易方达裕祥回报债券型证券投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年七月十八日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7
月 16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 易方达裕祥回报债券

基金主代码 002351

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 1 月 22 日

报告期末基金份额总额 19,698,311,473.56 份

投资目标 本基金主要投资于债券资产，严格管理权益类品种

的投资比例，在控制基金资产净值波动的基础上，

力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略 1、本基金将密切关注宏观经济走势，综合考量各类

资产的市场容量等因素，确定资产的最优配置比例。

2、本基金在债券投资上主要通过久期配置、类属配

置、期限结构配置和个券选择四个层次进行投资管

理；基金将对资金面进行综合分析的基础上，判断


利差空间，通过杠杆操作放大组合收益；本基金将

选择具有较高投资价值的可转换债券进行投资。3、

本基金将适度参与股票资产投资。本基金股票投资

部分主要采取“自下而上”的投资策略，精选优质企

业进行投资。4、本基金可选择投资价值高的存托凭

证进行投资。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×15%+中债新综合指数收益

率×80%+金融机构人民币活期存款基准利率（税后）

×5%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益

率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币

市场基金。

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 易方达裕祥回报债券 A 易方达裕祥回报债券 C

称
下属分级基金的交易代

002351 017420

码

报告期末下属分级基金 18,579,806,921.94 份 1,118,504,551.62 份

的份额总额

注：自 2023 年 3 月 7 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2023
年 3 月 8 日。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标

(2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日)


易方达裕祥回报债券 易方达裕祥回报债券

A C

1.本期已实现收益 -63,058,961.60 -10,214,417.55

2.本期利润 272,740,718.22 -8,567,249.28

3.加权平均基金份额本期利润 0.0157 -0.0104

4.期末基金资产净值 30,011,813,446.92 1,798,968,289.90

5.期末基金份额净值 1.615 1.608

注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

易方达裕祥回报债券 A

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 1.19% 0.21% 1.09% 0.10% 0.10% 0.11%
月

过去六个 3.93% 0.23% 3.21% 0.13% 0.72% 0.10%
月

过去一年 4.19% 0.20% 3.23% 0.13% 0.96% 0.07%

过去三年 8.27% 0.26% 6.14% 0.16% 2.13% 0.10%

过去五年 44.04% 0.30% 18.97% 0.17% 25.07% 0.13%

自基金合

同生效起 79.19% 0.33% 35.74% 0.17% 43.45% 0.16%
至今

易方达裕祥回报债券 C

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① ② 率③ 率标准差

④


过去三个 1.07% 0.21% 1.09% 0.10% -0.02% 0.11%
月

过去六个 3.68% 0.23% 3.21% 0.13% 0.47% 0.10%
月

过去一年 3.74% 0.20% 3.23% 0.13% 0.51% 0.07%

过去三年 - - - - - -

过去五年 - - - - - -

自基金合

同生效起 4.08% 0.19% 4.16% 0.13% -0.08% 0.06%
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

易方达裕祥回报债券型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

易方达裕祥回报债券 A

（2016 年 1 月 22 日至 2024 年 6 月 30 日）

易方达裕祥回报债券 C

（2023 年 3 月 8 日至 2024 年 6 月 30 日）


注：1.自 2023 年 3 月 7 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2023
年 3 月 8 日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。

2.自基金合同生效至报告期末，A 类基金份额净值增长率为 79.19%，同期业绩比较基准收益率为 35.74%；C 类基金份额净值增长率为 4.08%，同期业绩比较基准收益率为 4.16%。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基 证券

姓 职务 金经理期限 从业 说明

名 任职 离任 年限

日期 日期

本基金的基金经理，易方 硕士研究生，具有基金从业
达增强回报债券、易方达 资格。曾任易方达基金管理
王 投资级信用债债券、易方 有限公司集中交易室债券
晓 达双债增强债券、易方达 2022- - 21 年 交易员、债券交易主管、固
晨 安瑞短债债券（自 2018 04-30 定收益总部总经理助理、固
年 11 月 14 日至 2024 年 定收益基金投资部副总经
06 月 19 日）、易方达恒兴 理、固定收益投资部副总经
3 个月定开债券发起式、 理，易方达货币、易方达保


