海富通养老收益混合型证券投资基金
2016年第4季度报告
2016年12月31日
基金管理人:海富通基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一七年一月十九日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年1月18日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 海富通养老收益混合
基金主代码 519050
交易代码 519050
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年5月29日
报告期末基金份额总额 336,171,006.93份
本基金坚持灵活的资产配置,在严格控制下跌风险的
投资目标 基础上,积极把握股票市场的投资机会,确保资产的
保值增值,实现战胜绝对收益基准的目标,为投资者
提供稳健的养老理财工具。
本基金的资产配置策略以基金的投资目标为中心,在
实现既定的投资目标同时将可能的损失最小化。首先
按照投资时钟理论,根据宏观预期环境判断经济周期
投资策略 所处的阶段,作出权益类资产的初步配置,并根据投
资时钟判断大致的行业配置;其次结合证券市场趋势
指标,判断证券市场指数的大致风险收益比,从而做
出权益类资产的具体仓位选择。
业绩比较基准 三年期银行定期存款利率(税后)+2%
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本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高
风险收益特征 于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,
属于中等风险水平的投资品种。
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 海富通养老收益混合A 海富通养老收益混合C
下属两级基金的交易代码 519050 002339
报告期末下属两级基金的 320,079,795.77份 16,091,211.16份
份额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标 (2016年10月1日-2016年12月31日)
海富通养老收益混合A 海富通养老收益混合C
1.本期已实现收益 2,954,019.41 -61,792.47
2.本期利润 1,797,750.09 -80,667.50
3.加权平均基金份额本期利润 0.0054 -0.0201
4.期末基金资产净值 393,461,671.56 19,918,431.35
5.期末基金份额净值 1.229 1.238
注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(3)海富通养老收益混合型证券投资基金于2016年1月6日刊登公告,自2016年1月8日起增加收取销售服务费的C类份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、海富通养老收益混合A:
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净值增长 业绩比较 业绩比较
阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差
④
过去三个 0.38% 0.12% 1.18% 0.02% -0.80% 0.10%
月
2、海富通养老收益混合C:
净值增长 业绩比较 业绩比较
阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差
④
过去三个 0.53% 0.11% 1.18% 0.02% -0.65% 0.09%
月
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
海富通养老收益混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
1.海富通养老收益混合A
(2013年5月29日至2016年12月31日)
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2.海富通养老收益混合C
(2016年1月8日至2016年12月31日)
注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期,截至报告日
本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分(二)投资范围、(四)投资限制中规定的各项比例。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理
姓名 职务 期限 证券从业 说明
年限
任职日期 离任日期
本基 硕士,持有基金从业人员资
金的 格证书。2005年4月至
基金 2014年6月就职于华宝兴业
谈云飞 经理; 2016-04- - 11年 基金管理有限公司,曾任产
海富 22 品经理、研究员、专户投资
通季 经理 、基金经理助理,
季增 2014年6月加入海富通基金
利理 管理有限公司。2014年7月
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财债 至2015年10月任海富通现
券基 金管理货币基金经理。
金经 2014年9月起兼任海富通季
理; 季增利理财债券基金经理。
海富 2015年1月起兼任海富通稳
通稳 健添利债券基金经理。
健添 2015年4月起兼任海富通新
