华安安康保本混合型证券投资基金

2017年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年八月二十五日

1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月23日复核了本报

告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

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1.2目录

1 重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

2 基金简介......5

2.1基金基本情况......5

2.2基金产品说明......5

2.3基金管理人和基金托管人......5

2.4信息披露方式......6

2.5其他相关资料......6

3 主要财务指标和基金净值表现......6

3.1主要会计数据和财务指标......6

3.2基金净值表现......7

4 管理人报告......9

4.1基金管理人及基金经理情况......9

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......14

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......14

5 托管人报告......14

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......14

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......14

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......15

6 半年度财务会计报告（未经审计）......15

6.1资产负债表......15

6.2利润表......16

6.3所有者权益（基金净值）变动表......17

6.4报表附注......18

7 投资组合报告......38

7.1期末基金资产组合情况......38

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合......39

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......39

7.4报告期内股票投资组合的重大变动......40

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......41

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......42

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......42

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......42

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......42

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......43

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......43

7.12 投资组合报告附注......43

8 基金份额持有人信息......44

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......44

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8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......45

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......45

9 开放式基金份额变动......45

10 重大事件揭示......45

10.1 基金份额持有人大会决议......45

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......45

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......46

10.4 基金投资策略的改变......46

10.5 报告期内改聘会计师事务所情况......46

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......46

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......46

10.8 其他重大事件......49

11 影响投资者决策的其他重要信息......51

12 备查文件目录......51

12.1 备查文件目录......51

12.2 存放地点......51

12.3 查阅方式......51

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2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 华安安康保本混合型证券投资基金

基金简称 华安安康保本混合

基金主代码 002363

交易代码 002363

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年2月1日

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 3,425,462,085.76份

下属分级基金的基金简称 华安安康保本混合A 华安安康保本混合C

下属分级基金的交易代码 002363 002364

报告期末下属分级基金的份额总额 2,891,392,014.50份 534,070,071.26份

2.2基金产品说明

投资目标 通过运用投资组合保险技术，有效控制本金损失的风险，在本金安全的基

础上力争实现基金资产的稳定增值。

本基金采用基于VaR的风险乘数全程可变的CPPI策略（恒定比例组合保

险策略）。基金管理人主要通过数量分析，根据市场的波动来调整和修正

安全垫放大倍数（即风险乘数），动态调整固定收益类资产与权益类资产

投资策略 的投资比例，以确保基金在一段时间以后其价值不低于事先设定的某一目

标价值，从而实现投资组合的保本增值目标。同时，本基金将通过对宏观

经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素的研究和预测，分析和比

较不同证券子市场和不同金融工具的收益及风险特征，确定具体的投资券

种选择，积极寻找各种可能的套利和价值增长机会。

业绩比较基准 三年期银行定期存款收益率（税后）

本基金为保本混合型基金，属于证券投资基金中的低风险品种。

风险收益特征 投资者投资于保本基金并不等于将资金作为存款放在银行或存款类金融

机构，保本基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

信息披露 姓名 钱鲲 郭明

联系电话 021-38969999 010-66105799

负责人 电子邮箱

qiankun@huaan.com.cn custody@icbc.com.cn

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客户服务电话 4008850099 95588

传真 021-68863414 010-66105798

注册地址 上海市世纪大道8号上海国金 北京市西城区复兴门内大街55

中心二期31层、32层 号

办公地址 上海市世纪大道8号上海国金 北京市西城区复兴门内大街55

中心二期31层、32层 号

邮政编码 200120 100140

法定代表人 朱学华 易会满

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.huaan.com.cn

基金半年度报告备置地点 上海市世纪大道8号上海国金中心二期31、

32层

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 华安基金管理有限公司 上海市世纪大道8号上海国金中心二期31、

32层

基金保证人 重庆三峡担保集团股份有限公司 重庆市渝北区青枫北路12号3幢

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期（2017年1月1日至2017年6月30日）

3.1.1期间数据和指标

华安安康保本混合A 华安安康保本混合C

本期已实现收益 5,863,927.98 -714,331.95

本期利润 32,946,816.17 4,154,327.23

加权平均基金份额本期利润 0.0096 0.0066

本期加权平均净值利润率 0.95% 0.65%

本期基金份额净值增长率 0.99% 0.70%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

华安安康保本混合A 华安安康保本混合C

期末可供分配利润 58,216,916.79 6,488,827.48

期末可供分配基金份额利润 0.0201 0.0121

期末基金资产净值 2,952,926,816.36 541,169,492.10

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期末基金份额净值 1.021 1.013

3.1.3累计期末指标 报告期末(2017年6月30日)

华安安康保本混合A 华安安康保本混合C

基金份额累计净值增长率 2.10% 1.30%

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华安安康保本混合A

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

② 准差④

过去一个月 0.59% 0.07% 0.23% 0.01% 0.36% 0.06%

过去三个月 0.39% 0.07% 0.69% 0.01% -0.30% 0.06%

过去六个月 0.99% 0.07% 1.36% 0.01% -0.37% 0.06%

过去一年 1.19% 0.07% 2.75% 0.01% 1.19% 0.07%

自基金合同生 2.10% 0.07% 3.89% 0.01% -1.79% 0.06%

效起至今

华安安康保本混合C

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

② 准差④

过去一个月 0.50% 0.07% 0.23% 0.01% 0.27% 0.06%

过去三个月 0.30% 0.07% 0.69% 0.01% -0.39% 0.06%

过去六个月 0.70% 0.07% 1.36% 0.01% -0.66% 0.06%

过去一年 0.60% 0.07% 2.75% 0.01% -2.15% 0.06%

自基金合同生 1.30% 0.06% 3.89% 0.01% -2.59% 0.05%

效起至今

3.2.2自基金合同生效以来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

较

华安安康保本混合型证券投资基金

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份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2016年2月1日至2017年6月30日）

华安安康保本混合A

华安安康保本混合C

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4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于1998年6月设立，是国内

首批基金管理公司之一，注册资本1.5亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的

股东为上海电气（集团）总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。公司在北京、上海、沈阳、成都、广州等地设有分公司，在香港和上海设有子公司—华安（香港）资产管理有限公司、华安未来资产管理有限公司。截至2017年6月30日，公司旗下共管理华安创新混合、华安MSCI中国A、华安现金富利货币、华安稳定收益债券、华安黄金易ETF、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元收益债券等96只开放式基金，管理资产规模达到1478.85亿元人民币。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理（助 证券从业