易方达安泽 180 天持有债 证金货币、易方达中债新综
券的基金经理，固定收益 指发起式（LOF）、易方达
全策略投资部总经理、固 保本一号混合、易方达中债
定收益投资决策委员会 3-5 年期国债指数、易方达
委员 中债 7-10 年期国开行债券
指数、易方达纯债债券、易
方达恒益定开债券发起式、
易方达新鑫混合、易方达恒
安定开债券发起式、易方达
富财纯债债券、易方达中债
1-3 年国开行债券指数、易
方达中债 3-5 年国开行债
券指数、易方达中债 1-3 年
政金债指数、易方达中债
3-5年政金债指数的基金经
理，易方达资产管理（香港）
有限公司基金经理、就证券
提供意见负责人员（RO）、
提供资产管理负责人员
（RO）。

注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确
保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交
易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 21 次，其中 18 次为
指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，3 次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

二季度经济数据较一季度有所走弱。生产端来看，4 月规模以上工业增加值同比
增长 6.7%，环比增长 0.97%，5 月同比增长 5.6%，环比增长 0.3%，工业生产继续保
持较好增长态势，但环比增速在历史同期中处于偏低水平，或反映企业去库存对生产有所拖累。需求端来看，4、5 月固定资产投资增速较一季度水平有所下行，社会消费品零售总额增速先降后升但高度有限，出口景气维持平稳。价格方面，4、5 月 CPI（消费者物价指数，下同）同比持平于 0.3%，核心 CPI 同比增速稳中略降，服务业CPI 仍然偏低；PPI（生产者物价指数）同比跌幅收窄，环比由降转涨，主要受部分国际大宗商品价格上行及国内工业品市场供需关系改善等因素影响。综合来看，二季度工业生产保持较快增长，就业物价形势稳定，转型升级持续推进，运行总体平稳。同时外部环境复杂性严峻性有所上升，国内有效需求仍显不足，内生动能仍待增强。
政策方面，4 月底政治局会议“扩内需”部署在“产业发展”之前，要求靠前发力有效落实已经确定的宏观政策，实施好积极的财政政策和稳健的货币政策，强调保持经济稳定，避免政策“前紧后松”，整体政策反应积极，布置具体。央行货币政策委员会第二季度例会指出要加大已出台货币政策实施力度，保持社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配，推动企业融资和居民信贷成本稳中有降。同时，在经济回升过程中，也要关注长期收益率的变化，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，防止形成单边一致性预期并自我强化，坚决防范汇率超调风险。
市场表现方面，债券收益率二季度整体下行。资金方面，二季度 R007（银行间 7天质押式回购利率）平均水平较一季度有所下行。现券方面，伴随二季度以来债券供需关系有利等原因，债券收益率趋势下行，6 月末 10 年国债收益率收于 2.21%，10
年国开债收益率收于 2.29%，分别较一季度末下行 8.4bp、11.8bp；信用利差中枢持续
下行，截止二季度末，3 年 AAA 中短票收益率较一季度末下行 36.7bp，利差压缩 13bp
左右，中低评级信用利差压缩程度稍高，3 年 AA 中短票利差压缩 22bp。

股票方面，二季度股票市场波动较大，沪深 300 指数下跌 2.14%，中证 1000 下
跌 10.02%，创业板指数下跌 7.41%。二季度申万行业中，银行、公用事业、电子涨幅靠前，综合、传媒、商贸零售领跌。

转债方面，4 月下旬开始正股表现强劲，带动转债市场情绪回暖，4-5 月中证转债指数上涨 3.49%，同期上证指数涨幅 1.51%；6 月转债跟随权益市场走弱，中下旬受市场定价转债信用风险的影响，短期出现明显下跌，中证转债指数下跌 2.68%。二
季度中证转债指数上涨 0.75%，同期上证指数下跌 2.43%，万得全 A 指数下跌 5.32%。
报告期内，组合基于对经济基本面走势的判断，积极应对并调整资产配置。操作方面，二季度组合在债券收益率下行的过程中逐步小幅降低债券仓位和久期，获得了不错的资本利得收益，并根据相对价值变化不断优化券种结构。股票方面，组合维持权益风险敞口，坚持自下而上精选个股，权益资产对组合净值有正向贡献。转债方面，组合自 5 月起逐步降低转债仓位，但二季度整体对组合收益有小幅拖累。本基金将坚持稳健投资的原则，力争以优异的业绩回报基金持有人。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金 A 类基金份额净值为 1.615 元，本报告期份额净值增长率
为 1.19%，同期业绩比较基准收益率为 1.09%；C 类基金份额净值为 1.608 元，本报
告期份额净值增长率为 1.07%，同期业绩比较基准收益率为 1.09%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产
序号 项目 金额(元)