利债 内需混合基金经理。2016年
券基 2月起兼任海富通货币基金
金经 经理。2016年4月起兼任海
理; 富通纯债债券、海富通双福
海富 分级债券、海富通双利债券
通新 及海富通养老收益混合基金
内需 经理。2016年9月起兼任海
混合 富通欣益混合、海富通聚利
基金 债券及海富通欣荣混合基金
经理; 经理。
海富
通货
币基
金经
理;
海富
通双
福分
级债
券基
金经
理;
海富
通双
利债
券基
金经
理;
海富
通纯
债债
券基
金经
理;
海富
通欣
益混
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合基
金经
理;
海富
通聚
利债
券基
金经
理;
海富
通欣
荣混
合基
金经
理
本基
金的
基金 硕士,持有基金从业人员资
经理; 格证书。历任Man-Drapeau
海富 Research金融工程师,
通新 American Bourses
内需 Corporation中国区总经理,
混合 海富通基金管理有限公司定
基金 量分析师、高级定量分析师、
经理; 2016-06- 定量及风险管理负责人、定
杜晓海 海富 22 - 15年 量及风险管理总监、量化投
通欣 资部总监,现任海富通基金
荣混 管理有限公司多资产策略投
合基 资部总监。2016年6月起兼
金经 任海富通新内需混合和海富
理; 通养老收益混合基金经理。
多资 2016年9月起兼任海富通欣
产策 荣混合基金经理。
略投
资部
总监
注:1、对基金的首任基金经理,其任职日期指基金合同生效日,离任日期指公司做出决定之日;非首任基金经理,其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准:自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他第7页共17页
有关法律法规、基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
公司根据证监会2011年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
的具体要求,持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,涵盖了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。同时,公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立,确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
公司建立了严格的投资交易行为监控制度,公司投资交易行为监控体系由交易室、投资部、监察稽核部和风险管理部组成,各部门各司其职,对投资交易行为进行事前、事中和事后的全程监控,保证公平交易制度的执行和实现。
报告期内,公司对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行了分析,并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下(如日内、3日内、5日内)同向交易的样本,对其进行了95%置信区间,假设溢价率为0的T分布检验,检验结果表明,在T日、T+3日和T+5日不同循环期内,不管是买入或是卖出,公司各组合间买卖价差不显着,表明报告期内公司对旗下各基金进行了公平对待,不存在各投资组合之间进行利益输送的行为。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
从股市看,回顾四季度A股走势,整体呈现先扬后抑的格局。截至2016年最后
一个交易日,上证综指报3103.64点,涨3.29%;深圳成指、创业板、中小板分别下挫
3.69%、8.74%和4.59%。
具体来看,10月A股市场一改9月低迷走势,各大指数纷纷上涨,上证综指上涨
了3.19%,深证成指涨1.29%,中小板指、创业板分别上涨了1.73%和0.46%。国庆期
间,各地房地产市场调控政策密集出台,汇率也出现了新的一轮调整。在资产荒的背景下,股票市场的配置需求相对增加。此外,国际货币基金组织(IMF)宣布纳入人民币的SDR新货币篮子正式生效。多重因素利好A股节后迎来开门红,市场一举迈出了震荡上行态势。10月17日B股盘中突然暴跌影响市场情绪,A股应声大跌。但之后在大盘蓝筹股的带动下收复失地并冲破了3100关口,10月沪指最终险守3100点。11月国内外众多不确定因素纷纷出清:美国大选尘埃落定、人民币阶段性加速贬值、IPO提速、深港通推进等。消息面上看似有较多的利空因素,但A股却顶住压力蓝筹第8页共17页
股成为了“主打歌”。上证综指在月内震荡上行,月末收于3250点,录得4.82%的涨幅。
12月A股市场受到债市、汇市联动,整体调整较多。CPI、PPI持续回升,美联储如
期加息并透露明年加息信号,全球范围内经济复苏、物价上涨。此外,保监会出台了限制险资入主上市公司的措施,炒作资金降温。前述因素导致A股市场展开调整,各大指数纷纷下挫,12月最终沪指下跌4.50%,收于3103.64点,深圳成指跌7.58%,收于10177.14点,中小板下跌6.23%,创业板下跌10.12%。
板块方面,在29个中信一级行业分类中,近7成为正收益,其中建筑、石油石化、
钢铁涨幅均逾10%;传媒、计算机、旅游餐饮跌幅居前,均逾4%。
本基金在2016年四季度在控制回撤的基础上,力图寻找合适的股票投资机会以赚
取绝对收益。同时,本基金积极参与新股申购,以增强投资收益。
