海富通安颐收益混合型证券投资基金

2020 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：海富通基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年一月二十二日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 21 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2基金产品概况

基金简称 海富通安颐收益混合

基金主代码 519050

交易代码 519050

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 5 月 29 日

报告期末基金份额总额 638,354,723.63 份

本基金坚持灵活的资产配置，在严格控制下跌风险的基
投资目标 础上，积极把握股票市场的投资机会，确保资产的保值
增值，实现战胜绝对收益基准的目标，为投资者提供稳
健的养老理财工具。

本基金的资产配置策略以基金的投资目标为中心，在实
现既定的投资目标同时将可能的损失最小化。首先按照
投资时钟理论，根据宏观预期环境判断经济周期所处的
投资策略 阶段，作出权益类资产的初步配置，并根据投资时钟判
断大致的行业配置；其次结合证券市场趋势指标，判断
证券市场指数的大致风险收益比，从而做出权益类资产
的具体仓位选择。

业绩比较基准 三年期银行定期存款利率（税后）+2%


本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于
风险收益特征 债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于
中等风险水平的投资品种。

基金管理人 海富通基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属两级基金的基金简称 海富通安颐收益混合 A 海富通安颐收益混合 C

下属两级基金的交易代码

519050 002339

报告期末下属两级基金的 409,545,060.80 份 228,809,662.83 份

份额总额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日)

海富通安颐收益混合 A 海富通安颐收益混合 C

1.本期已实现收益 5,913,959.06 2,870,526.30

2.本期利润 20,543,291.87 10,450,817.32

3.加权平均基金份额本期利润 0.0475 0.0486

4.期末基金资产净值 636,672,074.89 361,846,796.49

5.期末基金份额净值 1.555 1.581

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。（3）海富通安颐收益混合型证券投资基金（原海富通养老收益混合型证券投资基金）于2016年1月6日刊登公告，自2016年1月8日起增加收取销售服务费的C类份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、海富通安颐收益混合 A：


净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 3.25% 0.19% 1.18% 0.02% 2.07% 0.17%

月

过去六个 7.61% 0.24% 2.37% 0.01% 5.24% 0.23%

月

过去一年 12.36% 0.26% 4.76% 0.02% 7.60% 0.24%

过去三年 26.84% 0.28% 14.95% 0.01% 11.89% 0.27%

过去五年 42.35% 0.24% 26.15% 0.01% 16.20% 0.23%

自基金合

同生效起 92.18% 0.40% 46.37% 0.02% 45.81% 0.38%

至今
2、海富通安颐收益混合 C：

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 3.13% 0.18% 1.18% 0.02% 1.95% 0.16%

月

过去六个 7.48% 0.24% 2.37% 0.01% 5.11% 0.23%

月

过去一年 12.21% 0.26% 4.76% 0.02% 7.45% 0.24%

过去三年 28.02% 0.28% 14.95% 0.01% 13.07% 0.27%

自基金合

同生效起 45.59% 0.24% 26.04% 0.01% 19.55% 0.23%

至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

海富通安颐收益混合型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

1．海富通安颐收益混合 A


(2013 年 5 月 29 日至 2020 年 12 月 31 日)

2．海富通安颐收益混合 C

(2016 年 1 月 8 日至 2020 年 12 月 31 日)

注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起 6 个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分（二）投资范围、（四）投资限制中规定的各项比例。


§4管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 期限 证券从业 说明

年限

任职日期 离任日期

本基 硕士，持有基金从业人员资格
金的 证 书 。 历 任 Man-Drapeau
基金 Research 金 融 工 程 师 ，
经理； American Bourses Corporation
海富 中国区总经理，海富通基金管
通阿 理有限公司定量分析师、高级
尔法 定量分析师、定量及风险管理
对冲 负责人、定量及风险管理总
混合 监、多资产策略投资部总监，
基金 现任海富通基金管理有限公
经理； 司量化投资部总监。2016 年 6
海富 月起任海富通安颐收益混合
通安 （原海富通养老收益混合）基
益对 金经理。2016 年 6 月至 2020
冲混 2016-06- 年 10 月兼任海富通新内需混
杜晓海 合基 22 - 20 年 合基金经理。2016 年 9 月起
金经 兼任海富通欣荣混合基金经
理；海 理。2017 年 4 月至 2018 年 1
富通 月兼任海富通欣盛定开混合
创业 基金经理。2017年5月至2019
板增 年 10 月兼任海富通富睿混合
强基 （现海富通沪深 300 增强）基
金经 金经理。2018 年 3 月至 2019
理；海 年 10 月兼任海富通富祥混合
富通 基金经理。2018年4月至2018
富盈 年 7 月兼任海富通东财大数
混合 据混合基金经理。2018 年 4
基金 月起兼任海富通阿尔法对冲
经理； 混合、海富通创业板增强的基
海富 金经理。2018 年 4 月至 2020
通富 年 10 月兼任海富通量化前锋


