海富通养老收益混合型证券投资基金

2017年第1季度报告

2017年3月31日

基金管理人：海富通基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年四月二十四日

第1页共19页

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年4月21日复

核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 海富通养老收益混合

基金主代码 519050

交易代码 519050

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013年5月29日

报告期末基金份额总额 413,600,109.01份

本基金坚持灵活的资产配置，在严格控制下跌风险的

投资目标 基础上，积极把握股票市场的投资机会，确保资产的

保值增值，实现战胜绝对收益基准的目标，为投资者

提供稳健的养老理财工具。

本基金的资产配置策略以基金的投资目标为中心，在

实现既定的投资目标同时将可能的损失最小化。首先

按照投资时钟理论，根据宏观预期环境判断经济周期

投资策略 所处的阶段，作出权益类资产的初步配置，并根据投

资时钟判断大致的行业配置；其次结合证券市场趋势

指标，判断证券市场指数的大致风险收益比，从而做

出权益类资产的具体仓位选择。

业绩比较基准 三年期银行定期存款利率（税后）+2%

第2页共19页

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高

风险收益特征 于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，

属于中等风险水平的投资品种。

基金管理人 海富通基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属两级基金的基金简称 海富通养老收益混合A 海富通养老收益混合C

下属两级基金的交易代码 519050 002339

报告期末下属两级基金的 314,189,456.61份 99,410,652.40份

份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2017年1月1日-2017年3月31日)

海富通养老收益混合A 海富通养老收益混合C

1.本期已实现收益 5,177,595.65 647,065.34

2.本期利润 8,327,202.69 757,562.76

3.加权平均基金份额本期利润 0.0264 0.0228

4.期末基金资产净值 394,560,905.68 125,672,994.11

5.期末基金份额净值 1.256 1.264

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

（3）海富通养老收益混合型证券投资基金于2016年1月6日刊登公告，自2016年1月8日起增加收取销售服务费的C类份额。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1、海富通养老收益混合A：

第3页共19页

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④

率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 2.20% 0.20% 1.15% 0.02% 1.05% 0.18%

月

2、海富通养老收益混合C：

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④

率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 2.10% 0.20% 1.15% 0.02% 0.95% 0.18%

月

3.2.2　自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

海富通养老收益混合型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

1．海富通养老收益混合A

(2013年5月29日至2017年3月31日)

第4页共19页

2．海富通养老收益混合C

(2016年1月8日至2017年3月31日)

注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期，截至报告日

本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分（二）投资范围、（四）投资限制中规定的各项比例。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 期限 证券从业 说明