的比例(%)

1 权益投资 5,863,604,384.96 17.73


其中：股票 5,863,604,384.96 17.73

2 固定收益投资 27,045,154,205.32 81.77

其中：债券 26,846,363,800.11 81.16

资产支持证券 198,790,405.21 0.60

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售

金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 78,366,454.04 0.24

7 其他资产 89,478,705.56 0.27

8 合计 33,076,603,749.88 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净
值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 630,254,235.03 1.98

C 制造业 3,525,866,736.69 11.08

电力、热力、燃气及水生产和供应 254,086,094.15 0.80
D 业

E 建筑业 109,059,061.52 0.34

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 481,594,251.61 1.51

H 住宿和餐饮业 26,261,544.00 0.08

I 信息传输、软件和信息技术服务业 248,068,541.53 0.78

J 金融业 342,505,050.67 1.08

K 房地产业 104,587,463.76 0.33

L 租赁和商务服务业 132,650,986.80 0.42

M 科学研究和技术服务业 - -


N 水利、环境和公共设施管理业 8,670,419.20 0.03

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 5,863,604,384.96 18.43

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例
（％）

1 601088 中国神华 5,286,400 234,557,568.00 0.74

2 600031 三一重工 12,580,591 207,579,751.50 0.65

3 600176 中国巨石 18,378,411 203,081,441.55 0.64

4 600426 华鲁恒升 7,424,032 197,776,212.48 0.62

5 600298 安琪酵母 6,953,644 194,215,276.92 0.61

6 600660 福耀玻璃 4,036,547 193,350,601.30 0.61

7 000338 潍柴动力 11,785,000 191,388,400.00 0.60

8 600938 中国海油 5,486,162 181,043,346.00 0.57

9 600690 海尔智家 5,915,872 167,892,447.36 0.53

10 601985 中国核电 15,305,200 163,153,432.00 0.51

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产

序号 债券品种 公允价值(元)

净值比例(％)

1 国家债券 2,130,823,174.32 6.70

2 央行票据 - -

3 金融债券 13,907,813,567.41 43.72

其中：政策性金融债 4,039,353,314.93 12.70

4 企业债券 2,536,931,665.91 7.98

5 企业短期融资券 658,809,863.40 2.07

6 中期票据 4,607,955,535.29 14.49

7 可转债（可交换债） 3,004,029,993.78 9.44


8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 26,846,363,800.11 84.39

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 资产净
值比例
（％）

1 092280108 22 中行二级资本 11,000,000 1,153,060,393.44 3.62
债 02A

2 242400009 24农行永续债02 6,500,000 656,436,210.96 2.06

3 092280033 22 宁波银行二级 6,000,000 636,427,278.69 2.00
资本债 01

4 092280014 22 上海银行二级 5,900,000 634,211,827.32 1.99
资本债 01

5 230026 23 附息国债 26 5,500,000 571,386,480.98 1.80

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净
值比例（%）

1 112450 22 沪杭优 900,000 86,856,431.31 0.27

2 260258 耘睿 102A 300,000 30,429,833.42 0.10

3 189951 21 十局优 200,000 20,556,547.95 0.06

4 261755 24 海创 9A 200,000 20,257,225.21 0.06

5 180204 22 葛洲优 200,000 20,078,045.90 0.06

6 112813 GC曹03A2 200,000 10,384,770.73 0.03

7 183144 21 水八 04 100,000 10,227,550.69 0.03

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.11投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，宁波银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局宁波监管局、国家金融监督管理总局上海监管局、国家外汇管理局宁波市分局的处罚。上海银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局上海监管局、国家外汇管理局上海市分局的处罚。中国建设银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局的处罚。中国农业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局、国家外汇管理局北京市分局的处罚。中国银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局、国家外汇管理局北京市分局、中国人民银行的处罚。本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 666,920.40

