红土创新改革红利灵活配置混合型发起式
证券投资基金
2018年年度报告摘要
2018年12月31日
基金管理人:红土创新基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
送出日期:2019年2月27日
§1重要提示
1.1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告 已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告和投资组合报告 等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资 决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合 伙)为本基金出具了标准无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告期自2018年1月1日起至12月31日止。
§2基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 红土创新改革红利混合
基金主代码 002250
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年1月26日
基金管理人 红土创新基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 23,512,617.06份
2.2基金产品说明
投资目标 我国全面深化改革将对 经济和资 本市场产生深远影
响,改革红利的释放有望带来超 额投资收益。 本基金
主要投资受益于全面深化改革的 行业股票,包括受益
于国企制度改革、资源要素价格 改革、人口制 度、户
籍制度、土地制度、医药卫生体 制、生态文明 制度、
国防等领域改革的相关行业上市 公司,追求超 越业绩
比较基准的长期回报。
投资策略 本基金将结合宏观经济环境、政 策形势等因素 对各个
行业及上市公司的影响 以及核心 股票资产的估值水
平,综合分析证券市场的走势, 主动判断市场 时机,
通过稳健的资产配置,合理确定 基金资产在股 票、债
券等各类资产类别上的投资比例 ,以最大限度 地降低
投资组合的风险、提高收益。
业绩比较基准 60%×沪深300指数收益率+40%×中证全债指数收益率
风险收益特征 本基金是灵活配置混合型基金, 其预期收益及 风险水
平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,
属于中高收益风险特征的基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 红土创新基金管理有限公中信银行股份有限公司
司
姓名 张洗尘 李修滨
信息披露负责人 联系电话 0755-33011878 4006800000
电子邮箱 zhangxc@htcxfund.com lixiubin@citicbank.com
客户服务电话 0755-33011866 95558
传真 0755-33011855 010-85230024
2.4信息披露方式
登载基金年 度报告正文的管理 人互联网网 http://www.htcxfund.com
址
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
2016年1月26日(基
3.1.1 期间数据和指标 2018年 2017年 金合同生效
日)-2016年12月31
日
本期已实现收益 -6,697,714.69 -2,183,329.62 3,454,265.98
本期利润 -7,191,799.06 -1,373,958.37 3,040,700.10
加权平均基金份额本期利润 -0.3051 -0.0510 0.0546
本期基金份额净值增长率 -30.78% -5.95% 4.71%
3.1.2 期末数据和指标 2018年末 2017年末 2016年末
期末可供分配基金份额利润 -0.3415 -0.0549 0.0261
期末基金资产净值 15,714,825.08 22,101,112.40 33,318,399.02
期末基金份额净值 0.668 0.965 1.026
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。
3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用 后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基
阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
准差② 率③ 准差④
过去三个月 -16.08% 1.80% -6.79% 0.98% -9.29% 0.82%
过去六个月 -18.83% 1.90% -7.70% 0.90% -11.13% 1.00%
过去一年 -30.78% 1.64% -14.11% 0.80% -16.67% 0.84%
自基金合同 -31.83% 1.28% -2.26% 0.65% -29.57% 0.63%
生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注:合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
3.3其他指标
无。
3.4过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
年度 每 10份基金份额现金形式发放 再投资形式发 年度利润分配合 备注
分红数 总额 放总额 计
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 0.2000 1,507,337.02 35,482.29 1,542,819.31
合计 0.2000 1,507,337.02 35,482.29 1,542,819.31
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
红土创新基金管理有限公司(以下简称“红土创新基金”)经中国证监会证监许可【2014】562号文批准设立。红土创新基金总部位于深圳,注册资本金为1.5亿元人民币,是国内首家创投系公募基金管理公司。公司股东为深圳市创新投资集团有限公司,持有股权100%。
红土创新基金在公募基金业务的优良传承基础上,借力股东对创业投资 行业的深入理解,外加国内独创的博士后工作站研究支持,充分利用一级市场优势向二级市场 延伸,将红土创新基金打造成为以权益类投资为特色的创新型资产管理机构。截至2018年12月31日,红土创新基金共管理7只公募基金,资产管理规模81.96亿元。
4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
任本基金的基金经理(助理)期
姓名 职务 限 证券从业年 说明
任职日期 离任日期 限
10年证券 行业投研经
验,吉林大学理学硕
士。曾在江海证券、华
宝兴业基金、鹏华基金
从事医药行业研究、投
资工作。2014年9月担
2018年3月 任鹏华医疗保健股票
梁冬冬 基金经理 13日 - 10 型证券投资基金基金
经理,2015年6月担任
鹏华医药科技股票型
证券投资基金基金经
理。现担任红土创新改
革红利灵活配置混合
型发起式证券投资基
金基金经理。
清华大学工商管理硕
士。先后在招商证券股
份有限公司、兴凯投资
丁硕 基金经理 2016年1月 2017年12月29日 12 公司工作;历任阳光保
26日 险集团交易主管、研究
员、投资经理,东莞证
券资产管理分公司权
益投资负责人、投资经
理。曾担任红土创新改
革红利灵活配置混合
型发起式证券投资基
金、红土定增灵活配置
混合型证券投资基金
基金经理。
兰州大学MBA。历任平
安证券有限责任公司
新能源汽车行业研究
员;日信证券有限责任
公司化工行业首席分
析师、证券投资部投资
侯世霞 基金经理 2017年9月 - 8 经理、投资部总经理助
5日 理、公司投资决策委员
会委员。现任红土创新
新兴产业混合证券投
资基金、红土创新改革
红利灵活配置混合型
发起式证券投资基金
基金经理。
