海富通安颐收益混合型证券投资基金
2019 年第 4 季度报告
2019 年 12 月 31 日
基金管理人:海富通基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二〇年一月二十一日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 1 月 20 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2基金产品概况
基金简称 海富通安颐收益混合
基金主代码 519050
交易代码 519050
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 5 月 29 日
报告期末基金份额总额 377,737,322.26 份
本基金坚持灵活的资产配置,在严格控制下跌风险的基
投资目标 础上,积极把握股票市场的投资机会,确保资产的保值
增值,实现战胜绝对收益基准的目标,为投资者提供稳
健的养老理财工具。
本基金的资产配置策略以基金的投资目标为中心,在实
现既定的投资目标同时将可能的损失最小化。首先按照
投资时钟理论,根据宏观预期环境判断经济周期所处的
投资策略 阶段,作出权益类资产的初步配置,并根据投资时钟判
断大致的行业配置;其次结合证券市场趋势指标,判断
证券市场指数的大致风险收益比,从而做出权益类资产
的具体仓位选择。
业绩比较基准 三年期银行定期存款利率(税后)+2%
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于
风险收益特征 债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于
中等风险水平的投资品种。
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 海富通安颐收益混合 A 海富通安颐收益混合 C
下属两级基金的交易代码
519050 002339
报告期末下属两级基金的 279,759,880.82 份 97,977,441.44 份
份额总额
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标 (2019 年 10 月 1 日-2019 年 12 月 31 日)
海富通安颐收益混合 A 海富通安颐收益混合 C
1.本期已实现收益 5,284,499.67 1,696,431.52
2.本期利润 10,658,776.61 3,606,706.71
3.加权平均基金份额本期利润 0.0374 0.0390
4.期末基金资产净值 387,091,066.71 138,072,748.31
5.期末基金份额净值 1.384 1.409
注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。(3)海富通安颐收益混合型证券投资基金(原海富通养老收益混合型证券投资基金)于2016年1月6日刊登公告,自2016年1月8日起增加收取销售服务费的C类份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、海富通安颐收益混合 A:
净值增长 业绩比较 业绩比较
阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差
④
过去三个 2.82% 0.13% 1.18% 0.01% 1.64% 0.12%
月
2、海富通安颐收益混合 C:
净值增长 业绩比较 业绩比较
阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差
④
过去三个 2.77% 0.12% 1.18% 0.01% 1.59% 0.11%
月
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
海富通安颐收益混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
1.海富通安颐收益混合 A
(2013 年 5 月 29 日至 2019 年 12 月 31 日)
2.海富通安颐收益混合 C
(2016 年 1 月 8 日至 2019 年 12 月 31 日)
注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效起 6 个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分(二)投资范围、(四)投资限制中规定的各项比例。
§4管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理
姓名 职务 期限 证券从业 说明
年限
任职日期 离任日期
本基 硕士,持有基金从业人员资格
金的 2016-06- 证 书 。 历 任 Man-Drapeau
杜晓海 基金 22 - 19 年 Research 金 融 工 程 师 ,
经理; American Bourses Corporation
海富 中国区总经理,海富通基金管
通阿 理有限公司定量分析师、高级
尔法 定量分析师、定量及风险管理
对冲 负责人、定量及风险管理总
混合 监、多资产策略投资部总监,
基金 现任海富通基金管理有限公
经理; 司量化投资部总监。2016 年 6
海富 月起任海富通新内需混合和
通创 海富通安颐收益混合(原海富
业板 通养老收益混合)基金经理。
增强 2016 年 9 月起兼任海富通欣
基金 荣混合基金经理。2017 年 4
经理; 月至 2018 年 1 月兼任海富通
海富 欣盛定开混合基金经理。2017
通量 年5月至2019年10月兼任海
化前 富通沪深 300 增强(原海富通
锋股 富睿混合)基金经理。 2018
票基 年3月至2019年10月兼任海
金经 富通富祥混合基金经理。2018
理;海 年 4 月至 2018 年 7 月兼任海
富通 富通东财大数据混合基金经