2 应收证券清算款 78,123,613.82

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 10,688,171.34

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 89,478,705.56

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

占基金资产

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)

净值比例(%)

1 118031 天 23 转债 117,565,445.54 0.37

2 113065 齐鲁转债 117,530,402.57 0.37

3 127049 希望转 2 79,810,525.34 0.25

4 127045 牧原转债 77,989,613.00 0.25


5 113641 华友转债 76,512,216.35 0.24

6 110081 闻泰转债 75,523,840.07 0.24

7 127067 恒逸转 2 67,343,158.73 0.21

8 127018 本钢转债 64,262,984.71 0.20

9 113054 绿动转债 57,759,487.30 0.18

10 113059 福莱转债 57,277,964.38 0.18

11 127061 美锦转债 55,697,237.86 0.18

12 127016 鲁泰转债 54,992,382.36 0.17

13 113033 利群转债 48,428,320.95 0.15

14 118000 嘉元转债 48,076,144.11 0.15

15 123149 通裕转债 47,869,093.53 0.15

16 110087 天业转债 45,295,483.63 0.14

17 127030 盛虹转债 43,330,715.77 0.14

18 118022 锂科转债 42,691,280.88 0.13

19 123113 仙乐转债 41,337,670.00 0.13

20 113650 博 22 转债 41,169,826.50 0.13

21 113051 节能转债 41,031,311.98 0.13

22 110089 兴发转债 39,969,853.55 0.13

23 113055 成银转债 39,938,136.59 0.13

24 113045 环旭转债 38,797,697.66 0.12

25 113542 好客转债 38,635,613.57 0.12

26 113048 晶科转债 36,886,023.29 0.12

27 127073 天赐转债 34,373,233.06 0.11

28 127040 国泰转债 32,950,797.44 0.10

29 127083 山路转债 32,326,214.94 0.10

30 113623 凤 21 转债 30,762,148.77 0.10

31 127051 博杰转债 30,454,639.88 0.10

32 123122 富瀚转债 30,194,043.05 0.09

33 128109 楚江转债 29,198,909.24 0.09

34 128125 华阳转债 27,983,607.74 0.09

35 123076 强力转债 27,214,813.15 0.09

36 123104 卫宁转债 26,695,831.80 0.08

37 113584 家悦转债 26,455,061.52 0.08

38 127089 晶澳转债 25,340,599.87 0.08

39 118034 晶能转债 24,793,344.62 0.08

40 113653 永 22 转债 23,071,662.02 0.07

41 113666 爱玛转债 22,465,403.13 0.07

42 113058 友发转债 22,347,110.43 0.07

43 113624 正川转债 22,246,642.54 0.07

44 113609 永安转债 21,799,842.00 0.07

45 118005 天奈转债 21,070,738.81 0.07

46 123215 铭利转债 20,538,426.03 0.06

47 128116 瑞达转债 19,985,629.95 0.06


48 128074 游族转债 19,913,650.21 0.06

49 110086 精工转债 19,032,660.17 0.06

50 127031 洋丰转债 18,603,474.93 0.06

51 127044 蒙娜转债 18,491,715.99 0.06

52 123132 回盛转债 18,371,730.97 0.06

53 127043 川恒转债 18,341,282.71 0.06

54 123180 浙矿转债 18,161,608.41 0.06

55 128117 道恩转债 17,595,895.98 0.06

56 127068 顺博转债 16,982,463.96 0.05

57 123126 瑞丰转债 16,231,892.86 0.05

58 113644 艾迪转债 16,164,963.88 0.05

59 127086 恒邦转债 16,119,676.52 0.05

60 118035 国力转债 16,012,203.36 0.05

61 123216 科顺转债 16,008,317.33 0.05

62 118042 奥维转债 15,602,740.97 0.05

63 123142 申昊转债 15,389,442.35 0.05

64 110095 双良转债 15,082,263.34 0.05

65 127076 中宠转 2 14,949,144.37 0.05

66 113068 金铜转债 14,765,801.13 0.05