注:1.对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基 金法》及其各项实施细则、《红土创新改革红利灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理 和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金 合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基 金法》及其各项实施细则、《红土创新改革红利灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的
规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理 和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金 合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害 基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3.2公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易 公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少 的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2018年市场全年以下跌为主,取得正收益的产品寥寥无几,是个典型的熊市,本产品净值也遭受了亏损,首先向各位持有人说声抱歉。去年市场最大的特点是轮动明 显,且持续性较差,所以组合操作时也顺应行情特点,在坚持持有优质改革标的的同时,也兼顾 波段性的机会。其中二季度以消费股及医药股为主,三四季度顺应政策趋势持有了科技及新基建 相关的个股。其中三季度超额收益较为明显,亏损主要来自于四季度,原因是十一期间海外发生了暴跌,直接导致A股市场十一后迎来了较大幅度的下跌。但是我们坚定认为随着政策的不断出 台以及中美贸易战阶段的缓和,市场悲观情绪一定会纠正,反弹一定会到来,因此选择持有不动。10月底在多部门陆续出台刺激政策的配合下,A股迎来了一波强有力的反弹,,产品净值也有所回升。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至2018年12月31日为止,本基金的单位净值为0.668元。报告期内本基金净值增长率为-30.78%,同期业绩基准增长率为-14.11%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2019年,我们认为上半年主要以震荡为主。首先,政策底已经出现,但市场分歧在于政
策的有效性,加上贸易战的不确定性,短期不具备上涨条件,需要等待贸 易战结果及确定政策能够扭转下行的基本面。但是目前A股无论横向纵向比较,非常便宜,各种悲观已经已经充分反映,大跌概率也不大。
从全年看,我们并不悲观。首先,国际方面,美国经济的强势在于引领 全球的创新,不会出现大的问题,同时经济见顶回落和加息步入尾声为国内财政政策和货币政 策宽松创造了条件。国内方面,相比于短期负面政策的冲击,中长期政策更加有利于经济健康发展:减税降低企业负担、刺激消费;去杠杆鼓励创新、净化市场环境;国企改革及放松管制有助于提升被扭曲的效率低下。我们相信随着政策的不断深入执行,国内经济将迎来更高质量的增长,A股市场有可能在下半年开启牛市行情。
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内,本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金份额持有人利益出发,严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,在进一步梳理完善内部控制制度和业务流程的同时,确保各项法规和管理制度的落实。公司监察稽核部门按照规定的权限和程 序,通过合规评审、合规检视等各项合规管理措施以及实时监控、定期检查、专项检查等方法,对基金的投资运作、基金销售、基金运营、客户服务和信息披露等进行了重点监控与稽核,发现问题及时提出改进建议,并督促相关部门进行整改,同时定期向董事会和公司管理层出具监察稽核 报告。公司重视对员工的合规培训,开展了多次培训活动,加强对员工行为的管理,增强员工合 规意识。公司还通过网站、邮件等多种形式进行了投资者教育工作。
报告期内,本基金管理人所管理的基金运作合法合规,基金合同得到严 格履行,有效保障了基金份额持有人利益。本基金管理人将继续以风险控制为核心,提高监察 稽核工作的科学性和有效性,切实保障基金安全、合规运作。
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于 估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值工作组,由投研部门、运营部门及监察稽核部门 的相关人员组成。估值工作组负责公司基金估值政策、程序及方法的制定和修订,负责定期审 议公司估值政策、程序及方法的科学合理性,保证基金估值的公平、合理,特别是应当保证估值 未被歪曲以免对基金份额持有人产生不利影响。
本报告期内,参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配。
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金为发起式基金,自本基金合同生效之日起至报告期末本基金合同 生效未满三年,根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》规定,基金管理人不对本基金持 有人数及基金资产净值进行监控。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
作为本基金的托管人,中信银行严格遵守了《证券投资基金法》及其他 有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对红土创新改革红利灵活配置混合型发起式证券投资基金2017年度的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,履行了托管人 的义务,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为,红土创新基金管理有限公司在红土创新改革红利灵活配 置混合型发起式证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计 算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内, 严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为,红土创新基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券 投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的红土创 新改革红利灵活配置混合型发起式证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情 况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6审计报告
本报告已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了无保留意见的审计报告。投资者欲了解审计报告详细内容,可通过登载于红土创新基金管理有限公司网站的年度报告正文查看审计报告全文。
§7年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体:红土创新改革红利灵活配置混合型发起式证券投资基金
报告截止日:2018年12月31日
单位:人民币元
资产 本期末 上年度末
2018年12月31日 2017年12月31日
资产:
银行存款 13,130,850.01 2,866,631.76
结算备付金 164,945.05 162,786.63
存出保证金 59,289.49 55,870.22
交易性金融资产 2,715,636.00 19,303,361.48
其中:股票投资 2,715,636.00 19,303,361.48
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 1,086.51 386.57
应收股利 - -
应收申购款 - 295.57
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 16,071,807.06 22,389,332.23
