大成景裕灵活配置混合型证券投资基金

2017 年半年度报告

2017年6月 30日

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

送出日期：2017年8月24日

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月22日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年01月01日起至06月30日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录...... 2

1.1重要提示...... 2

1.2目录...... 3

§2基金简介...... 6

2.1基金基本情况 ...... 6

2.2基金产品说明 ...... 6

2.3基金管理人和基金托管人...... 6

2.4信息披露方式 ...... 7

2.5其他相关资料 ...... 7

§3主要财务指标和基金净值表现...... 8

3.1主要会计数据和财务指标...... 8

3.2基金净值表现 ...... 8

3.3其他指标......错误!未定义书签。

§4管理人报告...... 10

4.1基金管理人及基金经理情况...... 10

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 12

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 13

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 13

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 14

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 14

§5托管人报告...... 15

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 15

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 15

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 15

§6半年度财务会计报告（未经审计）...... 16

6.1资产负债表...... 16

6.2利润表...... 17

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6.3所有者权益（基金净值）变动表...... 18

6.4报表附注...... 19

§7投资组合报告...... 36

7.1期末基金资产组合情况...... 36

7.2期末按行业分类的股票投资组合...... 36

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 37

7.4报告期内股票投资组合的重大变动...... 38

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合...... 39

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 40

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 40

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 40

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 40

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 40

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 40

7.12投资组合报告附注...... 40

§8基金份额持有人信息...... 42

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 42

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 42

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 42

§9开放式基金份额变动...... 43

§10重大事件揭示...... 44

10.1基金份额持有人大会决议...... 44

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 44

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 44

10.4基金投资策略的改变...... 44

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况...... 44

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 44

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 44

10.8其他重大事件 ...... 46

§11影响投资者决策的其他重要信息...... 51

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11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...... 51

11.2影响投资者决策的其他重要信息...... 51

§12备查文件目录...... 52

12.1备查文件目录 ...... 52

12.2存放地点...... 52

12.3查阅方式...... 52

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 大成景裕灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 大成景裕灵活配置混合

基金主代码 001517

交易代码 001517

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年6月23日

基金管理人 大成基金管理有限公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 500,717,919.75份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称： 大成景裕灵活配置混合A 大成景裕灵活配置混合C

下属分级基金的交易代码： 001517 002375

报告期末下属分级基金的份额总额 500,717,919.75份 -

2.2基金产品说明

投资目标 在严格控制风险的前提下，追求基金资产稳定增值。

本基金将有采用“自上而下”的资产配置策略，在综合判断宏观经济基本面、

证券市场走势等宏观因素的基础上，通过动态调整资产配置比例以控制基金资

投资策略 产整体风险。在个券投资方面采用“自下而上”精选策略，通过严谨个股选择、

信用分析以及对券种收益水平、流动性的客观判断，综合运用多种投资策略，

精选个券构建投资组合。

业绩比较基准 三年期定期存款税后利率+2%

风险收益特征 本基金为混合型基金，基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金

低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险投资品种。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 大成基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司

姓名 罗登攀 张建春

信息披露负责人 联系电话 0755-83183388 010－63639180

电子邮箱 office@dcfund.com.cn zhangjianchun@cebbank.com

客户服务电话 4008885558 95595

传真 0755-83199588 010－63639132

注册地址 深圳市福田区深南大道 北京市西城区太平桥大街25

7088号招商银行大厦32层 号、甲25号中国光大中心

办公地址 深圳市福田区深南大道 北京市西城区太平桥大街25号

7088号招商银行大厦32层 中国光大中心

邮政编码 518040 100033

法定代表人 刘卓 唐双宁

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2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.dcfund.com.cn

网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 大成基金管理有限公司 深圳市福田区深南大道7088号招商

银行大厦32层

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§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

基金级别 大成景裕灵活配置混合A

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 2017年6月30日)

本期已实现收益 16,570,678.96

本期利润 23,353,062.12

加权平均基金份额本期利润 0.0332

本期加权平均净值利润率 3.08%

本期基金份额净值增长率 3.29%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末可供分配利润 49,640,217.91

期末可供分配基金份额利润 0.0991

期末基金资产净值 550,358,137.66

期末基金份额净值 1.099

3.1.3累计期末指标 报告期末(2017年6月30日)

基金份额累计净值增长率 9.90%

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

4、根据我司2016年1月13日《关于大成景裕灵活配置混合型证券投资基金增加C类份额并

相应修订基金合同的公告》，自2016年1月14日起，大成景裕灵活配置混合型证券投资基金增

加收取销售服务费的C类份额。截止本报告期末，大成景裕灵活配置混合C类无份额，本报告期

无大成景裕灵活配置混合C类份额的相关财务指标及基金净值表现的数据。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

大成景裕灵活配置混合A

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 率③ ④

过去一个月 1.20% 0.14% 0.36% 0.01% 0.84% 0.13%

过去三个月 1.76% 0.13% 1.09% 0.01% 0.67% 0.12%

过去六个月 3.29% 0.11% 2.19% 0.01% 1.10% 0.10%

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过去一年 5.98% 0.11% 4.52% 0.01% 1.46% 0.10%

自基金合同 9.90% 0.11% 9.74% 0.01% 0.16% 0.10%

生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的

比较

注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截至本报告期末，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

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§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年4月12日正

式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为2亿元人民币，注册

地为深圳。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。主要业务是公募基金的募集、销售和管理，还具有全国社保基金投资管理、基本养老保险投资管理、受托管理保险资金、保险保障基金投资管理、特定客户资产管理和QDII业务资格。

经过十多年的稳健发展，公司形成了强大稳固的综合实力。公司旗下基金产品齐全、风格多样，构建了涵盖股票型基金、混合型基金、指数型基金、债券型基金和货币市场基金的完备产品线。截至2017年6月30日，本基金管理人共管理5只ETF及1只ETF联接基金，4只QDII基金及74只开放式证券投资基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从