姓名 职务 理）期限 年限 说明

任职日期 离任日期

硕士研究生，15年证券基金从业

经历。2001年7月至2004年12

月在闽发证券有限责任公司担任

研究员，从事债券研究及投资，

2005年1月至2005年9月在福建

儒林投资顾问有限公司任研究员，

2005年10月至2009年7月在益

民基金管理有限公司任基金经理，

2009年8月至今任职于华安基金

本基金的基金 管理有限公司固定收益部。2010

郑可成 经理，固定收 2016-02-0 - 15年 年12月起担任华安稳固收益债券

益部助理总监 1 型证券投资基金的基金经理。2012

年9 月起同时担任华安安心收益

债券型证券投资基金的基金经理。

2012年11月起同时担任华安日日

鑫货币市场基金的基金经理。2012

年12月起同时担任华安信用增强

债券型证券投资基金的基金经理。

2013年5月起同时担任华安保本

混合型证券投资基金的基金经理。

2014年8月起同时担任华安七日

鑫短期理财债券型证券投资基金、

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华安年年红定期开放债券型证券

投资基金的基金经理。2015年3

月起担任华安新动力灵活配置混

合型证券投资基金的基金经理。

2015年5月起同时担任华安新机

遇保本混合型证券投资基金的基

金经理。2015年6月起同时担任

华安添颐养老混合型发起式证券

投资基金的基金经理；2015年11

月起，同时担任华安安益保本混合

型证券投资基金基金的基金经理；

2015年12月起，同时担任本基金

的基金经理。2016年2月起，同

时担任华安安康保本混合型证券

投资基金的基金经理。2016年4

月起，同时担任华安安禧保本混合

型证券投资基金的基金经理。2016

年10月起，同时担任华安安润灵

活配置混合型证券投资基金的基

金经理。2017年2月起，同时担

任华安安享灵活配置混合型证券

投资基金的基金经理。2017年3

月起，同时担任华安现金宝货币市

场基金的基金经理。

硕士研究生，10年相关行业从业

经验，曾任联合资信评估有限公司

高级分析师。2008年1月加入华

安基金管理有限公司，任固定收益

部信用分析师。2015年7月起担

任华安稳固收益债券型证券投资

基金的基金经理。2015年7月至

2017年6月，担任华安信用四季

本基金的基金 2016-02-0 红债券型证券投资基金的基金经

石雨欣 经理 1 - 10年 理。2016年2月起担任本基金的

基金经理。2016年8月起同时担

任华安聚利18个月定期开放债券

型证券投资基金的基金经理。2016

年12月起，同时担任华安新恒利

灵活配置混合型证券投资基金、华

安新瑞利灵活配置混合型证券投

资基金的基金经理。2017年1月

起，同时担任华安新安平灵活配置

混合型证券投资基金的基金经理。

王嘉 本基金的基金 2016-02-1 - 13年 硕士，13 年金融、证券行业从业

经理 8 经验。曾任上海市思也企业咨询有

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限公司研究员、上海市新理益投资

管理有限公司研究员、莫尼塔投资

咨询有限公司研究员、元大京华证

券上海代表处研究员、兴业证券研

究发展中心研究员。2010年5月

加入华安基金，现任基金投资部基

金经理。2015年7月起担任华安

国企改革主题灵活配置混合型证

券投资基金的基金经理。2016年2

月起担任华安乐惠保本混合型证

券投资基金、华安安康保本混合型

证券投资基金的基金经理。

注：（1）此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

（2）2017年7月29日，基金管理人发布了《华安安康保本混合型证券投资基金基金经理变更

公告》，2017年7月31日起，郑可成先生不再担任本基金的基金经理。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。

在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1）交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投 第11页共52页

资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。

（3）银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的iwind群，

发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。

本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。

本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3日内、5

日内）的同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司合规监察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。

本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为0次，未出现异常交易。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2017年上半年随着房地产和基建对经济的提振以及欧美经济的复苏带动，GDP增速始终保持在

6.9%的较高增速。工业生产保持平稳增长，工业增加值稳步回升，工业企业收入和盈利均保持良好的增长态势。上半年房地产调控不断升级，房地产销售增速有所下滑，但房地产投资增速回升，土 第12页共52页

地购置面积增速进一步上升；同时由于财政支出力度加大，基建保持了稳定的增长态势，制造业投资也有所恢复，投资总体上保持平稳增长。伴随欧美经济持续复苏，进出口出现显着恢复，出口对经济产生一定正面拉动作用。因此，上半年经济增长保持了较好的增长态势。上半年通胀总体保持温和，受食品价格的影响，CPI前低后高，但总体上保持在1.5%以下的温和水平；PPI上半年随着工业品价格的波动冲高回落，二季度PPI已经出现明显回落趋势。货币政策调控目标从保持经济增长转为降杠杆、防风险，央行一季度通过上调公开市场利率以及MLF等政策性工具利率，引导金融市场资金成本抬升，从而抑制金融杠杆的扩张。二季度在监管力度进一步加强对背景下，通过公开市场操作以及调节MLF投放力稳定市场预期，保持资金面的稳定。上半年债券市场在经济基本面保持稳定增上以及监管升级的影响下收益率总体震荡上行，上半年中债综合全价(总值)指数下跌2.12%。经济的企稳，利率的回升，使得股票市场在二季度走出了剧烈分化的行情，白马价值股、消费板块、金融板块都表现良好，而成长股的估值则大幅修正。

本基金上半年继续保持对高等级信用债和同业存单等投资为主，严格控制信用风险，期内进一步降低基金久期；权益部分继续保持一定股票仓位，参与结构性行情，期内组合表现一般。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2017年6月30日，华安安康保本混合A份额净值为1.021元，C份额净值为1.013元；华

安安康保本混合A份额净值增长率为0.99%，C份额净值增长率为0.70%，同期业绩比较基准增长

率为1.36%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017年下半年，随着财政支出力度的减弱以及地方债务整顿，基建增速下半年可能放缓，

房地产调控的滞后效应可能在下半年逐步显现，同时企业去库存周期已经接近尾声，下半年经济增速有一定下滑风险。通胀水平三季度可能略有回升，但总体仍处于相对温和的水平，通胀对货币政策的压力相对可控。虽然近期6月份由于季节性因素，央行加大了对市场的投放力度，但从近期央行表态来看，中性的货币政策取向并未发生转变，金融防风险的进程还未结束，货币政策难言大幅放松，但基本面也不支持货币政策进一步收紧。总体上债券市场下半年的市场环境会好于上半年，债券的配置价值逐步显现。下半年经济增长可能放缓，预计下半年股票市场估值的分化将会收窄，业绩的预期差将决定股价的相对表现。