年限

任职日期 离任日期

本基 硕士，持有基金从业人员资

金的 格证书。2005年4月至

基金 2014年6月就职于华宝兴业

谈云飞 经理； 2016-04- - 11年 基金管理有限公司，曾任产

海富 22 品经理、研究员、专户投资

通季 经理 、基金经理助理，

季增 2014年6月加入海富通基金

利理 管理有限公司。2014年7月

第5页共19页

财债 至2015年10月任海富通现

券基 金管理货币基金经理。

金经 2014年9月起兼任海富通季

理； 季增利理财债券基金经理。

海富 2015年1月起兼任海富通稳

通稳 健添利债券基金经理。

健添 2015年4月起兼任海富通新

利债 内需混合基金经理。2016年

券基 2月起兼任海富通货币基金

金经 经理。2016年4月起兼任海

理； 富通纯债债券、海富通双福

海富 分级债券、海富通双利债券

通新 及海富通养老收益混合基金

内需 经理。2016年9月起兼任海

混合 富通欣益混合、海富通聚利

基金 债券及海富通欣荣混合基金

经理； 经理。2017年2月起兼任海

海富 富通强化回报混合基金经理。

通货 2017年3月起兼任海富通欣

币基 享混合和海富通欣盛定开混

金经 合基金经理。

理；

海富

通双

福分

级债

券基

金经

理；

海富

通双

利债

券基

金经

理；

海富

通纯

债债

券基

金经

理；

海富

通欣

益混

第6页共19页

合基

金经

理；

海富

通聚

利债

券基

金经

理；

海富

通欣

荣混

合基

金经

理；

海富

通强

化回

报混

合基

金经

理；

海富

通欣

享混

合基

金经

理；

海富

通欣

盛定

开混

合基

金经

理。

本基 硕士，持有基金从业人员资

金的 格证书。历任Man-Drapeau

基金 Research金融工程师，

杜晓海 经理； 2016-06- - 16年 American Bourses

海富 22 Corporation中国区总经理，

通新 海富通基金管理有限公司定

内需 量分析师、高级定量分析师、

混合 定量及风险管理负责人、定

第7页共19页

基金 量及风险管理总监、量化投

经理； 资部总监，现任海富通基金

海富 管理有限公司多资产策略投

通欣 资部总监。2016年6月起兼

荣混 任海富通新内需混合和海富

合基 通养老收益混合基金经理。

金经 2016年9月起兼任海富通欣

理； 荣混合基金经理。

多资

产策

略投

资部

总监

注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。

2、证券从业年限的计算标准为：自参加证券行业的相关工作开始计算。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

公司根据证监会2011年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》

的具体要求，持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，涵盖了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。同时，公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。

公司建立了严格的投资交易行为监控制度，公司投资交易行为监控体系由交易室、投资部、监察稽核部和风险管理部组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、事中和事后的全程监控，保证公平交易制度的执行和实现。

报告期内，公司对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的样本，对其进行了95%置信区间，假设溢价率为0的T分布检验，检验结果表明，在T日、T+3日和T+5日不同循环期内，不管是买入或是卖出，公司各组合间买卖价差不显着，表明报告期内公司对旗下第8页共19页

各基金进行了公平对待，不存在各投资组合之间进行利益输送的行为。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

从股市看，2017首季整体呈现震荡上行的态势，截至2017年3月31日，上证综

指涨3.83%收于3222.51点，深圳成指涨2.47%报10428.72点，中小板涨4.22%，而创

业板下跌2.79%。

具体来看，1月市场整体呈现先抑后扬的走势，盘中振幅较大。随着四季度数据

以及上市公司盈利预告等都显示着宏观经济有企稳的迹象，上市公司的盈利水平也处于改善当中，一些周期性行业表现尤为明显，投资者风险偏好也随之提升，1月下旬因此开启了一波“春节红包”行情。但受特朗普政策的不确定性及资金面阶段性紧张的局面等利空因素的影响，加大了市场的波动，使得市场向上动能不足。加之整个市场利率中枢的抬升，中小板和创业板的估值持续受到挤压，1月份四大指数中仅上证综指录得涨幅，深证成指、中小板指和创业板指均以阴线报收。2月市场持续上攻，四大指数均录得涨幅，大小盘表现相比之前有显着的变化，中小板指和创业板指数表现较好。主要源于两会召开前的政策期待以及对经济超预期复苏的预期，其中以家电和食品饮料为代表的大消费行业以及与基建相关的周期性行业表现较好。尽管2月录得涨幅，但行业分化严重，中信一级行业涨幅靠前的有建材、家电、轻工制造、建筑、交通运输等，表现比较差的是石油石化、非银行金融、国防军工、银行、房地产等。

概念方面，次新股表现亮眼，新疆基建板块和快递板块表现强势，无人机、安防监控、土地流转、通用航空等主题表现较差。进入3月以来，市场总体呈现震荡走势。周期股出现了较为显着的调整态势，这背后的原因可能在于各方观点对于经济复苏力度和持续时间的看法不同。“两会”期间股市板块轮动较快，但指数表现较为平淡。3月中旬，美联储如期加息，进一步制约了指数的上行。此外，受到节前资金面紧张、外围市场等一系列因素的影响，3月末出现了小幅回调。最终，上证综指、深证成指、中小板指和创业板指的月涨跌幅分别为-0.59%、0.36%、1.81%和-1.03%。

板块方面，在29个中信一级行业分类中，19个行业录得涨幅，其中家电（13.35%）、

食品饮料（9.05%）、煤炭（7.26%）、电子元器件（6.12%）和建筑（6.04%）涨幅居前；计算机（-5.61%）、纺织服装（-4.28%）、农林牧渔（-4.25%）、传媒（-

4.05%）跌幅逾4%。

本季度，基金在控制回撤的基础上，力图寻找合适的股票投资机会以赚取绝对收益。同时，本基金积极参与新股申购，以增强投资收益。

从债市看，开年经济仍处于复苏周期中，中上游行业表现较好，盈利普遍增加，利润增速创新高。三四线地产销售火爆，房地产新开工和投资均维持高位。受益于PPP项目落地基建投资高位增长，制造业投资趋势向上，工业品价格上涨带动补库存第9页共19页