负债和所有者权益 本期末 上年度末
2018年12月31日 2017年12月31日
负债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 98,319.79 4,725.67
应付管理人报酬 21,277.26 28,011.04
应付托管费 3,546.21 4,668.49
应付销售服务费 - -
应付交易费用 73,810.01 90,805.75
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 160,028.71 160,008.88
负债合计 356,981.98 288,219.83
所有者权益:
实收基金 23,512,617.06 22,899,230.07
未分配利润 -7,797,791.98 -798,117.67
所有者权益合计 15,714,825.08 22,101,112.40
负债和所有者权益总计 16,071,807.06 22,389,332.23
注:报告截止日2018年12月31日,基金份额净值0.668元,基金份额总额23,512,617.06份。7.2利润表
会计主体:红土创新改革红利灵活配置混合型发起式证券投资基金
本报告期:2018年1月1日至2018年12月31日
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2018年1月1日至2018 2017年1月1日至2017
年12月31日 年12月31日
一、收入 -6,061,853.66 -134,366.69
1.利息收入 19,052.03 90,045.40
其中:存款利息收入 19,052.03 22,130.46
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - 67,914.94
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) -5,658,329.33 -1,042,584.99
其中:股票投资收益 -5,693,802.27 -1,167,533.88
基金投资收益 - -
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 35,472.94 124,948.89
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填 -494,084.37 809,371.25
列)
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 71,508.01 8,801.65
减:二、费用 1,129,945.40 1,239,591.68
1.管理人报酬 292,808.81 406,561.79
2.托管费 48,801.53 67,760.27
3.销售服务费 - -
4.交易费用 623,348.17 598,303.35
5.利息支出 - -
其中:卖出回购金融资产支出 - -
6.税金及附加 - -
7.其他费用 164,986.89 166,966.27
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -7,191,799.06 -1,373,958.37
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏 损以“-”号填列) -7,191,799.06 -1,373,958.37
7.3所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:红土创新改革红利灵活配置混合型发起式证券投资基金
本报告期:2018年1月1日至2018年12月31日
单位:人民币元
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所有者权益 (基 22,899,230.07 -798,117.67 22,101,112.40
金净值)
二、本 期经营活动产 生的
基金净 值变动数(本 期利 - -7,191,799.06 -7,191,799.06
润)
三、本 期基金份额交 易产
生的基金净值变动数 613,386.99 192,124.75 805,511.74
(净值减少以“-”号填列)
其中:1.基金申购款 16,856,958.48 -2,933,316.24 13,923,642.24
2.基金赎回款 -16,243,571.49 3,125,440.99 -13,118,130.50
四、本 期向基金份额 持有
人分配 利润产生的基 金净 - - -
值变动(净值减少以“-”
号填列)
五、期 末所有者权益 (基 23,512,617.06 -7,797,791.98 15,714,825.08
金净值)
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所有者权益 (基 32,469,935.77 848,463.25 33,318,399.02
金净值)
二、本 期经营活动产 生的
基金净 值变动数(本 期利 - -1,373,958.37 -1,373,958.37
润)
三、本 期基金份额交 易产
生的基金净值变动数 -9,570,705.70 -272,622.55 -9,843,328.25
(净值减少以“-”号填列)
其中:1.基金申购款 1,115,295.52 -3,470.20 1,111,825.32
2.基金赎回款 -10,686,001.22 -269,152.35 -10,955,153.57
四、本 期向基金份额 持有
人分配 利润产生的基 金净 - - -
值变动(净值减少以“-”
号填列)
五、期 末所有者权益 (基 22,899,230.07 -798,117.67 22,101,112.40
金净值)
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
______高峰______ ______高峰______ ____焦小川____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4报表附注
7.4.1税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2008] 1号《关于企业所 得税若干优惠政策 的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知 》、 财税[2015]101号《关于 上市公司股息红利 差别化个人所得税 政策有关问题的通知》、 财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为 增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税 ,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产 品提供的贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票的差价收入,股票 的股息、红利收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
(3)对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起 计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按 照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.2关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
红土创新基金管理有限公司(“红土创基金管理人、登记机构、基金销售机构
新”)
中信银行股份有限公司(“中信银行”) 基金托管人、基金销售机构
深圳市创新投资集团有限公司(“深创基金管理人的控股股东
投”)
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.3本报告期及上年度可比期间的关联方交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.3.1关联方报酬
7.4.3.1.1基金管理费
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2018年1月1日至2018年12 2017年1月1日至2017年12月31