67 128134 鸿路转债 14,698,271.71 0.05

68 128105 长集转债 14,689,322.50 0.05

69 113606 荣泰转债 14,246,441.44 0.04

70 123119 康泰转 2 13,643,151.73 0.04

71 113632 鹤 21 转债 13,580,054.81 0.04

72 118013 道通转债 13,249,754.18 0.04

73 113647 禾丰转债 13,141,968.55 0.04

74 113545 金能转债 13,124,452.83 0.04

75 118027 宏图转债 12,585,154.90 0.04

76 127039 北港转债 12,524,123.55 0.04

77 123107 温氏转债 12,176,062.08 0.04

78 123109 昌红转债 11,421,843.08 0.04

79 128097 奥佳转债 11,004,910.57 0.03

80 128142 新乳转债 10,610,861.87 0.03

81 123193 海能转债 10,592,851.89 0.03

82 113061 拓普转债 10,440,729.10 0.03

83 113618 美诺转债 10,406,238.07 0.03

84 110093 神马转债 10,392,883.16 0.03

85 123103 震安转债 10,135,747.04 0.03

86 113643 风语转债 9,819,176.44 0.03

87 123172 漱玉转债 9,736,149.15 0.03

88 118041 星球转债 9,549,091.41 0.03

89 127056 中特转债 9,278,469.18 0.03

90 127091 科数转债 9,203,591.49 0.03


91 128071 合兴转债 9,190,065.81 0.03

92 127042 嘉美转债 9,163,115.80 0.03

93 123151 康医转债 8,552,550.00 0.03

94 123208 孩王转债 8,430,884.82 0.03

95 113569 科达转债 8,304,484.38 0.03

96 123169 正海转债 8,156,902.56 0.03

97 123154 火星转债 7,699,600.70 0.02

98 118030 睿创转债 7,652,313.07 0.02

99 123091 长海转债 7,359,686.83 0.02

100 128138 侨银转债 7,295,778.55 0.02

101 113625 江山转债 7,255,363.27 0.02

102 123190 道氏转 02 7,192,261.50 0.02

103 113675 新 23 转债 7,001,196.35 0.02

104 123165 回天转债 6,983,318.69 0.02

105 127066 科利转债 6,796,124.81 0.02

106 118015 芯海转债 6,780,109.59 0.02

107 113657 再 22 转债 6,179,555.42 0.02

108 128081 海亮转债 6,121,899.25 0.02

109 127070 大中转债 6,031,215.32 0.02

110 127052 西子转债 5,986,364.64 0.02

111 118043 福立转债 5,929,970.32 0.02

112 128108 蓝帆转债 5,715,246.15 0.02

113 127082 亚科转债 5,677,710.48 0.02

114 127055 精装转债 5,399,636.99 0.02

115 127062 垒知转债 5,328,720.02 0.02

116 123056 雪榕转债 5,307,186.85 0.02

117 113633 科沃转债 5,182,559.53 0.02

118 118014 高测转债 4,974,647.51 0.02

119 128132 交建转债 4,938,226.21 0.02

120 128127 文科转债 4,768,280.82 0.01

121 123155 中陆转债 4,606,897.48 0.01

122 118024 冠宇转债 4,541,867.55 0.01

123 111009 盛泰转债 4,494,192.31 0.01

124 123049 维尔转债 4,410,974.24 0.01

125 123162 东杰转债 4,384,611.82 0.01

126 113636 甬金转债 4,201,796.27 0.01

127 123179 立高转债 4,114,640.39 0.01

128 127025 冀东转债 4,013,496.48 0.01

129 123082 北陆转债 3,819,290.65 0.01

130 123145 药石转债 3,711,416.54 0.01

131 113549 白电转债 3,550,909.36 0.01

132 123133 佩蒂转债 3,373,009.11 0.01

133 110085 通 22 转债 3,206,855.86 0.01


134 127035 濮耐转债 3,206,218.68 0.01

135 128137 洁美转债 2,967,236.92 0.01

136 113659 莱克转债 2,944,329.45 0.01

137 113670 金 23 转债 2,923,384.59 0.01

138 118032 建龙转债 2,807,359.37 0.01

139 123163 金沃转债 2,678,842.25 0.01

140 128130 景兴转债 2,647,458.55 0.01

141 123130 设研转债 2,597,767.88 0.01

