国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金

2016年年度报告

2016年12月31日

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年三月二十八日

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§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月27日

复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

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1.2目录

§1 重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

§2 基金简介......5

2.1 基金基本情况......5

2.2基金产品说明......5

2.3基金管理人和基金托管人......6

2.4信息披露方式......7

2.5其他相关资料......7

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......7

3.1主要会计数据和财务指标......7

3.2基金净值表现......8

3.3过去三年基金的利润分配情况......10

§4 管理人报告......10

4.1基金管理人及基金经理情况......10

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......15

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......16

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......17

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......18

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......18

§5 托管人报告......19

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......19

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......19

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......19

§6 审计报告......19

6.1审计报告基本信息......19

6.2审计报告的基本内容......19

§7年度财务报表......21

7.1资产负债表......21

7.2利润表......23

7.3所有者权益（基金净值）变动表......24

7.4报表附注......26

§8投资组合报告......52

8.1期末基金资产组合情况......52

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8.2期末按行业分类的股票投资组合......53

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......54

8.4报告期内股票投资组合的重大变动......54

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合......56

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......56

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......57

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......57

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......57

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......57

8.12 投资组合报告附注......58

§9基金份额持有人信息......59

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......59

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......60

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......60

§10 开放式基金份额变动......60

§11重大事件揭示......60

11.1基金份额持有人大会决议......60

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......60

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......61

11.4 基金投资策略的改变......61

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况......61

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......61

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......61

11.8其他重大事件......62

§12备查文件目录......63

12.1 备查文件目录......63

12.2存放地点......63

12.3查阅方式......63

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金

基金简称 国投瑞银瑞兴保本混合

基金主代码 002242

交易代码 002242

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年12月29日

基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,416,921,466.90份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

本基金追求在有效控制风险的基础上，运用投资组合保险技术，

投资目标 为投资者提供保本周期到期时保本金额安全的保证，并力求获得

高于业绩比较基准的投资收益。

本基金在保证资产配置符合基金合同规定的前提下，采用 CPPI

（ConstantProportionPortfolioInsurance）恒定比例组合保险策略

和TIPP（TimeInvariantPortfolioProtection）时间不变性投资组

合保险策略来实现保本和增值的目标。

本基金的投资策略包含资产配置策略、风险资产投资策略和安全

资产投资策略等。

投资策略

1、资产配置策略

本基金资产配置策略分为两个层次：一层为对风险资产和安全资

产的配置，该层次以组合保险策略为依据，即风险资产可能的损

失额不超过安全垫；另一层为对风险资产、安全资产内部的配置

策略。基金管理人将根据情况对这两个层次的策略进行调整。

2、风险资产投资策略

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风险资产投资策略主要包括股票投资策略和股指期货投资管理

策略。

3、安全资产投资策略

①持有相当数量剩余期限与保本周期相近的债券，主要按买入并

持有方式进行投资以保证组合收益的稳定性，同时兼顾收益性和

流动性，尽可能地控制利率、收益率曲线等各种风险。

②综合考虑收益性、流动性和风险性，进行积极投资。主要包括

根据利率预测调整组合久期、选择低估值债券进行投资，严格控

制风险，增强盈利性，以争取获得适当的超额收益，提高整体组

合收益率。

4、国债期货投资管理

为有效控制债券投资的系统性风险，本基金根据风险管理的原

则，以套期保值为目的，适度运用国债期货，提高投资组合的运

作效率。

业绩比较基准 两年期银行定期存款收益率（税后）

风险收益特征 本基金为保本混合型基金，属于证券投资基金中的低风险品种。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

国投瑞银基金管理有限公 中国建设银行股份有限公

名称

司 司

姓名 刘凯 田青

信息披露

联系电话 400-880-6868 010-67595096

负责人

电子邮箱 service@ubssdic.com tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 400-880-6868 010-67595096

传真 0755-82904048 010-66275853

注册地址 上海市虹口区东大名路638 北京市西城区金融大街25

号7层 号

办公地址 深圳市福田区金田路4028 北京市西城区闹市口大街1

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号荣超经贸中心46层 号院1号楼

邮政编码 518035 100033

法定代表人 叶柏寿 王洪章

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》

登载基金年度报告正文的管理人

互联网网址 http://www.ubssdic.com

基金年度报告备置地点 深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

普华永道中天会计师事务所 上海市湖滨路202号普华永道中心11

会计师事务所

（特殊普通合伙） 楼

注册登记机构 国投瑞银基金管理有限公司 深圳市福田区金田路 4028 号荣超经

贸中心46层

中国投融资担保股份有限公 北京市海淀区西三环北路100号金玉

基金保证人

司 大厦写字楼9层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2015年12月29日（基金

3.1.1 期间数据和指标 2016年 合同生效日）至2015年

12月31日

本期已实现收益 44,660,687.10 -26,456.61

本期利润 36,843,712.23 -15,434.41

加权平均基金份额本期利润 0.0187 0.0000

本期加权平均净值利润率 1.85% 0.00%

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本期基金份额净值增长率 1.90% 0.00%

3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末

期末可供分配利润 27,458,434.32 -26,456.61

期末可供分配基金份额利润 0.0194 0.0000

期末基金资产净值 1,444,379,901.22 1,998,008,031.93

期末基金份额净值 1.019 1.000

3.1.3 累计期末指标 2016年末 2015年末

基金份额累计净值增长率 1.90% 0.00%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际利润水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较

份额净值 业绩比较

份额净值 基准收益

阶段 增长率标 基准收益 ①－③ ②－④

增长率① 率标准差

准差② 率③

④

过去三个月 -0.29% 0.07% 0.53% 0.01% -0.82% 0.06%

过去六个月 0.59% 0.06% 1.06% 0.01% -0.47% 0.05%

过去一年 1.90% 0.06% 2.12% 0.01% -0.22% 0.05%

自基金合同 1.90% 0.06% 2.14% 0.01% -0.24% 0.05%

生效起至今

注：本基金是保本型基金，保本周期最长为两年，保本但不保证收益率。以中国人民银行公布的两年期银行定期存款税后收益率作为本基金的业绩比较基准，能够使本基金保本受益人理性判断本基金的风险收益特征，合理地衡量比较本基金保本保证的有效性。

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2015年12月29日至2016年12月31日)

注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的六个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金

自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

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注：本基金合同于2015年12月29日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不

按整个自然年度进行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金基金合同生效日为2015年12月29日，基金合同生效日至本报告期期末，

本基金未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

国投瑞银基金管理有限公司（简称"公司"），原中融基金管理有限公司，经中国证券监督管理委员会批准，于2002年6月13日正式成立，注册资本1亿元人民币。公司是中国第一家外方持股比例达到49%的合资基金管理公司，公司股东为国投泰康信托有限公司（国家开发投资公司的控股子公司）及瑞士银行股份有限公司（UBSAG）。公司拥有完善的法人治理结构，建立了有效的风险管理及控制架构，以"诚信、创新、包容、客户关注"作为公司的企业文化。截止2016年12月底，在公募基金方面，公司共管理63只基金，已建立起覆盖高、中、低风险等级的完整产品线；在专户理财业务方面，自2008年获得特定客户资产管理业务资格以来，已成功运作管理的专户产品涵盖了灵活配 第10页，共64页