本基金下半年计划保持高等级信用债和同业存单的投资为主，把握市场机会适度提高杠杆操作，控制基金久期风险、严格防范信用风险。对权益部分继续保持一定股票仓位，增厚组合收益水平。

本基金将秉承稳健、专业的投资理念，勤勉尽责地维护持有人的利益。

第13页共52页

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会，负责在证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用的估值方法以及采用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行进行沟通。估值委员会成员由投资总监、研究总监、固定收益部总监、指数投资部总监、基金运营部总经理、风险管理部总监等人员组成，具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期不进行收益分配。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。

5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对华安安康保本混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，华安安康保本混合型证券投资基金的管理人——华安基金管理有限公司在华安安康保本混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，华安安康保本混合型证券投资基金未进行利润分配。

第14页共52页

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对华安基金管理有限公司编制和披露的华安安康保本混合型证券投资基金 2017

年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：华安安康保本混合型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产： - -

银行存款 6.4.7.1 384,167,755.13 101,942,463.56

结算备付金 77,553.33 2,117,529.39

存出保证金 98,592.85 111,497.66

交易性金融资产 6.4.7.2 2,993,487,653.90 4,426,919,268.35

其中：股票投资 127,832,896.70 163,672,503.85

基金投资 - -

债券投资 2,865,654,757.20 4,263,246,764.50

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 109,080,294.54 120,000,420.00

应收证券清算款 43,074.18 15,385,997.81

应收利息 6.4.7.5 20,794,271.06 69,376,812.16

应收股利 - -

应收申购款 3,650.86 197.43

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 3,507,752,845.85 4,735,854,186.36

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债： - -

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

第15页共52页

应付证券清算款 - 20,304,262.90

应付赎回款 8,833,216.22 7,194,713.08

应付管理人报酬 3,562,871.54 4,830,508.91

应付托管费 593,811.92 805,084.80

应付销售服务费 274,016.77 378,169.45

应付交易费用 6.4.7.7 93,346.59 429,040.04

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 299,274.35 481,989.12

负债合计 13,656,537.39 34,423,768.30

所有者权益： - -

实收基金 6.4.7.9 3,425,462,085.76 4,652,809,039.22

未分配利润 6.4.7.10 68,634,222.70 48,621,378.84

所有者权益合计 3,494,096,308.46 4,701,430,418.06

负债和所有者权益总计 3,507,752,845.85 4,735,854,186.36

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额总额3,425,462,085.76份，其中A类基金份额净

值1.021元，基金份额总额2,891,392,014.50份；C类基金份额净值1.013元，基金份额总额

534,070,071.26份。

6.2利润表

会计主体：华安安康保本混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2017年1月1日至 2016年2月1日（基

2017年6月30日 金合同生效日）至2016

年6月30日

一、收入 68,307,552.53 75,817,019.82

1.利息收入 77,939,954.02 51,240,353.17

其中：存款利息收入 6.4.7.11 11,104,182.41 16,785,510.45

债券利息收入 56,121,135.00 12,397,953.25

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 10,714,636.61 22,056,889.47

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -46,255,701.20 10,293,996.84

其中：股票投资收益 6.4.7.12 3,335,860.40 9,937,187.50

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 -49,718,011.10 10,368.49

资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - -

第16页共52页

贵金属投资收益 6.4.7.15 - -

衍生工具收益 6.4.7.16 - -

股利收益 6.4.7.17 126,449.50 346,440.85

3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.18 31,951,547.37 13,032,760.83

填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.19 4,671,752.34 1,249,908.98

减：二、费用 31,206,409.13 32,348,059.00

1．管理人报酬 24,514,823.87 25,421,397.72

2．托管费 4,085,803.96 4,236,899.63

3．销售服务费 1,897,987.57 2,106,639.78

4．交易费用 6.4.7.20 369,490.48 385,660.48

5．利息支出 100,497.32 -

其中：卖出回购金融资产支出 100,497.32 -

6．其他费用 6.4.7.21 237,805.93 197,461.39

三、利润总额（亏损总额以“-”号填 37,101,143.40 43,468,960.82

列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 37,101,143.40 43,468,960.82

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华安安康保本混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 4,652,809,039.22 48,621,378.84 4,701,430,418.06

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - 37,101,143.40 37,101,143.40

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数（净 -1,227,346,953.46 -17,088,299.54 -1,244,435,253.00

值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 626,571.21 6,611.60 633,182.81

2.基金赎回款 -1,227,973,524.67 -17,094,911.14 -1,245,068,435.81

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - - -

值变动（净值减少以“-”号

填列）

五、期末所有者权益（基 3,425,462,085.76 68,634,222.70 3,494,096,308.46

第17页共52页

金净值）

上年度可比期间

项目 2016年2月1日（基金合同生效日）至2016年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 5,200,093,669.16 - 5,200,093,669.16

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - 43,468,960.82 43,468,960.82

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数（净 -140,995,512.43 -385,287.40 -141,380,799.83

值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 4,575,170.18 13,989.31 4,589,159.49

2.基金赎回款 -145,570,682.61 -399,276.71 -145,969,959.32

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - - -

值变动（净值减少以“-”号

填列）

五、期末所有者权益（基 5,059,098,156.73 43,083,673.42 5,102,181,830.15

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：赵敏，会计机构负责人：陈林

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

华安安康保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]64号《关于准予华安安康保本混合型证券投资基金注册的批复》的核准，由华安基金管理有限公司作为管理人自2016年1月18日到2016年1月28日止期间向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明（2016）验字第60971571_B07验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2016年2月1日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币5,198,204,037.97元，在募集期间产生的存款利息为人民币1,889,631.19元，以上实收基金（本息）合计为人民币 5,200,093,669.16元，折合 5,200,093,669.16份基金份额，其中 A类份额4,324,785,413.60份，C类份额875,308,255.56份。本基金的基金管理人及注册登记机构为华安基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

第18页共52页

根据《华安安康保本混合型证券投资基金基金合同》的规定，除提前到期情形外，本基金以30

个月为一个保本周期，第一个保本周期自基金合同生效日起至30个公历月后的对应日止，此后各保

本周期自本基金公告的保本周期起始之日起至30个公历月后对应日止；如对应日为非工作日或无该

对应日，则顺延至下一个工作日。保本周期届满时，若符合保本基金存续条件，本基金转入下一保本周期；基金管理人将在保本周期到期前公告到期处理规则，确定下一个保本周期的起始时间；第一个保本周期之后各保本周期自基金公告的保本周期起始之日起至30个公历月后对应日止，若该对应日为非工作日或无该对应日，则顺延至下一个工作日。但在保本周期内，如本基金份额累计净值增长率连续15个工作日达到或超过预设的触发收益率，则基金管理人将在基金份额累计净值增长率连续达到或超过触发收益率的第15个工作日当日起10个工作日内，公告本基金当期保本周期提前到期（提前到期日距离满足提前到期条件之日起不超过20个工作日，且不得晚于非提前到期情形下的保本周期到期日）。