姓名 职务 业年限 说明

任职日期 离任日期

南京大学管理学硕士，注

册会计师，2009年10月

至2011年5月就职于毕马

威企业咨询有限公司南京

分公司审计部；2011年起

加入大成基金管理有限公

司，历任固定收益部助理

研究员。2013年11月25

日至2015年3月5日担任

张文平本基金 2015年6月23 大成景祥分级债券型证券

先生 基金经日 - 6年 投资基金基金经理助理。

理 2015年3月7日至2016

年11月18日担任大成景

祥分级债券型证券投资基

金基金经理。2015年6月

23 日起任大成景裕灵活

配置混合型证券投资基金

基金经理。2015年7月1

日至2017年3月18日任

大成现金宝场内实时申赎

货币市场基金基金经理。

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2015年7月1日起任大成

月月盈短期理财债券型证

券投资基金基金经理。

2015年11月24日起任大

成景沛灵活配置混合型证

券投资基金基金经理。

2016年8月6日起任大成

添利宝货币市场基金基金

经理。2016年9月6日起

任大成景安短融债券型证

券投资基金和大成现金增

利货币市场基金基金经

理。2016年9月20日起

任大成景辉灵活配置混合

型证券投资基金基金经

理。具有基金从业资格。

国籍：中国。

注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。

2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3

管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和工具，对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内及5日内股票及债券交易同向交易价差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；股票同向交易溢价率较大主要来源于市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，但结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交易存在4笔同日反向交易，原因为投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数 第11页共52页

型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的情形；主动投资组合间债券交易存在6笔同日反向交易，原因为投资策略需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。

4.4

管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2017年上半年经济增长平稳，工业增速保持在6.5%附近，由于食品价格涨幅偏低，整体通胀

呈现温和态势。工业品价格小幅下跌，二季度PPI同比增速较一季度有所放缓。

金融数据看，企业整体融资需求出现了较明显的下降，一方面是由于金融监管加强使得表外融资减少，另一方面信贷额度受到控制，企业融资难度较大。

二季度银监会密集出台了多项监管文件，并派驻人员进场检查，展示了较强的去杠杆决心。

在这种背景下，市场开始担心去杠杆的节奏和力度过大，市场抛盘加大，债券市场明显调整，带动债市一级发行难度明显加大，实体经济融资成本明显提升。在市场明显调整后，为稳定市场预期，监管通过及时的放松货币，并通过各种喊话缓和市场预期，取得了明显的效果，债券市场趋于稳定，其中信用债市场明显下行。

尽管银行出于考核的目的在季度末加大了揽存的力度，并明显提高了存款和存单的利率，但一季度末和二季度末资金市场总体平稳。

权益市场方面，上半年股票市场走势分化明显，上证指数上涨2.86%，中小板综指上涨7.33%，

创业板综指下跌7.34%，值得一提的是，上证50上半年上涨11.5%，业绩增长相对确定的板块得

到市场的认同。从行业板块来看，家电、食品饮料、非银金融、银行和电子等行业取得明显的正收益，整体还是低估值的大消费和金融股票表现较好。

市场表现方面，上半年中债综合财富总值指数波动较小，下跌0.12%。资金利率稳定，R007

均值约为3.22%。利率债收益率先上后下，国开债各期限上行约 50-70bp。短融中票收益率上行

50-70bp，信用利差小幅扩大。

操作上，本基金对利率债进行了灵活操作，在控制组合久期的前期下加大了短期存单和短融的配置力度，并维持了组合适当的杠杆水平，由于转债个数有限且估值较高，本基金保持了较低的转债仓位，以绝对收益的思路进行转债投资，股票方面，精选个股，配置安全边际较高的品种，以获得收益为目标。

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4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末大成景裕灵活配置混合A基金份额净值为1.099元，本报告期景裕A份额净

值增长率为3.29%,同期业绩比较基准收益率为2.19%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017年下半年，经济增长和资金市场保持平稳的概率较大，金融监管的方向不会变，但

是密切出台超预期政策的概率较小，监管机构之间可能会更注意监管协调。落实到债券市场，在基准利率调整概率很小的背景下，债市收益率易下难上，下行幅度取决于监管政策出台的力度和节奏，这仍需进一步观察。从交易角度看，除非经济出现超预期下滑导致货币政策转向，否则稳健中性的货币政策和资金利率仍将制约长期限利率债的下行幅度。

而权益市场方面，在上证50股票纷纷创出新高的同时，较多的中小盘股票、次新股和二线白

马股投资价值凸显。

2017年下半年本基金将以短期信用品种作为主要配置，保持一定的杠杆，并维持较低的组合

久期。在控制仓位的前提下，积极投资长期限利率品种以期获得回报。加大个股研究力度，深度挖掘基本面良好、公司治理完善和拥有核心竞争力的上市公司。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部、社保基金及机构投资部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括两名投资组合经理。

股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部和社保基金及机构投资部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。

本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理及投资经理作为估值小组成员，对 第13页共52页

本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。

本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种/在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）的估值数据。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金管理人将严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配事项。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

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§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国光大银行股份有限公司在大成景裕灵活配置混合型证券投资基金托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，依法安全保管了基金的全部资产，对大成景裕灵活配置混合型证券投资基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，对发现的问题及时提出了意见和建议。同时，按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告，没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，中国光大银行股份有限公司依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，对基金管理人——大成基金管理有限责任公司的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督，未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了有关法律法规的要求，各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人——大成基金管理有限责任公司编制的《大成景裕灵活配置混合型证券投资基金2017年半年度报告》进行了复核，认为报告中相关财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确。

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§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：大成景裕灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 6.4.3.1 4,584,244.18 169,785,613.36