从债市看,四季度债券市场迎来大幅调整。从经济层面看,四季度经济企稳,工业产出价格大幅上涨,企业盈利好转,企业产出回升。而在大宗及石油价格的回升下,通胀预期较浓,基本面不利债市。但基本面并不是本轮调整的主要原因,更多在于管理层政策的收紧。鉴于美国加息预期渐近、人民币贬值压力加大和国内日益增长的地产泡沫,四季度管理层政策重心转向“防风险”和“挤泡沫”,一方面严格实施地产调控,另一方面收紧货币政策。央行通过持续公开市场“锁短放长”操作,不断抬升资金成本,并加强理财监管考核。起初市场不以为意,认为地产调控会加剧资产荒和对经济的悲观预期,10年期国债收益率于10月中下旬再次逼近8月份的低点。然而进入11月,负债端的剧烈波动使得原本就脆弱的市场开始急转直下,尤其在11月底资金面紧张加剧,货基纷纷遭遇赎回,国海证券“代持违约”事件更是雪上加霜,大量杠杆盘被迫抛出,10年期国债收益率一度回到3.4%的高位,较年内低点上行了约70BP。信用债也难以幸免,收益率以及信用利差大幅上升,二级市场亦成交寥寥,债市流动性受到重创。这一波市场调整一直持续了三周,直至12月下旬才在央行的维稳下出现缓解,收益率得到一定修复。从整个四季度表现看,1年期国债收益率上行49BP,10年期国债收益率上行29BP,3年期AA+中短期票据收益率上行约68BP,调整之迅猛不亚于去年的股灾,沉重的打击了一直处于牛市惯性思维中的债券市场。四季度转债市场同样表现不佳,虽然10月、11月受股市上涨推动转债获得一定涨幅,但12月遭受到流动性冲击大幅下跌,中证转债指数季跌3.76%。
本基金四季度配置了短久期债券和收益较高的同业存款,在债市调整中损失较小。
4.5 报告期内基金的业绩表现
报告期内,海富通养老收益混合A净值增长率为0.38%,同期业绩比较基准收益
率为1.18%,基金净值跑输业绩比较基准0.80个百分点。海富通养老收益混合C净值
增长率为0.53%,同期业绩比较基准收益率为1.18%,基金净值跑输业绩比较基准
0.65个百分点。跑输原因主要是本季度债券市场大跌,股票市场也缺乏足够的赚钱效
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应,基金虽然取得绝对收益,但仍低于业绩基准的水平。
4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
从股市看,展望2017年,预计地产投资下滑会给经济带来较大的下行压力,房地
产销售面积虽然在2016年三季度有小幅反弹,但在2016年“十一”期间20个城市的限
购、限贷政策出台之后,房地产销售增速下滑已经成为必然,预计未来会给房地产投资增速带来较大的下行压力,我们认为压力会在2017年年初到2季度开始体现。
2017年预计PPI同比2月份也达到高点,可能在6%左右。全年PPI可能在3%以上,
CPI走势来看,全年也有一定的上行压力,主要是油价及相关产业链的价格上涨对于
CPI构成中食品的运输成本以及交通中的燃料成本等都有推升作用。预计CPI上半年
1-2月份是高点,而下半年至年末又将有上行压力。货币政策在2017年大概率会中性
偏紧,主要源自于人民币贬值压力和国内防控金融风险及资产泡沫的政策导向。海外方面,特朗普正式就职之后其国内财政刺激政策以及对华政策对中国资本市场的影响也需要持续关注。
证券市场表现方面,2016年大盘股显着跑赢小盘股,整个市场的风格主要是关注
行业基本面和公司业绩,我们预计2017年1季度这一风格大概率仍会持续。目前从上
市公司估值水平来看,整体估值偏低,但是分化严重,多数行业仍高于历史均值水平,在国内经济面临下行压力、货币政策预期中性偏紧的情况下,我们需要更多关注企业的盈利改善和确定性。后周期的行业经过过去几年的产能去化库存都处于低位,补库存的需求可能推升产品价格,从而带动盈利上涨。出口行业受益于人民币贬值,预计2017年或有一定改善。此外,科技类的成长股票在经济结构转型过程中,若技术突破带来实质性需求,未来也可能有一定的机会。
本基金的投资思路将在控制风险的基础上,积极地捕捉市场的结构性机会,波段操作以获取回撤可控的绝对收益。同时,基金依然会积极参与新股申购,努力获取绝对收益。本基金也将利用动态的仓位调整或者股指期货套保等风险管理工具来控制回撤风险。
从债市看,十二月份密集召开中央政治局会议、中央经济工作会议及财经领导小组会议,会议传达的讯息包括:2017年稳增长力度或不及2016年、货币政策要保持稳健中性、强调把防控金融风险放到更加重要的位置。总体来看2017年政策从稳增长转向促改革和防风险。展望一季度,经济层面上,前期价格的大幅上涨使得工业企业盈利好转,库存总体仍在低位,一季度补库存周期或能继续,工业产出或亦能维持平稳,而通胀预期仍然较高。同时年初换汇额度重置,央行稳汇率压力不减,货币政策放松的可能性较小。而防风险下,银行同业理财监管趋严,银行或进入新一轮缩表周期,原先资产荒逻辑受到挑战,债券市场去杠杆可能仍未结束。因此,一季度资金面大概率维持紧平衡,去杠杆放大利率波动,在基本面不支持及中外利差创新低的情况下,债市缺乏做多的动力,利率债或维持震荡行情。信用债方面,信用利差或继续上第10页共17页
行,中低评级利差仍有走扩可能,地产等行业融资链条收紧,或存在个券风险暴露的可能。转债方面,经历了流动性冲击后转债整体估值有所压缩,性价比提升,可耐心布局。
下一季度,本基金债券部分将延续配置短久期债券和收益较高的同业存款,保持流动性,提高配置收益。
4.7报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期无需要说明的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 84,519,248.23 20.27
其中:股票 84,519,248.23 20.27
2 固定收益投资 229,579,000.00 55.07