本基金第一个保本周期到期日，如基金份额持有人认购并持有到期的基金份额与到期日基金份额净值的乘积（以下简称“可赎回金额”）加上该部分基金份额累计分红金额之和低于认购保本金额，则基金管理人应补足该差额（即“保本赔付差额”），并在保本周期到期日后20个工作日内（含第20个工作日）将该差额支付给基金份额持有人。

其后各保本周期到期日，如基金份额持有人过渡期申购并持有到期以及从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额可赎回金额加上该部分基金份额在当期保本周期内的累计分红款项之和低于其保本金额，由当期有效的基金合同、《保证合同》或《风险买断合同》约定的基金管理人或保本义务人将保本赔付差额支付给基金份额持有人。

本基金到期操作期间为保本周期到期日及之后5个工作日（含第5个工作日）。在到期操作期

间内，本基金接受赎回和转换转出申请，不接受申购和转换转入申请。如果基金份额持有人在到期操作期间内未选择赎回或转换转出，则基金管理人根据本基金到期存续形式视其默认选择转入下一保本周期或继续持有转型后的“华安安康灵活配置混合型证券投资基金”基金份额，默认操作日期为到期操作期间的最后一个工作日。

基金管理人有权视业务需要设定过渡期。过渡期指到期操作期间结束日的下一工作日至下一保本周期开始日前一工作日的时间区间，最长不超过20个工作日，具体由基金管理人在当期保本周期到期前公告的到期处理规则中确定。投资人在过渡期内申请购买本基金基金份额的行为称为“过渡期申购”。在过渡期内，投资人转换转入本基金基金份额，视同为过渡期申购。过渡期内，本基金将暂停办理日常赎回和转换转出业务。过渡期内，本基金不收取基金管理费、基金托管费和销售服务费。

过渡期最后一个工作日（即下一保本周期开始日前一工作日）为下一保本周期的基金份额折算日。

第19页共52页

在折算日，基金份额持有人所持有的基金份额（包括投资人到期操作期间内默认选择转入下一保本周期的基金份额和过渡期申购的基金份额）在其资产净值总额保持不变的前提下，变更登记为基金份额净值为1.000元的基金份额，基金份额数按折算比例相应调整。

本基金第一个保本周期由重庆三峡担保集团股份有限公司作为担保人，为基金管理人的保本义务提供不可撤销的连带责任保证；本基金第一个保本周期后各保本周期涉及的保本保障事宜，由基金管理人与担保人或保本义务人届时签订的保证合同或风险买断合同决定，并由基金管理人在当期保本周期开始前公告。保本周期届满时，若符合保本基金存续条件，本基金转入下一保本周期。保本周期届满时，在满足法律法规和基金合同规定的基金存续要求的前提下，若本基金不符合上述保本基金存续条件，则本基金将按基金合同的约定变更为“华安安康灵活配置混合型证券投资基金”。

同时，基金的投资目标、投资范围、投资策略以及基金费率等相关内容也将根据基金合同的约定作相应修改。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化，按照投资组合保险机制将资产配置于固定收益类资产与权益类资产。本基金投资的固定收益类资产为国内依法发行交易的国债、中央银行票据、政策性金融债、商业银行金融债及次级债、企业债、公司债、可转换债券、分离交易可转换债券、短期融资券、中期票据、地方政府债、城投债、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产；本基金投资的权益类资产为国内依法发行上市的股票、权证、股指期货等权益类资产。

本基金将根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化，按照投资组合保险机制对固定收益类资产和权益类资产的投资比例进行动态调整。本基金投资的股票等权益类资产占基金资产的比例不高于40%；债券、货币市场工具等固定收益类资产占基金资产的比例不低于60%；现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。

本基金整体业绩比较基准：三年期银行定期存款收益率（税后）。

6.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体 第20页共52页

会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2017年6月30日的财务

状况以及2017年1月1日至2017年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.6税项

6.4.6.1印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）

交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证

第21页共52页

券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通

知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

6.4.6.2增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的

规定。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有

关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通

知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等

增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，

自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资

管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别

核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

6.4.6.3企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，

自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用

第22页共52页

基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通

知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，

对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

6.4.6.4个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通

知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得

有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人

所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别

化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转

让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应

纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期

限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个

人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市

场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

活期存款 84,167,755.13

定期存款 300,000,000.00

其他存款 -

第23页共52页

合计 384,167,755.13

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 122,165,358.98 127,832,896.70 5,667,537.72

贵金属投资-金交所黄

- - -

金合约

交易所市场 36,224,000.00 38,214,757.20 1,990,757.20

债券 银行间市场 2,833,954,130.51 2,827,440,000.00 -6,514,130.51

合计 2,870,178,130.51 2,865,654,757.20 -4,523,373.31

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 2,992,343,489.49 2,993,487,653.90 1,144,164.41

6.4.7.3衍生金融资产/负债

无余额。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

账面余额 其中：买断式逆回购

银行间市场 109,080,294.54 -

合计 109,080,294.54 -

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

无余额。

6.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应收活期存款利息 16,597.30

第24页共52页

应收定期存款利息 774,444.40

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 31.41

应收债券利息 19,989,807.95

应收买入返售证券利息 13,350.04

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 39.96

合计 20,794,271.06

6.4.7.6其他资产

无余额。

6.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 38,759.09

银行间市场应付交易费用 54,587.50

合计 93,346.59

6.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 100,918.26

预提账户维护费 -

预提审计费 49,588.57

预提信息披露费 148,767.52

合计 299,274.35

6.4.7.9实收基金

华安安康保本混合A

金额单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额 账面金额

第25页共52页

上年度末 3,923,882,218.18 3,923,882,218.18

本期申购 236,367.41 236,367.41

本期赎回（以“-”号填列） -1,032,726,571.09 -1,032,726,571.09

本期末 2,891,392,014.50 2,891,392,014.50

华安安康保本混合C

金额单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额 账面金额

上年度末 728,926,821.04 728,926,821.04

本期申购 390,203.80 390,203.80

本期赎回（以“-”号填列） -195,246,953.58 -195,246,953.58

本期末 534,070,071.26 534,070,071.26

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。

6.4.7.10未分配利润

华安安康保本混合A

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 70,378,237.49 -26,352,010.08 44,026,227.41