结算备付金 10,828,291.85 2,541,829.04

存出保证金 301,727.56 73,891.34

交易性金融资产 6.4.3.2 489,714,751.64 572,097,094.07

其中：股票投资 73,822,313.54 58,540,194.07

基金投资 - -

债券投资 415,892,438.10 513,556,900.00

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.3.3 - -

买入返售金融资产 6.4.3.4 120,050,660.08 139,559,230.44

应收证券清算款 2,862,738.09 -

应收利息 6.4.3.5 5,887,051.65 7,878,225.87

应收股利 - -

应收申购款 - 492.61

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.3.6 - -

资产总计 634,229,465.05 891,936,376.73

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.3.3 - -

卖出回购金融资产款 81,899,875.05 71,059,834.91

应付证券清算款 551,110.58 27,833,404.40

应付赎回款 21,719.37 5,250.30

应付管理人报酬 310,601.14 596,075.99

应付托管费 62,120.22 99,345.99

应付销售服务费 - 5,695.68

应付交易费用 6.4.3.7 858,872.89 234,555.77

应交税费 - -

应付利息 -26,368.55 11,131.25

第16页共52页

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.3.8 193,396.69 190,001.97

负债合计 83,871,327.39 100,035,296.26

所有者权益：

实收基金 6.4.3.9 500,717,919.75 744,065,769.79

未分配利润 6.4.3.10 49,640,217.91 47,835,310.68

所有者权益合计 550,358,137.66 791,901,080.47

负债和所有者权益总计 634,229,465.05 891,936,376.73

注：报告截止日2017年6月30日，大成景裕灵活混合基金A类基金份额净值1.099元，大成景

裕灵活混合基金C类基金份额净值1.099元，基金份额总额500,717,919.75份，均为大成景裕灵

活混合基金A类基金份额。

6.2利润表

会计主体：大成景裕灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

附注号 本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至 2016年1月1日至2016

2017年6月30日 年6月30日

一、收入 30,734,313.95 13,256,433.20

1.利息收入 15,350,900.89 14,313,544.71

其中：存款利息收入 6.4.3.11 2,417,305.44 674,124.81

债券利息收入 11,109,497.56 10,921,323.66

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 1,824,097.89 2,718,096.24

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 8,423,352.79 4,723,242.36

其中：股票投资收益 6.4.3.12 10,885,570.71 -4,020,811.54

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.3.13 -3,550,579.26 8,583,681.10

资产支持证券投资收益 6.4.3.13.5 - -

贵金属投资收益 6.4.3.14 - -

衍生工具收益 6.4.3.15 - -

股利收益 6.4.3.16 1,088,361.34 160,372.80

3.公允价值变动收益（损失以 6.4.3.17 6,782,383.16 -6,303,144.23

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -

列）

5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.3.18 177,677.11 522,790.36

列）

第17页共52页

减：二、费用 7,381,251.83 7,214,379.62

1．管理人报酬 6.4.6.2.1 2,657,792.34 4,773,188.49

2．托管费 6.4.6.2.2 492,440.49 795,531.39

3．销售服务费 6.4.6.2.3 - -

4．交易费用 6.4.3.19 2,224,991.77 623,807.32

5．利息支出 1,754,030.54 750,342.51

其中：卖出回购金融资产支出 1,754,030.54 750,342.51

6．其他费用 6.4.3.20 251,996.69 271,509.91

三、利润总额（亏损总额以“-” 23,353,062.12 6,042,053.58

号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号 23,353,062.12 6,042,053.58

填列）

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：大成景裕灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 744,065,769.79 47,835,310.68 791,901,080.47

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 23,353,062.12 23,353,062.12

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动

数 -243,347,850.04 -21,548,154.89 -264,896,004.93

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 50,966.01 3,960.67 54,926.68

2.基金赎回款 -243,398,816.05 -21,552,115.56 -264,950,931.61

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的 - - -

基金净值变动（净值减

少以“-”号填列）

五、期末所有者权益 500,717,919.75 49,640,217.91 550,358,137.66

（基金净值）

第18页共52页

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 3,276,950,808.76 56,943,485.09 3,333,894,293.85

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 6,042,053.58 6,042,053.58

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动

数 -2,727,666,794.25 -42,498,858.81 -2,770,165,653.06

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 94,909.37 2,317.50 97,226.87

2.基金赎回款 -2,727,761,703.62 -42,501,176.31 -2,770,262,879.93

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的 - - -

基金净值变动（净值减

少以“-”号填列）

五、期末所有者权益 549,284,014.51 20,486,679.86 569,770,694.37

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______罗登攀______ ______周立新______ ____崔伟____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.2税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收

政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于

实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公

司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改

征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策

的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税

第19页共52页

法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业

税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1

日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利

收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.3重要财务报表项目的说明

6.4.3.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

活期存款 4,584,244.18

定期存款 -

其中：存款期限1-3个月 -

其他存款 -

合计： 4,584,244.18

6.4.3.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 68,778,712.01 73,822,313.54 5,043,601.53

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

第20页共52页

债券 交易所市场 137,337,261.52 136,828,138.10 -509,123.42

银行间市场 280,501,498.33 279,064,300.00 -1,437,198.33

合计 417,838,759.85 415,892,438.10 -1,946,321.75

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 486,617,471.86 489,714,751.64 3,097,279.78

6.4.3.3衍生金融资产/负债

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

6.4.3.4买入返售金融资产

6.4.3.4.1各项买入返售金融资产期末余额

单位: 人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

账面余额 其中；买断式逆回购

买入返售证券_银行间 120,050,660.08 -

合计 120,050,660.08 -

6.4.3.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.3.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应收活期存款利息 1,879.25

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 4,385.52

应收债券利息 5,766,065.06

应收买入返售证券利息 114,599.69

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 122.13

合计 5,887,051.65

6.4.3.6其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。

第21页共52页

6.4.3.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 846,778.43

银行间市场应付交易费用 12,094.46

合计 858,872.89

6.4.3.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

预提费用 193,396.69

合计 193,396.69

6.4.3.9实收基金

金额单位：人民币元

大成景裕灵活配置混合A

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 744,065,769.79 744,065,769.79

本期申购 50,966.01 50,966.01

本期赎回(以"-"号填列) -243,398,816.05 -243,398,816.05

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 500,717,919.75 500,717,919.75

注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。

6.4.3.10未分配利润

单位：人民币元

大成景裕灵活配置混合A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 55,014,958.90 -7,179,648.22 47,835,310.68