其中:债券 229,579,000.00 55.07
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售 - -
金融资产
6 银行存款和结算备付金合计 98,049,663.08 23.52
7 其他资产 4,739,671.90 1.14
8 合计 416,887,583.21 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净
值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 1,263,213.80 0.31
B 采矿业 1,661,205.00 0.40
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C 制造业 55,561,909.70 13.44
D 电力、热力、燃气及水生产和 258,750.00 0.06
供应业
E 建筑业 4,057,134.15 0.98
F 批发和零售业 4,206,533.09 1.02
G 交通运输、仓储和邮政业 1,160,754.00 0.28
H 住宿和餐饮业 608,076.00 0.15
I 信息传输、软件和信息技术服 2,789,022.17 0.67
务业
J 金融业 7,982,745.07 1.93
K 房地产业 1,189,993.00 0.29
L 租赁和商务服务业 954,083.25 0.23
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 438,000.00 0.11
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 582,815.00 0.14
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 1,805,014.00 0.44
S 综合 - -
合计 84,519,248.23 20.45
5.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
值比例(%)
1 002415 海康威视 195,550 4,656,045.50 1.13
2 600519 贵州茅台 8,300 2,773,445.00 0.67
3 601939 建设银行 382,100 2,078,624.00 0.50
4 601009 南京银行 188,000 2,037,920.00 0.49
5 000018 神州长城 169,800 1,816,860.00 0.44
6 600172 黄河旋风 101,300 1,811,244.00 0.44
7 002640 跨境通 96,800 1,771,440.00 0.43
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8 600409 三友化工 185,900 1,745,601.00 0.42
9 600887 伊利股份 94,830 1,669,008.00 0.40
10 600547 山东黄金 45,500 1,661,205.00 0.40
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净
值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 29,955,000.00 7.25
其中:政策性金融债 29,955,000.00 7.25
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 189,360,000.00 45.81
6 中期票据 10,264,000.00 2.48
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 229,579,000.00 55.54
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
数量(张) 占基金资
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 产净值比
例(%)
1 160304 16进出04 300,000 29,955,000.00 7.25
2 011698520 16天士力 300,000 29,874,000.00 7.23
SCP004
3 011698494 16华能新能 300,000 29,874,000.00 7.23
SCP004
4 011698522 16华电 300,000 29,874,000.00 7.23
SCP017
5 011698934 16首钢 300,000 29,868,000.00 7.23
SCP005
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明第13页共17页
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量 合约市值 公允价值变 风险说明
(元) 动(元)
IC1703 IC1703 -5.00 -6,080,400.00 -23,360.00-
IF1703 IF1703 -7.00 -6,826,680.00 9,960.00-
公允价值变动总额合计(元) -13,400.00
股指期货投资本期收益(元) -457,960.00
股指期货投资本期公允价值变动(元) -13,400.00