本期利润 5,863,927.98 27,082,888.19 32,946,816.17

本期基金份额交易产生的 -18,025,248.68 2,587,006.96 -15,438,241.72

变动数

其中：基金申购款 4,424.75 -1,036.35 3,388.40

基金赎回款 -18,029,673.43 2,588,043.31 -15,441,630.12

本期已分配利润 - - -

本期末 58,216,916.79 3,317,885.07 61,534,801.86

华安安康保本混合C

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 9,461,846.81 -4,866,695.38 4,595,151.43

本期利润 -714,331.95 4,868,659.18 4,154,327.23

本期基金份额交易产生的 -2,258,687.38 608,629.56 -1,650,057.82

变动数

其中：基金申购款 4,991.98 -1,768.78 3,223.20

基金赎回款 -2,263,679.36 610,398.34 -1,653,281.02

第26页共52页

本期已分配利润 - - -

本期末 6,488,827.48 610,593.36 7,099,420.84

6.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 410,836.90

定期存款利息收入 10,684,722.17

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 7,610.76

其他 1,012.58

合计 11,104,182.41

6.4.7.12股票投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出股票成交总额 127,646,149.90

减：卖出股票成本总额 124,310,289.50

买卖股票差价收入 3,335,860.40

6.4.7.13债券投资收益

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 4,614,647,998.08

交总额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 4,580,825,768.27

成本总额

减：应收利息总额 83,540,240.91

买卖债券差价收入 -49,718,011.10

6.4.7.14资产支持证券投资收益

本基金本报告期无资产支持证券投资收益。

6.4.7.15

贵金属投资收益

本基金本报告期无贵金属投资收益。

第27页共52页

6.4.7.16衍生工具收益

6.4.7.16.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期无衍生工具收益——买卖权证差价收入。

6.4.7.16.2衍生工具收益——其他投资收益

本基金本报告期无衍生工具收益——其他投资收益。

6.4.7.17股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资产生的股利收益 126,449.50

基金投资产生的股利收益 -

合计 126,449.50

6.4.7.18公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

1.交易性金融资产 31,951,547.37

——股票投资 -1,797,770.74

——债券投资 33,749,318.11

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 31,951,547.37

6.4.7.19其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

基金赎回费收入 4,652,341.75

转换费收入 19,410.59

合计 4,671,752.34

6.4.7.20交易费用

第28页共52页

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

交易所市场交易费用 345,115.48

银行间市场交易费用 24,375.00

合计 369,490.48

6.4.7.21其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 49,588.57

信息披露费 148,767.52

银行汇划费用 20,849.84

帐户维护费 18,000.00

其他费用 600.00

合计 237,805.93

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

无。

6.4.8.2资产负债表日后事项

无。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

华安基金管理有限公司(“华安基金公司”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售

机构

中国工商银行股份有限公司(“工商银行”) 基金托管人、基金代销机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

无。

第29页共52页

6.4.10.1.2权证交易

无。

6.4.10.1.3应支付关联方的佣金

无。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年2月1日（基金合同

30日 生效日）至2016年6月30日

当期发生的基金应支付的管理费 24,514,823.87 25,421,397.72

其中：支付销售机构的客户维护费 9,289,845.76 9,095,481.80

注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.2%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支

付。基金管理费的计算方法如下：

H＝E×1.2%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年2月1日（基金合同

30日 生效日）至2016年6月30日

当期发生的基金应支付的托管费 4,085,803.96 4,236,899.63

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月

支付。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.2%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

6.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元

第30页共52页

本期

获得销售服务费的各关 2017年1月1日至2017年6月30日

联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

华安安康保本混合A 华安安康保本混合C 合计

华安基金 - 3,887.25 3,887.25

工商银行 - 698,574.61 698,574.61

合计 - 702,461.86 702,461.86

上年度可比期间

获得销售服务费的各关 2016年2月1日（基金合同生效日）至2016年6月30日

联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

华安安康保本混合A 华安安康保本混合C 合计

华安基金 - 7,136.16 7,136.16

工商银行 - 793,109.00 793,109.00

合计 - 800,245.16 800,245.16

注：本基金C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.6%年费率计提。销

售服务费的计算方法如下：

H＝E×0.6%÷当年天数

H为本基金C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为本基金C类基金份额前一日的基金资产净值

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

基金管理公司主要股东及其控制的机构本报告期末无投资本基金的情况。

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年2月1日（基金合同生效日）

至2016年6月30日

第31页共52页

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行 84,167,755.13 410,836.90 136,568,331.21 1,027,983.34

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

6.4.10.7其他关联交易事项的说明

无。

6.4.11利润分配情况

无。

6.4.12期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1受限证券类别：股票

流通

证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估数量(单位： 期末 期末备

代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价 股) 成本总额 估值总额注

型

002879 长缆 2017-0 2017-0 网下 18.02 18.02 1,313.00 23,660.26 23,660.26-

科技 6-05 7-07 中签

002882 金龙 2017-0 2017-0 网下 6.20 6.20 2,966.00 18,389.20 18,389.20-

羽 6-15 7-17 中签

300670 大烨 2017-0 2017-0 网下 10.93 10.93 1,259.00 13,760.87 13,760.87-

智能 6-26 7-03 中签

300671 富满 2017-0 2017-0 网下 8.11 8.11 942.00 7,639.62 7,639.62-

电子 6-27 7-05 中签

300672 国科 2017-0 2017-0 网下 8.48 8.48 1,257.00 10,659.36 10,659.36-

微 6-30 7-12 中签

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

复牌

股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌开 数量 期末 期末 备

代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单 (单位：股) 成本总额 估值总额注

价

002694 顾地2017-05重大事 21.81- -682,090.0016,379,609.05 14,876,382.90-

第32页共52页

科技 -25 项停牌

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

截至报告期末2017年6月30日止，本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至报告期末2017年6月30日止，本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.13金融工具风险及管理

本基金为保本混合型基金，属于证券投资基金中的低风险品种。本基金通过运用投资组合保险基数，有效控制本金损失的风险，在本金安全的基础上实现基金资产的稳定增值。

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部等相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理和投资风险管理、绩效评估等。监察稽核部和风险管理部对公司执行总裁负责，并由督察长分管。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具，通过特定的风险量化指标、模型，形成常规的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本公司在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在经中国人民银行和中国证券监督管理委员会所批准的具有基金托管资格和基金代销资格的银行，并根据本公 第33页共52页