本期利润 16,570,678.96 6,782,383.16 23,353,062.12

本期基金份额交易 -21,939,657.79 391,502.90 -21,548,154.89

产生的变动数

第22页共52页

其中：基金申购款 4,177.07 -216.40 3,960.67

基金赎回款 -21,943,834.86 391,719.30 -21,552,115.56

本期已分配利润 - - -

本期末 49,645,980.07 -5,762.16 49,640,217.91

6.4.3.11存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 46,382.90

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 2,326,261.10

结算备付金利息收入 43,074.84

其他 1,586.60

合计 2,417,305.44

注：其他存款利息收入为根据协议可提前支取且没有利息损失的协议存款产生的利息收入。

6.4.3.12股票投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出股票成交总额 739,381,647.45

减：卖出股票成本总额 728,496,076.74

买卖股票差价收入 10,885,570.71

6.4.3.13债券投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 816,211,350.41

总额

减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 804,047,049.22

成本总额

减：应收利息总额 15,714,880.45

买卖债券差价收入 -3,550,579.26

6.4.3.14贵金属投资收益

本基金本报告期内无贵金属投资收益。

6.4.3.15衍生工具收益

本基金本报告期内无衍生工具收益。

第23页共52页

6.4.3.16股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资产生的股利收益 1,088,361.34

基金投资产生的股利收益 -

合计 1,088,361.34

6.4.3.17公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

1.交易性金融资产 6,782,383.16

——股票投资 4,421,556.47

——债券投资 2,360,826.69

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 6,782,383.16

6.4.3.18其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

基金赎回费收入 177,677.11

其他 -

转换费收入 -

合计 177,677.11

注：本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。

6.4.3.19交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

交易所市场交易费用 2,216,979.27

银行间市场交易费用 8,012.50

合计 2,224,991.77

第24页共52页

6.4.3.20其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 44,630.98

信息披露费 148,765.71

其他 40,600.00

银行划款手续费 -

债券托管账户维护费 18,000.00

合计 251,996.69

6.4.4或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.4.1或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。

6.4.4.2资产负债表日后事项

截至财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。

6.4.5关联方关系

6.4.5.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.5.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国光大银行股份有限公司(“光大银行”) 基金托管人、基金销售机构

光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东

中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东

大成国际资产管理有限公司(“大成国际”) 基金管理人的子公司

大成创新资本管理有限公司(“大成创新资本”) 基金管理人的合营企业

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

第25页共52页

6.4.6本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.6.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.6.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

关联方名称

占当期股票 占当期股票

成交金额 成交金额

成交总额的比例 成交总额的比例

光大证券 396,410,284.95 26.83% - -

6.4.6.1.2债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

关联方名称

占当期债券 占当期债券

成交金额 成交金额

成交总额的比例 成交总额的比例

光大证券 86,824,982.50 83.65% - -

6.4.6.1.3债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

关联方名称

占当期回购 占当期回购

回购成交金额 回购成交金额

成交总额的比例 成交总额的比例

光大证券 3,291,200,000.00 53.70% - -

6.4.6.1.4应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日

当期佣金 占当期佣金总 期末应付佣金余额 占期末应付佣金

量的比例 总额的比例

第26页共52页

光大证券 361,263.01 26.83% 319,556.37 37.74%

6.4.6.2关联方报酬

6.4.6.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6 2016年1月1日至2016年6月30

月30日 日

当期发生的基金应支付 2,657,792.34 4,773,188.49

的管理费

其中：支付销售机构的客 43,612.40 166,442.11

户维护费

注：支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.90%的年费率计提，逐日累

计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值X0.90%/当年天数。

6.4.6.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6 2016年1月1日至2016年6月30

月30日 日

当期发生的基金应支付 492,440.49 795,531.39

的托管费

注：支付基金托管人中国光大银行的托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累

计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值X0.15%/ 当年天数。

6.4.6.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.6.4各关联方投资本基金的情况

6.4.6.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

6.4.6.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

第27页共52页

6.4.6.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国光大银行 4,584,244.18 46,382.90 450,747,776.72 262,310.38

注：本基金的银行存款由基金托管人中国光大银行保管，按约定利率计息。

6.4.6.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。

6.4.6.7其他关联交易事项的说明

本报告期本基金无须作说明的其他关联交易事项。

6.4.7利润分配情况

本报告期内本基金无利润分配事项。

6.4.8期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.8.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.8.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.8.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.8.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额

9,899,875.05元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额

日

011762010 17常高新 2017年8月 100.23 300,000 30,069,000.00

SCP001 21日

合计 300,000 30,069,000.00

6.4.8.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额

72,000,000.00元，于2017年8月21日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按证券

第28页共52页

交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

6.4.9金融工具风险及管理

6.4.9.1风险管理政策和组织架构

本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属于中高收益风险特征的基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。

本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是通过灵活的资产配置和主动的投资管理，拓展大类资产配置空间，在精选个股、个券的基础上适度集中投资，在控制风险的前提下为投资者谋求资本的长期增值。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控(合规与风险管理委员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自控构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，对公司整体运营风险进行监督，监督风险控制措施的执行；在管理层层面设立投资风险控制委员会，通过定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会；在业务操作层面，监察稽核部履行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽核的方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.9.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行光大银行；定期存款存放在具有基金托管资格的广发银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、浦发银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、民生银行股份有限公司、光大银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所 第29页共52页

进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。

6.4.9.2.1按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

A-1 41,977,800.00 51,596,400.00

A-1以下 - -

未评级 210,208,220.00 324,043,500.00

合计 252,186,020.00 375,639,900.00

注：未评级债券包含债券期限在一年以内的国债、政策性金融债、同业存单及超短期融资券。

6.4.9.2.2按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

本期末 上年度末

长期信用评级

2017年6月30日 2016年12月31日

AAA 19,146,617.60 -

AAA以下 84,811,800.50 137,917,000.00

未评级 59,748,000.00 -

合计 163,706,418.10 137,917,000.00

注：未评级债券包含政策性金融债。

6.4.9.3流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

第30页共52页

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除期末持有的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

于2017年6月30日，除卖出回购金融资产款余额81,899,875.05元将在一个月内到期且计

息（该利息金额不重大）外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。

6.4.9.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.9.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、债券投资及资产支持证券投资等。

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6.4.9.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2017年6月30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