月31日 日
当期发生的基金应支付 292,808.81 406,561.79
的管理费
其中:支付销售机构的客 82,332.32 124,114.51
户维护费
注:支付基金管理人红土创新基金管理有限公司的管理人报酬按前一日 基金资产净值1.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日管理人报酬=前一日基金资产净值X1.50%/当年天数。
7.4.3.1.2基金托管费
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2018年1月1日至2018年12 2017年1月1日至2017年12月31
月31日 日
当期发生的基金应支付 48,801.53 67,760.27
的托管费
注:支付基金托管人中信银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日托管费=前一日基金资产净值X0.25%/当年天数。
7.4.3.1.3销售服务费
无。
7.4.3.2与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市 场的债券(含回购)交易。
7.4.3.3各关联方投资本基金的情况
7.4.3.3.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位:份
本期 上年度可比期间
项目 2018年1月1日至2018年12 2017年1月1日至2017年12月
月31日 31日
基金合同生效日(2016年
1月26日)持有的基金份 - -
额
期初持有的基金份额 10,004,400.00 10,004,400.00
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减:期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 10,004,400.00 10,004,400.00
期末持有的基金份额 42.5500% 43.6900%
占基金总份额比例
7.4.3.3.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。
7.4.3.4由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
关联方 2018年1月1日至2018年12月31 2017年1月1日至2017年12月31日
名称 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中信银行 13,130,850.01 15,198.54 2,866,631.76 15,191.62
注:本基金的银行存款由基金托管人中信银行保管,按银行同业利率计息。
7.4.3.5本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.3.6其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.4期末(2018年12月31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.4.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.4.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.4.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.4.3.1银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。
7.4.4.3.2交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
7.4.5有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意 义的输入值所属的最
低层次决定:
第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2018年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为2,715,636.00元,无属于第二或第三层次的余额(2017年12月31日:第一层次18,209,021.48元,第二层次1,094,340.00元,无第三层次)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调 整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于2018年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12月31日:同)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债 ,其账面价值与公允价值相差很小。
(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 2,715,636.00 16.90
其中:股票 2,715,636.00 16.90
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 13,295,795.06 82.73
8 其他各项资产 60,376.00 0.38
9 合计 16,071,807.06 100.00
8.2期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 2,096,762.00 13.34
D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -
应业
E 建筑业 460,888.00 2.93
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务 - -
业
J 金融业 - -
K 房地产业 157,986.00 1.01
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 2,715,636.00 17.28
8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期无沪港通股票。
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值
比例(%)
1 601186 中国铁建 42,400 460,888.00 2.93
2 601766 中国中车 35,400 319,308.00 2.03
3 600967 内蒙一机 30,500 317,200.00 2.02
4 600271 航天信息 13,400 306,726.00 1.95
5 600760 中航沈飞 10,600 293,726.00 1.87
6 000729 燕京啤酒 49,600 279,744.00 1.78
7 000063 中兴通讯 11,800 231,162.00 1.47
8 002422 科伦药业 9,200 189,980.00 1.21
9 300122 智飞生物 4,100 158,916.00 1.01
10 600048 保利地产 13,400 157,986.00 1.01
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值
比例(%)
1 002422 科伦药业 5,937,325.00 26.86
2 600271 航天信息 5,093,646.00 23.05
3 002371 北方华创 4,309,950.00 19.50
4 000063 中兴通讯 3,856,056.00 17.45
5 600536 中国软件 3,815,494.00 17.26
6 300454 深信服 3,684,034.16 16.67
7 002024 苏宁云商 3,189,782.00 14.43
8 000729 燕京啤酒 3,133,240.00 14.18
9 603019 中科曙光 2,825,943.00 12.79
10 300188 美亚柏科 2,768,976.00 12.53
11 000977 浪潮信息 2,657,833.00 12.03
12 600588 用友网络 2,560,059.00 11.58