司管理交易对手的经验进行筛选，因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险；在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年末

2017年6月30日 2016年12月31日

A-1 110,146,000.00 249,768,000.00

A-1以下 - -

未评级 2,265,334,000.00 1,640,447,000.00

合计 2,375,480,000.00 1,890,215,000.00

6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年末

2017年6月30日 2016年12月31日

AAA 363,971,298.60 840,983,000.00

AAA以下 25,608,458.60 76,314,764.50

未评级 100,595,000.00 1,455,734,000.00

合计 490,174,757.20 2,373,031,764.50

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。

本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人主要通过独立的风险管理部门设定流动 第34页共52页

性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在段时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在银行间同业市场交易，其余亦可在证券交易所市场交易，因此除附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2017年6月30日

资产

银行存款 384,167,755.13 - - - 384,167,755.13

结算备付金 77,553.33 - - - 77,553.33

存出保证金 98,592.85 - - - 98,592.85

交易性金融资产 2,641,172,494.80 224,482,262.40 - 127,832,896.702,993,487,653.90

买入返售金融资 109,080,294.54 - - - 109,080,294.54

产

应收证券清算款 - - - 43,074.18 43,074.18

应收利息 - - - 20,794,271.06 20,794,271.06

应收申购款 - - - 3,650.86 3,650.86

第35页共52页

资产总计 3,134,596,690.65 224,482,262.40 - 148,673,892.803,507,752,845.85

负债

应付赎回款 - - - 8,833,216.22 8,833,216.22

应付管理人报酬 - - - 3,562,871.54 3,562,871.54

应付托管费 - - - 593,811.92 593,811.92

应付销售服务费 - - - 274,016.77 274,016.77

应付交易费用 - - - 93,346.59 93,346.59

其他负债 - - - 299,274.35 299,274.35

负债总计 - - - 13,656,537.39 13,656,537.39

利率敏感度缺口 3,134,596,690.65 224,482,262.40 - 135,017,355.413,494,096,308.46

上年度末

2016年12月31 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

日

资产

银行存款 101,942,463.56 - - - 101,942,463.56

结算备付金 2,117,529.39 - - - 2,117,529.39

存出保证金 111,497.66 - - - 111,497.66

交易性金融资产 1,962,896,572.50 2,300,350,192.00 - 163,672,503.854,426,919,268.35

买入返售金融资 120,000,420.00 - - - 120,000,420.00

产

应收证券清算款 - - - 15,385,997.81 15,385,997.81

应收利息 - - - 69,376,812.16 69,376,812.16

应收申购款 - - - 197.43 197.43

资产总计 2,187,068,483.11 2,300,350,192.00 - 248,435,511.25 4,735,854,186.36

负债

应付证券清算款 - - - 20,304,262.90 20,304,262.90

应付赎回款 - - - 7,194,713.08 7,194,713.08

应付管理人报酬 - - - 4,830,508.91 4,830,508.91

应付托管费 - - - 805,084.80 805,084.80

应付销售服务费 - - - 378,169.45 378,169.45

应付交易费用 - - - 429,040.04 429,040.04

其他负债 - - - 481,989.12 481,989.12

负债总计 - - - 34,423,768.30 34,423,768.30

利率敏感度缺口 2,187,068,483.11 2,300,350,192.00 - 214,011,742.95 4,701,430,418.06

注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。

第36页共52页

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元）

分析 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

市场利率上升25个基点 减少约299 减少约1,250

市场利率下降25个基点 增加约300 增加约1,259

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金投资的股票等风险资产占基金资产的比例不高于40%；债券、货币市场工具等保本资产

占基金资产的比例不低于60%；现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值

的5%。

此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

项目 占基金资 占基金资

公允价值 产净值比 公允价值 产净值比

例（%） 例（%）

第37页共52页

交易性金融资产－股票投资 127,832,896.70 3.66 163,672,503.85 3.48

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 127,832,896.70 3.66 163,672,503.85 3.48

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

于2017年06月30日，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例为

3.66%(2016年12月31日：3.48%)，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本

基金资产净值无重大影响。

6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

本财务报表已于2017年8月23日经本基金的基金管理人批准。

7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比

例（%）

1 权益投资 127,832,896.70 3.64

其中：股票 127,832,896.70 3.64

2 固定收益投资 2,865,654,757.20 81.69

其中：债券 2,865,654,757.20 81.69

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 109,080,294.54 3.11

其中：买断式回购的买入返售金融

资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 384,245,308.46 10.95

第38页共52页

7 其他各项资产 20,939,588.95 0.60

8 合计 3,507,752,845.85 100.00

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例

（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 96,898,952.44 2.77

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 30,926,304.64 0.89

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,639.62 0.00

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 127,832,896.70 3.66

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

值比例(％)