资产

银行存款 4,584,244.18 - - - 4,584,244.18

结算备付金 10,828,291.85 - - - 10,828,291.85

存出保证金 301,727.56 - - - 301,727.56

交易性金融资产 252,186,020.00140,813,693.8022,892,724.3073,822,313.54489,714,751.64

买入返售金融资产 120,050,660.08 - - -120,050,660.08

应收证券清算款 - - - 2,862,738.09 2,862,738.09

应收利息 - - - 5,887,051.65 5,887,051.65

其他资产 - - - - -

资产总计 387,950,943.67140,813,693.8022,892,724.3082,572,103.28634,229,465.05

负债

卖出回购金融资产

款 81,899,875.05 - - - 81,899,875.05

应付证券清算款 - - - 551,110.58 551,110.58

应付赎回款 - - - 21,719.37 21,719.37

应付管理人报酬 - - - 310,601.14 310,601.14

应付托管费 - - - 62,120.22 62,120.22

应付交易费用 - - - 858,872.89 858,872.89

应付利息 - - - -26,368.55 -26,368.55

其他负债 - - - 193,396.69 193,396.69

负债总计 81,899,875.05 - - 1,971,452.34 83,871,327.39

利率敏感度缺口 306,051,068.62140,813,693.8022,892,724.3080,600,650.94550,358,137.66

上年度末

2016年12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

资产

银行存款 169,785,613.36 - - -169,785,613.36

结算备付金 2,541,829.04 - - - 2,541,829.04

第32页共52页

存出保证金 73,891.34 - - - 73,891.34

交易性金融资产 375,639,900.00137,917,000.00 -58,540,194.07572,097,094.07

买入返售金融资产 139,559,230.44 - - -139,559,230.44

应收利息 - - - 7,878,225.87 7,878,225.87

应收申购款 - - - 492.61 492.61

资产总计 687,600,464.18137,917,000.00 -66,418,912.55891,936,376.73

负债

卖出回购金融资产

款 71,059,834.91 - - - 71,059,834.91

应付证券清算款 - - -27,833,404.40 27,833,404.40

应付赎回款 - - - 5,250.30 5,250.30

应付管理人报酬 - - - 596,075.99 596,075.99

应付托管费 - - - 99,345.99 99,345.99

应付销售服务费 - - - 5,695.68 5,695.68

应付交易费用 - - - 234,555.77 234,555.77

应付利息 - - - 11,131.25 11,131.25

其他负债 - - - 190,001.97 190,001.97

负债总计 71,059,834.91 - -28,975,461.35100,035,296.26

利率敏感度缺口 616,540,629.27137,917,000.00 -37,443,451.20791,901,080.47

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。

6.4.9.4.1.2利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末（2017年6月30日） 上年度末（2016年12月31

分析 日）

1.市场利率下降25 830,000.00 1,010,000.00

个基点

2.市场利率上升25 -830,000.00 -1,010,000.00

个基点

第33页共52页

6.4.9.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.9.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的其他价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资范围为股票资产占基金资产的比例为0%-95%；债券、货币市场工具、现金以及银行存款等固定收益类资产占基金资产的比例不低于5%；每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

6.4.9.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

项目 占基金资 占基金资

公允价值 产净值比 公允价值 产净值比

例（%） 例（%）

交易性金融资产-股票投资 73,822,313.54 13.41 58,540,194.07 7.39

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 73,822,313.54 13.41 58,540,194.07 7.39