仍在持续。经济的企稳回升给予了政策一定的空间，为了稳汇率、去泡沫一季度货币政策出现明显的收紧。央行分别于1月下旬上调MLF利率，2月首个工作日上调逆回购利率，3月美联储加息次日再次上调逆回购及其他货币工具利率，一定程度上意味着金融市场实质上已经启动了加息步伐。同时监管政策也在不断趋严，针对同业存单、同业理财的新规正在商讨之中，金融去杠杆的政策方向已经明确。在这种情况下一季度资金面整体偏紧，每个月的中下旬资金都出现阶段性紧张，资金利率中枢逐月抬升，同时波动加大。债券收益率走势则是先上后下，具体可以分成两个阶段：1月至2月上旬长端收益率大幅上行，一是因为开年通胀预期升温、经济数据好于预期，二是央行近几年来首次提高政策利率，引发市场担忧。10年国债收益率从年初的3.0%上升至高点的3.49%，收益率曲线陡峭化。2月中旬至3月底债券收益率出现震荡下行，主要是因为市场预期的修复，包括CPI的不及预期，以及各类监管政策的落地速度较慢等。10年国债收益率于3月底回落至3.28%的水平，曲线由陡变平。信用债方面，一季度信用债表现不佳，出现与利率债跟跌不跟涨的态势，3月末信用债整体收益率已回归至15年4月份的水平，信用利差不断走扩。转债方面，一季度可转债表现波澜不惊，虽然股市整体上涨但转债受制于供给压力估值压缩，中证转债指数一季度微涨

0.08%，基本走平。

本基金债券部分仓位在一季度延续配置了短久期债券和收益较高的同业存款、同业存单，获得稳定收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现

报告期内，海富通养老收益混合A净值增长率为2.2%，同期业绩比较基准收益率

为1.15%，基金净值跑赢业绩比较基准1.05个百分点。海富通养老收益混合C净值增

长率为2.1%，同期业绩比较基准收益率为1.15%，基金净值跑赢业绩比较基准0.95个

百分点。

4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

从股市看，目前市场对于宏观经济分歧较大，本轮经济反弹属于短期的库存周期还是较长的设备或者产能周期市场一直未能达成共识。同时，市场对于三四线的地产销售火热能否能持续也存在很大的疑问。我们倾向于认为是否属于较长的设备和产能周期还无法确定，主要原因在于本轮工业企业利润反弹是在供给侧改革即去产能的背景下进行的，大部分周期性行业如工程机械等目前也没有扩充产能的行动和意愿。不过，我们认为本轮地产周期可能会超出市场预期，即房地产投资下滑的幅度和速度会好于市场预期，带动很多相关产业链的景气度好于市场预期。整体经济增长2017年全年压力不大，由于房地产投资的惯性以及制造业和出口回暖一二季度经济增速甚至有上冲的动力。下半年可能会有下行的压力，但全年不需过度担忧。2017年流动性总体偏紧是目前市场的共识，主要压力来自于国内房地产市场火热，房价压力较大。同时，第10页共19页

美联储加息节奏较快，中美利差收窄引发人民币贬值的持续担忧，也制约了国内货币政策空间。因此，预计全年整体货币政策会偏紧，央行会通过调控银行间利率来引导市场预期，基准利率上调概率较小。

证券市场表现方面， A股市场先抑后扬，整体小幅波动。2017年一季度，一月

份周期品表现较好，随着市场对复苏的持续性担忧加剧以及PPI进入冲高回落的阶段，

周期板块表现开始偏弱。二三月份，消费品表现强势，主要是由于周期和成长的不确定性较大，市场给相对确定的消费股较高的溢价。2017年二季度，我们认为市场注重估值和业绩的风格会持续，并且这可能是贯穿全年的重要思路。我们认为后续市场会表现的相对比较均衡，行业轮动也会较快。周期、消费、成长板块之间的表现差异可能不会特别明显，市场会自下而上选择具有竞争优势的细分行业龙头。我们依然看好低估值高分红的价值股以及白马成长股龙头，也看好景气度提升的细分行业。