13 300319 麦捷科技 2,434,846.00 11.02
14 002368 太极股份 2,387,218.35 10.80
15 002353 杰瑞股份 2,317,100.00 10.48
16 002044 美年健康 2,280,098.20 10.32
17 300661 圣邦股份 2,221,806.94 10.05
18 300122 智飞生物 2,163,172.00 9.79
19 600583 海油工程 2,112,764.00 9.56
20 002463 沪电股份 2,103,687.00 9.52
21 002916 N深南 2,047,868.00 9.27
22 603345 安井食品 1,998,395.94 9.04
23 600435 北方导航 1,991,139.00 9.01
24 002383 合众思壮 1,953,666.00 8.84
25 600038 中直股份 1,917,787.00 8.68
26 002153 石基信息 1,896,583.52 8.58
27 002151 北斗星通 1,848,762.29 8.37
28 300666 N江丰 1,837,488.82 8.31
29 002585 双星新材 1,837,349.00 8.31
30 600967 内蒙一机 1,822,129.00 8.24
31 600760 中航沈飞 1,814,514.00 8.21
32 300170 汉得信息 1,789,433.00 8.10
33 000933 *ST神火 1,747,552.00 7.91
34 300474 景嘉微 1,693,565.00 7.66
35 603986 兆易创新 1,665,652.00 7.54
36 002013 中航机电 1,648,938.00 7.46
37 002901 N大博 1,634,829.50 7.40
38 002653 海思科 1,536,233.97 6.95
39 603259 药明康德 1,523,911.00 6.90
40 300401 花园生物 1,503,146.00 6.80
41 600677 航天通信 1,456,608.00 6.59
42 300208 恒顺众昇 1,449,147.00 6.56
43 600990 四创电子 1,389,046.00 6.28
44 300047 天源迪科 1,387,191.85 6.28
45 002384 东山精密 1,327,532.00 6.01
46 000547 航天发展 1,326,314.00 6.00
47 000561 烽火电子 1,325,728.00 6.00
48 600132 重庆啤酒 1,324,071.00 5.99
49 002025 航天电器 1,323,229.00 5.99
50 600339 中油工程 1,305,277.00 5.91
51 600562 国睿科技 1,281,589.00 5.80
52 600501 航天晨光 1,253,996.00 5.67
53 300577 开润股份 1,244,715.00 5.63
54 002297 博云新材 1,242,275.00 5.62
55 002465 海格通信 1,241,243.00 5.62
56 300600 瑞特股份 1,234,231.00 5.58
57 600460 士兰微 1,229,498.00 5.56
58 600523 贵航股份 1,219,321.00 5.52
59 600845 宝信软件 1,214,952.44 5.50
60 300084 海默科技 1,207,783.00 5.46
61 000807 云铝股份 1,189,476.00 5.38
62 603658 安图生物 1,184,868.00 5.36
63 002041 登海种业 1,183,858.00 5.36
64 300308 中际装备 1,181,412.00 5.35
65 603619 中曼石油 1,171,432.60 5.30
66 002236 大华股份 1,166,567.00 5.28
67 601808 中海油服 1,141,427.00 5.16
68 002746 仙坛股份 1,138,252.40 5.15
69 000852 石化机械 1,134,166.74 5.13
70 300581 晨曦航空 1,129,790.00 5.11
71 002643 万润股份 1,129,114.00 5.11
72 601933 永辉超市 1,122,551.00 5.08
73 002304 洋河股份 1,117,644.00 5.06
74 603866 桃李面包 1,102,926.00 4.99
75 300502 新易盛 1,098,191.00 4.97
76 300602 飞荣达 1,092,321.00 4.94
77 002179 中航光电 1,085,767.00 4.91
78 300036 超图软件 1,070,460.00 4.84
79 000039 中集集团 1,064,178.00 4.82
80 000768 中航飞机 1,060,323.00 4.80
81 600893 航发动力 1,054,003.00 4.77
82 002415 海康威视 1,047,200.00 4.74
83 002563 森马服饰 1,036,319.00 4.69
84 300409 道氏技术 1,024,421.00 4.64
85 601398 工商银行 996,955.00 4.51
86 601288 农业银行 995,662.00 4.51
87 002745 木林森 995,426.00 4.50
88 300164 通源石油 984,222.00 4.45
89 002555 三七互娱 982,072.00 4.44
90 300604 长川科技 970,179.00 4.39
91 000818 方大化工 967,928.00 4.38
92 002174 游族网络 962,957.00 4.36
93 603727 博迈科 961,523.67 4.35
94 002054 德美化工 947,991.00 4.29
95 300550 和仁科技 946,109.00 4.28
96 300452 山河药辅 943,819.00 4.27
97 300451 创业软件 941,686.00 4.26
98 300043 星辉娱乐 938,621.00 4.25
99 300010 立思辰 935,870.00 4.23
100 600864 哈投股份 932,597.00 4.22
101 300628 N亿联 931,652.98 4.22
102 300236 上海新阳 924,521.00 4.18
103 002554 惠博普 916,252.00 4.15
104 300157 恒泰艾普 911,547.00 4.12
105 600600 青岛啤酒 908,982.00 4.11
106 300642 透景生命 903,449.00 4.09
107 600655 豫园股份 902,550.00 4.08
108 603660 苏州科达 898,280.56 4.06
109 300699 N光威 898,232.75 4.06
110 601601 中国太保 897,979.00 4.06
111 600855 航天长峰 896,215.00 4.06
112 603156 养元饮品 892,435.00 4.04
113 601988 中国银行 891,420.00 4.03
114 300406 九强生物 891,023.00 4.03
115 603444 吉比特 890,045.00 4.03
116 600596 新安股份 888,710.00 4.02
117 002538 司尔特 884,330.00 4.00
118 002410 广联达 881,583.20 3.99
119 002462 嘉事堂 879,507.00 3.98
120 002045 国光电器 875,877.00 3.96
121 300760 迈瑞医疗 866,738.00 3.92
122 300627 华测导航 866,720.00 3.92
123 600029 南方航空 862,470.00 3.90
124 000001 平安银行 862,376.00 3.90
125 600036 招商银行 861,693.00 3.90
126 300339 润和软件 861,011.00 3.90
127 601021 春秋航空 859,917.00 3.89
128 600584 长电科技 859,176.00 3.89