第34页共52页

6.4.9.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

于2017年6月30日，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例为

13.41%(2016年12月31日：7.39%)，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对

于本基金资产净值无重大影响(2016年12月31日：同)。

6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融房

地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1)金融商品持有期间(含到期)取得的非

保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2)纳税人购入

基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3)资管产品运

营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年5月1

日起执行。

此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产品

增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增

值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。

第35页共52页

§7投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（%）

1 权益投资 73,822,313.54 11.64

其中：股票 73,822,313.54 11.64

2 固定收益投资 415,892,438.10 65.57

其中：债券 415,892,438.10 65.57

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 120,050,660.08 18.93

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 15,412,536.03 2.43

7 其他各项资产 9,051,517.30 1.43

8 合计 634,229,465.05 100.00

7.2期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 1,653,946.00 0.30

C 制造业 50,788,602.17 9.23

D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -

应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 1,649,000.00 0.30

G 交通运输、仓储和邮政业 667,540.50 0.12

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 2,208,015.00 0.40

业

J 金融业 8,846,214.49 1.61

K 房地产业 8,008,995.38 1.46

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

第36页共52页

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 73,822,313.54 13.41

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（%）

1 000651 格力电器 222,593 9,164,153.81 1.67

2 002001 新和成 292,900 5,685,189.00 1.03

3 002294 信立泰 125,820 4,486,741.20 0.82

4 600340 华夏幸福 111,960 3,759,616.80 0.68

5 002050 三花智控 221,671 3,617,670.72 0.66

6 002434 万里扬 216,700 3,449,864.00 0.63

7 600660 福耀玻璃 131,606 3,427,020.24 0.62

8 601166 兴业银行 195,100 3,289,386.00 0.60

9 000063 中兴通讯 137,800 3,271,372.00 0.59

10 600104 上汽集团 105,056 3,261,988.80 0.59

11 002032 苏泊尔 73,797 3,029,366.85 0.55

12 002518 科士达 188,400 2,754,408.00 0.50

13 600383 金地集团 238,900 2,740,183.00 0.50

14 601336 新华保险 46,093 2,369,180.20 0.43

15 002236 大华股份 102,223 2,331,706.63 0.42

16 600406 国电南瑞 125,100 2,208,015.00 0.40

17 002008 大族激光 51,718 1,791,511.52 0.33

18 601899 紫金矿业 482,200 1,653,946.00 0.30

19 600036 招商银行 69,027 1,650,435.57 0.30

20 002640 跨境通 77,600 1,649,000.00 0.30

21 000513 丽珠集团 24,100 1,641,210.00 0.30

22 000858 五粮液 28,400 1,580,744.00 0.29

23 002285 世联行 188,179 1,509,195.58 0.27

24 601009 南京银行 120,363 1,349,269.23 0.25

25 600507 方大特钢 86,300 736,139.00 0.13

26 603885 吉祥航空 43,975 667,540.50 0.12

27 603556 海兴电力 9,060 397,643.40 0.07

28 601878 浙商证券 11,049 187,943.49 0.03

第37页共52页

29 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.01

30 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.01

31 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00

32 603679 华体科技 809 21,438.50 0.00

33 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.00

34 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净

值比例（%）

1 601939 建设银行 23,197,169.00 2.93

2 601288 农业银行 22,151,962.00 2.80

3 601988 中国银行 20,256,212.00 2.56

4 601398 工商银行 18,445,753.00 2.33

5 002032 苏泊尔 17,899,638.88 2.26

6 002126 银轮股份 17,217,627.60 2.17

7 600325 华发股份 17,074,506.52 2.16

8 000910 大亚圣象 16,368,166.65 2.07

9 000651 格力电器 15,312,614.00 1.93

10 600036 招商银行 14,480,714.05 1.83

11 002285 世联行 13,792,503.19 1.74

12 600068 葛洲坝 12,638,662.00 1.60

13 600340 华夏幸福 12,420,281.91 1.57

14 601328 交通银行 11,911,442.65 1.50

15 000596 古井贡酒 11,786,233.90 1.49

16 002236 大华股份 11,662,681.40 1.47

17 601318 中国平安 11,468,262.35 1.45

18 000568 泸州老窖 11,262,709.32 1.42

19 601899 紫金矿业 9,845,302.00 1.24

20 603556 海兴电力 9,773,212.68 1.23

注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净

第38页共52页

值比例（%）

1 601939 建设银行 27,647,338.77 3.49

2 601288 农业银行 26,228,726.83 3.31

3 601988 中国银行 24,874,096.18 3.14

4 601398 工商银行 23,322,950.85 2.95

5 002126 银轮股份 18,776,030.35 2.37

6 002032 苏泊尔 16,497,970.33 2.08

7 000910 大亚圣象 16,363,431.84 2.07

8 600325 华发股份 16,353,386.29 2.07

9 601328 交通银行 15,699,928.81 1.98

10 000568 泸州老窖 13,840,214.35 1.75

11 000596 古井贡酒 13,492,486.31 1.70

12 600036 招商银行 13,399,316.54 1.69

13 600068 葛洲坝 13,216,189.32 1.67

14 601318 中国平安 11,939,332.49 1.51

15 002285 世联行 11,728,350.66 1.48

16 600060 海信电器 10,839,341.74 1.37

17 002236 大华股份 9,861,268.50 1.25

18 603556 海兴电力 9,521,237.83 1.20

19 600887 伊利股份 9,337,139.57 1.18

20 000333 美的集团 9,250,928.00 1.17

注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 739,356,639.74

卖出股票收入（成交）总额 739,381,647.45

注：上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例

（%）

1 国家债券 4,794,720.00 0.87

2 央行票据 - -

3 金融债券 89,685,000.00 16.30

其中：政策性金融债 89,685,000.00 16.30

4 企业债券 90,876,000.00 16.51

5 企业短期融资券 212,473,800.00 38.61

第39页共52页

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 13,082,418.10 2.38

8 同业存单 4,980,500.00 0.90

9 其他 - -

10 合计 415,892,438.10 75.57

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值

比例（%）

1 018005 国开1701 600,000 59,748,000.00 10.86

2 011698624 16川能投 400,000 40,140,000.00 7.29

SCP001

3 011698650 16洋河SCP002 400,000 40,120,000.00 7.29

4 011762010 17常高新 300,000 30,069,000.00 5.46

SCP001

5 041662053 16沪世茂 300,000 29,961,000.00 5.44

CP002

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期未投资股指期货。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期未投资国债期货。

7.12投资组合报告附注

7.12.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的，或在报告编制日

前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 301,727.56

第40页共52页

2 应收证券清算款 2,862,738.09

3 应收股利 -

4 应收利息 5,887,051.65

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 9,051,517.30

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 110031 航信转债 1,814,337.60 0.33

2 110033 国贸转债 309,076.20 0.06

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

第41页共52页

§8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人 户均持有的基 机构投资者 个人投资者

份额级别 户数(户) 金份额

持有份额 占总份 持有份额 占总份

额比例 额比例

大成景裕

灵活配置 422 1,186,535.35 473,096,062.34 94.48% 27,621,857.41 5.52%

混合A

大成景裕

灵活配置 - - - 0.00% - 0.00%

混合C

合计 422 1,186,535.35 473,096,062.34 94.48% 27,621,857.41 5.52%

注：1、下属分级基金份额比例的分母采用各自级别的份额，合计数比例的分母采用各分级基金份额的合计数。

2、持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额

比例

基金管理人所 大成景裕灵活配置混合A 10.18 0.0000%

有从业人员持 大成景裕灵活配置混合C - -

有本基金 合计 10.18 0.0000%

注：上述占基金总份额比例的计算中，对分级份额，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

大成景裕灵活配置混 0

本公司高级管理人员、基金 合A

投资和研究部门负责人持 大成景裕灵活配置混 0

有本开放式基金 合C

合计 0

大成景裕灵活配置混 0

本基金基金经理持有本开 合A

放式基金 大成景裕灵活配置混 0

合C

合计 0

第42页共52页

§9开放式基金份额变动

单位：份

项目 大成景裕灵活配置混合A

基金合同生效日（2015年6月23日）基金份 3,527,452,962.54

额总额

本报告期期初基金份额总额 744,065,769.79

本报告期基金总申购份额 50,966.01

减:本报告期基金总赎回份额 243,398,816.05

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" -

填列）

本报告期期末基金份额总额 500,717,919.75

第43页共52页

§10重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

大成景裕灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会于2017年1月30日起至2017

年3月1日以通讯方式召开，本次基金份额持有人大会于2017年3月2日表决通过了《关于大

成景裕灵活配置混合型证券投资基金调整基金管理费率及基金托管费率相关事项的议案》，正式实施日为2017年3月2日 ，具体详见二○一七年三月三日公告。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