泽混 股票、海富通稳固收益债券、
合基 海富通欣享混合的基金经理。
金经 2018 年 4 月至 2019 年 10 月
理；海 兼任海富通欣益混合、海富通
富通 量化多因子混合的基金经理。
添鑫 2019 年 6 月至 2020 年 10 月
收益 兼任海富通研究精选混合基
债券 金经理。2020 年 1 月起兼任
基金 海富通安益对冲混合基金经
经理； 理。2020 年 3 月起兼任海富
海富 通中证 500 增强（原海富通中
通欣 证内地低碳指数）基金经理。
荣混 2020 年 4 月起兼任海富通添
合基 鑫收益债券基金经理。 2020
金经 年 5 月起兼任海富通富盈混
理；海 合基金经理。2020 年 6 月起
富通 兼任海富通富泽混合基金经
中证 理。

500 增

强基

金经

理；量

化投

资部

总监。

本基 上海交通大学经济学硕士，持
金的 有基金从业人员资格证书。历
基金 任西门子金融服务集团西门
经理； 子管理培训生，西门子财务租
海富 赁有限公司上海分公司高级
通富 财务分析师，2014 年加入海
祥混 富通基金管理有限公司，历任
合基 固定收益投资部固定收益分
夏妍妍 金经 2019-05- - 6 年 析师、基金经理助理。 2018
理；海 22 年 1 月起任海富通欣益混合
富通 基金经理。2018 年 4 月起兼
聚合 任海富通一年定期开放债券
纯债 和海富通融丰定开债券基金
基金 经理。2019 年 5 月起兼任海
经理； 富通安颐收益混合基金经理。
海富 2019 年 10 月起兼任海富通聚
通融 合纯债、海富通富祥混合及海
丰定 富通瑞合纯债的基金经理。


开债 2019 年 10 月至 2020 年 11 月
券基 任海富通瑞丰债券基金经理。
金经 2020 年 5 月起兼任海富通富
理；海 盈混合基金经理。

富通

瑞合

纯债

基金

经理；

海富

通欣

益混

合基

金经

理；海

富通

一年

定期

开放

基金

经理；

海富

通富

盈混

合基

金经

理。

注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准为：自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不
同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，保证公平交易制度的执行和实现。

报告期内，公司对旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易的样本，对其进行了 95%置信区间，假设溢价率为 0的 T 分布检验，结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明，报告期内公司对旗下各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2020 年四季度，全球继续从疫情冲击中渐进恢复，但进入冬季疫情形势仍有反复。中国疫情控制较好，国内出现的零星病例基本得到了较为有效的控制。海外疫情仍在蔓延，给全球经济复苏带来一定拖累，但货币与财政支持仍在延续，疫情再次爆发只是拖慢复苏节奏，但整体复苏趋势并未改变，全球经济仍在复苏通道之中。

中国经济继续修复，生产端工业增加值增速回升至疫情前水平，需求端修复深化，逆周期的房地产、基建投资力量在逐步撤出，顺周期的消费、制造业投资及出口接棒恢复。四季度各项经济数据逐步接近正常水平，决策层在继续推动货币、财政等各项托底政策转向正常化。中央经济工作会议定调要保持宏观政策的连续性、稳定性、可持续性，不急转弯，预计宏观政策回归常态的节奏将边走边看，不会操之过急。

随着宏观经济及企业盈利的恢复，四季度国内权益市场的表现也较为优异。A 股主
要指数方面，上证指数上涨 7.92%，沪深 300 上涨 13.60%，中证 800 上涨 11.00%，中
小板指上涨 10.07%，创业板指上涨 15.21%。分行业看，中信一级行业中绝大部分上涨，其中有色金属、电力设备、食品饮料、汽车、家电涨幅居前，涨幅分别达到 29.44%、29.38%、25.61%、21.57%和 21.53%，而综合金融、传媒、商贸零售、通信、房地产、建筑、综合跌幅较大，下跌幅度分别为-13.57%、-11.78%、-9.93%、-8.75%、-6.25%、-5.45%和-5.24%。从四季度 A 股内部的结构看，市场风格较为均衡，前两个月受益于经济逐步恢复的顺周期行业取得了不错的表现，包括有色金属、石油石化、煤炭、钢铁等；进入 12 月，机构重仓的新能源及新能源汽车、食品饮料等行业表现突出。

