1.93

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 50,784,965.94 8.29

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 600519 贵州茅台 27,700 9,255,955.00 1.51

2 601398 工商银行 2,000,000 8,820,000.00 1.44

3 600276 恒瑞医药 94,900 4,317,950.00 0.70

4 600867 通化东宝 177,940 3,902,224.20 0.64

5 600315 上海家化 136,600 3,703,226.00 0.60

6 600066 宇通客车 188,900 3,700,551.00 0.60

7 601328 交通银行 500,000 2,885,000.00 0.47

8 600612 老凤祥 63,900 2,378,997.00 0.39

9 600900 长江电力 175,000 2,215,500.00 0.36

10 601006 大秦铁路 311,500 2,205,420.00 0.36

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产

净值比例（%）

1 601398 工商银行 9,152,500.00 1.49

2 600519 贵州茅台 8,683,218.00 1.42

3 600315 上海家化 4,067,806.00 0.66

4 600066 宇通客车 3,976,054.00 0.65

5 600867 通化东宝 3,974,496.90 0.65

6 600276 恒瑞医药 3,915,952.00 0.64

7 002043 兔宝宝 3,462,701.00 0.57

8 600900 长江电力 3,292,867.00 0.54

9 601328 交通银行 3,045,000.00 0.50

10 300156 神雾环保 2,863,318.50 0.47

11 600612 老凤祥 2,610,924.00 0.43

12 000333 美的集团 2,324,860.00 0.38

13 603899 晨光文具 2,249,432.00 0.37

14 300017 网宿科技 2,069,062.40 0.34

15 002311 海大集团 2,035,211.40 0.33

16 601006 大秦铁路 1,996,715.00 0.33

17 603609 禾丰牧业 1,968,118.24 0.32

18 002426 胜利精密 1,957,579.75 0.32

19 601012 隆基股份 1,948,999.00 0.32

20 002572 索菲亚 1,623,898.77 0.27

注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产

净值比例（%）

1 002043 兔宝宝 3,137,807.50 0.51

2 300156 神雾环保 2,888,124.72 0.47

3 000333 美的集团 2,423,837.00 0.40

4 002426 胜利精密 1,818,884.28 0.30

5 002311 海大集团 1,803,831.64 0.29

6 002572 索菲亚 1,634,788.20 0.27

7 300017 网宿科技 1,625,020.00 0.27

8 002508 老板电器 1,470,294.28 0.24

9 002475 立讯精密 1,338,778.70 0.22

10 002415 海康威视 1,235,278.00 0.20

11 600900 长江电力 1,013,355.00 0.17

12 002701 奥瑞金 929,000.00 0.15

13 600909 华安证券 563,492.40 0.09

14 603899 晨光文具 382,702.00 0.06

15 603258 电魂网络 231,967.00 0.04

16 601997 贵阳银行 210,578.30 0.03

17 603556 海兴电力 189,958.00 0.03

18 603900 通灵珠宝 189,862.64 0.03

19 002807 江阴银行 184,765.31 0.03

20 601595 上海电影 181,665.00 0.03

注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 74,699,048.82

卖出股票收入（成交）总额 26,048,633.64

注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 国家债券 60,624,312.00 9.90

2 央行票据 - -

3 金融债券 83,169,400.00 13.58

其中：政策性金融债 83,169,400.00 13.58

4 企业债券 292,851,688.30 47.80

5 企业短期融资券 39,842,000.00 6.50

6 中期票据 136,949,000.00 22.35

7 可转债（可交换债） 197,505.00 0.03

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 613,633,905.30 100.16

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 净值比例

（％）

1 101658021 16中科资产MTN001 500,000 48,930,000.00 7.99

2 136365 16桂铁债 500,000 48,495,000.00 7.92

3 101669011 16京汽集MTN002A 400,000 39,320,000.00 6.42

4 160210 16国开10 400,000 38,468,000.00 6.28

5 010303 03国债(3) 331,050 33,684,337.50 5.50

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明

细

金额单位：人民币元

序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净值

比例（%）

1 116418 万科3A1 150,000 15,000,000.00 2.45

2 142392 PR远东5A 160,000 14,500,800.00 2.37

3 142154 国药1优1 100,000 10,000,900.00 1.63

4 142400 聚肆A2 100,000 10,000,000.00 1.63

5 116478 京东6优A 100,000 10,000,000.00 1.63

6 142399 PR聚肆A1 20,000 1,574,600.00 0.26

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无股指期货投资。

8.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末无股指期货投资。

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期末无国债期货投资。

8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无国债期货投资。

8.11.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末无国债期货投资。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基

金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

8.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 68,472.62

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 11,234,790.14

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 11,303,262.76

8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人 户均持有的

份额级别 户数 基金 机构投资者 个人投资者

（户） 份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

华夏新活 243 2,102,101.35 509,545,640.56 99.75% 1,264,987.49 0.25%

力混合A

华夏新活 1 99,900,099.90 99,900,099.90 100.00% - -

力混合C

合计 244 2,502,912.82 609,445,740.46 99.79% 1,264,987.49 0.21%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有 华夏新活力混合A 128,472.20 0.03%

从业人员持有本 华夏新活力混合C - -

基金 合计 128,472.20 0.02%

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

华夏新活力混合 0~10

本公司高级管理人员、基金 A

投资和研究部门负责人持有 华夏新活力混合 0

本开放式基金 C

合计 0~10

华夏新活力混合 0~10

本基金基金经理持有本开放 A

式基金 华夏新活力混合 0

C

合计 0~10

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 华夏新活力混合A 华夏新活力混合C

基金合同生效日（2016年2月 201,913,056.01 -

23日）基金份额总额

基金合同生效日起至报告期期末 309,901,909.75 99,900,099.90

基金总申购份额

减：基金合同生效日起至报告期 1,004,337.71 -

期末基金总赎回份额

基金合同生效日起至报告期期末 - -

基金拆分变动份额

本报告期期末基金份额总额 510,810,628.05 99,900,099.90

§11 重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

根据本基金管理人发布的相关公告，孙毅先生自2016年1月1日起任华夏

基金管理有限公司副总经理，自2016年6月30日起不再担任华夏基金管理有

限公司副总经理。

自2016年1月起，上海浦东发展银行进行组织架构优化调整并变更部门名

称，聘任刘长江同志为资产托管部总经理。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4基金投资策略的改变

本基金本报告期投资策略未发生改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金本报告期应支付给普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为50,000 元人民币。本基金本报告期内选聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）提供首年审计服务。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内未受到任何处分。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易单 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 元数量 成交金额 占当期股票成 佣金 占当期佣金 备注

交总额的比例 总量的比例

中金公司 1 55,610,253.85 56.19% 40,667.79 56.19%-

中信证券 1 43,355,564.82 43.81% 31,705.90 43.81%-

注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：

ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。

ⅱ公司财务状况良好。

ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。

ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。

ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。

②券商专用交易单元选择程序：

ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估

本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。

ⅱ协议签署及通知托管人

本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。

③本基金合同于2016年2月23日生效，除本表列示外，本基金本报告期未选择其他

交易单元作为本基金交易单元。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易

券商名称 成交金额 占当期债券成交 成交金额 占当期回购成交

总额的比例 总额的比例

中金公司 543,088,073.40 85.12% 6,138,900,000.00 98.27%

中信证券 94,902,691.58 14.88% 108,085,000.00 1.73%

华夏基金管理有限公司

二〇一七年三月二十九日
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