置型、稳健增利型等常规产品，还包括分级、期指套利、商品期货、QDII等创新品种；

在境外资产管理业务方面，公司自2006年开始为QFII信托计划提供投资咨询服务，具

有丰富经验，并于2007年获得QDII资格。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理

（助理）期限 证券从业

姓名 职务 说明

年限

任职日期 离任日期

中国籍，博士，具有基金从业

资格。曾任上海市发改委综合

经济研究所助理研究员，万家

基金管理有限公司研究员，华

泰柏瑞基金管理有限公司研

王鹏 本基金基金 2016-01- - 9 究员。2012年5月加入国投

经理 21 瑞银。现任国投瑞银新丝路灵

活配置混合型证券投资基金

(LOF)、国投瑞银瑞兴保本混

合型证券投资基金和国投瑞

银瑞祥保本混合型证券投资

基金基金经理。

中国籍，硕士，具有基金从业

资格。2010年7月加入国投

瑞银基金，2011年7月转入

固定收益部任研究员。现任国

投瑞银优化增强债券型证券

本基金基金 2016-06- 投资基金、国投瑞银进宝保本

狄晓娇 经理 02 - 8 混合型证券投资基金、国投瑞

银岁添利一年期定期开放债

券型证券投资基金、国投瑞银

瑞兴保本混合型证券投资基

金和国投瑞银顺鑫一年期定

期开放债券型证券投资基金

基金经理。

中国籍，硕士，具有基金从业

资格。2009年7月加入国投

瑞银，从事固定收益研究工

徐栋 本基金基金 2016-11- - 8 作。现任国投瑞银货币市场基

经理 18 金、国投瑞银钱多宝货币市场

基金、国投瑞银增利宝货币市

场基金、国投瑞银双债增利债

券型证券投资基金、国投瑞银

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岁添利一年期定期开放债券

型证券投资基金、国投瑞银进

宝保本混合型证券投资基金、

国投瑞银瑞兴保本混合型证

券投资基金和国投瑞银和顺

债券型证券投资基金基金经

理。

中国籍，硕士，具有基金从业

资格。曾任职申银万国证券、

华宝兴业基金、泰信基金。

2012年11月加入国投瑞银。

现任国投瑞银纯债债券基金、

国投瑞银中高等级债券基金、

国投瑞银岁添利一年期定期

本基金基金 2015-12- 2016-06-0 开放债券基金、国投瑞银稳定

刘兴旺 经理 29 2 11 增利债券基金、国投瑞银岁丰

利一年期定期开放债券基金、

国投瑞银进宝保本混合型基

金、国投瑞银瑞兴保本混合型

基金和国投瑞银瑞祥保本混

合型基金基金经理。曾任泰信

周期回报债券型证券投资基

金和泰信天天收益开放式证

券投资基金基金经理。

注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在报告期内，本基金管理人遵守《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银瑞兴保本灵活配置混合型证券投资基金基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

管理人依据证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，制定了公平交易管理相关的《公平交易管理规定》、《交易管理办法》、《异常交易管理规定》等系列制度，并建立和完善了相应的控制措施和业务流程。

管理人公平交易管理坚持以下原则：

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1、当管理人利益和基金持有人利益发生冲突时，坚持基金持有人利益优先；

2、当不同资产委托人利益发生冲突时，应公平的对待不同的资产委托人；

3、公平对待管理人旗下管理的不同投资组合；

4、严禁直接或者通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。

管理人有关公平交易控制制度的要点如下：

1、不断完善投资决策、研究支持、交易管理的制度和流程，提高投资管理的科学性和客观性，确保在公司内建立适用于所有投资组合的公平交易环境。

2、公平交易的范围覆盖所有投资品种，以及一级市场申购、二级市场交易和公司内部证券分配等所有投资管理活动，同时涵盖研究分析、授权、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

3、合理设置各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构，在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。

4、建立科学的投资决策体系，加强交易分配的内部控制，通过严格的制度、流程、技术手段等保证公平交易原则的实现，同时通过监察稽核，事后分析及信息披露来加强对公平交易的监督。

管理人有关公平交易控制方法的要点如下：

1、以系统强制控制为优先措施。公司通过不断完善投资决策、研究支持、交易执行相关的信息管理系统，充分发挥系统的自动控制功能，根据公平交易管理的要求，在系统中设置相应业务流转顺序、控制阀值或者触发机制，对触及阀值的行为视情况分别采取警告、强制禁止等控制措施或对特定业务自动执行必要的后续流程。如：符合交易条件的不同投资组合的同向交易指令在交易系统中强制采用公平委托功能进行交易，内部研究报告在研究系统中一经发布会自动推送到所有基金经理、投资经理，控制阀值的修改必须经监察稽核部通过系统进行复核并点击同意才能生效等。

2、以双人复核、集体决策为控制的辅助手段。对于无法通过系统进行强制控制的业务活动，通过建立明确的业务规则和流程，在关键控制点采取双人复核或集体决策等控制机制，通过分别对控制事项签署意见并顺序流转的要求，实现对关键业务风险的管理。如：以公司名义进行的一级市场申购结果分配，需要经过严格的公平性审核，由交易部负责人、运营部负责人、监察稽核部负责人以及投资组合经理共同确认对分配结果无异议并签署后才为有效。

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3、以日常监控为督促手段。公司交易部、监察稽核部、运营部设置专门岗位，分别在交易过程中、日中、清算后对有关公平交易规则的执行情况进行监控，并按既定的报告要求及时揭示违反规定的情况，监督督促公平交易制度的执行。如：交易部对相同投资经理管理不同投资组合指令时间差的监督，监察稽核部对日中不同组合交易相同证券的价差分析以及运营部对银行间指令要素和签署情况的检查等。

4、以事后专项稽核和定期公平交易分析为完善措施。内部审计专员负责不定期对公司执行公平交易的情况进行专项稽核，监察稽核部分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。通过事后的专项稽核和定期分析，发现控制薄弱环节或交易价差异常，将重新核查公司投资决策和交易执行环节的内部控制，针对潜在问题完善公平交易制度和流程。

5、加强信息披露和接受外部监督。公司在各投资组合的定期报告中，披露公司整体公平交易制度执行情况以及异常交易行为专项说明，接受社会监督。公司定期接受外部审计的检查，公平交易管理一直是外部审计的重点之一。基金评价机构在开展基金评价业务时，将公平交易制度的完善程度、执行情况及信息披露作为评价内容之一。公司每季度会向证监会报告经投资组合经理、督察长、总经理签署后的公平交易制度执行情况，并对特定资产管理业务与证券投资基金之间的业绩比较、异常交易行为做专项说明。

公司内部稽核或定期分析中发现公平交易管理中的异常问题，也将在向证监会报送的监察稽核季度报告和年度报告中做专项说明。证监会通过现场检查和非现场监管等方式，也会对公司公平交易制度的执行情况进行检查和分析，并会同证券交易所等对公司异常交易行为进行监控。对于发现的不公平交易和利益输送行为，将依法采取相关监管措施。

4.3.2公平交易制度的执行情况

本报告期内，管理人通过制度、流程和技术手段保证了公平交易原则的实现，确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效地公平交易体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。

报告期内，管理人于每季度和年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、 第14页，共64页

分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。本年度同向交易价差专项分析的情况如下：

1、管理人对所有投资组合在过去连续四个季度内同向交易相同证券的交易价差的溢价率进行分析，对两两组合同向交易成交价格均值的溢价率是否趋近于零进行T检验，检验在95%的可信水平下，价格均值的溢价率趋近于零是否存在检验不通过的情况。2、管理人对所有投资组合在过去连续四个季度内同向交易相同证券的交易价差优劣进行比较，区分买优、卖优、买次、卖次等情况分别分析两两组合在期间内交易时是否存在显着优于另一方的异常情况，