本报告期,本基金在控制回撤的基础上，力图寻找合适的股票投资机会以赚取绝对收益。同时，本基金积极参与新股申购，以增强投资收益。

2021 年 1 季度，本基金的投资思路将在控制风险的基础上，积极地捕捉市场的结
构性机会，力争跑赢市场。同时，基金依然会积极参与新股申购，努力增厚收益。本基金也将利用动态的仓位调整或者股指期货套保等风险管理工具来控制回撤风险。


债券方面，从经济基本面来看，2020 年四季度国内经济延续修复趋势，1-11 月工业增加值、固定资产投资累计同比分别上升 2.3%、2.6%，社会消费品零售总额累计同比下跌 4.8%但跌幅收窄。四季度实际 GDP 增速较三季度大概率继续回升。通胀方面表现分化，猪肉价格在基数效应以及产能逐步释放的情况下开启下行周期，CPI 有所走弱，11 月同比回落 0.5%；但国内经济恢复较好，原油等主要工业品以及原材料价格均有所上涨，11 月 PPI 同比回落 1.5%，降幅继续收窄。虽然国内经济仍处于恢复期，但以“永煤”为代表的信用事件爆发，四季度央行货币政策边际上有所放松，四季度 MLF 净投放10500 亿元，年末重启 14 天逆回购操作，资金面总体维持平稳宽松，银行间质押式回购加权利率中枢由三季度的 1.98%回落至四季度的 1.88%。在这种情况下，四季度各期限利率债收益率呈现先上后下的态势。整体看，四季度 1 年期国债收益率累计下行 17bp
至 2.47%，而 10 年期国债收益率累计下行 0.53bp 至 3.14%，期限利差较三季度有所走
扩。信用债方面，四季度华晨汽车、永煤超预期违约，弱国企风险暴露下债券市场经历了新一轮“信仰”的破灭，其带来的流动性冲击也使得信用债收益率短期内出现快速上行。尽管随后金稳委会议召开，市场情绪逐步企稳，但结构性分化进一步加大，信用利差走扩。可转债方面，四季度中证转债指数上涨 2.5%。行业方面，有色金属、电气设备涨幅较多，商业贸易和传媒则跌幅较大，转债市场整体仍表现较为分化。

四季度，本基金债券部分仍以中短久期、中高评级信用债为主。在利率相对高点增配长期限利率债和银行同业存单，增厚了组合收益。

展望 2021 年一季度，经济将继续处于复苏趋势中，通胀大概率延续分化格局。国内经济复苏动能较强，顺周期力量的制造业投资与可选消费仍具有向上的空间。地产投资在拿地量有所收紧的情况下或有所放缓但仍具有韧性；基建投资难超预期但同样具有韧性。此外海外疫情有所恶化，新冠疫苗的接种进度不及预期，疫情对海外生产或继续造成扰动，供需缺口下海外补库存需求仍将支撑一季度我国出口。政策方面，近期货币政策例会提到“不急转弯”、“汇率稳定”、“巩固下降成果”，或均指向短期稳货币为主；财政政策大概率有所收紧但从力度到节奏或比较温和。因此一季度预计经济环比增速仍
不弱，在去年疫情“挖坑”下 GDP 同比增速将是年内高点，而通胀方面 CPI 和 PPI 走势
或继续分化。综上，经济基本面的拐点尚未来临，同时政策也未必很快退出，债市或呈现震荡，节前或有交易性机会。信用债方面，政府信用扩张放缓，地方政府腾挪能力将面临挑战。在信用紧缩之时，债市风险偏好下行，配债资金更多回流利率债及高等级信用债，信用利差和等级利差将普遍走扩，融资能力较弱的主体信用风险可能加速暴露。可转债方面，春季行情或正在路上，目前优质个券抱团依然较为明显，在选择高景气度标的的同时也需考虑市场仓位较高带来的可能的拥挤现象，对于价格偏低的个券，主要的机会还是精选正股以期平价上涨消化估值。行业方面，中短期看顺周期品种逻辑仍在，另一方面关注业绩估值匹配且有明确催化的科技消费类进行适当平衡。