第39页共52页

1 002366 台海核电 801,635 37,604,697.85 1.08

2 300285 国瓷材料 1,725,334 33,989,079.80 0.97

3 600693 东百集团 2,510,252 30,926,304.64 0.89

4 002694 顾地科技 682,090 14,876,382.90 0.43

5 300225 金力泰 682,680 10,206,066.00 0.29

6 002880 卫光生物 998 75,548.60 0.00

7 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.00

8 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.00

9 002881 美格智能 989 22,608.54 0.00

10 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00

11 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00

12 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.00

13 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00

14 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例

（％）

1 002366 台海核电 34,854,213.45 0.74

2 002694 顾地科技 22,876,557.00 0.49

3 300225 金力泰 11,561,746.10 0.25

4 600109 国金证券 9,144,594.96 0.19

5 000034 神州数码 4,690,084.00 0.10

6 600693 东百集团 1,938,475.00 0.04

7 300285 国瓷材料 1,912,822.00 0.04

8 000920 南方汇通 1,166,900.00 0.02

9 600826 兰生股份 173,880.00 0.00

10 300616 尚品宅配 100,982.30 0.00

11 603839 安正时尚 76,349.00 0.00

12 300625 三雄极光 75,926.20 0.00

13 002867 周大生 68,604.48 0.00

14 002839 张家港行 62,718.24 0.00

15 002852 道道全 60,118.30 0.00

16 601858 中国科传 49,795.20 0.00

17 300660 江苏雷利 47,479.74 0.00

18 002872 天圣制药 44,807.11 0.00

19 300641 正丹股份 43,134.60 0.00

20 002859 洁美科技 42,732.06 0.00

第40页共52页

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例

（％）

1 002366 台海核电 25,475,639.16 0.54

2 601288 农业银行 14,128,730.00 0.30

3 000630 铜陵有色 11,725,514.98 0.25

4 300285 国瓷材料 10,772,094.50 0.23

5 600109 国金证券 9,202,835.00 0.20

6 600093 易见股份 7,839,727.02 0.17

7 600572 康恩贝 6,503,732.77 0.14

8 600419 天润乳业 5,912,877.67 0.13

9 002694 顾地科技 5,858,804.48 0.12

10 600826 兰生股份 5,132,726.59 0.11

11 000034 神州数码 4,942,762.20 0.11

12 300207 欣旺达 4,839,793.20 0.10

13 600693 东百集团 2,062,491.18 0.04

14 300225 金力泰 1,832,536.00 0.04

15 000920 南方汇通 1,103,370.00 0.02

16 601163 三角轮胎 727,397.20 0.02

17 300616 尚品宅配 330,808.92 0.01

18 603986 兆易创新 270,193.89 0.01

19 600996 贵广网络 245,083.67 0.01

20 601375 中原证券 245,060.10 0.01

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 90,268,453.09

卖出股票的收入（成交）总额 127,646,149.90

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净值比

序号 债券品种 公允价值

例(％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 210,115,000.00 6.01

第41页共52页

其中：政策性金融债 210,115,000.00 6.01

4 企业债券 20,182,000.00 0.58

5 企业短期融资券 550,909,000.00 15.77

6 中期票据 331,183,000.00 9.48

7 可转债（可交换债） 38,214,757.20 1.09

8 同业存单 1,715,051,000.00 49.08

9 其他 - -

10 合计 2,865,654,757.20 82.01

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值

值比例(％)

1 111716134 17上海银 1,700,000 168,130,000.00 4.81

行CD134

2 111799843 17宁波银 1,500,000 148,320,000.00 4.24

行CD106

3 111714179 17江苏银 1,400,000 138,460,000.00 3.96

行CD179

4 011751024 17邮政 1,000,000 100,250,000.00 2.87

SCP001

5 111711189 17平安银 1,000,000 98,910,000.00 2.83

行CD189

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证投资。

第42页共52页

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

7.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于流动性好、交易活跃的股指期货合约。

本基金在进行股指期货投资时，首先将基于对证券市场总体行情的判断和组合风险收益的分析确定投资时机以及套期保值的类型（多头套期保值或空头套期保值），并根据权益类资产投资（或拟投资）的总体规模和风险系数决定股指期货的投资比例；其次，本基金将在综合考虑证券市场和期货市场运行趋势以及股指期货流动性、收益性、风险特征和估值水平的基础上进行投资品种选择，以对冲权益类资产组合的系统性风险和流动性风险。此外，基金管理人还将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项，同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

无。

7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

7.11.3本期国债期货投资评价

无。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报

告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

7.12.2本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 98,592.85

2 应收证券清算款 43,074.18

第43页共52页

3 应收股利 -

4 应收利息 20,794,271.06

5 应收申购款 3,650.86

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 20,939,588.95

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 公允价值

值比例(%)

1 128013 洪涛转债 177,275.00 0.01

2 113010 江南转债 698,302.20 0.02

3 127003 海印转债 900,619.00 0.03

4 132006 16皖新EB 23,832,262.40 0.68

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

流通受限部分的 占基金资产 流通受限情况

序号 股票代码 股票名称

公允价值 净值比例(%) 说明

1 002694 顾地科技 14,876,382.90 0.43 重大事项停牌

2 002879 长缆科技 23,660.26 0.00 新股未上市

3 002882 金龙羽 18,389.20 0.00 新股未上市

8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人 持有人结构

户均持有的

份额级别 户数 机构投资者 个人投资者

基金份额

(户) 持有份额 占总份 持有份额 占总份

第44页共52页

额比例 额比例

华安安康保本混

15,407 187,667.42 435,264,284.23 15.05% 2,456,127,730.27 84.95%

合A

华安安康保本混

3,442 155,162.72 100,049.50 0.02% 533,970,021.76 99.98%

合C

合计 18,849 181,731.77 435,364,333.73 12.71% 2,990,097,752.03 87.29%

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人 华安安康保本混合A 21.69 0.00%

员持有本基金 华安安康保本混合C 13.20 0.00%

合计 34.89 0.00%

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0；

本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 华安安康保本混合A 华安安康保本混合C

基金合同生效日（2016年2月1 4,324,785,413.60 875,308,255.56

日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 3,923,882,218.18 728,926,821.04

本报告期基金总申购份额 236,367.41 390,203.80

减：本报告期基金总赎回份额 1,032,726,571.09 195,246,953.58

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 2,891,392,014.50 534,070,071.26

注：总申购份额含转换入份额。总赎回份额含转换出份额。

10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、本基金管理人重大人事变动如下：

2017年8月9日，基金管理人发布了《华安基金管理有限公司关于副总经理变更的公告》，章

第45页共52页

国富先生不再担任本基金管理人的副总经理。

2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下：

无。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内无基金投资策略的改变。

10.5 报告期内改聘会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注

数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的

额的比例 比例

安信证券 1 - - - --

民生证券 1 - - - --

国金证券 2 - - - --

恒泰证券 1 - - - --

中投证券 2 - - - --

申万宏源 1 - - - --

宏信证券 1 - - - --

中泰证券 2 - - - --

国信证券 1 - - - --

华融证券 1 - - - --

中金公司 1 - - - --

瑞银证券 1 - - - --

华泰证券 1 - - - --

上海证券 1 - - - --

东北证券 1 - - - --

高华证券 1 - - - --

川财证券 1 - - - --

银河证券 1 - - - --

第46页共52页

东兴证券 1 - - - --

广发证券 1 - - - --

华创证券 1 - - - --

中银国际 1 - - - --

天风证券 1 - - - --

中天证券 1 - - - --

中信证券 1 - - - --

国都证券 1 - - - --

广发华福 1 - - - --

长城证券 1 - - - --

财富里昂 1 - - - --

民族证券 1 - - - --

西藏东方财富 1 - - - --

信达证券 1 - - - --

国泰君安 1 125,003,377.69 57.88% 113,915.85 57.49%-

兴业证券 1 66,165,998.72 30.64% 61,620.45 31.10%-

招商证券 1 24,796,046.00 11.48% 22,596.51 11.40%-

注：1、券商专用交易单元选择标准：

基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为：

（1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务；

（3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投资赢取机会；

（4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。

2、券商专用交易单元选择程序：

(1)对交易单元候选券商的综合服务进行评估

由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。

(2)填写《新增交易单元申请审核表》

牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。

(3)候选交易单元名单提交分管领导审批

公司分管领导对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行 第47页共52页

审核，并签署审批意见。

(4)协议签署及通知托管人

基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。

3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：

2017年2月完成租用托管在工商银行的瑞银证券深圳003414交易单元。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