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金的股指期货投资以套期保值为主要目的,并选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行多头或者空头套期保值,符合既定投资政策及投资目标。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或第14页共17页
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的
股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 2,645,086.97
2 应收证券清算款 0.00
3 应收股利 -
4 应收利息 2,093,280.00
5 应收申购款 1,304.93
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 0.00
9 合计 4,739,671.90
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金期末前十名股票未存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 海富通养老收益混合 海富通养老收益混合
A C
本报告期期初基金份额总额 336,151,932.25 80.33
本报告期基金总申购份额 441,299.72 16,091,130.83
减:本报告期基金总赎回份额 16,513,436.20 -
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 320,079,795.77 16,091,211.16
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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本基金本报告期基金管理人未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
海富通基金管理有限公司成立于2003年4月,是中国首批获准成立的中外合资基
金管理公司。
从2003年8月开始,海富通先后募集成立了43只公募基金。截至2016年12月
31日,海富通管理的公募基金资产规模超过443亿元人民币。
作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人,截至2016年
12月31日,海富通为近80家企业超过370亿元的企业年金基金担任了投资管理人。
作为首批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司,截至2016年12月31日,海富
通旗下专户理财管理资产规模超过221亿元。2010年12月,海富通基金管理有限公
司被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2012年9月,中国保监会
公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014年8月,海富通全资子公
司上海富诚海富通资产管理公司正式开业,获准开展特定客户资产管理服务。2016年
12月,海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保险
基金投资管理人。
2004年末开始,海富通为QFII(合格境外机构投资者)及其他多个海内外投资组
合担任投资咨询顾问,截至2016年12月31日,投资咨询及海外业务规模超过63亿
元人民币。2011年12月,海富通全资子公司——海富通资产管理(香港)有限公司
获得证监会核准批复RQFII(人民币合格境外机构投资者)业务资格,能够在香港筹
集人民币资金投资境内证券市场。2012年2月,海富通资产管理(香港)有限公司已
募集发行了首只RQFII产品。
2016年3月,国内权威财经媒体《中国证券报》授予海富通基金管理有限公司
“中国基金业金牛基金管理公司”大奖。
海富通同时还在不断践行其社会责任。公司自2008年启动“绿色与希望-橄榄枝公
益环保计划”,针对汶川震区受灾学校、上海民工小学、安徽老区小学进行了物资捐赠,向内蒙古库伦旗捐建了环保公益林。几年来,海富通的公益行动进一步升级,持续为第16页共17页
上海民工小学学生捐献生活物资,并向安徽农村小学捐献图书室。此外,海富通还积极推进投资者教育工作,推出了以“幸福投资”为主题和特色的投资者教育活动,向投资者传播长期投资、理性投资的理念。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
(一)中国证监会批准设立海富通养老收益混合型证券投资基金的文件
(二)海富通养老收益混合型证券投资基金基金合同
(三)海富通养老收益混合型证券投资基金招募说明书
(四)海富通养老收益混合型证券投资基金托管协议
(五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
(六)报告期内海富通养老收益混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告
9.2 存放地点
上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层本基金管理
人办公地址。
9.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
海富通基金管理有限公司
二〇一七年一月十九日
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