一季度，本基金债券部分配置还是秉承绝对收益的思路，以精选中短久期高等级信用个券为主。同时，积极关注利率债和可转债的交易性机会，并配合股票部分投资策略，做好流动性管理。

4.5 报告期内基金的业绩表现

报告期内，海富通安颐收益混合 A 净值增长率为 3.25%，同期业绩比较基准收益率
为 1.18%，基金净值跑赢业绩比较基准 2.07 个百分点。海富通安颐收益混合 C 净值增
长率为 3.13%，同期业绩比较基准收益率为 1.18%，基金净值跑赢业绩比较基准 1.95 个百分点。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期无需要说明的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产
的比例（%）

1 权益投资 226,229,612.37 22.01

其中：股票 226,229,612.37 22.01

2 固定收益投资 773,179,149.10 75.21

其中：债券 773,179,149.10 75.21

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金 - -
融资产

6 银行存款和结算备付金合计 10,958,527.16 1.07

7 其他资产 17,650,689.47 1.72

8 合计 1,028,017,978.10 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净
值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 89,258.00 0.01


B 采矿业 3,370,092.80 0.34

C 制造业 157,242,255.64 15.75

电力、热力、燃气及水生产和供

D 应业 5,729,485.00 0.57

E 建筑业 55,765.00 0.01

F 批发和零售业 1,689,948.24 0.17

G 交通运输、仓储和邮政业 2,147,862.71 0.22

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服务

I 业 7,825,788.20 0.78

J 金融业 34,024,460.81 3.41

K 房地产业 8,954,453.14 0.90

L 租赁和商务服务业 769,341.00 0.08

M 科学研究和技术服务业 2,694,966.68 0.27

N 水利、环境和公共设施管理业 62,972.16 0.01

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 919,696.60 0.09

R 文化、体育和娱乐业 653,266.39 0.07

S 综合 - -

合计 226,229,612.37 22.66

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净
值比例（％）

1 600519 贵州茅台 6,014 12,015,972.00 1.20

2 601318 中国平安 101,363 8,816,553.74 0.88

3 000333 美的集团 71,000 6,989,240.00 0.70

4 600036 招商银行 158,114 6,949,110.30 0.70

5 000858 五粮液 23,322 6,806,525.70 0.68


6 600031 三一重工 185,700 6,495,786.00 0.65

7 000661 长春高新 13,500 5,889,735.00 0.59

8 002142 宁波银行 140,292 4,957,919.28 0.50

9 000568 泸州老窖 19,500 4,410,120.00 0.44

10 600887 伊利股份 94,500 4,192,965.00 0.42

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净
值比例（％）

1 国家债券 67,128,301.70 6.72

2 央行票据 - -

3 金融债券 70,768,200.00 7.09

其中：政策性金融债 50,714,200.00 5.08

4 企业债券 115,729,000.00 11.59

5 企业短期融资券 129,898,000.00 13.01

6 中期票据 210,473,000.00 21.08

7 可转债（可交换债） 2,139,647.40 0.21

8 同业存单 177,043,000.00 17.73

9 其他 - -

10 合计 773,179,149.10 77.43

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 产净值比
例（％）

1 019627 20 国债 01 569,830 56,977,301.70 5.71

2 112009384 20 浦发银行 500,000 49,325,000.00 4.94
CD384

3 072000250 20 渤海证券 400,000 40,056,000.00 4.01
CP010

4 143505 18 舟交 01 300,000 30,153,000.00 3.02

5 012003488 20 华虹 300,000 29,916,000.00 3.00
SCP002

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量 合约市值 公允价值变 风险说明
（元） 动（元）

IF2103 IF2103 -15.00 -23,452,200.0 -3,156,262.50 -

0

公允价值变动总额合计(元) -3,156,262.5
0

股指期货投资本期收益(元) -717,247.50

股指期货投资本期公允价值变动(元) -4,082,452.5
0

注：股指期货投资本期收益中已扣除本期股指期货差价收入应缴纳增值税额。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金的股指期货投资以套期保值为主要目的，并选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行多头或者空头套期保值，符合既定投资政策及投资目标。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价