占当期债券 占当期回 占当期权

券商名称 成交

成交金额 成交总额的 成交金额 购成交总 证成交总

金额

比例 额的比例 额的比例

安信证券 - - - - - -

民生证券 - - - - - -

国金证券 - - - - - -

恒泰证券 - - - - - -

中投证券 - - - - - -

申万宏源 - - - - - -

宏信证券 - - - - - -

中泰证券 - - - - - -

国信证券 - - - - - -

华融证券 - - - - - -

中金公司 - - - - - -

瑞银证券 - - - - - -

华泰证券 - - - - - -

上海证券 125,412,719.44 86.12% - - - -

东北证券 - - - - - -

高华证券 - - - - - -

川财证券 - - - - - -

银河证券 - - - - - -

东兴证券 - - - - - -

广发证券 - - - - - -

华创证券 - - - - - -

中银国际 - - - - - -

天风证券 - - - - - -

中天证券 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

国都证券 - - - - - -

第48页共52页

广发华福 - - - - - -

长城证券 - - - - - -

财富里昂 - - - - - -

民族证券 - - - - - -

西藏东方财富 - - - - - -

信达证券 - - - - - -

国泰君安 - - - - - -

兴业证券 19,468,904.10 13.37% 604,000,000.00 100.00% - -

招商证券 739,865.50 0.51% - - - -

10.8 其他重大事件

法定披露日

序号 公告事项 法定披露方式

期

关于旗下部分基金增加济安财富为销售机构 《上海证券报》、《证券时

1 并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-01-11

司网站

关于旗下部分基金增加泰诚财富为销售机构 《上海证券报》、《证券时

2 并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-01-18

司网站

关于旗下部分基金增加北京肯特瑞为销售机 《上海证券报》、《证券时

3 构并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-02-08

司网站

关于基金电子交易平台延长工行直联结算方 《上海证券报》、《证券时

4 式费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-02-13

司网站

关于旗下部分基金增加朝阳永续为销售机构 《上海证券报》、《证券时

5 并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-02-22

司网站

关于旗下部分基金增加华阳众惠为销售机构 《上海证券报》、《证券时

6 并参加费率优惠活动的公告" 报》、《中国证券报》和公 2017-03-02

司网站

关于旗下部分基金增加华夏财富为销售机构 《上海证券报》、《证券时

7 的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-03-21

司网站

关于旗下部分基金增加同花顺为销售机构并 《上海证券报》、《证券时

8 参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-03-25

司网站

关于电子直销平台延长“微钱宝”账户交易费 《上海证券报》、《证券时

9 率优惠活动时间的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-03-28

司网站

10 关于旗下部分基金参加中国工商银行股份有 《上海证券报》、《证券时 2017-03-30

第49页共52页

限公司费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公

司网站

华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增 《上海证券报》、《证券时

11 加通华财富为销售机构并参加费率优惠活动 报》、《中国证券报》和公 2017-04-06

的公告 司网站

关于华安基金管理有限公司旗下基金参加交 《上海证券报》、《证券时

12 通银行费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-04-22

司网站

《上海证券报》、《证券时

13 关于“微钱宝”快速取现服务升级的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-04-25

司网站

华安基金关于《深圳证券交易所分级基金业务 《上海证券报》、《证券时

14 管理指引》实施的风险提示性公告 报》、《中国证券报》和公 2017-04-25

司网站

华安基金关于《深圳证券交易所分级基金业务 《上海证券报》、《证券时

15 管理指引》实施的风险提示性公告 报》、《中国证券报》和公 2017-04-26

司网站

华安基金关于《深圳证券交易所分级基金业务 《上海证券报》、《证券时

16 管理指引》实施的风险提示性公告 报》、《中国证券报》和公 2017-04-27

司网站

华安基金关于《深圳证券交易所分级基金业务 《上海证券报》、《证券时

17 管理指引》实施的风险提示性公告 报》、《中国证券报》和公 2017-04-28

司网站

华安基金关于《深圳证券交易所分级基金业务 《上海证券报》、《证券时

18 管理指引》实施的风险提示性公告 报》、《中国证券报》和公 2017-04-29

司网站

华安基金关于《深圳证券交易所分级基金业务 《上海证券报》、《证券时

19 管理指引》实施的风险提示性公告 报》、《中国证券报》和公 2017-05-03

司网站

华安基金关于《深圳证券交易所分级基金业务 《上海证券报》、《证券时

20 管理指引》实施的风险提示性公告 报》、《中国证券报》和公 2017-05-04

司网站

华安基金关于《深圳证券交易所分级基金业务 《上海证券报》、《证券时

21 管理指引》实施的风险提示性公告 报》、《中国证券报》和公 2017-05-06

司网站

关于基金电子交易平台延长工行直联结算方 《上海证券报》、《证券时

22 式费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-05-10

司网站

关于旗下部分基金增加武汉伯嘉为销售机构 《上海证券报》、《证券时

23 并参加费率优惠的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-05-17

司网站

关于旗下部分基金增加中民财富为销售机构 《上海证券报》、《证券时

24 并参加费率优惠的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-06-07

司网站

第50页共52页

华安基金关于参加上海农商行优惠活动的公 《上海证券报》、《证券时

25告 报》、《中国证券报》和公 2017-06-07

司网站

关于电子直销平台延长“微钱宝”账户交易费 《上海证券报》、《证券时

26 率优惠活动时间的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-06-27

司网站

关于华安基金管理有限公司旗下基金参加交 《上海证券报》、《证券时

27 通银行费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-06-30

司网站

注：前款所涉重大事件已作为临时报告在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司网站www.huaan.com.cn上披露。

11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1影响投资者决策的其他重要信息

无。

12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、《华安安康保本混合型证券投资基金基金合同》

2、《华安安康保本混合型证券投资基金招募说明书》

3、《华安安康保本混合型证券投资基金托管协议》

4、中国证监会批准华安安康保本混合型证券投资基金设立的文件；

5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；

7、基金托管人业务资格批件和营业执照；

8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则。

12.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站http://www.huaan.com.cn。

12.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。

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华安基金管理有限公司

二〇一七年八月二十五日

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