3、管理人对所有投资组合在过去连续四个季度内同向交易相同证券的交易价差区分两两组合进行利益输送的模拟测算，检查在过去四个季度内，是否存在显着异常的情况。

检验分析结果显示，公司管理的所有投资组合，在过去连续四个季度内未发现存在违反公平交易原则的情况。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2016年A股走势跌宕起伏。经历了1月的熔断之后，市场韧性变强，在各种黑天

鹅（特别是英国脱欧、美国川普当选总统等）面前无所畏惧。这让市场参与者深刻感受到，在市场面前，人类预测能力是多么的有限和局限。

由于秉持2015年年报所述的观点，我们对整个资本市场持有谨慎态度。部分躲过

了熔断对净值的伤害，但是也错过了之后市场的弹性上涨。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为1.019元，本报告期基金份额净值增长率为1.90%，

同期业绩比较基准收益率为2.12%。基金净值增长率低于业绩比较基准，主要原因在于

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年末证券市场下跌，给基金净值带来较大的影响。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2016年我们遇到了很多黑天鹅，2017年以及之后几年我们可能要进入到黑天鹅湖

了。我们现在或许处在一个历史的大拐点，涉及到全球化、利率的拐点。

首先，谈一下全球化和逆全球化的问题。二战之后，是人类的黄金时代，这源于科技进步和全球化进程（这符合自由贸易理论）。78年改革开放，使得中国比其他国家获取的利益更大，这体现为中国经济增速持续高速发展和最高的国际贸易额占比。但是全球化进程的末期，我们发现利益分配出现了不均衡：美国大部分人群、欧洲等国家的人均增长停滞。

从经济学的角度，逆全球化肯定会降低全世界的整体福利。但是，“手中有锤子的人，会把世界上的一切都看成是钉子”。社会并不是单纯由经济学来控制，还包括社会学、心理学等，要涉及到不同群体之间的利益博弈。逆全球化，虽然降低全球福利，但是会使得部分人群受益。该问题的现实映射，就是英国脱欧、美国川普当选总统。我们预计，美国采取保护贸易主义、欧盟解体，应该是大概率事件。

其次，讲一下利率的走势。翻看人类百年利率走势，利率波动，好似海浪，有高有低，波动延伸。但是，自80年代以来，利率高接近20%的高点，一路下行，到近几年回落至零附近，欧洲和日本竟然出现了负利率。负利率的出现，显示时间没有价值、未来没有价值；负利率的出现，极大的损害了银行货币乘数、保险公司资产负债表，对金融机构是重大打击。利用负利率刺激经济，就是宴安鸩毒、以毒解渴。

站在当下，利率将如何走是依然按照周期规律从底部回归，还是由于诸多结构性因素（人口老龄化等）长期处于底部走过迷茫的2016年，我们现在认为，利率将按照周期规律从底部回归应该是大概率事件。部分证据有，美国已经步入加息周期（尽管和历史比，十分缓慢）、逆全球化将降低生产效率并提升通胀压力等。

如果全球利率逐步抬升，各类高杠杆行为将严重受到冲击。自2008年以来不断加

杠杆的中国或许也将受到很大影响。具体涉及到，高房价的房地产市场、僵尸企业真正去化、债券市场的拥挤交易等。以何种方式和程度进行调整，我们目前难以给出确定答案。

近视角观察，A股市场面临的IPO扩容、大小非以及定增参与者的解禁、货币政策

不再宽松等不利因素，这使得市场难有大的上涨行情。

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当然，由于国人是如此的勤奋、如此的智慧，我们依然对中国经济的长期发展和股票市场抱有乐观看法。调整或许就是机会。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本基金管理人高度重视风险控制，充分发挥监察稽核工作的作用，提高监察稽核工作的有效性，为公司业务规范运作提供保证和支持，确保公司的业务运作能切实贯彻执行法律、法规和公司内控制度。本基金管理人充分意识到投资业务规范化的重要性，秉承瑞银集团重视风险重视管理的风控风格："将风险纳入全面、系统的管理流程中，以风险管理促业务发展"，建立和完善风险管理体系，应用国际先进的风险管理系统，在公司实行多层次全方位的风险管理，围绕业务风险点建立事前、事中、事后的风险控制措施，除开展日常的控制和监督工作外，本年度还重点安排对投资管理、公平交易管理以及研究支持、投资决策、交易执行等核心业务的管理工作开展专项自查，并对其它相关业务也安排了定期检查或专项审计，力争使公司的管理措施健全、有效。

本基金管理人对公司投资管理等重要业务实行事前、事中和事后全程监督，多环节控制，分别示例介绍如下：

事前审查审核：充分利用信息系统，将有关法律法规、基金合同和公司规定的各种投资禁止、投资限制和定量化监控指标在交易系统中进行阀值设置，基金投资如果超出限制，系统将拒绝执行指令并及时报警；在公司办公系统中建立研究报告质量控制、股票出入库调整、交易对手授信、询价、一级市场申购、投资授权、重大决策等常规性投研交相关的流程控制措施，明确审核人员以及审核责任，相关业务必须经过预先规定的审批程序后才能执行；非常规性的业务，由合规与风险控制委员会按一事一议的集体决策方式确定业务风险以及控制措施后执行；基金合同、招募说明书（更新）、基金定期报告、临时报告及基金宣传材料等对外披露信息文稿，在上报核准和对外发布前必须经过监察稽核部、信息披露负责人和督察长的合法合规性审查。

事中实时监控：交易部设立实时监控岗位，按照法律法规以及公司规定结合投资决策委员会、监察稽核部等确定的控制要求，对基金经理的投资指令进行执行前的审查，发现违法违规和越权行为，有权拒绝执行并及时报告监察稽核部、督察长；监察稽核部借助自行开发的盘中监控系统对基金当日投资交易行为进行监控，并借助办公系统中的业务审批流程，对基金投资的关键环节实行实时监控；运营部门也按照事先确定的规则对银行间、一级市场等特殊交易行为进行监控，并执行异常问题的及时报告机制。

第17页，共64页

事后检查督促：交易部每日对当日交易行为进行总结和报告，相关交易结果由基金经理进行确认；运营部结合每日估值结果对投资超标等行为进行提示；监察稽核部采取现场与非现场稽核结合，并以现场稽核为主的方式对基金投资进行检查。非现场稽核主要是通过计算机系统定期对期间内的交易行为进行稽查，从中分析是否有违规交易行为。

现场稽核主要是对公司各业务环节进行定期的例行检查和专项检查，并对主要业务部门及重点业务环节进行不定期的突击检查，发现问题及时报告并监督整改。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人从事基金估值业务的组织机构主要包括合规与风险控制委员会、估值小组及运营部。合规与风险控制委员会负责对估值政策进行评估，并对基金估值程序进行监督；估值小组负责跟踪现行估值政策、议定估值政策方案及特别估值程序的报告等事项，估值小组的成员包括运营部总监、估值核算员、基金经理或其他资产管理经理以及监察稽核部指定人员；运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，设立基金估值核算员岗位负责日常估值业务。基金管理人参与估值的相关成员均具有相应的专业胜任能力和相关工作经历。

本基金的日常估值程序由运营部基金估值核算员执行、运营部内部复核估值结果，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值小组提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值小组讨论议定特别估值方案并与托管行沟通，在上报合规与风险控制委员会审议后由运营部具体执行。

本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未与外部估值定价服务机构签约。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本期已实现收益为44,660,687.10元，期末可供分配利润为27,458,434.32元。

本基金本报告期未进行利润分配。

第18页，共64页

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核, 对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