129 000938 紫光股份 857,017.00 3.88
130 300633 开立医疗 855,577.00 3.87
131 600219 南山铝业 846,879.00 3.83
132 600595 中孚实业 846,560.00 3.83
133 300532 今天国际 833,219.58 3.77
134 000555 神州信息 828,041.00 3.75
135 603993 洛阳钼业 819,754.00 3.71
136 601318 中国平安 807,845.00 3.66
137 300168 万达信息 789,174.00 3.57
138 300601 康泰生物 788,651.00 3.57
139 300373 扬杰科技 742,976.00 3.36
140 601336 新华保险 726,360.00 3.29
141 601186 中国铁建 719,906.00 3.26
142 300003 乐普医疗 701,848.00 3.18
143 300316 晶盛机电 698,598.40 3.16
144 300596 利安隆 694,270.00 3.14
145 601952 苏垦农发 681,888.00 3.09
146 600196 复星医药 602,311.00 2.73
147 601600 中国铝业 587,335.00 2.66
148 002507 涪陵榨菜 574,758.00 2.60
149 300364 中文在线 571,851.00 2.59
150 603160 汇顶科技 565,849.00 2.56
151 000661 长春高新 564,331.00 2.55
152 002524 光正集团 563,740.00 2.55
153 300059 东方财富 547,406.00 2.48
154 000636 风华高科 535,789.00 2.42
155 300559 佳发安泰 533,639.00 2.41
156 601138 工业富联 527,893.00 2.39
157 002311 海大集团 525,350.00 2.38
158 600884 杉杉股份 521,490.00 2.36
159 002677 浙江美大 518,995.00 2.35
160 600305 恒顺醋业 462,436.00 2.09
161 603305 旭升股份 452,493.00 2.05
162 600598 北大荒 450,870.00 2.04
163 002049 紫光国芯 448,613.00 2.03
164 600585 海螺水泥 443,138.00 2.01
注:买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权 等获得的股票,买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值
比例(%)
1 002422 科伦药业 5,697,291.00 25.78
2 002024 苏宁云商 5,379,593.00 24.34
3 600271 航天信息 5,100,884.00 23.08
4 002371 北方华创 4,462,863.00 20.19
5 600536 中国软件 4,018,947.86 18.18
6 000063 中兴通讯 3,618,124.00 16.37
7 300454 深信服 3,608,285.00 16.33
8 300188 美亚柏科 2,818,805.00 12.75
9 600038 中直股份 2,817,844.00 12.75
10 000729 燕京啤酒 2,772,098.00 12.54
11 000977 浪潮信息 2,718,350.00 12.30
12 603019 中科曙光 2,717,966.00 12.30
13 600588 用友网络 2,516,224.00 11.39
14 002368 太极股份 2,470,895.00 11.18
15 300319 麦捷科技 2,447,878.00 11.08
16 002044 美年健康 2,408,891.80 10.90
17 600967 内蒙一机 2,347,973.00 10.62
18 002353 杰瑞股份 2,309,916.00 10.45
19 300661 圣邦股份 2,303,664.00 10.42
20 603345 安井食品 2,123,457.91 9.61
21 002463 沪电股份 2,085,546.27 9.44
22 002153 石基信息 2,085,121.00 9.43
23 600583 海油工程 2,053,912.00 9.29
24 002585 双星新材 1,975,468.00 8.94
25 002383 合众思壮 1,968,269.00 8.91
26 300122 智飞生物 1,952,680.00 8.84
27 002916 N深南 1,952,383.00 8.83
28 600435 北方导航 1,759,433.00 7.96
29 300666 N江丰 1,756,419.00 7.95
30 603799 华友钴业 1,739,961.00 7.87
31 300170 汉得信息 1,735,941.00 7.85
32 002013 中航机电 1,724,033.25 7.80
33 002151 北斗星通 1,709,322.00 7.73
34 002507 涪陵榨菜 1,691,956.00 7.66
35 603986 兆易创新 1,662,814.80 7.52
36 002456 欧菲科技 1,599,009.00 7.23
37 300474 景嘉微 1,579,547.00 7.15
38 002653 海思科 1,538,173.00 6.96
39 002901 N大博 1,503,219.25 6.80
40 000933 *ST神火 1,501,873.00 6.80
41 300577 开润股份 1,461,736.40 6.61
42 603259 药明康德 1,460,874.00 6.61
43 600677 航天通信 1,419,882.98 6.42
44 300401 花园生物 1,408,269.00 6.37
45 600760 中航沈飞 1,385,860.00 6.27
46 600132 重庆啤酒 1,341,758.30 6.07
47 600339 中油工程 1,334,028.00 6.04
48 000561 烽火电子 1,297,047.00 5.87
49 300208 恒顺众昇 1,291,380.00 5.84
50 002025 航天电器 1,285,838.00 5.82
51 600990 四创电子 1,281,933.00 5.80
52 300047 天源迪科 1,274,580.45 5.77
53 002384 东山精密 1,222,453.00 5.53
54 600562 国睿科技 1,191,133.00 5.39
55 002041 登海种业 1,186,972.00 5.37
56 600460 士兰微 1,183,347.16 5.35
57 300308 中际装备 1,182,483.74 5.35
58 000852 石化机械 1,180,125.54 5.34
59 300600 瑞特股份 1,173,637.00 5.31
60 002236 大华股份 1,170,876.00 5.30
61 600845 宝信软件 1,167,902.80 5.28
62 000002 万 科A 1,158,999.02 5.24
63 300409 道氏技术 1,157,407.00 5.24
64 300036 超图软件 1,155,370.00 5.23
65 002304 洋河股份 1,148,825.00 5.20
66 300502 新易盛 1,146,578.00 5.19
67 601933 永辉超市 1,144,731.00 5.18
68 002643 万润股份 1,143,532.00 5.17
69 300550 和仁科技 1,126,572.00 5.10
70 000807 云铝股份 1,118,190.00 5.06
71 603866 桃李面包 1,117,618.00 5.06
72 601808 中海油服 1,112,479.00 5.03
73 300084 海默科技 1,107,714.00 5.01
74 000547 航天发展 1,105,555.00 5.00
75 300602 飞荣达 1,091,750.00 4.94
76 600523 贵航股份 1,088,113.13 4.92