2012年开始，智能手机大发展的浪潮重新定义了手机的内涵，并引发了电子元器

件、软件、传媒和互联网等行业产业和资本市场持续数年的繁荣，在当前时点，以特斯拉Model3为代表的一批新车型将引发一场“重新定义汽车”的革命，汽车的新能源化、智能化和互联网化将是不可阻挡的产业趋势，围绕上述产业趋势的投资机会也将成为未来几年资本市场投资的一条主线。与此同时，雄安新区的设立提升了市场对于改革的预期和市场整体的风险偏好，本基金将持续关注上述相关行业以及国企改革、一带一路等主题的投资机会，自下而上选择优质成长股。

从债市看，展望二季度，在一季度地产销售持续火爆及开发商补库存的驱动下地产投资二季度预计仍能维持平稳，而前期积累的PPP项目进入落地期，基建投资将维持高增速。盈利改善或驱动制造业投资好转，补库存和价格上涨带来的经济惯性延续，预计二季度经济依然平稳。但是，我们也注意到工业价格快速回升的高峰已过，随着基数效应显现，工业品价格同比走弱，二季度再通胀预期可能回落。政策方面，在当前经济较稳、房地产政策高压、金融去杠杆尚未见成效、汇率压力仍存的背景下，货币政策转向重新放松的可能性很小。但倒逼金融去杠杆不能触及系统性风险底线，尤其是下半年的经济增长的持续性存在不确定，货币政策继续收紧的空间已开始有限。

同时，此前一直未落地的同业监管政策可能会在二季度推出，经过较长时间的铺垫市场已有所预期，不过实际影响仍有待观察。总体来说，二季度基本面和政策面对债市的不利冲击在边际减弱，债市不排除会有结构性行情，可重点关注同业存单利率和美债收益率的走势变化。信用债方面，受到期量季节性高峰的影响，二季度一直都是违约比较密集的时间段。尽管短期企业整体的盈利回升，但优胜劣汰，对于过剩行业的中低评级个券仍需警惕其信用风险。随着利率抬升，利差走扩，部分信用债的配置价值已开始显现，可适当增持1-3年的高等级信用债以规避存单的再投资风险。

下一季度，本基金债券部分延续配置中短期限债券和收益较高的同业存款、同业存单，保持流动性，提高配置收益。

第11页共19页

4.7报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期无需要说明的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产