6.1审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 普华永道中天审字(2017)第20363号

6.2审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金全体基金份额持

审计报告收件人

有人

我们审计了后附的国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基

金(以下简称“国投瑞银瑞兴保本基金”)的财务报表，包括

引言段 2016年12月31日和2015年12月31日的资产负债表、

2016年度和2015年12月29日(基金合同生效日)至2015

年12月31日止期间的利润表和所有者权益(基金净值)变

第19页，共64页

动表以及财务报表附注。

编制和公允列报财务报表是国投瑞银瑞兴保本基金 的基

金管理人国投瑞银基金管理有限公司管理层的责任。这种

责任包括：

(1) 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下

管理层对财务报表的责任段 简称“中国证监会”) 、中国证券投资基金业协会(以下简称

“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实

务操作编制财务报表，并使其实现公允反映；

(2) 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不

存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表

审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行

了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国

注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务

报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和

披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判

注册会计师的责任段 断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险

的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表

编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程

序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作

还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估

计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表

审计意见提供了基础。

我们认为，上述国投瑞银瑞兴保本基金的财务报表在所有

重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示

审计意见段 的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的

基金行业实务操作编制，公允反映了国投瑞银瑞兴保本基

金2016年12月31日和2015年12月31日的财务状况以

第20页，共64页

及2016年度和2015年12月29日(基金合同生效日)至

2015年12月31日的经营成果和基金净值变动情况。

陈玲

注册会计师的姓名 陈逦迤

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所的地址 上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

审计报告日期 2017年3月24日

§7年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资产 附注号

2016年12月31日 2015年12月31日

资产： - -

银行存款 7.4.7.1 385,169,130.09 1,998,023,266.34

结算备付金 604,466.43 -

存出保证金 16,823.66 -

交易性金融资产 7.4.7.2 1,052,035,322.55 9,994,510.20

其中：股票投资 70,417,967.09 -

基金投资 - -

债券投资 981,617,355.46 9,994,510.20

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - 700,000,000.00

应收证券清算款 - -

应收利息 7.4.7.5 19,381,596.55 244,008.96

应收股利 - -

第21页，共64页

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 1,457,207,339.28 2,708,261,785.50

本期末 上年度末

负债和所有者权益 附注号

2016年12月31日 2015年12月31日

负债： - -

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 10,103,003.04 710,100,481.95

应付赎回款 59,799.62 -

应付管理人报酬 1,934,215.00 131,375.68

应付托管费 322,369.16 21,895.94

应付销售服务费 - -

应付交易费用 7.4.7.7 97,713.99 -

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 310,337.25 -

负债合计 12,827,438.06 710,253,753.57

所有者权益： - -

实收基金 7.4.7.9 1,416,921,466.90 1,998,023,466.34

未分配利润 7.4.7.10 27,458,434.32 -15,434.41

所有者权益合计 1,444,379,901.22 1,998,008,031.93

负债和所有者权益总计 1,457,207,339.28 2,708,261,785.50

注：1、报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.019元，基金份额总额

第22页，共64页

1,416,921,466.90份。于2015年12月31日，基金份额净值1.000元，基金份额总额

1,998,023,466.34份。

2、本财务报表的实际编制期间为2016年和2015年12月29日(基金合同生效日)

至2015年12月31日止期间。

7.2 利润表

会计主体：国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

上年度可比期间

本期 2015年12月29日

项目 附注号 2016年1月1日至 （基金合同生效

2016年12月31日 日）至2015年12

月31日

一、收入 66,955,999.39 138,047.31

1.利息收入 66,149,802.29 127,025.11

其中：存款利息收入 7.4.7.11 20,380,715.83 127,025.11

债券利息收入 42,328,004.46 -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 3,441,082.00 -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 6,395,480.10 -

其中：股票投资收益 7.4.7.12 13,215,185.15 -

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 -7,241,527.80 -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 7.4.7.14 - -

股利收益 7.4.7.15 421,822.75 -

3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.16 -7,816,974.87 11,022.20

第23页，共64页

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填

列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 2,227,691.87 -

减：二、费用 30,112,287.16 153,481.72

1．管理人报酬 23,974,333.38 131,375.68

2．托管费 3,995,722.12 21,895.94

3．销售服务费 - -

4．交易费用 7.4.7.18 283,957.14 10.10

5．利息支出 1,482,650.59 -

其中：卖出回购金融资产支出 1,482,650.59 -

6．其他费用 7.4.7.19 375,623.93 200.00

三、利润总额（亏损总额以“-”

号填列） 36,843,712.23 -15,434.41

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填

列） 36,843,712.23 -15,434.41

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益

（基金净值） 1,998,023,466.34 -15,434.41 1,998,008,031.93

二、本期经营活动产

生的基金净值变动数 - 36,843,712.23 36,843,712.23

（本期利润）

第24页，共64页

三、本期基金份额交

易产生的基金净值变

动数（净值减少以“-” -581,101,999.44 -9,369,843.50 -590,471,842.94

号填列）

其中：1.基金申购款 2,967,957.26 56,921.22 3,024,878.48

2.基金赎回款 -584,069,956.70 -9,426,764.72 -593,496,721.42

四、本期向基金份额

持有人分配利润产生

的基金净值变动（净 - - -

值减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益

（基金净值） 1,416,921,466.90 27,458,434.32 1,444,379,901.22

上年度可比期间

项目 2015年12月29日（基金合同生效日）至2015年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益

（基金净值） 1,998,023,466.34 - 1,998,023,466.34

二、本期经营活动产

生的基金净值变动数 - -15,434.41 -15,434.41

（本期利润）

三、本期基金份额交

易产生的基金净值变

动数（净值减少以“-” -

号填列）

其中：1.基金申购款 -

2.基金赎回款 - - -

四、本期向基金份额

持有人分配利润产生 - - -

的基金净值变动（净

第25页，共64页

值减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益

（基金净值） 1,998,023,466.34 -15,434.41 1,998,008,031.93

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：王彬，主管会计工作负责人：王彬，会计机构负责人：冯伟

7.4 报表附注

7.4.1基金基本情况

国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2015]2777号《关于准予国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金注册的批复》核准，由本基金管理人依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期间不定，首次募集期间为2015年12月11日至2016年1月8日。根据本基金管理人2015年12月25日发布的《关于国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金提前结束募集的公告》，国投瑞银瑞兴保本基金于2015年12月25日提前结束募集。业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第1469号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金基金合同》于2015年12月29日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,997,099,100.69份基金份额，其中认购资金利息折合924,365.65份基金份额。本基金的基金管理人为国投瑞银基金管理有限公司，注册登记机构为国投瑞银基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司,基金担保人为中国投融资担保股份有限公司。

根据《国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金合同》的有关约定，基金第一个保本周期最长为2年，目标收益率为18%。第一个保本周期到期日，如基金份额持有人认购并持有到期的基金份额与到期日基金份额净值的乘积（即“可赎回金额”）加上该部分基金份额在第一个保本周期的累计分红款项之和低于其保本金额，基金管理人应补足该差额（即保本赔付差额）。

本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、权证、股指期货、国债期货、货币市场工具及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但 第26页，共64页

须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金将基金资产划分为安全资产和风险资产，其中安全资产主要投资于国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券（含分离交易可转债）、次级债、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券、资产支持证券、国债期货、债券回购、银行存款、货币市场工具等固定收益品种。风险资产主要投资于股票、权证、股指期货等权益类品种，以及符合基金管理人风险资产投资标准的固定收益类品种，具体在招募说明书中列示。