77 000888 峨眉山A 1,087,956.00 4.92
78 002465 海格通信 1,082,924.00 4.90
79 603619 中曼石油 1,065,738.00 4.82
80 603658 安图生物 1,064,861.00 4.82
81 002415 海康威视 1,062,819.00 4.81
82 300581 晨曦航空 1,056,486.00 4.78
83 300628 N亿联 1,052,716.22 4.76
84 002563 森马服饰 1,047,028.00 4.74
85 600801 华新水泥 1,040,284.00 4.71
86 600498 烽火通信 1,039,709.00 4.70
87 600893 航发动力 1,030,541.00 4.66
88 002174 游族网络 1,021,226.00 4.62
89 000768 中航飞机 1,015,922.00 4.60
90 002297 博云新材 1,009,595.80 4.57
91 600487 亨通光电 1,000,426.00 4.53
92 600501 航天晨光 984,962.00 4.46
93 300604 长川科技 982,887.00 4.45
94 300010 立思辰 970,283.00 4.39
95 002746 仙坛股份 968,266.00 4.38
96 002179 中航光电 962,936.00 4.36
97 002876 N三利谱 962,919.00 4.36
98 300339 润和软件 955,636.00 4.32
99 002538 司尔特 945,879.00 4.28
100 300452 山河药辅 945,800.50 4.28
101 300236 上海新阳 943,458.00 4.27
102 002554 惠博普 942,727.00 4.27
103 300136 信维通信 942,095.00 4.26
104 300642 透景生命 938,991.50 4.25
105 300601 康泰生物 933,554.00 4.22
106 603660 苏州科达 930,600.51 4.21
107 603727 博迈科 911,833.00 4.13
108 603156 养元饮品 907,645.20 4.11
109 000998 隆平高科 905,555.00 4.10
110 603444 吉比特 900,176.00 4.07
111 000938 紫光股份 884,348.00 4.00
112 300451 创业软件 876,708.00 3.97
113 300164 通源石油 872,900.00 3.95
114 601601 中国太保 872,775.00 3.95
115 601288 农业银行 872,082.00 3.95
116 603993 洛阳钼业 869,856.00 3.94
117 600655 豫园股份 866,505.00 3.92
118 000425 徐工机械 865,030.40 3.91
119 600600 青岛啤酒 862,957.00 3.90
120 002555 三七互娱 862,849.00 3.90
121 000818 方大化工 859,784.40 3.89
122 002745 木林森 846,317.00 3.83
123 601398 工商银行 845,792.00 3.83
124 601021 春秋航空 843,883.00 3.82
125 601988 中国银行 839,868.00 3.80
126 300043 星辉娱乐 837,154.06 3.79
127 300699 N光威 836,596.25 3.79
128 300157 恒泰艾普 833,637.00 3.77
129 002410 广联达 829,795.00 3.75
130 300627 华测导航 824,528.00 3.73
131 600219 南山铝业 821,216.00 3.72
132 600036 招商银行 818,805.00 3.70
133 600596 新安股份 812,681.00 3.68
134 300406 九强生物 809,790.00 3.66
135 300616 尚品宅配 808,870.00 3.66
136 002045 国光电器 803,264.00 3.63
137 600855 航天长峰 801,656.00 3.63
138 600864 哈投股份 800,322.00 3.62
139 300532 今天国际 795,861.00 3.60
140 601318 中国平安 786,957.00 3.56
141 000555 神州信息 786,814.00 3.56
142 600584 长电科技 784,840.00 3.55
143 002054 德美化工 782,460.00 3.54
144 600029 南方航空 780,108.00 3.53
145 002462 嘉事堂 767,876.00 3.47
146 000039 中集集团 760,341.00 3.44
147 300760 迈瑞医疗 757,019.00 3.43
148 300316 晶盛机电 755,201.00 3.42
149 300373 扬杰科技 753,489.00 3.41
150 300633 开立医疗 753,387.00 3.41
151 300596 利安隆 735,344.00 3.33
152 600595 中孚实业 730,972.00 3.31
153 300168 万达信息 711,147.00 3.22
154 000001 平安银行 645,793.00 2.92
155 601600 中国铝业 615,188.00 2.78
156 601952 苏垦农发 608,437.70 2.75
157 300554 N三超 595,022.00 2.69
158 002524 光正集团 585,968.00 2.65
159 000661 长春高新 570,362.00 2.58
160 300364 中文在线 542,892.00 2.46
161 601336 新华保险 542,401.00 2.45
162 002677 浙江美大 533,853.00 2.42
163 002311 海大集团 528,479.00 2.39
164 300059 东方财富 528,069.00 2.39
165 600196 复星医药 527,996.00 2.39
166 300700 岱勒新材 527,994.18 2.39
167 601138 工业富联 526,995.00 2.38
168 300003 乐普医疗 505,571.00 2.29
169 300559 佳发安泰 498,245.00 2.25
170 603160 汇顶科技 470,326.00 2.13
171 600305 恒顺醋业 462,013.00 2.09
172 601766 中国中车 453,663.00 2.05
173 600884 杉杉股份 446,982.00 2.02
注:卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行 权等减少的股票,卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额 228,943,754.84
卖出股票收入(成交)总额 239,343,593.68
注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交 数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
无。
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.1本基金投资股指期货的投资政策
本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,参与股指期货的投资。此外,本基金还将运用股指期货来管理特殊情况下的流动性风险,如预期大额申购赎回、大量分红等。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资国债期货。
8.12投资组合报告附注
8.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查 ,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 59,289.49