的比例（%）

1 权益投资 129,222,942.22 24.17

其中：股票 129,222,942.22 24.17

2 固定收益投资 288,917,000.00 54.05

其中：债券 288,917,000.00 54.05

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 19,900,134.85 3.72

其中：买断式回购的买入返售 - -

金融资产

6 银行存款和结算备付金合计 88,615,441.30 16.58

7 其他资产 7,880,250.46 1.47

8 合计 534,535,768.83 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净

值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 2,772,229.55 0.53

B 采矿业 1,505,667.30 0.29

C 制造业 80,447,151.87 15.46

D 电力、热力、燃气及水生产和 4,177,562.14 0.80

供应业

E 建筑业 4,731,658.76 0.91

F 批发和零售业 4,144,412.49 0.80

第12页共19页

G 交通运输、仓储和邮政业 4,067,382.10 0.78

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 2,299,547.81 0.44

务业

J 金融业 16,719,385.21 3.21

K 房地产业 2,751,501.62 0.53

L 租赁和商务服务业 1,051,684.01 0.20

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 768,069.92 0.15

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 3,786,689.44 0.73

S 综合 - -

合计 129,222,942.22 24.84

5.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净

值比例（％）

1 601318 中国平安 73,624 2,724,824.24 0.52

2 000651 格力电器 82,694 2,621,399.80 0.50

3 600015 华夏银行 225,500 2,545,895.00 0.49

4 002142 宁波银行 132,100 2,433,282.00 0.47

5 002311 海大集团 140,563 2,323,506.39 0.45

6 000858 五粮液 51,663 2,221,509.00 0.43

7 002245 澳洋顺昌 210,943 1,972,317.05 0.38

8 600563 法拉电子 47,400 1,956,198.00 0.38

9 600511 国药股份 57,466 1,927,409.64 0.37

10 600887 伊利股份 98,770 1,867,740.70 0.36

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

第13页共19页

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净

值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 29,988,000.00 5.76

其中：政策性金融债 29,988,000.00 5.76

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 149,904,000.00 28.81

6 中期票据 10,196,000.00 1.96

7 可转债（可交换债） 159,000.00 0.03

8 同业存单 98,670,000.00 18.97

9 其他 0.00 -

10 合计 288,917,000.00 55.54

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

数量（张） 占基金资

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 产净值比

例（％）

1 111710144 17兴业银行 800,000 79,120,000.00 15.21

CD144

2 160304 16进出04 300,000 29,988,000.00 5.76

3 011698520 16天士力 300,000 29,985,000.00 5.76

SCP004

4 011698494 16华能新能 300,000 29,976,000.00 5.76

SCP004

5 011698522 16华电 300,000 29,973,000.00 5.76

SCP017

5.6　报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

第14页共19页

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量 合约市值 公允价值变 风险说明

（元） 动（元）

IC1704 IC1704 -4.00 -5,096,640.00 -52,640.00-

IC1706 IC1706 -5.00 -6,285,200.00 -123,480.00-

IF1706 IF1706 -11.00 - -139,500.00-

11,244,420.00

公允价值变动总额合计(元) -302,220.00

股指期货投资本期收益(元) -771,420.00

股指期货投资本期公允价值变动(元) -302,220.00

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金的股指期货投资以套期保值为主要目的，并选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行多头或者空头套期保值，符合既定投资政策及投资目标。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的

股票。

第15页共19页

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 4,638,243.94

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 3,240,052.56

5 应收申购款 1,953.96

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 7,880,250.46

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金期末前十名股票未存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 海富通养老收益混合 海富通养老收益混合

A C

本报告期期初基金份额总额 320,079,795.77 16,091,211.16

本报告期基金总申购份额 862,585.46 83,319,441.24

减：本报告期基金总赎回份额 6,752,924.62 -

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 314,189,456.61 99,410,652.40

第16页共19页

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本基金本报告期基金管理人未持有本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情

况

投资者 持有基金份额

类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回份 持有份额 份额占

超过20%的时间 份额 份额 额 比

区间

2017/1/1- 185,5 185,568,68

机构 1 2017/3/31 68,68 - - 4.66 44.87%

4.66

2017/1/1- 111,3 111,384,66

2 2017/3/31 84,66 - - 6.93 26.93%

6.93

产品特有风险

本基金因投资者持有集中度过高，投资者赎回造成大额赎回的概率较其他基金高，可能会面临相关风险。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

海富通基金管理有限公司成立于2003年4月，是中国首批获准成立的中外合资基

金管理公司。

从2003年8月开始，海富通先后募集成立了49只公募基金。截至2017年3月

31日，海富通管理的公募基金资产规模超过474亿元人民币。

2004年末开始，海富通及子公司为QFII（合格境外机构投资者）及其他多个海内

外投资组合担任投资咨询顾问，截至2017年3月31日，投资咨询及海外业务规模超

过292亿元人民币。

作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，截至2017年

3月31日，海富通为近80家企业超过376亿元的企业年金基金担任了投资管理人。

第17页共19页

作为首批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司，截至2017年3月31日，海富

通管理的特定客户资产管理业务规模超过253亿元。2010年12月，海富通基金管理

有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2011年12月，海

富通全资子公司——海富通资产管理（香港）有限公司获得证监会核准批复

RQFII（人民币合格境外机构投资者）业务资格，能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012年2月，海富通资产管理（香港）有限公司已募集发行了首只

RQFII产品。2012年9月，中国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理

人之一。2014年8月，海富通全资子公司上海富诚海富通资产管理公司正式开业，获

准开展特定客户资产管理服务。2016年12月，海富通基金管理有限公司被全国社会

保障基金理事会选聘为首批基本养老保险基金投资管理人。

2016年3月，国内权威财经媒体《中国证券报》授予海富通基金管理有限公司

“中国基金业金牛基金管理公司”大奖。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

（一）中国证监会批准设立海富通养老收益混合型证券投资基金的文件

（二）海富通养老收益混合型证券投资基金基金合同

（三）海富通养老收益混合型证券投资基金招募说明书

（四）海富通养老收益混合型证券投资基金托管协议

（五）中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件

（六）报告期内海富通养老收益混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告

9.2 存放地点

上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36－37层本基金管理

人办公地址。

9.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。

第18页共19页

海富通基金管理有限公司

二〇一七年四月二十四日

第19页共19页
点击查看>>  附件