根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1报告期内本基金投资的20杭州银行CD196（112070274）的发行人因虚增存贷款，个人经营性贷款管理不审慎，贷款资金被挪用于购房，向资本金比例不足的房地产项目提供融资，同业投资资金违规投向股权投资领域，理财投资非标资产严重不审慎，于2020年1月16日被中国银保监会浙江监管局处以罚款225万元。
对该证券的投资决策程序的说明：银行业整体信用水平高，且该银行为地区中型银行，综合实力强，信用风险可控。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程，该证券被纳入本基金的实际投资组合。
报告期内本基金投资的20浦发银行CD384（112009384）的发行人，在2013年至2018年间因未按专营部门制规定开展同业业务，同业投资资金违规投向“四证”不全的房地产项目，为银行理财资金投向非标准化债权资产违规提供担保，未按规定进行贷款资金支付管理与控制，通过票据转贴现业务调节信贷规模，办理无真实贸易背景的贴现业务，未按权限和程序办理委托贷款业务等违规行为，于2020年8月10日被中国银行保险监督管理委员会上海监管局责令改正、并处以罚款2100万元。
对该证券的投资决策程序的说明：银行业整体信用水平高，且该银行为全国性大型银行，综合实力强，信用风险可控。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程，该证券被纳入本基金的实际投资组合。
其余八名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 2,853,445.30

2 应收证券清算款 1,243,176.30

3 应收股利 -

4 应收利息 10,761,183.94

5 应收申购款 2,792,883.93

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -


9 合计 17,650,689.47

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净
值比例（％）

1 110034 九州转债 497,482.80 0.05

2 132015 18 中油 EB 352,100.00 0.04

3 128028 赣锋转债 241,970.00 0.02

4 113011 光大转债 221,745.20 0.02

5 113504 艾华转债 174,169.80 0.02

6 110047 山鹰转债 160,245.00 0.02

7 110041 蒙电转债 109,090.00 0.01

8 110061 川投转债 73,972.20 0.01

9 110051 中天转债 51,273.20 0.01

10 132011 17 浙报 EB 49,250.00 0.00

11 132008 17 山高 EB 25,925.00 0.00

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 占基金资产净 流通受限
的公允价值(元) 值比例（％） 情况说明

1 000661 长春高新 2,074,000.00 0.21 大宗交易

§6开放式基金份额变动

单位：份

项目 海富通安颐收益混合 海富通安颐收益混合
A C

本报告期期初基金份额总额 436,711,743.92 192,630,790.38

本报告期基金总申购份额 104,004,015.88 50,085,897.92

减：本报告期基金总赎回份额 131,170,699.00 13,907,025.47

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 409,545,060.80 228,809,662.83


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期基金管理人未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月，是中国首批获准成立的中外合资基
金管理公司。

从 2003 年 8 月开始，海富通先后募集成立了 92 只公募基金。截至 2020 年 12 月
31 日，海富通管理的公募基金资产规模约 1251 亿元人民币。

海富通是国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，是首批获得特定客户资产管理业务资格的基金管理公司。2010 年 12 月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2011 年 12 月，海富通全资子公司——海富通资产管理（香港）有限公司获得证监会核准批复 RQFII（人民币合格境外机构投资者）业务资格，能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012 年 9 月，中国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014 年 8 月，海富通全资子公司上海富诚海富通资产管理有限公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。2016 年 12 月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保险基金投资管理人。

2019 年 3 月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金再度被权威媒体《证
券时报》授予第十四届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金和
2018 年度绝对收益明星基金。2019 年 4 月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金被权威财经媒体《中国证券报》和《上海证券报》分别评选为第十六届中国基金业金牛奖——三年期开放式混合型持续优胜金牛基金和第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金 灵活配置型基金奖（三年期）。同时，海富通基金管理有限公司荣获《上海证券报》第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金 成长基金管理公司奖。

2020 年 3 月，由《中国证券报》主办的第十七届中国基金业金牛奖评选结果揭晓，
海富通基金管理有限公司荣获“金牛进取奖”，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金荣获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖项。2020 年 7 月，由《上海证券报》主办的第十七届金基金奖名单揭晓，海富通基金管理有限公司荣获“金基金 股票投资回报基金管理公司奖”，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“金基金 偏股混合型基金三年期奖”。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

（一）中国证监会批准设立海富通安颐收益混合型证券投资基金（原海富通养老收益混合型证券投资基金）的文件

（二）海富通安颐收益混合型证券投资基金（原海富通养老收益混合型证券投资基金）基金合同

（三）海富通安颐收益混合型证券投资基金（原海富通养老收益混合型证券投资基金）招募说明书

（四）海富通安颐收益混合型证券投资基金（原海富通养老收益混合型证券投资基金）托管协议

（五）中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件

（六）法律法规及中国证监会规定的其他文件
9.2 存放地点

上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36－37层本基金管理人办公地址。
9.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。


海富通基金管理有限公司
二〇二一年一月二十二日
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