稳固 理。2018 年 4 月起兼任海富
收益 通阿尔法对冲混合、海富通创
债券 业板增强、海富通量化前锋股
基金 票、海富通稳固收益债券、海
经理; 富通欣享混合的基金经理。
海富 2018 年 4 月至 2019 年 10 月
通欣 兼任海富通欣益混合、海富通
荣混 量化多因子混合的基金经理。
合基 2019 年 6 月起兼任海富通研
金经 究精选混合基金经理。
理;海
富通
欣享
混合
基金
经理;
海富
通新
内需
混合
基金
经理;
海富
通研
究精
选混
合基
金经
理;量
化投
资部
总监。
本基 硕士,持有基金从业人员资格
金的 证书。2005 年 4 月至 2014 年
基金 6月就职于华宝兴业基金管理
经理; 有限公司,曾任产品经理、研
海富 究员、专户投资经理 、基金
通货 经理助理,2014 年 6 月加入
币基 海富通基金管理有限公司。
金经 2014 年 7 月至 2015 年 10 月
理;海 任海富通现金管理货币基金
富通 经理。2014 年 9 月起兼任海
季季 富通季季增利理财债券基金
通利 经理。2015 年 1 月起兼任海
理财 富通稳健添利债券基金经理。
债券 2015 年 4 月起兼任海富通新
基金 内需混合基金经理。2016 年 2
经理; 月起兼任海富通货币基金经
海富 2016-04- 理。2016 年 4 月至 2017 年 6
谈云飞 通季 22 - 14 年 月兼任海富通纯债债券、海富
季增 通双福债券(原海富通双福分
利基 级债券)、海富通双利债券基
金经 金经理。2016 年 4 月起兼任
理;海 海富通安颐收益混合(原海富
富通 通养老收益混合)基金经理。
聚利 2016 年 9 月起兼任海富通聚
债券 利债券、海富通欣荣混合基金
基金 经理。2016 年 9 月至 2019 年
经理; 10 月兼任海富通欣益混合基
海富 金经理。2017 年 2 月起兼任
通强 海富通强化回报混合基金经
化回 理。2017 年 3 月起兼任海富
报混 通欣享混合基金经理。 2017
合基 年 3 月至 2018 年 1 月兼任海
金经 富通欣盛定开混合基金经理。
理;海 2017 年 7 月起兼任海富通季
富通 季通利理财债券基金经理。
稳健 2019 年 9 月起兼任海富通中
添利 短债债券基金经理。
债券
基金
经理;
海富
通欣
享混
合基
金经
理;海
富通
中短
债债
券基
金经
理;海
富通
欣荣
混合
基金
经理;
海富
通新
内需
混合
基金
经理。
本基 上海交通大学经济学硕士,持
金的 有基金从业人员资格证书。历
基金 任西门子金融服务集团西门
经理; 子管理培训生,西门子财务租
海富 赁有限公司上海分公司高级
通富 财务分析师,2014 年加入海
祥混 2019-05- 富通基金管理有限公司,历任
夏妍妍 合基 22 - 5 年 固定收益投资部固定收益分
金经 析师、基金经理助理。 2018
理;海 年 1 月起任海富通欣益混合
富通 基金经理。2018 年 4 月起兼
聚合 任海富通一年定期开放债券
纯债 和海富通融丰定开债券基金
基金 经理。2019 年 5 月起兼任海
经理; 富通安颐收益混合基金经理。
海富 2019 年 10 月起兼任海富通聚
通融 合纯债、海富通富祥混合、海
丰定 富通瑞丰债券及海富通瑞合
开债 纯债的基金经理。
券基
金经
理;海
富通
瑞丰
债券
基金
经理;
海富
通瑞
合纯
债基
金经
理;海
富通
欣益
混合
基金
经理;
海富
通一
年定
期开
放基
金经
理。
注:1、对基金的首任基金经理,其任职日期指基金合同生效日,离任日期指公司做出决定之日;非首任基金经理,其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准为:自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司根据证监会 2011 年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的具体要求,持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了境内、境外上市股票、债券、基金的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,涵盖了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。同时,公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立,确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
公司建立了严格的投资交易行为监控制度,公司投资交易行为监控体系由交易室、投资部门、督察稽核部和风险管理部组成,各部门各司其职,对投资交易行为进行事前、事中和事后的全程监控,保证本报告期内公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2019 年第四季度 A 股市场震荡走高,其中科技成长类、金融周期类行业表现更为
突出。截至 2019 年 12 月 31 日,沪深 300 收于 4096.58 点,单四季度上涨 7.39%;中小
板指收于 6632.68 点,上涨 10.59%;创业板指收于 1798.12 点,上涨 10.48%。
具体来看,10 月份沪深 300、中小板指、创业板指均小幅微涨,当月农林牧渔行业因猪价大涨、业绩突出而领涨,以银行、地产为代表的低估值蓝筹和以家电、医药和食品饮料为代表的消费白马因三季报业绩稳健向好而表现领先,强周期的周期品表现落后。11 月份沪深 300、中小板指、创业板指均小幅微跌,风格也出现了变化,以电子、新能源、传媒为代表的科技成长个股领涨大盘,建材、汽车、有色、钢铁等受益经济企稳预期也有突出表现,而泛消费领域的食品饮料、医药等个股出现滞涨甚至下跌,农林牧渔则在监管层加强猪禽等价格管控后显著回落。12 月份市场出现了较大幅度上涨,沪深300、中小板指、创业板指单月涨幅分别为 7.00%、8.80%、8.00%,经济企稳迹象不断验证、中美贸易谈判阶段性达成一致、国内货币政策持续推动融资成本稳步下行,这些均推动市场的经济预期和风险偏好不断修复,受益于经济预期改善和资金利率下行的建材、地产、有色、化工、汽车等表现突出,受益于风险偏好提升的传媒、电子、通信、计算机、券商等也表现较好,而弹性相对较低的银行、医药、食品饮料等涨幅较小。