本基金持有的安全资产占基金资产的比例不低于60%。本基金持有的风险资产占基

金资产的比例不高于40%，其中基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。

本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

本基金的业绩比较基准为两年期银行定期存款收益率（税后）。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准

则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2016年度和2015年12月29日(基金合同生效日)至2015年12月31日止期

间的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年12月31

日及2015年12月31日的财务状况以及2016年度和2015年12月29日(基金合同生效

日)至2015年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4重要会计政策和会计估计

本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。

7.4.4.1会计年度

第27页，共64页

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本财务报表的实际编制期间为

2016年度和2015年12月29日(基金合同生效日)至2015年12月31日。

7.4.4.2记账本位币

人民币

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金承担的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

第28页，共64页

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵

销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额

结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为1.00元。由于

申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金 第29页，共64页

减少。

7.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.11基金的收益分配政策

1、本基金的每份基金份额享有同等分配权；

2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额；

3、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配6次，每次基金

第30页，共64页

收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的50%；

4、若《基金合同》生效不满3个月则可不进行收益分配；

5、本基金收益分配方式：

（1）保本周期内：本基金收益分配方式为现金分红，不进行红利再投资；

（2）变更为非保本的混合型基金后：本基金收益分配方式为现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

6、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

7、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

7.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨

跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范

证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关

于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。

(3)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关

于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。

第31页，共64页

(4)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本期无需要说明的会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本期无需要说明的会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金本期无需要说明的重大会计差错和更正。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收

问题的通知》、财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的

通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关

于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关

于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于

全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开

营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值

税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征

收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股

息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代

第32页，共64页

扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月

以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至

1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月

8日前暂减按25%计入应纳税所得额，自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。

对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印

花税。

7.4.7重要财务报表项目的说明

7.4.7.1银行存款

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2016年12月31日 2015年12月31日

活期存款 30,169,130.09 1,403,023,266.34

定期存款 355,000,000.00 595,000,000.00

其中：存款期限1-3个月 80,000,000.00 -

存款期限3个月-1年 275,000,000.00 -

存款期限1个月以内 - 595,000,000.00

其他存款 - -

合计 385,169,130.09 1,998,023,266.34

7.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2016年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 66,984,802.66 70,417,967.09 3,433,164.43

贵金属投资-金交所

黄金合约 - - -

第33页，共64页

交易所市场 171,853,695.82 168,751,355.46 -3,102,340.36

债券 银行间市场 821,002,776.74 812,866,000.00 -8,136,776.74

合计 992,856,472.56 981,617,355.46 -11,239,117.10

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 1,059,841,275.22 1,052,035,322.55 -7,805,952.67

上年度末

项目 2015年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 - - -

贵金属投资-金交所

黄金合约 - - -

交易所市场 9,983,488.00 9,994,510.20 11,022.20

债券 银行间市场 - - -

合计 9,983,488.00 9,994,510.20 11,022.20

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 9,983,488.00 9,994,510.20 11,022.20

7.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。

7.4.7.4买入返售金融资产

7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2016年12月31日

账面余额 其中：买断式逆回购

第34页，共64页

合计 - -

上年度末

项目 2015年12月31日

账面余额 其中：买断式逆回购

- 700,000,000.00 -

合计 700,000,000.00 -

注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。

7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。

7.4.7.5应收利息

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2016年12月31日 2015年12月31日

应收活期存款利息 45,438.17 79,920.94

应收定期存款利息 1,269,722.15 47,104.17

应收其他存款利息 - -

应收结算备付金利息 272.00 -

应收债券利息 18,055,378.79 116,983.85

应收买入返售证券利

息 - -

应收申购款利息 - -

应收黄金合约拆借孳

息 - -

其他 10,785.44 -

合计 19,381,596.55 244,008.96

7.4.7.6其他资产

本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。

第35页，共64页

7.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2016年12月31日 2015年12月31日

交易所市场应付交易费用 89,056.12 -

银行间市场应付交易费用 8,657.87 -

合计 97,713.99 -

7.4.7.8其他负债

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2016年12月31日 2015年12月31日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 337.25 -

预提费用 310,000.00 -

合计 310,337.25 -

7.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 1,998,023,466.34 1,998,023,466.34

本期申购 2,967,957.26 2,967,957.26

本期赎回（以“-”号填列） -584,069,956.70 -584,069,956.70

本期末 1,416,921,466.90 1,416,921,466.90

注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。

7.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

第36页，共64页

上年度末 -26,456.61 11,022.20 -15,434.41

本期利润 44,660,687.10 -7,816,974.87 36,843,712.23

本期基金份额交易产生

的变动数 -11,890,703.90 2,520,860.40 -9,369,843.50

其中：基金申购款 39,486.38 17,434.84 56,921.22

基金赎回款 -11,930,190.28 2,503,425.56 -9,426,764.72

本期已分配利润 - - -

本期末 32,743,526.59 -5,285,092.27 27,458,434.32

7.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

上年度可比期间

本期

项目 2016年1月1日至2016年 2015年12月29日（基金

12月31日 合同生效日）至2015年

12月31日

活期存款利息收入 622,687.48 79,920.94

定期存款利息收入 19,688,102.70 47,104.17

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 57,002.58 -

其他 12,923.07 -

合计 20,380,715.83 127,025.11

7.4.7.12 股票投资收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016 2015年12月29日（基金

年12月31日 合同生效日）至2015年12

月31日

卖出股票成交总额 71,362,103.64 -

减：卖出股票成本总额 58,146,918.49 -

买卖股票差价收入 13,215,185.15 -

7.4.7.13债券投资收益

第37页，共64页

单位：人民币元

上年度可比期间

本期

项目 2016年1月1日至2016年 2015年12月29日（基金合

12月31日 同生效日）至2015年12

月31日

卖出债券（债转股及债券到期兑付） 1,959,430,284.59 -

成交总额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑 1,935,583,035.97 -

付）成本总额

减：应收利息总额 31,088,776.42 -

买卖债券差价收入 -7,241,527.80 -

7.4.7.14股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12月 2015年12月29日（基金合同

31日 生效日）至2015年12月31日

股票投资产生的股利收益 421,822.75 -

基金投资产生的股利收益 - -

合计 421,822.75 -

7.4.7.15公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2016年1月1日至2016年12月 2015年12月29日（基金合同

31日 生效日）至2015年12月31日

1.交易性金融资产 -7,816,974.87 11,022.20

——股票投资 3,433,164.43 -

——债券投资 -11,250,139.30 11,022.20

——资产支持证券投资 - -

——基金投资 - -

——贵金属投资 - -

第38页，共64页

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

合计 -7,816,974.87 11,022.20

7.4.7.16其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年12月29日（基金合同生效日）

至2015年12月31日

基金赎回费收入 2,225,817.54 -

基金转换费收入 1,874.33 -

合计 2,227,691.87 -

注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资

产。

2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于赎回

费部分的25%归入转出基金的基金资产。

7.4.7.17交易费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12月 2015年12月29日（基金合同生效

31日 日）至2015年12月31日

交易所市场交易费用 268,682.14 10.10

银行间市场交易费用 15,275.00 -

合计 283,957.14 10.10

7.4.7.18其他费用

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

第39页，共64页

2016年1月1日至2016年12 2015年12月29日（基金合同生

月31日 效日）至2015年12月31日

审计费用 110,000.00 -

信息披露费 200,000.00 -

银行汇划费用 40,423.93 -

其他费用 25,200.00 200.00

合计 375,623.93 200.00

7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。

7.4.8.2资产负债表日后事项

财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布《关于明确金融 房地产开发教

育辅助服务等增值税政策的通知》(财税[2016]140号)，要求资管产品运营过程中发生的

增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，自2016年5月1日起执行。

根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的《关于资管产品增值税政策

有关问题的补充通知》(财税[2017]2号)，2017年7月1日(含)以后，资管产品运营过程

中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。资管产品运营过程中发生增值税应税行为的具体征收管理办法，由国家税务总局另行制定。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。