一、基金管理人的重大人事变动

1、基金管理人于2017年2月18日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更

的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议（以下简称“董事会”）审议通过，杜鹏女士不再担任公司督察长。董事会同时决议，同意在公司新督察长任职前，由公司总经理罗登攀先生代为履行督察长职务，代为履职时间不超过90日。基金管理人于2017年5月17日发布了《大成基金管理有限公司关于总经理继续代为履行督察长职务的公告》，经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过， 决定继续由总经理罗登攀先生代为履行督察长职务。代为履行职务的时间自董事会决议通过之日起不超过90日。

2、基金管理人于2017年2月18日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更

的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，陈翔凯先生、谭晓冈先生和姚余栋先生担任公司副总经理。

二、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4基金投资策略的改变

本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)，该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期，本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 成交金额 占当期股票 佣金 占当期佣金

数量 成交总额的比 总量的比例 备注

第44页共52页

例

中金公司 1472,934,594.15 32.01% 431,000.12 32.01% -

招商证券 1427,153,548.22 28.91% 389,261.24 28.91% -

光大证券 1396,410,284.95 26.83% 361,263.01 26.83% -

金元证券 1126,604,022.67 8.57% 115,362.12 8.57% -

财达证券 1 54,217,832.87 3.67% 49,413.99 3.67% -

东海证券 1 - - - - -

中银国际 1 - - - - -

注：根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。

租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：

（一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为；

（二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；

（三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；

（四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投资组合证券交易需要；

（五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务；

（六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。

租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。

本报告期内增加交易单元：光大证券。

本报告期内退租交易单元：无。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 证

例 成交总额 成交总额

的比例 的比例

中金公司 13,663,746.22 13.05%1,991,800,000.00 32.50% - -

招商证券 3,310,085.95 3.16% 537,000,000.00 8.76% - -

光大证券 87,713,658.25 83.79%3,291,200,000.00 53.70% - -

金元证券 - - 309,000,000.00 5.04% - -

第45页共52页

10.8其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

关于大成基金管理有限公司

1 旗下部分基金增加上海基煜 中国证监会指定报 2017年6月28日

基金销售有限公司为销售机 刊及本公司网站

构的公告

大成基金管理有限公司关于

2 旗下部分基金增加上海利得 中国证监会指定报 2017年6月27日

基金销售有限公司为销售机 刊及本公司网站

构的公告

大成基金关于旗下部分基金

3 增加北京肯特瑞财富投资管 中国证监会指定报 2017年6月21日

理有限公司为销售机构的公 刊及本公司网站

告

大成基金关于旗下部分基金 中国证监会指定报

4 增加平安证券股份有限公司 刊及本公司网站 2017年6月16日

为销售机构的公告

关于大成基金管理有限公司

5 旗下部分基金增加北京植信 中国证监会指定报 2017年6月14日

基金销售有限公司为销售机 刊及本公司网站

构的公告

大成基金管理有限公司关于 中国证监会指定报

6 旗下基金持有的“中文在 刊及本公司网站 2017年6月2日

线”股票估值调整的公告

大成基金管理有限公司关于 中国证监会指定报

7 旗下基金持有的“三诺生 刊及本公司网站 2017年6月2日

物”股票估值调整的公告

大成基金管理有限公司关于 中国证监会指定报

8 旗下基金持有的“乐视网” 刊及本公司网站 2017年6月2日

股票估值调整的公告

大成基金管理有限公司关于 中国证监会指定报

9 旗下基金投资非公开发行股 刊及本公司网站 2017年5月27日

票的公告

大成基金管理有限公司关于 中国证监会指定报

10 公司旗下部分基金估值调整 刊及本公司网站 2017年5月24日

的公告

大成基金管理有限公司关于 中国证监会指定报

11 总经理继续代为履行督察长 刊及本公司网站 2017年5月17日

职务的公告

关于大成基金管理有限公司

12 旗下部分基金增加上海银行 中国证监会指定报 2017年5月12日

股份有限公司为销售机构的 刊及本公司网站

公告

第46页共52页

大成基金管理有限公司关于 中国证监会指定报

13 公司旗下部分基金估值调整 刊及本公司网站 2017年5月12日

的公告

大成基金关于旗下部分基金 中国证监会指定报

14 增加北京虹点基金销售有限 刊及本公司网站 2017年5月6日

公司为销售机构的公告

大成基金管理有限公司关于

15 调整网上直销系统建行直联 中国证监会指定报 2017年5月4日

渠道基金交易费率优惠的公 刊及本公司网站

告

大成基金管理有限公司关于

16 《上海证券交易所分级基金 中国证监会指定报 2017年4月29日

业务管理指引》实施的风险提 刊及本公司网站

示公告

大成基金管理有限公司关于 中国证监会指定报

17 旗下基金投资非公开发行股 刊及本公司网站 2017年4月28日

票的公告

大成基金管理有限公司关于

18 《上海证券交易所分级基金 中国证监会指定报 2017年4月28日

业务管理指引》实施的风险提 刊及本公司网站

示公告

大成基金管理有限公司关于

19 《上海证券交易所分级基金 中国证监会指定报 2017年4月27日

业务管理指引》实施的风险提 刊及本公司网站

示公告

大成基金管理有限公司关于

20 《上海证券交易所分级基金 中国证监会指定报 2017年4月26日

业务管理指引》实施的风险提 刊及本公司网站

示公告

大成基金管理有限公司关于 中国证监会指定报

21 公司旗下部分基金估值调整 刊及本公司网站 2017年4月22日