四季度,中信一级行业分类中,绝大部分行业录得上涨。其中,建材(21.69%)、家电(14.61%)、电子元器件(14.52%)、传媒(13.69%)、汽车(13.07%)排名前五,而煤炭(1.61%)、建筑(0.92%)、电力及公用事业(0.88%)、商贸零售(0.08%)、国防军工(-1.27%)排名落后。
本报告期,本基金在控制回撤的基础上,力图寻找合适的股票投资机会以赚取绝对收益。同时,本基金积极参与新股申购,以增强投资收益。
展望未来,本基金的投资思路将在控制风险的基础上,积极地捕捉市场的结构性机
会,力争跑赢市场。同时,本基金依然会积极参与新股申购,努力增厚收益。本基金也将利用动态的仓位调整或者股指期货套保等风险管理工具来控制回撤风险。
债券方面,2019 年四季度债市总体呈现震荡走势。虽然资金面对债市有所支撑,但经济数据的边际企稳、通胀预期的升温、中美贸易谈判的积极进展以及货币政策的放松节奏对债市形成一定扰动。具体来看,经济方面,四季度国内经济略显韧性,其中1-11 月工业增加值、固定资产投资和社会消费品零售总额累计同比上涨 5.6%、5.2%和
8%,增幅较前三季度分别持平、收窄 0.2 和 0.2 个百分点;与此同时,10 月以来中美暂
停加征新关税,并就第一阶段经贸协议文本达成一致,增强了市场对经济阶段性企稳的预期;通胀方面,快速上涨的猪价引发通胀预期升温,带动四季度 CPI 中枢大幅升至
4%以上;货币政策方面,国内政策放松节奏偏缓,央行于 11 月调降 MLF 利率 5BP,
并跟随调降逆回购操作利率 5BP,调降节奏和幅度相对谨慎。但四季度流动性供应较为充裕,银行间债券质押式回购利率中枢落在 2.33%的低位,较三季度下行 15BP。由此,四季度长端利率低位震荡,10 年期国开债收益率累计小幅上行 4BP,而 1 年期国开债收益率累计大幅下行 23BP,收益率曲线明显走陡。信用债方面,四季度 3 年期以内的品种的信用利差压缩有所趋缓,而 5 年期中票的信用利差压缩幅度较大,同时中低等级信用债收益率下行幅度更大。主要原因可能是机构负债端成本下行缓慢,在短端高等级品种无法覆盖成本的情况下,被动地通过拉长久期和在风险可控的情况下下沉信用获取较高的票息。可转债方面,尽管四季度权益市场整体处于震荡区间,但转债市场呈单边上行态势,整体估值水平一路上扬至年内高点,四季度中证转债指数累计上涨 6.59%。
本基金债券部分四季度在严格控制信用风险的基础上,继续精选较高收益信用个券进行配置。
2020 年一季度,本基金债券部分配置力求获得较好的票息收益。同时,积极关注利率债交易性机会,并配合股票部分投资策略,做好流动性管理。
4.5 报告期内基金的业绩表现
报告期内,海富通安颐收益混合 A 净值增长率为 2.82%,同期业绩比较基准收益率
为 1.18%,基金净值跑赢业绩比较基准 1.64 个百分点。海富通安颐收益混合 C 净值增
长率为 2.77%,同期业绩比较基准收益率为 1.18%,基金净值跑赢业绩比较基准 1.59 个百分点。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期无需要说明的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 128,937,134.61 24.27
其中:股票 128,937,134.61 24.27
2 固定收益投资 365,658,148.60 68.82
其中:债券 365,658,148.60 68.82
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 20,000,150.00 3.76
其中:买断式回购的买入返售金 - -
融资产
6 银行存款和结算备付金合计 6,209,709.07 1.17
7 其他资产 10,508,770.33 1.98
8 合计 531,313,912.61 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净
值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 390,432.00 0.07
B 采矿业 1,122,694.00 0.21
C 制造业 66,065,014.94 12.58
电力、热力、燃气及水生产和供
D 应业 3,882,962.00 0.74
E 建筑业 2,597,398.00 0.49
F 批发和零售业 1,463,895.00 0.28
G 交通运输、仓储和邮政业 1,860,551.95 0.35
H 住宿和餐饮业 476,586.00 0.09
信息传输、软件和信息技术服务
I 业 2,262,055.25 0.43
J 金融业 39,842,536.03 7.59
K 房地产业 7,228,525.00 1.38
L 租赁和商务服务业 562,102.00 0.11
M 科学研究和技术服务业 672,436.40 0.13
N 水利、环境和公共设施管理业 43,628.04 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 466,318.00 0.09
S 综合 - -
合计 128,937,134.61 24.55
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
值比例(%)
1 601398 工商银行 1,586,200 9,326,856.00 1.78
2 601318 中国平安 83,963 7,175,477.98 1.37