7.4.9关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

国投瑞银基金管理有限公司(“国投瑞银”) 基金管理人、注册登记机构、基金

销售机构

中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构

国投泰康信托有限公司 基金管理人的股东

瑞士银行股份有限公司（UBSAG） 基金管理人的股东

国投瑞银资本管理有限公司 基金管理人的子公司

第40页，共64页

国投瑞银资产管理(香港)有限公司 基金管理人的子公司

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。

7.4.10.2关联方报酬

7.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年12月29日（基金

12月31日 合同生效日）至2015年

12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 23,974,333.38 131,375.68

其中：支付销售机构的客户维护

费 3,417,122.69 4,537.97

注：支付基金管理人国投瑞银的管理人报酬按前一日基金资产净值1.20%的年费率

计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 ×1.20%/ 当年天数。

7.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年12月29日（基金

12月31日 合同生效日）至2015年

12月31日

当期发生的基金应支付的托管费 3,995,722.12 21,895.94

注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率

计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/ 当年天数。

第41页，共64页

7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

7.4.10.4各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金管理人于本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。

7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金份额。

7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31 2015年12月29日（基金合同生

日 效日）至2015年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行 30,169,130.09 622,687.48 1,403,023,266. 79,920.94

34

7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。

7.4.10.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联交易事项。

7.4.11利润分配情况

本基金本报告期未进行利润分配。

7.4.12期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

第42页，共64页

7.4.12.1.1受限证券类别：股票

流通

期末 期末

证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估数量(单

成本 估值 备注

代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价位：股)

总额 总额

型

30050 维宏 2016- 2017- 新股 121.4 10,38 208,4 1,261,

8 股份 04-12 04-19 锁定 20.08 9 3.00 90.64 430.6-

7

60137 中原 2016- 2017- 新股 26,69 106,7 106,7

5 证券 12-20 01-03 未上 4.00 4.00 5.00 80.00 80.00-

市

60387 太平 2016- 2017- 新股 3,180. 67,73 67,73

7 鸟 12-29 01-09 未上 21.30 21.30 00 4.00 4.00-

市

60303 常熟 2016- 2017- 新股 2,316. 24,17 24,17

5 汽饰 12-27 01-05 未上 10.44 10.44 00 9.04 9.04-

市

00284 华统 2016- 2017- 新股 1,814. 11,88 11,88

0 股份 12-29 01-10 未上 6.55 6.55 00 1.70 1.70-

市

00283 道恩 2016- 2017- 新股 681.0 10,40 10,40

8 股份 12-28 01-06 未上 15.28 15.28 0 5.68 5.68-

市

30058 美联 2016- 2017- 新股 1,006. 9,355. 9,355.

6 新材 12-26 01-04 未上 9.30 9.30 00 80 80-

市

30059 万里 2016- 2017- 新股 2,397. 7,358. 7,358.

1 马 12-30 01-10 未上 3.07 3.07 00 79 79-

市

注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 复牌 数量 期末 期末

代码 名称 日期 原因 值单价 日期开 (单位：股) 成本总额 估值总额

第43页，共64页

盘单

价

1 1

60398 兆易 2016-0重大事 2017- 9

6 创新 9-14 项停牌 177.9703-13- 5. 1,133.00 26,353.58201,640.01

7

7-

30052 中潜 2016-1重大事 107.03- - 984.00 10,332.00105,317.52

6 股份 2-06 项停牌

30053 广信 2016-1重大事 48.792017- 43.91 1,024.00 9,410.56 49,960.96

7 材料 0-11 项停牌 01-13

注：本基金截至2016年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影

响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

7.4.13金融工具风险及管理

7.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金为保本混合型基金，属于证券投资基金中的低风险品种。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货、国债期货、货币市场工具及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金在日常经营活动面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是通过控制上述风险，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现"风险和收益相匹配"的风险收益目标。本基金管理人秉承全面风险控制的理念，将风险管理融入业务中，使风险控制与投资业务紧密结合，在董事会专业委员会监督管理下，建立了由督察长、合规与风险控制委员会、监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的立体式风险管理架构体系。

7.4.13.2信用风险

第44页，共64页

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行；定期存款存放在具有基金托管资格的浦发银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、民生银行股份有限公司、上海银行股份有限公司和光大银行股份有限公司，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。

7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

本期末 上年末

短期信用评级

2016年12月31日 2015年12月31日

A-1 259,029,000.00 -

A-1以下 - -

未评级 228,975,000.00 7,994,400.00

合计 488,004,000.00 7,994,400.00

注：未评级部分为国债、政策性金融债、短期融资债券和同业存单。

7.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

本期末 上年末

长期信用评级

2016年12月31日 2015年12月31日

AAA 118,941,394.00 -

AAA以下 230,232,268.86 -

未评级 144,439,692.60 2,000,110.20

第45页，共64页

合计 493,613,355.46 2,000,110.20

注：未评级部分为国债、政策性金融债。

7.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。

本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能根据本基金的基金管理人的投资意图，以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

于2016年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个

月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

7.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1利率风险

第46页，共64页

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。

利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资等。

7.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2016年12月31 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

日

资产

银行存款 385,169,130.09 - - -385,169,130.

09

结算备付金 604,466.43 - - - 604,466.43

存出保证金 16,823.66 - - - 16,823.66

交易性金融资 743,367,810.40 232,319,195.66 5,930,349.40 70,417,967.091,052,035,32

产 2.55

衍生金融资产 - - - - -

买入返售金融 - - - - -

资产

应收证券清算 - - - - -

款

应收利息 - - - 19,381,596.5519,381,596.5

5

应收股利 - - - - -

应收申购款 - - - - -

递延所得税资 - - - - -

产

其他资产 - - - - -

资产总计 1,129,158,230.58 232,319,195.66 5,930,349.40 89,799,563.641,457,207,33

9.28

第47页，共64页

负债

短期借款 - - - - -

交易性金融负 - - - - -

债

衍生金融负债 - - - - -

卖出回购金融 - - - - -

资产款

应付证券清算 - - - 10,103,003.0410,103,003.0

款 4

应付赎回款 - - - 59,799.62 59,799.62

应付管理人报 - - - 1,934,215.001,934,215.00

酬

应付托管费 - - - 322,369.16 322,369.16

应付销售服务 - - - - -

费

应付交易费用 - - - 97,713.99 97,713.99

应交税费 - - - - -

应付利息 - - - - -

应付利润 - - - - -

递延所得税负 - - - - -

债

其他负债 - - - 310,337.25 310,337.25

负债总计 - - - 12,827,438.0612,827,438.0

6

利率敏感度缺1,129,158,230.58 232,319,195.66 5,930,349.40 76,972,125.581,444,379,90

口 1.22

上年度末

2015年12月31 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

日

资产

银行存款 1,998,023,266.34 - - -1,998,023,26

6.34

结算备付金 - - - - -

交易性金融资 7,994,400.00 2,000,110.20 - -9,994,510.20

产

衍生金融资产 - - - - -

买入返售金融 700,000,000.00 - - -700,000,000.