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,086.51
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 60,376.00
8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人结构
持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者
(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 额比例 持有份额 额比例
975 24,115.50 10,004,497.99 42.55% 13,508,119.07 57.45%
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员 100.15 0.0004%
持有本基金
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0
门负责人持有本开放式基金
本基金基金经理持有本开放式基金 0
9.4发起式基金发起资金持有份额情况
持有份额占 发起份额占 发起份额承
项目 持有份额总数 基金总份额 发起份额总数 基金总份额 诺持有期限
比例(%) 比例(%)
基金管理人固有 10,004,400.00 42.55 10,004,400.00 42.55 三年
资金
基金管理人高级 - - - - -
管理人员
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,004,400.00 42.55 10,004,400.00 42.55 三年
§10开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2016年1月26日)基金份额总额 109,482,592.39
本报告期期初基金份额总额 22,899,230.07
本报告期期间基金总申购份额 16,856,958.48
减:本报告期期间基金总赎回份额 16,243,571.49
本报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) -
本报告期期末基金份额总额 23,512,617.06
§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本公司原总经理杨兵先生因个人原因,于2018年6月11日离职,相关公告已于2018年6月16日在《证券时报》上披露。2018年7月17日,公司再于《证券时报》上披露了“关于高级管理人员变更的公告”,高峰先生于7月16日任职公司总经理。
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内,本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计服务。本年度支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用60,000.00元。该审计机构已提供审计服务的连续年限为2年。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金备注
占当期股票 占当期佣金
成交金额 佣金
成交总额的比例 总量的比例
方正(民族)证券 2449,636,267.32 96.02%328,818.46 96.02%-
中银国际证券 218,651,081.20 3.98%13,639.61 3.98%-
中信证券 4 - - - --
注:1、为节约交易单元资源,我公司在交易所交易系统升级的基础上,对同一银行托管基金进行了席位整合。
2、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的有关规定,我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序:
A:选择标准
a、公司经营行为规范,财务状况和经营状况良好;
b、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经 济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告;
c、公司内部管理规范,能满足基金操作的保密要求;
d、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。
B:选择流程
公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比,并根据评比的结果选择交易单元:a、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座;
b、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实,投资建议是否准确;
c、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称 占当期债券 占当期债券回购 占当期权证
成交金额 成交金额 成交金额
成交总额的比例 成交总额的比例 成交总额的比例
方正(民族)证券 - - - - - -
中银国际证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
§12影响投资者决策的其他重要信息
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资者 持有基金份额比例
类别 序号 达到或者超过20% 期初 申购 赎回 持有份额 份额占
的时间区间 份额 份额 份额 比
机构 1 20180101-20181231 10,004,400.00 - - 10,004,400.00 42.55%
个人 - - - - - - -
- - - - - - - -
产品特有风险
1.巨额赎回风险
(1)本基金单一投资者所持有的基金份额占比较大,单一 投资者的巨额赎回,可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要,对本基金的投资运作及净值表现产生较大影响;
(2)单一投资者大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回 。在发生巨额赎回情形时,在符合基金合同约定情况下,如基金管理人认为有必要,可延期办理本基金的赎回申请,投资者可能面临赎回申请被延期办理的风险;如果连续2个开放日以上(含)发生巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请,对剩余投资者的赎回办理造成影响;
2.转换运作方式或终止基金合同的风险
单一投资者巨额赎回后,若本基金连续60个工作日基金份额持有人低于200人,基金管理人应当向中国证监会提出解决方案,或按基金合同约定,转换运作方式或终止基金合同,其他投资者可能面临基金转换运作方式或终止基金合同的风险;
3.流动性风险
单一投资者巨额赎回可能导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对,可能会产生基金仓位调整困难,导致流动性风险;
4.巨额赎回可能导致基金资产规模过小,导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略。
12.2影响投资者决策的其他重要信息
本基金管理人于2016年1月13日认购本基金金额10,000,000.0 0元,认购费用为1,000
元,折合本基金为10,004,400.00份(含募集期利息结转的份额)。以上固有资金作为本基金的
发起资金,自本基金基金 合同生效之日起, 所认购的基金份额持有期限不少于三年。根据《基金合同》 “第五 部分基 金备案” “三、 基金存续期内 的基金份额持有 人数量和资产 规模”及“第十九部分基金合同 的变更、终止与基金财产的清算”“ 二、《基金合同》 的终止事由”的约定:
基金合同生效之日起三年后的对应自然日(2019年01月26日),本基金资产规模低于2亿元,已出现触发基金合 同终止的情形。根 据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办 法》等规定和基金 合同约定,不需召开基金份额持有人大会,基金管理人已终止本基金基金合同并依法履行了基金财产清算程序。
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