3 600519 贵州茅台 6,014 7,114,562.00 1.35
4 000651 格力电器 82,197 5,390,479.26 1.03
5 601939 建设银行 704,100 5,090,643.00 0.97
6 601658 邮储银行 796,578 4,548,460.38 0.87
7 601166 兴业银行 224,200 4,439,160.00 0.85
8 600887 伊利股份 138,000 4,269,720.00 0.81
9 000568 泸州老窖 48,400 4,195,312.00 0.80
10 600036 招商银行 107,514 4,040,376.12 0.77
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净
值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 46,864,750.00 8.92
其中:政策性金融债 46,864,750.00 8.92
4 企业债券 184,448,140.60 35.12
5 企业短期融资券 43,701,450.00 8.32
6 中期票据 70,796,000.00 13.48
7 可转债(可交换债) 10,155,808.00 1.93
8 同业存单 9,692,000.00 1.85
9 其他 - -
10 合计 365,658,148.60 69.63
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
占基金资
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 产净值比
例(%)
1 143505 18 舟交 01 300,000 30,855,000.00 5.88
2 143598 18 陕煤 01 200,000 20,390,000.00 3.88
3 101900415 19 洛阳城投 200,000 20,372,000.00 3.88
MTN003
4 101758039 17 沪打捞 200,000 20,280,000.00 3.86
MTN001
5 190401 19 农发 01 200,000 20,090,000.00 3.83
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量 合约市值 公允价值变 风险说明
(元) 动(元)
IF2001 IF2001 -17.00 -20,935,500.0 -1,026,720.00 -
0
公允价值变动总额合计(元) -1,026,720.0
0
股指期货投资本期收益(元) 135,840.00
股指期货投资本期公允价值变动(元) -1,595,160.0
0
注:股指期货投资本期收益中已扣除本期股指期货差价收入应缴纳增值税额。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金的股指期货投资以套期保值为主要目的,并选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行多头或者空头套期保值,符合既定投资政策及投资目标。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 2,135,550.61
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 8,345,121.85
5 应收申购款 28,097.87
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 10,508,770.33
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净
值比例(%)
1 113014 林洋转债 771,599.40 0.15
2 110045 海澜转债 487,392.00 0.09
3 110034 九州转债 460,207.80 0.09
4 113522 旭升转债 373,200.00 0.07
5 113019 玲珑转债 358,786.80 0.07
6 132015 18 中油 EB 347,060.00 0.07
7 113011 光大转债 223,141.40 0.04
8 113508 新凤转债 219,695.20 0.04
9 110047 山鹰转债 181,845.00 0.03
10 113504 艾华转债 146,437.20 0.03
11 113020 桐昆转债 144,018.50 0.03
12 128028 赣锋转债 119,470.00 0.02
13 110041 蒙电转债 117,540.00 0.02
14 128010 顺昌转债 51,895.00 0.01
15 132011 17 浙报 EB 48,300.00 0.01
16 110051 中天转债 47,828.90 0.01
17 132008 17 山高 EB 25,475.00 0.00
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 占基金资产净 流通受限
的公允价值(元) 值比例(%) 情况说明
1 601658 邮储银行 4,548,460.38 0.87 新股限售
§6开放式基金份额变动
单位:份
项目 海富通安颐收益混合 海富通安颐收益混合
A C
本报告期期初基金份额总额 286,683,626.05 70,905,248.63
本报告期基金总申购份额 1,223,037.93 48,589,521.45
减:本报告期基金总赎回份额 8,146,783.16 21,517,328.64
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 279,759,880.82 97,977,441.44