资产 00

应收证券清算 - - - - -

款

第48页，共64页

应收利息 - - - 244,008.96 244,008.96

应收股利 - - - - -

应收申购款 - - - - -

递延所得税资 - - - - -

产

其他资产 - - - - -

资产总计 2,706,017,666.34 2,000,110.20 244,008.962,708,261,78

-

5.50

负债

短期借款 - - - - -

交易性金融负 - - - - -

债

衍生金融负债 - - - - -

卖出回购金融 - - - - -

资产款

应付证券清算 - - -710,100,481.95710,100,481.

款 95

应付赎回款 - - - - -

应付管理人报 - - - 131,375.68 131,375.68

酬

应付托管费 - - - 21,895.94 21,895.94

应付销售服务 - - - - -

费

应付交易费用 - - - - -

应交税费 - - - - -

应付利息 - - - - -

应付利润 - - - - -

递延所得税负 - - - - -

债

其他负债 - - - - 0.00

负债总计 - - -710,253,753.57710,253,753.

57

利率敏感度缺2,706,017,666.34 -710,009,744.61,998,008,03

口 2,000,110.20 -

1 1.93

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

假设 下表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生

第49页，共64页

合理、可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金资产净值产生的影响。正数表示可能增加基金资产净值，负数表示可能减少基金资产净值。

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动

分析 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

利率上升25个基准点 -2,054,678.50 -

利率下降25个基准点 2,068,114.39 -

7.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有的金融工具均以人民币计价，因此无重大外汇风险。

7.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金持有的保本资产占基金资产的比例不低于60%；本基金持有的收益资产占基金资产的比例不高于40%，其中基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%。本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

于2016年12月31日，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值

第50页，共64页

的比例为4.88%(2015年12月31日：无)。

7.4.13.4.3.1其他价格风险的敏感性分析

本基金管理人运用定量分析方法对本基金的其他价格风险进行分析。下表为假设 其他价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。正数表示可能增加基金资产净值，负数表示可能减少基金资产净值。

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动 本期末 上年度末

分析 2016年12月31日 2015年12月31日

基金业绩比较基准增 69,097,832.40 0.00

加5%

基金业绩比较基准减 -69,097,832.40 0.00

少5%

注：基金业绩比较基准＝两年期银行定期存款收益率(税后)。

7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 公允价值

(a) 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b) 持续的以公允价值计量的金融工具

(i) 各层次金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金

融资产中属于第一层次的余额为 75,539,821.92元，属于第二层次的余额为

976,495,500.63 元，无属于第三层次的余额(2015年 12月 31 日：第二层次余额为

9,994,510.20元，无属于第一和第三层次的余额)。

(ii) 公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌 第51页，共64页

停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具

于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年

12月31日：同)。

(d) 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

占基金总资产

序号 项目 金额

的比例（%）

1 权益投资 70,417,967.09 4.83

其中：股票 70,417,967.09 4.83

2 固定收益投资 981,617,355.46 67.36

其中：债券 981,617,355.46 67.36

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售

金融资产 - -

第52页，共64页

6 银行存款和结算备付金合计 385,773,596.52 26.47

7 其他各项资产 19,398,420.21 1.33

8 合计 1,457,207,339.28 100.00

注：本基金本报告期末未持有通过沪港通交易机制投资的港股。

8.2期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净

代码 行业类别 公允价值

值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 45,767,688.13 3.17

电力、热力、燃气及水生产和供

D 应业

- -

E 建筑业 15,592.23 0.00

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服务

I 业

1,261,430.67 0.09

J 金融业 106,780.00 0.01

K 房地产业 14,338,896.77 0.99

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 8,927,579.29 0.62

Q 卫生和社会工作 - -

第53页，共64页

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 70,417,967.09 4.88

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

净值比例(％)

1 000886 海南高速 2,773,481.00 14,338,896.77 0.99

2 600835 上海机电 716,100.00 13,978,272.00 0.97

3 000590 启迪古汉 663,998.00 13,047,560.70 0.90

4 600771 广誉远 381,994.00 12,773,879.36 0.88

5 000526 紫光学大 228,971.00 8,927,579.29 0.62

6 000538 云南白药 68,600.00 5,223,890.00 0.36

7 300508 维宏股份 10,383.00 1,261,430.67 0.09

8 603986 兆易创新 1,133.00 201,640.01 0.01

9 601375 中原证券 26,695.00 106,780.00 0.01

10 300526 中潜股份 984.00 105,317.52 0.01

11 603298 杭叉集团 3,641.00 88,403.48 0.01

12 603218 日月股份 1,652.00 68,805.80 0.00

13 603877 太平鸟 3,180.00 67,734.00 0.00

14 300537 广信材料 1,024.00 49,960.96 0.00

15 603886 元祖股份 2,241.00 39,665.70 0.00

16 300582 英飞特 1,359.00 35,157.33 0.00

17 002835 同为股份 1,126.00 24,220.26 0.00

18 603035 常熟汽饰 2,316.00 24,179.04 0.00

19 603929 亚翔集成 2,193.00 15,592.23 0.00

20 002840 华统股份 1,814.00 11,881.70 0.00

21 002838 道恩股份 681.00 10,405.68 0.00

22 300586 美联新材 1,006.00 9,355.80 0.00

23 300591 万里马 2,397.00 7,358.79 0.00

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额

资产净值比

第54页，共64页

例（％）

1 600771 广誉远 27,542,322.06 1.38

2 000526 紫光学大 22,342,167.36 1.12

3 600835 上海机电 14,995,307.75 0.75

4 000886 海南高速 14,668,152.48 0.73

5 000590 启迪古汉 12,960,693.44 0.65

6 600038 中直股份 10,987,410.00 0.55

7 000651 格力电器 7,996,881.00 0.40

8 000538 云南白药 4,336,089.00 0.22

9 002013 中航机电 2,998,249.00 0.15

10 600410 华胜天成 1,998,888.25 0.10

11 600919 江苏银行 511,594.38 0.03

12 601997 贵阳银行 286,367.70 0.01

13 600977 中国电影 267,724.88 0.01

14 600909 华安证券 256,169.24 0.01

15 002797 第一创业 212,044.56 0.01

16 300508 维宏股份 208,490.64 0.01

17 603816 顾家家居 130,377.42 0.01

18 601611 中国核建 128,594.73 0.01

19 601375 中原证券 106,780.00 0.01

20 600936 广西广电 82,320.00 0.00

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 资产净值比

例（％）

1 600771 广誉远 21,393,636.04 1.07

2 000526 紫光学大 11,787,690.34 0.59

3 600038 中直股份 10,641,784.01 0.53

4 000651 格力电器 9,591,284.00 0.48

5 002013 中航机电 2,847,605.60 0.14

6 600410 华胜天成 1,755,292.00 0.09

7 600919 江苏银行 1,017,744.18 0.05

8 600977 中国电影 809,813.58 0.04

9 601611 中国核建 798,250.86 0.04

10 002797 第一创业 697,670.19 0.03

11 601997 贵阳银行 577,457.60 0.03

12 600909 华安证券 506,743.52 0.03

13 300474 景嘉微 348,083.21 0.02

14 603816 顾家家居 290,913.00 0.01

第55页，共64页

15 603528 多伦科技 272,959.92 0.01

16 300516 久之洋 265,110.54 0.01

17 601127 小康股份 262,554.22 0.01

18 600936 广西广电 256,657.39 0.01

19 002792 通宇通讯 237,299.81 0.01

20 002807 江阴银行 226,196.14 0.01

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 125,131,721.15

卖出股票的收入（成交）总额 71,362,103.64

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 债券品种 公允价值

值比例(％)