的公告

22 大成景裕灵活配置混合基金 中国证监会指定报 2017年4月21日

2017年第1季度报告 刊及本公司网站

大成基金管理有限公司关于 中国证监会指定报

23 公司旗下部分基金估值调整 刊及本公司网站 2017年4月18日

的公告

24 大成基金管理有限公司关于 中国证监会指定报 2017年4月14日

撤销北京理财中心的公告 刊及本公司网站

关于大成基金管理有限公司

25 旗下部分基金增加方正证券 中国证监会指定报 2017年4月11日

股份有限公司为销售机构的 刊及本公司网站

公告

26 大成基金管理有限公司关于 中国证监会指定报 2017年4月1日

第47页共52页

旗下基金投资非公开发行股 刊及本公司网站

票的公告

关于大成基金管理有限公司

27 旗下部分基金增加上海基煜 中国证监会指定报 2017年3月31日

基金销售有限公司为销售机 刊及本公司网站

构的公告

28 大成基金管理有限公司更正 中国证监会指定报 2017年3月29日

公告 刊及本公司网站

大成景裕灵活配置混合型证 中国证监会指定报

29 券投资基金2016年年度报告 刊及本公司网站 2017年3月25日

摘要

大成景裕灵活配置混合型证 中国证监会指定报

30 券投资基金2016年年度报告 刊及本公司网站 2017年3月25日

摘要

31 大成景裕灵活配置混合型证 中国证监会指定报 2017年3月25日

券投资基金2016年年度报告 刊及本公司网站

关于增加北京恒天明泽基金

32 销售有限公司为开放式基金 中国证监会指定报 2017年3月25日

销售机构并开通相关业务的 刊及本公司网站

公告

大成基金管理有限公司关于 中国证监会指定报

33 公司旗下部分基金估值调整 刊及本公司网站 2017年3月17日

的公告

大成基金管理有限公司关于

34 调整网上直销系统招行直联 中国证监会指定报 2017年3月8日

渠道基金交易费率优惠的公 刊及本公司网站

告

关于大成基金管理有限公司

35 旗下部分基金增加长沙银行 中国证监会指定报 2017年3月7日

股份有限公司为销售机构的 刊及本公司网站

公告

36 大成景裕灵活配置混合型证 中国证监会指定报 2017年3月3日

券投资基金托管协议 刊及本公司网站

37 大成景裕灵活配置混合型证 中国证监会指定报 2017年3月3日

券投资基金基金合同 刊及本公司网站

大成基金管理有限公司关于

大成景裕灵活配置混合型证 中国证监会指定报

38 券投资基金基金份额持有人 刊及本公司网站 2017年3月3日

大会表决结果暨决议生效的

公告

大成基金管理有限公司关于 中国证监会指定报

39 高级管理人员变更的公告（姚 刊及本公司网站 2017年2月18日

余栋）

40 大成基金管理有限公司关于 中国证监会指定报 2017年2月18日

第48页共52页

高级管理人员变更的公告（谭 刊及本公司网站

晓冈）

大成基金管理有限公司关于 中国证监会指定报

41 高级管理人员变更的公告（杜 刊及本公司网站 2017年2月18日

鹏）

大成基金管理有限公司关于 中国证监会指定报

42 高级管理人员变更的公告（陈 刊及本公司网站 2017年2月18日

翔凯）

关于大成基金管理有限公司

43 旗下部分基金增加汉口银行 中国证监会指定报 2017年2月15日

股份有限公司为销售机构的 刊及本公司网站

公告

大成基金管理有限公司关于 中国证监会指定报

44 公司旗下部分基金估值调整 刊及本公司网站 2017年2月11日

的公告

关于召开大成景裕灵活配置

45 混合型证券投资基金基金份 中国证监会指定报 2017年1月26日

额持有人大会（通讯方式）的 刊及本公司网站

第二次提示性公告

大成景裕灵活配置混合型证 中国证监会指定报

46 券投资基金招募说明书2016 刊及本公司网站 2017年1月26日

年第2期

大成景裕灵活配置混合型证 中国证监会指定报

47 券投资基金招募说明书2016 刊及本公司网站 2017年1月26日

年(第2期)-摘要

关于召开大成景裕灵活配置

48 混合型证券投资基金基金份 中国证监会指定报 2017年1月25日

额持有人大会（通讯方式）的 刊及本公司网站

第一次提示性公告

大成基金管理有限公司关于

49 召开大成景裕灵活配置混合 中国证监会指定报 2017年1月24日

型证券投资基金基金份额持 刊及本公司网站

有人大会（通讯方式）的公告

50 大成景裕灵活配置混合基金 中国证监会指定报 2017年1月21日

2016年第4季度报告 刊及本公司网站

大成基金管理有限公司关于 中国证监会指定报

51 旗下基金投资非公开发行股 刊及本公司网站 2017年1月19日

票的公告

大成基金管理有限公司关于

52 旗下部分基金增加万联证券 中国证监会指定报 2017年1月17日

有限责任公司为销售机构的 刊及本公司网站

公告

53 大成基金管理有限公司关于 中国证监会指定报 2017年1月17日

公司旗下部分基金估值调整 刊及本公司网站

第49页共52页

的公告

关于大成基金管理有限公司

54 旗下部分基金增加郑州银行 中国证监会指定报 2017年1月11日

股份有限公司为销售机构的 刊及本公司网站

公告

大成基金管理有限公司关于

55 通过网上直销系统适用渠道 中国证监会指定报 2017年1月11日

大成钱柜交易实施费率优惠 刊及本公司网站

活动的公告

56 关于大成基金管理有限公司 中国证监会指定报 2017年1月6日

撤销西安分公司的公告 刊及本公司网站

大成基金管理有限公司关于 中国证监会指定报

57 旗下基金实行网上直销申购 刊及本公司网站 2017年1月3日

费率优惠的公告

第50页共52页

§11影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 申

者序 持有基金份额比例 期初 购 赎回 份额

类号 达到或者超过20% 份额 份 份额 持有份额 占比

别 的时间区间 额

机 1 20170101-20170630 356,810,936.05- - 356,810,936.05 71.25

构

2 20170101-20170611 185,872,676.58- 185,872,676.58 - -

个-- -- - - -

人

产品特有风险

当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值剧烈波动的风险，甚至有可能引起基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

11.2影响投资者决策的其他重要信息

无。

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§12备查文件目录

12.1备查文件目录

1、中国证监会批准设立大成景裕灵活配置混合型证券投资基金的文件；

2、《大成景裕灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

3、《大成景裕灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；

4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；

5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。

12.2存放地点

备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。

12.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行查

阅。

大成基金管理有限公司

2017年8月24日

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