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期基金管理人未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情
投资者 况
类别 持有基金份额 期初 申购 赎回份 份额占
序号 比例达到或者 份额 份额 额 持有份额 比
超过20%的时间
区间
2019/10/1-201 118,7 118,778,19
机构 1 9/12/31 78,19 - - 6.31 31.44%
6.31
2019/10/1-201 73,74 73,745,575
2 9/10/22 5,575 - - .22 19.52%
.22
产品特有风险
报告期内,本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况,由此可能导致的特有风险主要包括:
1、当基金份额持有人占比过于集中时,可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值剧烈波动的风险;
2、若某单一基金份额持有人巨额赎回有可能引发基金的流动性风险,基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请,基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
3、若个别投资者大额赎回后,可能会导致基金资产净值连续出现六十个工作日低于
5000万元的风险,基金可能会面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
4、其他可能的风险。
另外,当某单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的
50%或者接受某笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额
的比例达到或者超过50%时,本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月,是中国首批获准成立的中外合资基
金管理公司。
从 2003 年 8 月开始,海富通先后募集成立了 74 只公募基金。截至 2019 年 12 月
31 日,海富通管理的公募基金资产规模约 1114 亿元人民币。
海富通是国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人,是首批获得特 定客户资产管理业务资格的基金管理公司。2010 年 12 月,海富通基金管理有限公司被 全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2011 年 12 月,海富通全资子公 司——海富通资产管理(香港)有限公司获得证监会核准批复 RQFII(人民币合格境外 机构投资者)业务资格,能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012 年 9 月, 中国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014 年 8 月,海富 通全资子公司上海富诚海富通资产管理有限公司正式开业,获准开展特定客户资产管理 服务。2016 年 12 月,海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批
基本养老保险基金投资管理人。
2018 年 3 月,国内权威财经媒体《证券时报》授予海富通阿尔法对冲混合型发起
式证券投资基金为第十三届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金。2019 年 3 月,海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金再度被权威媒体《证券时报》授予第十四届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金和2018 年度绝对收益明星基金。2019 年 4 月,海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金被权威财经媒体《中国证券报》和《上海证券报》分别评选为第十六届中国基金业金牛奖——三年期开放式混合型持续优胜金牛基金和第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金 灵活配置型基金奖(三年期)。同时,海富通基金管理有限公司荣获《上海证券报》第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金 成长基金管理公司奖。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
(一)中国证监会批准设立海富通安颐收益混合型证券投资基金(原海富通养老收益混合型证券投资基金)的文件
(二)海富通安颐收益混合型证券投资基金(原海富通养老收益混合型证券投资基金)基金合同
(三)海富通安颐收益混合型证券投资基金(原海富通养老收益混合型证券投资基金)招募说明书
(四)海富通安颐收益混合型证券投资基金(原海富通养老收益混合型证券投资基金)托管协议
(五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
(六)报告期内海富通安颐收益混合型证券投资基金(原海富通养老收益混合型证券投资基金)在指定报刊上披露的各项公告
9.2 存放地点
上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层本基金管理人办公地址。
9.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
海富通基金管理有限公司
二〇二〇年一月二十一日
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