1 国家债券 24,757,692.60 1.71

2 央行票据 - -

3 金融债券 119,682,000.00 8.29

其中：政策性金融债 119,682,000.00 8.29

4 企业债券 187,974,695.06 13.01

5 企业短期融资券 408,812,000.00 28.30

6 中期票据 153,325,000.00 10.62

7 可转债 7,873,967.80 0.55

8 同业存单 79,192,000.00 5.48

9 其他 - -

10 合计 981,617,355.46 67.96

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产

第56页，共64页

净值比例

(％)

1 150417 15农发17 1,000,000 100,180,000.00 6.94

16广州农

2 111680375 村商业银 800,000 79,192,000.00 5.48

行CD150

3 122921 10郴州债 642,730 64,395,118.70 4.46

4 1180092 11泰医高 500,000 51,855,000.00 3.59

债

5 1182359 11中远 500,000 51,195,000.00 3.54

MTN1

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。

本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1 本期国债期货投资政策

第57页，共64页

为有效控制债券投资的系统性风险，本基金根据风险管理的原则，以套期保值为目的，适度运用国债期货，提高投资组合的运作效率。

在国债期货投资时，本基金将首先分析国债期货各合约价格与最便宜可交割券的关系，选择定价合理的国债期货合约，其次，考虑国债期货各合约的流动性情况，最终确定与现货组合的合适匹配，以达到风险管理的目标。

8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编

制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

8.12.2基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。

8.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 16,823.66

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 19,381,596.55

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 19,398,420.21

8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

占基金资产

序号 债券代码 债券名称 公允价值

净值比例

第58页，共64页

(%)

1 113009 广汽转债 5,732,844.40 0.40

2 110035 白云转债 1,047,549.60 0.07

8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

占基金资

流通受限部分的 流通受限情况说

序号 股票代码 股票名称 产净值比

公允价值 明

例(%)

1 300508 维宏股份 1,261,430.67 0.09 新股锁定

2 603986 兆易创新 201,640.01 0.01 重大事项停牌

3 601375 中原证券 106,780.00 0.01 新股未上市

4 300526 中潜股份 105,317.52 0.01 重大事项停牌

8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

户均持有的 机构投资者 个人投资者

持有人户数(户)

基金份额 占总份 占总份

持有份额 持有份额

额比例 额比例

2,871 1,100,603,944.

493,528.90 77.68% 316,317,522.47 22.32%

43

第59页，共64页

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

占基金总份额比

项目 持有份额总数（份）

例

基金管理人所有从业人员

持有本基金 213,056.37 0.02%

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投

资和研究部门负责人持有本开 0

放式基金

本基金基金经理持有本开放式 0

基金

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日(2015年12月29日)基金份额总额 1,998,023,466.34

本报告期期初基金份额总额 1,998,023,466.34

本报告期基金总申购份额 2,967,957.26

减：本报告期基金总赎回份额 584,069,956.70

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 1,416,921,466.90

§11重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内基金管理人重大人事变动如下：

1、自2016年2月3日起刘纯亮先生不再担任公司总经理、包爱丽女士不再担任公

司副总经理。

2、自2016年2月3日起聘任王彬女士担任公司总经理，兼任国投瑞银资本管理有

第60页，共64页

限公司董事长、法定代表人。

3、自2016年8月12日起聘任储诚忠先生担任公司副总经理。

4、自2016年12月17日起袁野先生不再兼任国投瑞银资本管理有限公司副总经理。

上述人事变动均已按法律法规要求在指定媒体予以披露。

报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项

11.4 基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略未发生变化。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内基金未更换会计师事务所，普华永道中天会计师事务所有限公司已为本基金连续提供审计服务1年。报告期内应支付给该事务所的报酬为110,000.00元。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易

占当期股 占当期佣

券商名称 单元

成交金额 票成交总 佣金 金总量的

数量

额的比例 比例

海通证券 1 98,211,222.63 51.10% 91,464.18 51.10%

安信证券 1 83,739,430.68 43.57% 77,986.42 43.57%

广发证券 1 10,237,610.67 5.33% 9,534.24 5.33%

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易

占当期债券

券商名称 占当期回购成

成交金额 成交总额的 成交金额

交总额的比例

比例

第61页，共64页

海通证券 804,742,519.69 95.42% 6,440,400,000.00 92.63%

安信证券 38,629,965.83 4.58% 512,146,000.00 7.37%

注：1、本基金管理人在租用证券机构交易单元上符合中国证监会的有关规定。本基金管理人将证券经营机构的注册资本、研究水平、财务状况、经营状况、经营行为以及通讯交易条件作为基金专用交易单元的选择标准，由研究部、投资部及交易部对券商进行考评并提出交易单元租用及更换方案。根据董事会授权，由公司执行委员会批准。

2、本基金本报告期未发生交易所权证交易。

3、本基金本报告期交易席位未发生变化。

11.8其他重大事件

法定披露日

序号 公告事项 法定披露方式

期

报告期内基金管理人对指数熔断实施期 上海证券报,中国证

1 间调整旗下交易所场内基金开放时间进 券报,证券时报,证券 2016-01-06

行公告 日报

2 报告期内基金管理人对本基金变更基金 上海证券报 2016-01-21

经理进行公告

报告期内基金管理人对国投瑞银网上直 上海证券报,中国证

3 销转账汇款买基金认、申购费率优惠进 券报,证券时报 2016-01-28

行公告

4 报告期内基金管理人对基金行业高级管 证券时报 2016-02-05

理人员变更情况进行公告

5 报告期内基金管理人对本基金持有的格 上海证券报,中国证 2016-03-01

力电器进行估值调整 券报,证券时报

报告期内基金管理人对董事、监事、高

6 级管理人员以及其他从业人员在子公司 证券时报 2016-03-23

兼职情况进行公告

报告期内基金管理人对本基金开放日常 上海证券报,中国证

7 申购、赎回、转换及定期定额投资业务 券报 2016-03-25

进行公告

8 报告期内基金管理人对淘宝店关闭申购 上海证券报,中国证 2016-05-05

类服务进行公告 券报,证券时报

9 报告期内基金管理人对网上交易支付宝 上海证券报,中国证 2016-05-05

渠道关闭基金支付服务进行公告 券报,证券时报

10 报告期内基金管理人对从业人员在子公 证券时报 2016-05-31

司兼职情况进行公告

11 报告期内基金管理人对本基金基金经理 上海证券报,证券时 2016-06-02

变更进行公告 报

第62页，共64页

12 报告期内基金管理人对基金行业高级管 中国证券报 2016-08-13

理人员变更进行公告

13 报告期内基金管理人对本基金持有的云 上海证券报,中国证 2016-10-19

南白药进行估值调整 券报,证券时报

14 报告期内基金管理人对本基金基金经理 上海证券报,证券时 2016-11-18

变更进行公告 报

15 报告期内基金管理人对调整从业人员在 证券时报 2016-12-17

子公司兼职情况进行公告

16 报告期内基金管理人对本基金开展赎回 上海证券报,中国证 2016-12-19

费率优惠进行公告 券报

§12备查文件目录

12.1 备查文件目录

《关于准予国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金注册的批复》证监许可[2015]

2777号

《关于国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金备案确认的函》（机构部部函[2015]3355号）

《国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金基金合同》

《国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金托管协议》

国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件

本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文

国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金2016年年度报告原文

12.2存放地点

中国广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层

存放网址：http://www.ubssdic.com

12.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件

咨询电话：国投瑞银基金管理有限公司客户服务热线400-880-6868

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国投瑞银基金管理有限公司

二〇一七年三月二十八日

第64页，共64页
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