142 127088 赫达转债 2,530,690.05 0.01

143 123171 共同转债 2,437,907.95 0.01

144 128144 利民转债 2,301,563.10 0.01

145 123039 开润转债 2,272,915.67 0.01

146 113649 丰山转债 2,245,872.59 0.01

147 123064 万孚转债 2,217,009.04 0.01

148 127087 星帅转 2 2,212,075.08 0.01

149 127077 华宏转债 2,122,629.23 0.01

150 113628 晨丰转债 2,102,006.68 0.01

151 123183 海顺转债 1,876,884.71 0.01

152 123220 易瑞转债 1,871,154.69 0.01

153 123161 强联转债 1,849,930.00 0.01

154 118018 瑞科转债 1,826,032.07 0.01

155 127060 湘佳转债 1,728,923.76 0.01

156 118006 阿拉转债 1,691,422.85 0.01

157 123186 志特转债 1,676,616.44 0.01

158 123189 晓鸣转债 1,668,412.75 0.01

159 118010 洁特转债 1,612,164.93 0.01

160 113627 太平转债 1,546,693.39 0.00

161 127046 百润转债 1,535,396.88 0.00

162 113656 嘉诚转债 1,526,628.41 0.00

163 128119 龙大转债 1,452,119.01 0.00

164 118029 富淼转债 1,315,753.39 0.00

165 123233 凯盛转债 1,184,744.32 0.00

166 113652 伟 22 转债 1,165,049.37 0.00

167 127099 盛航转债 1,125,240.30 0.00

168 113668 鹿山转债 1,025,145.34 0.00

169 123185 能辉转债 1,019,782.52 0.00

170 123166 蒙泰转债 993,570.56 0.00

171 110076 华海转债 983,937.10 0.00

172 111004 明新转债 970,188.82 0.00

173 123146 中环转 2 934,427.40 0.00

174 123144 裕兴转债 924,075.34 0.00

175 118038 金宏转债 891,120.54 0.00

176 113640 苏利转债 799,137.95 0.00


177 123178 花园转债 747,741.24 0.00

178 113665 汇通转债 700,992.99 0.00

179 123219 宇瞳转债 648,786.43 0.00

180 113663 新化转债 592,101.21 0.00

181 123184 天阳转债 573,149.29 0.00

182 113579 健友转债 542,924.14 0.00

183 118020 芳源转债 533,402.21 0.00

184 123065 宝莱转债 495,697.41 0.00

185 111001 山玻转债 416,628.01 0.00

186 123124 晶瑞转 2 405,304.70 0.00

187 123200 海泰转债 377,749.43 0.00

188 123175 百畅转债 374,471.23 0.00

189 123115 捷捷转债 354,353.97 0.00

190 118011 银微转债 345,815.31 0.00

191 128066 亚泰转债 293,227.24 0.00

192 127081 中旗转债 289,378.77 0.00

193 118009 华锐转债 287,733.46 0.00

194 127074 麦米转 2 166,669.38 0.00

195 118033 华特转债 44,708.71 0.00

196 132026 G 三峡 EB2 14,240.22 0.00

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

易方达裕祥回报债 易方达裕祥回报债

项目

券A 券C

报告期期初基金份额总额 15,882,266,343.66 208,534,574.93

报告期期间基金总申购份额 3,577,360,194.36 1,082,301,911.55

减：报告期期间基金总赎回份额 879,819,616.08 172,331,934.86

报告期期间基金拆分变动份额（份

额减少以“-”填列） - -

报告期期末基金份额总额 18,579,806,921.94 1,118,504,551.62


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。

§8 备查文件目录

8.1备查文件目录

1.中国证监会准予易方达裕祥回报债券型证券投资基金注册的文件；

2.《易方达裕祥回报债券型证券投资基金基金合同》；

3.《易方达裕祥回报债券型证券投资基金托管协议》；

4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》；

5.基金管理人业务资格批件、营业执照。
8.2存放地点

广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。

8.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

易方达基金管理有限公司
二〇二四年七月十八日
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